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建信多因子量化股票型 
证券投资基金招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 
 
 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 1 
【 重 要 提 示 】 
 
本基金经中 国证券监督 管理委员会2015年7月7 日证监许可[2015]1526
号文注册募集， 并于2016年6月13日获得中国证监会证券基金机构监管部关
于 建 信 多 因 子 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 延 期 募 集 备 案 的 回 函 （ 机 构 部 函
[2016]1339号） 。 
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明
书 经 中 国 证 监 会 注 册 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 ， 并 不 表 明 其 对
本 基 金 的 投 资 价 值 、 市 场 前 景 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明 投
资于本基金没有风险。 
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波
动，投资人 在 投 资 本 基 金 前 ， 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 并 承 担 基 金
投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 ， 包 括 ： 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证
券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 ， 由
于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 管
理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 特 定 风 险 等 。 本 基 金 为 股 票
型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于
混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。 投 资 人 在 进 行 投 资 决 策 前 ， 请
仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合同》 ， 了解基金的风险收益特
征 ， 并 根 据 自 身 的 投 资 目 的 、 投 资 期 限 、 投 资 经 验 、 资 产 状 况 等 判 断 本 基
金是否和自身的风险承受能力相适应。 
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的
业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 2 
目


录 
第一部分


绪言 .................................................................................................. 3 
第二部分


释义 .................................................................................................. 4 
第三部分


基金管理人 ...................................................................................... 8 
第四部分


基金托管人 .................................................................................... 17 
第五部分


相关服务机构 ................................................................................ 24 
第六部分


基金的募集 .................................................................................... 26 
第七部分


《基金合同》的生效 .................................................................... 30 
第八部分


基金份额的申购与赎回 ................................................................ 31 
第九部分


基金的投资 .................................................................................... 40 
第十部分


基金的财产 .................................................................................... 49 
第十一部分


基金资产的估值 ........................................................................ 50 
第十二部分


基金的收益分配 ........................................................................ 54 
第十三部分


基金的费用与税收 .................................................................... 56 
第十四部分


基金的会计与审计 .................................................................... 58 
第十五部分


基金的信息披露 ........................................................................ 59 
第十六部分


风险揭示 .................................................................................... 65 
第十七部分


《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 .................... 69 
第十八部分


《基金合同》的内容摘要 ........................................................ 71 
第十九部分


《托管协议》的内容摘要 ........................................................ 72 
第二十部分


对基金份额持有人的服务 ........................................................ 73 
第二十一部分


招募说明书的存放及查阅方式 ............................................ 76 
第二十二部分


备查文件 ................................................................................ 77 
附件一：《基金合同》内容摘要 .................................................................... 78 
附件二：《托管协议》内容摘要 .................................................................... 93 
 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 3 
第一部分


绪言 
《建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “本 招
募 说 明 书 ” ） 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 基 金
法》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、
《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基
金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ） 和 其 他 有 关 法 律 法
规的规定以及 《建信多因子量化股票型 证券投资基金基金合同》 （以 下简称
“基金合同”或“ 《基金合同》 ” ）编写。 
本招募说明书阐述了建信多因子量化股票型证券投资基金的投资目
标 、 策 略 、 风 险 、 费 率 等 与 投资人 投 资 决 策 有 关 的 全 部 必 要 事 项 ， 投 资 人
在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 。 
本 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 本 基 金 是 根
据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 。 本 招 募 说 明 书 由 建 信 基 金 管 理
有 限 责 任 公 司 负 责 解 释 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未
在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 注 册 。 基
金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投资人 依 据 基
金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按 照 《基
金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金 投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 4 
第二部分


释义 
本招募说明书中， 除非文意另有所指， 下列词 语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指建信多因子 量化股票型证券投资基金 
2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司 
3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司 
4、 基金合同或本基金合同： 指 《建信 多因子量化股票型证券投资基金
基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补 充 
5、 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《建信 多因
子 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和
补充 
6、 招募说明书： 指 《 建信多因子 量化股票型证券投资基金招募说明书》
及其定期的更新 
7、 基金份额发售公告： 指 《建信 多因子量化股票型证券投资基金基金
份额发售公告》 
8、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性
文 件 、 司 法 解 释 、 行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 、
决议、通知等 
9、 《基金法》 ： 指2012 年12月28 日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三 十 次 会 议 通 过 ， 自2013 年6 月1 日 起 实 施 的 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ： 指中国证监会2013年3月15日颁布、 同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《 信 息 披 露 办 法 》 ： 指 中 国 证 监 会2004 年6 月8 日颁布、同年7 月1 日
实 施 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修
订 
12 、 《 运 作 办 法 》 ： 指 中 国 证 监 会2014 年7 月7 日 颁 布 、 同 年8 月8 日 实 施
的 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的修
订 
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 5 
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理
委员会 
15 、 基 金 合 同 当 事 人 ： 指 受 基 金 合 同 约 束 ， 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并
承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16 、 个 人 投 资 者 ： 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的
自然人 
17 、 机 构 投 资 者 ： 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和
国 境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事
业法人、社会团体或其他组织 
18 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ： 指 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投
资 管 理 办 法 》 及 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券
投资基金的中国境外的机构投资者 
19 、 投 资 人 ： 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
20 、 基 金 份 额 持 有 人 ： 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额
的投资人 
21 、 基 金 销 售 业 务 ： 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 ， 发 售 基
金 份 额 ， 办 理 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 非 交 易 过 户 、 转 托 管 及 定 期
定额投资等业务 
22 、 销 售 机 构 ： 指 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 以 及 符 合 《 销 售 办 法 》
和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 ， 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签
订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
23 、 登 记 业 务 ： 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 ， 具 体 内
容 包 括 投 资 人 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确
认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发 放 红 利 、 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 和 办 理
非交易过户等 
24 、 基 金 份 额 登 记 机 构 ： 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 。 基 金 份 额 登 记 机 构
为 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 或 接 受 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 委 托 代 为
办理登记业务的机构 
25、 基金账户： 指基金份额登记机构为投 资人开立的、 记录其持有的、建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
26 、 基 金 交 易 账 户 ： 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该
销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 
27 、 基 金 合 同 生 效 日 ： 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定
的 条 件 ， 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕 ， 并 获 得 中 国 证
监会书面确认的日期 
28 、 基 金 合 同 终 止 日 ： 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 ，
基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
29、 基金募集期： 指自 基金份额发售之日起至发售结束之日止的 期间，
最长不得超过3个月 
30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
32、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申
请的开放日 
33、T+n日：指自T 日起第n个工作日( 不包含T 日) ，n为自然数 
34 、 开 放 日 ： 指 为 投 资 人 办 理 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作
日 
35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
36 、 《 业 务 规 则 》 ： 指 《 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规
则 》 ， 是 规 范 基 金 管 理 人 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投资基金登记方面的业务规
则，由基金管理人和投资人共同遵守 
37、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
38 、 申 购 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的
规定申请购买基金份额的行为 
39 、 赎 回 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 规 定 的 条
件要求将基金份额兑换为现金的行为 
40 、 基 金 转 换 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时
有 效 公 告 规 定 的 条 件 ， 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 、 某 一 基 金 的 基 金
份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
41 、 转 托 管 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 7 
变更所持基金份额销售机构的操作 
42 、 定 期 定 额 投 资 计 划 ： 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 ， 约 定
每 期 申 购 日 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 ， 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资
人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 
43、 巨额赎回： 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请( 赎回申请份额
总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转
换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 
44、元：指人民币元 
45 、 基 金 收 益 ： 指 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 买 卖 证 券 价
差 、 银 行 存 款 利 息 、 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本
和费用的节约 
46 、 基 金 资 产 总 值 ： 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基
金应收申购款及其他资产的价值总和 
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
49 、 基 金 资 产 估 值 ： 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 ， 以 确 定 基 金
资产净值和基金份额净值的过程 
50 、 指 定 媒 介 ： 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 、 互 联
网网站及其他媒介 
51 、 不 可 抗 力 ： 指 本 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客
观事件。 
 
 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 8 
第三部分


基 金 管理 人 
一、基金管理人概况 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16层 
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 
设立日期：2005年9月19日 
法定代表人：许会斌 
联系人：郭雅莉 
电话：010-66228888 
注册资本：人民币2亿元 
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号文
批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65% ；美
国信安金融服务公司，25% ；中国华电集团资本控股有限公司，10% 。 
本 基 金 管 理 人 公 司 治 理 结 构 完 善 ， 经 营 运 作 规 范 ， 能 够 切 实 维 护 基 金
投 资 者 的 利 益 。 股 东 会 为 公 司 权 力 机 构 ， 由 全 体 股 东 组 成 ， 决 定 公 司 的 经
营 方 针 以 及 选 举 和 更 换 董 事 、 监 事 等 事 宜 。 公 司 章 程 中 明 确 公 司 股 东 通 过
股 东 会 依 法 行 使 权 利 ， 不 以 任 何 形 式 直 接 或 者 间 接 干 预 公 司 的 经 营 管 理 和
基金资产的投资运作。 
董 事 会 为 公 司 的 决 策 机 构 ， 对 股 东 会 负 责 ， 并 向 股 东 会 汇 报 。 公 司 董
事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事
会 履 行 《 公 司 法 》 规 定 的 有 关 重 大 事 项 的 决 策 权 、 对 公 司 基 本 制 度 的 制 定
权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。 
公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职 工代表监事。监事
会向股东会负责， 主要负责检查公司财务并监督公司董事、 高管尽职 情况。 
二、主要人员情况 
1、董事会成员 
许会斌先生， 董事长。2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董
事长。 自 2011 年 3 月至 2015 年 3 月任中国建设银行批发业务总监； 自 2006建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 9 
年 5 月至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省分行行长；自 1994 年 5 月至
2006 年 5 月历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经理，
个 人 银 行 部 副 总 经 理 ， 营 业 部 主 要 负 责 人 、 总 经 理 ， 个 人 银 行 业 务 部 总 经
理 ， 个 人 银 行 业 务 委 员 会 副 主 任 ， 个 人 金 融 部 总 经 理 。 许 先 生 是 高 级 经 济
师 ， 并 是 国 务 院 特 殊 津 贴 获 得 者 ， 曾 荣 获 中 国 建 设 银 行 突 出 贡 献 奖 、 河 南
省五一劳动奖章等奖项。1983 年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本
科毕业。 
孙志晨先生 ，董事。现 任建信基金 管理有限责 任公司总裁 ，兼建信资
本管理公司董事长。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得
长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建
设 银 行 总 行 筹 资 部 、 零 售 业 务 部 证 券 处 处 长 ， 中 国 建 设 银 行 总 行 个 人 银 行
业务部副总经理。 
曹伟先生， 董事， 现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990
年 获 北 京 师 范 大 学 中 文 系 硕 士 学 位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 北 京 分 行 储 蓄 证 券
部 副 总 经 理 、 北 京 分 行 安 华 支 行 副 行 长 、 北 京 分 行 西 四 支 行 副 行 长 、 北 京
分 行 朝 阳 支 行 行 长 、 北 京 分 行 个 人 银 行 部 总 经 理 、 中 国 建 设 银 行 个 人 存 款
与投资部总经理助理。 
张维义先生， 董事， 现 任信安国际北亚副总裁。1990 年毕业于伦敦政
治经济学院， 获经济学学士学位， 2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA
工 商 管 理 学 硕 士 。 历 任 新 加 坡 公 共 服 务 委 员 会 副 处 长 ， 新 加 坡 电 信 国 际 有
限 公 司 业 务 发 展 总 监 ， 信 诚 基 金 公 司 首 席 运 营 官 和 代 总 经 理 ， 英 国 保 诚 集
团 （ 马 来 西 亚 ） 资 产 管 理 公 司 首 席 执 行 官 ， 宏 利 金 融 全 球 副 总 裁 ， 宏 利 资
产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事。 
袁时奋先生， 董事， 现 任信安国际有限公司大中华区首席营运官。 1981
年 毕 业 于 美 国 阿 而 比 学 院 。 历 任 香 港 汇 丰 银 行 投 资 银 行 部 副 经 理 ， 加 拿 大
丰 业 银 行 资 本 市 场 部 高 级 经 理 ， 香 港 铁 路 公 司 库 务 部 助 理 司 库 ， 香 港 置 地
集 团 库 务 部 司 库 ， 香 港 赛 马 会 副 集 团 司 库 ， 信 安 国 际 有 限 公 司 大 中 华 区 首
席营运官。 
殷红军先生， 董事， 现 任中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理。
1998 年毕业于首都经济贸易大学数量经济 学专业，获硕士学位。历任中国建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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电 力 财 务 有 限 公 司 债 券 基 金 部 项 目 经 理 、 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 投 资 咨 询
部副经理 （主持工作） 、 中国华电集团公司改制重组办公室副处长、 体制改
革 处 处 长 、 政 策 与 法 律 事 务 部 政 策 研 究 处 处 长 、 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有
限公司副总经理。 
李全先生， 独立董事， 现任新华资 产管理股份 有限公司董 事总经理。
1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院， 1988 年毕业于中国人民银行研
究 生 部 。 历 任 中 国 人 民 银 行 总 行 和 中 国 农 村 信 托 投 资 公 司 职 员 、 正 大 国 际
财 务 有 限 公 司 总 经 理 助 理/ 资 金 部 总 经 理 ， 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经
理，新华资产管理股份有限公司总经理。 
王建国先生 ，独立董事 ，曾任大新 人寿保险有 限公司首席 行政员，中
银保诚退休金信托管理有限公司董事， 英国保诚保险有限公司首席行政员，
美国国际保险集团亚太区资深副总裁， 美国友邦保险( 加拿大) 有限公司总裁
兼首席行政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 
伏军先生， 独立董事， 法学博士。 现任对外经济贸易大学法学院教授，
兼 任 中 国 法 学 会 国 际 经 济 法 学 研 究 会 常 务 理 事 、 副 秘 书 长 、 中 国 国 际 金 融
法专业委员会副主任。 
2、监事会成员 
王雪玲女士 ，监事会主 席。毕 业于 清华大学经 济管理学院 高级工商管
理 人 员 工 商 管 理 专 业 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 中 国 建 设 银 行 山 东 省 分 行 计 划 处
职 员 ； 中 国 建 设 银 行 新 疆 区 分 行 计 划 处 、 信 贷 处 、 风 险 处 和 人 力 部 等 副 处
长 、 处 长 、 行 长 助 理 、 副 行 长 ； 中 国 建 设 银 行 总 行 机 构 业 务 部 副 总 经 理 。
2015 年 10 月起任公司监事会主席。 
方蓉敏女士， 监事， 现 任信安国际 （亚洲） 有 限公司亚洲区首席律师。
曾 任 英 国 保 诚 集 团 新 市 场 发 展 区 域 总 监 和 美 国 国 际 集 团 全 球 意 外 及 健 康 保
险副总裁等职务。1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、
英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 
李亦军女士 ， 监事，高 级会计师， 现任中国华 电集团资本 控股有限责
任公司机构与风险管理部经理。 1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 
2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计
师 事 务 所 ， 中 瑞 华 恒 信 会 计 师 事 务 所 ， 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 计 划 财建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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务 部 经 理 助 理 、 副 经 理 ， 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 （ 华 电 财 务 公 司 ） 计 划 财
务 部 经 理 ， 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 财 务 部 经 理 ， 中 国 华 电 集 团 资 本 控
股有限公司企业融资部经理。 
吴灵玲女士 ，职工监事 ，现任建信 基金管理有 限责任公司 人力资源管
理部总经理兼综合管理部总经理。1996 年毕业于中国人民大学经济信息管
理系，获得学士学位；2001 年毕业于北京师范大学经济系，获得管理学硕
士 学 位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 总 行 人 力 资 源 部 主 任 科 员 ， 高 级 经 理 助 理 ， 建
信基金管理公司人力资源管理部总监助理，副总监，总监。 
安晔先生， 职工监事， 现任建信基 金管理有限 责任公司信 息技术部总
经理。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用专业，获得学士学位。曾任
中 国 建 设 银 行 北 京 分 行 科 技 部 科 员 、 中 国 建 设 银 行 信 息 技 术 管 理 部 主 任 科
员、项目经理。2005 年 9 月加入 建信基金管理公司，历任基金运营部总监
助理、副总监；信息技术部副总监、总监。 
刘颖女士， 职工监事， 现任建信基 金管理有限 责任公司监 察稽核部副
总经理,英国特许公认会计师公会（ACCA ） 资深会员。1997 年毕业于中国
人民大学会计系,获学士学位； 2010 年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士
学 位 。 曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 师 、 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司
基金运营部高级经理。 2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司
监察稽核部。 
3、公司高管人员 
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员） 。 
张威威先生， 副总裁。 1997 年毕业于大连理工大学， 获学士学位； 2003
年 毕 业 于 大 连 理 工 大 学 ， 获 硕 士 学 位 。 曾 任 中 国 建 设 银 行 辽 宁 省 分 行 筹 资
处 科 员 、 主 任 科 员 ； 中 国 建 设 银 行 总 行 个 人 银 行 业 务 部 主 任 科 员 、 高 级 副
经理；2005 年 9 月加 入建信基金管理公司，历任市场营销部副总监（主持
工作） 、 总监、 公司首席市场官等职务。 2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理
公司副总裁。 
曲寅军先生， 副总裁。 1996 年毕业于中国人民大学， 获学士学位； 1999
年毕业于中国人民大学， 获硕士学位。 曾任中 国建设银行总行审计部科员、
副 主 任 科 员 ； 团 委 主 任 科 员 ； 重 组 改 制 办 公 室 高 级 副 经 理 ； 行 长 办 公 室 高建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 12 
级副经理。2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘 书兼综
合 管 理 部 总 监 、 投 资 管 理 部 副 总 监 、 专 户 投 资 部 总 监 和 公 司 首 席 战 略 官 。
2013 年 8 月至今，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、
总经理，并于 2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理公司副总裁。 
4、督察长 
吴曙明先生， 督察长。1992 年毕业于中南工业大学管理系， 获学士学
位；1999 年毕业于财政部财政科学研究所，获经济学硕士学位。1992 年 7
月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作； 1999 年 7 月加入中国建设
银 行 总 行 ， 先 后 在 营 业 部 、 金 融 机 构 部 、 机 构 业 务 部 从 事 信 贷 业 务 和 证 券
业 务 ， 曾 任 科 员 、 副 主 任 科 员 、 主 任 科 员 、 机 构 业 务 部 高 级 副 经 理 等 职 。
2006 年 3 月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部总监。
2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理公司督察长。 
5、本基金基金经理 
叶乐天先生，硕士。2008 年 5 月至 2011 年 9 月就职于中国国际金融
有 限 公 司 ， 历 任 市 场 风 险 管 理 分 析 员 、 量 化 分 析 经 理 ， 从 事 风 险 模 型 、 量
化研究与投资。2011 年 9 月加入建信基金管理有限责任公司，2012 年 3 月
21 日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金
经理；2013 年 3 月 28 日起任建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资基
金基金经理； 2014 年 1 月 27 日起任建信中证 500 指数增强型证券投资基金
基金经理。 
6、投资决策委员会成员 
孙志晨先生，总裁。 
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。 
李菁女士，固定收益投资部总经理 。 
姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。 
顾中汉先生，权益投资部总经理。 
许杰先生，权益投资部副总经理。 
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 13 
三、基金管理人的职责 
1、 依法募集资金， 办 理或者委托经 中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向 基金份额持有
人分配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制中期和年度基金报告； 
7、计算并公告基金资产净值； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料； 
11 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为； 
12、中国证监会规定的其他职责。 
四、基金管理人承诺 
1、 基金管理人承诺严格遵守 《基金法》 及相关法律法规， 并建立健全
内部控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生； 
2、 基金管理人及其董事、 监事、 高级管理人员和其他从业人员承诺防
止以下禁止性行为的发生： 
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3） 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取
利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）侵占、挪用基金财产； 
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、
暗示他人从事相关的交易活动； 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 14 






