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招商中证银行指数分级证券投资基金 更新的
招募说明书摘要
（ 二零一 六 年第一 号 ）
招商中证银行指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中国证券监督管理委员会
2015 年 4 月20 日《关于 同意 招商中证银行指数分级证券投资基金 募集的批复》 （证 监基金字
〔2015 〕665 号文） 核准公开募集。 本基金的基金合同于 2015 年5 月20 日正式生效。 本基金
为契约型开放式。
重要提示
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本 招 募 说 明 书 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基
金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份
额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对
基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新招募说明书所载内容截止日为2016 年5 月20日， 有关财 务和业绩表现数据截止日为
2016 年3 月31 日，财务和业绩表现数据未经审计。
一 、 基 金 管理 人
（一） 基金管 理 人 概况
名 称 ： 招商基 金 管 理有限 公 司
住所： 深圳 市 福田区深南大道 7088 号
设 立 日 期：2002 年12 月27 日
法 定 代 表人： 李浩
办 公 地 址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
电话： （0755 ）83199596
传真： （0755 ）83076974 2
联系人：赖 思斯
注 册 资 本：2.1 亿元人民 币
股 权 结 构和公 司 沿 革：
招商基 金管理有限公司于 2002 年12 月27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批
准 设 立 ， 是 中 国 第 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 公 司 由 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 、ING Asset
Management B.V.（荷兰投 资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远
财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 投 资 组 建 。 经 公 司 股 东 会 通 过 并 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 公 司 的 注 册 资 本
金已经由人民币一亿元（RMB100 ，000 ，000 元） 增加为人民币二亿一千万元（RMB210，000 ，
000 元）。
2007 年 5 月 ，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受让
中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 、 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 、 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 及 招 商 证 券 股
份 有 限 公 司 分 别 持 有 的 公 司 10 ％、10 ％、10 ％及 3.4% 的 股 权 ； 公 司 外 资 股 东 ING Asset
Management B.V. （荷兰 投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3％的股权 。上述股
权 转 让 完 成 后 ， 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 及 股 权 结 构 为 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公
司 全 部 股 权 的 33.4% ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ，ING Asset
Management B.V. （荷兰 投资）持有公司全部股权的 33.3% 。
2013 年 8 月 ， 经公司股东会审议通过， 并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批 复同
意 ， 荷 兰 投 资 公 司 （ING Asset Management B.V.) 将 其 持 有 的 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 21.6%
股权转让给招商银行股份有限公司、11.7% 股权 转让给招商证券股份有限公司。 上述股权转让
完 成 后 ， 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 及 股 权 结 构 为 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 全 部 股 权
的55 ％，招 商证券股份有限公司持有全部股权的 45％。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年4 月8 日 ， 总行设在深圳， 业务以中
国市场为主。 招商银行于 2002 年4 月9 日在上海证券交易所上市 （股票代码：600036）。2006
年 9 月22 日 ，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968 ）。
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 是 百 年 招 商 局 旗 下 金 融 企 业 ， 经 过 多 年 创 业 发 展 ， 已 成 为 拥 有 证
券市场业务全牌照的一流券商。 2009 年11 月 ， 招 商证券在上海证券交易所上市 （代码600999）。
公 司 将 秉 承 “ 诚 信 、 理 性 、 专 业 、 协 作 、 成 长 ” 的 理 念 ， 以 “ 为 投 资 者 创 造 更 多 价 值 ”
为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。
（二） 主要人 员 情 况
1 、 基金 管 理人 董 事 、监事 及 高 级管理 人 员 介绍：
李浩，男，工商管理硕士，高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行股份有限公司，曾任
行长助理、 上海分行行长、 副行长， 现任执行董事、 党委副书记、 常务副行长兼财务负责人。
现任公司董事长。 3
邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001 年 加入招商证券，期
间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被 中国证监会借调至南方证券行政接管组工作，参与南方证
券 的 清 算 ； 在 加 入 招 商 证 券 前 ， 曾 在 美 国 纽 约 花 旗 银 行 从 事 风 险 管 理 工 作 。 现 任 招 商 证 券 股
份 有 限 公 司 副 总 裁 ， 分 管 风 险 管 理 、 公 司 财 务 、 清 算 及 培 训 工 作 ； 中 国 证 券 业 协 会 财 务 与 风
险控制委员会副主任。现任公司副董事长。
金旭，女，北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001
年 11 月至 2004 年 7 月在 华夏基金管理有限公司任副总经理。 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝
盈基金管理有限公司任总经理。 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅 隆全球投资有限公司北京代表
处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任 国泰基金管理有限公司总经理。2015 年 1 月
加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 公 司 总 经 理 、 董 事 兼 招 商 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 董 事
长。
吴冠雄，男，1972 年 1 月生, 硕士研究生，22 年 法律从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9
月在中国北方工业公司任法律事务部职员。1997 年 10 月至 1999 年 1 月 在新加坡 Colin Ng &
