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中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司





 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司


















 
 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
1 
 
重要提示 
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中
国证券监督管理委员会证监许可 【2016】1265 号文注册，进行募集。 
基金管理人保证《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》( 以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”) 的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明
其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基
金没有风险。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者根据所持有的基金 份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资者在
投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风
险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险， 个别证券特有的非系统性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的
基金管理风险。 同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金， 特定风险还
包括： 标的指数的风险， 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、 基金份
额二级市场交易价格折溢价的风险、 参考IOPV 决策和IOPV 计算错 误的风险、 退
补现金替代方式的风险、 基金份额赎回对 价的变现风险等等 。 本基金的投资范围
包括中小企业私募债券， 中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企
业采用非公开方式发行的债券。 中小企业私募债券的风险主要包括信用风险、 流
动性风险、市场风险等。 
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金
与货币市场基金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基
金为指数基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数表现， 具有与标的指数相似的
风险收益特征。 
投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。 
投资有风险， 投资者在进行投 资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》
及 《基金合同》 等信息披露文件， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验 、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应， 自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
2 
 
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
3 
 
目





录 
第一部分


绪言 .............................................................................................................................. 1 
第二部分


释义 .............................................................................................................................. 2 
第三部分


基 金 管 理人................................................................................................................... 7 
第四部分


基 金 托 管人................................................................................................................. 19 
第五部分


相 关 服 务机构............................................................................................................. 25 
第六部分


基 金 的 募集................................................................................................................. 27 
第七部分


基 金 合 同的生 效 ......................................................................................................... 35 
第八部分


基 金 份 额折算 与 变 更登记 ......................................................................................... 36 
第九部分


基 金 份 额的上 市 交 易 ................................................................................................. 37 
第十部分


基 金 份 额的申 购 与 赎回 ............................................................................................. 39 
第 十 一 部分


基 金 的 投资............................................................................................................. 50 
第 十 二 部分


基 金 的 财产............................................................................................................. 57 
第 十 三 部分


基 金 资 产估值......................................................................................................... 58 
第 十 四 部分


基 金 的 收益与 分 配 ................................................................................................. 63 
第 十 五 部分


基 金 费 用与税 收 ..................................................................................................... 65 
第 十 六 部分


基 金 的 会计与 审 计 ................................................................................................. 68 
第 十 七 部分


基 金 的 信息披 露 ..................................................................................................... 69 
第 十 八 部分


风险揭示 ................................................................................................................ 76 
第 十 九 部分


基 金 合 同的变 更 、 终 止与 基 金 财产的 清 算 ......................................................... 82 
第 二 十 部分


基 金 合 同的内 容 摘 要 ............................................................................................. 84 
第 二 十 一部分


托 管协议 的 内 容摘要 ....................................................................................... 100 
第 二 十 二部分


对 基金份 额 持 有人的 服 务 ............................................................................... 114 
第 二 十 三部分


其 他应披 露 事 项 ............................................................................................... 115 
第 二 十 四部分


招 募说明 书 存 放及查 阅 方 式 ........................................................................... 116 
第 二 十 五部分


备 查文件........................................................................................................... 117 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
1 
 
 
第一部分


绪言 
 
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金
法》 ” ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ( 以下简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《证
券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露管理办法》( 以下简 称 “ 《信息披露办法》 ”) 、 其他 有关规定及 《中证上海国企
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》( 以下简称“基金合同”) 编写。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。 本招募说明书由本基金
管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息， 或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 
本招募说明书根据基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资者自依基金合同取得基金份
额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即
表 明 其 对基金 合 同 的承认 和 接 受，并 按 照 《基金 法 》 、基金 合 同 及其他 有 关 规 定
享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细
查阅基金合同。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
2 
 
 
第二部分


释义 
 
在本 招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、 基金或本基金：指中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金 
2、 基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司 
3、 基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 
4、 基金合同： 指 《 中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充 
5 、 托 管协议 ： 指 基金管 理 人 与基金 托 管 人就本 基 金 签订之 《 中 证上海 国 企
交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补
充 
6 、 招 募说明 书 或 本招募 说 明 书 ：指 《 中 证上海 国 企 交易型 开 放 式指数 证券
投资基金招募说明书》及其定期的更新 
7 、 基 金份额 发 售 公告： 指 《 中证上 海 国 企 交易 型 开 放式指 数 证 券投资 基 金
基金份额发售公告》 
8 、 上 市交易 公 告 书：指 《 中 证上海 国 企 交易型 开 放 式指数 证 券 投资基 金 基
金份额上市交易公告书》 
9、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件 、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
10、 《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第 十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关
于修改< 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法> 等 七 部 法 律 的 决 定 》 修 改 的 《 中 华 人 民 共 和 国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日 颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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13、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
15、 银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会 
16、 交易型开放式指数证券投资基金： 指 《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” ，简称“ETF” 
17、 联接基金： 指绝大部分基金财产投资于本基金， 与本基金的投资目标类
似， 紧密跟踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 采取开放式运
作方式的基金 
18、 基金合同当事人： 指受基金 合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
19、 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
20、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
21、 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
22、 特定机构投资者： 指根据上海证券交易所颁布的 《特定机构投资者参与
交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 
23、 投资人、 投资者 ： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
24、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
25、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回等业务 
26、 销售机构： 指 汇添富基金管理股份有限公司 以及符合 《销售办法》 和 中
国证监会规定的其他条件， 取得基金 销售业务资格并与基 金管理人签订了基金销
售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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27、直销机构：指 汇添富基金管理 股份有限公司 
28、 代销机构： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 取得 基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议， 代为办理基金销
售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 
29、 发售代理机构： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 由
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
30、 申购赎回代理券商： 指符合 《 销售办法》 和中国证监会规定的其他条件，
基金管理人指定的办理本基金申购、 赎 回业务的证券公司， 又称为代办证券公司 
31、 登记业务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等 
32、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 汇添富基金管理
股 份 有 限 公 司 或接受 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 登 记 业 务 的 机
构 
33、 基金账户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人 所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
34、 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
35、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
36、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 
37、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
38、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
39、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
40、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
41、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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42、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
43、 《业务规则》 ： 指 上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司、 汇
添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定 
44、标的指数：指中证上海国企指数及其未来可能发生的变更 
45、 认购： 指在基金募集期内， 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申
请购买 基金份额的行为 
46、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
47、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为 申购赎回清单所规定的赎回对价 的行为 
48、 申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等
信息的文件 
49、 申购对价： 指投资人申购基金份额时， 按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
50、 赎回对价： 指投资人赎回基金份额时， 基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交 付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
52、 现金替代： 指申购或赎回过程中， 投资人按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 
53、 现金差额： 指最小申购、 赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差； 投资人申购或赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、 赎回单位对应的现金差额、 申购或赎回的
基金份额数计算



54、 最小申购、 赎回单位： 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量 ， 投 资
人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 
55、 基金份额参考净值： 指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算， 并通过上海证券
交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 
56、 基金份额折算： 指基金管理人根据基金运作的需要， 在基金资产净值不中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 
57、 收益评价日： 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差
额之日 
58、 基金份额净值增长率： 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折
算日为初始日重新计算） 
59、 标的指数同期增长率： 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份
额折算日为初始日重新计算） 
60、 元：指人民币元 
61、 基金收益： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
62、 基金资产总值： 指 基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应 收
申购款及其他资产的价值总和 
63、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
64、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
65、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
66、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介 
67、 不可抗力： 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
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第三部分


基 金 管理 人 
 
一、 基金管理人简况 
名称：汇添富基金管理股份有限公司



住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室



办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼



法定代表人：李文 
成立时间：2005 年 2 月 3 日



批准设立机关：中国证监会



批准设立文号：证监基金字[2005]5 号



注册资本： 人民币 11762.2978 万元 
联系人：李鹏 
联系电话： （021）28932888



股东名称及其出资比例： 
股东名称 股权比例 
东方证券股份有限公司 39.96% 
文汇新民联合报业集团 22.53% 
东航金控有限责任公司 22.53% 
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 14.98% 
合计 100% 
二、 主要人员情况 
1、董事会成员 
李 文 先 生 ，董 事 长 。 国籍 ： 中 国 ，1967 年 出生 ， 厦 门 大学 会 计 学 博士 。 现
任汇添富基金管理股份有限公司董事长， 汇添富资本管理有限公司董事 长。 历任
中国人民银行厦门市分行稽核处科长， 中国人民银行杏林支行、 国家外汇管理局
杏林支局副行长、 副局长， 中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、 二处副
处长， 东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理， 稽核总部总经理， 东
方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理 ， 汇添富基金管理股份有限公司督
察长。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
8 
 
 
肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963 年出生，复旦大学 EMBA 。现任东
航金控有限责任公司董事长兼党委书记、 东航集团财务有限责任公司董事长、 东
航期货有限责任公司董事长、 东航国际控股 （香港） 有限公司董事长、 东航国 际
金融 （香港） 有限公司董事长。 历任东航期货公司总经理助理、 副总经理、 总 经
理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。 
李 翔 先 生 ，董 事 。 国 籍： 中 国 ，1971 年 出 生， 复 旦 大 学新 闻 学 学 士。 现 任
上海报业集团经营管理办公室主任。 历任文汇报经济部记者、 副主任， 文汇报专
刊部主任， 文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任。 
张晖先生， 董 事 ， 总 经理 。 国 籍 ：中 国 ，1971 年 出 生 ，上 海 财 经 大学 数 量
经济学硕士。 历任申银万国证券研究所高级分析师， 富国基金管理有限公司高级
分析师、 研究主管和基金经理， 汇添富基金管理股份有限公司副总经理、 投资总
监、 投资决策委员会副主席， 曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届
发行审核委员会委员，现任汇添富基金管理股份有限公司总经理。 
韦杰夫（Jeffrey R. Williams ）先生，独立董事。国籍：美国，1953 年出生，
哈佛大学商学院工商管理硕士， 哈佛大学 肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中
心高级研究学者。 历任美国花旗银行香港分行副总裁、 深圳分行行长， 美国运通
银行台湾分行副总裁， 台湾美国运通国际股份有限公司副总裁， 渣打银行台湾分
行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。 
林 志 军 先 生， 独 立 董 事。 国 籍 ： 中国 香 港 ，1955 年 出 生， 厦 门 大 学经 济 学
博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学商学院
院长、 教授、 博导。 历 任福建省科学技术委员计划财务处会计， 五大国际会计师
事务所 Touche Ross International (现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员，厦门大
学 会 计 师 事 务 所 副 主 任 会 计 师 ， 厦 门 大 学 经 济 学 院 讲 师 、 副 教 授 ， 伊 利 诺 大 学
(University of Illinois) 国 际 会 计 教 育 与 研 究 中 心 访 问 学 者 ， 美 国 斯 坦 福 大 学
(Stanford University) 经 济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大学管理学院会计学讲
师、副教授 (tenured) ， 香 港 大 学 商 学 院 访 问 教 授 ， 香 港 浸 会 大 学 商 学 院 会 计 与
法律系教授，博导，系主任。 
杨燕青女士， 独立董事， 国籍： 中 国，1971 年出生， 复旦大学经济学博士。
现任 《第一财经日报》 副总编辑， 第一 财经研究院院长， 中欧陆家嘴国际金融 研中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
9 
 
