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XXXX 证券投 资基金









































 募集申请材料－基金合同（草案） 
 1 
 
 
国泰基金管理有限公司 
 
 
国泰国证新能源汽车指数 证券投资基金
（LOF ）招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：国泰基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
 
 
 
 










































招募说明书 
 1 
目





录 
重要提示........................................................................................................................................... 1 
第一部分


绪言 ............................................................................................................................... 3 
第二部分


释义 ............................................................................................................................... 4 
第三部分


基金管理人 ................................................................................................................... 9 
第四部分


基金托管人 ................................................................................................................. 23 
第五部分


相关服务机构 ............................................................................................................. 25 
第六部分


基金的历史沿革 ......................................................................................................... 27 
第七部分


基金的存续 ................................................................................................................. 29 
第八部分


基金份额的上市交易 ................................................................................................. 30 
第九部分


基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 32 
第十部分


基金的投资 ................................................................................................................. 43 
第十一部分


基金的财产 ............................................................................................................. 49 
第十二部分


基金资产估 值 ......................................................................................................... 50 
第十三部分


基金的收益 与分配 ................................................................................................. 55 
第十四部分


基金费用与 税收 ..................................................................................................... 57 
第十五部分


基金的会计 与审计 ................................................................................................. 60 
第十六部分


基金的信息 披露 ..................................................................................................... 61 
第十七部分


风险揭示 ................................................................................................................. 67 
第十八部分


基金合同的 变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 71 
第十九部分


基金合同内 容摘要 ................................................................................................. 73 
第二十部分


托管协议内 容摘要 ................................................................................................. 89 
第二十一部分


对基金 份额持有人的服务 ............................................................................... 101 
第二十二部分


其他应 披露事项 ............................................................................................... 102 
第二十三部分


招募说 明书存放及查阅方式 ........................................................................... 103 
第二十四部分


备查文 件 ........................................................................................................... 104









































招募说明书 
 1 
重要提示 
 
国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “本基金” ） 由国
泰国证新能源汽车指数 分级证券投资基金转型而来。 自 2016 年 5 月 27 日至 2016
年 6 月 28 日国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金以 通讯 方式召开基金份
额持有人大会， 会议审议通过了 《国泰国证新能源汽车指数分级证券 投资基金转
型 有 关 事项的 议 案 》 ，内 容 包 括国泰 国 证 新能源 汽 车 指数分 级 证 券投资 基 金 终止
分级份额的运作、 调整投资范围及比例、 基金费用、 收益分配方式、 修订基金 合
同、 由指数分级 基金变更为上市开放式 基金、 并更名为 “ 国泰国证新能源汽车指
数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） ” 等 。 上 述 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 事 项 自 表 决 通 过 之
日起生效。 自 2016 年 7 月 1 日起 ， 由《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资
基金基金合同》 修订而成的 《 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ） 基
金合同》 生效， 原 《国 泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》 同日
起失效。 
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会证
监许可[2016]785 号文 准予变更注册为本基金 。基金管理人保证招募说明书的内
容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金
的变更注册， 并不表明其对本基金的投资价值、 市场前景和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资人在投资本基金前， 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分
考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对投资本基金 的意愿、 时机、 数量 等
投资行为作出独立决策。 投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益， 但同时
也需承担相应的投资风险。 基金投资中的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会 等
环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统
性风险， 由于个股流动性不足或 基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性
风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的 运作风险， 本基金的特定风险等。
本基金特 定风险包括：指数化投资风险、上市交易的运作风险 等。 
本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其预期风






































 招募说明书 
 2 
险和预期收益均 高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 
本基金可投资资产支持证券， 存在与基础资产相关的风险、 与资产支持证券
相关的风险、 与专项计划管理相关的风险和其他风险。 本基金可以根据有关法律
法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务， 存在信用风险、 流动性风险、
投资风险和合规风险等风险，基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。 
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自 负”
原则， 在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，
由投资人自行负担。 当投资人赎回时， 所得或会高于或低于投资人先前所支付的
金额。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
投资人应当认真阅读基金合同、 基金招募说明书等信息披露文件， 自主判断
基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。









































招募说明书 
 3 
第一部分


绪 言 
 
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以下简称 “ 《基金
法》 ” ） 、《 公开募集证券投资基金运作管理 办法》 （以下简称“ 《运作办法》 ” ） 、 《证
券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ） 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及
《国泰国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 合 同 》 （ 以 下 简 称 “ 基 金
合同” ）编写 。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金由 国泰国证新能源 汽
车指数分级 证券投资基金转型而来。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提
供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同
是规定基金合同当事人之间权利、 义务的基本法律文件， 如本招募说明书内容与
基金合同有冲突或不一致之处， 均以基金合同为准。 基金投资人自依基金合同取
得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为 本 身 即表明 其 对 基金合 同 的 承认和 接 受 ，并按 照 《 基金法 》 、 基金合 同 及 其 他
有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。









































招募说明书 
 4 
第二部分


释义 
 
在本 招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、 基金或本基金： 指国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ） ， 本基
金由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 转型而来 
2、 基金管理人：指国泰基金管理有限公司 
3、 基金托管人：指中国银行 股份有限公司 
4 、 基 金 合 同 ： 指 《 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基金合
同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 
5 、 托 管协议 ： 指 基金管 理 人 与基金 托 管 人就本 基 金 签订之 《 国 泰国证 新 能
源汽车指数证券投资基金 （LOF ） 托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和
补充 
6 、 招 募说明 书 或 本招募 说 明 书 ：指 《 国 泰国证 新 能 源汽车 指 数 证券投 资 基
金（LOF ） 招募说明书》及其定期的更新 
7 、 上 市 交 易 公 告 书 ： 指 《 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
上市交易公告书》 
8、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件 、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
9 、 《 基金 法》 ： 指 《中华 人 民 共和国 证 券 投资基 金 法 》 及颁 布 机 关对其 不 时
做出的修订 
10、 《销售办法》 ： 指 《证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对其不时 做
出的修订 
11、 《信息披露办法》 ： 指 《证券 投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对
其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ： 指 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关 对
其不时做出的修订 
13、 《业务规则》 ： 指深圳证券交易所发布实施的 《深圳证券交易所 证券投资
基金交易和 申购赎回实施细则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 及对
其不时做出的修订； 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《深圳证券交易






































 招募说明书 
 5 
所上市开放式基金登记结算业务指引》 、 《中国证券登记结算有限责任公司上市开
放 式 基 金登记 结 算 业务实 施 细 则 （修订版 ） 》及 对 其 不时做 出 的 修订； 深 圳 证 券
交易所及 中国 证 券 登记结 算 有 限责任 公 司 发布的 相 关 通知、 指 引 、指南 ； 《国泰
基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ； 
14、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
15 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员
会 
16、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
17、 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
18、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门 批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
19、 合格境外机构投资者： 指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内 证券市场的中国境外的机构投资者 
20、 人民币合格境外机构 投资者： 指符合现 行有效的相关法律法规规定运用
来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外 机构投资者 
21、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者 、 合格境外机构投资者 和人民币 合
格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投
资人的合称 
22、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
23、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管 、 定期定额投资等业务 
24、 销售机构： 指 基金管理人 以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的 其
他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议， 办理
基金销售业务的机构 ， 以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的
会员单位。 其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须
是具有基金销售业务资格、 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公






































 招募说明书 
 6 
司认可的、 可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业 务的深圳证券交易
所会员单位 
25、 注册登记业务： 指基金 注册登记、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体
内容包括投资人开放式基金账户 和/ 或 深 圳 证 券 账 户 的建立和管理、基金份额 注
册登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建立并保管基金 份
额持有人名册 和办理非交易过户 等 
26、 注册登记机构： 指办理 注册 登记业务的机构。 本基金的 注册登记机构为
中国证券登记结算有限责任公司， 基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注
册登记机构 
27、 场外： 指深圳证券交易所交易系统外的销售机构 利用其自身柜台或者其
他交易系统办理 基金份额申购 和赎回等业务的场所。 通过该等场所办理基金份额
的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 
28、 场内： 指通过具有相应业务资格的 深圳证券交易所会员单位利用 深圳证
券交易所 交易系统办理基金份额申购、 赎回和上市交易等业务的场所。 通过该等
场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 
29、 登记结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金 登记结算
系统。通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统 
30、 证券登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券登记
系统。通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系 统 
31、场外份额：指登记在 登记结算系统 下的基金份额 
32、场内份额：指登记在 证券登记系统 下的基金份额 
33、 上市交易： 指基金合同生效后投资人通过深圳证券交易所会员单位以集
中竞价的方式买卖基金份额的行为 
34、 开放式基金账户： 指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户。 基金投资人办理场外申购和场外赎回等业务时
需具有开放式基金账户。 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的 登记
结算系统 
35、 深圳证券账户： 指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开设的深圳证券交易所人 民币普通股票账户或证券投资基金账户。 基金投资人通






































 招募说明书 
 7 
过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、 场内申购和场内赎回等业务时需持有
深圳证券账户。 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的 证券登记系统 
36、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构办理申购、 赎回、 转换及转托管等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的
账户 
37、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
38、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书规
定的条件要求将基金份 额兑换为现金的行为 
39、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
40、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
41、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） 
42、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
43、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
44、 基金合同生效日：指《 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）
基金合同》生效日，原《 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同 》
自同一日 起终止 
45、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
46、 存续期： 指 《中小 板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》
生效日至 《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 终止日之
间的不定期期限 
47、 基金转型： 指对包括国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 终止分
级份额的运作、 调整投资范围及比例、 基金费用、 收益分配方式、 修订基金合同 、
由指数分级 基金变更为上市开放式 基金、 并更名为 “ 国泰国证新能源汽车指数证
券投资基金（LOF ） ” 等一系列事项的统 称 
48、标的指数：指国证新能源汽车指数 
49、 基金转换： 指基金份额持有人按照 基金合同和基金管理人届时有效 的公






































 招募说明书 
 8 
告，在本基金 基金份额与基金管理人管理的其他基金基金份额 间的转换行为 
50、 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 ，包括系统内转托管和跨系统转托管 
51、 系统内转托管： 指基金份额持有人将持有的 基金份额 在登记结算系统内
不同销售机构之间或 证券登记系统 内不同会员单位之间进行转 托管的行为 
52、 跨系统转托管： 指基金份额持有人将持有的 基金份额 在登记结算系统和
证券登记系统 间进行转托管的行为 
53、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期 申
购日、 申购金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定 申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 
54、 巨额赎回： 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请 （ 赎回申请份额总 数
加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入
申请份额总数后的余额 ）超过上一开放日基金总份额的 10% 
55、 元：指人民币元 
56、 基金收益： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 票据投资收益、 买
卖证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成
本和费用的节约 
57、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券 及票据价值 、 银行存款本息、
基金应收款 项及其他资产的价值总和 
58、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
59、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
60、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
61、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介 
62、 不可抗力： 指 基金合同 当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件









































招募说明书 
 9 
第三部分


基 金 管理 人 
 
一、 基金管理人概况 
名称：国泰基金管理有限公司 
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 
成立时间：1998 年 3 月 5 日 
法定代表人： 唐建光 
注册资本：壹亿壹 仟万元人民币 
联系人：何晔 
联系电话：021-31089000 ，400-888-8688 
股权 结构： 
股东名称 股权比例 
中国建银投资有限责任公司 60% 
意大利忠利集团 30% 
中国电力财务有限公司 10% 
二、 基金管理人管理基金的基本情况 
截至 2016 年 3 月 31 日，本基金管理人共管理 60 只开 放式证券投资基金：
国 泰 金 鹰增长 混 合 型证券 投 资 基金 （ 原 国 泰金鹰 增 长 证券投 资 基 金） 、国泰金龙
系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、
国 泰 金 龙债券 证 券 投资基 金 ） 、国泰 金 马 稳健回 报 证 券投资 基 金 、国泰 货 币 市 场
证券投资基金、 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型
证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转
型 而 来 ） 、国 泰 金 牛创新 成 长 混合型 证 券 投资基 金 （ 原国泰 金 牛 创新 成长股票型
证券投资基金） 、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证
券 投 资 基金转 型 而 来） 、 国 泰 双利债 券 证 券投资 基 金 、国泰 区 位 优势混 合 型 证 券
投资基金 （原 国 泰 区位优 势 股 票型证 券 投 资基金 ） 、 国泰中 小 盘 成长混 合 型 证 券
投资基金 （LOF）（ 原国泰中小盘成长股票型证券投资基金 （LOF ） ， 由金盛证券
投资基金转型而来） 、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典混合






































 招募说明书 
 10 
型证券投资基金（LOF ） （原国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF））、 上 证
180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融交易型开 放式指数
证券投资基金联接基金、 国泰保本混合型证券投资基金、 国泰事件驱动策略混合
型 证 券 投资基 金 （ 原国泰 事 件 驱动策 略 股 票型证 券 投 资基金 ） 、 国泰信 用 互 利 分
级债券型证券投资基金、 国泰成长优选混合型证券投资基金 （原国泰成长优选股
票型证券投资基金） 、 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、 国泰 信用债券型证
券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 （由
金 泰 证 券投资 基 金 转型而 来 ） 、国泰 民 安 增利债 券 型 发起式 证 券 投资基 金 、 国 泰
国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金
（LOF ） （原国泰估值优势股票型证券投资基金 （LOF ） ， 由国泰估值优势可分离
交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来） 、上证 5 年期国债交易型开放式
指数证券投资基金、 国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中国企业境外高收益债
券型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放式证券投资基金、 国泰美国房地产开发
股票型证券投资基金、 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、 国泰淘金
互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、
国 泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金、 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰安康养老定期支付
混合型证券投资基金、 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股
票 型 证 券投资 基 金 （由金 鑫 证 券投资 基 金 转型而 来 ） 、国泰 新 经 济灵活 配 置 混 合
型证券投资基金、 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、 国泰创利债券
型证券投资基金（由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来） 、国泰
策略收益灵活配置混合型证券投资基金 （由国泰目标收益保本混合型证券投资基
金转型而来） 、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行
业指数分级证券投资基金、 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、 国泰兴益灵
活配置混合型证券投资基金、 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰互联
网+ 股票型 证券投资基 金、国泰国 证新能源汽 车指数分级 证券投资基 金（由中 小
板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来） 、国泰央企改革股票型证
券投资基金 、 国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、 国泰全球绝对收益型基






































