泰 信 天 天 收益 货币市场 基金
（ 原 泰 信 天 天 收益 开 放 式 证 券 投资 基 金 ）
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 的托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据基 金合 同已 于 2016 年7 月15 日 复核了 本报 告中
的财务 指标 、净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者
重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
经泰信 天天 收 益 开放 式证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 表决 通过 ，并 报中 国证监 会备 案。
自2016 年5 月17 日 起修 订后的 《泰 信天 天收 益货 币市场 基金 基金 合同 》生 效，原 《泰 信天 天收
益开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》失 效。 本次 持有 人大会 对《 基金 合同 》的 相关内 容进 行修 改，
包括变 更基 金名 称、 根据 最新法 律法 规、 证监 会规 范性文 件要 求修 改原 合同 中部分 条款 及措 辞、
调整组 合的 投资 范围 和投 资比例 、对 基金 份额 进行 分类等 。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 中， 原泰 信天 天收 益 开放式 证券 投资 基金 报告 期为 2016 年4 月1 日起至5 月16 日止 ；
泰信天 天收 益货 币 市 场基 金报告 期 为 2016 年5 月17 日至6 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
转型后 ：
基金简 称 泰信天 天收 益货 币
交易代 码 290001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,168,721,081.65 份
投资目 标
确保本 金安 全和 资产 的充 分流动 性， 追求 超过 业绩 比较基
准的现 金收 益。
投资策 略
运用久 期控 制、 类别 配置 和无风 险套 利等 投资 策略 追求低
风险稳 定收 益并 保持 基金 资产的 最佳 流动 性。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品
种。 本 基金 长期 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混合泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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型基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 泰信天 天收 益 A 泰信天 天收 益B 泰信天 天收 益E
下属分 级基 金的 交易 代码 290001 002234 002235
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
145,928,475.28
份
3,022,633,533.00
份
159,073.37
份
转型前 ：
基金简 称 泰信天 天收 益货 币
交易代 码 290001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 2 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,548,131,908.73 份
投资目 标
确保本 金安 全和 资产 的充 分流动 性， 追求 超过 业绩
比较基 准的 现金 收益 。
投资策 略
运用久 期控 制、 类别 配置 和 无风险 套利 等投 资策 略
追求低 风险 稳定 收益 并保 持基金 资产 的最 佳流 动
性。
业绩比 较基 准
半年期 银行 定期 存款 税后 利率： （1- 利息 税率 ）*
半年期 银行 定期 存款 利率
风险收 益特 征
属于风 险较 低 、 预 期收 益 率较低 、 流动 性较 强的 证
券投资 基金 品种 。
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标 （转 型后）
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 5 月 17 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
泰信天 天收 益A 泰信天 天收 益B 泰信天 天收 益 E
1. 本 期已 实现 收益 390,851.35 4,372,255.30 116.77
2．本 期利 润 390,851.35 4,372,255.30 116.77
3．期 末基 金资 产净 值 145,928,475.28 3,022,633,533.00 159,073.37
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人申 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如基 金转 换费等 ） ， 计入泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
3、本 基金 收益 分配 是按 月 结转份 额。
3.1 主 要财 务指标 （转 型前）
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年5 月 16 日 ）
1. 本 期已 实现 收益 4,567,515.12
2．本 期利 润 4,567,515.12
3．期 末基 金资 产净 值 1,548,131,908.73
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人申 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如基 金转 换费等 ） ， 计入 费用
后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3、本 基金 收益 分配 是按 月 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
泰信天天收益 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月
(20160517-20160630)
0.2711% 0.0069% 0.1688% 0.0000% 0.1023% 0.0069%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：七 天通 知存 款利 率（ 税后）
泰信天天收益 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月
(20160517-20160630)
0.2999% 0.0069% 0.1688% 0.0000% 0.1311% 0.0069%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：七 天通 知存 款利 率（ 税后）
泰信天天收益 E
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月
(20160517-20160630)
