中 邮 新 思 路灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 中邮创业基 金管理股份有限公 司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
中邮新思路 2016 年第 2 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年07 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本季 度 报告 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年04 月01 日 起至2016 年 06 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中邮新 思路
交易代 码 001224
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年11 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 175,815,413.45 份
投资目 标
本基金 将灵 活应 用各 种金 融工具 和风 险对 冲策 略降 低投资 组合 风
险，实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略
本基金 通过 多种 绝对 收益 策略、 多种 交易 品种 的操 作， 有 效地 规避
市场的 系统 性风 险。 同时 在严格 控制 风险 敞口 的前 提下， 捕捉 套利
机会和 趋势 性交 易机 会 ， 力求为 基金 份额 持有 人赢 取稳定 的绝 对收
益。
（一） 股票 绝对 收益 投资 策略
本策略 积极 依托 基金 管理 人投研 平台 的研 究能 力进 行积极 主动 的
个股选 择策 略 ， 通 过定 量 与定性 相结 合的 分析 方法 考量上 市公 司的
盈利状 况 、估 值水 平 、市 场情绪 、 股价 催化 剂等 因 素， 辅以 量化 投
资模型 从基 金管 理人 的股 票库中 精选 股票 ， 努 力获 取超额 收益 ， 同
时在金 融衍 生品 市场 上对 冲， 剥 离系 统性 风险， 力 争实现 较为 稳定
的绝对 收益 。 在 构建 投资 组合的 过程 中， 本基 金将 遵循以 下投 资策
略：
1、定 性与 定量 相结 合构 建 股票组 合
本基金 选取 具有 良好 投资 价值的 股票 作为 投资 对象 ， 以 深入 的基 本
面研究 为基 础， 采取 自下 而上的 方法 ， 通 过定 量和 定性相 结合 的方中邮新思路 2016 年第 2 季度报 告
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法精选 个股 。
1)数量 化分 析策 略
a.多因 素选 股模 型
根据对 中国 证券 市场 运行 特征的 长期 研究 以及 大量 历史数 据的 实
证检验 ， 选取 成长 性 、估 值、 盈利 能力 、 市场 情绪 及分析 师情 绪等
五大类 对股 票超 额收 益具 有较强 解释 度的 指标 ，建 立多因 素模 型 ，
并根据 该模 型进 行股 票选 择。 成 长性 主要 考虑 每股 收益增 长率 、 营
业收入 的增 长趋 势以 及现 金流的 变动 情况 等； 估值 主要考 虑市 盈
率、 市净 率 、市 现率 、股 息率等 指标 ； 盈利 能力 主 要考虑 净资 产报
酬率 、总 资产 报酬 率 、毛 利率及 净利 率等 指标 ； 市 场情绪 主要 考虑
股价趋 势及 换手 率等 指标 ； 分 析师 情绪 主要 考虑 股 票评级 的变 动情
况以及 盈利 预测 的变 动情 况等指 标 。 多 因素 选股 模 型利用 个股 历史
数据分 析考 察上 述五 类因 素的有 效性 ，对 各只 股票 进行分 步筛 选 ，
确定股 票投 资组 合。 当股 票投资 组合 构建 完成 后， 本基金 会进 一步
根据组 合内 股价 格波 动、 风险收 益变 化的 实际 情况 ， 定期 或不 定期
优化个 股权 重， 以确 保整 个股票 组合 的风 险处 于可 控范围 内。 多因
素模型 所纳 入考 察的 选股 因子以 上述 五类 为主 ， 会 根据日 常跟 踪观
察的因 子有 效性 适时 将可 能对未 来市 场变 化更 为敏 感有效 的因 子
纳入选 股框 架。
b. 事 件驱 动策 略
主要考 虑重 大政 策事 件的 发布、 上市 公司 定向 增发 及破发 、 产 业资
本的变 化 、公 司股 东和 高 管的增 减持 、 公司 股票 的 高送转 、 指数 样
本股调 整 、 研报 超预 测、 高 送转、 盈余 公告 后漂 移异 象等事 件因 素，
利用量 化研 究方 法分 析这 些因素 对未 来股 价变 化和 时间周 期的 影
响，以 获得 由事 件引 发带 来的个 股超 额收 益。
c.量化 行业 配置
在Black-Litterman 资 产 配置模 型的 基础 上结 合行 业多因 子模 型进
行行业 配置 。 充分 考虑 市 场均衡 的行 业配 置比 例后 加入通 过基 本面
分析结 合资 金参 与度 变化 、 增 量信 息等 市场 交易 面 特征得 到的 基金
管理人 对于 各行 业风 险收 益的预 期 ， 从 而测 算出 满 足条件 的最 优化
行业配 置比 例。 对于 每个 行业分 别建 立各 自的 模型 ， 使用 宏观 经济
数据 、行 业基 本面 信息 数 据、 上下 游行 业数 据 、净 利润增 长一 致预
期数据 加总 行业 盈利 增长 数据、 资金 参与 度变 化、 预期变 化等 全方
位立体 信息 建模 估计 行业 未来月 度走 势并 选择 相对 占优行 业作 为
重点配 置行 业。
本基金 量化 优选 投资 策略 通过多 个 Alpha 策 略避 免 单一策 略的 超
额收益 率波 动风 险， 构造 低波动 率、 低下 行风 险的 投资组 合。
2）基 本面 分析 策略
寻找内 在价 值被 低估 的股 票、 被 市场 错估 的股 票、 未来收 益很 有潜
力的公 司， 以此 预期 获取 未来较 好的 超额 收益 ， 选 取公司 治理 结构
完善 、管 理层 优秀 ，并 在 生产 、技 术、 市场 、 政策 环境等 经营 层面
上具有 一方 面或 多方 面难 以被竞 争对 手在 短时 间所 模仿或 超越 的
竞争优 势的 企业 。
a.公司 治理 结构
