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信达澳银产业升级混合(610006)

信达澳银产业升级混合:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
信 达 澳 银 产业 升 级 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信达澳银基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月19 日 
 
 
 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产品概 况 基金简 称 信达澳 银产 业升 级混 合 基金主 代码 610006


交易代 码 610006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 6 月13 日 报告期 末基 金份 额总 额 150,187,711.56 份 投资目 标 把握经 济结 构调 整中 的传 统产业 升级 和新 兴产 业发 展的战 略性 机遇 , 精 选受 益于产 业升 级和 新兴 产业 发 展的个 股, 在严 格控 制风 险的前 提下 , 力 争实 现基 金 资产的 长期 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 以中 国经 济转 型过 程中传 统产 业升 级和 新兴 产业发 展作 为投 资主 线, 并通过 “自 上而 下” 和 “ 自 下而上 ” 相 结合 的方 法构 建基金 的资 产组 合。 一方 面, 本基金 通过 “自 上而 下” 的深入 分析 , 在 对国 内外 宏 观经济 发展 趋势 、国 家相 关政策 深入 研究 的基 础上 , 优化大 类资 产配 置、 甄选 受益行 业; 另一 方面, 通 过 “自下 而上 ” 的 深入 分析 精选公 司素 质高 、 核 心竞 争 力突出 、 估 值合 理的 公司 , 依靠 这些 公司 的出 色能 力 来抵御 行业 的不 确定 性和 各种压 力, 力争 获得 超越 行 业平均 水平 的良 好回 报。 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 中国 债券 总指 数收 益率 ×20% 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 产品 , 基金 资产 整体 的预 期收 益 和预期 风险 均较 高, 属于 较高风 险, 较高 收益 的基 金 品种。 基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主 要 财务 指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 3,747,054.16 2.本期 利润


19,734,106.91 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1277 4.期末 基金 资产 净值 201,325,264.19 5.期末 基金 份额 净值 1.340 注:1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 (例 如 , 开 放式 基金 的认购 、申 购及 赎回 费等 ) ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


3.2 基 金 净值 表现 3.2.1 本 报 告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 9.75% 1.78% -1.50% 0.81% 11.25% 0.97%


信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 变动 的比较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年6 月13 日 生效 ,2011 年7 月 11 日 开始 办理申 购、 赎回 业 务 。 2 、 本 基金 的投 资组 合比 例 为: 股 票等 权益 类资 产为 基金资 产 的60%-95% , 债 券等固 定收 益类 资产及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产 的5%-40%, 权证 占基金 资产 净值 的 0% -3% , 基金 保留 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% ; 基金投 资受 益于 产业 升级 的股票 不低 于股 票资 产 的80% 。 本基 金按 规定 在合 同 生效后 六个 月内 达 到上述 规定 的投 资比 例。


§4 管理人报告 4.1 基 金 经理 (或 基金经 理小 组)简 介





姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 曾国富 本 基 金 的 基 金 2015 年 2 月 14 - 18 年 上海财经大学管理学硕士 。信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


经 理 、 公募投 资总部 副总 监 日 1994 年至 2005 年 历任 深 圳大 华会计 师事 务所 审计 部经 理, 大鹏证券有限责任公司投资 银行部 业务 董事 、 内部 审 核委 员会委 员 , 平 安证 券有 限 责任 公司资本市场事业部业务总 监、 内 部 审核 委员 会委 员 , 国 海富兰克林基金管理有限公 司研究 分析 部分 析员 。 2006 年 9 月 加入 信达 澳银 基金 , 历任 高级分 析师 、 投资 副总 监 、 投 资研究部下股票投资部总经 理、研 究副 总监 、研 究总 监 、 公募投 资总 部副 总监 , 信 达澳 银精华配置混合基金基金经 理(2008 年 7 月 30 日至 2011 年 12 月 16 日 ) 、 信达 澳 银红 利 回 报 混合 基 金 基 金 经 理 (2010 年7 月28 日至2011 年 12 月 16 日) 、 信达 澳银 中 小盘 混合 基 金 基 金 经 理 (2009 年 12 月 1 日至 2014 年 2 月 22 日) 、 信 达 澳 银 产 业 升 级 混 合 基金基 金经 理(2015 年 2 月 14 日 起至 今) 。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。


