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上投双核(373020)

上投双核:更新招募说明书摘要(2016年7月)查看PDF公告

 



上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 基金合 同生 效日 期:2008 年 5 月 21 日





基金管 理人 :上 投摩 根基 金管理 有限 公司 基金托 管人 : 中 国工 商银 行股份 有限 公司 重要 提 示: 1. 投 资有 风险 ,投 资人 申 购基金 时应 当认 真阅 读招 募说明 书; 2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现; 3. 基金 投资者购 买基金并不等 于将资金作 为存款存入银 行或者存款 类金融机构 , 基金管 理 人 不保 证基 金一 定盈 利, 也不保 证最 低收 益 。 4.本摘 要根据 基金 合同和 基金招 募说明 书编写 ,并 经中国 证监会 核准。 基金 合同是 约定基 金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金 份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认 和接受 ,并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。 基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 5. 本 招募 说明 书摘要 所 载 内容截 止日 2016 年 5 月 20 日,基 金投 资组 合及 基 金业绩 的数 据 截止日 为 2016 年 3 月 31 日。 二〇一 六 年 七 月上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


一 、基 金管理 人 ( 一) 基 金管 理人简 况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人: 穆矢 总经理: 章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本: 贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司





























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批 准, 于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完 成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变, 股东及出资比例分别由 上海国际信托有限 公司 67%和摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前 的 51% 和 49% 。 2006 年 6 月 6 日, 基金管理人的名称由 “上投摩根富林明基金管理有限公司” 变更为“上投摩根基金管理有限公司” ,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中 国证监会的批准, 并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日,基 金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币, 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 ( 二) 主 要人 员情况


3 1. 董事会成员基本情况: 董事长:穆矢 硕士研究生学历、高级经济师职称。 曾任天津市人大财经委办公室副主任、 天津信托投资公司总裁助理、 上海浦 东发展银行天津分行副行长、 行长、 党委书记、 总行风险管理总部总监、 上海浦 东发展银行党委委员、副行长。 现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大 学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监, 摩根资产管理全球 投资管理业务 CEO 。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位 (主修政治) 及布鲁克 林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事: Michael I. Falcon 学士学位(主修金融) 。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、 环球投资管理营运 委员会成员、 集团亚太管理团队成员、 集团投资管理亚太区营 运委员会主席。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长( 挂职) 、 上海国 际集团 有限公 司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司党委书 记、董事长。


4 董事:陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、 上海国际信托有限公司 副总经理兼董事会秘书。 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事:胡越 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理、 上海国际集团有限公 司资本运营部副总经理。 现任上海国泰君安股份有限公司董事会办公室副主任。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理( 现名摩 根大通证 券) 、 摩根富 林明证 券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事: 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。 曾经 在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事:刘红忠 国际金 融系经济学博士 现任复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、 企管硕士、 经济 硕士等学 位。


