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新能源(160640)

新能源:更新招募说明书摘要(2016年7月)查看PDF公告























































更新的招募说明书摘要 鹏华中证 新能源指数分级 证券投资基金 更新的 招募说 明书 摘要 基金管理人: 鹏华基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司 二零一 六年 七 月

































































更新的招募说明书摘要 1 重要提示 本基金经 2015 年4 月29 日中国证券监督管理委员会下发的 《关于核准鹏华中证新能源 指数分级证券投资基金募集的批复》 (证监许可 〔2015 〕768 号文 ) 注 册, 进行募集。 根据 相关法律法规, 本基金基金合同已于 2015 年5 月29 日正式生效 , 基金管理人于该日起正 式 开始对基金财产进行运作管理。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资 本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的 风 险 承 受 能 力 , 理 性 判 断 市 场 , 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括但不限于: 市场风险、 管理风险、 操作风险、 流动 性风险、 信用风险、 本基金特有风险 (包括作为指数基金的风险、 作为上市基金的风险和作 为分级基金的风险)及其他风险,等等。 本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场 基金, 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基金为指数基金, 通过跟 踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看, 鹏华新能源 A 份额为 稳健收益类份额, 具有低风 险且预期收益相对较低的特征; 鹏华新能源 B 份 额为积极收益类份额, 具有高风险且预期收 益相对较高的特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 , 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行承 担。 投资有风险, 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息 披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基 金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受, 并按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年5 月28





















































更新的招募说明书摘要 2 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年3 月31 日( 未经审计)。





















































更新的招募说明书摘要 3 一 、 基 金 管理 人 ( 一 ) 基金管 理 人 概况 1 、名称:鹏 华基金管理有限公司 2 、住所:深 圳市福田区福华三路 168 号深圳国际 商会中心 43 层 3 、设立日期 :1998 年 12 月 22 日 4 、法定代表 人:何如 5 、办公地址 :深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心 43 层 6 、电话: (0755)82021233








传 真: (0755)82021155 7 、联系人: 吕奇志 8 、注册资本 :人民币 1.5 亿元 9 、股权结构 : 出 资 人 名称 出 资 额 (万元 ) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总


计 15,000 100% ( 二 ) 主要人 员 情 况 1 、基金管理 人董事会成员 何如先生, 董事长, 硕士, 高级会计师, 国籍: 中国。 历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、 总会计师、 常务副总经理、 总经理、 党委书记, 深圳发展银行 行 长助理、 副行长、 党委委员、 副董事长、 行长、 党委副书记, 现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生, 董事, 经济学博士, 讲师, 国籍: 中国。 历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、 中国兵器工业总公司主任科员、 中国证监会处长、 南方基金管理有限公司副总经理, 现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生, 董事, 经济 学博士, 国籍: 中国。 历 任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、 中共深圳市委政策研究室副处长、 深圳证券结算公司常务副总经理、 深圳证券交易 所首任行政总监、 香港深业 (集团) 有限公司助理总经理、 香港深业控股有限公司副总经理、





















































更新的招募说明书摘要 4 中 国 高 新 技 术 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 行 政 总 裁 、 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。 周中国先生, 董事, 会计 学硕士研究生, 国籍: 中 国。 曾任深圳市华为技术有限公司定 价中心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司 资金财务总部业务经理、外派 财务经理、 高级经理、 总经理助理、 副总经理、 国信证券股份有限公司人力资源总部副总经 理、资金财务总部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经 理。 Massimo Mazzini 先生, 董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA )从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR )投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group ) 国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 投资方案部投资总监、Epsilon 资产 管理股份公司 (Epsilon SGR ) 首席执行官, 欧利盛资本 股份公司(Eurizon Capital S.A. )(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本 资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 市场及业务发展总监 。 Andrea Vismara 先生, 董 事, 法学学士, 律师, 国籍: 意大利。 曾在意大利多家律师事 务所担任律师, 先后在法国农业信贷集团 (Credit Agricole Group ) 东方汇理资产管理股份有 限公司 (CAAM SGR ) 法务部、 产品开发部, 欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 治 理 与 股 权 部 工 作 , 现 在 担 任 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A ) 董事会秘书兼任企业事务部总经理, 欧利盛资本股份公司 (Eurizon Capital S.A. )(卢森堡)企业服务部总经理。 史际春先生, 独立董事, 法学博士, 国籍: 中国。 历任安徽大学讲师、 中国人民大学副 教授, 现任中国人民大学法学院教授、 博士生导师, 国务院特殊津贴专家, 兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生, 独立董事, 大学本科, 国籍: 中国。 曾任新疆军区干事、 秘书、 编辑, 甘肃 省委研究室干事、 副处长、 处长、 副 主任, 中央金融工作委员会研究室主任, 中国银监会政 策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月 ,任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月, 任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。





















































