建信优化配置混合型证券投资基金 募集申请材料 招募说明书
建信沪深 300 指数证券投资基 金
（LOF ）
招募说明书（更新）摘要
2016 年 1 号
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
二 零 一 六 年 六 月
建信优化配置混合型证券投资基金 募集申请材料 招募说明书
建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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【 重 要 提 示 】
本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会2009 年9 月1 日 证 监 许 可[2009]882
号文核准募集。 本基金的基金合同于2009年11 月5日正式生效。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明
书 经 中 国 证 监 会 核 准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并 不 表 明 其 对
本基金的价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有
风险。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波
动 ， 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前 ， 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 并 承 担 基 金
投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 ， 包 括 ： 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证
券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 ， 由
于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 管
理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 特 定 风 险 ， 等 等 。 投 资 者 在
进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合同》 ， 了
解本基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、
资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核
准。
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 为2016 年5 月4 日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净
值 表 现 截 止 日 为2016 年3 月31 日 （ 财 务 数 据 未 经 审 计 ） 。 本 招 募 说 明 书 已 经
基金托管人复核。 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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一、基金管理人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司 经 中 国证 监 会 证 监基 金 字[2005]158号文批
准设立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本 基 金 管 理 人 公 司 治 理 结 构 完 善 ， 经 营 运 作 规 范 ， 能 够 切 实 维 护 基 金
投 资 者 的 利 益 。 股 东 会 为 公 司 权 力 机 构 ， 由 全 体 股 东 组 成 ， 决 定 公 司 的 经
营 方 针 以 及 选 举 和 更 换 董 事 、 监 事 等 事 宜 。 公 司 章 程 中 明 确 公 司 股 东 通 过
股 东 会 依 法 行 使 权 利 ， 不 以 任 何 形 式 直 接 或 者 间 接 干 预 公 司 的 经 营 管 理 和
基金资产的投资运作。
董 事 会 为 公 司 的 决策机 构 ， 对 股 东 会 负 责 ， 并 向 股 东 会 汇 报 。 公 司 董
事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事
会 行 使 《 公 司 法 》 规 定 的 有 关 重 大 事 项 的 决 策 权 、 对 公 司 基 本 制 度 的 制 定
权和对总 裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职 工代表监事。监事
会 向 股 东 会 负 责 ， 主 要 负 责 检 查 公 司 财 务 并 监 督 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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尽职情况。
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
1、 董 事 会成 员
许会斌先生， 董事长。2015年3月起任建信基金管理有限责任公司董事
长。 自2011年3月至2015年3月任中国建设银行批发业务总监； 自2006年5月
至2011年3月任中国建设银行河南省分行行长； 自1994年5月至2006年5月历
任 中 国 建 设 银 行 筹 资 储 备 部 副 主 任 ， 零 售 业 务 部 副 总 经 理 ， 个 人 银 行 部 副
总 经 理 ， 营 业 部 主 要 负 责 人 、 总 经 理 ， 个 人 银 行 业 务 部 总 经 理 ， 个 人 银 行
业 务 委 员 会 副 主 任 ， 个 人 金 融 部 总 经 理 。 许 先 生 是 高 级 经 济 师 ， 并 是 国 务
院 特 殊 津 贴 获 得 者 ， 曾 荣 获 中 国 建 设 银 行 突 出 贡 献 奖 、 河 南 省 五 一 劳 动 奖
章等奖项。1983年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。
孙 志 晨 先 生 ， 董 事 。 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 裁 ， 兼 建 信 资
本管理公司董事长。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得
长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建
设 银 行 总 行 筹 资 部 、 零 售 业 务 部 证 券 处 处 长 ， 中 国 建 设 银 行 总 行 个 人 银 行
业务部副总经理。
曹伟先生， 董事， 现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990
年 获 北 京 师 范 大 学 中 文 系 硕 士 学 位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 北 京 分 行 储 蓄 证 券
部 副 总 经 理 、 北 京 分 行 安 华 支 行 副 行 长 、 北 京 分 行 西 四 支 行 副 行 长 、 北 京
分 行 朝 阳 支 行 行 长 、 北 京 分 行 个 人 银 行 部 总 经 理 、 中 国 建 设 银 行 个 人 存 款
与投资部总经理助理。
张维义先生，董事，现任信安国际北亚副总裁。1990 年毕业于伦敦政
治经济学院， 获经济学学士学位， 2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA
工 商 管 理 学 硕 士 。 历 任 新 加 坡 公 共 服 务 委 员 会 副 处 长 ， 新 加 坡 电 信 国 际 有
限 公 司 业 务 发 展 总 监 ， 信 诚 基 金 公 司 首 席 运 营 官 和 代 总 经 理 ， 英 国 保 诚 集
团 （ 马 来 西 亚 ） 资 产 管 理 公 司 首 席 执 行 官 ， 宏 利 金 融 全 球 副 总 裁 ， 宏 利 资
产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事。