0.2697% 0.0071% 0.1688% 0.0000% 0.1009% 0.0071%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：七 天通 知存 款利 率（ 税后） 泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同转型 以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、泰 信天 天收 益货 币 市场基 金基 金合 同 于2016 年5 月17 日正 式生 效。
2 、本 基金 建仓 期为 六个 月 。建仓 期满 各项 投资 比例 符合基 金合 同关 于投 资组 合的相 关规 定 。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金、 通知 存 款、 短期 融资 券(包含
超级短 期融 资券)、 一年 以 内（含 一年 ）的 银行 定期 存 款和 大额 存单 、期 限在 一年以 内（ 含一 年）
的债券 回购 、期 限在 一年 以内（ 含一 年） 的中 央银 行票据 、剩 余期 限 在397 天以内 （ 含 397 天）
的债券 、剩 余期 限 在397 天以内 （ 含397 天） 的资 产支持 证券 、剩 余期 限 在397 天 以内 （含397
天）的 中期 票据 ，以 及法 律法规 或中 国证 监会 、中 国人民 银行 允许 基金 投资 的其他 具有 良好 流动
性的货 币市 场工 具（ 但须 符合中 国证 监会 的有 关规 定） 。
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
①- ③ ②-④ 泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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④
过去三 个月
(20160401-20160516)
0.2568% 0.0042% 0.1661% 0.00% 0.0907% 0.0042%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：半 年期 银行 定期 存款 税后利 率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、泰 信天 天收 益开 放 式证券 投资 基金 基金 合同 于 2004 年2 月10 日 正式 生效， 于 2016 年 5
月17 日变 更为 泰信 天天 收 益货币 市场 基金 。
2 、 本 基金 自基 金合 同生 效 起三个 月内 为建 仓期 。 建 仓期满 ， 本基 金的 各项 投 资比例 符合 基金
合同规 定的 比例 。 各种短 期金融 工具 占基 金财 产总 值的比 重浮 动范 围分 别为 ， 短期债 券 20%-60% ，
债券回 购 0%-80% ， 央行 票 据 0%-70% ，现 金5%-80% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 前）
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 说明 泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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任职日 期 离任日 期
从业
年限
邱庆东
先生
本基金 经理 2014 年9 月 30 日 - 9 年
2007 年7 月至2012 年12 月先
后 任 职 于 国 都 证 券 、 海 通 证
券、 申 万菱 信基 金管 理公 司担
任债券 研究 员。2012 年 12 月
进入泰 信基 金管 理有 限公 司，
在 集 中 交 易 部 担 任 债 券 交 易
员，2013 年 9 月至 2014 年 9
月 担 任 研 究 部 高 级 债 券 研 究
员兼泰 信天 天收 益、 泰信 鑫益
定期开 放基 金经 理助 理。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 后）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱庆东
先生
本基金 经理
2016 年5 月
17 日
- 9 年
2007 年7 月至 2012 年12
月先后 任职 于国 都证 券 、
海通证 券 、 申 万菱 信基 金
管 理 公 司 担 任 债 券 研 究
员。2012 年 12 月 进入 泰
信基金 管理 有限 公司 ， 在
集 中 交 易 部 担 任 债 券 交
易员， 2013 年9 月至2014
年9 月担 任研 究部 高级 债
券 研 究 员 兼 泰 信 天 天 收
益、 泰信 鑫益 定期 开放 基
金经理 助理 。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循《 证券 投资 基金法 》、 《公 开募 集证 券投资 基金 运作
管理办 法》 、《 泰信 天天 收益开 放式 证券 投资 基金 基金合 同》 、《 泰信 天天 收益货 币市 场基 金基
金合同 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责、 取信 于市 场、取 信于 社会 的原
则管理 和运 用基 金资 产。 本基金 管理 人在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为， 本基 金的 投资运 作符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 。 泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号 ） ， 公
司制定 了《 公平 交易 制度 》，适 用于 所有 投资 品种 ，以及 所有 投资 管理 活动 ，涵盖 授权 、研 究分
析、投 资决 策、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的各 环节 ，从 研究 、投资 、交 易合 规性
监控， 发现 可疑 交易 立即 报告， 并由 风险 管理 部负 责对公 平交 易情 况进 行定 期和不 定期 评估 。
公司所 有研 究成 果对 公司 所管理 的所 有产 品公 平开 放，基 金经 理严 格遵 守公 平、公 正、 独立
的原则 下达 投资 指令 ，所 有投资 指令 在集 中交 易室 集中执 行， 投资 交易 过程 公平公 正， 投资 交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告 期内 ，投 资交 易监 控与价 差分 析未 发现 本基 金与其 他基 金之 间存 在利 益输送 行为 ，公
平交易 制度 整体 执行 情况 良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 无异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 ，债 券市 场 走势明 显分 为两 段。4 月 份，受 信用 风险 加剧 及营 改增政 策影 响，
债券市 场投 资者 的违 约担 忧增大 及资 金成 本上 升， 最终导 致债 券收 益率 大幅 上扬， 短期 的 1 年国
开债收 益率 一度 上升 至2.9% 左右 。5-6 月 份债 券市 场 整体走 好。 首先 是管 理层 修订了 营改 增政 策，
消除对 债市 的负 面影 响； 另一方 面宏 观经 济数 据仍 较低迷 ，通 胀走 势略 有回 落，基 本面 仍对 债市
有所呵 护。 英国 脱欧 派赢 得公投 ，导 致金 融市 场波 动，拖 累全 球经 济复 苏， 作为避 险资 产， 债券
