华 商 动 态 阿 尔 法灵 活 配 置 混 合 型证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更新 ） 摘 要
（2016 年第 2 号）
基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重 要提 示
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ”）于 2009
年 9 月 4 日经中国证监会证监许可 【2009】892 号文核准募集， 本基金基金合同
于 2009 年 11 月 24 日正式生效。
投资有风险，投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预测其未来表现。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同
是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得
基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 基金合同及其
他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 ； 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和
义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 5 月 24 日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2016 年 3 月 31 日。 （财务数据未经审计）
一 、基 金管理 人
（一）基金管理人概况
1.名称：华商基金管理有限公司
2.住所：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
3.办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
4.法定代表人：李晓安
5.成立时间：2005 年 12 月 20 日 6.注册资本：壹亿元
7.电话：010－58573600
传真：010－58573520
8.联系人：周亚红
9.股权结构
股东名称
出资比例
华龙证券股份有限公司
46％
中国华电集团财务有限公司
34％
济钢集团有限公司
20％
10. 客户服务电话：010-58573300
400-700-8880 （免长途费）
11. 管 理 基 金 情况 ： 目前 管 理 华 商领 先 企 业混合 型 证 券 投资 基 金 、华商 盛 世
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 动 态 阿 尔
法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 产 业 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 稳
健 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华
商 稳 定 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 主
题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 、 华 商 价 值 共 享 灵 活
配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 华 商 红 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 优 势 行 业 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 创 新 成 长 灵 活 配
置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华
商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、 华商未来主题混合型证券投资基金、
华 商 稳 固 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、华 商 量 化 进 取 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 翼 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 华 商 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 常 态 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 驱 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 智 能 生
活灵活配置混合型证券投资基金
、 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 兴 活 力 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金、华商保本 1 号混合型证券投资基金。
（二）基金管理人主要人员情况
1.董事会成员
李晓安：董事长。 男， 清华大学 EMBA 。现 任华龙证券股份有 限公 司董事
长 兼 党 委 书 记 ； 历 任 天 水 市 信 托 投 资 公 司 副 总 经 理 、 总 经 理 、 党 委 书 记 ， 天 水
市财政局副局长、局长、党组书记。
田 洪 宝 ： 董 事 。 男 ， 经 济 学 专 业 研 究 生 学 历 ， 曾 就 职 临 沂 电 业 局 ， 任 用 电
所 副 主 任 、 副 局 长 、 党 委 委 员 ； 潍 坊 电 业 局 ， 任 副 局 长 ； 山 东 潍 坊 发 电 厂 ， 任
工会主席、 党委委员、 副厂长； 北京第二热电厂， 任厂长、 党委委员； 华电 （北
京 ） 热 电 有 限 公 司 ， 任 总 经 理 、 党 委 委 员 ； 中 国 华 电 集 团 公 司 ， 任 计 划 发 展 部
副 主 任 、 规 划 发 展 部 副 主 任 ， 期 间 兼 任 浙 江 华 电 三 门 发 电 厂 筹 建 处 主 任 ； 华 电
陕 西 能 源 有 限 公 司 ， 任 执 行 董 事 、 总 经 理 、 党 组 副 书 记 。 现 任 中 国 华 电 集 团 资
本 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 、 总 经 理 、 党 组 成 员 ， 兼 任 陕 西 华 电 安 康 发 电 有 限 公
司董事长。
张 俊 芳 ： 董 事 。 男 ， 硕 士 研 究 生 学 历 ， 教 授 级 高 级 政 工 师 。 现 任 济 钢 集 团
有 限 公 司 党 委 副 书 记 、 纪 委 书 记 、 董 事 ； 曾 就 职 于 山 东 省 广 饶 县 第 六 中 学 、 济
南钢铁总厂职工大学、 济南钢铁总厂； 历任济钢集团有限公司党委委员， 党办、
公司办主任，工会主席，副总经理，党委副书记，董事。
韩 鹏 ： 董 事 。 男 ， 工 商 管 理 硕 士 。 现 任 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 总 经 理 ， 曾
就 职 于 甘 肃 经 济 管 理 干 部 学 院 、 兰 州 信 托 上 海 武 昌 路 营 业 部 、 闽 发 证 券 公 司 ，
历任华龙证券有限责任 公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。
徐国兴： 董事。 男， 工商管理硕士。 现任华龙证券股份有限公司副总经理，
曾 就 职 于 招 商 银 行 兰 州 分 行 、 甘 肃 省 国 税 局 、 中 国 化 工 集 团 ， 历 任 华 龙 证 券 有
限责任公司委托投资部总经理、投资副总监。
刘 晖 ： 董 事 。 男 ， 大 专 学 历 ， 经 济 师 。 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公
司副总经理、 党组成员； 曾就职于黑龙江省火电第二工程公司， 历任团委干事、
团 委 副 书 记 、 宣 传 副 部 长 、 办 公 室 副 主 任 、 党 总 支 书 记 ； 黑 龙 江 电 力 股 份 有 限
公 司 ， 任 金 融 产 业 部 经 理 ； 黑 龙 江 龙 电 典 当 公 司 ， 任 总 经 理 ； 华 信 保 险 经 纪 有
限公司，任副总经理、总 经理。 梁 永 强 ： 董 事 。 男 ， 经 济 学 博 士 。 现 任 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 、 基
金 经 理 ， 曾 就 职 于 华 龙 证 券 有 限 公 司 ， 历 任 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部
副总经理、量化投资部总经理、公司副总经理。
曲 飞 ： 独 立 董 事 。 男 ， 硕 士 研 究 生 学 历 、 高 级 工 程 师 。 现 任 北 京 亿 路 特 通
新 材 料 有 限 公 司 董 事 长 ， 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 ， 南 京 长
江 第 三 大 桥 有 限 公 司 副 董 事 长 ， 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 、 副 总 裁 ； 曾 就 职
于江苏盐城悦达集团、 亿阳集团经贸公司； 亿阳交通股份有限公司， 任副总裁、
总裁；亿阳信通股份有限公司，任董事、副总裁。
马 光 远 ： 独 立 董 事 。 男 ， 经 济 学 博 士 。 现 任 北 京 中 视 旭 晨 文 化 传 媒 有 限 公
司 法 律 合 规 高 级 战 略 顾 问 ， 中 央 电 视 台 财 经 评 论 员 。 曾 就 职 于 浙 江 省 嘉 兴 市 乡
镇企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。
戚 向 东 ： 独 立 董 事 。 男 ， 本 科 学 历 ， 研 究 员 、 高 级 会 计 师 。 现 已 退 休 ， 曾
就 职 于 河 北 省 宣 化 钢 铁 公 司 ， 任 管 理 干 部 ； 河 北 省 冶 金 工 业 厅 ， 任 经 济 研 究 室
主任； 冶金工业部经济调节司， 任副司长； 国家冶金局体改法规司， 任副司长；
中国钢铁工业协会，任常务副秘书长；冶金经济发展研究中心，任党委书记。
