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黄金ETF(159934)

黄金ETF:2016年第二季度报告查看PDF公告

易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 
 第 1 页共 10 页 
 
 
 
 
 
易方达黄金交易型开放式证券投资基金 
2016 年第2 季 度 报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一六 年 七 月 十九 日易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 
 第 2 页共 10 页 
§1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 14 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 易方达黄金 ETF 场内简称 黄金 ETF 基金主代码 159934 交易代码 159934 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 报告期末基金份额总额 343,362,646.00 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度与跟踪误 差最小化。 投资策略 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资 产净值的 95% 。为紧密追踪业绩比较基准的表现, 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2% 以内, 年 化跟踪误差控制在 2% 以内。当黄金现货实盘合约易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 3 页共 10 页 流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更 低时,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合 约。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影 响, 本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉 良好的机构,取得租赁收入。 业绩比较基准 上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价 风险收益特征 本基金追踪上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合 约收盘价表现, 具有与上海黄金交易所 Au99.99 现 货实盘合约相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 12,532,217.30 2.本期利润 48,233,515.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.3023 4.期末基金资产净值 962,246,786.96 5.期末基金份额净值 2.8024 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3. 本 基 金 已 于 2013 年 12 月 11 日 进 行 了 基 金 份 额 折 算 , 折 算 比 例 为易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 4 页共 10 页 0.40739099。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 9.98% 1.03% 10.09% 1.03% -0.11% 0.00% 3.2.2自基金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收 益 率 变 动的 比 较 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 11 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日) 注:自基 金 合同生效 至 报告期末 , 基金份额 净 值增长率 为 14.17% ,同期业 绩比较基准收益率为 15.09% 。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 5 页共 10 页 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林伟 斌 本基金的基金经理、 易方达沪 深 300 交易型开放式指数发 起式证券投资基金的基金经 理、 易方达沪深 300 交易型开 放式指数发起式证券投资基 金联接基金的基金经理、 易方 达中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理、 易方达黄金交易型开放式证 券投资基金联接基金的基金 经理、 易方达资产管理 (香港) 有限公司基金经理 2013-11-2 9 - 8 年 博士研究 生,曾 任中 国金融 期货 交易所 股份 有限公 司研 发部研究 员,易 方达 基金管 理有 限公司 指数 与量化 投资 部量化 研究 员、基 金经 理助理 兼指 数量化 研究 员。 注:1. 此处的 “ 任职 日期 ” 为基 金合 同 生 效之日 , “ 离 任日 期 ” 为 公告 确 定 的解 聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及 基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 6 页共 10 页 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易 制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执 行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 6 次,全 部为指数及量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年二季度的黄金市场可谓是一波三折。 4 月份国际黄金价格延续一季度 的上涨态势, 上涨 4.8% , 最高摸 至 1306 美元/ 盎司。5 月初, 美联储 4 月份偏鹰 派的会议纪要引起黄金价格持续一个月的调整,下跌 5.66% ,最低跌至 1201 美 元/ 盎司。6 月 3 日,美国劳工部数据显示,美国 5 月新增非农近增加 3.8 万人, 远不及预期的 16 万。 近六年最低的非农数据令美联储 6 月份的加息概率迅速下 降,国际黄金价格当天上涨 2.8% 。6 月 24 日,英国公投“ 脱欧 ” 的结果更是令国 际黄金价格当天大涨 4.4% 。最终,6 月份国际黄金价格上涨 8.80% ,最高摸至 1362 美元/ 盎司。在国际黄金价格上涨 7.21% 和人民币兑美元贬值 2.72% 的双重 作用下,2016 年二季度国内黄金现货实盘合约价格上 涨 10.09% 。 作为被动管理型基金, 报告期内, 本基金紧密跟踪上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格,取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 2.8024 元,本报告期份额净值增长率为 9.98% , 同期业绩比较基准收益率为 10.09% , 日跟踪偏离度的均值为 0.00%,日 跟踪误差为 0.004% ,年化跟踪误差 0.067% ,在合同规定的目标控制范围之内。 4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段, 尽管美国经济正在缓慢复 苏, 美联储试图扭转金融危机以来 过度宽松的货币信用局面, 但是美国以及欧元区仍会在较长时期内维持低利率以易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 7 页共 10 页 刺激经济增长, 长期国债实际利率仍将维持历史低位。 由于全球经济复苏基础比 较脆弱,黄金价格容易受地缘政治、市场情绪和投资者风险偏好等因素的扰动, 中短期内的国际黄金价格走势可能会比较反复。 从长期看, 全球经济的 “ 再平衡” 已经开始, 发达经济体与新兴市场之间的产业结构再平衡、 贸易结构再平衡、 全 球资本流动再平衡仍然充满变数。 黄金价格长期的基本面因素并没有改变, 黄金 作为保值和避险工具,仍将持续吸引投资者入场。 作为被动投资的基金, 本基金将继续坚持既定的投资策略, 以严格控制基金 相对业绩比较基准的跟踪偏离为投资目标, 追求跟踪误差的最小化。 期望本基金 为投资者利用黄金进行长期保值和中短期避险提供良好的投资工具。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 922,261,560.00 94.63 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 52,036,036.17 5.34 7 其他资产 334,058.26 0.03 8 合计 974,631,654.43 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 8 页共 10 页 5.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 Au99.99 AU9999 3,276,240 922,261,560.0 0 95.84 5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报 告期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投 资组 合 报 告 附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 9 页共 10 页 2 应收证券清算款 98,113.86 3 应收股利 - 4 应收利息 235,944.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 334,058.26 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开 放式 基 金 份 额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 96,762,646.00 报告期基金总申购份额 377,700,000.00 减:报告期基金总赎回份额 131,100,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 343,362,646.00 §7


基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 10 页共 10 页 §8


备 查文 件 目 录 8.1 备 查 文件 目 录 1.中国证监会核准易方达黄金交易型开放式证券投资基金募集的文件; 2.《易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》 ; 3.《易方达黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》 ; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存 放 地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查 阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 二 〇 一 六 年七 月 十 九 日