（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金经理承诺 
（1） 依照有关法律、 法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金
份额持有人谋取最大利益； 
（2） 不利用职务之便为自己及其代理人、 代表人、 受雇人或任何第三
人谋取利益； 
（3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（4）不以任何形式为其它组织或 个人进行证券交易。 
五、基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
（1） 全面性原则。 内部控制制度覆盖公司的各项业务、 各个部门和各
级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 
（2） 独立性原则。 公司设立独立的督察长与监察稽核部门， 并使它们
保持高度的独立性与权威性。 
（3） 相互制约原则。 公司部门和岗位的设置权责分明、 相互牵制， 并
通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
（4） 有效性原则。 公司的内部风险控制工作必须从实际出发， 主要通
过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 
（5） 防火墙原则。 公司的投资管理、 基金运作、 计算机技术系统等相
关部门， 在物理上和制度上适当隔离。 对因业 务需要知悉内幕信息的人员，
制定严格的批准程序和监督处罚措施。 
（6） 适时性原则。 公司内部风险控制制度的制定， 应具有前瞻性， 并
且 必 须 随 着 公 司 经 营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 和 国 家
法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 
2、内部控制的主要内容 
（1）控制环境 
公 司 董 事 会 重 视 建 立 完 善 的 公 司 治 理 结 构 与 内 部 控 制 体 系 。 本 公 司 在建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 15 
董 事 会 下 设 立 了 审 计 与 风 险 控 制 委 员 会 ， 负 责 对 公 司 在 经 营 管 理 和 基 金 业
务 运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 和 风 险 状 况 进 行 检 查 和 评 估 ， 对 公 司 监 察 稽 核 制
度 的 有 效 性 进 行 评 价 ， 监 督 公 司 的 财 务 状 况 ， 审 计 公 司 的 财 务 报 表 ， 评 价
公司的财务表现， 保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 
公 司 管 理 层 在 总 经 理 领 导 下 ， 认 真 执 行 董 事 会 确 定 的 内 部 控 制 战 略 ，
为 了 有 效 贯 彻 公 司 董 事 会 制 定 的 经 营 方 针 及 发 展 战 略 ， 设 立 了 投 资 决 策 委
员 会 ， 就 基 金 投 资 等 发 表 专 业 意 见 及 建 议 。 另 外 ， 在 公 司 高 级 管 理 层 下 设
立了风险管理委员会， 负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，
制定相应的控制制度，并实行相关的风险控制措施。 
此 外 ， 公 司 设 有 督 察 长 ， 全 权 负 责 公 司 的 监 察 与 稽 核 工 作 ， 对 公 司 和
基 金 运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 及 合 理 性 进 行 全 面 检 查 与 监 督 ， 参 与 公 司 风 险
控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 
（2）风险评估 
公 司 风 险 控 制 人 员 定 期 评 估 公 司 风 险 状 况 ， 范 围 包 括 所 有 能 对 经 营 目
标 产 生 负 面 影 响 的 内 部 和 外 部 因 素 ， 评 估 这 些 因 素 对 公 司 总 体 经 营 目 标 产
生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 
（3）操作控制 
公 司 内 部 组 织 结 构 的 设 计 方 面 ， 体 现 部 门 之 间 职 责 有 分 工 ， 但 部 门 之
间 又 相 互 合 作 与 制 衡 的 原 则 。 基 金 投 资 管 理 、 基 金 运 作 、 市 场 等 业 务 部 门
有 明 确 的 授 权 分 工 ， 各 部 门 的 操 作 相 互 独 立 ， 并 且 有 独 立 的 报 告 系 统 。 各
业务部门之间相互核对、相互牵制。 
各 业 务 部 门 内 部 工 作 岗 位 分 工 合 理 、 职 责 明 确 ， 形 成 相 互 检 查 、 相 互
制 约 的 关 系 ， 以 减 少 舞 弊 或 差 错 发 生 的 风 险 ， 各 工 作 岗 位 均 制 定 有 相 应 的
书面管理制度。 
在 明 确 的 岗 位 责 任 制 度 基 础 上 ， 设 置 科 学 、 合 理 、 标 准 化 的 业 务 操 作
流 程 ， 每 项 业 务 操 作 有 清 晰 、 书 面 化 的 操 作 手 册 ， 同 时 ， 规 定 完 备 的 处 理
手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 
（4）信息与沟通 
公 司 建 立 了 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系 ， 通 过 建 立 有 效
的 信 息 交 流 渠 道 ， 保 证 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 16 
关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 
（5）监督与内部稽核 
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部， 履行监督、 稽核职能 ，
检 查 、 评 价 公 司 内 部 控 制 制 度 合 理 性 、 完 备 性 和 有 效 性 ， 监 督 公 司 内 部 控
制 制 度 的 执 行 情 况 ， 揭 示 公 司 内 部 管 理 及 基 金 运 作 中 的 相 关 风 险 ， 及 时 提
出 改 进 意 见 ， 促 进 公 司 内 部 管 理 制 度 有 效 地 执 行 。 监 察 稽 核 人 员 具 有 相 对
的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。 
3、基金管理人关于内部控制的声明 
（1） 本公司确知建立、 实施和维 持内部控制制度是本公司董事会及管
理层的责任。 
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 
（3） 本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控
制制度。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 17 
第 四 部分


基 金 托管 人 
 
( 一) 基金托管人概况 
1. 基本情况 
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行” ） 
住所：北京市西城区复兴门内大街2号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 
法定代表人：洪崎 
成立时间：1996年2月7日 
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 
组织形式：其他股份有限公司（上市） 
注册资本：28,365,585,227元人民币 
存续期间：持续经营 
电话：010-58560666



联系人：罗菲菲 
中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立， 是我国首家主要由非
公 有 制 企 业 入 股 的 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 ， 同 时 又 是 严 格 按 照 《 公 司 法 》
和 《 商 业 银 行 法 》 建 立 的 规 范 的 股 份 制 金 融 企 业 。 多 种 经 济 成 份 在 中 国 金
融 业 的 涉 足 和 实 现 规 范 的 现 代 企 业 制 度 ， 使 中 国 民 生 银 行 有 别 于 国 有 银 行
和 其 他 商 业 银 行 ， 而 为 国 内 外 经 济 界 、 金 融 界 所 关 注 。 中 国 民 生 银 行 成 立
二 十 年 来 ， 业 务 不 断 拓 展 ， 规 模 不 断 扩 大 ， 效 益 逐 年 递 增 ， 并 保 持 了 快 速
健康的发展势头。 
2000年12月19日， 中国民生银 行A 股股票 （600016） 在上海证券交易所
挂牌上市。 2003 年3 月18 日 ， 中 国 民 生 银 行40 亿 可 转 换 公 司 债 券 在 上 交 所
正式挂牌交易。2004年11 月8日， 中国民生银行通过银行间债券市场成功发
行了58 亿 元 人 民 币 次 级 债 券 ， 成 为 中 国 第 一 家 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 成 功
私 募 发 行 次 级 债 券 的 商 业 银 行 。2005 年10 月26 日 ， 民 生 银 行 成 功 完 成 股 权
分 置 改 革 ， 成 为 国 内 首 家 完 成 股 权 分 置 改 革 的 商 业 银 行 ， 为 中 国 资 本 市 场
股权分置改革提供了成功范例。 2009 年11 月26日， 中国民生银行在香港交
易所挂牌上市。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 18 
中 国 民 生 银 行 自 上 市 以 来 ， 按 照 “ 团 结 奋 进 ， 开 拓 创 新 ， 培 育 人 才 ；
严 格 管 理 ， 规 范 行 为 ， 敬 业 守 法 ； 讲 究 质 量 ， 提 高 效 益 ， 健 康 发 展 ” 的 经
营 发 展 方 针 ， 在 改 革 发 展 与 管 理 等 方 面 进 行 了 有 益 探 索 ， 先 后 推 出 了 “ 大
集 中 ” 科 技 平 台 、 “ 两 率 ” 考 核 机 制 、 “ 三 卡 ” 工 程 、 独 立 评 审 制 度 、 八 大
基 础 管 理 系 统 、 集 中 处 理 商 业 模 式 及 事 业 部 改 革 等 制 度 创 新 ， 实 现 了 低 风
险 、 快 增 长 、 高 效 益 的 战 略 目 标 ， 树 立 了 充 满 生 机 与 活 力 的 崭 新 的 商 业 银
行形象。 
2009年6月， 民生银行在 “2009 年中国本土银行网站竞争力评测活动”
中获2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖” 。 
2009年9月， 在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上， 中国民 生
银行被评为 “2009中国中小企业金融服务十佳机构” 。 在 “第十届中国优秀
财 经 证 券 网 站 评 选 ” 中 ， 民 生 银 行 荣 膺 “ 最 佳 安 全 性 能 奖 ” 和 “2009年度
最佳银行网站”两项大奖。 
2009 年11 月21 日 ， 在 第 四 届 “21 世 纪 亚 洲 金 融 年 会 ” 上 ， 民 生 银 行 被
评为“2009年?亚洲最佳风险管理银行” 。 
2009年12月9日,在由 《理财周报》 主办的 “2009年第二届最受尊敬银行
评选暨2009 年 第 三 届 中 国 最 佳 银 行 理 财 产 品 评 选 ” 中 ， 民 生 银 行 获 得 了
“2009 年 中 国 最 受 尊 敬 银 行 ” 、 “ 最 佳 服 务 私 人 银 行 ” 、 “2009 年 最 佳 零 售 银
行”多个奖项。 
2010 年2 月3 日，在“卓越2009 年度金融理财排行榜”评选活动中，中
国 民 生 银 行 一 流 的 电 子 银 行 产 品 和 服 务 获 得 了 专 业 评 测 公 司 、 网 友 和 专 家
的一致好评，荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 
2010年10月， 在经济观察报主办的 “2009年度中国最佳银行评选” 中，
民生银行获得评委会奖—— “中国银行业十年改革创新奖” 。 这一奖 项是评
委 会 为 表 彰 在 公 司 治 理 、 激 励 机 制 、 风 险 管 理 、 产 品 创 新 、 管 理 架 构 、 商
业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。 
2011年12月， 在由中国金融认证中心 （CFCA ） 联合近40家成员行共同
举办的2011 中 国 电 子 银 行 年 会 上 ， 民 生 银 行 荣 获 “2011 年 中 国 网 上 银 行 最
佳网银安全奖” 。 这是继2009年、2010 年荣获 “中国网上银行最佳网银安全
奖 ” 后 ， 民 生 银 行 第 三 次 获 此 殊 荣 ， 是 第 三 方 权 威 安 全 认 证 机 构 对 民 生 银建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 19 
行网上银行安全性的高度肯定。 
2012 年6 月20 日 ， 在 国 际 经 济 高 峰 论 坛 上, 民 生 银 行 贸 易 金 融 业 务 以 其
2011-2012 年度的出色业绩和产品创新最终荣获 “2012年中国卓越贸易金融
银行” 奖项。 这也是民生银行继2010 年荣获英国 《金融时报》 “中国银行业
成就奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 
2012年11 月29日，民生银行在《The Asset 》杂 志举办的2012年度AAA
国家奖项评选中获得“中国最佳银行- 新秀奖” 。 
2013年度, 民生银行荣 获中国投资 协会股权和 创业投资专 业委员会年 度
中 国 优 秀 股 权 和 创 业 投 资 中 介 机 构 “ 最 佳 资 金 托 管 银 行 ” 及 由21 世 纪 传 媒
颁发的2013年PE/VC 最 佳金融服务托管银行奖。 
2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 
在第八届 “21世纪亚洲金融年会” 上， 民生银行荣获 “2013?亚洲最佳
投资金融服务银行”大奖。 
在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013
卓越竞争力品牌建设银行”奖。 
在中国社科院发布的 《中国企业社会责任蓝皮书 （2013） 》 中， 民生 银
行 荣 获 “ 中 国 企 业 上 市 公 司 社 会 责 任 指 数 第 一 名 ” 、 “ 中 国 民 营 企 业 社 会 责
任指数第一名” 、 “中国银行业社会责任指数第一名” 。 
在2013 年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013 年度
中国最佳企业公民大奖” 。



