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上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
上证红利 交 易 型开 放 式 指 数 证 券投 资 基 金 
 
更新的招 募 说 明书 
2016 年 第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 华泰柏瑞 基 金管理有限公司 
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司 
2016 年6 月 
 



上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
【重要 提示 】 
本基金 经中 国证 监 会 2006 年 9 月 26 日证 监基 金字[2006]196 号文 核 准募集。 本 基金的
基金合 同 于2006 年11 月17 日 正式 生效 。 
本基金 简称 自2010 年4 月30 日起， 由 “ 友 邦华 泰 上证红 利 ETF ” 更 名为 “ 华 泰柏瑞 上
证红 利ETF ” ， 基金 名称 、 代码保 持不 变 。 基 金管理 人更名 等的 详细 内容 见我 公司 2010 年4
月 30 日 刊登 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 的《友 邦华 泰基 金管 理有 限公司 关于 股
东更名 、公 司更 名及 旗下 基金更 名的 公告 》。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 基金 份额 时应 认真阅 读本 招募 说明 书。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 对
投资人 保证 基金 一定 盈利 ，也不 向 投 资人 保证 最低 收益。 
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2016 年5 月16 日 ， 有 关财 务和 业绩 表现 数据截 止
日为 2016 年 3 月 31 日， 财务和 业绩 表现 数据 未经 审计。



本基金 托管 人招 商银 行股 份有限 公司 已对 本次 更新 的招募 说明 书进 行了 复核 确认。 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
 
 
目





录 
一、绪言 .........................................................................................................................................................1 
二、释义 .........................................................................................................................................................2 
三 、 基 金管 理 人 .............................................................................................................................................6 
四 、 基 金托 管 人 ........................................................................................................................................... 13 
五 、 相 关服 务 机构 ....................................................................................................................................... 18 
六 、 基 金的 募 集 ........................................................................................................................................... 31 
七 、 基 金合 同 的生 效 ................................................................................................................................... 37 
八 、 基 金份 额 折算 与 变更 登记 ................................................................................................................... 38 
九 、 基 金份 额 的交 易 ................................................................................................................................... 40 
十 、 基 金份 额 的申 购 与赎 回 ....................................................................................................................... 42 
十 一 、 基金 的 投资 ....................................................................................................................................... 49 
十 二 、 基金 的 业绩 ....................................................................................................................................... 57 
十 三 、 基金 的 财产 ....................................................................................................................................... 59 
十 四 、 基金 财 产的 估 值 ............................................................................................................................... 60 
十 五 、 基金 的 收益 与 分配 ........................................................................................................................... 63 
十 六 、 基金 的 费用 与 税收 ........................................................................................................................... 65 
十 七 、 基金 的 会计 与 审计 ........................................................................................................................... 68 
十 八 、 基金 的 信息 披 露 ............................................................................................................................... 69 
十 九 、 基金 的 风险 揭 示 ............................................................................................................................... 72 
二 十 、 基金 合 同的 终 止与 基金 财 产 的清 算 ............................................................................................... 75 
二 十 一 、基 金 合 同 的 内容 摘要 ................................................................................................................... 77 
二十二 、基 金 托管 协 议的 内容 摘 要 ........................................................................................................... 93 
二 十 三 、对 基 金份 额 持有 人的 服 务 ......................................................................................................... 101 
二 十 四 、其 他 应披 露 事项 ......................................................................................................................... 102 
二 十 五 、招 募 说明 书 存放 及查 阅 方 式 ..................................................................................................... 104 
二 十 六 、备 查 文件 ..................................................................................................................................... 105 
 
 
 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
1 
一、绪言 
本招募说明 书依据 《中华 人民共和国 证券投 资基金 法》、(以 下简称“ 《基金 法》”)、
《证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披
露管理办法 》 及其 他有关 法律法规及 《 上证 红利交 易型开放 式指数证 券 投资 基金 基金 合同》
（以下 简称 “基 金合 同” ）编写 。 
本招募 说明 书阐 述了 上证 红利交 易型 开放 式指 数证 券 投资 基金 的投 资目 标、 策 略、 风 险、
费率等 与投 资人 投资 决策 有关的 全部 必要 事项 ， 投资 人 在作 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本招 募
说明书 。 
本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗 漏， 并对 其
真实性 、准 确性 、完 整性 承担法 律责 任。 
本基金 根据 本招 募说 明书 所载明 资料 申请 募集 。 本招 募说明 书由 华泰 柏瑞 基金 管理有 限
公司解释。 本基金 管理人 没有委托或 授权任 何其他 人提供未 在本招募 说明书 中载明的 信息，
或对本 招募 说明 书 作 出任 何解释 或者 说明 。 
本基金 招募 说明 书依 据基 金合同 编写 ， 并经 中国 证 监会核 准 。 基 金合 同是 约 定基金 合同
当事人 之间 权利 、 义务 的 法律文 件 。 投 资人 自依 基 金合同 取得 基金 份额 ， 即 成为基 金份 额持
有人和基金 合同的 当事人 ，其持有基 金份额 的行为 本身即表 明其对基 金合同 的承认和 接受，
并按照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定享 有权 利、 承 担义 务, 
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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2 
二、释义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 义另有 所指 ，下 列词 语或 简称代 表如 下含 义： 
基金或 本基 金： 
指上证 红利 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金； 
基金合同或本基金合
同： 
指 《上 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 及对 本
合同的 任何 有效 修订 和补 充； 
招募说 明书 ： 
指 《上 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》 及 基
金管理 人对 其定 期作 出的 更新 ； 
托管协 议： 
指 《上 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该
托管协 议的 任何 有效 修订 和补充 ； 
发售公 告： 
指《上 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发售 公告》 ； 
中国证 监会 ： 
指中国 证券 监督 管理 委员 会； 
中国银 监会 ： 
指中国 银行 业监 督管 理委 员会； 
《证券 法》 ： 
指《中 华人 民共 和国 证券 法》； 
《合同 法》 ： 
指《中 华人 民共 和国 合同 法》； 
《基金 法》 ： 
指《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》； 
《运作 管理 办法 》： 
指《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 ； 
《销售 管理 办法 》： 
指《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 ； 
《信息 披露 管理 办法 》 ： 
指《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 ； 
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金： 
指 《上 海证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》 定 义
的“交 易型 开放 式指 数基 金” ； 
上交所 《业 务细 则》 ： 
指《上 海证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》 ； 
元： 
指人民 币元 ； 
基金合 同当 事人 ： 
指受本 基金 合同 约束 ， 根 据本基 金合 同享 受权 利并 承担义 务的 法
律主体 ，包 括基 金管 理人 、基金 托管 人和 基金 份额 持有人 ； 
基金管 理人 ： 
指华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司； 
基金托 管人 ： 
指招商 银行 股份 有限 公司 ； 
登记结 算机 构： 
指中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司； 
登记结 算业 务： 
指 《中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 交易 型开 放式 指数基 金登 记
结算业 务实 施细 则》 定义 的基金 份额 的登 记、 托管 和结算 业 务 ； 
投资人 ： 
指个人 投资 人、 机构 投资 人、 合 格境 外机 构投 资人 和法律 法规 或
中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 人 ； 
个人投 资人 ： 
指 依 据 中 华 人 民 共 和 国 有 关 法 律 法 规 及 其 他 有 关 规 定 可 以 投 资上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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于证券 投资 基金 的自 然人 投资人 ； 
机构投 资人 ： 
指 在 中 国 境 内 合 法 注 册 登 记 或 经 有 权 政 府 部 门 批 准 设 立 和 有 效
存续并 依法 可以 投资 证券 投资基 金的 企业 法人 、 事 业法人 、 社 会
团体或 其它 组织 ； 
合格境 外机 构投 资人 ： 
指符合 《合 格境 外机 构投 资者境 内证 券投 资管 理办 法》 及 相关 法
律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 合 法 设 立 的 证 券 投 资 基 金 的
中国境 外的 机构 投资 人； 
基金份 额持 有人 ： 
指依基 金合 同或 招募 说明 书合法 取得 基金 份额 的投 资人； 
基金份 额持 有人 大会 ： 
指按照 本基 金合 同第 十二 部分之 规定 召集 、 召 开并 由基金 份额 持
有人进 行表 决的 会议 ； 
基金募 集期 ： 
指基金 合同 和招 募说 明书 中载明 ， 并 经中 国证 监会 核准的 基金 份
额募集 期限 ，自 基金 份额 发售之 日起 最长 不超 过三 个月； 
基金合 同生 效日 ： 
指基金 募集 期结 束后 达到 基金合 同生 效条 件， 基金 管理人 向中 国
证监会 办理 基金 备案 手续 完毕， 并收 到其 书面 确认 的日期 ； 
存续期 ： 
指本基 金合 同生 效至 终止 之间的 不定 期期 限； 
工作日 ： 
指上海 证券 交易 所的 正常 交易日 ； 
T 日： 
指本基 金在 规定 时间 受理 投资人 申购 、 赎 回或 其他 业务申 请的 日
期； 
T+n 日 ： 
指T 日后 （不 包括 T 日）第 n 个工 作日 ，n 指自 然 数； 
开放日 ： 
指为投 资人 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日； 
认购： 
指在基 金募 集期 内， 投资 人申请 购买 本基 金基 金份 额的行 为； 
申购： 
指在本 基金 合同 生效 后的 存续期 间， 投资 人申 请 向 基金管 理人 购
买本基 金基 金份 额的 行为 ； 
赎回： 
指基金 份额 持有 人按 本基 金合同 规定 的条 件， 向基 金管理 人要 求
其购回 本基 金基 金份 额的 行为； 
申购、 赎回 清单 ： 
指由基 金管 理人 编制 的用 以公告 申购 对价 、 赎 回对 价等信 息的 文
件； 
申购对 价： 
指投资 人 申 购基 金份 额时 ， 按基 金合 同和 招募 说明 书规定 应交 付
的组合 证券 、现 金替 代、 现金差 额及 其他 对价 ； 
赎回对 价： 
指投资 人 赎 回基 金份 额时 ， 基金 管理 人按 基金 合同 和招募 说明 书
规定应 交付 给赎 回人 的组 合证券 、 现 金替 代、 现金 差额及 其他 对
价； 
组合 证 券： 
指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证 券； 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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标的指 数： 
指 上 海 证 券 交 易 所 编 制 并 发 布 的 上 证 红 利 指 数 及 其 未 来 可 能 发
生的变 更； 
完全复 制法 ： 
一种跟 踪指 数的 方法 。 通 过购买 标的 指数 中的 所有 成份证 券， 并
且 按 照 每 种 成 份 证 券 在 标 的 指 数 中 的 权 重 确 定 购 买 的 比 例 以 构
建指数 组合 ，达 到复 制指 数的目 的； 
现金替 代： 
指申购 、赎 回过 程中 ， 投 资人 按 基金 合同 和招 募说 明书的 规定 ，
用于替 代组 合证 券中 部分 证券的 一定 数量 的现 金； 
现金差 额： 
指最小 申购 、 赎 回单 位的 资产净 值与 按 当 日收 盘价 计算的 最小 申
购、赎 回单 位中 的组 合证 券市值 和现 金替 代之 差； 投资人 申购 、
赎回时 应支 付或 应获 得的 现金差 额根 据最 小申 购、 赎回单 位对 应
的现金 差额 、申 购或 赎回 的基金 份额 数计 算； 
最小申 购、 赎回 单位 ： 
指本基 金申 购份 额 、 赎 回 份额的 最低 数量 ， 投资 人 申购 、 赎 回的
基金份 额应 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍； 
基金份 额参 考净 值： 
指上海 证券 交易 所在 交易 时间内 根据 基金 管理 人提 供的申 购、 赎
回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 基
金份额 参考 净值 ，简 称IOPV ； 
预估现 金部 分： 
指 为 便 于 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 券 商 预 先 冻 结
申请申 购、 赎回 的 投 资人 的相应 资金 ， 由 基金 管理 人计算 并公 布
的现金 数额 ； 
指定交 易： 
指《 上海 证券 交易 所指 定 交易实 施细 则 》 中 定义 的 “全 面指 定交
易” ； 
基金份 额折 算： 
指本基 金建 仓结 束后 ， 基 金管理 人根 据本 基金 合同 规定将 投资 人
的基金 份额 进行 变更 登记 的行为 ； 
投资指 令： 
指基金 管理 人在 运用 基金 财产进 行投 资时 ， 向 基金 托管人 发出 的
资金划 拨及 实物 券调 拨等 指令； 
发售代 理机 构：



指基金 管理 人指 定的 代理 本基金 发售 业务 的机 构；



发售协 调人 ：



指基金 管理 人指 定的 协调 本基金 发售 等工 作的 代理 机构；



申购赎 回代 理券 商：



指基金 管理 人指 定的 办理 本基金 申购 、 赎 回业 务的 证券公 司， 又
称为代 办证 券公 司；



销售代 理机 构：



指发售 代理 机构 和申 购赎 回代理 券商 ；



基金销 售网 点： 
指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点； 
指定媒 体： 
指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 和互 联网网 站； 
基金收 益： 
指基金 投资 所得 红利 、 股 息、 债 券利 息、 买卖 证券 价差、 银行 存上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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款利息 及其 他合 法收 入； 
收益评 价日 ： 
指 基 金 管 理 人 计 算 本 基 金 累 计 报 酬 率 与 标 的 指 数 累 计 报 酬 率 差
额之日 ； 
基金累 计报 酬率 ： 
指 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 份 额 折 算 日 基 金 份 额 净 值 之
比减 去100% ；



标 的 指 数 同 期 累 计 报 酬
率 ： 
指 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 份 额 折 算 日 标 的 指 数 收 盘
值之比 减 去100% ； 
基金资 产总 值： 
指基金 购买 的各 类证 券、 银行存 款本 息、 应收 申购 款以及 其他 资
产等形 式存 在的 基金 财产 的价值 总和 ； 
基金资 产净 值： 
指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值； 
基金财 产估 值： 
指计算 评估 基金 财产 和负 债的价 值， 以确 定基 金资 产净值 和基 金
份额净 值的 过程 ； 
基金份 额净 值： 
指基金 资产 净值 除以 基金 份额总 数， 基金 份额 净值 的计算 ， 精 确
到0.001 元 ， 小 数点 第四 位四舍 五入 ， 因 此导 致的 损益归 入基 金
财产， 国家 另有 规定 的， 从其规 定； 
法律法 规： 
指中华 人民 共和 国现 行有 效的法 律 、 行 政法 规、 司 法解释 、 地方
法规、 地方 规章 、 部 门规 章及其 他规 范性 文件 以及 对于该 等法 律
法规的 不时 修改 和补 充； 
不可抗 力： 
指无法 预见 、 无 法克服 、 无 法避免 且在 本基 金合 同由 基金管 理人 、
基金托 管人 签署 之日 后发 生的， 使本 基金 合同 当事 人无法 全部 或
部分履 行本 基金 合同 的任 何事件 ， 包 括但 不限 于洪 水、 地 震及 其
他自然 灾害 、 战 争、 骚 乱 、 火灾、 政府 征用、 没收 、 法律 法规 变
化、 突 发停 电或 其他 突发 事件、 证券 交易 所非 正常 暂停或 停止 交
易。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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三、基金管理人


 
（一） 基金 管理 人概 况 
1、基 金管 理人 
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 
住所： 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号楼 17 层 
办公地 址 ： 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号楼 17 层 
法定代 表人 ：齐 亮 
成立日 期： 2004 年11 月18 日 
批准设 立机 关 ： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[2004]178 号 
经营范 围： 基金 管理 业务 ； 发起 设立 基金 ；中 国证 监会批 准的 其他 业务 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 贰亿元 人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
联系人 ： 汪 莹白 
联系电 话：400-888-0001 ，021-38601777 
2、 股权 结构： PineBridge Investments LLC 49% 、 华泰证券 股份 有限 公 司 49% 、 苏州 新
区高新 技术 产业 股份 有限 公司 2% 。 
（二） 主要 人员 情况 
1、董事 会 成员 
齐亮先 生 ： 董 事长 ， 硕士 ， 1994-1998 年任 国务 院发 展 研究中 心情 报中 心处 长 、 副局长 ，
1998-2001 年任 中央 财经 领导小 组办 公室 副局 长，2001 年至 2004 年任 华泰 证 券有限 责任 公
司副总 裁。 
杨智雅 女士 ：董 事， 硕士 ，1988 年 7 月至 1988 年 9 月任 升强 工业 股份 有限 公司助 理，
1989 年 1 月至 1989 年 8 月任华 之杰 国际 商业 顾问 有限公 司助 理 ， 1992 年 4 月至 1996 年 12
月任 AIG 友邦 证券 投资 顾 问股份 有限 公司 管理 部经 理，1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG
友邦证 券投 资信 托股 份有 限公司 管理 部经 理、 资深 经理、 协理 ，2001 年 7 月至 2010 年 2 月
任 AIG 友邦 证券 投资 顾问 股份有 限公 司副 总经 理、 总经理 、董 事长 暨总 经理 ，2010 年 2 月
至今任 柏瑞 证券 投资 顾问 股份有 限公 司董 事长 暨总 经理、 总经 理。 
吴祖芳先生 ：董事， 硕士 ，1992 年起至今 历任华 泰 证券有限责 任公司 部门负 责人、子
公司负 责人 、总 裁助 理、 业务总 监、 总经 济师 、副 总裁。 
Rajeev Mittal 先 生： 董 事，学 士，1992 年 加入 美 国国际 集团 ，2009 —2011 年担任 柏
瑞投资 （ 欧洲 分公 司） 总 经理 ， 新 兴市 场投 资主管 ， 全 球固 定收 益研 究团队 主管和 行政 总裁上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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（欧洲 分公 司） ，2011 年至 今担任 柏瑞 投资 亚洲 有限 公司业 务行 政总 裁 （亚 洲 ， 日本除 外） 、
总经理 、新 兴市 场投 资总 管，全 球固 定收 益研 究团 队主管 。 
韩勇先 生 ： 董 事， 博士 ， 曾 任职于 君安 证券 有限 公司 、 华 夏证 券有 限公 司和中 国证券 监
督管理 委员 会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基 金管理 有限 公司 副总 经理 。2011 年 10
月加入 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司。 
朱小平 先生 ：独 立董 事， 硕士，1983 至 今任 中国 人 民大学 商学 院教 授。 
陈念良 先生 ：独 立董 事，1977 年 至今 任香 港陈 应达 律师事 务所 首席 合伙 人。 
薛加玉 先生 ：独 立董 事， 博士，1988-1997 年任 江苏 巨龙水 泥集 团有 限公 司团 委书记 、
财务处 长、 副总 经济 师，1997-1999 年 任长 城证 券有 限公司 投资 银行 部副 总经 理，1999-2000
年任亚 洲控 股有 限公 司投 资银行 部总 经理 ，2000-2001 年任 北京 华创 投资 管理 有限公 司执 行
总裁，2001 年 至今 任上 海 德汇集 团有 限公 司董 事长 、总裁 。 
杨科先 生： 独立 董事 ，学 士，2001 年至 今任 北京 市 天元律 师事 务所 律师 。2010 年 至今
任该律 师事 务所 合伙 人 。 
2、监 事会 成员 
严玉珍 女士 ： 监事 长 ， 学 士 ， 1987 年 1 月至 1988 年 9 月任罗 兵咸 永道 （ 前容 永 道会计 ）
高级稽 核员 ，1988 年 12 月至 1990 年 4 月任 香港 电 讯（前 大东 电报 ）管 理会 计，1990 年 5
月至 1996 年 11 月 任宝 达 证券（ 施罗 德集 团） 副财 务总监 ，1996 年 12 月至 2007 年 9 月任
施罗德 投资 管理 （香 港） 有限公 司财 务董 事，2007 年 9 月至 2008 年 6 月任 交 银施罗 德基 金
管理有 限公 司高 级总 经理 顾问，2008 年 7 月至 2012 年 9 月 任施 罗德 投资 管理 （香港 ） 有 限
公司首 席营 运官 ，2012 年 9 月至 今任 柏瑞 投资 亚洲 有限公 司首 席财 务官 。 
王桂芳 女士 ： 监 事， 硕士 ，1996-2003 年 任华 泰证 券 股份有 限公 司西 藏南 路营 业部总 经
理，2003-2006 年任 华泰 证 券股份 有限 公司 上海 总部 总经理 ，2006 年至 今任 华 泰证券 有限 责
任公司 上海 城市 中心 营业 部总经 理。 
柳军先生： 监 事，硕士 ，2000-2001 年任 上海汽车 集 团财务有限公 司 财务，2001-2004
年任 华 安基 金管 理有 限公 司 高级 基金 核算 员， 2004 年7 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司，
历任基 金事 务部 总监 、 上 证红 利 ETF 基金 经理 助理 、 上证 红利ETF 基金 经理 ，2010 年 10 月
起担任 指数 投资 部副 总监 。2011 年1 月 起兼 任 华 泰 柏瑞上 证中 小 盘 ETF 基金、华泰 柏瑞 上
证中小 盘 ETF 联接基 金基 金经理 。 2012 年5 月 起担 任华泰 柏瑞 沪 深 300ETF 及 华泰柏 瑞沪 深
300ETF 联 接基 金基 金经 理 。2015 年2 月 起任 华泰 柏 瑞指数 投资 部总 监 。2015 年5 月 起任 华
泰柏瑞 中证 500 ETF 及 华 泰柏瑞 中 证 500ETF 联接 基 金的基 金经 理。 
童辉先 生： 监 事， 硕士。1997-1998 年 任上 海众 恒信 息产业 有限 公司 程序 员，1998-2004
年任国 泰基 金管 理有 限公 司信息 技术 部经 理， 2004 年4 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司，
现任信 息技 术与 电子 商务 部总监 。 
3、总 经理 及其 他高 级管 理 人员 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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韩勇先 生 ： 总 经理 ， 博 士， 曾任职 于君 安证 券有 限公 司、 华夏 证券 有限 公司和 中国证 券
监督管 理委 员会 ，2007 年 7 月至 2011 年 9 月 任华 安 基金管 理有 限公 司副 总经 理。2011 年
10 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司 。 
王溯舸 先生 ： 副 总经 理， 硕士，1997-2000 年任 深 圳特区 证券 公司 总经 理助 理、 副 总经
理，2001-2004 年任 华泰 证券有 限责 任公 司受 托资 产管理 总部 总经 理。 
陈晖女士 ： 督察长 ， 硕士，1993-1999 年 任 江 苏 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 代 表 ，
1999-2004 年任 华泰 证券 有限责任 公 司北 京总 部总 经理。