更新的招募说明书摘要 5 高臻女士, 独立董事, 工商管理硕士, 国籍: 中国。 曾任中国进出口银行副处长, 负责 贷款管 理和 运营, 项目 涉及制 造业 、能源 、电 信、跨 国并 购;2007 年 加入曼 达林 投资顾问 有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2 、基金管理 人监事会成员 黄俞先生, 监事会主席, 研究生学历, 国籍: 中国。 曾在中农信公司、 正大财务公司工 作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 长 。 陈冰女士, 监事, 本科学历, 国籍: 中国 。 曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、 资金财务部财务科副经理、 资金财务部资金科经理、 资金财务部 主任会计师兼科经理、 资金财务部总经理助理、 资金财务总部副总经理等, 现任国信证券资 金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先 生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院 出 纳 部 、 税 务 师 事 务 所 、 菲 亚 特 汽 车 发 动 机 和 变 速 器 平 台 管 控 管 理 团 队 工 作 、 圣 保 罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管 部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务 负责人。 于丹女士, 职工监事, 法学硕士, 国籍: 中国。 历任北京市金杜( 深圳) 律师事务所律师; 2011 年 7 月 加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经 理助理。 郝文高先生, 职工监事, 大专学历, 国籍: 中国。 历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月 加盟鹏华基金管理有 限公司,现任登记结算部总经理。 刘嵚先生, 职工监事, 管理学硕士, 国籍: 中 国。 历任毕 马威 (中国 ) 管理顾问 公 司 咨 询顾问, 南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加 入鹏华基金管理有限 公司,现任北京分公司总经理。 3 、高级管理 人员情况 何如先生,董事长,简历同前。 邓召明先生,董事,总裁,简历同前。 高阳先生, 副总裁, 特许金融分析师 (CFA ) , 经济学硕士, 国籍: 中国。 历任 中国国 际金融有限公司经理, 博时基金管理有限公司博时 价值增长基金基金经理、 固定收益部总经 理、 基金裕泽基金经理、 基金裕隆基金经理、 股票投资部总经理, 现任鹏华基金管理有限公





















































更新的招募说明书摘要 6 司副总裁。 邢彪先生, 副总裁, 工商管理硕士、 法学硕士, 国籍: 中国。 历任中国人民大学校办科 员, 中国证监会办公厅副处级秘书, 全国社保基金理事会证券投资部处长、 股权资产部 (实 业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间 担任中国证监会第 16 届 主板发审委专职委 员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生, 副总裁, 经济学硕士, 国籍: 中国。 历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理, 鹏华基金管理有限公司监察稽核 部副总经理、 监察稽核部总经理、 职工监事、 督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。 苏波先生, 副总裁, 管理学博士, 国籍: 中国。 历任深圳经济特区证券公司研究所副所 长、 投资部经理, 南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理, 易方达基金管理有限公司 信息技术 部 总经理助 理 ,鹏华基 金 管理有限 公 司总裁助 理 、机构理 财 部总经理 、 职工监事, 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生, 督察长, 法学硕士, 国籍: 中国。 历任中共中央办公厅秘书局干部, 中国 证监会办公厅新闻处干部、 秘书处副处级秘书、 发行监管部副处长、 人事教 育部副处长、 处 长,鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理,现任鹏华基金管理有限公司督察长。





4 、本基 金基金经理 焦文龙先生, 国籍中国, 经济学硕士,7 年证券从 业经验。2009 年 6 月加盟 鹏华基金管 理有限公司, 历任监察稽核部金融工程师、 量化及衍生品投资部资深量化研究员, 先后从事 金融工程、量化研究等工作;2015 年 5 月起担任鹏华一带一路分级基金基金经理,2015 年 5 月起兼任鹏 华高铁产业分级基金、 鹏华新能源分级基金基金经理, 2015 年 8 月起兼 任鹏华 新丝路分级基金、 鹏华钢铁分级基金基金经理,2015 年 11 月起兼任鹏华创业板分级基金基 金经理。焦文龙先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理其它基金情况: 2015 年 5 月 起担任鹏华一带一路分级基金基金经理; 2015 年 5 月 起兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理; 2015 年 8 月 起兼任鹏华新丝路分级基金、鹏华钢铁分级基金基金经理; 2015 年 11 月 起兼任鹏华创业板分级基金基金经理。 5 、投资决策 委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司 董事、总裁、党总支书记。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。





















































