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中金消费(001193)

中金消费:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
中 金 消 费 升级 股 票 型 证券 投 资 基金2016 年
第 2 季 度 报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月19 日 
 
 
 中金消费升级 2016 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 中金消 费升 级 基金主 代码 001193


交易代 码 001193 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月24 日 报告期 末基 金份 额总 额 437,760,220.56 份 投资目 标 本基金 通过 深入 研究 并积 极投资 消费 升级 相关 的优 质公司 , 在 有效 控制 下行 风险的 前提 下, 力争 实现 基 金资产 长期 稳健 增值 。 投资策 略 基金通 过定 量与 定性 相结 合的方 法分 析宏 观经 济和 证券市 场发 展趋 势, 评估 市场的 系统 性风 险和 各类 资 产的预 期收 益与 风险 , 据 此合理 制定 和调 整股 票、 债 券等各 类资 产的 比例 , 在 保持总 体风 险水 平相 对稳 定 的基础 上, 力争 投资 组合 的稳定 增值 。 业绩比 较基 准 中证主 要消 费指 数收 益率 ×80%+ 中证 全债 指数 收益 率×20 % 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 的风 险和 收益 高于 货 币市场 基金 、 债 券基 金、 混合型 基金 , 属 于高 预期 风 险和高 预期 收益 的证 券投 资基金 。 基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 中金消费升级 2016 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 5,625,755.54 2.本期 利润


24,207,091.95 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0546 4.期末 基金 资产 净值 379,002,720.49 5.期末 基金 份额 净值 0.866 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 2.本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 6.91% 1.73% 4.07% 1.13% 2.84% 0.60% 中金消费升级 2016 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2015 年6 月24 日 。按基 金合 同约 定, 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 及本 报告 期末 本基金 的各 项投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约定 。


中金消费升级 2016 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 11 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 郭党钰 中 金 消 费 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 2015 年6 月 24 日 - 14 郭党钰先生,工商管 理硕士。历任宁波镇 海炼化投资经理;华 泰证券项目经理;德 恒证券高级经理;华 策投资有限公司投资 副总经理;招商基金 管理有限公司投资经 理。现任中金基金管 理有限公司投资管理 部执行 总经 理。 注:1 、任 职日 期说 明: 任 职日期 为基 金合 同生 效日 2、 证券 从业 年限 的计 算标 准: 证券 从业 的含 义遵 从 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办法 》 的相 关规 定


3、本 基金 无基 金经 理助 理


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规的 规定, 按照 《中 金消 费升 级股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 法律 文件 的约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,以 尽可 能减少 和分 散投 资风 险, 尽可能 保证 基金 资产 的安全 并谋 求基 金资 产长 期稳定 的增 长目 标。 基金 存续期 间, 基金 管理 人通 过法定 的信 息披 露方 式公布 基金 管理 和运 作情 况,不 存在 任何 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 本基金 无违 法、 违规 行为。 本基 金投 资组 合符 合相关 法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本 基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ,严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度,规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ,通 过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制, 确保公 平对 待不 同投 资组 合,切 实防 范利 益输 送。 本报告 期内 ,本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。 中金消费升级 2016 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 本报告 期内 ,本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年上 半年 度 , 经历1 季度 大幅 下跌 后, 市场 震荡筑 底后 走出 缓慢 上升 态势, 整体 看仍 处于震 荡区 间。2 季 度末 开始的 反弹 行情 主要 来自 于美元 升值 、英 国脱 欧、 国内货 币政 策等 几个 不确定 性的 消除 ,同 时, 在大幅 下跌 后, 部分 板块 的估值 较低 ,具 备投 资价 值。 从结构 看, 景气 度高 的行 业超额 收益 明显 ,以 传统 消费品 白酒 、家 电以 及新 能源为 代表 的行 业走出 独立 行情 。 本基金 除了 继续 持有 长期 看好的 消费 升级 板块 个股 外,参 与了 新能 源以 及白 酒行业 的投 资机 会。 下半年 ,我 们判 断市 场会 经历先 反弹 再震 荡的 走势 。第一 ,目 前 的 反弹 ,从 基本面 而言 ,尚 不具备 持续 且强 有力 的驱 动力。 第二 ,美 元汇 率、 脱欧的 短期 不确 定性 消除 ,不代 表中 期压 力消 失,央 行政 策持 续宽 松空 间有限 。第 三, 市场 估值 处于历 史中 高位 值, 受两 轮股灾 的影 响, 新增 入市的 资金 供给 有限 ,靠 流动性 驱动 估值 大幅 上升 并不现 实。 所以 ,我 们倾 向于 3 季度 反弹 的逻 辑。 后续需 要观 察经 济数 据和 国内自 身通 胀率 走势 ,其 次,全 球尤 其是 美国 的货 币政策 以及 脱欧 后续的 实际 效应 仍需 跟踪 。最后 ,估 值、 流动 性、 市场情 绪等 需要 届时 观察 判断。 策略上 ,坚 持中 长期 超额 收益需 要以 转型 经济 作为 主线条 ,看 好信 息消 费、 互联网 金融 、医 疗服务 、文 化传 媒等 消费 升级方 向个 股。 其次 ,我 们会重 点参 与高 景气 度行 业的投 资并 持有 一定 时间。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 ,本 基金 份额 净值增 长率 为6.91% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为4.07% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 中金消费升级 2016 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 11 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 349,461,726.58 91.62 其中: 股票