 
究院特邀研究员， 《第 一财经日报》 创刊编委之一， 第一财经频道高端对话节目
《经济学人》 栏目创始人和主持人， 《波士堂》 栏目资深评论员。 曾任 《解放日
报》 主任记者， 《第一 财经日报》 编委，2002-2003 年期间受邀成为约翰- 霍普金
斯大学访问学者。 
2、监事会成员 
任瑞良先生，监事会主席。国籍：中国，1963年出生，大学学历，会计师、
非执业注册会计师职称,现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经
理。 历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管， 文汇新民联合报业集团文新
投资公司财务主 管、总经理助理、副总经理等。 
王如富先生 ， 监事。 国 籍： 中国，1973 年出生， 硕士研究生， 注册会计师。
现任东方证券股份有限公司证券事务代表、 董事会办公室主任。 历任申银万国证
券计划统筹总部综合计划部专员、 发展协调办公室专员， 金信证券规划发展总部
总经理助理、 秘书处副主任 （主持工作） ， 东 方证券研究所证券市场战略资深研
究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 
毛 海 东 ， 监事 ， 国 籍 ：中 国 ，1978 年 出 生 ，国 际 金 融 学硕 士 。 现 任东 航 金
控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。 曾任职于东航期货有限责任
公司，东航集团财 务有限责任公司。 
王 静 女 士 ，职 工 监 事 ，国 籍 ： 中 国，1977 年出 生 ， 中 加商 学 院 工 商管 理 硕
士。 现任汇添富基金管理股份有限公司 互联网金融总部总监 。 曾任职于中国东方
航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 
林旋女士， 职工监事， 国籍： 中国，1977 年出生， 华东政法学院法学硕士 。
现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监， 汇添富资本管理有限公
司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 
陈 杰 先 生 ，职 工 监 事 ，国 籍 ： 中 国，1979 年出 生 ， 北 京大 学 理 学 博士 。 现
任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监助理。 曾任职于罗兰贝格管理咨
询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 
3、高级管理人员 
李文先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍） 
张晖先生，董事，总经理。 （简历请参见上述董事会成员介绍） 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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雷继明先生， 副总经理。 国籍： 中 国，1971 年出生， 工商管理硕士。 历任中
国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理， 中国民族证券有限责任公司营业
部总经理、 经纪业务总监、 总裁助理。 2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限
公司，现任公司副总经 理。 
娄 焱 女 士 ，副 总 经 理 。国 籍 ： 中 国，1971 年出 生 ， 金 融经 济 学 硕 士。 曾在
赛格国际信托投资股份有限公司、 华夏证券股份有限公司、 嘉实基金管理有限公
司、 招商基金管理有限公司、 华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代
表处工作， 负责投资银行、 证券投资研究， 以及基金产品策划、 机构理财等管 理
工作。 
袁 建 军 先 生， 副 总 经 理。 国 籍 ： 中国 ，1972 年 出 生 ， 金融 学 硕 士 。历 任 华
夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理， 汇添富基金管理股份有限公司基金
经理、 专户投资总监、 总经理助理， 并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证券监
督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 现任汇添富基金管理股份
有限公司副总经理 、投资决策委员会副主席 。 
李鹏先生， 督察长。 国籍： 中国，1978 年出生， 上海财经大学经济学博士，
历任上海证监局主任科员、 副处长， 上海农商银行同业金融部副总经理， 汇添富
基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 稽 核 监 察 总 监 。 现 任 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 督 察
长。 
4、基金经理 
吴 振 翔 先 生， 国 籍 ： 中国 ，1977 年 出 生 ， 中国 科 学 技 术大 学 管 理 学博 士 ，
中 国 科 学院数 学 与 系统科 学 院 应用数 学 专 业博士 后 ，10 年 证 券 从业经 验 。2008
年 3 月加入 汇添富基金管理股份有限公司， 历任产品开发高级经理、 数量投资高
级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。2010 年 2 月 5 日至
今任汇添富上证综合指数基金的基金经理，2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7
日任汇添富深证 300ETF 基金的基金经理，2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7
日任汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金经理，2013 年 8 月 23 日至 2015
年 11 月 2 日任中证主要消费 ETF 基金、 中 证医药卫生 ETF 基 金、 中证能源 ETF
基金、 中证金融地产 ETF 基金的基金经理， 2013 年 11 月 6 日至今任汇添富沪深
300 安中指数基金的基金经理，2015 年 2 月 16 日至今任汇添富成长多因子股票中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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基金的基金经理， 2015 年 3 月 24 日至今任汇添富主要消费 ETF 联 接基金的基金
经理，2016 年 1 月 21 日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理。 
5、投资决策委员会 
主席：袁建军（副总经理） 
成员： 韩贤旺先生 （首席经济学家） 、 王栩 （ 权益投资总监） 、 陆文磊 （总
经理助理，固定收益投资总监） 、劳杰男（研究副总监 ） 
6、上述人员之间不存在近亲属关系。 
三、 基金管理人的职责 
根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他法律、 法规的规定， 基金 管理人应履
行以下职责： 
1 、 依 法募集 资 金 ，办理 或 者 委托经 中 国 证监会 认 定 的其他 机 构 代为办 理 基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4 、 按 照基金 合 同 的约定 确 定 基金收 益 分 配方案 ， 及 时足额 向 基 金份额 持 有
人分配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制基金季度、半年度和年度报告； 
7 、 采 取适当 合 理 的措施 使 计 算基金 份 额 认购价 格 、 申购对 价 、 赎回对 价 的
方法符合基金合同等法律文件的规定； 计算并公告基金资产净值， 确定 基金份额
申购、赎回 对价，编制申购赎回清单 ； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、 按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12、法律 、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 
四、 基金管理人和基金经理的承诺 
1 、 本 基金管 理 人 承诺严 格 遵 守现行 有 效 的相关 法 律 、 行政 法 规 、规章 、 基中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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金合同和中国证监会的有关规定， 建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止
违反现行有效的有关法律、 行政 法规、 规章、 基金合同和中国证监会有关规定的
行为发生。 
2 、 本 基金管 理 人 承诺严 格 遵 守《中 华 人 民共和 国 证 券法》 、 《 基金法 》 及
有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产或职务之便 为基金份额持有人以外的第三人 牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者 承担损失； 
（5 ）侵占、挪用基金财产； 
（6 ） 泄露因 职 务 便利获 取 的 未公开 信 息 、利用 该 信 息从事 或 者 明示、 暗 示
他人从事相关的交易活动； 
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8 ）法律、行政法规和中国证监会 规定 禁止的其他行为。 
3 、 本 基金管 理 人 承诺加 强 人 员管理 ， 强 化职业 操 守 ，督促 和 约 束员工 遵 守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反基金合同或托管协议； 
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作 假； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责 ； 
（7 ） 违反现 行 有 效的有 关 法 律、法 规 、 规章、 基 金 合同和 中 国 证监会 的 有
关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基
金投资内容、 基金投资计划等信息 ， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事
相关的交易活动 ； 
（8 ） 违反证 券 交 易场所 业 务 规则， 利 用 对敲、 倒 仓 等手段 操 纵 市场价 格 ，
扰乱市场秩序； 
（9 ）贬损同行，以抬高自己； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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（10 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13 ）法律、行政法规以及中国证监会 规定 禁止的行为。 
4、基金经理承诺 
（1 ） 依照有 关 法 律、 行政法 规和基 金 合 同的规 定 ， 本着谨 慎 勤 勉的原 则 为
基金份额持有人谋取最大利益； 
（2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3 ） 不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内
容、 基金投资计划等信息 ， 或利用该 信息从事或者明示、 暗示他人从事相关的交
易活动 ； 
（4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
五、基金管理人的风险管理体系 
本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、 合规风险、 营运风
险和道德风险四大类， 其中， 投资风险主要包括市场风险、 信用风险、 流动性 风
险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 
1、风险管理原则 
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则： 
（1 ） 营造良 好 的 风险管 理 文 化和内 部 控 制环境 ， 使 风险意 识 贯 穿到每 位 员
工、各个岗位和经营管理的各个 环节。 
（2 ） 建立完 善 的 风险管 理 组 织体系 ， 切 实保证 风 险 管理部 门 的 独立性 和 权
威性，使其有效地发挥职能作用。 
（3 ） 确保风 险 管 理制度 的 严 肃性， 保 证 风险管 理 制 度在投 资 管 理和经 营 活
动过程中得到切实有效的执行。 
（4 ） 运用合 理 有 效的风 险 指 标和模 型 ， 实现风 险 事 前配置 和 预 警、事 中 实
时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 
（5 ） 建立和 推 进 员工职 业 守 则教育 和 专 业培训 体 系 ，确保 员 工 具备良 好 的
职业操守和充分的职责胜任能力。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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（6 ） 建立风 险 事 件学习 机 制 ，认真 剖 析 各类风 险 事 件，汲 取 经 验和教 训 ，
不断完善风险管理体系。 
2、风险管理组织架构



本基金管理人建立了董事会、 经营管理层、 风险管理部门、 各职能部门四级
风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 
汇 添 富 风 险管 理 组 织 结构 图 
 
（1 ） 董事会 对 公 司风险 管 理 负有最 终 责 任，董 事 会 下设审 计 与 风险管 理 委
员 会 与 督 察 长 。 审 计 与 风 险 管 理 委 员 会 主 要 负 责 审 核 和 指 导 公 司 的 风 险 管 理 政
策， 对公司的整体风险水平、 风险控制措施的实施情况进行评价。 督察长负责组
织指导公司监察稽核工作， 监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司
内部风险控制情况。 
（2 ） 经营管 理 层 负责风 险 管 理政策 、 风 险控制 措 施 的制定 和 落 实，经 营 管
理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，
处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。 
（3 ） 稽核监 察 部 是风险 管 理 的职能 部 门 。稽核 监 察 部负责 投 资 组合市 场 风
险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。 
（4 ） 各职能 部 门 负责从 经 营 管理的 各 业 务环节 上 贯 彻落实 风 险 管理措 施 ，
执行风险识别、 风险测量、 风险控制、 风险评价和风险报告等风险管理程序， 并
持续完善相应的内部控制制度和流程。 
经 营 管 理层 
审 计 与 风险管 理 委
员会 
董事会 
风 险 控 制委员 会 
各 职 能 部门 稽 核 监 察部 
督察长 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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3、风险管理内容 
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、
风险报告等内容。 
（1 ） 风险识 别 是 指对现 实 以 及潜在 的 各 种风险 加 以 判断、 归 类 和鉴定 风 险
性质的过程。 
（2 ） 风险测 量 是 指估计 和 预 测风 险 发 生 的概率 和 可 能造成 的 损 失，并 根 据
这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 
（3 ） 风险控 制 是 指采取 相 应 的措施 ， 监 控和防 止 各 种风险 的 发 生，实 现 以
合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 
（4 ） 风险评 价 是 指分析 风 险 识别、 风 险 测量和 风 险 控制的 执 行 情况和 运 行
效果的过程。 
（5 ） 风险报 告 是 指将风 险 事 件及处 置 、 风险评 价 情 况以一 定 程 序进行 报 告
的过程。 
六、基金管理人的内部控制制度 
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险， 保证经营运作符合基金管理人
发展规划， 在充分考虑内外部环境的基础上， 通过建立组织机制、 运用管理方法、
实施控制程序与控制措施而形成的系统。 
基金管理人结合自身具体情况， 建立了科学合理、 控制严密、 运行高效的内
部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。 
1、内部控制目标 
（1 ） 保证基 金 管 理人经 营 运 作遵守 国 家 法律法 规 和 行业监 管 规 则，自 觉 形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 
（2 ） 防范和 化 解 经营风 险 ， 提高经 营 管 理效益 ， 确 保经营 业 务 的稳健 运 行
和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 
（3 ）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 
2、内部控制原则 
（1 ） 健全性 原 则 。内部 控 制 机制覆 盖 基 金管理 人 的 各项业 务 、 各个部 门 和
各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
（2 ） 有效性 原 则 。通过 科 学 的内部 控 制 手段和 方 法 ，建立 合 理 的内部 控 制中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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程序，维护内部控制的有效执行。 
（3 ） 独立性 原 则 。基金 管 理 人各机 构 、 部门和 岗 位 职责保 持 相 对独立 ， 基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 
（4 ） 相互制 约 原 则。基 金 管 理人内 部 部 门和岗 位 的 设置权 责 分 明、相 互 制
衡。 
（5 ） 成本效益原则。 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
3、内部控制内容 
基金管理人的内部控制要求建立： 不相容职务相分离的机制、 完善的岗位责
任制、 规范的岗位管理措施、 完整的信息资料保全系统、 严格的授权控制、 有 效
的风险防范系统和快速反应机制等。 
基金管理人遵守国家有关法律法规， 遵循合法合规性原则、 全面性原则、 审
慎性原则和适时性原则， 制订了系统完善的内部控制制度。 内部控制的内容包括
投资管理业务控制、 信息披露控制、 信息技术系统控制、 会计系统控制以及内部
稽核控制等。 
（1 ）投资管理业务控制 
基金管理人通过规范投资业务流程， 分层次强化投资风险控制。 公司根据投
资管理业务不同阶段的性质和特点， 制定了完善的管理规章、 操作流程和岗位手
册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。 
针对投资研究业务， 基金管理人制定了 《汇添富基金管理股份有限公司投资
研究部制度》 ， 对研究 工作的业务流程、 研究报告质量评价， 研究与投资的交流
渠道等都做了明确的规定； 对于投资决策业务， 基金管理人制定了 《汇添富基金
管理股份有限公司投资管理制度》 ， 保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定，
符合基金合同所规定的要求， 同时设立 了汇添富投资风险评估与管理制度以及投
资管理业绩评价体系； 对于基金交易业务， 基金管理人将实行集中交易与防火墙
制度， 建立交易监测系统、 预警系统和交易反馈系统， 完善相关的安全设施， 交
易流程将严格按照 “ 审核—执行—反馈—复核 —存档” 的程序进行， 防止不正当关
联交易损害基金份额持有人利益。 
（2 ）信息披露控制 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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基金管理人通过完善信息披露制度， 确保基金份额持有人及时完整地了解基
金信息。 基金管理人按照法律、 法规和中国证监会有关规定， 建立了 《汇添富 基
金管理股份有限公司信息披露管理制度》 ， 指定了信息披露责任人负责信息披露
工作， 进行信息的组织、 审核和发布， 并将定期对信息披露进行检查和评价， 保
证公开披露的信息真实、准确、完整。 
（3 ）信息技术系统控制 
基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。 基金管
理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成， 通过了国家、 金融行业软件工程
标准的认证， 并有完整的技术资料。 基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任
制度、 门禁制度、 内外网分离制度等管理措施， 对电子信息数据进行即时保存和
备份， 重要数据实行异地备份并且长期保存， 确保了系统可靠、 稳定、 安全地 运
行。 在人员控制方面， 对信息技术人员进行有关 信息系统安全的统一培训和考核；
信息技术人员之间定期轮换岗位。 
（4 ）会计系统控制 
基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施， 确保会计核算正常运转。 基
金管理人根据 《中华人民共和国会计法》 、 《 金融企业会计制度》 、 《证券投资
基金会计核算业务指引》 、 《企业 财务通则》 等国家有关法律、 法规制订了基金
会计制度、 公司财务制度、 会计工作操作流程和会计岗位工作手册。 通过事前防
范、 事中检查、 事后监督的方式发现、 堵截、 杜绝基金会计核算中存在的各种风
险。 具体措施包括： 采用了目前最先进的基金核算软件； 基金会计严格执行复核
制度； 基金会计 核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、 相互核对的
方式； 每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份， 同时打印保存书面的记
账凭证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账凭证等。 
（5 ）内部稽核控制 
基金管理人通过建立独立的监察稽核制度， 确保内部控制的有效性。 基金管
理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调阅相关档案，
就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、 评价、 报告、 建议职能。 督察长 定
期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 
另外， 在经营管理层设立稽核监察部门， 配备充足合格的稽 核监察人员， 并中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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制订了 《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》 ， 明确规定了稽核监察部
门及内部各岗位的职责和工作流程， 监督各业务部门和人员遵守法律、 法规和规
章的有关情况； 检查各业务部门和人员执行内部控制制度、 各项管理制度和业务
规章的情况。 
4、基金管理人关于内部控制制度声明书 
（1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 
（2 ） 基金管 理 人 承诺根 据 市 场变化 和 基 金管理 人 业 务发展 不 断 完善内 部 风
险控制制度。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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第四部分