Partners 任中 国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律
师、事务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9
月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事。2012 年 5 月至今兼任中国证券监督管理委员
会第四届、第五届并购重组审核委员会兼职委员。现任公司独立董事。
王莉，女，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明
军区三局战士、 助理研究员； 国务院科技干部局二处干部； 中信公司财务部国际金融处干部、
银行部 资金 处副处 长； 中信银 行( 原 中信实 业银 行) 资 本市 场部总 经理 、行长 助理 、副行 长 等
职。 现任中国证券市场研究设计中心( 联办) 常务干事兼基金部总经理; 联办 控股有限公司董事
总经理等。现任公司独立董事。
蔡廷基，男，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）会计系。历任香港毕马威会计
师 事 务 所 审 计 部 副 经 理 、 经 理 ， 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 上 海 办 事 处 执 行 合 伙 人 ， 毕 马 威 华 振 会
计师事务所 上 海 首 席 合 伙 人 ， 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 华 东 华 西 区 首 席 合 伙 人 。 现 为 香 港 会
计 师 公 会 资 深 会 员 、 上 海 市 静 安 区 政 协 委 员 、 上 海 市 静 安 区 归 国 华 侨 联 合 会 名 誉 副 主 席 。 兼
任 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 等 三 家 香 港 上 市 公 司 的 非 执 行 独 立 董 事 。 现 任 公 司 独
立董事。
孙谦，男，新加坡籍，经济学博士。1980 年至 1991 年先后 就读于北京大学、复旦大学、
William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、 工商管理硕士和经济学博士4
学 位 。 曾 任 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学 商 学 院 副 教 授 、 厦 门 大 学 任 财 务 管 理 与 会 计 研 究 院 院 长 及 特
聘 教 授 、 上 海 证 券 交 易 所 高 级 访 问 金 融 专 家 。 现 任 复 旦 大 学 管 理 学 院 特 聘 教 授 和 财 务 金 融 系
主 任 。 兼 任 上 海 证 券 交 易 所 ， 中 国 金 融 期 货 交 易 所 和 上 海 期 货 交 易 所 博 士 后 工 作 站 导 师 ， 科
技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。
张卫华，女，1981 年 07 月至 1988 年 8 月，曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门
任职；1983 年 11 月至 1988 年 08 月， 任中国银行连云港分行外汇会计部主任；1988 年 08 月
至 1994 年 11 月，历任招 商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部 总经理助理；1994 年
11 月至 2006 年 02 月，历 任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理兼稽核审
计部总经理； 2006 年 03 月至 2009 年 04 月， 任招商 证券股份有限公司稽核监察总审计师； 2009
年 04 月至 2016 年 1 月任 招商证券股份有限公司合规总监；2016 年 1 月起 任招商证券股份有
限公司高级顾问。现任公司监事会主席。
周松， 男， 武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行，1997 年 2 月
至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006 年 6 月至
2007 年 7 月 任招商银行总行计划财务部副总经理，2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招 商银行武
汉分行副行长。 2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招 商银行总行计划财务部副总经理 （主持工作） 。
2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理。 2012 年 9 月至 2014 年 6 月任
招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总
行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。 2014 年 12 月起任 招商银行总行同业金融总部总裁
兼总行资产管理部总经理。2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁 兼总行资
产管理部总经理。现任公司监事。
罗琳，女，厦门大学经济学硕士。1996 年加入 招商证券股份有限公司投资银行部，先后
担任项目经理、高级经理、业务董事；2002 年 起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立
后 先 后 担 任 基 金 核 算 部 高 级 经 理 、 产 品 研 发 部 高 级 经 理 、 副 总 监 、 总 监 ， 现 任 产 品 运 营 官 兼
市场推广部总监、公司监事。
鲁丹， 女， 中山大学国际工商管理硕士； 2001 年 加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP
系统实施顾问； 2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬 睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问； 2006 年 12
月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011 年 2 月至 2014 年 3 月任 倍智
人才管理咨询有限公司首席运营官； 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、 公司监事，
兼任招商财富资产管理有限公司董事。
李扬，男，中央财经大学经济学硕士，2002 年 加入招商基金管理有限公司，历任基金核5
算部高级经理、副总监、总监，现任产品研发一部总监、公司监事。
钟文岳， 男， 厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中 国农村发展信托
投资公司任福建 （集团） 公司国际业务部经理； 1997 年 4 月至 2000 年 1 月 于申银万国证券股
份有限公司任九江营业部总经理； 2000 年 1 月至 2001 年 1 月 任厦门海发投资股份有限公司总
经理；2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深 圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004 年 1 月至
2008 年 11 月 任新江南投资有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份
有限公司投资管理部总经理；2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司，现任副总经理兼招商
财富资产管理有限公司董事。
沙骎，男，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA ，曾任职于南京熊猫电子集团，任设计
师；1998 年 3 月加入原君 安证券南京营业部交易部，任经理 助理；1999 年 11 月加入 中国平
安保险（集团）股份有限公司资金运营中心基金投资部，从事交易及证券研究工作；2000 年
11 月加入宝 盈基金管理有限公司基金投资部， 任交易主管；2008 年 2 月加入国泰基金管理有
限公司量化投资事业部，任投资总监、部门总经理；2015 年加入招商基金管理有限公司，现
任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。
欧志明， 男， 华中科技大学经济学及法学双学士、 投资经济硕士；2002 年加入广发证券
深圳业务总部任机构客户经理； 2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广 发证券总部任风险控制岗从事
