中 信 建 投 货币 市 场 基金2016 年第2 季度报
告
2016 年6 月30 日
基金管 理人：中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人：华夏银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
中信建投货币 2016 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标 、 净 值表 现 和投资 组合 报告 等内 容 ， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中信建 投货 币
交易代 码 000738
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 71,966,954.95 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 金融 监管 政
策、 财政 与货 币政 策、 市场 及其结 构变 化和 短期 的
资金供 需等 因素 的分 析 ， 形 成对市 场短 期利 率走 势
的判断 。 在以 上分 析的 基 础上 ， 本 基金 将根 据不 同
类别资 产的 收益 率水 平（ 不同剩 余期 限到 期收 益
率、利 息支 付方 式以 及再 投资便 利性 ） ， 结合 各类
资产的 流动 性特 征 （ 日均 成交量 、 交 易方 式、 市 场
流量） 和风 险特 征（ 信用 等级、 波动 性） ，决 定各
类资产 的配 置比 例和 期限 匹配情 况。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 是 证券投 资基 金中 的低 风
险品种 。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 679,814.84
2．本 期利 润 679,814.84
3．期 末基 金资 产净 值 71,966,954.95
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5863% 0.0200% 0.3413% 0.0000% 0.2450% 0.0200%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
索隽石
本 基 金 的 基
金经理
2014 年8 月
5 日
- 6
中国籍 ， 1983 年8 月 生，
北 京 大 学 软 件 工 程 硕
士，FRM 、CQF 认 证， 具
备 银 行间 本 币市 场 交易
员 、 基金 从 业资 格 。曾
就 职 于信 达 证券 固 定收
益 部 ，从 事 固定 收 益证
券 投 资相 关 工作 ； 现就
职 于 中信 建 投基 金 管理
有 限 公司 投 资研 究 部，
从 事 投 资 研 究 相 关 工中信建投货币 2016 年第 2 季度 报告
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作 。 担任 中 信建 投 稳信
定 期 开放 债 券型 证 券投
资 基 金、 中 信建 投 货币
市 场 基金 、 中信 建 投凤
凰 货 币市 场 基金 、 中信
建 投 添鑫 宝 货币 市 场基
金基金 经理 。
黄海浩
本 基 金 的 基
金经理
2016 年5 月
25 日
- 5
中 国 籍,1985 年 10 月
生, 山 东 大 学 物 流 工 程
工 程 学学 士 。曾 任 利顺
金融(亚洲)有 限责 任公
司交易 部 Broker 、 平 安
利 顺 国际 货 币经 纪 有限
责任公司交易部
Broker 、 国 投 瑞 银 基金
管 理 有限 公 司交 易 部债
券 交 易员 ， 中信 建 投基
金 管 理有 限 公司 交 易部
交 易 员, 现 任 投 资 研 究
部 基 金经 理 ，担 任 中信
建 投 稳信 定 期开 放 债券
型 证 券投 资 基金 、 中信
建 投 货币 市 场基 金 、中
信 建 投凤 凰 货币 市 场基
金 、 中信 建 投添 鑫 宝货
币市场 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
指导意 见》 、基 金合 同和 其他有 关法 律法 规， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没
有损害 基金 持有 人利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ，完 善相
应制度 及流 程， 通过 系统 和人工 等各 种方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行， 未发 现不 同投中信建投货币 2016 年第 2 季度 报告
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资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内， 未出 现涉 及本 基金 的交易 所公 开竞
价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度， 整体 来看 资金面 仍然 维持 相对 宽松 的状态 ， 但 也出 现了 资金 利 率波动 的情 况。
4 月， 债市 在央 行货 币政 策 预期 、 美 联储6、7 月加 息预期 等的 干扰 下收 益率 回调明 显。 随着5 月
经济数 据公 布， 市场 机构 对债券 的配 置需 求更 为积 极主动 ，收 益率 一路 下行 明显。
展望2016 下半 年， 目前 中 国经济 仍处 于 L 型平 台探 底的阶 段 ， 国 企改 革、 供 给侧改 革等 一系
列改革 会对 经济 增长 可能 产生一 定影 响。 在经 济下 行的背 景下 ，央 行需 要维 持相对 宽松 的货 币环
境，防 止系 统性 风险 的爆 发。因 此我 们认 为央 行货 币政策 态度 趋于 中性 ，以 维稳为 主。 在坚 持审
慎操作 、确 保组 合安 全性 和流动 性的 前提 下， 我们 加强投 资风 险控 制， 平衡 配置债 券、 存单 、存
款等， 精细 管理 现金 资产 ，努力 为投 资者 创造 合理 稳定的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 0.5863% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3413% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 未发 生基 金份额 持有 人数 量不 满200 人 或者 基金 资产 净值 低 于5000 万元 的情
形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 40,964,849.72 56.73
其中： 债券 40,964,849.72 56.73
资产支 持证 券 5,972,000.00
8.26
2 买入返 售金 融资 产 29,000,258.00
40.16
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,922,558.61 2.66
4 其他资 产 319,183.58 0.44 中信建投货币 2016 年第 2 季度 报告
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5 合计 72,206,849.91 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.05
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 基金 资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 63
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 3
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 180 天的 情形 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 49.91
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 13.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 13.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 12.02 - 中信建投货币 2016 年第 2 季度 报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 10.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 99.87 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,998,017.05 13.89
其中： 政策 性金 融债
9,998,017.05 13.89
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
24,994,832.67
34.73
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 34,992,849.72 48.62
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150219 15 国开 19 100,000 9,998,017.05 13.89
2 011699728 16 首旅
SCP004
50,000 4,999,695.30 6.95
3 071617002 16 东 北证 券
CP002
50,000 4,999,632.34 6.95
4 011699692 16 龙 源电 力
SCP006
50,000 4,998,914.64 6.95
5 011699750 16 中 海运
SCP001
50,000 4,998,886.31 6.95
6 011699768 16 福 耀玻 璃
SCP003
50,000 4,997,704.08 6.94
中信建投货币 2016 年第 2 季度 报告
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5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0989%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0025%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0282%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 期末市 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1689094 16 鑫宁 1A 50,000 3,655,000.00 5.08
2 1689104 16 金诚 1A1 50,000 2,317,000.00 3.22
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本 基金估 值采 用摊余成 本法 ，即估 值对 象以买 入成 本列示 ，按 照票面 利率 或协
议 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价 ，在 剩余存 续期 内平均 摊销 ，每日 计提 损
益 。本 基金通 过每 日计算 收益 并分配 的方 式，使 基金 份额净 值始 终保持 在
1.0000 元。
5.8.2
报 告期内 ，本基金 不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天的
浮 动利 率债券 的摊 余成本 超过 当日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
5.8.3
报 告期内 ，本 基金投资 决策 程序符 合相 关法律 法规 的要求 ，未 发现本 基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 出现 被监管 部门 立案调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内
受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 298,564.95
4 应收申 购款 20,618.63
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 319,183.58
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 中信建投货币 2016 年第 2 季度 报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 239,138,767.50
报告期 期间 基金 总申 购份 额 148,808,523.31
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 315,980,335.86
报告期 期末 基金 份额 总额 71,966,954.95
注： 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 资份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2016 年 5 月27 日发 布《 中信 建投 货 币市场 基金 关于 变更 基金 经理的 公告 》。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 中信 建投 货币 市场 基 金基金 合同 》；
3 、《 中信 建投 货币 市场 基 金托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
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