华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书 （更新）摘要
华 泰柏 瑞量 化智 慧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
更 新 的 招 募 说 明书
（摘要）
2016 年 第 2 号
华泰柏 瑞量 化智 慧灵 活配 置混合 型 证 券投 资基 金（ 以下简 称 “ 本基 金 ” ）根 据 2015 年
3 月 25 日 中国 证券 监督 管 理委员 会 （ 以下 简称 “ 中 国证监 会 ” ） 《关 于准予 华 泰柏瑞 量化 智
慧灵活配 置混 合型 证 券投 资基金注册 的 批复》 （ 证监 许可【2015 】439 号）的 注册 ，进 行募
集。 本 基金 的基 金合 同 于2015 年6 月3 日正 式生 效 。
重 要提 示
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 基金 管理 人 ”或 “管 理人 ”或 “ 本 公司 ”）保
证招募 说明 书的 内容 真实 、 准确 、 完 整。 本 招募 说明 书 在中 国证 监会 注册 ， 但 中国证 监会 对
本基金 募集 的注册 ， 并不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性 判断 或保 证， 也 不表 明投
资于本 基金 没有 风险 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本基金 投资 于证 券 、 期货 市场 ， 基 金净 值会因 为 市 场波动 等因 素产 生波 动， 投资者 在 投
资本基 金前 ， 应全 面了 解本 基金的 产品 特性 ， 充分 考虑 自身的 风险 承受 能力 ， 理性 判断市 场，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 ： 因 政治、 经济、 社会 等环 境因 素对 证券价 格产 生
影响而 形成 的系 统性 风险 、 个别 证券 特有 的非 系统 性风险 、 由 于基 金投 资者 连续大 量赎 回基
金产生 的流 动性 风险 、 基 金管理 人在 基金 管理 实施 过程中 产生 的基 金管 理风 险、 本 基金 的特
定风险 等等 。
投资者 认购 本基 金时 应认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同 。 基 金管 理人 建议投 资
者根据 自身 的风 险收 益偏 好，选 择适 合自 己的 基金 产品， 并且 中长 期持 有。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2016 年 6 月 2 日，有 关财 务和 业绩 表现 数据截 止
日为2016 年3 月31 日， 财务和 业绩 表现 数据 未经 审计。 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书 （更新）摘要
本基金托管人中国 工商 银行 股 份 有 限 公 司 已 对本 次更 新 的 招 募 说 明 书 中的 投资 组 合 报
告和业 绩表 现进 行了 复核 确认。
一、基 金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 17 层
法定代 表人 ：齐 亮
成立日 期：2004 年 11 月18 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基字[2004]178 号
经营范 围： 基金 管理 业务 ；发起 设立 基金 ；中 国证 监会批 准的 其他 业务
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系人 ： 汪 莹白
联系电 话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
股权结 构： 柏瑞 投资 有限 责任公 司（ 原 AIGGIC ）49% 、华 泰证 券股 份有 限公 司 49%、苏
州新区 高新 技术 产业 股份 有限公 司 2% 。
（二） 主要 人员 情况
1、董 事会 成员
齐亮先 生 ： 董 事长 ， 硕士 ， 1994-1998 年任 国务 院发 展 研究中 心情 报中 心处 长 、 副 局长，
1998-2001 年任 中央 财经 领导小 组办 公室 副局 长，2001 年至 2004 年 任华 泰证 券股份 有限 公
司副总 裁。
杨智雅 女士：董事， 硕士，曾就 职于升强工业 股份有限公 司，华之杰国 际商业顾问 有
限公司 ，1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦 证 券投资 顾问 股份 有限 公司 管理部 经理 ，
1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦 证券 投资 信 托股份 有限 公司 管理 部经 理、资 深经 理、
协理， 2001 年7 月至2010 年2 月任AIG 友 邦证 券投 资顾问 股份 有限 公 司 副总 经理、 总经 理、
董事长 暨总 经理 ，2010 年 2 月至 今任 柏瑞 证券 投 资顾问 股份 有限 公司 董事 长暨总 经理 、总
经理。
吴祖芳 先生 ：董 事， 硕士 ，1992 年起 至今 历任 华泰 证券股 份有 限公 司部 门负 责人、 子
公司负 责人 、总 裁助 理、 业务总 监、 总经 济师 、副 总裁。
Rajeev Mittal 先 生： 董 事，学 士，1992 年加 入美 国国际 集团 ，2009 —2011 年担任 柏
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瑞投资 （欧 洲分 公司 ） 总 经理， 新兴 市场 投资 主管 ， 全球 固定 收益 研究 团队 主管和 行政 总裁
（欧洲 分公 司） ，2011 年至 今担任 柏瑞 投资 亚洲 有限 公司业 务行 政总 裁 （亚 洲 ， 日本除 外） 、
总经理 、 新 兴市 场投 资总 管，全 球固 定收 益研 究团 队主管 。
韩勇先 生：董事，博 士，曾任职 于君安证券有 限公司、华 夏证券有限公 司和中国证 券
监督管 理委 员会 ，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基金管 理有 限公 司副 总经 理。2011 年
10 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司 。
朱小平 先生 ，独 立董 事， 硕士，1983 至 今任 中国 人 民大学 商学 院教 授。
陈念良 先生 ，独 立董 事，1977 年 至今 任香 港陈 应达 律师事 务所 首席 合伙 人。
薛加玉先 生，独 立董 事， 博士，1988-1997 年任江 苏巨龙水 泥集团 有限 公司 团委书记 、
财务处 长 、 副 总经 济师 ，1997-1999 年 任长 城证 券有 限公司 投资 银行 部副 总经 理，1999-2000
年任亚 洲控 股有 限公 司投 资银行 部总 经理 ，2000-2001 年 任北 京华 创投 资管 理 有限公 司执 行
总裁，2001 年 至今 任上 海 德汇集 团有 限公 司董 事长 、总裁 。
杨科先 生： 独立 董事 ，学 士，2001 年 至今 任北 京市 天元律 师事 务所 律师 。2010 年至 今
任该律 师事 务所 合伙 人。
2 、监 事会 成员
严玉珍 女士 ： 监事 长 ， 学士 ， 1987 年1 月至 1988 年9 月任罗 兵咸 永道 （ 前容 永 道会计 ）
高级稽 核员 ，1988 年 12 月至 1990 年 4 月任 香港 电 讯（前 大东 电报 ）管 理会 计，1990 年 5
月至 1996 年 11 月 任宝 达 证券（ 施罗 德集 团） 副财 务总监 ，1996 年 12 月至 2007 年 9 月任
施罗德 投资 管理 （香 港） 有限公 司财 务董 事，2007 年9 月至 2008 年6 月任 交 银施罗 德基 金
管理有 限公 司高 级总 经理 顾问，2008 年 7 月至2012 年 9 月 任施 罗德 投资 管理 （香港 ） 有限
公司首 席营 运官 ，2012 年9 月至 今任 柏瑞 投资 亚洲 有限公 司首 席财 务官 。
王桂芳 女士 ： 监事 ， 硕 士，1996-2003 年任 华泰 证券 股份有 限公 司西 藏南 路营 业部总 经
理，2003-2006 年 任华 泰证 券股份 有限 公司 上海 总部 总经理 ，2006 年 至今 任华 泰证券 股份 有
限公司 上海 城市 中心 营业 部总经 理。
柳军先 生： 监事 ，硕 士，2000-2001 年 任上 海汽 车集 团财务 有限 公司 财务 ，2001-2004
年任华 安基 金管 理有 限公 司高级 基金 核算 员， 2004 年7 月 加入华 泰柏 瑞基 金 管理有 限公 司，
历任基 金事 务部 总监 、 上 证红 利 ETF 基金 经理 助理 、 上证 红利ETF 基金 经理 ，2010 年 10 月
起担任 指数 投资 部副 总监 。2011 年 1 月 起兼 任华 泰 柏瑞上 证中 小盘 ETF 基 金 、华泰 柏瑞 上
证中小 盘ETF 联 接基 金基 金经理 。2012 年 5 月起 担 任华泰 柏瑞 沪 深 300ETF 及 华泰柏 瑞沪 深
300ETF 联 接基 金基 金经 理 。2015 年2 月起 任指 数投 资部 总 监。2015 年5 月起 任华泰 柏瑞 中
证 500 ETF 及 华泰 柏瑞 中 证 500ETF 联接 基金 的基 金 经理。
童辉先 生： 监事， 硕士。1997-1998 年 任上 海众 恒信 息产业 有限 公司 程序 员，1998-2004
年任国 泰基 金管 理有 限公 司信息 技术 部经 理， 2004 年4 月 加入华 泰柏 瑞基 金 管理有 限公 司，
现任信 息技 术与 电子 商务 部总监 。 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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3、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
韩勇先 生 ： 总 经理 ， 博 士 ， 曾任职 于君 安证 券有 限公 司、 华夏 证券 有限 公司 和 中国证 券
监督管 理委 员会 ，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基金管 理有 限公 司副 总经 理。2011 年
10 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司 。
王溯舸 先生 ： 副 总经 理， 硕士，1997-2000 年 任深 圳 特区证 券公 司总 经理 助理 、 副总 经
理，2001-2004 年任 华泰 证券股 份有 限公 司受 托资 产管理 总部 总经 理。
陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999 年 任 江 苏 证券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 代 表 ，
1999-2004 年任 华泰 证券 股份有 限公 司北 京总 部总 经理。
房伟力 先生： 副总 经理， 硕士,1997-2001 年任 上海 证券交 易所登 记结 算公司 交收系 统
开发经 理 ，2001-2004 年 任华安 基金 管理 有限 公司 基金登 记及 结算 部门 总监 ，2004-2008 年
5 月任 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 。
田汉卿 女士 ： 副总 经理 。 曾 在美国 巴克 莱全 球投 资管 理有限 公司 （BGI ） 担任 投 资经理 ，
2012 年 8 月 加入 华泰 柏瑞 基金管 理有 限公 司，2013 年 8 月起 任华 泰柏 瑞量 化 增强混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理，2013 年 10 月 起任 公司 副总 经理，2014 年 12 月 起任 华泰柏 瑞量 化