企业具 有良 好的 公司 治理 结构, 信息 透明, 注重 公众 股东利 益和 投中邮新思路 2016 年第 2 季度报 告
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资者关 系, 历史 上没 有发 生 过由公 司治 理结 构带 来的 风险事 件。
b.管理 层优 秀
企业具 有优 秀的 管理 层, 且 企业的 经营 实绩 证明 管理 层是精 明能
干、正 直诚 实、 富 有 理性 的。不 以上 市套 现为 目的 ，踏实 做事 。
c.竞争 优势 突出
企业在 生产 、 技术 、 市场 、政 策环 境等 经营 层面 上 具有一 方面 或几
方面竞 争优 势, 而且, 这种 优势难 以在 短时 间被 竞争 对手所 模仿 或
超越； 通过 上述 竞争 优势 能不断 提升 经营 能力,强 化 其技术 壁垒 、
市场占 有率 、品 牌影 响力 等。
d.行业 地位 领先
企业在 行业 中具 有很 高的 知名度 和影 响力 ， 对行 业 的发展 起着 主导
性的作 用， 处于 同行 业中 的领先 地位 。
3)定性 与定 量结 合投 资策 略
在定量 和定 性研 究的 基础 上， 发 挥公 司投 研团 队优 势， 将 基本 面分
析中的 关键 要素 及研 究方 法通过 定量 的方 法刻 画出 来并形 成量 化
模型， 选择 行业 发展 空间 大、 行 业内 具有 明显 优势 的上市 公司 标的
作为投 资目 标。
2、市 场中 性策 略
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货对 冲多 头股 票部 分的 系统性 风险 。 基
金经理 根据 市场 的变 化、 现货市 场与 期货 市场 的相 关性等 因素 ， 计
算需要 用到 的期 货合 约数 量， 对 这个 数量 进行 动态 跟踪与 测算 ， 并
进行适 时灵 活调 整。 同时 ， 综合 考虑 各个 月份 期货 合约之 间的 定价
关系 、套 利机 会 、流 动性 以及保 证金 要求 等因 素 ， 在不同 月份 期货
合约之 间进 行动 态配 置 ， 通过优 化股 指期 货合 约的 持仓来 创造 额外
收益。 另外 当本 基金 出现 大量净 申购 或净 赎回 的情 况时， 本基 金将
使用股 指期 货来 进行 流动 性风险 管理 ， 根据 基金 净 申购或 净赎 回的
规模， 分别 买入 数量 匹配 的多头 或者 空头 股指 期货 合约， 并选 择适
当的时 机平 仓。 随着 监管 的放开 及其 他工 具流 动性 增强， 我们 会优
选空头 工具 ， 采 用最 优的 多头系 统性 风险 剥离 方式 ， 在数 量模 型的
约束下 ， 严格 控制 运作 风 险， 并根 据市 场变 化 趋 势 ，定 期对 模型 进
行调整 ，以 改进 模型 的有 效性， 最大 化超 额收 益。
（二） 其他 绝对 收益 策略
1、固 定收 益品 种投 资策 略
本基金 投资 债券 首先 综合 考量股 票组 合及 股指 期货 套期保 值对 资
金的需 求， 对闲 置资 金投 资债券 做出 规划 ，包 括债 券组合 的规 模 、
投资期 限 、期 间的 流动 性 安排等 。 然后 在这 些约 束 条件下 ， 综合 运
用估值 策略 、 久期 管理 策 略、 利率 预期 策略 等多 种 方法 ，结 合债 券
的流动 性、 信用 风险 分析 等多种 因素 ，对 个券 进行 积极的 管理 。
2、衍 生品 投资 策略
本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 证监 会及 相关 法律 法规的 约束 ， 合
理利用 股指 期货 、 权 证等 衍生工 具， 利用 数量 方法 发掘可 能的 套利
机会 。投 资原 则为 有利 于 基金资 产增 值 ，控 制下 跌 风险 ，实 现保 值
和锁定 收益 。 目 前衍 生品 投资策 略主 要是 股指 期货 套利， 即采 用股
指期货 套利 的对 冲策 略积 极发现 市场 上如 期货 与现 货之间 、 期货 不
同合约 之间 等的 价差 关系 ，进 行套 利 ，以 获取 绝对 收益 。股 指期 货中邮新思路 2016 年第 2 季度报 告
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套利包 括以 下两 种方 式：
1）期 现套 利
期现套 利过 程中 ， 由于 股 指期货 合约 价格 与标 的指 数价格 之间 的价
差不断 变动 ，套 利交 易可 以通过 捕捉 该价 差进 而获 利。
2）跨 期套 利
跨期套 利过 程中 ， 不 同期 货合约 之间 的价 差不 断变 动， 套 利交 易通
过捕捉 合约 间价 差进 而获 利。
基金经 理会 实时 关注 市场 的发展 ，前 瞻性 地运 用其 他绝对 收益 策
略。
业绩比 较基 准
本基金 整体 业绩 比较 基准 构成为 ： 金融 机构 人民 币 一年期 定期 存款
基准利 率（ 税后 ）+2%
风险收 益特 征
本基金 为特 殊的 混合 型基 金， 通过 采用 多种 绝对 收 益策略 剥离 市场
系统性 风险 ， 与 股票 市场 表现的 相关 性较 低。 相对 股票型 基金 和一
般的混 合型 基金 ， 其 预期 风险较 小。 本基 金实 际的 收益和 风险 主要
取决于 基金 投资 策略 的有 效性 ， 因 此收 益不 一定 能 超越业 绩比 较基
准。
基金管 理人 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 9,328,193.31
2.本期 利润
11,274,611.81
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0566
4.期末 基金 资产 净值 184,710,755.99
5.期末 基金 份额 净值 1.051
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。2. 所述 基金 业绩
指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.63% 1.58% 0.86% 0.01% 4.77% 1.57% 中邮新思路 2016 年第 2 季度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 相关 法规 规定 ，本 基金自 合同 生效 日 起6 个 月内为 建仓 期， 报告 期内 本基金 的各 项投 资比