2.监事会成员
苏 金 奎 ： 监 事 。 男 ， 本 科 学 历 ， 会 计 师 。 现 任 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 总 会
计 师 ； 曾 就 职 于 金 昌 市 农 业 银 行 、 化 工 部 化 工 机 械 研 究 院 、 上 海 恒 科 科 技 有 限
公 司 ； 历 任 华 龙 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 部 职 员 、 计 划 财 务 部 会 计 、 副 总 经 理 、
总经理。
李 亦 军 ： 监 事 。 女 ， 会 计 专 业 硕 士 、 高 级 会 计 师 。 现 任 中 国 华 电 资 本 控 股
有 限 公 司 机 构 与 风 险 管 理 部 部 门 经 理 ； 曾 就 职 于 北 京 北 奥 有 限 公 司 、 中 进 会 计
师事务所 （后并入信永中和会计师事务所） 、 中瑞华恒会计师事务所； 历任华电
集 团 财 务 有 限 公 司 计 划 财 务 部 部 门 经 理 ， 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 企 业 融 资
部部门经理。
徐 亮 天 ： 监 事 。 男 ， 硕 士 研 究 生 学 历 ， 高 级 会 计 师 。 现 任 济 钢 集 团 有 限 公
司财务处处长， 历任济钢集团有限公司财务处物价科科员、 成本科科员、 科长、
财务处副处长等职务。 3.总经理及其他高级管理人员
梁永强：董事、总经理。男，经济学博士。2004 年 7 月加入华商基 金管理
公 司 筹 备 组 ， 公 司 成 立 后 历 任 投 资 管 理 部 副 总 经 理 、 量 化 投 资 部 总 经 理 、 公 司
副 总 经 理 ， 现 任 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商
主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 新 锐 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 未 来 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 曾 就 职 于 华 龙
证券有限公司投资银行部，担任研究员、高级研究员。
周亚红：督察长。女，经济学博士。2011 年 7 月加入华商基金管理 有限公
司， 曾任云南财经大学 金融系副教授， 博时基 金管理有限公司研究员、 TA 主管、
产 品 设 计 师 、 渠 道 主 管 、 市 场 部 副 总 经 理 ， 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 筹 ）
总经理助理等职务。
陆涛：副总经理。男，2006 年 5 月加入华商 基金管理有限公司，历任运营
保 障 部 总 经 理 、 公 司 总 经 理 助 理 兼 运 营 总 监 。 曾 任 裕 翔 科 技 有 限 责 任 公 司 系 统
管理员，博时基金管理有限公司高级系统管理员。
刘宏：副总经理。男，特许金融分析师（CFA）， 2002 年 7 月至 2007 年 2
月，就职于中国移动通信集团公司，任项目经理；2007 年 2 月至 2008 年 3 月，
就职于云南国际信托有限公司，担任高级分析员；2008 年 4 月加入 华商基金管
理 有 限 公 司 ， 历 任 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 助 理 ， 华 商 产
业 升 级 混 合 型 基 金 基 金 经 理 ， 投 资 管 理 部 副 总 经 理 。 现 任 华 商 价 值 精 选 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 华 商 盛 世 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 华 商 创
新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 公 司 副 总 经 理 、 投 资 管
理部总经理。
4.基金经理
梁永强： 男， 博士， 中 国籍， 具有基金从业资格。2002 年 7 月至 2004 年 7
月就职于华龙证券有限公司投资银行部，担任研究员、高级研究员；2004 年 7
月至 2005 年 12 月担任华商基金管理公司筹备组成员； 公司成立后历任投资管
理部副总经理、 量化投资部总经理、 公司副总经理；2007 年 5 月至 2008 年 9 月
担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理； 2008 年 9 月 23 日至 2012
年 4 月担 24 日担任华商盛世成长混合型基金基金经理； 2009 年 11 月 24 日起至
今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2012 年 5 月 31日起至今担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理； 2014 年 7 月 24 日起
至今担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2014 年 10 月
14 日起至今担任华商未来主题混合型证券投资 基金基金经理。现任公司董事、
总经理、投资决策委员会成员。
本基金自基金合同生效之日起未发生基金经理变动情形。
5.投资决策委员会成员
本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
梁 永 强 ： 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 经 理 、 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
华 商 新 锐 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 未 来 主 题 混 合 型 证
券投资基金基金经理、投资决策委员会主席 ；
刘 宏 ： 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、 投 资 管 理 部 总 经 理 、 华 商 盛 世 成
长混合 型 证券 投资 基 金基 金 经理 、华 商价 值 精选 混 合型 证券 投资 基 金基 金 经理,
华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；
梁 伟 泓 ： 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 副 总 经 理 、 华 商 收 益 增 强 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 双 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华商
双翼平衡混合型证券投资基金基金经理、 华商保本 1 号混合型证券投资基金基
金经理；
蔡 建 军 ： 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 发 展 部 副 总 经 理 ， 华 商 健 康 生 活 灵 活
配置混合型证券投资基金基金经理；
吴 鹏 飞 ： 华 商 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 红 利
优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基金经理；
张杨：华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。
上述人员之间无近亲属关系。
二 、基 金托管 人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股
份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上
市( 股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交 易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。
2015 年末， 本集团资产总额 18.35 万亿元， 较上年增长 9.59% ； 客户贷款和
垫款总额 10.49 万亿元， 增长 10.67% ； 客户存款总额 13.67 万亿元， 增长 5.96% 。
净利润 2,289 亿元，增长 0.28% ；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09% ，其中，利
息净收入增长 4.65% ， 手续费及佣金净收入增长 4.62% 。 平均资产回报率 1.30% ，
加权平均净资产收益率 17.27% ，成本收入比 26.98% ，资本充足率 15.39% ，主
要财务指标领先同业。
物理与电子渠道协同发展。 营业网点 “ 三综合 ” 建设取得新进展， 综合 性网点
数量达 1.45 万个， 综合营销团队 2.15 万个， 综合柜员占比达到 88% 。 启动深圳
等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网
点建设有序推进。 电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务
性交易量占比达 95.58% ， 较上年提升 7.55 个 百分点； 同时推广账号支付、 手机
支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数
主要快捷支付业务的全行集中处理。
转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿
元， 多项核心指标继续保持同业领先。 金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数
量增长 23.08% ， 客户金融资产总量增长 32.94% 。 非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元， 承销额市场领先。 资产托管业务规模 7.17 万亿元， 增长 67.36% ；
托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再
获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新
疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。
2015 年， 本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项， 并独家荣获美国 《环
球金融》 杂志 “ 中国最 佳银行 ” 、 香港 《财资 》 杂志 “ 中国最佳银行” 及香港 《企业
财资》 杂志 “ 中国最佳 银行 ” 等大奖。 本集团 在英国 《银行家》 杂志 2015 年“ 世界
银行品牌 1000 强” 中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志
2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托 管处、养老金托管处、清算处、
核算处、 跨境托管运营处、 监督稽核处等 10 个职能处室， 在上海设有投资托管
服务上海备份中心， 共有员工 220 余人。 自 2007 年起， 托管部连续聘请外部会
计师事务所对托管业务进行内部控制审计， 并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总
行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工 作，并在中国建设银行河北省分行营
业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、
个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中
国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业
务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济
部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集
团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团
客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，
长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直
秉持 “ 以客户为中心 ” 的 经营理念， 不断加强 风 险管理和内部控制， 严 格履行托管
人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的
托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业
务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老
个人账户、QFII 、 企业 年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务
品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584
只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了
业内的高度认同。 中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威 杂志 《全球
托管人》评为 “ 中国最佳托管银行 ” 。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、
行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保
业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完
整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制
工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监
督稽核处，配备了专 职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立
行使监督稽核工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制
制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；
业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作
实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约
机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由
专职信息披露人负责， 防止泄密； 业务实现自动化操作， 防止人为事故的发生，
技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法 》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资
运作。 利用自行开发的 “ 托管业务综合系统—— 基金监督子系统” ， 严格 按照现行
法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、
投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监
会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理
人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统， 对各基金投资运作比例控制等情况进
行监控，如发现投资异常情况， 向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进
行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.根据基金投资运作监督情况， 定期编写基金投资运作监督报告， 对各基金
投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易， 电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1.直销机构：
名称：华商基金管理有限公司
住所：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
法定代表人：李晓安
直销中心：华商基金管理有限公司
电话：010-58573768
传真：010-58573737
网址：www.hsfund.com
2.代销机构： (1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人： 王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
(2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街55号
办公地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
联系人： 洪渊
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
联系人：滕涛
客服电话：95599
网址：www.abchina.com
(4) 交通银行股份有限公司
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
联系电话：021-58781234
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com
(5) 招商银行股份有限公司
注册地点：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
(6) 中国民生银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人： 洪崎
电话：010-58560666
客户服务咨询电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
(7) 中信银行股份有限公司
注册地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座
法定代表人：常振明
联系人：郭伟
电话：010-65558888
传真：010-65550827
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
(8) 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010-66223587 传真：010-66226045
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
(9) 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047号
法定代表人：孙建一
联系人： 张莉
客户服 务热线：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
(10) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
注册地址：乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址：乌鲁木齐市扬子江路339号商行科技大厦7楼
法定代表人：农惠臣
电话：0991-8824667
联系人：何佳
客服电话：96518
网址：www.uccb.com.cn
(11) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
客服电话：95528
网站：www.spdb.com.cn
(12) 华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人：吴建
传真：010-85238680
服务热线：95577 网址：www.hxb.com.cn
(13) 浙商银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆 春路288号
办公地址：杭州市庆春路288号
法定代表人：张达洋
联系人：毛真海
客服电话：95527
网站：www.czbank.com
(14) 南京银行股份有限公司
注册地址：南京市中山路288号
办公地址：南京市中山路288号
法定代表人：林复
联系人：刘晔