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，2015 年 3 月 起任 华泰 柏瑞 量 化先行 混合 型
证 券 投 资 基 金的 基 金 经 理和 华 泰 柏 瑞 量化 驱 动 灵 活配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金的 基 金 经 理 ，
2015 年 6 月 起任 华泰 柏瑞 量化智 慧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 和华泰 柏瑞 量
化绝对 收益 策略 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理 。2016 年 5 月起任 华泰 柏
瑞量化 对冲 稳健 收益 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 的基 金经 理 。 本 科与 研究生 毕业 于
清华大 学，MBA 毕业 于美 国加州 大学 伯克 利分 校哈 斯商学 院。
高山先 生 ， 副 总经 理 ， 博 士。2001 年 5 月至 2013 年7 月 任职 于全 国社 会保 障基金 理事
会投资 部， 任处 长；2013 年 7 月起 加入 华泰 柏瑞 基 金管理 有限 公司 。本 科毕 业于山 东大 学
经济管 理学 院， 硕士 毕业 于中国 人民 银行 研究 生部 ， 博士 毕业 于财 政部 财政 科学研 究所 研究
生部。
董元星先 生： 副总经 理， 博士。2006.9-2008.12 任 巴克莱资 本（ 纽约） 债券 交易员 ，
2009.3-2012.8 任 华夏 基 金管理 有限 公司 基金 经理 。2012 年 8 月 加入 华泰 柏瑞基 金管 理有
限公司 ，任 固定 收益 部总 监。2013 年 10 月起 任华 泰柏瑞 稳健 收益 债券 型证 券投资 基金 的
基金经 理。2014 年 2 月 起 任总经 理助 理。2015 年 12 月起 任公 司副 总经 理。 北京大 学经 济
学学士 ，纽 约大 学 STERN 商 学院 金融 学博 士。
程安至先生 ：副总经 理， 硕士。1997.9-2001.1 任 中国工商银 行上海市 分行 信贷经理，
2001.2-2012.4 任 华安 基 金管理 有限 公司 市场 部销 售总监 。2012 年 5 月加 入华泰 柏瑞 基金
管理有 限公 司， 任总 经理 助理。2015 年 12 月 起任 公司副 总经 理。 本科 毕业 于华东 师范 大
学国际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业，EMBA 毕业于上海交通大 学华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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中欧国 际工 商学 院。
4、本 基金 基金 经理
田汉卿 女士 ，同 上。
5、投 资决 策委 员会 成员
主席： 总经 理韩 勇先 生；
成员 ： 副 总经 理王 溯舸 先 生； 副总 经理 高山 先生 ； 副总经 理田 汉卿 女士 ； 副 总经理 董元
星先生 ； 投 资部 总监 方伦 煜先生 ；投 资部 总监 吕慧 建先生 ；
列席人 员： 督察 长陈 晖女 士；投 资决 策委 员会 主席 指 定的 其他 人员 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（三） 基金 管理 人的 职责
1、依法 募集 基金， 办理 或 者委托 经中国 证监 会认 定 的其他 机构代 为办 理基 金 份额的 发
售、申 购、 赎回 、转 换和 登记事 宜；
2、办 理基 金备 案手 续；
3、自基 金合 同生效 之日 起 ，以诚 实信用 、勤 勉尽 责 的原则 管理和 运用 基金 财 产，建 立
健全内 部风 险控 制、 监察 与稽核 、 财务 管理及 人事 管理等 制度 ， 保证所 管理 的基金 财产 和 基
金管理 人的 财产 相互 独立 ，对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投资 ；
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7、计算 并公 告基金 资产 净 值，确 定基金 份额 申购 、 赎回价 格；按 规定 受理 申 购和赎 回
申请， 及时、 足额支 付赎 回款项 ；采取 适当合 理的 措施使 计算开 放式基 金份 额认购 、申购 、
赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金 合同 等法 律文 件的 规定；
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9、 依据 《 基金 法》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定召 集基 金份额 持有 人大 会或 配合 基金托 管
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ；
10、 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的记 录 、 账 册、 报 表、 代表 基金 签订 的重 大 合同及 其他
相关资 料；
11、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；
12、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配；
13、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
（四） 基金 管理 人的 承诺
1、本基 金管 理人承 诺严 格 遵守现 行有效 的相 关法 律 、法规 、规章 、基 金合 同 和中国 证
监会的 有关规 定，建 立健 全内部 控制制 度，采 取有 效措施 ，防止 违反现 行有 效的有 关法律 、
法规、 规章 、基 金合 同和 中国证 监会 有关 规定 的行 为 发生 。 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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2、 本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守 《中 华人 民共 和国 证 券法》 、 《 基金 法》 及有 关法 律法规 ，
建立健 全的 内部 控制 制度 ，采取 有效 措施 ，防 止下 列行为 发生 ：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人谋 取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ；
（6）泄 露因 职务便 利获 取 的未公 开信息 、利 用该 信 息从事 或者明 示、 暗示 他 人从事 相
关的交 易活 动；
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ；
（8） 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3、本基 金管 理人承 诺加 强 人员管 理，强 化职 业操 守 ，督促 和约束 员工 遵守 国 家有关 法
律、法 规及 行业 规范 ，诚 实信用 、勤 勉尽 责， 不从 事以下 活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7）违 反现 行有效 的有 关 法律、 法规、 规章 、基 金 合同和 中 国证 监会 的有 关 规定， 泄
漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业秘 密 ， 尚未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资
计划等 信息 ；
（8）违 反证 券交易 场所 业 务规则 ，利用 对敲 、倒 仓 等手段 操纵市 场价 格， 扰 乱市场 秩
序；
（9） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己；
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（11） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。
4、基 金经 理承 诺
（1）依 照有 关法律 、法 规 和基金 合同的 规定 ，本 着 谨慎的 原则为 基金 份额 持 有人谋 取
最大利 益；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ；
（3）不 违反 现行有 效的 有 关法律 、法规 、规 章、 基 金合同 和中国 证监 会的 有 关规定 ，华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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泄漏在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、 基金 的商业 秘密 、 尚 未依 法公 开的基 金投 资内容 、 基金 投
资计划 等信 息；
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度
1、内 部控 制的 原则
（1）健 全性 原则。 内部 控 制必须 覆盖公 司各 个部 门 和各级 岗位， 并渗 透 到 各 项业务 过
程，涵 盖决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 经营 环节 ；
（2）有 效性 原则。 通过 科 学的内 控手段 和方 法， 建 立合理 的内控 程序 ，维 护 内控制 度
的有效 执行 ；
（3）独 立性 原则。 公司 在 精简的 基础上 设立 能够 充 分满足 经营运 作需 要的 机 构、部 门
和岗位 ， 各机 构、 部门 和 岗位职 能上 保持 相对 独立 。 内 部控 制的 检查评 价部 门必须 独立 于内
部控制 的建 立和 执行 部门 ；
（4）相 互制 约原则 。公 司 内部部 门和岗 位的 设置 应 权责分 明、相 互制 衡， 消 除内部 控
制中的 盲点 ；
（5）防 火墙 原则。 公司 基 金资产 、自有 资产 、其 他 资产的 运作应 当分 离， 基 金投资 研
究、 决 策、 执 行 、 清 算、 评估等 部门 和岗 位， 应 当 在物理 上和 制度 上适 当隔 离， 以达 到风 险
防范的 目的 ；
（6）成 本效 益原则 。公 司 运用科 学化的 经营 管理 方 法降低 运作成 本， 提高 经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。
2、内 部控 制的 主要 内容
（1） 控制 环境
董事会 下设风 险管 理与 审 计委员 会，全 面负 责公 司 的风险 管理、 风险 控制 和 财务监 控，
审查公 司的 内控 制度 ， 并 对重大 关联 交易 进行 审计 ； 董 事会 下设 薪酬 、 考 核 与资格 审查 委员
会， 对 董事 、 总 经理、 督察 长、 财 务总 监和 其他 高级 管理人 员的 候选 人进 行资 格审查 以确 保
其具有 中国 证监 会所 要求 的任职 资格， 制定 董事、 监事、 总经理 、 督察 长、 财务总 监、 其 他
高级管 理人 员及 基金 经理 的薪酬/报 酬计 划或 方案 。
公司管 理层 在总 经理 领导 下， 认真 执行 董事 会确 定 的内部 控制 战略 ， 为了 有 效贯彻 公司
董事会 制定 的经 营方 针及 发展战 略， 设立 了投 资决 策委员 会和 风险 控制 委员 会， 就 基金 投资
和风险 控制 等发 表专 业意 见及建 议。
公司设 立督 察长 ， 对 董事 会负责 ， 主 要负 责对 公司 内部控 制的 合法 合规 性、 有效性 和合
理性进 行审 查， 发现 重大 风险事 件时 向公 司董 事长 和中国 证监 会报 告。
（2） 风险 评估
