英 大 灵 活 配置 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 英大基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
英大灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 英大灵 活配 置混 合
交易代 码 001270
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,093,493,023.04 份
投资目 标
本基金 通过 把握 宏观 经济 转折点 ， 灵 活配 置权 益
类资产 和固 定收 益类 资产 ， 并在 严格 控制 下行 风
险的基 础上 ， 力 争实 现基 金资产 较高 的长 期稳 健
回报。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略；2 、股票 投资 策略 ；3 、
固定收 益品 种投 资策 略；4 、 股指期 货投 资策 略；
5、权 证投 资策 略。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 其 预期风 险、 预 期收 益高
于货币 市场 基金 和债 券型 基金， 低于 股票 型基
金。
基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 英大灵 活配 置 A 英大灵 活配 置 B
下属分 级基 金的 交易 代码 001270 001271
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 503,588,857.27 份 589,904,165.77 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
英大灵 活配 置 A 英大灵 活配 置 B
1． 本 期已 实现 收益 6,100,066.44 4,412,409.14
2．本 期利 润 9,775,615.70 8,333,911.70
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0073 0.0049
4．期 末基 金资 产净 值 524,420,605.63 611,663,052.62
5．期 末基 金份 额净 值 1.041 1.037
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
英大灵活配置 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.87% 0.06% 0.84% 0.01% 0.03% 0.05%
英大灵活配置 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.88% 0.06% 0.84% 0.01% 0.04% 0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁忠伟
本 基 金
基 金 经
理
2015 年5
月7 日
- 15
曾任中国民族证券研究发
展中心 行业 公司 部经 理， 证
券投资 部总 经理 助理、 执 行
总经理； 华西 证券 股份 有 限
公司资产管理总部投资管
理部研究总监、投资主办
人。
张琳娜
本 基 金
基 金 经
理
2015 年7
月15 日
- 9
对外经济贸易大学金融学
硕士，9 年基 金从 业经 历 。
先后任益民基金管理有限
公司集 中交 易部 交易 员、 副
总经理 等职 务 。 2012 年 3 月
加入英大基金管理有限公
司， 曾任 公司 交易 管理 部 副英大灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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总 经 理 （ 主 持 工 作 ） ， 现 任
固定收 益部 总经 理。
注：① 任职 日期 说明 ：基 金经理 袁忠 伟的 任职 日期 为基金 合同 生效 的日 期， 基金经 理张 琳娜 的任
职日期 为该 基金 经理 经监 管机构 审核 通过 后公 司公 开披露 的日 期。
②证券 从业 年限 的计 算标 准：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的
相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格按 照《 证券 投资 基金法 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 以及
《英大 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金基 金合 同》、 《英 大灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资
基金招 募说 明书 》的 约定 ，以取 信于 市场 、取 信于 社会投 资公 众为 宗旨 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产。 本基 金管 理人 通过 不断完 善法 人治 理结 构和 内部控 制制 度， 加强
内部管 理， 规范 基金 运作 。本报 告期 内， 基金 运作 合法合 规， 没有 发生 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 《英
大基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 从研究 分析 、投 资决 策、 交易执 行、 事后 监控
等环节 严格 把关 ，通 过公 司新上 线的 公平 交易 系统 监测和 人工 复核 等方 式在 各个环 节严 格控 制交
易公平 执行 ，未 发现 不同 投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金不 存在 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且不 存在 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、整 体资 产配 置
为持有 人持 续实 现正 收益 是本基 金投 资运 作的 目标 ，在股 票市 场整 体估 值水 平偏高 、上 市公
司整体 业绩 增速 放缓 的背 景下， 本基 金坚 持严 格控 制股票 投资 比例 ，加 大债 券投资 规模 的资 产配
置策略 。二 季度 ，股 票投 资占净 资产 的比 例 在1.3%~4.8% 波动 ，以 积极 有效 的 仓位调 控应 对市 场
的区间 震荡 ；债 券和 现金 占净资 产的 比例 在95.2%~98.7% 波动 ，为 基金 净值 稳 步提升 打下 坚实 的
基础。 英大灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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2 、股 票投 资
本基金 继续 采取 “以 价值 股为主 要投 资方 向 ， 仓 位 控制坚 持高 减低 增 、 灵 活 调控 ” 的 投资 策
略，积 极参 与网 下新 股配 售，所 持有 的股 票组 合涨 幅较大 。
3 、债 券投 资
2016 年二 季度 从数 据来 看 宏观经 济增 速略 有下 降、CPI 稳 中有 降， 债券 市场 长 端品种 经历 了
4 月份 的大 幅调 整后 ， 震 荡下行 ， 十 年期 国债 和十 年期国 开债 收益 率季 度末 与季度 初持 平； 同时 ，
2016 年以 来信 用风 险事 件 频发， 成为 扰动 债券 市场 的因素 之一 。 本 基金 二季 度整体 保持 较高 的杠
杆水平 和中 等账 户久 期， 增加了 中长 端利 率债 配置 比例， 时点 把握 较好 ，同 时对账 户贡 献较 多。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 英大 灵活 配置 A 类基 金累 计份 额净 值为 1.041 元， 报告 期基 金份额 净值 增长
率为0.87% ；英 大灵 活配 置 B 类 基金 累计 份额 净值为 1.037 元 ，报 告期 基金 份额净 值增 长率 为
0.88% ；同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 0.84% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 属于 发起 式证 券投 资基金 ，合 同生 效三 年内 ，不受 基金 持有 人数 或基 金资产 净值 的限
制。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 53,395,918.56 3.44
其中： 股票
53,395,918.56 3.44
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,465,917,290.00 94.58
其中： 债券
1,465,917,290.00 94.58