袁时奋先生， 董事， 现 任信安国际有限公司大中华区首席营运官。 1981
年 毕 业 于 美 国 阿 而 比 学 院 。 历 任 香 港 汇 丰 银 行 投 资 银 行 部 副 经 理 ， 加 拿 大建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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丰 业 银 行 资 本 市 场 部 高 级 经 理 ， 香 港 铁 路 公 司 库 务 部 助 理 司 库 ， 香 港 置 地
集 团 库 务 部 司 库 ， 香 港 赛 马 会 副 集 团 司 库 ， 信 安 国 际 有 限 公 司 大 中 华 区 首
席营运官。
殷红军先生， 董事， 现任中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理 。
1998 年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国
电力财 务 有 限 公 司 债 券 基 金 部 项 目 经 理 、 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 投 资 咨 询
部副经理 （主持工作） 、 中国华电集团公司改制重组办公室副处长、 体制改
革 处 处 长 、 政 策 与 法 律 事 务 部 政 策 研 究 处 处 长 、 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有
限公司副总经理 。
李 全 先 生 ， 独 立 董 事 ， 现 任 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 。
1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院， 1988 年毕业于中国人民银行研
究 生 部 。 历 任 中 国 人 民 银 行 总 行 和 中 国 农 村 信 托 投 资 公 司 职 员 、 正 大 国 际
财 务 有 限 公 司 总 经 理 助 理/ 资 金 部 总 经 理 ， 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经
理，新华资产管理股份有限公司总经理。
王建国先生 ， 独立董事 ， 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员 ， 中
银保诚退休金信托管理有限公司董事 ， 英国保诚保险有限公司首席行政员 ，
美国国际保险集团亚太区资深副总裁 ， 美国友邦保险( 加拿大) 有限公司总裁
兼首席行政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏军先生， 独立董事， 法学博士。 现任对外经济贸易大学法学院教授，
兼 任 中 国 法 学 会 国 际 经 济 法 学 研 究 会 常 务 理 事 、 副 秘 书 长 、 中 国 国 际 金 融
法专业委员会副主任。
2、 监 事 会成 员
王 雪 玲 女 士 ， 监 事 会 主 席 。 毕 业 于 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 高 级 工 商 管
理 人 员 工 商 管 理 专 业 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 中 国 建 设 银 行 山 东 省 分 行 计 划 处
职 员 ； 中 国 建 设 银 行 新 疆 区 分 行 计 划 处 、 信 贷 处 、 风 险 处 和 人 力 部 等 副 处
长 、 处 长 、 行 长 助 理 、 副 行 长 ； 中 国 建 设 银 行 总 行 机 构 业 务 部 副 总 经 理 。
2015 年 10 月起任公司监事会主席。
方蓉敏女士， 监事， 现 任信安国际 （亚洲） 有 限公司亚洲区首席律师。
曾 任 英 国 保 诚 集 团 新 市 场 发 展 区 域 总 监 和 美 国 国 际 集 团 全 球 意 外 及 健 康 保
险副总裁等职务。1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李 亦 军 女 士 ， 监 事 ， 高 级 会 计 师 ， 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 责
任公司机构与风险管理部经理。 1992 年获北京工业大学工业会计专业学士，
2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计
师 事 务 所 ， 中 瑞 华 恒 信 会 计 师 事 务 所 ， 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 计 划 财
务 部 经 理 助 理 、 副 经 理 ， 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 （ 华 电 财 务 公 司 ） 计 划 财
务 部 经 理 ， 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 财 务 部 经 理 ， 中 国 华 电 集 团 资 本 控
股有限公司企业融资部经理。
吴 灵 玲 女 士 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 人 力 资 源 管
理部总经理 兼综合管理部总经理。1996 年毕业于中国人民大学经济信息管
理系，获得 学士学位；2001 年毕业于北京师范大学经济系，获得管理学硕
士 学 位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 总 行 人 力 资 源 部 主 任 科 员 ， 高 级 经 理 助 理 ， 建
信基金管理公司人力资源管理部总监助理，副总监，总监。
安 晔 先 生 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 信 息 技 术 部 总
经理。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用专业，获得学士学位。曾任
中 国 建 设 银 行 北 京 分 行 科 技 部 科 员 、 中 国 建 设 银 行 信 息 技 术 管 理 部 主 任 科
员、项目经理。2005 年 9 月加入 建信基金管理公司，历任基金运营部总监
助理、副总监；信息技术部副总监、总监。
刘 颖 女 士 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 监 察 稽 核 部 副
总经理,英国特许公认会计师公会（ACCA） 资深会员。1997 年毕业于中国
人民大学会计系,获学士学位； 2010 年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士
学 位 。 曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 师 、 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司
基金运营部高级经理。 2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司
监察稽核部。
3、 公 司 高管 人 员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员） 。
张威威先生， 副总裁。 1997 年毕业于大连理工大学， 获学士学位； 2003
年 毕 业 于 大 连 理 工 大 学 ， 获 硕 士 学 位 。 曾 任 中 国 建 设 银 行 辽 宁 省 分 行 筹 资
处 科 员 、 主 任 科 员 ； 中 国 建 设 银 行 总 行 个 人 银 行 业 务 部 主 任 科 员 、 高 级 副
经理；2005 年 9 月加 入建信基金管理公司，历任市场营销部副总监（主持建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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工作） 、 总监、 公司首席市场官等职务。 2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理
副总裁。
曲寅军先生， 副总裁。 1996 年毕业于中国人民大学， 获学士学位； 1999
年毕业于中国人民大学， 获硕士学位。 曾任中 国建设银行总行审计部科员、