房伟力先生 ：副总经 理， 硕士,1997-2001 年任 上海 证券交易所 登记结算 公司 交收系统
开发经 理 ，2001-2004 年任 华安 基金 管理 有限 公司 基金登 记及 结算 部门 总监 。2004-2008 年
5 月任 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 。 
田汉卿 女士 ： 副 总经 理。 曾 在美国 巴克 莱全 球投 资管 理有限 公司 （BGI ） 担任 投 资经理 ， 
2012 年 8 月加 入华 泰柏 瑞 基金管 理有 限公 司，2013 年 8 月起 任华 泰柏 瑞量 化 增强混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理，2013 年 10 月起 任公 司副 总 经理 ，2014 年 12 月起 任 华泰柏 瑞量 化
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，2015 年 3 月 起任 华泰 柏瑞 量 化先行 混合 型
证券投资基金的基金经 理 和华泰柏瑞量化驱动灵 活 配置混合型证券投资基 金 的基金经理 ，
2015 年 6 月 起任 华泰 柏瑞 量化智 慧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 和华泰 柏瑞 量
化绝对 收益 策略 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理 。 本 科与 研究 生毕业 于清 华
大学, MBA 毕业 于美 国加 州大学 伯克 利分 校哈 斯商 学院。 
高山先生： 副总经理 ，博 士。2001.5-2013.7 任职 于全国社会 保障基金 理事 会投资部，
任处长；2013.7 起加 入华 泰柏瑞基金 管理有 限公司 。本科毕业 于山东 大学经 济管理学院 ，
硕士毕 业于 中国 人民 银行 研究生 部， 博士 毕业 于财 政部财 政科 学研 究所 研究 生部。 
董元星先生： 副总经理 ， 博士。2006.9-2008.12 任 巴克莱资本（ 纽约）债 券 交易员，
2009.3-2012.8 任华 夏基 金管理 有限 公司 基金 经理 。 2012 年 8 月加 入华 泰柏 瑞 基金管 理有 限
公司 ， 任 固定 收益 部总 监 。2013 年10 月起 任华泰 柏 瑞稳健 收益 债券 型证 券投 资基金 的基 金
经理 。 2014 年2 月 起任 总 经理助 理 。 2015 年12 月起 任公司 副总 经理 。 北京 大学 经济学 学士 ，
纽约大 学STERN 商学 院金 融学博 士。 
程安至先生 ：副总经 理， 硕士。1997.9-2001.1 任 中国工商银 行上海市 分行 信贷经理，
2001.2-2012.4 任华 安基 金管理 有限 公司 市场 部销 售总监 。 2012 年 5 月加 入 华泰柏 瑞基 金管
理有限 公司 ， 任 总经 理助 理。2015 年 12 月起 任公 司 副总经 理。 本科 毕业 于华 东师范 大学 国
际金融专业 ，硕士 毕业于 上海财经大 学国民 经济学 专业，EMBA 毕业 于上海 交 通大学中欧 国
际工商 学院 。 
4、本 基金 基金 经理 
柳军先 生： 简历 同上 。 
龚丽丽 女士 ， 上海 交通大 学 数学系 硕士 。 2011 年 5 月 加入华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 ，上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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历任指 数投 资部 研究 员、 基金经 理助 理。2015 年 6 月起任 华泰 柏瑞 上证 红利 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金的 基金 经理。 
历任本 基金 基金 经理 ： 
张娅女 士，2006 年 11 月17 日至2015 年6 月 12 日 任本基 金基 金经 理。 
5、投 资决 策委 员会 成员 
主席： 总经 理韩勇 先 生； 
成员 ： 副 总经 理王 溯舸先 生； 副总 经理 田汉 卿女士 ； 副 总经 理 高 山先 生 ； 副 总经理 董元
星先生 ； 投 资部 总监 方伦 煜先生 ；投 资部 总监 吕慧 建先生 。 
列席人 员： 督察 长陈 晖女士 ；投 资决 策委 员会 主席 指定的 其他 人员 。 
6、上 述人 员之 间不 存在 亲 属关系 。 
（ 三） 基金 管理 人的 职责 
1、依法募集 基金， 办理或 者委托经国 务院证 券监督 管理机构认 定的其 他机构 代为办理
基金份 额的 发售 、申 购、 赎回和 登记 事宜 ； 
2、办 理基 金备 案手 续； 
3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6、编 制中 期和 年度 基金 报 告； 
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回清单 ； 
8、 按规 定受 理申 购和 赎回 申请 ， 及时、 足额 支付 投资 人 申购 之基 金份 额或 赎回 之对 价 ； 
9、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
10、召 集基 金份 额持 有人 大会； 
11、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
12、 以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
13、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 
（四） 基金 管理 人的 承诺 
1、本基金管 理人承 诺严格 遵守现行有 效的相 关法律 、法规、规 章、基 金合同 和中国证
监会的有关 规定， 建立健 全内部控制 制度， 采取有 效措施， 防止违反 现行有 效的有关 法律、
法规、 规章 、基 金合 同和 中国证 监会 有关 规定 的行 为发生 。 
2、本基金管 理人承 诺严格 遵守《中华 人民共 和国证 券法》、《 基金法 》及有 关法律法
规，建 立健 全的 内部 控制 制度， 采取 有效 措施 ，防 止下列 行为 发生 ： 
1）将 其固 有财 产 或 者他 人 财产混 同于 基金 财产 从事 证券投 资； 
2）不 公平 地对 待其 管理 的 不同基 金财 产； 
3）利 用基 金财 产为 基金 份 额持有 人以 外的 第三 人谋 取利益 ； 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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4）向 基金 份额 持有 人违 规 承诺收 益或 者承 担损 失； 
5）法 律法 规或 中国 证监 会 禁止的 其他 行为 。 
3、本基金管 理人承 诺加强 人员管理， 强化职 业操守 ，督促和约 束员工 遵守国 家有关法
律、法 规及 行业 规范 ，诚 实信用 、勤 勉尽 责， 保证 基金财 产不 用于 下列 投资 或者活 动： 
1）承 销证 券； 
2）向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
3）从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4）买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ； 
5）向其基金 管理人 、基金 托管人出资 或者买 卖其基 金管理人、 基金托 管人发 行的股票
或者债 券 ， 但标 的指 数成 份股不 受此 限 ； 
6）买卖与基 金管理 人、基 金托管人有 控股关 系的股 东或者与基 金管理 人、基 金托管人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券，但 标的 指数 成份股 不受 此
限， 法 律法 规或 监管 部门 另有规 定的 除外 ； 
7）从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
8）依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ，由 国务 院证 券监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他活动 。 
4、基 金经 理承 诺 
1）依照有关 法律、 法规和 基金合同的 规定， 本着谨 慎的原则为 基金份 额持有 人谋取最
大利益 。 
2） 不 利用 职务 之便 为自 己 、 代理 人、 代表 人、 受雇 人 或任何 其他 第三 人谋 取不 当利益 。 
3）不泄漏在 任职期 间知悉 的有关证券 、基金 的商业 秘密、尚未 依法公 开的基 金投资内
容、基 金投 资计 划等 信息 。 
4）不 以任 何形 式为 除基 金 管理人 以外 的其 他组 织或 个人进 行证 券交 易。 
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
为保证 公司 规范 化运 作， 有 效地防 范和 化解 经营 风险 ， 促进公 司诚 信、 合法 、 有 效 经营，
保障基 金份 额持 有人 利益 ， 维 护公 司及 公司 股东 的 合法权 益 ， 本 基金 管理 人 建立了 科学 、 严
密、高 效的 内部 控制 体系 。 
1、内 部 控 制的 原则 
1） 健全 性原 则。 内部 控制 必须覆 盖公 司各 个部 门和 各级岗 位， 并渗 透到 各项 业 务过程 ，
涵盖决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 经营 环节 ； 
2）有效性原 则。通 过科学 的内控手段 和方法 ，建立 合理的内控 程序， 维护内 控制度的
有效执 行； 
3）独立性原 则。公 司在精 简的基础上 设立能 够充分 满足经营运 作需要 的机构 、部门和
岗位 ， 各 机构 、 部 门和 岗 位职能 上保 持相 对独 立 。 内部控 制的 检查 评价 部门 必须独 立于 内部
控制的 建立 和执 行部 门； 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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4）相互制约 原则。 公司内 部部门和岗 位的设 置应权 责分明、相 互制衡 ，消除 内部控制
中的盲 点； 
5）适时性原 则：内 部控制 应具有前瞻 性，并 且必须 随着公司经 营战略 、经营 方针、经
营理念 等内 部环 境的 变化 和国家 法律 、 法规 、 政 策制 度等外 部环 境的 改变 及时 进行相 应的 修
改和完 善； 
6）成本效益 原则。 公司运 用科学化的 经营管 理方法 降低运作成 本，提 高经济 效益，以
合理的 控制 成本 达到 最佳 的内部 控制 效果 。 
2、内 部控 制的 主要 内容 
1）控 制环 境 
董事会下设 风险管 理与审 计委员会， 全面负 责公司 的风险管理 、风险 控制和 财务监控，
审查公 司 的 内控 制度 ， 并 对重大 关联 交易 进行 审计 ； 董 事会 下设 薪酬 、 考 核 与资格 审查 委员
会， 对董事 、 总经 理、 督察 长、 财务 总 监 和其 他 高级 管理人 员的 候选 人进 行资 格审查 以确 保
其具有 中国 证监 会所 要求 的任职 资格 ， 制 定董 事 、 监事 、 总 经理 、 督 察长 、 财务总 监 、 其他
高级管 理人 员 及 基金 经理 的 薪酬/报酬 计 划或 方案 。 
公司管 理层 在总 经理 领导 下， 认真 执行 董事 会确 定 的内部 控制 战略 ， 为了 有 效贯彻 公司
董事会 制定 的经 营方 针及 发展战 略 ， 设 立了 投资 决 策委员 会和 风险 控制 委员 会， 就基 金投 资
和风险 控制 等发 表专 业意 见及建 议。 
公司设 立督 察长 ， 对董 事 会负责 ， 主要 负责 对公 司 内部控 制的 合法 合规 性 、 有效性 和合
理性进 行审 查， 发现 重大 风险事 件时 向公 司董 事长 和中国 证监 会报 告。 
2）风 险评估 
公司风 险控 制人 员定 期评 估公司 风险 状况 ， 范围 包括 所有能 对经 营目 标产 生负 面影响 的
内部和 外部 因素 ， 评估 这 些因素 对公 司总 体经 营目 标产生 影响 的程 度及 可能 性， 并将 评估 报
告报公 司董 事会 及高 层管 理人员 。 
3）控 制活 动 
控制活 动包 括自 我控 制、 职责分 离 、 监察 稽核 、 实 物控制 、 业绩评 价 、 严 格 授权 、 资 产
分离、 危机 处理 等政 策、 程序或 措施 。 
自我控 制以 各岗 位的 目标 责任制 为基 础 ， 是 内部 控 制的第 一道 防线 。 在公 司 内部建 立科
学、 严格 的岗 位分 离制 度， 在相关 部门 和相 关岗 位之 间建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟
通制度 ， 后续 部门 及岗 位 对前一 部门 及岗 位负 有监 督责任 ， 使相 互监 督制 衡 的机制 成为 内部
控制的 第二 道防 线 。 充分 发挥督 察长 和法 律监 察部 对各岗 位 、 各 部门 、 各 机 构、 各项 业务 全
面监察 稽核 作用 ，建 立内 部控制 的第 三道 防线 。 
4）信 息与 沟通 
公司建 立了 内部 办公 自动 化信息 系统 与业 务汇 报体 系， 形成 了自 上而 下的 信息 传播渠 道
和自下 而上 的信 息呈 报渠 道。 通过 建立 有效 的信 息 交流渠 道 ， 保 证了 公司 员 工及各 级管 理人上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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员可以 充分 了解 与其 职责 相关的 信息 ，并 及时 送达 适当的 人员 进行 处理 。 
5）内 部监 控 
内部监 控由 公司 风险 管理 与审计 委员 会 、 督 察长 、 风 险控制 委员 会和 法律 监察 部等部 门
在各自 的职 权范 围内 开展 。 本 公司 设立 了独 立于 各 业务部 门的 法律 监察 部 ， 其中监 察稽 核人
员履行 内部 稽核 职能 ， 检 查、 评价 公司 内部 控制制 度合理 性 、 完 备性 和有效 性， 监督 公司 内
部控制 制度 的执 行情 况 ， 揭示公 司内 部管 理及 基金 运作中 的风 险 ， 及 时提 出 改进意 见 ， 促 进
公司内 部管 理制 度有 效地 执行。 
3、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
1）基 金管 理人 确知 建立 、 实施和 维 持 内部 控制 制度 是本公 司董 事会 及管 理层 的责任 ； 
2）上 述关 于内 部控 制的 披 露真实 、准 确； 
3）本 公司 承诺 将根 据市 场 环境的 变化 及公 司的 发展 不断完 善内 部控 制制 度。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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四、基金托管人 
（一） 基金 托管 人概 况 
1、基 本情 况 
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行” ） 
设立日 期：1987 年4 月8日 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 
注册资 本：252.20亿元 
法定代 表人 ： 李 建红 
行长： 田惠 宇 
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号 
电话：0755 —83199084 
传真：0755 —83195201 
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张 燕 
2、发 展概 况 
招商银 行成 立于1987 年 4 月 8 日， 是我 国第 一家 完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银
行，总 行设 在深 圳。 自成 立以来 ，招 商银 行先 后进 行了三 次增 资扩 股， 并 于 2002 年 3 月成
功地发 行了 15 亿 A 股，4 月 9 日 在上 交所 挂牌 （股 票代码 ：600036 ）， 是国 内第一 家采 用
国际会 计标 准上 市的 公司 。2006 年9 月 又成 功发 行 了 22 亿 H 股，9 月22 日 在 香港联 交所 挂
牌交易 （ 股票 代码： 3968），10 月 5 日行 使H 股超 额 配售 ， 共 发行 了 24.2 亿H 股。 截止,2015
年 12 月 31 日 ，本 集团 总 资产 5.475 万亿 元人 民币 ，高级 法 下 资本 充足 率 12.57% ， 权重 法
下资本 充足 率11.91% 。 
2002 年 8 月， 招商 银行 成 立基金 托管 部；2005 年 8 月，经 报中 国证 监会 同意 ，更名 为
资产托 管部 ， 下 设业 务管 理室、 产品 管理 室、 业务 营运室 、 稽 核监 察室 、 基 金外包 业务 室 5
个职能 处室 ，现 有员 工 60 人。2002 年 11 月 ，经 中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券
投资基 金托 管业 务资 格， 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行；2003 年 4 月， 正式
办理基金托 管业务 。招商 银行作为托 管业务 资质最 全的商业 银行，拥 有证券 投资基金 托管、
受托投 资管 理托 管 、 合 格 境外机 构投 资者 托管 （QFII ） 、 全 国社 会保 障基 金托 管、 保险 资金
托管、 企业 年金 基金 托管 等业务 资格 。 
招商银 行确 立 “ 因势 而变 、 先 您所 想” 的托 管理 念 和 “ 财富 所托 、 信 守承 诺 ” 的 托管 核
心价值 ， 独创 “6S 托 管银 行” 品牌 体系 ， 以 “ 保护 您的业 务 、 保 护您 的财 富 ” 为 历史 使命 ，
不断创 新托 管系 统 、 服 务 和产品 ： 在业 内率 先推 出 “网 上托 管银 行系 统” 、 托管业 务综 合系
统和 “6 心 ” 托 管服 务标 准 ， 首 家发 布私 募基 金绩 效 分析报 告 ， 开 办国 内首 个 托管银 行网 站，
成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第一 只 FOF 、 第 一只 信托 资金 计 划 、 第 一只 股上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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权私募 基金 、第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到账 、 第 一只 境外 银 行 QDII 基 金、 第
一只红 利 ETF 基金 、第 一 只“1+N ” 基金 专户 理财 、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一 单 TOT 保
管 ，实 现从 单一 托管 服务 商向全 面投 资者 服务 机构 的转变 ，得 到了 同业 认可 。 
经过十四年 发展，招 商银 行资产托管 规模快 速壮大 。2016 年招商银 行加大 高 收益托管
产品营 销力 度， 截 止 3 月 末新增 托管 公募 开放 式基 金 12 只， 新增 首发 公募 开 放式基 金托 管
规模 114.94 亿元 。克 服国 内证券 市场 震荡 的不 利形 势， 托 管费 收入 、托 管资 产均创 出历 史
新高， 实现 托管 费收 入 11.835 亿元， 同比 增长6.789% ， 托 管资 产余 额7.596 万亿元 ， 同 比
增长104.08% 。 作 为公 益 慈善基 金的 首个 独立 第三 方托管 人， 成功 签约 “ 壹 基金” 公益 资金
托管， 为我 国公 益慈 善资 金监管 、信 息披 露进 行有 益探索 ，该 项目 荣 获 2012 中国金 融品 牌
「金象 奖」 “十 大公 益项 目 ”奖； 四度 蝉联 获《 财资 》 “中国 最佳 托管 专业 银行 ” 。 
 
（二） 主要 人员 情况 
李建红 先生 ，本 行董 事长 、非执 行董 事，2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长 。英 国
东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管 理专 业 硕士 ， 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司
董事长 ， 兼任 招商 局国 际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国
国际海 运集 装箱 （ 集团 ） 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商
局资本投资 有限责 任公司 董事长。曾 任中国 远洋运 输（集团 ）总公司 总裁助 理、总经 济师、
副总裁 ，招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。 
田惠宇 先生 ，本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美
国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位， 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任上
海银行 副行 长 、 中 国建 设 银行上 海市 分行 副行 长 、 深圳市 分行 行长 、 中国 建 设银行 零售 业务
总监兼 北京 市分 行行 长。 
丁伟先 生， 本行 副行 长。 大学本 科毕 业， 副研 究员 。1996 年 12 月 加入 本行 ， 历任杭 州
分行办 公室 主任 兼营 业部 总经理 ， 杭州 分行 行长助 理、 副行 长， 南昌 支行 行 长， 南昌 分行 行
长，总 行人 力资 源部 总经 理，总 行行 长助 理，2008 年 4 月起 任本 行副 行长 。 兼任招 银国 际
金融有 限公 司董 事长 。



姜然女 士 ， 招 商银 行资 产 托管部 总经 理 ， 大 学本 科 毕业 ， 具 有基 金托 管人 高 级管理 人员
任职资格。 先后供 职于中国 农业 银行 黑龙江 省 分行 ， 华 商银 行，中国 农业银行 深圳市 分行，
从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ，历 任招 商银 行总 行资产 托管 部
经理 、 高 级经 理、 总经 理 助理等 职 。 是 国内 首家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计 、 开 发者 之
一，具 有 20 余年 银行 信贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营
销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验 。 
 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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截至2016 年 3 月 31 日 ， 招 商银行 股份 有限 公司 累计 托管 163 只 开放 式基 金及 其它托 管
资产， 托管 资产 为7.596 万亿元 人民 币。 



 
(四) 托管 人的 内部 控制 制 度 
1、 内部控 制目 标 
确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 自觉 形成 守法 经 营、 规范 运
作的经 营思 想和 经营 理念 ； 形 成科 学合 理的 决策 机 制、 执行 机制 和监 督机 制 ， 防 范和 化解 经
营风险 ， 确保 托管 业务 的稳 健运行 和托 管资 产的 安全 完整 ； 建 立有 利于 查错 防弊 、 堵 塞漏 洞、
消除隐 患， 保证 业务 稳健 运行的 风险 控制 制度 ， 确 保托管 业务 信息 真实 、 准 确、 完 整、 及 时；
确保内 控机 制、 体制 的不 断改进 和各 项业 务制 度、 流程的 不断 完善 。 
2、 内部控 制组 织结 构 
招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 ： 
一级风 险防 范是 在总 行层 面对风 险进 行预 防和 控制 。 
二级防 范是 总行 资产 托管 部设立 稽核 监察 室 ， 负 责 部门内 部风 险预 防和 控制 。 稽 核监 察
室在总 经理 室直 接领 导下 ， 独 立于 部门 内其 他业 务 室和托 管分 部 、 分 行资 产 托管业 务主 管部
门， 对各 岗位 、 各 业务 室 、 各 分部 、 各 项业 务中 的 风险控 制情 况实 施监 督 ， 及时发 现内 部控
制缺陷 ，提 出整 改方 案， 跟踪整 改情 况。 
三级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在专 业岗 位设 置时 ， 必 须遵 循内 控制 衡原 则， 监督制 衡
的形式 和方 式视 业务 的风 险程度 决定 。 
3、 内部控 制原 则 
（1）全面性 原则。 内部控 制应覆盖各 项业务 过程和 操作环节、 覆盖所 有 室和 岗位，并
由全部 人员 参与 。 
（2）审慎性 原则。 内部控 制的核心是 有效防 范各种 风险，托管 组织体 系的构 成、内部
管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点，应 当体 现“ 内控 优先 ”的要 求。 
（3）独立性 原则。 各室、 各岗位职责 应当保 持相对 独立，不同 托管资 产之间 、托管资
产和自 有资 产之 间应 当分 离。 内部 控制 的检 查、 评价 部门应 当独 立于 内部 控制 的建立 和执 行
部门， 稽核 监察 室应 保持 高 度的独 立性 和权 威性 ， 负 责 对部门 内部 控制 工作 进行 评价和 检查 。



（4）有效性 原则。 内部控 制应当具有 高度的 权威性 ，任何人不 得拥有 不受内 部控制约
束的权 利， 内部 控制 存在 的问题 应当 能够 得到 及时 的反馈 和纠 正。 
（5）适应性 原则。 内部控 制应适应我 行托管 业务风 险管理的需 要，并 能随着 托管业务
经营战 略 、 经 营方 针、 经 营理念 等内 部环 境的 变化 和国家 法律 、 法规 、 政 策 制度等 外部 环境
的改变 及时 进行 修订 和完 善。 内部 控制 应随 着托 管 业务经 营战 略 、 经 营方 针 、 经 营理 念等 内
部环境 的变 化和 国家 法律 、法规 、政 策制 度等 外部 环境的 改变 及时 进行 相应 的修 订和 完善 。 
（6）防火墙 原则。 业务营 运、稽核监 察 等相 关室， 应当在制度 上和人 员上适 当分离，上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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办公网 和业 务网 分离 ，部 门业务 网和 全行 业务 网分 离，以 达到 风险 防范 的目 的 。 
（7）重要性 原则。 内部控 制应当在全 面控制 的基础 上，关注重 要托管 业务事 项和高风
险领域 。 
（8）制衡性 原则。 内部控 制应当在托 管组织 体系、 机构设置及 权责分 配、业 务流程等
方面形 成相 互制 约、 相互 监督， 同时 兼顾 运营 效率 。 
（9）成本效 益原则 。内部 控制应当权 衡托管 业务的 实施成本与 预期效 益，以 适当的成
本实现 有效 控制 。 
4、 内部控 制措 施 
（1）完善的 制度建 设。招 商银行资产 托管部 制定了 《招商银行 证券投 资基金 托管业务
管理办 法》 、 《 招商 银行 资 产托管 业务 内控 管理 办法 》 、 《招 商银 行基 金托 管业 务 操作规 程 》 和
等一系 列规 章制 度 ， 从 资 产托管 业 务 操作 流程 、 会 计核算 、 岗位 管理 、 档 案 管理 、 保 密管 理
和信息 管理 等方 面 ， 保证 资产托 管业 务科 学化 、 制 度化 、 规 范化 运作 。 为 保 障托管 资产 安全
和托管 业务 正常 运作 ， 切 实维护 托管 业务 各当 事人 的利益 ， 避免 托管 业务 危 机事件 发生 或确
保危机 事件 发生 后能 够及 时、 准确 、 有 效地 处理 ， 招 商银行 还制 定了 《 招商银 行托管 业务 危
机事件应急 处理办 法》 ，并 建立了灾难 备份中 心，各 种业务数 据能及时 在灾难 备份中心 进行
备份， 确保 灾难 发生 时， 托管业 务能 迅速 恢复 和不 间断运 行。 
（2）经营风 险控制 。招商 银行资产托 管部托 管项目 审批、资金 清算与 会计核 算双人双
岗、 大额 资 金 专人 跟踪 、 凭证管 理 、 差 错处 理等一 系列完 整的 操作 规程 ， 有 效地控 制业 务运
作过程 中的 风险 。 
（3）业务信 息风险 控制。 招商银行资 产托管 部采用 加密方式传 输数据 。数据 执行异地
同步灾 备 ， 同 时， 每日 实 时对托 管业 务数 据库 进行 备份 ， 托 管业 务数 据每日 进行备 份 ， 所有
的业务 信息 须经 过严 格的 授权才 能进 行访 问。 
（4）客户资 料风险 控制。 招商银行资 产托管 部对业 务办理过程 中形成 的客户 资料，视
同会计 资料 保管 。 客户资 料不得 泄露 ， 有关 人员如 需调用 ， 须经 总经 理室成 员审批 ， 并做 好
调用登 记。 
（5）信息技 术系统 风险控 制。招商银 行对信 息技术 系统管理实 行双人 双岗双 责、机房
24 小时值 班并设 置门禁 管 理、电脑密 码设置 及权限 管理、业务 网和办 公网、 与全行业务 网
双分离 制度 ，与 外部 业务 机构实 行防 火墙 保护 等， 保证信 息技 术系 统的 安全 。 
（6）人力资 源控制 。招商 银行资产托 管部通 过建立 良好的企业 文化和 员工培 训、激励
机制、 加强 人力 资源 管理 及建立 人才 梯级 队伍 及人 才储备 机制 ，有 效的 进行 人力 资源 控制 。 






（ 五） 基金 托管 人对 基金管 理人 运作 基金 进行 监督的 方法 和程 序 
根据 《 中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 等 有
关证券法律 法规的 规定及 基金合同的 约定， 对基金 投资范围 、投资对 象、基 金投融资 比例、
基金投 资禁 止行 为 、 基 金 管理人 参与 银行 间债 券市 场、 基金 管理 人选 择存 款 银行 、 基 金资 产上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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17



净值计算、 基金份 额净值 计算、基金 费用开 支及收 入确定、 基金收益 分配、 相关信息 披露、
基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 的合 法性、 合规 性进 行监 督和 核查。 
基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《 基金法 》 、
《运作 办法 》 、 基 金合 同 、 托 管协 议、 上述 监督 内 容的约 定和 其他 有关 法律 法规 的 规定 ， 应
及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 进行 整改 ， 整改 的时 限应符 合法 规允 许的 投资 比例调 整期 限 。
基金管 理人 收到 通知 后应 及时核 对确 认并 以书 面形 式向基 金托 管人 发出 回函 并改正 。 在规 定
时间内 ， 基金 托管 人有 权 随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管 理人 改正 。 基金管 理人 对基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 基金 合同和 有
关法律 法规 规定 ， 应当 拒 绝执行 ， 立即 通知 基金 管 理人限 期改 正 ， 如 基金 管 理人未 能在 通知
期限内 纠正 的， 基金 托管 人应向 中国 证监 会报 告。 
基金管理人有义务配合和 协助基金托管人依照法律 法规基金合同和托管协议 对基金业
务执行 核查 。 对基 金托 管 人发出 的书 面提 示 ， 基 金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正 ， 或 就
基金托 管人 的疑 义进 行解 释或举 证 ； 对 基金 托管 人 按照法 律法 规 、 基 金合 同 和托管 协议 的要
求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项 ， 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制
度等。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为 ， 应 及 时报告 中国 证监 会 ， 同 时 通知基 金管
理人限 期纠 正 ， 并 将纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 ， 拒 绝、 阻挠 对方 根
据托管 协议 规定 行使 监 督 权， 或采 取拖 延、 欺诈 等 手段妨 碍对 方进 行有 效监 督， 情节 严重 或
经基金 托管 人提 出警 告仍 不改正 的， 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。 
 
 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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五、相关服务机构 
（一） 申购 赎回 代理 证券 公司（ 一级 交易 商） 
1）安 信证 券股 份有 限公 司



注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元



办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 
深圳市 福田 区深 南大 道 2008 号 中国 凤凰 大厦1 栋9 层 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
联系人 ：陈 剑虹 
电话： （0755 ）82825551 
传真： （0755 ）82558355 
客服电 话：400-800-1001 
公司网 址：www.essence.com.cn 
2）渤 海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 
法定代 表人 ：王 春峰 
联系人 ：王 星



电话： （022 ）28451922 
传真： （022 ）28451892 
客服电 话：400-651-5988 
公司网 址：www.bhzq.com 
3）财 通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心 
法定代 表人 ：沈 继宁 
联系人 ： 夏吉 慧



电话： （0571 ）87925129 
传真： （0571 ）87818329 
客服电 话：96336 （ 浙江 ）,400-869-6336 （全 国） 
公司网 址：www.ctsec.com 
4）长 城证 券股 份有 限公 司



注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦 14 、16 、17 层 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦 14 、16 、17 层 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
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法定代 表人 ：黄 耀华 
联系人 ：高 峰 
电话： （0755 ）83516094 
传真： （0755 ）83515567 
客服电 话： （0755 ）33680000 、400-6666-888 
公司网 址：www.cgws.com 
5）长 江证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 
办公地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 
法定代 表人 ：胡 运钊 
联系人 ：奚 博宇 
电话： （021 ）68751860 
传真： （021 ）68751151 
客服电 话：95579 或4008-888-999 
公司客 服网 址：www.95579.com 
6）德 邦证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市福 山 路500 号26 楼 
办公地 址： 上海 市福 山 路500 号26 楼 
法定代 表人 ：姚 文平 
联系人 ：朱 磊 
电话： （021 ）68761616 
传真： （021 ）68767981 
客服电 话：400-888-8128 
公司网 址：www.tebon.com.cn 
7）东 方证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 21-29 层 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 21-29 层 
法定代 表人 ：潘 鑫军 
联系人 ：胡 月茹 
电话： （021 ）63325888 
传真： （021 ）63327888 
客服电 话：95503 
公司网 址：www.dfzq.com.cn 
8）东 莞证 券股 份有 限公 司 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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注册地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 可园 南路 一号 
办公地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 可圆 南 路1 号 金源 中心 22 楼 
法定代 表人 ：张 运勇 
联系人 ：唐 俊 
电话： （0769 ）22119348 
传真： （0769 ）22119423 
客服电 话：95328 
公司网 址：www.dgzq.com.cn 
9）东 海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场18 层 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海 证 券 大厦



法定代 表人 ：朱 科敏 
联系人 ：王 一彦 
电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
客服电 话： 95531 或 400-8888-588 
公司网 址：www.longone.com.cn 
10 ）东 吴证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街5 号 
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街5 号 
法定代 表人 ：吴 永敏 
联系人 ：方 晓丹 
电话： （0512 ）65581136 
传真： （0512 ）65588021 
客服电 话：400-860-1555 或 96288 
公司网 址：www.dwzq.com.cn 
11 ）东 兴证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦B 座 12-15 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦B 座 12-15 层 
法定代 表人 ：徐 勇力 
联系人 ：汤 漫川 
电话： （010 ）66555316 
传真： （010 ）66555246 
客服电 话：400-888-8993 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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公司网 址：www.dxzq.net 
12 ）方 正证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 
法定代 表人 ：雷 杰 
联系人 ：郭 军瑞 
电话： （0731 ）85832503 
传真： （0731 ）85832214 
客服电 话：95571 
公司网 址：www.foundersc.com 
13 ）光 大证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
联系人 ：周 洁瑾 
电话： （021 ）22169999 
传真： （021 ）22169134 
客服电 话：95525 
公司网 址：www.ebscn.com 
14 ）广 发证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地址： 广州市 天河北 路 183 号大都会 广场 5 、18 、19 、36 、38、39、41 、42 、43、44
楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
联系人 ：黄 岚 
电话： （020 ）87555888 
传真： （020 ）87555305 
客服电 话：95575 
公司网 址：www.gf.com.cn 
15 ）国 都证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 
法定代 表人 ：常 喆 
联系人 ：黄 静 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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电话：(010 ）84183333 
传真： （010 ）84183311-3389 
客服电 话：400-818-8118 
公司网 址：www.guodu.com 
16 ）国 泰君 安证 券股 份有 限公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼 
法定代 表人 ：杨 德红 
联系人 ： 芮敏 棋 
电话： （021 ）38676666 
传真： （021 ）38670666 
客服电 话：95521 
公司网 址：www.gtja.com 
17 ）国 信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 
办公地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 
法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：周 杨 
电话： （0755 ）82130833 
传真： （0755 ）82133952 
客服电 话：95536 
公司网 址：www.guosen.com.cn 
18 ）海 通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号 
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 
法定代 表人 ：王 开国 
电话： （021 ）23219000 
传真： （021）23219100 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
客服电 话：95553 或 拨打 各城市 营业 网点 咨询 电话 
公司网 址：www.htsec.com 
19 ）申 万宏 源西 部证 券有 限公司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室 
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市天山 区文 艺 路233 号宏 源大 厦 8 楼 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
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法定代 表人 ：李 季 
联系人 ：王 君 
电话：0991-7885083 
传真：0991-2301802 
客服电 话：400-800-0562 
公司网 址：www.swhysc.com 
20 ）华 宝证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 
法定代 表人 ：陈 林 
联系人 ：刘 闻川 
电话：68778790 
传真：68777992 
客服电 话：4008209898 
公司网 址：www.cnhbstock.com 
21 ）华 泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 
法定代 表人 ：吴 万善 
联系人 ：庞 晓云 
电话： （0755 ）82569143 
传真： （0755 ）82492962 
客服电 话：95597 
公司网 址：www.htsc.com.cn 
22 ）南 京证 券有 限责 任公 司



注册地 址： 江苏 省南 京市 大钟 亭 8 号 
办公地 址： 江苏 省南 京市 大钟 亭 8 号 
法定代 表人 ：张 华东 
联系人 ：李 铮 
电话： （025 ）52310585 
传真： （025 ）52310586 
客服电 话：400-828-5888 
公司网 址：www.njzq.com.cn 
23 ）平 安证 券有 限责 任公 司 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
24



注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 金田 路大 中华 国际 交易广 场 8 楼 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 金田 路大 中华 交易 广场群 楼 8 楼 
法定代 表人 ：杨 宇翔 
联系人 ：吴 琼 
电话： （0755 ）22621866 
传真： （0755 ）82400862 
客服电 话：95511*8 
公司网 址：stock.pingan.com



