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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书










































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 
更新招募说明书 
（2016 年第 1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 ：中 融 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行 股 份 有限 公 司 
 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书










































































































































 
 
重要提示 
中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金” ）根据 2015 年 4
月 27 日中国 证券监督管理委员会《关于准予 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
注册的批复 》（证监许可〔2015 〕760 号）的注册 进行募集。本基金基金合同于 2015 年 5
月 14 日生效 ，自该日 起本基金管理人正式开始管理本基金。 
本 招 募 说 明 书 是 对 原 《 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的
定 期 更 新 ， 原 招 募 说 明 书 与 本 招 募 说 明 书 不 一 致 的 ， 以 本 招 募 说 明 书 为 准 。 基 金 管 理 人 保
证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合
同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 募 集 ， 并 经 中 国 证 监 会 核准 。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核
准 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 投 资 价 值 、 市 场 前 景 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明
投资于本基金没有风险。 
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 份 额 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投 资 者
根 据 所 持 有 的 基 金 份 额 享 受 基 金 收 益 ， 同 时 承 担 相 应 的 投 资 风 险 。 投 资 人 在 投 资 本 基 金
前 ， 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 ， 包 括 ： 因 政 治 、
经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统
性 风 险 ， 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实
施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 指 数 投 资 风 险 、 杠 杆 机 制 风 险 、 折/ 溢 价 交 易 风
险 、 份 额 转 换 风 险 及 基 金 份 额 折 算 等 业 务 办 理 过 程 中 的 特 定 风 险 等 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 人
在 进 行 投 资 决 策 前 ， 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 合 同 等 信 息 披 露 文 件 ， 自 主 判
断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 
基 金 管 理 人 建 议 投 资 人 根 据 自 身 的 风 险 收 益 偏 好 ， 选 择 适 合 自 己 的 基 金 产 品 ， 并 且 中
长期持有。 
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保
证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 ， 基 金 管 理 人
管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 
基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买者自负” 原 则 ， 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后 ， 基 金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本招募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2016 年5 月14
日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2016年3 月31日 （未经审计）。 
 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书










































































































































 
 
目


录 
第一部分


 前言 ........................................................................................................................ 1 
第二部分


 释义 ........................................................................................................................ 2 
第三部分


 基金 管 理 人 ............................................................................................................ 7 
第四部分


 基金 托 管 人 .......................................................................................................... 14 
第五部分


 相关 服 务 机构 ...................................................................................................... 16 
第六部分


 基金 份 额 分级与 净 值 计算规 则 .......................................................................... 27 
第七部分


 基金 的 募 集 .......................................................................................................... 30 
第八部分


 基金 合 同 的生效 .................................................................................................. 35 
第九部分


 基金 份 额 的申购 与 赎 回 ...................................................................................... 36 
第十部分


 基金 份 额 的上市 交 易 .......................................................................................... 43 
第 十 一 部分


基 金 的 非交易 过 户 、转托 管 、 冻结与 质 押 、转 让等业务 ........................... 45 
第 十 二 部分


 基 金 的 份额配 对 转 换 ...................................................................................... 47 
第 十 三 部分


 基 金 的 投资 ...................................................................................................... 49 
第 十 四 部分


 基 金 的 业绩 ...................................................................................................... 58 
第 十 五 部分


 基 金 的 财产 ...................................................................................................... 59 
第 十 六 部分


 基 金 资 产的估 值 .............................................................................................. 60 
第 十 七 部分


基 金 的 收益与 分 配 ........................................................................................... 64 
第 十 八 部分


 基 金 的 费用与 税收 .......................................................................................... 65 
第 十 九 部分


 基 金 份 额折算 .................................................................................................. 67 
第 二 十 部分


一带一路 A 份 额 与 一带一 路 B 份 额的 终 止 运作 ......................................... 72 
第 二 十 一部分


基 金的 会计 和 审 计 ....................................................................................... 73 
第 二 十 二部分


 基金 的 信息 披 露 .......................................................................................... 74 
第 二 十 三部分


 风险 揭 示 ...................................................................................................... 79 
第 二 十 四部分


 基金 合 同的 变 更 、终止 与 基 金财产 清 算 .................................................. 84 
第 二 十 五部分


 基金 合 同的 内 容 摘要 .................................................................................. 86 
第 二 十 六部分


 基金 托 管协 议 的 内容摘 要 .......................................................................... 87 
第二十七 部分


 对基 金 份额 持 有 人的服 务 .......................................................................... 88 
第 二 十 八部分


 其他 应 披露 事 项 .......................................................................................... 90 
第 二 十 九部分


 招募 说 明书 的 存 放及查 阅 方 式 .................................................................. 92 
第 三 十 部分


 备查文件 .......................................................................................................... 93 
附 件 一 ：基金 合 同 的内容 摘 要 ............................................................................................. 94 
附 件 二 ：基金 托 管 协议的 内 容 摘要 ................................................................................... 116 
 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
1 
第一部分


 前言 
《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》（以 下简称“招募说明书” 或
“ 本 招 募 说 明 书 ” ） 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ） 、 《 公
开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办
法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 信 息 披
露 办 法 》 ” ） 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 以 及 《 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金合同》 （以下简称“基金合同”） 编写。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律 责任。 
本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 。 本 招 募 说 明 书 由 本 基 金 管 理 人 解 释 。 本
基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 ， 或 对 本 招 募 说 明 书 做
出任何解释或者说明。 
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 合同 当
事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人
和 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 ， 并 按 照 《 基
金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利
和义务，应详细查阅 基金合同。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
2 
第二部分


 释义 
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1 ．基金或本 基金 ：指中融中证一带一路主题 指数分级证券投资基金 
2 ．基金管理 人：指 中融基金管理有限公司 
3 ．基金托管 人：指 中国农业银行 股份有限公司 
4 ． 基 金 合 同 ：指 《 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 对 基金合同 的
任何有效修订和补充 
5 ． 托 管 协 议 ： 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级
证券投资基金托管协议》及对该 托管 协议的任何有效修订和补充 
6 ． 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 ： 指《 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书》 及其定期的更新 
7 ．基金份额 发售公告 ：指《中融中证 一带一路主题指数分级证券投资基金份额发售公告》 
8 ． 上 市 交 易公 告 书 ： 指 《 中 融 中 证 一带一路主题指数分级证券投资基金之一带一路 A 份 额与
一带一路 B 份额上市交易公告书》 
9 ． 法 律 法 规 ： 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、 行政
规章 以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
10．《基金 法》： 指 2003 年 10 月 28 日 经第十 届全国人民 代表大会常务委员会第五次会议通
过，2012 年 12 月 28 日 经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6
月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国
人 民 代 表 大会 常 务 委 员会 关 于 修 改< 中 华 人 民 共和 国 港 口 法> 等 七 部 法 律的 决 定 》 修改 的 《 中 华人 民
共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11．《销售 办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同 年 6 月 1 日实施的《证券投资基
金 销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12．《信息 披露办法》： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁 布 、 同 年 7 月 1 日实施的《证券投资
基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 
13．《运作 办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同 年 8 月 8 日实施的 《 公开募集证券
投资基金运作管理办法 》及颁布机关对其不时做出的修订 
14．中国证 监会 ：指中国证券监督管理委员会 
15．银行业 监督管理机构 ：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 
16 ． 基 金 份 额 分 级 ： 指 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之
基础份额、中融中证 一带一路主题指数分级证券投资基金之 一带一路 A 份额与中 融中证 一带一路主
题 指数分级证券投资基金之一带一路 B 份额。其中，一带一路 A 份额与 一带一路 B 份额的基金份
额配比始终保持 1 ∶1 的 比例不变 
17．中融一 带一路 份额：指中融中证 一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
3 
18．一带一 路 A 份额：指本基金份额按 基金合同约定规则所自动分离或分拆的预期风险、预期
收益较低的子份额 
19．一带一 路 B 份额：指本基金份额按 基金合同约定规则所自动分离或分拆的预期风险、预期
收益较高的子份额 
20 ． 基 金 合 同 当 事 人 ： 指 受 基 金 合 同 约 束 ， 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体 ， 包
括 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
21．个人投 资者：依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人 
22 ． 机 构 投 资 者 ： 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 注 册 登 记 并存
续 或经有关政府部门批准设立并存续 的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
23 ． 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ： 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投
资基金的中国境外的机构投资者 
24 ． 投 资 者 、 投资 人 ： 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 的合称 
25．基金份 额持有人：指依 基金合同 和招募说明书合法取得基金份额的投资 者 
26 ． 基 金 销 售 业 务 ： 指 基 金 管 理 人 或 销售 机 构 宣 传 推 介 基 金 ， 发 售 基 金 份 额 ， 办 理 基 金 份 额 的
申购、赎回、转换、转托管 、交易及定期定额投资等业务 
27．销售机 构 ：指直销机构和其他 销售机构 
28．直销机 构：指 中融基金管理有限公司 
29 ． 其他销售 机 构 ： 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 ， 取 得 基 金 销 售 业 务 资
格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议 ， 办理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 ， 以 及 可 通 过 深 圳 证 券
交 易 所 交 易 系 统 办 理 基 金 销 售 业 务 的 会 员 单 位 。 其 中 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 本 基 金 销
售 业 务 的 机 构 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 、 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认
可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 
30．基金销 售网点 ：销售机构的销售网点 
31．销售场 所：指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内 
32 ． 场 外 ： 指 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 外 的 销 售 机 构 利 用 其 自 身 柜 台 或 其 他 交 易 系 统 办 理
本 基 金 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 和 赎 回 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 和 赎 回 也 称
为场外认购、场外申购和场外赎回 
33 ． 场 内 ： 指 通 过 具 有 相 应 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 利 用 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
办 理 本 基 金 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 上 市 交 易 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认 购 、
申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 
34 ． 注 册 登 记 业 务 ： 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 ， 具 体 内 容 包 括 投 资 者 开 放 式
基 金 账 户 和/ 或 深 圳 证 券 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 注 册 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算 和 结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户业务 等 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
4 
35 ． 注 册 登 记 机 构 ： 指 办 理 注 册 登 记 业 务 的 机 构 。 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算
有限责任公司 
36．登记结 算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 
37．证券登 记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统 
38 ．开放式 基 金 账 户 ：指 投 资 者 通 过 场 外 销 售 机 构 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 注 册 的 开
放 式 基 金 账 户 、 用 于 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户 ，记录
在该账户下的基金份额登记在登记结算系统 
39 ． 基 金 交 易 账 户 ： 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 买 卖 本 基 金 办 理
认购、申购、赎回、转换、转托管、 定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 
40 ． 深 圳 证 券 账 户 ： 指 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 设 的 深 圳 证 券 交 易 所 人
民币普通股票账户（即 A 股账户） 或证券投资基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在证券登
记系统 
41 ． 基 金 合 同 生 效 日 ： 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 ， 基 金 管 理 人 向 中
国证监会 办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
42 ． 基 金 合 同 终 止 日 ： 指 基 金 合 同 规定的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 ， 基 金 财 产 清 算 完 毕 ， 清 算
结果报中国证监会备案并予以公告 的日期 
43．基金募 集期 ：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 
44．存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
45．工作日 ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
46．T 日：指 销售机构在规定时间受理 投资人申购、赎回或其他业务 申请的工作日 
47．T+n 日 ：指自 T 日起第 n 个工 作日 （不包含 T 日），n 为自然数 
48．开放日 ：指为投资人办理基金份额申购、赎回 或其他业务的工作日 
49．交易时 间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
50 ． 《 业 务 规 则 》 ： 指 基 金 管 理 人 、 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务
规则 
51 ． 认购： 指 在 基 金 募 集 期 内 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的
行为 
52 ． 申购： 指 基 金 合 同 生效后 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的
行为 
53 ． 赎回： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 要 求 将 基
金份额 兑换为现金的行为 
54 ．配对转 换：指根据 基金合同 的约定，本基金的中融一带一路份额与 一带一路 A 份额、一带
一路 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆与合并两个方面 
55 ．分拆： 指根据 基金合同的约定，基 金份额持有人将其持有的每 2 份中融一带一路份额的场
内份额申请转换成 1 份 一带一路 A 份额与 1 份 一带一路 B 份额的行为 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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5 
56 ．合并： 指根据 基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每 1 份一带一路 A 份额与 1 份
一带一路 B 份额进行配对申请转换成 2 份中融 一带一路份额的场内份额的行为 
57．自动分离：指基金 发售结束后 ，投资者场 内认购的每 2 份中融 一带一路份额 按照 1 ：1 份
额配比比例确认为与 一带一路 A 份额、 一带一路 B 份额的行为 
58 ．会员单 位：指具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位 
59 ． 上 市 交 易 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 投 资 人 通 过 场 内 会 员 单 位 以 集 中 竞 价 的 方 式 买 卖 基 金 份 额 的
行为 
60 ． 转 托 管 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机
构的操作 ，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 
61 ． 系 统 内 转 托 管 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统 内 不 同 销 售 机 构 （ 网
点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 
62 ． 跨 系 统 转 托 管 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统 和 证 券 登 记 系 统 间 进
行转登记的行为 
63 ． 基 金 转 换 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件 ， 申 请 将 其 持 有 基 金
管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
64 ． 定 期 定 额 投 资 计 划 ： 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 ， 约 定 每 期 扣 款 日 、 扣 款 金 额 及
扣 款 方 式 ， 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 受 理 基 金 申 购 申
请的一种投资方式 
65 ． 巨 额 赎 回 ：指 本 基 金 单 个 开 放 日 ， 中 融 一 带 一 路 份额 净 赎 回 申 请 （ 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上
基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ）
超过上一开放日基金总份额（包括中融一带一路份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额） 的
10% 
66 ．元：指 人民币元 
67 ． 基 金 收 益 ： 指 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 买 卖 证 券 价 差 、 银 行 存 款 利 息 、 已 实
现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
68 ． 基 金 资 产 总 值 ： 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及 其 他 资 产
的价值总和 
69 ．基金资 产净值 ：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
70．基金份 额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
71 ． 基 金 份 额 参 考 净 值 ： 指 在 基 金 基 础 份 额 净 值 计 算 的 基 础 上 ， 根 据 基 金 合 同 给 定 的 计 算 公 式
得到的基金各类份额估算价值，按基金 份额的不同，可区分为一带一路 A 份额参考净值、一带一路
B 份额参考净值。基金 份额参考净 值是对基金 份额价值的 一个估算， 并不代表基 金份额持有 人可 获
得的实际价值 
72 ． 基 金 资 产 估 值 ： 指 计 算 评 估 基 金 资产 和 负 债 的 价 值 ， 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值
的过程 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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6 
73 ．指定媒 介 ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 
74 ．不可抗 力 ：指基金合同当事人不能 预见、不能避免并不能克服的客观事件 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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7 
第三部分


 基 金 管 理 人 
一 、 基 金管理 人 概况 
名称 中融基金管理有限公司 
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 
办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 7 层 
法定代表人 王瑶 
总经理 严九鼎 
成立日期 2013 年 5 月 31 日 
注册资本 7.5 亿元 
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务 
股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51% ，上 海融晟投资有限公
司占注册资本的 49% 
存续期间 持续经营 
电话 （010 ）85003388 
传真 （010 ）85003386 
联系人 肖佳琦 
二 、 主 要人员 情 况 
1 ．基金管理 人董事、监事 、总经理、高级管理人员基本情况 
（1 ）基金管 理人董事 
王瑶女士，董事长，法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月 在中国证监会工作期间，先后在培
训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司，先后担任
公司督察长、总经理，2015 年 3 月至 今任中融基金管理有限公司董事长。 
范 韬 先 生 ， 董 事 ， 大 学 本 科 ， 经 济 师 。 曾 任 职 于 黑 龙 江 省 证 券 监 督 管 理 办 公 室 、 中 国 证 监 会 哈
尔滨特派员办事处，2001 年 12 月至 2002 年 3 月 任中植企业集团总裁助理，2002 年 3 月至今任职中
融国际信托有限公司。 
严九鼎先生，董事，博士研究生。1988 年 9 月至 1993 年 5 月，任职于辽宁省财政厅；1993 年
5 月至 2004 年 5 月先后 担任辽宁东方证券公司总经理助理、副总经理；2004 年 6 月至 2014 年 11 月
先后担任中天证券有限责任公司副总裁、总裁；2014 年 11 月加入中融 基金管理有限公司，自 2015
年 1 月起至 2015 年 7 月担 任副总经理职位；2015 年 7 月起至 今任中融基金管理有限公司总经理。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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8 
李骥先生，独立董事，1989 年毕业于 北京大学法律系，获学士学位，曾任西安飞机工业公司法
律 顾 问 、 中 国 管 理 科 学 研 究 院 投 资 与 市 场 研 究 所 办 公 室 主 任 、 银 川 经 济 技 术 开 发 区 投 资 控 股 有 限 公
司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。



姜国华先生，独立董事，2002 年毕 业于美国加利福尼亚大学，获博士学位，并拥有香港科技大
学 硕 士 学 位 以 及 北 京 大 学 学 士 学 位 。 任 职 于 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 ， 同 时 担 任 北 京 大 学 研 究 生 院 副
院长，以及北京大学燕京学堂办公室主任。 
董志勇先生，独立董事，2004 年毕 业于新加坡南洋理工大学，获经济学博士学位，并拥有英国
剑 桥 大 学 经 济 学 硕 士 学 位 以 及 中 国 人 民 大 学 学 士 学 位 。 现 任 北 京 大 学 经 济 学 院 教 授 ， 同 时 兼 任 北 京
大学教务部部长。 
（2 ）基金管 理人监事 
裴 芸 女 士 ， 监 事 ， 法 学 学 士 。 曾 任 职 于 北 京 市 君 泰 律 师 事 务 所 、 甘 肃 太 平 洋 律 师 事 务 所 ，2013
年 5 月加入 中融基金管理有限公司，现任公司法律合规部总监。 
（3 ）基金管 理人高级管理人员 
严九鼎先生，公司总经理，博士研究生。1988 年 9 月至 1993 年 5 月， 任职于辽宁省财政厅；
1993 年 5 月至 2004 年 5 月先后担任辽宁东方证券公司总经理助理、副总经理；2004 年 6 月至 2014
年 11 月先后 担任中天证券有限责任公司副总裁、总裁；2014 年 11 月 加 入中融基金管理有限公司，
自 2015 年 1 月起至 2015 年 7 月担任 副总经理职位；2015 年 7 月起至今任中融基金管理有限公司总
经理。 
向 祖 荣 先 生 ， 督 察 长 ， 法 学 博 士 。 曾 就 职 于 北 京 建 工 集 团 总 公 司 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 、
中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组、中国上市公司协会。2014 年 8 月加入中融基金
管理有限公司，自 2014 年 10 月起至 今任督察长。 
侯利鹏先生，副总经理，工商管理硕士。1996 年 8 月至 2004 年 6 月任 沈阳诚浩证券公司西顺
城营业部客服部经理；2004 年 6 月至 2015 年 12 月在南方基 金管理有限公司，历任北京分公司高级
经理、北部营销中心总经理、市场管理部总监 ；2015 年 12 月加入中融 基金管理有限公司，自 2016
年 5 月起至 今任公司副总经理。 
曹 健 先 生 ， 公 司 副 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 注 册 税 务 师 。 曾 任 黑 龙 江 省 国 际 信 托 投 资 公 司 证 券
部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013 年 5 月加入中融基
金管理有限公司，曾任公司首席财务官。自 2014 年 12 月起 至今任公司副总经理。 
2 ．本基金基 金经理 
赵 菲 先 生 ， 中 国 国 籍 ， 毕 业 于 北 京 师 范 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 专 业 ， 硕 士 研 究 生 学 历 ， 已 取 得
基金从业资格，证券从业年限 7 年。2008 年 8 月至 2011 年 5 月曾任国泰君安证 券股份有限公司证
券及衍生品投资总部投资经理、2011 年 5 月至 2012 年 11 月 曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投
资部专户投 资经理。2012 年 11 月加 入中融基金 管理有限公 司，任量化 投资部总监 及基金经理 ，于
2015 年 5 月 至今任本基金基金经理。 
3 ．投资决策 委员会成员


