对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
上50ETF(510710)

上50ETF:更新招募说明书摘要(2016年第2号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
博时上证 50 交易型开放式指数 
证 券 投 资 基金 
更新 招 募 说明 书 摘要 
2016 年 第 2 号 
 
博时上 证 50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 ( 以下 简称 “ 本 基金 ” ) 经 中国 证 券监督 管
理委员 会 证 监许 可[2009]1258 号文 核准 ( 核准 日期 2009 年11 月 26 日) 募集 。 本基金 的基
金合同 于 2015 年5 月 27 日正式 生效 。 
重 要提 示 
博时基金 管理 有限公 司( 以下简称 “本 基金管 理人 ”或“管 理人” ) 保证 招募 说明书 的
内容真 实、 准确、 完整 。 本 摘要根 据基 金合 同和 基金 招募说 明书 编写 , 并 经中 国证监 会核 准,
但中国 证监 会对 本基 金作 出的任 何决 定 , 均 不表 明其 对本基 金的 价值 和收 益作 出实质 性判 断
或保证 ,也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
基金管 理人 承诺 以 恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 但不 保
证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 
投资有 风险 ,投 资者 在申 购本基 金前 应认 真阅 读本 招募说 明书 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 权利 、 义 务的 法律 文件。 基金 投资 人自 依基 金合同 取得
基金份 额, 即成 为基 金份 额持有 人和 本基 金合 同的 当事人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表
明其对 基金合 同的承 认和 接受, 并按照 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 基金 合同及 其他有 关规定
享有权 利 、 承 担义务 。 基 金投资 人欲 了解 基金 份额 持有人 的权 利和 义务 , 应 详细查 阅基 金合
同。


本招募 说明 书更 新所 载内 容截止 日 为 2016 年 5 月 27 日, 有关 财务 数据 和净 值表现 截 止日 为 2016 年 3 月 31 日。 (财 务数 据未 经审 计) 一、基金管理人 (一)基金管理人概 况 名称: 博时基 金管 理有 限公 司 住所: 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 29 层 办公地 址: 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦29 层 法定代 表人 :张 光华 成立时 间: 1998 年7 月13 日 注册资 本: 2.5 亿 元人 民币 存续期 间: 持续经 营 联系人 :





韩强 联系电 话:


(0755 )8316 9999 博时基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 公司” ) 经 中国 证监会 证监 基字[1998]26 号文批 准 设立 。 目 前公 司股 东为 招 商证券 股份 有限 公司 , 持 有股 份49% ; 中国 长城 资 产管理 公司 , 持 有股份 25% ;天 津 港 (集 团)有 限公 司, 持有 股份 6%; 上海 汇华 实业 有限 公 司,持 有股 份 12 % ; 上 海盛 业股 权投 资 基金有 限公 司 , 持 有股 份6% ; 广 厦建 设集 团有 限责 任公司 , 持有 股份 2% 。 注册 资本 为2.5 亿元人 民币 。 公司设 立了 投资 决策 委员 会。 投 资决 策委 员会 负责 指导基 金资 产的 运作 、 确 定基本 的投 资策略 和投 资组 合的 原则 。 公司下 设两 大总 部和 二十 六个直 属部 门 , 分别 是 : 权益投 资总 部 、 固定 收益 总部以 及宏 观策略 部、 交 易部、 指数 与量化 投资 部、 特 定资 产 管理部、 年金 投资 部、 产 品规划 部、 营 销 服务部 、 客 户服 务中 心、 市场部 、 养 老金 业务 部、 战略客 户部 、 机 构-上 海、 机构- 南方、 券 商业务 部、零 售-北 京、零 售-上海 、零售-南方 、互 联网金 融部、 董事会 办公 室、办 公室、 人力资 源部 、财 务部 、信 息技术 部、 基金 运作 部、 风险管 理部 和监 察法 律部 。 权益投 资总 部负 责公 司所 管理资 产的 权益 投资 管理 及相关 工作 。 权益 投资 总部 下设股 票 投资部 (含各 投资风 格小 组) 、研 究部。 股票 投资部 负责进 行股票 选择和 组合 管理。 研究部 负责完 成对 宏观 经济 、 投 资策略 、 行业 上市公 司及 市场的 研究 。 固定收 益总 部负责 公司 所 管 理资产 的固 定收 益投 资管 理及相 关工 作 。 固定 收益 总部下 设现 金管 理组 、 公 募基金 组 、 专 户 组、国 际组 和研 究组 ,分 别负责 各类 固定 收益 资产 的研究 和投 资工 作。 市场部 负责 公司 市场 和销 售管理 、 销售 组织 、 目 标 和费用 管理 、 销售督 导与 营销培 训管 理、 推动 金融 同业业 务合 作与拓 展 、 国 际业务 的推 动与协 作等 工 作 。 战 略客 户部负 责北 方 地 区由国 资委和 财政部 直接 管辖企 业以及 该区域 机构 客户的 销售与 服务工 作。 机构-上 海和 机 构-南方 分别主 要负 责华东 地区、 华南地 区以及 其他 指定区 域的机 构客户 销售 与服务 工作。 养老金 业务 部负 责养 老金 业务的 研究 、 拓 展和 服务 等工作 。 券 商业 务部 负责 券商渠 道的 开拓 和销售 服务。 零售- 北京、 零售-上 海、零 售-南 方负 责公司 全国范 围内零 售客 户的渠 道销售 和服务 。营 销服 务部 负责 营销策 划、 总行 渠道 维护 和销售 支持 等工 作。 宏观策 略部 负责 为投 委会 审定资 产配 置计 划提 供宏 观研究 和策 略研 究支 持 。 交 易部负 责 执行基 金经 理的 交易 指令 并进 行 交易 分析 和交 易监 督。 指数 与量 化投 资部 负责 公司各 类指 数 与量化 投资 产品 的研 究和 投资管 理工 作 。 特 定资 产管 理部负 责公 司权 益类 特定 资产专 户和 权 益类社 保投 资组 合的 投资 管理及 相关 工作 。 年金 投资 部负责 公司 所管 理企 业年 金等养 老金 资 产的投 资管 理及 相关 工作 。产品 规划 部负 责新 产品 设计、 新产 品报 批、 主管 部门沟 通维 护 、 产品维 护以 及年 金方 案设 计等工 作 。 互 联网 金融 部负 责公司 互联 网金 融战 略规 划的设 计和 实 施, 公司 互联 网金融 的平 台建设 、 业务 拓展和 客户 运营 , 推 动公 司相关 业务 在互联 网平 台 的 整合与 创新 。客 户服 务中 心负责 零售 客户 的服 务和 咨询工 作。 董 事会 办公 室专 门负 责股 东会、 董事 会、 监事 会及 董事会 各专 业委 员会 各项 会务工 作 ; 股东关 系管 理与 董、 监事 的联络 、沟 通及 服务 ;基 金行业 政策 、公 司治 理、 战略发 展研 究 ; 与公司 治理 及发 展战 略等 相关的 重大 信息 披露 管理 ; 政 府公 共关 系管理 ; 党 务工作 ; 博时 慈 善基金 会的 管理 及运 营等 。 办 公室 负责 公司的 战略 规划研 究 、 行 政后勤 支持 、 会 议及 文件 管 理、 公 司文化 建设、 品牌 传播、 对外媒 体宣 传、 外 事活动 管理、 档案 管理 及 工会工 作等。 人 力资源 部负 责公 司的 人员 招聘、 培训 发展 、 薪 酬福 利、 绩 效评 估、 员工 沟通 、 人力 资源 信息 管理工 作。 财务 部负 责公 司预算 管理 、 财 务 核 算、 成本控 制、 财务 分析 等工 作。 信 息技 术部 负责信息 系统 开发、 网络 运行及维 护、IT 系 统安全 及数据备 份等 工作。 基金 运作部负 责基 金会计 和基 金注 册登 记等 业务。 风险 管理 部负 责建 立和完 善公 司投 资风 险管 理制度 与流 程 , 组织实 施公 司投 资风 险管 理与绩 效分 析工 作, 确保 公司各 类投 资风 险得 到良 好监督 与控 制 。 监察法 律部 负责 对公 司投 资决策 、 基 金运 作、 内部 管理、 制度 执行 等方 面进 行监察 , 并 向公 司管理 层和 有关 机构 提供 独立、 客观 、公 正的 意见 和建议 。 另设北 京分 公司 、 上 海分 公司、 沈阳 分公 司、 郑州 分公司 和成 都分 公司 , 分 别负责 对驻 京、 沪 、 沈 阳、 郑 州和 成 都人员 日常 行政 管理 和对 赴京、 沪、 沈阳 和郑 州处 理公务 人员 给予 协助。 此外 ,还 设有 全资 子公司 博时 资本 管理 有限 公司, 以及 境外 子公 司博 时基金 (国 际 ) 有限公 司。 截止 到2016 年3 月31 日 , 公司 总人 数为431 人, 其中研 究员 和基 金经 理超 过 94% 拥有 硕士及 以上 学位 。 公司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、 风 险控 制制 度、 内部监 察制 度、 财务 管理 制度、 人事 管理制 度、 信息 披露 制度 和员工 行为 准则 等公 司管 理制度 体系 。 二、主 要成 员情 况 1 、基 金管 理人 董事 会成 员 张光华 先生 , 博 士, 董事 长。 历 任国 家外 汇管 理局 政研室 副主 任, 计划 处处 长, 中 国人 民银 行 海南 省分 行副 行长 、 党委 委员 , 中 国人 民银 行广州 分行 副行 长、 党委 副书记 , 广 东发 展银行 行长、 党委 副书 记 , 招商 银行副 行长、 执行 董事、 副 董事 长、 党 委副 书记, 在 招商 银 行任职 期间 曾兼 任永 隆银 行副董 事长 、 招 商基 金管 理有限 公司 董事 长、 招商 信诺人 寿保 险有 限公司董 事长 、招银 国际 金融有限 公司 董事长 、招 银金融租 赁有 限公司 董事 长。2015 年 8 月起, 任博 时基 金管 理有 限公司 董事 长暨 法定 代表 人。 熊剑涛 先生 , 硕士 , 工程 师, 董事 。1992 年 5 月至1993 年4 月任 职于 深圳 山 星电子 有 限公司。1993 年起 ,历任 招商银行 总行 电脑部 信息 中心副经 理, 招 商证 券股 份有限公 司电 脑部副 经理 、 经 理、 电 脑中 心总经 理、 技术 总监 兼信 息技术 中心 总经 理;2004 年 1 月至 2004 年 10 月 ,被 中国 证监 会借 调至南 方证 券行 政接 管组 任接管 组成 员;2005 年 12 月起 任招 商 证券股 份有 限公 司副 总裁 , 现分 管经 纪业 务、 资产 管理业 务、 信息 技术 中心 , 兼任 招商 期货 有限公 司董 事长 、中 国证 券业协 会证 券经 纪专 业委 员会副 主任 委员 。 2014 年 11 月 起, 任 博时基 金管 理有 限公 司第 六届董 事会 董事 。 江向阳 先生 ,董 事。2015 年 7 月起 任博 时基 金管 理 有限公 司总 经理 。中 共党 员,南 开 大学国 际金 融博 士, 清华 大学金 融媒 体 EMBA。1986-1990 年就 读于 北京 师范 大 学信息 与情 报 学系 , 获 学士 学位 ; 1994-1997 年 就读 于中 国政 法大 学 研究生 院 , 获 法学 硕士 学位 ; 2003-2006 年,就 读于 南开 大学 国际 经济研 究所 ,获 国际 金融 博士学 位。2015 年 1 月至 7 月, 任招 商 局金融 集团 副总 经理 、 博 时基金 管理 有限 公司 党委 副书记 。 历任 中国证 监会 办公厅 、 党办 副 主任兼 新闻 办( 网信 办) 主任; 中国 证监 会办 公厅 副巡视 员; 中国 证监 会深 圳专员 办处 长 、 副专员 ;中 国证 监会 期货 监管部 副处 长、 处长 ;中 国农业 工程 研究 设计 院情 报室干 部。 王金宝 先生 , 硕士 , 董事 。1988 年7 月 至 1995 年4 月在 上海 同济 大学 数学 系工作 , 任 教师。1995 年 4 月进 入招 商证券 ,先 后任 上海 澳门 路营业 部总 经理 、上 海地 区总部 副总 经 理(主 持工作) 、投 资部总 经理、 投资部 总经理 兼固 定收益 部总经 理、股 票销 售交易 部总经 理 ( 现更 名为 机构 业务 总 部) 、 机 构业 务董 事总 经理 。2002 年 10 月至2008 年7 月 , 任 博时 基金管 理有 限公 司第 二届 、第三 届监 事会 监事 。2008 年 7 月 起, 任博 时基 金 管理有 限公 司 第四届 至第 六届 董事 会董 事。 陈克庆先 生, 北京大 学工 商管理硕 士。2001 年起历 任世纪证 券投 资银行 北京 总部副 总 经理, 国信 证券 投行 业务 部副总 经 理 , 华 西证 券投 资银行 总部 副总 经理 、 董 事总经 理。2014 年加入 中国 长城 资产 管理 公司, 现任 投资 投行 事业 部副总 经理 。 杨林峰 先生 ,硕 士, 高级 经济师 ,董 事。1988 年 8 月就职 于国 家纺 织工 业部 ,1992 年 7 月至 2006 年 6 月任 职于 中国华 源集 团有 限公 司, 先后任 华源 发展 股份 有限 公司( 上海 证 交所上 市公 司) 董秘 、副 总经理 、常 务副 总经 理等 职。2006 年 7 月 就职 于上 海市国 资委 直 属上海 大盛 资产 有限 公司 , 任战 略投 资部 副总 经理 。2007 年 10 月 至今, 出任 上海盛 业股 权 投资基 金有 限公 司执 行董 事、 总 经理。2011 年7 月至 2013 年8 月, 任博 时基 金管理 有公 司 第五届 监事 会监 事。2013 年8 月 起, 任博 时基 金管 理有限 公司 第五 届、 第六 届董事 会董 事 。


