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上投成长(000073)

上投成长:更新招募说明书(2016年6月)查看PDF公告




上 投 摩 根 成长 动 力 混 合型 证 券 投 资基 金 招募说明书 (更新) 基 金 合 同 生 效 日期 :2013 年 5 月15 日 基 金 管 理 人 : 上投 摩 根 基 金 管 理有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中国 银 行 股 份 有 限公 司 重要提 示: 1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ; 2. 本招 募说明 书经 中国证 监会核准 ,但 中国证 监会 对本基金 募集 的核准 ,并 不表明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ,也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ; 3. 投 资有 风险 ,投 资人 认 购(或 申购 )基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书; 4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来 表 现; 5. 基金 管理人 依照 恪尽职 守、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则管 理和 运用基 金资 产,但不 保证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 6. 本基 金可以 参与 中小企 业私募债 券的 投资。 中小 企业私募 债发 行人为 中小 微、非上 市企 业, 存 在着 公司 治理 结构 相对薄 弱、 企业 经营 风险 高、 信 息披 露透 明度 不足 等特点 。 投 资中 小企业 私募 债将 存在 违约 风险和 流动 性不 足的 风险 , 这将在 一定 程度 上增 加基 金的信 用风 险 和流动 性风 险。 7. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2016 年 5 月 14 日,基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数据 截 止日 为2016 年3 月31 日。 二 〇 一 六年 六月


上 投摩 根 成长 动力 混合型 证券 投资基 金招 募说明 书 ( 更新) 目录 一、绪言........................................................................................................................ 1 二、释义........................................................................................................................ 1 三、基金管理人............................................................................................................ 5 四、基金托管人.......................................................................................................... 14 五、相关服务机构...................................................................................................... 16 六、基金的募集及基金合同的生效.......................................................................... 26 七、基金份额的申购、赎回和转换.......................................................................... 27 八、基金的投资.......................................................................................................... 35 九、基金的业绩.......................................................................................................... 47 十、基金的财产.......................................................................................................... 47 十一、基金资产的估值.............................................................................................. 48 十二、基金的收益与分配.......................................................................................... 53 十三、基金的费用与税收.......................................................................................... 54 十四、基金的会计与审计.......................................................................................... 56 十五、基金的信息披露.............................................................................................. 57 十六、风险揭示.......................................................................................................... 62 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 65 十八、基金合同的内容摘要...................................................................................... 67 十九、基金托管协议的内容摘要.............................................................................. 91 二十、对基金份额持有人的服务............................................................................ 101 二十一、招募说明书的存放及查阅方式................................................................ 102 二十二、其他应披露事项........................................................................................ 102 二十三、备查文件.................................................................................................... 103 1 一 、绪 言 招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和其他有关法律法规的 规定,以及 《 上 投摩 根成 长 动 力 混 合 型 证券 投资 基 金 基 金 合 同 》( 以下 简 称 “ 合 同”或“基金合同”) 编写。 招 募 说 明 书 阐 述 了 上 投 摩 根 成 长 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金”或“基金”) 的投资 目 标 、 策 略 、 风险 、费 率 等 与 投 资 人 投资 决策 有 关 的 全 部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 内 容 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写, 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基 金当事人之间权利义务的法律文件。 招募说明书主要向 投资者披露与本基金相关 事项的信息, 是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。 基金 投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人, 其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金 法》 、基金合同及其它有关规定享有权利,承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二 、释 义 在本 基金招募说明书 中, 除非文意另有所指, 下 列词语或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金:指 上投摩根成长动力混合型 证券投资基金 2、 基金管理人:指 上投摩根基金管理有限公司











3、 基金托管人:指 中国银行股份有限公司











4、 基金 合同: 指《 上 投摩根成 长动力 混合型 证券投资 基金基 金合同 》及对 其 任何有效修订和补充


2 5、 托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 上投摩 根成长 动力混合型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、 招募 说明书 或本招 募说明书 :指《 上投摩 根成长动 力混合 型 证券 投资基 金招募说明书》及其定期的更新 7、 基金 份额发 售公告 :指《 上 投摩根 成长动 力混合型 证券投 资基金 基金份 额发售公告》 8、 法律法规: 指中国现行有效并 公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9、 《基 金法》 :指《 中 华人民共 和国证 券投资 基金法》 及颁布 机关对 其不时 做出的修订 10、 《销售办法》 : 指 《 证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对其不时做 出的修订 11 、 《信息披露办法》 : 指 《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对 其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对 其不时做出的修订 13、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14 、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员 会 15、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 18、 合格境外机构投资者: 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 19、 投资人: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 3 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、 基金销售业务: 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过 户、 转托管及定期定额投资等业务 。 22、 销售机构: 指 上投摩根基金公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会规 定的其他条件, 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务代理 协议,代为办理基金销售业务的机构 23、 登记业务: 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内 容包括 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 24、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 上投摩根基金管 理有限公司 或接受上投摩根基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 25、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、 基金交易账户: 指 销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 27、 基金合同生效日: 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 28、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超过 3 个月 30、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、 工作日:指上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 33、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) ,n 为自然数


4 34、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、 《业 务规则 》 :指 《 上投摩根 基金管 理有限 公司 开放 式基金 业务规 则》 , 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管 理人和投资人共同遵守 37、 认购:指在基金募集期内,投资人申请 购买基金份额的行为 38、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 40、 基金转换: 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、 转托管: 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 42、 定期定额投资计划: 指投资人通过有 关销售机构提出申请, 约定每期 申 购 日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 43 、 巨额赎回:指本基 金单个开放日,基金净 赎回申请( 赎 回 申 请 份额 总 数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 44、 元:指人民币元 45、 基金收益: 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 申购款及其他资产的价值总和 47、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 5 值和基金份额净值的过程 50、 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他媒体 51、 不可抗力: 指本合 同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事件。 三 、基 金管理 人 ( 一) 基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩 根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人: 穆矢 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司





























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩根基金 管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批 准, 于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完 成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变, 股东及出资比例分别由 上海国际信托有限公司 67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司 33%变更 为目前的 51% 和 49% 。 2006 年 6 月 6 日,基 金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公 司”变更为“上投摩根基金管理有限公司” ,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日 在国家工商总局完成所 有变更相关 手续。 2009 年 3 月 31 日, 基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币, 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年 3 月 31 6 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 ( 二) 主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 董事长:穆矢 硕士研究生学历、高级经济师职称。 曾任天津市人大财经委办公室副主任、 天津信托投资公司总裁助理、 上海浦 东发展银行天津分行副行长、 行长、 党委书记、 总行风险管理总部总监、 上海浦 东发展银行党委委员、副行长。 现任上海浦东发 展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大 学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监, 摩根资产管理全球 投资管理业务 CEO 。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位 (主修政治) 及布鲁克 林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管 理环球投资管理方案联席总监。 董事: Michael I. Falcon 学士学位(主修金融) 。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、 环球投资管理营运委员会成员、 集团亚太管理团队成员、 集团投资管理亚太区营 运委员会主席。 董事:潘卫东


7 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长( 挂职) 、 上海国 际集团 有限公 司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司党委书 记、董事长。 董事:陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、 上海国际信托有限公司 副总经理兼董事会秘书。 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事:胡越 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理、 上海国际集团有限公 司资本运营部副总经理。 现任上海国泰君安股份有限公司董事会办公室副主任。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理( 现名摩 根大通证 券) 、 摩根富 林明证 券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事: 独立董 事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。 曾经 在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。 独立董事:戴立宁


8 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、 企管硕士、 经济 硕士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2. 监事会成员基本情况: 监事长:郁忠民 研究生毕业,高级经济师。 历任华东政法学院法律系副主任; 上海市证券管理办公室稽查处、 机构处处 长;上海国际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、 总经理、党委副书记;上海国际集团金融管理总部总经理。 现任上海国际信托有限公司监事长。 监事:Simon Walls 获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。 历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank 总裁、首席 运营官以及基础架构总监;投资管理亚洲首席行政官。 现任摩根资产管理日本董事长。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理, 管理上投摩根 亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。


