华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
招募说明书 摘要
华泰柏 瑞中证 500 交易型 开放式指数证券投 资基金 联接基金 （更 新）
招募说 明书
（摘要 ）
2016 年第 1 号
华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ）根据
2015 年 3 月 31 日中 国证 券监督 管理 委员 会 （以 下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 《关 于 准予 华泰 柏瑞 中
证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金及 联接 基金 注册 的 批复 》 （证 监许可 【2015】508 号） 进
行募集 。 本 基金 的基 金合 同于 2015 年5 月 13 日正 式生效 。
重要提 示
华泰柏瑞基金管理有限公 司（以下简称 “ 基金管理 人 ”或“管理人 ”或“本 公司 ”）保证
招募说明书的内容真实、 准确、完整。本招募说明 书经中国证监会 注册，但 中国证监会对本基
金募集的 注册，并不表明 其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本
基金没 有风 险。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保证基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。
本基金投资于证券、期货 市场，基金净值会因为证 券市场波动等因素产生波 动 ，投资者在
投资本 基金 前 ， 应 全面 了 解本基 金的 产品 特性 ， 充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力， 理性 判断 市场 ，
并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因政治 、经济、社会等环境因素 对证券价格产生影
响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性 风险、由于基金投资者连 续大量赎回基金产
生的流动性风险、基金管 理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、 本基金的特定风险
等等。
本基金 为华 泰柏 瑞中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 （以 下简 称 “中 证 500ETF”或
“目标 ETF ” ） 的联 接基 金 。 其 投资 目标 是 紧 密跟 踪 业绩比 较基 准 ， 追 求跟 踪 偏离度 及跟 踪误 差
的最小 化。
本基金 主要 投资 于 （1 ） 目 标 ETF；（ 2） 标 的指 数的 成份股 和备 选成 份股 ； （3 ） 中 国证 监会华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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规定的 其他 证券 品种 。
由于本 基金 为目 标 ETF 的联接基 金， 因此 ， 不 对联 接 基金财 产中 的目 标 ETF 部分计提 管理
费和托 管费 。
尽管本 基金 为目 标 ETF 的联接基 金 ， 但 不能 保证 本 基金的 表现 会与 中 证 500 指数和 华泰 柏
瑞中 证 500ETF 表现完 全 一致。 投资 者须 参阅 “ 基 金的风 险揭 示 ” 一节 以悉 详情。
投资者认购本基金时应认 真阅读本基金的招募说明 书和基金合同。基金管理 人建议投资者
根据自 身的 风险 收益 偏好 ，选择 适合 自己 的基 金产 品，并 且中 长期 持有 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本基金 为中 证500ETF 的 联 接基金 ， 二者 既有 联系 又有 区别： （1） 投 资方 法不同 ， 中证 500ETF
主要采用完全复制法，直 接投资于标的指数的成份 股；而本基金采用间接的 投资方法，通过将
绝大部分基金财产投资于 中证 500ETF ，实现对业绩 比较基准的紧密跟踪 。 （2 ）交易方式不同，
投资者 既可 以像 投资 股票 一样在 证券 交易 所买 卖中 证 500ETF ， 也可 以 按 照最 小申购 赎回 单位 和
申购赎 回清 单的 要求 ， 实 物申购 赎回 中 证500ETF ； 而本基 金则 像普 通开 放式 基金一 样 ， 通 过基
金管理 人和 代销 机构 按未 知价法 进行 基金 的申 购赎 回。
本基金 与中 证 500ETF 业 绩表现 可能 出现 差异 。可 能引发 差异 的因 素包 括： （1）法 规对 投
资比例 的要 求 。 中 证500ETF 作为 一种 特殊 的基 金品 种， 可以 将全 部或 接近 全 部的基 金资 产用 于
跟踪标 的指 数表 现 ； 而 本 基金作 为普 通的 开放 式基 金， 必需 将不 低于 基金 资 产净 值 5% 的资 产投
资于现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券。 （2） 申购赎 回的 影响 。 中 证 500ETF 采 取实 物申 购
赎回的 方式，申购赎回对 基金净值影响较小；而本 基金申购赎回采取现金方 式，大额申购赎回
可能会 对基 金净 值产 生一 定影响 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日为 2016 年 5 月 12 日，有 关财 务和 业绩 表 现数据 截止 日
为2016 年3 月31 日 ，财 务和业 绩表 现数 据未 经审 计。
本基金托管人中国银行股 份有限公司已对本次更新 的招募说明书中的投资组 合报告和业绩
表现进 行了 复核 确认 。
一、基 金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 17 层
法定代 表人 ：齐 亮
华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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成立日 期：2004 年 11 月18 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基字[2004]178 号
经营范 围： 基金 管理 业务 ；发起 设立 基金 ；中 国证 监会批 准的 其他 业务
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系人 ： 汪 莹白
联系电 话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
股权结 构 ： 柏 瑞投 资有 限 责任公 司 （原 AIGGIC ）49% 、 华 泰证 券股 份有 限公 司 49% 、 苏州 新
区高新 技术 产业 股份 有限 公司 2% 。
（二） 主要 人员 情况
1、董 事会 成员
齐亮先 生： 董事 长， 硕士 ，1994-1998 年 任国 务院 发展研 究中 心情 报中 心处 长、副 局长 ，
1998-2001 年任 中央 财经 领导小 组办 公室 副局 长， 2001 年至 2004 年 任华 泰证 券股份 有限 公司 副
总裁。
杨智雅 女士： 董事， 硕士 ， 曾就职 于升 强工 业股 份 有限公 司 ， 华 之杰 国际 商 业顾问 有限 公
司，1992 年4 月至 1996 年 12 月任AIG 友邦 证券 投 资顾问 股份 有限 公司 管理 部经理 ，1997 年1
月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证 券投 资信 托股 份有 限公司 管理 部经 理、 资深 经理、 协理 ，2001
年7 月至 2010 年 2 月任AIG 友 邦证 券投 资顾 问股 份 有限公 司副 总经 理 、 总 经 理、 董事 长暨 总经
理，2010 年 2 月至 今任 柏 瑞证券 投资 顾问 股份 有限 公司董 事长 暨总 经理 、总 经理。
吴祖芳 先生 ： 董 事， 硕士 ，1992 年 起至 今历 任华 泰 证券股 份有 限公 司部 门负 责人、 子公 司
负责人 、总 裁助 理、 业务 总监、 总经 济师 、副 总裁 。
Rajeev Mittal 先生： 董事 ， 学士，1992 年加 入美 国 国际集 团 ，2009 —2011 年 担任柏 瑞投
资（欧洲分 公司）总经理 ，新兴市场投资主管，全 球固定收益研究团队主管 和行政总裁（欧洲
分公司） ，2011 年至 今担 任柏瑞投资亚洲有限公司 业务行政总裁（亚洲，日 本除外） 、总 经理、
新兴市 场投 资总 管， 全球 固定收 益研 究团 队主 管。
韩勇先 生： 董 事， 博 士， 曾任职 于君 安证 券有 限公 司、 华夏 证券 有限 公司 和 中国证 券监 督
管理委 员会 ，2007 年7 月至 2011 年9 月 任华 安基 金 管理有 限公 司副 总经 理 。2011 年10 月加 入
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司。
朱小平 先生 ，独 立董 事， 硕士，1983 至 今任 中国 人 民大学 商学 院教 授。