服务热线：400-88-96400
网址：www.njcb.com.cn
(15) 温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
客服电话：浙江省内 96699，上海地区 962699
公司网址：www.wzbank.com.cn
(16) 浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址：浙江省杭州市延安路128号
法定代表人：金子军
电话：0571-87117616
联系人：邵利兵
客服电话：4008096527
（0571）96527
网址：www.czcb.com.cn
(17) 华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
联系人：李昕田
客服热线：400-689-8888 、0931-96668
网址：www.hlzqgs.com
(18)
国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：0755－82130833
传真：0755－82133952
联系人：周杨
客服热线：95536
网址：www.guosen.com.cn
(19)
浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场
法定代表人：吴承根
电话：0571-87901963
传真：0571-87901955
联系人：胡岩
客服热线：4006-967777
网址：www.stocke.com
(20)
光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人： 薛峰
电话：021-22169081
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：95525 、4008888788、10108998
网址：www.ebscn.com
(21)
国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：芮敏祺、朱雅崴
客服电话：400-8888-666 、95521
网址：www.gtja.com
(22) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
电话：021-33388215
传真：021-33388224
联系人：曹晔
客服电话：95523 或 4008895523
网址：www.swhysc.com
(23) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000 传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：95553 、400-8888-001
网址：www.htsec.com
(24)
山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客服电话：400-666-1618 ，95573
网址：www.i618.com.cn
(25)
中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 陈有安
电话：010-66568450
传真：010-66568990
联系人：邓颜
客服电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
(26)
中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
开放式基金业务传真： （010）65182261
联系人：权唐
客服电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
(27) 中信证券（山东）有限责任公司
法定代表人：杨宝林 注册地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（ 266061)
办公地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（ 266061)
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话：95548
网址：wuzc@zxwt.com.cn
(28) 中信证券股份有限公司
注册地址 ：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人： 张佑君
联系电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
(29) 财通证券股份有限公司
注册地点：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502 、1103、
1601-1615 、1701-1716
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502 、1103、
1601-1615 、1701-1716
法定代表人：沈继宁
联系人：章力彬
联系电话：0571-87825100
传真：0571-87818329
客服电话：95336 ,4008696336
网址：www.ctsec.com
(30) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
联系电话：0571-85776114
传真：0571-86078823
联系人：李珊
公司网站：www.bigsun.com.cn
客服电话：0571-95548
(31) 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B 座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C 座505
法定代表人：林义相
电话：（010）66045515
传真：（010）66045518
联系人：李景平
客服电话： 010-66045678
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn
(32) 广发证券股份有限公司
注册地址： 广东广州天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址： 广东广州天河北路大都会广场 5、 18、 19、 36、 38、 39 、 41 、 42、
43、44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客服电话：95575 或致电各营业网点
网址：www.gf.com.cn
(33)
平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16—20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16—20层
法定代表人：谢永林
电话：021-38631117
传真：021-58991896 联系人： 石静武
客服电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
(34)
安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元
法定代表人： 王连志
开放式基金咨询电话：4008001001
开放式基金业务传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
网址：www.essence.com.cn
(35)
招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A 座38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客服电话 ：95565 ?4008888111
网址：www.newone.com.cn
(36)
东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地 址： 上海市中山 南路318号2号楼21 层-29层
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客服电话 ：95503 网址：www.dfzq.com.cn
(37) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室（邮编:830002 ）
法定代表人：李季
电话：010-88085258
联系人：唐岚
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
(38)
信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
(39)
东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人： 王一彦
客服电话：95531 ；400-888-8588
网址：www.longone.com.cn (40) 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系电话：0591-87841160
业务传真：0591-87841150
联系人：张宗锐
客服电话：96326 （福建省外请加拨0591 ）
网址：www.hfzq.com.cn
(41)
国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人： 王少华
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静
客户服务电话: 400-818-8118
网址：www.guodu.com
(42)
世纪证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦40-42层
办公地址： 深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦40-42层
法定代表人： 姜昧军
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
联系人： 袁媛
客服电话：4008-323-000
网址：www.csco.com.cn
(43)
中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址： 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座大厦 22 层 办公地址： 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法定代表人：沈强