公司风 险控 制人 员定 期评 估公司 风险 状况 ， 范 围包 括 所有能 对经 营目 标产 生负 面影响 的
内部和 外部 因素 ， 评 估这 些因素 对公 司总 体经 营目 标产生 影响 的程 度及 可能 性， 并 将评 估报华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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告报公 司董 事会 及高 层管 理人员 。
（3） 控制 活动
控制活 动包 括自 我控 制、 职责分 离、 监察 稽核 、 实 物控制 、 业 绩评 价、 严格 授权、 资产
分离、 危机 处理 等政 策、 程序或 措施 。
自我控 制以 各岗 位的 目标 责任制 为基 础 ， 是 内部 控 制的第 一道 防线 。 在公 司 内部建 立科
学、 严 格的 岗位 分离 制度， 在相关 部门 和相 关岗 位之 间建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟
通制度 ， 后 续部 门及 岗位 对前一 部门 及岗 位负 有监 督责任 ， 使 相互 监督 制衡 的机制 成为 内部
控制的 第二 道防 线。 充分 发挥督 察长 和法 律监 察部 对各岗 位、 各部 门、 各机 构、 各 项业 务全
面监察 稽核 作用 ，建 立内 部控制 的第 三道 防线 。
（4） 信息 与沟 通
公司建 立了 内部 办公 自动 化信息 系统 与业 务汇 报体 系， 形 成了 自上 而下 的信 息 传播渠 道
和自下 而上 的信 息呈 报渠 道。 通 过建 立有 效的 信息 交流渠 道， 保证 了公 司员 工及各 级管 理人
员可以 充分 了解 与其 职责 相关的 信息 ，并 及时 送达 适当的 人员 进行 处理 。
（5） 内部 监控
内部监 控由 公司 风险 管理 与审计 委员 会 、 督 察长 、 风 险控制 委员 会和 法律 监察 部等部 门
在各自 的职 权范 围内 开展 。 本公 司设 立了 独立 于各 业务部 门的 法律 监察 部， 其中监 察稽 核人
员履行 内部 稽核 职能 ， 检 查、 评 价公 司内 部控 制制 度合理 性、 完备 性和 有效 性， 监 督公 司内
部控制 制度 的执 行情 况， 揭示公 司内 部管 理及 基金 运作中 的风 险 ， 及时 提出 改进意 见 ， 促 进
公司内 部管 理制 度有 效地 执行。
3、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1 ） 基 金管 理人确 知建 立 、 实施和 维持 内部 控制 制度 是本公 司董 事会 及管 理层 的责 任 ；
（2） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 ；
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。
二、基 金托管人
（一） 基金 托管 人基 本情 况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年1 月1 日
法定代 表人 ：姜 建清
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元
联系电 话：010-66105799 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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联系人 ：洪 渊
（二） 主要 人员 情况
截至2016 年 3 月 末， 中国 工商银 行资 产托 管部 共有 员工 198 人 ，平 均年龄30 岁，95%
以上员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ，高 管人 员均 拥有 研究生 以上 学历 或高 级技 术职称 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异的 市场
形象和 影响力 。建立 了国 内托管 银行中 最丰富 、最 成熟的 产品线 。拥有 包括 证券投 资基金 、
信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、企 业年 金基 金、QFII 资 产、QDII 资产 、股权 投资 基
金、证 券公司 集合资 产管 理计划 、证券 公司定 向资 产管理 计划、 商业银 行信 贷资产 证券化 、
基金公 司特 定客 户资 产管 理、QDII 专 户资 产、ESCROW 等门 类齐 全的 托管 产品 体系， 同时 在
国内率 先开 展绩 效评 估、 风险管 理等 增值 服务 ， 可 以为各 类客 户提 供个 性化 的托管 服务 。 截
至 2016 年 3 月 ，中 国工 商 银行共 托管 证券 投资 基 金 555 只。 自 2003 年以 来， 本行连 续十
一年获 得香 港 《亚 洲货 币》 、 英 国 《 全球 托管 人》 、 香 港 《 财资》 、 美 国 《 环球 金 融》 、 内地 《证
券时报 》 、 《 上海 证券 报》 等境内 外权 威财 经媒 体评 选的 49 项最 佳托 管银 行大 奖；是 获得 奖
项最多 的国 内托 管银 行， 优良的 服务 品质 获得 国内 外金融 领域 的持 续认 可和 广泛好 评。
（四） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各 项业 务飞 速发展 ， 始 终保 持在 资产 托管行 业的
优势地 位。 这些 成绩 的取 得， 是 与资 产托 管部 “一 手抓业 务拓 展， 一手 抓内 控建设 ” 的 做法
是分不 开的 。 资 产托 管部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作， 在积 极拓 展各项 托管 业务
的同时 ， 把 加强 风险 防范 和控制 的力 度， 精心 培育 内控文 化， 完善 风险 控制 机制， 强化 业务
项目全 过程 风险 管理 作为 重要工 作来 做。 继 2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、
2014 年八 次顺 利通 过评 估 组织内 部控 制和 安全 措施 是否充 分的 最权 威 的SAS70 （审 计标 准第
70 号） 审阅 后，2015 年中 国工商 银行 资产 托管 部第 九次通 过 ISAE3402（原 SAS70 ） 审阅 获
得无保 留意 见的 控制 及有 效性报 告， 表明 独立 第三 方对我 行托 管服 务在 风险 管理、 内部 控制
方面的 健全 性和 有效 性的 全面认 可 。 也 证明 中国 工商 银行托 管服 务的 风险 控制 能力已 经与 国
际大型托 管银 行接轨 ，达 到国际先 进水 平。目 前，ISAE3402 审 阅已经 成为年 度化、常 规化
的内控 工作 手段 。
（1） 内部 风 险 控制 目标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范
运作的 经营思 想和经 营风 格，形 成一个 运作规 范化 、管理 科学化 、监控 制度 化的内 控体系 ；华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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防范和 化解 经营 风险 ， 保 证托管 资产 的安 全完 整； 维护持 有人 的权 益； 保障 资产托 管业 务 安
全、有 效、 稳健 运行 。
（2） 内部 风险 控制 组织 结 构
中国工商银行资产托 管业 务内部风险控制组织 结构 由中国工商银行股份 有限 公司稽核
监察部 门（内 控合规 部、 内部审 计局） 、 资产 托管部 内设风 险控制 处及资 产托 管部各 业务处
室共同 组成 。 总 行稽 核监 察部门 负责 制定 全行 风险 管理政 策， 对各 业务 部门 风险控 制工 作进
行指导 、 监督 。 资 产托 管 部内部 设置 专门 负责 稽核 监察工 作的 内部 风险 控制 处， 配备 专职 稽
核监察 人员 ， 在总经 理的 直接领 导下 ， 依照有 关法 律规章 ， 对业 务的运 行独 立行使 稽核 监 察
职权。 各业 务处 室在 各自 职责范 围内 实施 具体 的风 险控制 措施 。
（3） 内部 风险 控制 原则
1 ）合法 性原则 。内控 制度 应当符合 国家 法律法 规及 监管机构 的监 管要求 ，并 贯穿于 托
管业务 经营 管理 活动 的始 终。
2 ）完整 性原则 。托管 业务 的各项经 营管 理活动 都必 须有相应 的规 范程序 和监 督制约 ；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。
3 ） 及时 性原 则。 托 管业 务 经营活 动必 须在 发生 时能 准确及 时地 记录 ； 按 照 “ 内 控优先 ”
的原则 ，新 设机 构或 新增 业务品 种时 ，必 须做 到已 建立相 关的 规章 制度 。
4 ）审慎 性原则 。各项 业务 经营活动 必须 防范风 险， 审慎经营 ，保 证基金 资产 和其他 委
托 资产 的安 全与 完整 。
5 ）有效 性原则 。内控 制度 应根据国 家政 策、法 律及 经 营管理 的需 要适时 修改 完善， 并
保证得 到全 面落 实执 行， 不得有 任何 空间 、时 限及 人员的 例外 。
6 ）独立 性原则 。 设立 专门 履行托管 人职 责的管 理部 门；直接 操作 人员和 控制 人员必 须
相对独 立， 适当 分离 ；内 控制度 的检 查、 评价 部门 必须独 立于 内控 制度 的制 定和执 行部门 。
（4） 内部 风险 控制 措施 实 施
1 ） 严格 的隔 离制 度。 资 产 托管业 务与 传统 业务 实行 严格分 离， 建立 了明 确的 岗 位职责 、
科学的 业务 流程 、 详 细的 操作手 册 、 严 格的人 员行 为规范 等一 系列 规章 制度 ， 并 采取 了良 好
的防火 墙隔 离制 度， 能够 确保资 产独 立、 环境 独立 、 人员 独立 、 业 务制 度和 管理独 立、 网络
独立。
2 ）高层 检查。 主管行 领导 与部门高 级管 理层作 为工 行托管业 务政 策和策 略的 制定者 和
管理者 ， 要 求下 级部 门及 时报告 经营 管理 情况 和特 别情况 ， 以 检查 资产 托管 部在实 现内 部控
制目标 方面 的进 展， 并根 据检查 情况 提出 内部 控制 措施， 督促 职能 管理 部门 改进。
3 ）人事 控制。 资产托 管部 严格落实 岗位 责任制 ，建 立 “自控 防线 ” 、“ 互控 防线 ” 、
“ 监控 防线 ”三 道控 制防 线， 健全 绩效 考核和 激励 机制 ， 树 立 “ 以人为 本 ” 的内控 文化 ， 增华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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强员工 的责 任心 和荣 誉感 ， 培 育团 队精 神和核 心竞 争力 。 并 通过 进行定 期 、 定向的 业务 与职
业道德 培训 、签 订承 诺书 ，使员 工树 立风 险防 范与 控制理 念。
4 ）经营 控制。 资产托 管部 通过制定 计划 、编制 预算 等方法开 展各 种业务 营销 活动、 处
理各项 事务 ，从 而有 效地 控制和 配置 组织 资源 ，达 到资源 利用 和效 益最 大化 目的。
5 ）内部 风险管 理。资 产托 管部通过 稽核 监察、 风险 评估等方 式加 强内部 风险 管理， 定
期或不 定期 地对 业务 运作 状况进 行 检 查、 监控 ， 指 导业务 部门 进行 风险 识别 、 评估 ， 制 定并
实施风 险控 制措 施， 排查 风险隐 患。
6 ）数据 安全控 制。我 们通 过业务操 作区 相对独 立、 数据和传 真加 密、数 据传 输线路 的
冗余备 份、 监控 设施 的运 用和保 障等 措施 来保 障数 据安全 。
7 ） 应急 准备 与响 应。 资产 托管业 务建 立专 门的 灾难 恢复中 心， 制定 了基 于数 据、 应 用、
操作 、 环 境四 个层 面的 完备 的灾难 恢复 方案 ， 并组 织员 工定期 演练 。 为使 演练 更加 接近实 战，
资产托 管部 不断 提高 演练 标准， 从最 初的 按照 预订 时间演 练发 展到 现在 的 “ 随机演 练 ”。从
