招 商 安 润 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
招商安润保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 1 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商安 润保 本混 合
基金主 代码 000126
交易代 码 000126
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月19 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,934,894,562.82 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，控 制本 金损 失的 风险 ，
寻求组 合资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势 ， 将 严谨 、 规
范化的 基本 面研 究分 析与 积极主 动的 投资 风格 相结
合， 利用 组合 保险 技术 ， 动态调 整保 本资 产与 收益 资
产的投 资比 例 ， 以 确保 基 金在保 本周 期到 期时 ， 实 现
基金资 产在 保本 基础 上的 保值增 值目 的。
业绩比 较基 准 人民银 行公 布的 三年 期银 行定期 存款 收益 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 是保 本混 合型 基金 ， 属于证 券市 场中 的低 风 险
品种。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
注：本 基金 的第 一个 保本 周期为 三年 ， 自2013 年4 月 19 日起 至 2016 年4 月19 日止 ， 保本 周期
结束后 ， 基 金保 证人 由武 汉信用 风险 管理 有限 公司 变更 为 北京 首创 融资 担保 有限公 司。 招商安润保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 2 页 共 12 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 5,284,754.11
2. 本期 利润
29,487,651.26
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0086
4. 期末 基金 资产 净值 4,965,812,029.78
5. 期末 基金 份额 净值 1.006
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 本 基金 于第 一个 保本 期 到期后 第二 个保 本周 期开 始前 ， 设 置了 过渡 期， 并 于过渡 期的 最后
一个工 作 日2016 年5 月10 日进 行了 份额 折算 ，折 算后基 金份 额净 值 为1.000 元 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.07% 0.07% 0.68% 0.01% -0.75% 0.06%
注：1 、 业绩 比较 基准 收益 率＝ 人 民银 行公 布的 三年 期银行 定期 存款 收益 率( 税后) ， 业绩 比较 基准
在每个 交易 日实 现再 平衡 ；
2 、 根据 《 招商 安润 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 和 《招 商基 金管 理有 限公司 关于 招商
安润保 本混 合型 证券 投资 基金转 入下 一保 本 周 期过 渡期折 算结 果及 进入 下一 保本周 期的 公告 》的
相关规 定， 本基 金的 第一 个保本 周期 为三 年， 自2013 年4 月 19 日 起至2016 年4 月19 日止 ；第
二个保 本周期 为 三年 ， 自2016 年5 月11 日 起 至 2019 年5 月 13 日 止（ 因2019 年 5 月 11 日 为非
工作日 ，故 顺延 至2019 年 5 月13 日） 。
招商安润保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 根据 基金 合同 第十 三条 （ 二） 投 资范 围的 规 定， 本 基金 投资 于股 票等 收益资 产占 基金 资产
的比例 不高 于40% ； 债 券、 货币市 场工 具等 保本 资产 占基金 资产 的比 例不 低 于60% ， 其中 基金 保留
不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 本基 金于2013 年4 月19 日成
立，自 基金 成立 日 起6 个 月内为 建仓 期， 建仓 期结 束时相 关比 例均 符合 上述 规定的 要求 ；
2 、 根据 《 招商 安润 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 和 《招 商基 金管 理有 限公司 关于 招商
安润保 本混 合型 证券 投资 基金转 入下 一保 本 周 期过 渡期折 算结 果及 进入 下一 保本周 期的 公告 》的
相关规 定， 本基 金的 第一 个保本 周期 为三 年， 自2013 年4 月 19 日 起至2016 年4 月19 日止 ；第
二个保 本 周 期为 三年 ， 自2016 年5 月11 日 起 至 2019 年5 月 13 日 止（ 因2019 年 5 月 11 日 为非
工作日 ，故 顺延 至2019 年 5 月13 日） 。
招商安润保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 4 页 共 12 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邓栋
本基金基
金经理
2013 年 4 月
19 日
- 6
男， 工学 硕士。2008 年 加 入毕马
威华振 会计 师事 务所 ， 从 事审计
工作 ， 2010 年1 月 加入 招 商基金
管理有 限公 司 ， 曾 任固 定 收益投
资部研 究员 、 招商 信用 添 利债券
型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 经
理， 现任 固定 收益 投资 部 副总监
兼行政 负责 人 、 招 商安 达 保本混
合型证 券投 资基 金 、 招 商 安润保
本混合 型证 券投 资基 金 、 招商瑞
丰 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基 金 、 招 商信 用增 强 债券型
证券投 资基 金 、 招 商丰 泰 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金（LOF）、
招 商 丰 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金 、 招 商安 本增 利 债券型
证券投 资基 金 、 招 商全 球 资源股
票型证 券投 资基 金 、 招 商 标普 金
砖四国指数证券投资基金
(LOF) 、 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵
族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 及
招 商 丰 融 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
基金基 金经 理。
张韵
本基金基
金经理
2016 年1 月8
日
- 4
女， 硕士 。2012 年9 月 加 入国泰
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 研 究