更新的招募说明书摘要 7 初冬女 士, 鹏华基 金管 理有限 公司 总裁助 理、 固定收 益投 资总监 、固 定 收益 部总 经理, 社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券、 鹏华双债增利债券、 鹏华双债加利债券基 金基金经理。 冀洪涛 先生 , 鹏华 基金 管理有 限公 司总裁 助理 、权益 投资 总监、 权益 投资一 部总 经理, 社保基金组合投资经理,专户投资经理 。 王宗合先生, 鹏华基金管理有限公司权益投资二部总经理, 鹏华消费优选混合、 鹏华金 刚保本混合、鹏华品牌传承混合、鹏华养老产业股票、鹏华金鼎保本混合基金基金经理。 王咏辉先生,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理, 鹏华中证 500 指数 (LOF ) 、 鹏华地产分级、 鹏华沪深 300 指数 (LOF ) 、 鹏华创业板分级、 鹏华互联网分级基 金基金经理。 梁浩先生, 鹏华基金管理有限公司研究部总经理, 鹏华新兴产业混合、 鹏华动力增长混 合(LOF) 、鹏 华健康环保混合基金基金经理。 阳先伟先生, 鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理, 鹏华丰收债券、 鹏华 双债 保利债券、鹏华可转债债券基金基金经理。 陈鹏先生,鹏华基金管理有限公司权益投资二部副总经理, 鹏华中国 50 混合、鹏华 消 费领先混合基金基金经理。 6 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。 二 、 基 金 托管 人 (一)基金托管人概况 1 、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年4 月8 日 注册地址:深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号





















































更新的招募说明书摘要 8 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2 、发展概况 招商银行成立于 1987 年4 月8 日,是 我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成 功地发行了 15 亿A 股,4 月 9 日在上 交所挂牌(股票代码:600036),是 国内第一家采用 国际会计标准上市的公司。2006 年9 月又成功发 行了 22 亿H 股,9 月 22 日在香港联交所挂 牌交易 (股票代码: 3968),10 月5 日 行使 H 股超 额配售, 共发行了 24.2 亿H 股。 截止,2015 年 12 月 31 日,本集团总资产 5.475 万亿元人民 币,高级法下资本充足率 12.57% , 权重法 下资本充足率 11.91% 。 2002 年 8 月 ,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经 报中国证监会同意,更名为 资产托管部, 下设业务管理室、 产品管理室、 业务营运室、 稽核监察室、 基金外包业务室 5 个职能处室,现有员工 60 人。2002 年 11 月,经 中国人民银行和中国证监会批准获得证券 投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式 办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业 银 行 , 拥 有 证 券 投 资 基 金 托 管 、 受托投资管理托管、 合格境外机构投资者托管 (QFII ) 、 全国社会保障基金托管、 保险资金 托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立 “因势而变、 先您所想” 的托管理念和 “财富所托、 信守承诺” 的托管核 心价值, 独创 “6S 托管 银行” 品牌体系, 以 “保 护您的业务、 保护您的财富” 为历史使命, 不断创新托管系统、 服务和产品: 在业内率先推出 “网上托管银行系统” 、 托管业 务综合系 统和 “6 心” 托管服务标准, 首家发布私募基金绩效分析报告, 开办国内首个托管银行网站, 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、 第一只 FOF 、 第一只信托资金计划、 第一只股 权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账 、第一只境外银行 QDII 基金、第 一只红利 ETF 基金、第一 只“1+N ”基 金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保 管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 经过十四年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2016 年招商银行加大高收益托管 产品营销力度,截止 3 月末新增托管公募开放式基金 12 只 ,新增首发公募开放式基金托管 规模 114.94 亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史 新高, 实现托管费收入 11.835 亿元, 同比增长 6.789%, 托管资 产余额 7.596 万亿元, 同 比





















































