新 沃 通 宝 货币 市 场 基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年七月十九日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于2016 年 7 月 15 日复 核了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 新沃通 宝
交易代 码 001916
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 998,419,559.58 份
投资目 标 在有效 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力
争获得 高于 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
投资策 略 本基金 采用 积极 管理 型的 投资策 略 ， 在 控制 利率 风
险、 尽量 降低 基金 净值 波动 风险并 满足 流动 性的 前
提下， 提高 基金 收益。 具 体而言 ， 本 基金 主要 通过
利率策 略、 骑乘 策略、 放 大策略 、 信 用债 投资 策略
等投资 策略 以实 现投 资目 标。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收
益率低 于股 票型 基金 、混 合型基 金和 债券 型基 金 。
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 3,750,748.92
2．本 期利 润 3,750,748.92
3．期 末基 金资 产净 值 998,419,559.58
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5625% 0.0019% 0.3366% 0.0000% 0.2259% 0.0019%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于2015 年 10 月 20 日 生效 ，基 金合同 生效 起至 本报 告期 末未满 一年 。
2、 本基 金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 ， 建仓 期结 束时 本基 金的 投资组 合比 例符 合 基
金合同 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李丹
本 基 金 的 基
金经理
2015 年11
月16 日
- 5 年
中 国 人民 银 行研 究 生部
硕士， 中国 籍。2010 年
7 月至2015 年8 月任 职
于 中 银 保 险 北 京 总 公
司 ， 历任 债 券交 易 员、
债 券 研究 员 、固 定 收益
投资经 理等 职。2015 年
8 月 加入 新 沃基 金 管理新沃通宝 2016 年第 2 季度报告
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有限公 司。
易卓
本 基 金 的 基
金经理
2015 年10
月20 日
2016 年 6 月
20 日
7 年
经 济 学博 士 ，中 国 籍。
曾 先 后担 任 加拿 大 西门
菲 莎 大学 经 济学 讲 师、
财 富 证券 研 究与 发 展中
心 首 席策 略 分析 师 与部
门 主 管、 新 沃资 本 控股
集 团 证 券 投 资 部 总 经
理 、 新沃 基 金管 理 有限
公 司 投 资 研 究 部 总 经
理。
注：1 、任 职日 期、 离任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
制度指 导意 见 》 、 基 金合 同和其 他有 关法 律法 规 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 持有 人谋 求最 大 利益 。 本 报告 期内 ， 本 基 金运作 整体 合法 合规 ，
没有损 害基 金持 有人 利益 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 未发 现不
同投资 组合 之间 存在 非公 平交易 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
本报告 期内 ，未 出现 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年4 月经 济数 据短 暂 好转， 股市 上行、 债市 承 压， 随 后由 于营 改增、 信 用违约 频发 ， 市
场出现 调整 ，造 成股 市债 市齐跌 。5 月权 威人 士讲 话定调 ，不 走大 规模 刺激 经济的 老路 ，深 入推
进供给 侧改 革， 债市 来自 基本面 的压 力减 弱。 随着 营改增 补丁 出台 、城 投提 前偿还 取消 、铁 物资新沃通宝 2016 年第 2 季度报告
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风波得 到后 续处 理， 债市 恐慌情 绪才 有所 缓解 ，利 率债收 益率 也较 此前 小幅 下行。6 月 中旬 ，随
着美国 加息 延迟 、英 国脱 欧带来 避险 情绪 上升 ，国 债、国 开债 利率 开始 下行 ，且长 端下 行幅 度大
于短端 ，但 仍未 到年 初低 位。二 季度 ，随 着猪 价和 蔬菜价 格的 下行 ，通 胀压 力逐渐 缓解 ，资 金面
继续维 持紧 平衡 状态 ，月 底季末 会出 现阶 段性 流动 性紧张 ，但 在央 行对 冲呵 护下， 资金 利率 波动
不大， 平稳 度过 半年 末时 点。6 月美 国加 息延 后， 但英国 超预 期脱 欧， 美元 指数被 动升 值， 人民
币汇率 稳步 小幅 贬值 。二 季度， 本基 金在 债券 利率 短期调 整时 把握 时机 抓紧 加仓短 融， 在后 期获
利后逐 步卖 出部 分短 融释 放利润 ，并 在资 金利 率高 企时点 提高 存款 和逆 回购 的操作 ，保 证基 金收
益率中 高位 稳定 态势 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 0.5625% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3366% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 未出 现连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 658,775,288.24 65.95
其中： 债券 658,775,288.24 65.95
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 306,001,099.00 30.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,579,938.90 3.16
4 其他资 产 2,594,017.86 0.26
5 合计 998,950,344.00 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.06
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - - 新沃通宝 2016 年第 2 季度报告
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注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 50
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 本报告 期
