中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2016 年第 1 号）
基 金 管理 人 ：中 融 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
重 要 提示
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金” ）根据 2015 年 4 月 27 日
中国 证券监督管理委员会《关于准予中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金 注册的批复》
（ 证监许可〔2015 〕760 号）的注册进行 募集。本基金基金合同于 2015 年 5 月 14 日 生效，自该日
起 本基金管理人正式开始管理本基金。
本 招 募 说 明 书 是 对 原 《 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 定 期 更
新 ， 原 招 募说 明 书 与 本招 募 说 明 书不 一 致 的 ，以 本 招 募 说明 书 为 准 。 基 金 管 理 人保 证 本 招 募说 明 书
的 内 容 真 实、 准 确 、 完整 。 本 基 金由 基 金 管 理人 依 照 《 基金 法 》 、 基金 合 同 和 其他 有 关 法 律法 规 规
定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的投资价
值、 市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本 基 金 投 资于 证 券 市 场， 基 金 份 额净 值 会 因 为证 券 市 场 波动 等 因 素 产生 波 动 ， 投资 者 根 据 所持
有 的 基 金 份额 享 受 基 金收 益 ， 同 时承 担 相 应 的投 资 风 险 。 投 资 人 在 投资 本 基 金 前， 需 充 分 了解 本 基
金 的 产 品 特性 ， 并 承 担基 金 投 资 中出 现 的 各 类风 险 ， 包 括： 因 政 治 、经 济 、 社 会等 环 境 因 素对 证 券
价 格 产 生 影响 而 形 成 的系 统 性 风 险， 个 别 证 券特 有 的 非 系统 性 风 险 ，由 于 基 金 投资 人 连 续 大量 赎 回
基 金 产 生 的流 动 性 风 险， 基 金 管 理人 在 基 金 管理 实 施 过 程中 产 生 的 基金 管 理 风 险， 本 基 金 的指 数 投
资 风 险 、 杠 杆 机 制 风 险 、 折/ 溢 价 交 易 风 险 、 份 额 转 换 风 险 及 基 金 份 额 折 算 等 业 务 办 理 过 程 中 的 特
定 风 险 等 。投 资 有 风 险 ， 投 资 人 在进 行 投 资 决策 前 ， 请 仔细 阅 读 本 基金 的 招 募 说明 书 及 基 金合 同 等
信息披露文件，自主判断基金的投 资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基 金 管 理 人 建 议 投 资 人 根 据 自 身 的 风 险 收 益 偏 好 ， 选 择 适 合 自 己 的 基 金 产 品 ， 并 且 中 长 期 持
有。
基 金 管 理 人依 照 恪 尽 职守 、 诚 实 信用 、 谨 慎 勤勉 的 原 则 管理 和 运 用 基金 财 产 ， 但不 保 证 基 金一
定 盈 利 ， 也不 保 证 最 低收 益 。 基 金的 过 往 业 绩并 不 预 示 其未 来 表 现 ，基 金 管 理 人管 理 的 其 他基 金 的
业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买者自负” 原 则 ， 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况
与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本 摘 要 根 据基 金 合 同 和基 金 招 募 说明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证监 会 核 准 。基 金 合 同 是约 定 基 金 当事
人 之 间 权 利、 义 务 的 法律 文 件 。 基金 投 资 人 自依 基 金 合 同取 得 基 金 份额 ， 即 成 为基 金 份 额 持有 人 和
本 基 金 合 同的 当 事 人 ，其 持 有 基 金份 额 的 行 为本 身 即 表 明其 对 基 金 合同 的 承 认 和接 受 ， 并 按照 《 基
金 法 》 、 《运 作 办 法 》、 基 金 合 同及 其 他 有 关规 定 享 有 权利 、 承 担 义务 。 基 金 投资 人 欲 了 解基 金 份
额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2016 年5 月14日，有关
财务数据和净值表现数据截止日为2016 年3 月31 日（未经审计）。
1
一 、 基金 管 理人
（ 一 ） 基金管 理 人 概况
名称 中融基金管理有限公司
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 7 层
法定代表人 王瑶
总经理 严九鼎
成立日期 2013 年 5 月 31 日
注册资本 7.5 亿元
经营范围
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务
股权结构
中融国际信托有限公司占注册资本的 51% ，上 海融晟投资有限公
司占注册资本的 49%
存续期间 持续经营
电话 （010 ）85003388
传真 （010 ）85003386
联系人 肖佳琦
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1 ．基金管理 人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况
（1 ）基金管 理人董事
王瑶女士，董事长，法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月 在中国证监会工作期间，先后在培
训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司，先后担任
公司督察长、总经理，2015 年 3 月至 今任中融基金管理有限公司董事长。
范 韬 先 生 ，董 事 ， 大 学本 科 ， 经 济师 。 曾 任 职于 黑 龙 江 省证 券 监 督 管理 办 公 室 、中 国 证 监 会哈
尔滨特派员办事处，2001 年 12 月至 2002 年 3 月 任中植企业集团总裁助理，2002 年 3 月至今任职
中融国际信托有限公司。
