建信嘉薪宝：关于修改基金合同的公告查看PDF公告
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关于建 信嘉薪宝货币市场 基金 修改基金合同 的公告
建信嘉薪宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可
[2014]338 号文准予注册。 本基金合同于 2014 年6 月17 日生效。 自本基金合同
生效至今， 基金管理人一直本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。
根据 《货币市场基金监督管理办法》 、 《关于 实施 〈货币市场基金监督管理
办法〉 有关问题的规定》 、 北京证监局 《关于 修改货币市场基金合同有关问题的
通知》 ， 在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下， 建信基金管理有限责任公司经与基金托管人协商一致， 并
报中国证监会备案， 决定 修改 《 建信嘉薪宝货币市场基金 基金合同》 （以下简称
“《基金合同》”）。
此外， 本公司根据 《基金合同》 修改内容及实际情况对 《 建信嘉薪宝货币市
场基金 托管协议》 涉及前述内容的章节进行修改 ， 并更新了基金管理人和基金托
管人的相关信息及完善表述等 ； 本公司将在更新的 《 建信嘉薪宝货币市场基金 招
募说明书》中，对上述内容进行相应修改。
本次 《基金合同》 因相应的法律法规发生变动进行修改， 不涉及基金份额持
有人权利义务关系的变化， 对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 根据 《基
金合同》 的约定无需召开基金份额持有人大会。 本基金 《基金合同》 的修改详见
附件《 建信嘉薪宝货币市场基金 基金合同修改内容对照表 》。
本公司将于公告当日， 将修改后的本基金 《基金合同》 、 《 建信嘉薪 宝货币
市场基金 托管协议》 及 《 建信嘉薪宝货币市场基金 招募说明书》 登载于公司网站 。
投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、 招募说明书及相关法律文
件。
本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。
投 资 者 可 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 ：www.ccbfund.cn 或 客 户 服 务 电 话 ：
400-81-95533（免长途通话费），010-66228000 了解详情。
本公告的解释权归本公司所有。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金2
财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者购买货币市场基金并
不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 基金的过往业绩并不代
表其将来表现。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基 金的相关法律文件， 并选择
适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2016 年7 月9 日
3
《建信嘉薪宝货币 市场基金基金合 同修改内容对照 表》
所 属 部 分 《 基 金 合 同 》 原 条 款 《 基 金 合 同 》 修 改 后 条 款
全文 把 全 文 出 现 的 “ 媒 体 ” 修 改 为 “ 媒 介 ”
第 一 部 分
前言
一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原
则
……
2 、订立 本基金合 同的依据是 《中华 人
民共和国合同法》( 以 下 简 称 “ 《 合 同
法 》 ”) 、 《中华 人民共和 国证券 投资基
金法 》(以下简 称“ 《基 金法 》 ”) 、 《证
券 投资基金 运作管理 办法》(以下 简称
“ 《运 作办 法》 ”)、 《 证券 投 资基金 销售
管理办 法 》 (以 下简 称 “ 《销 售办法 》 ” )、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》
(以下 简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 和其 他
有关法 律法 规。
……
三、 建 信嘉 薪宝 货币 市场 基 金由基 金管
理 人依照《 基金法 》 、基金合 同及其 他
有关规 定募 集， 并经 中国 证 券监督 管理
委员会(以 下简 称 “中 国证 监会” ) 注册 。
中国证 监会 对本 基金 募集 的注册 ， 并 不
表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实
质性判 断或 保证 ， 也 不表 明 投资于 本基
金没有 风险 。
一、 订立 本基金 合同 的目 的、 依据 和原
则
……
2 、订立本 基金合同 的依据是《 中华人
民共和国合同法》( 以 下 简 称 “ 《 合 同
法 》 ”) 、 《中华人 民共和国证券 投资基
金法》(以下简称 “ 《基金法 》 ”) 、 《公
开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》