顾立基 先生 , 硕士 , 独立 董事 。1968 年至 1978 年 就职于 上海 印染 机械 修配 厂, 任共 青 团总支书 记;1983 年起, 先后任招 商局 蛇口工 业区 管理委员 会办 公室秘 书、 主任;招 商局 蛇口工 业区 免税 品有 限公 司董事 总经 理; 中国 国际 海运集 装箱 股份 有限 公司 董事副 总经 理 、 总经理 ; 招商 局蛇 口工 业区 有限公 司副 总经 理 、 国 际招 商局贸 易投 资有 限公 司董 事副总 经理 ; 蛇口招 商港 务股 份有 限公 司董事 总经 理; 招商 局蛇 口工业 区有 限公 司董 事总 经理; 香港 海通 有限 公 司董 事总 经理 ; 招 商局科 技集 团有 限公 司董 事总经 理、 招商 局蛇 口工 业区有 限公 司副 总经理 。2008 年退 休。2008 年 2 月至 今, 任清 华大 学深圳 研究 生院 兼职 教授 ;2008 年 11 月至 2010 年 10 月, 兼任 招商局 科技 集团 有限 公司 执行董 事;2009 年 6 月至 今,兼 任中 国 平安保 险( 集团 )股 份有 限公司 外部 监事 、监 事会 主席;2011 年 3 月至 今, 兼任湘 电集 团 有限公 司外 部董 事;2013 年5 月至 2014 年8 月, 兼 任德华 安顾 人寿 保险 有限 公司(ECNL ) 董事;2013 年6 月至 今, 兼任深 圳市 昌红 科技 股份 有限公 司独 立董 事。2014 年 11 月起 , 任 博时基 金管 理有 限公 司第 六届董 事会 独立 董事 。 李南峰先 生, 学士, 独立 董事。1969 年起先 后在中 国人民解 放军 酒泉卫 星基 地、四 川 大学经 济系 、 中 国人 民银 行、 深 圳国 际信 托投 资公 司、 华 润深 国投 信托 有限 公司工 作, 历任 中国人 民银 行总 行金 融研 究所研 究院 、 深 圳特 区人 行办公 室主 任, 深圳 国际 信托投 资公 司副 总经理、总经理、 董事长 、党委书记,华润 深国投 信托有限公司总经 理、副 董事长。1994 年至2008 年曾 兼任 国信 证 券股份 有限 公司 董事 、 董 事长。2010 年退 休。2013 年 8 月 起, 任 博时基 金管 理有 限公 司第 五届、 第六 届董 事会 独立 董事。 何迪先生 ,硕 士,独 立董 事。1971 年 起,先 后在北 京西城区 半导 体器件 厂、 北京东 城 区电子 仪器 一厂 、 中 共北 京市委 党校 、 社 科院 美国 研究所 、 加 州大 学伯 克利 分校、 布鲁 津斯 学会 、 标 准国 际投资 管理 公司工 作 。1997 年9 月 至 今任瑞 银投 资银 行副 主席 。2008 年1 月, 何迪先 生建 立了 资助 、 支 持中国 经济 、 社 会与 国际 关系领 域中 长期 问题 研究 的非营 利公 益组 织 “ 博源 基金 会” , 并 担任 该基金 会总 干事 。2012 年7 月起 , 任博 时基 金管 理 有限公 司第 五 届、第 六届 董事 会独 立董 事。 2 、基 金管 理人 监事 会成 员 车晓昕女 士, 硕士, 监事 。1983 年起 历任郑 州航空 工业管 理 学院 助教、 讲师 、珠海 证 券有限 公司 经理 、 招 商证 券股份 有限 公司 投资 银行 总部总 经理 。 现 任招 商证 券股份 有限 公司 财务管 理董 事总 经理 。2008 年7 月起 ,任 博时 基金 管理有 限公 司第 四至 六届 监事会 监事 。 余和研 先生 ,监 事。1974 年 12 月 入伍 服役 。自 1979 年 4 月进入 中国 农业 银 行总行 工 作,先 后在 办公 室、 农村 金融研 究所 、发 展研 究部 、国际 业务 部等 部门 担任 科员、 副处 长 、 处长等 职务 ;1993 年 8 月 起先后 在英 国和 美国 担任 中国农 业银 行伦 敦代 表处 首席代 表、 纽 约代表 处首 席代 表 ;1998 年8 月 回到 中国 农业 银行 总行 , 在 零售 业务 部担 任 副总经 理 。1999 年10 月起 到中 国长 城资 产 管理公 司工 作, 先后 在总 部国际 业务 部、 人力 资源 部担任 总经 理; 2008 年8 月 起先 后到 中国 长城资 产管 理公 司天 津办 事处、 北京 办事 处担 任总 经理;2014 年 3 月至 今担 任 中 国长 城资 产管理 公司 控股 的长 城国 富置业 有限 公司 监事 、 监 事会主 席, 长城 环亚国 际投 资有 限公 司董 事;2015 年 7 月起 任博 时 基金管 理有 限公 司监 事。 赵兴利 先生 , 硕士 , 监 事 。1987 年至1995 年就 职于 天津港 务局 计财 处 。1995 年至 2012 年5 月 先后 任天 津港 贸易 公司财 务科 科长 、 天 津港 货运公 司会 计主 管、 华夏 人寿保 险股 份有 限公司 财务 部总 经理 、 天 津港财 务有 限公 司常 务副 总经理 。2012 年5 月 筹备 天津港 (集 团) 有限公 司金 融事 业部 , 2011 年 11 月 至今 任天 津港 ( 集团 ) 有 限公 司金 融事 业 部副部 长 。 2013 年3 月 起, 任博 时基 金管 理有限 公司 第五 至六 届监 事会监 事。 郑波先生 ,博 士,监 事。2001 年 起先后 在中国 平安 保险公司 总公 司、博 时基 金管理 有 限公司 工作 。现 任博 时基 金管理 有限 公司 人力 资源 部总经 理。2008 年 7 月起 ,任博 时基 金 管理有 限公 司第 四至 六届 监事会 监事 。 黄健斌先 生, 工商管 理硕 士。1995 年 起先后 在广发 证券有限 公司 、广发 基金 管理有 限 责任公司 投资 管理部 、中 银国际基 金管 理有限 公司 基金管理 部工 作。2005 年 加入博时 基金 管理公 司 , 历 任固定 收益 部基金 经理 、 博时平 衡配 置混合 型基 金基 金经 理、 固定收 益部 副 总 经理 、 社 保组 合投资 经理 、 固 定收 益部 总经理 。 现 任公 司 总经 理助 理兼 固定 收益总 部董 事总 经理、 年金 投资 部总 经理 、 社保 组合 投资 经理 、 高 级投资 经理 、 兼 任博 时资 本管理 有限 公司 董事。2016 年3 月 18 日 至今担 任博 时基 金管 理有 限公司 监事 会员 工监 事。 严斌先 生, 硕士 ,监 事。1997 年 7 月起 先后 在华 侨 城集团 公司 、博 时基 金管 理有限 公 司工作 。现 任博 时基 金管 理有限 公司 财务 部副 总经 理。2015 年 5 月 起, 任博 时基金 管理 有 限公司 第六 届监 事会 监事 。 3 、高 级管 理人 员 张光华 先生 ,简 历同 上。 江向阳 先生 ,简 历同 上。 王德英先 生, 硕士, 副总 经理。1995 年起先 后在北 京清华计 算机 公司任 开发 部经理 、 清华紫 光股 份公 司 CAD 与 信息事 业部 任总 工程 师。2000 年加 入博 时基金 管理 有限公 司, 历 任行政 管理 部副 经理 , 电 脑部副 经理 、 信 息技 术部 总经理 、 公 司代 总经 理。 现任公 司副 总经 理,主 管 IT、 财务 、运作 、指数 与量化 投资和 互联 网金融 等工作 ,博时 基金( 国际)有 限公 司及博 时资 本管 理有 限公 司董事 。 董良泓先 生,CFA ,MBA , 副总经理 。1993 年 起先后 在中国技 术进 出口总 公司 、中技 上 海投资 公司 、 融通基 金管 理有限 公司 、 长城基 金管 理有限 公司 从事 投资 管理 工作 。2005 年2 月加入 博时 基金 管理 有限 公司 , 历 任社 保股票 基金 经理 , 特 定资 产高级 投资 经理 , 研 究部 总 经理兼 特定 资产 高级 投资 经理 、 社 保股 票基金 经理 、 特 定资 产管 理部总 经理 。 现 任公 司副 总 经理兼 高级 投资 经理 、 社 保组合 投资 经理 , 兼 任博 时基金 (国 际) 有限 公司 董事、 博时 资本 管理有 限公 司董 事。 邵凯先 生, 经济 学硕 士, 副总经 理。1997 年至1999 年在河 北省 经济 开发 投资 公司从 事 投资管 理工 作。2000 年 8 月加入 博时 基金 管理 有限 公司, 历任 债券 组合 经理 助理、 债券 组 合经理 、 社保 债券基 金基 金经理 、 固定 收益部 副总 经理兼 社保 债券 基金 基金 经理 、 固 定收益 部总经 理、 固定 收益 投资 总监、 社保 组合 投资 经理 。 现任 公司 副总 经理 、 兼 任博时 基金 (国 际)有 限公 司董 事、 博时 资本管 理有 限公 司董 事。 徐卫先生 ,硕 士,副 总经 理。1993 年 起先后 在深圳 市证券管 理办 公室、 中国 证监会 、 摩根士 丹利 华鑫 基金 工作 。2015 年6 月 加入 博时 基 金管理 有限 公司 ,现 任公 司副总 经理 。