严九鼎先生，董事，博士研究生。1988 年 9 月至 1993 年 5 月，任职于辽宁省财政厅；1993 年
5 月至 2004 年 5 月先后担任辽宁东方证券公司总经理 助 理 、 副 总 经 理 ；2004 年 6 月至 2014 年 11 月
先后担任中天证券有限责任公司副总裁、总裁；2014 年 11 月加入中融基金管理有限公司，自 2015
年 1 月起至 2015 年 7 月担 任副总经理职位；2015 年 7 月起至 今任中融基金管理有限公司总经理。
李 骥 先 生 ， 独 立 董 事 ，1989 年 毕 业 于 北 京 大 学 法 律 系 ， 获 学 士 学 位 ， 曾 任 西 安 飞 机 工 业 公 司
法 律 顾 问 、中 国 管 理 科学 研 究 院 投资 与 市 场 研究 所 办 公 室主 任 、 银 川经 济 技 术 开发 区 投 资 控股 有 限
公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。
2
姜 国 华 先 生 ， 独 立 董 事 ，2002 年 毕 业 于 美 国 加 利 福 尼 亚 大 学 ， 获 博 士 学 位 ， 并 拥 有 香 港 科 技
大 学 硕 士 学位 以 及 北 京大 学 学 士 学位 。 任 职 于北 京 大 学 光华 管 理 学 院， 同 时 担 任北 京 大 学 研究 生 院
副院长，以及北京大学燕京学堂办公室主任。
董 志 勇 先 生 ， 独 立 董 事 ，2004 年 毕 业 于 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学 ， 获 经 济 学 博 士 学 位 ， 并 拥 有 英
国 剑 桥 大 学经 济 学 硕 士学 位 以 及 中国 人 民 大 学学 士 学 位 。现 任 北 京 大学 经 济 学 院教 授 ， 同 时兼 任 北
京大学教务部部长。
（2 ）基金管 理人监事
裴 芸 女 士 ，监 事 ， 法 学学 士 。 曾 任职 于 北 京 市君 泰 律 师 事务 所 、 甘 肃太 平 洋 律 师事 务 所 ，2013
年 5 月加入 中融基金管理有限公司，现任公司法律合规部总监。
（3 ）基金管 理人高级管理人员
严九鼎先生，公司总经理，博士研究生。1988 年 9 月至 1993 年 5 月， 任职于辽宁省财政厅；
1993 年 5 月至 2004 年 5 月先后担任辽宁东方证券公司总经理助理、副总经理；2004 年 6 月至 2014
年 11 月先后 担任中天证券有限责任公 司副总裁、总裁；2014 年 11 月加 入中融基金管理有限公司，
自 2015 年 1 月起至 2015 年 7 月担任副总经理职位；2015 年 7 月起至今任中融基金管理有限公司总
经理。
向 祖 荣 先 生， 督 察 长 ，法 学 博 士 。曾 就 职 于 北京 建 工 集 团总 公 司 、 中国 证 券 监 督管 理 委 员 会、
中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组、中国上市公司协会。2014 年 8 月加入中融基 金
管理有限公司，自 2014 年 10 月起至 今任督察长。
侯利鹏先生，副总经理，工商管理硕士。1996 年 8 月至 2004 年 6 月任 沈阳诚浩证券公司西顺
城营业部客服部经理；2004 年 6 月至 2015 年 12 月在南方基金管理有限公司，历任北京分公司高级
经理、北部营销中心总经理、市场管理部总监；2015 年 12 月加入中融基金管理有限公司，自 2016
年 5 月起至 今任公司副总经理。
曹 健 先 生 ，公 司 副 总 经理 ， 工 商 管理 硕 士 ， 注册 税 务 师 。曾 任 黑 龙 江省 国 际 信 托投 资 公 司 证券
部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013 年 5 月加入 中融基
金管理有限公司，曾任公司首席财务官。自 2014 年 12 月起 至今任公司副总经理。
2 ．本基金基 金经理
赵 菲 先 生 ，中 国 国 籍 ，毕 业 于 北 京师 范 大 学 概率 论 与 数 理统 计 专 业 ，硕 士 研 究 生学 历 ， 已 取得
基金从业资格，证券从业年限 7 年。2008 年 8 月至 2011 年 5 月曾任 国泰君安证券股份有限公司证
券及衍生品投资总部投资经理、2011 年 5 月至 2012 年 11 月 曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投
资部专户投资经理。2012 年 11 月加 入中融基金管理有限公司，任量化投资部总监及基金经理，于
2015 年 5 月 至今任本基金基金经理。
3 ．投资决策 委员会成员
投 资 决 策 委员 会 的 成 员包 括 ： 总 经理 严 九 鼎 先生 、 权 益 投资 部 （ 北 京） 娄 涛 先 生、 固 收 投 资部
（ 北京）贾志敏先生、固收投资部（上海 ） 秦娟女士、量化投资部赵菲先生、战略 研 究 部 黄 震 先
生、交易部闫旭先生、风险管理部李晓伟先生。
3
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金 托 管人
（一）基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座
法定代表人：刘士余
成立日期：2009 年1 月15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京。经国务院批准，
中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银
行 股 份 有 限公 司 承 继 原中 国 农 业 银行 全 部 资 产、 负 债 、 业务 、 机 构 网点 和 员 工 。中 国 农 业 银行 网 点
遍 布 中 国 城乡 ， 成 为 国内 网 点 最 多、 业 务 辐 射范 围 最 广 ，服 务 领 域 最广 ， 服 务 对象 最 多 ， 业务 功 能
齐 全 的 大 型国 有 商 业 银行 之 一 。 在海 外 ， 中 国农 业 银 行 同样 通 过 自 己的 努 力 赢 得了 良 好 的 信誉 ， 每
年 位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银
行 ， 中 国 农业 银 行 一 贯秉 承 以 客 户为 中 心 的 经营 理 念 ， 坚持 审 慎 稳 健经 营 、 可 持续 发 展 ， 立足 县 域
和 城 市 两 大市 场 ， 实 施差 异 化 竞 争策 略 ， 着 力打 造 “ 伴 你成 长 ” 服 务品 牌 ， 依 托覆 盖 全 国 的分 支 机
构 、 庞 大 的电 子 化 网 络和 多 元 化 的金 融 产 品 ，致 力 为 广 大客 户 提 供 优质 的 金 融 服务 ， 与 广 大客 户 共
