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兴业稳收一年(001368)

兴业稳收一年:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016年第2季 度报 告 
 第 1 页 共 10 页 
 
 
 
兴业稳固 收益一年理财债券型证 券投资基金 
 
2016年第2 季度 报告 
 
2016年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基 金管理人 :兴业基金管理有限公 司


























基 金托管人 :中国银行股份有限公 司


























报 告送出日 期:2016 年7 月19 日


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016年第2季 度报 告 第 2 页 共 10 页 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016年7 月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2


基金 产品概况 基金简称 兴业稳固收益一年理财债券 基金主代码 001368 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月10日 报告期末基金份额总额 -份 投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩 余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定 收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内, 本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投资 固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期 限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金 剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基金 持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起 始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期定 期存款利率(税后)。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016年第2季 度报 告 第 3 页 共 10 页 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期 风险、预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益 高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日) 1.本期已实现收益 7,991,830.96 2.本期利润 7,991,830.96 3.加权平均基金份额本期利润 - 4.期末基金资产净值 - 5.期末基金份额净值 - 注:1 、本 期已实 现收益 指基金本 期利息 收入、 投 资收益、 其他收 入(不 含 公允价值 变动收 益) 扣除相关 费用后 的余额 , 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。 2 、2016 年6 月13 日,本 基 金第一运 作期到 期后暂 停 下一运作 期运作 。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2016.04.01-2016.06.1 3 0.70% 0.04% 0.45% 0.01% 0.25% 0.03% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率 变动的比 较 兴业稳固 收益一 年理财 债 券型证券 投资基 金 累计净值 增长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016年第2季 度报 告 第 4 页 共 10 页 (2015年6 月10日-2016 年6 月13日) 兴业稳固收益一年理财债券 基金基准 2015-06-10 2015-07-23 2015-09-09 2015-10-30 2015-12-15 2016-01-29 2016-03-22 2016-05-09 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注:1 、本 基金基 金合同 于2015年6 月10日 生效。 2 、 根据 本基金 基金合 同 规定, 本基金 自基金 合同 生效之日 起六个 月内已 使 基金的投 资组合 比例 符合基金 合同的 约定。 3 、2016 年6 月13 日,本 基 金第一运 作期到 期后暂 停 下一运作 期运作 。 §4


管理 人报告 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨逸君 本基金 的基金 经理 2015 年11月 9日 - 6 中国籍,硕士学位,金融 风险管理师 (FRM),具 有证券投资基金从业资 格。2010年7月至2013年6 月,在海富通基金管理有 限公司主要从事基金产品 及证券市场研究分析工 作;2013年6月至2014年5 月在建信基金管理有限公 司主要从事基金产品及量 化投资相关的研究分析工 兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016年第2季 度报 告 第 5 页 共 10 页 作; 2014年5月加入兴业基 金管理有限公司,现任基 金经理。 徐莹 本基金 的基金 经理, 套 利与量 化投资 部综合 套利总 监 2015 年6月 10日 - 8 中国籍, 硕士学位, CFA , 具有证券投资基金从业资 格。2008年7月至2012年5 月,在兴业银行总行资金 营运中心从事债券交易、 债券投资;2012 年5月至 2013年6月, 在兴业银行总 行资产管理部从事组合投 资管理; 2013年6月加入兴 业基金管理有限公司,现 任套利与量化投资部综合 套利总监、基金经理。 注:1、 对基金的 首任基 金经理, 其 “任 职日期” 为基金合 同生效 日, “离 职日期” 为根 据公司 决定确定 的解聘 日期, 除 首任基金 经理外 ,“任 职 日期”和 “离任 日期” 分 别指根据 公司决 定 确定的聘 任日期 和解聘 日 期; 2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套 法律法规、 基金合同的约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内, 本基金运作整体 合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016年第2季 度报 告 第 6 页 共 10 页 2016 年二季度, 国内经济在经历了一季度由地产带动的强劲反弹后, 二季度进入温 和复苏加财政托底阶段, 政策组合和经济的实际表现都反应出货币、 信贷" 双稳" 的特征。 市场进入温和通胀的环境,去产能的落实对经济可持续发展、支撑PPI 复苏有着正面意 义。美国非农就业疲软加上英国脱欧成真,导致6月中下旬利率品种走强,反应了市场 对下半年经济悲观预期, 以及对未来宽松货币政策重启的期望。 资金面上, 周期化、 碎 片化的货币操作已成常态,央行继续适用OMO 、MLF 来维持市场资 金面的平衡,供给 压力于二季度末步入高峰, 从而筑底利率。 利率债放量发行, 信用债相对克制, 债市收 益率延续了一季度的震荡格局。 报告期内, 考虑到组合将于年中首个封闭期到期, 结合本基金的持有配置策略和法 律法规及基金合同的规定, 采取稳健的操作策略, 严格把握债券的信用风险, 适当降低 风险偏好,及时调整组合的久期和信用结构,保持组合充分流动性。 4.5 报告期内 基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为0.7% ,同期业绩比较基准收益率为0.45% 。 4.6


报告期 内基金持有人数或 基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 4.7 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望2016年三季度,基数效应或导致通胀回落,去产能下民间投资预计依然疲软。 但在政府托底经济保障就业的背景下,下半年基建投资增长维持高位可期。货币方面, 流动性周期化、 碎片化特征将成常态, 预计降息无望, 但以对冲外汇占款下滑为主要目 的的降准预期仍在。 多重因素下, 上半年债市的弹簧市格局预计仍将延续, 基本面数据 扰动或使得利率品种有反弹的动力, 但空间依然有限。 我们对三季度债券市场仍持谨慎 态度, 在信用事件密集暴露以及后续信用风险仍可能继续发酵的背景下, 继续采取较为 稳健的操作策略。 §5


投资 组合报告 5.1 报告期末 基金资产 组合情况 序 号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 - -


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016年第2季 度报 告 第 7 页 共 10 页 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 496,380.51 99.98 8 其他资产 99.30 0.02 9 合计 496,479.81 100.00 5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 本基金本 报告期 末未持 有 股票。 5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016年第2季 度报 告 第 8 页 共 10 页 5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明 5.9.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投 资股指期货的投 资政策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国 债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国 债期货投资评价 据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 报告期 内, 本基金投资决 策程序符合相关法律法 规的要求, 未发现本基 金投资的 前十名证 券的发行主体本期出现 被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的情形。 5.11.2 本基金 为债券型基金, 未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资 产构成 序 号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 99.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 -


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016年第2季 度报 告 第 9 页 共 10 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 99.30 5.11.4 报告期 末持有的处于转股 期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股票中存 在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分 无。 §6


开放 式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,245,126,262.46 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 1,245,126,262.46 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“- ”填列) - 报告期期末基金份额总额 - 注:2016 年6月13 日, 本基 金第一运 作期到 期后暂 停 下一运作 期运作 。 §7


基金 管理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


备查 文件目录 8.1 备查文件 目录 1.中国证监会准予兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金募集注册的文件 2.《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金合同》 3.《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件和营业执照


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016年第2季 度报 告 第 10 页 共 10 页 6.基金托管人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人住所 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http ://www.cib-fund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金 管理有限公司 二〇一六 年七月十九日