中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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9 
投 资 决 策 委 员 会 的 成 员 包 括 ： 总 经 理 严 九 鼎 先 生 、 权 益 投 资 部 （ 北 京 ） 娄 涛 先 生 、 固 收 投 资 部
（ 北京） 贾 志 敏 先 生 、 固 收 投 资 部 （ 上 海 ） 秦 娟 女 士 、 量 化 投 资 部 赵 菲 先 生 、 战 略 研 究 部 黄 震 先
生、交易部闫旭先生、风险管理部李晓伟先生。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
三 、 基 金管理 人 的 职责 
1 ． 依 法 募 集 资 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 、 申
购、赎回和登记事宜； 
2 ．办理基金 备案手续； 
3 ．自基金合 同 生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
4 ． 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专 业 化 的 经 营 方 式 管 理 和 运
作基金财产； 
5 ． 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 保 证 所 管 理 的 基 金 财
产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 
6 ． 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基金合同 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任 何 第 三 人
牟取 利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7 ．依法接受 基金托管人的监督； 
8 ． 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 基金合同 等
法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 中融一带一路份额、 一带一路 A 份额与 一
带一路 B 份额的基金份额净值和中融 一带一路份额申购、赎回的价格； 
9 ．进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告； 
10 ．编制季 度、半年度和年度基金报告； 
11 ．严格按 照《基金法》、 基金合同 及其他有关规定，履行信息披露及报告义务 ； 
12 ． 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他
有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
13 ．按基金 合同 的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 
14 ．按规定 受理 中融一带一路份额 申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
15 ． 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管 人 、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16 ．按规定 保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上； 
17 ． 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ， 并 且 保 证 投 资 者 能 够 按 照
基 金 合 同 规 定 的 时 间 和 方 式 ， 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 ， 并 在 支 付 合 理 成 本 的 条 件 下 得 到
有关资料的复印件； 
18 ．组织并 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
19 ．面临解 散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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10 
20 ． 因违反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 ， 应 当 承 担 赔 偿 责
任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21 ． 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造
成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 
22 ． 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行 为 承 担 责
任； 
23 ．以基金 管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ； 
24 ． 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 ， 基 金 合 同 不 能 生 效 ， 基 金 管 理 人 承 担 全
部 募 集 费 用 ， 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后 30 日 内 退 还 基 金 认
购人； 
25 ．执行生 效的基金份额持有人大会的决 议； 
26 ．建立并 保存基金份额持有人名册； 
27 ．法律法 规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他义务。 
四 、 基 金管理 人 承 诺 
1 ． 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、
《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 等 法 律 法 规 的 行 为 ， 并 承 诺 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 ， 采 取 有 效 措
施，防止违法行为的发生。 
2 ．基金管理 人的禁止行为： 
（1 ）将基金 管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平 地对待公司管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基 金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人 牟取利益； 
（4 ）向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）侵占、 挪用基金财产； 
（6 ） 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 、 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交
易活动； 
（7 ）玩忽职 守，不按照规定履行职责； 
（8 ）法律、 行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 
3 ． 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及
行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ）越权或 违规经营； 
（2 ）违反法 律法规、 基金合同或托管协议； 
（3 ）故意损 害基金份额持有人或 基金合同其他当事人的合法权益； 
（4 ）在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职 守、滥用职权，不按照规定履行职责； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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11 
（7 ） 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、 基
金 投 资 计 划 等 信 息 ， 或 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 ， 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人 从
事相关的交易活动； 
（8 ）协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（9 ）违反证 券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； 
（10 ）贬损 同行，以提高自己； 
（11）在公 开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； 
（12）以不 正当手段谋求业务发展； 
（13）有悖 社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（14）其他 法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4 ．基金经理 承诺 
（1 ） 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基金合同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利
益； 
（2 ）不得利 用职务之便为自己、受雇人或任何第三者 牟取利益； 
（3 ） 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 泄 露 在 任 职 期 间
知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 ， 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ， 或 利 用
该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 
（4 ）不从事 损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
五 、 基 金管理 人 的 风险管 理 与 内部控 制 制 度 
1 ．风险管理 的原则 
（1 ） 全 面 性 原 则 ： 公 司 风 险 管 理 必 须 覆 盖 公 司 的 所 有 部 门 和 岗 位 ， 渗 透 各 项 业 务 过 程 和 业 务
环节； 
（2 ） 独 立 性 原 则 ： 公 司 设 立 独 立 的 法 律 合 规 部 ， 法 律 合 规 部 保 持 高 度 的 独 立 性 和 权 威 性 ， 负
责 对 公 司 各 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 稽 核 和 检 查 ； 公 司 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 在 职 能 上 必 须 保 持 相 对 独
立； 
（3 ） 相 互 制 约 原 则 ： 公 司 及 各 部 门 在 内 部 组 织 结 构 的 设 计 上 要 形 成 一 种 相 互 制 约 的 机 制 ， 建
立不同岗位之间的制衡体系； 
（4 ） 定 性 和 定 量 相 结 合 原 则 ： 建 立 完 备 的 风 险 管 理 指 标 体 系 ， 使 风 险 管 理 更 具 客 观 性 和 操 作
性； 
（5 ） 重 要 性 原 则 ： 公 司 的 发 展 必 须 建 立 在 风 险 控 制 完 善 和 稳 固 的 基 础 上 ， 内 部 风 险 控 制 与 公
司业务发展同等重要。 
2 ．风险管理 和内部风险控制体系结构 
公 司 的 风 险 管 理 体 系 结 构 是 一 个 分 工 明 确 、 相 互 牵 制 的 组 织 结 构 ， 由 最 高 管 理 层 对 风 险 管 理 负
最 终 责 任 ， 各 个 业 务 部 门 负 责 本 部 门 的 风 险 评 估 和 监 控 ， 法 律 合 规 部 负 责 监 察 公 司 的 风 险 管 理 措 施
的执行。具体而言，包括如下 组成部分： 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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12 
（1 ） 董 事 会 ： 负 责 监 督 检 查 公 司 的 合 法 合 规 运 营 、 内 部 控 制 、 风 险 管 理 ， 从 而 控 制 公 司 的 整
体运营风险； 
（2 ） 督 察 长 ： 独 立 行 使 督 察 权 利 ， 直 接 对 董 事 会 负 责 ， 及 时 向 风 险 和 合 规 委 员 会 、 审 计 委 员
会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； 
（3 ） 投 资 决 策 委 员 会 ： 负 责 指 导 基 金 财 产 的 运 作 、 制 定 本 基 金 的 资 产 配 置 方 案 和 基 本 的 投 资
策略； 
（4 ） 内 控 及 风 险 管 理 委 员 会 ： 分 为 内 控 和 风 险 管 理 2 个专业小组，其中，内控小组主要 负 责
研 究 审 议 公 司 内 控 机 制 （ 包 括 但 不 限 于 公 司 制 度 、 业 务 流 程 ） 建 设 等 内 部 管 理 方 面 的 事 项 ； 风 险 管
理 小 组 主 要 负 责 研 究 制 订 公 司 业 务 风 险 政 策 ， 研 究 处 理 紧 急 情 况 和 风 险 事 件 等 业 务 风 险 管 理 方 面 的
事 项 。 根 据 公 司 总 体 风 险 控 制 目 标 ， 将 交 易 、 运 营 风 险 控 制 目 标 和 要 求 分 配 到 各 部 门 ； 讨 论 、 协 调
各 部 门 之 间 的 风 险 管 理 过 程 ； 听 取 各 部 门 风 险 管 理 工 作 方 面 的 汇 报 ， 确 定 未 来 一 段 时 间 各 部 门 应 重
点 关 注 的 风 险 点 ， 并 调 整 与 改 进 相 关 的 风 险 处 理 和 控 制 策 略 ； 讨 论 向 公 司 高 级 管 理 层 提 交 的 基 金 运
作风险报告； 
（5 ） 法 律 合 规 部 ： 负 责 对 公 司 风 险 管 理 政 策 和 措 施 的 执 行 情 况 进 行 监 察 ， 并 为 每 一 个 部 门 的
风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标； 
（6 ）风险 管 理 部 ： 通 过 投 资 交 易 系 统 的 风 控 参 数 设 置 ， 保 证 各 投 资 组 合 的 投 资 比 例 合 规 ； 参
与 各 投 资 组 合 新 股 申 购 、 一 级 债 申 购 、 银 行 间 交 易 等 场 外 交 易 的 风 险 识 别 与 评 估 ， 保 证 各 投 资 组 合
场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制； 
（7 ） 业 务 部 门 ： 风 险 管 理 是 每 一 个 业 务 部 门 最 首 要 的 责 任 。 各 部 门 的 部 门 负 责 人 对 本 部 门 的
风 险 负 第 一 责 任 ， 负 责 履 行 公 司 的 风 险 管 理 程 序 ， 负 责 本 部 门 的 风 险 管 理 系 统 的 开 发 、 执 行 和 维
护，用于识别、监控和降低风险； 
（8 ） 岗 位 员 工 ： 公 司 努 力 树 立 内 控 优 先 和 风 险 管 理 理 念 ， 培 养 全 体 员 工 的 风 险 防 范 意 识 ， 营
造一个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围 ， 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制 度 ， 使 风 险 意 识 贯
穿 到 公 司 各 个 部 门 、 各 个 岗 位 和 各 个 环 节 。 员 工 在 其 岗 位 职 责 范 围 内 承 担 相 应 的 内 控 责 任 ， 并 负 有
对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 
3 ．内部控制 制度综述 
（1 ）风险控 制制度 
公 司 风 险 控 制 的 目 标 为 严 格 遵 守 国 家 法 律 法 规 、 行 业 自 律 规 定 和 公 司 各 项 规 章 制 度 ， 自 觉 形 成
守 法 经 营 、 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 ； 不 断 提 高 经 营 管 理 水 平 ， 在 风 险 最 小 化 的 前 提 下 ， 确
保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 最 大 化 ； 建 立 行 之 有 效 的 风 险 控 制 机 制 和 制 度 ， 确 保 各 项 经 营 管 理 活 动 的 健
康 运 行 与 公 司 财 产 的 安 全 完 整 ； 维 护 公 司 信 誉 ， 保 持 公 司 的 良 好 形 象 。 针 对 公 司 面 临 的 各 种 风 险 ，
包 括 政 策 和 市 场 风 险 ， 管 理 风 险 和 职 业 道 德 风 险 ， 分 别 制 定 严 格 防 范 措 施 ， 并 制 定 岗 位 分 离 制 度 、
空 间 分 离 制 度 、 作 业 流 程 制 度 、 集 中 交 易 制 度 、 信 息 披 露 制 度 、 资 料 保 全 制 度 、 保 密 制 度 和 独 立 的
监察稽核制度等相关制度。 
（2 ）监察稽 核制度 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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13 
监 察 稽 核 工 作 是 公 司 内 部 风 险 控 制 的 重 要 环 节 。 公 司 设 督 察 长 和 法 律 合 规 部 。 督 察 长 全 面 负 责
公 司 的 监 察 稽 核 工 作 ， 可 在 授 权 范 围 内 列 席 公 司 任 何 会 议 ， 调 阅 公 司 任 何 档 案 材 料 ， 对 基 金 资 产 运
作 、 内 部 管 理 、 制 度 执 行 及 遵 规 守 法 情 况 进 行 内 部 监 察 、 稽 核 ， 出 具 监 察 稽 核 报 告 ， 报 公 司 董 事 会
和中国证监会。如发现公司有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。 
法 律 合 规 部 具 体 执 行 监 察 稽 核 工 作 ， 并 协 助 督 察 长 工 作 。 法 律 合 规 部 具 有 独 立 的 检 查 权 、 独 立
的 报 告 权 、 知 晓 权 和 建 议 权 。 具 体 负 责 对 公 司 内 部 风 险 控 制 制 度 提 出 修 改 意 见 ， 并 提 交 内 控 及 风 险
管 理 委 员 会 ； 检 查 公 司 各 部 门 执 行 内 部 管 理 制 度 的 情 况 ； 监 督 公 司 资 产 运 作 、 财 务 收 支 的 合 法 性 、
合 规 性 、 合 理 性 ； 监 督 基 金 财 产 运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 、 合 理 性 ； 调 查 公 司 内 部 的 违 规 事 件 ； 协 助
监管机关调查处理相关事项；负责员工的离 任审计；协调外部审计事宜等。 
4 ．风险管理 和内部风险控制的措施



（1 ） 建 立 、 健 全 内 控 体 系 ， 完 善 内 控 制 度 。 公 司 建 立 、 健 全 了 内 控 结 构 ， 高 管 人 员 关 于 内 控
有 明 确 的 分 工 ， 确 保 各 项 业 务 活 动 有 恰 当 的 组 织 和 授 权 ， 确 保 监 察 稽 核 工 作 是 独 立 的 ， 并 得 到 高 管
人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； 
（2 ） 建 立 相 互 分 离 、 相 互 制 衡 的 内 控 机 制 。 公 司 建 立 、 健 全 了 各 项 制 度 ， 做 到 基 金 经 理 分
开 、 投 资 决 策 分 开 、 基 金 交 易 集 中 ， 形 成 不 同 部 门 、 不 同 岗 位 之 间 的 制 衡 机 制 ， 从 制 度 上 减 少 和 防
范风险； 
（3 ） 建 立 、 健 全 岗 位 责 任 制 。 公 司 建 立 、 健 全 了 岗 位 责 任 制 ， 使 每 个 员 工 都 明 确 自 己 的 任
务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险； 
（4 ） 建 立 风 险 分 类 、 识 别 、 评 估 、 报 告 、 提 示 程 序 。 公 司 建 立 了 内 控 及 风 险 管 理 委 员 会 ， 使
用 适 合 的 程 序 ， 确 认 和 评 估 与 公 司 运 作 有 关 的 风 险 ； 公 司 建 立 了 自 下 而 上 的 风 险 报 告 程 序 ， 对 风 险
隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策； 
（5 ） 建 立 内 部 监 控 系 统 。 公 司 建 立 了 有 效 的 内 部 监 控 系 统 ， 如 电 脑 预 警 系 统 、 投 资 监 控 系
统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； 
（6 ） 使 用 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 。 采 取 数 量 化 、 技 术 化 的 风 险 控 制 手 段 ， 建 立 数 量 化 的 风 险
管 理 模 型 ， 用 以 提 示 市 场 趋 势 、 行 业 及 个 股 的 风 险 ， 以 便 公 司 及 时 采 取 有 效 的 措 施 ， 对 风 险 进 行 分
散、控制和规避，尽可能地减少损失； 
（7 ） 提 供 足 够 的 培 训 。 公 司 制 定 了 完 整 的 培 训 计 划 ， 为 所 有 员 工 提 供 足 够 和 适 当 的 培 训 ， 使
员工明确其职责所在，控制风险。 
5 ．基金管理 人关于内部控制制度的声明 
基 金 管 理 人 特 别 声 明 以 上 关 于 内 部 控 制 制 度 的 披 露 真 实 、 准 确 ， 并 承 诺 将 根 据 市 场 变 化 和 公 司
业务发展不断完善内部控制制度。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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14 
第四部分