副 主 任 科 员 ； 团 委 主 任 科 员 ； 重 组 改 制 办 公 室 高 级 副 经 理 ； 行 长 办 公 室 高
级副经理。2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综
合 管 理 部 总 监 、 投 资 管 理 部 副 总 监 、 专 户 投 资 部 总 监 和 公 司 首 席 战 略 官 。
2013 年 8 月至今，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、
总经理，并于 2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理公司副总裁。
4、督察长
吴曙明先生，督察长。1992 年毕业于中南工业大学管理系，获学士学
位；1999 年毕业于财政部财政科学研究所，获经济学硕士学位。1992 年 7
月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作； 1999 年 7 月加入中国建设
银 行 总 行 ， 先 后 在 营 业 部 、 金 融 机 构 部 、 机 构 业 务 部 从 事 信 贷 业 务 和 证 券
业 务 ， 曾 任 科 员 、 副 主 任 科 员 、 主 任 科 员 、 机 构 业 务 部 高 级 副 经 理 等 职 。
2006 年 3 月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部总监。
2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理公司督察长。
5、本基金 的 基金经理
梁洪昀先生 ， 金 融 工 程 及 量 化 投 资 投 资 管 理 部 总 经 理 。 特许 金 融 分 析
师（CFA ） 。2003 年 1 月获清华大学经济学博士学位，2003 年 1 月至 2005
年 8 月， 就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发
展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005 年 8 月加 入建信基金管理有
限 责 任 公 司 ， 历 任 研 究 部 研 究 员 、 高 级 研 究 员 、 研 究 部 总 监 助 理 、 研 究 部
副总监、 投资管理部副总监 、 投资管理部执行总监 、 投资管理部总监， 2009
年 11 月 5 日至今任本基金的基金经理；2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月
28 日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金和建信上证社会责任
交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 ；2011 年 9 月 8 日起
任深证基本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金和建信 深证基本面 60 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 ； 2012 年 3 月 16 日起任
建信深证 100 指数增强型证券投资基金基金经理 ； 2015 年 3 月 25 日起任建建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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信双利分级股票基金基金经理 ； 2015 年 7 月 31 日起任建信中证互联网金融
指 数分级发起式证券投资基金基金经理；2015 年 8 月 6 日起任建信中证申
万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金经理 。
6、 投 资 决策 委 员 会 成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁，固定收益投资部总经理
姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。
顾中汉先生，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部副总经理。
7、 上 述 人员 之 间 均 不存 在 近 亲 属关 系 。
二 、基金托管人
（ 一 ） 基 金 托 管 人 基 本 情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
截至 2016 年 3 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 198 人， 平均
年龄 30 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生
以上学历或高级技术职称。 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（ 三 ） 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
作为中国大陆托管服务的先行者， 中国工商银行自 1998 年在国内首家
提 供 托 管 服 务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学
的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的
服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管
理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形
象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括
证券投资基金、 信托资产、 保险资产、 社会保障基金、 企业年金基金、 QFII
资产、QDII 资产、 股 权投资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司
定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管
理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内
率 先 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的
托管服务。截至 2016 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 555 只。
自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》 、英国《全球托管
人》 、香港《财资》 、美国《环球金融》 、内地《证券时报》 、 《上海证券报》
等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖； 是获得奖项最多的
国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好
评。
三 、相关服务机构
（ 一 ） 基 金 份 额 发 售 机 构
1 、 直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台 以及网上交易平台。
（1）直销柜台
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：许会斌 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易
投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 基 金 的 申 购 、 赎回 、 定 期 投
资 等 业 务 ， 具 体 业 务 办 理 情 况 及 业 务 规 则请登录 本 公 司 网 站 查询。 本 公 司
网址：www.ccbfund.cn。
（2）场外代 销 机 构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼( 长安兴融中心)
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3）中国农业银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：刘士余