5 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2. 监事会成员基本情况: 监事长:郁忠民 研究生毕业,高级经济师。 历任华东政法学院法律系副主任; 上海市证券管理办公室稽查处、 机构处处 长;上海国际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、 总经理、党委副书记;上海国际集团金融管理总部总经理。 现任上海国际信托有限公司监事长。 监事:Simon Walls 获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。 历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank 总裁、首席 运营官以及基础架构总监;投资管理亚洲首席行政官。 现任摩根资产管理日本董事 长。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理, 管理上投摩根 亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理( 现名摩 根大通证 券) 、 摩根富 林明证 券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 侯明甫先生,副总经理。 毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、 摩根富林明 (台湾) 证券投资顾问股份有限公司、 摩根富林明 (台湾) 证券股份 有限公司、 摩根富林明证券投资信托股份有限公司, 主要负责证券投资研究、 公 6 司管理兼投资相关业务管理 。 经晓云女士,副总经理。 获上海财经大学工商管理硕士学位。 历任上海 证券有 限责任 公司总经 理办公 室副主 任(主持 工作) 、市场 管理部 经理,经纪管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长, 徐汇支 行副行长、 个人金融部副总经理, 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 刘万方先生,督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 5.本基金基金经理 基金经理陈思郁女士, 2008 年 5 月至 2009 年 8 月在国泰君安研究所担任研 究员,自 2009 年 9 月 起加入上投摩根基金管理有限公司,担任我公司国内权益 投资一部基金经理助理,自 2015 年 8 月起担 任上投摩根双核平衡混合型证券投 资基金基金经理。 本基金历任基金经理梁钧先生,其任职日期为 2008 年 5 月 21 日至 2009 年 6 月 13 日。 历任基金经理芮崑先生, 其任职日期为 2008 年 5 月 21 日至 2009 年 10 月 24 日。 历任基金经理罗建辉先生, 其任职日期为 2009 年 10 月 24 日至 2015 年 1 月 30 日。 历任基金经理卢扬先生, 其任职日期为 2014 年 10 月 30 日至 2015 年 11 月 20 日。 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 侯明甫, 副总经理; 杜 猛, 总经理助理兼国内权益投资一部投资总监; 孙芳, 总经理助理兼国内权益投资二部投资总监; 朱晓龙, 研究总监; 孟晨波, 总经 理 助理兼货币市场投资部总监;赵峰,债券投资部总监;张军,国际投资部总监; 黄栋,量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。


7 二 、基 金托管 人 ( 一) 基金托 管人 基本情 况


名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:洪渊 ( 二) 主要人 员情 况 截至 2015 年 9 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均年龄 30 岁, 95% 以上员工拥 有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 ( 三) 基金托 管业 务经营 情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供 托管服务以来, 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履 行资产托管人职责, 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安 全、 高效、 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投 资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信 贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务, 可 以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015 年 9 月,中国工商 银行共托管 证券投资基金 496 只。 自 2003 年以来, 本行连续十一年获得香港 《亚洲货币》 、 英国《全 球托管人 》 、 香港《财 资》 、美 国《 环球金融 》 、内地 《证 券时报》 、 《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖;是获得奖项 8 最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评 。 三 、相 关服务 机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客户服务统一咨询电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人: 蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (4) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:田国立


9 网址:www.boc.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深 圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (6) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (8) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 电话: (021)52629999 传真: (021)62569070 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn


(9) 上海银 行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号


10 法定代表人:范一飞 联系电话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服务热线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (10) 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话: (010)63636153 传真: (010)63639709 客服电话:95595 联系人:李伟 网址:www.cebbank.com (11) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座 法定代表人:孔丹 24 小时客户服务热线: 95558


网址:bank.ecitic.com (12) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内 大街2号 法定代表人:董文标 24 小时客户服务热线: 95568


网址:www.cmbc.com.cn (13) 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 客户咨询电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (14) 北京银行股份有限公司


11 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn


(15) 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客户服务统一咨询电话:96528(上海、北京地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn (16) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦


法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (17) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 客服电话:961122 网址:www.drcbank.com (18) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址: 中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层 法定代表人: 冀光恒 门户网站:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (19) 申万宏源证券有限公司


12 注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031 ) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (20) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室


办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002 ) 法定代表人: 李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (21) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:龚德雄 电话:(021 53519888 传真:(021) 53519888 客户服务电话:4008918918 (全国) 、021-962518 网址:www.962518.com


(22) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红


13 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (23) 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39 、41、42、 43 、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:http://www.gf.com.cn (24) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (25) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 客户服务电话:95525 联系人: 刘晨 网址:www.ebscn.com


(26) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430


14 传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (27) 中信建投证券 股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com


(28) 兴业证券股份有限公司 注册地址: 福州市湖东路268号 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 联系人:谢高得 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (29) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021 -23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (30) 国信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如


15 电话: 0755-82130833 传真:


0755-82133952 联系人: 周杨 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (31) 国都证券股份有限公司


