东方红睿丰混合 2016 年第 2 季度报告
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东方 红睿 丰灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
2016 年第 2 季 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2016 年 7 月 19 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年7 月 15 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金主代码 169101
前端交易代码 169101
基金运作方式
契约型, 本基金合同生效后三年内封闭运作, 在交易
所上市交易,基金合同生效满三年后转为上市开放
式。
基金合同生效日 2014 年 9 月19 日
报告期末基金份额总额 1,610,160,711.75 份
投资目标
本基金以追求绝对收益为目标, 在有效控制投资组合
风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略
本基金在中国经济增长模式转型的大背景下, 寻找符
合经济发展趋势的行业, 积极把握由新型城镇化、 人
口结构调整、 资源环境约束、 产业升级、 商业模式创
新等大趋势带来的投资机会, 挖掘重点行业中的优势
个股, 自下而上精选具有核心竞争优势的企业, 分享
转型期中国经济增长的成果,在控制风险的前 提下,
追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准
本基金在封闭期内的业绩比较基准为: 三年期银行定
期存款利率(税后) ; 东方红睿丰混合 2016 年第 2 季度报告
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本基金转换为上市开放式基金(LOF )后的业绩比较
基准为:沪深 300 指数 收益率*70%+ 中国债券总指数
收益率*30%。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金, 属于较高预期风险、 较高
预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 14,330,864.72
2. 本期利润
63,986,329.01
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0397
4. 期末基金 资产净值 1,807,419,381.76
5. 期末基金 份额净值 1.123
注: (1 )所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(2 ) 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价 值变动收益) 扣 除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.69% 1.05% 0.65% 0.01% 3.04% 1.04%
注:过去三个月指 2016 年 4 月1 日-2016 年 6 月 30 日。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注: (1 )截 止日期为 2016 年6 月30 日。
(2 ) 本基金建仓期 6 个 月, 即从 2014 年9 月19 日起至 2015 年 3 月18 日 , 建仓期结 束时各项资
产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
林鹏
本 基 金 基 金 经
理, 兼任上海东
方 证 券 资 产 管
理 有 限 公 司 董
事总经理、 公募
权 益 投 资 部 总
监、 东方红睿阳
2014 年 9 月
25 日
- 18 年
硕 士 , 曾 任 东 方 证 券
股 份 有 限 公 司 研 究 所
研 究 员 、 资 产 管 理 业
务 总 部 投 资 经 理 、 上
海 东 方 证 券 资 产 管 理
有 限 公 司 执 行 董 事 ;
现 任 上 海 东 方 证 券 资东方红睿丰混合 2016 年第 2 季度报告
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灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金、 东方红睿元
三 年 定 期 开 放
灵 活 配 置 混 合
型 发 起 式 证 券
投资基金、 东方
红 中 国 优 势 灵
活 配 置 混 合 型
证券投资基金、
东 方 红 领 先 精
选 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资
基金、 东方红稳
健 精 选 混 合 型
证券投资基金、
东 方 红 睿 逸 定
期 开 放 混 合 型
发 起 式 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理。
产 管 理 有 限 公 司 董事
总经理、 公 募 权 益 投
资 部 总 监 兼 任 东 方 红
睿 丰 混 合 、 东 方 红 睿
阳 混 合 、 东 方 红 睿 元
混 合 、 东 方 红 领 先 精
选 混 合 、 东 方 红 稳 健
精 选 混 合 、 东 方 红 睿
逸 定 期 开 放 混 合 、 东
方 红 中 国 优 势 混 合 基
金 经 理 。 具 有 基 金 从
业资格,中国国籍。
刚登峰
本 基 金 基 金 经
理, 兼任东方红
睿 阳 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投
资基金、 东方红
睿 元 三 年 定 期
开 放 灵 活 配 置
混 合 型 发 起 式
证券投资基金、
东 方 红 策 略 精
选 灵 活 配 置 混
合 型 发 起 式 证
券投资基金、 东
方 红 优 势 精 选
灵 活 配 置 混 合
型 发 起 式 证 券
投资基金、 东方
红 睿 轩 沪 港 深
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金基金经理
2015 年 5 月
5 日
- 7 年
硕 士 , 曾 任 东 方 证 券
股 份 有 限 公 司 资 产 管
理 业 务 总 部 研 究 员 、
上 海 东 方 证 券 资 产 管
理 有 限 公 司 研 究 部 高
级 研 究 员 、 投 资 经 理
助 理 , 资 深 研 究 员 、
投 资 主 办 人 ; 现 任 东
方 红 睿 丰 混 合 、 东 方
红 睿 阳 混 合 、 东 方 红
睿 元 混 合 、 东 方 红 策
略 精 选 混 合 、 东 方 红
优 势 精 选 混 合 、 东 方
红 睿 轩 沪 港 深 混 合 基
金 经 理 。 具 有 基 金 从
业资格,中国国籍。
韩冬
本 基 金 基 金 经
理
2016 年 1 月
22 日
- 7 年
硕 士 , 曾 任 东 方 证 券
股 份 有 限 公 司 资 产 管
理 业 务 总 部 研 究 员 ,东方红睿丰混合 2016 年第 2 季度报告
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上 海 东 方 证 券 资 产 管
理 有 限 公 司 研 究 部 高
级 研 究 员 、 权 益 研 究
部 高 级 研 究 员 ; 现 任
东方红睿丰混合基金
经 理 。 具 有 基 金 从 业
资格,中国国籍。
注:1 、 上述表格内基金首任基金经理 “任职日期”指基金合同生效日, “ 离任日 期 ”指根据公司
决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的 “任职日期” 和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业 的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及 其它有关法律法规的规定,本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金