 基 金 托 管 人 
（ 一 ） 基金托 管 人 情况 
1 、基本情况 
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座 
法定代表人：刘士余 
成立日期：2009 年 1 月 15 日 
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
联系电话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人：林葛 
中国农业 银 行股份有 限 公司是中 国 金融体系 的 重要组成 部 分, 总行 设在 北 京。经 国 务院批准 ， 中
国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立 。中国农业银行
股 份 有 限 公 司 承 继 原 中 国 农 业 银 行 全 部 资 产 、 负 债 、 业 务 、 机 构 网 点 和 员 工 。 中 国 农 业 银 行 网 点 遍
布 中 国 城 乡 ， 成 为 国 内 网 点 最 多 、 业 务 辐 射 范 围 最 广 ， 服 务 领 域 最 广 ， 服 务 对 象 最 多 ， 业 务 功 能 齐
全 的 大 型 国 有 商 业 银 行 之 一 。 在 海 外 ， 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自 己 的 努 力 赢 得 了 良 好 的 信 誉 ， 每 年
位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银
行 ， 中 国 农 业 银 行 一 贯 秉 承 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念 ， 坚 持 审 慎 稳 健 经 营 、 可 持 续 发 展 ， 立 足 县 域
和 城 市 两 大 市 场 ， 实 施 差 异 化 竞 争 策 略 ， 着 力 打 造 “ 伴 你 成 长 ” 服 务 品 牌 ， 依 托 覆 盖 全 国 的 分 支 机
构 、 庞 大 的 电 子 化 网 络 和 多 元 化 的 金 融 产 品 ， 致 力 为 广 大 客 户 提 供 优 质 的 金 融 服 务 ， 与 广 大 客 户 共
创价值、共同成长。 
中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行 ， 经 验 丰 富 ， 服 务 优 质 ， 业 绩 突 出 ，
2004 年 被 英 国 《 全 球 托 管 人 》 评 为 中 国 “ 最 佳 托 管 银 行 ” 。2007 年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国
SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告 ，表明了独立公正第三方对中国农 业 银
行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 、 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 的 全 面 认 可 。 中 国 农 业 银 行 着 力 加 强 能 力
建 设 ， 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升 ， 在 2010 年 首 届 “ ‘ 金 牌 理 财 ’TOP10 颁 奖 盛 典 ” 中 成 绩 突 出 ， 获
“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣 获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 
中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于 1998 年 5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立 ，
2004 年 9 月 更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
15 
保 险 资 产 托 管 处 、 证 券 投 资 基 金 托 管 处 、 境 外 资 产 托 管 处 、 综 合 管 理 处 、 风 险 管 理 处 ， 拥 有 先 进 的
安全防范设施和基金托管 业务系统。 
2 、主要人员 情况 
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名， 其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律
师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以
上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 
3 、基金托管 业务经营情况 
 截止到 2015 年 9 月 30 日 ，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共
306 只。 
（ 二 ） 基金托 管 人 的内部 风 险 控制制 度 说 明 
1 、内部控制 目标 
严格遵守 国 家有关托 管 业务的法 律 法规、行 业 监管规章 和 行内有关 管 理规定, 守法 经营、规 范 运
作 、 严 格 监 察, 确 保 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 、 准 确 、 完 整 、
及时, 保护基金份额持有人的合法权益。 
2 、内部控制 组织结构 
风险管理 委 员会总体 负 责中国农 业 银行的风 险 管理与内 部 控制工作, 对 托管业务 风 险管理和 内 部
控制工作 进 行监督和 评 价。托管 业 务部专门 设 置了风险 管 理处, 配 备了 专职内控 监 督人员负 责 托管 业
务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权。 
3 、内部控制 制度及措施 
具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 ， 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制 制 度 、 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 ， 可
以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ； 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ； 业 务 管 理 实 行 严 格 的 复 核 、 审
核 、 检 查 制 度 ， 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制 ， 业 务 印 章 按 规 程 保 管 、 存 放 、 使 用 ， 账 户 资 料 严 格 保 管 ，
制约机制 严 格有效； 业 务操作区 专 门设置， 封 闭管理, 实施 音像监控 ； 业务信息 由 专职信息 披 露人 负
责, 防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 
（ 三 ） 基金托 管 人 对基金 管 理 人运作 基 金 进行监 督 的 方法和 程 序 
基 金 托 管 人 通 过 参 数 设 置 将 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 规 定 的 投 资 比 例
和 禁 止 投 资 品 种 输 入 监 控 系 统 ， 每 日 登 录 监 控 系 统 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ， 并 通 过 基 金 资 金 账
户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 
1 、电话提示 。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 
2 、 书 面 警 示 。 对 本 基 金 投 资 比 例 接 近 超 标 、 资 金 头 寸 不 足 等 问 题 ， 以 书 面 方 式 对 基 金 管 理 人
进行提示； 
3 、 书 面 报 告 。 对 投 资 比 例 超 标 、 清 算 资 金 透 支 以 及 其 他 涉 嫌 违 规 交 易 等 行 为 ， 书 面 提 示 有 关
基金管理人并报中国证监会。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
16 
第五部分


 相 关 服 务 机 构 
（ 一 ） 基金份 额 发 售机构 
1 ．场外销售 及机构 
（1 ）直销机 构 
名称：中融基金管理有限公司 
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 B 座 12 层 
法定代表人：王瑶 
邮政编码：100005 
电话：010-85003560 、010-85003217 
传真：010-85003387 、010-56580880 
联系人：张蓁蓁、郭丽苹 
网址：www.zrfunds.com.cn 
中融基金网上直销交易平台 
网址：https://trade.zrfunds.com.cn 
（2 ）其他销售 机构 
1 ）交通银行 股份有限公司 
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 
法定代表人：牛锡明 
客服电话：95559 
2 ）北京银行 股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号首层 
法定代表人：闫冰竹 
客服电话：95526 
3 ）宁波银行 股份有限公司 
住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 
法定代表人：陆华裕 
电话：0574-87050038 
联系人：于波涛 
4 ）中国中投 证券有限责任公司 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
17 
住所： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 18 层-21 层 及 第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 
法定代表人：高涛 
电话：0755-82023442 
联系人：张鹏 
5 ）国信证券 股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 
法定代表人：何如 
客服电话：95536 
6 ）中天证券 有限责任公司 
住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 
法定代表人：马功勋 
电话：024-23280810 
联系人：王力华 
7 ）五矿证券 有限公司 
住所：深圳市福田区金田路 4028 号 荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 
法定代表人：赵立功



电话：0755-23902400 
联系人：赖君伟 
8 ）中泰证券 股份有限公司 
住所：济南市市中区经七路 86 号 
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层 
法定代表人：李玮 
电话：0531-68889155 
联系人：吴阳 
9 ）海通证券 股份有限公司 
住所：上海市广东路 689 号 
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦 
法定代表人：王开国 
电话：021-23219275 
联系人：李笑鸣 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
18 
10）东北证 券股份有限公司 
住所：长春市自由大路 1138 号



办公地址：长春市自由大路 1138 号



法定代表人：杨树财 
电话：0431-85096517 
联系人：安岩岩 
11 ）中信证 券股份有限公司 
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法定代表人：王东明 
电话：010-60838888 
联系人：顾凌 
12 ）中信证 券（山东）有限责任公司 
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001



办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 
法定代表人：杨宝林 
电话：0532-85022326 
联系人：吴忠超 
13 ）中信建 投证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
电话：010-85156398 
联系人：许梦园 
14 ）中国银 河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
法定代表人：陈有安 
电话：010-66568292 
联系人：邓颜 
15 ）国泰君 安证券股份有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼 
法定代表人：杨德红 
电话：021-38676666 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
19 
联系人：芮敏祺 
16 ）太平洋 证券股份有限公司



住所：云南省昆明市青年路 389 号 志远大厦 18 层



办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元



法定代表人：李长伟



电话：010-88321717



联系人：唐昌田 
17 ）国金证 券股份有限公司 
住所：四川省成都市东城根上街 95 号 
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 
法定代表人：冉云 
电话：028-86690057 、028-86690058 
联系人：刘婧漪、贾鹏 
18 ）华西证 券股份有限公司 
住所：成都市青羊区陕西街 239 号 华西证券大厦 
办公地址：成都市高新区天府二街 198 号华西证 券大厦 
法定代表人：杨炯洋 
电话：028-86135991 
联系人：周志茹 
19 ）中国民 族证券有限责任公司 
住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层-43 层 
法定代表人：赵大建 
电话：010-59355930 
联系人：李小雅 
20）金元证 券 股份有限公司 
住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 
办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金 融中心 17 层 
法定代表人：陆涛 
电话：0755-83025022 
联系人：马贤清 
21 ）西南证 券 股份有限公司 
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号 
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 
法定代表人：余维佳 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
20 
电话：023-63786633 
联系人：张煜 
22 ）华融证 券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 8 号 
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中 国人保寿险大厦 
法定代表人：祝献忠 
电话：010-85556153 
联系人：李慧灵 
23 ）平安证 券有限责任公司 
住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层



办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 
法定代表人：谢永林 
电话：021-38637436 
联系人：周一涵 
24 ）兴业证 券股份有限公司 
住所：福州湖东路 268 号 
办公地址：福州湖东路 268 号 
法定代表人：兰荣 
电话：0591-38281963 
联系人：夏中苏 
25 ）信达证 券股份有限公司 
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人：张志刚 
电话：010-63080985 
联系人：唐静 
26）华泰证 券股份有限公司 
住所：南京市江东中路 228 号 
办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证 券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中
旅大厦 18 楼 
电话：0755-82492193 
联系人：庞晓芸 
27 ）长江证 券股份有限公司 
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
21 
法定代表人：杨泽柱 
电话：027-65799999 
联系人：奚博宇 
28 ）东海证 券股份有限公司 
住所：江苏省常州延陵西路 23 号投 资广场 18 层 
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦 
法定代表人：朱科敏 
电话：021-20333333 
联系人：王一彦 
29 ）中国国 际金融股份有限公司 
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
法定代表人：丁学东 
电话：010-65051166-1753 
联系人：任敏 
30）宏信证 券有限责任公司 
住所：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 
办公地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川 信大厦 10 楼 
法定代表人：吴玉明 
电话：028-86199041 
联系人：杨磊 
31）安信证 券股份有限公司 
住所：深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 
法定代表人：王连志 
电话：0755-82558305 
联系人：陈剑虹 
32 ）渤海证 券股份有限公司 
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写 字楼 101 室 
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 
法定代表人：王春峰 
电话：022-28451991 
联系人：蔡霆 
33 ）联讯证 券股份有限公司 
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
22 
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 
法定代表人：陆华裕 
电话：0752-2119700 
联系人：彭莲 
34 ）华龙证 券股份有限公司 
住所：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 21 楼 
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中 心 21 楼 
法定代表人：李晓安 
电话：0931-4890208 
联系人：邓鹏怡 
35 ）北京恒 天明泽基金销售有限公司 
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成 中心 A 座 23 层 
法定代表人：梁越 
电话：010-56810307 
联系人：张晔 
36）众升财 富（北京）基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元



办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08



法定代表人：李招弟



电话：010-59497361 
联系人：李艳 
37 ）深圳众 禄金融控股股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 
法定代表人：薛峰 
电话： 0755-33227950 
联系人：童彩平 
38 ）上海好 买基金销售有限公司 
住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ～906 室


 
法定代表人：杨文斌 
电话：021-20613999 
联系人：张茹 
39）北京增 财基金销售有限公司 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
23 
住所：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 
法定代表人：罗细安 
电话：010-67000988 
联系人：杜鹃 
40）杭州数 米基金销售有限公司 
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层 
法定代表人：陈柏青 
客服电话：4000-766-123 
联系人：韩爱彬 
41）上海天 天基金销售有限公司 
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 
法定代表人：其实 
客服电话：400-1818-188 
联系人：潘世友 
42）北京钱 景财富投资管理有限公司 
住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 
法定代表人：赵荣春 
电话：010-57418813 
联系人：申泽灏 
43）浙江同 花顺基金销售有限公司 
住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 元茂大厦 903 
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电 子商务产业园 2 号楼 2 楼 
法定代表人：凌顺平 
电话：0571-88911818 
联系人：吴强 
44 ）诺亚正 行（上海）基金销售投资顾问有限公司 
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 
办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 
法定代表人：汪静波 
电话：021-38509735 
联系人：张裕 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
24 
45 ）上海汇 付金融服务有限公司 
住所：上海市中山南路 100 号金外滩 国际广场 19 楼 
办公地址：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼 
法定代表人：冯修敏 
电话：021-33323999 
联系人：陈云卉 
46 ）上海陆 金所资产管理有限公司 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 
法定代表人：郭坚 
电话：021-20665952 
联系人：宁博宇 
47 ）大泰金 石投资管理有限公司 
住所：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯 一大厦 15 楼 
法定代表人：袁顾明 
电话：021-20324158 
联系人：朱海涛 
48 ）深圳市 新兰德证券投资咨询有限公司 
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 
办公地址：北京市西城区宣武门 外大街 28 号富卓 大厦 16 层 
法定代表人：杨懿 
电话：010-83363101 
联系人：文雯 
49）上海长 量基金销售投资顾问有限公司 
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座 16 层 
法定代表人：张跃伟 
电话：021-20691923 
联系人：苗明 
50）上海凯 石财富基金销售有限公司 
住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 
法定代表人：陈继武 
电话：021-80365020 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
25 
联系人：葛佳蕊 
51）奕丰金 融服务 （深圳）有限公司 
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（ 入住深圳市前海商务秘书有限公司） 
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室 
法定代表人：TAN YIK KUAN 
电话：0755-89460500 
联系人：陈广浩 
52）北京展 恒基金销售股份有限公司 
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 
法定代表人：闫振杰 
电话：010-59601366-7024 
联系人：李静如 
53）珠海盈 米财富管理有限公司 
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 
法定代表人：肖雯 
电话：020-896290994 
联系人：黄敏嫦 
2 ．场内销售 机构 
本 基 金 办 理 场 内 认 购 、 申 购 和 赎 回 业 务 的 销 售 机 构 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 、 并 经 深 圳 证 券 交
易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 。 具 体 会 员 单 位 名 单 可 在 深 圳 证
券交易所网站查询。 
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金，并及时公告。 
（ 二 ） 注册登 记 机 构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 
联系电话：010-58598839 
传真：010-58598907 
联系人：朱立元 
（ 三 ） 出具法 律 意 见书的 律 师 事务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
26 
办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 
负责人：俞卫锋 
联系电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人：安冬 
经办律师：安冬、孙睿 
（ 四 ） 审计基 金 财 产的会 计 师 事 务所 
名称：上会会计师事务所 
住所：上海市静安区威海路755 号文 新报业大厦20 楼 
办公地址：上海市静安区威海路755 号文新报业大厦20楼 
执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人） 
电话：021-52920000 
传真：021-52921369 
经办注册会计师：张健、陶喆 
联系人：杨伟平 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
27 
第六部分


 基 金 份 额 分 级 与 净 值 计 算 规 则 
本基金的基金份额分级及其基本运作如下：



（ 一 ） 基金份 额 结 构



本基金的基金份额包括“中融一带一路 份额”、“一带一路 A 份额” 与“ 一带一路 B 份额”。
其中， 一带一路 A 份额、一带一路 B 份额的基金份额配比始终保持 1 ∶1 的比例不变。 
（ 二 ） 基金的 基 本 运作概 要



1 ． 本 基 金 通 过 场 外 、 场 内 两 种 方 式 公 开 发 售 。 基 金 发 售 结 束 后 ， 场 外 认 购 的 全 部 份 额 将 确 认
为中融 一带一路份额；场内认购的全部份额将按 1 ∶1 的比 例自动分离并确认为 一带一路 A 份 额与
一带一路 B 份额。（具体认购方法参见基金份额发售公告） 
2 ． 基金合同 生效后，中融一带一路份额接受场外与场内申购和赎回；一带一路 A 份额、一带
一路 B 份额只上市交易，不接受申购和赎回。 
3 ． 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 办 理 中 融 一 带 一 路 份 额 与 一带一路 A
份额、 一带一路 B 份额之间的份额配对转换业务。 
4 ． 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 按 照 基 金 合 同 规 定 在 基 金 份 额 折 算 日 对 基 金 份 额 进 行 折 算 。
无论是 定 期 份 额 折 算 ， 还 是 不 定 期 份 额 折 算 ， 因 折 算 而 新 增 的 中 融 一 带 一 路 份 额 不 进 行 自 动 分 离 。
投资人可选择将 上述折算产生的场内中融 一带一路份额按 1 ：1 的比例 分拆为 一带一路 A 份额 、 一
带一路 B 份额。折算后基金运作方式及 一带一路 A 份额与一带一路 B 份额配比不变。 
（三）一带一 路 A 份 额、 一 带 一路 B 份额概要



1 ．存续期限



自基金合同生效之日起存续。 
2 ．基金份额 配比



一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额配比 始终保持 1 ∶1 的比 例不变。 
3 ．一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额参考净值计算 
一带一路 A 份额和一带一路 B 份额具有不同的净值计算规则，即 一带一路 A 份额和一带一路
B 份额的预期风险和预期收益特征不同。 
在 本 基金 的存 续 期内 ，本 基 金将 在每 个 工作 日按 照 基金 合同 约定 的净值 计算 规则对 一带 一 路 A
份额和 一带一路 B 份额分别进行基金份额 参考净值计算。 
本基金 净资 产优先 分配 一带一路 A 份额的 本金 及 一带 一路 A 份额的 约 定收益 ，本 基金在 优先
分配 一 带 一 路 A 份 额 的 本 金 及 一 带 一 路 A 份 额 的 约 定 收 益 后 的 剩 余 净 资 产 分 配 予 一带一路 B 份
额。 
一带一路 A 份额的约定年收益率为一年期 同期银行定期存款年利率（税后）加计 4% 。本基金
将以 基 金 合 同 生 效 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 利 率 （ 税后）
为 准 ， 设 定 该 日 起 （ 含 该 日 ） 至 第 一 个 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 （ 含 该 日 ， 定 期 份 额 折 算 日 原 则 上 为
每年的 12 月 15 日，若 该日非工作日，则提前至 该日之前的最后一个工作日。 详见基金合同“二十中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
28 
一 、 基 金 份 额 折 算 ” ） 期 间 一 带 一 路 A 份 额 适 用 的 年 约 定 收 益 率 ； 此 后 ， 将 以 每 个 定 期 份 额 折 算 的
折 算 日 （ 即 使 当 日 并 未 发 生 定 期 折 算 的 情 形 ） 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整
存 整 取 基 准 利 率 （ 税 后 ） 为 准 ， 重 新 设 定 该 日 次 日 起 （ 含 该 日 的 次 日 ） 至 下 一 个 定 期 份 额 折 算 日
（含该日）期间 一带一路 A 份额适用的年约定收益率。 
例如：若基金合同生效日为 2013 年 6 月 20 日 ，则以 2013 年 6 月 20 日 中国人民银行公布并执
行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 年 利 率 （ 税 后 ） 加 计 4% 作 为 该 日 起 （ 含 该 日 ） 至 第 一 个
定期份额折算的折算日期间（2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为非 工作
日 ， 根 据 定 期 份 额 折 算 规 则 ， 第 一 个 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 ） 的 约 定
年收益率。本 基金将以 2013 年 12 月 13 日中国 人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存
整 取 基 准 年 利 率 （ 税 后 ） 加 计 4% 作 为 该 日 次 日 （ 含 该 次 日 ） 起 至 第 二 个 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 期
间的约定年收益率，依此类推。 
一带一路 A 份额的 约定 年收益 率除 以计算 日所 在会计 年度 的实际 天数 得到 一 带一 路 A 份额的
约定日收益率。 一带一路 A 份额的基金份额 参考净值以 1.000 元为基础 ，采用 一带一路 A 份额的约
定日收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算。 一带一路 A 份额在净值计算日应计约定收益的
天数为自 基金合同生效日或最近一个份额折算日次日至净值计算日的实 际天数。 
基金管理人并不承诺或保证一带一路 A 份额的本金或约定收益，如在本基金存续期内基金资产
出现极端损失的情况下， 一带一路 A 份额的基 金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失
本金的风险。 
（1 ）中融一 带一路 份额净值计算公式 
T 日 中 融 一 带 一 路 份 额 净 值 ＝T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值/T 日 本 基 金 （ 包 括 中 融 一 带 一 路 份
额、 一带一路 A 份额、一带一路 B 份额）的基金份额余额总数 
（2 ）一带一 路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额参考净值计算公式 
假设 T 日为基金份额净值计算日，t ＝min （自基金合同生效日至 T 日实际天数，自最近一 个份
额折算日次日至 T 日实际天数）， NAV
母
t
为 T 日中融一带一路份额净值，NAV
A
t
为 T 日 一带一路
A 份额的基金份额参考净值，NAV
B
t
为 T 日一带 一路 B 份额的基金份额 参考净值，R
年
为一带一路
A 份额的约定年收益率。 
NAV
A
t
＝1.000+R
年
×
际天数 T 日 所 在 会 计 年 度 的 实
t
 