9 曾任怡富 证券 股 份有限 公司副总 经理( 现名摩 根大通证 券) 、 摩根富 林明证 券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 侯明甫先生,副总经理。 毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、 摩根富林明 (台湾) 证券投资顾问股份有限公司、 摩根富林明 (台湾) 证券股份 有限公司、 摩根富林明证券投资信托股份有限公司, 主要负责证券投资研究、 公 司管理兼投资相关业务管理 。 经晓云女士,副总经理。 获上海财经大学工商管理硕士学位。 历任上海 证券有 限责任 公司总经 理办公 室副主 任(主持 工作) 、市场 管理部 经理,经纪管理总部副总 经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长, 徐汇支 行副行长、 个人金融部副总经理, 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 刘万方先生,督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证 监会。 5.本基金基金经理 基金经理刘辉先生, 自 2006 年 2 月至 2008 年 3 月在华泰证券股份有限公司 研究所担任研究员,2008 年 3 月至 2009 年 10 月在东吴基金管理有限公司研究 部担任高级研究员, 2009 年 10 月至 2013 年 12 月在汇丰晋信基金管理有限公司 历任高级研究员、基金经理、权益投资部助理总监、助理投资总监,2013 年 12 月至 2015 年 6 月在嘉实基金管理有限公司担任资深基金经理, 2015 年 6 月起加 入上投摩根基金管理有限公司,任高级基金经理兼国内权益投资一部总监助理。 2016 年 1 月起任上投 摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理,自 2016 年 4 月起同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。


10 本基金历任基金经理杜猛先生,其任职日期为 2013 年 5 月 15 日至 2014 年 12 月 19 日。历任基金经理乐琪先生,其任职日期为 2014 年 12 月 19 日至 2016 年 4 月 29 日。 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 侯明甫, 副总经理; 杜 猛, 总经理助理兼国内权益投资一部投资总监; 孙芳, 总经理助理兼国内权益投资二部投资总监; 朱晓龙, 研究总监; 孟晨波, 总经理 助理兼货币市场投资部总监;赵峰,债券投资部总监;张军,国际投资部总监; 黄栋,量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、 依法募集基金,办理 或 者委托经国务院证券 监 督管理机构认定的其 他 机构 代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2、 办理基金备案手续;


3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;


4、 按照基金合同的约定 确 定基金收益分配方案 , 及时向基金份额持有 人 分配 收益; 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、 编制中期和年度基金报告;


7、 计算并公告基金财产净值,确定基金份额申购、赎回价格;


8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;


9、 召集基金份额持有人大会;


10 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11 、 以基金管理人名义, 代 表基金份额持有人利 益 行使诉讼权 利 或 者 实 施 其 他 法律行为;


12 、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺


11 1、基金管理人将根据基金 合同的规定,按照招募 说明书列明的投资目 标、策略及限制全权处理本基金的投资。 2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》 (以下简称: 《证 券法》 ) 及其他有关法律法规的行为, 并建立健全内部控制制度, 采 取有效措施, 防止违反 《证券法》 及其他有关法律法规行为的发生。 3、基金管理人不从事下列 违反《基金法》的行为 ,并建立健全内部控 制制度,采取有效措施,防止法律法规规定的禁止行为的发生: (1) 投资于其它基金,但是国务 院另有规定的除外; (2) 违反基 金份 额持有 人的 利益, 将基 金资产 用于 向第三 人抵 押、 担保、 资金 拆借或 者贷 款,按 照国 家有关 规定 进行融 资担 保的 除外; (3) 从事有可能使基金承担无限责任的投资; (4) 从事证券承销行为; (5) 将基金 资产 投资于 与基 金托管 人或 基金管 理人 有重大 利害 关系 的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (6) 违反证券交易业务规则,操纵和扰乱市场价格; (7) 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的; (8) 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、基金管理人将加强人员 管理,强化职业操守, 督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及 行业规范, 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 , 不 从 事 以 下行为: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或基金托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7) 泄漏在 任职期 间 知悉的 有关证 券、基 金 的商业 秘密、 尚未依法 12 公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,扰乱市场秩序; (9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (10)其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺








(1) 依 照有 关法 律 法规和 基金 合同 的规 定 ,本着 谨慎 的原 则为 基 金 份额持有人谋取最大利益;








(2) 不 利用 职务 之 便为自 己、 代理 人、 代 表人、 受雇 人或 任何 其 它 第三人谋取不当利益;








(3) 不 泄漏 在任 职 期间知 悉的 有关 证券 、 基金的 商业 秘密 、尚 未 依 法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;








(4) 不以任何形式 为其它组织或个人进行证券交易。 (五)内部控制制度: 1、内部控制的原则:





基金管理人内部控制遵 循以下原则: (1 )健全性原则。内 部控制应当包括基金管 理人的各项业务、各个 部门或 机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2 )有效性原则。通 过科学的内控手段和方 法,建立合理的内控程 序,维 护内控制度的有效执行。 (3 ) 独立性原则。 基 金管理人各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4 )相互制约原则。 基金管理人内部部门和 岗位的设置应当权责分 明、相 互制衡。 (5 ) 成本效益原则。 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则: (1 )合法合规性原则 。基金管理人内控制度 应当符合国家法律、法 规、规 13 章和各项规定。 (2 ) 全面性原则。 内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节, 不得留有制度上的空白或漏洞。 (3 )审慎性原则。制 定内部控制制度应当以 审慎经营、防范和化解 风险为 出发点。 (4 )适时性原则。内 部控制制度的制定应当 随着有关法律法规的调 整和基 金管理人经营战略、 经营方针、 经营理念等内外部环境的变化进行及时 的修改或完善。 3、基金管理人关于内部合规控制 声明书: (1 )基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2) 基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合 规控制。 4、风险管理体系: (1 )董事会下设风险 控制委员会,主要负责 基金管理人风险管理战 略和控 制政策、协调突发重大风险等事项。 (2 )董事会下设督察 长,负责对基金管理人 各业务环节合法合规运 作的监 督检查和基金管理人内 部稽核监控工作,并可 向基金管理人董事会和 中国 证监会直接报告。 (3 ) 经营管理层下设风险评估联席会议, 进行各部门管理程序的风险确认, 评估成员包括经营管理 层、督察长、稽 核 、 风险 管 理 、 基 金 投 资 、 基金 运 作等各部门主管。风险 评估联席会议对各类风 险予以事先充分的评估 和防 范,并进行及时控制和采取应急措施。 (4 )监察稽核部负责 基金管理人各部门的风 险控制检查,定期不定 期对业 务部门内部控制制度执 行情况和遵循国家法律 法规及其他规定的执行 情况 进行检查,并适时提出修改建议。 (5 )风险管理部负责 投资限制指标体系的设 定和更新,对于违反指 标体系 的投资进行监查和风险控制的评估。 (6 )风险管理部负责 协助各部门修正、修订 内部控制作业制度,并 对各部 门的日常作业,依风险 管理的考评,定期或不 定期对各项风险 指 标 进行 控 14 管,并提出内控建议。 四 、基 金托管 人 ( 一) 基本情 况 名称:中国银行股份有限公司(简称 “ 中国银行 ” ) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真: (010)66594942 中国银行客服电话:95566 ( 二) 基金托 管部 门及主 要人 员情况 风险 控制委员会 风险管理部 风险评估联席会议 经营管理层 督察长 董事会 股东会 监察稽核部


15 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员 工 110 余人,大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60 %以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投 资基金、 基金 (一对多 、 一对一) 、 社保基金 、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权 基 金、 私募基金、 资金托管等 门类齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内,中 国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管 增值 服务 ,是国内领先的大型中资托管银行。 ( 三) 证券投 资基 金托管 情况 截至 2016 年 03 月 31 日,中国银行已托管 446 只证券投资基金, 其中境内 基金 416 只,QDII 基金 30 只, 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数 型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位 居同业前列。 ( 四) 托管业 务的 内部控 制制 度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估、 风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起, 中国 银行 连续聘请 外部 会计会 计 师事务所 开展 托管业 务 内部控 制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 等国际主 流内控 审阅准 则的无保 留意见 的审阅 报告。2015 年,中 国 银行同时获 得了基于 “ISAE3402 ”和 “SSAE16 ” 双准则 的内部控制审计报告。 中国银行托 管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 ( 五) 托管人 对管 理人运 作基 金进行 监督 的方法 和程 序 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规 16 和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理 人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定 , 或者违反基 金合同约定的, 应 当 及 时 通 知 基 金 管 理 人 , 并 及 时 向 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 报 告。 五 、相 关服务 机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客户服务统一咨询电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人: 蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (4) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号


