泰达宏利聚利债券（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
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泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）
（ 原 泰达 宏利 聚利 分级 债券 型证 券投 资基
金 ）2016 年第 2 季 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 7 月 19 日
泰达宏利聚利债券（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年7 月 15 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
泰达宏利聚利债券型证券投资基金 （LOF ） 由原泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金转型而
来。根据基金合同的有关规定，泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金于 2016 年5 月13 日转 换
成泰达宏利聚利债券型证券投资基金 （LOF）。原泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金本报告期
自 2016 年4 月 1 日至2016 年5 月13 日止，泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF ）本报告期
自 2016 年5 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日止 。
§2 基 金 产 品 概 况
转型后：
基金简称 泰达宏利聚利债券（LOF ）
场内简称 泰达聚利
交易代码 162215
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2011 年 5 月13 日
报告期末基金份额总额 1,384,741,875.86 份
投资目标
本基金主要投资于固定收益证券， 在合理控制信用
风险的基础上， 通过积极主动的管理， 力求基金资
产的长期稳定增值。
投资策略
从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机
会， 在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前泰达宏利聚利债券（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
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提下，力争创造稳健收益。
业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债全
价指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为较低风险品种， 预期收益和预期风险高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
转型前：
基金简称 泰达宏利聚利分级债券
交易代码 162215
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2011 年 5 月13 日
报告期末基金份额总额 1,582,104,870.50 份
投资目标
本基金主要投资于固定收益证券， 在合理控制信用风险
的基础上， 通 过积极主动的管理， 力求 基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
从利率、 信用 等角度深入挖掘信用债市场投资机会， 在
有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下， 力争
创造稳健收益。
业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债全 价指
数收益率×10%
风险收益特征
本基金为较低风险品种， 预期收 益和预期风险高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 聚利 A
聚利 B
下属分级基金的交易代码 150034 150035
报告期末下属分级基金的份额总额 1,107,473,410.47 份 474,631,460.03 份
下属分级基金的风险收益特征
聚利 A 份额 表现出低风
险、 收益相对稳定的特征
聚利 B 份额 表现出较高风
险、收益相对较高的特征
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标 （ 转 型 后）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2016 年5 月14 日 － 2016 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 9,810,862.80
2. 本期利润
13,317,281.00
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0070 泰达宏利聚利债券（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
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4. 期末基金 资产净值 1,396,896,135.11
5. 期末基金 份额净值 1.009
注：1.本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金 业绩指标不包 括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3. 所列数据 截止到 2016 年 6 月30 日。
3.1 主 要 财 务 指 标 （ 转型 前 ）
主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 5 月13 日 ）
1. 本期已实 现收益 6,959,628.74
2. 本期利润
-12,880,526.24
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0081
4. 期末基金 资产净值 2,406,935,014.91
5. 期末基金 份额净值 1.521
注：1.本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3. 所列数据 截止到 2016 年 5 月13 日。
3.2 基 金 净 值 表现 （ 转 型 后）
3.2.1 本报告期（2016 年 5 月 14 日 － 2016 年 6 月 30 日）基 金 份额 净 值 增 长率
及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2016 年 5 月
14 日至2016
年6 月30 日 0.90% 0.05% -0.18% 0.04% 1.08% 0.01%
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3.2.2 自 基金转型 以来（2016 年 5 月 14 日 － 2016 年 6 月 30 日）基金累计净值
增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动 的 比 较
本基金在 建仓期结束时及报告期末， 各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
3.2 基 金 净 值 表现 （ 转 型 前）
3.2.1 本报告期（2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 5 月 13 日） 基 金 份 额 净值 增 长 率 及
其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2016 年4 月1
日至 2016 年
5 月13 日 -0.50% 0.09% -1.84% 0.14% 1.34% -0.05%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 （2011 年 5 月 13 日 － 2016 年 5 月 13 日） 基 金 份额
累 计 净 值 增长 率 变 动 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 变 动的 比 较
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本基金在建仓期结束时及报告期末 ， 各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
卓若伟
固定收益
部总监、
本基金基
金经理
2015 年 6
月 11 日
- 12
经济学硕士； 2004 年7 月至2006
年 9 月 任 职 于 厦 门 市 商 业 银 行
资金营运部， 从事债券交易与研
究工作；2006 年 10 月至 2009
年 5 月 就 职 于 建 信 基 金 管 理 有
限公司专户投资部任投资经理；
2009 年 5 月 起就职于诺安基金泰达宏利聚利债券（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
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管理有限公司，任基金经理助
理，2009 年 9 月至 2011 年 12
月任诺安增利债券型证券投资
基金基金经理；2011 年12 月加
入泰达宏利基金管理有限公司，
曾担任固定收益部副总经理、 总
经理， 现任固定收益部总监； 具
备 10 年基金 从业经验 ，12 年证
