信 达 澳 银 慧管 家 货 币 市场 基 金 2016 年第2
季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概 况
基金简 称 信达澳 银慧 管家 货币
场内简 称 -
基金主 代码 000681
交易代 码 000681
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 6,406,692,389.09 份
投资目 标
在力求 基金 资产 安全 性和 高流动 性的 基础 上， 追求 稳定
的投资 收益 。
投资策 略
本基金 根据 对短 期利 率变 动的合 理分 析和 预判 ，结 合本
基金流 动性 需求 ，采 用投 资组合 平均 剩余 期限 控制 下的
主动投 资策 略 ， 利 用定 性 分析和 定量 相结 合的 分析 方法，
综合分 析宏 观经 济指 标对 短期利 率走 势进 行综 合判 断,
并根据 动态 预期 决定 和调 整组合 的平 均剩 余期 限。 在类
属配置 、个 券选 择等 投资 策略的 层面 ，本 基金 将在 力求
基金资 产安 全性 和高 流动 性的基 础上 ，追 求稳 定的 投资
收益。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） ×1.3
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 的证 券投 资基 金中 ，是
风险相 对较 低的 基金 产品 类型。 在一 般情 况下 ，本 基金
风险和 预期 收益 均低 于债 券型基 金和 混合 型基 金。
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 信达澳 银慧 管家 信达澳 银慧 管家 货 信达澳 银慧 管信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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货币 A 币C 家货 币E
下属分 级基 金的 场内 简称 - - -
下属分 级基 金的 交易 代码 000681 000682 000683
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
723,858,039.54
份
5,681,297,864.65
份
1,536,484.90
份
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要 财务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
信达澳 银慧 管家
货币A
信达澳 银慧 管家 货 币 C 信达澳 银慧 管家 货 币 E
1. 本期已 实现 收益 5,408,630.97 50,426,267.19 9,992.74
2．本 期利 润 5,408,630.97 50,426,267.19 9,992.74
3．期 末基 金资 产净 值 723,858,039.54 5,681,297,864.65 1,536,484.90
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 本 报 告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
信达澳银慧管家货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7063% 0.0044% 0.4364% 0.0000% 0.2699% 0.0044%
信达澳银慧管家货币C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7633% 0.0044% 0.4364% 0.0000% 0.3269% 0.0044%
信达澳银慧管家货币E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6329% 0.0045% 0.4364% 0.0000% 0.1965% 0.0045% 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益
率 变动 的比较
信达澳银 慧管家货币A
信达澳银 慧管家货币C 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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信达澳银 慧管家货币E 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年6 月26 日 生效 ，2014 年7 月 28 日 开始 办理申 购、 赎 回 业 务 。
2、本 基金 投资 于以 下金 融 工具：
现金； 通知 存款； 短期 融 资券；1 年 以内 （ 含1 年） 的银行 定期 存款 ； 期 限在1 年以 内 （ 含1
年）的 大额 存单 ；期 限 在1 年以 内（ 含1 年） 的债 券回购 ；期 限 在 1 年 以内 （含 1 年） 的中 央银
行票据 ；剩 余期 限 在397 天以内 （ 含397 天） 的债 券；剩 余期 限 在 397 天（ 含397 天） 以内 的资
产支持 证券 ；剩 余期 限 在397 天 以内 （含397 天） 的中期 票据 ；中 国证 监会 认可的 其他 具有 良好
流动性 的货 币市 场工 具。
对于法 律法 规及 监管 机构 今后允 许货 币基 金投 资的 其他金 融工 具 ， 基 金管 理人 在履行 适当 程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 按规 定在 合同 生效 后六个 月内 达到 上述 规定 的投资 比例 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经理 （或 基金经 理小 组）简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券 说明 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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限 从业
年限 任职日 期 离任日 期
孔学
峰
本 基金的 基金 经
理 、 稳定 价值 债
券基金 、 稳定 增
利债券基金
（LOF ）和信用
债债券基金 的
基 金 经 理 ， 公
募 投 资 总 部 副
总监
2014 年6 月
26 日
- 12 年
中央财 经大 学金 融学 硕士 。 历任金 元
证券股 份有 限公 司研 究员 、 固定收 益