17 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:田国 立 网址:www.boc.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (6) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (8) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址: 中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧 玉蓝天大厦 15-20 21-23 层 法定代表人: 冀光恒 门户网站:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (9) 申万宏源证券有限公司


18 注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031 ) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (10) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室


办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002 ) 法定代表人: 李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (11) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:龚德雄 电话:(021 53519888 传真:(021) 53519888 客户服务电话:4008918918 (全国) 、021-962518 网址:www.962518.com


(12) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺


19 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (13) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (14) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 客户服务电话:95525 联系人: 刘晨 网址:www.ebscn.com


(15) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430


传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (16) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758


20 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com


(17) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电 话:021 -23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (18) 国信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真:


0755-82133952 联系人: 周杨 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (19) 国都证券股份有限公司


注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常 喆 联系人:李航


客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com


(20) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善


21 客户咨询电话:025-84579897 联系电话:025-84457777-248 网址:www.htsc.com.cn (21) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝 阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务热线:010-95558 (22) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (23) 华福证券有限责 任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 联系人:张腾 客户服务热线:0591-96326


公司 网址:www.hfzq.com.cn (24) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元


22 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (25) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站 :www.95579.com


(26) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾 问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (27) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com


(28) 深圳众禄 金融 控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887


23 公司网站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (29) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新 区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人: 单丙烨 联系电话:021-20691832 传真:021 —20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (30) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼


法定代表人: 凌顺平


客服电话:4008-773-772 公 司网站:www.5ifund.com


(31) 杭州数米基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (32) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (33) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层


24 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022 ,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (34) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人: 吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (35)


北京展恒基金销售有限公司 注册 地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com (36) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 沈继伟 客服电话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn (37) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819


25 网站:fund.bundtrade.com (38) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (39) 北京恒天明泽基金 销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 客服电话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (40) 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 法定代表人:董浩 客服电话:400-068-1176 网站:www.jimufund.com (41) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯


客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (42) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿


26 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 联系电话:021-5115 0298


传真:021-5115 0398 经办律师: 刘佳、张兰 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)


注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼


办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼


执行事务合伙人:李丹


联系电话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人:曹阳


经办注册会计师:陈玲、曹阳 六 、基 金的募 集 及 基金合 同的 生效 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于核准上投摩根成长动力混合型证 券投资基金募集的批复》 (证监许可[2013]215 号文) ,自 2013 年 4 月 15 日起向 全社会公开募集,截至 2013 年 5 月 10 日募集工作顺利结束。


27 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资, 本次募集的有效净认购金额为 1,771,916,075.96 元人民币, 折合基金份额 1,771,916,075.96 份; 认购款项在基金 验资确认日之前产生的银行利息共计 178,100.75 元 人 民 币 , 折 合 基 金 份 额 178,100.75 份。 经中国证券监督管 理委员会核准, 本基金的基金合同于 2013 年 5 月 15 日生 效。本 基金 为契约型开放式 混合型基金,存续期限 为不定期。 七 、基 金份额 的申 购、赎 回和 转换 (一)申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售 机构将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构, 并予以公告。 基金 投资者应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申 购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所的正常 交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中 国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购与赎回的开始时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 三个月开始办理申购, 具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。


28 基金管理人自基金合同生效之日 起不超过 三个月开始办理赎回, 具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 或者赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或 转换申请 且登记机构确认接受 的, 其基金份额申购、 赎回 或转换价格为下一开放 日基金份额申购、赎回 或转换的价格。 ( 三) 申购与赎回的程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售 机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人 按规定提交申购申 请并全额 交付款项,申购申请即为有效 ;若申购资金在规定时间内未全额到账, 则申购不成功 。 投资者在提交赎回申请时, 必须有足够的基金份额余额, 否则所提交的赎回 申请无效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付 赎回款项。 在发生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形 时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、 申购和赎回申请的确认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或赎回申请日(T 日) , 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人 可在 T+2 日后( 包括该 日) 到销售网 29 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功, 则申 购款项 本金 退还给投资人。 销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售 机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回 的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时 查询并妥善行使合法权利。 ( 四) 申购和赎回的金额 1. 申购的单笔最低金额为 1000 元人民币( 含申购费) 。基金投资者将当期分 配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。





基金投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 本基金按照份额进行赎回, 申请赎回份额精确到小数点后两位, 每次赎回份额不得低于 100 份 ,基金账户 余额不得 低于 100 份 ,如进行 一次 赎回后 基 金账户中 基金 份额余 额 将低于 100 份, 应一次性赎回。 如 因分红再投资、 非交易 过户、 转托 管、 巨额赎 回、 基金转 换等原因导致的账户余额少于 100 份之情况, 不受此限, 但再次赎回时必须一次 性全部赎回。 3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限, 具体规定请参 见 定期更新的 招募说明书 或相关公告。 4.基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定 申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 ( 五) 申购和赎回的价格 、费用及其用途 1.基金申购份额的计算 申购费用 =


( 申购金 额×申购费率) / (1+申购费率) 净申购金额 =


申购金额- 申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 申购费率 如下表所示: 申购金额区间 费率 人民币 100 万以下 1.5%


30 人民币 100 万以上(含) ,500 万以下 1.0% 人民币 500 万以上(含) 每笔人民币 1,000 元 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额 =赎回份数 ×T 日基金份额净值 赎回费用 =赎回总额 ×赎回费率 赎回金额 =赎回总额 -赎回费用 赎回费率如下表所示: 持有基金份额期限 费率 小于一年 0.5% 大于等于一年小于两年 0.35% 大于等于两年小于三年 0.2% 大于等于三年 0% 3.T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 遇特 殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4.申购份额余额的处理方式: 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣 除申购费用后, 以申请当日基金份额净值为基准计算, 各计算结果均按照四舍五 入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益 归基金财产所有。 5.赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 申请当 日基金份额净值的金额, 净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额, 各计算结 果均按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承 担,产生的收益归基金财产所有。 6.本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入 , 由此产生的误差在基金 财产中列支。 7.本基金的 申购费用 由投资人承担, 并应在投资 人申购基金份额时收取, 不 列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。


31 8. 赎回费用由赎回基 金份额的基金份额持 有 人承担,在基金份额 持 有人赎 回基金份额时收取。 不低于赎 回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册 登记费和其他必要的手续费 。 9.本基金的申购费率最 高不超过申购金额的 5% ,赎回费率最高不超 过赎回 金额的 5% 。本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合 同的规定确定, 并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围 内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 10. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划。 针对投资者定期和不定期地开展 基金促销活动。 在 基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (六)拒绝或暂停申购、暂停赎回 或延缓支付赎回款项 的情形及处理 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请: (1) 因不可抗力导致基 金无法正常运作。 (2) 发生基金合同规定 的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收 投资人的申购申请。 (3) 证券交易所交易时 间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 (4) 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份额持有人利益时。 (5) 基金资产规模过大 , 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6) 法律法规规定或中 国证监会认定的其他情形。 发生上述第(1) 、(2) 、(3) 、(5) 、(6) 项暂停申购 情形时, 基金管理人应当根据 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒 绝的申购款项 本金将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及 时恢复申购业务的办理。 2、在以 下情况 下,基 金管理人 可以暂 停接受 投资者的 赎回申 请 或延 缓支付 赎回款项 :


32 (1) 因不可抗力导致基 金管理人不能支付赎回款项。 (2) 发生基金合同规定 的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 (3) 证券交易所交易时 间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 (4) 连续两个或两个以 上开放日发生巨额赎回。 (5) 法律法规规定或中 国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申 请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请 人, 未支付部分可延期支付, 并以后续 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 依 据 计 算 赎 回 金 额 。 若 出 现 上 述 第(4) 项 所 述 情 形 , 按 基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能 未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回 业务的办理并公告。 3、 暂停基金的申购、 赎回, 基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 4、暂停 申购或 赎回期 间结束, 基金重 新开放 时,基金 管理人 应依法 公告并 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 (1) 如发生暂停的时间 为 1 日, 基金管理人 应于重新开放日, 在指定媒体上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 (2) 如发生暂停的时间 超过 1 日但少于 2 周 (含 2 周) ,暂停结束 , 基金重 新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申 购或赎回公告 ,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值 。 (3) 如发生暂停的时间 超过 2 周, 暂停期间, 基金管理人应每 2 周至少刊登 暂停公告 1 次。 暂停 结束,基 金重新 开放申 购或赎回 时,基 金管理 人应提前 2 日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告 , 并公告最近 1 个开放日 的基金份额净值 。 ( 七) 巨额赎回的情形及 处理方式 1、巨额赎回的认定