创价值、共同成长。
中 国 农 业 银行 是 中 国 第一 批 开 展 托管 业 务 的 国内 商 业 银 行， 经 验 丰 富， 服 务 优 质， 业 绩 突 出，
2004 年 被 英 国 《 全 球 托 管 人 》 评 为 中 国 “ 最 佳 托 管 银 行 ” 。2007 年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国
SAS70 内部 控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报 告，表明了独立公正第三方对中国农业银
行 托 管 服 务运 作 流 程 的风 险 管 理 、内 部 控 制 的健 全 有 效 性的 全 面 认 可。 中 国 农 业银 行 着 力 加强 能 力
建 设 ， 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升 ， 在 2010 年 首 届 “ ‘ 金 牌 理 财 ’TOP10 颁 奖 盛 典 ” 中 成 绩 突 出 ， 获
“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣 获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立，
2004 年 9 月 更 名 为 托 管 业 务 部 ， 内 设 养 老 金 管 理 中 心 、 技 术 保 障 处 、 营 运 中 心 、 委 托 资 产 托 管
处 、 保 险 资产 托 管 处 、证 券 投 资 基金 托 管 处 、境 外 资 产 托管 处 、 综 合管 理 处 、 风险 管 理 处 ，拥 有 先
进的安全防范设施和基金托管业务系统。
4
（二）主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其 中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律
师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以
上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
（三）基金托管业务经营情况
截止到 2015 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共
306 只。
三 、 相关 服 务机 构
（ 一 ） 基金份 额 发 售机构
1 ．场外销售 及机构
（1 ）直销机 构
名称：中融基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 B 座 12 层
法定代表人：王瑶
邮政编码：100005
电话：010-85003560 、010-85003217
传真：010-85003387 、010-56580880
联系人：张蓁蓁、郭丽苹
网址：www.zrfunds.com.cn
中融基金网上直销交易平台
网址：https://trade.zrfunds.com.cn
（2 ）其他销售 机构
1 ）交通银行 股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
2 ）北京银行 股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号首层
法定代表人：闫冰竹
客服电话：95526
3 ）宁波银行 股份有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
5
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
电话：0574-87050038
联系人：于波涛
4 ）中国中投 证券有限责任公司
住所： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人：高涛
电话：0755-82023442
联系人：张鹏
5 ）国信证券 股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦
法定代表人：何如
客服电话：95536
6 ）中天证券 有限责任公司
住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
法定代表人：马功勋
电话：024-23280810
联系人：王力华
7 ）五矿证券 有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4028 号 荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
法定代表人：赵立功
电话：0755-23902400
联系人：赖君伟
8 ）中泰证券 股份有限公司
住所：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
电话：0531-68889155
联系人：吴阳
9 ）海通证券 股份有限公司
6
住所：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：021-23219275
联系人：李笑鸣
10）东北证 券股份有限公司
住所：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：杨树财
电话：0431-85096517
联系人：安岩岩
11 ）中信证 券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
联系人：顾凌
12 ）中信证 券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
13 ）中信建 投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话：010-85156398
联系人：许梦园
14 ）中国银 河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
电话：010-66568292
联系人：邓颜
7
15 ）国泰君 安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
联系人：芮敏祺
16 ）太平洋 证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路 389 号 志远大厦 18 层
办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元
法定代表人：李长伟
电话：010-88321717
联系人：唐昌田
17 ）国金证 券股份有限公司