24 ）中 泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层 
法定代 表人 ：李 玮 
联系人 ：吴 阳 
电话： （0531 ）68889155 
传真： （0531 ）68889752 
客服电 话：95538 
公司网 址：www.zts.com.cn 
25 ）山 西证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼 
办公地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼 
法定代 表人 ：侯 巍 
联系人 ：郭 熠 
电话： （0351 ）8686659 
传真： （0351 ）8686619 
客服电 话：400-666-1618 、（0351 ）95573 
公司网 址：www.i618.com.cn 
26 ）上 海证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
办公地 址： 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦7 楼 
法定代 表人 ：龚 德雄 
联系人 ：许 曼华 
电话：021-53686888 
传真：021-53686100 ，021-53686200 
客服电 话：021-962518 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
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公司网 址：www.962518.com 
27 ）申 万宏 源证 券有 限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
法定代 表人 ：李 梅 
联系人 ：黄 莹 
电话： （021 ）33389888 
传真： （021 ）33388224 
客服电 话：95523 或4008895523 
公司网 址：www.swhysc.com 
28 ）万 联证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层 
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层 
法定代 表人 ：张 建军 
联系人 ：甘 蕾 
电话： （020 ）38286026 
传真： （020 ）37865008 
客服电 话：400-888-8133 
公司网 址：www.wlzq.com.cn 
29 ）西 南证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 
法定代 表人 ：余 维佳 
联系人 ：张 煜 
电话： （023 ）63786141 
传真： （023 ）63810422 
客服电 话：400-809-6096 
公司网 址：www.swsc.com.cn 
30 ）湘 财证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 黄兴中 路 63 号 中山 国际 大 厦 12 楼 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 黄兴中 路 63 号 中山 国际 大 厦 12 楼 
法定代 表人 ：林 俊波 
联系人 ：钟 康莺 
电话： （021 ）68634518 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
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传真： （021 ）68865680 
客服电 话：400-888-1551 
公司网 址：www.xcsc.com 
31 ）新 时代 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路99 号院1 号楼 15 层1501 
办公地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路99 号院1 号楼 15 层1501 
法定代 表人 ：刘 汝军 
联系人 ：卢 珊 
电话： （010 ）83561072 
传真： （010 ）83561094 
客服电 话：400-698-9898 
公司网 址：www.xsdzq.cn 
32 ）信 达证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
联系人 ：尹 旭航 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电 话：95321 
公司网 址：www.cindasc.com 
33 ）兴 业证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 268 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五 道 口广 场 1 号楼 21 楼 
法定代 表人 ：兰 荣 
联系人 ：夏 中苏 
电话： （0591 ）38281963 
客服电 话：400-888-8123 
公司网 址：www.xyzq.com.cn 
34 ）招 商证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦Ａ 座 38-45 层 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦Ａ 座 38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
联系人 ：林 生迎 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
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电话： （0755 ）82960223 
传真： （0755 ）82960141 
客服电 话：95565 
公司网 址：www.newone.com.cn 
35 ）浙 商证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座6-7 楼 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座6-7 楼 
法定代 表人 ：吴 承根 
联系人 ：张 梦莹 
电话： （021 ）64718888 
传真： （0571 ）87901913 
客服电 话： （0571 ）95345 
公司网 址：www.stocke.com.cn 
36 ）中 国银 河证 券股 份有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 
联系人 ：宋 明 
电话： （010 ）66568450 
传真： （010 ）66568990 
客服电 话：400-888-8888 
公司网 址:www.chinastock.com.cn 
37 ）中 航证 券有 限公 司 
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼 
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼 
法定代 表人 ：王 宜四 
联系人 ：戴 蕾 
电话： （0791 ）86768681 
传真： （0791 ）86770178 
客服电 话：400-886-6567 
公司网 址：www.avicsec.com 
38 ）中 国国 际金 融股 份有 限公司 
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座28 层 
办公地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座28 层 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
28



法定代 表人 ：丁 学东 
联系人 ：罗 文雯 
电话： （021 ）58763575 
传真： （021 ）68875123 
客服电 话： （021 ）58796226-3736 
公司网 址：www.cicc.com.cn 
39 ）中 国中 投证 券有 限责 任公司 
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：高 涛 
联系人 ：刘 毅 
电话： （0755 ）82023442 
传真： （0755 ）82026539 
客服电 话：95532 
公司网 址：www.china-invs.cn 
40 ）中 信建 投证 券股 份有 限公司 
注册地 址： 北京 市安 立 路66 号4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
联系人 ：权 唐 
电话：400-8888-108 
传真： （010 ）65182261 
客服电 话：400-888-8108 
公司网 址：www.csc108.com



41 ）中 信证 券( 山东) 有限 责任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层(266061) 
法定代 表人 ：杨 宝林 
联系人 ：赵 艳青 
电话： （0532 ）85022326 
传真： （0532 ）85022605 
客服电 话：95548 
公司网 址：www.citicssd.com 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
29



42 ）中 信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
联系人 ：侯 艳红 
电话： （010 ）60838888 
传真： （010 ）60833739 
客服电 话：95558 
公司网 址：www.cs.ecitic.com 
43 ）中 原证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号 
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号 
法定代 表人 ：菅 明军 
联系人 ：程 月艳 、范 春艳 
电话： （0371 ）69099882 
传真： （0371 ）65585899 
客服电 话：95377 
公司网 址：www.ccnew.com 
 
（二） 登记 结算 机构



名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司



地址： 中国 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 22 层



法定代 表人 ：金颖 
联系人 ：刘 永卫



电话： （021 ）58872625



传真： （021 ）68870311



（三） 律师 事务 所 
名称： 上海 市 通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市浦 东南 路 528 号上 海证 券大 厦南 塔 21 楼 
负责人 ：韩 炯 
电话：021-68818100 
传真：021-68816880 
经办律 师： 秦悦 民 、 王利 民 
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
30



名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 
法定代 表人 ：杨 绍信 
联系电 话： （021 ）23238888





传真 ：（021 ）23238800





联 系人 ：单峰 
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 单峰 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
31 
六、基金的募集 
（一） 基金 设立 的依 据 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作管 理 办法》 、 《 销售 管理 办法 》 、 《信息
披露管 理办 法 》 、 基金 合 同及其 它法 律法 规的 有关 规定 ， 经 2006 年9 月26 日中国 证监 会证
监基金 字[2006]196 号文 批准募 集。 
（二） 基金 存续 期间 ：不 定期 
（三） 基金 类型 ：交易 型 开放式 
（四） 募集 对象 
本基金 的发 行对 象为 中华 人民共 和国 境内 的个 人 投 资人 、 机 构 投 资人 、 合 格境 外机构 投
资人 和 法律 法规 或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他 投 资人 。 
（五） 募集 方式 和募集 场所 
1、募 集方 式 
投资人 可选 择网 上现 金认 购、网 下现 金认 购和 网下 股票认 购 3 种方 式。



网上现金认购是指投资人 通过基金管理人指定的发 售代理机构用上海证 券 交易 所 网 上
系统以 现金 进行 的认 购 。 
网下现 金认 购是 指 投 资人 通过基 金管 理人 及其 指定 的发售 代理 机构 以现 金进行 的 认购 。 
网下股 票认 购是 指 投 资人 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 以股 票进 行的 认购。 
2、募 集场 所 
投资人应当在基金管理人 及其指定发售代理机构办 理基金发售业务的营业场 所或按基
金管理 人 、 发 售代 理机 构 提供的 其他 方式 办理 基金 的认购 。 基金 管理 人、 发 售代理 机构 办理
基金发 售业 务的 地区 、 网 点的具 体情 况和 联系 方法 ， 请 参见 本基 金发 售公 告 以及当 地发 售代
理机构 的公 告。 基金 管理 人可以 根据 情况 增加 或变 更发售 代理 机构 ，并 另行 公告。 
（六） 募集 目标 
本基金 不设 定发 售规 模上 限。 
（七） 基金 的认 购份 额面 值、认 购价 格 
本基金 每份 基金 份额 面值 为 1.00 元 ，认 购价 格为1.00 元。 
（ 八） 投资 人对 基金 份额 的认购 
1、认 购时 间安 排 
本基金 的募 集期 限不 超 过3 个月 ，自 基金 份额 开始 发售之 日起 计算 。



本基金 自2006 年 10 月 30 日至 2006 年 11 月 10 日 进 行发售 。 其中 ， 网 下现 金发 售的日
期为 2006 年 10 月 30 日至 2006 年 11 月 10 日 ， 网上现 金发 售 和 网下 股票 发售 的 日期 均为
2006 年11 月8 日至2006 年 11 月 10 日。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
32



如果在 此期 间未 达到 本招 募说明 书第 七条 第 （一 ） 款规定 的基 金备 案条 件 ， 基金可 在募
集期限 内继 续销 售 ， 直 到 达到基 金备 案条 件 。 基 金 管理人 也可 根据 基金 销售 情况在 募集 期限
内适当 延长 或缩 短基 金发 售时间 ，并 及时 公告 。 
2、认 购开 户 
投资人 认购 本基 金时 需具 有证券 账户 ， 证券 账户 是指 上海证 券交 易 所A 股 账户 或基金 账
户。 
1）如 投资 人需 新开 立证 券 账户， 则应 注意 ： 
（1）基金 账户只能 进行基 金的二级市 场交易 ，如投 资人需要 参与网下 股票认 购或基金 的申
购、赎 回， 则应 开 立A 股 账户。 
（2） 开户 当日 无法 办理 指 定交易 ， 建 议投 资人 在进 行 认购前 至 少 2 个 工作 日办 理开户 手续 。 
2）如 投资 人已 开立 证券 账 户，则 应注 意： 
（1）如投 资人未办 理指定 交易或指定 交易在 不办理 本基金发 售业务的 证券公 司，需要 指定
交易或 转指 定交 易在 可办 理本基 金发 售业 务的 证券 公司。 
（2）当日 办理指定 交易或 转指定交易 的投资 人当日 无法进行 认购，建 议投资 人在进行 认购
的1 个 工作 日前 办理 指定 交易或 转指 定交 易手 续。 
（ 九） 认购 费用



认购费 用由 投资 人 承 担， 不 超过 认购 份额 的 1% ， 认 购费率 如下 表所 示：



认购份 额 认购费 率 
50 万 份以 下 1% 
50 万 份以 上（ 含） －100 万份以 下 0.5% 
100 万 份以 上（ 含） 每笔1,000 元 
基金管 理人 办理 网下 现金 认购时 按照 上表 所示 费率 收取认 购费 用 。 发 售代 理机 构办理 网
上现金 认购 、网 下现 金认 购、网 下股 票认 购时 可参 照上述 费率 结构 收取 一定 的佣金 。



（ 十） 网上 现金 认购



1、 认 购时 间：2006 年11 月8日 至2006 年11 月10 日上午9:30—11:30 和 下午1:00 —3:00 。



2、 认 购限 额： 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额需 为 1,000 份或 其整
数倍， 最高 不得 超 过99,999,000 份。 投 资人 可以 多 次认购 ，累 计认 购份 额不 设上限 。



3、 认购申 请： 投资 人 在认 购本基金时 ，需按 发售代 理机构的 规定，备 足认购 资金，办 理认
购手续 。网 上现 金认 购申 请提交 后， 投资 人 可 以在 当日交 易时 间内 撤销 指定 的认购 申请 。



4、 清算交 收：T 日 通过发 售代理机构 提交的 网上现 金认购申 请，由该 发售代 理机构冻 结相
应的认 购资 金 ， 登 记结 算 机构进 行清 算交 收 ， 并 将 有效认 购数 据发 送发 售协 调人 ， 发 售协 调
人于 网 上现 金认 购结 束后 的第 4 日将 实际 到位 的认 购资金 划往 其预 先开 设的 基金募集 专户 。



5、 认 购确 认： 在募 集期 结 束后 3 个 工作 日之 后， 投 资人 可 通过 其办 理认 购的 销售网 点查 询
认购确 认情 况。


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
33



（ 十一 ）网 下现 金认 购



1、 认购时间 ：2006 年10 月30 日至2006 年11 月10日， 具体业务办 理时间 由基金 管理人及其 指
定发售 代理 机构 确定 。



2、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 ： 
通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 投资 人 ， 认 购 以基金 份额 申请 ， 认购 费 用、 认购 金
额的计 算公 式为 ： 
认购费 用＝ 认购 份额 ×认 购费率 
认购金 额＝ 认购 份额 ×（1 ＋认购 费率 ） 
净认购 份额 ＝认 购份 额＋ 认购金 额产 生的 利息/基 金 份额面 值 
其中： 
认购费 用由 基金 管理 人在 投资人 认购 确认 时收 取， 投资人 需以 现金 方式 交纳认 购 费用 。 
3、 认购限 额：网下 现金认 购以基金份 额申请 。 投资 人 通过发 售代理机 构办理 网下现金 认购
的，每 笔认 购份 额须 为 1,000 份或 其整 数倍 ，投资人 通过 基金 管理 人办 理网 下现金 认购 的，
每笔认 购份 额须 在 10 万 份 以上（ 含 10 万 份） 。投资人 可以 多次 认购 ，累 计认 购份额 不设 上
限。



4、 认购手 续： 投资 人 在认 购本基金时 ，需按 销售机 构的规定 ，到销售 网点办 理相关认 购手
续，并 备足 认购 资金 。网 下现金 认购 申请 提交 后不 得撤销 。



5、 清 算交 收：T 日 通过 基 金管理 人提 交的 网下 现金 认购申 请， 由基 金管 理人 于 T+2 日 内进
行有效 认购 款项 的清 算交 收。 募集 期结 束后 ， 基 金管 理人将 于 第 4 个 工作 日将 汇总的 认购 款
项及其 利息 划往 基金 管理 人预先 开设 的基 金募 集专 户。 其中 ， 认 购款 项利 息将 折算为 基金 份
额归 投 资人 所有 。



T 日通 过发 售代 理机 构提 交的网 下现 金认 购申 请 ， 由该发 售代 理机 构冻 结相 应 的认 购资
金。 在网 下现 金认 购的 最 后一个 工作 日 ， 各 发售 代 理机构 将每 一个 投资 人 账 户提交 的网 下现
金认购 申请 汇总 后 ， 通 过上 海证券 交易 所上 网定 价发 行系统 代该 投资 人 提 交网 上现金 认购 申
请。 之后 ， 登 记结 算机 构 进行清 算交 收 ， 并 将有效 认购数 据发 送发 售协 调人 ， 发 售协 调人 将
实际到 位的 认购 资金 划往 其预先 开设 的基 金募 集专 户。



6、 认 购确 认： 在募 集期 结 束后 3 个 工作 日之 后， 投 资人 可 通过 其办 理认 购的 销售网 点查 询
认购确 认情 况。



（十 二 ）网 下股 票认 购



1、 认 购时 间：2006 年11 月8日至2006 年11 月10 日， 具 体业务 办理 时间 由指 定发 售代理 机构 确
定。



2、 认购限 额：网下 股票认 购以单只股 票股数 申报， 用以认购 的股票必 须是上 证 红利 指 数成
份股和 已公 告的 备选 成份 股。 单只 股票 最低 认购 申 报股数 为 1,000 股 ， 超 过1,000 股的 部分
须为100 股 的整 数倍 。 投 资人 可 以多 次提 交认 购申 请，累 计申 报股 数不 设上 限。


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
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3、 认购手 续： 投资 人 在认 购本基金时 ，需按 销售机 构的规定 ，到销售 网点办 理认购手 续，
并备足 认购 股票 。网 下股 票认购 申请 提交 后不 得撤 销。



4、 特 殊情 形



1）已 公告 的将 被调 出上 证 红利 指 数的 成份 股不 得用 于认购 本基 金。



2）限 制个 股认 购规 模： 基 金管理 人可 根据 网下 股票 认购日 前 3 个 月个 股的 交 易量、 价格 波
动及其 他异 常情 况 ， 决 定 是否对 个股 认购 规模 进行 限制 ， 并 在网 下股 票认 购 日前至 少 3 个工
作日公 告限 制认 购规 模的 个股名 单。 认购 规模 受限 的个股 一般 不超 过 10 只。



3） 临 时拒 绝个 股认 购： 对于 在网下 股票 认购 期间 价格 波动异 常或 认购 申报 数量 异常的 个股 ，
基金管 理人 可不 经公 告， 全部或 部分 拒绝 该股 票的 认购申 报。



5、 清算交 收： 每日 日终， 发售代理机 构将当 日的股 票认购数 据按 投资 人 证券 账户汇总 发送
给基金 管理 人 ， 网 下股 票 认购最 后一 日 ， 基 金管 理 人初步 确认 各成 份股 的有 效认购 数量 。 登
记结算 机构 根据 基金 管理 人提供 的确 认数 据将 投资 人 账户 内相 应的 股票 进行 冻结 。 基 金募 集
期结束 基金 合同 生效 后 ， 基 金管理 人根 据发 售代 理机 构提供 的数 据计 算 投 资人 应以基 金份 额
方式支 付的 佣金 ， 并从 投 资人 的 认购 份额 中扣 除 ， 为发售 代理 机构 增加 相应 的基金 份额 。 登
记结算机构根据基金管 理 人提供的投资人净 认 购份额 明 细 数 据 进 行 投资人 认购 份 额 的 初 始
登记 ， 并 根据 基金 管理 人 报上海 证券 交易 所确 认的 有效认 购申 请股 票数 据 ， 将 投资 人 申 请认
购的股 票过 户到 基金 的证 券账户 。



6、 认 购份 额的 计算 公式 ：



投资人 的 认 购 份 额 ＝
?
?
n
i 1
 ( 第 i 只 股 票 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 的 均 价 × 有 效 认 购 数
量)/1.00



其中，



（1） i 代表 投 资人 提交 认 购申请 的 第 i 只 股票 ， 如 投 资人 仅 提交 了1 只股 票的 申请 ， 则i=1 ，
i≦50 。



（2） “ 第 i 只股 票在 网下 股票认 购 期 最后 一 日 的均 价 ”由 基金 管理 人根 据上 海证券 交易 所
的当日 行情 数据 ， 以该 股 票的总 成交 金额 除以 总成 交股数 计算 ， 以四 舍五 入 的方法 保留 小数
点后两 位 。 若 该股 票在 当 日停牌 或无 成交 ， 则以 同 样方法 计算 最近 一个 交易 日的均 价作 为计
算价格 。



若某一股票在网下股票认 购期最后一日 至 登 记 结 算机 构 进 行 股 票 过 户 日 的 冻结 期 间 发
生除息 、 送股 （转 增） 、 配股等 权益 变动 ， 则 由于 投资人 获得 了相 应的 权益 ， 基 金管 理人将
按如下 方式 对该 股票 在网 下股票 认购 日的 均价 进行 调整：



①除息 ：调 整后 价格=网 下 股票认 购 期 最后 一 日 均价- 每股现 金股 利或 股息



②送股 ：调 整后 价格=网 下 股票认 购 期 最后 一 日 均价/ （1+每 股送 股比 例）



③配股： 调整后价 格=（网 下股票认 购 期最后 一 日均 价+配股价 ×配股 比例）/ （1+ 每股 配股上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
35



比例）



④送股且 配股：调 整后价 格= （网下 股票认 购 期最后 一 日均价+ 配股价 ×配股比 例）/（1+ 每
股送股 比例+每 股配 股比 例 ）



⑤除息、 送股且配 股：调 整后价格= （网下 股票认购 期最后一 日均价+ 配股价× 配股比例- 每
股现金 股利 或股 息）/（1+ 每股送 股比 例+ 每股 配股 比 例）



（3） “有 效认 购数 量 ” 是 指由基 金管 理人 确认 的并 据以进 行清 算交 收的 股票 股数。 其中 ，



①对于 经公 告限 制认 购规 模的个 股， 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为：






 
q
max
为限制 认购 规模 的单 只 个股最 高可 确认 的认 购数 量，Cash 为网 上现 金认 购 和网下 现金 认
购的合 计申 请数 额，pjqj 为 除限制 认购 规模 的个 股和 基金管 理人 全部 或部 分临 时拒绝 的个 股
以外的 其他 个股 在网 下股 票认购 期最 后一 日均 价和 认购申 报数 量乘 积 ，w 为该 股按均 价计 算
的其在 网下 股票 认购 期最 后一 日 上证 红利 指数 中的 权重 （认 购期 间如 有上 证红利 指数 调整 公
告， 则基 金管 理人 根据 公告 调整后 的成 份股 名单 以及 上证红利 指 数编 制规 则计 算调整 后的 上
证 红利 指数 构成 权重 ， 并 以 其作为 计算 依据 ） ， p 为 该 股在网 下股 票认 购 期 最后 一 日的 均价 。



如果投 资人 申报 的个 股认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限 ， 则按照 各
投资人 的认 购申 报数 量 同 比例 收 取。



②若某一股票在网下股 票 认购期最后一日 至 登 记结算 机 构 进 行 股 票 过 户 日的冻 结 期 间 发 生
司法执 行 ， 基 金管 理人 将根 据登记 结算 机构 发送 的解 冻数据 对 投 资人 的有 效认 购数量 进行 相
应调整 。 
（十 三 ）募 集资 金及 利息 的处理 
1、 基金 募集 期间 募集 的资 金存入 基金 募集 账户 ， 在 基 金募集 行为 结束 前， 任何 人 不得动 用。
基金募 集期 满 ， 经 会计 师 事务所 完成 验资 手续 出具 相关验 资报 告后 ， 募集 资 金划入 指定 的基
金托管 账户。 
2、有效认 购资金 自 划入基 金募集专户 起至基 金合同 生效日止 的利息 ， 归投资 人所有 ， 计入
基金资 产 。 认购 股票 在冻 结期间 的权 益归 投资 人所 有 。 
（十四 ） 募 集结 果 
截至2006 年 11 月 10 日, 基金募 集工 作已 顺利 结束 。 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限
公司验 资, 本次 募集 金额 总额 为 2,222,985,094.00 元人民 币（ 含募 集股 票以 及募集 期间 利
息22,275 元） 。 募 集资 金 已于 2006 年11 月 16 日 划 入本基 金在 基金 托管 人招 商银行 股份 有
限公司 开立 的基 金托 管专 户,募 集股 票已 于2006 年11 月15 日 由中 国证 券登 记 结算有 限责 任
公司上 海分 公司 办理 过户 。 
本次募 集有 效认 购户 数 为29,193 户, 按照 每份 基金 份 额面 值1.00 元 人民 币计 算,募集 基
金份额 总额 为2,222,985,094 份, 已 全部 计 入 投资 者 账户, 归投 资者 所有 。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
36



根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 法规和 《 上证 红利 交易 型 开放式 指数
证券投资基 金招募 说明书 》、《上证 红利交 易型开 放式指数 证券投资 基金基 金合同》( 以下
简称 “ 基金 合同 ”) 的有 关 规定, 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 （ 以下 简称 “本 基 金管理 人” ）
已向中 国证 监会 办理 完毕 基金备 案手 续， 并于2006 年 11 月 17 日获 书面 确认 ，基金 合同 自
该日起 正式 生效 。自 基金 合同生 效之 日起 ，本 基金 管理人 开始 正式 管理 本基 金。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
37 
七、基金合同的生效 
（一） 基金 备案 的条 件 
本基金 募集 期限 届满 ， 具 备下列 条件 的 ， 基 金管 理 人应当 按照 规定 办理 验资 和基金 备案
手续： 
1、 基 金募 集份 额总 额不 少 于 2 亿 份， 基金 募集 金额 不少 于2 亿 元人 民币 ； 
2、 基 金份 额持 有人 的人 数 不少 于 200 人。 
（二） 基金 的备 案 
基金管 理人 应当 自募 集期 限届满 之日 起 10 日内 聘请 法定验 资机 构验 资， 自收 到验资 报
告之日 起 10 日 内， 向 中 国 证监会 提交 验资 报告 ， 办 理基金 备案 手续 。 
（三 ） 基金 合同 的生 效 
1、自 中国 证监 会书 面确 认 之日起 ，基 金备 案手 续办 理完毕 ，基 金合 同生 效； 
2、 基 金管 理人 应当 在收 到 中国证 监会 确认 文件 的次 日予以 公告 。 
3、本 基 金 的基 金合 同已 于 2006 年11 月 17 日正 式 生效。 
（四） 基金 募集 失败 的处 理方式 
基金募 集期 限届 满， 不能 满足 基 金备 案 的 条件 的， 基金管 理人 应当 ： 
1、 以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2、 在 基金 募集 期限 届满 后30 日 内返 还投 资人 已缴 纳 的款项 ， 并 加计 银行 同期 活期 存款 利息 ，
同时将 已冻 结的 股票 解冻 。 
（五） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 
本基金 基金 合同 生效 后， 基 金份额 持有 人数 量不 满 200 人或 者基 金资 产净 值低 于五千 万
元的 ， 基金 管理 人应 当及 时报告 中国 证监 会； 连续 20 个 工作 日 出 现前 述情 形 的， 基 金管 理
人应当及时 报告中 国证监 会 ，说明出 现上述 情况的 原因及解 决方案 ， 法律法 规另有规 定的，
按其规 定办 理 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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八、基金份额折算与 变更 登记



（一） 基金 份额 折算 的时 间



基金合 同生 效后 ， 基金 管 理人应 逐步 调整 实际 组合 直至达 到跟 踪指 数要 求 ， 此过程 为基
金建仓 。基 金建 仓期 不超 过 3 个 月。



基金建 仓期 结束 后， 基金 管理人 确定 基金 份额 折算 日，并 提前 公告 。



（二） 基金 份额 折算 的原 则



基金份 额折 算由 基金 管理 人办理 ， 并由 登记 结算 机 构进行 基金 份额 的变 更登 记。 折算 后
的基金 份额 净值 与折 算日 标的指 数收 盘值 的千 分之 一基本 一致 。



基金份 额折 算后 ， 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生
调整 ， 但 调整 后的 基金 份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化 。 基 金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响 。 基金份 额折 算后 ， 基金 份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。



如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。



（三） 基金 份额 折算 的方 法



1、基 金份 额折 算程 序与 计 算公式



1）基 金管 理人 确定 基金 份 额折算 日（T 日 ）， 并提 前公告 。



2）T 日 收市 后， 基 金管 理 人计算 当日 的基 金资 产净 值 X、 基 金份 额总 额Y， 并 与基金 托管 人
进行核 对。



3）假 设 T 日 标的 指数 收盘 值为 I ，则 T 日的 目标 基 金份额 净值 为 I/1000 ，基 金份额 折算 比
例的计 算公 式为 ：



折算比 例= ，以 四舍 五入 的 方法保 留小 数点 后 8 位。



4）基金管 理人根据 上述折 算比例，对 各基金 份额持 有人认购 的基金份 额进行 折算，折 算后
的基金 份额 采取 四舍 五入 的方法 保留 到整 数位 ， 加 总得到 折算 后的 基金 份额 总额 。 基 金管 理
人将 折 算后 的各 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 据发送 给登 记结 算机 构 ， 并 将折算 后的 基
金份额 总额 数据 发送 给基 金托管 人。



5）登 记结 算机 构根 据基 金 管理人 提供 的数 据为 基金 份额持 有人 进行 基金 份额 的变更 登记 。



6）基 金管 理人 、基 金托 管 人根据 折算 后的 基金 份额 总额， 进行 相应 的会 计处 理，计 算 T 日
折算后 的基 金份 额净 值， 并互相 核对 。



7）T+1 日 ，基金 管理人 公 告折算比例 及折算 后的基 金份额净值 。 投资 人 可以 在其办理认 购
的销售 网点 查询 折算 后其 持有的 基金 份额 。



2、基 金份 额折 算的 举例



假 设 某 投资人 在 基 金 募 集 期 内 认 购 了 5,000 份 ， 基 金 份 额 折 算 日 的 基 金 资 产 净 值 为上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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3,127,000,230.95 元， 折 算前的 基金 份额 总额 为 3,013,057,000 份， 当日 标 的指数 收盘 值
为1，133.45 。



1）折 算比 例＝ （3,127,000,230.95/3,013,057,000 ）/(1133.45/1000) ＝0.91562617



2）该 投资 人 折 算后 的基 金 份额＝5,000 ×0.91562617 ＝4,578



（四） 基金 份额 折算 的结 果 
根据《 基金 合同 》和 《招 募说明 书》 的有 关规 定， 本基金 管理 人确 定 2007 年 1 月 10
日 为 基 金 份 额 折 算 日 。 当 日 上 证 红 利 指 数 收 盘 值 为 2074.803 点 ， 基 金 资 产 净 值 为
3,022,309,942.98 元， 折 算前基 金份 额总 额 为 2,222,985,094 份， 折算 前基 金份额 净值 为
1.360 元。 
根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 ， 基 金 份 额 折 算 比 例 为 0.65527799 ， 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为
1,456,675,703 份， 折算 后基金 份额 净值 为 2.075 元。 
本基金管理 人已根 据上述 折算比例， 对各基 金份额 持有人认购 的基金 份额进 行了折算 ，
并由中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 上海 分公 司 于2007 年1 月11 日进 行变 更登记 。 折算 后
的基金 份额 采取 四舍 五入 的方法 保留 到整 数位 。投 资者可 以 自 2007 年 1 月 12 日 起在 其上
海证券 账户 指定 的销 售机 构查询 折算 后其 持有 的基 金份额 。 
本基金 管理 人和 基金 托管 人已根 据折 算后 的基 金份 额总额 进行 了相 应的 会计 处理 ， 并 互
相核对 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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九、基金份额的交易



（一） 基金 份额 上市



基金合 同生 效后 ， 具备 下 列条件 的 ， 基 金管 理人 可 依据 《上 海证 券交 易所 证 券投资 基金
上市规 则》 ，向 上海 证券 交易所 申请 基金 份额 上市 ：



1、基 金募 集金 额（ 含募 集 股票市 值） 不低 于2 亿元 ；



2、 基 金份 额持 有人 不少 于 1,000 人；



3、《 上海 证券 交易 所证 券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。



基金上 市前 ， 基金 管理 人 应与上 海证 券交 易所 签订 上市协 议书 。 基金 获准 在 上海证 券交
易所上 市的 ，基 金管 理人 应在基 金上 市日 前至 少3 个工作 日发 布基 金上 市交 易公告 书。



（二） 基金 份额 的上 市交 易



本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《上 海证 券交 易所 交易 规 则》 、 《上
海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施
细则》 等有 关规 定， 包括 但不限 于：