33 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% , 即认为是发生 了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全 额赎回 :当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部 分延期 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份 额的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一 并 处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3 ) 暂停赎回: 连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回, 如基金管理人 认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。(4) 当发生 上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个 交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在 指定媒体上刊登公告。 ( 八) 基金转换 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 34 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可 以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并公告, 并 提前告知基金托管人与相关机构。


( 九) 基金的非交易 过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户 , 或者 按照相关法律法规或 国家有权机关要求的方式进行处理的行为 。 无论在上述何种 情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 或者是按 照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理 。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登 记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 ( 十) 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 ( 十 一) 定期定额投资计 划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另 行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 (十二) 基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额 的冻结与解冻, 以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的, 35 被冻结部分产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 法 律法规另有规定的除外。 八 、基 金的投 资 ( 一) 投资目标 以细致深入的上市公司基本面研究作为基础, 通过把握国家经济发展与结构 转型下具有较高增长潜力的上市公司的投资机会, 力争实现基金资产的长期稳健 增值。 ( 二) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票 (含 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ) 、债 券 (含中期 票 据、可 转换债 券、分 离交易可 转债、 中小企 业私募债 等) 、 货币市 场工具、权 证、 资产支持证券、 股 指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票等权益类资产占基金资产的 0%-95% ; 其余资 产投资于债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券等金融工具; 权证投资占基 金资产净值的 0-3% ; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,保持现金或到期日在一 年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 ( 三) 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、 定性分析和定量分析互相补充的方 法, 在股票、 债券和现金等资产类之间进行相对灵活的配置, 强调通过自上而下 的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结合进行前瞻性的决策。 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政 策、 国家产业政策以及资本市场资金环境、 证券市场走势的分析, 预测宏观经济 的发展趋势, 并据此评价未来一段时间股票、 债券市场相对收益率, 主动调整股 36 票、 债券及现金类资产的配置比 例, 动态优化投资组合, 以规避或控制市场风险, 提高基金收益率。 2、股票投资策略 本基金将采取自下而上的精选个股策略, 以深入的基本面研究为基础, 精选 具有良好成长性的优质上市公司股票,构建股票投资组合。 (1 )建立初选股票池 本基金首先通过对企业盈利能力、 成长性和成长质量等定量指标, 初步筛选 出具有良好成长能力的上市公司。 采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增 长率、 净利润增长率和净资产收益率, 选取主营业务收入增长率、 净利润增长率 或净资产收益率高于行业或市场平均水平的上市公司,进入基金初选股票池。 (2 )建立备选 股票池 在初选股票池的基础上, 本基金将进一步通过对上市公司翔实的案头分析和 深入的实地调研, 综合定量和定性分析方法对公司价值进行综合评估, 精选具有 较大成长潜力和成长空间的股票,进入备选股票池。 本基金将以上市公司未来的预期成长性为核心,从公司所在行业的发展状 况、 公司在行业中的竞争地位、 公司的创新能力、 商业模式、 市场竞争力、 公司 治理结构等多角度研判上市公司的成长质量和成长可持续性, 考察公司是否具有 以下一项或多项优势: 1) 公司所处行业的发展趋势良好, 公司在行业内具有明 显竞争优 势;2 )公司 的发展战 略符合 产业的 发展 方向 和国家 产业政 策,有利于 支持公司 的持续 高速成 长;3) 公司创 新能力 较强,新 产品、 高技术 含量产品的 收入比例 不断提 高;4 )公司在 资源、 技术、 人才、资 金、销 售网络 等方面具有 难以模仿的竞争优势, 有利于公司不断提高市场占有率; 5) 公司治理结构良好, 管理层具有较强的经营管理能力。 本基金在以上分析的基础上, 选择那些短期内 利润增长速度高于行业平均水平,并有可能在中长期保持较高增长速度的公司, 进入备选股票池。 (3 )估值评估 在备选股票池范围内, 本基金利用价值评估分析, 剔除估值过高的公司股票, 形成可投资的股票组合。 本基金将根 据上市公司所处行业、 业务模式以及公司发 展中所处的不同阶段等特征, 选择合适的股票估值方法, 可供选择的估值方法包 37 括市盈率法(P/E ) 、市 净率法(P/B ) 、市盈率 -长期成长法(PEG ) 、企业价值/ 销售收入(EV/SALES) 、企业价值/ 息 税折 旧摊 销 前 利 润 法 (EV/EBITDA ) 、 自 由 现 金 流 贴 现 模 型 (FCFF,FCFE ) 或 股 利 贴 现 模 型 (DDM ) 等 。 通 过 不 同 的 估 值 方法对公司的内在价值进行评估,筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投 资。 3、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择, 本基金将以价值分析为主线, 在综合 研究的基 础上实施积极主动的组合管理, 并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投 资管理。 在类属配置层次, 结合对宏观经济、 市场利率、 债券供求等因素的综合分析, 根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征, 定期对投资组合类属资 产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上, 本基金以中长期利率趋势分析为基础, 结合经济趋势、 货币 政策及不同债券品种的收益率水平、 流动性和信用风险等因素, 重点选择那些流 动性较好、 风险水平合理、 到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 具体策 略有: (1 )利 率预期 策略: 本基 金首 先根据 对国内 外经济形 势的预 测,分 析市场 投资环境的变化趋势, 重点关注利率趋势变化。 通过全面分析宏观经济、 货币政 策与财政政策、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 (2 )估 值策略 :建立 不同品种 的收益 率曲线 预测模型 ,并利 用这些 模型进 行估值, 确定价格中枢的变动趋势。 根据收益率、 流动性、 风险匹配原则以及债 券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。 (3 )久 期管理 :本基 金努力把 握久期 与债券 价格波动 之间的 量化关 系,根 据未来利率变化预期, 以久期和收益率变化评估为核心, 通过久期管理, 合理配 置投资品种。 (4 ) 流动性管理: 本 基金通过紧密关注申购/ 赎回现金流情况、 季节性资金 流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理, 以确保基金资产的整体变现能力。 4、可转换债券投资策略


38 可转换债券 (含交易分离可转债) 兼具权益类证券与固定收益类证券的特性, 具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。 可转债的选择结合其债性和 股性特征, 在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析, 投资于 公司基本面优良、 具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券, 获取稳健的投 资回报。 5、中小企业私募 债投资策略 基金投资中小企业私募债券, 基金管理人将根据审慎原则, 制定严格的投资 决策流程、 风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案, 其中, 投资决策流 程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选 标的两个角度出发, 结合信用分析和信用评估进行, 同时通过有纪律的风险监控 实现对投资组合风险的有效管理。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具, 投资原则为有利于基金资产增值, 有利于加 强基金风险控制。 本基金在投资权证时, 将通 过对权证标的证券基本面的深入研 究, 结合权证定价模型及其隐含波动率等指标, 寻求其合理的估值水平, 谨慎投 资,以追求较稳定的当期收益。 7、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理的原则, 以套期保值为主要 目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以管理投资 组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货 市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立 股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 (四 )投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制:


39 (1 )股票等权益类资产占基金资产的 0%-95% ; (2 ) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (3 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的 10 %; (4 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的


10 %; (6 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的 0.5%; (7 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10%; (8 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (9 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的 10%; (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ,本基金在全国银行间同 业市场中的债券回购最 长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期 ; (14 ) 本基金在任何交易 日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值的 10% ; (15 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和, 不得超过基金资产净值的 95% 。 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期 40 日在一年 以内的 政府债 券) 、权 证、资 产支持 证券、买 入返售 金融资 产(不含质 押式回购)等; (16 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20% ; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券 资产情况等; (17 ) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算)占基金资产的 0%-95% ; (18 ) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (19 )本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金在开始进行股指期货投资之前, 应与基金托管人就股指期货开户、 清 算、估值、交收等事宜另行具体协商。 (20 ) 本基金持有的全部中小企业私募债券, 其 市值不超过基金资产净值的 10% ;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的 10% ; (21)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券 、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比 例符 合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效 之日起开始。 如果法律法规对 基金合同约定投资组合比例 限制进行变更的, 以变更后的规 定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不 再受相关限制。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券;