总部副 总经 理；2011 年8 月加入 信
达澳银 基金 公司 ， 历 任 投 资 研究部 下
固定收 益部 总经 理 、 固定 收益副 总
监、 固定 收益 总监 、 公募 投 资总部 副
总监， 信达 澳银 稳定 价值 债 券基金 基
金经理 （2011 年 9 月 29 日 起至今 ） 、
信达澳 银稳 定增 利债 券基 金（LOF ）
基金经 理 （2012 年5 月7 日 起至今 ） 、
信达澳 银信 用债 债券 基金 基金经 理
（2013 年5 月 14 日 起至 今） 、 信达
澳银慧 管家 货币 市场 基金 基金经 理
（2014 年6 月 26 日 起至 今） 。
綦鹏
本 基金的 基金 经
理
2014 年7 月
4 日
- 9 年
上海财 经大 学管 理学 硕士 。2007 年
起先后 在广 发银 行、 华安 基 金公司 任
债券交 易员 ；2010 年起 先 后在万 家
基金公 司、 浦银 安盛 基金 管 理公司 担
任基金 经理 助理 、 专 户高 级 投资经 理
等职；2014 年5 月 加入 信 达澳银 基
金公司 ， 担 任信 达澳 银慧 管 家货币 市
场基金 基金 经理 （2014 年7 月4 日
起至今 ） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期 、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基础 上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 发生 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
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4.3 公 平 交易 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 已经建立了 投资决策及交 易内控制度 ，确保在投资 管理活动中 公平对待不 同 投
资组合，维护 投资者的 利 益。本基金管 理人建立 了 严谨的公 平交 易机制， 确 保不同基金在 买卖同
一证券时，按 照比例分 配 的原则在各基 金间公平 分 配交易量。公 司对报告 期 内公司所管理 的不同
投资组合的整 体收益率 差 异、分投资类 别（股票 、 债券）的收益 率差异进 行 了分析；利用 数据统
计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法 ， 对连 续四 个 季度内 、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日内）
公司管理的不 同投资组 合 同向交易价差 进行了分 析 ；对部分债券 一级市场 申 购、非公开发 行股票
申购等以公司 名义进行 的 交易进行了审 核和监控 ， 未发现公司所 管理的投 资 组合存在违反 公平交
易原则 的情 形。
4.3.2 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报 告期内未发 现本基金存 在异常交易行 为，报告期 内本公司所管 理的 投资组 合 未发生交易所
公开竞 价 的 同日 反向 交易 。
4.4 报 告 期内 基金 投资策 略和 运作分 析
2 季 度货 币市 场利 率 大体平 稳， 因央 行 MPA 考 核、季 末因 素间 或有 波动 ，但央 行持 续开
展较大规模逆 回购平抑 了 波幅。2 季度 信用负面 事 件不断出现， 迅速冲击 了 中低评级信用 债，使
得安全 资产 受捧 ，信 用利 差出现 两极 分化 。
2 季度 ， 本基金 保持 了较强的流动性 ，在期限 利差较窄的行情 下，保持 较短的组合平 均
期限， 同时 降低 了中 低评 级短期 融资 券持 仓， 较大 增加了 大额 同业 存单 的投 资。
展望 下半年，货 币市 场利率走势上下 皆有限， 金融去杠杆、人 民币汇率 贬值预期使得 流
动性大幅宽松 较难，牵 制 短端利率下行 空间，而 实 体去杠杆、通 胀温和可 控 之下，利率没 上行之
忧。货 币市 场操 作更 注重 于短期 影响 因素 带来 的扰 动交易 机会 。
4.5 报 告 期内 基金 的业绩 表现
截至 报 告期 末 ，A 类 基金 份 额： 本报 告期 份额 净值 收益 率为 0.7063% ， 同 期业 绩 比较基 准收益
率为0.4364% ；
截至 报 告期 末 ，C 类 基金 份 额： 本报 告期 份额 净值 收益 率为 0.7633% ， 同 期业 绩 比较基 准收益
率为0.4364% ；
截至 报 告期 末 ，E 类 基金 份 额： 本报 告期 份额 净值 收益 率为 0.6329% ， 同 期业 绩 比较基 准收益
率为0.4364% ；
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4.6 报 告 期内 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投资组合报 告
5.1 报 告 期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 5,000,838,496.77 73.65
其中： 债券 5,000,838,496.77 73.65
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
682,790,949.31
10.06
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,005,294,352.26 14.81
4 其他资 产 101,238,409.17 1.49
5 合计 6,790,162,207.51 100.00
5.2 报 告 期债 券回 购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.48
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 379,179,211.23 5.92
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金 投资 组合 平均剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 27.36
5.92
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 10.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 19.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 33.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 14.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 104.88 5.92