注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常 喆 联系人:李航


客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com


(32) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客户咨询电话:025-84579897 联系电话:025-84457777-248 网址:www.htsc.com.cn (33) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务热线:010-95558 (34) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173


16 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (35) 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 电话:0731-4403343 联系人:郭磊 公司网址:www.cfzq.com (36) 湘财证券有限责任公司 地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺


开放式基金客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (37) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (38) 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com


17 (39) 长城证券有限责任公司 住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16 、17层 法定代表人:黄耀华 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服务热线:400 6666 888 网址:www.cgws.com (40) 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人: 姚文平 电话:021-68761616 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn (41) 中国中投证券有限责任公司 住所: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人: 高涛 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人: 刘毅 客户服务热线:95532 网址:www.china-invs.cn (42) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 联系人:张腾


18 客户服务热线:0591-96326


公司 网址:www.hfzq.com.cn (43) 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人: 金立群 电话:010-65051166 传真:010-65058065 公司网址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (44) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (45) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼


法定代表人:罗浩 电话:021-38784818








传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:68777877 公司网站:www.shhxzq.com (46) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999


19 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站 :www.95579.com


(47) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (48) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com


(49) 深圳众禄 金融 控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (50) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人: 单丙烨 联系电话:021-20691832 传真:021 —20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (51) 浙江同花顺基金销售有限公司


20 注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼


法定代表人: 凌顺平


客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com


(52) 杭州数米基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (53) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (54) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022 ,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (55) 花旗银行(中国)有限公司 注册地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、 02A 单元和 04 单元,29 楼 02 单元,30 楼 01 单元,32 楼 01 单元和 01B 单元, 33 楼 01 单元和 03 单元,34 楼 01 单元及 35 楼


办公地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、 02A 单元和 04 单元,29 楼 02 单元,30 楼 01 单元,32 楼 01 单元和 01B 单元, 33 楼 01 单元和 03 单元,34 楼 01 单元及 35 楼


法定代表人:欧兆伦(AU SIU LUEN )


21 电话:021-28966000


传真:021-28963332


客户服务热线:个人客户服务中心电话:800 8301 880


公司网站:www.citibank.com.cn


(56) 东亚银行(中国)有限公司 办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼 法定代表人:李国宝 客服电话:800-830-3811 网站:www.hkbea.com.cn (57) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人: 吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (58)


北京展恒基金销售有限公司 注册 地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com (59) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 沈继伟 客服电话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn (60) 上海汇付金融服务有限公司


22 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (61) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (62) 北京恒天明泽基金 销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 客服电话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (63) 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 法定代表人:董浩 客服电话:400-068-1176 网站:www.jimufund.com (64) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯


客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (65) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司


23 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称:通力律师事务所 注册地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 联系电话:021-3135 8666 传真:021-3135 8600 经办律师:韩炯、秦悦民 (四)会计师事务所: 名称:普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)


注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼


办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼


执行事务合伙人:李丹


联系电话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人:曹阳


经办注册会计师:陈玲、曹阳 四 、基 金概况 基金名称: 上投摩根 双核平衡混合型证券投资基金


24 基金类型: 契约型开放式 五 、基 金的申 购费 、赎回 费和 转换费 1、申购费率 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 申购费用 =


( 申购金 额×申购费率) / (1+申购费率) 净申购金额 =


申购金额- 申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 本基金申购费率如下: 购买金额 (M ) 申购费率 M <100 万 1.50% 100 万 ≤M<500 万 1.00% M≥500 万 每笔 1000 元 2、赎回费用 采用“份额赎回”方式 ,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式: 赎回总金额= 赎回份额 赎回当日基金份额净值 赎回费用= 赎回总金额 赎回费率 净赎回金额= 赎回总金额 赎回费用 本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: 持有时间(N ) 赎回费率 N <1 年 0.5% 1 年≤N <2 年 0.25% N≥2 年 0 3、基金转换 为方便基金份额持有人, 投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基 金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。 基金转换的数额限制、 转 换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。