孙麒清女 士, 商法学 硕士 ,督察长 。曾 供职于 广东 深港律师 事务 所。2002 年 加入博 时 基金管 理有 限公 司, 历任 监察法 律部 法律 顾问 、 监 察法律 部总 经理 。 现 任公 司督察 长, 兼任 博时基 金( 国际 )有 限公 司董事 、博 时资 本管 理有 限公司 副董 事长 。 4 、本 基金 基金 经理 赵云阳 先生 , 硕士 。2003 年至 2010 年在 晨星 中国 研 究中心 工作 。2010 年加 入 博时基 金 管理有 限公 司, 历任 量化 分析师 、 基 金经 理助 理、 博时特 许价 值混 合型 证券 投资基 金 (2013 年 9 月 13 日至 2015 年 2 月 9 日) 、博 时招 财一 号保 本基金 (2015 年 5 月 4 日至 2016 年 5 月 30 日) 、 博时 中证 淘金 大数 据 100 基金 (2015 年 5 月 4 日至 2016 年 5 月 30 日) 。 现任 博 时深证 基本 面200ETF 基 金 兼博时 深证 基本 面 200ETF 联接基 金(2012 年 11 月13 日至 今) 、 上证企 债 30ETF 基 金(2013 年 7 月 11 日 至今) 、博 时招财 一号 保本 基金 (2015 年 4 月 29 日至今 ) 、 博时 中证 淘金 大 数据 100 基金 (2015 年 5 月 4 日至 今) 、 博时 沪深 300 指 数基 金 (2015 年5 月7 日 至今) 、 博时证 券保 险指 数分 级基 金 (2015 年5 月19 日至 今 ) 、 博 时黄 金 ETF 基 金(2015 年 10 月 8 日至今 ) 、 博时 上证 50ETF 基金(2015 年 10 月 8 日 至今) 、博 时 上证50ETF 联 接基 金 (2015 年10 月8 日至 今) 、 博时 银 行分级 基金(2015 年10 月8 日 至今) 、 博时黄 金 ETF 联接基 金(2016 年 5 月 27 日至 今) 的基金 经理 。 汪洋先生 ,硕 士。2009 年 起先后在 华泰 联合证 券、 华泰柏瑞 基金 、汇添 富基 金工作 。 2015 年 加入 博时基 金管理 有限公司 ,历 任指数 投资 部总经理 助理 、指数 投资 部副总经 理。 现任指 数与 量化 投资 部副 总经理 兼博 时标 普 500ETF 基金(2016 年 5 月 16 日 至今) 、 博时 标 普 500ETF 联接(QDII) 基金(2016 年 5 月 16 日至 今) 、 博时上 证 50ETF 基金(2016 年 5 月 16 日至今) 、博 时上 证 50ETF 联接基 金(2016 年 5 月 16 日至今) 的基 金经 理。 本基金 历任 基金 经理 : 方 维玲女 士,2015 年 5 月27 日至2015 年12 月任 本基 金基金 经 理。 5 、投 资决 策委 员会 成员 委员: 江向 阳、 邵凯 、黄 健斌、 李权 胜、 欧阳 凡、 魏凤春 、王 俊。 江向阳 先生 ,简 历同 上。 邵凯先 生, 简历 同上 。 黄健斌先 生, 工商管 理硕 士。1995 年 起先后 在广发 证券有限 公司 、广发 基金 管理有 限 责任公司 投资 管理部 、中 银国际基 金管 理有限 公司 基金管理 部工 作。2005 年 加入博时 基金 管理公 司 , 历 任固定 收益 部基金 经理 、 博时平 衡配 置混合 型基 金基 金经 理、 固定收 益部 副 总 经理 、 社 保组 合投资 经理 、 固 定收 益部 总经理 。 现 任固定 收益 总部 董事 总经 理兼年 金投 资部 总经理 、社 保组 合投 资经 理、高 级投 资经 理、 兼任 博时资 本管 理有 限公 司董 事。 李权胜 先生 ,硕 士。2001 年起先 后在 招商 证券 、银 华基金 工作 。2006 年 加入 博时基 金 管理有 限公 司, 历任 研究 员、 研 究员 兼基 金经 理助 理、 特 定资 产投 资经 理、 特定资 产管 理部 副总经 理 、 博 时医疗 保健 行业股 票基 金基 金经 理、 股票投 资部 副总 经理 、 股 票投资 部成 长 组 投资总 监。 现任 股票 投资 部总经 理兼 价值 组投 资总 监、博 时精 选股 票基 金基 金经理 。 欧阳凡 先生 ,硕 士。2003 年起先 后在 衡阳 市金 杯电 缆厂、 南方 基金 工作 。2011 年加 入 博时基 金管 理有 限公 司, 曾任特 定资 产管 理部 副总 经理。 现任 特定 资产 管理 部总经 理兼 社保 组合投 资经 理、 社保 组合 投资经 理助 理。 魏凤春先 生, 经济学 博士 。1993 年起 先后在 山东经 济学院、 江南 证券、 清华 大学、 江 南证券、 中信 建投证 券公 司工作。2011 年加 入博时 基金管理 有限 公司。 现任 宏观策略 部总 经理兼 抗通 胀基 金基 金经 理。 王俊先 生, 硕士,CFA 。2008 年 从上 海交 通大 学硕 士 研究生 毕业 后加 入博 时基 金管理 有 限公司 。 历 任研 究员 、 金 融地产 与公 用事 业组 组长 、 研究 部副 总经 理。 现任 研究部 总经 理兼 博时主 题行 业股 票(LOF) 基 金、 博 时国 企改 革股 票基 金、 博 时丝 路主 题股 票基 金的基 金经 理。 6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 (三)基金管理人的 职责 1 、依 法募 集基 金 ,办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2 、办 理基 金备 案手 续; 3 、自 《基 金合 同》 生效 之 日起, 以 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产; 4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ,以 专业 化的 经 营方式 管 理和运 作基 金财 产; 5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ,保 证 所管理 的 基金财产 和基金管理人的财产相互 独立, 对所管理的不同基金 分别管理,分别记账,进 行证 券投资 ; 6 、 除 依据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为自 己及任 何 第三人 谋取 利益 ,不 得委 托第三 人运 作基 金财 产; 7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8 、采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购 、申 购 、赎 回和 注销 价格 的方 法 符合 《基 金合同 》 等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金份额 申购 、 赎 回的价 格; 9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10、 编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告; 11 、严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; 12 、保 守 基金 商业 秘密 ,不 泄 露基 金投 资计 划、 投资 意 向等 。除 《基 金法 》 、 《 基 金合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; 13 、 按《 基金 合同 》 的约定 确 定基 金收 益 分配 方案, 及 时向 基金 份 额持 有人分 配 基金 收益; 14、 按规 定受 理申 购与 赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 15 、依 据 《基 金法 》 、 《 基金 合 同》 及其 他有 关规 定召 集 基金 份额 持有 人大 会或 配 合基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; 16、 按规 定保 存基 金财 产 管理业 务活 动的 会计 账册 、 报 表、 记录和 其他 相关 资料 15 年 以上; 17 、 确保 需要 向基 金 投资者 提 供的 各项 文 件或 资料在 规 定时 间发 出 ,并 且保证 投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; 18、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组, 参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ; 19 、 面临 解散 、依 法 被撤销 或 者被 依法 宣 告破 产时, 及 时报 告中 国 证监 会并通 知 基金 托管人 ; 20 、 因违 反《 基金 合 同》导 致 基金 财产 的 损失 或损害 基 金份 额持 有 人合 法权益 时 ,应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; 21 、 监督 基金 托管 人 按法律 法 规和 《基 金 合同 》规定 履 行自 己的 义 务, 基金托 管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; 22 、 当基 金管 理人 将 其义务 委 托第 三方 处 理时 ,应当 对 第三 方处 理 有关 基金事 务 的行 为承担 责任 ; 23、 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ; 24、 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件, 《基 金合 同》 不能 生效 , 基 金管 理人承 担全 部募 集费 用 , 将已募 集资 金并 加计 银行 同期存 款利 息在 基金 募集 期结束 后 30 日 内退还 基金 认购 人; 25、 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议;