( 以下简称“ 《运作办法 》 ”) 、 《证券 投
资基金 销售 管理 办法 》( 以 下简称 “ 《 销
售办 法》 ”)、 《证 券投资基金信 息披露
管理办法》( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办
法 》 ”) 、 《 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办
法》 、 《关 于实 施＜ 货币 市场 基金监 督管
理办法 ＞有 关问 题的 规定 》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则 第 5 号< 货币 市
场基 金信息披 露特别规 定>》和 其他有
关法律 法规 。
……
三、 建信 嘉薪 宝货 币市 场基 金由基 金管
理人 依照《基 金法》 、基金合同 及其他
有关规 定募 集 ， 并 经中 国证 券监督 管理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会” ) 注 册。
中国证 监会 对本 基金 募集 的注册 ， 并不
表明其 对本 基金 的投 资价 值、 市场 前景
和收益 做出 实质 性判 断或 保证 ， 也 不表
明投资 于本 基金 没有 风险 。
投 资 者 购 买 货 币 市 场 基 金 并 不 等 于 将
资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 者 存 款 类
金融机 构 。 投 资者 应当 认真 阅读基 金合
同、基 金招 募说 明书 等信 息披露 文件 ，
自主判 断基 金的 投资 价值 ， 自主做 出投
资决策 ，自 行承 担投 资风 险。
第 二 部 分
释义
12 、 《运 作办法 》 ： 指中国证 监会 2004
年 6 月 29 日颁 布、 同年 7 月 1 日实施
的 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 及 颁
布机关 对其 不时 做出 的修 订
……
46、 摊 余成 本法 ： 指 估值 对 象以买 入成
本列示 ， 按 照票 面利 率或 协 议利率 并考
12 、 《运 作办法 》 ：指 中国证 监会 2014
年7 月7 日 颁布 、 同年8 月 8 日 实施 的
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订
……
46、 摊余 成本法 ： 指计 价对 象以买 入成
本列示 ， 按照 票面 利率 或协 议利率 并考4
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ， 在剩余 存续
期内平 均摊 销， 每日 计提 损益
虑其买 入时 的溢 价和 折价 ， 在剩余 存续
期内按 实际 利率 法摊 销
第 五 部 分
基金备 案
三、 基 金存 续期 内的 基金 份 额持有 人数
量和资 产规 模
《基金 合同 》 生 效后 ， 基 金 份额持 有人
数 量不满 200 人 或者 基金资 产净值 低
于 5000 万 元的 ，基 金管 理 人应当 及时
报告中 国证 监会 ；连 续 20 个工作 日出
现前述 情形 的， 基金 管理 人 应当向 中国
证监会 说明 原因 并报 送解 决方案 ； 基 金
份额持 有人 数量 连 续 60 个 工作日 达不
到 200 人， 或连 续 60 个 工 作日基 金资
产净值 低 于 5000 万 元， 在 基金管 理人
履行监 管报 告和 信息 披露 程序后 ， 本 基
金 份 额 将 自 动 转 换 为 建 信 货 币 市 场 基
金份额 （此 转换 事项 无须 经 基金份 额持
有人大 会决 议） ，本 基金 合 同终止 。
三、 基金 存续 期内 的基 金份 额持有 人数
量和资 产规 模
《基金 合同 》生 效后 ，连 续 20 个 工作
日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200
人或者 基金 资产 净值 低 于 5000 万元 情
形的 ， 基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予
以 披露；基 金份额 持有人数 量连续 60
个工作 日达 不 到 200 人 ， 或连 续 60 个
工作日 基金 资产 净值 低 于 5000 万元 ，
在 基 金 管 理 人 履 行 监 管 报 告 和 信 息 披
露程序 后 ， 本 基金 份额 将自 动转换 为建
信货币 市场 基金 份额 （ 此转 换事项 无须
经基 金份额持 有人大会 决议 ） ，本基 金
合同终 止。
第 六 部 分
基 金 份 额
的 申 购 与
赎回
五、申 购和 赎回 的数 量限 制
……
4 、基金 管理人可 在法律法规 允许的 情
况下， 调整 上述 规定 申购 金 额和赎 回份
额的数 量限 制。 基金 管理 人 必须在 调整
前依照 《信 息披 露办 法》 的 有关规 定在
指定媒 体上 公告 并报 中国 证监会 备案 。
六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用途
1.本基 金不 收取 申购 费用 和赎回 费用 。
……
五、申 购和 赎回 的数 量限 制
……
4 、基金管 理人可以 依照相关法 律法规
以及基 金合 同的 约定 ， 在特 定市场 条件
下 暂 停 或 者 拒 绝 接 受 一 定 金 额 以 上 的