25 六 、基 金的投 资 ( 一) 投资目 标 本基金深化价值投资理念, 精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债 券等, 持续优化投资风险与收益的动态匹配, 通过积极主动的组合管理, 追求基 金资产的长期稳定增值。 ( 二) 投资范 围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


在正常市 场情 况下, 本 基金投资 组合 中股票 投 资比例为 基金资 产的 40 %- 70 %,债券及其它短期金融工具为 25-55%,并保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券。 对于中国证监会允许投资的创新金融产 品, 将依据有关法律法规进行投资管理。 本基金投资重点是具备较高估值优势的 上市公司股票等,80 %以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。 如果法律法规对上述比例要求有变更的, 本基金投资范围将及时做出相应调 整,以调整变更后的比例为准。 ( 三) 投资理 念 本基金秉持内在价值至上的投资理念, 深入分析中国经济发展的价值型驱动 因素,运用安全边际策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。 ( 四) 投资策 略 1、 股票 投资策 略 价值投资注重股票内在价值的发现。 在内在价值确定以后, 通过股票市场价 格 和内在价值的比较, 就可以明确投资方向。 特别当股票的价格低于它的内在价 值时, 就存在一个正的安全边际。 足够的安全边际使投资拥有更容易取胜的优势, 因为在价值引力作用下, 股票价格更倾向于上涨。 所以, 安全边际越高, 投资风 险就会相对较低。 本基金将运用安全边际策略有效挖掘价值低估的股票类投资品种。 在控制宏 26 观经济趋势、 产业发展周期等宏观经济环境变量基础上, 考察上市公司的商业模 式、 管理能力、 财务状况等影响企业持续经营的因素, 然后综合运用量化价值模 型来衡量股票价格是高估还是低估。 根据不同的产业和行业特征, 本基金将有针 对性 地选用不同的 P/E 、P/CFPS 、P/S 、P/B 等乘数法和 DCF 增长模型建立股票 选择池。 (1 )宏 观经济 分析 本基金基于对宏观经济运行状况及政策分析、 财政政策与货币政策运行状况 分析、 行业运行景气状况分析的基础上, 重点判断宏观经济周期对市场不同行业 的影响, 作为资产配置的依据。 同时根据宏观经济对市场影响的分析, 初步判断 市场的多空方向,决定大类资产配置。 (2 )行 业分析 本基金将根据各行业所处生命周期、 产业竞争结构、 近期发展趋势等方面因 素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价, 考察净资产收益率、 营运周 期、 销售 收入、 净利润等指标, 对各行业投资机会进行评估, 并根据行业综合评 价结果确定股票资产中各行业的权重。 (3 )公 司质地 分析 企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败和投资价值的关键, 本基金将根 据公司质地对上市公司当前和未来的竞争优势加以评估。 公司质地良好的企业通 常具备以下特征: 企业在管理、 品牌、 资源、 技术、 创新能力中的某一方面或多 个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势, 从而能够获得超越行业平 均的盈利水平和增长速度。 本基金将通过包括实际调研在内的多种分析手段, 对 上市公司质地进行判断。 (4 )股 票估值 水平 分析 本基金的战略目标是构造可以创造主动管理报酬的投资组合, 上市公司经过 竞争优势指标筛选之后, 将由研究团队进行估值水平考察。 通过基本面和估值指 标筛选的基础组合即被纳入上投摩根基金公司策略性评价体系。 本基金在对股票 进行估值时, 首先采用现金流折现模型 (DCF ) 计算出股票的内在价值, 然后在 第二阶段采用乘数 估值法( Multiple ) , 通过对对同行业公司的情况对样本公司价 值进行比较修正,使得对于股票价值的评估更加准确可靠。 2、 固定 收益类 投资 策略