2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖” 。 
2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖” 、 “年度公益慈善优秀
项目奖” 。 
2014 年荣 获 《 亚 洲 企 业 管 治 》 “ 第 四 届 最 佳 投 资 者 关 系 公 司 ” 大 奖 和
“2014亚洲企业管治典范奖” 。 
2014 年被英国《金融时报》 、 《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创
新服务”称号。 
2014 年还荣获《亚洲银行家》 “中国最佳中小企业贸易金融银行奖” ，
获得《21 世 纪 经 济 报 道 》 颁 发 的 “ 最 佳 资 产 管 理 私 人 银 行 ” 奖 ， 获 评 《 经
济观察》报“年度卓越私人银行”等。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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2015 年度，民生银行在《金融理财》举办的2015 年度金融理财金貔貅
奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖” 。 
2015年度， 民生银行荣获 《EUROMONEY 》2015年度 “中国最佳实物
黄金投资银行”称号。 
2015 年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》
“中国银行业社会责任发展指数第一名” 。 
2015年度， 民生银行在 《经济观察报》 主办的2014-2015年度中国卓越
金融奖评选中荣获 “年度卓越创新战略创新银行” 和 “年度卓越直销银行”
两项大奖。 
2、主要人员情况 
杨 春 萍 ： 女 ， 北 京 大 学 本 科 、 硕 士 。 资 产 托 管 部 副 总 经 理 。 曾 就 职 于
中 国 投 资 银 行 总 行 ， 意 大 利 联 合 信 贷 银 行 北 京 代 表 处 ， 中 国 民 生 银 行 金 融
市 场 部 和 资 产 托 管 部 。 历 任 中 国 投 资 银 行 总 行 业 务 经 理 ， 意 大 利 联 合 信 贷
银 行 北 京 代 表 处 代 表 ， 中 国 民 生 银 行 金 融 市 场 部 处 长 、 资 产 托 管 部 总 经 理
助 理 、 副 总 经 理 等 职 务 。 具 有 近 三 十 年 的 金 融 从 业 经 历 ， 丰 富 的 外 资 银 行
工作经验，具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。 
3、基金托管业务经营情况 
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 于2004 年7 月9 日 获 得 基 金 托 管 资 格 ， 成 为
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 颁 布 后 首 家 获 批 从 事 基 金 托 管 业 务 的
银 行 。 为 了 更 好 地 发 挥 后 发 优 势 ， 大 力 发 展 托 管 业 务 ， 中 国 民 生 银 行 股 份
有 限 公 司 资 产 托 管 部 从 成 立 伊 始 就 本 着 充 分 保 护 基 金 持 有 人 的 利 益 、 为 客
户提供高品质托管服务的原则， 高起点地建立系统、 完善制度、 组织人员。
资产托管部目前共有员工63人， 平均年龄36岁，100% 员工拥有大学本科以
上学历，80% 以 上 员工具 有 硕 士 以上 文 凭 。 基金 业 务 人 员100% 都 具有 基 金
从业资格。 
中 国 民 生 银 行 坚 持 以 客 户 需 求 为 导 向 ， 秉 承 “ 诚 信 、 严 谨 、 高 效 、 务
实 ” 的 经 营 理 念 ， 依 托 丰 富 的 资 产 托 管 经 验 、 专 业 的 托 管 业 务 服 务 和 先 进
的 托 管 业 务 平 台 ， 为 境 内 外 客 户 提 供 安 全 、 准 确 、 及 时 、 高 效 的 专 业 托 管
服务。 截至2016年3月31日， 中国民生银行已托管86只证券投资基金， 托管
的证券投资 基金总净值 达到1960.97 亿元。中 国民生银行 于2007年推 出“托建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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付民生?安享财富”托管业务品牌，塑造产品创新、服务专业、效益优异、
流 程 先 进 、 践 行 社 会 责 任 的 托 管 行 形 象 ， 赢 得 了 业 界 的 高 度 认 可 和 客 户 的
广 泛 好 评 ， 深 化 了 与 客 户 的 战 略 合 作 。 自2010 年 至 今 ， 中 国 民 生 银 行 荣 获
《 金 融 理 财 》 杂 志 颁 发 的 “ 最 具 潜 力 托 管 银 行 ” 、 “ 最 佳 创 新 托 管 银 行 ” 和
“ 金 牌 创 新 力 托 管 银 行 ” 奖 ， 荣 获 《21 世 纪 经 济 报 道 》 颁 发 的 “ 最 佳 金 融
服务托管银行”奖。 
( 二) 基金托管人的内部控制制度 
1. 内部风险控制目标 
强 化 内 部 管 理 ， 保 障 国 家 的 金 融 方 针 政 策 及 相 关 法 律 法 规 贯 彻 执 行 ，
保 证 自 觉 合 规 依 法 经 营 ， 形 成 一 个 运 作 规 范 化 、 管 理 科 学 化 、 监 控 制 度 化
的内控 体 系 ， 保 障 业 务 正 常 运 行 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 及 基 金 托 管 人 的 合
法权益。 
2. 内部风险控制组织结构 
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中
国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 审 计 部 、 资 产 托 管 部 内 设 风 险 监 督 中 心 及 资 产 托
管 部 各 业 务 中 心 共 同 组 成 。 总 行 审 计 部 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指
导 、 监 督 。 资 产 托 管 部 内 设 独 立 、 专 职 的 风 险 监 督 中 心 ， 负 责 拟 定 托 管 业
务 风 险 控 制 工 作 总 体 思 路 与 计 划 ， 组 织 、 指 导 、 协 调 、 监 督 各 业 务 中 心 风
险 控 制 工 作 的 实 施 。 各 业 务 中 心 在 各 自 职 责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措
施。 
3. 内部风险控制原则 
(1) 全面 性原 则 ： 风 险控 制 必 须 覆盖 资 产 托 管部 的 所 有 中心 和 岗 位 ，渗
透 各 项 业 务 过 程 和 业 务 环 节 ； 风 险 控 制 责 任 应 落 实 到 每 一 业 务 部 门 和 业 务
岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 
(2) 独立 性原 则 ： 资 产托 管 部 设 立独 立 的 风 险监 督 中 心 ，该 中 心 保 持高
度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 
(3) 相互 制约 原 则 ： 各中 心 在 内 部组 织 结 构 的设 计 上 要 形成 一 种 相 互制
约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 
(4) 定性 和定 量 相 结 合原 则 ： 建 立完 备 的 风 险管 理 指 标 体系 ， 使 风 险管
理更具客观性和操作性。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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(5) 防火 墙原 则 ： 托 管部 自 身 财 务与 基 金 财 务严 格 分 开 ；托 管 业 务 日常
操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 
4. 内部风险控制制度和措施 
(1) 制度 建设 ： 建 立 了明 确 的 岗 位职 责 、 科 学的 业 务 流 程、 详 细 的 操作
手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 
(2) 建立健 全的组织管理结构： 前后台分离， 不同部门、 岗位相互牵制。 
(3) 风险识 别与评估： 风险监督中心指导业务中心进行风险识别、 评估，
制定并实施风险控制措施。 
(4) 相对 独立 的 业 务 操作 空 间 ： 业务 操 作 区 相对 独 立 ， 实施 门 禁 管 理和
音像监控。 
(5) 人员 管理 ： 进 行 定期 的 业 务 与职 业 道 德 培训 ， 使 员 工树 立 风 险 防范
与控制理念，并签订承诺书。 
(6) 应急预 案： 制定完备的 《应急预案》 ， 并组织员工定期演练； 建立 异
地灾备中心，保证业务不中断。 
5. 资产托管部内部风险控制 
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 从 控 制 环 境 、 风 险 评 估 、 控 制 活 动 、 信 息
沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 
(1) 坚持 风险 管 理 与 业务 发 展 同 等重 要 的 理 念。 托 管 业 务是 商 业 银 行新
兴 的 中 间 业 务 ， 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特
别 强 调 规 范 运 作 ， 一 直 将 建 立 一 个 系 统 、 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为
工 作 重 点 。 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展 ， 新 问 题 新 情 况 不
断 出 现 ， 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业
务 发 展 同 等 重 要 的 位 置 ， 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命
线。 
(2) 实施 全员 风 险 管 理。 完 善 的 风险 管 理 体 系需 要 从 上 至下 每 个 员 工的
共 同 参 与 ， 只 有 这 样 ， 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 、 有 效 。 中 国 民 生 银
行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管 理 ， 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具
体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 
(3) 建立 分工 明 确 、 相互 牵 制 的 风险 控 制 组 织结 构 。 托 管部 通 过 建 立纵
向 双 人 制 ， 横 向 多 中 心 制 的 内 部 组 织 结 构 ， 形 成 不 同 中 心 、 不 同 岗 位 相 互建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 23 
制衡的组织结构。 
(4) 以制 度建 设 作 为 风险 管 理 的 核心 。 中 国 民生 银 行 股 份有 限 公 司 资产
托 管 部 十 分 重 视 内 部 控 制 制 度 的 建 设 ， 已 经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制
度 ， 包 括 业 务 管 理 办 法 、 内 部 控 制 制 度 、 员 工 行 为 规 范 、 岗 位 职 责 及 涵 括
所 有 后 台 运 作 环 节 的 操 作 手 册 。 以 上 制 度 随 着 外 部 环 境 和 业 务 的 发 展 还 会
不断增加和完善。 
(5) 制度的 执行和监督是风险控制的关键。 制度执行比编写制度更重要，
制 度 落 实 检 查 是 风 险 控 制 管 理 的 有 力 保 证 。 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 资
产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 风 险 监 督 中 心 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 每 两 个 月 对 业
务 的 运 行 进 行 一 次 稽 核 检 查 。 总 行 审 计 部 也 不 定 期 对 资 产 托 管 部 进 行 稽 核
检查。 
(6) 将先 进的 技 术 手 段运 用 于 风 险控 制 中 。 在风 险 管 理 中， 技 术 控 制风
险 比 制 度 控 制 风 险 更 加 可 靠 ， 可 将 人 为 不 确 定 因 素 降 至 最 低 。 托 管 业 务 系
统 需 求 不 仅 从 业 务 方 面 而 且 从 风 险 控 制 方 面 都 要 经 过 多 方 论 证 ， 托 管 业 务
技术系统具有较强的自动风险控制功能。 
( 三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和有关法律法规的规定， 对基
金 的 投 资 对 象 、 基 金 资 产 的 投 资 组 合 比 例 、 基 金 资 产 的 核 算 、 基 金 资 产 净
值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、 基 金托管人报酬的计提和支付、
基 金 申 购 资 金 的 到 账 和 赎 回 资 金 的 划 付 、 基 金 收 益 分 配 等 行 为 的 合 法 性 、
合规性进行监督和核查。 
基金托管人发现基金管理人的违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同
和有关法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，
基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 对 基 金 托 管 人 发 出 回
函 。 在 限 期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理
人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ，
基金托管人应报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。 
 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 24 
第 五 部分


相 关 服务 机 构 
一、基金份额发售机构 
1、直销机构 
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。 
（1）直销柜台 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16层 
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 
法定代表人：许会斌 
联系人：郭雅莉 
电话：010-66228800 
（2）网上交易平台 
投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 平 台 办 理 基 金 的 认 购 、 申 购 、 赎 回 、
定 期 投 资 等 业 务 ， 具 体 业 务 办 理 情 况 及 业 务 规 则 请 登 录 本 公 司 网 站 查 询 。
本公司网址：www.ccbfund.cn 。 
2、代销机构



（1）中国建设银行股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼（长安兴融中心） 
法定代表人：王洪章 
客服电话：95533 
网址：www.ccb.com 
（2）中国民生银行股份有限公司 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
法定代表人：洪崎 
客服电话：95568 
网址：www.cmbc.com.cn 
（3）其他代销机构的具体名单详见基金份额发售公告。 
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 25 
理销售本基金，并及时公告。 
二、基金份额登记机构 
名称：建信基金管理有限责任公司



住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16层 
法定代表人：许会斌 
联系人：郑文广 
电话：010-66228888 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称：北京德恒律师事务所 
住所：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座12层 
负责人：王丽 
联系人：刘焕志 
电话：010－52682888



传真：010－52682999 
经办律师：刘焕志、孙艳利 
四、审计基金资产的会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼 
法定代表人：杨绍信 
联系人：陈熹 
联系电话：021-23238888 
传真：021-23238800 
经办注册会计师：薛竞、陈熹 
 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 26 
第 六 部分


基 金 的募 集 
一、基金募集的依据 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《 销售办法》 、
《基金合同》及其他法律法规的有关规定募 集。 
本基金募集申请已经中国证监会 2015 年 7 月 7 日证监许可[2015]1526
号文注册，并于 2016 年 6 月 13 日获得中国证监会证券基金机构监管部关
于 建 信 多 因 子 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 延 期 募 集 备 案 的 回 函 （ 机 构 部 函
[2016]1339 号）。 
二、基金类型 
股票型证券投资基金 
三、基金的运作方式 
契约型开放式。 
四、基金存续期间 
不定期。 
五、基金的面值 
本基金每份基金份额的发售面值为人民币 1.00 元。 
六、募集方式 
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。 
七、募集期限 
本基金募集期限自基金份额发售 之日起不超过三个月。 
本基金自 2016 年 7 月 11 日至 2016 年 8 月 5 日进行发售。 如果在此期
间 届 满 时 未 达 到 本 招 募 说 明 书 规 定 的 基 金 备 案 条 件 ， 基 金 可 在 募 集 期 限 内
继 续 销 售 。 基 金 管 理 人 也 可 根 据 基 金 销 售 情 况 在 募 集 期 限 内 适 当 延 长 或 缩
短基金发售时间，并及时公告。 
八、募集对象 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 27 
个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 和 法 律 法 规 或 中 国 证
监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 
九、募集场所 
本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资人公开发售。 
具 体 募 集 场 所 见 基 金 份 额 发 售 公 告 。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 情 况 变 更 或
增减其他代销机构，并另行公告。 
十、认购安排 
1、 认购时间： 本基金向个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资
者 同 时 发 售 ， 具 体 发 售 时 间 由 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 基 金
合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 
2、投资人认购应提交的文件和办理的手续： 
详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。 
3、 认购原则和认购限额： 认购以金额申请。 代销网点每个基金账户每
次认购金额不得低于 10 元人民币， 代销机构另有规定的， 从其规定。 本公
司直销柜台每个基金账户首次认购金额不得低于 10 元人民币， 单笔追加认
购最低金额为 10 元人民币； 通过本 公司网上交易平台认购本基金时， 最低
认购金额为 10 元人民币。 
当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤消。 
十一、认购费用 
本基金认购费率如下表所示。 
认购金额（M ） 费率 
M<100 万元 1.2% 
100 万元≤M<200 万元 1.0% 
200 万元≤M<500 万元 0.6% 
M ≥500 万元 每笔 1000 元 
本 基 金 认 购 费 由 认 购 人 承 担 ， 不 列 入 基 金 财 产 。 认 购 费 用 用 于 本 基 金
的 市 场 推 广 、 销 售 、 注 册 登 记 等 募 集 期 间 发 生 的 各 项 费 用 。 投资人 可 以 多
次 认 购 本 基 金 ， 认 购 费 用 按 累 计 认 购 金 额 确 定 认 购 费 率 ， 以 每 笔 认 购 申 请建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 28 
单独计算费用。 
十二、认购份数的计算 
本基金的认购价格为每份基金份额 1.00 元。 
有 效 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 形 成 的 利 息 归 投 资 人 所 有 ， 如 基 金 合 同
生 效 ， 则 折 算 为 基 金 份 额 计 入 投 资 人 的 账 户 ， 利 息 和 具 体 份 额 以 基 金 份 额
登记机构的记录为准。 
基金份额的认购份额计算方法： 
净认购金额＝认购金额/ （1＋认购费率） 
认购费用＝认购金额－净认购金额 
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 
例：某投资人投资 10000 元认购本基金的基金份额，如果认购期内认
购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下： 
净认购金额=10000/ （1+1.2% ）=9881.42 元 
认购费用=10000-9881.42=118.58 元 
认购份额= （9881.42+5 ）/1.00=9886.42 份 
即投资人投资 10000 元认购本基金的基金份额，加上认购资金在认购
期内获得的利息，可得到 9886.42 份基金份额。 
认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以 后的部分四舍五
入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
十三、认购的方法与确认 
1、认购方法 
投资人认 购 时 间 安 排 、 投资人 认 购 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 ， 由 基
金 管 理 人 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 基 金 合 同 ， 在 基 金 份 额 发 售 公 告 中 确
定并披露。 
2、认购确认 
基 金 发 售 机 构 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 发
售 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 。 认 购 的 确 认 以 基 金 份 额 登 记 机 构 或 基 金 管 理
人 的 确 认 结 果 为 准 。 投 资 人 可 在 基 金 合 同 生 效 后 到 各 销 售 网 点 查 询 最 终 成建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 29 
交确认情况和认购的份额。 
十四、募集资金利息的处理方式 
有 效 认 购 款 项 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 ， 在 基 金 合 同 生 效 后 折 算 为 基 金
份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有 ， 不 收 取 认 购 费 用 ， 其 中 利 息 转 份 额 以 基 金 份
额登记机构的记录为准。 
计 算 结 果 按 照 四 舍 五 入 方 式 ， 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 误 差 产 生 的
损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 
十五、募集资金 
基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户 ， 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前 ， 任
何人不得动用。 
基 金 募 集 期 间 的 信 息 披 露 费 、 会 计 师 费 、 律 师 费 以 及 其 他 费 用 ， 不 得
从基金财产中列支。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 30 
第七部分


《 基 金合 同 》 的 生 效 
 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内， 在基金募集份额总额不少于 2
亿份，基金募集金额不少于 2 亿 元人民币且基金认购人数不少于 200 人的
条 件 下 ， 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售 ，
并在 10 日 内聘请法定验资机构验资，自收到验资 报告之日起 10 日 内，向
中国证监会办理基金备案手续。 
基 金 募 集 达 到 基 金 备 案 条 件 的 ， 自 基 金 管 理 人 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续
并取得中国证监会书面确认之日起， 《基金合同》生效；否则《基金合同》
不 生 效 。 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 《 基 金 合 同 》 生
效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，
在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如 果 募 集 期 限 届 满 ， 未 满 足 基 金 备 案 的 条 件 ， 基 金 管 理 人 应 当 承 担 下
列责任： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、在基金募集期限届满后 30 日 内返还投资者已缴纳的款项，并加计
银行同期活期存款利息。 
3、 如基金募集失败， 基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报
酬 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 销 售 机 构 为 基 金 募 集 支 付 之 一 切 费 用 应 由
各方各自承担。 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》 生效后， 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露； 连续 60 个工作日出现前述情形的， 基金 管理人应当向中国
证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 ， 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 31 
第八部分