持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制 定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情 况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年二 季度 , 国内 实体 经 济依 然在 底 部徘 徊, 海 外 局势 愈加 复 杂。 英国 “ 脱欧 ”给 全球的
经济局 势增 加了更 多的 不确定 性, 黄金等 避险 资产的 上涨 也表明 了全 球风险 偏好 的下降 。 国 内 经
济结构 的调 整在艰 难进 行,需 求侧 的不景 气倒 逼供给 侧的 改革, 然而 复杂的 外部 环境、 人 民 币 汇
率的贬值、人口红利的下降等因素也构成较大的压力,我们对短期的经济抱持谨慎的态度。 东方红睿丰混合 2016 年第 2 季度报告
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而另一方面,短期美联储加息预期延后、国内通胀预期下降,也给市场提供了相对宽松的货
币环境。 几轮调整之后, 目前的指数水平已经释放了较大的市场风险, 估值泡沫 的消化较为充分 。
我们认为可以在重点行业精选个股、长期布局。在一些细分领域,如大消费、新能源等行业,反
映了经济结构调整的方向,也出现了一批具备核心竞争力和护城河的公司,我们相信他们代表产
业方向、具备企业家精神、能够穿越经济周期。在人民币贬值的中 长期趋势下,我们也相信会有
一批国内企业走向全球,成为世界级的企业。市场情绪的短期波动难以预测,但我们相信与这些
优秀企业为伴,一定能给投资者带来良好的回报。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年6 月30 日, 本基金份额净值为 1.123 元, 份额累计净值为 1.692 元 。 报告 期内,
本基金份额净值增长率为 3.69% ,同 期业绩比较基准收益率为 0.65% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报告期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 1,535,414,171.12 84.72
其中:股票
1,535,414,171.12 84.72
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
267,179,927.09 14.74
8 其他资产
9,691,888.29 0.53
9 合计
1,812,285,986.50
100.00
注:本基 金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 东方红睿丰混合 2016 年第 2 季度报告
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 30,715,258.26 1.70
B 采矿 业 - -
C 制造业 1,351,856,780.55 74.79
D
电力 、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 775,274.28 0.04
F 批发和零售业 753,581.29 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 18,172,703.10 1.01
J 金融业 2,990.34 0.00
K
房地产业
133,117,457.20 7.37
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,535,414,171.12 84.95
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本 报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002415 海康威视 8,294,647 178,003,124.62 9.85
2 000651 格力电器 6,475,527 142,914,880.89 7.91
3 600276 恒瑞医药 3,404,189 136,542,020.79 7.55
4 000002 万
科A 7,314,146 133,117,457.20 7.37
5 002475 立讯精密 6,152,466 120,895,956.90 6.69
6 600066 宇通客车 5,458,275 108,073,845.00 5.98
7 600519 贵州茅台 360,921 105,360,058.32 5.83 东方红睿丰混合 2016 年第 2 季度报告
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8 000538 云南白药 1,040,172 66,883,059.60 3.70
9 600557 康缘药业 3,772,075 61,597,984.75 3.41
10 600309 万华化学 3,556,648 61,530,010.40 3.40
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险 。故股指期货空头的合约价值主要与股
票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的
超额收益。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债
券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量, 以萃取相应债券组合的
超额收益。 东方红睿丰混合 2016 年第 2 季度报告
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5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金持 有的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查, 或 在报 告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 567,270.53
2 应收证券清算款 9,070,389.53
3 应收股利 -
4 应收利息 54,228.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,691,888.29
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 (% )
流通受限情况说明
1 000651 格力电器
142,914,880.89 7.91 重大事项 停牌
2 000002 万
科A
133,117,457.20 7.37 重大事项 停牌
东方红睿丰混合 2016 年第 2 季度报告
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5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,610,160,711.75
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,610,160,711.75
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的文件;
2 、《东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3 、《东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4 、东方红睿 丰灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注;
5 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告;
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
7 、中国证监 会要求的其他文件。 东方红睿丰混合 2016 年第 2 季度报告
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8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文 件, 亦可通过公司网站查阅, 公司网址为:
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2016 年7 月19 日