 招募说明书 
 11 
金优选证券投资基金、 国泰鑫保本混合型证券投资基金 、 国泰大健康股票型证券
投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金 。另外，本基金管理人于 2004 年
获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保
基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理
人资格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理
业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经 中国证监会批准获得合格
境 内 机 构 投 资 者 （QDII ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司
之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 
三、主要人员情况 
1、董事会成员 
唐建光，董事长，大学本科，高级工程师。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在
煤炭工业部基建司任工程师；1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公
司基建局任副处长； 1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办
公室任处长；1995 年 9 月至 1998 年 10 月 在煤炭部基建管理中心工作，先后任
综合处处长、中心副主任；1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设银行资产保
全部任副总经理；2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司任资产管理处置
部总经理、 高级业务总监。2010 年 11 月至 2014 年 10 月任国泰基金管理有限公
司监事会主席，2014 年 8 月起任 公司党委书记，2015 年 8 月起任 公司董事长、
法定代表人，2016 年 6 月起代任公司总经理。 
张瑞兵，董事，博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投 资有限责任公司
工作， 先后任股权管理部业务副经理、 业务经理， 资本市场部业务经理， 策略 投
资部助理投资经理， 公开市场投资部助理投资经理， 战略发展部业务经理、 组负
责人，现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。 
陈川， 董事， 博士研究生， 经济师。2001 年 7 月至 2005 年 8 月， 在中国 建
设银行总行工作， 历任中间业务部、 投资银行部、 公司业务部业务副经理、 业 务
经理。2005 年 8 月至 2007 年 6 月， 在中国建银投资有限责任公司工作， 历任投
资银行部、 委托代理业务部业务经理、 高级副经理。 2007 年 6 月至 2008 年 5 月，
在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008 年 5 月至 2012 年 6 月， 在中国建
银投资有限责任公司工作， 历任投资银行部高级经理、 投资部高级经理、 企业管






































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 12 
理部高级经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月， 任建投科信科技股份有限公司副总
经理。2012 年 9 月至 2013 年 4 月， 任中建投租赁有限责任公司纪委书记、 副总
经理。2013 年 4 月至 2014 年 1 月， 任中国建银投资有限责任公司长 期股权投资
部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014 年 5 月
起任公司董事。 
Santo Borsellino ，董事 ，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负
责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997
年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分
析师； 1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任 股票保险研究
员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在 CREDIT 
SUISSE 任 副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/ 基
金经理。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权 益部总监。 2013
年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总 经理。2013 年 11 月起任公
司董事。 
游一冰， 董事， 大学本科， 英国特许保险学会高级会员 （FCII ） 及英国特许
保险师 （Chartered Insurer）。 1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经
理；1994 年起任中国保险 （欧洲) 控股有限公司总裁助理；1996 年起任忠利保险
有限公司英国分公司再保险承保人； 1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。 2002
年 起 任 中意人 寿 保 险有限 公 司 董事。2007 年起 任 中 意财产 保 险 有限公 司 董 事 、
总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。 
侯文捷， 董事， 硕士研究生， 高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中
国电力信托投资有限公司工作， 历任经理部项目经理， 证券部项目经理， 北京证
券营业部副经理，天津证券营业部副经理 、经理。2002 年 2 月起在中国电力财
务有限公司工作， 先后任信息中心主任、 信息技术部主任、 首席信息师、 华北 分
公司总经理、 党组副书记， 现任中国电力财务有限公司党组成员、 副总经理。 2012
年 4 月起任公司董事。 
王 军 ， 独 立董 事 ， 博 士研 究 生 ， 教授 。1986 年 起 在 对 外经 济 贸 易 大学 法 律
系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、
院长， 兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、 国际贸易和金融法律






































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研究所所长、 中国法学会国际经济法学研究会副会长、 中国法学会民法学研究会
常务理事、 中国法学教育研究会第 一届理事会常务理事、 中国国际经济贸易仲裁
委员会仲裁员、 新加坡国际仲裁中心仲裁员、 北京仲裁委员会仲裁员、 大连仲裁
委员会仲裁员等职。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司 （目前已上市）
独立董事，2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起 任
公司独立董事。 
刘 秉 升 ， 独立 董 事 ， 大学 学 历 ， 高级 经 济 师 。1980 年 起任 吉 林 省 长白 县 马
鹿沟乡党委书记；1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、 常务副县长；
1985 年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989 年起任中国建设银行吉
林 省 白 山市支 行 行 长 、党 委 书 记；1995 年 起任 中 国 建设银 行 长 春市分 行 行 长 、
党委书记；1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007 年任海
南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。 
韩 少 华 ， 独立 董 事 ， 大学 专 科 ， 高级 会 计 师 。1964 年 起在 中 国 建 设银 行 河
南省工作， 历任河南省分行副处长、 处长； 南 阳市分行行长、 党组书记； 分行总
会计师。2003 年至 2008 年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010 年 11 月起
任公司独立董事。 
常 瑞 明 ， 独立 董 事 ， 大学 学 历 ， 高级 经 济 师 。1980 年 起在 工 商 银 行河 北 省
工作， 历任河北沧州市支行主任、 副行长； 河北省分行办公室副主任、 信息处 处
长、 副处长； 河北保定市分行行长、 党组副书记、 书记； 河北省分行副行长、 行
长、党委书记；2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007 年起任
工商银行工会工作委员会常务副主任； 2010 年至 2014 年 任北京银泉大厦董事长。
2014 年 10 月起任公司独立董事 。 
2、监事会成员 
梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6
月，先后建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、
葫芦岛市分行计财部、 葫芦岛市分行国际业务部、 建 设银行辽宁分行计划财务部
工作， 任业务经理、 副行长、 副总经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国
建银投资有限责任公司财务会计部工作。 2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资
咨询公司任财务总监。 2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投资有限责任公司






































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财务会计部任高级经理。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任
副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。 
Yezdi Phiroze Chinoy ， 监事， 大学本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine 
Fleming India 任公司 秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月，在 Dresdner 
Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月
任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。 2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential 
Property Investment Management Singapore 法 律及合规部主管。 2008 年 8 月至 2014
年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。
2014 年 3 月 17 日起任 Generall Investments Asia Limited 首席执行官。 
刘顺君， 监事， 硕士研究生， 高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中
国人民解放军军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1
月在长江证券有限责任公司工作， 历任投资银行总部业务主管、 项目经理。 2003
年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。 2005
年 6 月 起在 中 国 电力财 务 有 限公司 工 作 ，先后 任 金 融租赁 公 司 筹建处 综 合 部 主
任， 营业管理部主任助理， 华北分公司总经理 助理、 华北分公司副总经理、 党 组
成员、 纪检组长、 工会主席， 福建业务部副主任、 主任， 现任中国电力财务有限
公司投资管理部主任。2012 年 4 月起任公司监事。 
李辉， 监事， 大学本科。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公
司，2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司，2003 年 1 月至
2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职 于
AIG 集团， 2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。 2010 年 4 月加入国泰基
金管理有限公司， 先后担任财富大学负责人、 总经理办公 室负责人。 现任公司总
经理助理。2013 年 11 月起任公司职工监事。 
束琴， 监事， 大专学历。1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安
康地区分行和工商银行安康地区分行， 1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省
住房资金管理中心。2008 年 8 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管
理部主管、 总监助理。 现任公司行政部副总监。 2013 年 11 月起任公司职工监事。 
邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基
金管理有限公司， 历任行业研究员、 社保 111 组合基金经理助理、 国泰金鼎价值






































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混合和国 泰金泰封闭的基金经理助理，2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券
投资基金的基金经理， 2009 年 5 月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金 （原
国泰区位优势股票型证券投资基金） 的基金经理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼
任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF ） 的基金经理 ，2015 年 9 月起兼任
国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理 。 2015 年 8 月起任公司职工监事 。 
3、高级管理人员 
唐建光 ，董事长及代任总经理 ，简历情况见董事会成员介绍。 
周向勇，硕士研究生，19 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在
中 国 建 设 银 行 总 行 工 作 ， 先 后 任 办 公 室 科 员 、 个 人 银 行 业 务 部 主 任 科 员 。2004
年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作， 任办公室高级业务经理、 业务
运营组负责人。2011 年 1 月加 入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012
年 11 月起任公司副总经理。 
陈 星 德 ，博士 ，14 年证 券 基 金从业 经 历 。曾就 职 于 江苏省 人 大 常委会 、 中
国证券监督管理委员会、 瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有
限公司。2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司，历任
督察长、 副总经理。2015 年 12 月加入国泰基金管理 有限公司， 担任公司副总经
理。 
李永梅，博士研究生学历，硕士学位，16 年证券从业经历。1999 年 7 月至
2014 年 2 月就职于中国证监会陕西监管局， 历任稽查处副主任科员、 主任科员、
行政办公室副主任、稽查二处副处长等；2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中
国证监会上海专员办， 任副处长；2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实
业控股集团有限公司， 任副总经理；2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金
管理有限公司，2015 年 7 月起任 公司督察长；2016 年 3 月加入国泰基金管理有
限公司，2016 年 3 月 25 日起任公 司督察长。 
4、本基金拟任基金经理 
徐皓，硕士研究生，FRM ，注册黄金投资分析师（国家一级） 。9 年证券基
金从业经历。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010 年 5 月加盟国泰基
金， 任高级风控经理。2011 年 6 月至 2014 年 1 月担任上证 180 金融交易型开放
式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基






































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金及国泰沪深 300 指数 证券投资基金的基金经理助理，2012 年 3 月至 2014 年 1
月兼任中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中小板 300 成长交
易型开放式指数证券投资基金联接基金 的基金经理助理。 2014 年 1 月至 2015 年
8 月 任 国泰中 小 板 300 成 长 交易型 开 放 式指数 证 券 投资基 金 联 接基金 的 基 金 经
理，2014 年 1 月至 2015 年 8 月 26 日任 中小板 300 成长交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2014 年 6 月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投
资基金的基金经理，2014 年 11 月起兼任国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金和
纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2015 年 3 月起 兼任
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理， 2015 年 8 月 27 日起
任国泰国证新能源汽车指数分 级证券投资基金 （原国泰中小板 300 成长交易型开
放式指数证券投资基金）的基金经理。 
5、本基金投资决策委员会成员 
本基金管理人设有公司投资决策委员会， 其成员在公司高级管理人员、 投研
部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。 公司总经理可以推荐上述人员以外的
投资管理相关人员担任成员， 督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会
会议。 公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同， 审议并决策公
司投资研究部门提出的公司整体投资策略、 基金大类资产配置原则， 以及研究相
关投资部门提出的重大投资建议等。 
投资决策委员会成员组 成如下： 
主任委员： 
周向勇：副总经理 
委员： 
周向勇：副总经理 
吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作） 
张则斌：权益投资总监 
邓时锋：权益投资（事业）部小组负责人 
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 
四、基金管理人职责 
1 、 依 法募集 资 金 ，办理 或 者 委托经 中 国 证监会 认 定 的其他 机 构 代为办 理 基






































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金基金份额的发售和注册登记事宜 ； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4 、 按 照基金 合 同 的约定 确 定 基金收 益 分 配方案 ， 及 时向基 金 份 额持有 人 分
配收益； 
5、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度、半年度和年度基金报告； 
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11 、 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 
五、基金管理人承诺 
1 、 基 金管理 人 承 诺不从 事 违 反《中 华 人 民共和 国 证 券法》 的 行 为，并 承 诺
建立健全 内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《中华人民共和国证券法》 行
为的发生。 
2 、 基 金管理 人 承 诺不从 事 违 反《基 金 法 》的行 为 ， 并承诺 建 立 健全内 部 控
制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 
3 、 基 金管理 人 承 诺加强 人 员 管理， 强 化 职业操 守 ， 督促和 约 束 员工遵 守 国
家有关法律 、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反基金合同或托管协议；









































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（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7 ） 违反现 行 有 效的有 关 法 律、法 规 、 规章、 基 金 合同和 中 国 证监会 的 有
关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基
金投资内容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事
相关的交易活动； 
（8 ） 违反证 券 交 易场所 业 务 规则， 利 用 对敲、 倒 仓 等手段 操 纵 市场价 格 ，
扰乱市场秩序； 
（9 ）贬损同行，以抬高自己； 
（10 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4 、 基 金管理 人 承 诺严格 遵 守 基金合 同 的 规定， 并 承 诺建立 健 全 内部控 制 制
度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 
六、基金经理承诺 
1 、 依 照有关 法 律 法规和 基 金 合同的 规 定 ，本着 谨 慎 的原则 为 基 金份额 持 有
人谋取最大利益； 
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
3 、 不 泄露在 任 职 期间知 悉 的 有关证 券 、 基金的 商 业 秘密， 尚 未 依法公 开 的
基金投资内容、 基金投资计划等信息， 且不利用该信息从事或者明示、 暗示他人
从事相关的交易活动； 
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
七、基金管理人内部控制制度 
1、内部控制制度概述 
基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险， 保证经营活动的合法合规






































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和有效开展， 制定了一系列组织机制 、 管理方法、 操作程序与控制措施， 形成 了
公司完整的内部控制体系。 该内部控制体系涵盖了内部会计控制、 风险管理控制
和监察稽核制度等公司运营的各个方面， 并通过相应的具体业务控制流程来严格
实施。 
（1 ）内部风险控制遵循的原则 
1 ） 全 面性原 则 ： 内部风 险 控 制必须 覆 盖 公司所 有 部 门和岗 位 ， 渗透各 项 业
务过程和业务环节； 
2 ） 独 立性原 则 ： 公司设 立 独 立的稽 核 监 察部， 稽 核 监察部 保 持 高度的 独 立
性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查； 
3 ） 相 互制约 原 则 ：公司 及 各 部门在 内 部 组织结 构 的 设计上 形 成 一种相 互 制
约的机制，建立不 同岗位之间的制衡体系； 
4 ） 保 持与业 务 发 展的同 等 地 位原则 ： 公 司的发 展 必 须建立 在 风 险控制 制 度
完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上； 
5 ） 定 性和定 量 相 结合原 则 ： 建立完 备 风 险控制 指 标 体系， 使 风 险控制 更 具
客观性和操作性。 
（2 ）内部会计控制制度 
公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求， 建立了完善的内部会计
控制制度， 实现了职责分离和岗位相互制约， 确保会计核算的真实、 准确、 完整 ，
并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立， 保护基金资产的独立、 安全。 
（3 ）风险管理控制制度 
公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制
度， 其内容由一系列的具体制度构成， 主要包括： 岗位分离和空间分离制度、 投
资管理控制制度、 信息技术控制、 营销业务控制、 信息披露制度、 资料保全制 度
和独立的稽核制度、 人力资源管理以及相应的业务控制流程等。 通过这些控制制
度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 
（4 ）监察稽核制度 
公司实行独立的监察稽核制度， 通过对稽核监察部充分授权， 对公司执行国
家有关法律法规情况、 以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独
立监察稽核，确保公司经营的合法合规性 和内部控制的有效性。









