基 金 份额 的 申 购 与 赎 回 
一、申购与赎回办理的场所 
本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机
构。 
基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机
构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销 售 机 构 ， 并 予 以 公 告 。 销 售 机 构
可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。 
二、申购与赎回办理的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证
券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 ， 但 基 金 管 理 人 根 据
法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 、 赎 回 时
除外。 
基 金 合 同 生 效 后 ， 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变
更 或 其 他 特 殊 情 况 ， 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相
应 的 调 整 ， 但 应 在 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介
上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 三 个 月 开 始 办 理 申 购 ， 具 体
业务办理时间在申购开始公告中规定。 
基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 三 个 月 开 始 办 理 赎 回 ， 具 体
业务办理时间在赎回开始公告中规定。 
在 确 定 申 购 开 始 与 赎 回 开 始 时 间 后 ， 基 金 管 理 人 应 在 申 购 、 赎 回 开 放
日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 申 购 与 赎 回 的 开
始时间。 
基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 32 
申 购 或 者 赎 回 或 者 转 换 。 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申
购 、 赎 回 或 转 换 申 请 且 基 金 份 额 登 记 机 构 确 认 接 受 的 ， 其 基 金 份 额 申 购 、
赎回价格或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1、 “未知价” 原则， 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金
份额净值为基准进行计算； 
2、 “金额申购、 份额 赎回” 原则 ， 即申购以 金额申请， 赎回以份额 申
请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、 赎回遵循 “先进先出” 原则， 即按照投资人认购、 申购的先后次序
进行顺序赎回。 
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 
基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金
管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定
媒介上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间
内提出申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 ， 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项 ， 投 资 人 交 付 申 购 款
项 ， 申 购 成 立 ； 基 金 份 额 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时 ， 申 购 生 效 。 基 金 份 额
持 有 人 递 交 赎 回 申 请 ， 赎 回 成 立 ； 基 金 份 额 登 记 机 构 确 认 赎 回 时 ， 赎 回 生
效。 
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付赎
回 款 项 。 在 发 生 巨 额 赎 回 时 或 本 基 金 合 同 载 明 的 其 他 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 33 
赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金 合同有关条款处理。 
遇 证 券 、 期 货 交 易 所 或 交 易 市 场 数 据 传 输 延 迟 、 通 讯 系 统 故 障 、 银 行
数 据 交 换 系 统 故 障 或 其 它 非 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 所 能 控 制 的 因 素 影 响
业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。 
3、申购和赎回申请的确认 
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为
申购或赎回申请日(T 日) ， 在正常情况下， 本基金基金份额登记机构在 T+1
日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2
日后( 包 括 该 日) 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的
确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。 
销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代
表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 购 、 赎 回 申 请 。 申 购 、 赎 回 的 确 认 以 基 金 份 额 登
记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 申 购 申 请 及 申 购 份 额 的 确 认 情 况 ， 投 资 人 应
及时查询并妥善行使合法权利。 
五、申购与赎回的数额限制 
1、 代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币， 代销机 构
另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 ； 本 公 司 直 销 柜 台 每 个 基 金 账 户 首 次 最 低 申 购 金 额
为10 元 人 民 币 ， 单 笔 追 加 申 购 最 低 金 额 为10 元 人 民 币 ； 通 过 本 公 司 网 上 交
易 平 台 申 购 本 基 金 时 ， 最 低 申 购 金 额 为10 元 人 民 币 ， 定 投 最 低 金 额 为10 元
人民币； 
2、 基金份额持有人在销售机构赎回时， 每次 赎回申请不得低于10份基
金 份 额 。 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 时 或 赎 回 后 在 销 售 机 构 （ 网 点 ） 单 个 交 易 账
户保留的基金份额余额不设置最低限额。 
3、 基金管理人可以在法律法规允许的情况下 根据实际情况对以上限制
进 行 调 整 ， 最 迟 在 调 整 生 效 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒
介上公告并报中国证监会备案。 
六、申购费与赎回费 
1、申购费 
本基金申购费率如下表所示： 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 34 
申购金额（M ） 费率 
M<100 万元 1.5% 
100 万元≤M<200 万元 1.2% 
200 万元≤M<500 万元 0.8% 
M ≥500 万元 每笔 1000 元 
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时 收取， 不列入基金财产，
主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 注 册 登 记 等 各 项 费 用 。 投 资 人 可 以 多
次 申 购 本 基 金 ， 申 购 费用 按 每 日 累 计 申 购 金 额 确 定 申 购 费 率 ， 以 每 笔 申 购
申请单独计算费用。 
2、赎回费 
本基金赎回费率如下表所示： 
持有时间（N ） 赎回费率 
N ＜7 日 1.5% 
7 日≤N ＜30 日 0.75% 
30 日≤N ＜1 年 0.5% 
1 年≤N ＜2 年 0.25% 
N ≥2 年 0 
注：N 为基金份额持有期限；1年指365天。 
投 资 者 可 将 其 持 有 的 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 。 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金
份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 对
于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费， 赎回费用全额归入基金财
产； 对于持有期长于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费， 赎回
费用 75% 归入基金财产；对于持有期长于 3 个月但小于 6 个月的 基金份额
所收取的赎回费，赎回费用 50% 归入基金财产；对于持有期长于 6 个月的
基金份额所收取的赎回费，赎回费用 25% 归入基金财产。 
基 金 管 理 人 可 以 按 照 《 基 金 合 同 》 的 相 关 规 定 调 整 申 购 、 赎 回 费 率 或
调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 日在
至少一家中国证监会指定媒介及基金管理人网站公告。 
七、申购份数与赎回金额的计算方式 
1、申购份额的计算 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 35 
申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购
费），投 资 人 的 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申 购 金 额 。 申 购 份 额 的 计 算 方
式如下： 
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 
申购费用=申购金额-净申购金额 
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值 
申 购 份 额 计 算 结 果 按 照 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 产
生的误差计入基金财产。 
例： 某投资者投资5万元申购本基金的基金份额， 假设申 购当日基金份
额净值为1.15元，则可得到的申购份额为： 
净申购金额=50000/ （1+1.5% ）=49261.08元 
申购费用=50000-49261.08=738.92 元 
申购份额=49261.08/1.15=42835.72 份 
即： 投资者投资5万元申购本基金的基金份额， 假设申购 当日基金份额
净值为1.15元，则其可得到42835.72 份基金份额。 
2、赎回净额的计算 
基 金 份 额 持 有 人 在 赎 回 本 基 金 时 缴 纳 赎 回 费 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回
净额为赎回金额扣减赎回费用。其中： 
赎回总金额= 赎回份额? 赎回当日基金 份额净值 
赎回费用= 赎回总金额? 赎回费率 
净赎回金额= 赎回总金额? 赎回费 用 
赎 回 费 用 以 人 民 币 元 为 单 位 ， 计 算 结 果 按 照 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小
数 点 后 两 位 ； 赎 回 净 额 结 果 按 照 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由
此产生的误差计入基金财产。 
例： 某投资者赎回本基金10000 份基金份额， 赎回适用费率为0.5%，假
设赎回当日基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额为： 
赎回总金额＝10000×1.148＝11480 元 
赎回费用＝11480×0.5% ＝57.40 元 
净赎回金额＝11480－57.40＝11422.60 元 
即： 投资者赎回本基金10000份基金份额， 假 设赎回当日基金份额净值建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 36 
为1.148元，则可得到的净赎回金额为11422.60 元。 
3、基金份额净值计算 
本 基金基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 保 留 到 小 数 点 后4 位 ， 小 数 点 后 第5 位四
舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的 基金份额净值在当
天收市后计算， 并在T+1 日内公告。 遇特殊情况， 经中国证监会同意， 可以
适当延迟计算或公告。 
八、申购 与赎回的 注册登记 
投资人申购基金成功后，基金份额登记机构在 T+1 日为 投资人登记权
益并办理注册登记手续，投资人自 T+2 日 （含该日）后有权赎回该部分基
金份额。 
投资人赎回基金成功后，基金份额登记机构在 T+1 日为 投资人办理扣
除权益的注册登记手续。 
基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 对 上 述 注 册 登 记 办 理 时 间
进行调整，但不得实质影响投资人的合法权益，并最迟于开始实施前 3 个
工作日在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。 
九、巨额赎回的认定及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加
上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转
入申请份额总数后的余额) 超过前一开放 日的基金总份额的 10% ， 即 认为是
发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状
况决定全额赎回或部分延期赎回。 
（1） 全额赎回： 当基 金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请
时，按正常赎回程序执行。 
（2） 部分延期赎回： 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难
或 认 为 因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 37 
造 成 较 大 波 动 时 ， 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金
总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申
请 ， 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 ， 确 定 当 日 受 理 的
赎 回 份 额 ； 对 于 未 能 赎 回 部 分 ， 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎
回 或 取 消 赎 回 。 选 择 延 期 赎 回 的 ， 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 ， 直
到 全 部 赎 回 为 止 ； 选 择 取 消 赎 回 的 ， 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤
销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 ， 无 优 先 权 并 以 下 一
开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 ， 以 此 类 推 ， 直 到 全 部 赎 回 为
止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 ， 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作 自
动延期赎回处理。 
（3）暂停赎回：连续 2 日以上( 含本数) 发 生巨额赎回，如基金管理人
认 为 有 必 要 ， 可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ； 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓
支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真
或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交 易日内通知基金份额持有人，说
明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 
十、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 
（一）拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发 生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金 管理人可暂停
接收投资人的申购申请。 
3、 证券交易所交易时间非正常停市， 导致基 金管理人无法计算当日基
金资产净值。 
4 、 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益
时。 
5、 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其
他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响 ， 从 而 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 38 
形。 
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据
有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人 的申购申请被拒绝，
被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理
人应及时恢复申购业务的办理。 
（二）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发 生 下 列 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支
付赎回款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金 管理人可暂停
接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3、 证券交易所交易时间非正常停市， 导致基 金管理人无法计算当日基
金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5 、 某 笔 或 某 些 赎 回 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益
时。 
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发 生 上 述 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 已 确 认 的
赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ； 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 ， 应 将 可 支 付 部
分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人 ， 未 支 付 部 分 可
延 期 支 付 ， 并 以 后 续 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 依 据 计 算 赎 回 金 额 。 若 出 现
上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申
请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。 在 暂 停 赎 回 的 情
况消除时，基金管理人应及时恢复赎回 业务的办理并公告。 
（三）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管 理人当日应立即向中国证
监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、 如发生暂停的时间为 1 日， 基金管理人应于重新开放日， 在指定媒
介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 39 
额净值。 
3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人应提前 1 个工作日在指
定 媒 介 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 ， 并 在 重 新 开 始 办 理 申 购 或 赎
回的开放日公告最近 1 个开放日的各类别基金份额净值。 
十一、基金转换 
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本
基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 ， 基 金 转 换 可 以 收 取 一
定 的 转 换 费 ， 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同
的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
十二、定期定额投资计划 
基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 ， 具 体 规 则 由 基 金 管
理 人 另 行 规 定 。 投 资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金
额 ， 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书
中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 40 
第九部分


基 金 的投 资 
一、投资目标 
在 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 力 争 获 取 稳 定 、 持 续 超 越 业 绩 比 较 基 准 的
投资回报，实现基金资产的长期增值。 
二、投资范围 
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、
债 券 （ 包 括 国 债 、 金 融 债 、 央 行 票 据 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 债
（含分离交易可转债） 、 中期票据、 短期融资券等） 、 货币市场工具、 权证、
股 指 期 货 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 
80% ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 本 基
金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 股 指 期 货 、 权 证 及 其 他 金 融 工 具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
三、投资策略 
本 基 金 采 用 多 因 子 量 化 型 投 资 策 略 ， 综 合 技 术 、 财 务 、 情 绪 等 多 方 面
指 标 ， 精 选 股 票 进 行 投 资 ， 优 化 调 整 投 资 组 合 ， 力 争 实 现 高 于 业 绩 基 准 的
投资收益和基金资产的长期增值。 
1、资产配置策略 
本 基 金 以 追 求 基 金 资 产 收 益 长 期 增 长 为 目 标 ， 根 据 宏 观 经 济 趋 势 、 市
场 政 策 、 资 产 估 值 水 平 、 外 围 主 要 经 济 体 宏 观 经 济 和 资 本 市 场 的 运 行 状 况
等 因 素 的 变 化 在 本 基 金 的 投 资 范 围 内 进 行 适 度 动 态 配 置 ， 力 争 获 得 与 所 承
担的风险相匹配的收益。 
2、股票投资组合策略 
本 基 金 进 行 宏 微 观 经 济 研 究 ， 依 托 公 司 投 研 团 队 的 研 究 成 果 ， 以 建 信建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 41 
多 因 子 选 股 模 型 为 基 础 ， 深 入 分 析 个 股 的 估 值 水 平 、 公 司 业 绩 增 长 情 况 、
财 务 状 况 、 股 票 市 场 交 易 情 况 以 及 市 场 情 绪 面 指 标 等 ， 在 考 虑 交 易 成 本 、
流 动 性 、 投 资 比 例 限 制 等 因 素 并 结 合 基 金 管 理 人 对 市 场 研 判 后 ， 自 下 而 上
精 选 个 股 ， 力 争 在 最 佳 时 机 选 择 估 值 合 理 、 基 本 面 优 良 且 具 有 持 续 成 长 潜
力的股票进行适度的优化配置，以获取收益。 
① 行业精选 
各 行 业 之 间 的 预 期 收 益 、 风 险 及 其 相 关 性 是 制 定 行 业 配 置 决 策 时 的 根
本 因 素 ， 本 基 金 首 先 通 过 对 宏 观 形 势 和 行 业 景 气 周 期 进 行 判 断 ， 初 步 给 出
各 个 行 业 的 配 置 范 围 ， 在 配 置 范 围 内 ， 再 根 据 多 因 子 模 型 的 结 果 ， 精 选 得
分 较 高 的 行 业 中 的 个 股 ， 以 保 证 行 业 分 布 的 相 对 分 散 ， 从 而 避 免 基 金 收 益
的大幅波动。 
② 个股精选 
本 基 金 在 严 控 风 险 的 基 础 上 采 用 多 因 子 量 化 模 型 优 选 个 股 ， 以 争 取 在
控制风险的基础上获得最大收益。 
A 、风险控制 
本 基 金 采 用 量 化 方 法 从 多 个 维 度 严 控 风 险 ， 包 括 行 业 、 市 值 以 及 风 格
等方面。其中风格因子方面又包括长期动量、长期杠杆率以及长期 beta 等
对 个 股 的 收 益 波 动 有 较 大 解 释 力 度 的 因 子 。 本 基 金 通 过 对 这 些 因 子 的 综 合
控制， 使得基金整体风格与市场不至于偏离太大， 以避免 基金组合走极端，
从而较好的控制组合在不利情况下的回撤。 
B 、多因子模型 
本 基 金 主 要 基 于 多 因 子 选 股 模 型 攫 取 相 对 业 绩 基 准 的 超 额 收 益 。 多 因
子 模 型 可 以 从 全 方 位 去 评 估 一 只 个 股 的 优 劣 ， 所 包 含 的 因 子 涵 盖 综 合 财 务
因 子 、 综 合 动 量 因 子 和 情 绪 因 子 这 三 大 方 面 。 其 中 综 合 财 务 因 子 包 括 企 业
的 成 长 、 质 量 、 财 务 指 标 等 方 面 ， 综 合 动 量 因 子 覆 盖 动 量 、 市 场 相 关 性 、
波 动 率 、 流 动 性 等 方 面 ， 情 绪 因 子 包 含 估 值 和 分 析 师 情 绪 等 因 素 ， 本 基 金
将 密 切 关 注 并 分 析 个 股 在 各 个 因 子 上 的 得 分 情 况 ， 择 优 选 取 基 本 面 优 良 、
契合市场或行业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。 
3、债券投资组合策略 
本 基 金 债 券 投 资 将 以 优 化 流 动 性 管 理 、 分 散 投 资 风 险 为 主 要 目 标 ， 同建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 42 
时 根 据 需 要 进 行 积 极 操 作 ， 以 提 高 基 金 收 益 。 本 基 金 将 主 要 采 取 以 下 积 极
管理策略： 
（1）久期调整策略 
根 据 对 市 场 利 率 水 平 的 预 期 ， 在 预 期 利 率 下 降 时 ， 提 高 组 合 久 期 ， 以
较多地获得债券价格上升带来的收益； 在预期利率上升时， 降低组合 久期，
以规避债券价格下跌的风险。 
（2）收益率曲线配置策略 
在 久 期 确 定 的 基 础 上 ， 根 据 对 收 益 率 曲 线 形 状 变 化 的 预 测 ， 采 用 子 弹
型 策 略 、 哑 铃 型 策 略 或 梯 形 策 略 ， 在 长 期 、 中 期 和 短 期 债 券 间 进 行 配 置 ，
从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 
（3）债券类属配置策略 
根 据 国 债 、 金 融 债 、 公 司 债 、 可 转 债 、 资 产 支 持 证 券 等 不 同 类 属 债 券
之 间 的 相 对 投 资 价 值 分 析 ， 增 持 价 值 被 相 对 低 估 的 类 属 债 券 ， 减 持 价 值 被
相 对 高 估 的 类 属 债 券 ， 借 以 取 得 较 高 收 益 。 其 中 ， 随 着 债 券 市 场 的 发 展 ，
基 金 将 加 强 对 公 司 债 、 可 转 债 、 资 产 支 持 证 券 等 新 品 种 的 投 资 ， 主 要 通 过
信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取超额收益。 
4、权证投资策略 
本 基 金 的 权 证 投 资 以 权 证 的 市 场 价 值 分 析 为 基 础 ， 配 以 权 证 定 价 模 型
寻 求 其 合 理 估 值 水 平 ， 以 主 动 式 的 科 学 投 资 管 理 为 手 段 ， 充 分 考 虑 权 证 资
产 的 收 益 性 、 流 动 性 及 风 险 性 特 征 ， 通 过 资 产 配 置 、 品 种 与 类 属 选 择 ， 追
求基金资产稳定的当期收益。 
5、资产支持证券投资策略 
本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 将 综 合 运 用 久 期 管 理 、 收 益 率 曲 线 、 个 券 选
择 和 把 握 市 场 交 易 机 会 等 积 极 策 略 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 情 况 下 ， 通 过 信 用
研 究 和 流 动 性 管 理 ， 选 择 风 险 调 整 后 收 益 较 高 的 品 种 进 行 投 资 ， 以 期 获 得
长期稳定收益。 
6、股指期货投资策略 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的。
本 基 金 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 流 动 性 及 风 险 收 益 特 征 ， 选 择 流 动 性 好 、 交
易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 进 行 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 操 作 。 法 律 法 规 对建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 43 
于 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 策 略 另 有 规 定 的 ， 本 基 金 将 按 法 律 法 规 的 规 定
执行。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计
（轧差计算）占基金资产的比例不低于 80% ，其中投资于股票的资产不低
于基金资产的 80% ； 
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本
基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债
券； 
（3） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市 值不超过基金资产净值的
10％； 
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券， 不超 过
该证券的 10％； 
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不 得超过该权证
的 10% ； 
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金 额， 不得超过 上一交易日基
金资产净值的 0.5% ； 
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不 得
超过基金资产净值的 10% ； 
（9） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市 值不得超过基金资产净值
的 20% ； 
（10） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例， 不得
超过该资产支持证券规模的 10% ； 
（11 ）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持
证券。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（13 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基
金 的 总 资 产 ， 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股
票的总量； 
（14 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得
超过基金资产净值的 40% ；本基金进入全国银行间同业市场的债券回购最
长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
（15 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过
基金持有的股票总市值的 20% ；本 基金在任何交易日日终，持有的买入股
指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10% ；本基金在任何交易日内
交易( 不 包 括 平 仓) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资
产净值的 20% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后， 本基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政
府 债 券 ； 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券
市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（16）本基金持有一家上市公司发行证券时明确规定的锁定期在 3 个
月以上的流通受限证券， 其市值不超过基金资产净值 的 4% ； 本基金持有所
有上市公司发行证券时明确规定的锁定期在 3 个月以上的流通受限证券，
其市值不超过基金资产净值的 6% ； 本基金持有所有上市公司发行证券时明
确规定的锁定期在 3 个月以内（含 3 个月） 的流通受限证券，其市值不超
过基金资产净值的 15% 。经基金管理人和基金托管人协商，履行适当程序
后可以对以上比例进行调整； 
（17）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（18 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资
限制。 
 