联系电话：0571-85776114
传真：0571-86078823
联系人：李珊
客服热线：0571 －96598
网址：www.bigsun.com.cn
(44)
国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街168号国联大厦
办公地址：无锡太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人：雷建辉
电话：0510-82831662
联系人：沈刚
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
(45)
华宝证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心57 层
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
电话： （021）68778790
传真： （021）68777992
服务热线：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
(46)
华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市中山东路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
电话：025-84457777
联系人：庞晓芸
服务热线：95597 网址：www.htsc.com.cn
(47) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
联系人：奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
(48) 民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18层
法定代表人：余政
联系人：赵明
电话：010-85127622
传真：010-85127917
客服电话：4006198888
公司网址：www.mszq.com
(49) 东莞证券股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
电话：0769-22112062
联系人：乔芳
电话：0769-22100155
传真：0769-22100155
服务热线：0769-961130
网址：www.dgzq.com.cn (50) 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.ats.com
(51) 国融证券股份 有限公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层（ 100031 ）
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈文彬
客服电话：010-83991716
网址： www.rxzq.com.cn
(52) 英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：吴骏
电话：0755-83007339
传真：0755-83007040
联系人：刘晓章
客户服务电话: 4008-698-698
网址：www.ydsc.com.cn
(53) 国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人： 马跃进 电话：0791-86289667
传真：0791-86281485
客服电话：4008222111
公司网址：www.gsstock.com
(54) 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：周俊
电话：0451-85863719
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
(55) 长城国瑞证券有限公司
注册地址：福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层
办公地址：福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层
法定代表人：王勇
客服电话：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.com.cn
(56) 中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳、 范春艳
客服电话：95537
公司网址：www.ccnew.com
(57) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20
楼 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20
楼
法定代表人：邱三发
电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人： 梁微
客服电话：95396
公司网址：www.gzs.com.cn
(58) 联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路 14 号
办公地址：广东省惠州市下埔路 14 号
法定代表人：徐刚
电话：0752-2119391
传真：0752-2119369
联系人： 丁宁
客服电话：400-8888-929
公司网址：www.lxzq.com.cn
(59) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
联系人：童彩平
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(60) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人： 冉云
电话：028-86690057 、028-86690058
传真：028-86690126
联系人：刘婧漪、贾鹏
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
(61) 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b）单
元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋
电话：021-64339000
联系人：王逍
客服电话：4001099918 、021-32109999, 029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
(62) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
电话：021-20691832
传真：021—20691861
联系人：单丙烨
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
(63) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 903-906 室
上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）26 号楼 2 楼
法定代表人：杨文斌 电话：021-20613999
传真：021-68596916
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
(64) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人：陈柏青
电话：0571-81137494
传真：0571-26698533
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
(65) 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人：牛孟宇
客户服务电话: 95563
网址：http://www.ghzq.com.cn
(66) 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人：李工
电话：0551-65161666
传真：0551-65161600 客户服务电话: 96518 （安徽省内） 、4008096518 （全国）
网址：www.hazq.com
(67) 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：杨树财
客户服务电话:4006000686
网址：www.nesc.cn
(68) 中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
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层
法定代表人：高涛
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(69) 方正证券股份有限公司
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法定代表人：雷杰
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(70) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
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2 楼
法定代表人： 汪静波 联系电话：021-38509639
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(71) 中期资产管理有限公司
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法定代表人：姜新
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(72) 北京展恒基金销售股份有限公司
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法定代表人：闫振杰
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(73) 上海天天基金销售有限公司
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法定代表人：其实