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2、基金管理人内部控制制度要素 
（1 ）控制环境 
公司经过多年的管理实践， 建立了良好的控制环境， 以保证内部会计控制和
管理控制的有效实施， 主要包括科学的公司治理结构、 合理的组织结构和分级授
权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 
1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事 4 名。董事会下设
提名及资格审查委员会、 薪酬委员会、 考核委员会等专业委员会， 对公司重大经
营决策和发展规划进行决策及监督； 
2 ） 在 组织结 构 方 面，公 司 设 立的执 行 委 员会、 投 资 决策委 员 会 、风险 管 理
委 员 会 等 机 构 分 别 负 责 公 司 经 营 、 基 金 投 资 和 风 险 控 制 等 方 面 的 决 策 和 监 督 控
制。 同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任， 既相互独立， 又相
互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系； 
3 ） 公 司一贯 坚 持 诚信为 投 资 人服务 的 道 德观和 稳 健 经营的 管 理 理念。 在 员
工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化； 
4 ） 公 司稽核 监 察 部拥有 对 公 司任何 经 营 活动进 行 独 立监察 稽 核 的权限 ， 并
对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 
（2 ）控制的性质和范围 
1）内部会计控制 
公司建 立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、
全面性、真实性和及时性。 
首先， 公司根据国家有关法律法规、 有关会计制度和准则， 制定了完善的公
司财务制度、 基金会计制度以及会计业务控制流程， 做好基金业务和公司经营的
核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 
其次， 公司将基金会计和公司财务核算从人员上、 空间上和业务活动上严格
分开， 保证两者相互独立， 各基金之间做到独立建账、 独立核算， 保证基金资 产
和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 
公司建立了严格的岗位职责分离控制、 凭 证与记录控制、 资产接触控制、 独
立稽核等制度， 确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、 有关
功能的相互分离和各岗位的相互监督等。









































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另外公司还建立了严格的财务管理制度， 执行严格的预算管理和财务费用审
批制度，加强成本控制和监督。 
2）风险管理控制 
公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 
岗位分离和空间隔离制度： 为保证各部门的相对独立性， 公司建立了明确的
岗位分离制度； 同时实行空间隔离制度， 建立防火墙， 充分保证信息的隔离和保
密； 
投资管理业务控制： 通过建立完整的研究业务控制、 投资决策控制、 交易业
务 控 制 ， 完 善 投 资 决 策 委 员 会 的 投 资 决 策 职 能 和 风 险 管 理 委 员 会 的 风 险 控 制 职
能， 实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度， 进行集中交易， 以及
风险管理部对投资交易实时监控等， 加强投资管理控制， 做到研究、 投资、 交易 、
风险控制的相互独立、 相互制约和相互配合， 有效控制操作风险； 建立了科学先
进的投资风险量化评估和管理体系， 控制投资业务中面临的市场风险、 集中风险、
流动性风险等； 建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系， 对投资管理的风险和
业绩进行及时评估和反馈； 
信息技术控制： 为保证信息技术系统的安全稳定， 公司在硬件设备 运行维护、
软件采购维护、 网络安全、 数据库管理、 危机处理机制等方面均制定实施了完善
的制度和控制流程； 
营销业务控制： 公司制定了完善的市场营销、 客户开发和客户服务制度， 以
保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制； 
信息披露控制和资料保全制度： 公司制定了规范的信息披露管理办法， 保证
信息披露的及时、 准确和完整； 在资料保全方面， 建立了完善的信息资料保全备
份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案； 
独立的监察稽核制度：稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检
查，并保证稽核的独立性和客观性 。 
3）内部控制制度的实施 
公司 风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度， 对公司面临的
主要风险进行辨识和评估， 制定了风险控制原则。 在 风险管理委员会 总体方针指
导下， 各部门根据各自业务特点， 对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，






































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有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 
（3 ）内部控制制度实施情况检查 
公司稽核监察部在进行风险评估的基础上， 对公司各业务活动中内部控制措
施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核， 重点是业务活动中风险暴露程度较
高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制 制度的有效遵循。 
在确保现有内部控制制度实施情况的基础上， 公司会根据新业务开展和市场
变化情况， 对内部控制制度进行及时的更新和调整， 以适应公司经营活动的变化。
公司稽核监察部在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上， 也会重点
对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。 
（4 ）内部控制制度实施情况的报告 
公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程， 各部门对于内部控制制度实
施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告， 使公司高
级管理层和稽核监察部及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 
稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中， 对发现的问题均立即向公司高
级管理层报告， 并提出相应的建议， 对于重大问题， 则通过督察长及时向公司董
事长和中国证监会报告。 同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告， 直接报
公司董事长和中国证监会。 
3、基金管理人内部控制制度声明书 
基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、 准确， 并承诺基金管理
人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度， 切实维护基金份额持有人
的合法权益。









































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第四部分


基 金 托管 人 
 
一、基金托管人基本情况 
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
法定代表人：田国立 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 
托管部门信息披露联系人：王永民 
传真： （010）66594942 
中国银行客服电话：95566 
二、基金托管部门及主要人员情况 
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60% 以 上 的 员 工 具 有 硕 士 以 上 学 位 或 高 级 职 称 。 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服
务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投
资基金、 基金 （一对多、 一对一） 、 社保基金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、
境外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股 权
基金、 私募基金、 资金托管等门类齐全、 产品丰富的托管业务体系。 在国内， 中
国银行首家开展绩效评估、 风险分析等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管
增值服务，是国内领先的大型中资托管银行 。 
三、证券投资基金托管情况 
截至 2015 年 12 月 31 日，中国银行已托管 418 只证券投资基金，其中境内
基金 390 只，QDII 基金 28 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数
型等多种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求， 基金托管规模位
居同业前列。 
四、托管业务的内部控制制度









































招募说明书 
 24 
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险
控制措施设定及制度 建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、
全程的风险管控。 
2007 年 起， 中 国 银 行连 续 聘 请 外部 会 计 会 计师 事 务 所 开展 托 管 业 务内 部 控
制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
等 国 际 主流内 控 审 阅准则 的 无 保留意 见 的 审阅报 告 。2014 年 ， 中国银 行 同 时 获
得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托
管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规
和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基金管理
人， 并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据
交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基
金 合 同 约 定 的, 应 当 及 时 通 知 基 金 管 理 人 ， 并 及 时 向 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 报
告。









































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 25 
第五部分


相 关 服务 机 构 
 
一、 基金份额发售机构 
1、场外销售机构 
（1 ）直销机构 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1 
国 泰 基 金 管 理 有
限 公 司 上 海 直 销
柜台 
地址：上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大厦16 层
-19 层 
客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com 
2 
国泰基金 
电子交易平台 
电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面 
智能手机 APP 平台：iphone 交易客户端、Android 交
易客户、 “ 国泰基金”微信交易平台 
电话：021-31081738 联系人：李静姝 
（2 ）其他场外销售机构 
1） 中国银行股份有限公司 （简称“中国银行” ） 
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人： 田国立 
联系人： 客户服务中心 
客服电话：95566 
网址：www.boc.cn 
2）其他场外销售机构：具体名单详见基金管理人的相关公告。 
2、场内 销售机构 
场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位 销售。 具体名单详见基金管理
人的相关公告。 
3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 
二、注册 登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司









































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 26 
地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
联系人：朱立元 
电话：010-59378839 
传真：010-59378907 
三、 出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人 ：俞卫锋 
联系电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人： 丁媛 
经办律师：黎明、 丁媛 
四、 审计基金财产的会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）



住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼



办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼



执行事务合伙人：李丹



联系电话： （021）23238888



传真： （021）23238800



联系人： 胡逸嵘 
经办注册会计师：许康玮、 胡逸嵘









































招募说明书 
 27 
第六部分


基 金 的历 史 沿 革 
 
国泰国证新能源汽车指数证 券投资基金 （LOF ） 由国泰国证新能源汽车指数
分级证券投资基金转型而来。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由 中小
板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金 转型而来。 
中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金 经中国证监会 《关于核准 中
小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金 及其联接基金募集的批复》 （证监
许可[2011]1206 号） 核准募集。 基金管理人为国泰基金管理有限公司， 基金托管
人为中国银行股份有限公司。 
中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金 于 2012 年 1 月 30 日至 2012
年 3 月 9 日公开募集， 募 集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。 经中
国证监会书面确认， 《中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》
于 2012 年 3 月 15 日生效。 
自 2015 年 6 月 29 日至 2015 年 7 月 28 日 中小板 300 成长交易型开放式指数
证券投资基金 以通讯方式召开基金份额持有人大会， 会议审议通过了 《关于 中小
板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金 转型有关事项的议案》 ，内容包括 中
小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金 调整投资目标、 投资范围、 投资策
略、 基金费用、 收益分配方式 、 修订基金合同、 由交易型开放式指数基金变更 为
指数分级基金、 并更名为 “国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金” 等。上
述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。 自 2015 年 8 月 27 日起，
由 《中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 修订而成的 《国
泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》 生效， 原 《中小板 300 成长
交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》同日起失效。 
自 2016 年 5 月 27 日至 2016 年 6 月 28 日 国泰国证新能源汽车指数分级证 券
投资基金以 通讯方式召开基金份额持有人大会， 会议审议通过了 《国泰国证新能
源 汽 车 指数分 级 证 券投资 基 金 转型有 关 事 项的议 案 》 ，内容 包 括 国泰国 证 新 能 源
汽车指数分级证券投资基金 终止分级份额的运作、 调整投资范围及比例、 基金费
用、 收益分配方式、 修订基金合同、 由 指数分级基金变更为上市开放式 基金、 并
更名为“ 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） ” 等 。 上 述 基 金 份 额 持






































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 28 
有人大会决议事项自表决通过之日起生效。 自 2016 年 7 月 1 日起 ，由《国泰国
证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》 修订而成的 《 国泰国证新能源汽
车指数证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 生效， 原 《国泰国证新能源汽车指数分
级证券投资基金基金合同》同日起失效。









































招募说明书 
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第 七 部分


基金的存 续 
 
一、基金份额的变更登记 
基金合同生效后， 本基金注册登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信
息的变更。 
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》 生效后， 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露； 连续六十个工作日出现前述情形的， 本基金将按照基金合同的约定进入清
算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议 。 
法律法规 或中国证监会另有规定时，从其规定。









































招募说明书 
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第 八 部 分


基 金 份额 的 上 市 交 易 
 
基金合同生效后， 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件
的情况下， 本基金基金份额在深圳证券交易所上市交易。 
一、上市交易的地点 
本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。 
二、上市交易的时间 
在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下 ， 本基金
将于基金合同生效后 3 个月内 申请 在深圳证券交易所上市交易。 
在确定 本基金上市交易的时间后， 基金管理人应依据 有关 规定在指定媒介上
刊登基金份额上市 交易公告书。 
基金份额上市交易后， 登记在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司证
券登记系统中的基金份额可直接 在深圳证券交易所上市交易； 登记在中国证券登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 登 记 结 算 系 统 中 的 场 外 基 金 份 额 通 过 办 理 跨 系
统转托管业务将基金份额转至场内证券登记系统后，方可上市交易。 
三、上市交易的规则 
本基金 的上市交易按照深圳 证券交易所相关业务规则、 通知、 指南 等有关规
定执行。 
四、上市交易的费用 
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 
五、上市交易的停复牌 、暂停上市、恢复上市和终止上市 
本基金的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照 《基金法》 和相关 法
律法规以及 深圳证券交易所的相关业务规则 、通知、指南等有关规定 执行。 
六、 相关法律法规、 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，
且此项修改无须召开基金份额持有人大会 审议。 
七、 若深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能， 本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议 。 
在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提






































 招募说明书 
 31 
下， 本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易， 而无需召
开基金份额持有人大会审议。









































招募说明书 
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第 九 部 分


基 金 份额 的 申 购 与 赎 回 
 
一、申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可以使用开放式基金账
户， 通过基金管理人的直销机构及 其他场外销售机构办理场外 份额的申购和赎回
业务。 基金投资人也可使用深圳证券账户， 通过场内销售机构利用深圳证券交易
所交易系统办理场内申购和赎回业务 。 具体的销售机构将由基金管理人在相关公
告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， 并予以公告。 若基金管
理人或其指定的销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式， 投资人可以通过上
述方式进行申购与赎回， 具体 参见各销售机构的相关公告。 基 金投资人应当在销
售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 份
额的申购与赎回。 
办理 本基金场内申购、 赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格 并经深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位 。 办理本基金场
外申购、赎回业务的机构为直销机构和其他场外销售机构。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、 开放日及开放时间 
投资人在开放日办理 基金 份额 的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或 基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同 生 效后，若 出 现新的证 券/ 期货交易 市场、证 券/ 期货交易 所交易时
间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 
2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自 基金合同生效 之日起不超过 30 日开始办理申购， 具体业务办
理时间在 相关公告中规定。 
基金管理人自 基金合同生效 之日起不超过 30 日开始办理赎回 ，具体业务办
理时间在 相关公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回 开放日前依






































 招募说明书 
 33 
照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理 基金份额的申购、
赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换
申请且注册 登记机构确认接受 的， 其 基金份额申购、 赎回价格为下一开放日 基金
份额申购、赎回的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1 、 “ 未 知 价 ” 原 则 ， 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净
值为基准进行计算； 
2、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、 当日的申购与赎回申请可 以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4 、 场外 赎 回 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则 ， 即 注 册 登 记 确 认 日 期 在 先 的 基金 份额先
赎回，注册登记确认日期在后的 基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；



5 、 投 资人通 过 深 圳证券 交 易 所交易 系 统 办理场 内 申 购、赎 回 业 务时， 需 遵
守深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司 的相关业务规则。 若相关法
律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内
申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实 施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、 申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回 的申请。 
2、 申购和赎回的款项支付 
投资人申购 基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付 申购款项时，
申购成立； 注册登记机构确认基金份额时， 申购生效 。 若资金在规定时间内未全
额到账则申购不成 立， 申购款项将 退回投资人账户， 基金管理人、 基金托管人和
销售机构等不承担由此产生的利息损失。 
基金份额持有人递交赎回申请 时， 赎回成立； 注册登记机构确 认赎回时， 赎
回生效。 基金份额持有人赎回 生效 后，基金管理人将在 T ＋7 日（包括该日）内






