住所：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话：028-86690057 、028-86690058
联系人：刘婧漪、贾鹏
18 ）华西证 券股份有限公司
住所：成都市青羊区陕西街 239 号 华西证券大厦
办公地址：成都市高新区天府二街 198 号华西证 券大厦
法定代表人：杨炯洋
电话：028-86135991
联系人：周志茹
19 ）中国民 族证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层-43 层
法定代表人：赵大建
电话：010-59355930
联系人：李小雅
20）金元证 券 股份有限公司
住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金 融中心 17 层
法定代表人：陆涛
电话：0755-83025022
8
联系人：马贤清
21 ）西南证 券 股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：023-63786633
联系人：张煜
22 ）华融证 券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中 国人保寿险大厦
法定代表人：祝献忠
电话：010-85556153
联系人：李慧灵
23 ）平安证 券有限责任公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
法定代表人：谢永林
电话：021-38637436
联系人：周一涵
24 ）兴业证 券股份有限公司
住所：福州湖东路 268 号
办公地址：福州湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
电话：0591-38281963
联系人：夏中苏
25 ）信达证 券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
电话：010-63080985
联系人：唐静
26）华泰证 券股份有限公司
住所：南京市江东中路 228 号
办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证 券广场、深圳市福田区深 南大道 4011 号港中
旅大厦 18 楼
9
电话：0755-82492193
联系人：庞晓芸
27 ）长江证 券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
电话：027-65799999
联系人：奚博宇
28 ）东海证 券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路 23 号投 资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
联系人：王一彦
29 ）中国国 际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
电话：010-65051166-1753
联系人：任敏
30）宏信证 券有限责任公司
住所：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
办公地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川 信大厦 10 楼
法定代表人：吴玉明
电话：028-86199041
联系人：杨磊
31）安信证 券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志
电话：0755-82558305
联系人：陈剑虹
32 ）渤海证 券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写 字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
10
法定代表人：王春峰
电话：022-28451991
联系人：蔡霆
33 ）联讯证 券股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：陆华裕
电话：0752-2119700
联系人：彭莲
34 ）华龙证 券股份有限公司
住所：兰州市城关区东岗西路 638 号 财富中心 21 楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中 心 21 楼
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890208
联系人：邓鹏怡
35 ）北京恒 天明泽基金销售有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成 中心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
电话：010-56810307
联系人：张晔
36）众升财 富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人：李招弟
电话：010-59497361
联系人：李艳
37 ）深圳众 禄金融控股股份有限公司
住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表人：薛峰
电话： 0755-33227950
联系人：童彩平
38 ）上海好 买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
11
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
电话：021-20613999
联系人：张茹
39）北京增 财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
法定代表人：罗细安
电话：010-67000988
联系人：杜鹃
40）杭州数 米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
联系人：韩爱彬
41）上海天 天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
联系人：潘世友
42）北京钱 景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-57418813
联系人：申泽灏
43）浙江同 花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电 子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
联系人：吴强