资金申 购 ， 具 体以 基金 管理 人的公 告为
准。
5 、基金管 理人可在 法律法规允 许的情
况下 ， 调 整上 述规 定申 购金 额和赎 回份
额的数 量限 制 。 基 金管 理人 必须在 调整
前依照 《 信息披 露办 法 》 的 有关规 定在
指定媒 介上 公告 并报 中国 证监会 备 案 。
六、 申购 和赎回 的价 格 、 费 用及其 用 途
1. 除 法律法规 另有规 定或基 金合同 另
有约定 外 ， 本 基金 不收 取申 购费用 和赎
回费用 。
2.发生 本基 金持 有的 现金 、 国 债、 中央
银 行票据、 政策性 金融债券 以及 5 个
交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金
资 产净值的 比例合 计低于 5% 且偏离 度
为负的 情形 时 ， 基 金管 理人 应当对 当日
单 个 基 金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份
额 超过基金 总份额 1% 以上的 赎回申 请
征收 1%的强制 赎回费 用，并 将上述 赎
回费用 全额 计入 基金 财产 。 基金管 理人
与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 上 述 做 法 无 益
于基金 利益 最大 化的 情形 除外。 5
七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形
……
4 、基金 管理人认 为接受某笔 或某些 申
购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份
额持有 人利 益时 。
5 、基金 资产规模 过大，使基 金管理 人
无法找 到合 适的 投资 品种 ， 或其他 可能
对基金 业绩 产生 负面 影响 ， 从而损 害现
有基金 份额 持有 人利 益的 情形。
6 、本基 金出现当 日净收益或 累计未 分
配净收 益小 于零 的情 形， 为 保护持 有人
的利益 ， 基 金管 理人 可视 情 况暂停 本基
金的申 购。
7 、基金 管理人、 基金托管人 、基金 份
额登记 机构 、 销 售机 构等 因 异常情 况无
法办理 申购 业务。
八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情
形
……
7 、法律 法规规定 或中国证监 会认定 的
其他情 形。
……
七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形
……
4 、接受某 笔或某些 申购申请可 能会影
响或损 害现 有基 金份 额持 有人利 益 时 。
5 、当日超 出基金管 理人规定的 总规模
限制。
6、 为 保护 基金 份额 持有 人 的合法 权益 ，
基 金 管 理 人 可 以 在 特 定 市 场 条 件 下 暂
停 或 者 拒 绝 接 受 一 定 金 额 以 上 的 资 金
申购， 具体 以基 金管 理人 的公告 为 准 。
7 、当影子 定价法确 定的基金资 产净值
与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的
正偏离 度绝 对值 达到 或超 过 0.5%时。
八、 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情
形
……
7 、当影子 定价法确 定的基金资 产净值
与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的
负 偏 离 度 绝 对 值 连 续 两 个 交 易 日 超 过
0.5% 时 ， 基金 管理 人采 取暂 停接受 所有
赎 回 申 请 并 终 止 基 金 合 同 进 行 财 产 清
算等措 施的 。
8 、法律法 规规 定、 中国证监会 认定或
基金合 同约 定的 其他 情形 。
为 公 平 对 待 不 同 类 别 基 金 份 额 持 有 人
的合法 权益 ， 如本 基金 单个 基金份 额持
有 人 在 单 个 开 放 日 申 请 赎 回 基 金 份 额
超过基 金总 份 额10% 的 ， 基 金管理 人可
对 其 采 取 延 期 办 理 部 分 赎 回 申 请 或 者
延缓支 付赎 回款 项的 措施 。
第 七 部 分
基 金 合 同
当 事 人 及
权利义 务
一、基 金管 理人
（一） 基金 管理 人简 况
……
法定代 表人 ：江 先周
……
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务
1 、根据《 基金法》 、 《运 作办法 》及其
他有关 规定 ， 基 金管 理人 的 权利包 括但
不限于 ：
（1） 依法 募集 基金 ；
一、基 金管 理人
（一） 基金 管理 人简 况
……
法定代 表人 ：许 会斌
……
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务
1 、根据《基 金法》 、 《运作办法 》及其
他有关 规定 ， 基金 管理 人的 权利包 括但
不限于 ：
（1） 依法 募集 资金 ； 6
第 八 部 分
基 金 份 额
持 有 人 大
会
一、召 开事 由
……
2 、以下 情况可由 基金管理人 和基金 托
管人协 商后 修改 ， 不 需召 开 基金份 额持
有人大 会：
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费；