风险管理工作； 2004 年 7 月加入招商 基金管理有限公司， 曾任法律合规部高级经理、 副总监、
总 监 、 督 察 长 ， 现 任 公 司 副 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 ， 兼 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 兼 招
商资产管理（香港）有限公司董事。
潘西里， 男， 硕士，1998 年加入大鹏 证券有限责任公司法律部， 负责法务工作；2001 年
10 月加入天 同基金管理有限公司监察稽核部， 任职主管；2003 年2 月加 入中国证券监督管理
委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理
有限公司，现任督察长。
2 、 本基 金 基金 经 理 介绍
王平， 男， 中国国 籍， 管理学硕士，FRM 。2006 年加入招商 基金管理有限公司， 历任投
资 风 险 管 理 部 助 理 数 量 分 析 师 、 风 险 管 理 部 数 量 分 析 师 、 高 级 风 控 经 理 、 副 总 监 ， 主 要 负 责
公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任全球量化投资部副总监兼 招商深证 100 指数
证券投资基金基金经理 （管理时间： 2010 年 6 月 22 日至今） 、 上证消费 80 交 易型开放式指数
证券投资基金及联接基金基金经理（管理时间：2010 年 12 月 8 日至今 ） 、深证电子信息传媒
产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理（管理时间：2011 年 6 月
27 日至今 ） 、 招商中 证大宗品股票指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2012 年 6 月
28 日至今 ） 、 招商央视财经 50 指数证 券投资基金基金经理 （管理时间： 2013 年 2 月 5 日 至今） 、6
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2015 年 5 月 20 日 至今） 、招
商中证银行指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2015 年 5 月 20 日至今） 、 招商中证
白酒指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2015 年 5 月 27 日至 今） 、招商国 证生物医
药指数分级证券投资基金基金经理 （管理时间： 2015 年 5 月 27 日至今） 及招商量化精选 股票
型发起式证 券投资基金基金经理（管理时间：2016 年 3 月 15 日至今） 。
陈剑波 ，男，学士。2000 年 9 月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时
胜信息技术有限公司，从事系统开发及产品研发相关工作；2006 年 1 月加入招商基金管理有
限公司信息技术部，从事软件开发工作；2008 年 6 月加入广州安正软件科技有限公司，任副
总经理；2012 年 9 月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任数据分析师及投资经理。
现任招商中证大宗商品 股票指数分级证券投资基金 基金经理（管理时间：2016 年 2 月 3 日至
今） 、 招商中证银行指数分级证券投资基 金基金经理 （管理时间：2016 年 4 月19 日 ） 、 招商
深证 100 指 数证券投资基金 基金经理 （管理时间：2016 年4 月 19 日） 及招商中证白酒 指数分
级证券投资基金 基金经理（管理时间：2016 年4 月19 日至 今）。
本基金 历任基金经理包括： 王立立 先生， 管理时间为 2015 年 5 月 20 日至 2016 年 5 月 19
日。
3 、 投 资决 策委 员 会 成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、副总经理沙骎、总经理助理及投
资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波、总经理助理兼全球量化
投资部负责人吴武泽、总经理助理裴晓辉、 交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。
4 、 上述 人 员之 间 均 不存在 近 亲 属关系 。
二 、 基 金 托管 人
（ 一 ） 基 金托 管 人 概 况
1 、 基本 情 况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行” ）
住所：北京东城区朝阳门北大街9 号
办公地址：北京东城区朝阳门北大街9 号
法定代表人：常振明
成立时间：1987年4 月7 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：467.873 亿元 人民币
存续期间：持续经营 7
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话： 010-89936330
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经 营 范 围 ： 吸 收 公 众 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ； 办 理 国 内 外 结 算 ； 办 理 票 据 承
兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债券、 金融债券 ；
从 事 同 业 拆 借 ； 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ； 从 事 银 行 卡 业 务 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代 理 收 付
款 项 ； 提 供 保 管 箱 服 务 ； 结 汇 、 售 汇 业 务 ； 代 理 开 放 式 基 金 业 务 ； 办 理 黄 金 业 务 ； 黄 金 进 出
口 ； 开 展 证 券 投 资 基 金 、 企 业 年 金 基 金 、 保 险 资 金 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 业 务 ； 经 国 务
院银行业监督管理机构批准的其他业务； 保险兼业代理业务 （有效期至 2017 年 09 月 08 日 ） 。
（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动。 ）
中信银行 （601998.SH 、0998.HK ） 成立于 1987 年 ， 原名中信实业银行， 是中国改革开放
中 最 早 成 立 的 新 兴 商 业 银 行 之 一 ， 是 中 国 最 早 参 与 国 内 外 金 融 市 场 融 资 的 商 业 银 行 ， 并 以 屡
创 中 国 现 代 金 融 史 上 多 个 第 一 而 蜚 声 海 内 外 。 伴 随 中 国 经 济 的 快 速 发 展 ， 中 信 实 业 银 行 在 中
国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大， 于 2005 年 8 月， 正 式 更名 “中信银行” 。2006 年 12
月， 以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东， 正式成立中信银行股份有限公司。
同年， 成功引进战略投资者， 与欧洲领先的西班牙对外银行 （BBV A ） 建立了优势互补的战略
合作关系。 2007 年 4 月 27 日， 中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。 2009
年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金）70.32% 股权 。 经过 近
三十年 的 发 展 ， 中 信 银 行 已 成 为 国 内 资 本 实 力 最 雄 厚 的 商 业 银 行 之 一 ， 是 一 家 快 速 增 长 并 具
有强大综合竞争力的全国性商业银行。
2009 年，中 信银行通 过了美国SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的SAS70 审订报告，
表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 信 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 全
面认可。
( 二) 主 要人 员 情 况
李庆萍， 行长， 高级经济师。1984 年 8 月至2007 年1 月， 任 中国农业银行总行国际业务
部干部、副处长、处长、副总经理、总经理。2007 年 1 月至 2008 年 12 月，任中国农业银行8
广西分行党委书记、 行长。2009 年1 月至 2009 年5 月， 任中国农业银行零售业务总监兼个人
业务部、 个人信贷业务部总经理。2009 年5 月至2013 年9 月， 任中国农 业银行总行零售业务