例符合 基金 合同 的有 关规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘涛
基金
经理
2015 年11
月11 日
- 9 年
曾任中 国民 族国 际信 托投 资公司 职员 、 安 信证
券股份 有限 公司 研究 员、 中邮创 业基 金管 理股
份有限 公司 行业 研究 员、 中邮核 心主 题混 合型
证券投资基金基金经理助理、研究部副总经
理， 现 任中 邮创 业基 金管 理股份 有限 公司 投资中邮新思路 2016 年第 2 季度报 告
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部总经理、中邮核心优选混合型证券投资基
金、 中 邮新 思路 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金经 理。
栾超
基金
经理
2015 年11
月11 日
- 3 年
曾担任中邮创业基金管理股份有限公司研究
部研究 员， 现担 任中 邮新 思路灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：基 金经 理的 任职 日期 及离任 日期 均依 据基 金成 立日期 或中 国证 券投 资基 金业协 会下 发的 基金
经理注 册或 变更 等通 知的 日期。
证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 了公 平交 易管 理制度 的规 定， 各基 金在 研究、 投资 、交
易等各 方面 受到 公平 对待 ，确保 各基 金获 得公 平交 易的机 会。
报告期 内， 本基 金的 投资 决策、 投资 交易 程序 、投 资权限 等各 方面 均符 合规 定的要 求； 交易
行为合 法合 规， 未出 现异 常交易 、操 纵市 场的 现象 ；未发 生内 幕交 易的 情况 ；相关 的信 息披 露真
实、完 整、 准确 、及 时； 基金各 种账 户类 、申 购赎 回及其 他交 易类 业务 、注 册登记 业务 均按 规定
的程序 、规 则进 行， 未出 现重大 违法 违规 或违 反基 金合同 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》， 公司制 定了 《中
邮基金 公平 交易 管理 制度 》、《 中邮 基金 投资 管理 制度》 、《 交易 部管 理制 度》、 《交 易部 申 购
业务管 理细 则》 等一 系列 与公平 交易 相关 制度 体系 ，制度 的范 围包 括境 内上 市股票 、债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等所有 投资 管理 活动 ， 同 时包括 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
监控等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 ，形 成了 有效 的公平 交易 执行 体系 。
公司建 立了 投资 决策 委员 会领导 下的 投资 决策 及授 权制度 ，以 科学 规范 的投 资决策 体系 ，采
用集中 交易 管理 加强 交易 执行环 节的 内部 控制 ，通 过工作 制度 、流 程和 信息 系统控 制等 手段 保证
公平交 易原 则得 以实 现； 在确保 各投 资组 合相 对独 立性的 同时 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ； 通过 信息 系统 对公 平交易 行为 进行 定期 分析 评估， 发现 异常 情况 ，
要求投 资经 理做 出合 理解 释，并 根据 发现 情况 进一 步完善 公司 相关 公平 交易 制度， 避免 类似 情况
再次发 生， 最后 妥善 保存 分析报 告备 查。 从而 确保 整个业 务环 节对 公平 交易 过程和 结果 控制 的有
效性。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原中邮新思路 2016 年第 2 季度报 告
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则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 ， A 股市 场在 一季 度 大幅调 整后 逐步 企稳 ， 上 证 指数下 跌2.47% ， 创 业板 指 数下 跌0.47% 。
在投资 策略 方面 ：二 季度 市场整 体虽 然下 跌， 但是 局部结 构性 行情 活跃 ，我 们也积 极参 与了
市场反 弹。 在行 业配 置方 面，在 经济 调结 构的 背景 下，我 们加 大了 以TMT 、 生物医 药、 新能 源汽
车为代 表的 新兴 公司 的配 置比例 ，自 下而 上筛 选出 新兴产 业个 股进 行投 资。 同时， 在周 期行 业中
挑选了 景气 周期 上行 、子 行业价 格上 涨的 行业 进行 了配置 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为1.051 元，累 计净 值1.051 元。 本报告 期份 额净
值增长 率 为5.63% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为 0.86% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内本 基金 持有 人数 或基金 资产 净值 无预 警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 138,488,115.92 70.37
其中： 股票
138,488,115.92 70.37
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
32,204,019.20 16.36
8 其他资 产
26,096,796.55 13.26
9 合计
196,788,931.67
100.00 中邮新思路 2016 年第 2 季度报 告
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注：由 于四 舍五 入的 原因 报告期 末基 金资 产组 合各 项目金 额占 基金 总资 产的 比例分 项之 和与 合计
