信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年第二季度报告
信诚添 金分级债券型证券 投资基金 2016 年第二季 度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年第二季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚添 金分 级债 券
基金主 代码 550017
基金运 作方 式 契约型 。 本基 金以 “运 作 周年滚 动 ” 的 方式 运作 。 季季添 金自
基金合 同生 效日 起 每 3 个 月开放 申购 和赎 回一 次, 岁 岁添金 在
任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日 开放申购
和赎回 一次 。每 次开 放仅 开放一 个工 作日 。
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额
708,491,508.93 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 通 过 主 动 管 理, 力 争 追 求 超 越 业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金投资组合中债券、 现金各自的长期均衡比重,依照本基
金的特征和风险偏好而确 定。本基金定位为债券型 基金, 其资
产配置以债券为主, 并 不 因市 场 的 中 短 期 变 化 而 改 变。 在 不 同
的市场条件下, 本 基 金 将 综合 考 虑 宏 观 环 境 、 市 场 估值 水 平 、
风 险 水 平 以 及 市 场 情 绪, 在 一 定 的 范 围 内 对 资 产 配 置 调 整, 以
降低系 统性 风险 对基 金收 益的影 响。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种, 其
预期风险与预期收益高于 货币市场基金, 低 于 混 合 型基 金 和 股
票型基 金。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚季 季添 金 信诚岁 岁添 金
下属分级 基 金的 交易 代码 550015 550016
报告期 末下 属分级 基 金的 份额总 额 495,987,794.29 份 212,503,714.64 份
下属分级 基 金的 风险 收益 特征 季季添 金份 额为 低风 险、 收 益
相对稳 定的 基金 份额
岁岁添金份额为中高风险 、中
高收益 的基 金份 额
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （2016 年4 月1 日至 2016 年6 月30 日 ） 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年第二季度报告
1. 本期 已实 现收 益
8,342,543.16
2. 本期 利润
-4,302,300.76
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润
-0.0061
4. 期末 基金 资产 净值
697,808,521.70
5. 期末 基金 份额 净值
0.985
注:1、上 述基金 业绩指标不 包括持 有人认购 或交易基 金的各 项费用,计入 费用后 实际收 益水平要 低于
所列数 字。
2、 本期已 实现收 益指 基金本 期利息收 入、投资 收益、 其他收入(不 含公允 价值变 动收益)扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.58% 0.13% 0.41% 0.05% -0.99% 0.08%
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:1 、 本 基金 建仓 日自2012 年 12 月 12 日至 2013 年6 月 12 日, 建仓 日结 束时 资产配 置比 例符 合本 基金 基
金合同 规定 。
2、自 2015 年10 月1 日起, 本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “ 中 信标 普全 债指 数收 益率 ” 变更 为 “ 中证 综合 债
指数收 益率 ”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强 本基金 基金 经 2012 年12 - 16 管 理 学 硕 士,16 年 证 券 、 基 金 从 业 经信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年第二季度报告
理, 信 诚理 财7
日盈债 券基 金、
信诚优 质纯 债债
券基金 、信 诚年
年有余 定期 开放
债券基 金基 金及
信诚惠 报债 券型
基金经 理, 固定
收益总 监
月12 日 验 。 曾 先 后 任 职 于 浙 江 国 际 信 托 投 资
公 司 、 健 桥 证 券 股 份 有 限 公 司 和 银 河
基金管 理有 限公 司。2006 年加盟 信诚
基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 固 定 收 益 总
监,信 诚理 财7 日盈 债券 基 金、 信 诚添
金 分 级 债 券 基 金 、 信 诚 优 质 纯 债 债 券
基 金 、 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 基
金 及 信 诚 惠 报 债 券 型 基 金 的 基 金 经
理。
王旭巍
本基金 基金 经
理、信 诚增 强收
益债券 （LOF）基
金和信 诚新 双盈
分级债 券基 金、
信诚新 锐回 报灵
活配置 混合 基
金、信 诚新 鑫回
报灵活 配置 混合
基金、 信诚 薪金
宝货币 市场 基金
基金经 理, 信诚
基金管 理有 限公
司副首 席投 资官
2013 年1
月15 日
- 22
经济学 硕士,22 年金 融 、 证 券、 基金 行
业 从 业 经 验 。 曾 先 后 任 职 于 中 国( 深
圳) 物资工贸集团有限公司大连期货
部 、 宏 达 期 货 经 纪 有 限 公 司 、 中 信 证
券 资 产 管 理 部 和 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有
限公司 。2010 年 加盟 信诚 基金管 理有
限公司,现 任公 司副 首席 投 资官， 兼信
诚增强 收益 债券 （LOF ） 基 金、 信诚 添
金 分 级 债 券 基 金 、 信 诚 新 双 盈 分 级 债
券 基 金 、 信 诚 新 锐 回 报 灵 活 配 置 混 合
基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金
经理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚添
金 分级债券 型证券投 资基金 基金合同 》 、 《信诚添 金分 级债券型 证券投资 基金招 募说明书 》的约定,本着诚
实信用 、 勤勉 尽职 的原 则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控制 制度,
加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内,基 金运 作 合法合 规, 没有 发生 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年第二季度报告
二季度 经济 增长 较弱,投 资 增速下 降, 消费 增长 较为 疲 软,出 口增 速延 续下 滑态 势 。消费 物价 指数 维持
较低水 平, 显示 总需 求偏 弱 情况下,物 价预 计未 来维 持 平稳。 央行 继续 实施 稳健 的货币 政策,央 行公 开市 场
