泰 信 优 势 增长 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资
基金2016 年第 2 季 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
泰信优势增长混合 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 的托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据基 金合同 已 于2016 年7 月15 日复 核了 本报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本报告 中 的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期为 2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰信优 势增 长混 合
交易代 码 290005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 63,208,614.77 份
投资目 标
通过科 学的 投资 管理 和资 产配置 程序 ， 结 合主 动的 宏
观、 市 场、 行业 、 公 司研 究， 选 择具 有可 持续 优势 的
成长型 股票 和收 益率 、 流 动性俱 佳的 债券 ， 力 争使 投
资者享 受到 可持 续的 财富 增长。
投资策 略
本基金 在充 分合 理运 用现 代金融 工程 科学 成果 基础
上， 以SAA （战 略资 产配 置）策 略为 基础 ，结 合对 不
同阶段 市场 特征 的分 析， 动态配 置基 金资 产在 股票 、
债券和 现金 之间 的配 置比 例。
业绩比 较基 准 55%*沪深 300 指数 + 45%* 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为灵 活配 置混 合型 基金， 预期 风险 收益 水平 低
于股票 型基 金， 高于 偏债 型基金 、 债 券基 金及 货币 市
场基金 。 适 合于 能够 承担 一定股 市风 险， 追求 资本 长
期增值 的个 人和 机构 投资 者。
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -532,947.06
2.本期 利润
702,006.97
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0112
4.期末 基金 资产 净值 93,836,456.28
5.期末 基金 份额 净值 1.485
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人申 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.75% 1.49% -0.86% 0.56% 1.61% 0.93%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 55 %× 沪深300 指数 ＋ 45% × 中 证全 债指 数
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2008 年6 月25 日 正式 生效。
2 、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 ： 股 票
资产占 基金 资 产30%-80% ， 债券资 产占 基金 资 产 0%-65% （ 其中 包括 可转 债 、 资 产支持 证券 等） ， 权
证0%-3%。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱志权
先生
基金投资 部总
监 兼 投 资 总
监、本基 金基
金经理
2010 年1 月
16 日
- 21 年
经 济 学学 士 。具 有基 金从业 资
格 。 曾任 职 于中 信证 券上海 总
部 、 长盛 基 金管 理有 限公司 、
富 国 基金 管 理有 限公 司、中 海
信 托 管理 有 限公 司、 银河基 金
管理有 限公 司。2008 年6 月加泰信优势增长混合 2016 年第 2 季度报告
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入 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
2008 年 6 月 28 日至 2012 年 3
月 1 日担 任泰 信优 质生 活 基金
经理； 自 2012 年 3 月 1 日至
2015 年2 月5 日担 任泰 信 先行
策 略 混合 基 金经 理。 现同时 担
任 基 金 投 资 部 总 监 兼 投 资 总
监。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 《证 券投 资基 金法》 、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管
理办法 》 、 《 泰信 优势 增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和其 他 相关法 律法 规的 规定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 、取信 于市 场、 取信 于社 会的原 则管 理和 运用 基金 资产。 本基 金管 理人
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
本基金 的投 资运 作符 合有 关法规 和基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号 ） ， 公
司制定 了《 公平 交易 制度 》，适 用于 所有 投资 品种 ，以及 所有 投资 管理 活动 ，涵盖 授权 、研 究分
析、投 资决 策、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的各 环节 ，从 研究 、投资 、交 易合 规性
监控， 发现 可疑 交易 立即 报告， 并由 风险 管理 部负 责对公 平交 易情 况进 行定 期和不 定期 评估 。
公司所 有研 究成 果对 公司 所管理 的所 有产 品公 平开 放，基 金经 理严 格遵 守公 平、公 正、 独立
的原则 下达 投资 指令 ，所 有投资 指令 在集 中交 易室 集中执 行， 投资 交易 过程 公平公 正， 投资 交易
监控贯 穿 于 整个 投资 过程 。
本报告 期内 ，投 资交 易监 控与价 差分 析未 发现 本基 金与其 他基 金之 间存 在利 益输送 行为 ，公
平交易 制度 整体 执行 情况 良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司 严格 控制 不同 投资 组合之 间的 同日 反向 交易 ，严格 禁止 可能 导致 不公 平交易 和利 益输
送的同 日反 向交 易。 本报 告期内 ，本 基金 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易，未 出现 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况， 亦 无其他 异常 交易 行为 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾二 季度 ， A 股 在呈 现 震荡横 盘整 理的 走势 ，上 证综指 下 跌 2.47% ， 创业 板下 跌 0.47% ，
结构性 机会 相对 突出 。
本基金 的大 部分 资产 秉承 基金契 约的 精神,根 据市 场 行情， 除了 成长 股， 对主 题 投资也 进行 了
筛选， 加强 了资 产配 置。 二季度 在市 场震 荡的 情况 下，仍 实现 净值 提升 ，确 保了投 资者 利益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 单位净 值 为1.485 元 ， 本 季度净 值增 长率 为0.75% ， 同 期业 绩比 较
基准增 长率 为-0.86% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 72,913,620.77 77.00