可能有 尾差 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,130,000.00 2.24
C 制造业 95,811,113.86 51.87
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 38,547,002.06 20.87
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 138,488,115.92 74.98
注：由 于四 舍五 入的 原因 报告公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 分项 之和 与合 计可能 有尾 差。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本报告 期末 本基 金未 投资 沪港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300061 康耐特 550,000 15,851,000.00 8.58
2 603002 宏昌电 子 2,000,000 15,360,000.00 8.32
3 002167 东方锆 业 1,399,950 15,329,452.50 8.30
4 300022 吉峰农 机 1,199,914 9,827,295.66 5.32 中邮新思路 2016 年第 2 季度报 告
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5 000851 高鸿股 份 700,000 9,023,000.00 4.88
6 600990 四创电 子 100,000 8,669,000.00 4.69
7 600651 飞乐音 响 600,000 7,596,000.00 4.11
8 002165 红 宝 丽 800,000 7,472,000.00 4.05
9 600386 北巴传 媒 398,200 7,430,412.00 4.02
10 600693 东百集 团 999,895 6,719,294.40 3.64
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本报告 期末 本基 金未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的东 方锆 业 （002167 ） 于 二〇 一六 年一 月 二十三 日 广东 东方 锆业 科 技股份 有限 公
司公告 ： 公 司违 反了 《 证 券法》 第六 十三 条关 于 “ 发行人 、 上 市公 司依 法披 露的信 息， 必须 真实、
准确、 完整 ，不 得有 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 ”的 规定 ，近 日收 到了中 国证 券监 督管
理委员 会 《 行政 处罚 决定 书》 （ 【2016 】6 号）,对 公 司及相 关当 事人 给予 警告 和罚款 的处 罚。 除此
之外， 基金 投资 的前 十名 其他证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 的， 也没有 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 中邮新思路 2016 年第 2 季度报 告
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5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 630,722.84
2 应收证 券清 算款 25,096,963.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,696.75
5 应收申 购款 364,413.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,096,796.55
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300061 康耐特 15,851,000.00 8.58 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 223,731,452.49
报告期 期间 基金 总申 购份 额 23,743,587.83
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 71,659,626.87
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 175,815,413.45
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 管理 人本 期末 未持 有本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1. 中 国证 监会 批准 中邮 新 思路灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集的 文件
2. 《中 邮新 思路 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
3. 《中 邮新 思路 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
4. 《中 邮新 思路 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7. 报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 陆基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人中 邮创业 基金 管理 股份 有限 公司。
客户服 务中 心电 话：010-58511618
400-880-1618
基金管 理人 网址 ：www.postfund.com.cn
中邮创业基金管理股份有限公司 中邮新思路 2016 年第 2 季度报 告
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2016 年7 月19 日