总监兼个人金融部总经理。2013 年9 月至2014 年 7 月，任 中国中信股份有限公司副总经理。
2014 年 7 月 ，任中国中信股份有限公司副总经理、中信银行行长。
杨毓先生, 中信银行副行长，分管托管业务。1962 年 12 月生 ，2011 年 4 月起担任中 国
建设银行江苏省分行行长 ， 党委书记 ；2006 年7 月至 2011 年3 月担任中国 建设银行河北省分
行行长， 党委书记；1982 年 8 月至2006 年7 月在中 国建设银行河南省分行工作 ， 历任计划财
务处科员， 副处长， 信 阳 地 区 中 心 支 行 副 行 长 ， 党组成员 ， 计 划 处 处 长 ， 中 介 处 处 长 ， 郑州
市 铁 路 专 业 支 行 行 长 ， 党组书记 ， 郑 州 分 行 行 长 ， 党 委 书 记 ， 金 水 支 行 行 长 ， 党 委 书 记 ， 河
南省分行副行长 ，党委副书记。
刘泽云先生，现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理，经济学博士。1996 年 8 月
进 入 本 行 工 作 ， 历 任 总 行 行 长 秘 书 室 科 长 、 总 行 投 资 银 行 部 处 经 理 、 总 行 资 产 保 全 部 主 管 、
总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作） 。
( 三) 基 金托 管 业 务 经营 情 况
2004 年 8 月 18 日， 中 信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会
批 准 ， 取 得 基 金 托 管 人 资 格 。 中 信 银 行 本 着 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 原 则 ， 切 实 履 行 托 管
人职责。
截至 2015 年 末，中信银行已托管 72 只开放式证券投资基金，以及 证券公司资产管理产
品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等 其他托管资产，托管总规模突破 4.8 万亿元人
民币。
（四） 基 金托 管 人 的 内部 控 制 制 度
1 、内部风险 控制目标
强 化 内 部 管 理 ， 确 保 有 关 法 律 法 规 及 规 章 在 基 金 托 管 业 务 中 得 到 全 面 严 格 的 贯 彻 执 行 ；
建 立 完 善 的 规 章 制 度 和 操 作 规 程 ， 保 证 基 金 托 管 业 务 持 续 、 稳 健 发 展 ； 加 强 稽 核 监 察 ， 建 立
高 效 的 风 险 监 控 体 系 ， 及 时 有 效 地 发 现 、 分 析 、 控 制 和 避 免 风 险 ， 确 保 基 金 财 产 安 全 ， 维 护
基金份额持有人利益。
2 、内部风险 控制组织结构
中 信 银 行 总 行 建 立 了 风 险 管 理 委 员 会 ， 负 责 全 行 的 风 险 控 制 和 风 险 防 范 工 作 ； 托 管 部 内
设 内 控 合 规 岗 ， 专 门 负 责 托 管 部 内 部 风 险 控 制 ， 对 基 金 托 管 业 务 的 各 个 工 作 环 节 和 业 务 流 程
进行独立、客观、公正的稽核监察。 9
3 、内部控制 制度
中 信 银 行 严 格 按 照 《 基 金 法 》 以 及 其 他 法 律 法 规 及 规 章 的 规 定 ， 以 控 制 和 防 范 基 金 托 管
业 务 风 险 为 主 线 ， 制 定 了 《 中 信 银 行 基 金 托 管 业 务 管 理 办 法 》 、 《 中 信 银 行 基 金 托 管 业 务 内 部
控 制 管 理 办 法 》 和 《 中 信 银 行 托 管 业 务 内 控 检 查 实 施 细 则 》 等 一 整 套 规 章 制 度 ， 涵 盖 证 券 投
资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金 托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4 、内部风险 控制措施实施
建 立 了 各 项 规 章 制 度 、 操 作 流 程 、 岗 位 职 责 、 行 为 规 范 等 ， 从 制 度 上 、 人 员 上 保 证 基 金
托 管 业 务 稳 健 发 展 ； 建 立 了 安 全 保 管 基 金 财 产 的 物 质 条 件 ， 对 业 务 运 行 场 所 实 行 封 闭 管 理 ，
在 要 害 部 门 和 岗 位 设 立 了 安 全 保 密 区 ， 安 装 了 录 像 、 录 音 监 控 系 统 ， 保 证 基 金 信 息 的 安 全 ；
建 立 严 密 的 内 部 控 制 防 线 和 业 务 授 权 管 理 等 制 度 ， 确 保 所 托 管 的 基 金 财 产 独 立 运 行 ； 营 造 良
好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。
( 五) 基 金托 管 人 对 基金 管 理 人 运作 基 金 进 行监 督 的 方 法和 程 序
基金托管 人根据 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《信 息披露办法》 、 基金合同、 托管协议和有关
法 律 法 规 及 规 章 的 规 定 ， 对 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收
资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中
登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同
和 有 关 法 律 法 规 及 规 章 的 行 为 ， 将 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 。 在 限 期 内 ， 基
金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管理人
有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人将以书面形式报告中国证监会。
三 、 相 关 服务 机 构
（ 一 ）基 金 份 额 销售 机构
1. 直 销 机 构：招 商 基 金管理 有 限 公司
招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免 长途话费）
招 商 基 金官网 交 易 平台
交易网站：www.cmfchina.com
交易电话：400-887-9555 （免长途话费）
电话： （0755 ）83196437
传真： （0755 ）83199059 10
联系人：陈梓
招商基金 战略 客 户 部
地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 B 座2 层西侧 207-219 单元
电话： （010 ）66290540
联系人： 刘超
招商基金 机构 理 财 部
地址： 深圳市深南大道 7888 号东海国 际中心 16 楼
电话： （0755 ）83190452
联系人：刘刚
地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招 商银行大厦 15 楼
电话： （021 ）68889916-116
联系人： 秦 向东
地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 B 座2 层西侧 207-219 单元
电话： （010 ）66290510
联系人：王默飞
招 商 基 金直销 交 易 服务联 系 方 式
地址： 深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元3 楼招商基金 客服中心直销柜台
电话： （0755 ）83196359 83196358
传真： （0755 ）83196360
备用传真： （0755 ）83199266
联系人：贺军莉
2. 代 销 机 构：中 信 银 行股份 有 限 公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
法定代表人：常振明
电话：95558
传真： （010 ）65550827
联系人： 廉赵峰
3. 代 销 机 构：招 商 银 行股份 有 限 公司
注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人： 李建红 11
电话： （0755 ）83198888
传真： （0755 ）83195050
联系人：邓炯鹏
4. 代 销 机 构：中 国 银 行股份 有 限 公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
电话：95566
传真： （010 ）66594853
联系人：张建伟
5. 代 销 机 构：交 通 银 行股份 有 限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人：张宏革
6. 代 销 机 构：中 国 光 大银行 股 份 有限公 司
注册地址： 北京市西城区复兴门外大街 6 号光 大大厦
法定代表人：唐双宁
电话：95595
传真： （010 ）63636248