券投资管理经验 ， 具有基金从业
资格。
丁宇佳
本基金基
金经理
2015 年 6
月 11 日
- 8
丁宇佳女士毕业于中央财经大
学，理学学士；2008 年 7 月加
入泰达宏利基金管理有限公司，
担任交易部交易员， 负责债券交
易工作；2013 年 9 月起 先后担
任固定收益部研究员、 基金经理
助理、 基金经理； 具备8 年 基金
从业经验，8 年证券投资管理经
验，具有基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交 易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易， 交易部按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 泰达宏利聚利债券（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委 员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参
与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的情况共出现了 2 次。 2 次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资， 虽然买卖股票量少，
但由于个股流动性较差，交易量小，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的
5% ，未发现 异常。 在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年二季 度， 全球经济延续了低速复苏态势， 美国二季度就业和消费数据稳健， 英国退欧
事件延缓了美国加息的步伐，稳定的国内经济继续推动 CPI 缓慢上行， 实体经济表现良好，日本
继续维持负利率和量化宽松的货币政策，但升值压力使出口抗压，英国退欧事件给欧洲慢复苏蒙
上了阴影，新兴经济体基本面仍不乐观 。
国内经济高频数据出现一定程度改善，经济呈弱企稳迹象 。二季度工业需求前景仍没有大幅
改善，工业增加值增速较一季度没有太大改观，但发电数据有所改善，PPI 降幅收 敛，第三产业
发展平稳，服务业 PMI 向好。固定资产投资增速出现下滑， 房地产销售火爆，但对制造业和建筑
业的拉动存在一 定滞后，基建继续承压 。内需仍维持低迷，外需在欧洲金融体系不稳定的背景下
存在不确定性 。蔬菜价格下跌，猪肉价格涨幅缩小 ，居民消费价格指数 CPI 同比 增速 处于下行通
道 。表外融资低迷，贷款有所恢复，但 M2 和社 融数据受同比基数偏高的影响可能继续回落 。
在供给侧改革与稳增长的背景下 ， 央行 继续采取了 MLF 、PSL 和公开市场逆回购操作日常化等
操作 来提供流动性，以期降低社会融资成本 、稳定资金面和提振经济，短期内央行中性偏宽松的
货币政策不会改变 。二季度人民币汇率继续面临贬值压力，但外汇储备下降幅度很小。MPA 的二
次实施未给季末资 金面以太大扰动，利率中枢在二季度维持相对稳定 。
债券市场呈现慢牛格局，债市收益率 维持震荡，二季度以来，债券市场情绪受信用事件和英
国退欧事件的影响，波动较大 ，收益率曲线 趋于平坦。
报告期内，我们认为，基本面对债市仍然有利， 但收益率存在一定波动风险 ，同时信用风险
事件频发，违约主体的性质和行业越发分散化， 我们适当降低了债券杠杆 并维持中短久期，精选
信用债，严防信用风险事件 。从资产轮动的角度考虑，我们维持了 较低的转债仓位， 较高的利率
债仓位， 报告期内获得了相对满意的回报。 泰达宏利聚利债券（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
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4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
聚利（转型后）
截止报告期末，本基金份额净值为 1.009 元，本 报告期份额净值增长率为 0.90% ，同 期业绩
比较基准增长率为-0.18% 。
聚利（转型前）
截止 2016 年5 月13 日， 本基金份额净值为 1.521 元，本报告 期份额净值增长率为-0.50% ，
同期业绩比较基准增长率为-1.84% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
转型后：
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 7,540,411.15 0.44
其中：股票
7,540,411.15 0.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
1,667,887,067.80 97.75
其中：债券
1,667,887,067.80 97.75
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
3,846,472.51 0.23
8 其他资产
27,065,907.79 1.59
9 合计
1,706,339,859.25
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - - 泰达宏利聚利债券（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
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C 制造业 4,324,320.00 0.31
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 3,195,171.15 0.23
E 建筑业 20,920.00 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 7,540,411.15 0.54
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 002521 齐峰新材 378,000 4,324,320.00 0.31
2 600023 浙能电力 627,735 3,195,171,15 0.23
3 601611 中国核建 1,000 20,920.00 0.00
注：以上为本基金本报告期末持有的全部股票投资。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 503,995,000.00 36.08
其中：政策性金融债 503,995,000.00 36.08
4 企业债券 600,691,167.80 43.00
5 企业短期融资券 346,558,600.00 24.81
6 中期票据 214,570,000.00 15.36
7 可转债 （可交换债） 2,072,300.00 0.15 泰达宏利聚利债券（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,667,887,067.80 119.40
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 160402 16 农发 02 2,000,000 199,440,000.00 14.28
2 150314 15 进出 14 1,000,000 103,930,000.00 7.44
3 011699696
16 新兴际
华 SCP003
1,000,000 100,160,000.00 7.17
4 160414 16 农发 14 1,000,000 100,020,000.00 7.16
5 011698014
16 中车
SCP002
1,000,000 99,970,000.00 7.16
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
在本报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 泰达宏利聚利债券（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
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5.10.3 本期国债期 货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制
前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 42,170.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 26,987,741.71
5 应收申购款 6,855.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 29,140.31
8 其他 -
9 合计 27,065,907.79
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 20,920.00 0.00 临时停牌
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
泰达宏利聚利债券（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
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转型前：
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 15,832,595.00 0.66
其中：股票
15,832,595.00 0.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
2,017,441,989.00 83.78
其中：债券
2,017,441,989.00 83.78
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