（2）法 律法规要 求增加的基 金费用 的
收取；
（3）在 对现有基 金份额持有 人利益 无
实质性 不利 影响 的前 提下 ， 增加、 减少、
调 整 基 金 份 额 类 别 设 置 或 调 整 各 类 别
基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 率 或 变 更 收 费
方式；
（4）在 不违反法 律法规的前 提下， 基
金管理 人、 基金 份额 登记 机构、 代销 机
构调整 有关 基金 认购、 申 购、 赎 回、 转
换、 收 益分 配、 非 交易 过 户、 转 托管 等
业务的 规则 ；
（5）在 不违反法 律法规且对 现有基 金
份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的
前提下 ，基 金推 出新 业务 或服务 ；
（6）因 相应的法 律法规发生 变动而 应
当对《 基金 合同 》进 行修 改；
（7）对 《基金合 同》的修改 对基金 份
额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响或修
改不涉 及 《 基金 合同 》 当 事 人权利 义务
关系发 生变 化；
（8）按 照法律法 规和《基金 合同》 规
定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 其
他情形 。
二、会 议召 集人 及召 集方 式
……
3 、基金 托管人认 为有必要召 开基金 份
额持有 人大 会的 ， 应 当向 基 金管理 人提
出书面 提议 。 基 金管 理人 应 当自收 到书
面提议 之日 起 10 日 内决 定是否 召集 ，
并书面 告知 基金 托管 人。 基 金管理 人决
本基金 份额 持有 人大 会未 设日常 机 构 。
一、召 开事 由
……
2 、以下情 况可由基 金管理人和 基金托
管人协 商后 修改 ， 不需 召开 基金份 额持
有人大 会：
（1）法律 法规要求 增加的基金 费用的
收取；
（2）在对 现有基金 份额持有人 利益无
实质性 不利 影响 的前 提下 ， 增加、 减少 、
调 整 基 金 份 额 类 别 设 置 或 调 整 各 类 别
基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 率 或 变 更 收 费
方式；
（3）在不 违反法律 法规的前提 下，基
金管理 人 、 基金 份额 登记 机构 、 代 销机
构调整 有关 基金 认购 、 申 购、 赎 回、 转
换、 收 益分 配、 非 交易 过 户、 转 托管 等
业务的 规则 ；
（4）在不 违反法律 法规且对现 有基金
份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的
前提下 ，基 金推 出新 业务 或服务 ；
（5）因相 应的法律 法规发生变 动而应
当对《 基金 合同 》进 行修 改；
（6）对《 基金合同 》的修改对 基金份
额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修
改不涉 及 《基金 合同 》 当事 人权利 义务
关系发 生变 化；
（7）当影 子定价确 定的基金资 产净值
与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的
负 偏 离 度 绝 对 值 连 续 两 个 交 易 日 超 过
0.5% ， 且 基金 管理 人决 定暂 停接受 所有
赎回申 请并 终止 基金 合同 ， 则基金 合同
将 根 据 第 十九部 分 的 约 定 进 行 基 金 财
产清算 并 终 止。
（8）按照 法律法规 和《基金合 同》规
定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 其
他情形 。
二、会 议召 集人 及召 集方 式
……
3 、基金托 管人认为 有必要召开 基金份
额持有 人大 会的 ， 应当 向基 金管理 人提
出书面 提议 。 基金 管理 人应 当自收 到书
面提议 之日 起 10 日 内决 定是否 召集 ，
并书面 告知 基金 托管 人 。 基 金管理 人决7
定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日
60 日 内召 开； 基 金管 理人 决定不 召集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ， 应 当
由基金 托管 人自 行召 集。
……
八、生 效与 公告
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 自 中 国 证
监会依 法出 具无 异议 意见 之日起 生效 。
定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日
60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ， 应当
由基金 托管 人自 行召 集 ， 并 自出具 书面
决 定 之 日 起 六 十 日 内 召 开 并 告 知 基 金
管理人 ，基 金管 理人 应当 配合 。
……
八、生 效与 公告
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 自 表 决 通
过之日 起生 效。
第 九 部 分
基 金 管 理
人 、 基 金
托 管 人 的
更 换 条 件