41 (2 )向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5 )向 其基金 管理人 、基金托 管人出 资或者 买卖其基 金管理 人、基 金托管 人发行的股票或者债券; (6 )买 卖与其 基金管 理人、基 金托管 人有控 股关系的 股东或 者与其 基金管 理人、 基金托管人有其他重大 利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券; (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 ( 五) 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+ 中债总指数 收益 率×20% 沪深 300 指数 是中证 指数公司 编制 的包含 上 海、深圳 两个 证券交 易 所流动 性好、 规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数, 是目前中国证券市场中市 值覆盖率高、 代表性强、 流动性好, 同时公信力较好的股票指数, 适合作为本基 金股票投资的比较基准。 中债总指数是由中央国债 登记结算有限公司编制的具有 代表性的债券市场指数。 根据本基金的投资范围和投资比例, 选用上述业绩比较 基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化, 或者是 市场中出现更具有代表性的业绩比较基准, 或者更科学的复合指数权重比 例, 本基金将根据实际情况 在与基金托管人协商一致的情况下 对业绩比较基准予 以调整。 业绩比较基准的变更应履行适当的程序, 报中国证监会备案, 并予以公 告。 ( 六) 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品, 预期风险和收益水平低于股票型基金, 高于 债 券型基金和货币市场基金 ,属于中等风险收益水平的基金产品。 ( 七) 基金管理人代表 基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利, 保护基金份额 持有人的利益;


42 2.有利于基金财产的安全与增值; 3.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 4.不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 ( 八) 基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 (九) 基金的投资组合报告 1、报告 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 160,875,863.29 89.02 其中:股票 160,875,863.29 89.02 2 固定收益投资 3,201,600.00 1.77 其中:债券 3,201,600.00 1.77 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,235,591.88 8.98 7 其他各项资产 404,898.27 0.22 8 合计 180,717,953.44 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,355,005.84 4.71


43 B 采矿业 - - C 制造业 83,722,777.15 47.16 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 36,234.48 0.02 F 批发和零售业 1,751,550.00 0.99 G 交通运输、仓储和邮政 业 1,656,798.00 0.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 13,415,607.00 7.56 J 金融业 3,434,180.00 1.93 K 房地产业 37,564,349.93 21.16 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 3,169,493.88 1.79 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,769,867.01 4.38 S 综合 - - 合计 160,875,863.29 90.62


44 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 000558 莱茵体 育 799,018 15,005,558.04 8.45 2 000959 首钢股 份 2,074,864 9,751,860.80 5.49 3 000718 苏宁环 球 652,813 6,750,086.42 3.80 4 600158 中体产 业 284,000 5,810,640.00 3.27 5 600118 中国卫 星 157,100 5,608,470.00 3.16 6 600730 中国高 科 324,855 5,483,552.40 3.09 7 002299 圣农发 展 202,656 5,449,419.84 3.07 8 600584 长电科 技 261,700 4,891,173.00 2.76 9 300359 全通教 育 66,300 4,870,398.00 2.74 10 600136 道博股 份 69,376 4,187,535.36 2.36 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债 券 3,201,600.00 1.80 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - -


45 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,201,600.00 1.80 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 019509 15国债09 32,000 3,201,600.00 1.80 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 、投资组合报告附注 11.1 、 本 基 金 投 资 的 中 国 高 科 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 中 国 高 科 ” , 股 票 代码600730)于 2015 年7 月23 日收到中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中 国证监会 ” ) 《 调查通 知 书》 (编 号:京 调查通 字 15046 号 ) 。因 中国 高科涉嫌未 披露关联方交易等信息披露违法违规事项 , 根据 《中华人民共和国证券法》 的有 关规定, 中国证监会决定对中国高科立案调查。 截至目前, 中国证监会的调查尚 46 在进行过程中。 对上述股票投资决策程序的说明: 本基金管理人在投资中国高科前严格执行了对 上市公司的调研、 内部研究推荐、 投资计划审批等相关投资决策流程。 上述股票 根据股票池审批流程进入本基金备选库, 由研究员跟踪并分析。 上述事件发生后, 本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析, 认为上述事项对上市公司财 务状况、 经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响, 因此, 没有改变本基金 管理人对上述上市公司的投资判断。 除上述 股票外, 本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2、 报告期内本基金 投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3、其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保 证金 175,811.17 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 80,026.31 5 应收申 购款 149,060.79 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 404,898.27 11.4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受限部 分的公允价 占基金资产 净值比例( %) 流通受限情况说明


47 值( 元) 1 600584 长电科 技 4,891,173.00 2.76 筹划重 大事 项 2 000718 苏宁环 球 6,750,086.42 3.80 筹划重 大事 项 11.6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计 可能存在尾差。 九 、基 金的业 绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增 长率① 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2013/05/15-2013/12/31 -1.90% 1.50% -6.51% 1.11% 4.61% 0.39% 2014/01/01-2014/12/31 -1.12% 1.32% 42.82% 0.97% -43.94% 0.35% 2015/01/01-2015/12/31 55.98% 2.94% 5.37% 1.99% 50.61% 0.95% 2016/01/01-2016/03/31 -22.21% 3.27% -10.94% 1.94% -11.27% 1.33% 十 、基 金的财 产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。


48 (二)基金资产净值 基金资产 净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券账 户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 (四)基金财产的保管及处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣 押 或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十 一、 基金资 产的 估值 (一 )估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二 )估值对象


49 基金所拥有的股票、 权 证、 债券和银 行存款本 息、 应收款项、 其它投 资等资 产及负债。 (三 )估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2 )交 易所市 场上市 或挂牌转 让的固 定收益 品种,选 取估值 日第三 方估值 机构提供的相应品种对应的估值净价估值, 具体估值机构由基金管理人与托管人 另行协商约定;


(3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的固 定收益 品种按估 值日收 盘价减 去固定 收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值; 估值日没 有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日固定收益品 种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价 进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格; (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 50 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 4、 同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按债 券所处 的市场 分别估 值。 5、本基 金投资 股指期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算 价估值。 6、 中小企业私募债券按监管机构或行业协 会有关规定确定公允价值。 7、 如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 8、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (五)估值程序 1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后, 基金资产 净值除 以当日 基金份 额的余额数量计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第 四位四舍五入, 由此产生的收 益或损失由基金财产承担 。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规 定公告。 2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但 基金 管理人 根据法 律法规 51 或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人 对外公布。 (六)暂停估值的情形 1、基金 投资所 涉及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停 营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管 理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登 记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估值错误处理原则 ” 给 予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。


52 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错 误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不 全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ,则估 值错误责任 方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:


53 (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止 损失进一步扩大。 (2 )错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ,基金管理人应当通报 基金托 管人并报中国证监会备 案;错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时, 基金管理人 应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (九)特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所 造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、 由于 证券交 易所 、 期货公司 及其登 记结算 公司发送 的数据 错误, 或由于 其他不可抗力原因 , 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的 措施进行检查, 但未能发 现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人 和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措 施消除或减轻由此造成的影响。 十 二、 基金的 收益 与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 ( 二)基金可供分配利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已实现收益的孰低数。 (三 )收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益 分配次数最多为 4 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% , 若 《基金 合同》 生效 不满 3 个月可不进行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现 金红利或将现金红利 按 除 权 日 除 权 后 的 该 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 54 再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其 规定。 (四 )收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五 )收益分配方案的确定 、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间 不得超过 15 个工作日。 (六 )收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资者的现金红利小于一定金额, 不足于支 付银行转账或其他手续费用时, 基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。 十 三、 基金的 费用 与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用;


55 8 、按照国家有关规定 和《基金合同》约定, 可以在基金财产中列支 的其他 费用。 (二)基金费用 计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算 方法如下: H =E× 1.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 。 由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户 路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休 息日等, 支付日期顺延。 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据 不符,及时联系基金 托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 。 由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户 路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休 息日等, 支付日期顺延。 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据 不符,及时联系基金托管人协 商解决。 上述“ (一) 、 基金费用的种类中第 3-8 项费用” , 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


56 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4 、其他根据相关法律 法规及中国证监会的有 关规定不得列入基金费 用的项 目。 (四) 费用的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可按照基金发展情况, 并根据法律法 规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照 《信息披露办法》 的规定在指定媒 体上公告。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 十 四、 基金的 会计 与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;


3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为 记账单位;