因 证 券 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之
外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 ， 基 金 管 理 人 应 当
在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 。 在 此 期 间 ， 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当
符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合
同生效之日起开始。 
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人 在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者
活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4） 买卖其他基金份额， 但是国 务院证券监督管理机构另有规定的除
外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资； 
（6） 从事 内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、
实 际 控 制 人 或 者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销
的 证 券 ， 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 ， 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资
策 略 ， 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则 ， 防 范 利 益 冲 突 ， 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制
和 评 估 机 制 ， 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托
管 人 的 同 意 ， 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董
事 会 审 议 ， 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至
少每半年对关联交易事项进行审查。 
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 调 整 上 述 限 制 或 禁 止 行 为 ， 如 适 用 于 本 基
金 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 则 本 基 金 投 资 按 照 取 消 或 调 整 后 的 规
定执行。 
五、业绩比较基准 
1、业绩比较基准 
本基金业绩比较基准为：85% ×中证 800 指数收益率+15% ×商业银行建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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活期存款利率（税前） 。 
2、选择比较基准的理由 
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约
价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不低于 80% ，其中投资于股票
的资产不低于基金资产的 80% ， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5% 。 故在业绩比较基准中给予标的指数收益率 85% 的权
重，相应将 15% 作为体现现金或到期日在一年以内的政府债券业绩表现的
权重。 
本基金选择中证 800 指数作为股票投资部分的业绩比较基准。 中证 800
指 数 编 制 方 法 和 程 序 透 明 、 客 观 ， 能 较 好 的 反 映 市 场 的 真 实 情 况 ， 在 市 场
代表性、可投资性以及周转率方面能够满足本基金的要求。 
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 ， 或 证 券 市 场 中 有 其 他 代 表 性 更 强 或 者 更
科 学 客 观 的 业 绩 比 较 基 准 适 用 于 本 基 金 时 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 基
金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则 ， 根 据 实 际 情 况 对 业 绩 比 较 基 准 进 行 相 应 调
整 。 本 基 金 管 理 人 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 本 基 金 可 以 在 报 中 国 证 监 会
备案后变更业绩比较基准并及时公告。 
六、风险收益特征 
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 ， 其 风 险
和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 
七、投资决策体制和流程 
1、投资决策体制 
本 基 金 管 理 人 建 立 了 包 括 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 管 理 部 、 研 究 部 、 交
易部等部门的完整投资管理体系。 
投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构， 根据基金合同、
法 律 法 规 以 及 公 司 有 关 规 章 制 度 ， 确 定 公 司 所 管 理 基 金 的 投 资 决 策 程 序 、
权 限 设 置 和 投 资 原 则 ； 确 定 基 金 的 总 体 投 资 方 案 ； 负 责 基 金 资 产 的 风 险 控
制 ， 审 批 重 大 投 资 事 项 ； 监 督 并 考 核 基 金 经 理 。 投 资 管 理 部 及 基 金 经 理 根
据投资决策委员会的决策， 构建投资组合、 并负责组织实施、 跟踪和调整，
以实现基金的投资目标。 研究部提供相关的投资策略建议和证券选择建议。
交 易 部 根 据 基 金 经 理 的 交 易 指 令 ， 进 行 基 金 资 产 的 日 常 交 易 ， 对 交 易 情 况建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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及时反馈。 
2、投资流程 
本 基 金 采 用 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 团 队 式 投 资 管 理 体 制 ， 具 体 的 投
资管理流程包括四个步骤。 
（1）研究分析 
基 金 管 理 人 的 研 究 部 及 投 资 管 理 部 广 泛 地 参 考 和 利 用 公 司 内 、 外 部 的
研 究 成 果 ， 走 访 拟 投 资 公 司 或 其 他 机 构 ， 进 行 深 入 细 致 的 调 查 研 究 ， 了 解
国 家 宏 观 经 济 政 策 及 行 业 发 展 状 况 ， 挖 掘 有 投 资 价 值 的 拟 投 资 上 市 公 司 ，
同 时 ， 建 立 相 关 研 究 模 型 。 研 究 部 撰 写 宏 观 策 略 报 告 、 行 业 策 略 报 告 和 拟
投资上市公司投资价值分析等报告，作为投资决策依据之一。 
基 金 管 理 人 的 研 究 部 和 投 资 管 理 部 定 期 或 不 定 期 举 行 投 资 研 究 联 席 会
议 ， 讨 论 宏 观 经 济 、 行 业 、 拟 投 资 上 市 公 司 及 相 关 问 题 ， 作 为 投 资 决 策 的
重要依据之一。 
（2）投资决策 
投 资 决 策 委 员 会 根 据 基 金 合 同 、 相 关 法 律 法 规 以 及 公 司 有 关 规 章 制 度
确 定 基 金 的 投 资 原 则 以 及 基 金 的 资 产 配 置 比 例 范 围 ， 审 批 总 体 投 资 方 案 以
及重大投资事项。 
基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 确 定 的 投 资 对 象 、 投 资 结 构 、 持 仓 比 例
范 围 等 总 体 投 资 方 案 ， 并 结 合 研 究 人 员 提 供 的 投 资 建 议 、 自 己 的 研 究 与 分
析 判 断 、 以 及 基 金 申 购 赎 回 情 况 和 市 场 整 体 情 况 ， 构 建 并 优 化 投 资 组 合 。
对 于 超 出 权 限 范 围 的 投 资 ， 按 照 公 司 权 限 审 批 流 程 ， 提 交 主 管 投 资 领 导 或
投资决策委员会审议。 
（3）交易执行 
交 易 部 接 受 基 金 经 理 下 达 的 交 易 指 令 。 交 易 部 接 到 指 令 后 ， 首 先 应 对
指 令 予 以 审 核 ， 然 后 再 具 体 执 行 。 基 金 经 理 下 达 的 交 易 指 令 不 明 确 、 不 规
范 或 者 不 合 规 的 ， 交 易 部 可 以 暂 不 执 行 指 令 ， 并 及 时 通 知 基 金 经 理 或 相 关
人员。 
交 易 部 应 根 据 市 场 情 况 随 时 向 基 金 经 理 通 报 交 易 指 令 的 执 行 情 况 及 对
该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。 
（4）投资回顾 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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绩 效 评 估 小 组 定 期 对 基 金 绩 效 进 行 评 估 。 基 金 经 理 定 期 向 投 资 决 策 委
员 会 回 顾 前 期 投 资 运 作 情 况 ， 并 提 出 下 期 的 操 作 思 路 ， 作 为 投 资 决 策 委 员
会决策的参考。 
八、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
2、有利于基金资产的安全与增值； 
3、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利， 保护 基
金份额持有人的利益。 
4、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利， 保 护
基金份额持有人的利益。 
 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 49 
第十部分


基 金 的财 产 
一、基金资产总值 
基 金 资 产 总 值 是 指 购 买 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 基 金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去 基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基 金 托 管 人 根 据 相 关 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 为 本 基 金 开 立 资 金 账 户 、
证 券 账 户 以 及 投 资 所 需 的 其 他 专 用 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理
人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 和 基 金 份 额 登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及
其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 财 产 ，
并 由 基 金 托 管 人 保 管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 登 记 机 构 和 基
金 销 售 机 构 以 其 自 有 的 财 产 承 担 其 自 身 的 法 律 责 任 ， 其 债 权 人 不 得 对 本 基
金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 或 其 他 权 利 。 除 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的
规定处分外，基金财产不得被处分。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破
产 等 原 因 进 行 清 算 的 ， 基 金 财 产 不 属 于 其 清 算 财 产 。 基 金 管 理 人 管 理 运 作
基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 ， 不 得 与 其 固 有 资 产 产 生 的 债 务 相 互 抵 销 ； 基 金 管
理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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第十一部分


基 金资 产 的 估 值 
一、估值目的 
基 金 资 产 估 值 的 目 的 是 客 观 、 准 确 地 反 映 基 金 资 产 是 否 保 值 、 增 值 ，
依 据 经 基 金 资 产 估 值 后 确 定 的 基 金 资 产 净 值 而 计 算 出 的 基 金 份 额 净 值 ， 是
计算基金申购与赎回价格的基础。 
二、估值日 
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
三、估值对象 
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 股 指 期 货 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款
项、其它投资等资产及负债。 
四、估值方法 
1、 对存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公
允 价 值 ； 估 值 日 无 市 价 ， 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券
发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 采 用 最 近 交 易 市 价 确 定 公 允
价值。 
2、 对存在活跃市场的投资品种， 如估值日无市价， 且最近交易日后经
济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件
的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市
价，确定公允价值。 
3、 当投资品种不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同， 或被以往
市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 的 估 值 技 术 ， 确 定 投 资 品 种 的 公 允 价 值 。 本 基 金 可
以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 
4、 本基金投资股指期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值
当 日 无 结 算 价 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 ， 采 用 最 近
交 易 日 结 算 价 估 值 ； 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券
所处的市场分别估值。 
5 、 如 有 充 足 理 由 认 为 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值
的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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值的方法估值。 
6、存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的，从其规定。 
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方
法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，
应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
特殊情形的处理： 
基金管理人、基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的
误差不作为基金份额净值错误处理。 
根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金
管 理 人 承 担 ， 基 金 托 管 人 承 担 复 核 责 任 。 本 基 金 的 基 金 会 计 主 责 任 方 由 基
金 管 理 人 担 任 ， 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等
基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产
净值的计算结果对外予以公布。 
五、估值程序 
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基
金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国
家另有规定的，从其规定。 
每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 ，
并按规定公告。 
2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管 理人根据法律
法 规 或 本 基 金 合 同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金
资 产 估 值 后 ， 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无
误后，由基金管理人对外公布。 
六、估值错误的处理 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资
产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位)
发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 基 金 份 额建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、 或 投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 ， 导 致 其 他 当
事 人 遭 受 损 失 的 ， 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人
( “受损方”) 的直接损失按下述 “估值错误处理原则” 给予赔偿， 承担赔偿
责任。 
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差
错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1） 估值错误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方
应 及 时 协 调 各 方 ， 及 时 进 行 更 正 ， 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误
责 任 方 承 担 ； 由 于 估 值 错 误 责 任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 估 值 错 误 ， 给 当 事
人 造 成 损 失 的 ， 由 估 值 错 误 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿 责 任 ； 若 估 值 错 误
责 任 方 已 经 积 极 协 调 ， 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而
未 更 正 ， 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向
有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失
负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3） 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义
务 。 但 估 值 错 误 责 任 方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当
事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损 方” ) ，
则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 ， 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内
对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ； 如 果 获 得 不 当 得
利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 ， 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经
获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额
部分支付给估值错误责任方。 
（4） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的
方式。 
3、估值错误处理程序 
估 值 错 误 被 发 现 后 ， 有 关 的 当 事 人 应 当 及 时 进 行 处 理 ， 处 理 的 程 序 如
下： 
（1） 查明估值错误发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据估值错误建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 53 
发生的原因确定估值错误的责任方； 
（2） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的
损失进行评估； 
（3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方
进行更正和赔偿损失； 
（4） 根据估值错误处理的方法， 需要修改基金份额登记机构交易数据
的 ， 由 基 金 份 额 登 记 机 构 进 行 更 正 ， 并 就 估 值 错 误 的 更 正 向 有 关 当 事 人 进
行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时， 基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时， 基
金管理人应当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
七、暂停估值的情形 
1、 基金投资所涉及的证券、 期货 交易市场遇法定节假日或因其他原因
暂停营业时； 
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估
基金资产价值时； 
3、 出现基金管理人认为属于紧急事故的情况， 导致基金 管理人不能出
售或评估基金资产时； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
八、特殊情形的处理 
由于不 可 抗 力 原 因 ， 或 由 于 证 券 、 期 货 交 易 所 及 登 记 机 构 发 送 的 数 据
错误，基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进
行 检 查 ， 但 是 未 能 发 现 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理
人 和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取
必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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第十二部分


基 金的 收 益 分 配 
 
一、基金利润的构成 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收
益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利
润中已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基 金每年收益分配次数最多
为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ， 若《基金
合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金 收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四、收益分配方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基
金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 复 核 ， 在 2
个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ）
的时间不得超过 15 个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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担 。 当 投 资 者 的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额 ， 不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续
费 用 时 ， 基 金 份 额 登 记 机 构 可 将 基 金 份 额 持 有 人 的 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金
份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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第十三部分


基 金的 费 用 与 税 收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、 《基金合同》 生效后与基金相关的 会计师费、 律师费、 诉讼费和仲
裁费； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券、期货交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、基金的相关账户的开户及维护费用； 
9、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的
其他费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。 管理费的
计算方法如下： 
H ＝E ×1.5% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理
人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5
个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公
休假等,支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 。 托 管
费的计算方法如下： 
H ＝E ×0.25% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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E 为前一日的基金资产净值 
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理
人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5
个工作日内 从基金财产 中一次性支 取。若遇法 定节假日、 公休日等, 支付日
期顺延。 
上述 “一、 基金费用的种类中第 3－7 项费用” ， 根据有 关法规及相应
协 议 规 定 ， 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产
中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、《基金合同》生效前的相关费用； 
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。 
四、基金税收 
本基金运作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、
法规执行。 
五、基金管理费和基金托管费的调整 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 合 同 约 定 及 基 金 发 展 情 况 调 整 基
金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日
前在指定媒介上刊登公告。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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第十四部分


基 金的 会 计 与 审 计 
 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金首 次募
集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入
下一个会计年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日
常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报 表编制等进行
核对并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管 人相互独立的具有证券从
业 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 的 年 度 财 务 报 表 进 行 审
计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、 基金管 理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通 报基金托管人。
更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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第十五部分


基 金的 信 息 披 露 
 
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披
露 办 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 。 相 关 法 律 法 规 关 于 信 息 披 露 的
规定发生变化时，本基金从其最新规定。 
二、信息披露义务人 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额
持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法
人和其他组织。 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信
息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的
基 金 信 息 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 介 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网
网 站 （ 以 下 简 称 “ 网 站 ” ） 等 媒 介 披 露 ， 并 保 证 基 金 投 资 者 能 够 按 照 《 基
金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三 、 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 承 诺 公 开 披 露 的 基 金 信 息 ， 不 得 有 下 列 行
为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的
文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的，
基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 保 证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 。 两 种 文 本 发 生 歧 义 的 ，
以中文文本为准。 
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ； 除 特 别 说 明 外 ， 货 币 单 位 为
人民币元。 
五、公开披露的基金信息 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义 务关系，
明 确 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 ， 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等
涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 
2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事
项 ， 说 明 基 金 认 购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭
示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 内 容 。 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金
管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，
将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上； 基金管理人在公告的 15 日
前 向 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 ，
并就有关更新内容提供书面说明。 
3、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基
金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 注 册 后 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3
日 前 ， 将 基 金 招 募 说 明 书 、 《 基 金 合 同 》 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ； 基 金 管
理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 ，
并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三）《基金合同》生效公告 
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 介 上 登 载
《基金合同》生效公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管
理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日
的 次 日 ， 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金
份额净值和基金份额累计净值。 
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 61 
和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净 值登载在指定媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基 金 管 理 人 应 当 在 《 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明
基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 ， 并 保 证 投 资
者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（ 六 ） 基 金 定 期 报 告 ， 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季
度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，
并 将 年 度 报 告 正 文 登 载 于 网 站 上 ， 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 。 基
金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成 基金半年度报
告 ， 并 将 半 年 度 报 告 正 文 登 载 在 网 站 上 ， 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒
介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基金
季度报告，并将季度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》生效不足 2 个月 的，基金管理人可以不编制当期季度报
告、半年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金
管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。 报 备 应 当 采 用 电 子
文本或书面报告方式。 
（七）资产支持证券、股指期货 、流通受限证券 
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的 资 产 支 持 证 券 总
额 、 资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 内 所 有 的 资 产 支 持 证
券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 净 资 产 比
例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 
在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）
等 文 件 中 披 露 股 指 期 货 交 易 情 况 ， 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、
风 险 指 标 等 ， 并 充 分 揭 示 股 指 期 货 交 易 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 以 及 是 否 符建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 62 
合既定的投资政策和投资目标。 
基 金 管 理 公 司 应 在 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 后 两 个 交 易 日 内 ， 在 中 国
证 监 会 指 定 媒 体 披 露 所 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 名 称 、 数 量 、 总 成 本 、 账 面
价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 
（八）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日 内编制临时报
告 书 ， 予 以 公 告 ， 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办
公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 
前 款 所 称 重 大 事 件 ， 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的
价格产生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基
金托管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内
变动超过百分之三十； 
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 、 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受
到严重行政处罚， 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16 、 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提 方 式 和 费 率 发 生
变更； 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 63 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金份额登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期支付； 
24、本基金连续发生巨额赎回并 暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、中国证监会规定的其他事项。 
（九）澄清公告 
在 《 基 金 合 同 》 存 续 期 限 内 ， 任 何 公 共 媒 介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流
传 的 消 息 可 能 对 基 金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 ， 相 关
信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息 进 行 公 开 澄 清 ， 并 将 有 关 情 况 立
即报告中国证监会。 
（十）基金份额持有人大会决议 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 ， 应 当 依 法 报 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机
构备案，并予以公告。 
（十一）中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 ， 指 定 专 人
负责管理信息披露事务。 
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基
金信息披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同 》
的 约 定 ， 对 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申
购 赎 回 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基
金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 介 上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以 根建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 64 
据 需 要 在 其 他 公 共 媒 介 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 介 不 得 早 于 指 定 媒 介 披
露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见
书的专业机构， 应当制作工作底稿， 并将相关档案至少保存到 《基金合同》
终止后 10 年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金
销售机构的住所，供公众查阅、复制。 
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住
所，以供公众查阅、复制。 
八、暂停或延迟信息披露的情形 
（1） 基金投资所涉及的证券、 期 货交易市场遇法定节假日或因其他原
因暂停营业时； 
（2） 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管 人无法准确评
估基金资产价值时； 
（3） 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人
为保障投资人的利益，决定延迟估值； 
（4）法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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第十六部分