更新的招募说明书摘要 9 增长 104.08% 。 作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人, 成功签约 “壹基金” 公益资金 托管,为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获 2012 中国 金融品牌 「金象奖」“十大公益项目”奖;四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。 (二)主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担 任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、 吉林大学经济管理专业硕士, 高级经济师。 招商局集团有限公司 董事长, 兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源运输股份有限公司董事长、 中国 国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商 局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团 ) 总 公 司 总 裁 助 理 、 总 经 济 师 、 副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。 曾于 2003 年7 月至 2013 年 5 月 历任上 海银行副行长、 中国建设银行上海市分行副行长、 深圳市分行行长、 中国建设银行零售业务 总监兼北京市分行行长。 丁伟先生, 本行副行长。 大学本科毕业, 副研究员。1996 年 12 月加入 本行, 历任杭州 分行办公室主任兼营业部总经理, 杭州分行行长助理、 副行长, 南昌支行行长, 南昌分行行 长,总行人力资源部总经理,总行行长助理,2008 年4 月起 任本行副行长。兼任招银国际 金融有限公司董事长。


姜然女士, 招商银行资产托管部总经理, 大学本科毕业, 具有基金托管人高级管理人员 任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银 行 , 中 国 农 业 银 行 深 圳 市 分 行 , 从事信贷管理、托管工作。2002 年9 月加盟招商 银行至今,历任招商银行总行资产托管部 经理、 高级经理、 总经理助理等职。 是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、 开发者之 一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营 销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2016 年3 月31 日 , 招 商银行股份有限公司累计托管 163 只开放式基金及其它托管 资产,托管资产为 7.596 万亿元人民 币。
























































更新的招募说明书摘要 10 三 、 相 关 服务 机 构 ( 一 ) 基金份 额 销 售机构 1 、场外销售 机构 (1 )直销机 构 1 )鹏华基金 管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层 电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 联系人:吕奇志 2 )鹏华基金 管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号502 室 电话:(010 )88082426 传真:(010 )88082018 联系人:李筠 3 )鹏华基金 管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大 厦 801B 电话:(021 )68876878 传真:(021 )68876821 联系人:李化怡 4 )鹏华基金 管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界 国贸大厦 I 座 4312 室 电话:(027 )85557881 传真:(027 )85557973 联系人:祁明兵 5 )鹏华基金 管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中 心 24 楼 07 单元 电话:(020 )38927993 传真:(020 )38927990





















































更新的招募说明书摘要 11 联系人:周樱 (2 )银行销 售机构 1 )招商银行 股份有限公司


住所:深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦 法定代表人:李建红 成立时间:1987年4 月8 日 联系人:邓炯鹏


联系电话:0755-83198888 2 )交通银行 股份有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革


客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 3 )东莞农村 商业银行股份有限公司


注册地址:广东省东莞市城区南城路2 号


法定代表人:何沛良


联系人:杨亢


客户服务电话:961122


网址: www.drcbank.com 4 )江苏江南 农村商业银行股份有限公司 注册(办公)地址:江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 客户服务电话:(0519)96005 联系人:蒋娇


网址:http://www.jnbank.com.cn/ (3 )券商销 售机构 1 )中信证券 股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦





















































更新的招募说明书摘要 12 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦 法定代表人:张佑君 联系人:张于爱


联系电话:010-60833799





传真:010-60833739


网址:www.citics.com 2 )中信证券 (山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 3 )中国银河 证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表人:陈有安 客户服务电话:400-8888-888 联系电话:010 -66568430 联系人:田薇 网址:www.chinastock.com.cn 4 )安信证券 股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元














深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤 凰大厦 1 栋9 层 法定代表人:牛冠兴 联系电话:0755-82825551 传真:0755-82558355





















































更新的招募说明书摘要 13 联系人:陈剑虹


客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn 5 )长江证券 股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 联系电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579 或 4008888999 网址:www.95579.com 6 )光大证券 股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系电话:021-22169081 传真:021-68817271 联系人:刘晨 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 7 )中信建投 证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号 6 号楼


办公地址:北京市东城区朝内大街188号


法定代表人:王常青


联系人:权唐 传真:010-65182261 客服电话:4008888108


网址:www.csc108.com 8 )方正证券 股份有限公司





















































更新的招募说明书摘要 14 注册地址:湖南长沙市芙蓉中路二段 200 号华 侨国际大厦 22-24 层 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保 险大厦 11 层