演练结 果看 ，资 产托 管部 完全有 能力 在发 生灾 难的 情况下 两个 小时 内恢 复业 务。
（5） 资产 托管 部内 部风 险 控制情 况
1 ）资产 托管部 内部设 置专 职稽核监 察部 门，配 备专 职稽核监 察人 员，在 总经 理的直 接
领导下 ， 依 照有 关法 律规 章， 全 面贯 彻落 实全 程监 控思想 ， 确 保资 产托 管业 务健康 、 稳 定地
发展。
2 ）完善 组织结 构，实 施全 员风险管 理。 完善的 风险 管理体系 需要 从上至 下每 个员工 的
共同参 与， 只有 这样， 风险 控制制 度和 措施 才会 全面 、 有效。 资产 托管 部实 施全 员 风险管 理，
将风险 控制 责任 落实 到具 体业务 部门 和业 务岗 位 ， 每 位员工 对自 己岗 位职 责范 围内的 风险 负
责， 通 过建 立纵 向双 人制 、 横向 多部 门制 的内 部组 织结构 ， 形 成不 同部 门、 不同岗 位相 互制
衡的组 织结 构。
3 ）建立 健全规 章制度 。资 产托管部 十分 重视内 控制 度的建设 ，一 贯坚持 把风 险防范 和
控制的 理念 和方 法融 入岗 位职责 、 制度 建设和 工作 流程中 。 经过 多年努 力 ， 资产托 管部 已经
建立了 一整 套内 部风 险控 制制度 ， 包 括： 岗位 职责 、 业务 操作 流程 、 稽 核监 察制度 、 信 息披
露制度 等 ， 覆 盖所有 部门 和岗位 ， 渗透 各项业 务过 程， 形成 各个 业务环 节之 间的相 互制 约 机
制。
4 ）内部 风险控 制始终 是托 管部工作 重点 之一， 保持 与业务发 展同 等地位 。资 产托管 业
务是商 业银 行新 兴的 中间 业务， 资产 托管 部从 成立 之日起 就特 别强 调规 范运 作， 一 直将 建立
一个系 统、 高效 的风 险防 范和控 制体 系作 为工 作重 点。 随 着市 场环 境的 变化 和托管 业务 的快
速发展 ， 新问 题、 新情 况 不断出 现 ， 资 产托管 部始 终将风 险管 理放 在与 业务 发展同 等重 要的
位置， 视风 险防 范和 控制 为托管 业务 生存 和发 展的 生命线 。
( 五)基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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根据 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 等 有关 证券 法律 法规 的规定 及基 金合 同的 约定 ， 对基 金投
资范围 、 投 资对 象、 基 金投 融资比 例、 基金 投资 禁止 行 为、 基 金管 理人 参与 银行 间 债券市 场、
基金管 理人 选择 存款 银行 、 基 金投 资流 通受限 证券 、 基 金资 产净 值计算 、 各 类基金 份额 的每
万份基 金已 实现 收益 和 7 日年化 收益 率计 算、 应收 资金到 账 、 基 金费用 开支 及收入 确定 、 基
金收益 分配 、 相关信 息披 露、 基金 宣传 推介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 的合法 性 、 合 规
性进行 监督 和核 查。
基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《 基金法 》 、
《运作 办法》 、 基金 合同、 托管协 议、上 述监督 内容 的约定 和其他 有关法 律法 规的规 定，应
及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 进行 整改 ， 整改 的时 限应符 合法 规允 许的 投资 比例调 整期 限 。
基金管 理人 收到 通知 后应 及时核 对确 认并 以书 面形 式向基 金托 管人 发出 回函 并改正 。 在规 定
时间内 ， 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管 理人改 正 。 基金管 理人 对基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。
基金托管 人发 现基金 管理 人的投资 指令 违反《 基金 法》 、 《运 作办法 》 、基 金合 同和有 关
法律法 规规 定 ， 应当 拒绝 执行 ， 立 即通 知基金 管理 人限期 改正 ， 如基金 管理 人未能 在通 知 期
限内纠 正的 ，基 金托 管人 应向中 国证 监会 报告 。
基金管 理人 有义 务配 合和 协助基 金托 管人 依照 法律 法规 、 基 金合 同和 托管 协议 对基金 业
务执行 核查 。 对基金 托管 人发出 的书 面提 示， 基金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正 ， 或 就
基金托 管人 的疑 义进 行解 释或举 证； 对基 金托 管人 按照法 律法 规、 基金 合同 和托管 协议 的要
求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项 ， 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制
度等。
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应及 时报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正， 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 ， 拒 绝、 阻 挠对 方根
据本托 管协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖延 、 欺 诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督 ， 情 节严 重
或经基 金托 管人 提出 警告 仍不改 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。
三、相 关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
基金份 额发 售机 构包 括基 金管理 人的 直销 机构 和代 销机构 的销 售网 点。
1 、直 销机 构：
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号 楼17 层
办公地 址： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号 楼17 层
法定代 表人 ：齐 亮
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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电话： （021 ）38784638
传真： （021 ）50103016
联系人 ： 汪 莹白
客服电 话：400-888-0001，（ 021 ）38784638
公司网 址：www.huatai-pb.com
2 、代 销机 构
1) 中国 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
传真： （010 ）66594853
客服电 话：95566
公司网 址：www.boc.cn
2) 中国 工商 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
传真： （010 ）66107914
客服电 话：95588
公司网 址：www.icbc.com.cn
3) 招商 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红
联系人 ：邓 炯鹏
电话： （0755 ）83198888
传真： （0755 ）83195109
客服电 话：95555
公司网 址：www.cmbchina.com
4) 哈尔 滨银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街 160 号
办公地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街 160 号
法定代 表人 ：郭 志文 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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联系人 ：遇 玺
电话： （0451 ）86779018
传真： （0451 ）86779018
客服电 话：95537 或400-609-5537
公司网 址：www.hrbb.com.cn
5) 爱建 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 1600 号32 层
办公地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 1600 号32 层
法定代 表人 ：宫 龙云
联系人 ：戴 莉丽
电话： （021 ）32229888
传真： （021 ）68728703
客服电 话：4001-962502
公司网 站：www.ajzq.com
6) 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：王 星
电话： （022 ）28451922
传真： （022 ）28451892
客服电 话：400-651-5988
公司网 址：www.bhzq.com
7) 长城 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦14 、16 、17 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：高 峰
电话： （0755 ）83516094
传真： （0755 ）83515567
客服电 话： （0755 ）33680000 、400-6666-888
公司网 址：www.cgws.com
8) 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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办公地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：奚 博宇
电话： （021 ）68751860
传真： （021 ）68751151
客服电 话：95579 或4008-888-999
公司客 服网 址：www.95579.com
9) 第一 创业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：吴 军
电话： （0755 ）23838751
传真： （0755 ）23838750
客服电 话：400-888-1888
公司网 址：www.firstcapital.com.cn
10)东 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：朱 科敏
联系人 ：王 一彦
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客服电 话： 95531 或400-8888-588
公司网 址：www.longone.com.cn
11)东 吴证 券 股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街5 号
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街5 号
法定代 表人 ：吴 永敏
联系人 ：方 晓丹
电话： （0512 ）65581136
传真： （0512 ）65588021
客服电 话：400-860-1555 或96288
公司网 址：www.dwzq.com.cn 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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12)国 金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号6 、16 、17 楼
