中 金 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
中金纯债 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中金纯 债
基金主 代码 000801
交易代 码 000801
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月4 日
报告期 末基 金份 额总 额 290,649,257.54 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上， 通过 积
极主动 的投 资管 理， 力争 实现基 金资 产长 期稳 健
的增值 。
投资策 略
本基金 在对 宏观 经济 运行 状况、 货 币政 策、 利 率
走势和 证券 市场 政策 等研 究的基 础上 ， 自 上而 下
地决定 债券 组合 久期 、动 态调整 各类 资产 比例 ，
结合收 益率 水平 曲线 形态 分析和 类属 资产 相对
估值分 析， 优化 债券 组合 的期限 结构 和类 属配
置。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平低 于
混合型 基金 、股 票型 基金 ，高于 货币 市场 基 金 。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 中金纯 债 A 中金纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000801 000802
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 279,520,432.81 份 11,128,824.73 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
中金纯 债 A 中金纯 债 C
1． 本 期已 实现 收益 396,213.49 38,696.00
2．本 期利 润 -289,046.93 -76,882.91
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0033 -0.0063
4．期 末基 金资 产净 值 305,662,028.55 12,071,431.43
5．期 末基 金份 额净 值 1.094 1.085
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中金纯债 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.18% 0.07% 0.36% 0.06% -0.54% 0.01%
中金纯债 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.37% 0.07% 0.36% 0.06% -0.73% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石云峰
本 基 金
的 基 金
经理
2014 年11
月4 日
- 9
石云峰 先生 ，经 济学 硕士 。
历任中国邮政储蓄银行总
行资金 营运 部交 易员， 太 平
养老保险股份有限公司固
定收益 投资 经理， 嘉实 基 金
管理有限公司机构投资部
投资经 理。 现 任中 金基 金 管
理有限公司投资管理部基
金经理 ， 2014 年 11 月28 日
起任中金现金管家货币市
场基金 基金 经理 。
1、上 述任 职日 期为 基金 合 同生效 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 中金纯债 2016 年第 2 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规的
规定和 《中 金纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 的约定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险和 保持 流动 性的 基础上 ，通 过积 极主 动的 投资管 理， 力争 实现
基金资 产长 期稳 健的 增值 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，本 基金 投资 组合符 合有 关法 律法
规的规 定及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的 执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通
过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资组 合，切 实防 范利 益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
尽管在 央行 对资 金面 的呵 护下， 2016 年二 季度 债券 市场回 购利 率较 为平 稳， 资 金面较 为宽 松，
银行间 隔夜 回购 利率 二季 度平均 为 2.03% ，7 天 2.46% 。 但 是受 房地 产销 售较 旺， 二 季度 宏观 经济
数据较 好， 叠加 债券 信用 事件频 发的 冲击 下， 债券 市场波 动较 大， 中债 综合 财富总 指数 二季 度上
涨0.24% ， 其中 ，4 月下 跌 0.8% ，5 月上 涨0.3% ，6 月上 涨 0.74% 。
操作方 面， 在宏 观经 济较 弱持续 时间 将会 较长 的预 期下， 本组 合提 高了 组合 的投资 信用 等级 ，
维持了 较高 比例 的利 率债 和短久 期的 信用 债， 以给 投资者 带来 相对 安全 稳定 的投资 回报 为主 要任
务。
展望2016 年三 季度， 经济 基本面 在全 年看 最好 的阶 段即将 过去 ， 预 期经 济基 本 面将重 新走 弱，
这有利 于债 券市 场， 但在 宏观经 济较 弱的 背景 下， 信用事 件的 冲击 仍会 持续 。资金 面方 面， 在通
胀压力 较小 ，经 济基 本面 仍然较 弱背 景下 ，短 期流 动性压 力不 大， 央行 将会 继续运 用 MFL 、 逆回
购等工 具， 呵护 资金 面的 适度宽 松稳 定。 中金纯债 2016 年第 2 季度报告
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本基金 将在 三季 度继 续保 持适当 比例 的利 率债 和高 等 级信 用债 ，同 时精 挑细 选信用 债进 行投
资，规 避资 质较 差信 用债 的配置 ，提 高组 合整 体的 抗信用 风险 能力 ，维 持适 度的杠 杠， 增厚 组合
投资收 益， 给投 资者 带来 相对稳 定的 投资 回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ， 中 金纯 债 A 类份额 净值 增长 率为-0.18%， 中 金纯 债C 份额 净值 增 长率为-0.37%，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.36%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
119,766,895.10 34.31
其中： 债券
119,766,895.10 34.31
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,284,115.13 2.37
8 其他资 产
221,018,870.04 63.32
9 合计
349,069,880.27
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 中金纯债 2016 年第 2 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 37,681,095.10 11.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,644,000.00 15.94
其中： 政策 性金 融债 50,644,000.00 15.94
4 企业债 券 31,441,800.00 9.90
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 119,766,895.10 37.69
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160418 16 农发 18 200,000 20,470,000.00 6.44
2 160210 16 国开 10 200,000 19,990,000.00 6.29
3 010107 21 国债 ⑺ 100,000 10,808,000.00 3.40
4 019520 15 国债 20 105,000 10,493,700.00 3.30
5 019311 13 国债 11 100,000 10,334,000.00 3.25
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 中金纯债 2016 年第 2 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 11,433.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,795,360.32
5 应收申 购款 219,212,076.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 221,018,870.04
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 中金纯债 2016 年第 2 季度报告
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5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中金纯 债 A 中金纯 债 C
报告期 期初 基金 份额 总额 98,670,166.35 14,196,081.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 201,043,474.09 616,008.26
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 20,193,207.63 3,683,265.14
报告期 期末 基金 份额 总额 279,520,432.81 11,128,824.73
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中金 纯 债债券 型证 券投 资基 金募 集注册 的文 件
2 、《 中金 纯债 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》
3 、《 中金 纯债 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照
5 、报 告期 内中 金纯 债债 券 型证券 投资 基金 在指 定媒 介上披 露的 各项 公告
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 中金纯债 2016 年第 2 季度报告
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9.2 存 放地 点
中金基 金管 理有 限公 司， 地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 18 号丰 融国 际大 厦 17 层
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人 营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （www.ciccfund.com ）查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
中金基金管理有限公司
2016 年7 月19 日