NAV
B
t
＝（NAV
母
t
-0.5 ×NAV
A
t
）/0.5 
例：假设 t=99 ，R
年
=7.00% ，NAV
母
99
 =1.400 ： 
NAV
A 
99
＝1.000+7.00% ×99/365 ＝1.019 
NAV
B 
99
＝（1.400-0.5 ×1.019 ）/0.5 ＝1.781 
中融一带一路份额净值、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额 参考净值的计算 均 保 留
到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四 舍五入。 
（3 ）一带一 路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额参考净值公告


中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
29 
一带一路 A 份额和一带一路 B 份额 的基金份额 参考净值在当天收市后计算，并在 T+1 内与中
融 一带一路份额净值一同公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
4 ．一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的终止运作



经基金份额持有人大会决议通过， 一带一路 A 份额与一带一路 B 份额可申请终止运作 。 该 基 金
份 额 持 有 人 大 会 决 议 须 经 本 基 金 所 有 份 额 以 特 别 决 议 的 形 式 表 决 通 过 ， 即 须 经 参 加 基 金 份 额 持 有 人
大会的中融 一带一路份额、一带一路 A 份额与 一带一路 B 份额各自的基金份额持有人或其 代 理 人 各
自 所 持中 融 一 带 一路 份额 、 一带 一路 A 份额与 一带一路 B 份 额 表决 权的 三 分之 二以 上 （含 三分 之
二）通过方为有效。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
30 
第七部分


 基 金 的 募 集 
（ 一 ） 募集的 依 据 
本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基
金合同 及其他有关规定，并经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 27 日 《关于准 予中融 中证一带
一路主题指数分级证券投资基金 注册的批复》（ 证监许可〔2015 〕760 号文 ）准予注册。 
（ 二 ） 基金类别 及 存续期 限 
基金类别：股票型证券投资基金 
基金运作方式：上市契约型开放式 
基金存续期限：不定期 
（ 三 ） 募集期 限 
本基金的募集期限自 2015 年 5 月 8 日至 2015 年 5 月 11 日。 
（ 四 ） 募集方 式 及 场所 
本基金通过场内、场外两种方式公开发售。 
场内发售是指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位发售基金份额的行为
（ 具 体 名 单 见 本 基 金 份 额 发 售 公 告 或 相 关 业 务 公 告 以 及 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 调 整 销 售 机 构 的 相 关
公告）。尚未取得基金销售业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其 他机构，可在 一带一路 A 份
额、 一带一路 B 份额上市后，代理投资人通过深圳证券交易所交易系统参与 一带一路 A 份 额、 一带
一路 B 份额的上市交易。 
场 外 发 售 是 指 通 过 基 金 销 售 网 点 （ 包 括 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 及 销售 机构的 销售 网 点 ， 具 体 名
单见基金份额发售公告）场外公开发售基金份额的行为。 
（ 五 ） 募集对 象 
符 合 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 
（ 六 ） 认购时 间 
本 基 金 发 售 募 集 期 间 每 天 的 具 体 业 务 办 理 时 间 ， 由 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 销 售 机 构 的 相 关 公 告
或者通知规定。 
各 个 销 售 机 构 在 本 基 金 发 售 募 集 期 内 对 于 个 人 投 资 者 或 机 构 投 资 者 的 具 体 业 务 办 理 时 间 可 能 不
同，若本招募说明书或发售公告没有明确规定，则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。 
（ 七 ） 认购的 数 额 限制 
1 ． 在 募 集 期 内 ， 除 基 金 份 额 发 售 公 告 另 有 规 定 外 ， 投 资 人 通 过 场 外 销售 机 构 销 售 网 点 每 笔 认
购最低金额为 1,000 元人 民币（含认购费）；投资人在直销中心首次认购最低金额为 10 万元人 民币
（ 含 认 购 费） ， 追 加 认购 的 最 低 金额 为 1,000 元 人 民 币 （含 认 购 费 ）。 通 过 本 基金 管 理 人 网上 交 易
平 台 办 理 本 基 金 认 购 业 务 的 ， 不 受 直 销 网 点 最 低 认 购 金 额 的 限 制 ， 最 低 认 购 金 额 为 单 笔 1,000 元
（ 含 认 购 费 ） 。 本 基 金 直 销 网 点 单 笔 认 购 最 低 金 额 可 由 基 金 管 理 人 酌 情 调 整 。 场 内 认 购 单 笔 最 低 认中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
31 
购份额为 50,000 份，超 过 50,000 份 的须为 1,000 份的整数倍 ，且每笔认购最大不超过 999,999,000
份基金份额。 
2 ．募集期内 ，单个投资人的累计认购规模没有限制。 
3 ． 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 市 场 情 况 ， 调 整 认 购 的 数 额 限 制 ， 基 金 管 理 人 最
迟应于调整前 2 日在指 定 媒介上予以公告。 
（ 八 ） 基金份 额 的 场外认 购 
1 ．募集场所 
本 基 金 的 场 外 认 购 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 销售 机构的 销售 网 点 （ 具 体 名 单 详 见 基 金
份额发售公告）进行。 
2 ．基金份额 的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 
（1 ）本基金 份额的初始面值为人民币 1.00 元， 认购价格为人民币 1.00 元/ 份。 
（2 ）场外认 购费用 
本 基 金 场 外 认 购 采 用 金 额 认 购 方 法 ， 投 资 人 在 认 购 本 基 金 时 缴 纳 认 购 费 ， 认 购 费 用 于 本 基 金 的
市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 
本基金场外认购费率结构如下表： 
单笔认购金额（M ） 场外认购费率 
M<100 万元 1.00% 
100 万元 ≤M<500 万元 0.80% 
M ≥500 万元 每笔 1000 元 
（注：M ：认购金额；单位：元） 
投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 
（3 ）场外认 购份额 和利息折算份额 的计算 
本基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为中融 一带一路份额。 
本基金采用前端收费模式，即投资人在认购基金时缴纳认购费。 
注 册 登 记 机 构 根 据 单 次 认 购 的 实 际 确 认 金 额 确 定 每 次 认 购 所 适 用 的 费 率 并 分 别 计 算 ， 具 体 计 算
公式如下： 
当认购费用适用比例费率时，认购份数的计算方法如下： 
净认购金额＝认购金额/ （1 ＋认购费 率） 
认购费用＝认购金额－净认购金额 
认购份额＝净认购金额/ 基金份额初始面值 
利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值 
认购份额总额＝认购资金份额＋利息折算份额 
当认购费用为固定金额时，认购份数的计算方法如下： 
认购费用＝固定金额 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
32 
净认购金额＝认购金额－认购费用 
认购份额＝净认购金额/ 基金份额初始面值 
利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值 
认购份额总额＝认购资金份额＋利息折算份额 
场外认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的
收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。 利 息 折 算 的 份 额 按 截 位 法 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 后 第 三 位 以 后
部分 舍去归基金资产。 
例如：某投资人通过场外认购本基金 50,000 元 ，则其所对应的认购费率为 1.00% 。假定该笔认
购金额产生利息 72.5 元 ，则其可得到的中融 一带一路份额计算如下： 
净认购金额＝认购金额/ （1 ＋认购费 率）＝50,000/ （1 ＋1.00% ）＝49,504.95 元 
认购费用＝认购金额－净认购金额＝50,000 －49,504.95 ＝495.05 元 
认购份额＝净认购金额/ 基金份额初始面值＝49,504.95/1.00 ＝49,504.95 份 
利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值=72.5/1.00=72.50 份 
认购份额总额＝认购资金份额＋利息折算份额=49,504.95+72.50=49,577.45 份 
即：该投资人投资 50,000 元通过场外认购本基金份额，在基金发售结束后，其所获得的中融 一
带一路 份额为 49,577.45 份。 
3 ．投资人对 基金份额的场外认购 
（1 ）场外认 购的时间安排 
投 资 人 可 在 募 集 期 内 前 往 本 基 金 场 外 销 售 机 构 的 网 点 办 理 基 金 份 额 认 购 手 续 ， 具 体 的 业 务 办 理
时间详见本基金的基金份额发售公告或各 销售机构相关业务办理规则。 
（2 ）投资人 场外认购应提交的文件和办理手续 
投 资 人 场 外 认 购 应 提 交 的 文 件 和 具 体 的 办 理 手 续 详 见 本 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 和 各 销 售 机 构 的
相关业务办理规则。 
（3 ）场外认 购的方式和确认 
1 ）投资人认 购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 
2 ）投资人在 募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。 
3 ）投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请，通常应在 T ＋2 日到原认 购网点查询认购申请的
确认情况。 
4 ） 销 售 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 认 购
申 请 。 认 购 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认
情况，投资 人应及时查询并妥善行使合法权利。 
5 ） 对 在 基 金 管 理 人 认 购 最 终 确 认 中 被 全 部 确 认 失 败 的 场 外 认 购 申 请 ， 场 外 认 购 资 金 及 经 基 金
管 理 人 确 认 的 相 关 利 息 将 退 还 投 资 者 。 对 部 分 确 认 失 败 的 场 外 认 购 申 请 ， 仅 将 确 认 失 败 部 分 的 认 购
资 金 （ 本 金 ） 退 还 投 资 者 ， 对 确 认 失 败 部 分 认 购 资 金 产 生 的 利 息 不 予 退 还 ， 注 册 登 记 机 构 将 经 基 金
管理人确认的全部认购资金（包含认购失败部分的认购资金）利息折算为基金份额。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
33 
（ 九 ） 基金份 额 的 场内认 购 
1 ．募集场所 
本 基 金 的 场 内 认 购 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 相 应 业 务 资 格 的 会 员 单 位 （ 具 体 名 单 详 见 基 金 份
额 发 售 公 告 或 相 关 业 务 公 告 ） 进 行 。 尚 未 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 ， 但 属 于 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 的 其
他机构，可在 一带一路 A 份额、一带一路 B 份额上市后，代理投资人通过深交所交易系统参 与 一带
一路 A 份额、一带一路 B 份额的上市交易。 
2 ．基金份额 的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 
（1 ）本基金 份额的初始面值为人民币 1.00 元， 挂牌价格为人民币 1.00 元/ 份。 
（2 ） 本 基 金 的 认 购 费 用 应 在 投 资 人 认 购 基 金 份 额 时 收 取 。 基 金 认 购 费 用 不 列 入 基 金 财 产 ， 主
要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 
（3 ）场内会 员单位应按照场外认购费率设定投资人 的场内认购费率。 
（4 ）场内认 购份额的计算 
本基金发售结束后，场内认购的全部份额将按 1 ：1 的比例 确认为 一带一路 A 份额 与 一带一路
B 份额。 
本基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为： 
净认购金额＝挂牌价格× 认购份额 
认购费用＝挂牌价格× 认购份额× 认购费率 
（注：对于适用固定金额认购费的认购，认购费用＝固定认购费金额） 
认购金额＝净认购金额＋认购费用 
利息折算的份额＝利息/ 挂牌价格 
认 购 金 额 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入 。 利 息 折 算 份 额 的 计 算
截位保留到整数位，剩余部分计入基金财产。 
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额 
经确认的一带一路 A 份额＝认购份额总额× 0.5 
经确认的一带一路 B 份额＝认购份额总额× 0.5 
场内经确认的一带一路 A 份额、 一带一路 B 份额的计算保留至整数位（最小单位为 1 份），由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
例如：某投资人通过场内认购本基金 50,000 份 ，若会员单位设定发售费率为 1.00% ，假定该笔
认购产生利息 50 元。则 认购金额和利息折算的份额为： 
挂牌价格＝1.00 元 
净认购金额＝挂牌价格× 认购份额＝1.00× 50,000 ＝50,000 元 
认购费用＝挂牌价格× 认购份额× 认购费率＝1.00× 50,000× 1.00% ＝500 元 
认购金额＝净认购金额＋认购费用＝50,000 ＋500 ＝50,500 元 
利息折算的份额＝利息/ 挂牌价格＝50/1.00 ＝50 份 
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额＝50,050 份 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
34 
经确认的一带一路 A 份额＝认购份额总额× 0.5 ＝50,050× 0.5 ＝25,025 份 
经确认的一带一路 B 份额＝认购份额总额× 0.5 ＝50,050× 0.5 ＝25,025 份 
即：该投资 人通过场内 认购 50,000 份基金份额 ，需缴纳 50,500 元，加 上认购资金 在认购期内
获得的利 息 ， 在 基 金 发 售 结 束 后 ， 其 可 获 得 的 一带一路 A 份额为 25,025 份、一 带 一 路 B 份 额 为
25,025 份。 
3 ．投资人对 基金份额的场内认购 
（1 ）场内认 购的时间安排 
投 资 人 可 在 募 集 期 内 前 往 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 （ 具 体 名 单 见 基 金
份 额 发 售 公 告 ） 办 理 基 金 份 额 的 场 内 认 购 手 续 ， 具 体 的 业 务 办 理 时 间 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公
告或各 销售机构相关业务办理规则。 
（2 ）投资人 场内认购应提交的文件和办理的手续 
投 资 人 认 购 本 基 金 所 应 提 交 的 文 件 和 具 体 办 理 手 续 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 销售 机
构相关业务办理规则。 
（3 ）场内认 购的方式及确认 
1 ）投资人认 购时，需按办理场内认购业务相关机构规定的方式备足认购的金额。 
2 ）基金募集 期内，投资人可多次认购基金份额，但已申请的认购不允许撤销。 
3 ）投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请，通常应在 T ＋2 日到原 认购网点查询认购申请的
受理情况。 
4 ） 办 理 场 内 认 购 业 务 的 相 关 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 办 理
场 内 认 购 业 务 的 相 关 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 。 认 购 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结
果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
（ 十 ） 募集期 间 认 购资金 利 息 的处理 方 式 
本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额，归基金份额持有人所
有。其中，利息转份额以注册登记机构的记录为准。 
（ 十 一 ）募集 期 内 募集资 金 的 管理 
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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第八部分


 基 金 合 同 的 生效 
（ 一 ） 基金合同 的 生效 
本基金基金合同已于 2015 年 5 月 14 日生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 
（ 二 ） 基金存 续 期 内的基 金 份 额持有 人 数 量和资 金 数 额 
基金合同生 效后的存续 期内，连续 20 个工作日出现基金份 额持有人数 量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元 情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前
述 情 形 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 ， 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并
或者终止 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律另有规定的，从其规定。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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第九部分