基 金 托管 人 
 
（一）基金托管人基本情况



名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
法定代表人： 易会满 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：洪渊 
（二）主要人员情况 
截至 2016 年 3 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 198 人， 平均年龄
30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。 
（三）基金托管业务经营情况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来， 秉承 “ 诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公
司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、
基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 齐全的托管产品
体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提
供个性化的托管服务。 截至 2016 年 3 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 555
只。自 2003 年 以 来，本 行 连 续十一 年 获 得香港 《 亚 洲货币 》 、 英国《 全 球 托 管
人 》 、香 港《 财 资》 、美 国 《环 球金 融 》 、 内地 《 证券 时报 》 、 《 上 海证 券 报》 等境
内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 
（四）基金 托管人的职责 
基金托管人应当履行下列职责： 
（1 ）安全保管基金财产； 
（2 ） 按照规 定 开 设基金 财 产 的资金 账 户 、证券 账 户 和期货 账 户 等投资 所 需
账户； 
（3 ） 对所托管的不同基金财产分别设置账户， 确保基金财产的完整与独立； 
（4 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
（5 ） 按照基 金 合 同的约 定 ， 根据基 金 管 理人的 投 资 指令， 及 时 办理清 算 、
交割事宜； 
（6 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（7 ）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见； 
（8 ） 复核、 审 查 基金管 理 人 计算的 基 金 资产净 值 和 基金份 额 申 购、赎 回 对
价的现金部分； 
（9 ）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（10 ）按照规定监督基金管理人的投资运作； 
（11 ）法律、行政法规、基金合同和中国证监会规定的其它职责。 
（五）基金托管人的内部控制制度 
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资产
托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务拓展， 一
手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精心
培育内控文化， 完善风 险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。继 2005、2007、2009、2010 、2011、2012、2013 年七次顺利通过评估组
织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 （审计 标准第 70 号） 审阅后，
2014 年中国工商银行资产托管部第八次通过 ISAE3402 （原 SAS70 ） 审阅获得无
保留意见的控制及有效性报告， 表明独立第三方对 中国工商银行托管服务在风险
管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。 也证明中国工商银行托管服
务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨 ， 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 ，中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法
经营、 规范运作的经营思想和经营风格， 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监
控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织 结构 
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察 部 门 （内控 合 规 部、内 部 审 计局） 、 资 产托管 部 内 设风险 控 制 处及资 产 托 管 部
各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务
部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关
法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则 
（1 ） 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2 ） 完整性 原 则 。托管 业 务 的各项 经 营 管理活 动 都 必须有 相 应 的规范 程 序
和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的
部门、岗位和人员。 
（3 ） 及时性 原 则 。托管 业 务 经营活 动 必 须在发 生 时 能准确 及 时 地记录 ； 按
照 “内控优先” 的原则， 新设机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相关的 规
章制度。 
（4 ） 审慎性 原 则 。各项 业 务 经营活 动 必 须防范 风 险 ，审慎 经 营 ，保证 基 金
资产和其他委托资产的安全与完整。 
（5 ）有 效性 原 则 。内控 制 度 应根据 国 家 政策、 法 律 及经营 管 理 的需要 适 时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6 ） 独立性 原 则 。资产 托 管 部托管 的 基 金资产 、 托 管人的 自 有 资产、 托 管
人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1 ） 严格的 隔 离 制度。 资 产 托管业 务 与 传统业 务 实 行严格 分 离 ，建立 了 明
确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系
列规章制度，并采取了良好 的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
（2 ） 高层检 查 。 主管行 领 导 与部门 高 级 管理层 作 为 工行托 管 业 务政策 和 策
略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查
资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展 ， 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措
施，督促职能管理部门改进。 
（3 ） 人事控 制 。 资产托 管 部 严格落 实 岗 位责任 制 ， 建立“ 自 控 防线” 、 “ 互
控防线” 、 “监控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人 为
本” 的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精 神和核心竞争力。 并
通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险防范
与控制理念。 
（4 ） 经营控 制 。 资产托 管 部 通过制 定 计 划、编 制 预 算等方 法 开 展各种 业 务
营销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用和效
益最大化目的。 
（5 ） 内部风 险 管 理。资 产 托 管部通 过 稽 核监察 、 风 险评估 等 方 式加强 内 部
风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6 ） 数据安 全 控 制。通 过 业 务操作 区 相 对独立 、 数 据和传 真 加 密、数 据 传
输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7 ） 应急准 备 与 响应。 资 产 托管业 务 建 立了基 于 数 据、应 用 、 操作、 环 境
四个层面的完备的灾难应急方案， 并组织员工定期演练。 除了在数据服务端和应
用服务端实时同步备份与数据更新外， 资产托管部还建立了操作端的异地备份中
心，能够确保交易的及时清算和交割，保证业务不中断。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1 ） 资产托 管 部 内部设 置 专 职稽核 监 察 部门， 配 备 专职稽 核 监 察人员 ， 在中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资
产托管业务健康、稳定地发 展。 
（2 ） 完善组 织 结 构，实 施 全 员风险 管 理 。完善 的 风 险管理 体 系 需要从 上 至
下每个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资 产
托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、 横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 
（3 ） 建立健 全 规 章制度 。 资 产托管 部 十 分重视 内 控 制度的 建 设 ，一贯 坚 持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多
年努力， 资产托管部已经建立了一整套 内部风险控制制度， 包括： 岗 位职责、 业
务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各 项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 
（4 ） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控制为托管业
务生存和发 展的生命线。 
六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根 据 《 基金法 》 、 基金合 同 、 托管协 议 和 有关基 金 法 规的规 定 ， 基金托 管 人
对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参与
银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基
金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自
基 金 合 同生效 之 日 起开始 。 基 金托管 人 发 现基金 管 理 人违反 《 基 金法》 、 基 金 合
同、 基金托管协议或有关基金 法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金
管理人限期纠正， 基金管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管
人发出回函确认。 在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基
金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应
立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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第五部分


相 关 服务 机 构 
 
一、基金份额发售机构 
1、网下现金 和网下股票发售直销机构 
名称：汇添富基金管理股份有限公司直销中心 
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室 
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼 
法定代表人：李文 
电话： （021）28932823



传真： （021）28932998



联系人：陈卓膺 
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 
网址：www.99fund.com 
2、网下现金发售代理机构 
详见基金份额发售公告。 
3、网下股票发售代理机构 
详见基金份额发售公告。 
4、网上现金发售代理机构 
详见基金份额发售公告。 
二、登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
联系电话：010-58598839 
传真：010-58598907 
联系人：朱立元 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人：俞卫锋 
电话： （021）31358666 
传真： （021）31358600 
经办律师：黎明、陈颖华 
联系人：陈颖华 
四、审计基金财产的会计师事务所 
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
首席合伙人：吴港平 
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 
办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 
邮政编码：100738 
公司电话： （010）58153000 
公司传真： （010）85188298 
签章会计师：徐艳、汤骏 
业务联系人：汤骏 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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 第 六 部分


基金 的募集 
 
基 金 管 理人按 照 《 基金法 》 、 《运 作办 法 》 、 《 销售 办 法 》 、基 金 合 同及其 他 有
关规定募集本基金， 并于 2016 年 6 月 12 日经中国证监会证监许可[2016]1265 号
文注册募集。 
一、基金 类型和存续期间 
1、基金类型： 股票型证券投资基金 
2、基金运作方式：交易型开放式 
3、 存续期限：不定期 
二、募集期限 
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月， 具体发售时间见基金份额发售
公告。 
三、募集方式和募集场所



投资人可选择网上现金认购、 网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本
基金。 
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券
交易所网上系统以现金进行的认购。 
网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金
进行的认购。 
网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行
的认购。 
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
场所， 或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金
管理人、 发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式， 请参见基金份
额发售公告。 
基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并另行公告。 
投资人在募集期内可多次认购。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请
一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确
认结果为准。 对于认购申 请及认购金额的确认情况， 投资者应及时查询并妥善行中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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使合法权利。 
四、 募集对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合
格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投
资人 。 
五、基金份额面值、认购价格 
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元。 
六、认购开户 
投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户
（以下简称“上海证券账户” ） 。 
已有上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 
尚无上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份
证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股
账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海 A 股账户和证券投资基金
账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 
（1 ）如投资人需新开立证券账户，则应注意： 
①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级
市场交易， 如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、 赎回， 则应开立上海
A 股账户。 
②开户当日无法办理指定交易， 建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办
理开户手续。 
（2 ）如投资人已开立上海证券账户，则应注意： 
①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公
司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 
②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购， 建议投资人
在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 
七、认购费用 
本基金的认购采用份额认购的原则。 认购费用由投资人承担， 认购费用不列
入基金财产， 主要用于基金的市场推广、 销售、 登记等发售期间发生的各项费用。中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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认购费率如下表所示： 
认购份额M （份） 认购费率 
M<50 万份 0.80% 
50万份≤M<100万份 0.40% 
M≥100 万份 每笔1000元 
基金管理人办理网下现金和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费
用。 发售代理机构办理网上现金认购、 网下现金认购、 网下股票认购时可参照上
述费率结构 ， 按照不高 于 0.80% 的标准收取一定的佣金。 投资者申请重复现金认
购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。 
八、 网上现金认购 
1、 认购时间：详见基金份额发售公告 。 
2、认购金额的计算： 
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人， 认购以基金份额申请， 认购
佣金和认购金额的计算公 式为：



认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率



认购金额＝认购价格×认购份额×(1 ＋佣金比率)



认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣
金。



3 、 认 购限额 ： 网 上现金 认 购 以基金 份 额 申请。 单 一 账户每 笔 认 购份额 须 为
1000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资人可多次认购，累计认
购份额不设上限。 
4 、 认购 手续 ： 投 资人在 认 购 本基金 时 ， 需按发 售 代 理机构 的 规 定，备 足 认
购资金， 办理认购手续。 网上现金认购申请提交后， 投资人可以在当日交易时间
内撤销 指定的认购申请。 
5、 清算交收：T 日通 过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售
代理机构冻结相应的认购资金， 登记机构进行清算交收， 并将有效认购数据发送
发售协调人， 发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认
购资金划往 基金管理人预先开设的基金募集专户。 
6 、 认 购确认 ： 在 基金合 同 生 效后 ， 投 资 人可通 过 其 办理认 购 的 销售网 点 查
询认购确认情况。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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九、 网下现金认购 
1、认购时间： 详见基金份额发售公告 。 
2、 认购金额和利息折算的份额 的计算： 
通过 基金管理人进行网下现金认购的投资人， 认购以基金份额申请， 认购费
用和 认购金额的计算公式为： 
认购费用＝认购 价格× 认购份额× 认购费率 
认购金额＝认购 价格× 认购份额× （1＋认购费率） 
净认购份额= 认购份额+ 认购金额产生的利息/ 基金份额面值 
认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。 
通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机
构进行网上现金认购的认购金额的计算。 
3 、 认 购限额 ： 网 下现金 认 购 以基金 份 额 申请。 投 资 人通过 发 售 代理机 构 办
理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍；投资人通过基金管
理人办理网下现金认购的，每笔认购份额 须在 5 万份以 上（含 5 万 份） ，投资人
可多次认购，累计认购份额不设上限。 
4 、 认 购手续 ： 投 资人在 认 购 本基金 时 ， 需按销 售 机 构的规 定 ， 到销售 网 点
办理相关认购手续， 并备足认购资金。 网下现金认购申请提交后 如需撤回以销售
机构的规定为准 。 
5、 清算交收：T 日通 过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理
人于 T ＋2 日进行有效认购款项的清算交收， 将认购资金划入基金管理人预先开
设的基金募集专户。 发售期结束后， 基金管理人将于第 4 个工作日将汇总的认购
款项及其利息划往基金募集专户。 其中， 现金认购款项在发售期内产生的利息将
折算为基金份 额归投资人所有。 
T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请， 由该发 售代理机构冻结相
应的认购资金。 在网下现金认购的最后一个工作日， 各发售代理机构将每一个投
资人账户提交的网下现金认购申请汇总后， 通过上海证券交易所上网定价发行系
统代该投资人提交网上现金认购申请。 之后， 登记机构进行清算交收， 并将有效
认购数据发送发售协调人， 发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预
先开设的基金募集专户。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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6 、 认 购确认 ： 在 基金合 同 生 效后 ， 投 资 人可通 过 其 办理认 购 的 销售网 点 查
询认购确认情况。 
十、 网下股票认购 
1、 认购时间：详见基金份额发售公告 。 
2 、 认 购限额 ： 网 下股票 认 购 以单只 股 票 股数申 报 ， 用于认 购 的 股票必 须 是
标的 指 数的成 份 股 和已经 公 告 的备选 成 份 股 （具 体 名 单以发 售 公 告为准 ） 。单只
股票最低认购申报股数为 1,000 股 ，超过 1,000 股的部分须为 100 股 的整数倍。
投资人可多次提交认购申请 ，累计申报数不设上限 。 
3 、 认 购手续 ： 投 资人在 认 购 本基金 时 ， 需按销 售 机 构的规 定 ， 到销售 网 点
办理认购手续， 并备足认购股票。 网下股票认购申请提交后 如需撤回以销售机构
的规定为准 。 
4、 特别提示： 投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，
并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 
5、特殊情形 
特殊情形包括但不限于以下几种情况： 
①已经公告的即将被调出 标的指数 的成份股不得用于认购本基金。 
②限制个股认购规模： 基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月的个股的
交易量、 价格波动及其他异常情况， 决定是否对个股认购规模进行限制， 并在网
下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 
③临时拒绝个股认购： 对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数
量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 
④募集结束前， 如标的指数成份股出现调整， 则调入名单中的股票将也纳入
认购清单。 
6、 清算交收 
网下股票认购期内 每日日终， 发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人
证券账户汇总发送给基金管理人。 网下股票认购最后一日， 基金管理人初步确认
各成份股的有效认购数量。 登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账
户内相应的股票进行冻结。 基金 发售期结束后， 基金管理人根据发售代理机构提
供的数据计 算投资人应以基金份额方式支付的认购 费用， 并从投资人的认购份额中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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中扣除， 然后将扣除的认购 费用以基金份额的形式返还给发售代理机构。 登记机
构 根 据 基 金 管 理 人 提 供 的 投 资 人 净 认 购 份 额 明 细 数 据 进 行 投 资 人 认 购 份 额 的 初
始登记， 并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据， 将
投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。 
7、 网下股票认购份额的计算公式 
认购份额＝ （第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价× 有效认购数
量）／基金份额面值 
其中： 



 （1）i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票，如投资人仅提交了 1 只股票
的申请，则 i ＝1。 



 （2）“ 第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价 ”由本基金管理人根据
上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，
以四舍五入的方法保留小数点后两位。 若该股票在当日停牌或无成交， 则以同样
方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 






若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结
期 间 发 生了除 息 、 送股（ 转 增 ） 、配 股 等 权益变 动 ， 由于投 资 人 获得了 相 应 的 权
益， 基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调
整： 
1 ） 除 息：调 整 后 价格＝ 网 下 股票认 购 期 最后一 日 均 价－每 股 现 金股利 或 股
息 
2） 送股： 调 整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／ （1＋每股送股比例） 
3） 配股： 调 整后价格＝ （网下股票认购期最后一日均价＋配股价× 配股比例）
／（1＋每股配股比例） 
4 ） 送 股 且 配 股 ： 调 整 后 价 格 ＝ （ 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 均 价 ＋ 配 股 价×
配股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例） 
5 ） 除 息、送 股 且 配股： 调 整 后价格 ＝ （ 网下股 票 认 购期最 后 一 日均价 ＋ 配
股价× 配股比例－每股现金股利或股息） ／ （1 ＋每股送股比例＋每股配股比
例） 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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 （3）“ 有 效 认 购数量 ” 是 指由基 金 管 理人确 认 的 并由登 记 机 构完成 清 算 交 收
的股票股数。其中： 
① 对于经公告限制认购规模的个股， 基金管理人可确认的认购数量上限为： 
 