26、 建立 并保 存基 金份 额 持有人 名册 ; 27、 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (四)基金管理人的 承诺 1 、基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《证 券法 》的 行为 , 并承诺 建立 健全 内部 控制 制度 ,采 取有效 措施 ,防 止违 反《 证券法 》行 为的 发生 ; 2 、 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《基金 法》 的行 为, 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 , 采取有 效措 施, 防止 下列 行为的 发生 : (1 ) 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ; (2 ) 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产; (3 ) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4 ) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5 ) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。


3 、 基 金管理 人承 诺严 格遵 守基金 合同 , 并 承诺 建立 健全内 部控 制制 度, 采取 有效措 施, 防止违 反基 金合 同行 为的 发生;


4 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 , 强化 职业 操守 , 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责; 5 、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。


(五)基金经理承诺 1 、依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定 , 本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大 利益; 2 、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ;


3 、不 泄露 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 ,尚 未依 法公 开的 基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ; 4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。


(六)基金管理人的 内部 控制制度 1 、风 险管 理的 原则 (1 ) 全面 性原 则 公司风 险管 理必 须覆 盖公 司的所 有部 门和 岗位 ,渗 透各项 业务 过程 和业 务环 节。 (2 ) 独立 性原 则 公司设 立独 立的 监察 部, 监察部 保持 高度 的独 立性 和权威 性, 负责 对公 司各 部门风 险控 制工作 进行 稽核 和检 查。 (3 ) 相互 制约 原则 公司及 各部 门在 内部 组织 结构的 设计 上要 形成 一种 相互制 约的 机制 , 建立 不同 岗位之 间 的制衡 体系 。


(4 ) 定性 和定 量相 结合 原 则 建立完 备的 风险 管理 指标 体系, 使风 险管 理更 具客 观性和 操作 性。 2 、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构 公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相 互牵 制的组 织结 构, 由最 高管 理层对 风险 管理负 最终 责任 , 各 个业 务部门 负责 本部 门的 风险 评估和 监控 , 监 察部 负责 监察公 司的 风险 管理措 施的 执行 。具 体而 言,包 括如 下组 成部 分: (1 ) 董事 会 负责制 定公 司的 风险 管理 政策, 对风 险管 理负 完全 的和最 终的 责任 。 (2 ) 风险 管理 委员 会 作为董 事会 下的 专业 委员 会之一 , 风 险管 理委 员会 负责批 准公 司风 险管 理系 统文件 , 即 负责确 保每 一个 部门 都有 合适的 系统 来识 别、 评定 和监控 该部 门的 风险 , 负 责批准 每一 个部 门的风 险级 别。 负责 解决 重大的 突发 的风 险。 (3 ) 督察 长 独立行 使督 察权 利; 直接 对董事 会负 责; 按季 向风 险管理 委员 会提 交独 立的 风险管 理报 告和风 险管 理建 议。 (4 ) 监察 法律 部 监察法 律部 负责 对公 司风 险管理 政策 和措 施的 执行 情况进 行监 察 , 并 为每 一个 部门的 风 险管理 系统 的发 展提 供协 助,使 公司 在一 种风 险管 理和控 制的 环境 中实 现业 务目标 。 (5 ) 风险 管理 部 风险管 理部 负责 建立 和完 善公司 投资 风险 管理 制度 与流程 , 组织 实施 公司 投资 风险管 理 与绩效 分析 工作 ,确 保公 司各类 投资 风险 得到 良好 监督与 控制 。 (6 ) 业务 部门 风险管 理是 每一 个业 务部 门最首 要的 责任 。 部 门经 理对本 部门 的风 险负 全部 责任, 负责 履行公 司的 风险 管理 程序 , 负责 本部 门的 风险 管理 系统的 开发 、 执 行和 维护 , 用于 识别 、 监 控和降 低风 险。 3 、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 (1 ) 建立 内控 结构 ,完 善 内控制 度 公司建 立 、 健 全了内 控结 构, 高管 人员 关于内 控有 明确的 分工 , 确保各 项业 务活动 有 恰 当的组 织和 授权 , 确 保监 察活动 是独 立的 , 并 得到 高管人 员的 支持 , 同 时置 备操作 手册 , 并 定期更 新。 (2 ) 建立 相互 分离 、相 互 制衡的 内控 机制 建立、 健全 了各 项制 度, 做到基 金经 理分 开, 投资 决策分 开, 基金 交易 集中 , 形成 不同 部门, 不同 岗位 之间 的制 衡机制 ,从 制度 上减 少和 防范风 险。 (3 ) 建立 、健 全岗 位责 任 制