 基金份额 的 申 购 与 赎 回 
基 金 合 同 生 效 后 ， 投 资 人 可 通 过 场 外 或 场 内 两 种 方 式 对 中融 一 带 一 路 份额进 行 申 购 与 赎 回 。 一
带一路 A 份额、一带一路 B 份额只上市交易，不接受申购与赎回。 
（ 一 ） 申购和 赎 回 场所 
投 资 人 办 理 中融一 带 一 路 份额 场 外 申 购 与 赎 回 业 务 的 场 所 包 括 基 金 管 理 人 和 基 金 管 理 人 委 托 的
场外 销售机构。 
投 资 人 办 理 中融一 带 一 路 份额 场 内 申 购 与 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 销售业 务 资 格 的 深 圳 证 券
交易所会员单位。 
本 基 金 场 外 、 场 内 销售 机 构 名 单 将 由 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 公 告 或 其 他 相 关 公 告 中 列 明 。
基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销售 机 构 ， 并 予 以 公 告 。 投 资 人 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业
务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 中融 一 带 一 路 份额 的 申 购 与 赎 回 。 若 基 金 管 理 人 或
其 指定 的销售 机 构 开 通 电 话 、 传 真 或 网 上 等 交 易 方 式 ， 投 资 人 可 以 通 过 上 述 方 式 进 行 中融 一 带 一 路
份额 申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 
（ 二 ） 申购和 赎 回 的开放 日 及 时间 
1 ．开放日及 开放时间 
深 圳 证 券 交 易 所 、 上 海 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 为 中 融 一 带 一 路 份 额 的 申 购 、 赎 回 开 放 日 。 场
内 业务 办 理 时 间 为 深 圳 证 券 交 易 所 、 上 海 证 券 交 易 所 交 易 日 交 易 时 间 ， 场 外 业 务 办 理 时 间 以 各 销 售
机构的规定为准 ， 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申
购、赎回时除外。 
基 金 合 同 生 效 后 ， 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况 ， 基 金
管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但 应 在 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》
的有关规定在指定媒介上 公告。 
2 ．申购、赎 回的开始 日及业务办理 时间 
本基金自 2015 年 5 月 26 日起办理申购业务及赎回业务。 
（ 三 ） 申购与 赎 回 的原则 
1 ． “ 未 知 价 ” 原 则 ， 即 中 融 一 带 一 路 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 中 融 一带
一路 份额净值为基准进行计算； 
2 ．“金额申 购、份额赎回”原则，即中融 一带一路份额申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3 ． 中融一带一路份 额 持 有 人 在 场 外 销 售 机 构 赎 回 中 融 一 带 一 路 份 额 时 ， 赎 回 遵 循 “ 先 进 先
出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次 序进行顺序赎回； 
4 ． 当 日 的 中 融 一 带 一 路 份 额 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 ， 在 当 日
业务办理时间结束后不得撤销； 
5 ． 投 资 人 办 理 中 融 一 带 一 路 份 额 场 外 申 购 、 赎 回 应 使 用 开 放 式 基 金 账 户 ， 办 理 中 融 一 带 一 路
份额场内申购、赎回应使用深圳证券账户； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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6 ． 投 资 人 办 理 中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 时 ， 需 遵 守 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证
券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 则 。 若 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 、 深 圳 证 券 交 易 所 或 中 国
证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。 
基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 依 法 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开
始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
（四 ） 申 购与 赎 回 的程序 
1 ．申购和赎 回的申请方式 
投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 中 融 一 带 一 路 份额
申购或赎回的申请。 
投 资 人 在 提 交 中 融 一 带 一 路 份 额 申 购 申 请 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金 ， 投 资 人 在
提交赎回申请时须持有足够的中融 一带一路 份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 
2 ．申购和赎 回申请的确认 
基 金 管 理 人 应 自 身 或 要 求 注 册 登 记 机 构 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购
或赎回申请日（T 日） ，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确
认。T 日提 交的有效申请，投资人 应 在 T+2 日 及时（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定
的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 。 基 金 销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功 ，
而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 。 申 购 、 赎 回 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 申 请
的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 基 金 管 理 人 或 注 册 登 记 机 构 可 根 据 业 务 规 则 ， 对 上 述 业 务 办 理 时 间
进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 
3 ．申购和赎 回的款项支付 
中融 一 带 一 路 份 额 申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式 ， 投 资 人 交 付 申 购 款 项 ， 申 购 申 请 成 立 ； 注 册 登 记 机
构 确 认 基 金 份 额 时 ， 申 购 生 效 。 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 立 。 若 申 购 不 成 立
或没有生效，基金管理人或基金管理人委托的 销售机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 
基 金 份 额 持 有 人 递 交 赎 回 申 请 ， 赎 回 成 立 ； 注 册 登 记 机 构 确 认 赎 回 时 ， 赎 回 生 效 。 投 资 人 赎 回
申 请 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 将 在 T ＋7 日（包括该日）内 支 付赎回款 项 。在发生 巨 额赎回时 ， 款 项的
支付办法参照 基金合同有关条款处理。 
（ 五 ） 申购和 赎 回 的价格 、 费 用及其用途 
1 ．中融一带一路份额净 值的计算， 保留到小数 点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产
生 的收益或损失由基金财产享有或承担。T 日 的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
2 ．本基金不 收取 申购费用。 
3 ． 赎 回 费 用 由 赎 回 中 融 一带一路 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在 基 金 份额持 有 人 赎 回 基 金 份
额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和
其他必 要的手续费。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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本基金 的 场 外 赎 回 费 率 不 高 于 0.70% ， 随 基 金 份 额 持 有 期 限 的 增 加 而 递 减 ； 本 基 金 的 场 内 赎 回
费率为固定的赎回费率 0.70% ， 不按 份额 持有时间分段设置赎回费率： 
持有时间 场外赎回费率 场内赎回费率 
Y ＜1 年 0.70% 本基金 场内赎回为固定
值0.70% ，不 按份额持有
时间分段设置赎回费率 
1 年≤Y ＜2 年 0.25% 
Y ≥2 年 0 
（注：Y ：持有时间，1 年=365 日） 
从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 中 融 一 带 一 路 份 额 ， 从 场 外 赎 回 时 ， 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入 确 认 日 开
始计算。 
4. 基 金 管理人 可 以 在 基金 合 同 约 定的 范 围 内 调整 费 率 或 收费 方 式 ， 并最 迟 应 于 新的 费 率 或 收费
方式实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
5 ． 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促
销 计 划 ， 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 ， 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要
手续后，基金管理人可以适当调低中融 一带一路份额的申购费率和赎回费率。 
6 ． 办 理 基 金 份 额 的 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 应 遵 守 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公 司 的 有 关 业 务 规 则 。 若 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 、 深 圳 证 券 交 易 所 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责
任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定， 基金合同相应予以修改，并按照新规定执行。 
（ 六 ） 申购和 赎 回 的金额 
1 ．申购金额 、赎回份额及余额的处理方式 
（1 ） 投 资 人在 办 理 中 融 一带一路 份额 场 内 申 购时 ， 单 笔 申购 的 最 低 金额 为 50,000 元 人 民 币 。
投 资 人 办 理中 融 一 带 一路 份 额 场 外申 购 时 ， 单笔 最 低 金 额为 1,000 元人 民 币 。 通过 直 销 中 心首 次 申
购的最低金额为 10 万元 人民币，追加申购最低金额为 1,000 元人民币。已有认购本基金记录的投资
人 不 受 首 次 申 购 最 低 金 额 的 限 制 ， 但 受 追 加 申 购 最 低 金 额 的 限 制 。 通 过 基 金 管 理 人 网 上 交 易 系 统 办
理中融 一 带 一 路 份 额 申 购 业 务 的 不 受 直 销 网 点 单 笔 申 购 最 低 金 额 的 限 制 ， 申 购 最 低 金 额 为 单 笔
1,000 元。本 基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 
销售 网 点 的 投 资 人 欲 转 入 直 销 网 点 进 行 交 易 要 受 直 销 网 点 最 低 金 额 的 限 制 。 基 金 管 理 人 可 根 据
市场情况，调整首次申购的最低金额。 
投 资 人 可 多 次 申 购 ， 对 单 个 投 资 人 累 计 持 有 份 额 不 设 上 限 限 制 。 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 另 有 规
定的除外。 
（2 ）中融 一 带 一 路 份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于 100 份 中 融 一带一
路 份 额 ， 且 通 过 场 内 单 笔 申 请 赎 回 的 中 融 一 带 一 路 份 额 必 须 是 整 数 份 ； 中融 一 带 一 路 份 额 持 有 人 赎
回 时 或 赎 回 后 将 导 致 在 某 一 场 外 销 售 机 构 （网点 ） 的 某 一 交 易 账 户 内 保 留 的 中 融 一 带 一 路 份 额 余 额
不足 100 份 的，需一并全部赎回。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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2 ． 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 ， 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 和 赎 回 份
额 等 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告
并报中国证监会备案。 
3 ．中融一带 一路 份额的申购份额计算 
申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日中融 一带一路 份额净值为基准计算。 
本基金中融一带一路份额申购份额的计算方式如下： 
申购份额＝申购金额/T 日基金份额净值 
通 过 场 外 方 式 进 行 申 购 的 ， 申 购 份 额 计 算 结 果 按 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 产
生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 享 有 或 承 担 ； 通 过 场 内 方 式 进 行 申 购 的 ， 申 购 份 额 计 算 结 果 先 按 四 舍 五
入 原 则 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 再 按 截 位 法 保 留 至 整 数 位 ， 小 数 部 分 对 应 的 剩 余 金 额 退 还 给 投 资 人 。
申 购 费 用 、 净 申 购 金 额 的 计 算 按 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 误 差 产 生 的 收 益 或 损 失
由基金资产承担。 
例一：某投资人通过场外投资 50,000 元申购中融 一带一路份额，假设申购当日中融 一带一路 份
额净值为 1.128 元，则其 可得到的申购 份额为： 
申购份额=50,000/1.128=44,326.24 份 
若 投 资 人 是 场 外 申 购 ， 则 所 的 份 额 为 44,326.24 份 。若 投 资 人 是 场 内 申 购 ， 则 所 得 份 额 为
44,326 份， 整数位后小 数部分的申 购份额（0.24 份）对应的资金返还 至投资人账户 。具体计 算公式
为 ： 
实际净申购金额=44,326× 1.128=49,999.73 元 
退款金额=0.24× 1.128 =0.27 元 
即投资人投资 50,000 元 从场内申购 本基金，则 可 得到 44,326 份中融 一 带一路 份额 ， 同时应得
退款 0.27 元 。 
4 ．中融一带 一路 份额的赎回金额计算 
赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费 用 ， 赎 回 金 额 单
位 为 元 。 上 述 计 算 结 果 均按四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 至 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 产生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财
产承担。具体 计算公式为： 
赎回金额= 赎回基金份额数×T 日 基金份额净值 
赎回费用= 赎回金额× 赎回费率 
净赎回金额= 赎回金额- 赎回费用 
例二：某中融一带一路份额持有人持有 50,000 份场外中融一带一路 份额 0.5 年时 决定赎回，假
设赎回当日中融 一带一路份额净值是 1.250 元， 则其获得 的赎回金额计算如下： 
赎回金额=50,000 ×1.250=62,500 元 
赎回费用=62,500 ×0.7%=437.50 元 
净赎回金额=62,500-437.50=62,062.50 元 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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即：投资人赎回本基金 50,000 份场 外中融 一带一路份额，持有 0.5 年 ，假设赎回当日基金份额
净值 1.250 元 ，则其获得的净赎回金额为 62,062.50 元。 
（七）拒绝或 暂 停 申购的 情 形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的 中融一带一路 份额申购申请： 
1 ．因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 或 者 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 无 法 接 受 投 资 人 的 申 购
申请。 
2 ．证券/ 期货 交易所交易时间非正常停市，导致 基金管理人无法计算当日基金资产净值 。 
3 ．发生基金 合同 规定的暂停基金资产估值情况 。 
4 ．基金管理 人 认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5 ． 基 金 资 产 规 模 过 大 ， 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 ， 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生
负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6 ． 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 或 注 册 登 记 机 构 的 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售 系 统 、
基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7 ．发生基金 合同 约定的份额折算等事项，根据相关业务规则可暂停接受申购申请的情形。 
8 ．法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形 。 
发生上述 1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 情 形之一，并且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当
根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ， 被 拒 绝 的 申 购 款 项
将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理 并依法公告。 
（八） 暂停赎 回 或 延缓支 付 赎 回款项 的 情 形 
发 生 下 列 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 中融 一 带 一 路 份额 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回
款项： 
1 ．因不可抗 力 导致基金无法正常运作或者因 不可抗力导致基金管理人不能支付赎回 款项。 
2 ．证券/ 期货 交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 。 
3 ．连续 2 个 或 2 个以上 开放日发生巨额赎回 。 
4 ．发生基金 合同 规定的暂停基金资产估值情况 。 
5 ． 发 生 继 续 接 受 赎 回 申 请 将 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受
投资人的赎回申请。 
6 ．发生基金 合同 约定的份额折算等事项，根据相关业务规则可暂停接受赎回申请的情形。 
7 ．法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形 。 
发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 时 ， 基 金
管 理 人 应 在 当 日 报 中国 证监会 备案 ， 已 接 受 的 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ； 如 暂 时 不 能 足 额
支付， 对 于 场 外 赎 回 申 请 ， 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 支付给赎回申请
人，未支付部分可延期支付 。若出现上述第 3 项所述情形，按基金合同的相关条款处理 ，投资人 在
场外 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 对 于 场 内 赎 回 申中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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请 ， 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关 规 定 办 理 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消
除 后，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理 并予以公告。 
（九） 巨额赎 回 的 情形及 处 理 方式 
1 ．巨额赎回 的认定 
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 中 融 一 带 一 路 份 额 净 赎 回 申 请 （ 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转
出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ） 超 过 前 一 开 放
日的基金总份额（包括中融 一带一路 份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额） 的 10% ，即 为巨
额赎回。 
2 ．巨额赎回 的处理方式 
当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 ， 对 于 场 外 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决
定全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ） 全 额 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 ， 按 正 常 赎 回 程 序 执
行。 
（2 ） 部 分 延 期 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资 人 的
赎 回 申 请 而 进 行 的 资 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 ， 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比
例不低于上一开放日基金总份额（包括中融 一带一路份额、一带一路 A 份额和 一带一路 B 份额）的
10% 的 前 提 下 ， 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 ， 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占
赎 回 申 请 总 量 的 比 例 ， 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ； 对 于 未 能 赎 回 部 分 ， 按 照 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请
时 事 先 选 择 的 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 区 别 处 理 。 选 择 延 期 赎 回 的 ， 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日
继 续 赎 回 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 ； 选 择 取 消 赎 回 的 ， 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的
赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 ， 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 中 融 一 带 一 路 份 额 净 值 为 基 础
计 算 赎 回 金 额 ， 以 此 类 推 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 ， 投 资 人
未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的有关业务规则办理。 
（3 ） 暂 停 赎 回 ： 中 融 一带一路份额连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基 金 管
理 人 认 为 有 必 要 ， 可 暂 停 接 受 中 融 一 带 一 路 份 额 的 赎 回 申 请 ； 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎
回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3 ．巨额赎回 的公告 
当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规 定 的 其
他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 
（ 十 ） 暂停申 购 或 赎回的 公告和重新 开 放 申购或 赎 回 的公告 
1 ． 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 ， 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 在 规 定 期
限内在指定媒介上刊登 中融一带一路 份额暂停公告。 
2 ． 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 消 除 的 ， 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日 公 布 最 近 1 个 工 作 日 的 中 融
一带一路 份额净值。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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42 
3 ． 基 金 管 理 人 可 以 根 据 暂 停 申 购 或 赎 回 的 时 间 ， 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 ， 最 迟 于
重 新 开 放 日 在 指 定 媒 介 上 刊 登 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 ； 也 可 以 根 据 实 际 情 况 在 暂 停 公 告 中 明 确
重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 
 （ 十 一） 基金 转 换 
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 中 融 一 带 一 路 份 额 与 基 金 管 理
人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 ， 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 ， 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时
根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人 与相关机构。 
 （ 十 二） 定期 定 额 投资计 划 
基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 中 融 一 带 一 路 份 额 定 期 定 额 投 资 计 划 ， 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 在
届 时 发 布 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 确 定 。 投 资 人 在 办 理 中 融 一 带 一 路 份 额 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可
自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 ， 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所
规定的定期定额投资计划最低申购金额。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
43 
第十部分


 基金份额 的 上 市 交 易 
（ 一 ） 上市交 易 的 基金份 额 
基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定 ，申请一带一路 A 份额 与一带一路 B 份额的上市
交易 。 
（ 二 ） 上市交 易 的 地点 
深圳证券交易所 
（ 三 ） 上市交 易 的 时间 
一带一路 A 份额与一带一路 B 份额 已于 2015 年 5 月 22 日在 深圳证券交易所上市交易。 
（ 四 ） 基金上 市 的 条件 
如 基 金 具 备 下 列 条 件 ， 基 金 管 理 人 可 依 据 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 ， 向 深 圳
证券交易所申请上市交易。



1 ．基金募集 金额不低于 2 亿元； 
2 ．基金份额 持有人不少于 1000 人；



3 ．《深圳证 券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。



基 金 上 市 前 ， 基 金 管 理 人 应 与 深 圳 证 券 交 易 所 签 订 上 市 协 议 书 。 基 金 获 准 在 深 圳 证 券 交 易 所 上
市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个 工作日发 布基金上市交易公告书。 
（ 五 ） 上市交 易 的 规则 
1 ．一带一路 A 份额、一带一路 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易； 
2 ．一带一 路 A 份额、一带一路 B 份额上市首日的开盘参考价分别为 各自前一交易日的基金份
额 参考净值； 
3 ．一带一 路 A 份额、一带一路 B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及 《深圳证
券交易所证券投资基金上市规则》 等其他有关规定。 
（ 六 ） 上市交 易 的 费用 
一带一路 A 份额、一带一路 B 份额 上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 
（ 七 ） 上市交 易 的 行情揭 示 
一带一路 A 份额、一带一路 B 份额 在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发 布 系 统 揭
示。行情发布系统同时揭示前一交易日 一带一路 A 份额、一带一路 B 份额 的基金份额参考净值。 
（ 八 ） 上市交 易 的 停复牌 、 暂 停上市 、 恢 复上市 和 终 止上市 
一带一路 A 份额、一带一路 B 份额 的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《 基 金 法 》
相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 
（ 九 ） 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规 定 内 容 进
行调整的，基金合同 相 应 予 以 修 改 ， 并 按 照 新 规 定 执 行 ， 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会，但应在本基金更新的招募说明书中列示。 
（ 十 ） 若 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 增 加 了 基 金 上 市 交 易 的 新 功 能 ， 基中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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第 十 一 部 分


基 金 的 非 交 易 过 户 、 转 托 管 、 冻 结 与 质 押 、 转让 等 业 务 
（一）非 交易 过户 
基 金 注 册 登 记 机 构 只 受 理 继 承 、 捐 赠 、 司 法 强 制 执 行 和 经 注 册 登 记 机 构 认 可 的 其 他 情 况 下 的 非
交易过户。其中： 
“继承”指基金份额持有人死亡 ，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 
“ 捐 赠 ” 仅 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 的
情形； 
“ 司 法 强 制 执 行 ” 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转
给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 
办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 
对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 注 册 登 记 机 构 的 规定 办 理 ， 申 请 人 按 基 金 注 册 登 记 机 构
规定的标准缴纳过户费用。 
（二）基金的 注 册 登记、 系 统 内 转托 管 和 跨系统 转 托 管 
1 ．基金份额 的注册登记 
（1 ） 本 基 金 的 份 额 采 用 分 系 统 登 记 的 原 则 。 场 外 认 购 、 申 购 或 通 过 跨 系 统 转 托 管 从 场 内 转 到
场外的中融一带一路份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；一带一路 A 份
额、 一带一路 B 份额以及场内申购、 交易或通过跨系统转托管从场外转到场内的中融 一带一路份额
登记在证券登记系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 
（2 ） 登 记 在 证 券 登 记 系 统 中 的 中 融 一 带 一 路 份 额 ， 可 以 直 接 申 请 场 内 赎 回 ， 不 在 深 圳 证 券 交
易所上市交易，但经基金份额持有人申请，按照 1 ：1 的份 额配比分拆为一带一路 A 份额和一带一
路 B 份额后，可在深圳证券交易所上市交易。 
（3 ） 登 记 在 证 券 登 记 系 统 中 的 一 带 一 路 A 份 额 和 一 带 一 路 B 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交
易 ， 不 能 直 接 申 请 场 内 赎 回 ， 但 可 按 照 1 ：1 的 份 额 配 比 申 请 合 并 为 中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 内 份 额
后，再申请场内赎 回。 
（4 ） 登 记 在 登 记 结 算 系 统 中 的 中 融 一 带 一 路 份 额 ， 既 可 以 直 接 申 请 场 外 赎 回 ， 也 可 以 在 办 理
跨 系 统 转 托 管 业 务 转 至 证 券 登 记 系 统 后 ， 由 基 金 份 额 持 有 人 申 请 ， 按 照 1 ：1 的 份 额 配 比 分 拆 为 一
带一路 A 份额和一带一路 B 份额，在深圳证券交易所上市交易。 
2 ．系统内转 托管 
（1 ） 系 统 内 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统 内 不 同 销 售 机 构
（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。 
（2 ） 基 金 份 额 登 记 在 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 中 融 一带一路 份 额 赎 回 业 务
的销售机构（网点）时，须 办理已持有中融 一带一路份额的系统内转托管。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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（3 ） 基 金 份额 登 记 在 证券登记系统的基金份额持有人在变更办理一带一路 A 份额 、 一 带 一路
B 份额上市交易或中融 一带一路 份 额 场 内 赎 回 的 会 员 单 位 （ 交 易 单 元 ） 时 ， 须 办 理 已 持 有 基 金 份额
的系统内转托管。 
（4 ）募集期 内不得办理系统内转托管。 
具体办理方法参照注册登记机构业务规则的有关规定以及基金 销售机构的业务规则。 
3 ．跨系统转 托管 
（1 ） 跨 系 统 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 中 融 一 带 一 路 份 额 在 登 记 结 算 系 统 和 证 券 登
记系统之间进行转登记的行为。 
（2 ） 基 金 份 额 处 于 质 押 、 冻 结 状 态 、 基 金 份 额 折 算 基 准 日 至 折 算 处 理 日 、 或 出 现 深 圳 证 券 交
易所 、注册登记机构规定的其他情形时，不得办理跨系统转托管。 
（3 ）中融 一 带 一 路 份 额 跨 系 统 转 托 管 的 具 体 业 务 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关
规定办理。 
（ 三 ） 冻结与 质 押 
基金注册 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 ， 以 及 注册登 记 机 构
认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。 基 金 份 额 被 冻 结 的 ， 被 冻 结 部 分 产 生 的 权 益 根 据
有权机关要求及注册登记机构业务规则决定是否一并冻结。 
如 相 关 法 律 法 规 允 许 基 金 管 理 人 办 理 基 金 份 额 的 质 押 业 务 或 其 他 基 金 业 务 ， 基 金 管 理 人 将 制 定
和实施相应的业务规则。 
（ 四 ） 基金份 额 的 转让 
在 法 律 法 规 允 许 且 条 件 具 备 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 受 理 基 金 份 额 持 有 人 通 过 中 国 证 监 会 认 可
的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构 办 理 基 金 份 额 的 过 户 登 记 。 基 金 管 理 人
拟 受 理 基 金 份 额 转 让 业 务 的 ， 将 提 前 公 告 ， 基 金 份 额 持 有 人 应 根 据 基 金 管 理 人 公 告 的 业 务 规 则 办 理
基金份额转让业务。 
 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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第 十 二 部 分