市场成 为较 好的 投资 标的 。1 年 国开 债收 益率 至季 末回落 至2.6% 附近 。
天天收 益基 金于 二 季 度完 成基金 合同 修改 ，与 时俱 进扩大 部分 投资 品种 范围 。大部 分时 间保
持较为 中性 的组 合久 期， 至季末 为防 范流 动性 风险 ，有所 缩短 。资 产配 置方 面，增 加同 业存 单的
配置比 例， 考虑 到信 用风 险频发 ，本 基金 严控 信用 风险， 配置 大 量AAA 级短 期债券 。
我们认 为在 基本 面无 重大 的变化 的情 况下 ， 债 券市 场或以 震荡 为主 ， 呈 现一 定的波 段性 特征 。
自5 月 初开 始至 今， 收益 率下行 已经 近2 个月 ，而 推动因 素从 宏观 、通 胀因 素逐步 转向 国际 金融
动荡， 有利 于债 券市 场的 因素一 一兑 现。 展望 未来 ，我们 认为 收益 率持 续大 幅下降 的动 因或 不具
备：1 ） 当前1 年 国开 和 10 年国 开债 收 益 率离 今年 最低点 并不 远， 下行 突破 的空间 不大 。2） 二季
度通胀 下行 ， 而未 来半 年 通胀走 势或 有压 力 。3 ） 最 重要的 是 ， 我 们无 法看 到 货币政 策有 大幅 宽松
的空间 ，货 币政 策由 宽松 走向均 衡后 ，尚 无改 变方 向的必 要， 尤其 是当 前土 地市场 这么 火爆 。综泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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合而言 ，我 们认 为， 债券 市场仍 将在 区间 内震 荡， 投资者 需寻 找相 对确 定的 波段。
三季度 投资 思路 ：继 续均 衡配置 的策 略， 平时 将组 合久期 保持 在 80 天 左右 ， 均衡配 置债 券、
同业存 单、 存款 及回 购等 各类品 种。 所持 债券 继续 以高评 级为 主， 严控 信用 风险， 力争 在震 荡中
抓取波 段收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
原泰信 天 天 收益 开放 式证 券投资 基金 本报 告期 （ 自2016 年4 月1 日至5 月 16 日） 净值 增长
率为0.2568% ， 业绩 比较 基准增 长率 为 0.1661% 。
泰信天 天收 益货 币基 金在 本报告 期 （ 自2016 年5 月17 日至 6 月 30 日）A 份 额 净值增 长率 为
0.2711% ， 业绩 比较 基准 增 长率 为 0.1688% ；B 份额 净 值增长 率 为 0.2999% ，业 绩比较 基准 增长 率
为0.1688% ；C 份额 净值 增 长率 为 0.2697% ，业 绩比 较基准 增长 率 为 0.1688% 。
§5 投资组 合报告
转 型后 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,448,078,677.79 45.43
其中： 债券 1,448,078,677.79 45.43
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 916,733,365.10
28.76
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 752,889,300.73 23.62
4 其他资 产 69,485,410.88 2.18
5 合计 3,187,186,754.50 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.54
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：1 、 上表 中报 告期 内债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每个 交易 日的 融资 余额 的合计 数 ， 报 告期 内泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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债券回 购融 资余 额占 基金 资产净 值的 比例 为报 告期 内每个 交易 日融 资余 额占 基金资 产净 值比 例的
简单平 均值 。
2 、本 报告 期内 本货 币市 场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 50
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
注：本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超过 120 天的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 65.00
0.47
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 6.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 12.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 4.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 9.77
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 98.39 0.47
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 339,757,123.37 10.72
其中： 政策 性金 融债
339,757,123.37 10.72
4 企业债 券 - - 泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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5
企业短 期融 资券
610,187,009.21
19.26
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 498,134,545.21 15.72
8 其他 - -
9 合计 1,448,078,677.79 45.70
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 160209 16 国开 09 1,300,000 129,725,620.10 4.09
2 111611119 16 平安 CD119 1,000,000 99,940,920.65 3.15
3 111610274 16 兴业 CD274 1,000,000 99,516,659.76 3.14
4 150219 15 国开 19 900,000 90,013,664.21 2.84
5 011605002 16 联通 SCP002 700,000 70,002,133.06 2.21
6 071629001 16 浙 商证 券CP001 600,000 60,037,482.39 1.89
7 011599801 15 中 航技 术 SCP008 500,000 50,150,167.36 1.58
8 071633003 16 华 融证 券CP003 500,000 50,015,175.36 1.58
9 011699169 16 苏 交通SCP003 500,000 50,012,052.88 1.58
