信 达 澳 银 精华 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概 况
基金简 称 信达澳 银精 华配 置混 合
基金主 代码 610002
交易代 码 610002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 7 月30 日
报告期 末基 金份 额总 额 60,473,657.10 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于优 质的， 具有 长期 持续 增长 能
力的公 司， 并根 据股 票类 和固定 收益 类资 产之 间的 相
对吸引 力来 调整 资产 的基 本配置 ，规 避系 统性 风险 ，
从而实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
1）自 下而 上精 选并 长期 投 资于具 有长 期投 资价 值和
有持续 成长 能力 的个 股。2 ）运用 战略 资产 配置 和策
略灵活 配置 模型 衡量 资产 的投资 吸引 力， 有纪 律地 进
行资产 的动 态配 置， 在有 效控制 系统 风险 前提 下实 现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×60 % ＋中国 债券 总指 数收 益率
×40%
风险收 益特 征
本基金 属于 风险 收益 水平 中等的 混合 型基 金， 长期 预
期风险 收益 高于 货币 市场 基金和 债券 基金 ， 低 于股 票
基金。
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要 财务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,459,689.37
2.本期 利润
5,594,802.72
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0792
4.期末 基金 资产 净值 91,301,173.73
5.期末 基金 份额 净值 1.510
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 本 报 告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.49% 1.43% -1.03% 0.61% 7.52% 0.82%
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益
率 变动 的比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2008 年7 月30 日 生效 ，2008 年8 月 29 日 开始 办理申 购、 赎回 业 务 。
2、 本 基金 投资 组合 的资 产 配置为 ： 股 票资 产为 基金 资产 的30%-80% ， 债 券资 产、 现 金及 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 占基 金资 产 的20%-70% ， 权证 占基 金资 产净 值 的 0% －3% ；其 中基
金保留 的现 金以 及投 资于 一年期 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金 按
规定在 合同 生效 后六 个月 内达到 上述 规定 的投 资比 例。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经理 （或 基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李朝伟
本 基 金 的
基金经
理 、 领先
增 长 混 合
2016 年1 月
8 日
- 5 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕
士。2011 年 7 月至
2013 年 7 月 在平 安大
华 基 金 管 理 有 限 公信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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基金 的 基
金经理
司，任行业研究员；
2013 年7 月至2015 年
4 月在上投摩根基金
管理有限公司，任研
究员；2015 年 4 月至
2015 年11 月 在大 成基
金管理有限公司，任
基金经 理助 理； 2015
年11 月 加入 信达 澳银
基金公司，历任股票
投资部高级研究员、
信达澳银精华灵活配
置混合基金基金经理
（2016 年 1 月 8 日起
至今） 、 信达 澳银 领先
增长混合基金基金经
理 （2016 年5 月11 日
起至今 ） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 、 基金 合 同和其 他有 关法 律法 规 、 监管部 门的 相关 规定 ，
依照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高 效的 原则 管理 和 运用基 金资 产 ， 在 严格 控 制投资 风险 的基 础上 ，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益，没 有发 生损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 公 平 交易 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人已 经建 立了 投资决 策及 交易 内控 制度 ，确保 在投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投
资组合 ，维 护投 资者 的利 益。本 基金 管理 人建 立了 严谨的 公平 交易 机制 ，确 保不同 基金 在买 卖同
一证券 时， 按照 比例 分配 的原则 在各 基金 间公 平分 配交易 量。 公司 对报 告期 内公司 所管 理的 不同
投资组 合的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股 票、 债券） 的收 益率 差异 进行 了分析 ；利 用数 据统
计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法， 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日 内、5 日内）
公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易价 差进 行了 分析 ；对部 分债 券一 级市 场申 购、非 公开 发行 股票
申购等 以公 司名 义进 行的 交易进 行了 审核 和监 控， 未发现 公司 所管 理的 投资 组合存 在违 反公 平交
易原则 的情 形。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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4.3.2 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，报 告期 内本公 司所 管理 的投 资组 合未发 生交 易所
公开竞 价的 同日 反向 交易 。
4.4 报 告 期内 基金 投资策 略和 运作分 析
2016 年 二季 度，A 股在 经历一 季度 快速 下跌 和弱 反弹后 ， 进 入震荡 行情 ， 上 证指数 下 跌 2.47% ，
创业板指微 跌 0.47% 。本 基金二季度 重 点仓位配 置 在医药生物、 智能驾驶 、 家居装饰、海 洋信息
化、教 育服 务、 新能 源汽 车等高 景气 行业 ，取 得一 定效果 。
展望三季度， 全球经济 形 势较为复杂。 国际方面 ： 英国脱欧的短 期心理冲 击 逐渐消散，长 期
负面影响偏缓 慢。基于 全 球经济的高度 关联及中 期 疲弱态势看， 美国在货 币 政策的选择 上会有所
考量 。 国 内方 面： 供给 侧 结构性 改革 和鼓 励产 业转 型创新 有望 并重 。 新旧 经 济处于 此消 彼长 态势 ：
落后产 能缓 慢出 清， 新经 济有望 接力 。基 于权 威人 士对经 济 L 形的 判断 ，货 币政策 上大 水漫 灌 式
刺激难 以再 现。 股市 在经 历三轮 大幅 下挫 后， 有望 进入熊 市尾 声。
在行业配置方 向上，根 据 我们对发达国 家产业发 展 趋势及股市历 史表现的 研 究经验，结合 国
内当前发展阶 段，我们 将 重点配置方向 集中 在景 气 度中长期上行 的行业。 国 内经济中期 换挡带来
新兴行业的崛 起，人口 结 构变化带来消 费结构变 化 。对于刚需行 业，我们 持 续看好医疗 、食品饮
料、家居装饰 为主的房 地 产后市场等行 业。对于 创 造性需求行业 ，我们看 好 汽车的智能 化和新能
源化的两个趋 势，看好 泛 娱乐产业的技 术变革， 包 括电子、通信 、软件等 的 技术突破。 以上是我
们中长 期的 重点 投资 方向 。
4.5 报 告 期内 基金 的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.510 元， 份额 累计净 值 为 1.930 元 ，报 告期内 份额 净值