44 ）诺亚正 行（上海）基金销售投资顾问有限公司
12
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
法定代表人：汪静波
电话：021-38509735
联系人：张裕
45 ）上海汇 付金融服务有限公司
住所：上海市中山南路 100 号金外滩 国际广场 19 楼
办公地址：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
电话：021-33323999
联系人：陈云卉
46 ）上海陆 金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
联系人：宁博宇
47 ）大泰金 石投资管理有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯 一大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
电话：021-20324158
联系人：朱海涛
48 ）深圳市 新兰德证券投资咨询 有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富 卓大厦 16 层
法定代表人：杨懿
电话：010-83363101
联系人：文雯
49）上海长 量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
电话：021-20691923
联系人：苗明
13
50）上海凯 石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
电话：021-80365020
联系人：葛佳蕊
51）奕丰金 融服务（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（ 入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
电话：0755-89460500
联系人：陈广浩
52）北京展 恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人：闫振杰
电话：010-59601366-7024
联系人：李静如
53）珠海盈 米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
电话：020-896290994
联系人：黄敏嫦
2 ．场内销售 机构
本 基 金 办 理场 内 认 购 、申 购 和 赎 回业 务 的 销 售机 构 为 具 有基 金 销 售 业务 资 格 、 并经 深 圳 证 券交
易 所 和 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 认 可 的深 圳 证 券 交易 所 会 员 。具 体 会 员 单位 名 单 可 在深 圳 证
券交易所网站查询。
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金，并及时公告。
（ 二 ） 注册登 记 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
联系电话：010-58598839
14
传真：010-58598907
联系人：朱立元
（ 三 ） 出具法 律 意 见书的 律 师 事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
经办律师：安冬、孙睿
（ 四 ） 审计基 金 财 产的会 计 师 事务所
名称：上会会计师事务所
住所：上海市静安区威海路755 号文 新报业大厦20 楼
办公地址：上海市静安区威海路755 号文新报业大厦20楼
执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）
电话：021-52920000
传真：021-52921369
经办注册会计师：张健、陶喆
联系人：杨伟平
四 、 基金 的 名称
本基金名称：中融中证一带一路主题指数 分级证券投资基金
五 、 基金 类 别、 存 续期 间 与运 作 方式
1. 基金类别 ：股票型证券投资基金
2. 基金存续 期限：不定期
3. 基金运作 方式： 上市契约型开放式
六 、 基金 的 投资 目 标
本 基 金 采 用指 数 化 投 资策 略 ， 通 过严 谨 的 数 量化 管 理 和 严格 的 投 资 程序 ， 力 争 将基 金 的 净 值增
长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以
内，实现对中证 一带一路主题指数的有效跟踪。
七 、 基金 的 投资 范 围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 一带一路主题指数的成份股、备选成份
股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国
15
债 、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短
期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、 债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、
权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
不低于非现金基金资产的 80% ；每 个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调
整。
八 、 基金 的 投资 策 略
（一） 投资策 略
本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本
基金跟踪中证 一带一路主题指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基 金
管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差
控制在限定的范围之内。
1 ．资产配置 策略
本基金管理人主要按照中证一带一路主题 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合 ，并根
据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的
85% ，其中投 资于中证 一带一路主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80% ，每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。
2 ．股票投资 组合构建