 基 金 的 份 额 配 对 转 换 
基金合同生效后，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。



（ 一 ） 份额配对转 换是指 本 基 金的中 融 一 带一路 份额与 一带 一 路 A 份额 、 一 带一路 B 份额 之
间 的 配 对转换 ， 包 括分拆 和 合 并两个 方 面 。



1 ．分拆。基金份额持有 人将其持有 的每 2 份中融一带一路 份额的场内 份额申请转 换成 1 份一
带一路 A 份额与 1 份一 带一路 B 份额的行为。



2 ．合并。基 金份额持有人将其持有的每 1 份一带一路 A 份额与 1 份 一带一路 B 份额进行配对
申请转换成 2 份中融一带一路份额的场内份额的行为。 
（ 二 ） 份额配 对 转换 的业 务 办 理机构



份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。



投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转
换 。 深 圳 证 券 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 份 额 配 对 转 换 的 业 务 办 理
机构，并予以公告。



（ 三 ） 份额配 对 转 换的业 务 办 理时间



份额配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月 的时间内开始办理，基金管理人将在开始办理份
额配对转换前 2 日在指 定媒介公告。



份 额 配 对 转 换 的 业 务 办 理 日 为 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 日 （ 基 金 管 理 人 公 告 暂 停 份 额 配 对 转 换 时 除
外），具体业务办理时间见基金管理人 届时发布的相关公告。



若 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 时 间 、 交 易 规 则 或 注 册 登 记 机 构 规 则 更 改 或 实 际 情 况 需 要 ， 基 金 管 理 人
可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并提前公告。


 
（ 四 ） 份额配 对 转换 的原 则



1 ．份额配对 转换以份额申请。



2 ．申请进行 分拆的中融 一带一路 份额的场内份额数必须是偶数。



3 ．申请进行 合并的 一带一路 A 份额与一带一路 B 份额必须 同时配对申请，且基金份额数必须
同为整数且两者的比例为 1 ：1 。



4 ． 中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 外 份 额 如 需 申 请 进 行 分 拆 ， 须 跨 系 统 转 托 管 为 中 融 一 带 一 路 份 额 的
场内份额后方可进行。



5 ．份额配对 转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。



基 金 管 理 人 、 基 金 注册 登 记 机 构 或 深 圳 证 券 交 易 所 可 视 情 况 对 上 述 规 定 作 出 调 整 ， 并 在 正 式 实
施前 2 日在 指定媒介公告。


 
（ 五 ） 份额配 对 转 换的程 序



份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。



（ 六 ） 暂停份 额 配 对 转换 的情形



1 ．基金管理 人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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2 ． 深 圳 证 券 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构 、 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 因 异 常 情 况 无 法 办 理 份 额 配
对转换业务的情形； 
3 ．基金管理 人根据本基金届时投资运作、交易的实际情形可决定是否暂停接受配对转换； 
4 ．基金管理 人根据某一类或几类基金份额数量情况，决定暂停接受办理分拆或合并； 
5 ．法律法规 、深圳证券交易所规定或经 中国证监会认定的其他情形。 
发 生 前 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 配 对 转 换 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 指 定 媒 介 刊 登 暂 停 份
额配对转换业务的公告。



在 暂 停 份 额 配 对 转 换 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 份 额 配 对 转 换 业 务 的 办 理 ， 并 依 照
有关规定在指定媒介公告。



（ 七 ） 份额配 对 转 换的业 务 办 理费用



投 资 人 申 请 办 理 份 额 配 对 转 换 业 务 时 ， 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 可 酌 情 收 取 一 定 的 佣 金 ， 具 体 见
相关业务办理机构公告。 
（八）深圳证券交易所、注册登记机构、基金管理人调整上述规则，基金合同将相应予以修
改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议 。 
 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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第 十 三 部 分


 基 金 的 投 资 
（ 一 ） 投资目 标 
本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 ， 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 严 格 的 投 资 程 序 ， 力 争 将 基 金 的 净 值 增
长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以
内，实现对中证 一带一路主题指数的有效跟踪。 






（ 二 ） 投资 范 围 
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 一带一路主题指数的成份股、备选成份
股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可 转债、央行票据、中期票据、短
期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、 债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、
权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。



本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
不低于非现金基金资产的 80% ；每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券。 
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调
整。 
（ 三 ） 投资策略 
本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本
基金跟踪中证 一带一路主题指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力 争使跟踪误差
控制在限定的范围之内。 
1 ．资产配置 策略



本基金管理人主要按照中证一带一路主题 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合 ，并根
据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的
85% ，其中投 资于中证 一带一路主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80% ，每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。



2 ．股票投资 组合 构建


中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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（1 ）组合构 建方法



本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证 一带一路主题 指数的收益表
现。



（2 ）组合调 整



本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证 一带一路主题指数成份股组成及其权重的变动而
进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和 基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情
况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证 一带一路
主题 指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。



基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使本基金的股票投资组合比例符合 基金合同 的
约定。



① 定期调整



根据中证一带一路主题指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。



②不定期调整



A ．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股
的权重变化及时调整股票投资组合；



B ．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪中证 一带一路主
题 指数；



C ．根据法律、法规的规定，成份股在中证 一带一路主题指数中的权重因其它原因发生相应变
化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 
3 ．债券投资 策略 
本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投
资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并
利用债券定价技术，进行个券选择。 
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 
4 ．股指期货 投资策略



本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与
股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用
股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成 本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目
的。 
（ 四 ） 标的指 数 与 业绩比 较 基 准 
1 ．标的指数 
本基金股票资产的标的指数为中证 一带一路主题指数。



中证一带一路主题指数以中证全指的所有样本股为样本空间，剔除样本空间内过期一年日均成
交金额排名后 10% 的股 票，将一带一路主题划分为五大相关产业：基础建设、交通运输、高端装
备、电力通信、资源开发。在每个产业中，综合考虑过去一年日均总市值、现有海外业务占比、新中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度，选取最具主题代表性的股票入选，并确保每
个产业入选的股票总数不超过 20 个 。截止 2015 年 1 月 20 日 ，中证一带一路主题指数总市值约 5.2
万亿元，自由流通调整市值约 1.2 万 亿元。 
2 ．业绩比较 基准 
本基金业绩比较基准为：95% ×中证 一带一路主题指数收益率+5% ×同 期银行活期存款利率
（ 税后）。



如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或
者是 指数编制单位变更或停止中证一带一路 主题指数的编制、发布或授权，或市场上出现更加适合
用 于本基金的业绩比较基准的股票指数时，本基金可以在 与基金托管人协商同意后变更标的指数、
业绩比较基准并及时公告。 若变更标的指数 、业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略等实质
性变更，则基金管理人应就变更 标的 指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监
会备案且在指定媒介公告。 若变更标的 指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性
影响（包括但不限于 指数编制单位变更、指数更名等事项），本基金可以在与本基金托管人协商同
意后变更标的指数、业绩比较基准并及时公告，而无需基金份额持有人大会审议。



（ 五 ） 风险收 益 特 征 
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预
期收益高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额
来看， 一带一路 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征； 一带一路 B 份额具有预期风险、预期
收益较高的特征。 
（ 六 ） 投资限 制 
1 ．组合限制 
基金的投资组合将遵循以下限制： 
（1 ） 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ，但标的指数成分
股投资不计入受此限； 
（2 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（3 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的 10% ，但标的
指数成分股投资不计入受此限； 
（4 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； 
（5 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40% ，在全国 银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年 ，债券回购后不展期 ； 
（6 ） 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 85% ， 投 资 于 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 成 份 股
和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ； 
（7 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 
（8 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
52 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 同 一 （ 指 同 一 信 用 级 别 ） 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券
规模的 10% ； 
（10 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得 超 过 其
各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（11）本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以
全部卖出； 
（12 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ， 本 基 金 所 申
报的股票数量不超 过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（13）本基 金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.50% ； 
（14）本基 金参与股指期货投资后，需遵守下列比例限制； 
1 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10% ； 
2 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 ， 不 得 超 过 基 金
资产净值的 100% ；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
3 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的
20% ； 
4 ） 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 应 当 符 合 基
金合同 关于股票投资比例的有关约定； 
5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易
日基金资产净值的 20% ； 
本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 ， 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 开 户 、 清 算 、 估 值 、 交 收 等
事宜另行具体协商； 
（15 ） 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基
金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券； 
（16）本基 金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（17）法律 法规规定的其他比例限制。 
 如 果 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 规 定 为
准 。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受
相关限制。 
 因证券市 场 或期货 市场 波动、 上市 公司合 并、 基金规 模变 动、股 权分 置改革 中支 付对价 等基 金
管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日
内进行调整，但中国证监会规定的特殊情 形除外。法律法规另有规定的从其规定。 
 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的资产配置比例符合 基金合同的有关约中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
53 
定 。 在 上 述 期 间 内 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的
投资的监督与检查自 基金合同生效之日起开始。 
2 ．禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人 出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、 行政 法规和中国证监会禁止的其他活动 ； 
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或 者 与 其 有
其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 的 证 券 ， 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 ， 应 当 符 合 基
金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 ， 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则 ， 防 范 利 益 冲 突 ， 建 立 健 全 内 部 审
批 机 制 和 评 估 机 制 ， 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同 意 ， 并 按
法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 ， 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律、行政法规或监管部门取消 上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制 。 
（ 七 ） 基金管 理 人 代表基 金 行 使股东 、 债 权人权 利 的 处理原 则 及 方法 
1 ． 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 、 债 权 人 权 利 ， 保 护 基 金 份 额 持 有 人
的利益； 
2 ．不谋求对 上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3 ．有利于基 金财产的安全与增值； 
4 ．不通过关 联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 
（ 八 ） 基金 的 融 资 、融券 及 转 融通 
本 基 金 可 以 根 据 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 和 政 策 的 规 定 进 行 融 资 融 券 、 转 融 通 。 待 基 金 参 与 融
资 融 券 和 转 融 通 业 务 的 相 关 规 定 颁 布 后 ， 基 金 管 理 人 可 以 在 不 改 变 本 基 金 既 有 投 资 策 略 和 风 险 收 益
特 征 并 在 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 参 与 融 资 融 券 业 务 以 及 通 过 证 券 金 融 公 司 办 理 转 融 通 业 务 ， 以 提 高 投
资 效 率 及 进 行 风 险 管 理 。 届 时 本 基 金 参 与 融 资 融 券 、 转 融 通 等 业 务 的 风 险 控 制 原 则 、 具 体 参 与 比 例
限 制 、 费 用 收 支 、 信 息 披 露 、 估 值 方 法 及 其 他 相 关 事 项 按 照 中 国 证 监 会 的 规 定 及 其 他 相 关 法 律 法 规
的要求执行。 
（九） 基金的 投 资 组合报 告 
本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并
对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2016 年 6 月 1 日复核 了中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
54 
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日 ，本报告中所列财务数据未经审计。 
1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的比例
（% ） 
1 权益投资 560,236,536.90 94.47 
 其中：股票 560,236,536.90 94.47 
2 基金投资 － － 
3 固定收益投资 － － 
 其中：债券 － － 









 资产 支持证券 － － 
4 贵金属投资 － － 
5 金融衍生品投资 － － 
6 买入返售金融资产 － － 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 
7 银行存款和结算备付金合计 29,058,790.05 4.90 
8 其他资产 3,731,177.24 0.63 
9 合计 593,026,504.19 100.00 
 
2. 报 告 期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 
2.1 报 告 期末 （ 指 数投资 ） 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值比例
（％） 
A 农、林、牧、渔业 － － 
B 采矿业 59,525,023.96 10.11 
C 制造业 272,048,999.81 46.19 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － 
E 建筑业 128,056,542.04 21.74 
F 批发和零售业 － － 
G 交通运输、仓储和邮政业 87,892,923.06 14.92 
H 住宿和餐饮业 － － 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,077,409.60 2.05 
J 金融业 － － 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
55 
K 房地产业 － － 
L 租赁和商务服务业 － － 
M 科学研究和技术服务业 635,638.43 0.11 
N 水利、环境和公共设施管理业 － － 
O 居民服务、修理和其他服务业 － － 
P 教育 － － 
Q 卫生和社会工作 － － 
R 文化、体育和娱乐业 － － 
S 综合 － － 
 合计 560,236,536.90 95.13 
 
2.2 报 告 期末 （ 积 极投资 ） 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 






本基金 本报告期末未持有积极投资股票。 
 
3. 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 股 票投资 明 细 
3.1 期 末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
1 000063 中兴通讯 1,251,081 21,743,787.78 3.69 
2 601989 中国重工 2,505,848 18,017,047.12 3.06 
3 601727 上海电气 1,722,540 16,243,552.20 2.76 
4 600028 中国石化 3,380,720 16,092,227.20 2.73 
5 601668 中国建筑 2,816,326 16,053,058.20 2.73 
6 601186 中国铁建 1,413,208 15,842,061.68 2.69 
7 601766 中国中车 1,537,950 15,748,608.00 2.67 
8 601390 中国中铁 1,939,050 15,609,352.50 2.65 
9 601669 中国电建 2,374,592 15,339,864.32 2.60 
10 601857 中国石油 2,011,185 15,305,117.85 2.60 
 
3.2 积 极 投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 股票投 资 明 细 






本基金 本报告期末未持有积极投资股票。 
 
4. 报 告 期末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合 






本基金 本报告期末未持有债券。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
56 
 
5. 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细 






本基金 本报告期末未持有债券。 
 
6. 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细 






本基金 本报告期末未持有资产支持证券。 
 
7. 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 






本基金 本报告期末未持有贵金属。 
 
8. 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细 






本基金 本报告期末未持有权证。 
 
9. 报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明 
9.1 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细 






本基金 本报告期末无股指期货投资。 
9.2 本 基 金投 资 股 指期货 的 投 资政策 






本基金 本报告期末无股指期货投资。 
 
10. 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 
10.1 本期 国债 期 货 投资政 策 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
10.2 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细 






本基金 本报告期末无国债期货投资。 
10.3 本期 国债 期 货 投资评 价 






本基金 本报告期末无国债期货投资。 
 
11. 投 资 组合 报 告 附注 
11.1 报告 期内 ， 本 基金投 资 决 策程序 符 合 相关法 律 法 规的要 求 ， 未发现 本 基 金投资 的 前 十名证 券
的 发 行 主体本 期 出 现被监 管 部 门立案 调 查 ，或在 报 告 编制日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。 
11.2 基金 投资 的 前 十名股 票 未 超过基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。 
 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
57 
11.3 其他 资产 构 成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 1,308,159.00 
2 应收证券清算款 2,406,377.18 
3 应收股利 － 
4 应收利息 7,641.06 
5 应收申购款 9,000.00 
6 其他应收款 － 
7 待摊费用 － 
8 其他 － 
9 合计 3,731,177.24 
 
11.4 报告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细 






本基金 本报告期末未持有处 于转股期的可转换债券。 
 
11.5 报告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 
11.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的公允
价值 
占基金资产净值
比例（% ） 
流通受限情况说
明 
1 000063 中兴通讯 21,743,787.78 3.69 重大事项 
 
11.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 






本基金 本报告期末未持有积极投资股票。 
 
11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分 









 由于四 舍五入的原因，分项之和和合计项之间可能存在尾差。 
 
 
 
 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
58 
第十四部分


 基金的 业绩 












基金管理人依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一
定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 做 出 投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截止日为 2016 年 3 月 31 日。 
1 ． 基 金 净值 表 现 
1.1 本 报告期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 -16.71% 3.00% -17.75% 2.92% 1.04% 0.08% 
 
1.2 自 基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较 
中融中证 一 带一路主 题 指数分级 证 券投资基 金 
份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图 
（2015 年05 月14 日-2016 年03月31 日） 
中融一带一路 基金基准
2015-05-14 2015-06-26 2015-08-10 2015-09-24 2015-11-13 2015-12-28 2016-02-17 2016-03-31
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
 
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 
 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
59 
第十 五部分


 基 金 的 财 产 
（ 一 ） 基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的
价值总和。 
（ 二 ） 基金资 产 净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
（ 三 ） 基金财产的 账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的
其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自
有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
（ 四 ） 基金财 产 的 处分 
基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 销售 机 构 的 固 有 财 产 ， 并 由 基 金 托 管 人 保 管 。 基金
管理人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 者 其 他 情 形 而 取 得 的 财 产 和 收 益 归 入 基 金 财 产 。 基
金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 可以按 基 金 合 同 的 约定 收 取 管 理 费 、 托 管 费 以 及 其 他 基 金 合 同 约 定 的 费 用 。
基金财产 的 债 权 不 得 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 固 有 财 产 的 债 务 相 抵 消 ， 不 同 基 金 财 产 的 债 权 债
务 ， 不 得 相 互 抵 消 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 以 其 自 有 资 产 承 担 法 律 责 任 ， 其 债 权 人 不 得 对 基 金 财
产 行使请求冻结、扣押和其他权利。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清 算 的 ， 基
金财产不属于其清 算财产。 
除依据法律法规、基金合同进行处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债
务， 不得对基金财产强制执行。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
60 
第十六 部分