陈念良 先生 ，独 立董 事，1977 年 至今 任 香 港陈 应达 律师事 务所 首席 合伙 人。 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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薛加玉先生，独立董事， 博士，1988-1997 年任江 苏巨龙水泥集团有限公司 团委书记、财
务处长 、 副 总经 济师，1997-1999 年 任长 城证 券有 限 公司投 资银 行部 副总 经理 ，1999-2000 年任
亚洲控股有限公司投资银 行部总经理，2000-2001 年任北京华创投资管理有 限公司执行总裁，
2001 年至 今任 上海 德汇 集 团有限 公司 董事 长、 总裁 。
杨科先 生 ： 独 立董 事， 学 士，2001 年至 今任 北京 市 天元律 师事 务所 律师 。2010 年至 今任 该
律师事 务所 合伙 人。
2、监 事会 成员
严玉珍 女士 ：监 事 长 ，学 士，1987 年 1 月至 1988 年 9 月任 罗兵 咸永 道（ 前 容永道 会计 ）
高级稽 核员 ，1988 年12 月至 1990 年4 月 任香 港电 讯 （前 大东 电报 ） 管 理会 计 ，1990 年5 月至
1996 年 11 月 任宝 达证 券 （施罗 德集 团） 副财 务总 监，1996 年 12 月至 2007 年 9 月任施 罗德 投
资管理 （香 港） 有限 公司 财务董 事，2007 年 9 月至 2008 年 6 月 任交 银施 罗德基 金管 理有 限公
司高级 总经 理顾 问，2008 年 7 月至 2012 年 9 月 任 施罗德 投资 管理 （香 港） 有限公 司首 席营 运
官，2012 年 9 月至 今任 柏 瑞投资 亚洲 有限 公司 首席 财务官 。
王桂芳 女士 ： 监事 ， 硕 士 ， 1996-2003 年任 华泰 证券 股 份有限 公司 西藏 南路 营业 部总经 理，
2003-2006 年 任华 泰证 券 股份有 限公 司上 海总 部总 经理，2006 年至 今任 华泰 证券股 份有 限公 司
上海城 市中 心营 业部 总经 理。
柳军先 生： 监事 ，硕 士，2000-2001 年任 上海 汽车 集 团财务 有限 公司 财务 ，2001-2004 年
任华安 基金 管理 有限 公司 高级基 金核 算员 ，2004 年7 月加 入华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 ， 历任
基金事 务部 总监 、上 证红 利 ETF 基 金经 理助 理、 上 证红利 ETF 基 金经 理，2010 年 10 月 起担 任
指数投 资部 副总 监 。 2011 年1 月 起兼 任华 泰柏 瑞上 证中小 盘 ETF 基 金 、 华 泰柏 瑞上证 中小 盘 ETF
联接基 金基 金经 理。2012 年 5 月 起担 任华 泰柏 瑞沪 深 300ETF 及华 泰柏 瑞沪 深300ETF 联接 基金
基金经 理。2015 年 2 月 起 任指数 投资 部总 监。2015 年 5 月起 任华 泰柏 瑞中 证 500 ETF 及 华泰
柏瑞中 证500ETF 联 接基 金 的基金 经理 。
童辉先 生： 监事， 硕士。1997-1998 年任 上海 众恒 信 息产业 有限 公司 程序 员，1998-2004 年
任国泰 基金 管理 有限 公司 信息技 术部 经理 ，2004 年4 月加 入华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 ， 现任
信息技 术与 电子 商务 部总 监。
3、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
韩勇先生：总经理，博 士 ，曾任职于君安证券有 限 公司、华夏证券有限公 司 和中国证券监
督管理 委员 会 ，2007 年7 月至2011 年9 月任 华安 基 金管理 有限 公司 副总 经理 。2011 年 10 月加
入华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司。
王溯舸 先生 ： 副总 经理 ， 硕士 ，1997-2000 年 任深 圳 特区证 券公 司总 经理 助理 、 副 总经 理，
2001-2004 年任 华泰 证券 股份有 限公 司受 托资 产管 理总部 总经 理。 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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陈晖女 士： 督察 长， 硕 士， 1993-1999 年任 江苏 证券 有限 责任公 司北 京代 表处 代表 ， 1999-2004
年任华 泰证 券股 份有 限公 司 北京 总部 总经 理。
房伟力 先生 ： 副总 经理 ， 硕士,1997-2001 年 任上 海 证券交 易所 登记 结算 公司 交收系 统开 发
经理 ，2001-2004 年任 华安 基金管 理有 限公 司 基 金登 记及结 算 部 门总 监 ，2004-2008 年 5 月任 华
泰柏瑞 基金 管理 有限 公司 总经理 助理 。
田汉卿 女士 ： 副 总经 理。 曾 在美国 巴克 莱全 球投 资管 理有限 公司 （BGI） 担任 投 资经理 ， 2012
年8 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司，2013 年8 月起任 华泰 柏瑞 量化 增强 混合型 证券 投资 基
金的基 金经 理 ，2013 年10 月起任 公司 副总 经理 ，2014 年 12 月 起任 华泰 柏瑞 量 化优选 灵活 配置
混合 型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，2015 年 3 月 起任 华泰柏 瑞量 化先 行混合 型 证券投 资基 金的基
金经理 和 华 泰柏 瑞量 化驱 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理 ，2015 年 6 月 起任 华泰 柏
瑞量化智慧灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理和华泰柏瑞量化绝对收 益策略定期开放混
合型发起式证券投资基金 的基金经理 。本科与研究 生毕业于清华大学，MBA 毕业于美国加州大
学伯克 利分 校哈 斯商 学院 。
高山先 生: 副总 经理 ， 博 士 。2001 年5 月至 2013 年7 月任 职于 全国 社会 保障 基金理 事会 投
资部 ， 任 处长 ；2013 年 7 月起加 入华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 。 本科 毕业 于 山东大 学经 济管 理
学院， 硕士 毕业 于中 国人 民银行 研究 生部 ，博 士毕 业于财 政部 财政 科学 研究 所研究 生部 。
董 元 星 先 生 ： 副 总 经 理 ， 博 士 。2006.9-2008.12 任 巴 克 莱 资 本 （ 纽 约 ） 债 券 交 易 员 ，
2009.3-2012.8 任 华夏 基 金管理 有限 公司 基金 经理 。2012 年 8 月加 入华 泰柏 瑞基金 管理 有限 公
司， 任固 定收 益部 总监 。 2013 年 10 月 起任 华泰 柏瑞 稳健收 益债 券型 证券 投资 基金的 基金 经理 。
2014 年 2 月 起任 总经 理助 理。2015 年 12 月 起任 公 司副总 经理 。北 京大 学经 济学学 士， 纽约 大
学STERN 商 学院 金融 学博 士。
程 安 至 先 生 ： 副 总 经 理 ， 硕 士 。1997.9-2001.1 任 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 信 贷 经 理 ，
2001.2-2012.4 任 华安 基 金管理 有限 公司 市场 部销 售总监 。2012 年 5 月 加入 华泰柏 瑞基 金管 理
有限公 司， 任总 经理 助理 。2015 年 12 月 起任 公司 副总经 理。 本科 毕业 于华 东师范 大学 国际 金
融专业 ， 硕士 毕业 于上 海 财经大 学国 民经 济学 专业 ，EMBA 毕业 于上 海交通 大 学中欧 国际 工商 学
院。
4、本 基金 基金 经理
柳军先 生， 同上 。
5、投 资决 策委 员会 成员
主席： 总经 理韩 勇先 生；
成员：副总经理王溯舸 先 生；副总经理高山先 生 ； 副总经理田汉卿女士； 副 总经理董元星
先生； 投资 部总 监 方 伦煜 先生 ； 投资 部总 监吕 慧建 先生 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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列席人 员： 督察 长陈 晖女 士；投 资决 策委 员会 主席 指定的 其他 人员 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（三） 基金 管理 人的 职责
1、依法募集基金，办理 或 者委托经中国证监会 认定 的其他机构代为办理 基金 份额的发售、
申购、 赎回 、转 换和 登记 事宜；
2、办 理基 金备 案手 续；
3、 自基 金合 同生 效之 日起 ， 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 建 立健 全