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(74) 众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 3201
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法定代表人：李招弟
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联系人：付少帅
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(75) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
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联系人：吴强
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(76) 东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
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联系人：方晓丹
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(77) 东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 法定代表人：魏庆华
电话：010-66555316
传真：010-66555133
联系人：汤漫川
客服电话：400-8888-993
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(78) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人：沈伟桦
电话： 010-52855713
传真：010-85894285
联系人：王巨明
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(79) 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
电话：010-88312877
传真：010-88312885
联系人：段京璐
客服电话：400-0011-566
网址：www.yilucaifu.com
(80) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303
法人代表：王岩
联系人：胡明会 电话：010-59200855
传真：010-59200800
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(81) 北京创金启富投资管理有限公司
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法人代表：梁蓉
联系人：张旭
电话：010-66154828
传真：010-88067526
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(82) 泰信财富投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
办公地址：北京市海淀区西四环北路 69 号一层
法定代表人：穆宏轩
电话：88460066
联系人：房珊珊
客户服务电话: 400-881-5596
网址：fangshanshan126@126.com
（二）注册登记机构
名称：华商基金管理有限公司
注册地址： 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
法定代表人：李晓安
电话：010-58573572
传真：010-58573580
联系人：马砚峰
网址：www.hsfund.com （三）律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
办公地址：上海浦东南路 256 号
负责人：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
经办律师：廖海
梁丽金
联系人：梁丽金
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址： 上海市黄浦 区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
法人代表：杨绍信
电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
经办注册会计师：单峰、 周祎
联系人： 周祎
四 、基 金的名 称
本基金名称：华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
五 、基 金的类 型
基金类型：契约型开放式
六 、基 金的投 资目 标
本基金通过量化模型筛选出具有高Alpha 的股票， 利用主动投资管理与数量
化组合管理的有效结合，管理并提高组合的Alpha 水平，在有效控制投资风险的
同时，力争为投资者创造超越业绩基准的回报。 七 、基 金的投 资方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的30％—80 ％；债券
投资比例为基金资产的15％—65％；权证投资比例为基金资产净值的0-3% ；并
保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。
八 、基 金的投 资策 略
本 基 金 将 主 动 投 资 与 数 量 化 组 合 管 理 有 机 的 结 合 起 来 ， 切 实 贯 彻 自 上 而 下
的资产配置和自下而上的公司选择相结合的策略。
本基金动态 Alpha 策略包括两部分：一是通过自下而上的公司研究，借助
公司动态 Alpha 多因素选股模型将那些具有高 Alpha 值的公司遴选出来组成基金
投资的备选库，这里高 Alpha 值的公司指根据公司量化模型各行业综合排名前
三 分 之 一 的 公 司 ； 二 是 通 过 自 上 而 下 的 资 产 配 置 策 略 确 定 各 类 标 的 资 产 的 配 置
比 例 ， 并 对 组 合 进 行 动 态 地 优 化 管 理 ， 进 一 步 优 化 整 个 组 合 的 风 险 收 益 特 征 ，
避免投资过程中随意性造成的 Alpha 流失。
1.资产配置策略
本 基 金 资 产 配 置 分 两 个 层 次 ： 大 类 资 产 配 置 策 略 和 投 资 组 合 的 构 建 及 动 态
管理策略。
本 基 金 在 资 产 配 置 过 程 中 严 格 遵 循 自 上 而 下 的 配 置 原 则 ， 强 调 投 资 纪 律 、
避 免 因 随 意 性 投 资 带 来 的 风 险 或 损 失 。 在 大 类 资 产 配 置 方 面 ， 通 过 对 宏 观 经 济
运 行 周 期 、 财 政 及 货 币 政 策 、 资 金 供 需 及 具 体 行 业 发 展 情 况 、 证 券 市 场 估 值 水
平 等 方 面 问 题 的 深 入 研 究 ， 分 析 股 票 市 场 、 债 券 市 场 、 货 币 市 场 三 大 类 资 产 的
预 期 风 险 和 收 益 ， 通 过 公 司 数 量 化 模 型 确 定 资 产 配 置 比 例 并 动 态 地 优 化 管 理 。
在 投 资 组 合 构 建 管 理 方 面 ， 通 过 有 效 结 合 数 量 化 资 产 配 置 结 果 和 自 下 而 上 的 标
的 资 产 研 究 结 果 ， 确 定 资 产 的 配 置 比 例 、 构 建 投 资 组 合 ， 并 通 过 跟 踪 研 究 对 整个组合进行动态地优化管理。
2.股票投资策略
本 基 金 股 票 投 资 策 略 分 为 两 个 部 分 ： 自 下 而 上 的 数 量 筛 选 与 研 究 员 挖 掘 相
结 合 的 股 票 投 资 备 选 库 构 建 ； 自 上 而 下 的 资 产 配 置 策 略 指 导 下 投 资 组 合 构 建 管
理。
(1) 投资备选股票库的构 建
本 公 司 金 融 工 程 部 门 一 直 进 行 自 己 的 选 股 研 究 ， 通 过 持 续 跟 踪 分 析 、 不 断
用 历 史 数 据 实 证 检 验 ， 筛 选 出 最 能 够 体 现 我 们 投 资 逻 辑 、 在 实 际 投 资 中 能 够 带
来 最 好 回 报 的 公 司 群 的 指 标 ， 形 成 基 金 产 品 的 选 股 模 型 。 我 们 自 下 而 上 的 公 司
选 择 就 是 适 应 市 场 阶 段 性 的 特 征 ， 利 用 我 们 数 量 化 选 股 模 型 研 究 结 果 选 择 出 最
具投资价值的公司。我们股票备选库由以下两部分构成：
股票备选库的主体部分基于动态 Alpha 多因素选股模型的选择结果。通过
我 们 数 量 选 股 模 型 对 全 部 上 市 公 司 的 公 开 数 据 进 行 分 析 比 较 ， 最 终 筛 选 出 各 个
行 业 未 来 一 段 时 期 内 预 期 阿 尔 法 值 最 高 的 前 三 分 之 一 的 公 司 。 经 过 金 融 工 程 长
期 对 选 股 指 标 实 际 效 果 的 实 证 分 析 ， 目 前 该 模 型 中 考 查 的 量 化 指 标 主 要 包 括 以
下三个方面：
① 公 司 的 行 业 地 位 。 涉 及 的 指 标 包 括 公 司 年 度 毛 利 率 的 水 平 及 变 化 情 况 和
资 产 负 债 表 中 的 应 收 、 预 付 、 预 收 、 应 付 等 指 标 情 况 。 通 过 这 些 指 标 判 断 公 司
盈 利 模 式 的 稳 定 性 ， 以 及 公 司 与 上 下 游 企 业 的 市 场 地 位 情 况 ， 进 而 判 断 公 司 未
来一段时期内盈利预期的置信程度。
② 公 司 资 产 管 理 效 率 情 况 和 财 务 安 全 性 ， 如 ROCE （Return on Capital
Employed 已用资本回 报率）指标或 ROIC （Return on Invested Capital 资本回报
率 ） 指 标 、 负 债 水 平 和 期 限 结 构 管 理 效 率 指 标 如 资 本 成 本 指 标 。 通 过 这 些 指 标
判断公司资产管理效率情况和财务安全性。
③公司成长性的估值指标，如 PEG ，过去一年的 Alpha 值。
综合上述三个方面的量化指标，通过公司的动态 Alpha 多因素选股模型对
公 司 所 在 上 市 公 司 进 行 综 合 评 分 ， 按 行 业 进 行 排 名 并 筛 选 出 各 行 业 排 在 前 三 分
之一的具有较高 Alpha 值的具备进一步深入研究价值的公司集合作为构建股票
备选库的基础来源。 作 为 对 数 量 化 模 型 选 股 的 有 益 补 充 ， 研 究 员 通 过 自 下 而 上 对 公 司 研 究 ， 挑