? q
max
为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量； 
? Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额； 
? pjqj 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股
以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价 和认购申报数量乘积； 
? w 为 该 股 按 均 价 计 算 的 其 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 标的 指 数 中 的 权
重。 认购期间， 如 标的指数发布指数调整公告， 则基金管理人根据公告
调整后的成份股名单及标的指数编制规则计算调整后的标的指 数 构 成
权重，作为计算依据； 
? p 为该股在网下股票认购期最后一日 的均价。 
② 若 某 一 股 票 在 股 票 认 购 日 至 登 记 机 构 进 行 股 票 过 户 日 的 冻 结 期 间 发 生 司
法 执 行 ， 则 基 金 管 理 人 将 根 据 登 记 机 构 确 认 的 实 际 过 户 数 据 对 投 资 者 的
有效认购数量进行相应调整。 
8 、 认 购确认 ： 在 基金合 同 生 效后， 投 资 者可通 过 其 办理认 购 的 销售网 点 查
询认购确认情况。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代
表销售机构确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结
果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合
法权利。 
十一 、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，
将折算为基金份额归投资者所有， 其中利息转份额以登记机构的记录为准； 网上
现 金 认 购 和 通 过 发 售 代 理 机 构 进 行 网 下 现 金 认 购 的 有 效 认 购 资 金 在 登 记 机 构 清
算交收后至划入基金托管专户前产生的利息， 计入基金财产， 不折算 为投资者基
金份额； 网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户
日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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十二、发行联接基金或增设新的份额类别 
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基
金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标 ETF 的 一只或多只
联接基金， 或为本基金增设新的份额类别， 而无需召开基金份额持有人大会审议。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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第 七 部分


基金合同 的 生 效 
 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个 月内， 在基金募集份额总额不少于 2 亿份，
基金募集金额 （含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的
价值） 不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下， 基金管理人
依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资
机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起， 《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账 户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用。 
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项， 并加计银行同
期活期 存款利息 ，同时将已冻结的股票解冻； 
3 、 如 基金募 集 失 败，基 金 管 理人、 基 金 托管人 及 销售 机构 不 得 请求报 酬 。
基金管理人、 基金托管人和 销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后， 连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当 在定期报告中予以
披露 ；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会 报告并
提出 解决方案 ， 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开
基金份额持有人大会进行表决 。 
法律法规另有规定时，从其规定。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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第 八 部分


基 金 份额 折 算 与 变 更 登 记 
 
基金合同生效后， 为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利， 本基金可以进
行份额折算。 
 一、基金份额折算的时间 
基金管理人应事先确定基金份额折算日， 并依照 《信息披露办法》 的有关规
定提前公告。 
 二、基金份额折算的原则 
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理， 并由登记机构进行基金份
额的变更登记。 
基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响， 无需召
开基金份额持有人大会审议 。 基金份额折算后， 基金份额持有人将按照折算后的
基金份额享有权利并承担义务。 
如果基金份额折算过 程中发生不可抗力， 基金管理人可延迟办理基金份额折
算。 
三、基金份额折算的方法 
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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第 九 部分


基 金 份额 的 上 市 交 易 
 
一、基金份额上市 
基金合同生效后， 具备下列条件的， 基金管理人可依据 《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》 ，向上海证券交易所申请基金份额上市： 
1、 基金募集金额（含募集的股票市值） 不低于 2 亿元； 
2、 基金份额持有人不少于 1,000 人； 
3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定 的其他条件。 
基金上市前， 基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。 基金获准在
上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 
二、基金份额的上市交易 
基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照 《上海证券交易所交易规则》 、
《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型开放式指数
基金业务实施细则》等有关规定。 
三、终止上市交易 
基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 上海证券交易所可终止基金的上
市交易，并报中国证监会备案： 
1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 
2、基金合同终止； 
3、 基金份额持有人大会决定提前终止上市； 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交
易所终止上市的， 本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的
开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。 
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金， 则基金管理人
将本着维护基金份额持有人合法权益的原则， 履行适当的程序后与该指数基金合
并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 
四、基金份额参考净值 的计算与公告 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
38 
 
 
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单， 中证指数有限公
司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计算基金
份额参考净值 （IOPV ） ， 并将计算结果向上海证券交易所发送， 由上海证券交易
所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1、基金份额参考净值的计算公式： 
基金份额参考净值＝ （申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎
回 清 单中 可以 用 现金 替代 的 所有 成份 证券 的数量 与其 最
新 成 交价 乘积 之 和＋ 申购 赎 回清 单中 禁止 用现金 替代 的
所 有 成份 证券 的 数量 与其 最 新成 交价 乘积 之和＋ 申购 赎
回 清 单中 的预 估 现金 部分 ） ／最 小申 购赎 回单位 所对 应
的基金份额 
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 
3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告 
上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法， 并予
以公告。 
五、 法律法规、 监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的， 从其规
定。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
39 
 
 
第 十 部分


基 金 份额 的 申 购 与 赎 回 
 
一、申购和赎回场所 
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 
基金管理人 在开始申购、 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单， 并 可根
据情况变更或增减 基金申购赎回代理券商 ，并予以公告。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、 开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同 生 效后，若 出 现新的证 券/ 期货 交易 市场、证 券/ 期货交易 所交易时
间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 三个月开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 三个月开始办理赎回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、 赎回， 但在基金申请上市期间，
可暂停办理申购、赎回。 
在确定申购开 始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
三、申购与赎回的原则 
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；



2 、 本 基金的 申 购 对价、 赎 回 对价包 括 组 合证券 、 现 金替代 、 现 金差额 及 其
他对价 ； 
3、 申购、赎回申请提交后不得 撤销； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
40 
 
 
4 、 申 购、赎 回 应 遵守上 海 证 券交易 所 和 中国证 券 登 记结算 有 限 责任公 司 的
相关业务规则和规定。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、 申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据 申购赎回代理券商或基金管理人 规定的程序， 在开放日的具
体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价， 投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金， 否则所提交的申购、 赎回申
请不成立。 
2、 申购和赎回申请的确认 
投资人申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资人未能提供符合要求的
申购对价， 则申购申请失败。 如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准 备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，
则赎回申请失败。 
投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。 
销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售
机构确实接收到该申请。 申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申
购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、 组合证券、 现金替代、 现金差额及
其 他 对 价 的 清 算 交 收 适 用 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细
则》 、 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登
记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 
投资人 T 日申购、赎回成功后，登记机构在 T 日收 市后为投资人办理基金
份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算；在 T+1 日办理现金替代等
的交收以及现金差额的清算， 并将结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和
基金托管人。基金管理人、基金托管人和申购赎回代理券 商在 T+2 日办理现金中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
41 
 
 
差额的交收。 
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形， 则依据
《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 、 《中国证券登记结算有
限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 和参
与各方相关协议的有关规定进行处理。 
基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内， 在不影响基金份额持有
人 实 质 性 利 益 的 前 提 下 ， 对 上 述 申 购 赎 回 的 程 序 以 及 清 算 交 收 和 登 记 的 办 理 时
间、 方式、 处理规则等进行调整， 并在开始实施前按照 《信息披露办法》 的有关
规定在指定媒介上予以公告。 
五、申购和赎回的数量限制 
1 、 投 资人申 购 、 赎回的 基 金 份额需 为 最 小申购 、 赎 回单位 的 整 数倍。 本 基
金目前的最小申购赎回单位为 100 万份基金份额。 
2 、 基 金管理 人 可 根据基 金 运 作情况 、 市 场情况 和 投 资人需 求 ， 在法律 法 规
允许的情况下， 调整 最小申购、 赎回单位。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《 信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
六、申购和赎回的 对价、费用及其用途 
1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五
入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后
计算，并在 T+1 日 内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告 ，并报中国
证监会备案 。 
2 、 申 购对价 、 赎 回对价 根 据 申购赎 回 清 单和投 资 人 申购、 赎 回 的基金 份 额
数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资人赎回基金份额时， 基金管理人应交付
给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的 申购赎回清单在当日上海证券
交易所开市前公告。 
4、 投资者 在申购或赎回基金份额时， 申购赎 回代理券商可按照 不超过 0.5%
的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 
基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
42 
 
 
益 的 情 况 下 对 基 金 份 额 净 值 、 申 购 赎 回 清 单 计 算 和 公 告 时 间 进 行 调 整 并 提 前 公
告。 
七、份额申购赎回清单的内容与格式 
1、 申购赎回清单的内容 
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、 赎 回单位所对应的组合证券内各
成份证券数据、现金替代、T 日预估现金部分、T －1 日的现金差额、基金份额
净值及其他相关内容。 
2、 组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回 清单将公
告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量 。 
3、 现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书 的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
现金替代分为 3 种类型： 禁止现金替代 （标志为 “禁止” ） 、 可以现金替代 （ 标
志为 “允许 ” ）和必须现金替代（标志为 “必须 ” ）。 
禁止现金替代是指在申购、 赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现金作
为替代。 
可以现金替代是指在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份
证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许 使用现金作为替代。 
必须现金替代是指在申购、 赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现金作为
替代。 
（1 ）关于可以现金替代 
1 ） 适 用情形 ： 出 于证券 停 牌 等原因 导 致 投资人 无 法 在申购 时 买 入证券 或 基
金管理人认为可以适用的其他情形。 
2） 替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量× 该证券参考价格× （1＋现金替代溢价比例） 
其中， 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果
上海证券交易所参考价格确定原则发生变化， 以上海证券交易所通知规定的参考
价格为准 。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
43 
 
 
收取现金替代溢价的原因是， 对于使用现金替代的证券， 基金管理人需在该
部分证券恢复交易后买入， 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的 参考
价格可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替
代溢价比例， 并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金买入该部分证
券的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基
金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 
3） 替代金额的处理程序如下： 
T 日， 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例， 并据此收取替
代金额。 
在 T 日后被替代的部分证券有正常交易的 2 个交易日 （即 T ＋2 日） 内， 基
金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 
T ＋2 日日 终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被
替代证券的实际买入成本 （包括买入价格和交易费用） 的差额， 确定基金应退还
投资人或投资人应补交的款项； 若基金管理人未能购入全部被替代的证券， 则以
替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照 T ＋2 日收盘价计
算的未购入部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还投资人或投资人应补交
的款项。 
特殊情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达 20 日而该部分证
券的正常交易日低于 2 日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入
成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定
基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 
若现金替代日 （T 日） 后至 T ＋2 日 （在特殊情况下则为 T 日起的第 20 个正
常 交 易 日）期 间 被 替代的 证 券 发生除 息 、 送股（ 转 增 ） 、配 股 ， 以及由 于 股 权 分
置改革等发生的其他权益变动，则进行相应调整。 
T ＋2 日后的第 1 个市场交易日 （在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个市场交
易 日 ） ，基金 管 理 人将应 退 款 和应补 款 的 明细及 汇 总 数据发 送 给 相关申 购 赎 回 代
理券商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后 3 个工作日内完成。 
4 ） 替 代限制 ： 为 有效控 制 基 金的跟 踪 偏 离度和 跟 踪 误差， 基 金 管理人 可 规
定 投 资 人 使 用 可 以 现 金 替 代 的 比 例 合 计 不 得 超 过 申 购 基 金 份 额 资 产 净 值 的 一 定中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
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比例。现金替代比例的计算公式为： 
现金替代比例 （%）＝
) ( × 金 份 申
该证券 参 考价格 × 只替代 证 i 第
1
IOPV
n
i
参考基金份额净值 额 购基
券数量
?
?
× 100% 






公 式 中， “ 该 证券参 考 价 格”的 确 定 原则与 可 以 现金替 代 情 况下， 替 代 金 额
的计算公式中的该证券参考价格确定原则相同。基金份额参考净值目前为 ETF
前一交易日除权除息后的收盘价， 如果上海证券交易所基金份额参考净值计算方
式发生变化，以上海证券交易所通知规定的基金份额参考净值为准。 
（2） 关 于必 须 现 金 替代 
1 ） 适 用情形 ： 必 须现金 替 代 的证券 一 般 是由于 标 的 指数调 整 将 被剔除 的 成
份证券 ； 或处于停牌的成份证券； 或因法律法规限制投资的成份证券； 或出于保
护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 
2 ） 替 代金额 ： 对 于必须 现 金 替代的 证 券 ，基金 管 理 人将在 申 购 赎回清 单 中
公 告 替 代的一 定 数 量的现 金 ， 即 “固 定 替 代金额 ” 。 固定替 代 金 额的计 算 方 法 为
申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计 开盘价。 
4、 预估现金部分相关内容 
预估现金部分是指， 为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 
T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分，其计算公式为： 
T 日预估现金部分＝T －1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎





 



























回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购 赎回






























清单中可以用现金替代成 份证券的数量与T 日预计开 



























盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用 现金替代成分 



























证券的数量与 T 日 预计开盘价乘积之和） 
其中，T 日预计开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。 
另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的 “T －1 日最小申购赎回
单位的基金资产净值 ”需要扣减相应的收益分配数额。 
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 
5、 现金差额相关内容 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
45 
 
 
T 日现金差额在 T ＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－ （申购赎回清单中 





















必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中 可以用 





















现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和+ 申购赎回 





















清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积


 





















之和） 
T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T ＋1 日公告的 T 日现金差额进 行
资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投资人申购时， 如
现金差额为正数， 则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差
额为负数， 则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金； 在投资人赎回时，
如现金差额为正数， 则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金， 如现金
差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6、 申购赎回清单的格式 
图表：T 日申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信息 
最新公告日期 2016 年 4 月 13 日 
基金名称 中证上海国企 交易型开放式指数证券投资基金 
基金管理公司名称 汇添富基金管理股份有限公司 
一级市场基金代码 XXXXXX 
T －1 日 信 息内 容 
现金差额（单位：元） -4431.00 元



最小申购 、赎回单位资产净值（单位：元） 1000000 元



基金份额净值（单位：元） 1.0000 元



T 日 信 息内容 
预估现金部分（单位：元） -4431.00 元 
可以现金替代比例上限 50% 
申购 上限 无 
赎回上限 无 
最小申购赎回单位（单位：份） 1000000 份 
是否需要公布 IOPV 是 
申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许 
T 日 成 份股信 息 内 容 
股票代码 股票简称 股票数量 
现金替代 
标志 
现金替代 
溢比价率 
固定替代 
金额 
600000 浦发银行 2200 允许 10.0%



