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兴全轻资(163412)

兴全轻资:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
兴 全 轻 资 产投 资 混 合 型证 券 投 资 基金
(LOF) 
 
2016 年第2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴业全球基 金管理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月19 日 
 
 
 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年第 2 季 度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核 内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 兴全轻 资产 混合 (LOF ) 场内简 称 兴全轻 资 基金主 代码 163412


交易代 码 163412 前端交 易代 码 163412 后端交 易代 码 163413 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2012 年 4 月5 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,023,243,301.30 份 投资目 标 本基金 以挖 掘 “ 轻资 产公 司” 为 主要 投资 策略, 力 求 获取当 前收 益及 实现 长期 资本增 值。 投资策 略 在大类 资产 配置 上, 本基 金采取 定性 与定 量研 究相 结 合, 在 股票 与债 券等 资产 类别之 间进 行资 产配 置; 本 基金运 用多 重指 标因 子, 综合评 估判 断, 选择 优秀 的 轻资产 公司 进行 投资 ; 在 行业配 置上 , 除 积极 配置 于 那些在 产品 、 服 务以 及业 务属性 上具 有轻 资产 特征 的 行业。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 +20% × 中证 国债 指数 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 产品 , 属于 较高 风险 、 较 高收 益 的基金 品种 , 其 预期 风险 收益水 平高 于债 券型 基金 及 货币市 场基 金。 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年第 2 季 度报告 第 3 页 共 11 页


基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 20,947,524.38 2.本期 利润


221,311,961.83 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1312 4.期末 基金 资产 净值 5,238,492,664.67 5.期末 基金 份额 净值 2.589 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 申购赎 回费 、红 利再 投资费 、基 金转 换费 等) , 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 4.06% 1.55% -1.57% 0.81% 5.63% 0.74%


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年第 2 季 度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2016 年6 月30 日。








2 、按 照《 兴全 轻资 产 投资混 合型 证券 投资 基金 (LOF )基 金合 同》 的规 定 ,本基 金建 仓期 为 2012 年4 月5 日至2012 年 10 月4 日。 建仓 期结 束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定的 比例 限制 及投 资组 合的比 例范 围。


3.3 其 他指 标 无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 谢治宇 基 金 管 理 部 投 资 副 总 监 兼 本 2014 年12 月 8 日 - 8 年 经济学 硕士 ,2007 年 加入兴业全球基金管 理有限公司,历任行兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年第 2 季 度报告 第 5 页 共 11 页


基 金 、 兴 全 合 润 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 业研究员、专户投资 部任投 资经 理。 注:1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务( 报告 期末 仍在 任的) 或离 任前 的职 务( 报告期 内离 任的 ) 。





2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 ( 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ) 或 公司 作出 聘任决 定之 日 (基 金成立 后担 任基 金经 理) ; 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。








3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 投资 基金法 》及 其各 项 实 施细 则、《 兴全 轻资 产投资 混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 基 金合 同》 和 其 他相关 法律 法规 的规 定, 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、 取信 于社会 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ,基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定, 无违 法违 规、 未履行 基金 合同 承诺 或损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》及 公司 相关制 度等 规定 ,从 投资 授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估等 环节 严格 把关 ,确 保各投 资组 合之 间得 到公 平对待 ,保 护投 资者 的合 法权益 。公 司监 察稽 核部对 公司 管理 的不 同投 资组合 的收 益率 差异 进行 统计, 从不 同的 角度 分析 差异的 来源 、考 察是 否存在 非公 平的 因素 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金 在2016 年二 季度, 总体仓 位水 平较 一季 度变 化不 大 , 整 体配 置仍 以长 期 价值品 种为 主, 在控制 风险 的前 提下 适当 关注具 有安 全边 际及 较高 弹性的 品种 。 目 前,市 场整 体估值 相对 基本 面 不 低,本 着风 险控 制的 原则 ,本基 金在 持仓 结构 上较 为稳定 ,坚 定持 有基 本面 相对稳 健且 阶段 性行兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年第 2 季 度报告 第 6 页 共 11 页