 招募说明书 
 34 
支付赎回款项 。 在发生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回
款项的情形 时，款项的支付办法参照 基金合同有关条款处理。 
3、 申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日 （T 日） ，在正常情况下，本基金 注册登记机构在 T+1 日内对该交
易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人 应在 T+2 日后（包括该日）
及时到销售 机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购
不成功， 则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不
代表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购、 赎回的确认以注
册登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况， 投资 人应及时查询 并妥善行
使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担 。 
基金管理人可以在法律法规允许的范围内， 依法对上述申购和赎回申请的确
认时间进行调整， 并必须在调整实施日前按照 《信息披露办法》 的有关规定在指
定媒介上公告并报中国证监会备案。 
五、申购和赎回的数量限制 
1、 投资人场外申购本基金，单笔申购最低金额为 100.00 元（含申购费） 。
各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的， 以各销售机构的业
务规定为准。 投资人当期分配的基金收益转购基金份额时， 不受最低申购金额的
限制。 。 
2 、 基 金份额 持 有 人可将 其 全 部或部 分 基 金份额 赎 回 。基金 份 额 持有人 办 理
基金份额场外赎回时，单笔赎回申请的最低份额为 100.00 份，若某基金份额持
有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足 100.00 份，则该次赎回时必须一起
赎回。 
3 、 对 于场内 申 购 、赎回 及 持 有场内 份 额 的数量 限 制 ，深圳 证 券 交易所 和 中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定 的，从其最新规定办理 。 
4 、 本 基金不 对 投 资人每 个 基 金交易 账 户 的最低 基 金 份额余 额 进 行限制 ， 但
各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的， 以各销售机构的业务规定为
准。 
5、 本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制 。









































招募说明书 
 35 
6 、 基 金管理 人 可 在法律 法 规 允许的 情 况 下，调 整 上 述规定 申 购 金额和 赎 回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 
1、 申购费用 
（1 ）投资人场内申购，无申购费用。 
（2 ）投资人场外申购时， 申 购费率如下表所示： 
申购金额（M ） 申购费率 
M ﹤50 万元 1.20% 
50 万元≤M ﹤100 万元 0.80% 
100 万元≤M ﹤500 万元 0.50% 
M≥500 万元 每笔交易 1,000.00 元 
申购费用由基金份额申购人承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的市场
推广、销售、注册登记等各项费用。 
2、赎回费用 
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。 不低于 赎回费总额的 25% 归基金财产， 未 归入基金财产的部分用
于支付注册登记费和其他必要的手续费。 
本 基 金 的 场 外 赎 回 费 率 不高于 0.50% ， 随 着 基 金 份 额 持 有 期 限 的 增 加 而 递
减； 本基金 的场内赎回费率为固定赎回费率 0.50% ， 不按 份额持有时间分段设置
赎回费率： 
场外赎回费 
申请份额持有时间 （N ） 赎回费率 
N ﹤365 日 0.50% 
365 日≤N ﹤730 日 0.25% 
N ≥730 日 0.00% 
场内赎回费 
本基金场内赎回费率为固定值 0.50% ， 不按份额持有
时间分段设置赎回费率。 
在确定场外赎回适用的赎回费率时， 通过场外申购获得的基金份额， 其持有
期限以份额实际持有期限为准，通过场内申购并转托管至场外赎回的基金份额，
其持有期限自份额转托管至场外之日起开始计算。 
3 、 基 金管理 人 可 以在基 金 合 同约定 的 范 围内调 整 费 率或收 费 方 式，并 最 迟






































 招募说明书 
 36 
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介
上公告。 
4 、 基 金管理 人 可 以在不 违 反 法律法 规 规 定及基 金 合 同约定 的 情 形下根 据 市
场 情 况 制 定 基 金 持 续 营 销 计 划 ， 对 投 资 人 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 持 续 营 销 活
动。 在基金持续营销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理
人可以适当调低 基金的申购费率。 
5 、 办 理场内 申 购 、赎回 业 务 应遵守 深 圳 证券交 易 所 及中国 证 券 登记结 算 有
限责任公司的有关业务规 则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或
中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规定， 基金合
同相应予以修改， 并按照新规定执行， 且此项修改无须召开基金份额持有人大会
审议。 
七、 申购份额与赎回金额的计算方式 
1、申购份额的计算方式 
本基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式。 基金的申购金额包括申
购费用和净申购金额。 
（1 ）场外申购份额的计算 
1） 本基金基金份额的申购费用适用比例费率时， 申购份额的计算方法如下： 
净申购金额＝申购金额/ （1＋申购费率） 
申购费用＝申购金额－净申购金额 
申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值 
2）本基金基金份额的申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 
申购费用＝固定金额 
净申购金额＝申购金额－申购费用 
申购份额＝净申购金额/ T 日基金份额净值 
（2 ）场内申购份额的计算 
本基金场内申购份额的计算方法如下： 
申购份额＝申购金额/T 日基金份额净值 
场外申购份额的计算保留到小数点后 2 位， 小数点后第 3 位四舍五入， 由此
误差产生的收益或损失由基金财产承担。 场内申购份额的计算结果先按四舍五入






































 招募说明书 
 37 
的原则保留到小数点后两位， 再按截位法保留到整数位， 小数部分对应的剩余金
额返还至投资人资金账户。 
例：T 日 ， 某 投 资 人 投 资 10,000.00 元 通 过 场 外 申 购 本 基 金 ， 申 购 费 率 为
1.20% ， 假设 T 日本基金的基金份额净值为 1.0400 元， 则其可得到的申购份额为： 
净申购金额＝10,000.00/ （1＋1.20% ）＝9,881.42 元 
申购费用＝10,000.00－9,881.42 ＝118.58 元 
申购份额＝9,881.42/ 1.0400 ＝9,501.37 份 
即投资人投资 10,000.00 元通过场外申购本基金，对应申购费率为 1.20% ，
假设 T 日基金份额净值为 1.0400 元，则可得到 9,501.37 份基金份额。 
例：T 日， 某投资人投资 10,000.00 元通过场内申购本基金，假设申购当日
本基金的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 
申购份额＝10,000.00/1.0400 ＝9,615.38 份 
投资人是场内申购， 故所得份额为 9,615 份， 整数位后小数部分的申购份额
（0.38 份）对应的资金返还至投资人账户。具体计算公式为： 
实际净申购金额＝9,615×1.0400 ＝9,999.60 元 
退款金额＝10,000.00－9,999.60 ＝0.40 元 
即投资人投资 10,000.00 元通过场内 申购本基金， 假设 T 日基金份额净值为
1.0400 元，则可得到 9,615 份基金份额，退还金额为 0.40 元。 
2、赎回金额的计算方式 
本基金场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式， 赎回金额为按实际确认
的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。
具体计算公式为： 
赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值 
赎回费用＝赎回金额×赎回费率 
净赎回金额＝赎回金额－赎回费用 
赎回金额的计算结果以四舍五入的原则保留到小数点后 2 位， 由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 
例： 某投资人持有 10,000 份基金份额， 持有 60 天后在场外 全部赎回， 对应
的赎回费率为 0.50% ， 假设赎回当日基金份额净值是 1.2000 元， 则其 可获得的赎






































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回金额为： 
赎回金额＝10,000×1.2000 ＝12,000.00 元 
赎回费用＝12,000.00×0.50% ＝60.00 元 
净赎回金额＝12,000.00－60.00 ＝11,940.00 元 
即投资人 持有 10,000 份基金份额， 持有 60 天后在场外全部 赎回， 对应的赎
回费率为 0.50% ， 假设 赎回当日基金份额净值是 1.2000 元， 则其可 获得的赎回金
额为 11,940.00 元。 
例： 某投资人持有 10,000 份基金份额， 持有 60 天后在场内 全部赎回， 对应
的赎回费率为 0.50% ， 假设赎回当日基金份额净值是 1.2000 元， 则其 可获得的赎
回金额为： 
赎回金额＝10,000×1.2000 ＝12,000.00 元 
赎回费用＝12,000.00×0.50% ＝60.00 元 
净赎回金额＝12,000.00－60.00 ＝11,940.00 元 
即投资人 持有 10,000 份基金份额， 持有 60 天后在场内全部 赎回， 对应的赎
回费率为 0.50% ， 假设 赎回当日基金份额净值是 1.2000 元， 则其可 获得的赎回金
额为 11,940.00 元。 
3、 本基金份额净值的计算，保留 至小数点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五
入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后
计算，并在 T+1 日 内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计
算或公告。 
八、 拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2 、 发 生基金 合 同 规定的 暂 停 基金资 产 估 值情况 时 ， 基金管 理 人 可暂停 接 受
投资人的申购申请。 
3、 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。 
4、 接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5 、 基 金资产 规 模 过大， 使 基 金管理 人 无 法找到 合 适 的投资 品 种 ，或其 他 可






































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能对基金业绩产生负面影响， 或发生其他 损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6 、 基 金管理 人 、 基金托 管 人 、基金 销 售 机构或 注 册 登记 机 构 的 异常情 况 导
致基金销售系统、基金 注册登记 系统或基金会计系统无法正常运行。 
7 、 指 数编制 单 位 或指数 发 布 机构因 异 常 情况使 指 数 数据无 法 正 常计算 、 计
算错误或发布异常时。 
8、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理 人决定暂
停接受投资人申 购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停
申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受 基金份额持有人 的赎回申请或延缓
支付赎回款项： 
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2 、 发 生基金 合 同 规定的 暂 停 基金资 产 估 值情况 时 ， 基金管 理 人 可暂停 接受
基金份额持有人 的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3、 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。 
4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5 、 出 现继续 接 受 赎回申 请 将 损害现 有 基 金份额 持 有 人利益 的 情 形时， 可 暂
停接受基金份额持有人 的赎回申请。 
6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人
应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所述情
形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当
日可能未获受理部分予以撤销。 当出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时， 场内赎
回 申 请 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关 业 务 规 则






































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办理。 在暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。 
十、 巨额赎回的情形及处理方式 
1、 巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的 基金 份额净赎回申请 （赎回申请份额总数加上基金
转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额
总数后的余额 ） 超过前 一开放日的基金总份额的 10% ， 即 认为是发生了巨额赎回。 
2、 巨额赎回的场外处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ） 全额赎 回 ： 当基金 管 理 人认为 有 能 力支付 基 金 份额持 有 人 的全部 赎 回
申请时，按正常赎回程序执行。 
（2 ） 部分延 期 赎 回：当 基 金 管理人 认 为 支付 基 金 份 额持有 人 的 赎回申 请 有
困 难 或 认 为 因 支 付 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金
资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基
金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，
应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；
对于未能赎回部分， 基金份额持有人 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。 选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止；
选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计
算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为止。 如 基金份额持有人 在提交赎回申请
时未作明确选择， 基金份额持有人 未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
（3 ）暂停赎回：连续 2 个开放 日以上（含 2 个开放 日） 发生巨额赎回，如
基金管理人认为有必要， 可暂停接受 基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以
延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定 媒介上进行公告。 
3、 巨额赎回的场内处理方式 
巨额赎回的场内处理， 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司的有关业务规则办理。









































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4、 巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方
法，同时在指定 媒介上刊登公告。 
十一 、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1 、 发 生上述 暂 停 申购或 赎 回 情况的 ， 基 金管理 人 当 日应立 即 向 中国证 监 会
备案，并在规定期限内在指定 媒介 上刊登暂停公告。 
2、 如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定 媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 
3、 如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时
间， 依照 《 信息披露办法》 的有关规定， 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重
新开放申购或赎回的公告； 也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购
或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 
十二 、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。 
十三 、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金 注册登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等
情形而产生的非交易过户以及 注册 登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过
户。 无论在上述何种情况下， 接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份
额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金注册登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金注
册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。









































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十四 、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份 额在不同销售机构之间的转托管， 包括
系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 托 管 ， 基 金 销 售 机 构 可 以 按 照 规 定 的 标 准 收 取 转 托 管
费。 
1、系统内转托管 
（1 ） 系统内 转 托 管是指 基 金 份额持 有 人 将持有 的 基 金份额 在 登 记结算 系 统
内不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为。 
（2 ） 基金份 额 登 记在登 记 结 算系统 的 基 金份额 持 有 人在变 更 办 理 基金 份额
场外赎回的销售机构时，需办理已持有 基金份额的系统内转托管。 
（3 ） 基金份 额 登 记在证 券 登 记系统 的 基 金份额 持 有 人在变 更 办 理 基金 份额
场内赎回的会员单位、 或变更办理 基金份额上市交易的会员单位时 ， 需办理已持
有基金份额的系统内转托管。 
2、跨系统转托管 
（1 ） 跨系统 转 托 管是指 基 金 份额持 有 人 将持有 的 基金 份额 在 登 记结算 系 统
和证券登记系统之间进行转托管的行为。 
（2 ） 本基金 跨 系 统转托 管 的 具体业 务 按 照中国 证 券 登记结 算 有 限责任 公 司
及深圳证券交易所 的相关规定办理。 
十五 、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期 申购 金额， 每期申购
金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定
额投资计划最低申购金额 。 
十六 、基金份额的冻结和解冻 
基金 注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，
以及注册 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管 机构另有规定的除外。 
十七 、 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金
业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。









































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第十 部 分


基 金 的投 资 
 
一、投资目标 
本基金 紧密跟踪标的指数， 追求 基金净值收益率与业绩比较基准之间的 跟踪
偏离度和跟踪误差 最小化。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具 ， 包括 国内依法发行上市的
股 票 （ 包含中 小 板 、创业 板 及 其他经 中 国 证监会 核 准 上市的 股 票 ） 、股 指 期 货 、
权证等权益类金融工具，债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
地方政府债券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 中期票据、 可转换债券 （ 含
分离交易可转债） 、 可交换债券、 短期融资券、 超短期融资券、 央行票据） 、 资 产
支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具等固定收益类金融工具， 以及 法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关规
定。 
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业
务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金 在履行适当程序
后可将其纳入投资范围， 其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规
定执行。 
基金的投资组合比例为： 本基金所持有的 股票资产占基金资产的比例为 85%
－95% ， 其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于 非现金基金资产
的 80% 且不低于股票资产净值的 90% ，每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年
以内的政 府债券，权证投资不高于基金资产净值的 3% 。 
如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许， 本基金管理人可在履行适
当程序后对上述资产配置比例进行调整。 
三、投资策略 
1、股票投资策略 
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票






