风 险揭 示 
证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 基 金 ” ） 是 一 种 长 期 投 资 工 具 ， 其 主 要 功
能 是 分 散 投 资 ， 降 低 投 资 单 一 证 券 所 带 来 的 个 别 风 险 。 基 金 不 同 于 银 行 储
蓄 和 债 券 等 能 够 提 供 固 定 收 益 预 期 的 金 融 工 具 ， 投 资 人 购 买 基 金 ， 既 可 能
按 其 持 有 份 额 分 享 基 金 投 资 所 产 生 的 收 益 ， 也 可 能 承 担 基 金 投 资 所 带 来 的
损失。 
基 金 在 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面 临 各 种 风 险 ， 既 包 括 市 场 风 险 ， 也 包 括
基 金 自 身 的 管 理 风 险 、 技 术 风 险 和 合 规 风 险 等 。 巨 额 赎 回 风 险 是 开 放 式 基
金 所 特 有 的 一 种 风 险 ， 对 于 本 基 金 来 说 ， 巨 额 赎 回 即 当 单 个 交 易 日 基 金 的
净 赎 回 申 请 超 过 基 金 总 份 额 的 百 分 之 十 时 ， 投 资 人 将 可 能 无 法 及 时 赎 回 持
有的全部基金份额。 
基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货币市场基金等不同类型，
投 资 人 投 资 不 同 类 型 的 基 金 将 获 得 不 同 的 收 益 预 期 ， 也 将 承 担 不 同 程 度 的
风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 
投资人应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等基金法律文件，
了解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区
别 。 定 期 定 额 投 资 是 引 导 投 资 人 进 行 长 期 投 资 、 平 均 投 资 成 本 的 一 种 简 单
易 行 的 投 资 方 式 。 但 是 定 期 定 额 投 资 并 不 能 规 避 基 金 投 资 所 固 有 的 风 险 ，
不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ，
但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 及 其 净 值
高 低 并 不 预 示 其 未 来 业 绩 表 现 ， 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 不 构 成
对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者 自负”
原则， 在做出投资决策后， 基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资人自行负担。 
投 资 人 应 当 通 过 基 金 管 理 人 或 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 其 他 机 构 购 买
和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金基金份额发售公告。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 66 
本基金在认购期内按 1.00 元面值 发售并不改变基金的风险收益特征。
投 资 人 按 1.00 元 面 值 购 买 基 金 份 额 以 后 ， 有 可 能 面 临 基 金 份 额 净 值 跌 破
1.00 元、从而遭受损失的风险。 
投资于本基金的主要风险包括： 
一、系统性风险 
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 系 统 性 风 险 是 指 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等
环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 风 险 ， 主 要 包 括 政 策 风 险 、 经 济 周
期风险、利率风险和购买力风险等。 
1、政策风险 
货 币 政 策 、 财 政 政 策 、 产 业 政 策 等 国 家 宏 观 经 济 政 策 和 法 律 法 规 的 变
化 对 证 券 市 场 产 生 一 定 影 响 ， 从 而 导 致 市 场 价 格 波 动 ， 影 响 基 金 收 益 而 产
生的风险。 
2、经济周期风险 
经 济 运 行 具 有 周 期 性 的 特 点 ， 经 济 运 行 周 期 性 的 变 化 会 对 基 金 所 投资
的证券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。 
3、利率风险 
金 融 市 场 利 率 的 波 动 会 直 接 导 致 债 券 市 场 的 价 格 和 收 益 率 变 动 ， 同 时
也 影 响 到 证 券 市 场 资 金 供 求 状 况 ， 以 及 拟 投 资 债 券 的 融 资 成 本 和 收 益 率 水
平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。 
4、购买力风险 
基 金 收 益 的 一 部 分 将 通 过 现 金 形 式 来 分 配 ， 而 现 金 的 购 买 力 可 能 因 为
通货膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。 
5、汇率风险 
汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买
力。 
6、债券收益率曲线变动的风险 
债券收益率曲线变动风险是指与 收益率曲线非平行移动有关的风险。 
7、再投资风险 
市 场 利 率 下 降 将 影 响 固 定 收 益 类 证 券 利 息 收 入 的 再 投 资 收 益 率 ， 这 与
利率上升带来的价格风险互为消长。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 67 
8、其他风险 
因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。 
二、非系统性风险 
非 系 统 性 风 险 是 指 个 别 证 券 特 有 的 风 险 。 基 金 可 以 通 过 多 样 化 投 资 来
分散这种非系统性风险。 
三、基金管理风险 
基 金 管 理 风 险 指 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 风 险 ， 主 要
包括基金产品的风险、管理风险、交易风险 、运营风险及道德风险。 
1、本基金的特定风险 
本基金作为积极型的股票基金，在具体投资管理中会至少 维持 80% 的
股 票 投 资 比 例 ， 因 此 具 有 对 股 票 市 场 的 系 统 性 风 险 。 鉴 于 中 国 股 市 目 前 仍
处 于 发 展 阶 段 ， 具 有 波 动 性 较 大 的 特 征 ， 因 而 本 基 金 管 理 人 在 必 要 时 将 通
过资产配置，力求降低系统性风险。 
此 外 ， 本 基 金 采 取 的 量 化 模 型 可 能 会 因 为 基 础 性 条 件 改 变 等 原 因 而 无
法 达 到 预 期 的 投 资 效 果 ； 基 金 管 理 人 在 某 些 数 量 化 策 略 模 型 的 选 择 上 和 配
置上可能会出现失误，从而影响基金收益而产生风险。 
2、管理风险 
在基金管理运作过程中， 由于基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、
技 能 等 主 观 因 素 的 限 制 而 影 响 其 对 信 息 的 占 有 以 及 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格
走 势 的 判 断 ， 或 者 由 于 基 金 数 量 模 型 设 计 不 当 或 实 施 差 错 导 致 基 金 收 益 水
平 偏 离 业 绩 基 准 从 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。 对 主 要 业 务 人 员 如 基 金 经 理 的 依
赖也可能产生管理风险。 
3、流动性风险 
本 基 金 类 型 为 契 约 型 开 放 式 ， 基 金 规 模 将 随 着 基 金 投 资 人 对 基 金 份 额
的 申 购 和 赎 回 而 不 断 波 动 ， 基 金 投 资 人 的 连 续 大 量 赎 回 申 请 产 生 的 仓 位 调
整 可 能 使 资 产 难 以 按 照 预 先 期 望 的 成 交 价 格 变 现 而 导 致 基 金 的 投 资 组 合 流
动 性 不 足 ； 或 者 投 资 组 合 持 有 的 证 券 由 于 外 部 环 境 影 响 或 基 本 面 发 生 重 大
变化而导致流动性降低， 造成基金资产变现的损失， 从而 产生流动性风险。 
4、交易风险 
由 于 交 易 权 限 或 业 务 流 程 设 置 不 当 导 致 交 易 执 行 流 程 不 畅 通 ， 交 易 指建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 68 
令 的 执 行 产 生 偏 差 或 错 误 ， 或 者 由 于 故 意 或 重 大 过 失 未 能 及 时 准 确 执 行 交
易指令， 事后也未能及时通知相关人员或部门， 导致基金 利益的直接损失。 
5、运营风险 
由 于 运 营 系 统 、 网 络 系 统 、 计 算 机 或 交 易 软 件 等 发 生 技 术 故 障 或 瘫 痪
等 情 况 而 无 法 正 常 完 成 基 金 的 申 购 、 赎 回 、 注 册 登 记 、 清 算 交 收 等 指 令 而
产 生 的 操 作 风 险 ， 或 者 由 于 操 作 过 程 效 率 低 下 或 人 为 疏 忽 和 错 误 而 产 生 的
操作风险。 
6、道德风险 
因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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第十七部分


《 基金 合 同 》 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 
 
一、《基金合同》的变更 
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人
大 会 决 议 通 过 的 事 项 的 ， 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不
经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意
后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日
起生效，自决议生效后两日内在指定媒介公告。 
二、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工
作 日 内 成 立 清 算 小 组 ， 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会
的监督下进行基金清算。 
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基
金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责 基金财产的保管、
清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活
动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基 金合同》 终止情形出现时， 由基金财产清算小组统一接管基
金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 70 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请 律师事务所对
清算报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣
除 基 金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有
人持有的基金份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师
事 务 所 审 计 并 由 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工 作日内
由基金财产清算小组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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第十八部分


《 基金 合 同 》 的 内 容 摘 要 
 
《基金合同》的内容摘要见附件一。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 72 
第十九部分


《 托管 协 议 》 的 内 容 摘 要 
 
托管协议的内容摘要见附件二。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 73 
第二十部分


对 基金 份 额 持 有 人 的 服 务 
基 金 管 理 人 秉 承 “ 持 有 人 利 益 重 于 泰 山 ” 的 经 营 宗 旨 ， 不 断 完 善 客 户
服 务 体 系 。 公 司 承 诺 为 客 户 提 供 以 下 服 务 ， 并 将 随 着 业 务 发 展 和 客 户 需 求
的变化， 积极增加服务内容， 努力提高服务品质， 为客户提供专业、 便捷、
周到的全方位服务。 
一、 客户 服务电话：400-81-95533 （免长途通话费用） 、010-66228000 
1、自助语音服务 
客户服务中心提供每周 7 天， 每 天 24 小时的自动语音服务， 内容 包括：
基金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。 
2、人工咨询服务 
客户服务中心提供每周一至每周五，上午 9：00～11：30，下午 13：
00～17：00 的人工电话咨询服务。 
3、客户留言服务 
投 资 人 可 通 过 客 户 留 言 服 务 将 其 疑 问 、 建 议 及 联 系 方 式 告 知 公 司 客 服
中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
二、账户确认书寄送服务 
对 于 准 确 完 整 地 预 留 了 地 址 及 邮 编 的 投 资 人 ， 本 公 司 将 于 投 资 人 开 户
确认后，在 15 个工作日内安排寄出。 
三、订制对账单服务 
投 资 人 可 以 通 过 本 公 司 客 户 服 务 电 话 、 电 子 邮 箱 、 传 真 、 信 件 等 方 式
订 制 对 账 单 服 务 。 本 公 司 在 准 确 获 得 投 资 人 邮 寄 地 址 、 手 机 号 码 及 电 子 邮
箱 的 前 提 下 ， 将 为 已 订 制 账 单 服 务 的 投 资 人 提 供 电 子 邮 件 、 短 信 和 纸 质 对
账单： 
1、电子邮件对账单 
电 子 对 账 单 是 通 过 电 子 邮 件 向 基 金 份 额 持 有 人 提 供 交 易 对 账 的 一 种 电
子 化 的 账 单 形 式 。 电 子 对 账 单 的 内 容 包 括 但 不 限 于 ： 期 末 基 金 余 额 、 期 末
份额市值、 期间交易明细、 分红信息等。 我公司在每月度结束后 10 个工作
日 内 向 每 位 预 留 了 有 效 电 子 邮 箱 并 成 功 订 制 电 子 对 账 单 服 务 的 持 有 人 发 送
电子对账单。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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2、短信对账单 
短 信 对 账 单 是 通 过 手 机 短 信 向 基 金 份 额 持 有 人 提 供 份 额 对 账 的 一 种 电
子 化 的 账 单 形 式 。 短 信 对 账 单 的 内 容 包 括 但 不 限 于 ： 期 末 基 金 余 额 、 期 末
份额市值等。 我公司在每月度结束后 10 个工作日内向每位预留了有效手机
号码并成功定制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。 
3、纸质对账单 
纸 质 对 账 单 是 通 过 平 信 向 基 金 份 额 持 有 人 提 供 份 额 对 账 的 一 种 账 单 形
式 。 纸 质 对 账 单 的 内 容 包 括 但 不 限 于 ： 期 末 基 金 余 额 、 期 末 份 额 市 值 、 期
间交易明细、 分红信息等。 我公司 在每季度或年度结 束后的 15 个工作日内
向 预 留 了 准 确 邮 寄 地 址 并 成 功 订 制 纸 质 对 账 单 服 务 的 持 有 人 寄 送 纸 质 对 账
单。 
4、对账单补寄 
投资人提出补寄需求后，我公司将于 15 个工作日内安排寄出。 
四、网站服务（www.ccbfund.cn ） 
1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、
公司动态及相关信息等。 
2、 账户查询： 投资人可通过网上 “账户查询” 服务查询账户信息， 查
询 内 容 包 括 份 额 查 询 、 交 易 查 询 、 分 红 查 询 、 分 红 方 式 查 询 等 ； 同 时 投 资
人 还 可 通 过 “ 账 户 查 询 修 改 ” 、 “ 查 询 密 码 修 改 ” 自 助 修 改 基 本 信 息 及 查
询密码。 
3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。 
4、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。 
5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。 
6、 常见问题： 汇集了客户经常咨询的一些热点问题， 帮助客户更好地
了解基金基础知识及相关业务规则。 
7、 客户留言： 通过网上客户留言服务， 可将投资人的疑问、 建议及联
系方式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
五、短信服务 
若 投 资 人 准 确 完 整 地 预 留 了 手 机 号 码 （ 小 灵 通 用 户 除 外 ） ， 可 获 得 免
费 手 机 短 信 服 务 ， 包 括 产 品 信 息 、 基 金 分 红 提 示 、 公 司 最 新 公 告 等 。 未 预建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 75 
留 手 机 号 码 的 投 资 人 可 拨 打 客 服 电 话 或 登 陆 公 司 网 站 添 加 后 定 制 此 项 服
务。 
六、密码解锁/ 重置服务 
为 保 证 投 资 人 账 户 信 息 安 全 ， 当 拨 打 客 服 电 话 或 登 陆 公 司 网 站 查 询 个
人账户信息，输入查询密码错误累计达 6 次 账户即被锁定。此时可致电客
服电话转人工办理查询密码的解锁或重置。 
七、客户建议、投诉处理 
投 资 人 可 以 通 过 网 站 客 户 留 言 、 客 服 中 心 自 动 语 音 留 言 、 客 服 中 心 人
工 坐 席 、 书 信 、 传 真 等 多 种 方 式 对 基 金 管 理 人 提 出 建 议 或 投 诉 ， 客 服 中 心
将在两个工作日内给予回复。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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第二十一部分


招募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 
本 招 募 说 明 书 存 放 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销 售 机 构 和 基 金 份 额
登 记 机 构 的 办 公 场 所 ， 投 资 人 可 在 办 公 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买
本 招 募 说 明 书 的 复 制 件 或 复 印 件 。 投 资 人 按 上 述 方 式 所 获 得 的 文 件 或 其 复
印 件 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 保 证 文 本 的 内 容 与 所 公 告 的 内 容 完 全 一
致。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 77 
第二十二部分


备查 文 件 
1、中国证监会注册建信多因子 量化股票型证券投资基金募集的文件 
2、《建信多因子量化股票型证券投资基金基金合同》 
3、《建信多因子量化股票型证券投资基金托管协议》 
4、关于申请募集建信多因子量化股票型 证券投资基金之法律意见书 
5、基金管理人业务资格批件和营业执照 
6、基金托管人业务资格批件和营业执照 
7、中国证监会要求的其他文件 
存放地点：基金管理人、基金托管人处 
查阅方式： 投资人可在营业时间免费查阅， 也 可按工本费购买复印件。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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附件一：《基金合同》内容摘要 
一、基金合同当事人及权利义务 
（一） 基金管理人简况 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
法定代表人：许会斌 
设立日期：2005 年 9 月 19 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币 2 亿元 
存续期限：持续经营 
联系电话：010-66228888 
（二） 基金托管人简况 
名称：中国民生银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
法定代表人：洪崎 
成立时间：1996 年 2 月 7 日 
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复[1996]14 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：28,365,585,227 元人民币 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2004]101 号 
（三）基金份额持有人 
基 金 投 资 者 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 即 视 为 对 《 基 金 合 同 》 的 承 认
和 接 受 ， 基 金 投 资 者 自 依 据 《 基 金 合 同 》 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 本 基 金 份
额 持 有 人 和 《 基 金 合 同 》 的 当 事 人 ， 直 至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。
基 金 份 额 持 有 人 作 为 《 基 金 合 同 》 当 事 人 并 不 以 在 《 基 金 合 同 》 上 书 面 签
章或签字为必要条件。 
（四） 基金管理人的权利与义务 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利
包括但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2） 自 《基金合同》 生效之日起， 根据法律 法规和 《基 金合同》 独立
运用并管理基金财产； 
（3） 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监
会批准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金
托 管 人 违 反 了 《 基 金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其
他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8） 选择、 更换基金销售机构， 对基金销售机构的相关行为进行监督
和处理；



（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金份额登记机构办理基金
登记业务并获得《基金合同》规定的费用；



（10 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 决 定 基 金 收 益 的 分 配 方 案 ；




（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或
转换申请；



（12 ） 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 ， 为 基
金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13 ） 以 基 金 管 理 人 的 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权
利或者实施其他法律行为；



（14 ） 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为
基金提供服务的外部机构；



（15 ） 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 ， 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、
申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则； 
（16） 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他权利。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务
包括但不限于： 
（1） 依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和
运用基金财产； 
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专
业化的经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度，保证所 管理 的基金 财产和基金 管理人的财 产相互独立,对所管理 的不同
基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价
格 的 方 法 符 合 《 基 金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 ， 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基
金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ）严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息
披露及报告义务； 
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基
金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前
应予保密，不向他人泄露； 
（13 ） 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份
额持有人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持
有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 81 
会； 
（16 ） 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和
其他相关资料 15 年以上； 
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，
并 且 保 证 投 资 者 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 ， 随 时 查 阅 到 与
基金有关的公开资料， 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织 并参加基金 财产清算小 组,参与基 金财产的保 管、清理、 估
价、变现和分配； 
（19 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国
证监会并通知基金托管人； 
（20 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有
人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义
务 ， 基 金 托 管 人 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 基 金 管 理 人 应 为
基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理
有关基金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或
实施其他法律行为；