600009 上海机场 1200 允许 10.0%



600018 上港集团 12000 允许 10.0%


中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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46 
 
 
600073 上海梅林 400 允许 10.0%



600097 开创国际 100 允许 10.0%



600104 上汽集团 3900 允许 10.0%



600119 长江投资 100 允许 10.0%



600170 上海建工 10500 允许 10.0%



600272 开开实业 100 允许 10.0%



600278 东方创业 400 允许 10.0%



600284 浦东建设 100 允许 10.0%



600597 光明乳业 2100 允许 10.0%



600602 仪电电子 300 允许 10.0%



600604 市北高新 100 允许 10.0%



600606 绿地控股 3100 允许 10.0%



600612 老凤祥 100 允许 10.0%



600616 金枫酒业 100 允许 10.0%



600618 氯碱化工 500 允许 10.0%



600619 海立股份 400 允许 10.0%



600621 华鑫股份 100 允许 10.0%



600622 嘉宝集团 100 允许 10.0%



600623 双钱股份 1200 允许 10.0%



600626 申达股份 200 允许 10.0%



600628 新世界 100 允许 10.0%



600629 华建集团 600 允许 10.0%



600630 龙头股份 300 允许 10.0%



600636 三爱富 100 允许 10.0%



600637 东方明珠 600 允许 10.0%



600639 浦东金桥 300 允许 10.0%



600642 申能股份 2800 允许 10.0%



600648 外高桥 300 允许 10.0%



600649 城投控股 3600 允许 10.0%



600650 锦江投资 200 允许 10.0%



600651 飞乐音响 300 允许 10.0%



600662 强生控股 600 允许 10.0%



600663 陆家嘴 600 允许 10.0%



600675 *ST 中企 500 允许 10.0%



600676 交运股份 1400 允许 10.0%



600679 上海凤凰 100 允许 10.0%



600692 亚通股份 100 允许 10.0%



600708 光明地产 600 允许 10.0%



600741 华域汽车 2100 允许 10.0%



600748 上实发展 600 允许 10.0%



600754 锦江股份 1100 允许 10.0%


中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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47 
 
 
600773 西藏城投 100 允许 10.0%



600819 耀皮玻璃 200 允许 10.0%



600820 隧道股份 4000 允许 10.0%



600822 上海物贸 100 允许 10.0%



600824 益民集团 200 允许 10.0%



600825 新华传媒 200 允许 10.0%



600826 兰生股份 600 允许 10.0%



600827 百联股份 900 允许 10.0%



600833 第一医药 100 允许 10.0%



600834 申通地铁 300 允许 10.0%



600835 上海机电 500 允许 10.0%



600837 海通证券 1300 允许 10.0%



600838 上海九百 100 允许 10.0%



600841 上柴股份 200 允许 10.0%



600843 上工申贝 100 允许 10.0%



600848 上海临港 1000 允许 10.0%



600895 张江高科 400 允许 10.0%



600958 东方证券 700 允许 10.0%



601211 国泰君安 1000 允许 10.0%



601601 中国太保 1100 允许 10.0%



601607 上海医药 2000 允许 10.0%



601727 上海电气 7200 允许 10.0%



八、 拒绝或暂停申购的情形



发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2 、 发 生基金 合 同 规定的 暂 停 基金资 产 估 值情况 时 ， 基金管 理 人 可暂停 接 受
投资人的申购申请。 
3、 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值 或无法进行证券交易 。 
4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5 、 基 金资产 规 模 过大， 使 基 金管理 人 无 法找到 合 适 的投资 品 种 ， 或证 券 市
场价格发生大幅波动， 或其他可能对基金业绩产生负面影响， 从而损害现有基金
份额持有人利益的情形。 
6、基金管 理人开市前未能公布申购赎回清单。 
7 、 因 相关证 券 交 易所、 申 购 赎回代 理 券 商、登 记 机 构等因 异 常 情况无 法 办中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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理申购， 或者因指数编制单位、 相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无
法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包
括但不限于系统故障、网络故障、通讯故 障、电力故障、数据错误等。 
8、 法律法规、上海证券交易所 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂
停接受投资者申购申请 时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停
申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购 对价将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付 赎回款项。 
2 、 发 生基金 合 同 规定的 暂 停 基金资 产 估 值情况 时 ， 基金管 理 人 可暂停 接 受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3、 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值 或无法进行证券交易 。 
4、基金管 理人开市前未能公布申购赎回清单。 
5 、 因 相关证 券 交 易所、 申 购 赎回代 理 券 商、登 记 机 构等因 异 常 情况无 法 办
理赎回， 或者因指数编制单位、 相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无
法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包
括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故 障、数据错误等。 
6、 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时， 基金
管理人可暂停接受投资者的赎回申请。 
7、 法律法规、上海证券交易所 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎
回申请或者延缓支付赎回款项 时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案。 在暂
停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1 、 发 生上述 暂 停 申购或 赎 回 情况的 ， 基 金管理 人 当 日应立 即 向 中国证 监 会中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2 、 基 金管理 人 可 以根据 暂 停 申购或 赎 回 的时间 ， 依 照《信 息 披 露办法 》 的
有关规定， 最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告； 也可
以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间， 届时不再另行发
布重新开放的公告。 
十一、其他申购赎回方式 
1、 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基 金 管 理 人 可 以 根 据 具 体 情 况 履 行 适 当 程 序 后 开 通 本 基 金 的 场 外 申 购 赎 回 等 业
务，场外申购赎回 的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 
2 、 基 金管理 人 可 以在不 违 反 法律法 规 规 定且对 基 金 份额持 有 人 无实质 性 不
利影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 
3 、 在 条件允 许 时 ，基金 管 理 人可开 放 集 合申购 ， 即 允许多 个 投 资者集 合 其
持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 
在条件允许时， 在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影
响的前提下， 基金管理人也可采取其他合理的申购方式， 并于新的申购方式开始
执行前予以公告。 
4 、 基 金管理 人 指 定的代 理 机 构可依 据 基 金合同 开 展 其 他服 务 ， 双方需 签 订
书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。 
十二、 基金的非交易过户、冻结及解冻等其他业务 
登记机构 可依据其业务规则， 受理 基金份额的 非交易过户、 冻结与解冻等业
务，并收取一定的手续费用 。 
十三、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过 中 国 证 监 会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
十四、 基金管理人可在法律法规允许的范围内， 在对基金份额持有人无实质
性不利影响的前提下， 根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并
提前公告。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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第十一 部分


基 金的 投 资 
 
一、投资目标 



 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
二、投资范围 
本基金 主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 
为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成分股 （包括中小板、 创业
板 及 其 他中国 证 监 会核准 上 市 的股票 ） 、 债券（ 包 括 国债、 金 融 债、企 业 债 、 公
司债、 次级债、 可交换债券、 可转换债券、 分离交易可转债、 中小企业私 募债券 、
央 行 票 据、中 期 票 据、短 期 融 资券（ 含 超 短期融 资 券 ）等） 、 资 产支持 证 券 、 债
券回购、 银行存款、 同业存单、 货币市场工具、 衍生工具 （包括股指期货、 权证 、
国债期货、 股票期权等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90% ， 且不低于非现金基金资产的 80% ， 因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
如法律法规或监管 机构变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 
三、投资策略 
本基金主要采用完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 但
在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合， 追求尽可能
贴近目标指数的表现。 
特殊情况包括但不限于以下情形： （1） 法律 法规的限制； （2） 标的 指数成份
股流动性严重不足； （3） 标的指数的成份股票长期停牌； （4） 其它 合理原因导致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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如因标的指数编制规则调整等其他原因， 导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围， 基金管理人应采取合理措施， 避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 
1、资产配置策略 
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不低于非现金基
金资产的 80% ， 股指期货、 权证、 国债期货、 股票期权及其他金融工具的投资比
例依照法律法规或监管机构的规定执行。



2、债券投资策略 
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响， 进行合理的利率预期， 判断债券市场的基
本走势， 制定久期控制下的资产类属配置策略。 在债券投资组合构建和管理过程
中， 本基金管理人将具体采用期限结构配置、 市场转换、 信用利差和相对价值判
断、 信用风险评估、 现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的
是在保证基金 资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 
本基金将在严格控制信用风险的基础上， 通过严密的投资决策流程、 投资授
权审批机制、 集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券， 对其投资策略
以持有到期为主， 在综合考虑债券信用资质、 债券收益率和期限的前提下， 重点
选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 
3、资产支持证券投资策略 
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上， 对资产支持证券标的资产的质
量和构成、 利率风险、 信用风险、 流动性风险和提前偿付风险等进行分析， 评 估
其相对投资价值并作出相应的投资决策。 
4、金融衍生工具 投资策略 
本基金将基于谨慎原则运用股指期货、 权证、 国债期货、 股票期权等相关金
融衍生工具对基金投资组合进行管理， 以控制并降低投资组合风险、 提高投资效
率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选择
流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 以降低交易成本， 提高投资效率， 从而 更中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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好地跟踪标的指数。 
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究， 结合多种定价模型和投资
策略，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，
以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。 
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、 比例限制、 风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 
5、融资及转融通投资策略 
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交
易。 本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析， 确定投资时机、 标的证券
以及投资比例。 若相关融资及转融通业务法律法规发 生变化， 本基金将从其最新
规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，
相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ） 本基金 投 资 于标的 指 数 成份股 和 备 选成份 股 的 比例不 低 于 基金资 产 净
值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
（2 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（3 ） 本基金 在 任 何交易 日 买 入权证 的 总 金额， 不 得 超过上 一 交 易日基 金 资
产净值的 0.5% ； 
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10% ；



（5 ） 本基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持 证券的 比 例 ，不得 超 过
基金资产净值的 10% ； 
（6 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% ； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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（7 ） 本基金 持 有 的同一 （ 指 同一信 用 级 别）资 产 支 持证券 的 比 例，不 得 超
过该资产支持证券规模的 10% ； 
（8 ） 本基金 管 理 人管理 的 全 部基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（9 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资 产支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（10） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债 券
回购到期后不展期； 
（12 ） 本基金持有的单只中小企业私募债券， 其市值不得超过基金资产净值
的 10% ； 
（13 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 持有的买入国债期货合约价值， 不 得超过基金资产净值的
15% ； 
（14 ） 如本基金参与国债期货或股指期货交易的， 本基金在任何交易日日终，
持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资
产净值的 100% 。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府
债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
（15 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20% ； 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的 30% ； 
（16 ） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （ 轧
差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 基金所持有的债券 （不
含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合计 （ 轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 
（17 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 在任何交易日内交易 （ 不包括平仓）
的国债期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 30% ； 
（18 ） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 
（19 ） 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的 10% ；



（20 ） 开仓卖出认购股票期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽股票
期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金
的现金等价物；



（21 ） 未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。 其中， 合
约面值按照行权价乘以合约乘数计算；



（22 ） 基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制 （如股票仓位、 个股
占比等） 、投资目标和风险收益特征； 
（23 ） 本基金参与融资的， 每个交易日日终， 本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（24 ） 本基金参与转融通证券出借交易， 在任何交易日日终， 参与转融通证
券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ， 证券出借的平均剩余期限不得
超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
（25 ）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约 定的其他投资限制。 
因证券/ 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 、 标 的 指 数 成 分 股
调整、 标的指数成分股流动性限制 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定 。 
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的有关约定。 上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基
金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。 
法律法规或监管部门取消 或变更 上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 或按变更后的规定执行。 
2、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 






（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁 止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控 制 人 或 者 与 其 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证
券， 或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循
基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三
分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制 。 
五、业绩比较基准 
本基金业绩比较基准为标的指数，即中证上海国企指数。 
中证上海国企指数由中证指数有限公司发布。 如果指数编制单位变更或停止
标的指数的编制、 发布或授权， 或上述标的指数由其他指数替代、 或由于指数编
制方法的重大变更等事项导致上述指数不宜继续作为标的指数， 或证券市场有其
他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整时，
本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 在履行适当程序后变更本基
金的标的 指数、 业绩比较基准和基金名称。 其中， 若变更标的指数涉及本基金投
资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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持有人大会， 并报中国证监会备案且在指定媒介公告。 若变更标的指数对基金投
资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变更、 指数更名等
事 项 ） ，则无 需 召 开基金 份 额 持有人 大 会 ，基金 管 理 人应与 基 金 托管人 协 商 一 致
后，报中国证监会备案并及时公告。 
六、风险收益特征 
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金
与货币市场基金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基
金为指数基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数表现， 具有与标的指数相似的
风险收益特征。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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第十二 部分


基 金的 财 产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账
户、 期货账户 以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财 产不得被 处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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第十三 部分


基 金资 产 估 值 
 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股指期货合约、 国债期货合约、 股票期权
合约 和银行存款本息、 应收款项、其它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交 易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估 值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格 ； 
（2 ） 交易所 上 市 实行净 价 交 易的债 券 按 估值日 收盘价 或第 三 方 估值机 构 提
供的相应品种当日的估值净价 估值， 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环
境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值净价 估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3 ） 交易所 上 市 未实行 净 价 交易的 债 券 按估值 日 收 盘价 或 第 三 方估值 机 构
提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 全 价 减 去 债 券 收 盘 价 或 估 值 全 价 中 所 含 的 债 券 应 收
利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生
重大变化 ， 按最近交易日债券收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值全价 减去债券收盘价 或估值全价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送股、 转 增 股、配 股 和 公开增 发 的 新股， 按 估 值日在 证 券 交易所 挂 牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值 ； 
（2 ） 首次公 开 发 行未上 市 的 股票、 债 券 和权证 ， 采 用估值 技 术 确定公 允 价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 
（3 ） 首次公 开 发 行有明 确 锁 定期的 股 票 ，同一 股 票 在交易 所 上 市后， 按 交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3 、 全 国银行 间 债 券市场 交 易 的债券 、 资 产支持 证 券 等固定 收 益 品种， 采 用
估值技术确定公允价值。 
4 、 交 易所上 市 的 股指期 货 合 约，以 其 估 值日在 交 易 所挂牌 的 结 算价估 值 。
估值日无交易的， 以最近交易日的结算价； 如法律法规今后另有规定的， 从其规
定。 
5 、 本 基金投 资 股 票期权 合 约 ，一般 以 股 票期权 当 日 结算价 进 行 估值， 估 值
当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日
结算价估值。 
6 、 国 债期货 合 约 以估值 日 的 结算价 估 值 。估值 当 日 无结算 价 的 ，且最 近 交
易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算价估值。 如法律法 规今
后另有规定的，从其规定。 
7 、 同 业存单 按 估 值日第 三 方 估值机 构 提 供的估 值 净 价估值 ； 选 定的第 三 方
估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 
8 、 如 有确凿 证 据 表明按 上 述 方法进 行 估 值不能 客 观 反映其 公 允 价值的 ， 基
金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值。 
9 、 相 关法律 法 规 以及监 管 部 门有强 制 规 定的， 从 其 规定。 如 有 新增事 项 ，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
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序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查 明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1 、 基 金份额 净 值 是按照 每 个 工作日 闭 市 后，基 金 资 产净值 除 以 当日基 金 份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。 
基金管理人 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定 公告。 
2 、 基 金管理 人 应 每个工 作 日 对基金 资 产 估值。 但 基 金管理 人 根 据法律 法 规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
按规定 对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或 基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述
“ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ） 估值错 误 已 发生， 但 尚 未给当 事 人 造成损 失 时 ，估值 错 误 责任方 应 及中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
61 
 