4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 、 基金 合 同和其 他有 关法 律法 规 、 监管部 门的 相关 规定 , 依照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高 效的 原则 管理 和 运用基 金资 产 , 在 严格 控 制投资 风险 的基 础上 , 为基金 持有 人谋 求最 大利 益,没 有发 生损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.3 公 平 交易 专项 说明 4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况 本基金 管理 人已 经建 立了 投资决 策及 交易 内控 制度 ,确保 在投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组合 ,维 护投 资者 的利 益。本 基金 管理 人建 立了 严谨的 公平 交易 机制 ,确 保不同 基金 在买 卖同 一证券 时, 按照 比例 分配 的原则 在各 基金 间公 平分 配交易 量。 公司 对报 告期 内公司 所管 理的 不同 投资组 合的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 (股 票、 债券) 的收 益率 差异 进行 了分析 ;利 用数 据统 计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法, 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 ( 日 内、3 日 内、5 日内) 公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易价 差进 行了 分析 ;对部 分债 券一 级市 场申 购、非 公开 发行 股票 申购等 以公 司名 义进 行的 交易进 行了 审核 和监 控, 未发现 公司 所管 理的 投资 组合存 在违 反公 平交 易原则 的情 形。 4.3.2 异 常 交 易行 为的专 项说 明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ,报 告期 内本公 司所 管理 的投 资组 合未发 生交 易所 公开竞 价的 同日 反向 交易 。


4.4 报 告 期内 基金 投资策 略和 运作分 析 2 季度,股市 震荡整理 , 但局部热点及 各种主题 不 断。本基金认 为市场处 于 可操作阶段, 在 控制风险的前 提下,积 极 操作。重点通 过自下而 上 精选个股进行 配置。在 行 业方面,主 要把握住 了TMT 行业 、新 能源 产业 等行业 的投 资机 会, 从而 使基金 净值 获得 了一 定的 回升。 展望 未来一段 时间,预 计 政府仍将执行 积极的财 政 政策及稳健的 货币政策 , 中国经济稳增 长 将继续,人民 币汇率波 动 处于可控状态 。预计股市仍将处于可操 作阶段。 我 们仍将在控 制风险的 前提下积极操 作。总体 上 我们将采用把 握波段、 精 选个股的投资 策略,在 尽 力规避市场 风险的前 提下 , 努 力使 基金 净值 达 到保持 增长 。 操作 上将 继 续坚持 自下 而上 精选 有业 绩、 有估 值 、 有 能力 、 有动力 的个 股, 重点 仍将 在新兴 成长 行业 中寻 找机 会。 4.5 报 告 期内 基金 的业绩 表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.340 元, 份额 累计净 值 为 1.810 元 ,报 告期内 份额 净值 增长 率9.75%, 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-1.50% 。 4.6 报 告 期内 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 无。 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


§5 投资组合报 告 5.1 报 告 期末 基金 资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 180,665,522.57 84.92 其中: 股票


180,665,522.57 84.92 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


9,999,000.00 4.70 其中: 债券


9,999,000.00 4.70








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


6,378,018.10 3.00 8 其他资 产


15,700,740.21 7.38 9 合计





212,743,280.88





100.00 5.2 报 告 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 134,457,559.91 66.79 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 12,026,102.41 5.97 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 17,820,279.25 8.85 J 金融业 8,667,804.90 4.31 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


S 综合 7,673,650.00 3.81 合计 180,665,522.57 89.74 5.3 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300109 新开源 176,000 11,176,000.00 5.55 2 002519 银河电 子 488,153 10,944,390.26 5.44 3 000750 国海证 券 1,172,910 8,667,804.90 4.31 4 300059 东方财 富 389,760 8,652,672.00 4.30 5 002303 美盈森 683,111 8,395,434.19 4.17 6 600149 廊坊发 展 459,500 7,673,650.00 3.81 7 002288 超华科 技 763,235 7,556,026.50 3.75 8 002130 沃尔核 材 466,770 7,505,661.60 3.73 9 000829 天音控 股 539,559 7,203,112.65 3.58 10 300322 硕贝德 328,744 7,067,996.00 3.51 5.4 报 告 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 9,999,000.00 4.97 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,999,000.00 4.97 5.5 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 019518 15 国债 18 100,000 9,999,000.00 4.97 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。


5.6 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.7 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的前 五名 权证投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告 期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.9.2 本 基 金 投资 股指期 货的 投资政 策 注:本 基金 未参 与投 资股 指期货 。 5.10 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.10.1 本 期 国债 期货投 资政 策 注:本 基金 未参 与投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10.3 本 期 国债 期货投 资评 价 注:本 基金 未参 与投 资国 债期货 。 5.11 投 资 组 合报告 附注 5.11.1