联系人：朱红
7. 代 销 机 构：中 国 邮 政储蓄 银 行 股份有 限 公 司
注册地址：北京市西城区 金融大街 3 号
法定代表人： 李国华
电话：95580
传真： （010 ）68858117
联系人： 王硕
8. 代 销 机 构：上 海 浦 东发展 银 行 股份有 限 公 司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人：吉晓辉 12
电话： （021 ）61618888
传真： （021 ）63604199
联系人：高天
9. 代 销 机 构：平 安 银 行股份 有 限 公司
注册地址： 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
电话：95511-3
传真： （021 ）50979507
联系人：张莉
10. 代 销 机 构：宁 波 银 行股份 有 限 公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
电话：0574-87050038
传真：0574-87050024
联系人：于波涛
11. 代 销 机 构：招 商 证 券股份 有 限 公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82960223
传真：（0755）82960141
联系人：林生迎
12. 代 销 机 构：中 国 银 河证券 股 份 有限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座
法定代表人：陈有安
电话：（010 ）66568450
传真：（010 ）66568990
联系人：宋明
13. 代 销 机 构：申 万 宏 源证券 有 限 公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号45层
法定代表人：李梅 13
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：曹晔
14. 代 销 机 构：财 富 证 券有限 责 任 公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺 天国际财富中心26楼
法定代表人：蔡一兵
电话：（0731）4403319
传真：（0731 ）4403439
联系人：郭磊
15. 代 销 机 构：中 航 证 券有限 公 司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A 座41 楼
法定代表人：王宜四
电话：010-64818301
传真：010-64818443
联系人：史江蕊
16. 代销机构 ：华 融 证 券股份 有 限 公司
注册地址：北京市西城区金融大街8 号
法定代表人：祝献忠
电话：010-85556100
传真：010- 85556153
联系人：李慧灵
17. 代 销 机 构：华 安 证 券股份 有 限 公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号
法定代表人：李工
电话： 0551-5161666
传真： 0551-5161600
联系人：甘霖
18. 代销机构: 中泰 证 券 股份有 限 公 司
注册地址：山东省济南市经七路
法定代表人：李玮 14
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
联系人：吴阳
19. 代 销 机 构：东 兴 证 券股份 有 限 公司
注册地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层
法定代表人：徐勇力
电话：010-66555316
传真：010-66555246
联系人： 汤 漫川
20. 代 销 机 构：中 山 证 券有限 责 任 公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新 发展大楼7 层、8 层
法定代表人：黄扬录
电话：0755-82570586
传真：0755-82940511
联系人：罗艺琳
21. 代 销 机 构：东 海 证 券股份 有 限 公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18-19 楼
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498851
联系人：王一彦
22. 代 销 机 构：东 吴 证 券股份 有 限 公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5 号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
23. 代 销 机 构：华 龙 证 券有限 责 任 公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路638 号财富大 厦
法定代表人：李晓安 15
电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
联系人：邓鹏怡
24. 代 销 机 构：渤 海 证 券股份 有 限 公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
法定代表人：王春峰
电话：022-28451861
传真：022-28451892
联系人：王兆权
25. 代 销 机 构： 国 都 证 券股份 有 限 公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华 投资大厦9 层10层
法定代表人： 常喆
电话：010-84183333
传真：010-84183311
联系人：黄静
26. 代 销 机 构：新 时 代 证券有 限 责 任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
联系人：田芳芳
电话：010-83561146
传真：010-83561094
27. 代 销 机 构：中 国 民 族证券 有 限 责任公 司
注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人：赵大建
电话：59355941
传真：56437030
联系人：李微
28. 代 销 机 构：国 泰 君 安证券 股 份 有限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
法定代表人：杨德红 16
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：芮敏祺
29. 代 销 机 构：平 安 证 券有限 责 任 公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣 超大厦16-20层
法定代表人：谢永林
电话：（0755）22621866
传真：（0755）82400862
联系人：吴琼
30. 代 销 机 构：中 信 证 券股份 有 限 公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓 越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
电话：010-60838696
传真：010-60833739
联系人：顾凌
31. 代 销 机 构：中 信 建 投 证券 股 份 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
法定代表人：王常青
电话：4008888108
传真：（010 ）65182261
联系人：权唐
32. 代 销 机 构：申 万 宏 源西部 证 券 有限公 司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：许建平
电话：（010 ）88085858
传真：（010 ）88085195
联系人：李巍
33. 代 销 机 构：海 通 证 券股份 有 限 公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国 17
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
34. 代 销 机 构：中 信 证 券（山 东 ） 有限责 任 公 司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
电话：（0532）85022326
传真：（0532）85022605
联系人：吴忠超
35. 代 销 机 构：兴 业 证 券股份 有 限 公司
注册地址：福州市湖东路268 号
法定代表人：兰荣
电话：（021 ）38565785
传真：（021 ）38565955
联系人：谢高得
36. 代 销 机 构：大 同 证 券有限 责 任 公司
注册地址：大同市城区迎宾街15 号 桐城中央21 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话：0351-4130322
传真：0351-4130322
37. 代 销 机 构：中 国 国 际金融 有 限 公司
注册地址：北京市建国门外大街1 号 国贸大厦2 座27层及28层
法定代表人：金立群
联系人：蔡宇洲