内部风险控制、监察与稽 核、财务管理及人事管理 等制度，保证所管理的基 金财产和基金管理
人的财 产相 互独 立， 对所 管理的 不同 基金 财产 分别 管理、 分别 记账 ，进 行证 券投资 ；
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7、 计算 并公 告基 金资 产净 值， 确定 基金 份额 申购 、 赎 回价格 ； 按规 定受 理申 购和 赎回申 请，
及时、足额支付赎回款项 ；采取适当 合理的措施使 计算开放式基金份额认购 、申购、赎回和注
销价格 的方 法符 合基 金合 同等法 律文 件的 规定 ；
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9、 依据 《基 金法》 、 基 金合 同及其 他有 关规 定召 集基 金份额 持有 人大 会或 配合 基金托 管人 、
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ；
10、保存基金财产管理 业 务活动的记录、账册、 报 表、代表基金签订的重 大 合同及其他相
关资料 ；
11、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ；
12、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配；
13、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
（四） 基金 管理 人的 承诺
1、 本基 金管 理人 承诺 严格 遵守现 行有 效的 相关 法律 、 法规、 规章、 基金 合同 和中国 证监 会
的有关规定，建立健全内 部控制制度，采取有效措 施，防止违反现行有效的 有关法律、法规、
规章、 基金 合同 和中 国证 监会有 关规 定的 行为 发生 。
2、 本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守 《中 华人 民共 和国 证 券法》 、 《 基金 法》 及有 关 法律法 规 ， 建
立健全 的内 部控 制制 度， 采取有 效措 施， 防止 下列 行为发 生：
（1 ） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2 ） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3 ） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人谋 取利 益； 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5 ） 侵占 、挪 用基 金财 产 ；
（6 ） 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息 、 利 用该 信 息从事 或者 明示 、 暗示 他 人从事 相关 的
交易活 动；
（7 ） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ；
（8 ） 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3、本基金管理人承诺加 强 人员管理，强化职业 操守 ，督促和约束员工遵 守国 家有关法律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ：
（1 ） 越权 或违 规经 营；
（2 ） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3 ） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（4 ） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5 ） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6 ） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7 ） 违反 现行 有效 的有 关 法律 、 法 规、 规章 、 基 金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定 ， 泄 漏在
任职期间知悉的有关证券 、基金的商业秘密，尚未 依法公开的基金投资内容 、基金投资计划等
信息；
（8 ） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ，利 用对 敲、 倒仓 等手段 操纵市 场价 格， 扰乱 市 场秩 序；
（9 ） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己；
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（11） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。
4、基 金经 理承 诺
（1 ） 依照 有关 法律 、 法 规 和基金 合同 的规 定 ， 本 着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取最 大
利益；
（2 ） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ；
（3 ） 不违 反现 行有 效的 有 关法律 、 法规 、 规 章、 基 金合同 和中 国证 监会 的有 关规定 ， 泄漏
在任职期间知悉的有关证 券、基金的商业秘密、尚 未依法公开的 基金投资内 容、基金投资计划
等信息 ；
（4 ） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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1、内 部控 制的 原则
（1 ）健全性原则。内部 控 制必须覆盖公司各个 部门 和各级岗位，并渗透 到各 项业务过程，
涵盖决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 经营 环节 ；
（2 ） 有 效性 原则。 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 控程 序， 维护 内控制 度的 有
效执行 ；
（3 ） 独立 性原 则。 公司 在 精简的 基础 上设 立能 够充 分满足 经营 运作 需要 的机 构、 部门 和岗
位，各机构、部门和岗位 职能上保持相对独立。内 部控制的检查评价部 门必 须独立于内部控制
的建立 和执 行部 门；
（4 ） 相 互制 约原 则。 公 司 内部部 门和 岗位 的设 置应 权责分 明、 相互 制衡， 消 除内部 控制 中
的盲点 ；
（5 ）防火墙原则。公司 基 金资产、自有资产、 其他 资产的运作应当分离 ，基 金投资研究、
决策、执行、清算、评估 等部门和岗位，应当在物 理上和制度上适当隔离， 以达到风险防范的
目的；
（6 ） 成 本效 益原 则。 公 司 运用科 学化 的经 营管 理方 法降低 运作 成本 ， 提 高经 济效益 ， 以 合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。
2、内 部控 制的 主要 内容
（1 ） 控制 环境
董事会下设风险管理与 审 计委员会，全面负责公 司 的风险管理 、风险控制 和 财务监控，审
查公司的内控制度，并对 重大关联交易进行审计； 董事会下设薪酬、考核与 资格审查委员会，
对董事、总经理、督察长 、财务总监和其他高级管 理人员的候选人进行资格 审查以确保其具有
中国证监会所要求的任职 资格，制定董事、监事、 总经理、督察长、财务总 监、其他高级管理
人员及 基金 经理 的薪 酬/ 报 酬计划 或方 案。
公司管理层在总经理领 导 下，认真执行董事会确 定 的内部控制战略，为了 有 效贯彻公司董
事会制定的经营方针及发 展战略，设立了投资决策 委员会和风险控制委员会 ，就基金投资和风
险控制 等发 表专 业意 见及 建议。
公司设立督察长，对董 事 会负责，主要负责对公 司 内部控制的合法合规性 、 有效性和合理
性进行 审查 ，发 现重 大风 险事件 时向 公司 董事 长和 中国证 监会 报告 。
（2 ） 风险 评估
公司风险控制人员定期 评 估公司风险状况，范围 包 括所有能对经营目标产 生 负面影响的内
部和外部因素，评估这些 因素对公司总体经营目标 产生影响的程度及可能性 ，并将评估报告报
公司董 事会 及高 层管 理人 员。
（3 ） 控制 活动 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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控制活动包括自我控制 、 职责分离、监察稽核、 实 物控制、业绩评价、严 格 授权、资产分
离、危 机处 理等 政策 、程 序或措 施。
自我控 制以 各岗 位的 目标 责任制 为基 础 ， 是 内部 控制 的第一 道防 线 。 在 公司 内部 建立科 学、
严格的 岗位 分离 制度 ， 在 相 关部门 和相 关岗 位之 间建 立重要 业务 处理 凭据 传递 和信息 沟通 制度 ，