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（4）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客服电话：95566 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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网址：www.boc.cn
（5）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
网址：www.95559.com.cn
（6）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
（7）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
法定代表人：常振明
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（8）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（9）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
传真：010-66226045 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（10）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（11 ）中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（12）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（13）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（14）中金公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2 座27、28层
法定代表人：丁学东
客服电话：010-65051166
网址：http://www.cicc. com.cn
（15）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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法定代表人：黄耀华
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（16）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001，（ 021）962503
网址：www.htsec.com
（17）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（18）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（19）中泰证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址： www.qlzq.com.cn
（20）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（21）渤海证券股份有限公司 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
13
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：王春峰
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（22）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183号大都会广场43 楼
法定代表人：孙树明
客户服务电话：020-95575
网址：www.gf.com.cn
（23）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（24）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（25）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268
法定代表人：兰荣
客户服务电话: 4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（26）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（27）中国中投证券有限责任公司 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
14
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第
18 层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 栋第04 、18
层至21层
法定代表人：龙增来
开放式基金咨询电话：4006008008
网址： www.china-invs.cn
（28）安信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福 田区金田路2222号安联大厦34层、 28层A02 单元
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（29）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路179号
法定代表人：蔡咏
客户服务热线：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（30）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈有安
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（31）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
客服电话：0532-95548
网址：www.citicssd.com
（32）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
15
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（33）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南
路358号大成国家大厦20楼2005室
法定代表人：李季
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（34）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
（35）财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com
（36）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人：朱科敏
客服热线：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（37）民生证券有限责任公司概况
注 册 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街28 号 民 生 金 融 中 心A 座16-18
层
法定代表人：岳献春
客服电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
16
（38）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
客服电话：95523或4008895523
网址：www.sywg.com
（39）浙商证券股份有限公司
办公地址：杭州杭大路1号黄龙世纪广场A6/7
法定代表人：吴承根
客服电话：0571-967777
网址：http://www.stocke.com.cn
（40）天源证券经纪有限公司
注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人：林小明
客服电话：0755-33331188
网址：www.tyzq.com.cn
（41）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