法定代表人:雷杰 联系人:郭军瑞


联系电话:010-57398063 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 9 )国信证券 股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 -26 层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 -26 层 法定代表人:何如 联系电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 10)海通证 券股份有限公司 注册地址:上海广东路 689 号 办公地址:上海广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系电话:021 -23219275 联系人:李笑鸣 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com 11)国泰君 安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼


法定代表人:杨德红


客服电话:400-8888-666 / 95521


联系人:朱雅崴
























































更新的招募说明书摘要 15 联系电话:021-38676666


网址:www.gtja.com 12 )申万宏 源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 法定代表人:李梅 联系电话:021-33389888 联系人:曹晔 客户服务电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.swhysc.com 13)信达证 券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63080985 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 14)长城证 券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层 法定代表人:黄耀华 联系电话:0755-83516289 联系人:刘阳 网址:www.cgws.com 15)广州证 券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发





















































更新的招募说明书摘要 16 联系人 :梁 薇


联系电话:020-88836999 传真号码:020-88836654 客服热线:021-961303 网址:www.gzs.com.cn 16)华西证 券股份有限公司 注册地址:四川省成都市陕西街 239 号 办公地址:深圳市深南大道 4001 号 时代金融中心 18 楼 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-68716150 传真:028-86150615 客户服务咨询电话 :400-8888-818 网址:www.hx168.com.cn 17)湘财证 券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋11 层 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋11 层 法定代表人:林俊波 联系电话:021 -68634518 传真:021-68865680 联系人:李欣 客户服务电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com 18)西部证 券股份有限公司 注册地址:西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 16-17 楼 办公地址:西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 6 楼 法定代表人:刘建武 联系人:刘莹 电话:029-87406649 传真:029-87406710





















































更新的招募说明书摘要 17 客户服务电话:95582 网址:www.westsecu.com 19)天风证 券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座37 楼 法定代表人:余磊 联系人:崔成 电话:027-87610052





传真:027-87618863


客户服务电话:4008005000 网址:http://www.tfzq.com 20)华鑫证 券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 (b ) 单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 电话:021-64339000 传真:021-54668802 客户服务电话: 021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 网址:www.cfsc.com.cn 21)国金证 券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表:冉云 联系人:刘婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 服务热线:95310 网址:www.gjzq.com.cn 22) 中泰证 券股份有限公司





















































更新的招募说明书摘要 18 注册地址:山东省济南市经七路 86 号 办公地址:山东省济南市经七路 86 号 2316 室 法定代表人:李玮 联系电话:021-20315290 联系人:许曼华 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn


23) 平安证 券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 客户服务电话:95511 联系电话:021 -38637463 联系人:周一涵 网址:stock.pingan.com 24)渤海证 券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 网址:www.bhzq.com 25)中国国 际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 电话:010-65051166 传真:010-85679203 联系人:杨涵宇





















































更新的招募说明书摘要 19 客户服务电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn 26)西南证 券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 联系电话:023-63786141 客户服务电话:4008096096 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn 27)第一创 业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 18 楼 法定代表人:刘学民 客户服务电话:4008881888 联系电话:0755-23838751 联系人:吴军 网址:www.firstcapital.com.cn 28) 招商证 券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层 法定代表人:宫少林 联系电话:0755-82943666 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 29)中国中 投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层及 第 04 层 01 、02、03、05、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元
























































更新的招募说明书摘要 20 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋04 、18-21 层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳


联系电话:0755-82023442 客户服务热线:400 600 8008 、95532 网址:www.china-invs.cn


(4 )期货公 司代销机构 1 )中信建投 期货有限公司 注册地址: 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼 平街 11-B , 名义层 11-A , 8-B4, 9-B 、 C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大 厦 11 楼 法定代表人:彭文德


客户服务电话:400-8877-780 联系电话:023-86769742 联系人:谭忻 网址: www.cfc108.com 2 )中信期货 有限公司 注册地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 办公地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 联系人: 洪诚 联系电话:0755-23953913 网址:www.citicsf.com (5 )第三方 销售机构 1 )杭州数米 基金销售有限公司