建立、 健全 了岗 位责 任制 , 使每 个员 工都 明确 自己 的任务 、 职 责, 并及 时将 各自工 作领 域中的 风险 隐患 上报 ,以 防范和 减少 风险 。 (4 ) 建立 风险 分类 、识 别 、评 估 、报 告、 提示 程序 建立了 评估 风险 的委 员会 , 使 用适 合的 程序 , 确 认 和评估 与公 司运 作有 关的 风险 ; 公 司 建立了 自下 而上 的风 险报 告程序 , 对 风险 隐患 进行 层层汇 报, 使各 个层 次的 人员及 时掌 握风 险状况 ,从 而以 最快 速度 作出决 策。 (5 ) 建立 有效 的内 部监 控 系统 建立了 足够 、 有 效的 内部 监控系 统, 如电 脑预 警系 统、 投 资监 控系 统, 对可 能出现 的各 种风险 进行 全面 和实 时的 监控。 (6 ) 使用 数量 化的 风险 管 理手段 采取数 量化 、 技 术化 的风 险 控制手 段, 建立 数量 化的 风 险管理 模型 , 用 以提 示指 数 趋势、 行业及 个股 的风 险, 以便 公司及 时采 取有 效的 措施 , 对风 险进 行 分 散、 控制 和规避 , 尽 可能 地减少 损失 。 (7 ) 提供 足够 的培 训 制 定了 完整 的培 训计 划,为 所有 员工 提供 足够 和适当 的培 训, 使员 工明 确其职 责所 在, 控制风 险 。 二 、基 金托管 人 (一) 基金 托管 人概 况 1 、基 本情 况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年4 月8日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 注册资 本:252.20亿元 法定代 表人 : 李 建红 行长: 田惠 宇 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕 2 、发 展概 况 招商银 行成 立 于 1987 年 4 月 8 日, 是我 国第 一家 完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银 行,总 行设 在深 圳。 自成 立以来 ,招 商银 行先 后进 行了三 次增 资扩 股, 并于2002 年3 月成 功地发 行 了 15 亿 A 股,4 月 9 日在 上交 所挂 牌( 股 票代码 :600036 ), 是国 内第一 家采 用 国际会 计标 准上 市的 公司 。2006 年9 月又 成功 发行 了 22 亿 H 股,9 月22 日在 香港联 交所 挂 牌交易 (股 票代 码: 3968),10 月5 日 行使H 股 超额 配售, 共发 行了24.2 亿H 股。 截止,2015 年 9 月 30 日, 本集 团总 资 产 5.2223 万 亿元 人民 币, 高级法 下资 本充足率 12.79%,权 重法 下资本 充足 率12.14%。 2002 年8 月 ,招 商银 行成 立基金 托管 部;2005 年 8 月,经 报中 国证 监会 同意 ,更名 为 资产托 管部 , 下设 业务 管 理室 、 产 品管 理室 、 业务 营运室 、 稽核 监察 室 、 基 金外包 业务 室5 个职能 处室 ,现 有员 工 60 人。2002 年 11 月, 经中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券 投资基 金托 管业 务资 格, 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行;2003 年 4 月, 正式 办理基 金托 管业 务。 招商 银行作 为托 管业 务资 质最 全的商 业银 行, 拥有 证券 投资基 金托 管 、 受托投 资管 理托 管、 合格 境外机 构投 资者 托管 (QFII ) 、 全 国社 会保 障基 金托 管、 保 险资 金 托管、 企业 年金 基金 托管 等业务 资格 。 招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先您 所想” 的托管 理念 和 “财富 所托 、 信守 承诺 ” 的托管 核 心价值 , 独创 “6S 托管银 行” 品牌 体系 , 以 “保 护 您的业 务 、 保 护您 的财 富 ” 为 历史 使命 , 不断创 新托 管系 统、 服务 和产品 : 在 业内 率先 推出 “网上 托管 银行 系统 ” 、 托管业 务综 合系 统和 “6 心” 托管 服务 标准 , 首 家发 布私 募基 金绩 效 分析报 告 , 开 办国 内首 个 托管银 行网 站, 成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第一 只 FOF 、 第 一只 信托 资金 计 划 、 第 一只 股 权私募 基金 、第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到账 、 第 一只 境外 银行 QDII 基 金、 第 一只红 利 ETF 基金 、 第一 只“1+N ” 基金 专户 理财 、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一 单 TOT 保 管 ,实 现从 单一 托管 服务 商向全 面投 资者 服务 机构 的转变 ,得 到了 同业 认可 。 经过十四 年发 展,招 商银 行资产托 管规 模快速 壮大 。2016 年招 商银行 加大高 收益托 管 产品营 销力 度, 截止3 月 末新增 托管 公募 开放 式基 金 12 只 ,新 增首 发公 募开 放式基 金托 管 规模 114.94 亿元 。克 服国 内证券 市场 震荡 的不 利形 势,托 管费 收入 、托 管资 产均创 出历 史 新高 , 实 现托 管费 收入11.835 亿元 , 同 比增 长6.789% , 托管 资产 余额7.596 万亿元 , 同比 增长104.08% 。 作 为公 益 慈善基 金的 首个 独立 第三 方托管 人 , 成 功签 约 “壹 基金 ” 公 益资 金 托管, 为我 国公 益慈 善资 金监管 、信 息披 露进 行有 益探索 ,该 项目 荣获 2012 中国金 融品 牌 「金象 奖」 “十 大公 益项 目 ”奖; 四度 蝉联 获《 财资 》 “中国 最佳 托管 专业 银行 ” 。 (二) 主要 人员 情况 李建红 先生 ,本 行董 事长 、非执 行董 事,2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国 东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管理 专业 硕士 , 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司 董事长 , 兼任 招商局 国际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国 国际海 运集 装箱 (集 团 ) 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商 局资本 投资 有限 责任 公司 董事长 。曾 任中 国远 洋运 输(集 团) 总公 司总 裁助 理、总 经济 师 、 副总裁 ,招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。 田惠宇 先生 ,本 行行 长、 执行董 事,2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美 国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位, 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任上 海银行 副行 长 、 中国 建设 银行上 海市 分行 副行 长、 深圳市 分行 行长 、 中 国建 设银行 零售 业 务 总监兼 北京 市分 行行 长。 丁伟先 生 , 本 行副 行长 。 大学本 科毕 业 , 副 研究 员 。1996 年 12 月加 入本 行 , 历任杭 州 分行办 公室 主任 兼营 业部 总经理 , 杭 州分 行行 长助 理、 副 行长 , 南 昌支 行行 长, 南 昌分 行行 长,总 行人 力资 源部 总经 理,总 行行 长助 理,2008 年 4 月起 任本 行副 行长 。 兼任招 银国 际 金融有 限公 司董 事长 。


姜然女 士 , 招 商银行 资产 托管部 总经 理 , 大学 本科 毕业 , 具 有基 金托管 人高 级管理 人 员 任职资 格。 先后 供职 于中国 农业 银行 黑龙 江省 分行 , 华商 银行 ,中 国农业 银行 深圳 市分行, 从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ,历 任招 商银 行总 行资产 托管 部 经理、 高级 经理 、 总 经理 助理等 职。 是国 内首 家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计、 开发 者之 一,具 有 20 余年 银行 信贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营 销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 截至2016 年3 月 31 日 , 招 商银行 股份 有限 公司 累计 托管163 只 开放 式基 金及 其它托 管 资产, 托管 资产 为7.596 万亿元 人民 币。


( 四) 托管 人的 内部 控制 制 度 1、 内部控 制目 标 确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 自 觉形 成守 法经 营、 规 范运 作的经 营思 想和 经营 理念 ; 形 成科 学合 理的决 策机 制、 执行 机制 和监督 机制 , 防 范和 化解 经 营风险 , 确 保托 管业 务的 稳 健运行 和托 管资 产的 安全 完整; 建立 有利 于查 错防 弊 、 堵塞 漏洞、 消除隐 患, 保证 业务 稳健 运行的 风险 控制 制度 , 确 保托管 业务 信息 真实 、 准 确、 完 整、 及 时; 确保内 控机 制、 体制 的不 断改进 和各 项业 务制 度、 流程的 不断 完善 。 2、 内部控 制组 织结 构 招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 : 一级风 险防 范是 在总 行层 面对风 险进 行预 防和 控制 。 二级防 范是 总行 资产 托管 部设立 稽核 监察 室, 负责 部门内 部风 险预 防和 控制 。 稽核 监察 室在总 经理 室直 接领 导下 , 独立 于部 门内 其他 业务 室和托 管分 部、 分行 资产 托管业 务主 管部 门, 对 各岗 位、 各业 务室 、 各分 部、 各项 业务 中的 风险控 制情 况实 施监 督, 及时发 现内 部控 制缺陷 ,提 出整 改方 案, 跟踪整 改情 况。