后续部门及岗位对前一部 门及岗位负有监督责任， 使相互监督制衡的机制成 为内部控制的第二
道防线。充分发挥督察长 和法律监察部对各岗位、 各部门、各机构、各项业 务全面监察稽核作
用，建 立内 部控 制的 第三 道防线 。
（4 ） 信息 与沟 通
公司建立了内部办公自 动 化信息系统与业务汇报 体 系，形成了自上而下的 信 息传播渠道和
自下而上的信息呈报渠道 。通过建立有效的信息交 流渠道，保证 了公司员工 及各级管理人员可
以充分 了解 与其 职责 相关 的信息 ，并 及时 送达 适当 的人员 进行 处理 。
（5 ） 内部 监控
内部监控由公司风险管 理 与审计委员会、督察长 、 风险控制委员会和法律 监 察部等部门在
各自的职权范围内开展。 本公司设立了独立于各业 务部门的法律监察部，其 中监察稽核人员履
行内部稽核职能，检查、 评价公司内部控制制度合 理性、完备性和有效性， 监督公司内部控制
制度的执行情况，揭示公 司内部管理及基金运作中 的风险，及时提出改进意 见，促进公司内部
管理制 度有 效地 执行 。
3、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1 ） 基金 管理 人确 知建 立 、实 施 和维 持内 部控 制制 度是本 公司 董事 会及 管理 层的责 任；
（2 ） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 ；
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。
二、基 金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门 信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年 ， 现有 员工110 余人 ， 大 部分 员工 具有 丰富 的银行 、 证券 、
基金、信托从业经验，且 具有海外工作、学习或培 训经历，60％以上的员工 具有硕士以上学位
或高级 职称 。为 给客 户提 供专业 化的 托管 服务 ，中 国银行 已在 境内 、外 分行 开展托 管业 务。
作为国内首批开展证券投 资基金托管业务的商业银 行，中国银行拥有证券投 资基金、基金
（一对多、一对一 ） 、社保 基金、保险资金、QFII、RQFII 、QDII、境 外三类机 构、券商资产管
理计划、信托计划、企业 年金、银行理财产品、股 权基金、私募基金、资金 托管等 门类齐全、
产品丰富 的托管业务体系 。在国内 ，中国银行首家 开展绩效评估、风险 分析 等增值服务，为各
类客户 提供 个性 化的 托管 增值服务 ， 是国 内领 先的 大型中 资托 管 银 行。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至 2016 年 03 月 31 日， 中国银 行已 托 管446 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 416 只， QDII
基金 30 只 ， 覆盖 了股 票型 、 债券 型、 混合 型、 货 币 型、 指 数型 等多 种类 型的 基金， 满足 了不 同
客户多 元化 的投 资理 财需 求，基 金托 管规 模位 居同 业前列 。
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度
中国银行托管业务部风险 管理与控制工作是中国银 行全面风险控制工作的组 成部分，秉承
中国银行风险控制理念， 坚持“规范运作、稳健经 营”的原则。中国银行托 管业务部风险控制
工作贯穿业务各环节，通 过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设 、内外部检查及审
计等措 施强 化托 管业 务全 员、全 面、 全程 的风 险管 控。
2007 年起 ， 中国 银行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业 务 内部 控制 审阅工 作 。 先
后获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 等国 际主 流 内控审 阅准 则的 无
保留意 见的 审阅 报告 。2015 年 ， 中国 银行 同时 获得 了基于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 双 准则 的
内部控制审计报告。中国 银行托管业务内控制度完 善，内控措施严密，能够 有效保证托管资产
的安全 。
（五 ） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运 作管理 办法》的相关规
定，基金托管人发现基金 管理人的投资指令违反法 律、行政 法规和其他有关 规定，或者违反基
金合同 约定 的， 应当 拒绝 执行， 及时 通知 基金 管理 人， 并 及时 向国 务院 证券 监督管 理机 构报 告。
基金托管人如发现基金管 理人依据交易程序已经生 效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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关规定 ， 或 者违 反基 金合 同约定 的, 应当 及时 通知 基 金管理 人， 并及 时向 国务 院证券 监督 管理 机
构报告 。
三、相 关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
基金份 额发 售机 构包 括基 金管理 人的 直销 机构 和代 销机构 的销 售网 点。
1、直 销机 构
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 17 层
法定代 表人 ：齐 亮
办公地 址： 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号 17 层
电话：400-888-0001 ，（021 ）38601777
传真： （021 ）50103016
联系人 ： 汪 莹白
客服电 话： （021 ）38784638 ，400-888-0001 （ 免长 途费）
公司网 址：www.huatai-pb.com
2、代 销机 构
1)中国 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
传真： （010 ）66594853
客服电 话：95566
公司网 址：www.boc.cn
2)第一 创业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：吴 军
电话： （0755 ）23838751 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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传真： （0755 ）23838750
客服电 话：400-888-1888
公司网 址：www.firstcapital.com.cn
3)国都 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
电话：(010 ）84183333
传真： （010 ）84183311-3389
客服电 话：400-818-8118
公司网 址：www.guodu.com
4)华鑫 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b)单元
办公地 址： 上海 市肇 家浜 路 750 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：陈 敏
电话： （021 ）64316642
传真： （021 ）64333051
客服电 话： 400-109-9918 、021 －32109999 、029-68918888
公司网 址：www.cfsc.com.cn
5)平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 金田 路大 中华 国际 交易广 场 8 楼
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 金田 路大 中华 交易 广场群 楼 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：吴 琼
电话： （0755 ）22621866
传真： （0755 ）82400862
客服电 话：95511*8
公司网 址：stock.pingan.com
6)上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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办公地 址： 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼
法定代 表人 ：龚 德雄
联系人 ：许 曼华
电话：021-53686888
传真：021-53686100 ，021-53686200
客服电 话：021-962518
公司网 址：www.962518.com
7)信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：尹 旭航