电话：010-65051166
传真：010-65051166
38. 代 销 机 构：太 平 洋 证券股 份 有 限公司
注册地址： 云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层
法定代表人： 李长伟 18
联系人： 谢兰
电话：010-88321613
传真：010-88321763
39. 代 销 机 构：信 达 证 券股份 有 限 公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼
法定代表人：张志刚
电话：（010 ）63081000
传真：（010 ）63080978
联系人：唐静
40. 代 销 机 构：光 大 证 券股份 有 限 公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
电话：（021 ）22169999
传真：（021 ）22169134
联系人：刘晨
41. 代 销 机 构：深 圳 众 禄基金 销 售 有限公 司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银 行大厦25楼I 、J 单元
法定代表人：薛峰
电话：（0755）33227950
传真：（0755）82080798
联系人：童彩平
42. 代 销 机 构：杭 州 数 米基金 销 售 有限公 司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号
法定代表人：陈柏青
电话：（0571）28829790
传真：（0571）26698533
联系人：张裕
43. 代 销 机 构：上 海 好 买基金 销 售 有限公 司
注册地址：上海市虹口区场中路685 弄37号4 号楼449 室
法定代表人：杨文斌 19
电话：（021 ）58870011
传真：（021 ）68596916
联系人：张茹
44. 代 销 机 构：上 海 天 天基金 销 售 有限公 司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
法定代表人：其实
电话：400-1818-188
传真：021-64385308
联系人：潘世友
45. 代 销 机 构： 浙 江 同 花顺基 金 销 售有限 公 司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 室
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
联系人：刘宁
46. 代 销 机 构：上 海 联 泰资产 管 理 有限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路277 号3 层310 室
法定代表人：燕斌
电话：400-046-6788
传真：021-52975270
联系人：凌秋艳
47. 代 销 机 构：上 海 陆 金所资 产 管 理有限 公 司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人：宁博宇
48. 代 销 机 构：北 京 乐 融多源 投 资 咨询有 限 公 司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼1603
法定代表人：董浩 20
电话：400-068-1176
传真：010-56580660
联系人: 于 婷婷
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 规 定 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金 ， 并 及
时公告。
（二）注册登 记 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系电话： （010 ）59378888
传真： （010 ）59378907
联系人：朱立元
（ 三 ） 律师事 务 所 和经办 律 师
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华 夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电话： （021 ）51150298
传真： （021 ）51150398
经办律师： 廖海、刘佳
联系人：刘佳
（ 四 ） 会计师 事 务 所和经 办 注 册会计 师
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东长安街 1 号东 方广场东二 办公楼八层
法定代表人： 邹俊
电话：(0755 ）2547 1000
传真：(0755 ）8266 8930
经办注册会计师： 程海良、王亚亚 21
联系人: 蔡正 轩
四 、 基 金 的名 称 ： 招商 中证银行指数分级证券投资基金
五 、 基 金 类型 ： 股票型证券投资基金
六 、 基 金 的投 资 目 标 ：
本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 ， 实
现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 ， 获 得 与 标 的 指 数 收 益 相 似 的 回 报 。 本 基 金 的 投 资 目 标 是 保 持 基 金
净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% 。
七 、 基 金 的投 资 策 略
本基金以 中 证 银 行 指 数 为 标 的 指 数 ， 采 用 完 全 复 制 法 ， 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权
重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 。 股 票 投 资 组 合 的 构 建 主 要 按 照 标 的 指 数
的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来 拟 合 复 制 标 的 指 数 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行
相 应 调 整 ， 以 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 。 本 基 金 的 投 资 目 标 是 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 基 准 日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 ， 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 ， 以 及 因 基 金 的 申 购 和 赎
回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 ， 导 致 无
法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ， 力 求
降低跟踪误差。
基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 ， 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理 方
法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
（1 ） 基本面替代： 按照与被替代股票所属行业， 基本面及规模相似的原则， 选取一揽子
标的指数成份股票作为替代股备选库；
（2 ） 相 关 性 检 验 ： 计 算 备 选 库 中 各 股 票 与 被 替 代 股 票 日 收 益 率 的 相 关 系 数 并 选 取 与 被
替 代 股 票 相 关 性 较 高 的 股 票 组 成 模 拟 组 合 ， 以 组 合 与 被 替 代 股 票 的 日 收 益 率 序 列 的 相 关 系 数
最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
本 基 金 管 理 人 每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 偏 离 度 ， 每 月 末 、 季 度 末 定 期 分 析 基
金 的 实 际 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 累 计 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 变 化 情 况 及 其 原 因 ， 并 优 化 跟 踪 偏 离
度管理方案。
本 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金
在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 参 与22
股 指 期 货 的 投 资 ， 以 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 本 基 金 主 要 通 过 对 现 货 和 期 货 市 场 运 行 趋 势