10 011699008 16 苏 交通SCP001 500,000 50,010,506.98 1.58
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.07%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.01%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.03%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
（1 ） 本 基金 所持 有的 债券 （包 括票 据 ） 采 用摊 余成 本法进 行估 值 ， 即 估值 对 象以买 入成 本列泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
第 14 页 共 20 页
示，按 票面 利率 或商 定利 率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价 ，在 其剩 余期 限内 按实际 利率 法进 行摊
销，每 日计 提收 益。
（2） 本基 金持 有的 回购 以 成本列 示 ， 按 实际 利率 在 回购期 间内 逐日 计提 应收 或应付 利息 ； 合
同利率 与实 际利 率差 异较 小的， 也可 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（3） 本基 金持 有的 银行 存 款和备 付金 余额 以本 金列 示，按 相应 利率 逐日 计提 利息。
5.8.2
本报告 期内 无剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 债的 摊余 成本超 过日 基金
资产净 值20% 的 情况 。
5.8.3
本基金本期末 持有的前 十 名证券中没有 出现被监 管 部门立案调查 ，或在报 告 编制日前一年 受
到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,400,110.88
4 应收申 购款 58,085,300.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 69,485,410.88
5.8.5 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ，均以 合计 数除以 相关 数据计 算， 而不是 对不 同
比 例进 行合计 。
转 型前 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 890,236,918.49 57.43
其中： 债券 890,236,918.49 57.43
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 425,011,750.02 27.42 泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 222,156,487.05 14.33
4 其他资 产 12,627,158.49 0.81
5 合计 1,550,032,314.05 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.20
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：1 、 上表 中报 告期 内债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每个 交易 日的 融资 余额 的合计 数 ， 报 告期 内
债券回 购融 资余 额占 基金 资产净 值的 比例 为报 告期 内每个 交易 日融 资余 额占 基金资 产净 值比 例的
简单平 均值 。
2、本 报告 期内 本货 币市 场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 78
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 73
注：本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超过 180 天的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 54.08
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 5.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 7.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- - 泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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4 90 天( 含)-180 天 14.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 16.79
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 99.30 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 330,093,272.44 21.32
其中： 政策 性金 融债
330,093,272.44 21.32
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
560,143,646.05
36.18
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 890,236,918.49 57.50
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150219 15 国开 19 1,500,000 150,034,778.29 9.69
2 041561027 15 中 电投CP003 1,000,000 100,122,701.88 6.47
3 150413 15 农发 13 1,000,000 99,999,805.40 6.46
4 011605002 16 联通 SCP002 700,000 70,006,124.61 4.52
5 011699169 16 苏 交通SCP003 500,000 50,035,591.83 3.23
6 011699336 16 华能 SCP001 500,000 49,992,041.41 3.23
7 041659015 16 义 乌国 资CP002 500,000 49,927,584.78 3.23
8 150318 15 进出 18 400,000 40,038,099.57 2.59
9 150215 15 国开 15 400,000 40,020,589.18 2.59
10 071608002 16 东 方证 券CP002 400,000 40,000,175.47 2.58
泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.09%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.01%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.04%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