5.4 报 告 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 409,674,928.92 6.39
其中： 政策 性金 融债 409,674,928.92 6.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,539,463,697.09 39.64
6 中期票 据 49,635,098.24 0.77
7 同业存 单 2,002,064,772.52 31.25
8 其他 - -
9 合计 5,000,838,496.77 78.06
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
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5.5 报 告 期末 按摊 余成本 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160201 16 国开 01 2,000,000 199,683,860.79 3.12
2 111619024
16 恒丰 银行
CD024
2,000,000 197,552,576.26 3.08
3 011699728
16 首旅
SCP004
1,600,000 159,987,399.42 2.50
4 111694270
16 宁波 银行
CD116
1,600,000 159,098,552.48 2.48
5 111694278
16 威海 银行
CD013
1,600,000 159,068,735.43 2.48
6 111694253
16 内蒙 古银
行CD021
1,600,000 159,068,494.96 2.48
7 111611238
16 平安
CD238
1,600,000 158,905,436.69 2.48
8 111694767
16 桂林 银行
CD034
1,600,000 158,862,532.82 2.48
9 111612110
16 北京 银行
CD110
1,600,000 158,822,886.74 2.48
10 111694926
16 九江 银行
CD044
1,600,000 158,792,232.05 2.48
5.6 “ 影 子 定价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ” 确 定的 基金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0977%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2136%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0835%
5.7 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资 组合 报告 附注
5.8.1 本基金采用“摊 余 成本法”计价，即计 价对 象以买入成本列示， 按票 面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价 与折 价，在其剩余期限内 平均 摊销，每日计提收益 。
5.8.2 本报告期内本基 金 持有剩余期限小于 397 天 但剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券，但
不存在该类浮动利率 债券 的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20％的情况。 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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5.8.3 本基金投资的前 十 名证券的发行主体报 告期 内没有被监管部门立 案调 查，也没有在报告编
制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形。
5.8.4 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 30,305,342.47
3 应收利 息 45,679,455.92
4 应收申 购款 4,102,844.70
5 其他应 收款 21,150,766.08
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 101,238,409.17
5.8.5 投 资 组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金 份额变动
单位： 份
项目
信达澳 银慧 管家
货币 A
信达澳 银慧 管家 货
币C
信达澳 银慧 管
家货 币E
报告期 期初 基金 份额 总额 673,831,888.75 5,847,786,319.54 1,569,960.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 798,064,438.80 8,191,154,599.35 7,349,546.19
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 748,038,288.01 8,357,643,054.24 7,383,021.38
报告期 期末 基金 份额 总额 723,858,039.54 5,681,297,864.65 1,536,484.90
§7 基金管理人 运用固有 资金投资本基金交 易明细
注：基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者 决策的其 他重要信息
无。 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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§9 备查文件目 录
9.1 备 查 文件 目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《信 达澳 银慧 管家 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《信 达澳 银慧 管家 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
