兴业福益债券：2016年第二季度报告查看PDF公告
兴业福 益债 券型 证券 投资 基金2016年第2 季度 报告
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兴业福益 债券型证券投资基金
2016年第2 季度 报告
2016年6 月30 日
基 金管理人 ：兴业基金管理有限公 司
基 金托管人 ：上海银行股份有限公 司
报 告送出日 期：2016 年7 月19 日
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2016年7 月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 兴业福益债券
基金主代码 002524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月18日
报告期末基金份额总额 100,343,552.43份
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合
运用类属资产配置策略、 久期策略、 收益率曲线策略、
信用债投资策略等，力求规避风险并实现基金资产的
保值增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期
风险、预期收益的基金品种，其预期风险及预期收益
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
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基金托管人 上海银行股份有限公司
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年4月1日-2016年6月30日）
1.本期已实现收益 694,368.31
2.本期利润 874,368.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0084
4.期末基金资产净值 100,427,844.98
5.期末基金份额净值 1.001
注：1. 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、投 资 收益、其 他收入 （不含 公 允价值变 动收益 ）
扣除相关 费用后 的余额 ， 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
2. 所述基 金业绩 指标不 包 括持有人 认购或 交易基 金 的各项费 用，计 入费用 后 实际收益 水平要 低
于所列数 字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.10% 0.32% -0.52% 0.07% 0.62% 0.25%
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比 较
兴业福益 债券型 证券投 资 基金
累计净值 增长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年3 月18日-2016 年6 月30日）
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兴业福益债券 基金基准
2016-03-18 2016-03-31 2016-04-15 2016-04-29 2016-05-16 2016-05-27 2016-06-14 2016-06-28
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
注：1 、本 基金基 金合同 于2016年03 月18 日生效 ， 截至报告 期末本 基金基 金 合同生效 未满一 年。
2 、根据本 基金基 金合同 规定，基 金管理 人应当 自 基金合同 生效之 日起6个 月内使基 金的投 资组
合比例符 合基金 合同的 有 关约定。 截止本 报告期 末 本基金仍 处于建 仓期。
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
腊博
本基金
的基金
经理
2016 年3月
18日
－ 12
中国籍，硕士学位，具有
证券投资基金从业资格。
2003年7月至2006 年4月，
在新西兰ANYING 国际 金
融有限公司担任货币策略
师；2007年1月至2008年5
月，在新西兰FORSIGHT
金融研究有限公司担任策
略分析师；2008 年5月至
2010年8月， 在长城证券有
限责任公司担任策略研究
员； 2010年8月至2014年12
月就职于中欧基金管理有
限公司， 其中2010 年8月至
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2012年1月担任宏观、 策略
研究员， 2012年1月至2013
年8月担任中欧新趋势股
票型证券投资基金、中欧
新蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、中欧稳健收
益债券型证券投资基金、
中欧信用增利分级债券型
证券投资基金、中欧货币
市场基金的基金经理助
理， 2013年8月至2014年12
月担任中欧稳健收益债券
型证券投资基金基金经
理。2014年12 月加入兴业
基金管理有限公司，现任
基金经理。
注：1、 对基金的 首任基 金经理， 其 “任 职日期” 为基金合 同生效 日， “离 职日期” 为根 据公司
决定确定 的解聘 日期， 除 首任基金 经理外 ，“任 职 日期”和 “离任 日期” 分 别指根据 公司决 定
确定的聘 任日期 和解聘 日 期；
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法律法规、 基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内， 本基金运作整体
合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
报告期内， 基于对供需基本面、 债券绝对收益率水平、 信用利差状况等多方面综合
考虑，对债券持有结构和久期进行了适当的调整。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
报告期内， 自成立以来， 本基金份额净值增长率为0.1% ， 同期业绩比 较基准收益率
为-0.52% 。
4.6
报告期 内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
4.7 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望未来， 债券市场在经历了短期震荡后， 对经济企稳和通胀的因素有所消化， 伴
随中国经济潜在增速的下降， 经济弹性明显减弱， 未来经济增长仍存在较大的压力， 全
球货币政策仍处在一个偏宽松的环境。总体来看，债券收益率仍然有一定的下降空间，
信用利差正在出现分化， 优质资产的稀缺程度也在逐渐加剧。 我们会根据基本面环境和
市场环境的变化， 主动调整组合的久期和结构， 尽量规避 不必要的利率风险和信用风险，
争取为基金持有人获得稳定的超额回报。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序
号
项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 93,780,016.44 93.24
其中：债券 89,838,000.00 89.32
资产支持证券 3,942,016.44 3.92
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
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6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 6,429,251.98 6.39
8 其他资产 368,424.91 0.37
9 合计 100,577,693.33 100.00
5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
本基金本 报告期 末未持 有 股票。
5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 89,838,000.00 89.46
其中：政策性金融债 89,838,000.00 89.46
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 89,838,000.00 89.46
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
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1 090415 09 农发15 900,000 89,838,000.00 89.46
5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
序
号
证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 116132 深南优09 40,000 3,942,016.44 3.93
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投 资股指期货的投 资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国 债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 报告期 内，本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求，未发现本 基金投资
的前十名 证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前一 年内受到
公开谴责 、处罚的情形。
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5.11.2 本基金 为债券型基金， 未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资 产构成
序
号
名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 368,424.91
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 368,424.91
5.11.4 报告期 末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期 末前十名股票中存 在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 200,043,763.07
报告期期间基金总申购份额 100,324,586.38
减：报告期期间基金总赎回份额 200,024,797.02
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“- ”填列） －
报告期期末基金份额总额 100,343,552.43
注: 总申 购份额 含红利 再 投、转换 入份额 ，总赎 回 份额含转 换出份 额。
§7
基金 管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细
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本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
备查 文件目录
8.1 备查文件 目录
1.中国证监会准予兴业福益债券型证券投资基金募集注册的文件
2.《兴业福益债券型证券投资基金基金合同》
3.《兴业福益债券型证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件和营业执照
6.基金托管人业务资格批件和营业执照
8.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人住所
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
兴业基金 管理有限公司
二〇一六 年七月十九日