57 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7 、基金托管人每月与 基金管理人就基金的会 计核算、报表编制等进 行核对 并以书面方式确认。 (二)基金 年度 审计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、基金管理人认为有 充足理由更换会计师事 务所,须通报基金托管 人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体 公告并报中国证监会备案。 十 五、 基金的 信息 披露 一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披 露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简 称 “ 网站” ) 等媒介披露 , 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和 58 方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推 荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系, 明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的 事项的法律文件。 2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运 作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒体 上;基 金管理 人、基金托 59 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 (三) 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载 《基金 合同》生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效 后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信 息披 露文件 上载明 基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (六) 基金定期报告, 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应 当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 60 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报 告方式。 (七)临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报 告书, 予以公告, 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部 门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;


61 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、 更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九 )基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报国务院证券监督管理机构核准 或者备案,并予以公告。 (十)投资中小企业私募债信息披露 基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的 流动性风险和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。 基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内, 在中国证监会 指定媒体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 本基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告 等定期报告和招募说明书 (更 新)等文件中披露中小企业 私募债券的投资情况。 (十 一)中国证监会规定的其他信息。 在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文 件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标等。


62 六、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构, 应当制 作工作 底稿,并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 十 六、 风险揭 示 ( 一) 投资本 基金 的风险 1、 市场 风险 基金主要投资于证券市场, 而证券市场价格因受到经济因素、 政治因素、 投 资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动, 从而导致基金收益水平发生 变化,产生风险。主要 的风险因素包括: 1)政策 风险。 因财政 政策、货 币政策 、产业 政策、地 区发展 政策等 国家宏 63 观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 2)经济 周期风 险。 证 券市场是 国民经 济的晴 雨表, 随 着经济 运行的 周期性 变化, 证券市场的收益水平也呈周期性变化, 基金投资的收益水平也会随之变化, 从而产生风险。 3)利率 风险。 金融市 场利率的 波动会 导致证 券市场价 格和收 益率的 变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资 于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。 4)上市 公司经 营风险 。上市 公 司的经 营状况 受多种因 素的影 响,如 管理能 力、 行业竞争、 市场前景、 技术更新、 新产品研究开发等都会导致公司盈利发生 变化。 如果基金所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌, 或者能够用 于分配的利润减少, 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散 这种非系统风险,但不能完全避免。 5)购买 力风险 。基金 份额持有 人收益 将主要 通过现金 形式来 分配, 而现金 可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 2、 管理 风险 1) 在基 金管理 运作过 程中,基 金管理 人的知 识、经验 、判断 、决策 、技能 等, 会影响其对信 息的占有以及对经济形势、 证券价格走势的判断, 从而影响基 金收益水平。 2) 基金 管理人 和基金 托管人的 管理手 段和管 理技术等 因素的 变化也 会影响 基金收益水平。 3、 流动 性风险 基金的流动性风险主要表现在两方面: 一是基金管理人建仓时或为实现投资 收益而进行组合调整时, 可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的 价格将股票或债券买进或卖出; 二是为应付投资者的赎回, 当个股的流动性较差 时, 基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。 两者均可能使基金净 值受到不利影响。 4、 特定 风险 本基金的股票等权益类资产占基金资产的 0%-95% , 基金经理可以在大类资 产之间进行相对灵活的配置, 存在基金经理对市场趋势的误判导致资产配置不合 理, 进而影响基金收益的风险。 本基金将采用自下而上的个股精选策略, 精选具 64 有良好成长性的上市公司股票, 当个股判断出现失误时, 将对基金业绩造成不利 影响。 5、 中小 企业私 募债 投资 风险 中小企业私募债发行人为中小微、 非上市企业, 存在着公司治理结构相对薄 弱、 企业经营风险高、 信息披露透明度不足等特点。 基金管理人将通过建立并严 格执行特定的信用分析制度,对持有的中小企业私募债投资进行信用风险管理。 但如果发行人未真实披露其财务 及经营管理信息, 或基金管理人对其信用风险判 断有误, 中小企业私募债投资将存在违约风险, 极端情况下, 存在债券投资本金 完全无法回收的风险。 同时, 中小企业私募债交易平台为上交所与深交所的特定平台或通过证券公 司进行转让, 可能存在流动性不足的风险。 如果基金管理人持有的中小企业私募 债投资未能持有到期, 将可能在二级市场交易时承担相当幅度的流动性折价, 从 而影响基金的收益水平。 因此, 投资中小企业 私募债将在一定程度上增加基金的 信用风险和流动性风险。 6、 操作 或技术 风险 相关当事人在业务各环节操作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人 为因素造 成操作失误或违反操作规程等引致的风险, 例如, 越权违规交易、 会 计部门欺诈、 交易错误、IT 系统故 障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中, 可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。 这种技 术风险可能来自基金管理公司、 注册登记机构、 代销机构、 证券交易所、 证券登 记结算机构等等。 7、 合规 性风险 指基金管理或运作过程中, 违反国家法律、 法规的规定, 或者基金投资违反 法规及基金合同有关规定的风险。 8、 其他 风险 1) 因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产 生的风险; 2) 因基 金业务 快速发 展而在制 度建设 、人员 配备、内 控制度 建立等 方面不 完善而产生的风险; 3) 因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险;


65 4) 对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5) 因战 争、自 然灾害 等不可抗 力导致 的基金 管理人、 基金代 销机构 等机构 无法正常工作,从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。 ( 二) 声明 1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 基金投资者自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。 2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外, 本基 金还通过基金 代销机构代理销 售, 但是, 基金资产并不是代销机构的存款或负债, 也没有经基金代销机构 担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。 十 七、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 (一)基金合同的变更 1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生 效后方可执行,自决议生 效后两个工作日内在指定媒体公告。 (二)基金合同的终止 事由 有下列情形之一的, 经履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 4、 《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算


66 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小 组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 8、基金财产清算的公 告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 67 组进行公告。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 十 八、 基金合 同的 内容摘 要 一、基金的基本情况 基金名称:上投摩根 成长动力混合型证券投资基金 基金的类别:混合型 证券投资基金 基金的运作方式: 契约型开放式 核准文号:中国证监会证监基金字[2013]215 号 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务 (一) 基金份额持有人的权利义务 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受, 基 金投资者自依据基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同当事 人。 基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。 每份 基金份额具有同等的合法权益。 1、基金份额持有人的权利包括: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申请 赎回其持有的基金份额; (4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金销售 机构损害 其合法 权益的 行为依 68 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金份额持有人的义务包括: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2 )了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资 风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴 纳基金 认购、 申购、赎 回款项 及法律 法规和《 基金合 同》所 规定的 费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金管理人的权利义务 1、基金管理人的权利 (1 )依法募集基金; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益;


69 (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理;


(9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得《基金合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 ) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 、 融券;


(14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行 为;


(15 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(16 )在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金管理人的义务 (1 )依 法募集 基金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 ) 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管 理和运用 基金财产; (4 )配 备 足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理的基金财产 和基金管理人的财产相 互独立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管理,分别记账,进行证券投资;


70 (6 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 ) 依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的 方法符合 《基金合同》 等法律 文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理 申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金 财产清算小组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;


71 (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23 ) 以基金 管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24 ) 基金管 理人 在募 集期间 未能达 到基 金的 备案条 件, 《 基金 合同》 不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期 存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三) 基金托管人的权利义务 1、基金托管人的权利 (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的 规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用; (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相关 市场规 则,为基 金开设 证券 账户 、为基 金办理 证券交 易资金 清算。 (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同 》约定的其他权利。


72 2、基金托管人的义务 (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基 金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依 据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 73 大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履 行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 (一) 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法 授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一 基金份额拥有平等的投票权。 (二) 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )提 高基金 管理人 、基金托 管人的 报酬标 准 (根据 法律法 规 的要 求提高 该等 报酬标准 的除外 ) ; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变 更基金 投资目 标、范围 或策略 (法律 法规、中 国证监 会和《 基金合 74 同》另有规定的除外) ; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持有人 (以基金管理人 收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 ) 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份 额 持有人大会的事项。 (三) 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份 额持有人大会: (1 )调低基金管理费、基金托管费 和其他应由基金承担的费用 ; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内调整本 基金的 申购费 率、调 低赎回费率 或调整收费方式 ; (4 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6 )基 金管理 人、登 记机构、 基金销 售机构 ,在法律 法规规 定或中 国证监 会许可的范围内调整有关认购、 申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管等业务 规则; (7 )基金推出新业务或服务; (8 )按照法律法规和 《基金合同》规定不需 召开基金份额持有人大 会的以 外的其他情形。 (四)召集方式: 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 75 金管理 人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起