 基 金 资 产 的估值 
（一）估值日 
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披
露基金净值的非营业日。 
（二）估值方 法 
1 ．证券交易 所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价
（ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 未 发
生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 以 最 近 交 易 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发
生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 估 值 ， 估
值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 或 第 三 方 估 值
机 构 提 供 的 价 格 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市
价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利
息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交
易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济
环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确
定公允价格； 
（4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上 市 的 资
产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本估
值。 
2 ．处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 价
（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市 的 同 一 股
票 的 估 值 方 法 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确 定 公 允 价
值。 
3 ． 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允
价值。 
4 ．同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
61 
5 ． 中 国 金 融 期 货 交 易 所 上 市 的 股 指 期 货 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算
价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
6 ． 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
7 ． 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估
值。 
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法 律 法 规
的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 应 立 即 通 知 对 方 ， 共 同 查 明 原 因 ， 双 方 协 商 解
决。 
根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金 的 基
金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上
充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（三）估值对 象 
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 股 指 期 货 合约 、债券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产
和负债 。 
（四） 各 级基 金 份 额净值 的 计 算 
本基金分别计算并公告中融一带一路 份额净值、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基 金 份 额
参考 净值。 
中融一带一路份额净值、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额 参考净值的计算 均 保 留
到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四 舍五入。 
T 日的各类 基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日 公告。如遇特殊情况，经
中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
（五）估值程 序 
1 ． 基 金 管 理 人 每个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ， 并 按 规 定 公
告。 
2 ． 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 基 金 管 理 人 每 个 工作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 ， 将
各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 ， 由 基 金 管 理 人 依据
基 金 合 同 和 相 关 法 律 法 规 的 规 定 对 外 公 布 。 月 末 、 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时
进行。 
（六）估值错 误 的 处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时
性。 当基金份额净值小数点后 3 位 以内（含第 3 位）发生差错时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 ．差错类型 
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 注 册 登 记 机 构 、 或 销售 机 构 、 或 投中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
62 
资 人 自 身 的 过 错 造 成 差 错 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 ， 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错 遭 受 损 失
当事人（“受损方”）的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、 系 统 故 障
差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ； 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 ， 若 系 同 行 业 现 有 技 术 水 平 不 能 预 见 、 不 能 避
免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 ， 因 不 可 抗 力 原 因
出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 ， 但 因 该 差 错 取 得 不 当 得 利 的 当 事 人 仍 应 负 有 返 还
不当得利的义务。 
2 ．差错处理 原则 
（1 ） 差 错 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 差 错 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 ， 及 时 进 行 更
正 ， 因 更 正 差 错 发 生 的 费 用 由 差 错 责 任 方 承 担 ； 由 于 差 错 责 任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 差 错 ， 给 当 事
人 造 成 损 失 的 ， 由 差 错 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿 责 任 ； 若 差 错 责 任 方 已 经 积 极 协 调 ， 并 且 有 协 助
义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 ， 则 有 协 助 义 务 的 当 事 人 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。
差错责任方应对更正 的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 
（2 ） 差 错 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损 失 负 责 ， 并 且 仅 对 差 错 的 有 关
直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ） 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 差 错 责 任 方 仍 应 对 差
错 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失
（ “ 受 损 方 ” ） ， 则 差 错 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 ， 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当
得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ； 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返
还给受 损 方 ， 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际
损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4 ）差错调 整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5 ） 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 ， 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 基 金 托 管 人
应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 ， 如 果 因 基 金 托 管 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 基 金 管 理 人 应 为
基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外 的 第 三 方 造 成 基 金 财 产 的 损 失 ， 并 拒 绝 进
行 赔 偿 时 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 向 差 错 方 追 偿 ； 追 偿 过 程 中 产 生 的 有 关 费 用 ， 应 列 入 基 金 费 用 ， 从基
金资产中支付。 
（6 ） 如 果 出 现 差 错 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 ， 并 且 依 据 法 律 法 规 、 基 金 合 同 或其
他 规 定 ， 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁 裁 决 对 受 损 方 承 担 了 赔 偿 责 任 ， 则 基 金 管 理 人 有 权
向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 
（7 ）按法律 法规规定的其他原则处理差错。 
3 ．差错处理 程序 






差错被发 现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明差 错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
63 
（2 ）根据差 错处理原则或当 事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
（3 ）根据差 错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失； 
（4 ） 根 据 差 错 处 理 的 方 法 ， 需 要 修 改 基 金 注 册 登 记 机 构 交 易 数 据 的 ， 由 基 金 注 册 登 记 机 构 进
行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
4 ．基金份额 净值差错处理的原则和方法如下： 
（1 ） 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管 人 ， 并 采
取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏 差达到基金份额净值的 0.25% 时 ，基 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会
备案；错误偏差达 到基金份额净值的 0.50% 时， 基金管理人应当公告。 
（3 ） 因 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 ， 给 基 金 或 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 的 ， 应 由 基 金 管 理 人 先 行
赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
（4 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 由 于 各 自 技 术 系 统 设 置 而 产 生 的 净 值 计 算 尾 差 ， 以 基 金 管 理 人
计算结果为准。 
（5 ）前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
（七）暂停估 值 的 情形 
1 ．基金投资 所涉及的证券/ 期货交易 市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 ．因不可抗 力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值时； 
3 ．中国证监 会和 基金合同认定的其它情形。 
（八）基金净 值 的 确认 
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基
金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 净 值 并 发 送 给 基 金
托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人 ， 由 基 金 管 理 人 依 据 基 金 合 同 和
相关法律法规的规定对基金净值予以公布。 
（九）特殊情 况 的 处理 
1 ． 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为 基 金 资 产
估值 错误处理。 
2 ． 由 于 不 可 抗 力 原 因 ， 或 由 于 证 券 、期货交 易 所 及 登 记 结算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 等原因， 基
金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 ， 但 未 能 发 现 错 误 的 ， 由 此
造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应
当积极采取必要的措施消除 或减轻由此造成的影响。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
64 
第十七 部分


基 金 的 收 益 与 分 配 
本基金（ 包括中融一带一路份额、 一带一路 A 份额、一带一路 B 份额 ）不进行收益分配。 
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后， 如果终止 一带一路 A 份额与一带一
路 B 份额的运作，本基金将根据基金份 额持有人大会决议调整基金的收益分配原则 。具体见基金管
理人 届时发布的相关公告。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
65 
第十八 部分


 基金的 费 用 与 税 收 
（ 一 ） 基金费 用 的 种类 
1 ．基金管理 人的管理费； 
2 ．基金托管 人的托管费； 
3 ．基金合同 生效后的标的指数许可使用费；



4 ．基金合同 生效后的基金信息披露费用； 
5 ．基金份额 持有人大会费用； 
6 ．基金合同 生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费； 
7 ．基金的证 券/ 期货交易费用； 
8 ．基金上市 初费和上市月费； 
9 ．基金的账 户开户费用、账户维护费用； 
10．基金财 产拨划支付的银行费用； 
11．依法可 以 在基金财产中列支的其他费用。 
（二 ） 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 ， 法 律 法 规 另
有规定时从其规定。 
（ 三 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式 
1 ．基金管理 人的管理费 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。计算方法如下： 
H ＝E ×年管理费率÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核
后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等 ，支付日期顺延。 
2 ．基金托管 人的托管费 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如下： 
H=E ×年托管费率÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核
后于次月 首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺
延。 
3 ．基金合同 生效后的标的指数许可使用费


中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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66 
本 基 金 作 为 指 数 基 金 ， 需 根 据 与 指 数 所 有 人 中 证 指 数 有 限 公 司 签署 的 指 数 许 可 使 用 协 议 的 约 定
向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 许 可 使 用 费 。 如 上 述 指 数 许 可 使 用 协 议 约 定 的 费 率 发 生 变 更 ， 本 条 下
的 指 数 许 可 使 用 费 将 相 应 变 更 ， 基 金 管 理 人 将 在 更 新 的 招 募 说 明 书 或 公 告 中 予 以 披 露 ， 而 无 需 召 开
基金份额持有人大会 。 
通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率 计提 。计算方法如下： 
H=E× 年费率/ 当年天数 
H 为每日应 计提的指数许可使用费， 
E 为前一日的基金资产净值 
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元（大写：肆万元整 ）。计费期间不足一季度
的， 根据实际天数按比例计算。 
指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 。 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 支 付 方 式
为 每 季 支 付 一 次 ， 基 金 合 同 生效 后 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指数许可使用 费 划 付 指 令 ， 经
基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后 一个工作日前从基金财产中一次性支付
给 中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 
4 ． 上述“ （ 一）基金费用的种类中第 4-11 项 费用 ” ， 根 据 有关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 费 用 实
际支出金额列入 当期费用，由基金托管人从基金财产 中支付。 
（ 四 ） 不列入 基 金 费用的 项 目 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ， 处 理
与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ， 或 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基
金 费 用 的 项 目 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其
他费用不从基金财产中支付。 
（ 五 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 。 调 低
基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 ， 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率
实施前 2 日 在指定媒介上刊登公告。 
（ 六 ） 基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义 务。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
67 
第十 九部分


 基 金 份 额 折 算 
（ 一 ） 定期份 额 折 算 
1 ．定期份额 折算的折算日 
每年 12 月 15 日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。 
如，假设本基金成立于 2015 年 6 月 20 日，则本基金成立后的第一 个 定 期 份 额 折 算 日 为 2015 年
12 月 15 日。 
2 ．定期份额 折算的折算对象 
基金份额定期折算日登记在册的 中融一带一路份额和一带一路 A 份额 ，一带一路 B 份额不参与
定期折算。 
3 ．定期份额 折算的折算频率 
每年折算一次。 
4 ．定期份额 折算的折算方式 
定期份额折算后一带一路 A 份额 的 基金份额 参考净值调整为 1.000 元 ，基金份额折算日折算前
一带一路 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分将折算为中融一带一路 份额的场内份额分
配给 一带一路 A 份额持 有人。 中融一带一路 份额持有人持有的每 2 份中融 一带一路份额将按 1 份一
带一路 A 份额获得新增中融一带一路 份额的分配，经过上述份额折算后， 中融一带一路份额净值将
相应调整。 在基金份额折算前与折算后，一带一路 A 份额，一带一路 B 份额的份 额配比保持 1 ：1
的比例。 
（1 ）中融一 带一路 份额折算 
NAV
后
母 ＝NAV
前
母-0.5 × （NAV
前
A
 -1.000 ） 
中融一带一路份额持有人新增的中融一带一路份额数＝0.5 ×NUM
前
母 × （NAV
前
A
 -1.000 ）
/NAV
后
母 
其中： 
NAV
前
母 ：定 期份额折算前 中融一带一路 份额净值，下同 
NAV
后
母 ：定 期份额折算后 中融一带一路 份额净值，下同 
NAV
前
A
：定 期份额折算前 一带一路 A 份额的基金份额参考净值，下同 
NUM
前
母 ：定期份额折算前中融一带一路 份额的份额数，下同 
持有中融 一 带 一 路 份额 的 场 外 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方 式 获 得 新 增 中融 一 带 一 路 份额的场
外 份 额 的 分 配 ； 持 有 中融 一 带 一 路 份额 的 场 内 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方 式 获 得 新 增 中融 一带一
路 份额的场内份额的分配。 
中融 一 带 一 路 份额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基
金资产； 中融一带一路份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余 额计入
基金资产。 
（2 ）一带一 路 A 份额折算 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
68 
定期份额折算后一带一路 A 份额 的基金份额参考净值=1.000 元 
定期份额折算后一带一路 A 份额 的份额数＝定期份额折算前一带一路 A 份额的份额数 
一带一路 A 份额持有人新增的中融 一带一路份额数＝[NUM
前
A
×（NAV
前
A
 -1.000 ）]/NAV
后
母 
其中： 
NUM
前
A
：定期份额折算前一带一路 A 份额的份额数，下同 
一带一路 A 份额折算成中融一带一路 份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入
基金资产。 
（3 ）一带一 路 B 份额折算 
一带一路 B 份额不进行份额折算，其基金份额 参考净值和份额数保持不变。 
（4 ）折算后 中融一带一路份额的总份额数 
折算后 中融 一 带 一 路 份额 的 总 份 额 数 ＝ 定 期 份 额 折 算 前 中融 一 带 一 路 份额的 份 额 数 ＋ 中融一带
一路 份额持有人新增的中融一带一路 份额数＋一带一路 A 份额持有人新增的 中融一带一路份额数。 
5 ．基金份额 折算期间的基金业务办理 
为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券登
记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 一带一路 A 份额 与一带一路 B 份额的上市交易和 中融一带
一路 份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
6 ．基金份额 折算结果的公告 
基 金 份 额 折 算 结 束 后 ， 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒介 公 告 ， 并 报 中 国 证 监 会
备案。 
按 照 上 述 折 算 和 计 算 方 法 ， 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有 人 的 资 产 净 值 造 成 微 小 误 差 ， 视 为 未 改 变 基
金份额持有人的资产净值。 
7 ．特殊情形 的处理 
（1 ）基金合 同 生效不满 3 个月， 可不进行定期份额折算。 
（2 ） 若 在 定 期 份 额 折 算 日 发 生 基 金 合 同 约 定 的 本 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的 情 形 时 ， 将 按 照 不 定
期份额折算的规则进行份额折算。 
（3 ） 如 本 基 金 在 定期份额折算的折算日 1 个月前发生过不定期份额折算，则由基金管理 人 根
据情况选择是否进行定期 份额折算。 
（ 二 ） 不定期 份 额 折算 
除 以 上 定 期 份 额 折 算 外 ， 本 基 金 还 将 在 以 下 两 种 情 况 进 行 份 额 折 算 ， 即 ： 当 中融 一 带 一 路 份额
净值大于或等于 1.500 元 ；当 一带一路 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元。



1 ．当中融一 带一路 份额净值大于或等于 1.500 元时 
（1 ）不定期 份额折算的折算日



中融一带一路份额净值大于或等于 1.500 元，基 金管理人即 可确定基金份额折算日。 
（2 ）不定期 份额折算的折算对象



基金份额折算日登记在册的中融 一带一路份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
69 
（3 ）不定期 份额折算的折算频率



不定期。 
（4 ）不定期 份额折算的折算方式 
当 中融一 带一 路 份额净值 大 于 或 等于 1.500 元时 ， 本 基 金将 在 基 金 份额 折 算 日 分别 对 中融一带
一路 份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额进行份额折算，份额折算后 一带一路 A 份额和一带
一路 B 份额 的比例仍保持 1 ：1 不变 。份额折算后 中融一带一路份额净值 、一带一路 A 份额和一带
一路 B 份额的基金份额参考净 值 均 调 整 为 1.000 元 ， 基 金 份 额 折 算 日 折 算 前 中融一带一路份额 净
值 、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额 的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折算为 中融 一
带一路 份额分别分配给中融一带一路 份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额的持有人。 
1 ）中融一带 一路 份额折算



中融一带一路份额持有人新增的 中融一带一路份额数＝[NUM
前
母 ×（NAV
前
母 -1.000 ）]/1.000 
中融 一 带 一 路 份额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由
此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 资 产 ； 中融 一 带 一 路 份额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 取 整 计 算 （ 最 小 单 位
为 1 份）， 余额计入基金资产。 
2 ）一带一路 A 份额折算 
折算后一带一路 A 份额的份额数保持不变 ，即：NUM
后
A
＝NUM
前
A 
一带一路 A 份额持有人新增的中融 一带一路份额数＝[NUM
前
A
×（NAV
前
A
 -1.000 ）]/1.000 
其中， 
NUM
后
A
：折算后一带一路 A 份额 的份额数，下同 
一带一路 A 份额折算成中融一带一路 份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入
基金资产。 
3 ）一带一路 B 份额折算 
折算后一带一路 B 份额的份额数保持不变，即：NUM
后
B
＝NUM
前
B
 
一带一路 B 份额持有人新增的中融 一带一路份额数＝[NUM
前
B
×（NAV
前
B
-1.000 ）]/1.000 
其中， 
NUM
前
B
：折算前一带一路 B 份额 的份额数，下同 
NUM
后
B
：折算后一带一路 B 份额 的份额数，下同 
一带一路 B 份额折算成中融一带一路 份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份 ），余额计入
基金资产。 
4 ）折算后中融 一带一路份额的总份额数 
折算后 中融 一 带 一 路 份额 的 总 份 额 数 ＝ 不 定 期 份 额 折 算 前 中融一 带 一 路 份额 的 份 额 数 ＋ 中融 一
带一路 份额持有人新增的中融一带一路 份额数＋一带一路 A 份额持有 人新增的 中融一带一路份额数
＋ 一带一路 B 份额持有人新增的中融 一带一路份额数 
（5 ）基金份 额折算期间的基金业务办理 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
70 
为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登
记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 一带一路 A 份额 与一带一路 B 份额的上市交易和 中融一带
一路 份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
（6 ）基金份 额折算结果的公告 
基 金 份 额 折 算 结 束 后 ， 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒介 公 告 ， 并 报 中 国 证 监 会
备案。 
按照 上 述 折 算 和 计 算 方 法 ， 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有 人 的 资 产 净 值 造 成 微 小 误 差 ， 视 为 为 改 变 基
金份额持有人的资产净值。 
2 ．当一带一 路 B 份额的基金份额 参考 净值小于或等于 0.250 元时 
（1 ）不定期 份额折算的折算日 
一带一路 B 份额的基金份额参考 净值小于或等于 0.250 元 ，基金管理人即可确定基金份额折算
日。 
（2 ）不定期 份额折算的折算对象 
基金份额折算日登记在册的中融 一带一路份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额。 
（3 ）不定期 份额折算的折算频率 
不定期。 
（4 ）不定期 份额折算的折算方式 
当一带一路 B 份额的基金份额参考 净值小于或等于 0.250 元时，本基金将在基金份额折算日分
别对 中融一带一路份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额进行份额折算，份额 折算后一带一路 A
份额 和一带一路 B 份额的比例仍保持 1 ：1 不变 。份额折算后 中融一带一路 份额净值、一带一路 A
份额 和一带一路 B 份额的基金份额参考 净值均调整为 1.000 元，中融一带一路 份额、一带一路 A 份
额 和一带一路 B 份额的份额数将得到相应的缩减。 
1 ）中融一带 一路 份额折算 
NUM
后
母= （NUM
前
母× NAV
前
母 ）/1.000 
中融 一 带 一 路 份额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由
此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 资 产 ； 中融 一 带 一 路 份额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 取 整 计 算 （ 最 小 单 位
为 1 份）， 余额计入基金资产。 
2 ）一带一路 B 份额折算 
NUM
后
B
= （NUM
前
B
× NAV
前
B
）/1.000 
一带一路 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。 
3 ）一带一路 A 份额折算 
折算后一带一路 A 份额和一带一路 B 份额的份额配比保持 1 ：1 不变 
一带一路 A 份额持有人新增的中融一带一路份额数= （NUM
前
A
× NAV
前
A 
- NUM
后
A
× 1.000 ）
/1.000 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
71 
一带一路 A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。一带一
路 A 份额折算成中融一带一路份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计 入基金资产。 
4 ）折算后中融 一带一路份额的总份额数 
折算后 中融 一 带 一 路 份额 的 总 份 额 数 ＝ 不 定 期 份 额 折 算 后 中融一 带 一 路 份额 的 份 额 数 ＋ 一 带 一
路 A 份额持有人新增的中融一带一路 份额数 
（5 ）基金份 额折算期间的基金业务办理 
为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登
记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 一带一路 A 份额 与一带一路 B 份额的上市交易和 中融一带
一路 份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
（6 ）基金份 额折算结果的公告 
基 金 份 额 折 算 结 束 后 ， 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒介 公 告 ， 并 报 中 国 证 监 会
备案。 
按照 上 述 折 算 和 计 算 方 法 ， 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有 人 的 资 产 净 值 造 成 微 小 误 差 ， 视 为 未改变 基
金份额 持有人的资产净值。 
（三） 基 金 管 理 人 、 深圳 证 券 交 易 所 、 基 金 注 册 登 记 机 构 有 权 调 整 上 述 规 则 ， 届 时 本 基 金 基金
合同 将 相 应 予 以 修 改 ， 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 并 在 本 基金 更 新 的 招 募 说 明 书 中
列示 。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
72 
第 二十部分