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
电话：028-86690057 、028-86690058
传真：028-86690126
客服电 话：95310
公司网 址：www.gjzq.com.cn
13)申 万宏 源西 部证 券有 限 公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市天山 区文 艺 路233 号宏 源大 厦8 楼
法定代 表人 ：李 季
联系人 ：王 君
电话：0991-7885083
传真：0991-2301802
客服电 话：400-800-0562
公司网 址：www.swhysc.com
14)华福 证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福建 省福 州市 五四 路 157 号新 天地 大 厦7-10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：徐 松梅
电话： （0591 ）83893286
传真： （0591 ）87383610
客服电 话：96326 （ 福建 省 外请加 拨 0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
15)华 鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b)单元
办公地 址： 上海 市肇 家浜 路 750 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：陈 敏
电话： （021 ）64316642 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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传真： （021 ）64333051
客服电 话： 400-109-9918 、021 －32109999 、029-68918888
公司网 址：www.cfsc.com.cn
16)平 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 金田 路大 中华 国际 交易广 场 8 楼
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 金田 路大 中华 交易 广场群 楼 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：吴 琼
电话： （0755 ）22621866
传真： （0755 ）82400862
客服电 话：95511*8
公司网 址：stock.pingan.com
17)中 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
客服电 话：95538
公司网 址：www.zts.com.cn
18)上 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼
法定代 表人 ：龚 德雄
联系人 ：许 曼华
电话：021-53686888
传真：021-53686100 ，021-53686200
客服电 话：021-962518
公司网 址：www.962518.com
19)申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书 （更新）摘要
联系人 ：黄 莹
电话： （021 ）33389888
传真： （021 ）33388224
客服电 话：95523 或4008895523
公司网 址：www.swhysc.com
20)天 相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹 伶
电话： （010 ）66045152
传真： （010 ）66045518
客服电 话： （010 ）66045678
公司网 址：www.txsec.com 或www.jjm.com.cn
21)西 南证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 煜
电话： （023 ）63786141
传真： （023 ）63810422
客服电 话：400-809-6096
公司网 址：www.swsc.com.cn
22)信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：尹 旭航
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：95321
公司网 址：www.cindasc.com
23)中 航证 券有 限公 司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书 （更新）摘要
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
法定代 表人 ：王 宜四
联 系人 ：戴 蕾
电话： （0791 ）86768681
传真： （0791 ）86770178
客服电 话：400-886-6567
公司网 址：www.avicsec.com
24)中 信建 投证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市安 立 路66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
电话：400-8888-108
传真： （010 ）65182261
客服电 话：400-888-8108
公司网 址：www.csc108.com
25)华 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 安 徽省 合肥 市政务 文化 新区 天鹅 湖 路198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：范 超
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电 话：400-809-6518 （全国 ） 96518 （安 徽）
公司网 址：www.hazq.com
26)泰 诚财 富基 金销 售（ 大 连）有 限公 司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号
办公地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号
法定代 表人 ：林 卓
联系人 ：薛 长平
电话：0411-88891212
传真：0411-88891212
客服电 话：400-641-1999
公司网 址：www.taichengcaifu.com 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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27)一 路财 富（ 北京 ）信 息 科技有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 9 号院 5 号楼702 室
办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号万 通新 世界 A 座 2208
法定代 表人 ：吴 雪秀
联系人 ：段 京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客服电 话：400-001-1566
公司网 址：www.yilucaifu.com
28)大同 证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 大 同市 城区 迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层
办公地 址： 山 西省 太原 市 长治 路 111 号山 西世 贸中 心 A 座12 、13 层
法定代 表人 ： 董祥
联系人 ： 薛津
电话：0351-4130322
传真：0351-7219891
客服电 话：400-712-1212
公司网 址：http://www.dtsbc.com.cn
29)嘉 实财 富管 理有 限公 司
注册地 址 ： 上 海市 浦东 新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心办 公楼 二 期46 层 4609-10 单元
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 建国 路 91 号金 地中 心 A 座6 层
法定代 表人 ： 赵学 军
联系人 ： 余永 键
电话：010-85097570
传真：010-85097308
客服电 话：400-021-8850
公司网 址：www.harvestwm.cn
30)开 源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层
办公地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层
法定代 表人 ：李 刚
联系人 ：袁 伟涛
电话：029-81887060
传真：029-81887060 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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客服电 话：4008608866
公司网 址：www.kysec.cn
31)徽 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 安徽 合肥 安庆 路 79 号天 徽大 厦A 座
办公地 址： 安徽 合肥 安庆 路 79 号天 徽大 厦A 座
法定代 表人 ：李 宏鸣
联系人 ：叶 卓伟
电话：0551-62667635
传真：0551-62667684
客服电 话：96588
公司网 址：www.hsbank.com.cn
32)乾 道金 融信 息服 务（ 北 京）有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 村 南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地 址： 北京 市西 城区 德外大 街合 生财 富广 场 1302 室
法定代 表人 ：王 兴吉
联系人 ：高 雪超
电话：18601207732
传真：010-82057741
客服电 话：4000888080
公司网 址：www.qiandaojr.com
33)北 京汇 成基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：丁 向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电 话：4006199059
公司网 址：www.fundzone.cn
34)奕 丰金 融服 务（ 深圳 ） 有限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋201 室 （ 入住 深圳 市前 海商务 秘书
有限公 司）
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代 表人 ： TAN YIK KUAN 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书 （更新）摘要
联系人 ： 陈广 浩
电话：0755-8946 0500
传真：0755-2167 4453
客服电 话：400-684-0500
公司网 址：www.ifastps.com.cn
35)上 海长 量基 金销 售投 资 顾问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：刘 潇
电话：021-20691942
传真：021-2069-1861
客服电 话：400-820-2899