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投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因特殊
情况 （如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变
化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基金管理人无法按照标的指数
构成及权重进行同步调整时， 基金管理人将对投资组合进行优化 ， 尽量降低跟踪
误差。 
在正常市场情况下， 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。如因标的指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
2、 固定收益类投资工具投资策略 
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要， 将投资于债券等固定收益类金
融工具， 投资的目的是保证基金资产流动性， 有效利用基金资产， 提高基金资产
的投资收益。 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、 货币政策动向，
预测未来利 率变动走势， 自上而下地确定投资组合久期， 并结合信用分析等自下
而上的个券选择方法构建债券投资组合。 
3、股指期货投资策略 
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基
金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误
差，达到有效跟踪标的指数的目的。 
4、 资产支持证券投资策略 
本基金 投资资产支持证券将综合 考虑信用等级、 债券期限结构、 分散化投资、
行业分布等因素， 坚持价值投资理念， 把握市场交易机会。 在严格遵守法律法规
的基础上， 通过信用研究和流动性管理， 选择经风险调整后相对价值 较高的品种
进行投资，以期获得长期稳定收益。 
5、 权证投资策略 
本基金在进行权证投资时 ， 将通过对权证标的证券基本面的研究 ， 结合权证
定价模型寻求其合理估值水平 ， 并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无
风 险 收 益 。 本 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 权 证 资 产 的 收 益 性 、 流 动 性 及 风 险 性 特 征,
通过资产配置、品种与类属选择 ，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。









































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6、融资与转融通证券出借投资策略 
本基金在参与融资与转融通证券出借业务时， 将通过对市场环境、 利率水平、
基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断， 决定融资规模与转融通证
券出借业务的规模。 本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益
性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 85% －95% ， 其中标的
指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 非现金基金 资产的 80% 且 不 低 于
股票资产净值的 90% ； 
（2 ） 每个交 易 日 日终在 扣 除 股指期 货 合 约需缴 纳 的 交易保 证 金 后，应 当 保
持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券； 
（3 ）本基金投资于权证的投资限制如 下： 
1） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
2 ） 本 基金在 任 何 交易日 买 入 权证的 总 金 额，不 得 超 过上一 交 易 日基金 资 产
净值的 0.5% ； 
3） 本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得 超过该权证的 10% ； 
（4 ）本基金投资于资产支持证券的投资限制如下： 
1 ） 本 基金投 资 于 同一原 始 权 益人的 各 类 资产支 持 证 券的比 例 ， 不得超 过 基
金资产净值的 10% ； 
2） 本基金 持有的全部资产支持证券， 其市值 不得超过基金资产净值的 20% ； 
3 ） 本 基金持 有 的 同一 （ 指 同 一信用 级 别 ）资产 支 持 证券的 比 例 ，不得 超 过
该资产支持证券 规模的 10% ； 
4 ） 本 基金管 理 人 管理的 全 部 基金投 资 于 同一原 始 权 益人的 各 类 资产支 持 证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
5） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资产 支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；









































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（5 ） 本基金 参 与 股票发 行 申 购，所 申 报 的金额 不 超 过本基 金 的 总资产 ， 所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（6 ） 本基金 进 入 全国银 行 间 同业市 场 进 行债券 回 购 的资金 余 额 不得超 过 基
金资产净值的 40% ， 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债 券
回购到期后不 得展期； 
（7 ）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 
1 ） 在 任何交 易 日 日终， 持 有 的买入 股 指 期货合 约 价 值，不 得 超 过基金 资 产
净值的 10% ； 
2 ） 在 任何交 易 日 日终， 持 有 的买入 期 货 合约价 值 与 有价证 券 市 值之和 ， 不
得超过基金资产净值的 100% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一
年 以 内 的政府 债 券 ） 、权 证 、 资产支 持 证 券、买 入 返 售金融 资 产 （不含 质 押 式 回
购）等； 
3 ） 在 任何交 易 日 日终， 持 有 的卖出 期 货 合约价 值 不 得超过 基 金 持有的 股 票
总市值的 20% ； 
4 ） 基 金所持 有 的 股票市 值 和 买入、 卖 出 股指期 货 合 约价值 ， 合 计（轧 差 计
算）占基金资产的比例为 85% －95% ； 
5 ） 在 任何交 易 日 内交易 （ 不 包括平 仓 ） 的股指 期 货 合约的 成 交 金额不 得 超
过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
（8 ） 本基金 参 与 融资业 务 的 ，在任 何 交 易日日 终 ， 持有的 融 资 买入股 票 与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（9 ） 本基金 参 与 转融通 证 券 出借交 易 的 ，每个 交 易 日日终 ， 本 基金参 与 转
融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ， 证券出借的平均剩余期
限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加 权平均计算； 
（10 ）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ； 
（11） 法律法规及中国证监会规定 的和 《基金合同》 约定的其他投资 比例限
制。 
因证券/ 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 相关证
券可交易的 10 个交易日内进行调整 ，但中国证监会规定的特殊情形除外 。法律






































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法规另有规定的 ，从其规定。 
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金投资的监督与检查自 基金合同 生效之日起开
始。 
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律
法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在 履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定为准 ， 无需召开基金份额持有人
大会审议 。 
2、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券， 或者从
事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持
有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照
市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法 律法
规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上
的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律 、 行政法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
五、业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为： 国证新能源汽车指数收益率× 95%+ 银行活 期存款






































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利率（税后）× 5% 。 
国证新能源汽车指数 由深圳证券信息有限公司 发布，以沪深 A 股市场属于
整车、 电池材料、 上游材料、 电机电控和充电桩等新 能源产业链的上市公司为样
本空间，根据市值和 成交金额综合排名，选出 50 只股票作为指数样本股。 国证
新能源汽车指数 可以反映新能源汽车产业的整体运行情况 。 
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、 发布或授权， 或标的指数由
其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标
的指数不宜继续作为跟踪标的， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指
数推出时， 本基金管理人可以依据维护 投资人合法权益的原则， 在履行适当程序
后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和基金名称。 若变更标的指数 、 业绩比
较基准对基金投资范 围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变
更 、 指 数更名 等 事 项） ， 则 无 需召开 基 金 份额持 有 人 大会， 基 金 管理人 应 与 基 金
托管人协商一致后， 报中国证监会备案并及时公告。 若变更业绩比较基准、 标的
指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更业绩
比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。 
六、风险收益特征 
本基金为股票型指数基金， 属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品
种，其预期收益及预期风险水平高于 混合型基金、债券型基金和 货币市场基金。









































招募说明书 
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第十 一 部分


基 金的 财 产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指 拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收款
项以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券账
户、 期货账户以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、 基金销售机构和基金 注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财
产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的 财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金 注册登记机构和基金销售机构以
其 自 有 的 财 产 承 担 其 自 身 的 法 律 责 任 ， 其 债 权 人 不 得 对 本 基 金 财 产 行 使 请 求 冻
结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产 不
得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。









































招募说明书 
 50 
第十二 部分


基 金资 产 估 值 
 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 股指期货合约 、
其它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的非固定收益品种 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在 证
券交易所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济 环
境未发生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交
易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近 交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发
行机构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格 ； 
（2 ） 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （另有规定的除外） ， 选取
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（3 ）交易所上市交易的可转换债券， 按照每日收盘价作为估值全价 ； 
（4 ） 交易所市场挂牌转让的资产支持证券， 采用估值技术确定的公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送股、 转 增 股、配 股 和 公开增 发 的 新股， 按 估 值日在 证 券 交易所 挂 牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值 ； 
（2 ） 首次公 开 发 行未上 市 的 股票、 债 券 和权证 ， 采 用估值 技 术 确定公 允 价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 
（3 ） 首次公 开 发 行有明 确 锁 定期的 股 票 ，同一 股 票 在交易 所 上 市后， 按 交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。









































招募说明书 
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基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 调整对处于未上市期间的
有价证券的 估值方法，按最能反映公允价值的价格估值。 
3 、 全 国银行 间 债 券市场 交 易 的债券 、 资 产支持 证 券 等固定 收 益 品种， 选取
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值 。 
4 、 同 一债券 同 时 在两个 或 两 个以上 市 场 交易的 ， 按 债券所 处 的 市场分 别 估
值。 
5 、 本 基金投 资 股 指期货 合 约 ，一般 以 估 值当日 结 算 价进行 估 值 ，估值 当 日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
6 、 如 有确凿 证 据 表明按 上 述 方法进 行 估 值不能 客 观 反映其 公 允 价值的 ， 基
金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值。 
7 、 相 关法律 法 规 以及监 管 部 门有强 制 规 定的， 从 其 规定。 如 有 新增事 项 ，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1 、 基 金份额 净 值 是按照 每 个 工作日 闭 市 后，基 金 资 产净值 除 以 当日基 金 份
额的余额数量计算 ，基金份额净值的计算 精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四
舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、 基 金管理 人 应 每个工 作 日 对基金 资 产 估值。 但 基 金管理 人 根 据法律 法 规
或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人






































 招募说明书 
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按规定对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发生估值 错
误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同 的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或 注册登记机构、
或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 （“ 受损方 ” ） 的直接损失按
下述“ 估值错误处理原则” 给予赔偿，承担赔偿责 任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ） 估值错 误 已 发生， 但 尚 未给当 事 人 造成损 失 时 ，估值 错 误 责任方 应 及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正 的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正； 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责 ； 
（3 ） 因估值 错 误 而获得 不 当 得利的 当 事 人负有 及 时 返还不 当 得 利的义 务 。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 （ “ 受 损 方 ” ） ， 则 估 值 错 误 责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人 已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当






































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得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方 ； 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ） 查明估 值 错 误发生 的 原 因，列 明 所 有的当 事 人 ，并根 据 估 值错误 发 生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ） 根据估 值 错 误处理 原 则 或当事 人 协 商的方 法 对 因估值 错 误 造成的 损 失
进行评估； 
（3 ） 根据估 值 错 误处理 原 则 或当事 人 协 商的方 法 由 估值错 误 的 责任方 进 行
更正和赔偿损失； 
（4 ） 根据估 值 错 误处理 的 方 法，需 要 修 改基金 注册登记机 构 交 易数据 的 ，
由基金注册 登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基金份 额 净 值计算 出 现 错误时 ， 基 金管理 人 应 当立即 予 以 纠正， 通 报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大 ； 
（2 ）错误 偏差达到基 金份额净值 的 0.25% 时，基金管理 人应当通报 基金托
管人并报中 国证监会备 案；错误偏 差达到基金 份额净值 的 0.5% 时，基金管理 人
应当公告 ，并报中国证监会备 案； 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1 、 基 金投资 所 涉 及的证 券 、 期货 交 易 市 场遇法 定 节 假日或 因 其 他原因 暂 停
营业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发 送给基金管理人，由基金管理人 按规定对基金净值予以公布。









































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 54 
八、特殊情形的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 6 项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2 、 由 于不可 抗 力 原因， 或 由 于证券 、期货 交易 所 及 登记结 算 公 司发送 的 数
据错误， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检
查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管
人可以免除赔偿责任。 但基金管理人 和基金托管人应当积极采取必要的措施消除
或减轻由此造成的影响。 










































招募说明书 
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第 十三部分


基 金的 收 益 与 分 配 
 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1 、 在 符合有 关 基 金分红 条 件 的前提 下 ， 本基金 管 理 人可以 根 据 实际情 况 进
行收益分配， 具体分配方案以公告为准 ， 若 《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进
行收益分配； 
2 、 本 基金收 益 分 配方式 分 两 种：现 金 分 红与红 利 再 投资。 登 记 在登记 结 算
系统基金 份额持有人开放式基金账户下的基金份额， 基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资， 若基
金份额持有人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 登记在证券登记
系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额， 只能选择现金分红的方式， 具
体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司的相关规定； 
3 、 基 金收益 分 配 后基金 份 额 净值不 能 低 于面值 ， 即 基金收 益 分 配基准 日 的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4、每一基金份额享有同等分配 权； 
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。









































招募说明书 
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基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行
承担。 对于场外份额， 当基金份额持有人的现金红利小于一定金额， 不足以支付
银行转账或其他手续费用时， 基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利
自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法， 依照 《业务规则》 执行。 对于场 内
份额， 现金分红的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公司的相关规定。 










































招募说明书 
 57 
第十四部分


基 金费 用 与 税 收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、标的指数使用许可费； 
4、基金上市费及年费； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费 用； 
6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、 诉讼费和仲裁费； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金的证券/ 期货交易费用； 
9、基金的银行汇划费用； 
10、基金 证券/ 期货账户的开户费用、 银行账户维护费用； 
11 、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管 理费按前一 日基金资产 净值的 0.5% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每 个月月末， 按月支付 。 经基金管理人与
基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、公休假等 ，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托 管费按前一 日基金资产 净值的 0.2% 的年费率计提。托管 费的计
算方法如下： 
H ＝E× 0.2%÷ 当年天数









































招募说明书 
 58 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每 个月月末， 按月支付 。 经基金管理人与
基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次 月首日起 2-5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、公休 假等，支付日期顺延。 
3、标的指数使用许可费 
本基金 的 标的 指 数 使 用 许可 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02% 的 年 费 率 计
提， 且收取下限为每季度人民币 5 万元 （基金合同生效日所在季度除外） 。 计算
方法如下： 
H= E× 0.02%÷ 当年天 数 
H 为每日应计提的标的指数使用许可费 
E 为前一日的基金资产净值 
标的指数使用许可费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 标的指数使用许可费
的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后于次季度
前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等 ， 支付日
期顺延。 
基金管理人可根据指数使用许可协议，对上述计提标准和计提方式进行变
更， 此项变更无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人将在更新招募说明书或
其他公告中披露基金最新适用的计提标准和计提方法。 
上述 “ 一、 基金费用的种类中 第 4－11 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
基金管理人和基金托管人可根据基金运作情况调低基金管理费率和基金托
管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照 《信 息披露办法》 的有关
规定在指定媒介上刊登公告。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；









































招募说明书 
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3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。









































招募说明书 
 60 
第 十 五 部 分


基 金的 会 计 与 审 计 
 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本 基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；