三级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在专 业岗 位设 置时 , 必须 遵循 内控 制衡 原则, 监督制 衡 的形式 和方 式视 业务 的风 险程度 决定 。 3、 内部控 制原 则 (1)全 面性原 则。内 部控 制应覆盖 各项 业务过 程和 操作环节 、覆 盖所有 室和 岗位, 并 由全部 人员 参与 。 (2)审 慎性原 则。内 部控 制的核心 是有 效防范 各种 风险,托 管组 织体系 的构 成、内 部 管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点,应 当体 现“ 内控 优先 ”的要 求。 (3)独 立性原 则。各 室、 各岗位职 责应 当保持 相对 独立,不 同托 管资产 之间 、托管 资 产和自 有资 产之 间应 当分 离。 内 部控 制的 检查、 评价 部门应 当独 立于 内部 控制 的建立 和执 行 部门 , 稽 核监 察室 应保 持高 度的独 立性 和权 威性 , 负责 对部门 内部 控制 工作 进行 评价和 检 查 。


(4)有 效性原 则。 内 部控 制应当具 有高 度的权 威性 ,任何人 不得 拥有不 受内 部控制 约 束的权 利, 内部 控制 存在 的问题 应当 能够 得到 及时 的反馈 和纠 正。 (5)适 应性原 则。 内 部控 制应适应 我行 托管业 务风 险管理的 需要 ,并能 随着 托管业 务 经营战 略、 经营 方针 、 经 营理念 等内 部环 境的 变化 和国家 法律 、 法 规、 政策 制度等 外部 环境 的改变 及时 进行 修订 和完 善。 内部 控制 应随着 托管 业务经 营战 略 、 经营 方针 、 经 营理 念等 内 部环境 的变 化和 国家 法律 、法规 、政 策制 度等 外部 环境的 改变 及时 进行 相应 的修订 和 完 善 。 (6)防 火墙原 则。 业 务营 运、稽核 监察 等相关 室, 应当在制 度上 和人员 上适 当分离 , 办公网 和业 务网 分离 ,部 门业务 网和 全行 业务 网分 离,以 达到 风险 防范 的目 的。 (7)重 要性原 则。内 部控 制应当在 全面 控制的 基础 上,关注 重要 托管业 务事 项和高 风 险领域 。 (8)制 衡性原 则。内 部控 制应当在 托管 组织体 系、 机构设置 及权 责分配 、业 务流程 等 方面形 成相 互制 约、 相互 监督, 同时 兼顾 运营 效率 。 (9)成 本效益 原则。 内部 控制应当 权衡 托管业 务的 实施成本 与预 期效益 ,以 适当的 成 本实现 有效 控制 。 4、 内部控 制措 施 (1)完 善的制 度建设 。招 商银行资 产托 管部制 定了 《招商银 行证 券投资 基金 托管业 务 管理办 法》 、 《 招商银 行资 产托管 业务 内控 管理 办法 》 、 《招 商银 行基 金托 管业 务 操作规 程 》 和 等一系 列规 章制 度, 从资 产托管 业务 操作 流程 、 会 计核算 、 岗 位管 理、 档案 管理、 保密 管理 和信息 管理 等方 面, 保证 资产托 管业 务科 学化 、 制 度化、 规范 化运 作。 为保 障托管 资产 安全 和托管 业务 正常 运作 , 切 实维护 托管 业务 各当 事人 的利益 , 避 免托 管业 务危 机事件 发生 或确 保危机 事件 发生 后能 够及 时、 准 确、 有效 地处 理, 招 商银行 还制 定了 《招 商银 行托管 业务 危 机事件 应急处 理办法 》 ,并 建立了 灾难备 份中心 ,各 种业务 数据能 及时在 灾难 备份中 心进行 备份, 确保 灾难 发生 时, 托管业 务能 迅速 恢复 和不 间断运 行。 (2)经 营风险 控制 。 招商 银行资产 托管 部托管 项目 审批、资 金清 算与会 计核 算双人 双 岗、 大 额资 金 专 人跟 踪、 凭证管 理、 差错 处理 等一 系列完 整的 操作 规程 , 有 效地控 制业 务运 作过程 中的 风险 。 (3)业 务信息 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 采用 加密方式 传输 数据。 数据 执行异 地 同步灾 备, 同时 , 每 日实 时对托 管业 务数 据库 进行 备份, 托管 业务 数据 每日 进行备 份, 所有 的业务 信息 须经 过严 格的 授权才 能进 行访 问。 (4)客 户资料 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 对业 务办理过 程中 形成的 客户 资料, 视 同会计 资料 保管 。 客 户资 料不得 泄露 , 有 关人 员如 需调用 , 须 经总 经理 室成 员审批 , 并 做好 调用登 记。 (5)信 息技术 系统风 险控 制。招商 银行 对信息 技术 系统管理 实行 双人双 岗双 责、机 房 24 小时 值班并 设置 门禁管 理、电脑 密码 设置及 权限 管理、业 务网 和办公 网、 与全行业 务网 双分离 制度 ,与 外部 业务 机构实 行防 火墙 保护 等, 保证信 息技 术系 统的 安全 。 (6)人 力资源 控制。 招商 银行资产 托管 部通过 建立 良好的企 业文 化和员 工培 训、激 励 机制、 加强 人力 资源 管理 及建立 人才 梯级 队伍 及 人 才储备 机制 ,有 效的 进行 人力资 源 控 制 。





( 五) 基金 托管 人对 基金管 理人 运作 基金 进行 监督的 方法 和程 序 根据 《 中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 等 有 关证券 法律 法规 的规 定及 基金合 同的 约定 ,对 基金 投资范 围、 投资 对象 、基 金投融 资比 例 、 基金投 资禁 止行 为、 基金 管理人 参与 银行 间债 券市 场、 基金 管理 人选择 存款 银行 、 基 金资 产 净值计 算、 基金 份额 净值 计算、 基金 费用 开支 及收 入确定 、基 金收 益分 配、 相关信 息披 露 、 基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 的合 法性、 合规 性进 行监 督和 核查。 基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《 基金法 》 、 《运作 办法 》 、 基金 合同 、 托管 协议 、 上 述监 督内 容的约 定和 其他 有关 法律 法规的 规定 , 应 及 时 以 书 面 形式 通 知 基 金管 理 人 进 行 整改 , 整 改 的时 限 应 符 合 法规 允 许 的 投资 比 例 调 整期 限。 基 金管 理人 收到 通知 后应及 时核 对确 认并 以书 面形式 向基 金托 管人 发出 回函并 改正 。 在 规定时 间内 , 基金托 管人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期 内纠 正的 ,基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 基 金 合同和 有 关法律 法规 规定 , 应 当拒 绝执行 , 立即 通知基 金管 理人限 期改 正 , 如基 金管 理人未 能在 通 知 期限内 纠正 的, 基金 托管 人应向 中国 证监 会报 告。 基金管理人有义务配 合和 协助基金托管人依照 法律 法规基金合同和托管 协议 对基金业 务执行 核查 。 对基金 托管 人发出 的书 面提 示, 基金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正 , 或 就 基金托 管人 的疑 义进 行解 释或举 证; 对基 金托 管人 按照法 律法 规、 基金 合同 和托管 协议 的要 求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项 , 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制 度等。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应 及 时报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金管 理人限 期纠 正, 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 , 拒 绝、 阻 挠对 方根 据托管 协议 规定 行使 监督 权, 或采 取拖 延、 欺诈 等 手段妨 碍对 方进 行有 效监 督, 情节 严重 或 经基金 托管 人提 出警 告仍 不改正 的, 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。


三 、相 关服务 机构 一、基金份额发售机 构 1 .申 购赎 回代 理券 商( 简 称 “ 一 级交 易商 ” ) (1) 国泰君 安证券股 份有限 公司


注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号


办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼


法定代表人: 杨德红 联系人: 芮敏祺 电话: 021-38676666 传真: 021-38670161 客户服务电话: 95521 网址: www.gtja.com


(2) 中信 建投证券 股份有 限公司


注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址: 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人: 王常青 联系人: 权唐 电话: 010-85130588 传真: 010-65182261 客户服务电话: 4008888108 网址: http://www.csc108.com/ (3) 招商 证券股份 有限公 司


注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 -45 层 办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 -45 层 法定代表人: 宫少林 联系人: 林生迎 电话: 0755-82960223 传真: 0755 -82943636 客户服务电话: 4008888111 ;95565 网址: http://www.newone.com.cn/ (4) 中信 证券股份 有限公 司


注册地址: 深圳市深南路 7088 号招商银行 大厦 A 层 办公地址: 北京朝阳区新源南路 6 号京城 大厦 法定代表人: 王东明 联系人: 陈忠 电话: 010-84588888 传真: 010-84865560 客户服务电话: 010-84588888 网址: http://www.cs.ecitic.com/ (5) 中国 银河证券 股份有 限公司


注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大厦 C 座 办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大厦 C 座2 -6 层


法定代表人: 陈有安 联系人: 田薇 电话: 010-66568430 传真: 010-66568990 客户服务电话: 4008888888 网址: http://www.chinastock.com.cn/ (6) 海通 证券股份 有限公 司