1、本 基金 上市 首日 的开 盘 参考价 为前 一工 作日 基金 份额净 值；



2、本 基金 实行 价格 涨跌 幅 限制， 涨跌 幅比 例 为10% ，自上 市首 日起 实行 ；



3、本 基金 买入 申报 数量 为 100 份或 其整 数倍 ，不 足 100 份的 部分 可以 卖出 ；



4、本 基金 申报 价格 最小 变 动单位 为0.001 元；



5、本 基金 可适 用大 宗交 易 的相关 规则 。



（三） 基金 份额 参考 净值 的计算 与公 告



基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向上 海证 券交 易所 提供当 日的 申购 、 赎回 清 单， 上海 证
券交易 所在 开市 后根 据申 购、 赎回 清单 和组 合证 券 内各只 证券 的实 时成 交数 据， 计算 并发 布
基金份 额参 考净 值（IOPV ），供 投资 人 交 易、 申购 、赎回 基金 份额 时参 考。



1、 基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ：



基金份 额参 考净 值＝ （ 申 购、 赎回 清单 中必 须用 现 金替代 的替 代金 额＋ 申购 、 赎 回清 单中 可
以用现金替 代成份 证券的 数量与最新 成交价 相乘之 和+ 申购、 赎回清单 中禁止 用现金替 代成
份证券的数 量与最 新成交 价相乘之和 ＋申购 、赎回 清单中的 预估现金 部分）/ 最小申购 、赎
回单位 对应 的基 金份 额。



2、 基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。



3、 上 海证 券交 易所 可以 调 整基金 份额 参考 净值 计算 公式， 并予 以公 告。 
（四） 基金 份额 上市 的情 况 
1、基金上 市交易的 核准机 构和核准文 号：上 海证券 交易所《 关于上证 红利交 易型开放 式指
数证券 投资 基金 上市 交易 及申购 赎回 的通 知》 上证 债字[2007]4 号。 
2、上 市交 易日 期：2007 年1 月18 日。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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3、上 市交 易的 证券 交易 所 ：上海 证券 交易 所。 
4、基 金二 级市 场交 易简 称 ：红 利ETF 。 
5、二 级市 场交 易代 码：510880。 
投资者 在上 海证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。 
6、基 金申 购、 赎回 简称 ： 红利申 赎。 
7、申 购、 赎回 代码 ：510881 。 
投资者 只能 通过 指定 的代 办证券 公司 （ 一级 交易商 ） 参 与基 金申 购、 赎回 。 一 级交易 商
名单详 见本 招募 说明 书及 基金管 理人 相关 公告 。 
8、本 次上 市交 易份 额：1,456,675,703 份。 
9、未上市 交易份额 的流通 规定：本基 金上市 交易后 ，所有的 基金份额 均可进 行交易， 不存
在未上 市交 易的 基金 份额 。 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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十 、基金份额的申购 与赎 回 
（一） 申购 与赎 回办 理的 场所 
投资人应当在申购赎回代 理券商的营业场所按申购 赎回代理券商提供的方式 办理基金
的申购 和赎 回。



本基金 管理 人将 在开 始申 购、 赎回 业务 前公 告申 购 赎回代 理券 商的 名单 。 并 可依据 实际
情况增 加或 减少 申购 赎回 代理券 商。 
（ 二） 申购 与赎 回办 理的 时间 
1、开 放日 及开 放时 间 
投资人 可办 理申 购 、 赎 回 等业务 的开 放日 为上 海证 券交易 所的 交易 日 ， 开 放 时间为 上午
9:30-11:30 和 下午1:00-3:00 。 在此 时间 之外 不办 理 基金份 额的 申购 、赎 回。



若上海 证券 交易 所变 更交 易时间 或出 现其 他特 殊情 况， 基金 管理 人可 对开 放 日、 开放 时
间进行 相应 的调 整并 公告 。



2、申 购与 赎回 的开 始时 间 
本基金 在基 金份 额折 算日 之后 、 基 金上 市交 易之 前 可开始 办理 申购 。 但在 基 金申请 上市
期间， 基金 可暂 停办 理申 购。



本基金 自基 金合 同生 效日 后不超 过 3 个月 的时 间起 开始办 理赎 回。



基金管 理人 应于 申购 开始 日、 赎回 开始 日前 至少3 个 工作日 在至 少一 种中 国证 监会指 定
的信息 披露 媒体 公告 。



本基金 的申 购与 赎回 自 2007 年1 月 18 日 开始 办理 。 
（三） 申购 和赎 回的 数额 限制



投资人 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。



本基金 最小 申购 、赎 回单 位为 50 万份 ，基 金管 理人 有权对 其进 行更 改， 并在 更改前 至
少3 个 工作 日在 至少 一种 中国证 监会 指定 的信 息披 露媒体 公告 。 
（ 四） 申购 与赎 回的 原则 
1、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 和赎回 均以 份额 申请 。



2、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。



3、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。



4、申 购、 赎回 应遵 守《 上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》的规 定。



5、基金管 理人在不 损害基 金份额持有 人权益 的情况 下可更改 上述原则 。基金 管理人最 迟须
于新规 则开 始实 施日 前 3 个工作 日在 至少 一种 中国 证监会 指定 的信 息披 露媒 体公告 。 
（ 五） 申购 与赎 回的 程序 
1、申 购和 赎回 申请 的提 出



投资人 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 ， 在开 放日 的开放 时间 提出 申购 、 赎回 的申请 。上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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投资人 申购 本基 金时 ， 须 根据申 购 、 赎 回清 单备 足 相应数 量的 股票 和现 金 。 投资人 提交 赎回
申请时 ，必 须持 有足 够的 基金份 额余 额和 现金 。



2、申 购和 赎回 申请 的确 认 与通知



基金投 资人 申购 、 赎回 申 请在受 理当 日进 行确 认 。 如 投资 人 未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则申 购申 请失 败。 如 投 资人 持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的
现金 ， 或 本基 金投 资组 合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ， 则赎 回申 请 失败 。 投 资人 可
在申请 当日 通过 其办 理申 购、赎 回的 销售 网点 查询 确认情 况。



3、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记



投资 人T 日 申购 、 赎回 成 功后 ， 登 记结 算机 构在T 日收市 后为 投资 人 办 理基 金份额 与组
合证券 的清 算交 收以 及现 金替代 等的 清算 ， 在T+1 日 办理现 金替 代等 的交 收以 及现金 差额 的
清算 ， 在T+2 日办 理现 金 差额的 交收 ， 并将 结果 发 送给申 购赎 回代 理券 商 、 基金管 理人 和基
金托管 人 。 如 果登 记结 算 机构在 清算 交收 时发 现不 能正常 履约 的情 形 ， 则 依 据 《 中国 证券 登
记结算 有限 责任 公司 交易 型开放 式指 数基 金登 记结 算业务 实施 细则 》的 有关 规定进行 处理 。



登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对清 算 交收和 登记 的办 理时 间 、 方式进 行调
整，并 最迟 于开 始实 施 前3 个工 作日 在至 少一 种中 国证监 会指 定的 信息 披露 媒体公 告。 
（六） 申购 、赎 回的 对价 、费用 及价 格



1、申购对 价是指 投 资人 申 购基金份额 时应交 付的组 合证券、 现金替代 、现金 差额及其 他对
价。 赎回 对价 是指 投资 人 赎回基 金份 额时 ， 基金 管 理人应 交付 给赎 回人 的组 合证券 、 现金 替
代、 现金 差额 及其 他对 价 。 申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 、 赎回 清单 和投资人 申购 、 赎回 的
基金份 额数 额确 定。



2、T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日 公告 ，计 算公 式为 计 算日基 金资 产
净值除 以计 算日 发售 在外 的基金 份额 总数 。 如遇 特 殊情况 ， 可以 适当 延迟 计 算或公 告 ， 并 报
中国证 监会 备案 。



3、 申购对 价、赎回 对价根 据申购、赎 回清单 和投资 人申购、 赎回的基 金份额 数额确定 。申
购、 赎 回清 单由 基金 管理 人 编制。 T 日 的申 购、 赎回 清 单在当 日上 海证 券交 易所 开市前 公告 。 
4、 投 资人 在申购 或赎 回基 金份额 时， 申购 赎回 代理 券商可 按 照 0.5% 的 标准 收 取佣金 ， 其 中
包含证 券交 易所 、登 记结 算机构 等收 取的 相关 费用 。



（七） 申购 、赎 回清 单的 内容与 格式



1、 申 购、 赎回 清单 的内 容



T 日申 购 、 赎 回清 单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎回 单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券
数据、 现金 替代 、T 日预 估现金 部分 、T-1 日 现金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。



2、 组 合证 券相 关内 容



组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购、 赎回 清单 将公 告最小 申
购、赎 回单 位所 对应 的各 成份证 券名 称、 证券 代码 及数量 。


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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3、 现 金替 代相 关内 容



现金替 代是 指申 购 、 赎 回 过程中 ， 投资 人 按 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定 ， 用于替 代组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。



1） 现金 替代 分为3 种 类型 ： 禁 止现 金替 代 （标 志为 “ 禁止” ） 、 可以 现金 替代 （ 标志为 “允
许 ”） 和必 须现 金替 代（ 标志为 “必须 ” ）。



禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。



可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ， 允许 使用 现金 作为全 部或 部分 该成 份证 券的替 代 ，
但在赎 回基 金份 额时 ，该 成份证 券不 允许 使用 现金 作为替 代。



必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。



2）可 以现 金替 代



①适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致 投 资人 无法 在申 购时买 入的 证
券。



②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金 额 的计算 公式 为：



替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券参考 价 格× （1 ＋ 现金替 代溢 价比 例）



其中， “参考 价格 ” 的确 定原则 为：



（i） 该证 券正 常交 易时 ， 采用最 新成 交价 ；



（ii ）该证 券正 常交 易中 出 现涨停/ 跌停 时， 采用 涨停/ 跌停价 格。 
（iii ）该 证券 停牌 且当 日 有成交 时， 采用 最新 成交 价；



（iv） 该证 券停 牌且 当日 无 成交时 ， 采 用前 一交 易日 收 盘价 （ 考虑 当日 的除 权除 息 等因素）。



如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化， 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价
格为准 。 
参考基 金份 额净 值目 前为 最新基 金份 额参 考净 值， 如 果上海 证券 交易 所参 考基 金份额 净
值计算 方式 发生 变化 ，以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 基金 份额 净值 为准 。 
收取现 金替 代溢 价的 原因 是， 对于 使用 现金 替代 的 证券 ， 基 金管 理人 需在 证 券恢复 交易
后买入 ， 而实 际买 入价 格 加上相 关交 易费 用后 与申 购时的 最新 价格 可能 有所 差异 。 为 便于 操
作， 基金 管理 人在 申购 、 赎回清 单中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例 ， 并 据此收 取替代 金额 。 如
果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本 ， 则 基金 管理 人将 退还 多收取 的差 额 ；
如果预 先收 取的 金额 低于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成 本 ， 则基 金管 理人 将向 投资人 收取 欠
缺的差 额。



③替代 金额 的处 理程 序



T 日， 基金 管理 人在 申购 、 赎 回清 单中 公布 现金 替代 溢 价比 例， 并据 此收 取替 代 金额 。



在T 日 后被 替代 的成 份证 券有正 常交 易 的2 个 交易 日 （ 简称 为 T+2 日 ） 内 ， 基 金管理 人
将以收 到的 替代 金额 买入 被替代 的部 分证 券。



T＋2 日日终 ，若已 购入全 部被替代的 证券， 则以替 代金额与被 替代证 券的实 际购入成上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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本 （ 包括 买入 价格 与交易 费用 ） 的 差额 ， 确 定基 金 应退还 投资 人 或 投资 人 应 补交的 款项 ； 若
未能购 入全 部被 替代 的证 券， 则以 替代 金额 与所 购入 的部分 被替 代证 券实 际购 入成本 加上 按
照T+2 日收 盘价 计算 的未 购入的 部分 被替 代证 券价 值的差 额 ， 确 定基 金应 退还 投资人 或投资
人 应补 交的 款项 。



特例情 况： 若 自 T 日起 ， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 ， 确 定基 金应退 还 投 资人 或投 资人 应补交 的 款 项 。 
若现金 替代 日（T 日 ）后 至 T+2 日（ 若在 特例 情况 下，则 为 T 日起第 20 个 交 易日） 期
间发生 除息 、 送股 （转 增 ） 、 配股 以及 由于 股权 分 置改革 等发 生的 权益 变动 ， 则 进行 相应 调
整。



T+2 日 后第 1 个工 作日 （ 若在特 例情 况下 ，则 为 T 日起第 21 个 交易 日） ，基 金管理 人
将应退 款和 补款 的明 细及 汇总数 据发 送给 相关 申购 赎回代 理券 商和 基金 托管 人， 相关 款项 的
清算交 收将 于此 后3 个工 作日内 完成 。



④替代 限制 ： 为有 效控 制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 ， 基 金管 理人 可规 定 投资人 使用 可以
现金替 代的 比例 合计 不得 超过申 购基 金份 额资 产净 值的一 定比 例 。 现 金替 代比 例的计 算公 式
为：



现金替 代比 例（%）＝



?
?
n
i 1
第i 只 替代 证券 的数 量× 该证券 参考 价格


×100%



申购基 金份 额× 基金 份额 参考净 值（IOPV ）


 
 
3）必 须现 金替 代



①适用 情形 ：必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整， 即将 被剔 除的 成份证 券。



②替代 金额 ： 对于 必须 现 金替代 的证 券 ， 基 金管 理 人将在 申购 、 赎回 清单 中 公告替 代的 一定
数量的 现金 ， 即 “ 固定 替 代金额 ” 。 固 定替 代金 额 的计算 方法 为申 购 、 赎 回 清单中 该证 券的
数量乘 以 其T 日 预计 开盘 价。



4、 预 估现 金部 分相 关内 容



预估现金部分是指为便于 计算基金份额参考净值及 申购赎回代理券商预先冻 结申请申
购、赎 回的 投资 人 的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。



T 日申 购、 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计算公 式为 ：



T 日 预估 现金 部分 ＝T-1 日 最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 －（ 申购 、赎 回清单 中
必须用现金替代的固定 替 代金额＋申购、赎回清 单 中可以用现金替代成份 证 券的数量与 T
日预计 开盘 价相 乘之 和+ 申 购、赎 回清 单中 禁止 用现 金替代 成份 证券 的数 量 与 T 日 预计 开盘
价相乘 之和 ）



其中 ，T 日预 计开 盘价 主要 根据上 海证 券交 易所 提供 的标的 指数 成份 证券 的预 计开盘 价上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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46



确定。 另外， 若T 日为 基 金分红 除息 日， 则计 算公 式中的 “T-1 日 最小 申购 、 赎回 单位 的基
金资产 净值 ”需 扣减 相应 的收益 分配 数额 。预 估现 金部分 的数 值可 能为 正、 为负或 为零 。



5、 现 金差 额相 关内 容



T 日现 金差 额在T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为：



T 日 现金 差额 ＝T 日最 小申 购、赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （申 购、 赎回 清单 中必须 用
现金替 代的 固定 替代 金额 ＋申购 、 赎回 清单 中可 以用 现金替 代成 份证 券的 数量 与T 日 收盘 价
相乘之 和+ 申购 、赎 回清 单 中禁止 用现 金替 代成 份证 券的数 量 与 T 日 收盘 价相 乘之和 ）



T 日投 资人 申购 、 赎回基 金 份额时 ， 需按T+1 日公 告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。



现金差 额的 数值 可能 为正 、 为 负或 为零 。 在 投资 人 申购时 ， 如现 金差 额为正 数， 则 投 资人 应
根据其 申购 的基 金份 额支 付相应 的现 金 ， 如 现金 差 额为负 数 ， 则 投资 人 将 根 据其申 购的 基金
份额获 得相 应的 现金 ； 在 投资人 赎回 时 ， 如 现金 差 额为正 数 ， 则 投资 人 将 根 据其赎 回的 基金
份额获 得相 应的 现金 ， 如 现金差 额为 负数 ， 则投资人 应根 据其 赎回 的基 金份 额支付 相应 的现
金。



6、 申 购、 赎回 清单 的格 式



申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 ：



基本信息



最新公 告日 期 2010-11-16 
基金名 称 上证红利 交 易型 开放 式指 数基金 
基金管 理公 司名 称 华泰柏 瑞 基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码 510881 
 
2010 年11 月 16 日信 息 内容



现金差 额（ 单位:元）


2400.09 -575.33 
最小申 购 、 赎 回单 位资 产 净值 （单 位:元）


1136052.09 1128385.67 
基金份 额净 值（ 单位:元）


2.272 2.257 
 
2010 年11 月 17 日信 息 内容



预估现 金部 分（ 单位:元）


2400.09 
现金替 代比 例上 限


55.0% 
是否需 要公 布IOPV


是 
最小申 购、 赎回 单位 （单 位:份）


500000 
申购、 赎回 的允 许情 况


允许申 购和 赎回 
成 份 股 信息 内 容


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
47



 
股票代 码


股票简 称 股票数 量


现金替 代标 志 现金替 代溢 价比 例


固定替 代金 额



600005 武钢股 份 4500 允许 10.0%



600006 东风汽 车 1200 允许 10.0%



600008 首创股 份 1600 允许 10.0%



600010 包钢股 份 3700 允许 10.0%



600011 华能国 际 3900 允许 10.0%



600015 华夏银 行 4300 允许 10.0%



600019 宝钢股 份 7600 允许 10.0%



600022 济南钢 铁 1800 允许 10.0%



600026 中海发 展 900 允许 10.0%



600028 中国石 化 6000 允许 10.0%



600033 福建高 速 2000 允许 10.0%



600064 南京高 科 500 允许 10.0%



600066 宇通客 车 500 允许 10.0%



600087 长航油 运 1400 允许 10.0%



600096 云天化 400 允许 10.0%



600098 广州控 股 900 允许 10.0%



600102 莱钢股 份 400 允许 10.0%



600126 杭钢股 份 500 允许 10.0%



600153 建发股 份 1900 允许 10.0%



600177 雅戈尔 1600 允许 10.0%



600196 复星医 药 1400 允许 10.0%



600210 紫江企 业 1700 允许 10.0%



600236 桂冠电 力 1300 允许 10.0%



600270 外运发 展 500 允许 10.0%



600309 烟台万 华 1200 允许 10.0%



600348 国阳新 能 1700 允许 10.0%



600350 山东高 速 1000 允许 10.0%



600428 中远航 运 900 允许 10.0%



600497 驰宏锌 锗 700 允许 10.0%



600500 中化国 际 1000 允许 10.0%



600533 栖霞建 设 900 允许 10.0%



600548 深高速 400 允许 10.0%



600588 用友软 件 500 允许 10.0%



600598 北大荒 1000 允许 10.0%



600621 上海金 陵 600 允许 10.0%



600626 申达股 份 500 允许 10.0%



600641 万业企 业 600 允许 10.0%



600642 申能股 份 2700 允许 10.0%



600664 哈药股 份 1100 允许 10.0%



600754 锦江股 份 300 允许 10.0%


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
48



600779 水井坊 500 允许 10.0%



600886 国投电 力 900 允许 10.0%



600997 开滦股 份 900 允许 10.0%



601006 大秦铁 路 8600 允许 10.0%



601328 交通银 行 30100 允许 10.0%



601398 工商银 行 21200 必须


106000.00 
601666 平煤股 份 1300 允许 10.0%



601699 潞安环 能 700 允许 10.0%



601939 建设银 行 13900 允许 10.0%



601988 中国银 行 10200 允许 10.0%



 
（八） 暂停 申购 、赎 回的 情形



在如下 情况 下， 基金 管理 人可以 暂停 接受 投资 人 的 申购、 赎回 申请 ：



1、 不 可抗 力导 致基 金无 法 接受申 购、 赎回 ；



2、 上 海证 券交 易所 决定 临 时停市 ，导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值；



3、 基 金管 理人 开市 前未 公 布申购 、赎 回清 单； 
4、 法 律法 规 、 上海 证券 交 易所规 定 或 中国 证监 会认定 的其 他情 形。



在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ，本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。



发生上 述情 形之 一的 ， 基 金管理 人应 当在 当日 报中 国证监 会备 案 ， 并 及时 公 告。 已接 受
的赎回 申请 ， 基金 管理人 应当足 额兑 付 。 在 暂停申 购、 赎回 的情 况消 除时 ， 基金管 理人 应及
时恢复 申购 、赎 回业 务的 办理并 予以 公告 。



（九） 集合 申购 与其 他服 务



在条件 允许 时， 基金 管理 人 可开放 集合 申购 ， 即 允许 多 个 投资 人 集 合其 持有 的组 合证券 ，
共同构 成最 小申 购、 赎回 单位或 其整 数 倍 ，进 行申 购。



在条件 允许 时 ， 基 金管 理 人也可 采取 其他 合理 的申 购方式 ， 并于 新的 申购 方 式开始 执行
前的至 少三 个工 作日 予以 公告。 
基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据基 金合 同开 展其 他服务 ， 双方 需签 订书 面委 托代理 协
议，并 报中 国证 监会 备案 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
49 
十一 、 基金的投资 
（一） 投资 目标 
本基金 的主 要投 资目 标是 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 
（二） 投资 范围 以及 投资 比例 
本基金 以标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 为主 要投 资 对象 ， 指 数化 投资 比例 即 投资于 指数
成份股、备 选成份 股的资 产比例不低 于基金 资产净 值的 95％ ，如因 标的指 数 成份股调整 、
基金份 额申 购、 赎回 清单 内 现金替 代、 现金 差额 等因 素 导致基 金投 资比 例不 符合 上述标 准的 ，
基金管 理人 将 在 10 个 交易 日内进 行调 整。 同时 为更 好地实 现投 资目 标， 本基 金也可 少量 投
资于新 股 、 债 券及 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 ， 该 部分 资产 比 例不高 于基 金资
产净值 的5 ％。 
（三） 投资 理念 
 本基金 的投 资管 理将 遵循 指数化 投资 理念 ， 以 反 映 上海证 券市 场现 金股 息率 高、 分红 稳
定的股 票整 体收益 状况 的 上证红 利指 数作 为标 的指 数， 通过 完全 复制 的被 动式 投资管 理实 现
跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 ， 为 投 资人 带来 良 好的长 期投 资回 报的 同时 ， 满 足 投 资人 多
样化的 投资 需求 。 
（四） 投资 策略 
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数的 成份股 组成 及其 权重 构建 基金股 票
投资组 合 ， 并 根据 标的 指 数成份 股及 其权 重的 变动 进行相 应调 整 。 但 在因 特 殊情况 （ 如流 动
性不足 ） 导致 无法 获得 足 够数量 的股 票时 ， 基金 管 理人将 运用 其他 合理 的投 资方法 构建 本基
金的实 际投 资组 合， 追求 尽可能 贴近 目标 指数 的表 现。 
特殊 情况主要 是指 在 标 的指数 成份股发 生变动、 增发/ 配股等公司 行为导致 成份股 的构
成及权 重发 生变 化 时 ， 由 于交易 成本 、 交易 制度 、 个别成 份股 停牌 或者 流动 性不足 等原 因导
致基金 无法 及时 完成 投资 组合的 同步 调整 ， 基金 管理 人 需要 采用 其他 合理 的投 资 方法 构建 尽
可能贴 近目 标指 数的 基金 组合。 
在法律 法规 许可 时 ， 基 金 管理人 可运 用股 票期 货 、 期权等 相关 金融 衍生 工具 ， 以 提高 投
资效率 ，更 好达 到本 基金 的投资 目标 。 
基金管 理人 运用 上述 金融 衍生工 具必 须是 出于 追求 基金充 分投 资 、 减 少交 易 费用 、 降 低
跟踪误 差的 目的 ，不 得将 之应用 于投 机目 的， 或用 作杆杠 工具 放大 基金 的投 资。 
本基金 投资 于股 票期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。 
1、 决 策依 据 
有关法 律 、 法 规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。 
2、 投 资管 理体 制 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
50



本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责决 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策 、 其 他重 大组 合调 整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策 ； 基 金经 理
决定日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 、赎 回清 单的 编制 决策 。 
3、投资 程序 
研究 、 决 策、 组合 构建 、 交易 、 评 估、 组合 维护 的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免 重大 风险 的发生 。 
1）研究： 依托公司 整体研 究平台，金 融工程 小组整 合外部信 息以及券 商等外 部研究力 量的
研究成 果开 展指 数跟 踪 、 成份股 公司 行为 等相 关信 息的搜 集与 分析 、 流动 性 分析 、 误 差及 其
归因分 析等 工作 ，撰 写研 究报告 ，作 为基 金投 资决 策的重 要依 据。 
2）投资决 策：投资 决策委 员会依据金 融工程 小组提 供的研究 报告，定 期召开 或遇重大 事项
时召开 投资 决策 会议 ， 决 策相关 事项 。 基金 经理 根 据投资 决策 委员 会的 决议 ， 每 日进 行基 金
投资管 理的 日常 决策 。 
3）组合构 建：根据 标的指 数，结合研 究报告 ，基金 经理以完 全复制指 数成份 股权重方 法构
建组合 。 在追 求跟 踪误 差 和偏离 度最 小化 的前 提下 ， 基 金经 理将 采取 适当 的 方法 ， 以 降低 买
入成本 、控 制投 资风 险。 
4）交 易执 行： 集中 交易 室 负责具 体的 交易 执行 ，同 时履行 一线 监控 的职 责。 
5） 投资 绩效 评估 ： 金 融工 程小组 定期 和不 定期 对基 金进行 投资 绩效 评估 ， 并 提 供相关 报告 。
绩效评 估能 够确 认组 合是 否实现 了投 资预 期 、 组 合 误差的 来源 及投 资策 略成 功与否 ， 基金 经
理可以 据此 检讨 投资 策略 ，进而 调整 投资 组合 。 
6） 组 合监 控与 调整 ： 基 金 经理将 跟踪 标的 指数 变动 ， 结合 成份 股基 本面 情况 、 流动性 状况 、
基金申 购和 赎回 的现 金流 量情况 以及 组合 投资 绩效 评估的 结果 ， 对投 资组 合进 行监控 和调 整 ，
密切跟 踪标 的指 数。 
基金管理人在确保基金份 额持有人利益的前提下有 权根据环境变化和实际需 要对上述
投资程 序做 出 调 整， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。 
（五） 投资 组合 管理 
为达到 紧密 跟踪 标的 指数 的投资 目标 ， 本基 金将 以 全部或 接近 全部 的基 金资 产， 按照 标
的指数 的权 重比 例分 散投 资于各 成份 股 。 正 常情 况 下， 本基 金的 股票 投资 不 低于基 金资 产净
值的95% 。 本基 金将 在基 金 合同生 效之 日 起 3 个 月内 达到这 一投 资比 例。 此后 ， 如因 标的 指
数成 份 股调 整 、 基 金申 购 或赎回 带来 现金 等因 素导 致基金 不符 合这 一投 资比 例的 ， 基 金管 理
人将 在10 个交 易日 内进 行 调整。 
正常情 况下 本基 金将 采用 完全复 制法 ， 严格 按目 标 指数的 个股 权重 构建 投资 组合 。 但 在
少数特 殊情 况下 基金 经理 将 配合 使用 优化 方法 作为 完全复 制法 的补 充 ， 以 更好 达到复 制指 数
的目标 。 
1、 投 资组 合的 建立 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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51