349,461,726.58 91.62 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


31,690,635.55 8.31 8 其他资 产


283,725.84 0.07 9 合计





381,436,087.97





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 150,558,088.96 39.72 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 14,482,351.95 3.82 E 建筑业 9,154,299.66 2.42 F 批发和 零售 业 32,404,062.60 8.55 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,306.30 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 97,307,853.78 25.67 J 金融业 32,697,179.36 8.63 K 房地产 业 20,126.10 0.01 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,788,350.97 1.53 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 中金消费升级 2016 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 11 页


Q 卫生和 社会 工作 7,040,106.90 1.86 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 349,461,726.58 92.21


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300166 东方国 信 849,225 23,973,621.75 6.33 2 300025 华星创 业 1,646,746 23,614,337.64 6.23 3 002649 博彦科 技 584,215 23,117,387.55 6.10 4 002247 帝龙新 材 1,553,272 23,097,154.64 6.09 5 000423 东阿阿 胶 421,000 22,241,430.00 5.87 6 002185 华天科 技 1,431,119 18,218,144.87 4.81 7 002418 康盛股 份 1,458,600 15,402,816.00 4.06 8 000963 华东医 药 222,324 14,984,637.60 3.95 9 000601 韶能股 份 1,385,871 14,482,351.95 3.82 10 300273 和佳股 份 662,999 12,696,430.85 3.35





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本报告 期末 ,本 基金 未持 有债券 。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本报告 期末 ,本 基金 未持 有债券 。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本报告 期末 ,本 基金 未持 有资产 支持 证券 。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本报告 期末 ,本 基金 未持 有贵金 属。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本报告 期末 ,本 基金 未持 有权证 。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本报告 期末 ,本 基金 未持 有股指 期货 。 中金消费升级 2016 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 11 页


5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本报告 期末 ,本 基金 未持 有股指 期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本报告 期末 ,本 基金 未持 有国债 期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本报告 期末 ,本 基金 未持 有国债 期货 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期末 ,本 基金 未持 有国债 期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 249,663.11 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,003.17 5 应收申 购款 26,059.56 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 283,725.84


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


中金消费升级 2016 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 11 页


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300166 东方国 信 23,973,621.75 6.33 重大资 产重 组


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 449,226,136.93 报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,176,028.33 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 14,641,944.70 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 437,760,220.56


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 本报告 期内 ,本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 中金消费升级 2016 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 11 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 中金 消 费升级 股票 型证 券投 资基 金募集 的注 册文 件 2 、《 中金 消费 升级 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》 3 、《 中金 消费 升级 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议》 4 、关 于申 请募 集中 金消 费 升级股 票型 证券 投资 基金 之法律 意见 书 5 、《 中金 消费 升级 股票 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》及其 更新 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 复和营 业执 照 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 复和营 业执 照 8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 9.2 存 放地 点 基金合 同、 托管 协议 及其 余备查 文件 存放 在基 金管 理人及 其基 金托 管人 住所 。 9.3 查 阅方 式 投资人 可在 营业 时间 到存 放地点 查阅 ,也 可按 工本 费购买 复印 件。 中金基金管理有限公司 2016 年7 月19 日