选 那 些 具 有 优 秀 的 管 理 团 队 、 盈 利 模 式 稳 定 、 财 务 政 策 安 全 、 行 业 地 位 有 利 、
行 业 发 展 空 间 巨 大 、 短 期 具 有 确 定 性 较 高 增 长 预 期 等 ， 并 通 过 公 司 内 部 的 股 票
备选库构建及相关投资和研究流程，加入到股票备选库中。
(2) 投资组合的构建管理
股 票 投 资 组 合 的 构 建 包 括 ： 行 业 配 置 比 例 确 定 、 具 体 股 票 组 合 的 构 建 以 及
组合的动态优化管理。
行 业 配 置 比 例 确 定 是 指 基 金 经 理 在 综 合 投 研 部 门 及 外 部 研 究 的 力 量 的 基 础
上 ， 形 成 自 己 未 来 一 段 时 期 内 具 体 的 股 票 投 资 策 略 。 基 于 宏 观 研 究 结 果 及 不 同
行 业 的 预 期 风 险 和 收 益 ， 组 合 管 理 人 员 利 用 数 量 模 型 确 定 股 票 资 产 在 不 同 行 业
的 配 置 比 例 建 议 。 在 此 基 础 上 ， 基 金 经 理 根 据 行 业 研 究 员 的 研 究 结 论 和 股 票 推
荐 建 议 ， 确 定 具 体 行 业 配 置 的 标 的 公 司 ， 在 组 合 管 理 人 员 数 量 模 型 配 置 比 例 建
议 基 础 上 形 成 具 体 的 组 合 构 建 方 案 。 组 合 构 建 完 成 之 后 ， 组 合 管 理 人 员 会 进 一
步 根 据 组 合 内 资 产 价 格 波 动 、 风 险 收 益 变 化 情 况 ， 以 及 基 金 经 理 及 行 业 研 究 员
跟 踪 研 究 对 所 标 的 资 产 未 来 预 期 的 调 整 情 况 ， 定 期 或 不 定 期 优 化 组 合 ， 以 确 保
整个股票组合的 Alpha 值处于最优的区域内。
3.债券投资策略
本 基 金 的 债 券 资 产 配 置 是 在 大 类 资 产 配 置 策 略 指 导 下 完 成 的 。 基 金 经 理 在
组 合 管 理 员 帮 助 下 ， 将 自 己 对 未 来 一 段 时 间 资 本 市 场 的 预 期 风 险 收 益 特 征 体 现
到 债 券 资 产 组 合 与 股 票 资 产 组 合 配 置 比 例 中 ， 并 在 债 券 研 究 员 的 帮 助 下 完 成 债
券组合的构建。债券组合是一个低风险、低收益的组合。
本 基 金 债 券 投 资 综 合 考 虑 了 各 类 固 定 收 益 产 品 的 收 益 率 、 流 动 性 、 信 用 风
险 、 久 期 、 税 收 和 生 产 率 敏 感 性 分 析 等 因 素 ， 在 计 算 各 类 特 定 产 品 投 资 价 值 基
础上， 通过对宏观经济运行中央行货币供给与利率政策、 价格指数等因素研判，
为 债 券 资 产 配 置 提 供 具 有 前 瞻 性 的 决 策 依 据 ， 并 确 定 债 券 组 合 中 各 类 固 定 收 益
品 种 的 配 置 比 例 。 在 具 体 投 资 标 的 选 择 方 面 ， 基 金 管 理 人 将 根 据 对 利 率 期 限 结
构 的 深 入 研 究 来 选 择 国 债 投 资 品 种 ； 通 过 重 点 分 析 市 场 风 险 和 信 用 风 险 以 及 与
国债收益率之差的变化情况选择金融债和企业债等品种。
本 基 金 在 债 券 组 合 构 建 过 程 中 ， 具 体 的 投 资 策 略 主 要 包 括 ： 利 率 策 略 、 信
用 策 略 、 相 对 价 值 策 略 、 债 券 组 合 构 建 及 调 整 策 略 、 可 转 债 投 资 策 略 、 资 产 支持 证 券 等 投 资 策 略 等 。 在 明 确 具 有 较 高 投 资 价 值 债 券 资 产 的 基 础 上 ， 遵 循 以 下
原则构造债券投资组合：
A 、确保债券投资策略的执行，确保组合久期保持在规定的范围之内。
B 、保持组合分散化， 减少非系统风险。
C 、保持组合适当的流动性。
D 、将下行风险控制在一定的范围之内。
公 司 债 券 策 略 小 组 将 定 期 讨 论 债 券 投 资 策 略 ， 基 于 数 量 化 配 置 建 议 的 贯 彻
执行情况，从风险管理的角度，综合评估组合绩效。
九 、基 金的业 绩比 较基准
沪深 300 指数收益率× 55% ＋上证国债指数收益率× 45%
本基金为混合型证券投资基金，股票投资比例为 30-80% ，因此在业 绩比较
基准中股票投资部分权重为 55％，其余为债券投资部分。本基金主要通过投资
市场中高阿尔法公司为投资者谋取高于市场平均水平的回报，沪深 300 指数由
中国 A 股各行业上市公司中流通市值最大和最具流动性的 300 家公司编制而成，
能 够 全 面 反 映 市 场 的 波 动 ， 是 市 场 中 风 险 收 益 特 征 较 好 的 指 数 之 一 ， 因 此 作 为
股 票 投 资 部 分 的 业 绩 比 较 基 准 具 有 较 好 的 代 表 性 。 同 时 ， 选 取 上 证 国 债 指 数 作
为 债 券 投 资 部 分 的 比 较 基 准 。 如 果 今 后 市 场 出 现 更 适 用 于 本 基 金 的 指 数 ， 本 基
金 可 以 在 征 得 基 金 托 管 人 同 意 后 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 ， 并 及
时公告。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金是混合型基金， 在资产配置中强调数量化配置， 其预期收益和风险水
平 较 股 票 型 产 品 低 、 较 债 券 型 基 金 高 ， 属 于 中 高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的 基 金 产
品。
十 一、 基金投 资组 合报告
本 基 金 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 及 中 国 证 监 会 的 其 他 规 定 中 关 于
投资组合报告 的要求披露基金的投资组合。
1. 报告期末基金资产组合情况 截至 2016 年 3 月 31 日，华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金资
产净值为 1,495,190,357.32 元， 份额净值为 2.268 元， 累计份额净值为 2.268 元。
其投资组合情况如下：
序
号
项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,186,265,834.50 79.10
其中： 股票
1,186,265,834.50 79.10
基金投 资 - -
2 固定收 益投 资
232,909,203.60 15.53
其中： 债券
232,909,203.60 15.53
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
75,760,277.02 5.05
7 其他资 产
4,752,212.71 0.32
8 合计
1,499,687,527.83
100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
2016 年 3 月 31 日
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 8,168,550.00 0.55
B 采矿业 65,686,597.90 4.39
C 制造业 1,066,523,394.04 71.33
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 45,887,292.56 3.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,186,265,834.50 79.34
（2 ）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
3. 报 告期 末 按公 允 价值 占 基金 资 产净 值 比例大 小 排序 的 前十 名 股票投 资 明
细
2016 年 3 月 31 日
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002371 七星电 子 5,001,050 136,128,581.00 9.10
2 600855 航天长 峰 3,584,949 111,312,666.45 7.44
3 002338 奥普光 电 1,998,921 110,240,493.15 7.37
4 002010 传化股 份 5,780,169 94,216,754.70 6.30
5 002366 台海核 电 1,674,467 83,941,030.71 5.61
6 300091 金通灵 2,703,227 78,177,324.84 5.23
7 002577 雷柏科 技 1,582,626 66,517,770.78 4.45
8 300084 海默科 技 6,471,586 65,686,597.90 4.39
9 600990 四创电 子 685,173 54,464,401.77 3.64
10 600316 洪都航 空 2,499,690 51,943,558.20 3.47
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
2016 年 3 月 31 日
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 172,930,203.60 11.57
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,979,000.00 4.01
其中： 政策 性金 融
债
59,979,000.00 4.01
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 232,909,203.60 15.58
5. 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
2016 年 3 月 31 日
6. 报 告期 末 按公 允 价值 占 基金 资 产净 值 比例大 小 排名 的 前十 名 资产支 持 证
券投资明细
本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8. 报 告 期 末按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比例大 小 排 名 的前 五 名 权证投 资 明
细
本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张 ） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 010107 21 国债 ⑺ 750,000 81,570,000.00 5.46