3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6 、 基 金管理 人 及 基金托 管 人 各自保 留 完 整的会 计 账 目、凭 证 并 进行日 常 的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、 基 金托管 人 每 月与基 金 管 理人就 基 金 的会计 核 算 、报表 编 制 等进行 核 对
并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1 、 基 金管理 人 聘 请与基 金 管 理人、 基 金 托管人 相 互 独立的 具 有 证券从 业 资
格的会计师事务所及其注册 会计师对本基金的年度财务报表进行审计 ； 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意 ； 
3 、 基 金管理 人 认 为有充 足 理 由更换 会 计 师事务 所 ， 须通报 基 金 托管人 。 更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在 指定媒介公告并报中国证监会备案。









































招募说明书 
 61 
第 十六部分


基 金的 信 息 披 露 
 
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的 媒介 披露， 并保证基金 投资人能够按照 《基金合同》 约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人 或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、 法律、行政法规和中国证监会 规定禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义 务关系， 明确基






































 招募说明书 
 62 
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金 投资
人重大利益的事项的法律文件。 
2 、 基 金招募 说 明 书应当 最 大 限度地 披 露 影响基 金 投资 人 决 策 的 全部事 项 ，
说明基金申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及 基
金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之
日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登
载在指定 媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证
监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提 供书面说明。 
3 、 基 金托管 协 议 是界定 基 金 托管人 和 基 金管理 人 在 基金财 产 保 管及基 金 运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基 金 管 理人将 基 金 招募说 明 书 、 《基 金 合 同》摘 要 登 载在指 定 媒介 上； 基 金
管理人、基金托管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在 各自网站上。 
（二） 上市交易公告书 
基金 份额获准在深圳证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上
市交易前至少 3 个工作日，在指定媒介上登载上市交易公告书。 
（三 ）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始上市交易或者 开始办理基金份额 申购或者赎回
前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始上市交易或者 开始办理 基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在
每个开放日的次日， 通过网站、 基金份额 销售机构以及其他媒介， 披露开放日的
基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介上。 
（四 ）基金份额申购、赎回价格 
基 金 管 理人应 当 在 《基金 合 同 》 、招 募 说 明书等 信 息 披露文 件 上 载明 基金份
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证 投资人能够在基金
份额销售 机构查阅或者复制前述信息资料。 
（五 ） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告









































招募说明书 
 63 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定 媒介 上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定 媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报
告方式。 
（六 ）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能 对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7 、 基 金管理 人 的 董事长 、 总 经理及 其 他 高级管 理 人 员、基 金 经 理和基 金 托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
8、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
9 、 基 金管理 人 、 基金托 管 人 基金托 管 部 门的主 要 业 务人员 在 一 年内变 动 超
过百分之三十；









































招募说明书 
 64 
10、 涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁； 
11、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
12、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
13、重大关联交易事项； 
14、基金收益分配事项； 
15、 管理费、 托管费、 标的指数使用许可费 等费用计提标准、 计提方式和费
率发生变更； 
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
17、基金改聘会计师事务所； 
18、变更基金销售机构； 
19、更换基金 注册登记机构； 
20、 本基金开始办理申购、赎回； 
21、 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
22、 本基金发生巨额赎回并延期 办理； 
23、 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
24、 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
25、 基金份额上市交易、停复牌、 暂停上市、恢复上市或终止上市 ； 
26、 本基金变更标的指数； 
27、本基金推出新业务或服务； 
28、 中国证监会规定的和基金合同约定的 其他事项。 
（七 ）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共 媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误 导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（八 ）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会 备案， 并予以公告。 
（九 ） 本基金投资股指期货， 基金管理人需按照法规要求在季度报告、 半年
度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露股指期货交易






































 招募说明书 
 65 
情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期 货
交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
（十） 本基金投资资产支持 证券， 基金管理人应在基金年报及半年报中披露
其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内
所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支
持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净
资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 
（十一） 基金参与融资和转融通证券出借交易的相关公告 
基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明
书 （更新） 等文件中披露参与融资情况和转融通证券出借交易情况， 包括投资策
略、业务开展情况、损益情况 、风险及其管理情况等。 
（十二） 中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共 媒介披露信息， 但是其他公共 媒介不得早于指定媒介 披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业 机 构 ，应当 制 作 工作底 稿 ， 并将相 关 档 案至少 保 存 到《基 金 合 同》终 止 后 10
年，法律法规另有规定的从其规定 。 
七、信息披露文件的存放与查阅









































招募说明书 
 66 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的办公 场所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的办公 场
所，以供公众查阅、复制。 
八、暂停或延迟信息披露的情形 
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息： 
1、不可抗力； 
2、 基金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时； 
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的 其他情况。









































招募说明书 
 67 
第 十七部分


风 险揭 示 
 
一、系统性风险 
市场风险是指由于经济、政治、环境等因素的变化对证券价格造成的影响，
其主要包括利率风险、政策风险、经济周期 风险、通货膨胀风险。 
1 、 利 率风险 ： 对 于股票 投 资 而言， 利 率 的变化 将 导 致证券 市 场 资金供 求 状
况、 上市公司的融资成本和利润水平等发生变化， 同时改变市场参与者对于后市
利率变化方向及幅度的预期， 这将直接影响证券价格发生变化， 进而影响本基金
的收益水平。 对于债券投资而言， 利率的变化不仅会影响债券的价格及投资人对
于后市的预期，而且会带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 
2 、 政 策风险 ： 因 国家宏 观 政 策（如 货 币 政策、 财 政 政策、 产 业 政策、 区 域
发展政策，进出口贸易政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
3 、 经 济周期 风 险 ：宏观 经 济 运行具 有 周 期性的 特 点 ，宏观 经 济 的运行 状 况
将直接影响上市公司的经营、 盈利情况。 证券市场对宏观经济运行状况的直接反
应将影响本基金的收益水平。 
4 、 购 买力风 险 ： 购买力 风 险 又称通 货 膨 胀风险 ， 是 由于通 货 膨 胀、货 币 贬
值造成投资人实际收益水平下降的风险。 
二、非系统性风险 
非系统性风险是指个别行业或个别证券特有的风险，包括上市公司经营风
险、信用风险等。 
1、 经营风险： 上市公司的经营状况受多种因素影响， 如市场、 技术、 竞争 、
管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。 
2 、 信 用风险 ： 指 基金在 交 易 过程发 生 交 收违约 ， 或 者基金 所 投 资债券 的 发
行人出现违约、 无法支付到期本息， 或者由于债券发行人信用等级下降等原因造
成的基金资产损失的风险。 
三、流动性风险 
流动性风险主要包括以下两个方面： 一方面是指在市场或个股流动性不足的
情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地变现或调整基金投资组合的风险。
另一方面是指本基金面临大量赎回而无法及时变现其资产而造成的风险。









































招募说明书 
 68 
四、运作风险 
1 、 管 理风险 ： 指 在基金 管 理 运作过 程 中 ，由于 基 金 管理人 的 知 识、经 验 、
判断、 决策等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、 证券价格
走势的判断而产生的风险， 或者由于基金管理人内部控制不完善而导致基金财产
损失的风险。 
2、交易风险：指在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。 
3 、 运 作风险 ： 由 于运营 系 统 、网络 系 统 、计算 机 或 交易软 件 等 发生技 术 故
障等突发情况而造成的风险，或者由于操作过程中的疏忽和错误而产生的风险。 
4 、 道 德风险 ： 指 业务人 员 道 德行为 违 规 产生的 风 险 ，包括 由 内 幕交易 、 违
规操作、欺诈行为等原因造成的风险。 
五、特定风险 
1、指数化投资风险 
（1 ）标的指数的系统性风险 
标的指数成份股的价格可能由于政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投 资 人 心 理 和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影 响 而 波 动 。 当 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 下 跌
时，本基金面临基金净值与 国证新能源汽车 指数同步下跌的风险。 
（2 ）投资替代风险 
因特殊情况 （比如市场流动性不足、 个别成份股被限制投资等） 导致本基金
无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方法 （如买入非成
份股等）进行适当的替代，由此可能对基金产生不利影响。 
（3 ）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
（4 ）基金投资组合回报与 标的指数回报偏离的风险 
由于基金投资过程中存在流动性风险、 交易成本和 国证新能源汽车 指数成份
股调整等情况导致基金投资组合回报与标的指数回报存在跟踪偏离风险， 主要影
响因素可能包括： 
1 ） 基 金运作 过 程 中发生 的 费 用，包 括 交 易成本 、 市 场冲击 成 本 、管理 费 和
托管费等；









































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2 ） 当 标的指 数 调 整成份 股 构 成，或 成 份 股公司 发 生 配股、 增 发 等行为 导 致
该成份股在指数中的权重发生变化， 或标的指数变更编制方法时， 基金在相应的
组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，
导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大； 
3 ） 投 资人申 购 、 赎 回可 能 带 来一定 的 现 金流或 变 现 需求， 在 遭 遇标的 指 数
成份股停牌、 摘牌或流动性差等情形时， 基金可能无法及时调整投资组合或承担
冲击成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大； 
4 ） 在 指数化 投 资 过程中 ， 基 金管理 人 对 指数基 金 的 管理能 力 ， 如跟踪 技 术
手段、 买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响， 从而影响本基金对
业绩比较基准的跟踪程度； 本基金将进行被动型的股票投资并通过多项风险控制
方式降低跟踪风险。 
（5 ）标的指数变更风险 
根据基金合同的规定， 本基金可能变更标的指数， 基金的投资组合将随之调
整， 基金的风险收益特征可能发生变化， 投资人还须承担投资组合调整所带来的
风险与成本。 
2、上市交易的运作风险 
（1 ）上市交易风险



本基金在基金合同生效后，本基金基金份额可在深圳证券交易所上市交易。
由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌， 投资人在停牌期间不能买卖本基金
的上市份额， 产生风险； 同时， 可能因上市后交易对手不足导致本基金的上市份
额产生流动性风险。 
（2 ）退市风险 
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市， 或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
（3 ）折/ 溢价交易风险



本基金基金份额上市 交易后， 由于受到市场供求关系的影响， 基金份额的交
易价格与基金份额净值可能出现偏离并出现折/ 溢价风险。 
3、投资资产支持证券的风险 
本 基 金 可投资 资 产 支持证 券 ， 主要存 在 以 下风险 ：1 ）特定 原 始 权益人 破 产






































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 70 
风 险 、 现金流 预 测 风险等 与 基 础资产 相 关 的风险 ；2 ）资产 支 持 证券信 用 增 级 措
施相关风险、 资产支持证券的利率风险、 资产支持证券的流动性风险、 评级风险
等与资产支持证券相关的风险 ； 3） 管理人违约违规风险、 托管人违约违规风险、
专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险 等与专项计划管理相关的风险 ；
4 ） 政 策风险 、 税 收风险 、 发 生不可 抗 力 事件的 风 险 、技术 风 险 和操作 风 险 等其
他风险。 
4、融资与转融通证券出借业务的风险 
本基金在法律法规允许的前提下可进行融资、 转融通证券出借业务， 存在信
用风险、 流动性风险、 投资风险和合规风险等风险。 基金份额持有人需承担由此
带来的风险与成本。 
具体而言， 信用风险是指基金在融资 、 转融通证券出借业务中， 因交易对手
方违约无法按期偿付本金、 利息等证券相关权益， 返还证券， 导致基金资产损失
的风险。 流动性风险是指因证券成交量过低无法按期或以公允价格买回、 卖出证
券； 或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例调整导致基金管理人无 法
以公允价格处置证券； 或因出借证券量过大无法应对基金大额赎回； 或无法及时
筹措资金或有价证券补足保证金比例及维持担保比例。 投资风险是指基金在融资
或转融通证券出借业务中， 因投资策略失败、 对投资标的预判失误等导致基金资
产损失的风险。 合规风险是指由于违反相关监管法规， 从而受到监管部门处罚的
风险， 主要包括业务超出监管机关规定范围、 风险控制指标超过监管部门规定阀
值等。 
六、其他风险 
主要是由某些不可抗力因素， 如战争、 自然灾害等造成的基金财产损失的风
险。









































招募说明书 
 71 
第 十 八 部分


基 金合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 
 
一、 《基金 合同》的变更 
1、变更基金合同 涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。 
2 、 关 于《基 金 合 同》变 更 的 基金份 额 持 有人大 会 决 议 自 生 效 后 方可执 行 ，
并自决议生效后两 个工作日内在指定 媒介公告。 
二、 《基金合同》的终止事由



有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新 基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元情形的； 
4、 《基金合同》约定的其他情形； 
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《 基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2 、 基 金财产 清 算 小组组 成 ： 基金财 产 清 算小组 成 员 由基金 管 理 人、基 金 托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定 的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；









































招募说明书 
 72 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ） 聘请会 计 师 事务所 对 清 算报告 进 行 外部审 计 ， 聘请律 师 事 务所对 清 算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于 基金财 产 清 算报告 报 中 国证监 会 备 案后 5 个 工作 日 内 由基金 财 产 清算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 ，法律法规另有
规定的从其规定 。 










































招募说明书 
 73 
第 十九部 分


基 金合 同 内 容 摘 要 
 
一、 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务 
1、基金管理人的权利 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但 不
限于： 
（1 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 根 据 法律法 规 和 《基金 合 同 》独立 运 用
并管理基金财产； 
（2 ） 依照《 基 金 合同》 收 取 基金管 理 费 以及法 律 法 规规定 或 中 国证监 会 批
准的其他费用； 
（3 ）销售基金份额； 
（4 ）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（5 ） 依据《 基 金 合同》 及 有 关法律 规 定 监督基 金 托 管人， 如 认 为基金 托 管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资人的利益； 
（6 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（7 ） 选择、 更 换 基金销 售 机 构，对 基 金 销售机 构 的 相关行 为 进 行监督 和 处
理；



（8 ） 担任或 委 托 其他符 合 条 件的机 构 担 任基金 注 册 登记机 构 办 理基金 注 册
登记业务并 获得《基金合同》规定的费用；



（9 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（10 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（11 ） 依照 法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（12 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（13 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（14 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/ 期货经纪商或其他为
基金提供 服务的外部机构；









































 招募说明书 
 74 
（15 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、
转换和非交易过户等的业务规则； 
（16 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、基金管理人的义务 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但 不
限于： 
（1 ） 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、
赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 以 诚 实信用 、 谨 慎勤勉 的 原 则管理 和 运
用基金财产； 
（4 ） 配备足 够 的 具有专 业 资 格的人 员 进 行基金 投 资 分析、 决 策 ，以专 业 化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ） 除依据 《 基 金法》 、 《 基金 合同 》 及 其他有 关 规 定外， 不 得 利用基 金 财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ） 采取适 当 合 理的措 施 使 计算基 金 份 额申购 、 赎 回和注 销 价 格的方 法 符
合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基 金资产净值， 确 定
基金份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；









