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：95321
公司网 址：www.cindasc.com
8)华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安 徽省 合肥 市政务 文化 新区 天鹅 湖 路198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：范 超
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电 话：400-809-6518 （全国 ） 96518 （安 徽）
公司网 址：www.hazq.com
9)泰诚 财富 基金 销售 （大 连）有 限公 司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园3 号
办公地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园3 号
法定代 表人 ：林 卓
联系人 ：薛 长平
电话：0411-88891212
传真：0411-88891212 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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客服电 话：400-641-1999
公司网 址：www.taichengcaifu.com
10) 一 路财 富（ 北京 ）信 息 科技有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 9 号院 5 号楼 702 室
办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号万 通新 世界 A 座2208
法定代 表人 ：吴 雪秀
联系人 ：段 京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客服电 话：400-001-1566
公司网 址：www.yilucaifu.com
11) 大 同证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 大 同市 城区 迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层
办公地 址： 山 西省 太原 市 长治 路 111 号山 西世 贸中 心 A 座12 、13 层
法定代 表人 ： 董祥
联系人 ： 薛津
电话：0351-4130322
传真：0351-7219891
客服电 话：400-712-1212
公司网 址：http://www.dtsbc.com.cn
12) 嘉 实财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 上 海市 浦东 新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心办 公楼 二 期46 层4609-10 单元
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 建国 路 91 号金 地中 心 A 座6 层
法定代 表人 ： 赵学 军
联系人 ： 余永 键
电话：010-85097570
传真：010-85097308
客服电 话：400-021-8850
公司网 址：www.harvestwm.cn
13) 开 源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门B 座5 层
办公地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门B 座5 层
华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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法定代 表人 ：李 刚
联系人 ：袁 伟涛
电话：029-81887060
传真：029-81887060
客服电 话：4008608866
公司网 址：www.kysec.cn
14) 徽 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 安徽 合肥 安庆 路 79 号天 徽大 厦A 座
办公地 址： 安徽 合肥 安庆 路 79 号天 徽大 厦A 座
法定代 表人 ：李 宏鸣
联系人 ：叶 卓伟
电话：0551-62667635
传真：0551-62667684
客服电 话：96588
公司网 址：www.hsbank.com.cn
15) 北 京汇 成基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：丁 向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电 话：4006199059
公司网 址：www.fundzone.cn
16) 奕 丰金 融服 务（ 深圳 ） 有限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室（ 入住 深圳 市前 海商务 秘书 有
限公司 ）
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代 表人 ： TAN YIK KUAN
联系人 ： 陈广 浩
电话：0755-8946 0500
传真：0755-2167 4453 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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客服电 话：400-684-0500
公司网 址：www.ifastps.com.cn
17) 上 海长 量基 金销 售投 资 顾问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：刘 潇
电话：021-20691942
传真：021-2069-1861
客服电 话：400-820-2899
公司网 站： www.erichfund.com
18) 上 海好 买基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：胡 锴隽
电话：021-20613635
传真：021-68596916
客服电 话：400-700-9665
公司网 址：www.ehowbuy.com
19) 上 海天 天基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号二 号 楼2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座10 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：朱 玉
电话：021-54509988-1071
传真：021-64383798
客服电 话：400-181-8188
公司网 址：www.1234567.com.cn
20) 深 圳众 禄基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客服电 话：4006-788-887
公司网 址：www.jjmmw.com ；www.zlfund.cn
21) 北 京展 恒基 金销 售股 份 有限公 司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号 邮电 新闻 大 厦 2 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：马 林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电 话：4008188000
公司网 址：www.myfp.com
22) 浙 江同 花顺 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
联系人 ：吴 强
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
客服电 话：4008-773-772
公司网 站：www.5ifund.com
23) 杭 州数 米基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 杭 州市 余杭 区 仓前街 道海 曙路 东 2 号
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ： 陈柏 青
联系人 ：王 朝
客服电 话：4000-766-123
公司网 站： http://www.fund123.cn
24) 和 讯信 息科 技有 限公 司 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：刘 洋
电话：010-85650628
客服电 话：400-920-0022
公司网 址：licaike.hexun.com
25) 宜 信普 泽投 资顾 问（ 北 京） 有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼15 层1809
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座1809
