新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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新 华 鑫益 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月十九 日新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年7 月18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 新华鑫 益灵 活配 置混 合
基金主 代码 000584
交易代 码 000584
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 286,746,289.50 份
投资目 标
综合运 用多 种投 资策 略， 在严格 控制 基金 资产 净值 下行风
险的基 础上 ，力 争为 投资 人提供 长期 稳定 的绝 对回 报。
投资策 略
投 资 策 略 的 选 择 ， 本 基 金 将 兼 顾 下 行 风 险 控 制 和 收 益 获
取。 在 资产 配置 策略 方面 ， 主要 采用 自上 而下 与自 下而上
相结合 的投 资策 略， 通过 动态调 整资 产配 置比 例以 控制基
金资产 整体 风险 。 在 股票 投资策 略方 面， 把握 趋势 跟随及
绝对收 益两 个核 心， 趋势 跟随策 略以 期在 某行 业或 个股出新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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现趋势 性机 会时 ， 积 极跟 随其市 场表 现； 绝对 收益 策略以
类套利 策略 为目 标， 以期 获取稳 定的 绝对 回报 。 在 债券投
资策略 方面 ， 本 基金 将综 合运用 久期 策略 、 收 益率 曲线策
略、 信 用策 略、 杠 杆策 略 、 中小 企业 私募 债券投 资 策略及
可转换 债券 投资 策略 ， 在 获取稳 定收 益的 同时 ， 降 低基金
资产净 值整 体的 波动 性。
业绩比 较基 准 年化收 益 率10%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风
险中等 预期 收益 品种 ， 预 期风险 和预 期收 益低 于股 票型基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 5,363,510.23
2. 本期 利润 452,543.72
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0015
4. 期末 基金 资产 净值 466,397,146.57
5. 期末 基金 份额 净值 1.627
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回
费等） ，记 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.06% 0.80% 2.49% 0.00% -2.43% 0.80%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2014 年4 月 16 日 至 2016 年6 月 30 日)
注：报 告期 内本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
崔建波
本基金
基金经
理，新
华基金
管理股
份有限
公司副
总经理
兼投资
总监、
基金管
理部总
监、新
华优选
消费混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华趋势
领航混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华策略
精选股
票型证
券投资
基金基
金经
理、新
华优选
分红混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
2014-12-01 - 21
经济学 硕士， 历任 天津 中 融
证券投 资咨 询公 司研 究员 、
申 银 万 国 天 津 佟 楼 营 业 部
投资经 纪顾 问部 经理、 海 融
资讯系 统有 限公 司研 究员 、
和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 证
券 研 究 部 、 理 财 服 务 部 经
理、 北方 国际 信托 股份 有 限
公 司 投 资 部 信 托 高 级 投 资
经理。 现 任新 华基 金管 理 股
份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 投
资总监 、基 金管 理部 总监 、
新 华 优 选 消 费 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理、 新 华 趋
势 领 航 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理、 新华 鑫益 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理、 新 华策 略精 选 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、 新华 优选 分红 混合 型 证
券投资 基金 基金 经理、 新 华
稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、 新 华战 略新 兴产 业 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理、 新华 万银 多元
策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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华稳健
回报灵
活配置
混合型
发起式
证券投
资基金
基金经
理、新
华战略
新兴产
业灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华万银
多元策
略灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理。
李会忠
本基金
基金经
理，新
华基金
管理股
份有限
公司金
融工程
部副总
监、新
华鑫利
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
2014-07-18 - 9
经济学 硕士 ，9 年 证券 从 业
经验 。 2007 年9 月 加入 新 华
基金管 理股 份有 限公 司， 历
任 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限
公司行 业研 究员、 策略 分 析
师、 新华 钻石 品质 企业 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理。 现 任新 华基 金管 理 股
份 有 限 公 司 金 融 工 程 部 副
总监、 新 华鑫 益灵 活配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、 新华 鑫利 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 、
新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分
级证券 投资 基金 基金 经理 、
新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理、 新 华 行新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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新华中
证环保
产业指
数分级
证券投
资基金
基金经
理、新
华增盈
回报债
券型证
券投资
基金基
金经
理、新
华灵活
主题混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华行业
轮换灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华积极
价值灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华科技
创新主
题灵活
配置混
合型证
券投资
业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理、 新 华
积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理、 新
华 科 技 创 新 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、 新 华鑫 动力 灵活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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基金基
金经
理、新
华鑫动
力灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期， 新华 基金 管理 股 份有限 公司 作为 新华 鑫益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 管
理人按 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 《 新 华鑫益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金
合同 》 以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 为持有 人谋 求最 大利 益 。 运作整 体合 法合 规 ， 无 损 害基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 （2011 年修订 ） ，
公司制定 了《新华 基金管 理股份有 限公司公 平交易 管理制度》 。制度 的范围包 括境内上 市 股
票、债券 的一级市 场申购 、二级市 场交易等 所有投 资管理活 动，同时 包括授 权、研究 分析 、
投资决 策、 交易 执行 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
场内交 易 ， 投 资指 令统 一 由交易 部下 达 ， 并 且启 动 交易系 统公 平交 易模 块 。 根据公 司制
度， 严格 禁止 不同 投资 组 合之间 互为 对手 方的 交易 ， 严 格控 制不 同投 资组 合 之间的 同日 反向