基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分 为3 步 ： 确 定目标 组合 、 确定 建仓 策 略和逐 步调
整。 
1）确 定目 标组 合： 基金 管 理人根 据完 全复 制成 份股 权重的 方法 确定 目标 组合 。 
2）确 定建 仓策 略： 基金 经 理根据 对成 份股 流动 性的 分析， 确定 合理 的建 仓策 略。 
3）逐步调 整：通过 完全复 制法最终确 定目标 组合之 后，基金 经理在规 定时间 内采用适 当的
手段调 整实 际组 合直 至达 到跟踪 指数 要求 。 
本基金 跟踪 标的 指数 的投 资组合 资产 不低 于基 金资 产净值 的 95% 。 本 基金 将在 基金合 同
生效之 日 起3 个 月的 时间 内达到 这一 投资 比例 。 此 后， 如因 标的 指数 成份 股 调整 、 基 金申 购
或赎回 带来 现金 等因 素导 致基金 不符 合这 一投 资比 例的 ， 基 金管 理人 将在 合理 期限内 进行 调
整。 
2、 每 日投 资组 合管 理 
1）成份股 公司行为 信息的 跟踪与分析 ：跟踪 标的指 数成份股 公司行为 （如： 股本变化 、分
红、 停牌 、 复 牌等 ） 信 息 ， 以 及成 份股公 司其 他重 大信息 ， 分析这 些信 息对 指数的 影响 ， 进
而进行 组合 调整 分析 ，为 投资决 策提 供依 据。 
2） 标的 指数 的跟 踪与 分析 ： 跟踪 标的 指数 编制 方 法 的 变化， 确定 指数 变化 是否 与 预期一 致，
分析是 否存 在差 异及 差异 产生的 原因 ，为 投资 决策 提供依 据。 
3）每 日申 购赎 回情 况的 跟 踪与分 析： 跟踪 本基 金申 购和赎 回信 息， 分析 其对 组合的 影响 。 
4）组合持 有证券、 现金头 寸及流动性 分析： 基金经 理分析实 际组合与 目标组 合的差异 及其
原因， 并进 行成 份股 调整 的流动 性分 析。 
5）组合调 整：①利 用数量 化分析模型 ，找出 将实际 组合调整 到目标组 合的最 优方案， 确定
组合交 易计 划 。 ② 如发 生 成份股 变动 、 成份 股公 司 合并及 其他 重大 事项 ， 应 提请投 资决 策委
员会召 开会 议， 决定 基金 的操作 策略 。③ 调整 组合 ，达到 目标 组合 的持 仓结 构。 
6）以 T-1 日指 数成 份股 构 成及其 权重 为基 础， 考 虑 T 日将 会发 生的 上市 公司 变动等 情况 ，
设计T 日申 购、 赎回 清单 并公告 。 
3、 定 期投 资组 合管 理 
1）每 月 
每月末 ， 根据 基金 合同 中 基金管 理费 、 基金 托管 费 等的支 付要 求 ， 及 时检 查 组合中 现金
的比例 ，进 行支 付现 金的 准备。 
每月末 ， 在基 金经 理会议 上对投 资操 作 、 组 合、 跟 踪误差 等进 行分 析 。 分析 最近基 金组
合与标 的指 数间 的跟 踪偏 离度情 况， 找出 未能 有效 控制较 大偏 离的 原因 。 
每月末 ， 公司 投资 决策 委 员会对 基金 的操 作进 行指 导与决 策 。 基 金经 理根 据 公司投 资决
策委员 会的 决策 开展 下一 阶段的 工作 。 
2）每 年（ 标的 指数 调整 周 期） 
根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 ， 基金 经理 依 据投资 决策 委员 会的 决策 ， 在 指数 成上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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份股调 整生 效前 ， 分析 并 确定组 合调 整策 略 ， 尽 量 减少变 更成 份股 带来 的跟 踪偏离 度和 跟踪
误差。 
4、 投 资绩 效评 估 
1）每 日， 基金 经理 分析 基 金的跟 踪偏 离度 。 
2）每 月末 ，金 融工 程小 组 对本基 金的 运行 情况 进行 量化评 估。 
3）每月末 ，基金经 理根据 评估报告分 析当月 的投资 操作、组 合状况和 跟踪误 差等情况 ，重
点分析 基金 的偏 离度 和跟 踪误差 产生 原因 、 现 金控 制 情况、 标的 指数 成份 股调 整 前后的 操作 、
以及成 份股 未来 可能 发生 的变化 等 。 
在正常市场情况下，本基 金日均跟踪偏离度 （ 剔 除成 份 股 分 红 因 素 ） 的 绝 对值 不 超 过
0.1% ，年 跟踪误 差不超 过 2%。如因指 数编制 规则调 整或其他因 素导致 跟踪偏 离度和跟踪 误
差超过 上述 范围 ，基 金管 理人应 采取 合理 措施 避免 跟踪偏 离度 、跟 踪误 差进 一步扩 大。 
（六） 标的 指数 
本基金 的标 的指 数为 上证 红利指 数。 
如果上 海证 券交 易所 变更 或停止 上证 红利 指数 的编 制及发 布 、 或 上证 红利 指数 由其他 指
数替代 、 或由 于指 数编 制 方法等 重大 变更 导致 上证 红利指 数不 宜继 续作 为标 的指数 ， 或证 券
市场有 其他 代表 性更 强 、 更适合 投资 的指 数推 出时 ， 本 基金 管理 人可 以依 据 维护投 资人 合法
权益的 原则 ， 就基 金标 的 指数的 更换 提交 基金 份额 持有人 大会 表决 ， 并在 表 决通过 之日 起 5 
日内报 中国 证监 会备 案且 在指定 媒体 上发 布公 告。 
（ 七） 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数 。 本 基金 标的 指 数变更 的 ， 业 绩比 较基 准 随之变 更并
公告。 
（ 八） 风险 收益 特征 
本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本基金 为指
数型基 金 ， 采 用完 全复制 策略 ， 跟 踪上 证红 利指数 ， 是 股票 基金 中风 险较低 、 收 益中 等的 产
品。 同时 ， 本 基金 相对 于 采用抽 样复 制的 指数 型基 金而言 ， 其风 险和 收益 特 征将更 能与 标的
指数保 持基 本一 致。 
（ 九） 禁止 行为 
依照《 基金 法》 ，基 金财 产 不得用 于下 列投 资或 者活 动： 
1、 承 销证 券； 
2、 向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
3、 从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4、 买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ； 
5、 向基 金管 理人 、 基 金托 管人出 资或 者买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人 发 行的 股 票或者 债券 ，
但标的 指数 成份 股不 受此 限 ； 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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6、 买卖与 基金管理 人、基 金托管人有 控股关 系的股 东或者与 基金管理 人、基 金托管人 有其
他重大利害 关系的 公司发 行的证券或 者承销 期内承 销的证券 ，但标的 指数成 份股不受 此限，
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 除外 ； 
7、 从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
8、 依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ，由 中国 证监 会规 定禁止 的其 他活 动。 
如果法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ，履 行适 当程序 后， 本基 金不 受上 述限制 。 
（ 十） 投资 限制 
依照《 运作 办法 》 ， 基金 管 理人运 用基 金财 产进 行证 券投资 ，不 得有 下列 情形 ： 
1、 基金财 产参与股 票发行 申购，单只 基金所 申报的 金额超过 基金总资 产，单 只基金所 申报
的股票 数量 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量； 
2、 违 反基 金合 同关 于投 资 范围和 投资 策略 等约 定； 
3、 中 国证 监会 规定 禁止 的 其他情 形。 
如果法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ，履 行适 当程序 后， 本基 金不 受上 述限制 。 
（十 一 ）基 金管 理人 代表 基金行 使股 东权 利的 处理 原则及 方法 
1、 不 谋求 对所 投资 公司 的 控股或 者直 接管 理； 
2、 所有参 与行为均 应在合 法合规和维 护基金 份额持 有人利益 的前提下 进行， 并谋求基 金资
产的保 值和 增值 。 
（十二 ） 基 金投 资组 合报 告 
投资组 合报 告截 止日 为 2016 年3 月 31 日。 
1、 报 告期 末基 金资 产组 合情况 
序号 项目 金额（ 元） 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 587,180,441.81 99.84 
 其中： 股票 587,180,441.81 99.84 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产 
- - 
6 
银行存 款和 结算 备付 金
合计 
906,548.76 0.15 
7 其他资 产 38,068.87 0.01 
8 合计 588,125,059.44 100.00 
注： 上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
54



2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采掘业 44,737,100.86 7.62 
C 制造业 147,335,542.51 25.09 
D 
电力 、热 力 、燃 气及 水生
产和供 应业 
98,025,756.41 16.69 
E 建筑业 17,567,565.40 2.99 
F 批发和 零售 业 17,184,418.56 2.93 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 60,479,762.78 10.30 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业 
- - 
J 金融业 165,273,101.67 28.14 
K 房地产 业 36,577,193.62 6.23 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管
理业 
- - 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服
务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 587,180,441.81 99.98 
注：上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。 
 
 
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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55



序
号 
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元) 
占基金 资
产净值 比
例（％ ） 
1 600104 上汽集 团 1,028,419 20,630,085.14 3.51 
2 600507 方大特 钢 3,814,876 19,188,826.28 3.27 
3 601288 农业银 行 5,908,922 18,908,550.40 3.22 
4 601398 工商银 行 4,269,304 18,315,314.16 3.12 
5 600000 浦发银 行 967,588 17,348,852.84 2.95 
6 600660 福耀玻 璃 1,145,000 17,049,050.00 2.90 
7 601939 建设银 行 3,280,953 15,912,622.05 2.71 
8 601988 中国银 行 4,500,961 15,303,267.40 2.61 
9 600011 华能国 际 1,891,195 15,072,824.15 2.57 
10 600177 雅戈尔 972,370 14,702,234.40 2.50 




 
4、 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
 
5、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
 
6、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
7、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
8、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
9、 投 资组 合报 告附 注 
1）报 告期 内基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 的， 也没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的。 
2）基 金投 资的 前十 名股 票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的。 
3） 其 他资 产构 成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 21,758.06 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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2 应收证 券清 算款 16,128.29 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 182.52 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 38,068.87 
4） 报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 
注：无 。



 
5） 报 告期 末前 十名 股票 中 不存在 流通 受限 情况 。 
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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57 
十 二、基金的业绩 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往 业绩 并 不代表 其未 来表 现 。 投 资 有风险 ， 投资 者在 做出 投 资决策 前应 仔细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。



下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。基 金的 业绩报 告截 止日 为2016 年 3 月31 日。 
1、基 金份 额净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收 益率 比较



阶段



净值



增长率 ①



净值增
长率标 准
差②



业绩比
较基准 收
益率③



业绩比
较基准 收
益率标 准
差④



①－③


②－④ 
2006 年 19.30% 1.44% 34.03% 1.84% 
-14.73
% 
-0.40% 
2007 年 154.82% 2.67% 
160.59
% 
2.69% -5.77% -0.02% 
2008 年 -68.29% 3.18% 
-68.93
% 
3.20% 0.64% -0.02% 
2009 年 95.58% 2.16% 94.33% 2.17% 1.25% -0.01% 
2010 年 -21.07% 1.45% 
-22.41
% 
1.46% 1.34% -0.01% 
2011 年 -16.83% 1.16% 
-18.47
% 
1.17% 1.64% -0.01% 
2012 年 9.63% 1.13% 7.06% 1.14% 2.57% -0.01% 
2013 年 -8.85% 1.52% 
-11.78
% 
1.53% 2.93% -0.01% 
2014 年 56.60% 1.14% 51.52% 1.15% 5.08% -0.01% 
2015 年 11.54% 2.61% 9.31% 2.63% 2.23% -0.02% 
自 基 金 合 同
生效以 来 
87.01% 2.05% 80.76% 2.07% 6.25% -0.02% 
 
2、基 金的 收益 分配 情况 
期间 每 10 份基 金份 额分 红数 （ 元） 备注 
基金合 同生 效日 至2006 年
年底 
-



2007 年 -



2008 年 -


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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58



2009 年 0.47 
权益登 记日 为2009 年 3 月
23 日 、2009 年10 月 21 日 
2010 年 0.41 
权益登 记日 为2010 年 7 月
14 日 、10 月 21 日 
2011 年 0.35 
权益登 记日 为2011 年10 月
21 日 
2012 年 0.41 
权益登 记日 为2012 年12 月
17 日 
2014 年 0.59 
权益登 记日 为2014 年 1 月
20 日 
2015 年 0.80 
权益登 记日 为2015 年 1 月
19 日 
2016 年 0.50 
权益登 记日 为2016 年 1 月
19 日 
合计 3.53



 
3、 图示自 基金合同 生效以 来基金份额 净值的 变动情 况，并与 同期业绩 比较基 准的变动 的比
较 
红利 ETF 基金累 计份 额净 值增长 率与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的历 史走 势对 比图 一 
---- 自基金合同生 效以 来至 本报告 期末
 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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59



 
十三、基金的财产 
（一） 基金 资产 总值 
本基金 基金 资产 总值 包括 基金所 拥有 的各 类有 价证 券、 银行 存款 本息 、 基 金的 应收款 项
和其他 投资 所形 成的 价值 总和。 
（二） 基金 资产 净值 
本基金 基金 资产 净值 是指 基金资 产总 值减 去负 债后 的价值 。 
（三） 基金 财产 的账 户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ， 以基 金托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金
的结算 备付 金账 户 ， 以 基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户 ， 以本基 金的 名义
开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用 账户 与 基金管 理人 、 基金 托管 人 、 基 金销 售机 构
和登记 结算 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
（四） 基金 财产 的 保 管及 处分 
1、 基 金财 产由 基金 管理 人 和基金 托管 人严 格按 照法 律、 法 规和 基金 合同 的规 定 保管和 处分 。 
2、本 基金 财产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ，并 由基 金托 管人 保管。 
3、基金管 理人、基 金托管 人因基金财 产的管 理、运 用或者其 他情形而 取得的 财产和收 益，
归基金 财产 。 基金 管理 人 、 基 金托 管人 可以 按基 金 合同的 约定 收取 管理 费 、 托管费 以及 其他
基金合 同约 定的 费用 。 基 金管理 人 、 基 金托 管人 以 其自有 资产 承担 法律 责任 ， 其 债权 人不 得
对基金 财产 行使 请求 冻结 、扣押 和其 他权 利。 
4、基金管 理人、基 金托管 人因依法解 散、被 依法撤 销或者被 依法宣告 破产等 原因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算范围 。 
5、 除依据 《基金法 》、基 金合同及其 他有关 规定处 分外，基 金财产不 得被处 分。非因 基金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
60 
十 四、基金财产 的估值 
（一） 估值 目的



基金估 值的 目的 是为 了准 确、 真实 地反 映基 金相 关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 。 开
放式基 金份 额申 购、 赎回 价格应 按基 金估 值后 确定 的基金 份额 净值 计算 。



（二） 估值 日



本基金 合同 生效 后， 每个 交易日 对基 金财 产进 行估 值。



（三） 估值 对象



基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债。



（四） 估值 方法



1、股 票估 值方 法



（1） 上市 流通 股票 的估 值



上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值 ； 估 值日 无交 易的 ， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 以 最近 交易 日的 收 盘价估 值 ； 如 最近 交易 日 后经济 环境 发生
了重大 变化 的 ， 可 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ， 调 整最 近 交易市 价 ， 确 定
公允价 格。



（2） 未上 市股 票的 估值



送股 、 转 增股 、 配 股和 公 开增发 新股 等发 行未 上市 的股票 ， 按估 值日 在交 易 所挂牌 的同
一股票 的收 盘价 估值 ； 估 值日无 交易 的 ， 且 最近 交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以最 近
交易日 的收 盘价 估值 ； 如 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化的 ， 可参 考 类似投 资品 种的
现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整 最近 交易 市价 ，确 定公允 价格 。



首次发 行未 上市 的股 票 ， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在估 值技 术难 以可 靠 计量的 情况
下，按 成本 估值 。



（3） 有明 确锁 定期 股票 的 估值



首次公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票 ， 同 一股 票在 交 易所上 市后 ， 按交 易所 上 市的同 一股
票的收 盘价 估 值 ； 非公 开 发行且 处于 明确 锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构 或行 业 协会的 有关 规定
确定公 允价 值。



2、固 定收 益证 券的 估值 办 法



（1）证券 交易所市 场实行 净价交易的 债券按 估值日 收盘净价 估值，估 值日没 有交易的 ，且
最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化 ， 按 最近 交 易日的 收盘 净价 估值 ； 如 最近交 易日 后经
济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可 参考 类似 投资 品种 的 现行市 价及 重大 变化 因素 ， 调 整最 近交 易
市价， 确定 公允 价格 。



（2）证券 交易所市 场未实 行净价交易 的债券 按估值 日收盘价 减去债券 收盘价 中所含的 债券
应收利 息( 自债 券计 息起 始 日或上 一起 息日 至估 值当 日的利 息) 得到 的净 价进 行 估值 ， 估 值日上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
61



没有交 易的 ， 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 按 有交 易的 最近 交 易日所 采用 的净
价估值 ； 如最 近交 易日 后 经济环 境发 生了 重大 变化 的， 可参 考类 似投 资品 种 的现行 市价 及重
大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格。



（3）未上 市债券采 用估值 技术确定公 允价值 ，在估 值技术难 以可靠计 量的情 况下，按 成本
估值。



（4）在银 行间债券 市场交 易的债券、 资产支 持证券 等固定收 益品种， 采用估 值技术确 定公
允价值 。



（5）交易 所以大宗 交易方 式转让的资 产支持 证券， 采用估值 技术确定 公允价 值，在估 值技
术难以 可靠 计 量 公允 价值 的情况 下， 按成 本进 行后 续计量 。



（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。



3、权 证估 值：



（1） 配股 权证 的估 值：



因持有 股票 而享 有的 配股 权，类 同权 证处 理方 式的 ，采用 估值 技术 进行 估值 。



（2） 认沽/ 认购 权证 的估 值：



从持有确认 日起到 卖出日 或行权日止 ，上市 交易的 认沽/认购 权证按估 值日的 收盘价估
值， 估值 日没 有交 易的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按最 近 交易日 的收 盘价
估值 ； 如 最近 交易 日后 经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可 参考 类似 投资 品种 的 现行市 价及 重大
变化因素 ， 调整最 近交易 市价，确定 公允价 格。未 上市交易 的认沽/认 购权证 采用估值 技术
确定公 允价 值 ， 在 估值 技 术难以 可靠 计量 的情 况下 ， 按 成本 估值 ； 因 持有 股 票而享 有的 配股
权，停 止交 易、 但未 行权 的权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 。



4、其 他资 产的 估值 方法



其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。



5、 在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述1-4项 规定 的 方法对 基金 财产 进行 估值 ， 均 应被 认为
采用了 适当 的估 值方 法 。 但是 ， 如 果基 金管 理人 有 充足的 理由 认为 按上 述方 法对基 金财 产进
行估值 不能 客观 反映 其公 允价值 的 ， 基 金管 理人 可 在综合 考虑 市场 成交 价 、 市场报 价 、 流 动
性、 收 益率 曲线 等多 种因 素 的基础 上与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值 的价格 估值 。



6、国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。



（五） 估值 程序



基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后， 将估 值结 果以 书面 形 式报给 基金 托管 人， 基金 托 管人按 《基 金合 同》 规定 的 估值方 法、
时间 、 程 序进 行复 核， 基 金托管 人复 核无 误后 签章 返回给 基金 管理 人 ， 由 基 金管理 人对 外公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。



（六） 暂停 估值 的情 形



1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ；


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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62



2、因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金财 产价值 时；



3、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。



（七） 基金 份额 净值 的确 认



用于基 金信 息披 露的 基金 份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基金 托管 人进 行 复核 。 基 金
管理人 应于 每个 工作 日交 易结束 后计 算当 日的 基金 份额净 值并 发送 给 基 金托 管人 。 基 金托 管
人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对 基金 份额 净值予以 公布 。



基金份 额净 值的 计算 精确 到0.001 元 ， 小数 点后 第 四位四 舍五 入 。 国 家另 有 规定的 ， 从
其规定 。



（八） 估值 错误 的处 理



1、当基金 资产的估 值导致 基金份额净 值小数 点后三 位（含第 三位）内 发生差 错时，视 为基
金份额 净值 估值 错误 。



2、基金管 理人和基 金托管 人将采取必 要、适 当合理 的措施确 保基金资 产估值 的准确性 、及
时性 。 当 基金 份额 净值 出 现错误 时 ， 基 金管 理人 应 当立即 予以 纠正 ， 并采 取 合理的 措施 防止
损失进一步 扩大； 当计价 错误 达到或 超过基 金份额 净值的0.25% 时， 基金管 理 人应当报中 国
证监会 备案 ； 当计 价错 误 达到或 超过 基金 份额 净值 的0.5% 时 ， 基 金管 理人 应 当公告 ， 并同 时
报中国 证监 会备 案。



3、前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 构另 有规 定的 ，按 其规定 处理 。



（九） 特殊 情形 的处 理



1、基 金管 理人 按本 条第 （ 四）款 有关 估值 方法 规定 的第 5 项 条款 进行 估值 时 ，所造 成的 误
差不作 为基 金份 额净 值错 误处理 。 
2、由于不 可抗力原 因，或 由于证券交 易所及 登记结 算公司发 送的数据 错误， 基金管理 人和
基金托 管人 虽然 已经 采取 必要 、 适 当 、 合理 的措 施 进行检 查 ， 但 未能 发现错 误的 ， 由 此造 成
的基金 资产 估值 错误 ， 基 金管理 人和 基金 托管 人可 以免除 赔偿 责任 。 但基 金 管理人 应当 积极
采取必 要的 措施 消除 由此 造成的 影响 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
63 
十 五、基金的收益 与 分配 
（ 一） 基 金收 益的 构成



基金收 益包 括 ： 基 金投 资 所得红 利 、 股 息、 债券 利 息收入 、 存款 利息 收入 、 买卖证 券差
价收入 以及 其他 收入 。 
（二） 基 金净 收益



基金净收益为基金收益扣 除按照国家有关规定和基 金合同中的有关规定可以 在基金收
益中扣 除的 费用 后的 余额 。



（三） 收 益分 配原 则



1、基 金收 益分 配采 用现 金 方式； 
2、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
3、基金管 理人每季 度定期 对基金相对 标的指 数的超 额收益率 进行一次 评估， 基金收益 评价
日核定 的基 金累 计报 酬率 超过标 的指 数同 期累 计报 酬率达 到 1% 以 上， 方可 进 行收益 分配 ； 
4、基金收 益分配比 例的确 定原则： 根 据上证 红利指 数成份股 当季分红 实际情 况，尽量 做到
每季均 匀分 红 ， 并 使收 益 分配后 基金 份额 净值 尽可 能贴近 标的 指数 的千 分之 一。 基于 本基 金
的性质 和特 点 ， 本 基金 收 益分配 不须 以弥 补浮 动亏 损为前 提 ， 收 益分 配后 有 可能使 还原 后基
金份额 净值 低于 面值 。 
5、 全年基 金收益分 配比例 不得低于年 度基金 可供分 配收益的 90%， 自基金合 同生效日起 不
满3 个 月可 不进 行收 益分 配 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次 ； 
6、法 律、 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。 
（ 四） 基金 收益 分配 数额 的确定 原则 
1、 在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金累 计报 酬率 、标的 指数 同期 累计 报酬 率。 
基金累计报酬率为收益评 价日基金份额净值与基金 份额折算日基金份额净值 之比减去
1 乘以100% ； 标的 指数 同期 累计报 酬率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘价 与基 金份 额折算 日标 的
指数收 盘价 之比 减 去1 乘以 100% 。 
基金管理人 将以此 计算截 至收益评价 日基金 超过标 的指数的收 益 率=基 金累计 报酬率－
标的指 数同 期累 计报 酬率 
当超额 收益 率超 过 1% 时 ， 基金管 理人 有权 进行 收益 分配。 
2、计 算截 至基 金收 益评 价 日本基 金的 净收 益， 并根 据前述 原则 确定 收益 分配 比例。 
3、 每 基金 份额 的应 分配 收 益为上 述基 金净 收益 乘以 收益分 配比 例， 计算 基金 收 益分配 金额 ，
然后除 以基 金收 益评 价日 发售在 外的 基金 份额 总额 ， 保留 小数 点 后3 位,第4 位舍去 。 
（ 五） 收 益分 配方 案



基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、 分配 原则 、 分 配时 间、 分配 数额 及比例 、
分配方 式、 支付 方式 等内 容。


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
64



（ 六） 收 益分 配方 案的 确 定与公 告



本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定 、 经 基金 托 管人复 核后 ， 报中 国证 监 会备案 ， 并
在备案 后在 指定 媒体 公告 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
65 
十 六、基金的费用与 税收 
（一） 基金 运作 有关 的费 用 
1、基 金运 作费 用的 种类 
1）基 金管 理人 的管 理费 ； 
2） 基 金托 管人 的托 管费 ； 
3）基 金财 产划 拨支 付的 银 行费用 ； 
4）基 金上 市费 及年 费； 
5）基 金收 益分 配中 发生 的 费用； 
6）基 金的 证券 交易 费用 ； 
7）基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ； 
8）基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
9）基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ； 
10 ）按 照国 家有 关规 定可 以列入 的其 他费 用。 
2、基 金运作 费 用的 计提 方 法、计 提标 准和 支付 方式 
1）基 金管 理人 的基 金管 理 费 
基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.50%年 费率 计提。 计算 方法 如下 ： 
H = E ×0.50 ％ ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 由基 金管 理人 每日计 算 ， 每 日计 提， 按 月支付 。 由基 金管 理人 于 次月首 日起
二个工 作日 内 向 基金 托管 人发送 基金 管理 费划 付指 令， 经基 金托 管人 复核 后于 当日从 基金 资
产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。 
2）基 金托 管人 的基 金托 管 费 
基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.10%年 费率 计提。 计算 方法 如下 ： 
H = E ×0.10%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 由基 金管 理人 每日计 算 ， 每 日计 提， 按 月支付 。 由基 金管 理人 于 次月首 日起
二个工 作日 内 向 基金 托管 人发送 基金 托管 费划 付指 令， 经基 金托 管人 复核 后于 当日从 基金 资
产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。 
3、本 条第 1 款第 3 ）至 第 10）项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 律、法 规及 相
应协议 的规 定 ， 按 费用 实 际支出 金额 支付 ， 列入 当 期基金 费用 。 基金 募集 过 程中所 发生 的会
计师费 和律 师费 从基 金认 购费用 中列 支 ， 招 募说 明 书、 发售 公告 等信 息披 露 费用根 据相 关法上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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律及中 国证 监会 相关 规定 列支。 
4、 基 金管 理人 和基 金托 管 人可根 据基 金规 模等 因素 协商酌 情调 低基 金管 理费 率 和托 管费 率，
无须召 开基 金份 额持 有人 大会 。 如 降低 基金 管理 费 率 和托 管费 率 ， 基 金管 理 人最迟 须于 新的
费率开 始实 施3 个工 作日 前在中 国证 监会 指定 媒体 公告。 
（二） 与基 金销 售有 关的 费用 
1、认 购费 用



1） 投资人 在认购本 基金时 ，需按照本 招募说 明书第 六条第（ 九）款的 规定， 交纳一定 的认
购费用 或佣 金。



2）认 购费 用计 算公 式



（1） 通过 基金管理 人进行 网下现金认 购的 投 资人 ， 认购以基 金份额申 请，认 购费用和 认购
金额的 计算 公式 为：



认购费 用＝ 认购 份额 ×认 购费率



认购金 额＝ 认购 份额 ×（1 ＋认购 费率 ）



（2） 通 过发 售代 理机 构进 行网上 现金 认购 、 网 下现 金 认购的 投资 人 ， 认购 以基 金 份额申 请，
认购佣 金和 认购 金额 的计 算公式 为：



认购佣 金＝ 认购 份额 ×佣 金比率



认购金 额＝ 认购 份额 ×（1 ＋佣金 比率 ）



（3） 通过 发售代理 机构进 行网下股票 认购的 投资人 ，认购以 单只股票 股数申 请，认购 佣金
和净认 购份 额的 计算 公式 为：



认购份 额＝
?
?
n
i 1
(第i 只 股票 在 网下股 票认 购 期 最后 一 日 的均价 ×有 效认 购数 量)/1.00



认购佣 金＝ 认购 份额 ×佣 金比率



认购佣 金由 发售 代理 机构 在投资 人认 购确 认时 以现 金方式 收取 ， 但在 发售 代理 机构允 许
的条件 下， 投资 人可 选择 基 金份额 的方 式支 付认 购佣 金。 如 投资 人选 择以 基金 份 额支付 佣金 ，
则： 
净认购 份额 ＝认 购份 额－ 认购佣 金/ 基金 份额 面值 
3）收 取方 式和 使用 方式



本基金 认购 费由 基金 管理 人在 投 资人 认购 确认 时收 取， 用于 市场 推广 、 销 售服 务等各 项
费用。



本基金 认购 佣金 由发 售代 理机构 在 投 资人 认购 确认 时收取 ， 用于 市场 推广 、 销 售服务 等
各项费 用 。 在 发售 代理 机 构允许 的条 件下 ， 投资 人 可选择 以现 金或 基金 份额 的方式 支付 认购
佣金。



2、申 购、 赎回 费用



投资人 在申 购或 赎回 基金 份额时 ， 需按 照本 招募说 明书第 十条 第 （六 ） 款 的 规定 ， 交 纳上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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一定的 申购 、赎 回佣 金。