27 本基金的债券投资策略是建立在对债券核心内在价值的认识上。 我们将采用 更为有效的债券估值模型, 同时综合考虑宏观经济运行状况、 金融市场环境及利 率走势, 采取至上而下和至下而上结合的投资策略积极配置资产。 在控制利率风 险、信用风险以及流动性风险的基础上,通过组合投资为投资者创造长期回报。 具体而言, 我们将运用利率预期策 略、 骑乘收益曲线策略和类属资产配置策略等 积极策略配置各类债券资产。 (1 )利 率预期 策略: 本基金将 首先根 据对国 内外经济 形势的 预测, 分析市 场投资环境的变化趋势, 重点关注利率趋势变化。 通过全面分析宏观经济、 货币 政 策与财政政策、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 (2 )骑 乘收益 率曲线 策略:骑 乘收益 率曲线 策略是短 期货币 市场证 券管理 中流行的一种策略。具体操作时买入收益率曲线最突起部位所在剩余期限的债 券, 这一期限的收益率水平此时处于相对较高的位置, 随着一段时间的持有, 当 收益率下降时, 对应的将是债券价格的走高, 而这一期限债券的涨幅将会高于其 他期限,这样就可以获得 更好的价差收益。 (3 )类 属资产 配置: 在类属资 产配置 层次, 本基金根 据市场 和类属 资产的 风险收益特征, 在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期 券 利率期限结构应具有的合理利差水平基础上, 将市场细分为交易所国债、 交易所 企业债、 银行间国债、 银行间金融债 等子市场。 结合各类属资产的市场容量、 信 用等级和流动性特 点, 在此基础上运用修 正的 均值- 方 差 等 模 型 ,定期 对 投 资 组 合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 3、 权证 投资策 略 本基金将在法律法规及基金合同规定的范围内, 采取积极的态度进行权证投 资。 权证投资的主要目的在于对冲组合中证券的持有风险, 及在正确估值标的证 券的基础上获取权证投资收益。本基金将采用业界广泛应用的 Black-Scholes Pricing Model(BSPM) 对权证进行估价。 对于股 票基本面和投资价值的判断一贯是 本公司投资的重要依据。 在投资权证前, 基金 管理人员和研究员应对标的股票的 基本面和内在价值作出分析判断。 4、 资产 支持证 券 投 资策 略 本基金投资资产支持证券时, 将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择 和把握市场交易机会等积极策略, 在严格控制风险的情况下, 通过信用研究和对 28 个案的具体分析, 确定资产合理配置比例, 在保证资产安全性的前提条件下, 以 期获得长期稳定收益。 5、 资产 配置策略 资产配置是 本基金资产管理的重要环节。 本基金是一只注重价值投资的平衡 型基金, 资产配置策略依据对宏观经济、 股市政策、 市场趋势等因素的判断, 对 股票市场和债券市场的风险收益特征进行科学的评估后,在本基金投资范围内, 将基金资产主要分配在权益类、 固定收益类之间, 并根据投资环境的实际变化情 况, 在各类金融资产之间进行实时动态配置, 以期承受尽量小的投资风险, 并取 得尽可能大的主动管理回报。 具体而言, 在正常的市场环境下, 本基金将保持不同类型资产配置比例的相 对稳定。 如果出现股票市场整体估值水平较大程度偏离企业基本面的情况, 会对 权益类和固定收益类资产的配置比例做出相应的调整, 以减少投 资风险。 在股票 市场安全边际降低, 且综合考虑收益风险后投资吸引力低于固定收益资产时, 本 基金将降低权益类资产的配置比例; 相反, 在股票市场安全边际增厚时, 本基金 将相应增加权益类资产的配置比例。 ( 五) 业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益 率× 50% +上证国债指 数收益 率× 50%。 在考虑了基金股票组合的投资标的、 构建流程以及市场上各个股票指数的编 制方法和历史情况后,我们选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准, 债券部分的业绩基准则采用上证国债指数。 为公允体现基金管理人的投资管理能 力, 本基金采取复合业绩比较基准, 其比例设置反映出基金组合 注重 均衡资产配 置的 特性 。 沪深 300 指数是由上海 和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样 本编制而 成的成分股指数。 沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值, 具有良好 的市场代表性。 本基金 业绩比较基准易于观察, 任何投资人都可以使用公开的数据经过简单 的算术运算获得比较基准,保证了基金业绩评价的透明性。