注册地址: 上海市淮海中路 98 号 办公地址: 上海市广东路 689 号海通证券 大厦 法定代表人: 王开国 联系人: 李笑鸣 电话: 4008888001 传真: 021-63602722 客户服务电话: 95553 网址: http://www.htsec.com/ (7) 申万 宏源证券 有限公 司


注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 法定代表人: 李梅 联系人: 李玉婷 电话: 021-33389888 传真: 021-33388224 客户服务电话: 95523 或 4008895523 网址: www.swhysc.com (8) 安信 证券股份 有限公 司


注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人: 牛冠兴 联系人: 陈剑虹 电话: 0755 -82825551 传真: 0755 -82558355 客户服务电话: 4008001001 网址: http://www.essences.com.cn (9) 渤海 证券股份 有限公 司


注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字 楼 101 室 办公地址: 天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人: 王春峰 联系人: 胡天彤 电话: 022-28451861 传真: 022-28451892 客户服务电话: 4006515988 网址: http://www.bhzq.com


(10) 中信证 券(山 东)有限责 任公司


注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼20 层 办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼20 层 法定代表人: 杨宝林 联系人: 吴忠超 电话: 0532-85022326 传真: 0532-85022605 客户服务电话: 95548 网址: http://www.citicssd.com (11) 信达证 券股份 有限公司


注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人: 张志刚 联系人: 唐静 电话: 010-63080985 传真: 010-63080978 客户服务电话: 95321 网址: http://www.cindasc.com (12) 方正证 券股份 有限公司


注册地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层 办公地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层 法定代表人: 雷杰 联系人: 郭军瑞 电话: 0731-85832503 传真: 0731-85832214 客户服务电话: 95571 网址: http://www.foundersc.com (13) 长城证 券有限 责任公司


注册地址: 深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层 办公地址: 深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16、17 层 法定代表人: 黄耀华 联系人: 高峰 电话: 0755 -83516094 传真: 0755 -83515567 客户服务电话: 4006666888 网址: http://www.cgws.com (14) 光大证 券股份 有限公司


注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 联系人: 刘晨 电话: 021-22169081 传真: 021-22169134


客户服务电话: 4008888788 ;95525 网址: http://www.ebscn.com/ (15) 东北证 券股份 有限公司


注册地址: 吉林省长春市自由大路 1138 号 办公地址: 吉林省长春市自由大路 1138 号 法定代表人: 矫正中 联系人: 潘锴 电话: 4006-000-686 传真: 0431-85096795 客户服务电话: 0431-85096709 网址: http://www.nesc.cn (16) 平安证 券有限 责任公司


注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人: 杨宇翔 联系人: 郑舒丽 电话: 0755 -22626172 传真: 0755 -82400862 客户服务电话: 4008816168 网址: http://www.pingan.com/ (17) 华安证 券股份 有限公司


注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址: 安徽省合肥市南二环 959 号财 智中心 B1 座 法定代表人: 李工 联系人: 甘霖 电话: 0551 -65161821 传真: 0551 -65161672 客户服务电话: 0551-96518/4008096518 网址: http://www.hazq.com/ (18) 国海证 券股份 有限公司


注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号 办公地址: 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼 法定代表人: 张雅锋 联系人: 武斌 电话: 0755 -83707413 传真: 0755 -83700205 客户服务电话: 4008888100 (全国),96100 ( 广西) 网址: http://www.ghzq.com.cn (19) 东莞证 券有限 责任公司


注册地址: 东莞市莞城区可园南路 1 号金 源中心 30 楼 办公地址: 东莞市莞城区可园南路 1 号金 源中心 30 楼 法定代表人: 张运勇


联系人: 张巧玲 电话: 0769-22116572 传真: 0769-22116999 客户服务电话: 0769-961130 网址: http://www.dgzq.com.cn (20) 申万宏 源西部 证券有限公 司


注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际 大厦20 楼 2005 室 办公地址: 北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人: 李季 联系人: 唐岚 电话: 010-88085201 传真: 010-88085195 客户服务电话: 4008000562 网址: http://www.hysec.com (21) 华鑫证 券有限 责任公司


注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 (b )单 元 办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 (b )单 元 法定代表人: 洪家新


联系人: 陈敏 电话: 021-64316642 传真: 021-64333051 客户服务电话: 021-32109999,029-68918888 网址: http://www.cfsc.com.cn 二、登记机构 名称:








博时基金管 理有限 公司 住所:





广东省深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 招商 银 行大 厦 29 层 办公地 址: 北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心 1 座 23 层 法定代 表人 : 张 光华 电话:








010-65171166 传真:








010-65187068 联系人 :





许鹏 三、出具法律意见书 的 律 师事务所 名称:








上海市 通力 律师事 务所 注册地 址: 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼 办公地 址: 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼 电话:





021- 31358666 传真:





021- 31358600 联系人 : 安冬


经办律 师: 吕红、 安冬 四、审计基金财产的 会计 师事务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)


住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 星展 银 行大 厦 6 楼


办公地 址: 上海 市湖 滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话: (021 )23238888


传真: (021 )23238800


联系人 :陈 熹


经办注 册会 计师 :薛 竞、 陈熹 四 、基 金名称 博时上证 50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 五、 基 金类型 股票型 六 、基 金运作 方式 交易型 开放 式 七 、基 金的投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 八 、基 金的投 资范 围 本基金 主要投 资于标 的指 数成份 股和备 选成份 股。 为更好 地实现 基金的 投资 目标, 本基金 可能会 少量 投资 于国 内依 法发行 上市 的非 成份 股 ( 包括中 小板 、 创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准上 市的股 票) 、 债券、 货币市 场工具 、权证 、股 指期货 、资产 支持证 券以 及法律 法规或 中国证 监会允 许基金 投资 的其他 金融工 具(但 须符 合中国 证监会 的相关 规定) 。如法 律法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资的 其他 品种 , 基 金管 理人在 履行 适当 程序 后, 可以将 其纳 入投 资范围 。 在建 仓完 成后, 本基金 投资于 标的指 数成 份股和 备选成 份股的 资产 比例不 低于基 金资产净值 的 90% ;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机 构 的规定 执行。 如法 律法规 或监管 机构以 后允许 基金 投资其 他品种 ,基金 管理 人在履 行适当 程序后 ,可 以将 其纳 入投 资范围 。 九 、基 金的投 资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金, 采用 完全 复制 法, 即 按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权 重来构 建指 数化 投资 组合 , 并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变化 进行 相应 调整。 但因 特殊 情况 (比 如流 动性不 足等 ) 导 致本 基金 无法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 , 基 金管理 人可 使 用 其他合 理方 法进 行适 当的 替代。 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 , 如 权证 以及 其他与 标 的指数 或标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 相关的 衍生 工具 , 包 括融 资融券 等 。 本基金 投资 股指 期货将 根据 风险 管理 的原 则, 以套 期保 值为目 的 , 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用 , 降 低股 票 仓位频 繁调 整的 交易 成本 和跟踪 误差 , 达 到有 效跟 踪标的 指数 的目 的。 本基 金将通 过对 权证 标的证 券的 基本 面以 及资 产支持 证券 基础 资产 及结 构设计 的研 究, 结合 多种 定价模 型, 根据 基金资 产组 合情 况适 度进 行权证 及资 产支 持证 券的 投资。 在正常 市场 情况 下 , 本 基金 的风险 控制 目标 是追 求日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值争 取不超 过 0.2% , 年跟 踪误 差争 取不 超过 2% 。 如因 标的 指数 编 制规则 调整 等其 他原 因 , 导致基 金跟 踪 偏离度 和跟 踪误 差超 过了 上述范 围, 基金 管理 人应 采取合 理措 施, 避免 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差的进 一步 扩大 。 十、 业 绩比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数, 即上 证 50 指 数 。该指 数属 于价 格指 数。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 , 或者 上述 标的 指数 由其他 指 数代替 , 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 上述 指数不 宜继 续作 为标 的指 数, 或 证券 市场 有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 , 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人 合法权 益的 原则 , 通 过适 当的程 序变 更本 基金 的标 的指数 , 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称与 业绩比 较基 准 。 若标 的指 数变更 对基 金投 资无 实质 性影响 ( 包括 但不限 于编 制机构 变更 、 指 数更名 等 ) , 则无 需召 开 基金份 额持 有人 大会 , 基 金管理 人可 在取 得基 金托 管人同 意后 变更 标的指 数和 业绩 比较 基准 ,报中 国证 监会 备案 并及 时公告 。 十 一、 基金的 风险 收益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 ,属 于高 风险/ 高收益 的开 放式 基金 。 本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金, 主要 采用 完全复 制策 略, 跟踪 上 证 50 指数, 其风险 收益 特征 与标 的指 数所表 征的 市场 组合 的风 险收益 特征 相似 。 十 二、 基金投 资组 合报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定 复 核了 本报 告中 的财 务指标 、 净值 表 现和投 资组 合报 告等 内容 ,保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 3 月 31 日, 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 1 报告 期末 基金资 产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比 例(%) 1 权益投 资 163,922,165.17 99.34 其中: 股票 163,922,165.17 99.34 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - -


4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,080,902.56 0.66 7 其他各 项资 产 2,312.76 0.00 8 合计 165,005,380.49 100.00 2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合 2.1 报告期 末按 行业分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 5,143,158.00 3.12 C 制造业 27,970,946.20 16.99 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,964,052.00 1.80 E 建筑业 9,590,252.00 5.82 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,628,312.00 1.60 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,016,206.00 2.44 J 金融业 108,932,886.97 66.15 K 房地产 业 2,676,352.00 1.63 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 163,922,165.17 99.55 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 601318 中国平 安 484,300 15,405,583.00 9.36 2 600016 民生银 行 1,321,900 12,042,509.00 7.31 3 601166 兴业银 行 595,800 9,252,774.00 5.62 4 600000 浦发银 行 438,800 7,867,684.00 4.78 5 600036 招商银 行 460,800 7,414,272.00 4.50 6 600030 中信证 券 351,900 6,263,820.00 3.80 7 601328 交通银 行 1,053,500 5,867,995.00 3.56 8 600519 贵州茅 台 22,480 5,566,947.20 3.38 9 601288 农业银 行 1,710,000 5,472,000.00 3.32


10 600837 海通证 券 361,500 5,165,835.00 3.14 4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 10 报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 11 投 资组 合报告 附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券 (600030 ) 、 海 通证券 (600837) 外, 没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 中信证券股份有限公司 2015 年11 月29 日发布公告称, 因公司涉嫌违反 《证 券公司监督管理条例》 第八十四条 “未按照规定与客户签订业务合同 ”规定, 中 国证监会决定对公司进行立案调查。 海通证券股份有限公司2015 年8 月25 日发布 公告称, 因涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为,公司被中国证监会立案调查。 对该股票投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度, 以相应的研究报告为基础, 结合其未来 增长前景,由基金经 理决定具体投资行为。 11.2 报告期 内基 金投 资的前十 名股 票中, 没 有投资超 出基 金合同 规 定备选 股票库之外的股票。


11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,014.30 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 298.46 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,312.76 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十 三、 基金的 业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 自基金 合同 生效 开始 基金 份额净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 比较: 期


间 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②-④ 2015/5/27-2015/12/31 -26.09% 2.61% -28.52% 2.78% 2.43% -0.16% 2016/1/1-2016/3/31 -10.92% 2.18% -10.92% 2.20% 0.00% -0.02% 2015/5/27-2016/3/31 -34.16% 2.49% -36.32% 2.62% 2.16% -0.13% 十 四、 基金的 费用 概览 一、与基金运作有关 的费 用 (一)基金费用的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ;


2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金的 指数 许可 使用 费 4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 、 账户开 户及 维护 费用 ; 9 、基 金上 市费 及年 费; 10、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 、基金费用计 提方 法、计提标准和支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.30% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 : H =E× 0.30%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托管人 核对一 致后 ,由 基金 托管 人 自动 于次 月首日起 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性 支 付给 基 金 管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等 , 支付 日期 顺延。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金的托管费 按前一日基金资产净值 的 0.10% 的年费率计提。托 管费的计算方法 如 下: H =E× 0.10%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托管人 核对一 致后 ,由 基金 托管 人 自动 于次 月首日起 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性 支 取。 若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ,支付 日期 顺延 。 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数 许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中, 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入 基金费 用 。 在通 常情 况下 , 指 数使 用许 可费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.03% 的年费 率计 提。 计算方 法如 下:


H=E ×0.03% ÷ 当年 天数


H 为每 日计 提的 指数使 用 许可费


E 为前一 日的 基金 资产 净 值


基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提, 按季 支付。 根据 基金 管理 人与 标的指 数供 应商签 订的 相应 指数 许可 协议的 规定 ,标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季(自 然季 度 ) 人民 币 50,000 元, 当季 标的指 数许 可使 用费 不 足 50,000 元 的, 按照 50,000 元支付 。由 基金管 理人 向基 金托 管人 发送基 金标 的指 数许 可使 用费划 付指 令 , 经 基金 托管 人复核 后于 每 年 1 月,4 月,7 月,10 月首日起 2 个 工作 日内 将上季 度标 的指 数许 可使 用费从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人 , 由 基金 管理 人根 据指 数使用 许可 协议 所规 定的 方式支 付给 标 的指数 许可 方。


如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调 整, 本基 金将 采用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费 。 基 金管 理人应 及时 按照 《信 息披 露 办法》 的规 定在 指定 媒介 进行公 告。 上述“ 一 、 基金 费用 的种 类 中第 4 -10 项 费用 ” , 根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 , 按 费用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 二、与基金销售有关 的费 用 1 、申 购对 价是 指投 资人 申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现金 替代 、现 金 差额及 其 他对价 。 赎回 对价是 指投 资人赎 回基 金份 额时 , 基 金管理 人应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、 现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 2 、 申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 、 赎 回清 单和 投资 人申购 、 赎 回的 基金 份额 数额确 定 。 申购、 赎回 清单 由基 金管 理人编 制。T 日的 申购 、 赎 回清单 在当 日深 圳证 券交 易所开 市 前公告 。 如 遇特 殊情 况, 可以适 当延 迟计 算或 公告 , 并报 中国 证监 会备 案。 申购、 赎回 清单 的内容 与格 式见 本基 金招 募说明 书。 3 、投资人在 申购或赎回基金份额时,申购赎回代 理券商可按照 不超 过 0.5% 的标 准 收 取佣金 ,其 中包 含证 券交 易所、 登记 结算 机构 等收 取的相 关费 用。 4 、T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 , 并在 T+1 日公 告 , 计 算公 式为 计 算日基 金 资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 三、不列入基金费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、 基金管理人和基 金托 管人可根据基金发展 情况 调整基金管理费率和 基金 托管费率。 基金管理 人 必须 最 迟 于新的 费 率 实 施 日前 按 照 《信息 披 露 办 法 》的 规 定 在指定 媒 介 上刊登 公告。 五、基金税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运作管理办法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 本 基 金 管 理 人 于2016 年1 月11 日 刊 登 的 本 基 金 原 招 募 说明书 ( 《 博 时 上证50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ) 进 行 了 更 新, 并 根 据 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充 和 更 新, 主要补 充 和 更新的内容如下: 1 、在 “三 、基 金管 理人 ” 中,对 基金 管理 人的 基本 情况进 行了 更新 ; 2 、在 “四 、基 金托 管人 ” 中,对 基金 托管 人的 基本 情况进 行了 更新 ; 3 、在 “五 、相 关服 务机 构 ”中, 更新 了相 关服 务机 构的内 容, 各新 增代 销机 构均在 指 定媒体 上公 告列 示; 4 、在 “九 、基 金的 投资 ” 中,更 新了 “( 九) 基金 投资组 合报 告” 的内 容, 数据内 容 截止时 间 为2016 年3 月31 日; 5 、在“ 十、基 金的业 绩” 中,更新 了“ 自基金 合同 生效开始 基金 份额净 值增 长率及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 ” 的 数 据 及 列 表 内 容 , 数 据 内 容 截 止 时 间 为2016 年3 月31日; 6 、 在 “ 二 十 一 、 其 它 应 披 露 的 事 项 ” 中 根 据 最 新 情 况 对 相 关 应 披 露 事 项 进 行 了 更新: ( 一) 、 2016 年05 月18 日 , 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 上 公 告 了 《 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 博 时 上 证50交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理变更的公告》 ;


( 二) 、 2016 年04 月22 日 , 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 上 公告了《博时上证50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金2016年第1 季 度 报 告 》 ;


( 三) 、 2016 年03 月26 日 , 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 上 公告了《博时上证50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金2015 年 年 度 报 告 ( 正 文 ) 》 ;


( 四) 、 2016 年03 月26 日 , 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 上 公告了《博时上证50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金2015 年 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 》 ;


( 五) 、 2016 年02 月24 日 , 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 上 公告了《关于新增上证50ETF 代办券商的公告》 ;


( 六) 、 2016 年01 月20 日 , 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 上 公告了《博时上证50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金2015年第4 季 度 报 告 》 ;


( 七) 、 2016 年01 月20 日 , 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 上 公告了《博时上证50 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金2015年第4 季 度 报 告 》 ;


( 八) 、 2016 年01 月11 日 , 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 上 公 告 了 《 博 时 上 证50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书2016年第1 号 ( 摘 要 ) 》 ;


( 九) 、 2016 年01 月11 日 , 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 上 公 告 了 《 博 时 上 证50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书2016年第1 号 ( 正 文 ) 》 ;


( 十) 、 2016 年01 月11 日 , 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 上 公 告 了 《 博 时 上 证50 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书2016 年1 号 ( 正 文 ) 》 ;


( 十一) 、 2016 年01 月11 日 , 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 上 公 告 了 《 博 时 上 证50 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书2016 年1 号 ( 摘 要 ) 》 ;


(十二) 、 2015 年12 月25 日 , 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 上 公 告 了 《 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 博 时 上 证50交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理变更的公告》 ;


(十三) 、 2015 年12 月25 日 , 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 上 公 告 了 《 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 博 时 上 证50交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理变更的公告》 ;


博时基 金管 理有 限公 司



























































2016 年 7 月 11 日