信诚薪金宝货币市场基金 2016 年第二季度报告
信诚薪 金宝货币市场基 金2016 年第二季度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 7 月19 日
信诚薪金宝货币市场基金 2016 年第二季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚薪 金宝 货币
基金主 代码 000599
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年5 月14 日
报告期 末基 金份 额总 额 14,925,657,153.76 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上, 力争获 得超
越业绩 比较 基准 的投 资收 益率。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、流 动性 和风险 特征,
在保证 基金 资产 的安 全性 和流动 性的 基础 上力 争为 投资人 创造 稳
定的收 益 。 同 时, 通过 对国 内外宏 观经 济走 势 、 货 币 政策和 财政 政
策的研 究, 结合 对市 场利 率 变动的 预期,进 行积 极的 投 资组合 管
理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金, 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。 本基 金
的预期 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基
金。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （2016 年 4 月 1 日至 2016 年6 月30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益
95,684,191.67
2. 本期 利润
95,684,191.67
3. 期末 基金 资产 净值
14,925,657,153.76
注： 本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费
用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法
核算, 因此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益 和本期 利润 的金 额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值收 益率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年第二季度报告
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.6269% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.5396% 0.0011%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:本 基金 建仓 日自2014 年5 月14 日至2014 年 11 月 14 日,建 仓日 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王旭巍
本基金 基金 经
理、信 诚添 金
分级债 券基 金
和信诚 新双 盈
分级债 券基
金、信 诚新 锐
回报灵 活配 置
混合基 金、 信
诚新鑫 回报 灵
活配置 混合 基
金、信 诚增 强
收益债 券型
2015 年9
月 9 日
- 22
经济学 硕士,22 年金 融、 证 券、 基 金行 业
从业经 验 。 曾 先后 任职 于中 国(深圳)物资
工贸集 团有 限公 司大 连期 货部 、 宏 达期 货
经纪有 限公 司 、 中 信证 券资 产管理 部和 华
宝兴业基 金管理 有限公 司 。2010 年加 盟
信诚基金 管理有 限公司,现 任公司副 首席
投资官, 兼 信 诚 增 强 收 益 债 券 型(LOF) 基
金、 信 诚添 金分 级债 券基 金、 信 诚新 双盈
分级债 券基 金 、 信 诚新 锐回 报灵活 配置 混
合 基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金、 信诚 薪金 宝货 币市 场基 金的基 金经 理
基金经 理。 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年第二季度报告
（LOF） 基金 的
基金经 理, 信
诚基金 管理 有
限公司 副首 席
投资官
席行懿
本基金 基金 经
理，信 诚货 币
市场证 券投 资
基金、 信诚 理
财7 日 盈债 券
型证券 投资 基
金的基 金经 理
2016 年3
月18 日
- 6
复旦大 学本 科。 6 年证 券、 基金从 业经 验，
2009 年 11 月 加入信 诚基 金管理有 限公
司， 曾 担任 基金 会计 经理、 交易员 、 固 定
收益研 究员 。 现任 信诚 货币 市场证 券投 资
基金 、 信 诚理 财7 日盈 债券 型证券 投资 基
金 、 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚薪
金 宝货币市 场基金基 金合同 》 、 《信诚薪 金宝货币 市场 基金招募 说明书》 的约定,本着 诚实信用 、勤勉尽职
的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本基 金管 理人 通过 不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控制 制度,加 强内 部管 理, 规
范基金 运作 。本 报告 期内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2016 年二 季度 收益 率整 体 先上后 下。
4 月, 国内 经济 在经 历 了一季 度由 地产 带动 的强 劲反弹 后, 叠加 营改 增、 大 宗商品 价格 暴涨 等因 素,4 月
份各期 限收 益率 大幅 上行, 短端更 受制 于资 金面 紧张 而上行 幅度 大于 长端,政 策 性金融 债和 信用 债由 于营
改增影 响而 上行 幅度 大于 国债, 市场 悲观 气氛 浓厚; 进入5 月 份后, 经济 进入 了 温和复 苏加 财政 托底 阶段, 市
场对一 季度 经济 过热 预期 进行了 修正,政 策组 合和 经 济的实 际表 现都 反映 出货 币、 信贷 双稳 的特 征,同时营
改增的 补丁 出台 转变 了市 场的悲 观预 期, 市场 整体 进 入了震 荡走 势;6 月份,受 美国非 农经 济数 据不 佳以 及
英国脱 欧等 外围 因素 影响, 市场避 险情 绪上 升且 对 全 球货币 宽松 预期 愈发 强烈, 市场收 益率 出现 了一 波快
速下行,10 年国 债收 益率 逼近前 期低 点。
组合管 理上,二 季度 货币 基 金整体 剩余 期限 在80-90 天,为 了更 好的 控制 流动 性 风险同 时进 行波 段操 作,信诚薪金宝货币市场基金 2016 年第二季度报告
信诚薪 金宝 在 5 月和 6 月 增配了 高等 级大 额存 单和 高等级 信用 债; 同时 为了 规 避信用 风险 对低 等级 品种 进
行了减 持, 为投 资者 带来 了 不错的 收益 。
展望三 季度,7 月和8 月 应 该是基 本面 平稳 期,CPI 维 持低位,民 间投 资暂 不会 有 太大起 色, 货币 基金 可
在三季 度进 行一 定的 获利 了结为 投资 者增 厚收 益。 配置上,信 诚薪 金宝 三季 度 仍将已 利率 债、 高等 级信 用
债、存 款和 存 单 配置 为主, 利率债 配置 比例 在 8%-10% 附近, 高等 级信 用债 配置 比 例在15% 左 右。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值收益 率为0.6269%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0873%, 基金 超越 业绩 比
较基 准 0.5396% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投资 4,143,796,265.29 27.24
其中： 债券 4,143,796,265.29 27.24
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,234,780,412.17 21.26
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,743,915,619.28 50.90
4 其他资 产 92,154,950.60 0.61