 
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更 正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ） 因估值 错 误 而获得 不 当 得利的 当 事 人负有 及 时 返还不 当 得 利的义 务 。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部 返 还不当得 利 造成其他 当 事人的利 益 损失 (“ 受损 方 ”) ，则估 值错误责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设 未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ） 查明估 值 错 误发生 的 原 因，列 明 所 有的当 事 人 ，并根 据 估 值错误 发 生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ） 根据估 值 错 误处理 原 则 或当事 人 协 商的方 法 对 因估值 错 误 造成的 损 失
进行评估； 
（3 ） 根据估 值 错 误处理 原 则 或当事 人 协 商的方 法 由 估值错 误 的 责任方 进 行
更正和赔偿损失； 
（4 ） 根据估 值 错 误处理 的 方 法，需 要 修 改基金 登 记 机构交 易 数 据的， 由 基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基金份 额 净 值计算 出 现 错误时 ， 基 金管理 人 应 当立即 予 以 纠正， 通 报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
62 
 
 
（2 ）错误 偏差达到基 金份额净值 的 0.25% 时，基金管理 人应当通报 基金托
管人并报中 国证监会备 案；错误偏 差达到基金 份额净值 的 0.5% 时，基金管理 人
应当公告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、 基金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法 准确评估基金资产价值时； 
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值 按规定予以公布。 
八、特殊情形的处理



1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第 8 项进行估值时，所
造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 
2、 由于证券/ 期货交易所/ 指数编制机构及其登记结算公司发送的数据错误，
或由于其他不可抗力等原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、
合 
理的措施进行检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要
的措施减轻或消除由此造成的影响。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
63 
 
 
第十 四 部分


基 金的 收 益 与 分 配 
 
一、基金利润的构成 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余
额。 
二、基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、每一基金份额享有同等分配权； 
2、本基金收益分配采用现金方式； 
3、 当基金 份额净值增 长率超过标 的指数同期 增长率达 到 1% 以上时，可进
行收益分配。 在收益评价日， 基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期
增长率进行计算，计算方法参见《招募说明书》 ； 
4、 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提， 收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 
5、 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在 不 违 反 法 律 法 规 且 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 前 提 下 ，
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。 
四、收益分配方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核， 在 2 日内
在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
64 
 
 
六、基金收益分配中发生的费用 
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担 。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
65 
 
 
第十 五 部分


基 金费 用 与 税 收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金的指数许可使用费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券/ 期货交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、 基金的上市费及年费； 
10、基金的开户费用、账户维护费用； 
11 、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.45% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下： 
H ＝E× 0.45%÷ 当年天 数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 经基金托管人复核 后于次月首日起 2 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗
力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或
不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
66 
 
 
算方法如下： 
H ＝E× 0.10%÷ 当年天 数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于 次月首日起 2 个工作日
内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时
支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消
除之日起 2 个工作日内支付。 
3、基金的指数许可使用费 
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公
司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。 标的指数许可使用费按前
一日的基金资产净值的 0.03% 的年费率计提，计算方法如下： 
H=E× 0.03%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的标的指数许可使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
标的指数许可使用费 从 《基金合同》 生效日开始 每日计算， 逐日累计， 按 季
支付。 由基金管理人向基金托管人发送 标的指数指数使用许可费 划付指令， 经基
金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内将上季
度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付， 若遇法定节假日、 休息日或不
可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日
内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元， 若计费期间不足一
季度的，则根据实际天数按比例计算该计费期间的 收取下限。 
如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付
方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。
基 金 管 理 人 将 在 招 募 说 明 书 更 新 或 其 他 公 告 中 披 露 本 基 金 最 新 适 用 的 标 的 指 数
许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。 
上述 “ 一、 基金费用的种类” 中第 4－11 项费用， 根据有关法规及相应协议规中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
67 
 
 
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
68 
 
 
第十 六 部分


基 金的 会 计 与 审 计 
 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度 按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会 计
年度 披露 ； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6 、 基 金管理 人 及 基金托 管 人 各自保 留 完 整的会 计 账 目、凭 证 并 进行日 常 的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、 基 金托管 人 每 月与基 金 管 理人就 基 金 的会计 核 算 、报表 编 制 等进行 核 对
并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1 、 基 金管理 人 聘 请与基 金 管 理人、 基 金 托管人 相 互 独立的 具 有 证券从 业 资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、 基 金管理 人 认 为有充 足 理 由更换 会 计 师事务 所 ， 须通报 基 金 托管人 。 更
换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
69 
 
 
第 十七部分


基 金的 信 息 披 露 
 
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系， 明确基中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
70 
 
 
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。 
2 、 基 金招募 说 明 书应当 最 大 限度地 披 露 影响基 金 投 资者决 策 的 全部事 项 ，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息 披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上 ；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
3 、 基 金托管 协 议 是界定 基 金 托管人 和 基 金管理 人 在 基金财 产 保 管及基 金 运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将 基 金 招募说 明 书 、 《基 金 合 同》摘 要 登 载在指 定 媒 介上； 基 金 管理人 、 基 金 托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在 各自网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在 披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金
合同》生效公告。 
（四）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交
易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 
（五）基金份额折算日和折算结果公告 
基金管理人确定基金份额折算日， 并提前 2 个工作日将基金份额折算日公告
登载于指定媒介上。 
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后， 基金管理人应
在 3 个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 
（六 ）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
71 
 
 
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。 
基 金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
（七 ）基金份额申购赎回清单公告 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通
过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
（八 ） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报 告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采 用电子文本或书面报
告方式。 
（九 ）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
72 
 
 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、 基金募集期延长； 
8 、 基 金管理 人 的 董事长 、 总 经理及 其 他 高级管 理 人 员、基 金 经 理和基 金 托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11 、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
24、 基金变更标的指数； 
25、本基金停复牌或终止上市； 
26、本基金推出新业务或服务； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
73 
 
 
27、 调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 
28、中国证监会规定的其他事项。 
（十 ）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十一 ）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予以公告。 
（十 二）中国证监会规定的其他信息。 
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内 ， 在中国证监
会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，
在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件 中
披露中小企业私募债券的投资情况。 
本基金投资资产支持证券， 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有
的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的
资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券
总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比
例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 
基金管理人 在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风
险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。 
基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书
（更新） 等文件中披露国债期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况 、
风险指标等， 并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。 
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有 关情况， 包
括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标、 估值方法等， 并充分揭示股票 期
权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
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基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、
业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。 
六、暂停或延迟信息披露的情形 
1、 基金投资所涉及的证券/ 期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时； 
2 、 因 不可抗 力 或 其他情 形 致 使基金 管 理 人、基 金 托 管人无 法 准 确评估 基 金
资产价值时； 
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 
七、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并 
向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业 机 构 ，应当 制 作 工作底 稿 ， 并将相 关 档 案至少 保 存 到《基 金 合 同》终 止 后 10





 
年。 
八、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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第十八部分


风 险揭 示 
 
一、投资于本基金的风险 
1、市场风险 
证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 
政策风险： 因国家宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发 展
政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
经济周期风险： 随经济运行的周期性变化， 证券市场的收益水平也呈周期性
变化。 基金投资于上市公司的股票与债券， 收益水平也会随之变化， 从而产生风
险。 
利率风险： 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率
直接影响着债券的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资于股
票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响。 
上市公司经营风险 ： 上市公司的经营好坏受多种因素影响， 如管理能力、 财
务状况、 市场前景、 行业竞争、 人员素质等， 这些都会导致企业的盈利发生变化 。
如果基金所投资的上市公司经营不善， 其股票价格可能下跌， 或者能够用于分配
的利润减少， 使基 金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非
系统风险，但不能完全规避。 
2、本基金的特有风险 
（1 ）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
（2 ）标的指数波动的风险 
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。 
（3 ）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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1 ） 由 于标的 指 数 调整成 份 股 或变更 编 制 方法， 使 本 基金在 相 应 的组合 调 整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
2 ） 由 于标的 指 数 成份股 发 生 配股、 增 发 等行为 导 致 成份股 在 标 的指数 中 的
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3 ） 标 的指数 成 份 股派发 现 金 红利将 导 致 基金收 益 率 偏离标 的 指 数收益 率 ，
从而产生跟踪偏离度。 
4 ） 由 于成份 股 停 牌、摘 牌 或 流动性 差 等 原因使 本 基 金无法 及 时 调整投 资 组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
5） 由于基金投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费的存在，
使基金投资组合与 标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
6 ） 在 本基金 指 数 化投资 过 程 中，基 金 管 理人的 管 理 能力， 例 如 跟踪指 数 的
水平、 技术手段、 买入卖出的时机选择等， 都会对本基金的收益产生影响， 从 而
影响本基金对标的指数的跟踪程度。 
7 ） 其 他因素 产 生 的偏离 。 如 因受到 最 低 买入股 数 的 限制， 基 金 投资组 合 中
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变
动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差 。 
（4 ）标的指数变更的风险



尽管可 能性很小， 但根据基金合同规定， 如出现变更标的指数的情形， 本基
金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变， 投资组合将随之调整，
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致， 投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。 
（5 ）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内， 但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响， 存在
不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 
（6 ）参考 IOPV 决策 和 IOPV 计 算错误的风险 
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实
时成交数据， 计算基金份额参考净值 （IOPV ） ， 并将计算结果向上海证券交易所中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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发送， 由上海证券交易所对外发布， 仅供投资者交易、 申购、 赎回基金份额时 参
考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投
资者若参考 IOPV 进 行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。



（7 ）退市风险 
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市， 或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
（8 ）投资者申购失败的风险 
本基金 的申购赎回清单中， 可能仅允许对部分成份股使用现金替代， 且设置
了现金替代比例上限。 因此， 投资者在进行申购时， 可能存在因个别成份股涨停、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 
（9 ）投资者赎回失败的风险 
在投资者提交赎回申请时， 如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎
回对价，可能导致出现赎回失败的情形。 
另外， 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单
位， 由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额， 可能无
法按照新的最小申购赎回单位全部赎回， 而只能 在二级市场卖出全部或部分基金
份额。



（10）基金份额赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、
部分成份股流动性差等因素， 导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异，存在变现风险。 
（11）第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：



1 ） 申 购赎回 代 理 券商因 多 种 原因， 导 致 代理申 购 、 赎回业 务 受 到限制 、 暂
停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。



2 ） 登 记机构 可 能 调整结 算 制 度，如 对 投 资者基 金 份 额、组 合 证 券及资 金 的
结算方式发生变化， 制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。 同样的风险还
可能来自于证券交易所及其他代理机构。



3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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（12 ）基金投资中小企业私募债券的风险 
本基金的投资范围包括中小企业私募债券， 中小企业私募债券是根据相关法
律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。 中小企业私募债券的风险
主要包括信用风险、 流动性风险、 市场风险等。 信用风险指发债主体违约的风险，
是中小企业私募债券最大的风险。 流 动性风险是由于中小企业私募债券交投不活
跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、
股票价格、 商品价格等） 的不确定性带来的风险， 它影响债券的实际收益率。 这
些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 
（13 ）基金投资资产支持证券的风险 
资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括： 信用风险、 利率风险、 流动
性风险、 提前偿付风险、 操作风险和法律风险等， 这些风险可能会给基金净值带
来 一 定 的 负 面 影 响 和 损 失 。 为 了 更 好 的 防 范 资 产 支 持 证 券 交 易 所 面 临 的 各 类 风
险， 基金管理人将遵守审慎经营原则， 制定科学合 理的投资策略和风险管理制度，
有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。 
（14 ）股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险 
金融衍生品是一种金融合约， 其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 其
评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资于衍生品需承受市场
风险、 信用风险、 流动性风险、 操作风险和法律风险等。 由于衍生品通常具有 杠
杆效应， 价格波动比标的工具更为剧烈， 有时候比投资标的资产要承担更高的风
险。 并且由于衍生品定价相当复杂， 不适当的估值有可能使基金资产面临损失风
险。 
股指期货采用保证金交易制度， 由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行
情时， 股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。 股指期货采用
每日无负债结算制度， 如果没有在规定时间内补足保证金， 按规定将被强制平仓，
可能给投资带来重大损失。 
国债期货采用保证金交易制度， 国债期货的投资可能面临市场风险、 基差风
险、 流动性风险。 市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生
变化的风险。 基差风险是期货市场的特有风险之一， 是指由于期货与现货间的价
差的波动， 影响套期保值或套利效果， 使之发生意外损益的风险。 流动性风险可中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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分为两类： 一类为流通量风险， 是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了
结头寸的风险， 此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的； 另一类为资金量
风险， 是指资金量无法满足保证金要求， 使得所持有的头寸面临被强制平仓的风
险。 
股票期权交易采用保证金交易的方式， 投资者的潜在损失和收益都可能成倍
放大， 尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始
保证金以及追加的保证金， 具有杠杆性风险。 在参与股票期权交易时， 应当关注
股票现货市场的价格波动、 股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的
损失。 
（15 ）基金参与融资与转融通业务的风险 
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务， 可能存在
杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。 
3、管理风险 
在基金管理运作过程中， 基金管理人的研究水平、 投资管理水平直接影响基
金收益水平， 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、 获取的信息不
全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。 
4、信用风险 
信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺， 按时足额还本付息的
风险。 一般认为： 国债的信用风险可以视为零， 而其它债券的信用风险可按专业
机构的信用评级 确定， 信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变
化都会迅速的改变债券的价格，从而影响到基金资产。 
5、操作或技术风险 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。 这种技术风险可
能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 
6、合规性风险 
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律法规的规定， 或者基金投资违反法
律法规及基金合同有关规定的风险。 
7、其他风险 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现， 将会严重影响 证券市场的运行， 可
能导致基金财产的损失。 
金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约、 基金托管人违约等超出基金管理人
自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 
二、声明 
1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资者自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。 
除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，
但是， 基金并不是销售机构的存款或负债， 也没有经销售机构担保或者背书， 销
售机构并不能保证其收益或本金安全。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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第 十九部分