办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼


法定代表人:陈柏青





















































更新的招募说明书摘要 21 客服电话:4000-766-123 传真:0571-26698533


联系人:韩爱彬 网址:www.fund123.cn 2 ) 和讯信 息科技有限公司 住所: 北京 市朝阳区朝外大街 22 号 泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层 法定代表人: 王莉 联系人:于扬 联系电话:021-20835888 客服电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 3 )上海好买 基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯大厦 903 ~906 室 住所:上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 传真:021-50325989 联系人:戴稽汉 网址:www.ehowbuy.com 4 )上海陆金 所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:何雪 联系电话:021-20662010 客服电话:4008219031 网址: www.lu.com 5 )上海天天 基金销售有限公 司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层





















































更新的招募说明书摘要 22 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 联系电话:020-87599527 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn 6 )深圳众禄 基金销售有限公司


注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼


法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 传真:0755-82080798


联系人:邓爱萍 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 7 )珠海盈米 财富管理有限公司 住所: 珠海 市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人: 肖雯 联系人:黄敏嫦 联系电话:020-89629099 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn


8 )浙江同花 顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人:凌顺平 客服电话:(0571)56768888 传真:0571-88911818 联系人:刘宁 网址:www.10jqka.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求, 根据实情, 选择其他符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构,并及时公告。





















































更新的招募说明书摘要 23 2 、场内发售 机构 (1 )本基金 的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位(具 体名单可在深圳证券交易所网站查询)。 (2 )本基金 募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金 的场内发售机构。 ( 二 ) 登记机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号


办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系人:崔巍 联系电话:010-59378856 传真:010-59378907 ( 三 ) 出具法 律 意 见书的 律 师 事务所 名称:上海通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼 负责人:俞卫锋 办公地址:上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、孙睿 ( 四 ) 审计基 金 资 产的会 计 师 事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021 )23238888 传真:(021 )23238800 联系人:陈熹





















































更新的招募说明书摘要 24 经办注册会计师:单峰、陈熹 四 、 基 金的 名 称 本基金名称:鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 五 、 基 金 的运 作 方 式 与类 型 本基金为契约型开放式,股票型证券投资基金,存续期为不定期。 六 、 基 金 的投 资 目 标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35 %以内, 年跟踪误差控制在 4 %以 内。 七 、 基 金 的投 资 范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股 (含中小板、 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 股指期货、 权证、 资 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 (但须符合中国证监会 的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%, 其中投资于标 的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ; 每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的 5 %。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相 应调整。 八 、 基 金 的投 资 策 略 本基金采用被动式指数化投资方法, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投





















































更新的招募说明书摘要 25 资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增发、 分红等行为时, 或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 , 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华新能源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不 超过 0.35 % , 年跟踪误差不超过 4 %。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 1 、股票投资 策略 (1 )股票投 资组合的构建 本基金在建仓期内, 将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入, 在力求跟踪误 差最小化的前提下, 本基金可采取适当方法, 以降低买入成本。 当遇到成份股停牌、 流动性 不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或 其他影响指数复制的因素时, 本基金可以根据市场情况, 结合研究分析, 对基金财产进行适 当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2 )股票投 资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变动情况, 对其进行适时调整, 以保 证鹏华新能源份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管 理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。 由于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金将会采用合理 方法寻求替代。 1 )定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2 )不定期调 整 根据指数编制规则, 当标的指数成份股因增发、 送配等股权变动而需进行成份股 权重新 调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、 法规规定, 成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的, 本 基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。





















































更新的招募说明书摘要 26 2 、债券投资 策略 本基金可以根据流动性管理需要, 选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 本基金 债券投资组合将采用自上而下的投资策略, 根据宏观经济分析、 资金面动向分析等判断未来 利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3 、衍生品投 资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低申购赎回时现金资产 对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究, 并结合权证定价模型及价值挖掘策略、 价差 策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 4 、资产支持 证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理 , 并 根据信用风险、 利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略 , 严格遵守法律法规和基金合 同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 九 、 基 金 的业 绩 比 较 基准 中证新能源指数收益率×95 %+商 业银行活期存款利率(税后)×5 % 中证新能源指数从可再生能源生产, 能源应用、 存储及交互设备以及其他相关行业上市 公司中选取代表性的 80 只股票,反映新能源产业在 A 股的 整体走势,为投资者提供新的投 资标的。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金管理人可以在取得 基金托管人同意后变更业绩比较基准, 不需要召集基金份额持有人大会, 但需报中国证监会 备案并及时公告。





















