本基金 申购 、赎 回均 以份 额申请 ，费 用计 算公 式为 ：



申购/ 赎回 佣金 ＝申 购/赎 回份额 ×佣 金比 率



本基金 申购 、 赎回 佣金 由 申购赎 回代 理券 商在 投资人 申购 、 赎回 确认 时收 取 ， 用 于市 场
推广费 用、 销售 服务 费用 、证券 交易 所和 登记 结算 机构收 取的 相关 费用 等。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 资产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 之前 的律
师费 、 会 计师 费和 信息 披 露费用 等不 得从 基金 资产 中列支 。 基金 收取 认购 费 的， 可以 从认 购
费中列 支 。 基 金标 的指 数 使用费 由基 金管 理人 承担 ， 国 家另 有规 定可 以将 指 数使用 费列 入基
金费用 的， 从其 规定 。 
（四） 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律、法 规的 规定 履行 纳税 义务。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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十 七、基金的会计与 审计 
（一） 基金 会计 政策 
1、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金 首次 募集 的会 计 年度按 如下
原则： 如果 基金 合同 生效 少于 2 个月 ，可 以并 入下 一个会 计年 度 ； 
2、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位 ； 
3、会 计制 度按 国家 有关 的 会计制 度执 行 ； 
4、本 基金 独立 建账 、独 立 核算 ； 
5、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人 ； 
6、基金管 理人应保 留完整 的会计账目 、凭证 并进行 日常的会 计核算， 按照有 关规定编 制基
金会计 报表 ， 基金 托管 人 定期与 基金 管理 人就 基金 的会计 核算 、 报表 编制 等 进行核 对并 以书
面方式 确认 。 
（二） 基金 年度 审计 
1、基金管 理人聘请 与基金 管理人、基 金托管 人相独 立的、具 有从事证 券业务 资格的会 计师
事务所 及其 注册 会计 师等 机构对 基金 年度 财务 报表 及其他 规定 事项 进行 审计 ； 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 ； 
3、基金管 理人/或 基金托 管人认为 有充足理 由更换 会计师事 务所，须 经基金 托管人/或 基金
管理人 同意 ，并 报中 国证 监会备 案。 基金 管理 人应 在更换 会计 师事 务所 后在2 日内 公告 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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十 八、基金的信息披 露 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 信息 披露 办法 》 、 基 金合同 及其
他有关 规定 。 基金 管理 人、 基金托 管人 应按 规定 将基 金信息 披露 事项 在规 定时 间内通 过中 国
证监会 指定 的全 国性 报刊 和基金 管理 人 、 基 金托 管 人的互 联网 网站 等媒 介披 露。 公开 披露 的
基金信 息包 括： 
（一） 招募 说明 书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基金管 理人 按照 《 基金 法 》 、 《信 息披 露办 法 》 、 基金合 同编 制并 在基 金份 额发售 的 3
日前 ， 将 基金 招募 说明 书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 基 金合 同生 效后 ， 基 金 管理人 应当 在每
6 个 月结 束之 日起 45 日内 ，更新 招募 说明 书并 登载 在网站 上， 将更 新的 招募 说明书 摘要 登
载在指 定报 刊上 。基 金管 理人将 在公 告 的 15 日 前向 中国证 监会 报送 更新 的招 募说明 书， 并
就有关 更新 内容 提供 书面 说明 。 更 新后 的招 募说 明 书公告 内容 的截 止日 为 每6 个月 的最 后 1
日。 
（二） 基金 合同 、托 管协 议 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前 ， 将 基金 合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ； 基
金管理 人、 基金 托管 人应 将基金 合同 、托 管协 议登 载在各 自网 站上 。 
（三） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 将按 照 《 基金 法》 、 《 信息 披露 办法 》 的有关 规定 ， 就 基金 份额 发售的 具体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告，并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 
（四） 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告 。 基 金
合同生 效公 告中 将说 明基 金募集 情况 。 
（五） 基金 份额 折算 日公 告、基 金份 额折 算结 果公 告 
基金建 仓期 结束 后 ， 基 金 管理人 确定 基金 份额 折算 日， 并至 少提 前 3 个工 作 日将基 金份
额折算 日公 告登 载于 指定 报刊及 网站 上。 
基金份额进行折算并由登 记结算机构完成基金份额 的变更登记后，基金管理 人将在 3
个工作 日内 将基 金份 额折 算结果 公告 登载 于指 定报 刊及网 站上 。 
（六） 基金 开始 申购 、赎 回公告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前 的3 个 工作日 前在 指定 报刊 及网站 上 公告 。 
（七） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理人 应当在 基金 份额 上市 交 易3 个工 作
日前， 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 报刊 和网站 上。 
（八） 基金 资产 净值 公告 、基金 份额 净值 公告 、基 金份额 累计 净值 公告 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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本基金 的基 金合 同生 效后 ， 在 开始 办理 基金 份额 申 购或者 赎回 前 ， 基 金管 理 人将至 少每
周公告一次 基金资 产净值 和基金份额 净值； 基金管 理人将在 每个开放 日的次 日，通过 网站、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ， 披露 开放 日的 基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ； 基金 管
理人将 公告 半年 度和 年度 最后一 个市 场交 易日 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 。 基金管 理人 应
当在前 述最 后一 个市 场交 易日的 次日 ， 将基 金资 产 净值 、 基 金份 额净 值和 基 金份额 累计 净值
登载在 指定 报刊 和网 站上 。 
（九） 申购 、赎 回清 单 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基 金管 理 人应当 在每 个开 放日 ， 通 过 网站 、 基
金份额 发售 网点 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 、赎 回清单 。 
（十） 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告、 基金 季度 报告 
1、 基 金管 理人 应当 在每 年 结束之 日 起90 日内 ， 编 制 完成基 金年 度报 告 ， 并 将 年度报 告正 文
登载于 网站 上 ， 将 年度 报 告摘要 登载 在指 定报 刊上 。 基 金年 度报 告需 经具 有 从事证 券相 关业
务资格 的会 计师 事务 所审 计后， 方可 披露 ； 
2、 基 金管 理人 应当 在上 半 年结束 之日 起 60 日 内， 编 制完成 基金 半年 度报 告 ， 并将半 年度 报
告正文 登载 在网 站上 ，将 半年度 报告 摘要 登载 在指 定报刊 上； 
3、 基 金管 理人 应当 在每 个 季度结 束之 日 起15 个工 作 日内 ， 编 制完 成基 金季 度 报告 ， 并 将季
度报告 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 
（十一 ）临 时报 告与 公告 
在基金运作过程中发生如 下可能对基金份额持有人 权益或者基金份额的价格 产生重大
影响的 事件 时 ， 有 关信 息 披露义 务人 应当 在2 日内 编制临 时报 告书 ， 予以 公 告， 并在 公开 披
露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2、终 止基 金合 同； 
3、转 换基 金运 作方 式； 
4、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7、基 金募 集期 延长 ； 
8、基金管 理人的董 事长、 总经理及其 他高级 管理人 员、基金 经理和基 金托管 人基金托 管部
门负责 人发 生变 动； 
9、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ； 
10 、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过30% ； 
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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13 、 基金 管理 人及 其董事 、 总 经理 及其 他高 级管理 人员 、 基 金经 理受 到严重 行政处 罚 ， 基 金
托管人 及其 基金 托管 部门 负责人 受到 严重 行政 处罚 ； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值0.5% ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金份 额发 售代 理机构 ； 
20 、基 金更 换登 记结 算机 构； 
21 、法 律法 规和 中国 证监 会规定 的其 他事 项。 
（十二 ）澄 清公 告 
在本基 金合 同存 续期 限内 ， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ， 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消
息进行 公开 澄清 ，并 将有 关情况 立即 报告 中国 证监 会。 
（十三 ）基 金份 额持 有人 大会决 议 
（十四 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 
（十五 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
基金合 同 、 托 管协 议、 招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、 年度 报告 、 半 年 度报告 、 季
度报告 和基 金份 额净 值公 告等文 本文 件在 编制 完成 后， 将存 放于 基金 管理 人 所在地 、 基金 托
管人所 在地 、 有关 销售机 构及其 网点 ， 供公 众查阅 。 投 资人 在支 付工 本费后 ， 可 在合 理时 间
内取得 上述 文件 复制 件或 复印件 。 投资 人也 可在 基 金管理 人指 定的 网站 上进 行查阅 。 本基 金
的信息 披露 事项 将在 至少 一种指 定媒 体上 公告 。 本基 金的信 息披 露将 严格 按照 法律法 规和 基
金合同 的规 定进 行。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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十 九、基金的风险揭 示 
（一） 投资 于本 基金 的主 要风险



1、标 的指 数波 动的 风险



标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经济 因 素、 上市 公司 经营 状况 、 投资人 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致 指数 波 动， 从而 使基 金收 益水 平 发生变 化 ， 产 生
风险。



2、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险



以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：



1）由于标 的指数调 整成份 股或变更编 制方法 ，使本 基金在相 应的组合 调整中 产生跟踪 偏离
度与跟 踪误 差。



2）由于标 的指数成 份股发 生配股、增 发等行 为导致 成份股在 标的指数 中的权 重发生变 化，
使本基 金在 相应 的组 合调 整中产 生跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 。



3）成份股 派发现金 红利、 新股市值配 售收益 将导致 基金收益 率超过标 的指数 收益率， 产生
正的跟 踪偏 离度 。



4）由于成 份股停牌 、摘牌 或流动性差 等原因 使本基 金无法及 时调整投 资组合 或承担冲 击成
本而产 生跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 。



5）由于基 金投资过 程中的 证券交易成 本，以 及基金 管理费和 托管费的 存在， 使基金投 资组
合与标 的指 数产 生跟 踪偏 离度与 跟踪 误差 。



6） 在 本基 金指 数化 投资 过 程中， 基金 管理 人的 管理 能力， 例如 跟踪 指数 的水 平、 技 术手 段、
买入卖 出的 时机 选择 等 ， 都会对 本基 金的 收益 产生 影响 ， 从 而影 响本 基金 对 标的指 数的 跟踪
程度。



7）其他因 素产生的 偏离。 如因受到最 低买入 股数的 限制，基 金投资组 合中个 别股票的 持有
比例与 标的 指数 中该 股票 的权重 可能 不完 全相 同 ； 因缺乏 卖空 、 对冲 机制 及 其他工 具造 成的
指数跟踪成 本较大 ；因基 金申购与赎 回带来 的现金 变动；因 指数发布 机构指 数编制错 误等，
由此产 生跟 踪偏 离度 与跟 踪误差 。



3、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险



标的指 数并 不能 完全 代 表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。



4、标 的指 数变 更的 风险



尽管可 能性 很小 ， 但根 据 基金合 同规 定 ， 如 出现 变 更标的 指数 的情 形 ， 本 基 金将变 更标
的指数 。 基于 原标 的指 数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整 ， 基 金 的收益 风险 特征
将与新 的标 的指 数保 持一 致， 投 资人 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。



5、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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尽管本基金将通过有效的 套利机制使基金份额二级 市场交易价格的折溢价控 制在一定
范围内 ， 但基 金份 额在 证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存 在 不同 于 基金份 额净 值的
情形， 即存 在价 格折 溢价 的风险 。



6、参 考IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的 风险



证券交 易所 在开 市后 根据 申购 、 赎 回清 单和 组合 证 券内各 只证 券的 实时 成交 数据 ， 计 算
并发布基金 份额参 考净值 （IOPV ） ，供 投资 人 交易 、申购、赎 回基金 份额时 参考。IOPV 与
实时的 基金 份额 净值 可能 存在差 异 ，IOPV 计 算可 能 出现错 误 ， 投 资人 若参 考IOPV 进 行投 资
决策可 能导 致损 失， 需 投 资人 自 行承 担。



7、退 市风 险



因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 ， 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前
终止上 市， 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。



8、 投 资人 申购 失败 的风 险



本基金 的申 购 、 赎 回清 单 中， 可能 仅允 许对 部分 成 份股使 用现 金替 代 ， 且 设 置现金 替代
比例上 限 ， 因 此， 投资 人 在进行 申购 时 ， 可 能存在 因个别 成份 股涨 停 、 临时 停牌等 原因 而无
法买入 申购 所需 的足 够的 成份股 ，导 致申 购失 败的 风险。



9、 投 资人 赎回 失败 的风 险



投资人 在提 出赎 回申 请时 ， 如 基金 组合 中不 具备 足 额的符 合条 件的 赎回 对价 ， 可 能导 致
赎回失 败的 情形 。 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎回 单位 ， 由 此可能 导
致 投资 人 按 原最 小申 购 、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法 按照 新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 ，而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。



10 、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险



本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 ， 在组 合证 券变 现 过程中 ， 由于 市场 变化 、 部分成 份股
流动性 差等 因素 ， 导 致投资人 变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异， 存 在变现 风险 。



11 、第 三方 机构 服务 的风 险



本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险：



1）申购赎 回代理券 商因多 种原因，导 致代理 申购、 赎回业务 受到限制 、暂停 或终止， 由此
影响对 投资 人 申 购赎 回服 务的风 险。



2）登记结 算机构可 能调整 结算制度， 如实施 货银对 付制度， 对 投资人 基金份 额、组合 证券
及资金 的结 算方 式发 生变 化， 制度 调整 可能 给投资人 带来 理解 偏差 的风 险 。 同样的 风险 还可
能来自 于证 券交 易所 及其 他代理 机构 。



3）证券交 易所、登 记结算 机构、基金 托管人 及其他 代理机构 可能违约 ，导致 基金或 投 资人
利益受 损的 风险 。



12 、管 理风 险与 操作 风险


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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基金管 理人 、 基金 托管 人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控
制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张 过快 、 行业内 过度 竞争 、 对主 要 业务人 员过 度依
赖等可 能会 产生 影响 投资 人 利益 的风 险。



相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作
失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 ， 例如 ， 申 购 、 赎 回清单 编制 错误 、 越权 违 规交易 、 欺诈 行
为及交 易错 误等 风险 。



13 、技 术风 险



在本基 金的 投资 、 交易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 ， 可 能因 为技 术系 统 的故障 或差
错导致 投资 人 的 利益 受到 影响 。 这 种技 术风 险可 能 来自基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 证 券交 易
所、登 记结 算机 构及 销售 代理机 构等 。



14 、不 可抗 力



战争 、 自 然灾 害等 不可 抗 力可能 导致 基金 资产 有遭 受损失 的风 险 。 基 金管 理 人 、 基金 托
管人 、 证 券交 易所 、 登 记 结算机 构和 销售 代理 机构 等可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 ， 从而 影
响基金 的各 项业 务按 正常 时限完 成。



（二） 声明



1、本基金 未经任何 一级政 府、机构及 部门担 保。 投 资人 自愿 投资于本 基金， 须自行承 担投
资风险 。



2、除基金 管理人直 接办理 本基金的销 售外， 本基金 还通过销 售代理机 构销售 ，但是， 本基
金并不 是销 售代 理机 构的 存款或 负债 ， 也没 有经 销 售代理 机构 担保 或者 背书 ， 销 售代 理机 构
并不能 保证 其收 益或 本金 安全。


上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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二十 、基金合同的终 止与 基金财产的清算 
（ 一） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2、基 金管 理人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而 在 6 个月
内没有 新任 基金 管理 人承 接其原 有权 利义 务； 
3、基 金托 管人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而 在 6 个月
内没有 新任 基金 托管 人承 接其原 有权 利义 务； 
4、法 律法 规或 中国 证监 会 规定的 其他 情况 。 
（ 二） 基金 财产 的清 算 
1、基 金合 同终 止， 应当 按 法律法 规和 本基 金合 同的 有关规 定对 基金 财产 进行 清算。 
2、基 金财 产清 算组 
1） 自 基金 合同 终止 之日 起30 个 工作 日内 基金 管理 人 组织成 立基 金财 产清 算组 ， 在 基金 财产
清算组 接管 基金 财产 之前 ， 基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 基金 合同 和托 管协 议的规 定继 续
履行保 护基 金财 产安 全的 职责 ； 
2）基金财 产清算组 成员由 基金管理人 、基金 托管人 、具有从 事证券相 关业务 资格的注 册会
计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 ； 
3）基金财 产清算组 负责基 金财产的保 管、清 理、估 价、变现 和分配。 基金财 产清算组 可以
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
3、清 算程 序 
1）基 金合 同终 止后 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
2）基 金财 产清 算组 根据 基 金财产 的情 况确 定清 算期 限； 
3）基 金财 产清 算组 对基 金 财产进 行清 理和 确认 ； 
4）对 基金 财产 进行 评估 和 变现； 
5）基 金财 产清 算组 作出 清 算报告 ； 
6） 会 计师 事务 所 对 清算 报 告进行 审计 ； 
7） 律 师事 务所 对清 算报 告 出具 法 律意 见书 ； 
8）将 基金 清算 结果 报中 国 证监会 备案 ； 
9）公 布基 金清 算公 告； 
10 ）对 基金 财产 进行 分配 。 
4、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 清算 小组 优先 从基 金财产 中支 付。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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5、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
1）支 付清 算费 用； 
2）交 纳所 欠税 款； 
3）清 偿基 金债 务； 
4）按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款 1 ）－3 ）项规 定清 偿前 ，不 分配 给基金 份额 持有 人。 
6、基 金财 产清 算的 公告 
基金财产清 算公告 于基金 合同终止并 报中国 证监会 备案后 5 个工作 日内由基 金财产清
算小组 公告 ； 清算 过程 中 的有关 重大 事项 须及 时公 告； 基金 财产 清算 结果 由 基金财 产清 算小
组经中 国证 监会 备案 后 3 个工作 日内 公告 。 
7、基 金财 产清 算 账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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二十 一 、基金合同的 内容 摘要 
基金份额持有人、基 金管 理人和基金托管人的 权利 、义务 
（一） 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 
基金投 资者 购买 本基 金基 金 份额 的行 为即 视为 对 基 金合同 的承 认和 接受 ， 基金 投资者 自
取得依 据基 金合 同发 行的 基金份额， 即 成为 基金 份额 持有 人和 基金 合同 当事 人。 基金 份额 持
有人作 为当 事人 并不 以在 基金合 同 上 书面 签章 为必 要条件 。 每份 基金 份额 具有 同等的 合法 权
益。 
1、基 金份 额持 有人 的权 利 
1） 分 享基 金财 产收 益； 
2） 参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
3） 依 法转 让或 者申 请赎 回 其持有 的基 金份 额；



4） 按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 ；



5） 出 席或 者委 派代 表出 席 基金份 额持 有人 大会,对 基 金份额 持有 人大 会审 议事 项行使 表决 权；



6） 查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ；



7）监 督基 金管 理人 投资 运 作； 
8）对 基金 管理 人、 基金 托 管人、 基金 份额 发售 机构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉讼 ； 
9）法 律法 规、 基金 合同 规 定的其 它权 利。 
2、基 金份 额持 有人 的义 务 
1）遵 守基 金合 同； 
2）缴 纳基 金认 购、 申购 款 项及基 金合 同规 定的 费用 ； 
3）在 持有 的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任； 
4）不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 利益的 活动 ； 
5）执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议； 
6）法 律法 规及 基金 合同 规 定的其 他义 务。 
（二） 基金 管理 人的 权利 和义务 
1、基 金管 理人 的权 利 
1） 自 基金 合同 生效 之日 起 ， 基金 管理 人依 照法 律法 规和基 金合 同独 立管 理基 金财产 ； 
2） 根据 法律 法规 和基 金合 同的规 定 ， 制 订 、 修 改并 公 布有关 基金 募集 、 认购 、 申 购、 赎回 、
转托管 、基 金转 换、 非交 易过户 、冻 结、 收益 分配 等方面 的业 务规 则； 
3） 根据法 律法规和 基金合 同的规定决 定本基 金的相 关费率结 构和收费 方式， 获得基金 管理
费 ， 收取 认购 费、 申购 费、 基金赎 回手 续费 及其 它事 先批准 或公 告的 合理 费用 以及法 律法 规
规定的 其它 费用 ； 
4） 根 据法 律法 规和 基金 合 同之规 定销 售基 金份 额； 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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5） 依据法 律法规和 基金合 同的规定监 督基金 托管人 ， 如认为 基金托管 人违反 了法律法 规或
基金合 同规 定对 基金 财产 、 其 它基 金合 同当 事人 的 利益造 成重 大损 失的 ， 应 及时呈 报中 国证
监会和 中国 银监 会 ， 以及 采取其 它必 要措 施以 保护 本基金 及相 关基 金合 同当 事人的 利益 ； 
6） 根据基 金合同的 规定选 择适当的基 金代销 机构并 有权依照 代销协议 对基金 代销机构 行为
进行必 要的 监督 和检 查； 
7） 自行担 任基金注 册登记 机 构或选择 、更换 基金注 册登记代 理机构， 办理基 金注册登 记业
务，并 按照 基金 合同 规定 对基金 注册 登记 代理 机构 进行必 要的 监督 和检 查； 
8） 在 基金 合同 约定 的范 围 内 ，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 的申 请； 
9） 在 法律 法规 允许 的前 提 下，为 基金 份额 持有 人的 利益依 法为 基金 进行 融资 ； 
10 ）依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 ，制 订基 金收 益的分 配方 案； 
11 ）按 照法 律法 规 ， 代表 基金行 使因 投资 于其 它证 券所产 生的 权利 ； 
12 ）在 基金 托管 人职 责终 止时， 提名 新的 基金 托管 人； 
13 ）依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 ，召 集基 金份 额持有 人大 会； 
14 ）以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ； 
15 ） 选择 、 更 换律 师、 审计 师、 证券 经纪 商或 其他为 基金提 供服 务的 外部 机构 并确定 有关 费
率； 
16 ）法 律法 规、 基金 合同 以及依 据基 金合 同制 订的 其它法 律文 件所 规定 的其 它权利 。 
2、基 金管 理人 的义 务 
1）依法募 集基金， 办理或 者委托经中 国证监 会认定 的其他机 构代为办 理基金 份额的发 售、
申购、 赎回 和登 记事 宜； 
2）办 理基 金备 案手 续； 
3）自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4）配备足 够的具有 专业资 格的人员进 行基金 投资分 析、决策 ，以专业 化的经 营方式管 理和
运作基 金财 产； 
5）建立健 全内部风 险控制 、监察与稽 核、财 务管理 及人事管 理等制度 ，保证 所管理的 基金
财产和 基金 管理 人的 资产 相互独 立 ， 对 所管 理的 不 同基金 分别 管理 、 分别 记 账， 进行 证券 投
资； 
6）除依据 《基金法 》、基 金合同及其 他有关 规定外 ，不得以 基金财产 为自己 及任何第 三人
谋取利 益， 不得 委托 第三 人运作 基金 财产 ； 
7）依法 接 受基 金托 管人 进 行的监 督； 
8）采取适 当合理的 措施使 计算基金份 额认购 、申购 、赎回 和 注销价格 的方法 符合基金 合同
等法律 文件 的规 定 ， 按 照 有关规 定计 算并 公告 基金 份额净 值 ， 确 定基 金份 额 申购 、 赎 回的 清
单 ； 
9）严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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10 ） 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等 。 除 基金 法、 基 金合同 及其 他有
关规定 另有 规定 外， 在基 金信息 公开 披露 前， 应予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ； 
11 ）按 基金 合同 的约 定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益； 
12 ） 按照 法律 法规 和本 基 金合同 的规 定受 理申 购和 赎回申 请 ， 及 时、 足额 支 付投资 者申 购之
基金份 额或 赎回 之对 价 ； 
13 ） 依据 《基 金法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 ， 或 配合基 金托 管
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ； 
14 ）按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 记录 、账 册、报 表和 其他 相关 资料 ； 
15 ）进 行基 金会 计核 算并 编制基 金的 财务 会计 报告 ； 
16 ）编 制中 期和 年度 基金 报告； 
17 ） 确保 需要 向基 金份 额 持有人 提供 的各 项文 件或 资料 ， 在 规定 时间 内发 出 ； 保 证投 资人 能
够按照 基金 合同 约定 的时 间和方 式 ， 随 时查 阅到 公 开披露 的基 金信 息 ， 并 在 支付合 理成 本后
得到有 关资 料的 复印 件； 
18 ）组 织并 参加 基金 财产 清算组 ，参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ； 
19 ） 面临 解散 、 依 法被 撤 销、 破产 或者 由接 管人接 管其资 产时 ， 及时 报告中 国证监 会并 通知
基金托 管人 ； 
20 ） 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人的 合法 权益 ， 应 承担 赔偿 责
任，其 赔偿 责任 不因 其退 任而免 除； 
21 ） 基金 托管 人违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ， 应 为基 金份 额持 有人 利 益向基 金托 管人
追偿； 
22 ）不 从事 任何 有损 基金 财产及 本基 金其 他当 事人 利益的 活动 ； 
23 ） 公平 对待 所管 理的 不 同基金 ， 防止 在不 同基 金 间进行 有损 本基 金份 额持 有人的 利 益 及资
源分配 ； 
24 ）以 基金 管理 人的 名义 ，代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行为 ； 
25 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决定 ； 
26 ）法 律法 规及 基金 合同 规定的 其他 义务 。 
（三） 基金 托管 人的 权利 和义务 
1、基 金托 管人 的权 利 
1）依 据法 律法 规和 《基 金 合同》 的规 定安 全保 管基 金财产 ； 
2）依 照基 金合 同的 约定 获 得基金 托管 费； 
3）监督本 基金的投 资运作 ， 如托管人 发现基 金管理 人的投资 指令违反 基金合 同或有关 法律
法规的 规定 的 ， 不予 执行 并向中 国证 监会 报告 ； 
4）在 基金 管理 人职 责终 止 时 ，提 名新 的基 金管 理人 ；



5）依 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定召 集基 金份 额持 有人大 会； 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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6）依据法 律法规和 基金合 同的规定监 督基金 管理人 ， 如认为 基金管理 人违反 了法律法 规或
基金合 同规 定对 基金 财产 、 其 它基 金合 同当 事人 的 利益造 成重 大损 失的 ， 应 及时呈 报中 国证
监会和 中国 银监 会 ， 以及 采取其 它必 要措 施以 保护 本基金 及相 关基 金合 同当 事人的 利益 ； 
7）法 律法 规、 基金 合同 规 定的其 它权 利。 
2、基 金托 管人 的义 务 
1）以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 安全 保管 基金 财产 ； 
2）设立专 门的基金 托管部 门，具有符 合要求 的营业 场所，配 备足够的 、合格 的熟悉基 金托
管业务 的专 职人 员， 负责 基金财 产托 管事 宜； 
3）建立健 全内部控 制、监 察与稽核、 财务管 理及人 事管理等 制度，确 保基金 财产的安 全，
保证其 托管 的基 金财 产与 基金托 管人 自有 资产 以及 不同的 基金 财产 相互 独立 ； 对不同 的基 金
分别设 置账 户， 独立 核算， 分账管 理， 保证 不同 基金 之间在 名册 登记 、 账 户设 置、 资 金划 拨、
账册记 录等 方面 相互 独立 ； 
4）除依据 《基金法 》、本 基金合同及 其他有 关规定 外，不以 基金财产 为自己 及任何第 三人
谋取利 益， 不得 委托 第三 人托管 基金 财产 ； 
5）保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6）按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户和 证券 账户 ； 
7）按 照基 金合 同的 约定 ， 根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜；