业有向 好趋 势的 品种 ,均 衡配置 ,降 低后 期可 能出 现的大 幅波 动, 更好 为投 资者创 造长 期价 值。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 ,本 基金 份额 净值增 长率 为4.06% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率为-1.57% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 目前来 看, 实体 经济 一定 程度的 改善 ,但 是长 期的 结构转 型问 题依 然存 在。 股市整 体相 较于 一季度 来说 比较 平稳 ,但 是投机 性有 一定 程度 的抬 头,部 分主 题短 期出 现很 大的涨 幅。 未来 ,经 济面对 状况 依旧 复杂 ,决 定股市 的各 个因 素也 继续 交织。 股市 在目 前的 位置 观察并 不存 在显 著的 高估或 者低 估的 情况 ,市 场恐怕 也很 难出 现趋 势性 的行情 ,本 基金 重点 关注 那些基 本面 优秀 具有 一定安 全边 际的 中长 期价 值品种 ,并 且适 当参 与具 有较高 弹性 的热 点品 种。 但若没 有良 好的 基本 面和安 全边 际支 撑, 本基 金对于 纯博 弈反 弹的 品种 还是比 较谨 慎。 同时 在仓 位方面 ,本 基金 在控 制风险 的原 则上 将及 时调 整持仓 结构 ,进 行均 衡配 置。全 年来 看, 本基 金注 重公司 基 本 面和 安全 边际的 逻辑 仍然 不变 ,风 险收益 比是 重点 关注 的因 素,旨 在为 投资 者创 造长 期稳定 的超 额收 益。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 4,613,721,834.09 86.52 其中: 股票


4,613,721,834.09 86.52 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


150,558,408.30 2.82 其中: 债券


150,558,408.30 2.82








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


437,467,794.52 8.20 8 其他资 产


130,851,013.66 2.45 9 合计





5,332,599,050.57





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 200,392,803.12 3.83 B 采矿业 - - C 制造业 3,226,455,831.60 61.59 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 161,713,778.08 3.09 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 167,202,339.37 3.19 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 463,697,723.10 8.85 J 金融业 - - K 房地产 业 20,502,000.00 0.39 L 租赁和 商务 服务 业 74,124,008.70 1.41 M 科学研 究和 技术 服务 业 299,633,350.12 5.72 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 4,613,721,834.09 88.07





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300054 鼎龙股 份 10,866,922 271,890,388.44 5.19 2 600521 华海药 业 9,309,290 226,401,932.80 4.32 3 300012 华测检 测 17,626,972 218,221,913.36 4.17 4 002425 凯撒股 份 9,053,630 198,595,724.00 3.79 5 002001 新 和 成 9,220,141 194,821,579.33 3.72 6 600584 长电科 技 9,487,384 192,499,021.36 3.67 7 300271 华宇软 件 9,931,230 187,898,871.60 3.59 8 600309 万华化 学 9,025,782 156,146,028.60 2.98 9 000568 泸州老 窖 5,091,844 151,227,766.80 2.89 10 000403 ST 生化 4,967,562 146,990,159.58 2.81





兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年第 2 季 度报告 第 8 页 共 11 页


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 149,985,000.00 2.86 其中: 政策 性金 融债 149,985,000.00 2.86 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 573,408.30 0.01 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 150,558,408.30 2.87


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 150222 15 国开 22 1,500,000 149,985,000.00 2.86 2 113010 江南转 债 4,930 573,408.30 0.01





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ,故 此项 不适 用。 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年第 2 季 度报告 第 9 页 共 11 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ,故 此项 不适 用。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ,故 此项 不适 用。 5.11 投 资组 合报告 附 注 5.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,并 且 未在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,544,886.97 2 应收证 券清 算款 5,940,717.13 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,540,334.30 5 应收申 购款 120,825,075.26 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 130,851,013.66


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002425 凯撒股 份 35,113,064.00 0.67 非公开 发行


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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,270,718,803.59 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,134,724,120.87 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 382,199,623.16 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 2,023,243,301.30 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ,总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 4,772,792.36 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 4,772,792.36 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.24 注:买 入/ 申购 总份 额含 红 利再投 资、 转换 转入 份额 ,卖出/赎 回总 份额 含转 换 转出份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金对 本基 金进 行交易 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF )2016 年第 2 季 度报告 第 11 页 共 11 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件


2 、《 兴全 轻资 产投 资混 合 型证券 投资 基金 (LOF ) 基 金合同 》


3 、《 兴全 轻资 产投 资混 合 型证券 投资 基金 (LOF ) 托 管协议 》


4 、《 兴全 轻资 产投 资混 合 型证券 投资 基金 (LOF ) 招 募说明 书》


5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程


6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 (http://www.xyfunds.com.cn ) 查 阅, 或 在营业 时间 内至 基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 2016 年7 月19 日