更新的招募说明书摘要 27 十 、 基 金 的风 险 收 益 特征 本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金 与货币市场 基金, 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基金为指数基金, 通过跟 踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看, 鹏华新能源 A 份额为 稳健收益类份额, 具有低风 险且预期收益相对较低的特征; 鹏华新能源 B 份 额为积极收益类份额, 具有高风险且预期收 益相对较高的特征。 十一 、 基金 的 投 资 组合 报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016 年 4 月15 日复核了 本 报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 本报告中所列财务数据截至 2016 年3 月31 日( 未经审计)。 1 、报告期末 基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 64,718,611.18 90.75 其中:股票 64,718,611.18 90.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 6,233,889.04 8.74 8 其他资产 365,532.52 0.51 9 合计 71,318,032.74 100.00





















































更新的招募说明书摘要 28 2 、报告期末 按行业分类的股票投资组合 (1 )报告期 末指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 718,432.00 1.04 C 制造业 52,097,480.61 75.65 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 5,359,006.94 7.78 E 建筑业 437,373.00 0.64 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 3,343,332.00 4.85 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 403,705.00 0.59 O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,287,526.75 3.32 合计 64,646,856.30 93.87 (2 )报告期 末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 57,671.44 0.08 D 电力、热力、燃气及水 - -





















































更新的招募说明书摘要 29 生产和供应业 E 建筑业 14,083.44 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 71,754.88 0.10 3 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1 ) 报告期 末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002594 比亚迪 51,500 3,028,715.00 4.40 2 601985 中国核电 385,500 2,976,060.00 4.32 3 601727 上海电气 248,648 2,344,750.64 3.40 4 002466 天齐锂业 13,019 2,184,588.20 3.17 5 002202 金风科技 129,200 2,121,464.00 3.08 6 600089 特变电工 214,600 1,955,006.00 2.84





















































更新的招募说明书摘要 30 7 600406 国电南瑞 120,310 1,732,464.00 2.52 8 000839 中信国安 90,600 1,610,868.00 2.34 9 000559 万向钱潮 94,700 1,584,331.00 2.30 10 000009 中国宝安 105,100 1,443,023.00 2.10 (2 )报告期 末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603861 白云电器 946 22,562.10 0.03 2 300506 名家汇 707 14,083.44 0.02 3 002791 坚朗五金 341 12,818.19 0.02 4 300474 N 景嘉微 491 9,643.24 0.01 5 603028 赛福天 1,196 7,331.48 0.01 4 、报告期末 按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 (1 )报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未发生股指期货投资。 (2 )本基金 投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低申购赎回时现金资产 对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。





















































更新的招募说明书摘要 31 10、 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1 )本期国 债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (2 )报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (3 )本期国 债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 11、 投资组 合报告附注 (1 ) 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查、 或在报告编制 日一年内受到公开谴责、处罚的证券。 (2 )本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3 ) 其他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 60,867.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,269.31 5 应收申购款 303,395.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 365,532.52 (4 ) 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5 )报告期 末 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 (6 )报告期 末积极 投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 (7 ) 投资组 合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。





















































更新的招募说明书摘要 32 十二、 基 金的 业 绩 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资人在做出投资决策前应仔细 阅读本基金招募说明书。 1 、 基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示 : 净值增 长率 1 净值 增长率标 准差 2 业绩比 较基准收益 率 3 业绩 比较基准 收益率标 准差 4 1-3 2-4 2015 年 5 月29 日 ( 基金合同生 效 日) 至2015 年12 月31 日 -36.57% 3.60% -21.78% 3.39% -14.79% 0.21% 2016 年 1 月1 日 至 2016 年3 月 31 日 -18.57% 3.44% -17.82% 3.39% -0.75% 0.05% 自基金合同生效 日起至2016 年3 月31 日 -48.34% 3.54% -35.72% 3.38% -12.62% 0.16% 2 、基金合同 生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比 较:





















































更新的招募说明书摘要 33 注1 :业绩比 较基准= 中证新能源指数收益率*95%+ 商业银行活期存款利率( 税后)*5% ; 注2 :本基金 基金合同于2015年5 月29 日生效; 注 3 :本基金 业绩截止日为 2016 年3 月 31 日。 十三 、 基金 的 费 用 与税 收 ( 一 ) 基金费 用 的 种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、基金合同 生效后的标的指数许可使用费; 4 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 5 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6 、基金份额 持有人大会费用; 7 、基金的证 券/ 期货交易 费用; 8 、基金的银 行汇划费用;





















