法定代表人：邱三发
客服电话：020-88836999
网址：www.gzs.com.cn
（42）红塔证券有限责任公司概况
住所：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577930
网址：http://www.hongtastock.com/
（43）上海长量基金销售投资顾问有限公司
地址：上海浦东新区浦东大道555号裕景国际B 座16层
电话：400-820-2899
网址：http://www.erichfund.com/websiteII/html/index.html
（44）中信期货有限公司 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
17
地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座13 层
1301-1305、14层
法定代表人：张皓
客服电话：400 9908 826
网址：http://www.citicsf.com
（45）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单
元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com
（46）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn
（47）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（48）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人：其实
客户服务电话: 4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（49）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客户服务电话: 4009200022 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
18
网址：www. Licaike.com
（50）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
（51）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
法定代表人：蒋煜
客户服务电话：4008188866
网址：www.shengshiview.com
（52）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
法定代表人：梁越
客户服务电话：4007868868
网址：www.chtfund.com
（53）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
（54）北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113 号景山财富中心341
法定代表人： 梁洪军
客户服务电话：400-819-6665
网址： www.buyforyou.com.cn
（55）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9 号3724室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
19
网址：www.noah-fund.com/
（56）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
网址： www.lufunds.com /
（57）北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1 号楼16层1603
法定代表人：董浩
客户服务电话：400-068-1176
网址： www.jimufund.com/
（58）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1号A 栋201室
法定代表人：齐小贺
客户服务电话：0755-83999913
网址： www.jinqianwo.cn/
（59）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105 室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
（60）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入
驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：TAN YIK KUAN
客户服务热线：400-684-0500
网址：https:// www.ifastps.com.cn
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代
理销售本基金，并及时公告。 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
20
3 、 场内发售机构
本 基 金 场 内 交 易 机 构 是 指 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责
任 公 司 认 可 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ， 具 体 名 单 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网
站（www.szse.cn）。
（ 二 ） 注 册 登 记 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23 层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
联系电话：0755-25938095
传真：0755-25987538
联系人：任瑞新
（ 三 ） 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层
负责人：王丽
联系人：徐建军
电话：010－66575888
传真：010－65232181
经办律师：徐建军、刘焕志
（ 四 ） 审 计 基 金 资 产 的 会 计 师 事 务 所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
21
经办注册会计师：薛竞、陈熹
四 、基金的名称
建信沪深300指数证券投资基金（LOF ）
五、基金 的 类型
股票型证券投资基金。
六、基金的投资目标
本 基 金 采 取 指 数 化 投 资 方 式 ， 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险
管理手段，力争实现 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份
股 及 其 备 选 成 份 股 、 新 股 、 债 券 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融
工具。本基金 投资于沪深 300 指 数成份股 、备选成 份股的资产不低于基金
资产净值的 90% ，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值 5% 。
八、基金的投资策略
本基金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 策 略 。 原 则 上 股 票 投 资 组 合 的 构 建 主 要
按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来 拟 合 、 复 制 标 的 指 数 ， 并 根 据 标 的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 ： 力 争 使 得 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不
超过 0.35％，年化跟踪误差不超过 4％。
1、 资 产 配置 策 略
本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的 90% ；投
资 于 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的资产 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