5 合计 15,214,647,247.34 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.00
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 的
比例(%)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 279,979,420.03 1.88
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简
单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩 余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年第二季度报告
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 80
注： 本基 金合 同约 定,本 基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 120 天以 内, 以规 避较
长期限 债券 的利 率风 险。
报告期 内投 资组 合 平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明
本基金 本报 告期 内, 未出 现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天情 况。
5.3.2 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例(%)
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(%)
1 30 天 以内 38.66 1.88
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 13.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 11.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含) —180 天 24.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 13.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 101.32 1.88
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 99,691,070.59 0.67
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 790,121,293.80 5.29
其中： 政策 性金 融债 790,121,293.80 5.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,064,282,152.64 13.83
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,189,701,748.26 7.97
8 其他 - -
9 合计 4,143,796,265.29 27.76
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.5 报告期末 按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 160209 16 国开 09 3,300,000 329,818,493.96 2.21
2 111593157
15 包 商 银 行
CD031
3,000,000 295,888,628.10 1.98
3 011699459 16 大连港SCP002 1,100,000 109,962,407.36 0.74
4 011699215 16 沪华信SCP001 1,100,000 109,959,577.50 0.74 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年第二季度报告
5 160204 16 国开 04 1,100,000 109,959,364.29 0.74
6 041566016 15 包钢 CP001 1,000,000 99,996,340.36 0.67
7 041578002
15 宿 迁 经 开
CP001
1,000,000 99,983,164.01 0.67
8 041551054 15 海亮 CP002 1,000,000 99,980,409.23 0.67
9 011699553 16 中化工SCP001 1,000,000 99,967,128.70 0.67
10 160401 16 农发 01 1,000,000 99,961,496.29 0.67
5.6
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0802%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0207%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0379%
5.7 报告期末按 公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计 价方 法说 明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买 入
时的溢 价与 折价,在 剩余 存 续期内 平均 摊销,每 日计 提 损益。
5.8.2 本报告 期内, 本 基金 不存 在 持有的 剩余 期限 小于397 天但剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 券的 摊
余成本 超过 当日 基金 资产 净值 20% 的 情况 。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受
到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.8.4 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 92,154,950.60
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6
待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 92,154,950.60
5.8.5
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 15,028,828,290.68
报告期 期间 基金 总申 购份 额 28,934,678,936.01
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 29,037,850,072.93 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年第二季度报告
报告期 期末 基金 份额 总额 14,925,657,153.76
注：总 申购 份额 含红 利再 投、份 额强 增和 转换 入份 额;总 赎回 份额 含份 额强 减 、转换 出份 额。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本 基金交易明细
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(%) -
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率
1 申购 2016-04-01 150,000,000.00 150,000,000.00 -
2 赎回 2016-04-08 -150,000,000.00 -150,000,000.00 -
3 申购 2016-05-13 500,000.00 500,000.00 -
4 申购 2016-06-16 500,000.00 500,000.00 -
合计
1,000,000.00 1,000,000.00
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文 件目 录
1、信 诚薪 金宝 货币 市场 基 金相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚薪 金宝 货币 市场 基 金基金 合同
4、信 诚薪 金宝 货币 市场 基 金招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年 7 月19 日