60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集。 4、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基 金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上( 含 10% )的基 金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 5、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有 人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代 表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6 、基金份额持有人会 议的召集人负责选择确 定开会时间、地点、方 式和权 益登记日。 (五) 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1. 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒体公 告。基金份额持有人大会 通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;


76 (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式 、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3 、如召集人为基金管 理人,还应另行书面通 知基金托管人到指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决 意见的计票效力。 (六) 基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方 式、 通讯开会方式召开, 会议的召开 方式由会议召集人确定。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同 时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的 登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 77 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%)。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同 约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为基金管理 人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基 金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%); (4 ) 上述第 (3 ) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并与基金登记注册机构记录相符; (5 )会议通知公布前报中国证监会备案。 (七)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召 集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。


78 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人 所持表决权的 50% 以上(含 50% )选 举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位 名称) 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表 决, 在公证 机关监督下形成决议。 (八)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的 三分之二以上 (含 三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决 议通过方为有效。


79 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审议、逐项表决。 (九)计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人 大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会 议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀 疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4 ) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 80 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人 拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (十)生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之 日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体 上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人 大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 四、基金收益分配原则、执行方式 ( 一) 收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% , 若 《基金 合同》 生效 不满 3 个月可不进行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现 金红利或将现金红利 按 除 权 日 除 权 后 的 该 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、 基金收益分配后基金份额净 值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


81 ( 二) 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ( 三) 收益分配方案的确 定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利 润计算截止日) 的时间 不得超过 15 个工作日。 (四)收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。 五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师 费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8 、按照国家有关规定 和《基金合同》约定, 可以在基金财产中列支 的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


82 本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算 方法如下: H =E× 1.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 。 由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据, 自动 在月初五个工作日内、 按照指定的帐户 路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休 息日等, 支付日期顺延。 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据 不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 。 由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五 个工作日内、 按照指定的帐户 路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休 息日等, 支付日期顺延。 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据 不符,及时联系基金托管人协商解决。 上述 “ (一) 、 基金费用 的种类中第 3-8 项费用” , 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与 基金运作无关的事项发生的费用;


83 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4 、其他根据相关法律 法规及中国证监会的有 关规定不得列入基金费 用的项 目。 (四) 费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可按照基金发展情况, 并根据法律法 规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照 《信息披露办法》 的规定在指定媒 体上公告。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 六、基金财产的投资方向和投资限制 ( 一) 投资目标 以细致深入的上市公司基本面研究作为基础, 通过把握国家经济发展与结构 转型下具有较高增长潜力的上市公司的投资机会, 力争实现基金资产的长期稳健 增值。 ( 二) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票 (含 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ) 、债 券 (含中期 票据、可 转换债 券、分 离交易可 转债、 中小企 业私募债 等) 、 货币市 场工具、权 证、 资产支持证券、 股 指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具( 但须符合中国证监会 相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 84 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票等权益类资产占基金资产的 0%-95% ; 其余资 产投资于债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券等金融工具; 权证投资占基 金资产净值的 0-3% ; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 (三 )投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )股票等权益类资产占基金资产的 0%-95% ; (2 ) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (3 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的 10 %; (4 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的


10 %; (6 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的 0.5%; (7 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10%; (8 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (9 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的 10%; (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 85 资产,本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ,本基金在全国银行间同 业市场中的债券回购最 长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期 ; (14 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值的 10% ; (15 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和, 不得超过基金资产净值的 95% 。 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期 日在一年 以内的 政府债 券) 、权 证、资 产支持 证券、买 入返售 金融资 产(不含质 押式回购)等; (16 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20% ; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (17 ) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算)占基金资产的 0%-95% ; (18 ) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (19 )本基金每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金在开始进行股指期货投资之前, 应与基金托管人就股指期货开户、 清 算、估值、交收等事宜另行具体协商。 (20 ) 本基金持有的全部中小企业私募债券, 其市值不超过基金资产净值的 10% ;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的 10% ; (21)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券 、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 86 合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的 规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5 )向 其基金 管理人 、基金托 管人出 资或者 买卖其基 金管理 人、基 金托管 人发行的股票或者债券; (6 )买 卖与其 基金管 理人、基 金托管 人有控 股关系的 股东或 者与其 基金管 理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券; (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 七、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)估值方法 1、证券交易所上市的有价证 券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格 ; (2 )交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值, 估值日 没有交 87 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近 交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易所上市不存 在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股 票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 4、 同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按债 券所处 的市场 分别估 值。 5、本基 金投资 股指期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算 价估值。 6、中小企业私募债券按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值 7、 如有 确凿 证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 88 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 8、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本 基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算 (一)基金合同的变更 1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效 后方可执行,自决议生效后两 个工作日内在指定媒体公告。 (二)基金合同的终止 事由


89 有下列情形之一的, 经履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、 新 基金托管人承接的; 4、 《基金合同》约定的其他情形; 5 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财 产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五 )基金财产清算剩余资产的分配


90 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公 告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 九、 争议解决方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 如经友好协商未能解决的, 应提交 位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的, 对仲裁各方当事人均具 有约束力,仲裁费用和律师费由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律 管辖。 十、基金合同的存放地及投资者取得方式 1 、 《基 金合 同》 正本一 式 六份 ,除 上报 有关监 管 机构 一式 二份 外,基 金 管 理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 2、 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机 构的办公场所和营业场所查阅。


91 十 九、 基金托 管协 议的内 容摘 要 一、 托管协议当事人 1.基金管理人:上投 摩根基金管理有限公司(具体信息见本招募说明书第三条) 2.基金托管人: 中国银行 股份有限公司 名称:


中国银行股份有限公司 住所:


北京市西城区复兴门内大街 1 号 成立时间:


1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 整 经营范围: 吸收人民币存款; 发放短期、 中期和长期贷款; 办理结算; 办理 票据贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑 付、 承销政府债券; 买卖政府债券; 从事同业拆借; 提供信用证服务及担保; 代理收 付款项及代理保险业务; 提供保险箱服务; 外 汇存款; 外汇贷款; 外汇汇款; 外汇兑换; 国际结算; 同业外汇拆借; 外汇票据的承 兑和贴现; 外汇借款; 外汇担保; 结汇、 售汇 ; 发行和代理发行 股票以外的外币有价证券; 买卖和代理买卖股 票以外的外币有价 证券; 自营外汇买卖; 代客外汇买卖; 外汇信用卡的发行和代理 国外信用卡的发行及付款; 资信调查、 咨询、 见证业务; 组织或 参加银团贷款; 国际贵金属买卖; 海外分支机构经营与当地法律 许可的一切银行业务; 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或 参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间: 持续经营


92 二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 建立相 关的技术系统,对基金管理人 的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(含 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ) 、债 券 (含中期 票据、可 转换债 券、分 离交易可 转债、 中小企 业私募债 等) 、 货币市 场工具、权 证、 资产支持证券、 股 指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金管理人应将拟 投资的股票库、 债券库等各投资品种的具体范围提供给基 金托管人。 基金 管理人可以根据实际情况的变化, 对各投资品种的具体范围予以 更新和调整, 并通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进 行监督; 2、对基金投融资比例进行监督: (1) 本基金持有一家上市 公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2) 本基金持有的全部权 证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资产净值的 40%; 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债 券回购到期后不得展期; (4) 股票等权益类资产 占基金资产的 0%-95% ; (5) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 93 金资产净值的 10%; (6) 本基金持有的全部资 产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资 产支持证券规模的 10 %; (8) 本基金应投资于信用 级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证 券。基 金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部 卖出; (9) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (10) 本基金在任何交易 日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%; (11 ) 本基金在任何交 易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值的 10% ; (12 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资 产净值的 95% 。其中 ,有价证券指股票、债 券(不含到期 日在一年 以内的 政府债 券) 、权 证、资 产支持 证券、买 入返售 金融资 产(不含质 押式回购)等; (13 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20% ; (14 ) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算)占基金资产的 0%-95% ; (15 ) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ;


94 (16 )本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 (17 ) 本基金持有的全部中 小企业私募债券, 其市值不超过基金资产净值的 10% ;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的 10% ; (18)法律法规、监管部门规定的其他投资比例限制。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 因证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的 规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制。 3、为对 基金禁 止从事 的关联交 易进行 监督, 基金管理 人和基 金托管 人应相 互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单; 4 、 基 金 管 理 人 向 基金托 管 人 提 供 其 银 行 间债券 市 场 交 易 的 交 易 对手库 , 交 易 对手库由银行间交易会员中财务状况较好、 实力雄厚、 信用等级高的交易对手组 成。基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整, 并通知基金托管人。 基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易 对手库的范围。 基金托 管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是 否符合交易对手库进行监督;