29 如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准, 或者 更科学的复合指数 权重比例, 本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。 业绩比较基准的变 更需经基金管理人和基金托管人协商一致, 并在报中国证监会备案后在更新的招 募说明书中列示。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数 时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 ( 六) 风险收 益特 征 本基金是混合型基金, 在证券投资基金中属于中 高风险品种, 其预期风险收 益水平低于股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。 七 、基 金的投 资组 合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 165,403,628.65 64.22 其中:股票 165,403,628.65 64.22 2 固定收益投资 67,809,075.90 26.33 其中:债券 67,809,075.90 26.33








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,596,812.51 6.83 7 其他资产 6,761,370.17 2.63 8 合计 257,570,887.23 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合


30 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 93,962.35 0.04 C 制造业 116,486,480.34 47.25 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 应业 - - E 建筑业 4,370,684.94 1.77 F 批发和零售业 10,934,989.26 4.44 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 22,140,804.00 8.98 J 金融业 - - K 房地产业 1,492,062.00 0.61 L 租赁和商务服务业 2,314,323.00 0.94 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,570,322.76 3.07 S 综合 - - 合计 165,403,628.65 67.09 (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细


31 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600271 航天信 息 151,135 8,796,057.00 3.57 2 002626 金达威 384,687 8,113,048.83 3.29 3 300144 宋城演 艺 258,726 7,570,322.76 3.07 4 002001 新和成 351,600 7,453,920.00 3.02 5 300408 三环集 团 215,900 7,398,893.00 3.00 6 002709 天赐材 料 87,543 7,353,612.00 2.98 7 002640 跨境通 210,891 7,140,769.26 2.90 8 300450 先导智 能 148,200 6,434,844.00 2.61 9 002582 好想你 195,100 6,180,768.00 2.51 10 002518 科士达 160,300 5,370,050.00 2.18 (四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债 券 4,004,400.00 1.62 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,006,000.00 4.06 其中: 政策 性金 融债 10,006,000.00 4.06 4 企业债 券 53,777,078.90 21.81 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 21,597.00 0.01 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 67,809,075.90 27.50


32 (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 150411 15农发11 100,000 10,006,000.00 4.06 2 122607 12渝地 产 50,000 4,271,500.00 1.73 3 122239 13中油01 40,000 4,136,000.00 1.68 4 019533 16国债05 40,000 4,004,400.00 1.62 5 122837 11武经 发 30,000 3,115,800.00 1.26 ( 六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细: 本基金本报告期末未持有资产支持证券 。 ( 七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 ( 八 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细: 本基金本报告期末未持有权证 。 ( 九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有股指期货。 ( 十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明





本基金本报告期末未持有国债期货。 ( 十一)投资组合报告附注 1、 报告 期内本 基金投 资的前十 名证券 的发行 主体本期 没有出 现被监 管部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。





3、其他各项资产构成


33 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 121,067.58 2 应收证券清算款 5,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,594,892.40 5 应收申购款 45,410.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,761,370.17 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明: 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况 说明 1 002709 天赐材 料 7,353,612.00 2.98 筹划重 大事 项 2 300450 先导智 能 6,434,844.00 2.61 筹划重 大事 项 3 600271 航天信 息 8,796,057.00 3.57 筹划重 大事 项 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 八 、基 金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较 基准收益 ①- ③ ②-④