本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调查 , 或在 报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形及 相关 投资决 策程 序说明 。 国海证 券 (000750)于 2016 年 5 月 26 日收 到《 关 于对国 海证 券股 份有 限公 司采取 要求 提交 书面承 诺自 律监 管措 施的 决定》, 因公 司 存在 以下 违 规事实 :一是 2015 年 12 月 24 日, 公司 提交 《后续加入做 市申请》 为 揭阳科技 股票 提供做市 报 价服务,但提 交申请时 揭 阳科技仍为 协议转让 方式, 反映 出公司 做 市业 务内部 控制 不完 善、 经营 管理混 乱 ; 二是 2016 年 3 月 14 日至 3 月 15 日对公司 的 现场 检查 发现 : “杰 西医 药” 、 “ 华富 储能 ” 项目结 束后 , 工作 底稿 由 项目人 员自 行管 理, 未统一归档, 未健全和 落 实工作底稿归 档保管制 度 ,故 全国中小 企业股份 转 让系统 对公 司 采取要 求提交 书面 承诺 的自 律监 管措施 。 该类 整改事项 均说明 该 公 司管理方面有 待进一步 提 高,据了解, 该公司在 收 到整改通知后 , 管理层高度重 视,立即 按 照有关法律法 规和中国 证 监会的规定落 实改正, 完 善内部控制 ,并健全信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


和落实工作底 稿归档保 管 制度。 基金管 理人 认为 经 过 该公司积极 的应对, 该 整改事项对 该公司的 长期基 本面 不构 成实 质影 响。 超华科 技 (002288 ) 于 2015 年7 月收 到深 圳证 券交 易所中 小板 公司 管理 部 《 关于对 广东 超华 科技股 份有 限公 司的 监管 函》 ( 中小 板监 管函[2015] 第 112 号) ,因 公司 在2014 年第 三季 度报 告中 披露 的2014 年 净利 润预 计 数、 在 2014 年 业绩 预告 修 正公告 中披 露的 修正 后的 净利润 , 及 在 2014 年业绩 快报 中披 露的 净利 润与 2014 年度 报告 中披 露 的经审 计净 利润 均存 在较 大差异 , 要 求公 司 提 出整改 措施 并对 外披 露 。 超华科 技 (002288)于 2015 年 10 月 收到 广东 证监 局出具 的《 关于 对广 东超华 科技 股份 有限 公司 采取责 令改 正措 施的 决定 》 ( 【2015 】33 号 ) , 要求 公 司对违 规事 项更 正 2013 年、2014 年相 关定 期报告 内容 。 该 公司 认识 到了 在信 息披 露方面 存在 的问 题, 即刻 下发通 知给 到公 司财 务部 、证券 部。 由公 司财务 总监 作为 主要 牵头 人即刻 组成 财务 和证 券部 门联合 工作 小组 , 工 作小 组由 7 人 组成 , 对 上 述事项 进行 梳理 和更 正工 作。同 时, 要求 公司 财务 人员和 证券 部人 员日 后积 极参加 各项 有关 最新 财务会 计准 则变 化 、 年 度 报告制 作相 关的 培训 , 不 断提升 工作 素养 和能 力 。 现该公 司已 整改 完毕 。 基金管 理人 经审 慎分 析, 认为该 信息 披露 不当 对该 公司经 营和 价值 应不 会构 成重大 影响 。 除 国海 证券 (000750 ) 、 超 华科技 (002288 ) 外, 其 余的本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 报告期 内没 有被 监管 部门 立案调 查, 也没 有在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴 责、 处罚 的情 形。 5.11.2 本 基 金投 资的前 十名 股票中 , 没有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形。 5.11.3 其 他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 149,201.30 2 应收证 券清 算款 13,835,719.05 3 应收股 利 - 4 应收利 息 195,534.98 5 应收申 购款 1,520,284.88 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 15,700,740.21 5.11.4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


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5.11.5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600149 廊坊发 展 7,673,650.00 3.81 重大事 项停牌 5.11.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 §6 开放式基金 份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 148,249,350.76 报告期 期间 基金 总申 购份 额 73,543,056.06 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 71,604,695.26 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 150,187,711.56


§7 基金管理人 运用固有 资金投资本基金情 况 7.1 基 金 管理 人持 有本基 金份 额变动 情况 注:基 金管 理人 本报 告期 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金 管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 注:基 金管 理人 本报 告期 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投资者 决策的其 他重要信息 无。 §9 备查文件目 录 9.1 备 查 文件 目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


2 、《 信达 澳银 产业 升级 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》;


3 、《 信达 澳银 产业 升级 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》;


4 、法 律意 见书 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。 9.2 存 放 地点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 9.3 查 阅 方式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在 支付工 本费 后, 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。