信 达 澳 银 转型 创 新 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 2 页 共 10 页
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概 况
基金简 称 信达澳 银转 型创 新股 票
基金主 代码 001105
交易代 码 001105
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月15 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,169,294,077.27 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 深度 挖掘 企业 转型 创新 过
程中产 生的 各类 投资 机遇 ， 力争 在中 长期 为投 资者 获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下 和自 下而上 相结 合的 积极 主动
的投资 策略 ， 并 对投 资组 合进行 动态 调整 。 由 于本 基
金为股 票型 基金 ， 核 心投 资策略 为股 票精 选策 略， 同
时辅以 资产 配置 策略 优化 投资组 合的 风险 收益 ， 提 升
投资组 合回 报。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×85 % + 上证 国债 指数 收益 率
×15%
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ， 长 期风险 与预 期收 益高 于混 合
型基金 、 债 券型 基金 及货 币市场 基金 ， 属 于风 险及 预
期收益 较高 的证 券投 资基 金产品 。
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 3 页 共 10 页
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要 财务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 8,022,333.11
2.本期 利润
35,521,989.60
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0297
4.期末 基金 资产 净值 724,823,532.39
5.期末 基金 份额 净值 0.620
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 本 报 告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.08% 1.65% -1.56% 0.86% 6.64% 0.79%
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 4 页 共 10 页
3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益
率 变动 的比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月15 日 生效 ，2015 年5 月 18 日 开始 办理申 购、 赎回 业 务 。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 股 票资 产占 基金 资产 的比例 为80%-95% ， 其中 投资于 本基 金定 义的
转型创 新主 题相 关的 股票 资产占 非现 金基 金资 产的 比例不 低于 80% ；债 券（ 含中小 企业 私募 债、
可转换 债券 等） 资产 、现 金、货 币市 场工 具、 股指 期货及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-20% ； 每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易 保
证金后 ，基 金保 留的 现金 或投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值
的5% ； 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 3%； 资产支 持证 券的 投资 比 例 不超过 基金 资产 净 值
的20% 。本 基金 按规 定在 合同生 效后 六个 月内 达到 上述规 定的 投资 比例 。
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 5 页 共 10 页
§4 管理人报告
4.1 基 金 经理 （或 基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
柴妍 本 基金的基 金
经 理、 红利 回
报 混合基金 的
基 金经理、 新
能 源产业股 票
基金 的基金 经
理
2015 年 8 月
19 日
- 8 年 华 东 理 工 大 学 经 济 学 硕 士 。
2008 年 5 月至 2010 年 1 月就
职于元 大证 券， 任研 究部 研究
员； 2010 年5 月 加入 信达 澳银
基金管 理有 限公 司， 历任 研究
咨询部 研究 员、 信达 澳银 产业
升级混 合基 金基 金经 理助 理、
信 达 澳 银 红 利 回 报 混 合 基 金
基金经 理 （2015 年7 月9 日起
至 今 ） 、 信 达 澳 银 新 能 源 产 业
股票基 金基 金经 理 （2015 年8
月 12 日至 今） 、 信达 澳银 转型
创新股 票基 金基 金经 理 （2015
年 8 月 19 日至 今） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 、 基金 合 同和其 他有 关法 律法 规 、 监管部 门的 相关 规定 ，
依照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高 效的 原则 管理 和 运用基 金资 产 ， 在 严格 控 制投资 风险 的基 础上 ，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益，没 有发 生损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 公 平 交易 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人已 经建 立了 投资决 策及 交易 内控 制度 ，确保 在投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投
资组合 ，维 护投 资者 的利 益。本 基金 管理 人建 立了 严谨的 公平 交易 机制 ，确 保不同 基金 在买 卖同
一证券 时， 按照 比例 分配 的原则 在各 基金 间公 平分 配交易 量。 公司 对报 告期 内公司 所管 理的 不同
投资组 合的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股 票、 债券） 的收 益率 差异 进行 了分析 ；利 用数 据统信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 6 页 共 10 页
计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法， 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日 内、5 日内）
公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易价 差进 行了 分析 ；对部 分债 券一 级市 场申 购、非 公开 发行 股票
申购等 以 公 司名 义进 行的 交易进 行了 审核 和监 控， 未发现 公司 所管 理的 投资 组合存 在违 反公 平交
易原则 的情 形。
4.3.2 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，报 告期 内本公 司所 管理 的投 资组 合未发 生交 易所
公开竞 价的 同日 反向 交易 。
4.4 报 告 期内 基金 投资策 略和 运作分 析
二季度 虽然 大盘 指数 表现 平稳， 但个 股机 会比 较多 。 本基 金也 增加 了仓 位， 并逐步 增加 了新
能源汽 车板 块和 稀土 板块 的配置 ，由 于这 两个 板块 在市场 随后 的反 弹中 有较 高的超 额收 益， 也带
动本 基 金净 值有 一定 提升 。
随着过 去一 个多 月国 内外 多个利 空因 素 （如 国内 经 济下滑 、A 股 未加 入MSCI 、 产 业资 本减 持、