和程序
二、 基 金管 理人 和基 金托 管 人的更 换程
序
（一） 基金 管理 人的 更换 程序
……
4 、备案 ：基金份 额持有人大 会选任 基
金 管 理 人 的 决 议 须 经 中 国 证 监 会 备 案
生效后 方可 执行 ；
……
（二） 基金 托管 人的 更换 程序
……
4 、备案 ：基金份 额持有人大 会更换 基
金 托 管 人 的 决 议 须 经 中 国 证 监 会 备 案
生效后 方可 执行 ；
二、 基金 管理 人和 基金 托管 人的更 换程
序
（一） 基金 管理 人的 更换 程序
……
4 、备案： 基金份额 持有人大会 选任基
金管理 人的 决议 须经 中国 证监会 备 案 ；
……
（二） 基金 托管 人的 更换 程序
……
4 、备案： 基金份额 持有人大会 更换基
金托管 人的 决议 须经 中国 证监会 备 案 ；
第 十 一 部
分
基金
份 额 的 登
记
四、基 金份 额登 记机 构的 义务
……
3 、保持 基金份额 持有人名册 及相关 的
认购、 申购 与赎 回等 业务 记录 15 年以
上；
四、基 金份 额登 记机 构的 义务
……
3 、保持基 金份额持 有人名册及 相关的
认购、 申购 与赎 回等 业务 记录 20 年以
上；
第 十 二 部
分
基金
的投资
二、投 资范 围
本基金 将投 资于 以下 金融 工具：
2、通 知存 款；
3 、一年 以内（含 一年）的银 行定期 存
款、大 额存 单；
4 、剩余 期限在三 百九十七天 以内（ 含
三百九 十七 天） 的债 券；
5 、期限 在一年以 内（含一年 ）的债 券
回购；
6 、期限 在一年以 内（含一年 ）的中 央
银行票 据；
7 、中国 证监会、 中国人民银 行认可 的
其他具 有良 好流 动性 的货 币市场 工具 。
……
四、投 资限 制
1、本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具：
二、投 资范 围
本基金 将投 资于 以下 金融 工具：
2 、期限在 一年以内 （含一年） 的银行
存款、 债券 回购、 中央 银 行票据 、 同 业
存单；
3、 剩 余期 限在397 天以 内 （含 397 天）
的债券 、 资产支 持证 券 、 非 金融企 业债
务融资 工具 ；
4 、法律法 规或中国 证监会、中 国人民
银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货
币市场 工具 。
……
四、投 资限 制
1、本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具： 8
（2） 可转 换债 券；
（3） 剩余 期限 超过397 天的债 券；
（4） 信用 等级 在 AAA 级 以 下的企 业债
券；
（5）以 定期存款 利率为基准 利率的 浮
动利率 债券 ， 但 市场 条件 发 生变化 后另
有规定 的， 从其 规定 ；
2、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1）基 金投资组 合的平均剩 余期限 不
超过120 天。
（2）投 资于同一 公司发行的 短期企 业
债券及 短期 融资 券的 比例 ， 合计不 得超
过基金 资产 净值 的 10% 。
（3）本 基金管理 人管理的全 部基金 持
有一家 公司 发行 的证 券， 不 超过该 证券
的10 ％。
（4）本 基金进入 全国银行间 同业市 场
进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基
金资产 净值 的 40% 。
（5）存 放在具有 基金托管资 格的同 一
商业银 行的 存款 ， 不 得超 过 基金资 产净
值的30% ； 存放 在不 具有 基 金托管 资格
的同一 商业 银行 的存 款， 不 得超过 基金
资产净 值 的 5% 。
（6） 本 基金 持有 的剩 余期 限不超 过397
天 但剩余 存续 期超过 397 天 的浮动 利
率 债 券 摊 余 成 本 总 计 不 得 超 过 当 日 基
金资产 净值 的 20% 。
（7）本 基金持有 的同一（指 同一信 用
级别） 资产 支持 证券 的比 例， 不 得超 过
该 资产支 持证券 规模的 10 ％ ；本基 金
投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支
持证券 的比 例， 不得 超过 基 金资产 净值
的 10 ％；本 基金持 有的全部 资产支 持
证券， 其市 值不 得超 过基 金 资产净 值的
20％； 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投
资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持
证券， 不得 超过 其各 类资 产 支持证 券合
计 规模的 10 ％；本 基金应投 资于信 用
级别评 级 为 AAA 以上 （含AAA ） 的 资产
支 持 证 券 。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期
间， 如 果其 信用 等级 下降 、 不再符 合投
资标准 ， 应 在评 级报 告发 布 之日起3 个
（2） 可转 换债 券、 可交 换 债券；
（3） 信用 等级 在AA+ 级以 下的债 券与
非金融 企业 债务 融资 工具 ；
（4）以定 期存款利 率为基准利 率的浮
动利率 债券 ， 已进 入最 后一 个利率 调整