325,000,762.50 13.50
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
5,892,470.54 0.24
8 其他资产
43,786,566.24 1.82
9 合计
2,407,954,383.28
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 23,595.00 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 4,325,000.00 0.18
D 电力、 热力、 燃气及水生 产和供应业 11,484,000.00 0.48
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- - 泰达宏利聚利债券（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
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S 综合 - -
合计 15,832,595.00 0.66
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600023 浙能电力 2,200,000 11,484,000.00 0.48
2 002521 齐峰新材 500,000 4,325,000.00 0.18
3 300511 雪榕生物 500 23,595.00 0.00
注：以上为本基金本报告期末持有的全部股票投资。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 672,543,000.00 27.94
其中：政策性金融债 672,543,000.00 27.94
4 企业债券 656,171,785.20 27.26
5 企业短期融资券 271,255,000.00 11.27
6 中期票据 408,863,000.00 16.99
7 可转债 （可交换债） 8,609,203.80 0.36
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,017,441,989.00 83.82
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 160402 16 农发 02 2,000,000 199,060,000.00 8.27
2 150314 15 进出 14 1,000,000 103,060,000.00 4.28
3 101556040
15 中燃投
资 MTN001
1,000,000 101,180,000.00 4.20
4 041569028
15 昆交产
CP001
1,000,000 100,640,000.00 4.18
5 160414 16 农发 14 1,000,000 100,040,000.00 4.16
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报 告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
在本报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期本基金没有投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制
前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 41,081.24 泰达宏利聚利债券（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 43,745,485.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,786,566.24
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 5 月 14 日 ）基金份
额总额
2,406,935,014.91
报告期期初基金份额总额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
25,858.78
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回
份额
1,022,218,997.83
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（份额减少以"-" 填 列）
-
报告期期末基金份额总额 1,384,741,875.86
注：上述 基 金合同生 效 日的基金 份 额总额为 基 金转型起 始 日（2016 年5 月14 日） 的基金份
额总额。
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 （ 转 型 后 ）
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 （ 转 型 后）
本基金的管理人在本报告期内未 发生持有本基金份额变动的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 （转型后）
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 （ 转 型 前 ）
8.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 （转型前）
本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。
8.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 （转型前）
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§9 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
《泰达 宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同 ”）于 2011 年5
月 13 日生效 ，封闭期为五年（含五年） ，本基金 的封闭期已于 2016 年5 月 13 日届满 。根据基金
合同的有关规定，本基金基封闭期届满后满足基金合同约定的存续条件，本基金无需召开基金份
额持有人大会，自动转换成契约型上市开放式基金（LOF ） ，基金名称变更为 “泰达宏利聚利债券
型证券投资基金 （LOF） ”。 聚利 A 、 聚利 B 的基 金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上
市开放式基金（LOF ）份 额，并办理基金的申购与赎回业务。 本基金份 额转换为上市开放式基金
（LOF ） 份额后， 基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。 详情请见基 金管理人发布的如下公告：
1.2016 年 3 月 30 日发布 《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金封闭运作期届满并进行基金份
额转换的提示性公告》
2. 2016 年5 月 10 日发布 《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之聚利 A 、聚利B 终止上市的
公告》 ；
3. 2016 年5 月 10 日发布 《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金封闭运作期届满并进行基金份
额转换的公告》 ；
4. 2016 年5 月 12 日发布 《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之聚利 A 、聚利B 终止上市的
提示性公告》 ；
5. 2016 年5 月 12 日发布 《泰达宏利聚利分级债券型 证券投资基金之聚利 A 、聚利B 暂停办理转泰达宏利聚利债券（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
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托管业务的公告》 ；
6. 2016 年5 月 12 日发布 《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金封闭期届满转型后基金名称及
简称变更的公告》 ；
7. 2016 年5 月 17 日发布 《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告》 ；
8. 2016 年5 月 20 日发布 《泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 上市 交易公告书》 。
§10 备 查 文 件 目 录
10.1 备 查 文 件 目录
1 、 中国证 监会核准泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金设立的文件；
2 、《泰达宏 利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》；
3 、《泰达宏 利聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》；
4 、《泰达宏 利聚利分级债券型证券投资基金托管协议》。
10.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登
录基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com ）查阅 。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年7 月19 日