法定代 表人 ： 沈伟 桦
联系人: 刘 梦轩
电话：(010)-52858244
公司网 址：www.yixinfund.com
客服电 话：400-6099-200
26) 深 圳市 新兰 德证 券投 资 咨询有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大厦 C 座9 层
法定代 表人 ：杨 懿
联系人: 张燕
电话： （010 ）58325395
公司网 址： http://8.jrj.com.cn/
客服电 话：400-166-1188
27) 泉 州银 行股份 有 限公 司
注册地 址： 泉 州市 云鹿 路 3 号
办公地 址： 泉 州市 云鹿 路 3 号
法定代 表人 ：傅 子能
联系人: 董 培姗
电话：0595-22551071
公司网 址： www.qzccbank.com
客服电 话：400-88-96312
28) 日 发资 产管 理(上海) 有 限公司 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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注册地 址： 陆家 嘴花 园石 桥路 66 号 东亚 银行 大厦1307 室
办公地 址： 陆家 嘴花 园石 桥路 66 号 东亚 银行 大厦1307 室
法定代 表人 ：周 泉恭
联系人: 杨 迎雪
公司网 址： www.rffund.com
客服电 话：021-61600500
29) 北 京创 金启 富投 资管 理 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A
办公地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A
法定代 表人 ：梁 蓉
联系人: 齐 廷君
电话：010-66154828-835
公司网 址： www.5irich.com
客服电 话：400-6262-818
30) 北 京恒 久浩 信投 资咨 询 有限公 司
注册地 址： 北京 市怀 柔区 怀北镇 怀北 路 308 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 光华 路 7 号 汉威 大 厦B1210
法定代 表人 ：谢 亚凡
联系人: 陈冲
电话：010-65617753
公司网 址： www.haofunds.com
客服电 话：4006-525-676
31) 上 海汇 付金 融服 务有 限 公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
法定代 表人 ：张 皛
联系人: 朱 翔宇
电话：021-33323999-8147
32) 上 海利 得基 金销 售有 限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区峨 山路 91 弄61 号 1 幢 12 层(陆家 嘴软 件园10 号楼)
法定代 表人 ： 沈继 伟
联系人: 徐鹏 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
招募说明书 摘要
公司网 址： http://m.leadfund.com.cn
客服电 话：400-005-6355
33) 北 京钱 景财 富投 资管 理 有限公 司
住所： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号1 幢 9 层 1008-1012
法定代 表人 ：赵 荣春
联系人: 盛 海娟
电话：010-57418829
传真：010-57569671
公司网 址： www.qianjing.com
客服电 话：400-893-6885
34) 北 京增 财基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号1 号楼 12 层1208 号
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208 室
法定代 表人 ：罗 细安
联系人 ：李 皓
电话：010- 67000988-6003
公司网 址： www.zcvc.com.cn
客服电 话：400-001-8811
35) 诺 亚正 行（ 上海 ）基 金 销售投 资顾 问公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办公地 址： 中国 上海 市杨 浦区昆 明 路 508 号 B 座 12F
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：李 娟
电话：021-35882830
公司网 址： www.noah-fund.com
客服电 话：400-821-5399
36) 上 海陆 金所 资产 管理 有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：陈 思乐
公司网 址：www.lufunds.com 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
招募说明书 摘要
客服电 话：4008219031
37 北 京乐 融多 源投 资咨 询 有限公 司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 西大望 路 1 号 1 号楼 1603
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 西大望 路 1 号 1 号楼 1603
法定代 表人 ： 董浩
联系人 ：牛 亚楠
公司网 址：www.jimufund.com
客服电 话：400-068-1176
38) 珠 海盈 米财 富管 理有 限 公司
注册地 址： 珠海 横琴 新区 宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 珠海 横琴 新区 宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：钟 琛
公司网 址：www.yingmi.cn
客服电 话：020-89629066
39) 大 泰金 石投 资管 理有 限 公司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区4 楼A506 室
办公地 址： 江苏 省南 京市 秦淮区 中山 南 路1 号 南京 中心 66 楼
法定代 表人 ：袁 顾明
联系人 ：何 庭宇
联系电 话：021-22267987
公司网 址：www.dtfunds.com
客服电 话：400-928-2266
40) 上 海联 泰资 产管 理有 限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
公司网 址：www.66zichan.com
客服电 话：4000-466-788
41) 和 耕传 承基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 河南 省郑 州市 郑东新 区心 仪路 西广 场路 南升龙 广 场 2 号楼 701 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
招募说明书 摘要
办公地 址： 河南 省郑 州 市 郑东新 区心 仪路 西广 场路 南升龙 广 场2 号楼 701
法定代 表人 ：李 淑慧
联系人 ：裴 小龙
公司网 址：www.hgccpb.com
客服电 话：4000555671
42) 北 京格 上富 信投 资顾 问 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 19 号楼701 内09 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 19 号楼701 内09 室
法定代 表人 ：李 悦章
联系人 ：曹 庆展
联系电 话：010-65983311
公司网 址：www.igesafe.com
客服电 话：010-82350618
3、 基金 管理 人可 根据 有关 法律法 规的 要求 ， 选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金， 并
及时公 告。
（二） 登记 机构
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 17 层
法定代 表人 ：齐 亮
办公地 址： 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号 17 层
电话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
传真： （021 ）50103016
联系人 ：陈 培
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
住所： 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 1405 室
负责人 ：廖 海
电话： （021 ）51150298
传真： （021 ）51150398
经办律 师： 刘佳 、范 佳斐 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
经办注 册会 计师 ： 单 峰、 张勇