（1 ）组合构 建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证 一带一路主题 指数的收益表
现。
（2 ）组合调 整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证 一带一路主题指数成份股组成及其权重的变动而
进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和 基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情
况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证 一带一路
主题 指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
16
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使本基金的股票投资组合比例符合 基金合同的
约定。
① 定期调整
根据中证一带一路主题指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
②不定期调整
A ．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股
的权重变化及时调整股票投资组合；
B ．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪中证 一带一路主
题 指数；
C ．根据法律、法规的规定，成份股在中证 一带一路主题指数中的权重因其它原因发生相应变
化的，本基 金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
3 ．债券投资 策略
本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投
资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并
利用债券定价技术，进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
4 ．股指期货 投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与
股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约，力争利用
股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目
的。
九 、 基金 的 业绩 比 较基 准
本基金业绩比较基准为：95% ×中证 一带一路主题指数收益率+5% ×同 期银行活期存款利率
（ 税后）。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或
者是 指数编制单位变更或停止中证一带一路 主题指数的编制、发布或授权，或市场上出现更加适合
用 于本基金的业绩比较基准的股票指数时，本基金可以在 与基金托管人协商同意后变更标的指数、
业绩比较基准并及 时公告。若变更标的指数、业绩比较基准 涉及本基金投资范围或投资策略等实质
性变更，则基金管理人应就变更 标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监
会备案且在指定媒介公告。 若变更标的 指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性
影响（包括但不限于 指数编制单位变更、指数更名等事项），本基金可以在与本基金托管人协商同
意后变更标的指数、业绩比较基准并及时公告，而无需基金份额持有人大会审议。
17
十 、 基金 的 风险 收 益特 征
本 基 金 为 跟踪 指 数 的 股票 型 基 金 ，具 有 较 高 预期 风 险 、 较高 预 期 收 益的 特 征 ， 其预 期 风 险 和预
期 收 益 高 于货 币 市 场 基金 、 债 券 型基 金 和 混 合型 基 金 。 从本 基 金 所 自动 分 离 或 分拆 的 两 类 基金 份 额
来看， 一带一路 A 份额 具有预期风险、预期收益较低的特征； 一带一路 B 份额具有预期风险、预
期收益较高的特征。
十一 、基金的投 资 组合 报 告
本 基 金 管 理人 董 事 会 及董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2016 年 6 月 1 日复核 了
本 报 告 中 的财 务 指 标 、净 值 表 现 和投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈
述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日 ，本报告中所列财务数据未经审计。
1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 560,236,536.90 94.47
其中：股票 560,236,536.90 94.47
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产 支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
7 银行存款和结算备付金合计 29,058,790.05 4.90
8 其他资产 3,731,177.24 0.63
9 合计 593,026,504.19 100.00
2. 报 告 期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
2.1 报 告 期末 （ 指 数投资 ） 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 59,525,023.96 10.11
18
C 制造业 272,048,999.81 46.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 128,056,542.04 21.74
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 87,892,923.06 14.92
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,077,409.60 2.05
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 635,638.43 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 560,236,536.90 95.13