招募说明书 
 75 
（13 ） 按 《 基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人 大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上，法律法规另有规定的从其规定； 
（17 ） 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资人能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清 理、估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人 名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（25 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（26 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
3、基金托管人的权利 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但 不
限于：









































招募说明书 
 76 
（1 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 依 法 律法规 和 《 基金合 同 》 的规定 安 全
保管基金财产； 
（2 ） 依《基 金 合 同》约 定 获 得基金 托 管 费以及 法 律 法规规 定 或 监管部 门 批
准的其他费用； 
（3 ） 监督基 金 管 理人对 本 基 金的投 资 运 作，如 发 现 基金管 理 人 有违反 《 基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 
（4 ） 根据相 关 市 场规则 ， 为 基金开 设 资 金账户 、 证 券账户 、 期 货账户 等 投
资所需账户，为基金办理证券交易资金清算； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
4、基金托管人的义务 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括 但不
限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ） 设立专 门 的 基金托 管 部 门，具 有 符 合要求 的 营 业场所 ， 配 备足够 的 、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ） 除依据 《 基 金法》 、 《 基金 合同 》 及 其他有 关 规 定外， 不 得 利用基 金 财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ） 按规定 开 设 基金财 产 的 资金账 户 、 证券账 户 、 期货账 户 等 投资所 需 账
户， 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交
割事宜； 
（7 ） 保守基 金 商 业秘密 ， 除 《基金 法 》 、 《 基金 合 同 》及其 他 有 关规定 另 有






































 招募说明书 
 77 
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ） 复核、 审 查 基金管 理 人 计算的 基 金 资产净 值 、 基金份 额 申 购、赎 回 价
格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说 明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上，法律法规另有规定的从其规定； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有 人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔 偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有 人
利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
5、基金份额持有人的权利









































招募说明书 
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根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包 括
但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或 者召集基金份额持有人大会； 
（5 ） 出席或 者 委 派代表 出 席 基金份 额 持 有人大 会 ， 对基金 份 额 持有人 大 会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ） 对基金 管 理 人、基 金 托 管人、 基 金 服务机 构 损 害其合 法 权 益的行 为 依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
6、基金份额持有人的义务 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包 括
但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件； 
（2 ） 了解所 投 资 基金产 品 ， 了解自 身 风 险承受 能 力 ，自主 判 断 基金的 投 资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5 ） 在其持 有 的 基金份 额 范 围内， 承 担 基金亏 损 或 者《基 金 合 同》终 止 的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约 定的其他义务。 
二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代






































 招募说明书 
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表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
1、召开事由 
（1 ） 当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会 （法
律法规、 《基金合同》或中国证监会另有规定的除外） ： 
1）终止《基金合同》 ； 
2）更换基金管理人； 
3）更换基金托管人； 
4）转换基金运作方式； 
5） 调整基金管理人、基金 托管人的报酬标准； 
6）变更基金类别； 
7）本基金与其他基金的合并； 
8）变更基金投资目标、范围或策略； 
9）变更基金份额持有人大会程序； 
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会； 
12） 终止基金份额上市， 但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所
终止上市的除外； 
13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
14 ） 法 律法规 、 《 基金合 同 》 或中国 证 监 会规定 的 其 他应当 召 开 基金份 额 持
有人大会的事项。 
（2 ） 在不违 背 法 律法规 和 《 基金合 同 》 的约定 ， 以 及对基 金 份 额持有 人 利
益无实质性不利影响的情况下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致
后修改，不需召开基金份额持有人大会： 
1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
2 ） 在 法律法 规 和 《基金 合 同 》规定 的 范 围内且 对 现 有基金 份 额 持有人 利 益






































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无实质性不利影响的前提下， 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率、 变更收费
方式； 
3 ） 因 相应的 法 律 法规、 深 圳 证券交 易 所 或中国 证 券 登记结 算 有 限责任 公 司
的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
4）增加或减少份额类别，或调整基金份额分类办法及规则； 
5）调整基金收益的分配原则和支付方式； 
6 ） 对 《基金 合 同 》的修 改 对 基金份 额 持 有人利 益 无 实质性 不 利 影响或 修 改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
7）按照基金合同的约定，变更本基金的标的指数，调整业绩比较基准； 
8 ） 在 法律法 规 规 定或中 国 证 监会许 可 的 范围内 且 对 基金份 额 持 有人利 益 无
实质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务； 
9） 基金管理人、 注册登记机构、 销售机构调整有关基金申购、 赎回、 转换 、
收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则； 
10） 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的以外
的其他情形。 
2、会议召集人及召集方式 
（1 ） 除法律 法 规 规定或 《 基 金合同 》 另 有约定 外 ， 基金份 额 持 有人大 会 由
基金管理人召集。 
（2 ）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
（3 ） 基金托 管 人 认为有 必 要 召开基 金 份 额持有 人 大 会的， 应 当 向基金 管 理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起




















 
60 日 内 召开 ； 基 金管理 人 决 定不召 集 ， 基金托 管 人 仍认为 有 必 要召开 的 ， 应 当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。 
（4 ） 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日






































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起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基 金份额 10% 以上 （含 10%）的
基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
（5 ） 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计
代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提
前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
（6 ） 基金份 额 持 有人会 议 的 召集人 负 责 选择确 定 开 会时间 、 地 点、方 式 和
权益登记日。 
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介
公告。 基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。 基金份额持有人大
会通知应至少载明以下内容： 
1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
4 ） 授 权委托 证 明 的内容 要 求 （包括 但 不 限于代 理 人 身份， 代 理 权限和 代 理
有效期限等） 、送达时间和地点； 
5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
7）召集人需要通知的其他事项。 
（2 ） 采取通 讯 开 会方式 并 进 行表决 的 情 况下， 由 会 议召集 人 决 定在会 议 通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
（3 ） 如召集 人 为 基金管 理 人 ，还应 另 行 书面通 知 基 金 托管 人 到 指定地 点 对
表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理






































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人到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意
见的计票效力。 
4、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式以及法律法规或监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
（1 ） 现场开 会 。 由基金 份 额 持有人 本 人 出 席或 以 代 理投票 授 权 委托证 明 委
派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
1 ） 亲 自出席 会 议 者持有 基 金 份额的 凭 证 、受托 出 席 会议者 出 具 的委托 人 持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》
和 会 议 通 知 的 规 定 ， 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登 记 资 料 相
符； 
2 ） 经 核对， 汇 总 到会者 出 示 的在权 益 登 记日持 有 基 金份额 的 凭 证显示 ， 有
效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） 。
若 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总
份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的
基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于 本 基
金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
（2 ） 通讯开 会 。 通讯开 会 系 指基金 份 额 持有人 将 其 对表决 事 项 的投票 在 表
决截至日以前送达至召集人指定的地址。 
在同时符合以下条 件时，通讯开会的方式视为有效： 
1 ） 会 议召集 人 按 《基金 合 同 》约定 公 布 会议通 知 后 ，在两 个 工 作日内 连 续
公布相关提示性公告； 
2 ） 召 集人按 基 金 合同约 定 通 知基金 托 管 人（如 果 基 金托管 人 为 召集人 ， 则
为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管






































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人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 
3 ） 本 人直接 出 具 表决意 见 或 授权他 人 代 表出具 表 决 意见的 ， 基 金份额 持 有
人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） ；
若 本 人 直 接 出 具 表 决 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 表 决 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有
的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上 （含三分之一） 基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表
出具表决意见； 
4 ） 上 述第 3 ） 项 中直接 出 具 表决意 见 的 基金份 额 持 有人或 受 托 代表他 人 出
具表决意见的代理人 ， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具表决意见的代
理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合
法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金注册登记机构记录相符。 
（3 ） 在法律 法 规 和监管 机 关 允许的 情 况 下，本 基 金 的基金 份 额 持有人 亦 可
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会， 具体方式在会议通
知中列明。 
（4 ） 在会议 召 开 方式上 ， 在 法律法 规 和 监管机 关 允 许的情 况 下 ，本基 金 亦
可 采 用 其 他 非 现 场 方 式 或 者 以 现 场 方 式 与 非 现 场 方 式 相 结 合 的 方 式 召 开 基 金 份
额持有人大会， 会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。 表决方式上，
在法律法规和监管机关允许的情况下， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电
话、 短信或其他方式进行表决， 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
5、议事内容与程序 
（1 ）议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改 、 决 定终止 《 基 金合同 》 、 更换基 金 管 理人、 更 换 基金托 管 人 、与其 他 基 金 合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。









































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基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有 提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
（2 ）议事程序 
1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以 上 （含二分之一） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（ 或 单 位名称 ） 、 身份证 明 文 件号码 、 持 有或代 表 有 表决权 的 基 金份额 、 委 托 人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下 形成决议。 
6、表决 
基金份额持有人持有的每一份基金份额拥有同等的投票权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
（1 ） 一般决 议 ， 一般决 议 须 经参加 大 会 的基金 份 额 持有人 或 其 代理人 所 持
表决权的二分之一以上 （含二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
（2 ） 特别决 议 ， 特别决 议 应 当经参 加 大 会的基 金 份 额持有 人 或 其代理 人 所
持表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 除基金合同另有约定外，
转 换 基 金运作 方 式 、更换 基 金 管理人 或 者 基金托 管 人 、终止 《 基 金合同 》 、 本 基






































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金与其他基金合并，以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明， 否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的
表决视为有效出席的基金份额持有人， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有
效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具表决意
见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
7、计票 
（1 ）现场开会 
1 ） 如 大会由 基 金 管理人 或 基 金托管 人 召 集，基 金 份 额持有 人 大 会的主 持 人
应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
2 ） 监 票人应 当 在 基金份 额 持 有人表 决 后 立即进 行 清 点并由 大 会 主持人 当 场
公布计票结果。 
3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新
清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清点结
果。 
4 ） 计 票过程 应 由 公证机 关 予 以公证 ， 基 金管理 人 或 基金托 管 人 拒不出 席 大
会的，不影响计票的效力。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督 下进






































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行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
8、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
9 、 本 部分关 于 基 金份额 持 有 人大会 召 开 事由、 召 开 条件、 议 事 程序、 表 决
条件等的规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的， 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后， 可直接对
本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三、基金合同解除和终止的事由、程序 
1、 《基金合同》的变更 
（1 ） 变更基 金 合 同涉及 法 律 法规规 定 或 本基金 合 同 约定应 经 基 金份额 持 有
人大会决议通过的事项的， 应召 开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。 
（2 ） 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
2、 《基金合同》的终止事由



有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
（1 ）基金份额持有人大会决定终止的； 
（2 ）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；









































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（3 ） 连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元情形的； 
（4 ） 《基金合同》约定的其他情形； 
（5 ）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
3、基金财产的清算 
（1 ） 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日
内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。 
（2 ） 基金财 产 清 算小组 组 成 ：基金 财 产 清算小 组 成 员由基 金 管 理人、 基 金
托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ） 基金财 产 清 算小组 职 责 ：基金 财 产 清算小 组 负 责基金 财 产 的保管 、 清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
（4 ）基金财产清算程序： 
1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
3）对基金财产进行估值和变现； 
4）制作清算报告； 
5 ） 聘 请会计 师 事 务所对 清 算 报告进 行 外 部审计 ， 聘 请律师 事 务 所对清 算 报
告出具法律意见书； 
6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
7）对基金剩余财产进行分配。 
（5 ）基金财产清算的期限为 6 个月。 
4、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
5、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金






































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份额比例进行分配。 
6、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于 基金财 产 清 算报告 报 中 国证监 会 备 案后 5 个 工作 日 内 由基金 财 产 清算 小
组进行公告。 
7、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法规另有
规定的从其规定。 
四、争议解决方式 
各方当事人同意， 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 应经友好协商解决， 但若未能以协商方式解决的， 则任何一方有权将争议提
交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点为北京市， 按照其时有效的仲裁规则
进行仲裁。 仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事人均具有约束力， 仲裁费用由败
诉方承担。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽 责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
《基金合同》 可印制成册， 供投资人在基金管理人、 基金托管人、 销售机 构
的办公场所和营业场所查阅。









































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第二十部分


托 管协 议 内 容 摘 要 
 
一、托管协议当事人 
（一）基金管理人（或简称“管理人” ） 
名称：国泰基金管理有限公司 
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 
法定代表人: 唐建光 
成立时间：1998 年 3 月 5 日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号： 中国证监会证监基字[1998]5 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：壹亿壹仟万元人民币 
经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务 
存续期间：持续经营 
（二）基金托管人（或简称“托管人” ） 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人: 田国立 
成立时间：1983 年 10 月 31 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
经营范围： 吸收人民币存款； 发放 短期、 中期和长期贷款； 办理结算； 办 理
票据贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债券 ；
从事同业拆借； 提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保
险箱服务； 外汇存款； 外汇贷款； 外汇汇款； 外汇兑换； 国际结算； 同业外汇拆
借； 外汇票据的承兑和贴现； 外汇借款； 外汇担保； 结汇、 售汇； 发行和代理发
行股票以外的外币有价证券； 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券； 自营外
汇买卖； 代客外汇买卖； 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款； 资






































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信调查、 咨询、 见证业务； 组织或参加银团贷款； 国际贵金属 买卖； 海外分支 机
构经营与当地法律许可的一切银行业务； 在港澳地区的分行依据当地法令可发行
或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 
存续期间：持续经营 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进
行监督： 
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股 票 （ 包含中 小 板 、创业 板 及 其他经 中 国 证监会 核 准 上市的 股 票 ） 、股 指 期 货 、
权证等权益类金融工具，债券（包括国债、金融债、企业债 、公司债、次级债、
地方政府债券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 中期票据、 可转换债券 （ 含
分离交易可转债） 、 可交换债券、 短期融资券、 超短期融资券、 央行票据） 、 资 产
支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具等固定收益类金融工具， 以及 法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关规
定。 
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业
务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金在履行适当程序
后可将其纳入投资范围， 其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规
定执行。 
如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许， 本基金管理人可在履行适
当程序后对上述资产配置比例进行调整。 
基金管理人应将拟投资的股票库、 债券库等各投资品种的具体范围及时提供
给基金托管人。 基金管理人可以根据实际情况的变化， 对各投资品种的具体范围
予以更新和调整， 并及时通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资范围对基金
的投资进行监督； 
2、对基金投融资比例进行监督； 
（1 ）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 85% －95% ， 其中标的






