（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》
不 能 生 效 ， 基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 ， 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期
活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27） 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他义务。 
（五） 基金托管人的权利与义务 
1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利
包括但不限于： 
（1） 自 《基金合同》 生效之日起， 依法律法 规和 《基金 合同》 的规定
安全保管基金财产； 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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（2） 依 《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部
门批准的其他费用； 
（3） 监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反
《 基 金 合 同 》 及 国 家 法 律 法 规 行 为 ， 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成
重 大 损 失 的 情 形 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资 者 的
利益； 
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户及其他投资所需账户，
为基金办理证券交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务
包括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够
的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度 ， 确 保 基 金 财 产 的 安 全 ， 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产
以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ； 对 所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 ， 独
立 核 算 ， 分 账 管 理 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 册 记 录
等方面相互独立； 
（4） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关规定外， 不得利用基
金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关
凭证； 
（6） 按规 定开设基金财产的资金账户、 证券 账户及其他投资所需账户，
按 照 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 根 据 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 ， 及 时 办 理 清 算 、
交割事宜； 
（7） 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定
另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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（8） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎
回价格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见，
说 明 基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 《 基 金 合 同 》 的 规 定 进
行 ； 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 《 基 金 合 同 》 规 定 的 行 为 ， 还 应 当 说 明 基 金
托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15
年以上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金
收益和赎回款项； 
（15 ） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 召 集 基 金 份 额
持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 管 理 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 开 基 金 份 额 持 有 人
大会； 
（16 ） 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运
作； 
（17 ） 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变现和分配； 
（18 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国
证监会和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 承 担 赔 偿 责 任 ，
其赔偿责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自
己 的 义 务 ， 基 金 管 理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 为 基
金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22） 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他义务。 
（六）基金份额持有人的权利与义务 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的
权利包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ） 依 照 法 律 及 基 金 合 同 的 约 定 转 让 或 者 申 请 赎 回 其 持 有 的 基 金 份
额； 
（4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人
大会； 
（5）对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8） 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的
义务包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件； 
（2） 了解所投资基金产品， 了解自 身风险承受能力， 自主判断基金的
投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4） 缴纳基金认购、 申购、 赎回或转换款项及法律法规和 《基金合同》
所规定的费用； 
（5） 在其持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者 《基金合同》 终
止的有限责任； 
（6） 不从事任何有损基金及其他 《基金合同》 当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 组 成 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法
授 权 代 表 有 权 代 表 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 并 表 决 。 基 金 份 额 持 有 人 持 有
的每一基金份额拥有平等的投票权。 
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 
（一）召开事由 
1、 当出现 或需要决定下列事由之一的， 应当 召开基金份额持有人大会： 
（1）修改《基金合同》的重要内容或者提前终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 ； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以 上（含 10% ）基金份额的
基 金 份 额 持 有 人 （ 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 ， 下 同 ） 就
同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13） 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金
份额持有人大会的事项。 
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金
份额持有人大会： 
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2） 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围内， 且对基金份额持有人
无 实 质 性 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 调 整 本 基 金 的 申 购 费 率 、 调 低 赎 回 费 率 或 在
不影响现有投资者利益的前提下变更收费方式； 
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（4） 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 86 
或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（5） 在不损害已有基金份额持有人权益的情况下增 加、 取消或调整基
金份额类别设置； 
（6） 在符合有关法律法规的前提下， 经中国证监会允许， 基金管理人、
代 销 机 构 、 登 记 机 构 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 且 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无
实 质 性 不 利 影 响 的 情 况 下 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 非 交 易
过户、转托管等业务的规则； 
（7） 在法律法规或中国证监会允许的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情况下推出新业务或服务； 
（8）调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率； 
（9） 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会
的其他情形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外， 基金份额持有人大会
由基金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管
理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是
否 召 集 ， 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书
面决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 基 金托管人仍认为有
必 要 召 开 的 ， 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 ， 并 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 六 十
日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书
面 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金
管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出
提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当
自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 代 表基金份
额 10% 以 上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基
金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决
定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ；建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 87 
基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要
求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 ， 单
独或合计代表基金份额 10% 以 上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召
集， 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基 金份额持有人依法自行召集基
金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配 合 ， 不 得 阻 碍 、 干
扰。 
6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式
和权益登记日。 
（三）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 ， 如 《 基 金 合 同 》 的
重大修改、 决定终止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与
其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人
认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 ， 对 原 有 提 案 的
修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确
定和公 布 监 票 人 ， 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 ， 经 讨 论 后 进 行 表 决 ， 并 形
成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理 人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 ， 在 基 金 管 理
人 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 ， 由 基 金 托 管 人 授 权 其 出 席 会 议 的 代 表
主 持 ； 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 ，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上 （ 含 50% ）
选 举 产 生 一 名 基 金 份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基
金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 不 影 响 基 金
份额持有人大会作出的决议的效力。 
会 议 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 88 
员姓名 （或单位名称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份
额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知 的
表决截止日期后 2 个 工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表
决，在公证机关监督下形成决议。 
（四）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、 一般决议， 一般决 议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的 50% 以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规 定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、 特别决议， 特别决 议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人
所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 （ 含 三 分 之 二 ） 通 过 方 可 做 出 。 转 换 基 金 运 作
方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 提前终止 《基金合同》 、 与其他基
金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 否
则 提 交 符 合 会 议 通 知 中 规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的
投 资 者 ， 表 面 符 合 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 视 为 有 效 表 决 ， 表 决 意 见
模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 ， 但 应 当 计 入 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份
额持有人所代表的基金份额总数。 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当
分开审议、逐项表决。 
（五）计票 
1、现场开会 
（1） 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额 持有人大会的
主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选
举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票
人 ； 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽 然 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 89 
管人召集 ， 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 ， 基 金 份 额 持 有 人
大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举
三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大
会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持
人当场公布计票结果。 
（3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果
有 怀 疑 ， 可 以 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要 求 进 行 重 新 清 点 。 监 票
人 应 当 进 行 重 新 清 点 ， 重 新 清 点 以 一 次 为 限 。 重 新 清 点 后 ， 大 会 主 持 人 应
当当场公布重新清点结果。 
（4） 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出
席大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 ， 计 票 方 式 为 ： 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员
在基金托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金 管理人授权代表）
的 监 督 下 进 行 计 票 ， 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或
基 金 托 管 人 拒 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 ， 不 影 响 计 票 和 表
决结果。 
（六）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国
证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个 工作日内在指定媒介上公
告 。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决 ， 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 ， 必
须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额
持 有 人 大 会 的 决 议 。 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有
人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一） 《基金合同》的变更 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 90 
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人
大 会 决 议 通 过 的 事 项 的 ， 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不
经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意
后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日
起生效，自决议生效后两日内在指定媒介公告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工
作 日 内 成 立 清 算 小 组 ， 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会
的监督下进行基金清算。 
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基
金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活
动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 情 形 出 现 时 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基
金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请 律师事务所对建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 91 
清算报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四）清算费用 
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣
除 基 金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有
人持有的基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师
事 务 所 审 计 并 由 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工 作日内
由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
四、争议的处理和适用的法律 
对于因基金合同的订立、 内容、 履行和解释或与基金合同有关的争议，
基金合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或 者不能通过协商、
调 解 解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ，
按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地
点 为 北 京 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 ， 对 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 ， 仲 裁 费 用 由
败诉方承担。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
五、基金合同存放地和投资人取得合同的方式 
《 基 金 合 同 》 可 印 制 成 册 ， 供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 92 
售机构的办公场所和营业场所查阅。 
 
 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 93 
附件二：《托管协议》内容摘要 
一、托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心16 层 
法定代表人：许会斌 
成立时间：2005 年9 月19 日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：证监基金字[2005]158 号 
组织形式:有限责任公司 
注册资本: 人民币2 亿元 
存续期间：持续经营 
（二）基金托管人 
名称：中国民生银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
邮政编码：100031 
法定代表人：洪崎 
成立日期：1996 年2 月7 日 
基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：28,365,585,227 元人民币 
存续期间：持续经营 
经 营 范 围 ： 吸 收 公 众 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ； 办 理 国 内 外
结 算 ； 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 、 发 行 金 融 债 券 ； 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销
政 府 债 券 ； 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ； 从 事 同 业 拆 借 ； 买 卖 、 代 理 买 卖 外
汇 ； 从 事 结 汇 、 售 汇 业 务 ； 从 事 银 行 卡 业 务 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代
理收付款项；保险兼业代理业务（有效期至 2017 年 02 月 18 日） ；提供保
管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（ 一 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基
金 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行 监 督 。 基 金 合 同 明 确 约 定 基 金 投 资 风 格 或 证 券
选 择 标 准 的 ， 基 金 管 理 人 应 按 照 基 金 托 管 人 要 求 的 格 式 提 供 投 资 品 种 池 ，
以 便 基 金 托 管 人 运 用 相 关 技 术 系 统 ， 对 基 金 实 际 投 资 是 否 符 合 基 金 合 同 关
于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、
债 券 （ 包 括 国 债 、 金 融 债 、 央 行 票 据 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 债
（含分离交易可转债） 、 中期票据、 短期融资券等） 、 货币市场工具、 权证、
股 指 期 货 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 
80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金
保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本
基 金 投 资 股 指 期 货 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 股 指 期 货 、 权 证 及 其 他 金 融 工 具 的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
 
 
（ 二 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基
金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
（1） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计
（轧差计算） 占基金资 产的比例不低于 80%， 其中投资于股票的资产不低于
基金资产的 80%； 
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本
基 金 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券； 
（3） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市 值不超过基金资产净值的建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 95 
10％； 
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券， 不超 过
该证券的10％； 
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不 得超过该权证
的10%； 
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过 上一交易日基
金资产净值的0.5%； 
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不 得
超过基金资产净值的10%； 
（9） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市 值不得超过基金资产净值
的20%； 
（10 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不
得超过该资产支持证券规模的10%； 
（11 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 证 券 投 资 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人
的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证
券 。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标
准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
（13 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基
金 的 总 资 产 ， 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股
票的总量； 
（14 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得
超过基金资产净值的40%； 本基金进入全国银行间同业市场的债券回购最长
期限为1 年，债券回购到期后不得展期； 
（15 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过
基金持有的股票总市值的20%； 本 基金在任何交易日日终， 持有的买 入股指
期货合约价值， 不得超 过基金资产净值的 10%； 本基金在 任何交易日内交易
( 不 包 括 平 仓) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净
值的20%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 96 
基 金 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券 ； 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值
之和，不得超过基金资产净值的95% ； 
（16）本基金持有一家上市公司发行证券时明确规定的锁定期在 3 个
月以上的流通受限证券，其市值不超过 基金资产净值的 4%；本基金持有所
有上市公司发行证券时明确规定的锁定期在 3 个月以上的流通受限证券，
其市值不超过基金资产净值的 6%；本基金持有所有上市公司发行证券时明
确规定的锁定期在 3 个月以内（含 3 个月） 的流通受限证券，其市值不超
过基金资产净值的15%。 经基金管 理人和基金托管人协商， 履行适当 程序后
可以对以上比例进行调整； 
（17）基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（18 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资
限制。 
 
因 证 券 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之
外的因素致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 ， 基 金 管 理 人 应 当
在10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比
例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 。 在 此 期 间 ， 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当
符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合
同生效之日起开始。 
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人 在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
（ 三 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 本
托 管 协 议 第 三 条 第 二 款 的 基 金 行 为 进 行 监 督 。 基 金 托 管 人 通 过 事 后 监 督 方
式进行监督。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、
实 际 控 制 人 或 者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销
的 证 券 ， 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 ， 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资
策 略 ， 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则 ， 防 范 利 益 冲 突 ， 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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和 评 估 机 制 ， 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托
管 人 的 同 意 ， 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董
事 会 审 议 ， 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至
少每半年对关联交易事项进行审查。 
基 金 托 管 人 通 过 事 后 监 督 方 式 对 基 金 管 理 人 基 金 投 资 禁 止 行 为 和 关 联
交 易 进 行 监 督 。 根 据 法 律 法 规 有 关 基 金 从 事 关 联 交 易 的 规 定 ， 基 金 管 理 人
和 基 金 托 管 人 应 事 先 相 互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 、 与 本 机 构 有 其
他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 名 单 及 有 关 关 联 方 发 行 的 证 券 名 单 。 基 金 管 理 人 和
基 金 托 管 人 有 责 任 确 保 关 联 交 易 名 单 的 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 ， 并 负 责
及时将更新后的名单发送给对方。 
（ 四 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基
金 管 理 人 参 与 银 行 间 债 券 市 场 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 投 资 运 作 之
前 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 、 经 慎 重 选 择 的 、 本 基 金
适 用 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 ， 并 约 定 各 交 易 对 手 所 适 用 的 交 易 结
算 方 式 。 基 金 管 理 人 应 严 格 按 照 交 易 对 手 名 单 的 范 围 在 银 行 间 债 券 市 场 选
择 交 易 对 手 。 基 金 托 管 人 监 督 基 金 管 理 人 是 否 按 事 前 提 供 的 银 行 间 债 券 市
场 交 易 对 手 名 单 进 行 交 易 。 基 金 管 理 人 可 以 每 半 年 对 银 行 间 债 券 市 场 交 易
对 手 名 单 及 结 算 方 式 进 行 更 新 ， 新 名 单 确 定 前 已 与 本 次 剔 除 的 交 易 对 手 所
进 行 但 尚 未 结 算 的 交 易 ， 仍 应 按 照 协 议 进 行 结 算 。 如 基 金 管 理 人 根 据 市 场
情 况 需 要 临 时 调 整 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 及 结 算 方 式 的 ， 应 及 时 向
基金托管人说明理由，协商解决。 
基 金 管 理 人 负 责 对 交 易 对 手 的 资 信 控 制 ， 按 银 行 间 债 券 市 场 的 交 易 规
则 进 行 交 易 ， 并 负 责 解 决 因 交 易 对 手 不 履 行 合 同 而 造 成 的 纠 纷 及 损 失 ， 基
金 托 管 人 在 充 分 履 行 监 督 和 复 核 义 务 后 ， 不 承 担 由 此 造 成 的 任 何 法 律 责 任
及 损 失 。 若 未 履 约 的 交 易 对 手 在 基 金 托 管 人 与 基 金 管 理 人 确 定 的 时 间 前 仍
未 承 担 违 约 责 任 及 其 他 相 关 法 律 责 任 的 ， 基 金 管 理 人 有 权 向 相 关 交 易 对 手
追 偿 ， 基 金 托 管 人 应 予 以 必 要 的 协 助 与 配 合 。 基 金 托 管 人 则 根 据 银 行 间 债
券 市 场 成 交 单 对 合 同 履 行 情 况 进 行 监 督 。 如 基 金 托 管 人 事 后 发 现 基 金 管 理
人 没 有 按 照 事 先 约 定 的 交 易 对 手 或 交 易 方 式 进 行 交 易 时 ， 基 金 托 管 人 应 及
时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 98 
（ 五 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基
金 管 理 人 选 择 存 款 银 行 进 行 监 督 。 首 次 投 资 之 前 ， 基 金 管 理 人 应 与 基 金 托
管人签署风险控制补充协议。 
基 金 投 资 银 行 定 期 存 款 的 ， 基 金 托 管 人 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金
合同的约定， 对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
（1） 基金管理人、 基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制， 确
保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 
（2） 基金管理人与基金托管人应根据相关规定， 就本基 金投资银行存
款 业 务 另 行 签 订 书 面 协 议 ， 明 确 双 方 在 相 关 协 议 签 署 、 账 户 开 设 与 管 理 、
投 资 指 令 传 达 与 执 行 、 资 金 划 拨 、 账 目 核 对 、 到 期 兑 付 、 文 件 保 管 以 及 存
款 证 实 书 的 开 立 、 传 递 、 保 管 等 流 程 中 的 权 利 、 义 务 和 职 责 ， 以 确 保 基 金
财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 
（3） 基金托管人应加强对基金投资银行存款业务的监督与核查， 严 格
审 查 、 复 核 相 关 协 议 、 账 户 资 料 、 投 资 指 令 、 存 款 证 实 书 等 有 关 文 件 ， 切
实履行托管职责。 
（4） 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《基
金法》 、 《运作办法》 等有关法律法规， 以及国家有关账户管理、 利率管理、
支付结算等的各项规定。 
 (六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究， 认真评估中期票
据投资业务的风险， 本着审慎、 勤 勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。
基 金 管 理 人 根 据 法 律 、 法 规 、 监 管 部 门 的 规 定 ， 制 定 了 经 公 司 董 事 会 批 准
的 基 金 投 资 中 期 票 据 相 关 制 度( 以 下 简 称 “ 《 制 度 》 ”) ， 以 规 范 对 中 期 票 据
的 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 。 基 金 管 理 人 《 制 度 》 的 内 容 与 本 协 议 不 一 致
的 ， 以 本 协 议 的 约 定 为 准 。 首 次 投 资 中 期 票 据 之 前 ， 基 金 管 理 人 应 与 基 金
托管人签署风险控制补充协议。 
1.基金投资中期票据应遵循以下投资限制：



(1)中期票据属于固定收益类证券， 基金投资中期票据应符合法律、 法
规 及 《 基 金 合 同 》 中 关 于 该 基 金 投 资 固 定 收 益 类 证 券 的 相 关 比 例 及 期 限 限
制；


建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 99 
(2) 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 公 募 基 金 投 资 于 一 家 企 业 发 行 的 单 期 中 期
票据合计不超过该期证券的10%。