期的除 外；
2、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1）基金 投资组合 的平均剩余 期限不
超过 120 天，平 均剩余 存续 期不得 超
过240 天。
（2） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，
其市值 不超 过基 金资 产净 值的 10%；本
基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家
公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的
10％。
（3）本基 金投资于 同一机构发 行的债
券、 非金 融企 业债 务融 资工 具及其 作为
原 始 权 益 人 的 资 产 支 持 证 券 占 基 金 资
产净值 的比 例合 计不 得超 过10% ， 国 债、
中央银 行票 据、 政策 性金 融债券 除 外 。
（4） 除发 生巨 额赎 回、 连 续 3 个交 易
日 累计赎回 20%以上 或者连续 5 个交
易日累 计赎 回30% 以 上情 形外 ， 债 券正
回 购 的 资 金 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比
例不得 超 过20% 。
（5）本基 金在全国 银行间同业 市场的
债券回 购最 长期 限 为1 年 ， 债券回 购到
期后不 得展 期。
（6）本基 金投资于 有固定期限 的银行
存 款 （ 不 包 括 本 基 金 投 资 于 有 存 款 期
限， 但根 据协 议可 以提 前支 取的银 行存
款） 的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值的
30%； 投资于具 有基金 托管人 资格的 同
一商业 银行 的银 行存 款、 同业存 单 ， 合
计不得 超过 基金 资产 净值 的 20% ； 投资
于 不 具 有 基 金 托 管 人 资 格 的 同 一 商 业
银行的 银行 存款 、 同 业存 单， 合计 不得
超过基 金资 产净 值 的5% 。
（7）现金 、国债、 中央银行票 据、政
策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例
合计不 得低 于 5% ；
（8）现金 、国债、 中央银行票 据、政
策 性 金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日 内 到 期9
月内予 以全 部卖 出。
（8）本 基金投资 的短期融资 券的信 用
评级， 应不 低于 以下 标准 ：
① 国内信 用评 级机构 评定的 A-1 级或
相当 于A-1 级 的短 期信 用 级别。
② 根 据 有 关 规 定 予 以 豁 免 信 用 评 级 的
短期融 资券 ， 其 发行 人最 近 三年的 信用
评级和 跟踪 评级 具备 下列 条件之 一：
i. 国内信 用评 级机构 评定的 AAA 级或
相当 于AAA 级 的长 期信 用 级别。
ii.国 际信用 评级机 构评定的 低于中 国
主权评 级一 个级 别的 信用 级别（ 例如 ，
若 中国主 权评级为 A-级，则 低于中 国
主权评 级一 个级 别的 为 BBB+ 级） 。
③ 同 一 发 行 人 同 时 具 有 国 内 信 用 评 级
和国际 信用 评级 的， 以国 内 信用级 别为
准。
④本基 金持 有短 期融 资券 期间， 如果 其
信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准， 应
在评级 报告 发布 之日 起20 个交易 日内
予以全 部减 持。
（9）中 国证监会 、中国人民 银行规 定
的其他 比例 限制 。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 变 更 或 取 消 上 述
限制， 如适 用于 本基 金， 则 本基金 投资
不再受 相关 限制 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金
规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致
使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资
比例的 ， 基 金管 理人 应当 在 10 个交 易
日内进 行调 整。 法律 法规 另有规 定的 ，
从其规 定。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日
起 6 个月内 使基金 的投资组 合比例 符
合基金 合同 的有 关约 定。 基 金托管 人对
基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合
同生效 之日 起开 始。
……
的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比
例合计 不得 低 于10% ；
（9）到 期日在 10 个 交易日 以上的 逆
回购 、 银 行定 期存 款等 流动 性受限 资产
投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得
超过30% ；
（10 ） 本 基金持 有的 同一 （ 指同一 信用
级别 ） 资 产支持 证券 的比 例， 不得 超过
该 资产支持 证券规 模的 10 ％ ；本基 金