（1 ） 本 基金 所持 有的 债券 （包 括票 据 ） 采 用摊 余成 本法进 行估 值 ， 即 估值 对 象以买 入成 本列
示，按 票面 利率 或商 定利 率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价 ，在 其剩 余期 限内 按实际 利率 法进 行摊
销，每 日计 提收 益。
（2） 本基 金持 有的 回购 以 成本列 示 ， 按 实际 利率 在 回购期 间内 逐日 计提 应收 或应付 利息 ； 合
同利率 与实 际利 率差 异较 小的， 也可 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（3） 本基 金持 有的 银行 存 款和备 付金 余额 以本 金列 示，按 相应 利率 逐日 计提 利息。
5.8.2
本报告 期内 无剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 债的 摊余 成本超 过日 基金
资产净 值20% 的 情况 。
5.8.3
本基金本期末 持有的前 十 名证券中没有 出现被监 管 部门立案调查 ，或在报 告 编制日前一年 受
到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 12,527,058.49
4 应收申 购款 100,100.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 - 泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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7 其他 -
8 合计 12,627,158.49
5.8.5 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ，均以 合计 数除以 相关 数据计 算， 而不是 对不 同
比 例进 行合计 。
§6 开放式 基金份额变动 （转 型后）
单位： 份
项目 泰信天 天收 益 A 泰信天 天收 益B 泰信天 天收 益E
基金合 同生 效日 （2016 年5 月17
日）基 金份 额总 额
1,548,131,908.73 0.00 0.00
报告期 期初 基金 份额 总额 - - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金总 申购 份额
209,751,725.20 3,253,962,287.15 159,073.37
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期末基 金总 赎回 份额
1,611,955,158.65 231,328,754.15 0.00
报告期 期末 基金 份额 总额 145,928,475.28 3,022,633,533.00 159,073.37
§7 开放式 基金份额变动 （转 型前）
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年2 月10 日 ） 基金 份额 总额 1,910,382,053.02
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 217,242,571.20
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 579,492,715.49
报告期 期末 基金 份额 总额 1,548,131,908.73
§8 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 （ 转型后）
8.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 （ 转型 后）
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投 2016 年6 月13 日 16,102.17 16,102.17 -
合计
16,102.17
16,102.17
注：本 基金 不收 取申 购赎 回费用 。 泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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§9 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 （ 转型前）
9.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 （ 转型 前）
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投 2016 年4 月 11 日 11,316.16 11,316.16 -
2 红利再 投 2016 年5 月 10 日 11,491.79 11,491.79 -
合计
22,807.95
22,807.95
注：本 基金 不收 取申 购赎 回费用 。
§10 影响投 资者决策的其他重 要信息
经原泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决通 过， 并报 中 国证监 会备 案。
自2016 年5 月17 日 起修 订后的 《泰 信天 天收 益货 币市场 基金 基金 合同 》生 效，原 《泰 信天 天收
益开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》失 效。 本次 持有 人大会 对《 基金 合同 》的 相关内 容进 行修 改，
包括变 更基 金名 称； 根据 最新法 律法 规、 证监 会规 范性文 件要 求修 改原 合同 中部分 条款 及措 辞；
调整组 合的 投资 范围 和投 资比例 ；对 基金 份额 进行 分类等 。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1、 中 国证 监会 批准 泰信 天天收 益开 放式 证券 投资 基金设 立的 文件
2、《 泰信 天天 收益 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 》、《 泰信 天天 收益 货币 市场基 金基 金合
同》
3、《 泰信 天天 收益 开放 式证券 投资 基金 招募 说明 书》、 《泰 信天 天收 益货 币市场 基金 招募
说明书 》
4、《 泰信 天天 收益 开放 式证券 投资 基金 托管 协议 》、《 泰信 天天 收益 货币 市场托 管协 议 》
5、 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6、 基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
11.2 存 放地 点
本报告 分别 置备 于基 金管 理人、 基金 托管 人的 住所 ，供投 资者 免费 查阅 。在 支付必 要的 工本
费后， 投资 者可 在有 效的 工作时 间内 取得 本报 告及 上述备 查文 件的 复制 件或 复印件 。 泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告
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11.3 查 阅方 式
投资者 可直 接登 录本 基金 管理人 公司 网站(www.ftfund.com) 查 阅上 述相 关文 件 ，或拨 打客 户
服务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ，和 本 基金管 理人 直接 联系 。
泰信基金管理有限公司
2016 年7 月19 日