操作投 放资 金的 利率 维 持2.25%, 主要 市场 基准 利 率1 月 Shibor 利 率、FR007IRS1 年 期互 换利 率分 别维 持
2.8% 、2.4% 的较 高水 平。 二季度 信用 风险 较为 突出, 各类型 发行 主体 的债 券均 有违约 案例 发生,产 能过 剩 行
业 15 年年 报显 示经 营状 况 继续恶 化, 产业 债信 用评 级 下调频 次明 显高 于以 往年 份等因 素, 导致 二季 度债 券
调整幅 度较 大, 但由 于 资 金 面稳定,市 场修 复较快,中 证综合 债指 数小 幅上 涨 0.4% 。
二 季度,本 基金 采取 短 久期, 适度 杠杆 的策 略,基 金净值 稳步 增长 。 信用 债 投资方 面, 配置 较高 评级 的 信
用债包 括城 投债 和公 司债 。 利 率债 投资 方面, 采取 少 量仓位,作 波段 的策 略,积 极参与 一级 市场 招标,获取一
二级市 场的 价差 收益 。本 基金特 别注 重信 用风 险管 理,通 过严 格的 内部 信用 评 级体系, 甄 别信 用风 险,规避
负债率 高 、 经 营性 现金 流 持续为 负和 经营 亏损 的公 司发行 的债 券, 以及 信用 风 险较为 突出 的行 业的 债券, 如
煤炭、 钢铁 、电 解铝 、煤 化工等 行业 的债 券。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本 报告 期内,本 基金份 额净值 增长 率为-0.58%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 0.41%, 基金 落后业 绩比 较
基准 0.99% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 16,085,640.06 1.57
其中： 股票 16,085,640.06 1.57
2 固定收 益投资 968,596,338.40 94.55
其中： 债券 968,596,338.40 94.55
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,109,042.05 1.77
7 其他资 产 21,669,328.42 2.12
8 合计 1,024,460,348.93 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,438,640.06 0.78
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年第二季度报告
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 10,647,000.00 1.53
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,085,640.06 2.31
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 600037 歌华有 线 700,000 10,647,000.00 1.53
2 600875 东方电 气 553,833 5,438,640.06 0.78
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 60,097,360.10 8.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 791,337,598.20 113.40
5 企业短 期融 资券 30,015,000.00 4.30
6 中期票 据 - -
7 可转债 87,146,380.10 12.49
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 968,596,338.40 138.81
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 132005 15 国资 EB 427,600 45,971,276.00 6.59
2 124125 PR 温 经开 400,000 33,680,000.00 4.83
3 1480358 14 日 照经 开债 300,000 32,283,000.00 4.63
4 124812 14 长交 02 300,000 32,130,000.00 4.60
5 136448 16 万达 03 300,000 30,315,000.00 4.34 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年第二季度报告
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金 本期 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查, 或在 报告 编制日 前一 年内 受到
公开谴 责、 处罚 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 115,064.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,554,263.83
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,669,328.42
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
1 113008 电气转 债 16,216,500.00 2.32
2 123001 蓝标转 债 438,339.00 0.06
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6
因四 舍五 入原 因, 投资 组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年第二季度报告
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚季 季添 金 信诚岁 岁添 金
报告期 期初 基金 份额 总额 495,841,993.42 212,503,714.64
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,074,275.13 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
4,220,076.00 -
报告期 期末 基金 份额 总额 495,987,794.29 212,503,714.64
注： 根据 《信 诚添 金分 级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《 信诚 添金分 级债 券型证 券投 资基 金招 募说
明书》 、 《信 诚基 金关 于信 诚添金 分级 债券 型证 券投 资基金 办理 份额 折算 业务 的提示 性公 告》 及中 国证 券登
记结算 有限 责任 公司 的相 关业务 规定,本 基金 管理 人 于 2016 年 6 月 11 日( 折 算基准 日) 对本 基金 季季 添 金
基金份 额进 行了 基金 份额 折算。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本 基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§9
备查文件目录
9.1 备查文 件目 录
1、信 诚添 金分 级债 券型 证 券投资 基金 相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚添 金分 级债 券型 证 券投资 基金 基金 合同
4、信 诚添 金分 级债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年 7 月19 日