其中： 股票
72,913,620.77 77.00
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,075,694.50 1.14
其中： 债券
1,075,694.50 1.14
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
14,000,000.00 14.79
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,674,306.19 7.05
8 其他资 产
25,828.14 0.03
9 合计
94,689,449.60
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 23,990.00 0.03
C 制造业 37,666,586.71 40.14
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
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E 建筑业 1,000,000.00 1.07
F 批发和 零售 业 2,541,275.81 2.71
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 15,729,337.30 16.76
J 金融业 - -
K
房地产 业
5,165,120.00 5.50
L
租赁和 商务 服务 业
3,401,488.10 3.62
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,017,450.00 1.08
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
883,840.00 0.94
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,799,532.85 5.11
S 综合 685,000.00 0.73
合计 72,913,620.77 77.70
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
报告期 末本 基金 未持 有沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002292 奥飞娱 乐 110,880 3,320,856.00 3.54
2 600775 南京熊 猫 200,000 2,990,000.00 3.19
3 600571 信雅达 45,010 2,480,951.20 2.64
4 002104 恒宝股 份 150,000 2,466,000.00 2.63
5 002400 省广股 份 169,000 2,387,970.00 2.54
6 002152 广电运 通 135,000 2,219,400.00 2.37
7 300147 香雪制 药 140,000 2,062,200.00 2.20
8 600570 恒生电 子 30,000 2,003,100.00 2.13
9 000703 恒逸石 化 200,000 1,974,000.00 2.10
10 002273 水晶光 电 70,000 1,959,300.00 2.09
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 泰信优势增长混合 2016 年第 2 季度报告
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,075,694.50 1.15
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,075,694.50 1.15
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 113008 电气转 债 9,950 1,075,694.50 1.15
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 泰信优势增长混合 2016 年第 2 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.11.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 16,110.77
2 应收证 券清 算款 3,317.23
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,615.93
5 应收申 购款 1,784.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,828.14
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113008 电气转 债 1,075,694.50 1.15
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末本 基金 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 的情况 。 泰信优势增长混合 2016 年第 2 季度报告
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5.11.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ， 均 以合 计数除以 相关 数据计 算 ， 而不是 对不 同
比 例进 行合计 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 62,169,773.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,679,920.99
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,641,079.83
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 63,208,614.77
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期基 金管 理人 未持 有本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 申购 、赎 回本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 泰信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件
2 、《 泰信 优势 增长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3 、《 泰信 优势 增长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
4 、《 泰信 优势 增长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
8.2 存 放地 点
本报告 分别 置备 于基 金管 理人、 基金 托管 人 的 办公 场所， 供投 资者 免费 查阅 。在支 付必 要的
工本费 后， 投资 者可 在有 效的工 作时 间内 取得 本报 告及上 述备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 泰信优势增长混合 2016 年第 2 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可直 接登 录本 基金 管理人 公司 网站(www.ftfund.com) 查 阅上 述相 关文 件 ，或拨 打客 户
服务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ，和 本 基金管 理人 直接 联系 。
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