更新的招募说明书摘要 34 9 、账户开户 费用、账户维护费用; 10、基金的 上市费和年费; 11、按照国 家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 ( 二 ) 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式 1 、基金管理 人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。 管理费的计算方法如下: H =E ×1.00 %÷当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内 从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H =E ×0.22%÷当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 基金管理人与基金 托管人双方 核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3 、标的指数 许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率 计提。标的指 数许可使用费的计算方法如下: H =E ×0.02%÷当年天数 H 为每日应计 提的标的指数许可使用费 E 为前一日的 基金资产净值 标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付(当季不足 50,000 元 的,按 50,000 元计算), 计费期间不足一季度的,根据实际天 数按比例计算。由基金管理 人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令, 基金托管人复核后于次季前 10 个工作





















































更新的招募说明书摘要 35 日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。 若遇法定节假日、 公休日等, 支付日期顺 延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时, 基金 管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指 定媒介公告。 4 、证券账户 开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本 基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金 财 产 余 额 不 足 支 付 该 开 户 费 用 , 由基金管理人于本基金成立一个月后的 5 个工 作日内进行垫付, 基金托管人不承担垫付开户 费用义务。 上述 “一、 基 金费用的种类中第 4 -11 项费用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三 ) 与基金 销 售 有关的 费 用 1 、 基 金份 额的 场 外 申购与 赎 回 (1 )申购费 用 本基金的场外申购费率随投资者申购金额的增加而减少 。 投 资 者 可 以 多 次 申 购 本 基 金 , 申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金场外申购费率如下表: 申 购金额 M (元 ) 申 购费率 M <100 万 1.20 % 100 万≤M <500 万 0.60 % M ≥500 万 每笔100 元 申购费用由投资者承担, 在申购基金份额时收取, 不列入基金财产, 主要用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (2 )赎回费 用 本基金的场外赎回费率最高不超过赎回金额的 0.50%,且随 投资者持有基金份额期限 的增加而减少。 本基金场外赎回费率如下表(1 年为 365 日) : 持 有年限 Y 赎 回费率 Y <1 年 0.50 % 1 年≤Y <2 年 0.25 %





















































更新的招募说明书摘要 36 Y ≥2 年 0.00 % 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。其中赎回费总额的 25 %应归基金 财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必 要的手续费。 (3 )基金管 理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (4 )基金管 理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 定基金促销计划, 针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按 相关监管部门要求履行相关手续后基 金管理人可以适当调低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 。 2 、 基 金份 额的 场 内 申购与 赎 回 (1 )申购费 用 本基金的场内申购费率自 2015 年9 月 21 日起进 行调整, 调整后费率如下表。 投资者 可 以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 基金场内申购费率: 申购金额M (元 ) 申购费率 M <500 万 0 M ≥500 万


按笔收取, 每笔 100 元 申购费用由投资者承担, 在申购基金份额时收取, 不列入基金财产, 主要用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (2 )赎回费 用 本基金的场内赎回费率为固定费率 0.50%,不按 持有期限设置分段赎回费率。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。其中赎回费总额的 25 %应归基金 财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必 要的手续费。 (3 )基金管 理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (4 )基金管 理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 定基金促销计划, 针对投资者定期或不定期 地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按





















































更新的招募说明书摘要 37 相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 。 ( 四 ) 不列入 基 金 费用的 项 目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、基金合同 生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (五) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收, 由基金份额持有人承担, 基金管理人或者其他扣缴义务人按 照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明 本基金管理人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作 管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 及其 它 有关法律法规的规定, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对本基金管理人原 公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1 、在“重要 提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、 有关财务数据的截止 日期。 2 、对“三、 基金管理人”部分内容进行了更新。 3 、对“四、 基金托管人”部分内容进行了更新。 4 、对“五、 相关服务机构”内容进行了更新。 5 、对“十、 基金份额的申购与赎回 ”部分内容进行了更新。 6 、对“十三 、基金的投资”部分内容进行了更新。 7 、对“十四 、基金的业绩” 部分内 容进行了更新。 8 、对“二十 七、其他应披露事项”部分内容进行了更新。





















































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鹏 华 基 金管理 有 限 公司




































































2016 年 7 月