的研究， 结合股 指期货定价模型寻求其合理估值水平， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约，
达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。 此 外 ， 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性
风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 ， 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 ， 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致
无法有效跟踪标的指数的风险。
八 、 业 绩 比较 基 准 ：
中证银行指数收益率×95 ％＋金融机 构人民币活期存款基准利率（税后）×5%
由 于 本 基 金 投 资 标 的 指 数 为 中 证 银 行 指 数 ， 且 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券 ， 因 此 ， 本 基 金 将 业 绩 比 较 基 准 定 为 中 证 银 行 指 数 收 益 率 ×95 ％ ＋ 金 融 机 构 人 民 币 活 期 存
款基准利率（税后）×5% 。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 ， 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推
出 ， 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 股 票 指 数 时 ， 本 基 金 可 以 在 与 本 基
金 托 管 人 协 商 同 意 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告 。 本 基 金 由 于 上 述 原 因 变 更 标 的 指 数 和 业
绩比较基准，基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒介上公告。
九 、 风 险 收益 特 征 ：
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基
金份额来看， 招商中证银行 A 份额具有低风险、 收益相对稳定的特征； 招商中证银行 B 份额
具有高风险、高预期收益的特征。
十 、 投 资 组合 报 告
招商中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基金管 理 人 ——招商 基金管理 有 限 公 司 的 董 事 会 及
董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、
准确性和完整性承担个别及连带责任 。
本投资 组合报告所载数据截至2016 年3 月31 日， 来源于 《 招商中证银行指数分级 基金基金
2016 年第1 季 度报告》 。
1 、 报告 期 末基 金 资 产组合 情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 411,527,424.75 94.68 23
其中：股票 411,527,424.75 94.68
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 22,602,227.65 5.20
8 其他资产 528,680.66 0.12
9 合计 434,658,333.06 100.00
2 、 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
2.1 报 告 期末指 数 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 411,187,373.45 94.84
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 411,187,373.45 94.84
2.2 报 告 期末积 极 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例24
码 (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造 业 303,816.82 0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 36,234.48 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 340,051.30 0.08
3 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细
3.1 报 告 期末指 数 投 资按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 600016 民生银行 7,497,066 68,298,271.26 15.75
2 601166 兴业银行 3,389,414 52,637,599.42 12.14
3 600000 浦发银行 2,430,150 43,572,589.50 10.05
4 600036 招商银行 2,621,053 42,172,742.77 9.73
5 601328 交通银行 5,984,380 33,332,996.60 7.69
6 601288 农业银行 9,714,495 31,086,384.00 7.17
7 601169 北京银行 2,576,516 25,971,281.28 5.99
8 601398 工商银行 5,480,827 23,512,747.83 5.42
9 601988 中国银行 5,356,369 18,211,654.60 4.20
10 000001 平安银行 1,454,674 15,477,731.36 3.57
注 ： 因 本 基 金 被 动 复 制 指 数 成 分 股 需 要 ， 根 据 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》25
的 相 关 规 定 要 求 ， 经 本 基 金 管 理 人 董 事 会 以 及 本 基 金 托 管 行 同 意 ， 报 告 期 内 ， 本 基 金 参 与 投
资了招商银行。
3.2 报 告期末 积 极 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 股 票投资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（％）
1 002792 通宇通讯 2,807 123,395.72 0.03
2 002791 坚朗五金 2,365 88,900.35 0.02
3 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.01
4 300506 名家汇 1,819 36,234.48 0.01
5 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.01
4 、 报告 期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、 报告 期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
9.1 报 告期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本 基金投 资 股 指期货 的 投 资政策
本 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金
在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 参 与
股 指 期 货 的 投 资 ， 以 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 本 基 金 主 要 通 过 对 现 货 和 期 货 市 场 运 行 趋 势
的研究， 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约，
达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。 此 外 ， 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性
风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 ， 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 ， 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致
无法有效跟踪标的指数的风险。
10 、 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
10.1 本 期 国债 期 货 投资政 策 26
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