22
5% 。
如 因 标 的 指 数 成 份 股 调 整 、 股 票 停 牌 限 制 、 股 票 流 动 性 不 足 、 基 金 申
购 或 赎 回 等 各 种 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 ， 致 使 基 金 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某
成 份 股 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 采 取 合 理 措 施 ， 在 合 理 期 限 内
进行适当的处理和调整。
2、 股 票 投资 组 合 策 略
（1） 投 资组 合 的 构 建
本基金股票资产投资以沪深 300 指数为标的指数，原则上采用完全复
制 的 方 法 ， 首 先 按 照 标 的 指 数 中 的 行 业 权 重 为 基 准 权 重 ， 确 定 行 业 配 置 比
例； 再进一步根据各行业中的个股基准权重， 确定行业内的个股配置比例。
（2） 投 资组 合 的 调整
本基金为指 数 型 基 金 ， 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 原 则 上 将 根 据 标
的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。 同 时 ， 本 基 金 还 将 根 据 法
律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 、 成 份 股 公 司 行 为 信 息 、 新
股 增 发 因 素 等 变 化 ， 对 基 金 投 资 组 合 进 行 实 时 调 整 ， 以 实现 基 金 净 值 增 长
率与基准指数收益率之间的跟踪误差最小化。
（3） 替 代投 资 策 略
因 特 殊 情 况 （ 如 成 份 股 投 资 受 限 制 、 市 场 流 动 性 不 足 等 ） 导 致 本 基 金
无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 适 当 方 法 （ 如 买 入 其
他成份股或备选成份股、 非成份股等）进行替代 。
（4） 跟 踪误 差 、 跟 踪偏 离 度 控 制策 略
指 数 基 金 跟 踪 误 差 的 来 源 包 括 ： 对 受 限 成 份 股 的 替 代 投 资 、 成 份 股 调
整 时 的 交 易 策 略 以 及 基 金 每 日 现 金 流 入 或 流 出 的 建 仓 或 变 现 策 略 、 成 份 股
股 息 的 再 投 资 策 略 等 。 基 金 管 理 人 将 通 过 对 上述 因 素 的 有 效 管 理 ， 追 求 跟
踪 误差最小化。
本 基 金 每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 指 数 表 现 的 偏 离 度 ， 每 月 末 定 期 分 析 基 金
组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 累 积 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 变 化 情 况 及 其 原 因 ， 并 优 化
跟踪偏离度管理方案。 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
23
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 95% ×沪深 300 指数收益率+5% ×商业银行
税后活期存款利率 。
十、基 金 的 风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 采 用 指 数 化 操 作 的 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于
货 币 市 场 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 、
较高收益品种。
十一、基 金 的 投 资 组 合 报 告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误
导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016
年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日，本报告中的财务资
料未经审计。
11.1 报 告 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资
产的比例
（% ）
1 权益投资 415,267,765.55 91.70
其中：股票 415,267,765.55 91.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 116,856.00 0.03
其中：债券 116,856.00 0.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - - 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
24
6
买 入 返 售 金 融 资
产
- -
其中： 买断式回购
的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算
备付金合计
37,127,469.98 8.20
8 其他资产 342,734.56 0.08
9 合计 452,854,826.09 100.00
11.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
11.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （元 ）
占基金资产
净值比例
（％）
A
农、 林、 牧、 渔
业
12,130.00 0.00
B 采矿业 79,899.00 0.02
C 制造业 1,757,865.05 0.39
D
电力、 热力、 燃
气及水生产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,032.00 0.00
G
交通运输、 仓储
和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件
和 信 息 技 术 服
务业
7,700.00 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 310,764.00 0.07 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
25
L
租 赁 和 商 务 服
务业
- -
M
科 学 研 究 和 技
术服务业
- -
N 水利、 环境和公
共设施管理业
- -
O 居民服务、 修理
和其他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工
作
- -
R 文化、 体育和娱
乐业
- -
S 综合 - -
合计 2,172,390.05 0.48
注：以上行业分类以 2016 年 3 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
11.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （元 ）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、 林、 牧、 渔业 340,567.44 0.08
B 采掘业 15,774,897.11 3.50
C 制造业 133,940,157.43 29.70
D
电力、 热力、 燃气
及水生产和供应
业
17,114,738.02 3.80
E 建筑业 15,003,127.89 3.33
F 批发和零售业 10,549,761.05 2.34
G
交通运输、 仓 储和
邮政业
15,256,436.97 3.38
H 住宿和餐饮业 - - 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
26
I
信息传输、 软 件和
信息技术服务业
22,556,583.54 5.00
J 金融业 145,648,049.13 32.30
K 房地产业 20,373,174.63 4.52
L
租赁和商务服务
业
4,072,347.97 0.90
M
科学研究和技术
服务业
- -
N 水利、 环境和 公共
设施管理业