员、 基金 经理 助理；2015 年加入
招商基 金管 理有 限公 司 ， 现任招
商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 招商 安润 保本 混合 型 证券投
资基金 、 招商 安元 保本 混 合型证
券 投 资 基 金 及 招 商 增 荣 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
李崟
本基金基
金经理
2016 年 3 月
11 日
- 13
男， 硕士 。2002 年7 月 加 入中国
工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ；2003
年9 月加 入长 盛基 金管 理 有限公
司， 曾 任交 易部 总监、 行 业研究
员以及 投资 经理 ；2013 年12 月招商安润保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 5 页 共 12 页
加入国 投财 务有 限公 司 ， 任权益
投资总 监；2015 年12 月 加入招
商基金 管理 有限 公司 ， 现 任招商
安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 及 招
商 安 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商安
润保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》等 基金 法律 文件的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提 下， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行。报告 期招商安润保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 6 页 共 12 页
内，公司所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该证券当
日成交 量 的5% 的情 形， 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 两次， 原因 是指 数 型
投资组合为满 足指数复 制 比例要求的投 资策略需 要 。报告期内未 发现其他 有 可能导致不 公平交易
和利益 输送 的重 大异 常交 易行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观与 政策 分析 ：
2016 年二 季度 经济 延续 下 行趋势 ，房 地产 市场 销售 增速有 下滑 迹象 。4-6 月份 PMI 数据 稳定
在50 附 近， 显 示经 济短 期 仍稳定 于荣 枯线 ； 同 时新 订 单指数 自3 月的51.4 小幅 下滑 到6 月的50.5 ，
表明经 济新 增动 力仍 然较 弱。制 造业 投资 增速 继续 放缓， 房地 产、 基建 投资 增速减 弱。 房地 产销
售转弱 更多 受基 数效 应影 响，绝 对水 平仍 然不 低， 同时地 产商 拿地 热情 仍然 较高， 短期 投资 仍有
动力， 但在 住房 贷款 利率 已经下 行至 低位 的背 景下 销售端 出现 下滑 ，意 味着 需求出 现了 衰竭 ；整
体看经 济短 期下 行压 力不 大，但 四季 度若 销售 下滑 趋势确 认， 经济 的下 行压 力可能 会再 次加 大。
CPI 年 初以 来持 续上 行，5 月小幅 下降 至 2% ；PPI 仍 保持在 通缩 区间 ，但 同比 降幅持 续收 窄。
二季度 生猪 存栏 量和 能繁 母猪数 量同 比低 位反 弹， 猪肉价 格环 比仍 有上 涨空 间，但 三季 度同 比向
下的节 奏仍 有确 定性 。另 外，PPI 则 受工 业品 价格 反弹因 素影 响， 通缩 水平 预期将 继续 收窄 ，或
带动CPI 非 食品 分项 的上 涨压力 。
货 币政 策二 季度 继续 保持中 性， 央行 继续 以公 开市场 操作 维持 市场 流动 性，同 时经 济下 行压
力不大 ，物 价上 涨较 快也 限制了 宽松 货币 政策 的空 间。同 时由 于去 产能 和去 杠杆仍 未结 束， 预期
货币政 策未 来仍 将以 中性 为主。
债券市 场回 顾：
4 月份 信用 事件 频发 ，带 来市场 机构 大规 模赎 回债 券基金 的压 力， 并对 市场 造成了 一定 的流
动性冲 击。 受信 用事 件影 响，低 等级 品种 信用 利差 快速上 行， 投资 者风 险偏 好大幅 下降 。期 限利
差方面 ， 央 行 维持7 天 逆 回购利 率 2.25 的水 平， 二 季度短 端收 益率 基本 稳定 ， 导 致长 端收 益率 下
行空间 有限 。
基金操 作回 顾：
回顾 2016 年二 季度 的 基金操 作， 我们 严格 遵照 基金合 同的 相关 约定 ， 按 照既定 的投 资流 程进
行了规 范运 作。 在债 券投 资上， 继续 增加 债券 资产 配置。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.006 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-0.07%， 同期 业绩招商安润保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 7 页 共 12 页
比较基 准增 长率 为0.68% ， 基金业 绩表 现 略 低于 业绩 比较基 准 ， 幅 度为0.75%。 主要原 因是 受股票
市场下 跌 的 影响 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 11,040,443.49 0.22
其中： 股票
11,040,443.49 0.22
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
3,130,277,054.70 62.94
其中： 债券
3,130,277,054.70 62.94
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
779,602,349.40 15.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,016,334,405.44 20.44
8 其他资 产 36,125,888.72 0.73
9 合计 4,973,380,141.75
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 191,361.36 0.00
B
采矿业 - -
C
制造业 1,671,790.67 0.03
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 招商安润保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 8 页 共 12 页
F
批发和 零售 业 8,743,252.31 0.18
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
317,357.40 0.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 116,681.75 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 11,040,443.49 0.22
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000638 万方发 展 365,201 8,637,003.65 0.17
2 603528 多伦科 技 3,112 304,944.88 0.01