电话：021-23238888
传真：021-23238800
四、基 金的名称
华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
五、基 金的类型
指数基 金、 联接 基金
六、基 金的投资目标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化
七、基 金的投资范围
本基金资产投资于具有良 好流动性的金融工具，包 括目标 ETF、标的指数成 份股及备选成
份股、 非成 份股、 债券 （ 包括国 债、 金融 债、 企 业/ 公司债 、 次 级债、 可转 换 债券 （ 含分 离交 易
可转债） 、 央行票据、短期 融资券、超短期融资券、 中期票据等 ） 、资产支持证 券、债券回购、
银行存款、权证、股指期 货、货币市场工具以及中 国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。
正常情 况下 ，本 基金 资产 中投资 于目 标 ETF 的比 例 不低于 基金 资产 净值 的 90% ；扣 除股 指
期货合约需缴纳的交易保 证金后，现金或者到期日 在一年以内的政府债券不 低 于基金资产净值
的5% 。 股 指期 货以 套期 保 值为目 的 ， 权 证 、 股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规
或监管 机构 的规 定执 行。 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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八、基 金的投资策略
在正常 市场 情况 下 ， 本 基 金与业 绩比 较基 准的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.3% ， 年 跟
踪误差 不超 过4% 。 如 因指 数 编制规 则调 整或 其他 因素 导致跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差超过 上述 范围 ，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。
本基金 为华 泰柏 瑞中 证 500ETF 的联 接基 金。 华泰 柏 瑞中 证 500ETF 是 采用 完全 复制法 实现
对中 证500 指数 紧密 跟踪 的全被 动指 数基 金， 本基 金 主要通 过投 资于 华泰 柏瑞 中证 500ETF 实现
对业绩 比较 基准 的紧 密跟 踪。
在投资运作过程中，本基 金将在综合考虑合规、风 险、效率、成本等因素的 基础上，决定
采用一 级市 场申 购赎 回的 方式或 二级 市场 买卖 的方 式对目 标 ETF 进 行投 资。
本基金在股指期货投资中 主要遵循有效管理投资策 略，根据风险管理的原则 ，以套期保值
为目的，主要采用流动性 好、交易活跃的期货合约 ，通过对现货和期货市场 运行趋势的研究 ，
结合股指期货定价模型寻 求其合理估值水平，与现 货资产进行匹配，通过多 头或空头套期保值
等策略 进行 套期 保值 操作 。
本基金管理人对股指期货 的运用将进行充分的论证 ，运用股指期货的情形主 要包括：对冲
系统性风险；对冲特殊情 况下的流动性风险，如大 额申购赎回等；对冲因其 他原因导致无法有
效跟踪 标的 指数 的风 险； 利用金 融衍 生品 的杠 杆作 用，降 低股 票和 目标 ETF 仓位频 繁调 整的 交
易成本 ，达 到有 效跟 踪标 的指数 的目 的。
资产支持证券为本基金的 辅助性投资工具，本基金 将采用久期配置策略与期 限结构配置策
略，结合定量分析和定性 分析的方法，综合分析 资 产支持证券的利率风险、 提前偿付风险、流
动性风 险、 税收 溢价 等因 素，选 择具 有较 高投 资价 值的资 产支 持证 券进 行配 置。
九、基 金的业绩比较基准
95%*中证 500 指 数收 益率+5%* 银 行活 期存 款利 率（ 税 后）
中证 500 指 数由 中证 指数 有限公 司编 制并 发布 。它 的样本 选自 沪深 两个 证券 市场， 其成 份
股包含 了 500 只 沪深 300 指数成 份股 之外 的 A 股市 场中流 动性 好、 代表 性强 的中小 市值 股票 ，
综合反 映了 沪深 证券 市场 内中小 市值 公司 的整 体状 况。
随着法律法规和市场环境 发生变化，如果上述业绩 比较基准不适用本基金， 或者本基金业
绩比较基准中所使用的 指 数暂停或终止发布，或者 推出更权威的能够代表本 基金风险收益特征
的指数 ， 基金 管理 人可 以依 据维护 基金 份额 持有 人合 法权益 的原 则 ， 与 基金 托管 人协商 一致 后，
对业绩比较基准进行相应 调整，并报中国证监会备 案并及时公告，无需召开 基金份额持有人大华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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会。
十、基 金的风险收益特征
本基金 为中 证500ETF 的 联 接基金 ， 采 用主 要投 资于 华 泰柏瑞 中 证500 交易 型开 放式指 数证
券投资 基金 实现 对业 绩比 较基准 的紧 密跟 踪。 因此 ，本基 金的 业绩 表现 与中 证 500 指数 的表 现
密切相 关。 本基 金的 风险 与收益 水平 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 与货 币市 场基金 。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任 。 基金 托管 人中 国银行 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈
述或者 重大 遗漏 。 投资 组 合报告 截止 日 为 2016 年3 月 31 日。
1 、报告期末基金资产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 5,657,462.14 2.32
其中： 股票
5,657,462.14 2.32
2 基金投 资 216,286,500.46 88.84
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
11,437,513.42 4.70
8 其他资 产
10,079,076.96 4.14
9 合计
243,460,552.98
100.00
2 、报告期末按行业分类 的 股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 31,400.00 0.01 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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C 制造业 5,111,339.50 2.10
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
12,820.00 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 175,662.00 0.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 32,643.00 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 255,653.64 0.11
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 37,944.00 0.02
S 综合 - -
合计 5,657,462.14 2.33
3 、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000748 长城信 息 65,200 1,535,460.00 0.63
2 002018 华信国 际 47,300 1,173,040.00 0.48
3 000066 长城电 脑 64,800 913,680.00 0.38
4 002219 恒康医 疗 36,613 545,533.70 0.22
5 600978 宜华木 业 45,600 537,168.00 0.22
6 002384 东山精 密 16,935 319,732.80 0.13
7 002174 游族网 络 2,178 255,653.64 0.11
8 600729 重庆百 货 6,900 155,802.00 0.06
9 600219 南山铝 业 6,000 41,640.00 0.02
10 600880 博瑞传 播 3,400 37,944.00 0.02
4 、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5 、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
6 、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7 、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8 、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名基金投资 明细