34 ② 率标准差 ④ 2008/05/21-2008/12/31 -9.71% 0.81% -21.99% 1.50% 12.28% -0.69% 2009/01/01-2009/12/31 42.03% 1.17% 48.79% 1.02% -6.76% 0.15% 2010/01/01-2010/12/31 4.69% 1.16% -4.65% 0.79% 9.34% 0.37% 2011/01/01-2011/12/31 -21.85% 0.92% -10.48% 0.65% -11.37% 0.27% 2012/01/01-2012/12/31 6.87% 0.95% 5.45% 0.64% 1.42% 0.31% 2013/01/01-2013/12/31 26.27% 1.22% -2.45% 0.70% 28.72% 0.52% 2014/01/01-2014/12/31 15.62% 0.99% 28.04% 0.61% -12.42% 0.38% 2015/01/01-2015/12/31 50.30% 2.06% 5.83% 1.24% 44.47% 0.82% 2016/01/01-2016/03/31 -14.64% 2.46% -6.20% 1.21% -8.44% 1.25% 九 、基 金费用 概览 1、基金费用的种类 1) 基金管理人的管理费; 2) 基金托管人的托管费; 3) 销售服务费; 4) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5) 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; 6) 基金份额持有人大会费用; 7) 基金的证券交易费用; 8) 银行汇划费用; 9) 按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 本基金 《基金合同》 终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值 中扣除。


35 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1) 基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算 方法如下: H =E× 1.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等, 支付日期顺 延。 2) 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H =E× 2.5‰÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3) 销售服务费 销售服务 费是 指基金 管理人根 据基 金合同 的 约定及届 时有 效的相 关 法律法 规的规定, 从开放式基金财产中计提的一定比例的费用, 用于支付销售机构佣金、 基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 基金管理人可以选取适当的时机 (但应于中国证监会发布有关收取开放式证 券投资基金销售费用的规定后) 开始计提销售服务费, 但至少应提前 2 个工作日 在至少一种指定报刊和网站上公告。 公告中应规定计提销售服务费的条件、 程序、 用途和费率标准。 基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售 36 服务费或酌情降低基金销售服务费的,无须召开基金份额持有人大会。 上述一、 基金费用的种类中第 4-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1) 基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3) 基金 合同生 效前的 相关费用 ,包括 但不限 于验资费 、会计 师和律 师费、 信息披露费用等费用; 4) 其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 4、 费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费 率或基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、 基金托管费率等相关费率须 召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工 作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。 5、 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 十 、招 募说明 书更 新部分 说明 上投摩根 双核平衡混合型 证券投资基金于 2008 年 5 月 21 日成立, 至 2016 年 5 月 20 日运作满 八 年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募 集 证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金 37 信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施 的投资经营活动 ,对 2016 年 1 月 4 日公告的 《上投摩根双核平衡混合型 证券投 资基金招募说明书 (更新) 》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下: 1、 在重要提示中,更新内容截止日为 2016 年 5 月 20 日,基金投资组 合及基金业绩的数据截止日为 2016 年 3 月 31 日。 2、 在 “三、 基金管理人” 的 “基金管理人概况” 中, 对基金管理人的 基本信息进行了更新; 在 “主要人员情况” 中 , 对 董事长、 董事、 监 事、 基金经理、 高级管理人员 及投资决策委员会 的信息进行了更新。 3、 在 “ 五 、 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 , 更 新 了 代 销 机 构 及 会 计 师 事 务 所 的 有关信息。 4、 在 “ 八 、 基 金 的 投 资 ” 的 “ 基 金 的 投 资 组 合 报 告 ” 中 , 根 据 本 基 金 实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。 5、 在 “ 九 、 基 金 的 业 绩 ” 中 , 根 据 基 金 的 实 际 运 作 情 况 , 对 本 基 金 成 立以来的业绩进行了说明。 6、 在 “ 二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项 ” 中 , 列 举 了 本 基 金 报 告 期 内 与 基 金 运作有重大关系的公告。 上投摩根基金管理有限公司 2016 年 7 月 4 日