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,056,059.75 0.26
8 其他资 产
26,612,765.64 1.72
9 合计
1,549,982,033.95
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 31,130,526.53 2.74
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 9,642,300.03 0.85
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,712,965.90 0.24
J 金融业 9,890,000.00 0.87
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 53,395,918.56 4.70
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600015 华夏银 行 1,000,000 9,890,000.00 0.87
2 002781 奇信股 份 204,545 8,867,025.75 0.78
3 000651 格力电 器 400,000 7,688,000.00 0.68
4 002792 通宇通 讯 116,431 6,962,573.80 0.61
5 002791 坚朗五 金 121,285 6,521,494.45 0.57
6 300488 恒锋工 具 71,341 5,143,686.10 0.45
7 000625 长安汽 车 200,000 2,734,000.00 0.24
8 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.23
9 000063 中兴通 讯 100,000 1,434,000.00 0.13
10 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.07
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 英大灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 350,303,000.00 30.83
其中： 政策 性金 融债 350,303,000.00 30.83
4 企业债 券 100,290.00 0.01
5 企业短 期融 资券 1,084,189,000.00 95.43
6 中期票 据 30,439,000.00 2.68
7 可转债 （可 交换 债） 886,000.00 0.08
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,465,917,290.00 129.03
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160204 16 国开 04 1,000,000 99,880,000.00 8.79
2 150223 15 国开 23 900,000 90,153,000.00 7.94
3 011699811 16 苏国信SCP004 900,000 90,072,000.00 7.93
4 011699190 16 天士力SCP002 800,000 80,184,000.00 7.06
4 011699187 16 欧亚 SCP001 800,000 80,184,000.00 7.06
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 英大灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本期内 未发 现本 基金 投资 前十名 证券 的发 行主 体被 监管部 门立 案调 查或 编日 前一年 内受 到公
开谴责 、批 评处 罚的 情况 。
5.11.2
本期内 本基 金投 资的 前十 名股票 均未 超出 基金 合同 规定， 也均 在基 金的 备选 股票池 之内 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 69,109.68
2 应收证 券清 算款 403,136.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,140,519.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,612,765.64
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002781 奇信股 份 8,867,025.75 0.78 新股锁 定 英大灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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2 000651 格力电 器 7,688,000.00 0.68 临时停 牌
3 002791 坚朗五 金 6,521,494.45 0.57 新股锁 定
4 300488 恒锋工 具 5,143,686.10 0.45 临时停 牌
5 002792 通宇通 讯 4,641,735.80 0.41 新股锁 定
6 300508 维宏股 份 2,642,473.50 0.23 新股锁 定
7 601611 中国核 建 775,274.28 0.07 新股锁 定
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 英大灵 活配 置A 英大灵 活配 置 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,491,917,727.30 2,390,378,490.85
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,919.31 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 988,330,789.34 1,800,474,325.08
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） - -
报告期 期末 基金 份额 总额 503,588,857.27 589,904,165.77
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 9,999,450.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 9,999,450.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.91
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 直销柜 台 2015 年5 月 7 日 9,999,450.00 10,000,000.00 -
合计
-
-
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额
占基金 总
份额比 例
发起份 额总 数
发起份 额
占基金 总
份额比 例
发起份 额承
诺持有 期限 英大灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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（%） （% ）
基金管 理人 固有 资金
9,999,450.00 0.91 9,999,450.00 0.91 3 年
基金管 理人 高级 管理 人员
0.00 0.00 0.00 0.00 3 年
基金经 理等 人员
1,100.04 0.00 1,100.04 0.00 3 年
基金管 理人 股东
0.00 0.00 0.00 0.00 3 年
其他
4,960.32 0.00 4,960.32 0.00 3 年
合计
10,005,510.36 0.91 10,005,510.36 0.91 3 年
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 英大 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 设立 的文 件
《英大 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金基 金合 同》
《英大 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金托 管协 议》
基金管 理人 业务 资格 批件 和营业 执照
报告期 内基 金管 理人 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
10.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人住所
10.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
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