10.2 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
10.3 本 期 国债 期 货 投资评 价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
11 、 投资 组合 报 告 附注
11.1 报告期 内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查， 不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金 投资的前十名股票没有超出 基金合同规定的备选股票库， 本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
11.3 其 他 资产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 94,554.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,782.05
5 应收申购款 223,924.01
6 其他应收款 205,419.93
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 528,680.66
11.4 报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
11.5.1 报告期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.5.2 报告期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说明
1 603798 康普顿 22,784.70 0.01 新股锁定
十 一 、 基 金的 业 绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证
基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投27
资者在做出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
招商中证银行指数分级 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
本基金合同生效日为 2015 年5 月20 日。
十 二 、 基 金的 费 用 概 览
（ 一 ） 基金费 用 的 种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、基金的指 数使用费；
4 、基金上市 费用；
5 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用；
6 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费和诉讼费；
7 、基金份额 持有人大会费用；
8 、基金的证 券 、期货交易费用；
9 、基金的银 行汇划费用；
10 、证券账 户开户费用、银行账户维护费用 ；
11 、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年 费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E ×1% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 ， 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人
核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
阶段
基金份
额净值
增长率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2015.05.20 至 2015.12.31 -9.44% 2.48% -5.19% 2.49% -4.25% -0.01%
2016.01.01 至 2016.03.31 -8.09% 1.64% -7.93% 1.55% -0.16% 0.09%
自基金成立起至 2016.03.31 -16.77% 2.27% -12.71% 2.26% -4.06% 0.01% 28
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E ×0.2% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 ， 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人
核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。
3 、基金的指 数使用费
本 基 金 作 为 指 数 基 金 ， 需 根 据 与 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 约 定 向 中
证指数有限公司支付指数使用费。 通常情况下， 指数使用费按照前一日基金资产净值的 0.02%
的年费率进行计提，且收取下限为每季人民币 5 万元（即不 足 5 万元部 分按照 5 万 元收取） 。
计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
计算方法如下：
H ＝E ×0.02% ÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指 数 使 用 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 ， 每 季 支 付 一 次 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指 数
使用费划付指令， 经基金托管人复核后， 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月 的前十个工作日内从
基金财产中一次性支付给中证 指数有限公司上一季度的指数使用费。
上述 “一、 基金费用的种类中第 3 －11 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三 ） 不列入 基 金 费用的 项 目
1 、 基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、基金合同 生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 四 ） 费用调整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托
管费率等相关费率。
调 高 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 ， 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 （ 法 律 法 规
或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ） ； 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 ， 无 须 召 开 基 金
份额持有人大会。 29
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日 在至少一种指定媒介和基金管理人网站上
公告。
（ 五 ） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十 三 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公开募集 证 券 投 资 基 金 运 作管
理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 它 有 关 法
律法规的要求，对本基金管理人 于 2015 年12 月31 日刊登的 本基金招募说明书进行了更新，
并 根 据 本 基 金 管 理 人 在 前 次 更 新 的 招 募 说 明 书 刊 登 后 本 基 金 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充
和数据更新。
本次主要更新的内容如下：
1 、 在 “ 三、基金管理人” 部分，更新了 “ （ 一 ） 基金 管 理 人 概 况 ” 、 “ （ 二 ） 主要人员情
况” 。
2 、 在“四、基金托管人”部分，更新了“ （一 ） 基金托管人基本情况 ” 。
3 、 在“五、相关服务机构”部分，更新了“ （ 一）基金份额销售机构 ” 、 “ （ 四 ） 会 计师
事务所和经办注册会计师 ” 。
4 、 在“八 、招商中证银行份额的申购和赎回”部分，更新了 “ （ 五 ） 申购与赎回的数额
限制 ”。
5 、 在“十 二、基金的投资”部分，更新了“ （十 二 ）基金投资组合报告” 。
6 、 更新 了“十三、基金的业绩” 。
7 、 更新了“二十 六、其他应披露事项” 。
招 商 基 金 管理 有 限 公 司
2016年7 月2日