8）保守基 金商业秘 密。除 《基金法》 、基金 合同及 其他有关 规定另有 规定外 ，在基金 信息
公开披 露前 应予 以保 密， 不得向 他人 泄露 ；



9）复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 ； 
10 ）办 理与 基金 托管 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
11 ） 对基 金财 务会 计报 告 、 中 期和 年度 基金 报告 出 具意见 ， 说明 基金 管理 人 在各重 要方 面的
运作是 否严 格按 照基 金合 同的规 定进 行 ； 如 果基 金 管理人 有未 执行 基金 合同 规定的 行 为 ， 还
应说明 基金 托管 人是 否采 取了适 当的 措施 ； 
12 ） 按规 定保 存有 关基金 托管业 务活 动的 记录 、 账 册、 报表 和其 他相 关资料 ， 保 存基 金的 会
计账册 、报 表和 记录 等 15 年以 上； 
13 ）按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
14 ）依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ； 
15 ） 按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 或配 合基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人
大会； 
16 ）按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ； 
17 ）参 加基 金财 产清 算组 ，参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ； 
18 ） 面临 解散 、 依 法 被 撤 销、 破产 或者 由接 管人接 管其资 产时 ， 及时 报告中 国证监 会和 银行
监管机 构， 并通 知基 金管 理人； 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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19 ） 基金 管理 人因 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 基金 托管 人应 为基 金 向基金 管理 人追
偿； 
20 ）因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 ，应 承担 赔偿责 任， 其责 任不 因其 退任而 免除 ； 
21 ）不 从事 任何 有损 基金 及基金 其他 当事 人利 益的 活动； 
22 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决定 ； 
23 ）建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
24 ）法 律、 法规 、本 基金 合同和 依据 本基 金合 同制 定的其 他法 律文 件所 规定 的其他 义务 。 
基金份额持有人大会 召集 、议事及表决 的程序 和规 则 
（一 ） 基 金份 额持 有人 大 会由基 金份 额持 有人 共同 组成 。 基 金份 额持 有人 持 有的每 一基 金份
额拥有 平等 的投 票权 。 
（二） 召开 事由 
1、 当出现 或需要决 定下列 事由之一的 ，经基 金管理 人 、基金托 管人或 持有基 金份额 10% 以
上(含10% ， 下 同) 的基金 份 额持有 人( 以基 金管 理人 收 到提议 当日 的基 金份 额计 算， 下同) 提
议时， 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 ： 
1）终 止 基 金合 同； 
2） 转 换基 金运 作方 式； 
3） 变 更基 金类 别； 
4） 变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投资 策 略； 
5） 变 更基 金份 额持 有人 大 会 议事 程序 ； 
6） 更 换基 金管 理人 、 基 金 托管人 ； 
7） 提高基 金管理人 、基金 托管人的报 酬标准 ，但根 据法律法 规的要求 提高该 等报酬标 准的
除外 ； 
8）对 基金 合同 当事 人权 利 和义务 产生 重大 影响 的事 项； 
9） 终 止基 金上 市， 但 因 基 金不再 具备 上市 条件 而被 上海 证 券交 易所 终止 上市 的除外 ； 
10 ）本 基金 与其 他基 金的 合并 ； 
11 ）法 律法 规 、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
2、 出现以 下情形 之 一的， 可由基金管 理人和 基金托 管人协商 后修改 基 金合同 ，不需召 开基
金份额 持有 人大 会： 
1）调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 、其 他应 由基 金承 担的费 用； 
2）在 法律 法规 和 本 基金 合 同规定 的范 围 内 变更 基金 的申购 费率 、赎 回费 率或 收费方 式； 
3）经 中国 证监 会允 许， 基 金推出 新业 务或 服务 ； 
4）经中国 证监会允 许，基 金管理人、 交易所 和登记 结算机构 在法律法 规、基 金合同规 定的
范围内 调整 有关 基金 认购 、申购 、赎 回、 交易 、转 托管、 非交 易过 户等 业务 的规则 ； 
5）因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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6）对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化； 
7）基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
8）按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
（三） 召集 人和 召集 方式 
1、除法律 法规或本 基金合 同另有约定 外，基 金份额 持有人大 会由基金 管理人 召集，开 会时
间、 地点 、 方 式和 权益 登 记日 由 基金 管理 人选 择确 定。 基金 管理 人未 按规 定 召集或 者不 能召
集时， 由基 金托 管人 召集 。 
2、 基金托 管人认为 有必要 召开基金份 额持有 人大会 的，应当 向基金管 理人提 出书面提 议。
基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知基 金托管 人。 基
金管理 人决 定召 集的 ，应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ， 应当 自行 召集 并确 定开会 时间 、 地点 、 方 式 和 权益登 记 日 。 
3、 代表基 金份额 10%以 上 的基金份额 持有人 认为有 必要召开基 金份额 持有人 大会的，应 当
向基金 管理 人提 出书 面提 议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起10 日内 决 定是否 召集 ，
并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人代 表和 基金 托管人 。 基金 管理 人决 定 召集的 ， 应当 自
出具书 面决 定之 日 起 60 日内召 开； 基金 管理 人决 定不召 集， 代表 基金 份 额 10%以 上的 基金
份额持 有人 仍认 为有 必要 召开的 ， 应当 向基 金托 管 人提出 书面 提议 。 基金 托 管人应 当自 收到
书面提 议之 日 起 10 日 内决 定是否 召集 ，并 书面 告知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金
管理人 ；基 金托 管人 决定 召集的 ，应 当自 出具 书面 决定之 日 起 60 日内 召开 。 
4、 代表基 金份额 10%以 上 的基金份额 持有人 就同一 事项要求召 开基金 份额持 有人大会， 而
基金管 理人 、 基金 托管 人 都不召 集的 ， 代表 基金 份 额 10% 以上 的基 金份 额持 有人有 权自 行召
集基金 份额 持有 人大 会， 但应当 至少 提 前30 日向 中 国证监 会备 案。 
5、 基金份 额持有人 依法自 行召集基金 份额持 有人大 会的，基 金管理人 、基金 托管人应 当配
合，不 得阻 碍、 干扰 。 
（四） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1、基金份额 持有人 大会的 召集人(以 下简称 “召集人 ”)负责选 择确定 开会时间 、地点、 方
式和权 益登 记日 。 召 开基 金份额 持有 人大 会， 召集 人必须 于会 议召 开日 前 30 天在指 定媒 体
公告。 基金 份额 持有 人大 会通知 须至 少载 明以 下内 容： 
1）会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ； 
2）会 议拟 审议 的主 要事 项 ； 
3） 会 议形 式； 
4） 议 事程 序； 
5）有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的权 益登 记日 ； 
6）授权委 托书的内 容要求(包括但不 限于代 理人身份 、代理权 限和代理 有效期 限等)、送达
时间和 地点 ； 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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7） 表 决方 式； 
8）会 务常 设联 系人 姓名 、 电话； 
9） 出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
10 ）召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 
2、采用通 讯方式开 会并进 行表决的情 况下， 由召集 人决定通 讯方式和 书面表 决方式， 并在
会议通 知中 说明 本次 基金 份额持 有人 大会 所采 取的 具体通 讯方 式 、 委 托的 公证 机关及 其联 系
方式和 联系 人、 书面 表达 意见的 寄交 和收 取方 式。 
3、 如召集 人为基金 管理人 ，还应另行 书面通 知基金 托管人到 指定地点 对书面 表决意见 的计
票进行 监督 ； 如召 集人 为 基金托 管人 ， 则应 另行 书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 书面 表决
意见的 计票 进行 监督 ； 如 召集人 为基 金份 额持 有人 ， 则 应另 行书 面通 知基 金 管理人 和基 金托
管人到 指定 地点 对书 面表 决意见 的计 票进 行 监 督。 
（五） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
1、会 议方 式 
1） 基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会 。 
2） 现场开 会由基金 份额持 有人本人出 席或通 过授权 委托书委 派其代理 人出席 ，现场开 会时
基金管 理人 和基 金托 管人 的授权 代表 应当 出席 基金 份额持 有人 大会 。 
3） 通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行表 决。 
4） 会议的 召开方式 由召集 人确定 ，但 决定转 换基金 运作方式 、基金管 理人 的 更换或基 金托
管人的 更换 、终 止基 金合 同的事 宜必 须以 现场 开会 方式召 开基 金份 额持 有人 大会。 
2、召 开基 金份 额持 有人 大 会 的条 件 
1）现 场开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场 会 议方 可举 行 ： 
① 对到会 者在权益 登记日 持有基金份 额的统 计显示 ， 全部有 效的凭证 所对应 的基金份 额占
权益登 记日 基金 总份 额 的50% 以 上； 
② 到会的 基金份额 持有人 身份证明及 持有基 金份额 的凭证、 代理人身 份证明 、委托人 持有
基金份 额的 凭证 及授 权委 托代理 手续 完备 ， 到会 者出 具的相 关文 件符 合有 关法 律法规 和基 金
合同及 会议 通知 的规 定， 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符。 
未能满 足上 述条 件的 情况 下， 则召 集人 可另 行确 定 并公告 重新 开会 的时 间( 至 少应 在 30
日后) 和地 点 ， 但确 定有 权 出席会 议的 基金 份额 持有 人资格 的权 益登 记日 不变 。 
2）通 讯开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行 ： 
① 召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后， 在2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公告 ； 
② 召集人 在基金托 管人或/和基金管 理人（ 分别或共 同地称为 “监督人 ” ）以及 公证机关 的
监督下 按照 会议 通知 规定 的方式 收取 和统 计基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ； 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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③ 本人直 接出具书 面意见 或授权他人 代表出 具书面 意见的基 金份额持 有人 所 代表的基 金份
额占权 益登 记日 基金 总份 额的 50%以上 ； 
④ 直接出 具书面意 见的基 金份额持有 人或受 托代表 他人出具 书面意见 的代理 人，同时 提交
的持有 基金 份额 的凭 证符 合法律 法规 、 基金 合同 和 会议通 知的 规定 ， 并与 登 记结算 机构 记录
相符。 
如果开会条 件达不 到上述 要求，则 召 集人可 另行确 定并公告重 新表决 的时间( 至少应在
30 日后)， 且确 定有 权参 与表决 的基 金份 额持 有人 资格的 权益 登记 日不 变。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 ， 否 则表 面 符合法 律法
规和会 议通 知规 定的 书面 表决意 见即 视为 有效 的表 决， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为
弃权表 决， 但应 当计 入出 具书面 意见 的基 金份 额持 有人所 代表 的基 金份 额总 数 。 
（六） 议事 内容 与程 序 
1、议 事内 容及 提案 权 
1）议事内 容为本基 金合同 规定的召开 基金份 额持有 人大会事 由所涉及 的内容 以及召集 人认
为需提 交基 金份 额持 有人 大会讨 论的 其他 事项 。 
2）基金管 理人、基 金托管 人、单独或 合并持 有权益 登记日本基 金总份 额 10% 以上的基金 份
额持有人可以在大会召 集 人发出会议通知前就召 开 事由向大会召集人提交 需 由基金份额持
有人大 会审 议表 决的 提案 ； 也 可以 在会 议通 知发 出 后向大 会召 集人 提交 临时 提案 ， 临 时提 案
应当在 大会 召开 日 前40 天 提交召 集人 。 召 集人 对于 临 时提案 应当 在大 会召 开日 前30 天公 告。 
3）对于基 金份额持 有人提 交的提案( 包括临 时提案) ，大会召 集人应当 按照以 下原则对 提案
进行审 核： 
① 关联性 。大会召 集人对 于基金份额 持有人 提案涉 及事项与 基金有直 接关系 ，并且不 超出
法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的 ， 应 提交 大会 审 议； 对于 不符 合
上述要 求的 ， 不提 交基 金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。 
② 程序性 。大会召 集人可 以对基金份 额持有 人的提 案涉及的 程序性问 题作出 决定。 如 将其
提案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提 案人 同意 ； 原提案 人不 同意 变更 的 ， 大会主 持人 可以
就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会作 出决 定 ， 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进
行审议 。 
4）单独或 合并持有 权益登 记日基金总 份额 10%以上 的基金份额 持有人 提交基 金份额持有 人
大会审议表 决的提 案、 基 金管理人或 基金托 管人提 交基金份 额持有人 大会审 议表决的 提案，
未获基 金份 额持 有人 大会 审议通 过 ， 就 同一 提案 再 次提请 基金 份额 持有 人大 会审议 ， 其时 间
间隔不 少 于6 个 月。 
2、议 事程 序 
1） 现 场开 会 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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在现场开会 的方式 下，首 先由大会主 持人按 照规定 程 序宣布会 议议事 程序及 注意事项，
确定和 公布 监票 人 ， 然 后 由大会 主持 人宣 读提 案 ， 经讨论 后进 行表 决 ， 经 合 法执业 的律 师见
证后形 成大 会决 议。 
基金份 额持 有人 大会 由基 金管理 人召 集的 ， 大会 主持 人为基 金管 理人 授权 出席 会议的 代
表； 基金 份额 持有 人大 会 由基金 托管 人召 集的 ， 大 会主持 人为 基金 托管 人授 权出席 会议 的代
表； 基金 份额 持有 人大 会 由基金 份额 持有 人召 集的 ， 大 会主 持人 为召 集基 金 份额持 有人 大会
的基金 份额 持有 人自 行选 举的代 表 。 如 果大 会主 持 人未能 按前 述规 定确 定 ， 则由出 席大 会的
基金份 额持 有人 以所 代表 的基金 份 额 50% 以 上多 数 （不 含 50% ） 选举 产 生 一 名基金 份额 持有
人作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。 
召集人应当 制作出 席会议 人员的签名 册。签 名册载 明参加会议 人员姓 名(或单 位名称)、
身份证 号码(或 住所 地址) 、 持 有或 代表 有表 决权 的 基金份 额数量、 委 托人 姓 名(或 单位 名称)
等事项 。 
2） 通 讯方 式开 会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提前 至 少 30 日 公布 提案 ，在 所通 知 的表决 截
止日期 第2 日统 计全 部有 效表决 ， 在公 证机 关及 监 督人的 监督 下形 成决 议 。 如监督 人经 通知
但拒绝 到场 监督 ，则 在公 证机关 监督 下形 成的 决议 有效。 
3、基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
（七） 决议 形成 的条 件 、 表决方 式、 程序 
1、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
1）一 般决 议 
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的 50% 以上 多数 （ 不 含
50% ）通过 方为有 效，除 下 列 2） 所规 定的须 以特别 决议通过事 项以外 的其他 事项均以一 般
决议的 方式 通过 ； 
2）特 别决 议 
特别决议须经出席会议的 基金份额持有人及代理人 所持表决权的三分之二以 上通过方
为有效 ； 涉及 更换 基金管 理人 、 更 换基 金托 管人 、 转换基 金运 作方 式 、 终止 基金合 同等 重大
事项必 须以 特别 决议 通过 方为有 效。 
3、 基 金份 额持 有人 大会 决 定的事 项， 应当 依法 报中 国证监 会核 准或 者备 案， 并予以 公告 。 
4、基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
5、基金份 额持有人 大会的 各项提案或 同一项 提案内 并列的各 项议题应 当分开 审议、逐 项表
决。 
（八） 计票 
1、现 场开 会 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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1）如基金 份额持有 人大会 由基金管理 人或基 金托管 人召集， 则基金份 额持有 人大会的 主持
人应当在会议开始后宣 布 在出席会议的基金份额 持 有人和代理人中推举两 名 基金份额持有
人代表 与大 会召 集人 授权 的一名 监督 员共 同担 任监 票人 ； 如 大会 由基 金份 额持 有人自 行召 集 ，
基金份额持有人大会的 主 持人应当在会议开始后 宣 布在出席会议的基金份 额 持有人和代理
人中推 举两 名基 金份 额持 有人代 表与 基金 管理 人 、 基 金托管 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监
票人 ； 但 如基 金管 理人 和 基金托 管人 的授 权代 表未 出席 ， 则 大会 主持 人可 自 行选举 三名 基金
份额持 有人 代表 担任 监票 人。 
2）监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点，由 大会 主持 人当 场公 布计票 结果 。 
3）如大会 主持人对 于提交 的表决结果 有怀疑 ，可以 对投票数 进行重新 清点； 如大会主 持人
未进行 重新 清点 ， 而出 席大 会的基 金份 额持 有人 或代 理人对 大会 主 持 人宣 布的 表决结 果有 异
议， 其有 权在 宣布 表决 结 果后立 即要 求重 新清 点 ， 大会主 持人 应当 立即 重新 清点并 公布 重新
清点结 果。 重新 清点 仅限 一次。 
4）在基金 管理人或 基金托 管人担任召 集人的 情形下 ，如果在 计票过程 中基金 管理人或 基金
托管人 拒不 配合 的 ， 则 参加 会议的 基金 份额 持有 人有 权推举 三名 基金 份额 持有 人代理 共同 担
任监票 人进 行计 票； 
5）计 票过 程应 由公 证机 关 予以公 证。 
2、通 讯方 式开 会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计 票方 式为 ： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 督员 在监 督人派 出
的授权 代表 的监 督下 进行 计票 ， 并 由公 证机 关对 其 计票过 程予 以公 证 ； 如 监 督人 经 通知 但拒
绝到场 监督 ， 则大 会召 集 人可自 行授 权 3 名监 督员 进行计 票 ， 并 由公 证机 关 对其计 票过 程予
以公证 。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 
1、 基 金份 额持 有人 大会 通 过的一 般决 议和 特别 决议 ，召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日内 报中
国证监 会核 准或 者备 案、并 自中 国证 监会 依法 核准 或者出 具无 异议 意见 之日 起生效 。 关于 基
金合同 变更 、 更换 基金 管 理人 、 基 金托 管人 等事 项 的基金 份额 持有 人大 会决 议经中 国证 监会
核准生 效后 方可 执行 。 
2、生效的 基金份额 持有人 大会决议对 全体基 金份额 持有人、 基金管理 人、基 金托管人 均有
约束力 。 基金 管理 人、 基金 托管人 和基 金份 额持 有人 应当执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决
议 。 
3、基 金份 额持 有人 大会 决 议应自 生效 之日 起2 个工 作日内 在至 少一 种指 定媒 体公告 。 
（十） 法律 法规 或监 管机 关对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
基金收益分配原则、 执行 方式 
（ 一） 收 益分 配原 则



1、基 金收 益分 配采 用现 金 方式； 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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2、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
3、基金管 理人每季 度定期 对基金相对 标的指 数的超 额收益率 进行一次 评估， 基金收益 评价
日核定 的基 金累 计报 酬率 超过标 的指 数同 期累 计报 酬率达 到 1% 以 上， 方可 进 行收益 分配 ； 
4、基金收 益分配比 例的确 定原则： 根 据上证 红利指 数成份股 当季分红 实际情 况，尽量 做到
每季均 匀分 红 ， 并 使收 益 分配后 基金 份额 净值 尽可 能贴近 标的 指数 的千 分之 一。 基于 本基 金
的性质 和特 点 ， 本 基金 收 益分配 不须 以弥 补浮 动亏 损为前 提 ， 收 益分 配后 有 可能使 还原 后基
金份额 净值 低于 面值 。 
5、 全年基 金收益分 配比例 不得低于年 度基金 可供分 配收益的 90%， 自基金合 同生效日起 不
满3 个 月可 不进 行收 益分 配 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次 ； 
6、法 律、 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。 
（ 二） 基金 收益 分配 数额 的确定 原则 
1、 在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金累 计报 酬率 、标的 指数 同期 累计 报酬 率。 
基金累计报酬率为收益评 价日基金份额净值与基金 份额折算日基金份额净值 之比减去
1 乘以100% ； 标的 指数 同期 累计报 酬率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘价 与基 金份 额折算 日标 的
指数收 盘价 之比 减 去1 乘以 100% 。 
基金管理人 将以此 计算截 至收益评价 日基金 超过标 的指数的收 益率=基 金累计 报酬率－
标的指 数同 期累 计报 酬率 
当超额 收益 率超 过 1% 时 ， 基金管 理人 有权 进行 收益 分配。 
2、计 算截 至基 金收 益评 价 日本基 金的 净收 益， 并根 据前述 原则 确定 收益 分配 比例。 
3、 每 基金 份额 的应 分配 收 益为上 述基 金净 收益 乘以 收 益分 配比 例， 计算 基金 收 益分配 金额 ，
然后除 以基 金收 益评 价日 发售在 外的 基金 份额 总额 ， 保留 小数 点 后3 位,第4 位舍去 。 
（ 三） 收 益分 配方 案



基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、 分配 原则 、 分 配时 间、 分配 数额 及比例 、
分配方 式、 支付 方式 等内 容。



（ 六） 收 益分 配方 案的 确 定与公 告



本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定 、 经 基金 托 管人复 核后 ， 报中 国证 监 会备案 ， 并
在备案 后在 指定 媒体 公告 。 
与基金财产管理、运 用有 关费用的提取、支付 方式 与比例 
（一） 基金 费用 的种 类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、基 金财 产划 拨支 付的 银 行费用 ； 
4、 基 金上 市费 及年 费； 
5、基 金收 益分 配中 发生 的 费用； 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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6、基 金的 证券 交易 费用 ； 
7、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ； 
8、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
9、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ； 
10 、按 照国 家有 关规 定可 以列入 的其 他费 用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费 
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.50% 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 
H = E ×0.50% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 于 次月首 日起 二个 工作 日内 向基金 托管
人发送 基金 管理 费划 付指 令， 基金 托管 人复 核后 于当 日从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理
人。 
2、基 金托 管人 的基 金托 管 费 
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.10% 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 
H = E ×0.10%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 于 次月首 日起 二个 工作 日内 向基金 托管
人发送 基金 托管 费划 付指 令， 基金 托管 人复 核后 于当 日从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管
人。 
3、 本 条第 （一 ） 款 第3 至第 10 项费 用由 基金 管理 人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应协 议
的规定 ，列 入基 金费 用。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 之前 的律
师费 、 会 计师 费和 信息 披 露费用 等不 得从 基金 财产 中列支 。 基金 收取 认购 费 的， 可以 从认 购
费中列 支 。 基 金标 的指 数 使用费 由基 金管 理人 承担 ， 国 家另 有规 定可 以将 指 数使用 费列 入基
金费用 的， 从其 规定 。 
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率 。 降 低
基金管 理费 率和 基金 托管 费率 ， 无 须召 开基 金份 额 持有人 大会 。 基金 管理 人 必须最 迟于 新的
费率实 施日 前3 个工 作日 在至少 一种 指定 媒体 上刊 登公告 。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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（五） 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。 
基金财产的投资方向 和投 资限制 
（一） 投资 目标 
本基金 的主 要投 资目 标是 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 
（二） 投资 范围 以及 投资 比例 
本基金 以标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 为主 要投 资 对象 ， 指 数化 投资 比例 即 投资于 指数
成份股 、 备选 成份 股的 资 产比例 不低 于基 金资 产净 值的95 ％ ， 如 因标 的指 数 成份股 调整 、 基
金份额申购 、赎回 清单内 现金替代、 现金差 额等因 素导致基 金投资比 例不符 合上述标 准的，
基金管 理人 将在10个 交易 日内进 行调 整 。 同 时为 更 好地实 现投 资目 标 ， 本 基 金也可 少量 投资
于新股 、 债券 及中 国证 监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 ， 该部 分资 产比 例 不高于 基金 资产
净值的5％。 
（三） 禁止 行为 
依照《 基金 法》 ，基 金财 产 不得用 于下 列投 资或 者活 动： 
1、承 销证 券； 
2、向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
3、从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4、买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ； 
5、 向基 金管 理人 、 基 金托 管人出 资或 者买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人发 行的 股 票或者 债券 ，
但标的 指数 成份 股不 受此 限； 
6、买卖与 基金管理 人、基 金托管人有 控股关 系的股 东或者与 基金管理 人、基 金托管人 有其
他重大利害 关系的 公司发 行的证券或 者承销 期内承 销的证券 ，但标的 指数成 份股不受 此限，
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 除外 ； 
7、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
8、依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ，由 中国 证监 会规 定禁止 的其 他活 动。 
如果法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ，履 行适 当程序 后， 本基 金不 受上 述限制 。 
（四） 投资 限制 
依照《 运作 办法 》 ， 基金 管 理人运 用基 金财 产进 行证 券投资 ，不 得有 下列 情形 ： 
1、基金财 产参与股 票发行 申购，单只 基金所 申报的 金额超过 基金总资 产，单 只 基金 所 申报
的股票 数量 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量； 
2、违 反基 金合 同关 于投 资 范围和 投资 策略 等约 定； 
3、中 国证 监会 规定 禁止 的 其他情 形。 
如果法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ，履 行适 当程序 后， 本基 金不 受上 述限制 。 
基金资产净值的计算 方法 和公告方式 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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（一） 基金 资产 净值 
本基金 基金 资产 净值 是指 基金资 产总 值减 去负 债后 的价值 。 
（二） 基金 净值 公告 方式 
本基金 的基 金合 同生 效后 ， 在 开始 办理 基金 份额 申 购或者 赎回 前 ， 基 金管 理 人将至 少每
周公告一次 基金资 产净值 和基金份额 净值； 基金管 理人将在 每个开放 日的次 日，通过 网站、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ， 披露 开放 日的 基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ； 基金 管
理人将 公告 半年 度和 年度 最后一 个市 场交 易日 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 。 基金管 理人 应
当在前 述最 后一 个市 场交 易日的 次日 ， 将基 金资 产 净值 、 基 金份 额净 值和 基 金份额 累计 净值
登载在 指定 报刊 和网 站上 。 
基金合同解除和终止 的事 由、程序以及基金财 产清 算方式 
（一） 基金 合同 的变 更 
1、变更基 金合同 应 召开基 金份额持有 人大会 ，基金 合同变更 的内容应 经基金 份额持有 人大
会决议 同意 。 但出 现下 列 情况时 ， 可不 经基 金份 额 持有人 大会 决议 ， 由基 金 管理人 和基 金托
管人同 意并 变更 后公 布， 并报中 国证 监会 备案 ： 
1）调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 、其 他应 由基 金承 担的费 用； 
2）在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、赎 回费 率或 收费方 式； 
3）因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
4）对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化； 
5）基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
6）按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
2、基金合 同经基金 份额持 有人大会决 议同意 变更的 ，基金合 同的变更 自中国 证监会核 准或
出具无异议 意见之 日起生 效。基金合 同不需 经基金 份额持有 人大会决 议同意 而进行变 更的，
基金合 同变 更后 应及 时公 告并报 中国 证监 会备 案， 基金合 同的 变更 内容 自公 告之 日起 生效 。 
（二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2、基 金管 理人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而 在 6 个月
内没有 新任 基金 管理 人承 接其原 有权 利义 务； 
3、基 金托 管人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而 在 6 个月
内没有 新任 基金 托管 人承 接其原 有权 利义 务； 
4、法 律法 规或 中国 证监 会 规定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、基 金合 同终 止， 应当 按 法律法 规和 本基 金合 同的 有关规 定对 基金 财产 进行 清算。 
2、基 金财 产清 算组 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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1）自基金 合同终止 事由之 日起三十个 工作日 内由基 金管理人 组织成立 基金财 产清算组 ，在
基金财 产清 算组 接管 基金 财产之 前 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人应 按照 基金 合同 和托管 协议 的
规定继 续履 行保 护基 金财 产安全 的职 责。 
2）基金财 产清算组 成员由 基金管理人 、基金 托管人 、具有从 事证券相 关业务 资格的注 册会
计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
3）基金财 产清算组 负责基 金财产的保 管、清 理、估 价、变现 和分配。 基金财 产清算组 可以
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
3、清 算程 序 
1）基 金合 同终 止后 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
2）基 金财 产清 算组 根据 基 金财产 的情 况确 定清 算期 限； 
3）基 金财 产清 算组 对基 金 财产进 行清 理和 确认 ； 
4）对 基金 财产 进行 评估 和 变现； 
5）基 金财 产清 算组 作出 清 算报告 ； 
6） 会 计师 事务 所 对 清算 报 告进行 审计 ； 
7） 律 师事 务所 对清 算报 告 出具 法 律意 见书 ； 
8）将 基金 清算 结果 报中 国 证监会 备案 ； 
9）公 布基 金清 算公 告； 
10 ）对 基金 财产 进行 分配 。 
4、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金清 算组 优先 从基 金财 产中支 付。 
5、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
1）支 付清 算费 用； 
2）交 纳所 欠税 款； 
3）清 偿基 金债 务； 
4）按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款 1 ）－3 ）项规 定清 偿前 ，不 分配 给基金 份额 持有 人。 
6、基 金财 产清 算的 公告 
基金财产清 算公告 于基金 合同终止并 报中国 证监会 备案后 5 个工作 日内由基 金财产清
算小组 公告 ； 清算 过程 中 的有关 重大 事项 须及 时公 告； 基金 财产 清算 结果 由 基金财 产清 算小
组经中 国证 监会 备案 后 3 个工作 日内 公告 。 
7、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保存 十五 年以上 。 
争议解决方式 
（一） 本基 金合 同适 用中 华人民 共和 国法 律并 从其 解释。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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92