投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支
持证券 的比 例 ， 不 得超 过基 金资产 净值
的 10 ％；本基 金持有 的全部 资产支 持
证券 ， 其 市值 不得 超过 基金 资产净 值的
20％ ； 本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投
资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持
证券 ， 不 得超 过其 各类 资产 支持证 券合
计 规模的 10 ％ ；本基 金投资 的资产 支
持证券 的信 用评 级 ， 不 低于 国内信 用评
级机构 评定 的AAA 级 或相 当于AAA 级的
信用 级别 。基金持 有资产支持 证券期
间， 如果 其信用 等级 下降 、 不再符 合投
资标准 ， 应 在评 级报 告发 布 之日 起3 个
月内予 以全 部卖 出。
（11 ） 本 基金 的基 金总 资产 不得超 过基
金资产 净值 的140% ；
（12 ） 法 律法 规或 中国 证监 会规定 的其
他比例 限制 。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 变 更 或 取 消 上 述
限制 ， 如 适用于 本基 金 ， 则 本基金 投资
以最新 的规 定为 准或 不再 受相关 限 制 。
因证券 市场 波动 、 债 券发 行人合 并 、 基
金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素
致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投
资比例 的 ， 基 金管 理人 应 当在 10 个交
易日内 进行 调整 。 法律 法规 及中国 证监
会另有 规定 的， 从其 规定 。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日
起 6 个月内使 基金的 投资组 合比例 符
合基金 合同 的有 关约 定。 期间 ， 基 金的
投资范 围 、 投 资策 略应 当符 合基金 合同
的约 定。 基金托管 人对基金的 投资的
监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起
开始。
…… 10
4 、投资组 合平均剩 余期限和平 均剩余
存续期 限的 计算
（1）平均 剩余期限 （天）的计 算公式
如下：
（ Σ 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 × 剩
余期 限-Σ 投资于金 融工具产生 的负债
×剩余 期限+债 券正 回购 × 剩余期 限 ） /
（投 资于金融 工具产生 的资产-投资 于
金融工 具产 生的 负债+债 券 正回购 ）
（2）平均 剩余存续 期限的计算 公式如
下：
（ Σ 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 × 剩
余存 续期限-Σ投资 于金融工具 产生的
负债 ×剩余存 续期限+债券正回 购×剩
余存 续期限）/（投 资于金融工 具产生
的资产- 投资于金融工具产生的负债+
债券正 回购 ）
（3）各类 资产和负 债剩余期限 和剩余
存续期 限的 确定
1 ）银行活 期存款、 清算备付金 、交易
保证金 的剩 余期 限和 剩余 存续期 限 为0
天； 证券 清算 款的 剩余 期限 和剩余 存续
期 限 以 计 算 日 至 交 收 日 的 剩 余 交 易 日
天数计 算；
2 ）回购（ 包括正回 购和逆回购 ）的剩
余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 回
购协议 到期 日的 实际 剩余 天数计 算 ； 买
断 式 回 购 产 生 的 待 回 购 债 券 的 剩 余 期
限 和 剩 余 存 续 期 限 为 该 基 础 债 券 的 剩
余期限 ， 待返 售债 券的 剩余 期限和 剩余
存 续 期 限 以 计 算 日 至 回 购 协 议 到 期 日
的实际 剩余 天数 计算 ；
3 ）银行定 期存款、 同业存单的 剩余期
限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 协 议 到
期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ； 有 存 款 期
限， 根据 协议 可提 前支 取且 没有利 息损
失的银 行存 款 ， 剩 余期 限和 剩余存 续期
限 以 计 算 日 至 协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余
天数计 算 ； 银 行通 知存 款的 剩余期 限和
剩 余 存 续 期 限 以 存 款 协 议 中 约 定 的 通
知期计 算；
4 ）中央银 行票据的 剩余期限和 剩余存
续 期 限 以 计 算 日 至 中 央 银 行 票 据 到 期
日的实 际剩 余天 数计 算； 11
5 ）组合中 债券的剩 余期限和剩 余存续
期 限 是 指 计 算 日 至 债 券 到 期 日 为 止 所
剩余的 天数 ，以 下情 况除 外：
A 、允许投 资的可变 利率或浮动 利率债
券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 下 一 个 利 率