2 010303 03 国债 ⑶ 591,160 61,309,203.60 4.10
3 150024 15 附 息国 债 24 300,000 30,051,000.00 2.01
4 150219 15 国开 19 300,000 30,009,000.00 2.01
5 160204 16 国开 04 300,000 29,970,000.00 2.00 本基金本报告期未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11. 投资组合报告附注
（1 ）2015 年 9 月 18 日，深证证券交易所对长春奥普光电技术股份有限公
司持股 5% 以上股东施玉庆给予通报批评处分的决定。2015 年 5 月 20 日，施玉
庆作为奥 普光电 持股 5% 以上 的股东 披露《 简 式权益变 动报告 书》 ， 披露其持有
公司股份比例达到 5.03% 。2015 年 5 月 20 日至 2015 年 6 月 25 日， 施玉庆以均
价 87.94 元买入 568,055 股奥普光电股票。 2015 年 7 月 1 日， 施玉庆以均价 75.12
元卖出 204,250 股奥普光电股票。 施玉庆的上述股票交易行为构成短线交易， 违
反了《证券法》第四十七条和本所 《股票上市规则（2014 年修订） 》1.4 条的规
定。鉴于施玉庆的上述违规事实和情节，根据本所《股票上市规则（2014 年修
订） 》 第 17.2 条的规定， 经本所纪律处分委员会审议通过， 本所决定对施玉庆给
予 通 报 批 评 的 处 分 。 对 于 施 玉 庆 的 上 述 违 规 行 为 和 本 所 给 予 的 处 分 ， 本 所 将 记
入上市公司诚信档案。
四创电子于 2015 年 12 月 23 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下
发的 《 关 于 对 安 徽 四 创 电 子 股 份 有 限 公 司 及 有 关 责 任 人 予 以 通 报 批 评 的 决 定 》
（纪律处分决定书 〔2015〕56 号） ， 指出在公 司股票停复牌办理和相关信息披露
方 面 ， 董 事 会 秘 书 刘 永 跃 在 职 责 履 行 方 面 存 在 违 规 行 为 。 对 安 徽 四 创 电 子 股 份
有 限 公 司 和 董 事 会 秘 书 刘 永 跃 予 以 通 报 批 评 ， 并 通 报 中 国 证 监 会 ， 并 记 入 上 市
公司诚信档案。
本 公 司 对 以 上 证 券 的 投 资 决 策 程 序 符 合 法 律 法 规 及 公 司 制 度 的 相 关 规 定 ，
不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 除 此 之 外 ， 本 基 金 投 资 的 其 他 前 十 名
证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受
到公开谴责、处罚。
（2 ）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产项目包括：
2016 年 3 月 31 日 序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 299,189.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,304,816.26
5 应收申购款 2,148,207.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,752,212.71
（4 ）报 告 期末 持有 的处 于 转股 期 的可 转换 债券 明 细本 基 金本 报告 期末 未 持
有处于转股期的可转换债券。
（5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
（6 ）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二、 基金的 业绩
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（基金成立至 2016 年 3 月 31）
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
基金成 立日
—2009/12/31
-3.00% 1.07% -1.11% 1.05% -1.89% 0.02%
2010/1/1 —2010/12/31 24.64% 1.54% -4.38% 0.86% 29.02% 0.68%
2011/1/1 —2011/12/31 -31.10% 1.27% -12.93% 0.71% -18.17% 0.56%
2012/1/1 —2012/12/31 2.88% 1.27% 5.95% 0.69% -3.07% 0.58%
2013/1/1 —2013/12/31 51.46% 1.35% -2.08% 0.76% 53.54% 0.59%
2014/1/1 —2014/12/31 33.74% 1.25% 28.35% 0.65% 5.39% 0.60%
2015/1/1 —2015/12/31 54.55% 2.60% 6.72% 1.34% 47.83% 1.26%
2016/1/1 —2016/3/31 -15.47% 3.07% -6.84% 1.33% -8.63% 1.74% 基准收益率变动的比较
注： ① 本基 金合 同生 效日 为 2009 年 11 月 24 日。
② 根据 《华 商动 态阿 尔法灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 的规 定，本 基金 主要 投
资于具 有良 好流 动性 的金 融工具 ，包 括国 内依 法发 行上市 的股 票、 债券 、货 币市场 工具 、权
证、资 产支 持证 券以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。本基 金的 投资
组合比 例为 ：股 票投 资比 例为基 金资 产 的 30 ％—80 ％；债 券投 资比 例为 基金 资产 的 15 ％
—65 ％ ；权 证投 资比 例为 基金资 产净 值 的 0-3% ；并 保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券。根 据基 金合 同的 规定 ，自基 金合 同生 效之 日 起 6 个月 内基 金各
项资产 配置 比例 需符 合基 金合同 要求 。本 基金 在建 仓期结 束时 ，各 项资 产配 置比例 符合 基金
合同有 关投 资比 例的 约定 。
十 三、 基金的 费用 与税收
1. 基金费用的种类
（1） 基金管理人的管理费；
（2） 基金托管人的托管费； （3） 基金财产拨划支付的银行费用；
（4） 基金合同生效后的基金信息披露费用；
（5） 基金份额持有人大会费用；
（6） 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（7） 基金的证券交易费用；
（8） 依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2. 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场 价 格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
3. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1 ） 基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计 提。计
算方法如下：
H ＝E× 年管理费率÷ 当 年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管
理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2 ） 基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 计
算方法如下：
H ＝E× 年托管费率÷ 当 年天数
H 为每日应计提的 基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托
管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3 ） 除管理费和托管费之外的基金费用， 由基金托管人根据其他有关法规
及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 4. 不列入基金费用的项目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基
金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他 费 用 不 从 基
金财产中支付。
5. 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基
金托管费率。履行适当手续后基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在
指定媒体上刊登公告。
6. 基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基 金 运 作 管 理 办 法 》 、
《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其
他 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ， 我 公 司 结 合 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的运行情况，对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下：
一、 在“ 重要提示 ” 部分更新 了相关内容。
二、 更新了“ 三、基金管理人 ” 的相关信息。
三、 更新了“ 四、基金托管人 ” 的相关信息。
四、 更新了“ 五、相关服务机构 ” 中代销机构的相关信息。
五、 在 “ 九 、 基 金 的 投 资 ” 中 根 据 本 基 金 的 实 际 运 作 情 况 ， 更 新 了 最 近 一 期
投资组合报告的内容， 并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。
六、 在“ 二十一、其他应披露事项 ” 中披露了本期已刊登的公告内容。
华商基金管理有限公司
2016 年 7 月 7 日