（二 ） 本 基金 合同 的当 事人 之间因 本基 金合 同产 生的 或与本 基金 合同 有关 的争 议可首 先通 过
友好协 商或 调解 解决 。 自一 方书面 要求 协商 解决 争议 之日起 六十 日内 如果 争议 未能以 协商 或
调解方 式解 决 ， 则 任何 一 方有权 将争 议提 交中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会上 海分会 ， 根据 提
交仲裁 时有 效的 仲裁 规则 进行仲 裁。 仲裁 裁决 是终 局的， 对仲 裁各 方当 事人 均具 有约 束力 。 
（三） 除争 议所 涉内 容之 外，本 基金 合同 的其 他部 分应当 由本 基金 合同 当事 人继续 履行 。 
基金合同存放地和投 资者 取得基金合同的方式 
基金合 同可 印制 成册 ， 存 放在基 金管 理人 和基 金托 管人住 所 ， 供 投资 人查 阅 ， 基 金合 同
条款及 内容 应以 基金 合同 正本为 准。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
93 
二十 二 、基金托管协 议的 内容摘要 
托管协议当事人 
（一） 基金 管理 人（ 或简 称“管 理人 ”） 
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 
注册地 址： 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号楼 17 层 
法定代 表人 ：齐 亮 
成立日 期： 2004 年11 月18 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[2004]178 号 
经营范 围： 基金 管理 业务 ；发起 设立 基金 ；及 中国 证监会 批准 的其 他业 务 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 贰亿 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
（二） 基金 托管 人（ 或简 称“托 管人 ”） 
名称： 招商 银行 股份 有限 公司 
注册地 址 ： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
法定代 表人 ：李 建红 
行长： 田惠 宇 
注册资 本： 人民 币252.20 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【2002 】83 号 
经营范 围 ： 吸收 公众 存款 ； 发 放短 期、 中期 和长 期 贷款 ； 办 理结 算； 办 理 票据贴 现 ； 发行
金融债券 ；代理发 行、代 理兑付、 承销政府 债券； 买卖政府 债券； 同业拆借 ； 提供信 用
证服务 及担 保 ； 代 理收 付 款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务 。 外 汇存 款 ； 外 汇贷 款； 外
汇汇款 ； 外币 兑换 ； 国 际 结算 ； 结 汇、 售汇 ； 同 业 外汇拆 借 ； 外 汇票 据的 承 兑和贴 现 ； 外 汇
借款 ； 外 汇担 保； 发行 和 代理发 行股 票以 外的 外币 有价证 券 ； 买 卖和 代理 买 卖股票 以外 的外
币有价 证券 ； 自 营和 代客 外汇买 卖 ； 资信 调查 、 咨 询、 见证 业务 ； 离 岸金 融 业务 。 经 中国人
民银行 批准 的其 他业 务。 
基金托管人 对基金管 理人 的业务监督、核查 
根据 《基 金法》 、 《 管理 办 法》 、 《基 金合 同》 和其 他 有关法 律法 规的 规定 ， 基 金托管 人应
对基金 管理 人就 基金 资产 的投资 范围 、 投资 对 象 、 基金资 产的 投资 组合 比例 、 基 金资 产的 核
算、基金资 产净值 的计算 、基金管理 人报酬 的计提 和支付、 基金托管 人报酬 的计提和 支付、上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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基金的申购 与赎回 、基金 申购与赎回 过程中 的组合 证券交割 、现金替 代和现 金差额的 划付、
基金收 益分 配等 行为 的合 法性 、 合 规性 进行 监督 和 核查 ， 其 中对 基金 投资 组 合的监 督和 检查
自基金 合同 生效 三个 月后 开始。 
（一） 基金 托管 人应 对基 金管理 人的 投资 行为 进行 监督和 核查 
1、基金托 管人根据 有关法 律法规的规 定及基 金合同 的约定， 对基金投 资范围 、投资对 象进
行监督 的内 容、 标准 和程 序。 
基金托 管人 应建 立相 关技 术系统 ， 对基 金的 投资 范围 和投资 对象 是否 符合 基金 合同的 规
定进行 监督 。 对基 金管 理 人发送 的不 符合 基金 合同 规定的 投资 行为 ， 基金 托 管人可 以拒 绝执
行， 并书 面通 知基 金管 理 人； 对于 已经 执行 的投 资 ， 基 金托 管人 发现 该投 资 行为不 符合 基金
合同的 规定 的， 基金 托管 人应书 面通 知基 金管 理人 进行整 改， 并将 该情 况报 告中 国证 监会 。 
2、基金托 管人根据 有关法 律法规的规 定及基 金合同 的约定， 对基金投 融资比 例进行监 督的
内容、 标准 和程 序。 
基金托 管人 应对 基金 的投 资和融 资比 例是 否符 合基 金合同 的规 定进 行监 督 。 基 金托管 人
应自基 金合 同生 效起 ， 监 督 基金合 同约 定的 基金 投资 资产配 置比 例、 单一 投资 类 别比例 限制 、
融资限 制 、 股 票申 购限制 、 基 金投 资比 例是 否符合 法规规 定 ， 不 符合 规定的 ， 基 金托 管人 应
书面通 知基 金管 理人 进行 整改 ， 整 改的 时限 应符 合 法规允 许的 投资 比例 调整 期限 。 对 于因证
券市场 波动 、 上 市公 司合 并 、 基金 规模 变动 等 原 因导 致 基金的 投资 不符 合基 金合 同的约 定的 ，
基金托 管人 应书 面通 知基 金管理 人 在 10 个 工作 日内 进行调 整以 符合 基金 合同 的约定 。基 金
管理人 在规 定的 调整 时限 内未完 成整 改的 ，基 金托 管人应 书面 报告 中国 证监 会。 
3、基金托 管人根据 有关法 律法规的规 定及基 金合同 的约定， 对基金投 资禁止 行为进行 监督
的内容 、标 准和 程序 。 
基金托 管人 应对 基金 的投 资禁止 行为 进行 监督 。 对基 金管理 人发 送的 属于 投资 禁止的 投
资行为 ， 基金 托管 人可以 拒绝执 行 ， 并 书面 通知基 金管理 人 ； 对 于已 经执行 的投资 ， 基金 托
管人发 现该 投资 行为 属于 投资禁 止行 为的 ， 基金 托 管人应 书面 通知 基金 管理 人进行 整改 ， 并
将该情 况报 告中 国证 监会 。 
为配合 对关 联投 资限 制实 施监督 所采 取的 措施 。 基金 管理人 和基 金托 管人 应在 基金合 同
生效前 以及 关联 方发 生变 化时 ， 相 互 提 供与 本机 构有 控股关 系的 股东 或与 本机 构有其 他重 大
利害关 系的 公司 名单 。 
4、为控制 基金参与 银行间 债券市场的 信用风 险，基 金托管人 根据有关 法律法 规的规定 及基
金合同 的约 定， 对基 金管 理人参 与银 行间 债券 市场 进行监 督的 内容 、标 准和 程序。 
基金管理人应在基金合同 生效前书面通知基金托管 人与基金可进行交易的交 易对手名
单。 在基 金存 续期 间基 金 管理人 可以 调整 交易 对手 名单 ， 但 应将 调整 结果 至 少提前 一个 工作
日书面 通知 基金 托管 人 。 基 金管理 人应 严格 按照 交易 对手名 单的 范围 在银 行间 交易市 场选 择
交易对 手 。 基 金托 管人 按 照交易 对手 名单 监督 基金 在银行 间的 交易 行为 。 基 金管理 人发 送的上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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银行间 交易 指令 不符 合交 易对手 名单 的， 基金 托管 人 可以拒 绝执 行， 并书 面通 知 基金管 理人 。 
5、基金托 管人根据 有关法 律法规的规 定及基 金合同 的约定， 对基金管 理人选 择存款银 行进
行监督 的内 容、 标准 和程 序。 
为保证 基金 资产 的安 全性 和流动 性， 基金 活期 存款 存放在 基金 托管 人处 。 
基金管 理人 应按 年向 基金 托管人 提供 存款 银行 列表 ， 基金托 管人 按照 基金 管理 人提供 的
存款银 行的 列表 办理 定期 存款 、 通 知存 款和 协议 存 款等存 款投 资业 务 。 基 金 管理人 需与 存款
银行签 定合 作协 议， 约定 各项权 利和 义务 ，并 将基 金存款 存放 在存 款银 行指 定的 分 支 机构 。 
基金托管人根据存 款 银 行列 表 对基金投资银行存款 的交易对手是否符合有关 规定进行
监督。 对于 不符 合规 定的 银行存 款， 基金 托管 人可 以拒绝 执行 ，并 书面 通知 基金管 理人 。 
（二 ） 基 金托 管人 应根 据 有关法 律法 规的 规定 及基 金合同 的约 定 ， 对 基金 资 产净值 计算 、 基
金份额 净值 计算 、 应 收资 金 到账、 基金 费用 开支 及收 入 确定、 基金 收益 分配 、 相 关 信息披 露、
基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 。 对基 金管 理人 编制的 基金 资
产净值 、 基 金份 额净 值、 基 金定期 报告 和定 期更 新的 招募说 明书 等公 开披 露的 相关基 金信 息,
应 向基 金管 理人 出具 书面 文 件或 者盖 章确 认。 
（三）基金 托管人 发现基 金管理人的 投资指 令或实 际投资运 作违反《 基金法 》、基金 合同、
基金托 管协 议及 其他 有关 规定时 的处 理方 式和 程序 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令或 实际 投资 运作违 反 《 基金 法》 、 基 金 合同、 基
金托管 协议 及其 他有 关规 定的 ， 应 及时 以书 面形 式 通知基 金管 理人 限期 纠正 ， 基 金管 理人 收
到通知 后应 及时 核对 ， 并 以书面 形式 对基 金托 管人 发出回 函确 认 。 在 限期 内 ， 基 金托 管人 有
权随时 对通 知事 项进 行复 查， 督促 基金 管理 人改 正。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事
项未能 在限 期内 纠正 的 ， 基金托 管人 应报 告中 国证 监会 。 基 金托 管人 有义 务 为基金 份额 持有
人的利 益 要 求基 金管 理人 赔偿因 其过 失致 使 基 金份 额持有 人 遭 受的 损失 。



基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为 ， 应 立 即报告 中国 证监 会 ， 同 时 以书面 形式
通知基 金管 理人 限期 纠正 。 
基金管 理人 有义 务配 合和 协助基 金托 管人 依照 托管 协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基金 托
管人发 出的 书面 提示 ， 基 金管理 人应 在规 定时 间内 答复并 改正 ， 或就 基金 托 管人的 疑义 进行
解释或 举证 ； 对基 金托 管 人按照 法规 要求 需向 中国 证监会 报送 基金 监督 报告 的， 基金 管理 人
应积极 配合 提供 相关 数据 资料和 制度 。 
基金管理人对基金托 管人 的业务监督、核查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 的托 管职 责情 况进 行监督 
根据 《基 金法 》 及 其他 有 关法规 、 《基 金合 同》 和 本协议 规定 ， 基 金管 理人 就基金 托管
人是否 安全 保管 基金 财产 、 开 设基 金财 产的 资金 账 户和证 券账 户 、 复 核基 金 管理人 计算 的基
金资产 净值 和基 金份 额净 值、 根据 管理 人指 令办 理 清算交 收 、 相 关信 息披 露 和监督 基金 投资
运作等 行为 的合 法性 、合 规性进 行监 督和 核查 。


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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（二 ） 基 金管 理人 对基 金 托管人 违反 《 基金 法》 、 基金合 同 、 基 金托 管协 议 及其他 有关 规定
的处理 方式 和程 序 
基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、 未 对基金 财产 实行 分账 管理 、 未 执行 或
无故 延迟执 行基金 管理人 资金划拨指 令、泄 露基金 投资信息 等违反《 基金法 》、基金 合同、
基金托 管协 议及 其他 有关 规定的 ， 基金 管理 人应 立即 以书面 的方 式要 求基 金托 管人予 以纠 正
并采取 必要 的补 救措 施。 基金管 理人 有义 务要 求基 金托管 人赔 偿基 金因 此所 遭受的 损失 。



基金管 理人 发现 基金 托管 人的行 为违 反 《基 金法 》 及 其他有 关法 规 、 基 金合 同 和本协 议
的规定 ， 应及 时以 书面 形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正， 基金 托管 人收 到通 知 后应及 时核 对并
以书面形式 对基金 管理人 发出回函。 在限期 内，基 金管理人 有权随时 对通知 事项进行 复查，
督促基 金托 管人 改正 ， 基金 托管人 应提 交相 关资 料以 供基金 管理 人核 查托 管财 产的完 整性 和
真实性 ， 在规 定时 间内 答 复基金 管理 人并 改正 。 基 金托管 人对 基金 管理 人通 知的违 规事 项未
能在限 期内 纠正 的， 基金 管理人 应报 告中 国证 监会 。



基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为 ， 应 立 即报告 中国 证监 会 ， 同 时 通知基 金托
管人限 期纠 正。



基金托 管人 有义 务配 合和 协助基 金管 理人 依照 托管 协议对 基金 业务 执行 核查。 对基金 管
理人发 出的 书面 提示 ， 基金 托管人 提交 相关 资料 以供 基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真
实性， 并在 规定 时间 内答 复基金 管理 人并 改正 。 
基金财产的保管 
（一） 基金 资产 保管 的原 则



基金托 管人 依法 持有 基金 资产 ， 应 自接 收基 金资 产之 日起 安 全保 管所 收到 的基 金的全 部
资产。 基金 资产 应独 立于 基金管 理人 、基 金托 管人 的自有 资产 。



基金托 管人 必须 为基 金设 立独立 的账 户 ， 与 基金 托管 人的其 他业 务和 其他 基金 的托管 业
务实行 严格 的分 账管 理。



基金托 管人 应安 全 、 完 整地 保管基 金资 产 ； 未 经基 金管 理人的 正当 指令 ， 不得 自行 运用、
处分 、 分 配基 金的 任何 资 产。 属于 基金 托管 人实 际 有效控 制下 的实 物证 券在 基金托 管人 保管
期间的 损坏 、灭 失， 由此 产生的 责任 应由 基金 托管 人承担 。



对于因 为基 金投 资产 生的 应收资 产 ， 应 由基 金管 理人 负责与 有关 当事 人 确 定到 账日期 并
通知托 管人 ， 到账 日基 金 资产没 有到 达托 管人 处的 ， 托 管人 应及 时通 知基 金 管理人 采取 措施
进行催 收。 由此 给基 金造 成损失 的， 基金 管理 人应 负责向 有关 当事 人追 偿基 金的损 失。



对于基 金申 购 、 赎 回过 程 中产生 的应 收资 产 ， 应 由 基金管 理人 负责 与有 关当 事人确 定到
账日期 并通 知基 金托 管人 ， 到 账日 基金 资产 没有 到 达托管 人处 的 ， 基 金托 管 人应及 时通 知基
金管理 人采 取措 施进 行催 收。 由此 给基 金造 成损 失 的， 基金 管理 人应 负责 向 有关当 事人 追偿
基金的 损失 。



（二） 基金 募集 期满 时募 集资产 的验 证


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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1、 基 金募 集期 满或 基金 宣 布停止 募集 时 ， 由 基金 管 理人在 10 日内 聘请 具有 从 事相关 业务 资
格的会计师事务所对基 金 进行验资，并出具验资 报 告，出具的验资报告应 由 参加验资的 2
名以上 （ 含2 名 ）中 国注 册会计 师签 字方 为有 效。 
2、验资完 成，基金 管理人 应将募集到 的全部 资金存 入基金托 管人为基 金开立 的基金托 管专
户中 ， 基 金募 集的 股票 存 放在以 本基 金和 基金 托管 人联名 名义 开立 的证 券账 户下 ， 基 金托 管
人在收 到资 金和 股票 当日 出具基 金资 产接 收报 告。 
若基金 募集 期限 届满 ， 未 能达到 基金 合同 生效 的条 件， 由基 金管 理人 按基 金 合同规 定办
理退款 、股 票解 冻事 宜。



（三） 基金 的银 行账 户的 开设和 管理



基金托 管人 以基 金的 名义 在其营 业机 构开 设基 金银 行账户 ， 保管 基金 的银 行 存款 。 该 账
户的开 设和 管理 由基 金托 管人承 担 。 本 基金 的一 切 货币收 支活 动 ， 包 括但 不 限于投 资 、 支 付
或收取 现金 差额 、 支付 或 收取现 金替 代款 、 支付 或 收取现 金替 代款 的多 退少 补、 支付 基金 收
益， 均 需通 过基 金托 管人 的本基 金银 行账 户进 行。



基金银 行账 户的 开立 和使 用， 限于 满足 开展 本基 金 业务的 需要 。 基金 托管 人 和基金 管理
人不得 假借 本基 金的 名义 开立任 何其 他银 行账 户 ； 亦 不得使 用基 金的 任何 账户 进行本 基金 业
务以外 的活 动。



基金银 行账 户的 管理 应符 合 《 人 民币 银行 结算 账户 管理办 法》 、 《 现金 管理 条 例》 、 《 中
国人民银行 利率管 理的有 关规定》、 《关于 大额现 金支付管 理的通知 》、《 支付结算 办法》
以及中 国人 民银 行和 中国 证券监 督管 理机 构的 其他 规定。



（四） 基金 证券 账户 、资 金交收 账户 的开 设和 管理



基金托管人以基金托管人 和本基金联名的方式为本 基金在中国证券登记结算 有限 责任
公司开 设证 券账 户。



基金证 券账 户的 开立 和使 用， 限于 满足 开展 本基 金 业务的 需要 。 基金 托管 人 和基金 管理
人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。



基金托管人以基金托管人 的名义在中国证券登记结 算有限责任公司开立基金 证券交易
结算备 付金 账户 ， 并代 表所 托管的 基金 完成 与中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的一级 法人 清
算工作 ，基 金管 理人 应予 积极协 助 。



（五） 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付



基金托管人 应根据 登记结 算机构的交 收指令 办理本 基金因申购 、赎回 产生的 现金替代、
现金差 额的 结算 。 现 金替 代的退 款和 补款 由基 金管 理人负 责办 理。 
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基金 管 理人代 表基 金向 中国 证监 会、 中国 人民 银行 提出 申 请进入 全国
银行 间 同业 拆借 市场 进行 交易 。 基 金托 管人 根据 中 国人民 银行 、 中央 国债 登 记结算 有限 责任上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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公司的 有关 规定 ， 在中 央 国债登 记结 算有 限责 任公 司开立 债券 托管 与结 算账 户， 并代 表基 金
进行银 行间 市场 债券 的结 算。 基金 管理 人和 基金 托管 人同时 代表 基金 签订 全国 银行间 债券 市
场债券 回购 主协 议。 基金 托管人 保管 协议 正本 ，基 金管理 人保 管协 议副 本。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关实物 证券 、银 行定 期存 款存单 等有 价凭 证的 保管 
实物证 券 、 银 行定 期存 款 存单等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 托管 银行 的保 管库 ； 也 可
存入登 记结 算机 构的 代保 管库 。 保 管凭 证由 基金 托 管人持 有 。 实 物证 券的 购 买和转 让 ， 由 基
金托管 人 根 据基 金管 理人 的指令 办理 。 托管 人对 由托 管人以 外机 构实 际有 效控 制的证 券不 承
担责任 。 由 于证 券登 记结 算 机构的 原因 造成 基金 投资 的证券 损失 的， 托管 人不 承 担赔偿 责任 。
但托管 人与 管理 人有 义务 为基金 份额 持有 人的 利益 向有关 当事 人进 行交 涉或 追索。 
（八） 与基 金资 产有 关的 重大合 同的 保管



由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 托管 人、 基金 管
理人保 管 ， 相 关业 务程 序 另有限 制除 外 。 对 应由 基 金托管 人保 管的 合同 ， 基 金管理 人应 在合
同签署 后及 时以 加密 方式 将合同 传真 给基 金托 管人 ， 并在十 个工 作日 内将 正本 送达基 金托 管
人处 。 除 本协 议另 有规 定 外， 基金 管理 人在 代基 金 签署与 基金 有关 的重 大合 同时应 保证 持有
二份以 上的 正本 ， 以便 基 金管理 人和 基金 托管 人至 少各持 有一 份正 本的 原件 。 保 管期 限按 照
国家有 关规 定执 行。 
因基金 托管 人将 自己 保管 的本基 金重 大合 同在 未经 基金管 理人 同意 的情 况下 ， 用于抵 押、
质押、 担保 或债 权转 让或 作其他 权利 处分 而造 成基 金资产 损失 ，由 基金 托管 人负责 。 
 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 
（一） 基 金 资 产 净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基金份 额资 产净 值是 指计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 基金 份额总 份额 后的 价值 。 
基金管 理人 应每 工作 日对 基金资 产估 值。 用 于基 金信 息披露 的基 金资 产净 值和 基金份 额
资产净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基金 托管 人复 核。 基金管 理人 应于 每个 工作 日交易 结束 后
计算当 日的 基金 资产 净值 加盖业 务公 章以 书面 形式 发送给 基金 托管 人 。 基 金托 管人对 净值 计
算结果 复核 后 ， 将 复核 结 果加盖 业务 公章 返回 基金 管理人 ， 由基 金管 理人 对 基金份 额净 值予
以公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计账 目的核 对同 时进 行。 
如果基 金托 管人 的复 核结 果与相 应的 基金 管理 人的 计算结 果存 在差 异 ， 且 双方 经协商 未
能达成 一致 ， 基金 管理 人 有权按 照其 对基 金净 值的 计算结 果对 外 予 以公 布 ， 相应的 基金 托管
人有权 将相 关情 况报 中国 证监会 备案 。 
（二） 基 金 会 计 制 度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（三） 基 金 账 册 的 建 立 和 核 对 
基金管 理人 和基 金托 管人 在基金 合同 生效 后 ， 应 按照 双方约 定的 同一 记账 方法 和会计 处上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
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理原则 ， 分别 独立 地设 置 、 登 录和 保管 本基 金的 全 套账册 ， 对相 关各 方各 自 的账册 定期 进行
核对 ， 互 相监 督， 以保 证 基金资 产的 安全 。 若双方 对会计 处理 方法 存在 分歧 ， 应 以基 金管 理
人的处 理方 法为 准。



双方应 每日 核对 账目 ， 如 发现双 方的 账目 存在 不符 的， 基金 管理 人和 基金 托 管人必 须及
时查明 原因 并纠 正 ， 保 证 相关各 方平 行 登 录的 账册 记录完 全相 符 。 若 当日 核 对不符 ， 暂时 无
法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净 值的 计算 和公告 的， 以基 金管 理人 的账册 为准 。 
（四） 基 金 财 务 报 表 与 报 告 的 编 制 和 复 核 
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制 。 定 期报 告文 件应 按中国 证
监会公 布的 《 证券 投资基 金信息 披露 管理 办法 》 要 求公告 。 季度 报表 的编制 ， 应 于每 季度 终
了后 15 个工 作日 内完 成； 更新的 招募 说明 书在 本基 金合同 生效 后每 六个 月公 告一次 ，于 截
止日后 的 45 日 内公 告。 半 年度报 告在 基金 会计 年度 前 6 个 月结 束后 的 60 日 内 公告 ； 年 度报
告在会 计年 度结 束 后90 日 内公告 。



基金管 理人 应在 季度 结束 之日 起 10 个 工作 日内 完成 在季度 报表 编制 ，对 报表 加盖公 章
后， 以加 密传 真方 式将 有 关报表 提供 基金 托管 人复 核， 基金 托管 人应 在5 个 工作日 内完 成复
核 ，并 将复 核结 果及 时书 面通知 基金 管理 人。 基金 管理人 应上 半年 结束 之日 起 30 日 内完 成
半年度 报告 的编 制， 将有 关报告 提供 基金 托管 人复 核，基 金托 管人 在收 到 后 10 日 内进 行复
核，并 将复 核结 果书 面通 知基金 管理 人。 基金 管理 人在每 年结 束之 日 起 50 日 内完成 年度 报
告的编 制， 将有 关报 告提 供基金 托管 人复 核， 基金 托管人 在收 到 后 15 日 内复 核，并 将复 核
结果书 面通 知基 金管 理人 。基金 管理 人应 在基 金合 同生效 后， 每六 个月 结束 之日 起 20 日内
完成招募说明书（更新 ） 的编制，将有关报告提 供 基金托管人复核，基金 托 管人在收到后
10 日 内进 行复 核， 并将 复 核结果 及时 书 面 通知 基金 管理人 。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发 现相 关各 方的 报表 存 在不符 时 ， 基 金管 理人 和 基金托 管人
应共同 查明 原因 ， 进行调 整， 调整 以相 关各 方认可 的账务 处理 方式 为准 。 核 对无误 后 ， 基 金
托管人 在基 金管 理人 提供 的报告 上加 盖公 章， 相关 各 方各自 留存 一份 。 若 双方 无 法达成 一致 ，
以基金 管理 人的 帐务 处理 为准 ， 并 承担 由此 而产 生 的责任 。 如果 基金 管理 人 与基金 托管 人不
能于应 当发 布公 告之 日之 前就相 关报 表 、 文 件达 成 一致 ， 基 金管 理人 有权 按 照其编 制的 报表
对外发 布公 告 ， 并 由基 金 管理人 承担 相关 责任 ， 基 金托管 人有 权就 相关 情况 报中国 证监 会备
案。



基金托 管人 在对 中报 或年 报复核 完毕 后 ， 需 出具 相 应的复 核确 认书 ， 以备 有 权机构 对相
关文件 审核 时提 示。 
基金份额持有人名册 的登 记与保管 
基金管理人于每 月 五 个工作 日 内 向 基 金托 管 人 提供截 止 上 个 月 月末 的 电 子形式 的 基 金
份额持有人 名册。 不定期 提供基金份 额持有 人名册 的情形包 括基金收 益分配 和持有人 大会，
基金管 理人 应 在 五个 工作 日内 向 基金 托管 人提 供权 益登记 日的 持有 人名 册 。 基 金份额 持有 人上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































 招募说明书 
100



名册内 容至 少包 括持 有人 的名称 和持 有的 基金 份额 。 
基金托 管人 应妥 善保 管基 金持有 人名 册， 保管 期限 自 取得 持有 人名 册 之 日起 15 年 。因
基金托 管人 保管 不善 给基 金份额 持有 人造 成损 失的 ，基金 托管 人应 承担 相应 的责任 。 
适用法律和争议解决 方式 
相关各 方当 事人 同意 ， 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议 ， 应 通 过友好 协商
解决 。 经 友好 协商 未能 解 决的 ， 应 提交 中国 国际 经 济贸易 仲裁 委员 会上 海分 会根据 该会 当时
有效的 仲裁 规则 进行 仲裁 ， 仲 裁裁 决是 终局 性的 并 对相关 各方 均有 约束 力 ， 仲裁费 用由 败诉
方承担 。



争议处 理期 间 ， 相 关各 方当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、
尽责地 履行 基金 合同 和托 管协议 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。



本协议 受中 国法 律管 辖。



托管协议的修改和终 止 
（一） 基金 托管 协议 的变 更和终 止 
1、本协议 相关各方 当事人 经协商一致 ，可以 对协议 进行修改 。修改后 的新协 议，其内 容不
得与基 金合 同的 规定 有任 何冲突 。修 改后 的新 协议 ，报中 国证 监会 核准 后生 效。 
2、基 金托 管协 议的 终止 情 形 
1）基 金合 同终 止；



2）因 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或其 他事 由造成 本基 金更 换基 金托 管人；



3）因 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或其 他事 由造成 本基 金更 换基 金管 理人；



4）发 生《 基金 法》 、《 销 售办法 》、 《运 作办 法》 或其他 法律 法规 规定 的终 止事项 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
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二十 三 、对基金份额 持有 人的服务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、发 售代理 机构 、代 办证 券公 司提供 。 
基金管 理人 提供 的主 要服 务内容 如下 ： 
1、电 话呼 叫中 心 
呼叫中 心 自 动语 音系 统提 供每 周 7 天、 每天 24 小时 的自动 语音 服务 和查 询服 务，客 户
可通过 电话 收听 最新 公告 信息 、 基金 份额 净值 信息 等 。 同 时， 呼叫 中 心提 供 工作 日 9：00 －
17 ：30 的 人工 服务 。 
电话呼 叫中 心电 话：400 －888－0001 （免 长途 费） ， 或 021-38784638 ， 按 “0 ” 可转人
工坐席 
传真：021-50103016 
2、网 上客 户服 务 
网上客 户服 务为 投资 人提 供查询 服务 、 资讯 服务 以 及相互 交流 的平 台 。 登 录 网站后 ， 投
资人可 以查 询基金 相关 信息 ； 并可 根据 不同 的客 户 分类 ， 享 受不 同的 资讯 服 务； 投资 人还 可
以 查询 热点 问题 及其 解答 ，并 提 交投 诉和 建议 。 
公司网 址：www.huatai-pb.com 
3、 客 户投 诉处 理 
投资人 可以 通过 基金 管理 人提供 的网 上投 诉栏 目 、 客户服 务中 心自 动语 音留 言、 呼叫 中
心人工 坐席 、 书信 、 电 子邮 件、 传真 等渠 道对 基金 管理 人和销 售机 构所 提供 的服 务进行 投诉 。
投资人 还可 以通 过代 销机 构的服 务电 话对 该代 销机 构提供 的服 务进 行投 诉。 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
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二十 四 、其他应披露 事项 
（一） 选择 代理 证券 买卖 的证券 经营 机构 的标 准和 程序



基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 。



1、选 择标 准



1）资 历雄 厚， 信誉 良好 。



2）财务状 况良好， 经营行 为规范，最 近一年 未发生 重大违规 行为而受 到有关 管理机关 的处
罚。



3）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。



4）具备基 金运作所 需的高 效、安全的 通讯条 件，交 易设施符 合代理本 基金进 行证券交 易的
需要 ， 并 能为 本基 金提 供 全面的 信息 服务 。 研究 实 力较强 ， 有固 定的 研究 机 构和专 门研 究人
员， 能及 时、 定期 、 全面 地为本 基金 提供 相关 信息 服务 ， 并 能根 据基 金投 资 的特定 要求 ， 提
供专题 研究 报告 。



2、选 择程 序



基金管 理人 根据 以上 标准 进行考 察后 选择 证券 经营 机构 。 基 金管 理人 应代 表基 金与被 选
择的证 券经 营机 构签 订席 位使用 协议 ， 及时 将基 金 专用席 位号 、 佣金 费率 等 基本信 息以 及变
更情况 通知 基金 托管 人 ， 并按规 定报 中国 证监 会备 案。 
若证券 经营 机构 所提 供的 研究报 告及 其他 信息 服务 不符合 要求 ， 基金 管理 人有 权提前 中
止租用 其交 易席 位。



（ 二） 其他 事宜 
基金管 理人 将根 据有 关规 定， 在基 金半 年度 报告 和年 度报告 中将 所选 择的 证券 经营机 构
的有关 情况 、 基金 通过 该 证券经 营机 构买 卖证 券的 成交量 、 支付 的佣 金等 予 以披露 ， 并向 中
国证监 会报 告。 
本基金 及基 金管 理人 的有 关公告 （ 自 2015 年11 月 17 日至 2016 年5 月 16 日 ），下 列
公告刊 登在 中国 证券 报、 上海证 券报 、证 券时 报和 基金管 理人 公司 网站 ： 
公告内容 披露时间 
华泰柏 瑞上 证红 利交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 增加一 级交 易商 的
公告 
2016-05-06 
上证红 利交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2016 年 一 季报 2016-04-20 
上证红 利交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2015 年 年 度报告 2016-03-29 
上证红 利交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2015 年 年 度报告 摘要 2016-03-29 
华泰柏 瑞上 证红 利交 易性 开放式 证券 投资 基 金2015 年四季 度报 告 2016-01-21 
华泰柏 瑞基 金上 证红 利ETF 分红 公告 2016-01-24 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金

































































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上证红 利ETF 指数 基金 招 募说明 书正 文（2015 年第2 号）-汇总 2015-12-30 
上证红 利ETF 指数 基金 招 募说明 书摘 要（2015 年第2 号）-汇总 2015-12-30 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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二十 五 、招募说明书 存放 及查阅方式 
本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 、 基金 托管 人 和代销 机构 的住 所 ， 投资人 可免 费查
阅。 在支 付工 本费 后， 可 在合理 时间 内取 得上 述文 件的复 制件 或复 印件 。 基 金招募 说明 书条
款及内 容应 以基 金招 募说 明书正 本为 准。 
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二十 六 、备查文件 
（一） 中国 证监 会核 准 上 证红利 交易 型开 放式 指数 证券基金 募 集的 文件 
（二） 《 上 证红 利交 易型 开放式 指数 证券 基金 基金 合同》 
（三） 《 上 证红 利交 易型 开放式 指数 证券 基金 托管 协议》 
（四） 法律 意见 书 
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
备查文 件存 放地 点为 基金 管理人 、 基金 托管 人的 住 所； 投资 者 如 需了 解详 细 的信息 ， 可
在营业 时间 前往 相应 场所 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 。 
 
 
华泰柏 瑞 基 金管 理有 限公 司 
二〇一 六年 六月 二十 九 日