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指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 且 不 低 于
股票资产净值的 90% ； 
（2 ） 每个交 易 日 日终在 扣 除 股指期 货 合 约需缴 纳 的 交易保 证 金 后，应 当 保
持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券； 
（3 ）本基金投资于权证的投资限制如下： 
1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
2 ） 本 基金在 任 何 交易日 买 入 权证的 总 金 额，不 得 超 过上一 交 易 日基金 资 产
净值的 0.5% ； 
3） 本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得 超过该权证的 10% ； 
（4 ）本基金投资于资产支持证券的投资限制如下： 
1 ） 本 基金投 资 于 同一原 始 权 益人的 各 类 资产支 持 证 券的比 例 ， 不得超 过 基
金资产净值的 10% ； 
2） 本基金 持有的全部资产支持证券， 其市值 不得超过基金资产净值的 20% ； 
3 ） 本 基金持 有 的 同一（ 指 同 一信用 级 别 ）资产 支 持 证券的 比 例 ，不得 超 过
该资产支持证券规模的 10% ； 
4 ） 本 基金管 理 人 管理的 全 部 基金投 资 于 同一原 始 权 益人的 各 类 资产支 持 证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
5） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上 （含 BBB ） 的资产 支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（5 ） 本基金 参 与 股票发 行 申 购，所 申 报 的金额 不 超 过本基 金 的 总资产 ， 所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（6 ） 本基金 进 入 全国银 行 间 同业市 场 进 行债券 回 购 的资金 余 额 不得超 过 基
金资产净值的 40% ， 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债 券
回购到期后不 得展期； 
（7 ）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 
1 ） 在 任何交 易 日 日终， 持 有 的买入 股 指 期货合 约 价 值，不 得 超 过基金 资 产
净值的 10% ； 
2 ） 在 任何交 易 日 日终， 持 有 的买入 期 货 合约价 值 与 有价证 券 市 值之和 ， 不






































 招募说明书 
 92 
得超过基金资产净值的 100% ，其中，有价证券指 股票、债券（不含到期日在一
年 以 内 的政府 债 券 ） 、权 证 、 资产支 持 证 券、买 入 返 售金融 资 产 （不含 质 押 式 回
购）等； 
3 ） 在 任何交 易 日 日终， 持 有 的卖出 期 货 合约价 值 不 得超过 基 金 持有的 股 票
总市值的 20% ； 
4 ） 基 金所持 有 的 股票市 值 和 买入、 卖 出 股指期 货 合 约价值 ， 合 计（轧 差 计
算）占基金资产的比例为 85% －95% ； 
5 ） 在 任何交 易 日 内交易 （ 不 包括平 仓 ） 的股指 期 货 合约的 成 交 金额不 得 超
过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
（8 ） 本基金 参 与 融资业 务 的 ，在任 何 交 易日日 终 ， 持有的 融 资 买入股 票 与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（9 ） 本基金 参 与 转融通 证 券 出借交 易 的 ，每个 交 易 日日终 ， 本 基金参 与 转
融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ， 证券出借的平均剩余期
限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
（10 ）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ； 
（11 ） 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他投资比例限
制。 
因证券/ 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在相关证
券可交易的 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律
法规另有规定的，从其规定。 
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。 
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律
法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准， 无需召开基金份额持有人
大会审议。









































招募说明书 
 93 
（二） 基金托管人应根据有关法律法规 的规定及 《基金合同》 的约定， 对 基
金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行复核。 
（三） 基金托管人在上述第 （一） 、 （二） 款的 监督和核查中发现基金管理人
违反上述约定， 应及时提示基金管理人， 基金管理人收到提示后应及时核对确认
并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。 在限期内， 基金托管人有权随时对
提示事项进行复查。 基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应及时向中国证监会报告。 
（四） 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 本协议的规定，
应当拒绝执行， 及时提示基金管理人， 并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、
本协议规定的， 应当及时提示基金管理人， 并依照法律法规的规定及时向中国证
监会报告。 
（五） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 包括但不限
于： 在规定时间内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证，
提供相关数据资料和制度等。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
（一） 在本协议的有效期内， 在 不违反公平、 合理原则以及不妨碍基金托管
人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人
履行本协议的情况进行必要的核查， 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管
基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户和期货结算账户等投资所需账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令办理
清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分
账管理、 无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资
信息等违反法 律 法 规、 《 基 金 合同》 及 本 协议有 关 规 定时， 应 及 时以书 面 形 式 通
知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金
管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基






































 招募说明书 
 94 
金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，
基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
（三） 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基
金管理人并改正。 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保 管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2 、 基 金托管 人 应 安全保 管 基 金财产 ， 未 经基金 管 理 人的合 法 合 规指令 或 法
律 法 规 、 《基 金 合 同》及 本 协 议另有 规 定 ，不得 自 行 运用、 处 分 、分配 基 金 的 任
何财产。 
3 、 基 金托管 人 按 照规定 开 设 基金财 产 的 资金账 户 、 证券账 户 、 期货结 算 账
户等投资所需账户。 
4 、 基 金托管 人 对 所托管 的 不 同基金 财 产 分别设 置 账 户，与 基 金 托管人 的 其
他 业 务 和 其 他 基 金 的 托 管 业 务 实 行 严 格 的 分 账 管 理 ， 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独
立。 
5 、 除 依据《 基 金 法》 、 《 运 作 办法》 、 《 基金 合同 》 及 其他有 关 法 律法规 规 定
外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金的银行账户的开设和管理 
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2 、 基 金托管 人 以 本基金 的 名 义开设 本 基 金的银 行 账 户。本 基 金 的银行 预 留
印鉴由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 
3 、 本 基金银 行 账 户的开 立 和 使用， 限 于 满足开 展 本 基金业 务 的 需要。 基 金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动 。 
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 
（三）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立






































 招募说明书 
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存款账户， 基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述账户开立
和账户相关信息变更过程中， 基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变
更所需的相关资料。 
（四）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 
1 、 基 金托管 人 应 当代表 本 基 金，以 基 金 托管人 和 本 基金联 名 的 方式在 中 国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 
2 、 本 基金证 券 账 户的开 立 和 使用， 限 于 满足开 展 本 基金业 务 的 需要。 基 金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户， 亦不得使用本基金的证
券账户进行本基金业务以外的活动。 
3 、 基 金托管 人 以 自身法 人 名 义在中 国 证 券登记 结 算 有限责 任 公 司开立 结 算
备付金账户， 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交
易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金的收取按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定执行。 
4 、 在 本托管 协 议 生效日 之 后 ，本基 金 被 允许从 事 其 他投资 品 种 的投资 业 务
的， 涉及相关账户的开设、 使用的， 若无相关规定， 则基金托管人应当 比照并 遵
守上述关于账户开设、使用的规定。 
（五）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金的名义
在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户， 并代表基
金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 在上述手续办理完毕之后， 由基金托
管人负责向中国人民银行报备。 
（六）基金财产投资的有关有价凭证的保管 
基金财产投资的实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管。基金托管人对其以 外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
（七）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金






































 招募说明书 
 96 
管 理 人 在 代 表 基 金 签 署 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 时 应 保 证 基 金 一 方 持 有 两 份 以 上
的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 重大合同由
基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1 、 基 金资产 净 值 是指基 金 资 产总值 减 去 负债后 的 价 值。基 金 份 额净值 是 指
计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 
2 、 基 金管理 人 应 每个开 放 日 对基金 财 产 估值。 但 基 金管理 人 根 据法律 法 规
或 《基金合同》 的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券 投
资基金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露的基金资
产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应
于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值， 并在盖章后以双方约定的
方式发送给 基金托管人。 基金托管人应对净值计算结果进行复核， 并以双方约定
的方式将复核结果传送给基金管理人， 由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年
末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
3 、 当 相关法 律 法 规或《 基 金 合同》 规 定 的估值 方 法 不能客 观 反 映基金 财 产
公允价值时， 基金管理人可根据具体情况， 并与基金托管人商定后， 按最能反映
公允价值的价格估值。 
4 、 基 金管理 人 、 基金托 管 人 发现基 金 估 值违反 《 基 金合同 》 订 明的估 值 方
法、 程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 双
方应及时进行协商和纠正。 
5、当基金资产的估值 导致基金份额净值小数点后 4 位（ 含第 4 位） 内发生
差错时， 视为基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时， 基金管理人
应当立即予以纠正， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大； 当计价错误达到基
金份额净值的 0.25% 时， 基金管理 人应当报中国证监会备案； 当计价 错误达到基
金份额净值 的 0.5% 时，基金管理 人应当在报 中国证监会 备案的同时 并及时进行
公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 
6 、 由 于基金 管 理 人对外 公 布 的任何 基 金 净值数 据 错 误，导 致 该 基金财 产 或
基金份额持有人的实际损失， 基金管理人应对此承担责任 。 若基金托管人计算的






































 招募说明书 
 97 
净值数据正确， 则基金托管人对该损失不承担责任； 若基金托管人计算的净值数
据也不正确， 则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。 如果上述
错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利， 且基金管理人及基金托管人
已各自承担了赔偿责任， 则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得
利。 如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额， 则双
方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
7、 由于证券、 期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误， 或由于其他
不可抗力原因， 基金管理人和基 金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施
进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人
和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要
的措施消除或减轻由此造成的影响。 
8 、 如 果基金 托 管 人的复 核 结 果与基 金 管 理人的 计 算 结果存 在 差 异，且 双 方
经协商未能达成一致， 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予
以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 
（二）基金会计核算 
1、基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则， 分别独立地设置、 登记和保管基金的全套账册， 对双方
各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金财产的安全。 若双方对会计处
理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
2、会计数据和财务指标的核对 
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存
在不符，双方应及时查明原因并纠正。 
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编
制， 应于每月终了后 5 个工作日内完成； 招募说明书在 《基金合同》 生效后每 六
个月更新并公告一次 ，于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度
结束之日起 10 个工 作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以
公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终






































 招募说明书 
 98 
了后 60 日内予以公告； 年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年
度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编
制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
基金管理人在月度报表完成当日， 将报表盖章后提供给基金托管人复核； 基
金 托 管 人在收 到 后 应 3 个 工 作日内 进 行 复核， 并 将 复核结 果 书 面通知 基 金 管 理
人。 基金管理人在季度报告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金
托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在半年度报告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托
管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人
应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金
管 理 人 和 基 金 托 管 人 之 间 的 上 述 文 件 往 来 均 以 加 密 传 真 的 方 式 或 双 方 商 定 的 其
他方式进行。 
基金托管人 在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金
托管人应共同查明原因， 进行调整， 调整以双方认可的账务处理方式为准； 若双
方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。 核对无误后， 基金托管人在基金
管 理 人 提 供 的 报 告 上 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 或 者 出 具 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 的
复核意见书， 双方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布
公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布
公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
六、基金份额持有人名册的保管 
（一）基金份额持有人名册的内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 
2、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
3、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
（二）基金份额持有人名册的提供









































招募说明书 
 99 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在每半
年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。 对于基金权益登记日的基金份
额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册， 基金管理
人应在相关的名册生成 后 5 个工作日内向基金托管人提供。 
（三）基金份额持有人名册的保管 
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如基金托管人无法妥善保存持
有人名册， 基金管理人应及时向中国证监会报告， 并代为履行保管基金份额持有
人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
七、适用法律与争议解决方式 
（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
（二） 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议
可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未
能 以 协 商 方 式 解 决 的 ， 则 任 何 一 方 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员
会， 仲裁地点为北京市， 按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的，
对仲裁各方当事人均具有约束力。 
（三） 除争议所涉的内容之外， 本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 
八、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
（一）托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行变更。 变更后的新协议， 其
内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 变更后的新协议应当报中国证监会
备案。 
（二）托管协议的终止 
发生以下情况，本托管协议应当终止： 
1、 《基金合同》终止； 
2、本基金更 换基金托管人； 
3、本基金更换基金管理人； 
4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基






































 招募说明书 
 100 
金的财产进行清算。









































招募说明书 
 101 
第二十一 部分


对基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 
 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务内
容， 基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 有权增加、 修改这些
服务项目。 
一、客户服务专线 
1、理财咨询 ：人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。 
2、全天候的 7×24 小时电话自助查询（基金净值、账户信息、公司介绍、
产品介绍、交易费率等） 。 
3 、7 ×24 小 时 留 言信箱 。 若 不在人 工 服 务时间 或 座 席繁忙 ， 可 留言， 基 金
管理人会尽快在 2 个工作日内回电。 
二、客户投诉及建议受理服务 
投资人可以通过信函、 电邮、 传真等信访方式提出咨询、 建议、 投诉等需求 ，
基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。 
三、短信提示发送服务 
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、 网站申请订制 （退订） 免费
的手机短信资讯。 基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。 
四、电子邮件电子刊物发送服务 
投资 人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、 网站申请订制 （退订） 免费
的电子邮件资讯。 基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。 
五、联系基金管理人 
1、网址：www.gtfund.com 
2、电子邮箱：service@gtfund.com 
3、客户服务热线：400-888-8688 （全国免长途话费） ，021-31089000 
4、客户服务传真：021-31081700 
5、基金管理人办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层
-19 层


邮编：200082 
六、如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前，您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。









































招募说明书 
 102 
第二十二 部分


其他 应披露事项 
 
无。









































招募说明书 
 103 
第 二十三部分


招募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 
 
本招募说明书存放在本基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公场所， 投
资人可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，
但应以招募说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告
的内容完全一致。









































招募说明书 
 104 
第二十 四 部分


备查 文 件 
 
以下备查文件存放在本基金管理人、 基金托管人的办公场所。 投资人可在办
公时间免费查 阅，也可按工本费购买复印件。 
一、 中国证监会关于准予国泰 国证新能源汽车指数分级证券投资基金 变更注
册的批复 文件 
二、 经中国证监会备案的国泰 国证新能源汽车指数分级证券投资基金 基金份
额持有人大会决议的文件 
三、 《国泰国证新能源汽车指数 证券投资基金（LOF ）基 金合同》 
四、《国泰 国证新能源汽车指数 证券投资基金（LOF ）托 管协议》 
五、法律意见书 
六、基金管理人业务资格批件、营业执照 
七、基金托管人业务资格批件、营业执照 
八、中国证监会要求的其他文件 
 
国泰基金管理有限公司 






 2016 年 6 月 30 日