英国脱 欧） 逐个 落地 ，市 场通过 震荡 逐渐 消化 ，阶 段性的 利空 释放 比较 干净 ，因此 本基 金将 采取
较为积 极的 态度 。虽 然在 较长的 一段 时间 内市 场仍 将是存 量博 弈的 格局 ，但 结构性 行情 仍会 较为
明显。 本基 金后 续的 基本 思路还 是结 合产 业基 本面 和公司 基本 面， 从个 股入 手，寻 找优 质的 成长
股。
4.5 报 告 期内 基金 的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.620 元， 份额 累计净 值为 0.620 元 ，报 告期内 份额 净 值
增长 率5.08%， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-1.56% 。
4.6 报 告 期内 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投资组合报 告
5.1 报 告 期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 622,708,225.56 84.32
其中： 股票
622,708,225.56 84.32
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 7 页 共 10 页
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
108,033,891.31 14.63
8 其他资 产
7,733,620.52 1.05
9 合计
738,475,737.39
100.00
5.2 报 告 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 6,829,979.00 0.94
B 采矿业 34,791,536.99 4.80
C 制造业 496,629,126.15 68.52
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
13,850,012.00 1.91
E 建筑业 8,051,694.69 1.11
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 28,250,960.91 3.90
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 7,368,967.40 1.02
J 金融业 14,853,376.20 2.05
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 36.12 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 12,062,410.00 1.66
合计 622,708,225.56 85.91
5.3 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000887 中鼎股 份 1,669,488 36,912,379.68 5.09
2 603818 XD 曲 美家 1,863,850 29,821,600.00 4.11
3 002043 兔 宝 宝 2,901,250 29,099,537.50 4.01
4 002074 国轩高 科 725,900 28,651,273.00 3.95
5 002303 美盈森 2,104,884 25,869,024.36 3.57 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 8 页 共 10 页
6 300316 晶盛机 电 1,950,125 25,546,637.50 3.52
7 300322 硕贝德 1,139,280 24,494,520.00 3.38
8 002436 兴森科 技 1,012,429 23,073,256.91 3.18
9 300266 兴源环 境 536,692 22,455,193.28 3.10
10 600885 宏发股 份 724,158 22,238,892.18 3.07
5.4 报 告 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 五名 债券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 十名 资产支 持证 券投资
明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 五名 权证投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告 期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基 金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本 基金 未参 与投 资股 指期货 。
5.10 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期 国债 期货投 资政 策
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期 国债 期货投 资评 价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 9 页 共 10 页
5.11 投 资 组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内没有 被监 管部门 立案 调查， 也
没 有在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.11.2 本 基 金 投资 的前十 名股 票中， 没有 投资超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的情形 。
5.11.3 其 他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 641,300.53
2 应收证 券清 算款 7,013,734.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,974.76
5 应收申 购款 56,610.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,733,620.52
5.11.4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金 份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,204,169,054.14
报告期 期间 基金 总申 购份 额 33,318,312.01
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 68,193,288.88
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,169,294,077.27
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 10 页 共 10 页
§7 基金管理人 运用固有 资金投资本基金情 况
7.1 基 金 管理 人持 有本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
14,162,889.52
报告期 期间 买入/ 申购 总份 额
-
报告期 期间 卖出/ 赎回 总份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
14,162,889.52
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ）
1.21
7.2 基 金 管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
注：基 金管 理人 本报 告期 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者 决策的其 他重要信息
无。
§9 备查文件目 录
9.1 备 查 文件 目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 信达 澳银 转型 创新 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 信达 澳银 转型 创新 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