内，本 基金 未发 生超 标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金
资产净 值的 比例
（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例
（%）
1 30 天 以内 61.84
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含)-60 天 11.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含)-90 天 3.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含)-180 天 17.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 180 天( 含)-397 天（ 含） 6.05
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 99.79 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 29,968,160.01 3.00
2 央行票 据 - - 新沃通宝 2016 年第 2 季度报告
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3 金融债 券 20,374,139.01 2.04
其中： 政策 性金 融债 20,374,139.01 2.04
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 140,148,449.53 14.04
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 468,284,539.69 46.90
8 其他 - -
9 合计 658,775,288.24 65.98
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111610254 16 兴业 CD254 400,000 39,538,652.49 3.96
2 041556034 15 新 中泰 集CP002 300,000 30,036,089.94 3.01
3 169903 16 贴 现国 债03 300,000 29,968,160.01 3.00
4 041664002 16 武 清国 资CP001 200,000 20,030,368.65 2.01
5 041660005 16 鄂 西圈CP001 200,000 20,027,202.30 2.01
6 011699215 16 沪 华信SCP001 200,000 20,022,053.90 2.01
7 011515010 15 中 铝业SCP010 200,000 20,016,164.66 2.00
8 111694005 16 贵 州花 溪农 商 行 CD035 200,000 20,000,000.00 2.00
9 111694026 16 苏 州银 行CD064 200,000 19,998,336.66 2.00
10 111694057 16 浙 江泰 隆商 行 CD022 200,000 19,996,664.10 2.00
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1232%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0688%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0329%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 新沃通宝 2016 年第 2 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 估值采 用摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或商 定
利 率每 日计提 应收 利息， 并按 实际利 率法 在其剩 余期 限内摊 销其 买入时 的溢 价
或 折价 。
5.8.2 本 报告 期内， 本基 金不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天
的 浮动 利率债 券的 摊余成 本超 过当日 基金 资产净 值的 20% 的情 况。
5.8.3 报 告期 内，未 发现 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,594,017.86
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,594,017.86
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 532,996,787.69
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,132,100,178.07
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 666,677,406.18
报告期 期末 基金 份额 总额 998,419,559.58
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回 2016 年4 月6 日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00%
2 赎回 2016 年4 月25 日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00%
3 赎回 2016 年5 月4 日 -21,000,000.00 -21,000,000.00 0.00%
4 赎回 2016 年5 月10 日 -10.00 -10.00 0.00%
5 申购 2016 年5 月13 日 110.00 110.00 0.00% 新沃通宝 2016 年第 2 季度报告
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6 赎回 2016 年5 月17 日 -15.00 -15.00 0.00%
7 赎回 2016 年5 月20 日 -1,500,000.00 -1,500,000.00 0.00%
8 赎回 2016 年5 月30 日 -500,000.00 -500,000.00 0.00%
9 赎回 2016 年6 月15 日 -500,000.00 -500,000.00 0.00%
10 赎回 2016 年6 月21 日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00%
11 赎回 2016 年6 月29 日 -10.00 -10.00 0.00%
12 红利再 投资 - 218,344.97 218,344.97 0.00%
合计
-26,281,580.03 -26,281,580.03
注：本 基金 的收 益分 配按 日结转 份额 ，列 示在 “红 利再投 资” 项下 一并 披露 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 新沃 通宝 货币 市场 基 金基金 合同 》；
3 、《 新沃 通宝 货币 市场 基 金托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人的办 公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
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