2.2 报 告 期末 （ 积 极投资 ） 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
本基金 本报告期末未持有积极投资股票。
3. 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 股 票投资 明 细
3.1 期 末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000063 中兴通讯 1,251,081 21,743,787.78 3.69
2 601989 中国重工 2,505,848 18,017,047.12 3.06
3 601727 上海电气 1,722,540 16,243,552.20 2.76
4 600028 中国石化 3,380,720 16,092,227.20 2.73
5 601668 中国建筑 2,816,326 16,053,058.20 2.73
6 601186 中国铁建 1,413,208 15,842,061.68 2.69
7 601766 中国中车 1,537,950 15,748,608.00 2.67
8 601390 中国中铁 1,939,050 15,609,352.50 2.65
9 601669 中国电建 2,374,592 15,339,864.32 2.60
10 601857 中国石油 2,011,185 15,305,117.85 2.60
19
3.2 积 极 投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 股票投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有 积极投资股票。
4. 报 告 期末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
本基金 本报告期末未持有债券。
5. 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细
本基金 本报告期末未持有债券。
6. 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前 五 名 权 证投资 明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
9. 报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
9.1 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细
本基金 本报告期末无股指期货投资。
9.2 本 基 金投 资 股 指期货 的 投 资政策
本基金 本报告期末无股指期货投资。
10. 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
10.1 本期 国债 期 货 投资政 策
本基金本报告期末无国债期货投资。
10.2 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细
本基金 本报告期末无国债期货投资。
10.3 本期 国债 期 货 投资评 价
本基金 本报告期末无国债期货投资。
11. 投 资 组合 报 告 附注
11.1 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求 ， 未 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券
的 发 行 主 体 本 期 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情
形。
11.2 基金 投资 的 前 十名股 票 未 超过基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
11.3 其他 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,308,159.00
20
2 应收证券清算款 2,406,377.18
3 应收股利 －
4 应收利息 7,641.06
5 应收申购款 9,000.00
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,731,177.24
11.4 报告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
11.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说
明
1 000063 中兴通讯 21,743,787.78 3.69 重大事项
11.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金 本报告期末未持有积极投资股票。
11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和和合计项之间可能存在尾差。
十二 、基金的 业绩
基 金管理 人 依 照 恪尽 职 守 、 诚实 信 用 、 谨慎 勤 勉 的 原则 管 理 和 运用 基 金 财 产， 但 不 保 证基 金 一
定 盈 利 ， 也不 保 证 最 低收 益 。 基 金的 过往业绩 并 不 代 表 其未 来 表 现 。投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在做 出 投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 基金业绩数据截止日为 2016 年 3 月 31 日。
1. 本 报 告 期基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -16.71% 3.00% -17.75% 2.92% 1.04% 0.08%
1. 自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 份 额 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率
变动的比较
21
中融中证 一 带一路主 题 指数分级 证 券投资基 金
份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图
（2015 年05 月14日-2016 年03 月31日）
中融一带一路 基金基准
2015-05-14 2015-06-26 2015-08-10 2015-09-24 2015-11-13 2015-12-28 2016-02-17 2016-03-31