3 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
4 300508 维宏股 份 970 246,865.00 0.00
5 603868 飞科电 器 3,293 194,780.95 0.00
6 300511 雪榕生 物 2,872 191,361.36 0.00
7 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.00
8 603779 威龙股 份 2,808 117,823.68 0.00
9 603959 百利科 技 2,815 116,681.75 0.00
10 603101 汇嘉时 代 3,563 106,248.66 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 80,016,000.00 1.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,263,449,000.00 25.44 招商安润保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 9 页 共 12 页
其中： 政策 性金 融债 1,263,449,000.00 25.44
4 企业债 券 711,958,054.70 14.34
5 企业短 期融 资券 580,338,000.00 11.69
6 中期票 据 494,516,000.00 9.96
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,130,277,054.70 63.04
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 160411 16 农发 11 6,800,000 680,952,000.00 13.71
2 160415 16 农发 15 4,000,000 402,080,000.00 8.10
3 011699821 16 中 电投 SCP005 2,000,000 199,940,000.00 4.03
4 124305 13 瓦 国资 1,500,000 123,690,000.00 2.49
5 101653021 16 中 广核 MTN001 1,000,000 101,270,000.00 2.04
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及招商安润保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 10 页 共 12 页
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。基 金管 理人
将建立 股指 期货 交易 决策 部门或 小组 ，授 权特 定的 管理人 员负 责股 指期 货的 投资审 批事 项。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 412,012.58
2 应收证 券清 算款 33,333.36
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,577,149.22
5 应收申 购款 103,393.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,125,888.72
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 招商安润保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 11 页 共 12 页
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 000638 万方发 展 8,637,003.65 0.17 重大事 项
2 300508 维宏股 份 246,865.00 0.00 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 917,549,032.69
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,262,993,273.91
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 518,813,384.28
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-" 填列 ） 1,273,165,640.50
报告期 期末 基金 份额 总额 4,934,894,562.82
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期内 本基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 本基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据《 招商 安润 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》和《 招商 基金 管理 有限 公司关 于招 商安
润保本 混合 型证 券投 资基 金保本 周期 到期 及转 入下 一保本 周期 的相 关规 则公 告》的 相关 规定 本基
金第一 个保 本周 期的 到期 期间 自 2016 年4 月19 日 （含） 起 至 2016 年4 月25 日（ 含） 止。 第一
个保本 周期 结束 后， 第二 个保本 期开 始前 ，设 置过 渡期， 过渡 期时 间 自2016 年 4 月 20 日（ 含）
起至2016 年5 月20 日（ 含）止 。根 据《 招商 基金 管理有 限公 司关 于招 商安 润保本 混合 型证 券投
资基金 提前 结束 过渡 期申 购的公 告》 ，本 基金 截至2016 年5 月9 日 ，基 金资 产净值 和当 日的 申购
申请金 额之 和接 近 50 亿 元 的规模 上限 ， 因 此提 前结 束过渡 期申 购， 过渡 期申 购的截 止时 间提 前至
2016 年5 月9 日（ 含） 。 过渡期 最后 一个 工作 日（2016 年5 月10 日） 收市 后 进行基 金份 额折 算，招商安润保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 12 页 共 12 页
折算后 基金 份额 净值 调整 为 1.00 元 。 基 金份 额折 算 日的下 一个 工作 日为 第二 个保本 期的 起始 日，
保本期 为三 年， 第二 个保 本 周期自 2016 年5 月11 日起 至 2019 年5 月13 日 止（ 因 2019 年5 月
11 日 为非 工作 日， 故顺 延 至 2019 年5 月13 日 ） 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 安润 保本 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、 《招 商安 润保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、 《招 商安 润保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、 《招 商安 润保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
6 、 《招 商安 润保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第2 季度报 告》 。
9.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2016 年7 月19 日