序
号
基金名
称
基金
类型
运作方
式
管理人
公允价 值 （ 人民 币
元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 ETF500
指数
型
交易型
开放式
华泰柏 瑞基 金管
理有限 公司
216,286,500.46 88.96
9 、报告期末本基金投资 的 股指期货持仓和损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
10 、投资组合报告附注
1） 报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 的 ， 也没有 在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的。
2） 基 金投 资的 前十 名股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的情 况。
3 ） 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 46,752.01
2 应收证 券清 算款 288.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,692.25
5 应收申 购款 10,029,344.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,079,076.96
4 ）报告期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5 ）报告期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允 价值
(元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况
说明
1 002018 华信国 际 1,173,040.00 0.48 重大资 产重 组 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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2 002219 恒康医 疗 545,533.70 0.22 重大资 产重 组
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保 证基金一定盈
利。 基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读
本基金 的招 募说 明书 。 上 述基金 业绩 指标 不包 括持 有人认 购或 交易 基金 的各 项费用 ， 计入 费用
后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。基 金的 业绩 报告 截止日 为 2016 年3 月31 日。
1、本 报告 期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -17.70% 2.97% -18.20% 3.08% 0.50% -0.11%
基金成 立至
2016 年3 月
31 日
-39.38% 2.88% -27.95% 3.09% -11.43% -0.21%
2、基 金的 收益 分配 情况
本基金 未实 施 过 收益 分配 。
3、 图示 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
变动的 比较 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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十三、 基金的费用与税收
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 、仲裁 费和 诉讼 费；
4、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
5、基 金的 投资 标的 交易 费 用；
6、基 金的 银行 汇划 费用 ；
7、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
8、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
9、按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 约定 ，可 以在 基金 财产中 列支 的其 他费 用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
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由于本 基金 管理 人和 本基 金托管 人同 时为 目 标 ETF 的基金 管理 人与 基金 托管 人， 为避 免重
复收费 ， 本 基金 管理 人与 本基金 托管 人对 本基 金财 产投资 于目 标 ETF 的部分 不收取 管理 费、 托
管 费。
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H ＝E ×0.50% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为调 整后的 前一日 基金 资产净值 。调整 后的 前一 日基金资 产净值 ＝前 一日 基金资产 净值
－本基 金持 有的 华泰 柏瑞 中证 500ETF 前一日公 允 价值， 金额 为负 时以 零计 。
基金管理费每日计提，逐 日累计至每个月月末，按 月支付，经基金管理人与 基金托管人核
对一致 后， 由基 金托 管人 于次月 首日 起 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休日 或不可 抗 力 等， 支付 日期 顺延。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.10% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E ×0.10% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为调 整后的 前一日 基金 资产净值 。调整 后的 前一 日基金资 产净值 ＝前 一日 基金资产 净值
－本基 金持 有的 华泰 柏瑞 中证 500ETF 前一日公 允 价值， 金额 为负 时以 零计 。
基金托管费每日计提，逐 日累计至每个月月末，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核
对一致 后， 由基 金托 管人 于次月 首日 起 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。
若遇法 定节 假日 、公 休日 或不可 抗力 等， 支付 日期 顺延。
上述 “ （一 ） 基金 费用 的种 类中 第 3－9 项 费用” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费 用实
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损 失 ；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
（五） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金
招募说明书 摘要
基金管理人和基金托管人 可根据基金规模等因素协 商一致，酌情调低基金管 理费率和基金
托管费率，无需召开基金 份额持有人大会。提高上 述费率需经基金份额持有 人大会决议通过，
但法律 法规 要求 提高 该等 报酬标 准或 费率 的除 外。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、
《证券投资基金销售管理 办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》及其 它有关法律法规的
要求，结合本基金管理人 对本基金实施的投资管理 活动，本基金的招募说明 书进行了更新，主
要更新 的内 容如 下：
1、
“三 、 基 金管 理人 ” 部 分 ， 对总 经理 及其 他高 级管 理人员 本基 金基 金经 理、 投资决 策
委员会 成员 作了 更新 。
2、 “四、 基金 托管 人” 部分 ，根据 基金 托管 人提 供的 更新内 容作 了相 应的 更新 。
3、 “ 五、 相关 服务 机构 ”部 分， 更 新了 代销 机构 的相 关信息 ；
4、
“十 一 、 基金 的投 资” 部 分 ，对 基金 投资 组合 报告 作了更 新。
5、 “十 二 、基 金的 业绩 ”部 分，对 基金 投资 业绩 作了 更新。
8、 “ 二十 四 、 其 他应 披露 事项 ” 部 分， 根据 前次 招 募说明 书 （更 新） 至本 次 更新内 容截 止
日的历 次信 息披 露作 了更 新。
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
二〇一 六年 六月 二十 五日华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金
招募说明 书 （更新） 摘要