增长率 为6.49% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-1.03% 。
4.6 报 告 期内 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投资组合报 告
5.1 报 告 期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 60,824,665.18 57.37
其中： 股票
60,824,665.18 57.37 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
12,000,000.00 11.32
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
31,454,165.62 29.67
8 其他资 产
1,746,125.04 1.65
9 合计
106,024,955.84
100.00
5.2 报 告 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,209,970.00 2.42
C 制造业 43,029,891.02 47.13
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 3,162,733.00 3.46
F 批发和 零售 业 849,451.70 0.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,211,719.70 1.33
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 10,733.92 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 57,743.84 0.06
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
2,413,332.00 2.64
R 文化、 体育 和娱 乐业
3,274,900.00 3.59
S 综合 4,604,190.00 5.04
合计 60,824,665.18 66.62
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5.3 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300109 新开源 119,057 7,560,119.50 8.28
2 600149 廊坊发 展 275,700 4,604,190.00 5.04
3 603788 宁波高 发 71,080 3,342,892.40 3.66
4 002660 茂硕电 源 189,300 2,852,751.00 3.12
5 603818 曲美家 居 167,309 2,676,944.00 2.93
6 300049 福瑞股 份 111,550 2,651,543.50 2.90
7 300326 凯利泰 105,600 2,638,944.00 2.89
8 300160 秀强股 份 201,800 2,597,166.00 2.84
9 300065 海兰信 64,589 2,498,302.52 2.74
10 002043 兔 宝 宝 243,800 2,445,314.00 2.68
5.4 报 告 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 十名 资产支 持证 券投资
明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告 期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基 金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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5.10 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期 国债 期货投 资政 策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期 国债 期货投 资评 价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
5.11 投 资 组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形及 相关 投资决 策程 序说明 。
凯利泰 （300326）于 2015 年11 月25 日发 布 《关 于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会上 海监 管局
行政监 管措 施决 定书 的公 告》 ， 公告 称 公 司因 应收 账 款帐龄 及资 产减 值损 失披 露不准 确 、 营业 收入
披露不准确 、 委托理财 金 额披露不准确 、定期报 告 中未披露资产 重组承诺 事 项及履行情 况 ，收到
了上海 证监 局的 行政 监管 措施 。
该 公司 于 2015 年 12 月 22 日发布 《 关 于上 海证 监局 责令整 改措 施决 定的 整改 报告 》 ，该 公司
对以上问题 逐 一进行整 改 ，现已整改完 毕， 基金 管 理人分析认为 ，此次事件对该公司经 营和价值
应不会 构成 重大 影响 。
除 凯利泰（300326 ） 外， 其余的本基金 投资的前十 名证券的发行 主体报告期 内没有被监管 部
门立案 调查 ，也 没有 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基 金投 资的前 十名 股票中 ， 没有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形。
5.11.3 其 他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 124,636.35
2 应收证 券清 算款 1,561,946.77
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,813.37
5 应收申 购款 53,728.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,746,125.04
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5.11.4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600149 廊坊发 展 4,604,190.00 5.04 重大事 项
5.11.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金 份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 92,981,403.72
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,923,681.15
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 34,431,427.77
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 60,473,657.10
§7 基金管理人 运用固有 资金投资本基金情 况
7.1 基 金 管理 人持 有本基 金份 额变动 情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 25,000,687.53
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 25,000,687.53
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
7.2 基 金 管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回 2016 年4 月28 25,000,687.53 35,450,974.92 0.00% 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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日
合计
25,000,687.53
35,450,974.92
§8 影响投资者 决策的其 他重要信息
无。
§9 备查文件目 录
9.1 备 查 文件 目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 信达 澳银 精华 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 信达 澳银 精华 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