公司网 站： www.erichfund.com
36)上 海好 买基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：胡 锴隽
电话：021-20613635
传真：021-68596916
客服电 话：400-700-9665
公司网 址：www.ehowbuy.com
37)上 海天 天基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号二 号 楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座10 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：朱 玉
电话：021-54509988-1071
传真：021-64383798
客服电 话：400-181-8188
公司网 址：www.1234567.com.cn
38)深 圳众 禄基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客服电 话：4006-788-887
公司网 址：www.jjmmw.com ；www.zlfund.cn
39)北 京展 恒基 金销 售股 份 有限公 司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号 邮电 新闻 大 厦 2 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：马 林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电 话：4008188000
公司网 址：www.myfp.com
40)浙 江同 花顺 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文 二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
联系人 ：吴 强
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
客服电 话：4008-773-772
公司网 站：www.5ifund.com
41)杭 州数 米基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 杭 州市 余杭 区 仓前街 道海 曙路 东 2 号
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼
法定代 表人 ： 陈柏 青
联系人 ：王 朝
客服电 话：4000-766-123
公司网 站： http://www.fund123.cn
42)和 讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：刘 洋
电话：010-85650628
客服电 话：400-920-0022
公司网 址：licaike.hexun.com
43)宜 信普 泽投 资顾 问（ 北 京） 有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座1809
法定代 表人 ： 沈伟 桦
联系人: 刘 梦轩
电话：(010)-52858244
公司网 址：www.yixinfund.com
客服电 话：400-6099-200
44)深 圳市 新兰 德证 券投 资 咨询有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企 业 大厦C 座 9 层
法定代 表人 ：杨 懿
联系人: 张燕
电话： （010 ）58325395
公司网 址： http://8.jrj.com.cn/
客服电 话：400-166-1188
45)泉 州银 行股份 有 限公 司
注册地 址： 泉 州市 云鹿 路 3 号
办公地 址： 泉 州市 云鹿 路 3 号
法定代 表人 ：傅 子能
联系人: 董 培姗
电话：0595-22551071
公司网 址： www.qzccbank.com
客服电 话：400-88-96312
46)北 京创 金启 富投 资管 理 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A
办公地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A
法定代 表人 ：梁 蓉 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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联系人: 齐 廷君
电话：010-66154828-835
公司网 址： www.5irich.com
客服电 话：400-6262-818
47)北 京恒 久浩 信投 资咨 询 有限公 司
注册地 址： 北京 市怀 柔区 怀北镇 怀北 路 308 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 光华 路 7 号 汉威 大 厦 B1210
法定代 表人 ：谢 亚凡
联系人: 陈冲
电话：010-65617753
公司网 址： www.haofunds.com
客服电 话：4006-525-676
48)上 海利 得基 金销 售有 限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区峨 山路 91 弄61 号 1 幢 12 层(陆家 嘴软 件园10 号楼)
法定代 表人 ： 沈继 伟
联系人: 徐鹏
公司网 址： http://m.leadfund.com.cn
客服电 话：400-005-6355
49)北 京钱 景财 富投 资管 理 有限公 司
住所： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号1 幢 9 层 1008-1012
法定代 表人 ：赵 荣春
联系人: 盛 海娟
电话：010-57418829
传真：010-57569671
公司网 址： www.qianjing.com
客服电 话：400-893-6885
50)北 京增 财基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号1 号楼 12 层 1208 号
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208 室
法定代 表人 ：罗 细安
联系人 ：李 皓
电话：010- 67000988-6003
公司网 址： www.zcvc.com.cn
客服电 话：400-001-8811 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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51)诺 亚正 行（ 上海 ）基 金 销售投 资顾 问公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室
办公地 址： 中国 上海 市杨 浦区昆 明 路 508 号B 座 12F
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：李 娟
电话：021-35882830
公司网 址： www.noah-fund.com
客服电 话：400-821-5399
52)上 海陆 金所 资产 管理 有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：陈 思乐
公司网 址：www.lufunds.com
客服电 话：4008219031
53)北 京乐 融多 源投 资咨 询 有限公 司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 西大望 路 1 号 1 号楼 1603
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 西大望 路 1 号 1 号楼 1603
法定代 表人 ： 董浩
联系人 ：牛 亚楠
公司网 址：www.jimufund.com
客服电 话：400-068-1176
54)珠 海盈 米财 富管 理有 限 公司
注册地 址： 珠海 横琴 新区 宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 珠海 横琴 新区 宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：钟 琛
公司网 址：www.yingmi.cn
客服电 话：020-89629066
55)大 泰金 石投 资管 理有 限 公司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地 址： 江苏 省南 京市 秦淮区 中山 南 路1 号 南京 中心 66 楼
法定代 表人 ：袁 顾明
联系人 ：何 庭宇 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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联系电 话：021-22267987
公司网 址：www.dtfunds.com
客服电 话：400-928-2266
56)上 海联 泰资 产管 理有 限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
公司网 址：www.66zichan.com
客服电 话：4000-466-788
57)和 耕传 承基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 河南 省郑 州市 郑东新 区心 仪路 西广 场路 南升龙 广 场 2 号楼 701
办公地 址： 河南 省郑 州市 郑东新 区心 仪路 西广 场路 南升龙 广 场 2 号楼 701
法定代 表人 ：李 淑慧
联系人 ：裴 小龙
公司网 址：www.hgccpb.com
客服电 话：4000555671
58)北 京格 上富 信投 资顾 问 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 19 号楼701 内09 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 19 号楼701 内09 室
法定代 表人 ：李 悦章
联系人 ：曹 庆展
联系电 话：010-65983311
公司网 址：www.igesafe.com
客服电 话：010-82350618
59)深 圳富 济财 富管 理有 限 公司
注册地 址： 深圳 前海 深港 合作区 前湾 一 路1 号 A 栋201 室
办公地 址： 深圳 市南 山区 高新南 七 道 12 号惠 恒集 团 二期 418 室
法定代 表人 ：齐 小贺
联系人 ：马 力佳
联系电 话：0755-83999907-815
公司网 址：www.jinqianwo.cn
客服电 话：0755-83999907
60)海 银基 金销 售有 限公 司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书 （更新）摘要
注册地 址： 上 海市 浦东 新 区东方 路 1217 号 16 楼B 单元
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区东方 路 1217 号 6 楼
法定代 表人 ： 刘惠
联系人 ：毛 林
联系电 话：021-80133597
公司网 址：www.fundhaiyin.com
客服电 话：400-808-1016
61)北 京电 盈基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 呼家楼(京 广中 心)1 号楼36 层 3603 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 呼家楼(京 广中 心)1 号楼36 层 3603 室
法定代 表人 ：程 刚
联系人 ：张 旭
公司网 址：www.dianyingfund.com
客服电 话：400-100-3391