3,065,240.01 0.68
O 居民服务、 修 理和
其他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 563,976.00 0.13
R 文化、 体育和 娱乐
业
6,720,210.85 1.49
S 综合 2,116,107.46 0.47
合计 413,095,375.50 91.61
注：以上行业分类以 2016 年 3 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
11.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
11.3 报告期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
11.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十
名股票投资明细
序
号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金
资产净
值比例
（％）
1 601318 中国平安 522,432 16,618,561.92 3.69
2 600016 民生银行 1,531,382 13,950,890.02 3.09
3 601166 兴业银行 660,402 10,256,043.06 2.27
4 600036 招商银行 555,683 8,940,939.47 1.98 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
27
5 600000 浦发银行 474,445 8,506,798.85 1.89
6 601288 农业银行 2,411,699 7,717,436.80 1.71
7 000002 万
科Ａ 367,678 6,916,023.18 1.53
8 600030 中信证券 379,590 6,756,702.00 1.50
9 601328 交通银行 1,167,920 6,505,314.40 1.44
10 600519 贵州茅台 24,210 5,995,364.40 1.33
11.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五
名股票投资明细
序
号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金
资产净
值比例
（％）
1 002643 万润股份 11,900 375,207.00 0.08
2 600487 亨通光电 30,000 350,400.00 0.08
3 600835 上海机电 15,200 336,072.00 0.07
4 000031 中粮地产 28,200 310,764.00 0.07
5 002180 艾派克 5,600 258,384.00 0.06
11.4 报 告 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 116,856.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 116,856.00 0.03
11.5 报告期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 债券 投
资明细 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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序
号
债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 110031 航信转债 900 116,856.00 0.03
11.6 报 告 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 十 名 资产 支
持 证 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
11.7 报 告期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 贵金 属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
11.8 报 告 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 权证 投
资明细
本基金本报告期末未持有权证。
11.9 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
11.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
11.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
11.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
11.10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
11.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
11.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
11.11 投 资 组 合 报 告 附注
11.11.1 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证
券发行主体中， 中国农业银行股份有限公司 （601288 ）2016 年1 月23 日发
布公告称，农行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件，经核查，
涉及风险金额为 39.15 亿元。 中信证券股份有限公司 （600030）于 2015 年建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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1 月19 日发布公告：2015 年 1 月 16 日收市后，中国证监会在例行的新
闻发布会上， 通报证券公司融资融券业务检查情况， 提及 本公司等 3 家证
券公 司由于存在为到期融资融券合约展期的问题， 对本公司等 3 家证券公
司采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。2015 年
1 月 16 日约 17 时，本公司通过网络报道知悉上述处罚。2015 年11 月
27 日中信证券收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书，本次调查的
范围是本公司在融资融券业务开展过程中，存在违反《证券公司监督管理
条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。
11.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
11.11.3 其他资产构成
序号 名 称 金额（元）
1 存出保证金 25,642.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,325.95
5 应收申购款 308,765.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 342,734.56
11.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 116,856.00 0.03
11.11.5 报告期末指数投资前十名、 积极投资 前五 名股票中存在流通受限情
况的说明
11.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
十 二 、基金的业绩
基金业绩截止日为 2016 年 3 月 31 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
自基金合同生效
之日2009 年11 月
5 日至2009年12
月31 日
1.00% 1.25% 3.38% 1.60% -2.38% -0.35%
2010 年1 月1 日至
2010 年12月31 日
-12.28% 1.51% -11.78% 1.50% -0.50% 0.01%
2011 年1 月1 日至
2011 年12月31 日