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
十三 、 基金的费 用 与税 收
（ 一 ） 基金费 用 的 种类
1 ．基金管理 人的管理费；
2 ．基金托管 人的托管费；
3 ．基金合同 生效后的标的指数许可使用费；
4 ．基金合同 生效后的基金信息披露费用；
5 ．基金份额 持有人大会费用；
6 ．基金合同 生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
7 ．基金的证 券/ 期货交易费用；
8 ．基金上市 初费和上市月费 ；
9 ．基金的账 户开户费用、账户维护费用；
10．基金财 产拨划支付的银行费用；
11．依法可 以在基金财产中列支的其他费用。
（二 ） 上 述基 金 费 用 由基 金 管理人 在 法 律 规 定的 范围内参照 公 允 的 市场 价 格 确 定， 法 律法规另
有规定时从其规定。
（ 三 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式
1 ．基金管理 人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E ×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
22
E 为前一日基金资产净值
基 金 管 理 费每 日 计 提 ，按 月 支 付 。由 基 金 管 理人 向 基 金 托管 人 发 送 划款 指 令 ， 基金 托 管 人 复核
后于次月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假
等 ，支付日期顺延。
2 ．基金托管 人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如下：
H=E ×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基 金 托 管 费每 日 计 提 ，按 月 支 付 。由 基 金 管 理人 向 基 金 托管 人 发 送 划款 指 令 ， 基金 托 管 人 复核
后于次月 首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺
延。
3 ．基金合同 生效后的标的指数许可使用费
本 基 金 作 为指 数 基 金 ，需 根 据 与 指数 所 有 人 中证 指 数 有 限公 司 签 署 的指 数 许 可 使用 协 议 的 约定
向 中 证 指 数有 限 公 司 支付 指 数 许 可使 用 费 。 如上 述 指 数 许可 使 用 协 议约 定 的 费 率发 生 变 更 ，本 条 下
的 指 数 许 可使 用 费 将 相应 变 更 ， 基金 管 理 人 将在 更 新 的 招募 说 明 书 或公 告 中 予 以披 露 ， 而 无需 召 开
基金份额持有人大会 。
通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率 计提 。计算方法如下：
H=E× 年费率/ 当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费，
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元（大写：肆万元整 ）。计费期间不足一季度
的， 根据实际天数按比例计算。
指 数 许 可 使用 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 每 日 计算 ， 逐 日 累计 。 标 的 指数 许 可 使 用费 的 支 付 方式
为 每 季 支 付一 次 ， 基 金合 同 生效 后， 由 基 金 管理 人 向 基 金托 管 人 发 送 指数许可使用 费 划 付 指令 ， 经
基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后 一个工作日前从基金财产中一次性支付
给 中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。
4 ．上述 “ （ 一）基金费 用的种类中 第 4-11 项费用” ，根据有 关法规及相 应协议规定 ，按费用 实
际支出金额列入 当期费用，由基金托管人从基金财产 中支付。
（ 四 ） 不列入 基 金 费用的 项 目
基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 因 未 履 行或 未 完 全 履行 义 务 导 致的 费 用 支 出或 基 金 财 产的 损 失 ， 处理
与 基 金 运 作无 关 的 事 项发 生 的 费 用， 或 其 他 根据 相 关 法 律法 规 及 中 国证 监 会 的 有关 规 定 不 得列 入 基
金 费 用 的 项目 等 不 列 入基 金 费 用 。 基金合同 生效 前 所 发 生的 信 息 披 露费 、 律 师 费和 会 计 师 费以 及 其
他费用不从基金财产中支付。
23
（ 五 ） 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 可根 据 基 金 发展 情 况 调 整基 金 管 理 费率 和 基 金 托管 费 率。调低
基 金 管 理 费率 、 基 金 托管 费 率 等 ，无 须 召 开 基金 份 额 持 有人 大 会 ， 基金 管 理 人 必须 最 迟 于 新的 费 率
实施前 2 日 在指定媒介上刊登公告。
（ 六 ） 基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十 四 、对 招 募说 明 书更 新 部分 的 说明
本 招 募 说 明书 依 据 《 基金 法 》 、 《公 开 募 集 证券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 、 《 证券 投 资 基 金销
售 管 理 办 法》 、 《 证 券投 资 基 金 信息 披 露 管 理办 法 》 及 其他 有 关 法 律法 规 的 要 求， 对 本 基 金的 招 募
说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）更新了“封面、重要提示” 中 的相关内容。
（二）更新了“第二部分 释义” 中 的相关内容。
（三）更新了“第三部分 基金管理人”中基金管理人的相关信息。
（四）更新了“第五部分 相关服务机构”中相关服务机构的相关信息。
（五）更新了“第九部分 基金份额的申购与赎回”的相关内容。
（六）在“第十三部分 基金的投资”中，更新了基金的投资组合报告。
（七）更新了“第十四部分 基金的业绩”的相关内容。
（八）更新了“第二十八部分 其他应披露事项”的相关内容。
中融基金管理有限公司
2016 年 6 月 27 日