5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则, 对银行间交易对手的资信状况进行 评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式, 在具体的交易中, 应尽力争取对基金有利的交易方式。 由于交易对手资信风险引 起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。


95 6、基金 如投资 银行存 款,基金 管理人 应根据 法律法规 的规定 及基金 合同的 约定, 事先确定符合条件的所有存款银行的名单, 并及时提供 给基金托管人, 基 金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督; (二) 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、基金份额累计净值计算、应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中 登载基金业绩表现数据等进行复核。 (三) 基金托管人在上述第 (一) 、 (二) 款的 监督和核查中发现基金管理人 违反法律 法规的 规定、 《基金合 同》及 本协议 的约定 , 应及时 书面通 知基金管理 人限期纠正, 基金管理人收到书面通知后应及时核对确认 并以书面形式对基金托 管人发出回函并改正。 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查。 基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应及时 向中国证监会报告。 (四)基 金托管 人发现 基金管理 人的投 资指令 违反法律 法规、 《基金 合同》 及本协议的规定, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人, 并依照法律法规的规定 及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指 令违反法 律法规 和其他 有关规定 ,或者 违反《 基金合同 》 、本 协议约 定的,应当 立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会 报告。 (五) 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 包括但不限 于: 在规定时间内答复基金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应 积极配合提供相关数据资料和制度等。 三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本 协议的 有效期 内,在不 违反公 平、合 理原则以 及不妨 碍基金 托管人 遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上, 基金管理人有权对基金托管人履 行本协议的情况进行必要的核查, 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基 96 金财产、 开设基金 财产的资金账户和证券账户、 复核基金管理人计算的基金资产 净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督 基金投资运作等行为。 2、基金 管理人 发现基 金托管人 擅自挪 用基金 财产、未 对基金 财产实 行分账 管理、 无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信 息等违反 法律法 规、 《 基金合同 》及本 协议有 关规定时 ,应及 时以书 面形式通知 基金托管人限期纠正, 基金托管人收到书面通知后应及时核对并以书面形式对基 金管理人发出回函。 在限期内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促 基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正 的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金 托管人 应积极 配合基金 管理人 的核查 行为,包 括但不 限于: 提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金 管理人并改正。 四、 基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金 托管人 应安全 保管基金 财产, 未经基 金管理人 的合法 合规指 令或法 律法规、 《基金 合同》 及本协议 另有规 定,不 得自行运 用、处 分、分 配基金的任 何财产。 3、基金托管 人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4 、基金托管人对所托 管的不同基金财产分别 设置账户,确保基金财 产的完 整与独立。 5 、除依据《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合 同》及其他有关法律法 规规定 外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。


97 (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份 额持有人人数符合 《基 金法》 、 《运作办法》 等 有关规 定的, 由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务 所对基金进行验资, 并出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名 以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。 2、 基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本 基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、 基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。 本基金的银行预 留印鉴由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限 于投资、 支付赎回金额 、 支付基金收益、 收取 申购款, 均需通过本基 金的银 行账户进行。 3、 本基金 银行账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基 金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不 得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基 金 管理 人 以本 基金 名义 在 基金 托 管人 认可 的存 款 银行 的 指定 营业 网点 开立存款账户, 基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述 账户开立和账户相关信息变更过程中, 基金管理人应提前向基金托管人提供 开户或账户变更所需的相关资料。 (五)基金证券账户、结 算备付金账户及其他投资账户的开设和管理


98 1、 基金托管人应当代表本基金, 以基金托管人和本基金联名的方式在中 国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2、 本基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基 金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户, 亦不得使用本基 金的证券账户进行本基金业务以外的活动。 3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算 有限责任 公司开立结 算备付金账户, 用于办理基金托管人所托管的 包括本基金在内的 全部基金在 证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金的收取按照中 国证券登记结算 有限责任公司的规定执行。 4、 在本托管协议生效日之后, 本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务的, 涉及相关账户的 开设、 使用的, 若无相 关规定, 则基金托管人 应当比 照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、 因业务发展需要而开立的其他账户, 可以根据法律法规和 《基金合同》 的规定, 在基金管理人和基金托管人商议后开立。 新账户按有关规则使用并 管理。 6、 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的, 从其规定 办理。 (六)债券托管专户的开设和管理 基 金 合同 生 效后 ,基 金管 理 人负 责 以基 金的 名义 申 请并 取 得进 入全 国银 行间同业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人负责以基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管 账户, 并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 在上述手续办理 完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管


99 基 金 财产 投 资的 实物 证券 、 银行 定 期存 款存 单等 有 价凭 证 由基 金托 管人 负责妥善保管。 基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责 任。 (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基 金 托管 人 按照 法律 法规 保 管由 基 金管 理人 代表 基 金签 署 的与 基金 有关 的重大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到 合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规 定外, 基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方 持有两份以上的正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 五、 基金收益与基金资产净值的计算与复核 1 、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 该 基 金 份 额 总 数 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 的 计 算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 2 、基金管理人应每开 放日对基金财产估值。 但基金管理人根据法律 法规或 《基金合同》 的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资 基金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产 净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人复核。 基金管理人应于 每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值, 并以双方约定的方式发送给 基金托管人。 基金托管人应对净值计算结果进行复核, 并以双方约定的方式将复 核结果 传送给基金管理人 , 由基金管理人对外公布。 基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。月末、年中和年末估值复核与基金会计账 目的核对同时进行。 六、 基金份额持有人名册的登记与保管 (一)基金份额持有人名册的内容


100 基 金 份额 持 有人 名册 的内 容 包括 但 不限 于基 金份 额 持有 人 的名 称和 持有 的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持 有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每 半 年 度 最 后 一 个 交 易 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 基 金 管 理 人 应 在 每 半年度结束后 5 个工作日内定期 向基金托管人提供。 对于基金募集期结束时的基 金份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人 大会登记日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作 日内向基金托管人提供。 (三) 基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如 基金托管人无法妥善保存持 有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告, 并代为履行保管基金份额持有 人 名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七、争议解决方式和适用法律 (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 ( 二 )基 金 管理 人与 基金 托 管人 之 间因 本协 议产 生 的或 与 本协 议有 关的 争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日 101 内争议未能以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国 国际经济贸易仲裁委员会, 并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是 终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 (三) 除争议所涉的内容之外, 本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 八、 托管协议的修改与终止 (一)托管协议的变更 本协议 双方当 事人经 协 商一致 ,可以 对协议 进 行变更 。变更 后的新 协 议,其 内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 变更后的新协议应当报中国证监会 核准。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、 《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 二 十、 对基金 份额 持有人 的服 务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市 场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 1. 基金投资者对账单: 基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或 不定期寄送对账单。


102 2. 其他相关的信息资料。 (二)多种收费方式选择 基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金, 满足 基金投资者多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。 (三)基金电子交易服务 基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。 投资人可登录基金管理人 的网站(www.cifm.com) 查询详情。 (四)联系方式 上投摩根基金 管理有限公司 咨询电话:400 889 4888 网址:www.cifm.com 二 十一 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所, 基 金投资者可免费查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 二 十二 、其他 应披 露事项 1. 2015 年 12 月 2 日, 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告 2. 2015 年 12 月 31 日, 上投摩根基金管理有限公司关于因指数熔 断旗下基金开放时间调整的公告 3. 2016 年 1 月 29 日, 上投摩根基金管理有限公司董事、 监事、 高 级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告 4. 2016 年 2 月 3 日,上 投摩根基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告 5. 2016 年 4 月 30 日, 上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金 经理变更公告 上述公告均刊登于 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》 及基金管理 103 人公司网站上。 二 十三 、备查 文件 ( 一) 中国证监会批准上投摩根 成长动力混合型 证券投资基金募集的文件 ( 二) 上投摩根成长动力 混合型 证券投资基金基金合同 ( 三) 上投摩根 成长动力混合型 证券投资基金托管协议 ( 四) 法律意见书 ( 五) 基金管理人业 务资格批件、营业执照 ( 六) 基金托管人业务资格批件、营业执照 ( 七) 上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则 ( 八) 中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所, 基 金投资者可免费查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。