基 金合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 
 
一、 《基金合同》的变更 
1 、变更基金合同涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。 
 2、 关于 《 基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行， 自
决议生效后 2 日内在指定媒介公告。 
二、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《 基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2 、 基 金财产 清 算 小组组 成 ： 基金财 产 清 算小组 成 员 由基金 管 理 人、基 金 托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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（4 ）制作清算报告； 
（5 ） 聘请会 计 师 事务所 对 清 算报告 进 行 外部审 计 ， 聘请律 师 事 务所对 清 算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于 基金财 产 清 算报告 报 中 国证监 会 备 案后 5 个 工作 日 内 由基金 财 产 清算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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第 二十部分


基 金合 同 的 内 容 摘 要 
 
一、基金 合同当事人及权利义务 
（一） 基金份额持有人的权利与义务 
基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《 基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《 基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金份 额 持 有人的 权 利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 
（4 ）按照规定要求召开基金 份额持有人大会 或召集基金份额持有人大会； 
（5 ） 出席或 者 委 派代表 出 席 基金份 额 持 有人大 会 ， 对基金 份 额 持有人 大 会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ） 对基金 管 理 人、基 金 托 管人、 基 金 服务机 构 损 害其合 法 权 益的行 为 依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金份 额 持 有人的 义 务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、 《招募说明书》等信息披露文件 ； 
（2 ） 了解所 投 资 基金产 品 ， 了解自 身 风 险承受 能 力 ， 自主 判 断 基金的 投 资
价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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（4 ） 缴纳基 金 认 购 款项 和 认 购股票 、申购 对价 及 法 律法规 和 《 基金合 同 》
所规定的费用； 
（5 ） 在其持 有 的 基金份 额 范 围内， 承 担 基金亏 损 或 者《基 金 合 同》终 止 的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的 和《基金合同》约定的其他义务。 
（二 ） 基金管理人的权利与义务 
1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金管 理 人 的权利 包 括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金； 
（2 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 根 据 法律法 规 和 《基金 合 同 》独立 运 用
并管理基金财产； 
（3 ） 依照《 基 金 合同》 收 取 基金管 理 费 以及法 律 法 规规定 或 中 国证监 会 批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6 ） 依据《 基 金 合同》 及 有 关法律 规 定 监督基 金 托 管人， 如 认 为基金 托 管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证 监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ） 选择、 更 换 基金销 售 机 构，对 基 金 销售机 构 的 相关行 为 进 行监督 和 处
理；



（9 ） 担任或 委 托 其他符 合 条 件的机 构 担 任基金 登 记 机构办 理 基 金登记 业 务
并获得《基金合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
（13 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借业务；



（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券 、 期 货 经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；



（16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户 等业务规则； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金管 理 人 的义务 包 括
但不限于： 
（1 ） 依法募 集 资金 ，办 理 或 者委托 经 中 国证监 会 认 定的其 他 机 构代为 办 理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起 ， 以 诚 实信用 、 谨 慎勤勉 的 原 则管理 和 运
用基金财产； 
（4 ） 配备足 够 的 具有专 业 资 格的人 员 进 行基金 投 资 分析、 决 策 ，以专 业 化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ） 除依据 《 基 金法》 、 《 基金 合同 》 及 其他有 关 规 定外 ， 不 得 利用基 金 财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ） 采取适 当 合 理的措 施 使 计算基 金 份 额认购 、 申 购 对价 、赎回 对价 的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回 的对价，编制申购赎回清单 ； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《 基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人 大
会或配合基金托管人、基金 份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金财产清算小组 ，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基 金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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（24 ） 基金管 理 人 在募集 期 间 未能达 到 基 金的备 案 条 件， 《 基 金 合同》 不 能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ，同时将已冻结的股票解冻； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三） 基金托管人的权利与义务 
1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金托 管 人 的权利 包 括
但不限于： 
（1 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 依 法 律法规 和 《 基 金合 同 》 的规定 安 全
保管基金财产； 
（2 ） 依《基 金 合 同》约 定 获 得基金 托 管 费以及 法 律 法规规 定 或 监管部 门 批
准的其他费用； 
（3 ） 监督基 金 管 理人对 本 基 金的投 资 运 作，如 发 现 基金管 理 人 有违反 《 基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ） 根据相 关 市 场规则 ， 为 基金开 设 资 金账户 、 证券 账户 和 期 货账户 等 投
资所需账户 、为基金办理证券、期货 交易资金清算 ； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理 人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金托 管 人 的义务 包 括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ） 设立专 门 的 基金托 管 部 门，具 有 符 合要求 的 营 业场所 ， 配 备足够 的 、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设 置账户， 独立核算， 分账管理，中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ） 除依据 《 基 金法》 、 《 基金 合同 》 及 其他有 关 规 定外， 不 得 利用基 金 财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ） 按规定 开 设 基金财 产 的 资金账 户 、 证券账 户 和 期货账 户 等 投资所 需 账
户， 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交
割事宜； 
（7 ） 保守基 金 商 业秘密 ， 除 《基金 法 》 、 《 基金 合 同 》及其 他 有 关规定 另 有
规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ） 复核、 审 查 基金管 理 人 计算的 基 金 资产净 值 、 基金份 额 申 购、赎 回 对
价的现金部分 ； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说 明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册 ； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回 对价的现金部分 ； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有 人
大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔 偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有 人
利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 
（一 ） 、召开事由 
1、 《基金合同》 另有约定除外， 当出现或需要决定下列事由之一的， 应当 召
开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ） 终止基 金 上 市，但 因 基 金不再 具 备 上市条 件 而 被上海 证 券 交易所 终 止
上市的除外； 
（9 ） 变更基 金 投 资目标 、 范 围或策 略 （ 法律法 规 和 中国证 监 会 另有规 定 的
除外） ； 
（10 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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面要求 
召开基金份额持有人大会； 
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14 ） 法律法 规 、 《基金 合 同 》或中 国 证 监会规 定 的 其他应 当 召 开基 金份额
持有人大会的事项。 
2 、 在 法律法 规 允 许范围 内 且 对基金 份 额 持有人 利 益 无实质 性 不 利影响 的 前
提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持
有人大会： 
（1 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2 ） 在法律 法 规 和《基 金 合 同》规 定 的 范围内 ， 调 整本基 金 的 申购费 率 、
调低赎回费率 ，变更收费方式； 
（3 ） 因相应 的 法 律法规 、 相 关证券 交 易 所或者 登 记 机构的 相 关 业务规 则 发
生变动以及中国证监会的相关规定， 而应当对《基金合同》进行修改； 
（4 ） 对《基 金 合 同》的 修 改 对基金 份 额 持有人 利 益 无实质 性 不 利影响 或 修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化； 
（5 ） 基金管理人、 相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、 申购、
赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则； 
（6 ）基金推出新业务或服务； 
（7 ）基金管理人调整基金收益分配原则； 
（8 ） 按照法 律 法 规和《 基 金 合同》 规 定 不需召 开 基 金份额 持 有 人大会 的 其
他情形。 
（二 ） 、会议召集人及召集方式 
1 、 除 法律法 规 规 定或《 基 金 合同》 另 有 约定外 ， 基 金份额 持 有 人大会 由 基
金管 
理人召集 。 
2、基金管理人未按规定 召集或不能召集时，由基金托管人召集 。 
3 、 基 金托管 人 认 为有必 要 召 开基金 份 额 持有人 大 会 的，应 当 向 基金管 理 人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起











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60 日 内 召开 ； 基 金管理 人 决 定不召 集 ， 基金托 管 人 仍认为 有 必 要召开 的 ， 应 当
由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合 。 
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有 人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ） 的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人 ，基金管理人应当配合 。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6 、 基 金份额 持 有 人会议 的 召 集人负 责 选 择确定 开 会 时间、 地 点 、方式 和 权
益登记日。 
（三 ） 、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ） 授权委 托 证 明的内 容 要 求（包 括 但 不限于 代 理 人身份 ， 代 理权限 和 代
理有效期限等） 、送达时间和地点 ； 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2 、 采 取通讯 开 会 方式并 进 行 表决的 情 况 下，由 会 议 召集人 决 定 在会议 通 知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、 如 召集人 为 基 金管理 人 ， 还应另 行 书 面通知 基 金 托管人 到 指 定地点 对 表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进 行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。 
（四 ） 、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规、 监管
机关允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1 、 现 场开会 。 由 基金份 额 持 有人本 人 出 席或以 代 理 投票授 权 委 托证明 委 派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ） 亲自出 席 会 议者持 有 基 金份额 的 凭 证、受 托 出 席会 议 者 出 具的委 托 人
持 有 基 金份额 的 凭 证及委 托 人 的代理 投 票 授权委 托 证 明符合 法 律 法规、 《 基 金 合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2 ） 经核对 ， 汇 总到会 者 出 示的在 权 益 登记日 持 有 基金份 额 的 凭证显 示 ，
有 效 的 基 金 份 额 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二分之一（含二分之
一）。 若到会 者 在 权益登 记 日 代表的 有 效 的基金 份 额 少于本 基 金 在权益 登 记 日 基
金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召
集的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2 、 通 讯开会 。 通 讯开会 系 指 基金份 额 持 有人将 其 对 表决事 项 的 投票以 书 面中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ） 召集人 按 基 金合同 约 定 通知基 金 托 管人（ 如 果 基金托 管 人 为召集 人 ，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 不 小 于 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二分之一（含二分之
一）； 若本人 直 接 出具书 面 意 见或授 权 他 人代表 出 具 书面意 见 基 金份额 持 有 人 所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告
的基金份额持有人大 会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上 （含三分之一） 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见； 
（4 ） 上述第 （3） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符 。 
3 、 在 法律法 规 或 监管机 构 允 许的情 况 下 ，经会 议 通 知载明 ， 本 基金可 采 用
其 他 非 现 场 方 式 或 者 以 现 场 方 式 与 非 现 场 方 式 相 结 合 的 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有
人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
4 、 在 法律法 规 和 监管机 关 允 许的情 况 下 ，本基 金 的 基金份 额 持 有人也 可 以
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 
（五 ） 、议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改 、 决 定终止 《 基 金合同 》 、 更换基 金 管 理人、 更 换 基金托 管 人 、与其 他 基 金 合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召 集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 二分之一以上 （含 二分之一 ） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影 响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（ 或 单 位名称 ） 、 身份证 明 文 件号码 、 持 有或代 表 有 表决权 的 基 金份额 、 委 托 人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
（六 ） 、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、 一 般决议 ， 一 般决议 须 经 参加大 会 的 基金份 额 持 有人或 其 代 理人所 持 表
决权的 二分之一 以上 （含二分之一 ） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须以中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2 、 特 别决议 ， 特 别决议 应 当 经参加 大 会 的基金 份 额 持有人 或 其 代理人 所 持
表决权的 三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 除 《基金合同》 另有约 定
外， 转 换基金 运 作 方式、 更 换 基金管 理 人 或者基 金 托 管人、 终 止 《基金 合 同 》 、
本基金与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（七 ） 、计票 
1、现场开会 
（1 ） 如大会 由 基 金管理 人 或 基金托 管 人 召集， 基 金 份额持 有 人 大会的 主 持
人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基
金份额持 有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ） 监票人 应 当 在基金 份 额 持有人 表 决 后立即 进 行 清点并 由 大 会主持 人 当
场公布计票结果。 
（3 ） 如果会 议 主 持人或 基 金 份额持 有 人 或代理 人 对 于提交 的 表 决结果 有 怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所 投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4 ） 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八 ） 、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。 如果采用
通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公
证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九） 、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或
监管规则修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人经与基金托管人协商一
致， 报监管机关并提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开
基金份额持有人大会审议。 
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一 ） 《基金合同》的变更 
1、变更基金合同 涉及法律法规规定或本 基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自
决议生效后2日内在指定媒介公告。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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（二 ） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三 ）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《 基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2 、 基 金财产 清 算 小组组 成 ： 基金财 产 清 算小组 成 员 由基金 管 理 人、基 金 托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组 可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ） 聘请会 计 师 事务所 对 清 算报告 进 行 外部审 计 ， 聘请律 师 事 务所对 清 算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由 基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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（五 ）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六 ）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于 基金财 产 清 算报告 报 中 国证监 会 备 案后 5 个 工作 日 内 由基金 财 产 清算小
组进行公告。 
（七 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 
四、争议的处理和适用的法律 
各方当事人同意， 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议可通过友好协商解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委
员会， 按照其时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局
的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽 责
地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
五、基 金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机 构
的办公场所和营业场所查阅。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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第 二十一部分