-23.70% 1.23% -23.83% 1.23% 0.13% 0.00%
2012 年1 月1 日至
2012 年12月31 日
8.43% 1.21% 7.29% 1.22% 1.14% -0.01%
2014 年1 月1 日至
2014 年12月31 日
50.09% 1.14% 48.69% 1.15% 1.40% -0.01%
2015 年1 月1 日至
2015 年12月31 日
6.35% 2.42% 5.70% 2.36% 0.65% 0.06%
2.42% 5.70% 2.36% 0.65% 0.06% 0.06%
5.70% 2.63% -8.61% 2.57% -0.88% 0.06%
2.36% 2.63% -8.61% 2.57% -0.88% 0.06%
0.65% 0.06% -8.61% 2.57% -0.88% 0.06%
0.06% 2.63% -8.61% 2.57% -0.88% 0.06%
2016 年1 月1 日至 -13.64% 2.40% -13.03% 2.31% -0.61% 0.09% 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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2016 年3 月31 日
自基金合同生效
之日2009 年11 月
5 日至2016 年3 月
31日
-5.02% 1.57% -5.43% 1.56% 0.41% 0.01%
十 三 、 费用概览
（ 一 ） 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用
1、 基 金 费用 的 种 类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金上市费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）银行汇划费用；
（9） 按照法律、 法规规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列
支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用， 按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、 基 金 费用 的 费 率 、计 提 方 法 、计 提 标 准 和支 付 方 式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值 0.75% 年费率计提。
计算方法如下：
H ＝E ×0.75% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日
起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、
休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.15% 年 费 率 计
提。计算方法如下：
H ＝E ×0.15% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理
人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日
起 2 个工 作日 内从基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、休息日，支
付日期顺延。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 磋 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费
率 ， 此 项 调 整 不 需 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 但 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于
新的费率 实施前 2 个 工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并
报中国证监会备案。
本条第 1 款第 （3） 至第 （9） 项费用， 根据有关法规及相应协议规定 ，
按费用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 二 ） 基 金 销 售 时 发 生 的 费 用
1、申购费
本基金对申购设置级差费率， 场内申购和场外申购执行统一收费标准。
申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过1.2% ：
申购金额（M ） 申购费率
M<100 万元
1.2%
100 万元≤M<500 万元
0.8%
500 万元≤M<1000 万元
0.4% 建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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M ≥1000 万元 1000 元/ 笔
申 购 费 用 由 申 购 人 承 担 ， 不 列 入 基 金 资 产 ， 申 购 费 用 用 于 本 基 金 的 市
场推广、注册登记和销售。
2、赎回费
场 外 赎 回 费 率 按 照 持 有 期 限 设 置 级 差 费 率 ， 最 小 赎 回 费 率 为 零 ； 场 内
赎回费率为固定的0.5%。
持有期限（Y ） 场外赎回费率 场内赎回费率
持有期<1 年
0.5%
0.5％
1 年≤持有期<2 年
0.25%
持有期≥2 年 0％
赎 回 费 用 由 赎 回 人 承 担 ， 赎 回 费 中25% 归入基金资产，其余部分作为
本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。（注：1年指365天）
3、 基金管理人可以根据相关法律、 法规以及 本基金基金合同的规定 决
定 开 办 本 基 金 和 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 。 基 金 转 换 的
数额限制、转换费率等具体事项可以由基金管理人届时另行规定且公告。
4、 基金管理人可以按照 《基金合同》 的相关规定调整费率或收费方式，
基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2 个工作日在至少一家
中国证监会指定的媒体公告。
（ 三 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 基金合同生效前的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师
费、信息披露费用等费用；
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用建信 沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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的项目。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、更新了“三、基金管理人”的“主要人员情况”信息 。
2、 更新了 “四、 基金 托管人” 的 “主要人员 情况” 、 “基 金托管业务 经
营情况” 的相关信息。
3、更新了“五、相关服务机构”中代销机构 的变动信息。
4、 更新了 “十一、 基 金的投资” 中 “基金的 投资组合报告” 的相关内
容， 该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核 。
5 、 更新 了“十二 、 基 金 的 业 绩 ” ， 该 部 分 内 容 均 按 有 关 规 定 编 制 ， 并
经基金托管人复核 。
6 、 更新 了 “ 二 十 四 、 其 他 应 披 露 事 项 ” ， 添加 了自上次本基金招 募 说
明书 披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内 容 仅 为 本 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要 ， 投 资 人 欲 查 询 本 招 募 说 明
书 （更新）正文，可登录基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建信基 金 管理 有 限 责 任公 司
二〇一 六年 六 月 三十 日