2.基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于： 
基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 中 期 票 据 是 否 符 合 比 例 限 制 进 行 事 后 监 督 ， 如
发 现 异 常 情 况 ， 应 及 时 以 电 话 或 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 应
积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 。 基 金 管 理 人 接 到 通 知 后 应 及 时
核对并向基 金 托 管 人 说 明 原 因 和 解 决 措 施 。 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 所 通 知
事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内
纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
3. 如因证券市场波动、 证券发行人合并、 基 金规模变动等基金管理人
之 外 的 因 素 ， 基 金 管 理 人 投 资 的 中 期 票 据 超 过 投 资 比 例 的 ， 基 金 托 管 人 有
权要求基金管理人在10 个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求， 但
中国证监会规定的特殊情形除外。 
（ 七 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基
金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收
入确定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业
绩表现数据等进行监督和核查。 
（ 八 ） 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投 资
运 作 违 反 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 的 规 定 ， 应 及 时 以 电 话 提 醒 或
书 面 提 示 等 方 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ， 并 及 时 向 中 国 证 监 会 报 告 。 基
金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 。 就 基 金 托 管 人 的 疑
义 进 行 解 释 或 举 证 ， 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 ， 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时
改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督
促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期
内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
（ 九 ） 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金
合 同 和 本 托 管 协 议 对 基 金 业 务 执 行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示 ，
基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正 ， 或 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释
或 举 证 ； 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 的 要 求 需 向
中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 ， 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 100 
据资料和制度等。 
（ 十 ） 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 指 令 违
反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 ， 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的 ， 应 当 立 即
通 知 基 金 管 理 人 ， 由 此 造 成 的 损 失 由 基 金 管 理 人 承 担 ， 并 及 时 向 中 国 证 监
会报告。 
（ 十 一 ） 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 及 时 报 告 中
国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正， 并 将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，
或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
（ 一 ） 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 ， 核 查 事
项 包 括 基 金 托 管 人 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账
户 、 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 根 据 基 金 管 理
人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（ 二 ） 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产
实 行 分 账 管 理 、 未 执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基
金投资信息等违反 《基金法》 、 基金合同、 本协议及其他有关规定时， 应及
时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 。 基 金 托 管 人 收 到 通 知 后 应 在 下 一
工 作 日 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 管 理 人 发 出 回 函 ， 说 明 违 规 原 因 及 纠
正 期 限 ， 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内 ， 基 金 管 理 人
有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 托 管 人 改 正 。 基 金 托 管 人 应 积 极
配 合 基 金 管 理 人 的 核 查 行 为 ， 包 括 但 不 限 于 ： 提 交 相 关 资 料 以 供 基 金 管 理
人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理人并改正。 
（ 三 ） 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 及 时 报 告 中 国
证 监 会 ， 同 时 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 ， 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。
基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或
采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金 管 理 人
提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
（ 四 ） 若 基 金 托 管 人 不 履 行 、 怠 于 履 行 基 金 合 同 、 本 托 管 协 议 约 定 的建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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监 督 与 核 查 义 务 ， 由 此 给 基 金 财 产 或 基 金 管 理 人 造 成 直 接 损 失 的 ， 基 金 托
管人应承担赔偿责任。 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1. 基金财产应独立于基金管理人、 基金托管人的固有财产。 基金财产
的 债 权 、 不 得 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 固 有 财 产 的 债 务 相 抵 销 ， 不 同 基
金 财 产 的 债 权 债 务 ， 不 得 相 互 抵 销 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 以 其 自 有 资
产 承 担 法 律 责 任 ， 其 债 权 人 不 得 对 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 和 其 他 权
利。 
2. 基金管理人、 基金托管人因依法解散 、 被依法 撤销或者被依法宣告
破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 
3. 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人依据合法程序作
出 的 合 法 合 规 指 令 ， 基 金 托 管 人 不 得 自 行 运 用 、 处 分 、 分 配 基 金 的 任 何 财
产。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 
4. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
5. 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 确保基金财产
的完整与独立。 
6. 基金托管人根据基金管理人的指令， 按照基金合同和本协议的约定
保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 
7. 对于因为基金投资产生的应收资产， 应由基金管理人负责与有关当
事 人 确 定 到 账 日 期 并 通 知 基 金 托 管 人 ， 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 账 户
的 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 财
产 造 成 损 失 的 ， 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金 财 产 的 损 失 ， 基
金托管人对此不承担任何责任。 
8. 除依据法律法规和基金合同的规定外， 基金托管人不得委托第三人
托管基金财产。 
（二）基金募集期间及募集资金的验资 
1. 基金募集期间应开立 “基金募集专户” ， 用于 存放募集的资金。 该
账户由基金管理人开立。 
2. 基金募集期满或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 102 
金额、 基金份额持有人人数符合 《 基金法》 、 《运作办法 》 等有关规 定后 ，
基 金 管 理 人 应 将 属 于 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 开 立 的 基 金 银 行
账 户 ， 同 时 在 规 定 时 间 内 ， 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务
所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以
上中国注册会计师签字并加盖会计师事务所公章方为有效。 
3. 若基金募集期限届满， 未能达到基金合同生效的条件， 由 基金管理
人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 
（三）基金银行账户的开立和管理 
1. 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2. 基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户， 并
根 据 基 金 管 理 人 合 法 合 规 的 指 令 办 理 资 金 收 付 。 本 基 金 的 银 行 预 留 印 鉴 由
基金托管人保管和使用。 
3. 基金银行账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基
金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 任 何 其 他 银 行 账 户 ； 亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
4. 基 金 银 行 账 户 的 开 立 和 管 理 应 符 合 银 行 业 监 督 管 理 机 构 的 有 关 规
定。 
5. 在符合法律法规规定的条件下， 基金托管人可以通过基金托管人专
用账户办理基金资产的支付。 
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 
1. 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分
公司为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 
2. 基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。
基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 不 得 出 借 或 未 经 对 方 书 面 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任
何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3. 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责， 账户
资产的管理和运用由基金管理人负责。 
4. 基 金 托 管 人 以 自 身 法 人 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开
立 结 算 备 付 金 账 户 ， 并 代 表 所 托 管 的 基 金 完 成 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责
任 公 司 的 一 级 法 人 清 算 工 作 ， 基 金 管 理 人 应 予 以 积 极 协 助 。 结 算 备 付 金 、建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 103 
证 券 结 算 保 证 金 等 的 收 取 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 规 定 执
行。 
5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金
从 事 其 他 投 资 品 种 的 投 资 业 务 ， 涉 及 相 关 账 户 的 开 立 、 使 用 的 ， 若 无 相 关
规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 
（五）债券托管账户的开设和管理 
基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 、 中 央 国 债 登 记 结 算
有限责任公 司 的 有 关 规 定 ， 以 本 基 金 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司 、 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 开 立 债 券 托 管 账 户 ， 并 代 表 基 金 进 行
银 行 间 市 场 债 券 的 结 算 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 共 同 代 表 基 金 签 订 全 国
银行间债券市场债券回购主协议。 
（六）其他账户的开立和管理 
1. 因业务发展需要而开立的其他账户， 可以根据法律法规和基金合同
的 规 定 开 立 ， 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 商 议 后 由 基 金 托 管 人 负 责 开 立 。
新账户按有关规定使用并管理。 
2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的， 从其规
定办理。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保 管 
基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 等 有 价 凭 证 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托
管 人 的 保 管 库 ， 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 国 证 券 登 记
结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库， 保
管 凭 证 由 基 金 托 管 人 持 有 。 实 物 证 券 等 有 价 凭 证 的 购 买 和 转 让 ， 由 基 金 管
理 人 和 基 金 托 管 人 共 同 办 理 。 基 金 托 管 人 对 由 基 金 托 管 人 以 外 机 构 实 际 有
效控制的证券不承担保管责任，但基金托管人应妥善保管保管凭证。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 签 署 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 。 由 基 金 管 理
人代表基金签署的、 与基金财产有 关的重大合同的原件分别由基金管理人、
基 金 托 管 人 保 管 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 ， 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基
金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 包 括 但 不 限 于 基 金 年 度 审 计 合 同 、 基 金 信 息 披 露 协
议 及 基 金 投 资 业 务 中 产 生 的 重 大 合 同 ， 基 金 管 理 人 应 保 证 基 金 管 理 人 和 基建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 104 
金 托 管 人 至 少 各 持 有 一 份 正 本 的 原 件 。 若 只 有 一 份 正 本 ， 则 该 正 本 由 基 金
管 理 人 保 存 。 对 于 无 法 取 得 二 份 以 上 的 正 本 的 ， 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管
人 提 供 加 盖 公 章 的 合 同 传 真 件 ， 未 经 双 方 协 商 或 未 在 合 同 约 定 范 围 内 ， 合
同原件不得转移。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 
1. 基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的
计算， 精确到0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍五入， 国家另有规定的， 从
其规定。 
基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 ， 经 基 金 托
管人复核，按规定公告。 
2. 复核程序 
基 金 管 理 人 每 工 作 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 ， 将 基 金 份 额 净 值 结 果 以
双 方 约 定 的 方 式 提 交 给 基 金 托 管 人 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 ， 以 约 定 的
方 式 将 复 核 结 果 提 交 给 基 金 管 理 人 ， 由 基 金 管 理 人 依 据 基 金 合 同 和 有 关 法
律法规对外公布。 
3、 根据有关法律法规， 基金资产 净值计算和基金会计核算的义务由基
金 管 理 人 承 担 。 本 基 金 的 基 金 会 计 主 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 基 金 托 管
人 承 担 复 核 责 任 。 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平
等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 意 见 的 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资
产净值的计算结果对外予以公布，托管人对此结果不承担责任。 
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 
A. 估值对象 
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 股 指 期 货 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款
项、其它投资等资产及负债。 
B. 估值方法 
1、 对存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公
允 价 值 ； 估 值 日 无 市 价 ， 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
 105 
发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 采 用 最 近 交 易 市 价 确 定 公 允
价值。 
2、 对存在活跃市场的投资品种， 如估值日无市价， 且最近交易日后经
济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件
的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市
价，确定公允价值。 
3、 当投资品种不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同， 或被以往
市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 的 估 值 技 术 ， 确 定 投 资 品 种 的 公 允 价 值 。 本 基 金 可
以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 
4、 本基金投资股指期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值
当 日 无 结 算 价 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 ， 采 用 最 近
交 易 日 结 算 价 估 值 ； 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券
所处的市场分别估值。 
5 、 如 有 充 足 理 由 认 为 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值
的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价
值的方法估值。 
6、存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的，从其规定。 
如基金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方
法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，
应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
C. 特殊情形的处理 
基金管理人、基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的
误差不作为估值错误处理。 
由 于 不 可 抗 力 原 因 ， 或 由 于 证 券 、 期 货 交 易 所 及 登 记 机 构 发 送 的 数 据
错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进
行 检 查 ， 但 未 能 发 现 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人
和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 ， 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取 必
要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
（三）基金估值错误的处理方式 
1. 当基金份额净值小数点后4 位以内(含第4 位)发生差错时， 视为基建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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金 份 额 净 值 错 误 ； 基 金 份 额 净 值 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠
正 ， 通 报 基 金 托 管 人 ， 并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 ； 错 误 偏 差
达到基金份额净值的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；
当 发 生 净 值 计 算 错 误 时 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 处 理 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人
和 基 金 造 成 损 失 的 ， 应 由 基 金 管 理 人 先 行 赔 付 ， 基 金 管 理 人 按 差 错 情 形 ，
有权向其他当事人追偿。 
2. 当 基 金 份 额 净 值 计 算 差 错 给 基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 需 要
进 行 赔 偿 时 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 根 据 实 际 情 况 界 定 双 方 承 担 的 责
任，经确认后按以下条款进行赔偿： 
A. 本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任， 基金托管人承担复
核 责 任 。 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 双 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ，
尚 不 能 达 成 一 致 时 ， 按 基 金 管 理 人 的 建 议 执 行 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和
基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
B. 若 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公
告 ， 而 且 基 金 托 管 人 未 对 计 算 过 程 提 出 疑 义 或 要 求 基 金 管 理 人 书 面 说 明 ，
基 金 份 额 净 值 出 错 且 造 成 基 金 份 额 持 有 人 损 失 的 ， 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定
对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 ， 就 实 际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 ， 基
金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 
C. 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果， 虽然多次
重 新 计 算 和 核 对 ， 尚 不 能 达 成 一 致 时 ， 为 避 免 不 能 按 时 公 布 基 金 份 额 净 值
的 情 形 ， 以 基 金 管 理 人 的 计 算 结 果 对 外 公 布 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基
金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
D. 由于基金管理人提供的信息错误 （包括但不限于基金申购或赎回金
额等） ， 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财
产的损失，由基金管理人负责赔付。 
3. 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 由 于 各 自 技 术 系 统 设 置 而 产 生 的 净 值 计
算尾差，以基金管理人计算结果为准。 
4. 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的， 从其规定处理。 如
果 行 业 另 有 通 行 做 法 ， 双 方 当 事 人 应 本 着 平 等 和 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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的原则进行协商。 
 
 
 
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 
1. 基金投资所涉及的证券、 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因
暂停营业时； 
2. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估
基金资产价值时； 
3. 出现基金管理人认为属于紧急事故的情况， 导致基金管理人不能出
售或评估基金资产时； 
4. 中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
（五）基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 
（六）基金账册的建立 
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人、
基 金 托 管 人 分 别 独 立 地 设 置 、 记 录 和 保 管 本 基 金 的 全 套 账 册 。 基 金 托 管 人
按 规 定 制 作 相 关 账 册 并 与 基 金 管 理 人 核 对 。 若 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对
会 计 处 理 方 法 存 在 分 歧 ， 应 以 基 金 管 理 人 的 处 理 方 法 为 准 。 若 当 日 核 对 不
符 ， 暂 时 无 法 查 找 到 错 账 的 原 因 而 影 响 到 基 金 资 产 净 值 的 计 算 和 公 告 的 ，
以基金管理人的账册为准。 
（七）基金财务报表与报告的编制和复核 
1. 财务报表的编制 
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 
2. 报表复核 
基 金 托 管 人 在 收 到 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 财 务 报 表 后 ， 进 行 独 立 的 复
核 。 核 对 不 符 时 ， 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 共 同 查 出 原 因 ， 进 行 调 整 ， 直 至
双方数据完全一致。 
3. 财务报表的编制与复核时间安排 
1) 报表的编制 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在
每个季度结束之日起15 个工作日内完成基金季度报告的编制； 在上半年结
束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制；在每年结束之日起 90 日内
完 成 基 金 年 度 报 告 的 编 制 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经 过 审 计 。
基 金 合 同 生 效 不 足 两 个 月 的 ， 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年
度报告或者年度报告。 
2) 报表的复核 
基 金 管 理 人 应 及 时 完 成 报 表 编 制 ， 将 有 关 报 表 提 供 基 金 托 管 人 复 核 ；
基 金 托 管 人 在 复 核 过 程 中 ， 发 现 双 方 的 报 表 存 在 不 符 时 ， 基 金 管 理 人 和 基
金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 
基金管理人应留足充分的时间， 便于基金托管 人复核相关报表及报告。 
（ 八 ） 基 金 管 理 人 应 在 编 制 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或 者 年 度 报 告 之 前
及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 
六、基金份额持有人名册的保管 
基 金 份 额 持 有 人 名 册 至 少 应 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的 基 金
份 额 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和
保 管 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 分 别 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 保 存 期
不少于15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 
在 基 金 托 管 人 要 求 或 编 制 半 年 报 和 年 报 前 ， 基 金 管 理 人 应 将 有 关 资 料
送 交 基 金 托 管 人 ， 不 得 无 故 拒 绝 或 延 误 提 供 ， 并 保 证 其 的 真 实 性 、 准 确 性
和 完 整 性 。 基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管
业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
七、争议解决方式 
因 本 托 管 协 议 产 生 或 与 之 相 关 的 争 议 ， 双 方 当 事 人 应 通 过 协 商 、 调 解
解 决 ， 协 商 、 调 解 不 能 解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济
贸 易 仲 裁 委 员 会 进 行 仲 裁 ， 仲 裁 地 点 为 北 京 市 ， 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲
裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 ， 对 本 托 管 协
议双方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争 议 处 理 期 间 ， 本 托 管 协 议 双 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人 职 责 ， 各 自 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 规 定 的建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
（一）本托管协议的变更程序 
本 托 管 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 本 托 管 协 议 进 行 修 改 。 修
改 后 的 新 托 管 协 议 ， 其 内 容 不 得 与 基 金 合 同 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管
协议的变更报中国证监会备案。 
（二）基金托管协议终止出现的情形 
1. 基金合同终止； 
2. 基金托管人解散、 依法被撤销、 破 产或由其他基金托管人接管基金
资产； 
3. 基金管理人解散、 依法被撤销、 破 产或由其他基金管理人接管基金
管理权； 
4. 发生法律法规、监管部门或基金合同规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
1. 基金财产清算小组 
1) 自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工 作日成立清算小组，
基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清
算。 
2) 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从事证券
相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3) 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2. 基金财产清算程序 
基 金 合 同 终 止 ， 应 当 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 对 基 金 财 产 进
行清算。基金财产清算程序主要包括： 
1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
2） 对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
3） 对基金财产进行估值和变现； 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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4） 制作清算报告； 
5） 聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事 务所
对清算报告出具法律意见书； 
6） 将清算报告报中国证监会备案并公告； 
7） 对基金剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为6 个月。 
3. 清算费用 
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所
有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 
4. 基金财产清算剩余资产的分配： 
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣
除 基 金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有
人持有的基金份额比例进行分配。 
5. 基金财产清算的公告 
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师
事 务 所 审 计 并 由 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工 作日内
由基金财产清算小组进行公告。 
6. 基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 建信多因子量化股票型证券投资基金 招募说明书 
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建信基金管理有限责任公司 
2016 年7 月7 日