交易。
场外交 易中 ， 对于 部分 债 券一级 市 场 申购 、 非公 开 发行股 票申 购等 交易 ， 交 易部根 据各
投资组合 经理申报 的满足 价格条件 的数量进 行比例 分配。如 有异议， 由交易 部报投资 总监 、
督察长 、 金融 工程 部和 监 察稽核 部 ， 再 次进 行审 核 并确定 最终 分配 结果 。 如 果督察 长认 为有
必要 ， 可 以召 开风 险管 理 委员会 会议 ， 对公 平交 易 的结果 进行 评估 和审 议 。 对于银 行间 市场
交易 、 固 定收 益平 台、 交 易所大 宗交 易 ， 投 资组 合 经理以 该投 资组 合的 名义 向交易 部下 达投新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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资指令 ， 交易 部向 银行 间 市场或 交易 对手 询价 、 成 交确认 ， 并根 据 “ 时间 优 先、 价格 优先 ”
的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
本报告 期 ， 公 司对 不同 组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集 ， 通 过
平均溢价 率、买入/卖出溢 价率以及 利益输送 金额等 多个层面 来判断不 同投资 组合之间 在 某
一时间 段是 否存 在违 反公 平交易 原则 的异 常情 况 ， 未发现 重大 异常 情况 ， 且 不存在 报告 期内
所有投资组合参与的 交易 所公开竞价同日反向 交易 成交较少的单边成交 量超 过该证券当日
成交量 的 5% 的 情况 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 二季度， 市场低 位 横盘整理， 新能源 汽车、 智能驾驶相 关电子 元器件 、有色金
属、 食品 饮料 走势 较好 。 本基金 在维 持较 低仓 位的 基础上 适度 仓位 调整 、 波 段操作 ， 同时 优
选个股 ，取 得了 较好 的投 资收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为1.627 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 0.06%,
同期比 较基 准的 增长 率 为2.49% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望三 季度 ， 我们 认为 市 场将以 震荡 格局 为主 ， 难 有趋势 性行 情 。 我 们将 优 选那些 质地
好、有 业绩 、估 值低 、符 合转型 和改 革大 方向 的股 票进行 配置 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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比例(%)
1 权益投 资 159,585,909.84 32.29
其中： 股票 159,585,909.84 32.29
2 固定收 益投 资 784,414.18 0.16
其中： 债券 784,414.18 0.16
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 332,822,696.35 67.34
7 其他各 项资 产 1,032,750.84 0.21
8 合计 494,225,771.21 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
4,519,971.14 0.97
B 采矿业
-
-
C 制造业
115,693,925.26 24.81
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
6,057,877.51 1.30
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
11,309,042.11 2.42
J 金融业
- - 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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K 房地产 业
17,782,060.97 3.81
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
112,406.85 0.02
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,110,626.00 0.88
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
159,585,909.84 34.22
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 000004 国农科 技 320,946 11,820,441.18 2.53
2 300119 瑞普生 物 512,979 8,233,312.95 1.77
3 600050 中国联 通 2,091,814 7,969,811.34 1.71
4 002133 广宇集 团 1,093,882 7,044,600.08 1.51
5 601689 拓普集 团 197,995 6,523,935.25 1.40
6 300123 太阳鸟 452,016 6,346,304.64 1.36
7 002317 众生药 业 500,000 5,995,000.00 1.29
8 600978 宜华生 活 466,722 5,199,283.08 1.11
9 600246 万通地 产 1,016,994 5,186,669.40 1.11
10 600667 太极实 业 500,000 4,995,000.00 1.07
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - - 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 784,414.18 0.17
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 784,414.18 0.17
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 128011 汽模转 债 5,408 784,414.18 0.17
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本 报告 期末 本基 金无 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本 报告 期末 本基 金无 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报 告期 ，本 基金投 资的 前十 名股票 没有超 出基 金合同 规定 的备选 股票
库。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 961,761.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 53,985.25
5 应收申 购款 17,004.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,032,750.84
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本报告 期末 未持 有处 于转 股的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000004 国农科 技 11,820,441.18 2.53
重大资 产重
组
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因,分 项 和与合 计之 间可 能存 在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 314,010,713.52
报告期 基金 总申 购份 额 13,971,447.04
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 41,235,871.06
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 286,746,289.50
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本 基金 管理 人本 报告 期未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本 基金 管理 人于 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
本基金 本报 告期 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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（一） 中国 证监 会批 准新 华一路 财富 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 的文 件
（二） 关于 申请 募集 新华 一路财 富灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金之 法律 意见 书
（三） 《新 华鑫 益灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
（四） 《新 华鑫 益灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
（五） 《新 华基 金管 理股 份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》
（六） 更新 的《 新华 鑫益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
（九） 关于 新华 一路 财富 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金变更 基金 名称 并降 低销 售服务 费
的公告
（十） 重 庆市工商 行政管 理局关于 核准新华 基金管 理有限公 司变更公 司名称 、变更 住
所的批 复
9.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ， 也可 按工 本费 购 买复印 件 ， 或 通过 本基 金 管理人 网站
查阅。
新 华基 金管理 股份 有限公 司
二 〇一 六年七 月十 九日