3 、 基金 管理 人可 根据 有关 法律法 规的 要求 ， 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，
并及时 公告 。
（二） 注册 登记 机构
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号楼 17 层
法定代 表人 ：齐 亮
办公地 址： 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号楼 17 层
电话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
传真： （021 ）50103016
联系人 ：陈 培
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
住所： 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 1405 室
负责人 ：廖海
电话： （021 ）51150298
传真： （021 ）51150398
经办律 师： 刘佳 、范 佳斐
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（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
经办注 册会 计师 ：单 峰、 张勇
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
四、基 金的名称
华泰柏 瑞量 化智 慧灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
五、基 金的类型
混合型
六、基 金的投资目标
利用定 量投 资模 型， 在有 效控制 风险 的前 提下 ， 追 求资产 的长 期增 值， 力争 实现超 越 业
绩比较 基准 的投 资回 报。
七、基 金的投资范围
本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具，包括国 内依法发行的 股票（包含 中
小板、 创业板 及其他 经中 国证监 会核准 上市的 股票） 、债券 （国债 、金融 债、 企业/公 司债、
次级债 、可转 换债券 （含 分离交 易可转 债） 、 央行票 据、短 期融资 券、超 短期 融资券 、中期
票据等） 、资产 支持 证券、 债券回 购、银 行存款 、货 币市场 工具、 股指期 货、 权证以 及法律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具（ 但须符 合中 国证 监会 相关 规定） 。
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 股票 资产 的投 资比 例占基 金资 产 的0-95% ； 在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保
证金后 ，现 金和 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
待基金 参与融资融券 和转融通业 务的相关规定 颁布后，基 金管理人可以 在不改变本 基
金既有 投资 策略 和风 险收 益特征 并在 控制 风险 的前 提下， 经与 基金 托管 人协 商一致 后， 参与华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书 （更新）摘要
融资融 券业 务以 及通 过证 券金融 公司 办理 转融 通业 务， 以 提高 投资 效率 及进 行风险 管理 ， 届
时基金 参与 融资 融券 、 转 融通等 业务 的风 险控 制原 则、 具 体参 与比 例限 制、 费用收 支、 信息
披露、 估值 方法 及其 他相 关事宜 按照 中国 证监 会的 规定及 其他 相关 法律 法规 的要求 执行 ， 无
需召开 基金 份额 持有 人大 会审议 。
八、基 金的投资策略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 通过 定量 投资 模型 ， 选 取并 持有 预期 收 益较好 的股 票构 成投 资组 合， 在有 效
控制风 险的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报 。 但 在极端 市场 情况下 ， 为保 护
投资者 的本 金安 全， 股票 资产比 例可 降 至0% 。
本基金 运用 的量 化投 资模 型主要 包括 ：
（1） 多因 子alpha 模型 —— 股票 超额 回报 预测
多因 子alpha 模 型以 中国 股票市 场较 长期 的回 测研 究为基 础 ， 结 合前 瞻性 市 场判断 ， 用
精研的 多个 因子 捕捉 市场 有效性 暂时 缺失 之处 ， 以多 因子在 不同 个股 上的 不同 体现估 测个 股
的超值回 报。 概括来 讲， 本基金 alpha 模型 的因子 可归为如 下几 类：价 值（value ） 、 质量
（quality ） 、 动量 （momentum ） 、 成长 （growth ） 、 市 场预期 等等。 公司 的量 化 投研团 队会 持
续研究 市场 的状 态以 及市 场变化 ，并 对模 型和 模型 所采用 的因 子做 出适 当更 新或调 整。
多因子 alpha 模型 利用 长 期积累 并最 新扩 展的 数据 库，科 学地 考虑 了大 量的 各类信 息，
包括来 自市 场各 类投 资者 、 公 司各 类报 表、 分析 师 预测等 等多 方的 信息 。 基 金经理 根据 市场
状况及 变化 对各 类信 息的 重要性 做出 具有 一定 前瞻 性的判 断 ， 适 合调 整 各 因子 类别的 具体 组
成及权 重。
（2） 风险 估测 模型 —— 有 效控制 预期 风险
本基金 将利 用风 险预 测模 型和适 当的 控制 措施 ， 有 效控制 投资 组合 的预 期投 资风险 ， 并
力求将 投资 组合 的实 现风 险控制 在目 标范 围内 。
（3） 交易 成本 模型 —— 控 制交易 成本 以保 护投 资业 绩
本基金 的交 易成 本模 型既 考虑固 定成 本 ， 也 考虑 交 易的市 场冲 击效 应 ， 以 减 少交易 对业
绩造成 的负 面影 响。 在控 制交易 成本 的基 础上 ，进 行投资 收益 的优 化。
（4） 投资 组合 的优 化和 调 整
本基金 将综 合考 虑预 期回 报， 风险 及交 易成 本进 行 投资组 合优 化 。 其 选股 范 围将包 括流
动性和 基本 面信 息较 好的 股票。 投资 组合 构建 完成 后， 本 基金 将充 分考 虑各 种市场 信息 的变
化情况 ，对 投资 组合 进行 相应调 整， 并根 据市 场的 实际情 况适 当控 制和 调整 组合的 换手率 。
2、固 定收 益资 产投 资策 略
本基金 固定 收益 资产 投资 的目的 是在 保证 基金 资产 流动性 的基 础上 ， 有 效利 用 基金资 产 ，华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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提高基 金资 产的 投资 收益 。
固定收 益资产 包括 债券 （ 国债、 金融债 、企 业/公 司 债、次 级债、 可转 换债 券 （含分 离
交易可 转债 ） 、 央 行票 据、 短期融 资券、 超短 期融 资 券、 中期 票据 等） 、 资产 支 持证券、 债券
回购、 银行 存款 、货 币市 场工具 等。
本基金 管理 人将 基于 对国 内外宏 观经 济形 势的 深入 分析、 国内 财政 政策 与货 币 市场政 策
等因素 对固 定收 益资 产的 影响 ， 进 行合 理的利 率预 期， 判断 市场 的基本 走势 ， 制 定久 期控 制
下的资 产类 属配 置策 略。 在固定 收益 资产 投资 组合 构建和 管理 过程 中， 本基 金管理 人将 具体
采用期 限结 构配 置、 市场 转换、 信用 利差 和相 对价 值判断 、 信 用风 险评 估、 现金管 理等 管理
手段进 行个 券选 择。
3、资 产支 持证 券投 资策 略
在对市 场利 率环 境深 入研 究的基 础上 ， 本 基金 投资 于 资产支 持证 券将 采用 久期 配置策 略
与期限 结构 配置 策略 ， 结合 定量分 析和 定性 分析 的方 法， 综合 分析 资产 支持 证券 的利率 风险 、
提前偿 付风 险 、 流动 性风 险、 税收 溢价 等因素 ， 选 择具有 较高 投资 价值 的资 产 支持 证券 进行
配置。
4、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 ， 其 投资 原则 为有 利 于基金 资产 增值 ， 有利 于 加强基 金风
险控制 。 本 基金 在权 证投 资中将 对权 证标 的证 券的 基本面 进行 研究 ， 同 时综 合考虑 权证 定价
模型、 市场 供求 关系 、交 易制度 设计 等多 种因 素对 权证进 行定 价。
5、其 他金 融衍 生工 具投 资 策略
在法律 法规 允许 的范 围内 ， 本基金 可基 于谨 慎原 则运 用股指 期货 等相 关金 融衍 生工具 对
基金投 资组 合进 行管 理， 以套期 保值 为目 的， 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险， 提 高投 资效 率。 本基 金主要 采用 流动 性好 、 交 易活跃 的衍 生品 合约 ， 通 过多头 或空 头套
期保值 等策 略进 行套 期保 值操作 。 若 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 如 期权 、 互 换等
其他金 融衍 生品 种， 本基 金将以 风险 管理 和组 合优 化为目 的， 根据 届时 法律 法规的 相关 规定
参与投 资。
九、基 金的业绩比较基准
95%*中证 500 指 数收 益率+5%* 银 行活 期存 款利 率（ 税 后）
中证500 指 数由 中 证 指数 有限公 司编 制并 发布 。 它 的样本 选自 沪深 两个 证券 市场， 其成
份股包 含 了500 只沪 深 300 指数 成份 股之 外的A 股 市场中 流动 性好 、 代表 性强 的中小 市值 股
票，综 合反 映了 沪深 证券 市场内 中小 市值 公司 的整 体状况 。
随着法 律法 规和 市场 环境 发生变 化， 如果 上述 业绩 比较基 准不 适用 本基 金， 或者本 基金华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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业绩比 较基 准中 所使 用的 指数暂 停或 终止 发布 ， 或者 推出更 权威 的能 够代 表本 基金风 险收 益
特征的 指数 ， 基 金管 理人 可以依 据维 护基 金份 额持 有人合 法权 益的 原则 ， 与 基金托 管人 协商
一致后 ， 对业 绩比较 基准 进行相 应调 整 ， 并报 中国 证监会 备案 并及 时公 告， 无需召 开基 金 份
额持有 人大 会。
十、基 金的风险收益特征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险与 收益 高于 债券 型基金 与货 币市 场基 金， 低于股 票型
基金。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存 在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其内 容的真 实性 、准确 性和完 整性承 担个 别及连 带责任 。 基 金托管 人中国 银行根
据本合 同规 定 ， 复核 了本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内
容不存 在虚 假记 载 、 误 导性 陈述或 者重 大遗 漏 。 投资 组合报 告截 止日 为 2016 年 3 月31 日。
1、报告期末基金资产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 428,879,930.58 84.05
其中： 股票
428,879,930.58 84.05
2 固定收 益投 资
20,006,000.00 3.92
其中： 债券
20,006,000.00 3.92