托管 协 议 的 内 容 摘 要 
 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：汇添富基金管理股份有限公司 
住所： 上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室 
法定代表人：李文 
成立时间：2005 年 2 月 3 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号 
注册资本：人民币 11762.2978 万元 
组织形式: 股份有限公司 
经 营 范 围 ： 基 金 管 理 业 务 、 发 起 设 立 基 金 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准
的其他业务 
存续期间： 持续经营 
电话： （021）28932888 
传真： （021）28932888 
联系人： 李鹏 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 
法定代表人：易会满 
电话： （010）66105799 
传真： （010）66105798 
联系人：洪渊 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
批 准 设 立 机 关 和 设 立 文 号 ： 国 务 院 《 关 于 中 国 人 民 银 行 专 门 行 使 中 央 银 行
职能的决定》 （国发[1983]146 号） 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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存续期间：持续经营 
经营范围： 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务； 国内外结算； 办理票 据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务； 代理发行、 代理承销、 代理兑付政府债券； 代收代付业务； 代 理
证 券 投 资基金 清 算 业务（ 银 证 转账） ； 保 险代理 业 务 ；代理 政 策 性银行 、 外 国 政
府和国际金融机构贷款业务； 保管箱服务； 发行金融债券； 买卖政府债券、 金 融
债券； 证券投资基金、 企业年金托管业务； 企业年金受托管理服务 ； 年金账户 管
理服务； 开放式基金的注册登记、 认购、 申购和赎回业务； 资信调查、 咨询、 见
证业务； 贷款承诺； 企业、 个人财务顾问服务； 组织或参加银团贷款； 外汇存款 ；
外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、
代客外汇买卖； 外汇金融衍生业务； 银行卡业务； 电话银行、 网上银行、 手机 银
行业 务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金 主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 
为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成分股 （包括中小板、 创业
板 及 其 他中国 证 监 会核准 上 市 的股票 ） 、 债券（ 包 括 国债、 金 融 债、企 业 债 、 公
司债、 次级债、 可交换债券、 可转换债券、 分离交易可转债、 中小企业私募债券 、
央 行 票 据、中 期 票 据、短 期 融 资券（ 含 超 短期融 资 券 ）等） 、 资 产支持 证 券 、 债
券回购、 银行存款、 同业存单、 货币市场工具、 衍生工具 （包括股指期货、 权证 、
国债期货、 股票期权等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人 在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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本基金不得投资于 相关法律、 法规、 部门规章及 《基金合同》 禁止投资的 投
资工具 。 
2 、 基 金托管 人 根 据有关 法 律 法规的 规 定 及《基 金 合 同》的 约 定 对下述 基 金
投融资比例进行监督： 
（1） 按法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 本基金的投资资产配置比
例为 ： 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90% ， 且不低于非现金基金资产的 80% ， 因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资 品种的投资比例。 
（2 ） 基金托 管 人 根据有 关 法 律法规 的 规 定和《 基 金 合同》 的 约 定，对 下 述
需遵循额投资限制进行监督：



a 、 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值
的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
b、 本基金管理人管理、 且由本协议项下托管人托管的 全部基金持有的同一
权证 ，不 得超过该权证的 10％； 
c 、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40% ； 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债 券回
购到期后不展期； 
d、 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5% ；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% 。 
e 、 本基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基
金资产净值的 10% ； 
f 、 本基金持 有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
g、 本基金 持有的同一 （指同一信 用级别） 资 产支持证券的比例， 不 得超 过
该资产支持证券规模的 10% ； 
h、 本基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不得超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次 发行股票的总量； 
i 、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基
金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
j 、 本基金管理人管理、 且由本协议项下托管人托管的 全部基金投资于同一
原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10％； 
k、若本基金参与国债期货和股指期货交易的，需遵守下列投资比例限制： 
i. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超
过基金资产净值的 10% ； 持有的买 入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值
的 15% ； 
ii. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过
基金持有的股票总市值的 20% ； 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的 30% ； 
iii. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 在任何交 易日内交易 （不包括平
仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% 。 
iv. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 价
值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净 值的 100% 。其中，有价证券指股
票 、 债 券（不 含 到 期日在 一 年 以内的 政 府 债券） 、 权 证、资 产 支 持证券 、 买 入 返
售金融资产（不含质押式回购）等； 
v. 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 基金所持有的债券 （不
含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合计 （ 轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。 
vi. 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交
易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 
l 、 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的 10% ； 
m 、 开 仓 卖 出 认 购 股 票 期 权 的 ， 应 持 有 足 额 标 的 证 券 ； 开 仓 卖 出 认 沽 股 票
期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金
的现金等价物； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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n、 未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。 其 中， 合约
面值按照行权价乘以合约乘数计算； 
o、 本基金持有的单只中小企业私募债券， 其市值不得超过基金资产净值的
10% ； 
p、 本基金参与融资的， 每个交易日日终， 本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
q、 本基金参与转融通证券出借交易， 在任何交易日日终， 参与转融通证券
出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ， 证券出借的平均剩余期限不得超
过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
r 、基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% 。 
《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门 取消上述限制的， 履行适当程
序后，基金不受上述限制 。 
（3 ）法规允许的基金投资比例调整期限 
由于证券/ 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 、 标 的 指 数 成 分
股调整、 标的指数成分股流动性限制 等基金管理人之外的原因 导致的投资组合不
符合 上述约 定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调
整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下， 至少提前 2 个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和基金管理人应对措施， 便于基
金托管人实施交易监督。 
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的有关约定。 上述期间内， 本基金的投资范围应当符合基金合同的约
定。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
3 、 基 金托管 人 根 据有关 法 律 法规的 规 定 及《基 金 合 同》的 约 定 对下述 基 金
投资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资。 
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后可不受上述规定的限制 。 
 4、 基金托管人 依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定 对基金管理
人参与银行间债券 市场进行监督。 
（1 ） 基金托 管 人 按以下 方 式 对基金 管 理 人参与 银 行 间市场 交 易 的交易 对 手
资信风险控制措施进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单， 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人， 基金托管人于
2 个工作日内回函确认收到后， 对名单进行更新。 基金管理人收到 基金托管人书
面确认后， 被确认调整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易， 应及时提醒基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的， 基金托管人不承担责任， 发生此种情形时， 托管人有权报告中
国证监会。 
（2 ）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算 方式进行交易。 如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管
理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，
基金托管人不承担责任。 
（3） 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中
国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 基金管理人在通知基金托管
人后， 可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。 基金管理人有责任控制中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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交易对手的资信风险， 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时， 由于交易
对手资信风险引起的损失先由基金管理人 承担， 其后有权要求相关责任人进行赔
偿。 基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单， 审核交易对手是否在名单
内列明。 
5 、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为 中国
工商银行、 中国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 本基金投资 除
核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时， 先由
基金管理人负责赔偿， 之后有权要求相关责任人进行赔偿。 基金管理人在通知基
金托管人后， 可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 基金托
管 人 的 监 督 责 任 仅 限 于 根 据 已 提 供 的 名 单 ， 审 核 核 心 存 款 银 行 是 否 在 名 单 内 列
明。 
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1 ） 基金投 资 流 通受限 证 券 ，应遵 守 《 关于基 金 投 资非公 开 发 行股票 等 流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
（2 ） 流通受 限 证 券，包 括 由 《上市 公 司 证券发 行 管 理办法 》 规 范的 非公开
发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券, 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
（3 ） 基金管 理 人 应在基 金 首 次投资 流 通 受限证 券 前 ，向基 金 托 管人提 供 经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制
制度。 基金投资非公开发行股票， 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。 
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4 ） 基金投 资 流 通受限 证 券 前，基 金 管 理人应 向 基 金托管 人 提 供符合 法 律中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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法 规 要 求 的 有 关 书 面 信 息 ， 包 括 但 不 限 于 拟 发 行 证 券 主 体 的 中 国 证 监 会 批 准 文
件、 发行证券数量、 发行价格、 锁定期， 基金拟认购的数量、 价格、 总成本、 总
成本占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金
划付时间等。 基金管理人应保证上述信息 的真实、 完整， 并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时
间进行审核。 
（5 ） 基金托 管 人 应按照 《 关 于基金 投 资 非公开 发 行 股票等 流 通 受限证 券 有
关问题的通知》 规定， 对基金管理人是否遵守法律法规进行监督， 并审核基金管
理人提供的有关书面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，
有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 投资 流 通 受 限 证 券 前 就 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补
充书面说明， 并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有 权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的， 基金托管人不承担任何责任， 并有权报
告中国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。 如果基金托管人 切实履行监督职责 ， 则不承担任何责任。 如果基金托管人没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管 人应承担连带责任。 
（ 二 ） 基金托 管 人 应根据 有 关 法律法 规 的 规定及 《 基 金合同 》 的 约定， 对 基
金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等 进
行监督和核查。 
（三） 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反 《基金法》 、 《基
金 合 同 》 、基 金 托 管协议 有 关 规定时 ， 应 及时以 书 面 形式通 知 基 金管理 人 限 期 纠
正， 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对， 并以书面形式向基金托
管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报
告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》 而
致使投资者遭受的损失。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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对于依据交易程序尚未 成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，
基金托管人发现 该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令， 基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反 《基金合同》 约定的，
应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规定时间内
答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督， 情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户和期货账
户等投资所需的账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、 无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等
违 反 《基 金法 》 、 《 基 金合 同 》 、 本托 管 协议 及其 他 有关 规定 时 ，基 金管 理 人应 及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对确认
并以书面形式向基金管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事
项进行复查， 督促基金托管人改正， 并予协助配合。 基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人
有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银行中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理
人并改正。 
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督， 情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2 、 基 金托管 人 应 安全保 管 基 金财产 。 未 经基金 管 理 人的正 当 指 令，不 得 自
行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3 、 基 金托管 人 按 照规定 开 设 基金财 产 的 资金账 户 、 证券账 户 、 期货结 算 账
户等投资所需的账户。 
4 、 基 金托管 人 对 所托管 的 不 同基金 财 产 分别设 置 账 户，与 基 金 托管人 的 其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理， 独立核算， 确保基金财产的
完整与独立。 
5、 对 于 因 基 金认 （ 申 ） 购、 基 金 投 资过 程 中 产 生的 应 收 财 产， 应 由 基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到
达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此
给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失， 基金托管
人对 此不承担责任。 
（二）募集资金的验证 
基金募集期满或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额 （ 含
网 下 股 票认购 所 募 集的股 票 按 基金合 同 约 定的估 值 方 法计算 的 价 值 ） 、 基 金 份 额
持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 基金管理人应将募集 的
属于本基金财产的全部资金 划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中， 登记
机 构 应 将 网 下 股 票 认 购 所 募 集 到 的 股 票 划 入 以 基 金 托 管 人 和 基 金 联 名 方 式 开 立
的证券账户下， 基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件， 同时由基金管中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验 资报告， 出具
的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。



若基金募集期限届满， 未能达到 《基金合同》 生效的条件， 由基金管理人 按
规定办理退款事宜。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户， 保管基金
的银行存款。 该账户的开设和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活
动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂
行条例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》 以 及
银行业监督管理机构的其他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以 基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/ 深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、 《基金合同》 生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金
的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管 自 营 账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
2 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 应一起 负 责 为基金 对 外 签订全 国 银 行间债 券 市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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（六）其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合
同》 约定的其他投资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开设和使用， 由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（七） 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人
存放于基金托管人的保管库； 其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任
公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心
的代保管库。 实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
属 于 基 金 托 管 人 实 际 有 效 控 制 下 的 实 物 证 券 在 基 金 托 管 人 保 管 期 间 的 损 坏 、 灭
失， 由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实
际有效控制或保管的证券不承担 保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、 基金管理人保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管
人 至 少 各持有 一 份 正本的 原 件 。基金 管 理 人在合 同 签 署后5 个 工 作日内 通 过 专 人
送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。 合同原件应存放于基
金管理人和基金托管人各自文件保管部门15 年以上。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债 后的价值。 基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。 基金份额净值的计算保
留到小数点后 4 位， 小数点后第 5 位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产 。 。 
111111111111基金管理人应每工作日对基金资产估值， 但基金管理人根据法律法
规或基金合同的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资
基金会计核算业务指引》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露的基金资
产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复 核。 估基金管理人
应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、 基金份额净值 并以双方认中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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可的方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方
式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根 据 《 基金法 》 ， 基金管 理 人 计算并 公 告 基金资 产 净 值，基 金 托 管人复 核 、
审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 本基金的会计责任方是基金管理人，
就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达
成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 法律
法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新规定估
值。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括 《基
金 合 同 》生效 日 、 《基金 合 同 》终止 日 、 基金份 额 持 有人大 会 权 益登记 日 、 每 年
6 月 30 日、 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管 ， 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名
册。 保管方式可以采用电子或文档的形式。 基金份额登记机构的保存期限自基金
账户销 
户之日起不得少于 20 年。 
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ：
《 基 金 合同》 生 效 日、 《 基 金 合同》 终 止 日、基 金 份 额持有 人 大 会权益 登 记 日 、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日 的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的 内 容 必须包 括 基 金份额 持 有 人的名 称 和 持有的 基 金 份额。 其 中 每年 12 月 31
日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ； 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、
《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份。 基 金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
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册，应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 
七、争议解决方式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 除经
友好协商可以解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在北京市， 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均
有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人 职责， 继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和托管协议规定的义务， 维护基金份额 持
有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
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第二十二 部分


对基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 
 
对于基金份额持有人， 基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务， 并将
根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 增加或变更服务项目。 主要服务内容
如下： 
一、 客户服务中心电话服务 
基金管理人 客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务 ， 基金份额持有人
可查询基金 净值、基金产品与服务等相关信息。 
客户服务中心 在每一工作日提供 不少于 12 小时的人工咨询服务。基金份额
持有人可通过 基金管理人全国统一客服热线：400-888-9918 （免长途话费） 享受
业务咨询、信息查询、信息定制、 通讯资料修改 、投诉建议等多项服务。 
二、 网站服务 
基 金 份 额 持 有 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.99fund.com ） 享受理财资
讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。 
基金份额持有人可以通过基金管理人网站 “网上交易” 办理开户、 交易及查
询等业务。 有关基金网上交易的 协议文本请参见基金管理人 网站。 
三、 投诉受理服务 
基金份额持有人 可以通过基金管理人客服电话、 网 站、 信函 、 电子邮件 （客
户服务 邮箱： service@99fund.com ） 、 传真 （021-28932998） 等方式对基金管理人、
销售 机构 所提供的服务进行投诉。 现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道， 由 基
金管理人和 各销售机构分别管理。 
基金管理人客户服务中心负责受理投诉， 并承诺在收到投诉后 24 小时 （工
作日） 之内做出回 应。 
四、如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容，可通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前，您/ 贵机构已经 全面理解了本招募说明书。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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第二十三 部分


其他 应 披 露 事 项 
 
本基金的其他应披露事项将严格按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、
《信息披露办法》 等相关法律法规规定的内容与格式进行披露， 并在指定媒 介上
公告。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































招募说明书 
 
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第二十四部分


招募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 
 
本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
供公众查阅、 复制。 基金投资者在支付工本费后， 可在合理时间内取得招募说明
书的复印件。 对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件， 基金管理人和基金
托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 
投 资 者 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站(www.99fund.com) 查 阅 和 下 载 招
募说明书。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金






























































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第二十五 部分


备查 文 件 
一、 本基金备查文件包括下列文件： 
1 、 中 国证监 会 准 予中证 上 海 国企交 易 型 开放式 指 数 证券投 资 基 金注册 的文
件； 
2、《 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 ； 
3、《 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 ； 
4、法律意见书； 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 
7、 注册登记协议； 
8、 中国证监会要求的其他文件。 
二、 备查文件的存放地点和投资者查阅方式： 
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所， 在办公时间可供
免费查阅。 
 
汇添富基金管理股份有限公司 
2016年7月6日