调整日 的实 际剩 余天 数计 算。
B 、允许投 资的可变 利率或浮动 利率债
券 的 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 债 券 到
期日的 实际 剩余 天数 计算 。
平 均 剩 余 期 限 的 计 算 结 果 保 留 至 整 数
位， 小数 点后四 舍五 入 。 如 法律法 规或
中 国 证 监 会 对 剩 余 期 限 计 算 方 法 另 有
规定的 从其 规定 。
第 十 四 部
分
基金
资产估 值
三、估 值方 法
1、 本基 金估 值采 用 “摊 余 成本法 ” ， 即
估值对 象以 买入 成本 列示 ， 按照票 面利
率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价
与折价 ， 在 剩余 存续 期内 平均摊 销， 每
日计提 损益 。 本 基金 不采 用 市场利 率和
上 市 交 易 的 债 券 和 票 据 的 市 价 计 算 基
金资产 净值 。
2 、为了 避免采用 “摊余成本 法”计 算
的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易
市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏
离， 从 而对 基金 份额 持有 人 的利益 产生
稀释和 不公 平的 结果 ， 基 金 管理人 于每
一估值 日， 采用 估值 技术 ， 对基金 持有
的估值 对象 进行 重新 评估 ， 即 “ 影子 定
价 ” 。当 “摊余成 本法”计算 的基金 资
产净值 与 “ 影子 定价 ” 确 定 的基金 资产
净值偏 离达 到或 超 过 0.25% 时， 基金 管
理人应 根据 风险 控制 的需 要调整 组合 ，
其 中，对 于偏 离程度 达到或 超过 0.5%
的情形 ， 基 金管 理人 应与 基 金托管 人协
商一致 后， 参考 成交 价、 市 场利率 等信
息对投 资组 合进 行价 值重 估， 使 基金 资
产净值 更能 公允 地反 映基 金资产 价值 。
三、估 值方 法
1、 本基 金估 值采 用 “ 摊余 成本法 ” ， 即
计价对 象以 买入 成本 列示 ， 按照票 面利
率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价
与折价 ， 在剩 余存 续期 内按 实际利 率法
摊销 ， 每 日计提 损益 。 本基 金不采 用市
场 利 率 和 上 市 交 易 的 债 券 和 票 据 的 市
价计算 基金 资产 净值 。
2 、为了避 免采用“ 摊余成本法 ”计算
的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易
市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏
离， 从而 对基 金份 额持 有人 的利益 产生
稀释和 不公 平的 结果 ， 基金 管理人 于每
一估值 日 ， 采用 估值 技术 ， 对基金 持有
的估值 对象 进行 重新 评估 ， 即 “影 子定
价” 。当“ 影子定价 ”确定的基 金资产
净值与 “ 摊余成 本法 ” 计算 的基金 资产
净值的 负偏 离度 绝对 值达 到 0.25%时，
基 金管理人 应当在 5 个交易 日内将 负
偏离度 绝对 值调 整 到0.25% 以内 。 当 正
偏 离度绝 对值达到 0.5% 时， 基金管 理
人 应当暂停 接受申 购并在 5 个交易 日
内将正 偏离 度绝 对值 调整 到0.5% 以 内。
当 负偏离 度绝对 值达到 0.5% 时，基 金
管 理 人 应 当 使 用 风 险 准 备 金 或 者 固 有
资金弥 补潜 在资 产损 失 ， 将 负偏离 度绝
对 值控制在 0.5% 以内。 当负 偏离度 绝
对 值连续 两个交 易日超过 0.5%时 ，基
金 管 理 人 应 当 采 用 公 允 价 值 估 值 方 法
对持有 投资 组合 的账 面价 值进行 调整 ，
或 者 采 取 暂 停 接 受 所 有 赎 回 申 请 并 终12
止基金 合同 进行 财产 清算 等措施 。
第 十 八 部
分
基金
的 信 息 披
露
（六） 临时 报告
……
26、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
（六） 临时 报告
……
26、 当 “ 影子 定价 ” 确 定的 基金资 产净
值与 “摊 余成本 法 ” 计 算的 基金资 产净
值的负 偏离 度绝 对值 达 到0.25% 或 正负
偏离度 绝对 值达 到0.5% 的 情形； 当 “ 影
子定价 ” 确定的 基金 资产 净值与 “ 摊余
成本法 ” 计算 的基 金资 产净 值连 续 2 个
交易日 出现 负偏 离度 绝对 值超 过 0.5%
的情形 ；
27、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
第 十 九 部
分
基金
合 同 的 变
更 、 终 止
与 基 金 财
产的清 算
一、 《 基金 合同 》的 变更
……
2、关 于《 基金 合同 》变 更 的基金 份额
持有人 大会 决议 经中 国证 监会备 案后
生效， 自决 议生 效之 日起 在 指定媒 体公
告。
一、 《 基金 合同 》的 变更
……
2 、关于《 基金合同 》变更的基 金份额
持 有 人 大 会 决 议 自 表 决 通 过 之 日 起 生
效 ， 自 决 议 生 效 之 日 起 在 指 定 媒 介 公
告。