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
10,000,000.00 1.96
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
31,545,906.03 6.18
7 其他资 产
19,823,553.39 3.89
8 合计
510,255,390.00
100.00
2、报告期末按行业分类 的 股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 13,389,654.50 2.64
B 采矿业 6,499,641.31 1.28
C 制造业 303,508,423.48 59.75 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
16,149,175.07 3.18
E 建筑业 13,234,341.86 2.61
F 批发和 零售 业 7,635,495.79 1.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,834,360.39 3.31
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 10,149,333.51 2.00
J 金融业 2,445,034.00 0.48
K
房地产 业
35,764,633.67 7.04
L
租赁和 商务 服务 业
879,240.00 0.17
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 305,120.00 0.06
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
1,426,040.00 0.28
R 文化、 体育 和娱 乐业
659,437.00 0.13
S 综合 - -
合计 428,879,930.58 84.44
3、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 502,200 9,446,382.00 1.86
2 600686 金龙汽 车 606,501 8,958,019.77 1.76
3 600027 华电国 际 1,578,400 8,917,960.00 1.76
4 000413 东旭光 电 1,118,200 8,632,504.00 1.70
5 002501 利源精 制 824,503 8,525,361.02 1.68
6 000488 晨鸣纸 业 1,005,629 8,517,677.63 1.68
7 000540 中天城 投 1,176,884 8,461,795.96 1.67
8 601028 玉龙股 份 1,055,010 8,418,979.80 1.66
9 600105 永鼎股 份 515,230 8,305,507.60 1.64
10 002531 天顺风 能 753,200 8,255,072.00 1.63
4、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,006,000.00 3.94
其中： 政策 性金 融债 20,006,000.00 3.94
4 企业债 券 - - 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,006,000.00 3.94
5、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 150411 15 农发 11 100,000 10,006,000.00 1.97
2 150307 15 进出 07 100,000 10,000,000.00 1.97
6、 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8、 报告期末本基金投资 的 股指期货持仓和损益 明细
代码 名称
持仓量
（买/ 卖）
合约市 值 （ 元） 公允价 值变 动 （元） 风险说 明
IC1604 IC1604 15 18,112,800.00 2,005,000.00 -
IC1606 IC1606 25 28,483,000.00 3,376,240.00
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 5,381,240.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -10,562,321.15
注：按照 股指 期货每 日无 负债结算 的结 算规则、 《基 金股指期 货投 资会计 业务 核算细 则
(试行) 》 及 《企 业会 计准 则-金 融工 具列 报》 的 相关 规定， “其 他衍 生工 具-股 指期货 投资 ”
与 “证 券清算 款-股 指期货 每日无 负债结 算暂收 暂付 款 ”， 符合金 融资产 与金 融负债 相抵销
的条件 ， 故将 “其 他衍 生工 具- 股 指期 货投 资 “ 的期 末 公允价 值以 抵销 后的 净额 列报, 净额 为
零。
9、投资组合报告附注
1 ）报告 期内基 金投资 的前 十名证券 的发 行主体 没有 被监管部 门立 案调查 的， 也没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的。
2 ） 基 金投 资的 前十 名股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的情况 。
3） 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 9,413,134.56 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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2 应收证 券清 算款 9,704,104.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 694,160.64
5 应收申 购款 12,154.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,823,553.39
4）报告期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5）报告期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
序
号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 000002 万
科Ａ 9,446,382.00 1.86 重大资 产重 组
十二、 基金的业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利。 基金的 过往 业绩并 不代表 其未来 表现。 投资 有风险 ，投资 者在作 出投 资决策 前应仔
细阅读 本基 金的 招募 说明 书。 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。基 金的 业绩报 告截 止日 为2016 年 3 月 31 日。
1 、本 报告 期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -13.44% 2.88% -18.20% 3.08% 4.76% -0.20%
基金成 立至
2015 年12 月
31 日
2.19% 2.47% -28.49% 3.12% 30.68% -0.65%
2 、基 金的 收益 分配 情况
本基金 未实 施 过 收益 分配 。
3 、图示 自基金 合同生 效以 来基金份 额累 计净值 增长 率变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益率 变 动的 比较 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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十三、 基金的费用与税收
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 、仲裁 费和 诉讼 费；
4 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
5 、基 金的 投资 标的 交易 费 用；
6 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
7 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
8 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 约定 ，可 以在 基金 财产中 列支 的其 他费 用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净值的 1.50% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ：
H ＝E×1.50% ÷ 当年 天数 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。 若
遇法定 节假 日 、 休息 日或 不可抗 力致 使无 法按 时支 付的 ， 顺 延至 法定节 假日 、 休 息日 结束 之
日起2 个工 作日 内或 不可 抗力情 形消 除之 日 起2 个 工作日 内支 付。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如 下 ：
H ＝E×0.25% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人 。 若 遇
法定节 假日 、 休息日 或不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的， 顺延 至法 定节假 日 、 休息日 结束 之日
起2 个 工作 日内 或不 可抗 力情形 消除 之日 起2 个工 作日内 支付 。
上述“ （一 ）基 金费 用的 种类中 第 3 －9 项 费用 ”， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
（ 五） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 规模 等因 素协 商一致 ， 酌情 调低 基金 管理 费率 和 基
金托管 费率 ， 无 需 召 开基 金份额 持有 人大 会。 提高 上述费 率需 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过，但 法律 法规 要求 提高 该等报 酬标 准或 费率 的除 外。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书 （更新）摘要
管理办 法》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 其它
有关法 律法 规的 要求 ， 结 合本基 金管 理人 对本 基金 实施的 投资 管理 活动 ， 本 基金的 招募 说明
书进行 了更 新， 主要 更新 的内容 如下 ：
1 、 “三、 基金 管理人 ” 部 分 ， 对总 经理 及其他 高级 管 理人员 、 投资 决策 委员 会 成员 作
了更新 。
2 、 “四、 基金 托管 人” 部分 ，根据 基金 托管 人提 供的 更新内 容作 了相 应的 更新 。
3 、 “五、 相关 服务 机构 ”部 分， 更 新了 代销 机构 的相 关信息 ；
4 、
“九 、基 金的 投资 ”部 分 ，对基 金投 资组 合报 告作 了更新 。
5 、 “十、 基金 的业 绩” 部分 ，对基 金投 资业 绩作 了更 新。
6 、“二 十 二、 其他应 披露 事项”部 分， 根据 前 次招 募说明书 （更 新）公 布日 至本次 更
新内容 截止 日的 历次 信息 披露作 了更 新。
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
二〇一 六年 七月 十六 日