一 带 一 路 A 份额 与 一 带 一 路 B 份额 的 终 止 运 作 
（一）经基金份额持有人大会决议通过， 一带一路 A 份额 与一带一路 B 份额可申请终 止 运 作 。
该 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 须 经 本 基 金 所 有 份 额 以 特 别 决 议 的 形 式 表 决 通 过 ， 即 须 经 参 加 基 金 份 额
持有人大会的 中融一带一路份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额各自的基金份额持有 人 或 其 代
理人所持 中融一带一路份额、一带一路 A 份额 与一带一路 B 份额各自表决权的 三分之二以上（含三
分之二 ）通过方为有效。



（ 二 ） 一带一 路 A 份额 与 一 带 一路 B 份额终 止运 作 后 的份额 转 换



一带一路 A 份额与一带一路 B 份额 终止运作后，除非基金份额持有人大会决议另有规 定 的 ， 一
带一路 A 份额、一带一路 B 份额将全部转换成 中融一带一路份额的场内份额。



1 ．份额转换 基准日



一带一路 A 份额与 一 带 一 路 B 份额 终 止 运 作 日 （ 如 该 日 为 非 工 作 日 ， 则 顺 延 至 下 一 个 工 作
日）。



2 ．份额转换 方式



在份额转换基准日日终，以中融 一带一路份额净值为基准，一带一路 A 份额、一带一路 B 份额
按照各自的基金份额 参考净值转换成 中融一带一路份额的场内份额。一带一路 A 份额（或一带一路
B 份额）基 金份额持有人持有的转换后 中融一带一路份额取整计算（最小单位为 1 份），余 额计入
基金 资产。 
份额转换计算公式： 
一带一路 A 份额（或一带一路 B 份额）的转换比例＝份额转换基准日 一带一路 A 份额（或 一
带一路 B 份额）的基金份额参考净值/ 份额转换基准日中融一带一路份额 净值 
一带一路 A 份额（或一带一路 B 份额）基金份额持有人持有的转换后 中融一带一路场内份额＝
基金份额持有人持有的转换前 一带一路 A 份额（或一带一路 B 份额）的份额数× 一带一路 A 份额
（或 一带一路 B 份额）的转换比例 
3 ．份额转换 后的基金运作 
一带一路 A 份额与一带一路 B 份额 全部转换为中融一带一路份额的 场内份额后，本基 金 接 受 场
外与场内申购和赎回。



4 ．份额转换 的公告



一带一路 A 份额与一带一路 B 份额 进行份额转换结束后，基金管理人应在指定 媒介公告，并报
中国证监会备案。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
73 
第二十 一 部分


基 金 的 会 计 和 审计 
（ 一 ） 基金的 会 计 政策 
1 ．基金管理 人为本基金的会计责任方； 
2 ．本基金的 会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日 ； 基金首 次 募 集 的 会 计 年 度 按 如 下 原
则：如果 基金合同生效少于 2 个月 ，可以并入下一个会计年度披露； 
3 ．本基金的 会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 ．会计制度 执行国家有关的会计制度； 
5 ．本基金独 立建账、独立核算； 
6 ． 基 金 管 理 人 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 ， 按 照 有 关 规 定 编 制 基 金 会
计报表 ； 
7 ．基金托管 人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并书面确认。 
（ 二 ） 基金的审计 
1 ． 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 年 度
财 务 报 表 及 其 他 规 定 事 项 进 行 审 计 。 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互
独立。 
2 ．会计师事 务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 
3 ． 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 经 通 报 基 金 托 管 人 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案
后 可 以 更 换 。 就 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 基 金 管 理 人 应 当 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介
上公告。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
74 
第二十 二 部分


 基 金 的 信 息 披 露 
基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关
规定。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 依 法 披 露 基 金 信 息 ， 并 保 证 所 披 露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持
有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其 他 基
金 信 息 披 露 义 务 人 应 按 规 定 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 披 露 事 项 在 规 定 时 间 内 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 全
国性报刊 （ 以 下 简 称 “ 指 定 报 刊 ” ） 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 （ 以 下 简 称 “ 网
站”） 等媒介披露。 
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1 ．虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 ．对证券投 资业绩进行预测； 
3 ．违规承诺 收益或者承担损失； 
4 ．诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 
5 ．登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6 ．中国证监 会禁止的其他行为。 
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 保 证
两种文本的内容一致。两种文本发生不一致或有歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别 说明外，货币单位为人民币元。 
公开披露的基金信息包括： 
（ 一 ） 招募说 明 书 
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、 基金合同编制并在基金份额发售的 3 日前 ，
将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效后，基金管理人应当在每 6 个月 结束之
日起 45 日 内 ， 更 新 招 募 说 明 书 并 登 载 在 网 站 上 ， 将 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 上 。 基
金 管 理 人 将 在 公 告 的 15 日 前 向 中 国 证 监 会 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 ， 并 就 有 关 更 新 内 容 提 供 书 面 说
明。更新后的招募说明书公告内容的截 止日为每 6 个月的 最后 1 日。 
（二）基金合 同 、 托管协 议 
基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理
人、基金托管人应将 基金合同、托管协议登载在 各自网站上。 
（ 三 ） 基金份 额 发 售公告 
基 金 管 理 人 将 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 ， 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编
制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 
（四）基金合 同 生 效公告 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
75 
基 金 管 理 人 将 在 基 金 合 同 生 效 的 次 日 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 登 载 基 金 合 同 生 效 公 告 。 基 金 合 同 生
效公告中将说明基金募集情况。 
（五）基金份 额 上 市交易 公 告 书 
一带一路 A 份额与一带一路 B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应 当 在 基 金
份额上市交易 3 个工作 日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定 媒介 上。 
（ 六 ） 基金资 产 净 值 公告 、 基 金份额 净 值 公告、 基 金 份额 参考净值 公告 
1 ．本基金的 基金合同生效后，在 一带一路 A 份额与一带一路 B 份额 开 始上市交易 前或开始办
理 中融 一 带 一 路 份额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人 将 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 中融 一带一
路 份额净值、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额参考净值； 
2 ．在开始办 理 一带一路 A 份额、 一带一路 B 份 额的上市交易或中融 一带一路份额申购或者赎
回 后 ， 基 金 管 理 人 将 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放
日的 中融一带一路份额净值、一带一路 A 份额 与 一带一路 B 份额的基金份额 参考净值和中融一带一
路 份额累计净值； 
3 ． 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 （ 或 自 然 日 ） 基 金 资 产 净 值 和 中融 一
带一路 份额净值、一带一路 A 份额 与 一带一路 B 份额的基金份额参考净值。 基金管理人应 当 在 上 述
市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、中融 一带一路份额净值 、一带一路 A 份额与 一
带一路 B 份额的基金份额参考净值和中融 一带一路份额累计净值登载在指定 媒介上。 
（ 七 ） 中融 一带一路 份额 申 购 、赎回 价 格 公告 
基 金 管 理 人 应 当 在 本 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 中融 一 带 一 路 份额 申
购 、 赎 回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 ， 并 保 证 投 资 人 能 够 在 基 金 份 额 发 售 网 点 查 阅 或 者
复制前述信息资料。 
（ 八 ） 基金年 度 报 告、基 金 半 年度报 告 、 基金季 度 报 告 
1 ．基金管理 人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登
载 于 网 站 上 ， 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 上 。 基 金 年 度 报 告 需 经 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的
会计师事务所 审计后，方可披露； 
2 ．基金管理 人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告
正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上； 
3 ．基金管理 人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度
报告登载在指定报刊和网站上 ； 
4 ． 基金合同生效不足 2 个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者 年
度报告。 
5 ． 基 金 定 期 报 告 应 当 按 有 关 规 定 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证
监会派出机构备案。 
（ 九 ） 临时报 告 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
76 
在 基 金 运 作 过 程 中 发 生 如 下 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响 的 事
件时，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制 临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案： 
1 ．基金份额 持有人大会的召开； 
2 ．终止基金 合同 ； 
3 ．转换基金 运作方式； 
4 ．更换基金 管理人、基金托管人； 
5 ．基金管理 人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6 ．基金管理 人股东及其出资比例发生变更； 
7 ．基金募集 期延长； 
8 ． 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门
负 责人发生变动； 
9 ．基金管理 人的董事在一年内变更超过 50% ； 
10．基金管 理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30% ； 
11 ．涉及基 金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁； 
12．基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 ． 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 ， 基 金 托
管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14．重大关 联交易事项； 
15．基金收 益分配事项； 
16．管理费 、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17．基金份 额 净值计价错误达基金份额净值 0.50% ； 
18．基金改 聘会计师事务所； 
19．基金变更 、增加或减少销售 机构； 
20．基金更 换注册登记机构； 
21．中融一 带一路 份额开始办理申购、赎回； 
22．中融一 带一路 份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23．中融一 带一路 份额发生巨额赎回并延期 办理； 
24．中融一 带一路 份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25．中融一 带一路 份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26．本基金 停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； 
27．本基金 开始接受或暂停接受份额配对转换 申请； 
28．本基金 暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务； 
29．本基金 实施基金份额折算； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
77 
30．一带一 路 A 份额与一带一路 B 份额终止运作后一带一路 A 份额、 一带一路 B 份额的份额
转换； 
31．基金份 额持有人大会的决议； 
32．中国证 监会 或基金合同规定的其他事项。 
（ 十 ） 澄清公 告 
在 基 金 合 同 存 续 期 限 内 ， 任 何 公 共 媒 介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金 份 额 价 格
产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 ， 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息 进 行 公 开 澄
清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十一 ） 投资 股 指 期货相关公告 
本 基 金 投 资 股 指 期 货 ， 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 和 招 募 说 明 书 （ 更
新 ） 等 文 件 中 披 露 股 指 期 货 交 易 情 况 ， 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标 等 ， 并 充 分
揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
（十二 ）投资 资 产 支持证 券 相 关公告 
本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 ， 基 金 管 理 人 应 在 基 金 年 报 及 半 年 报 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总
额 、 资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 内 所 有 的 资 产 支 持 证 券 明 细 。 基 金 管 理 人 应 在
基 金 季 度 报 告 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期
末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名 资产支持证券明细。 
（十三 ）中国 证 监 会规定 的 其 他信息 
（十四 ）信息 披 露 事务管 理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。 
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准
则的规定。 
基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基 金 管 理 人 编 制
的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书
等公开披露的 相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒介 上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒介 披
露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒介不 得 早 于 指 定 媒介 披 露 信 息 ， 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一 信 息 的 内 容 应
当一致。 
为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 ， 应 当 制 作
工作底稿，并将相关档案至少保存到 基金合同终止后 10 年。 
（十五 ） 信息 披 露 文件的 存 放 与查阅 
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 ， 供 公 众
查阅、复制。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
78 
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复
制。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
79 
第二十 三 部分


 风 险 揭 示 
（ 一 ） 投资于 本 基 金的风 险 
1 ．市场风险 
本 基 金 为 证 券 投 资 基 金 ， 证 券 市 场 的 变 化 将 影 响 到 基 金 的 业 绩 。 因 此 ， 宏 观 和 微 观 经 济 因 素 、
国 家 政 策 、 市 场 变 动 、 行 业 与 个 股 业 绩 的 变 化 、 投 资 人 风 险 收 益 偏 好 和 市 场 流 动 程 度 等 影 响 证 券 市
场的各种因素将影响到本基金业绩，从而产生市场风险，这种风险主要包括： 
（1 ）经济周 期风险 
随 着 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 ， 国 家 经 济 、 微 观 经 济 、 行 业 及 上 市 公 司 的 盈 利 水 平 也 可 能 呈 周 期
性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。 
（2 ）政策风 险 
因 国 家 的 各 项 政 策 ， 如 财 政 政 策 、 货 币 政 策 、 产 业 政 策 、 地 区 发 展 政 策 等 发 生 变 化 ， 导 致 证 券
市场波动而影响基金投资收益，产生风险。 
（3 ）利率风 险 
由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动，从而影响到基金业绩。 
（4 ）信用风 险 
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，按时足额还本付息的时候，就会产生信用风
险 。 信 用 风 险 主 要 来 自 于 发 行 人 和 担 保 人 。 一 般 认 为 ： 国 债 的 信 用 风 险 可 以 视 为 零 ， 而 其 他 债 券 的
信 用 风 险 可 根 据 专 业 机 构 的 信 用 评 级 确 定 。 当 证 券 的 信 用 等 级 发 生 变 化 时 ， 可 能 会 产 生 证 券 的 价 格
变动，从而影响到基金资产。 
（5 ）再投资 风险 
再 投 资 获 得 的 收 益 又 被 称 做 利 息 的 利 息 ， 这 一 收 益 取 决 于 再 投 资 时 的 市 场 利 率 水 平 和 再 投 资 的
策 略 。 未 来 市 场 利 率 的 变 化 可 能 会 引 起 再 投 资 收 益 的 不 确 定 性 并 可 能 影 响 到 基 金 投 资 策 略 的 顺 利 实
施。 
（6 ）购买力 风险 
基 金 份 额 持 有 人 收 益 将 主 要 通 过 现 金 形 式 来 分 配 ， 而 现 金 可 能 因 为 通 货 膨 胀 因 素 而 使 其 购 买 力
下降。 
（7 ）上市公 司经营风险 
上 市 公 司 的 经 营 状 况 受 多 种 因 素 的 影 响 ， 如 经 营 决 策 、 技 术 变 革 、 新 产 品 研 发 、 竞 争 加 剧 等 风
险 。 如 果 基 金 所 投 资 的 上 市 公 司 基 本 面 或 发 展 前 景 产 生 变 化 ， 可 能 导 致 其 股 价 的 下 跌 ， 或 者 可 分 配
利 润 的 降 低 ， 使 基 金 预 期 收 益 产 生 波 动 。 虽 然 基 金 可 以 通 过 分 散 化 投 资 来 减 少 风 险 ， 但 不 能 完 全 规
避。 
（8 ）期货市 场波动风险 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
80 
本 基 金 可 按 照 基 金 合 同 的 约 定 投 资 股 指 期 货 。 期 货 市 场 与 现 货 市 场 不 同 ， 采 取 保 证 金 交 易 ， 风
险 较 现 货 市 场 更 高 。 虽 然 本 基 金 对 股 指 期 货 的 投 资 仅 限 于 现 金 管 理 和 套 期 保 值 等 用 途 ， 在 极 端 情 况
下，期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。 
2 ．管理风险 
（1 ）管理风 险 
本 基 金 可 能 因 为 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 手 段 和 技 术 等 因 素 ， 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。 这 种 风 险
可 能 表 现 在 基 金 整 体 的 投 资 组 合 管 理 上 ， 例 如 资 产 配 置 、 类 属 配 置 不 能 达 到 预 期 收 益 目 标 ； 也 可 能
表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 
（2 ）新产品 创新带来的风险 
随 着 中 国 证 券 市 场 不 断 发 展 ， 各 种 国 外 的 投 资 工 具 也 将 被 逐 步 引 入 ， 这 些 新 的 投 资 工 具 在 为 基
金 资 产 提 供 保 值 增 值 功 能 的 同 时 ， 也 会 产 生 一 些 新 的 风 险 ， 例 如 利 率 期 货 带 来 的 期 货 投 资 风 险 ， 期
权 产 品 带 来 的 定 价 风 险 等 。 同 时 ， 基 金 管 理 人 也 可 能 因 为 对 这 些 新 的 投 资 产 品 的 不 熟 悉 而 发 生 投 资
错误，产生投资风险。 
3 ．估值风险 
本 基 金 采 用 的 估 值 方 法 有 可 能 不 能 充 分 反 映 和 揭 示 利 率 风 险 ， 或 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 时 ， 在
一 定 时 期 内 可 能 高 估 或 低 估 基 金 资 产 净 值 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 共 同 协 商 ， 参 考 类 似 投 资 品
种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 使 调 整 后 的 基 金 资 产 净 值 更 公 允 地 反 映 基 金 资
产价值。 
4 ．流动性风 险 
本 基 金 面 临 的 流 动 性 风 险 主 要 表 现 在 几 个 方 面 ： 建 仓 成 本 控 制 不 力 ， 建 仓 时 效 不 高 ； 基 金 资 产
变 现 能 力 差 ， 或 变 现 成 本 高 ； 在 投 资 人 大 额 赎 回 时 缺 乏 应 对 手 段 ； 证 券 投 资 中 个 券 和 个 股 的 流 动 性
风险等。这些风险的主要形成原因是： 
（1 ）市场整 体流动性问题。 
证 券 市 场 的 流 动 性 受 到 价 格 、 投 资 群 体 等 诸 多 因 素 的 影 响 ， 在 不 同 状 况 下 ， 其 流 动 性 表 现 是 不
均 衡 的 ， 具 体 表 现 为 ： 在 某 些 时 期 成 交 活 跃 ， 流 动 性 非 常 好 ， 而 在 另 一 些 时 期 ， 则 可 能 成 交 稀 少 ，
流 动 性 差 。 在 市 场 流 动 性 出 现 问 题 时 ， 本 基 金 的 操 作 有 可 能 发 生 建 仓 成 本 增 加 或 变 现 困 难 的 情 况 。
这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。 
（2 ）市场中 流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。 
由 于 不 同 投 资 品 种 受 到 市 场 影 响 的 程 度 不 同 ， 即 使 在 整 体 市 场 流 动 性 较 好 的 情 况 下 ， 一 些 单 一
投 资 品 种 仍 可 能 出 现 流 动 性 问 题 ， 这 种 情 况 的 存 在 使 得 本 基 金 在 进 行 投 资 操 作 时 ， 可 能 难 以 按 计 划
买 入 或 卖 出 相 应 数 量 的 证 券 ， 或 买 入 卖 出 行 为 对 证 券 价 格 产 生 比 较 大 的 影 响 ， 增 加 基 金 投 资 成 本 。
这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 
5 ．指数投资 的特有风险 
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 ， 标 的 指 数 为 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 ， 在 基 金 的 投 资 运 作 过 程
中可能面临指数基金特有的风险： 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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81 
（1 ）系统性 风险 
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 ， 基 金 资 产 主 要 投 资 于 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 的 成 份 股 及 其 备
选 成 份 股 ， 因 此 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 的 市 场 表 现 将 影 响 到 基 金 业 绩 的 表 现 ， 当 中 证 一 带 一 路 主 题
指数出现收益变动、波动提高时，本基金的收益可能会受到影 响。 
（2 ）指数复 制风险 
本 基 金 采 用 完 全 抽 样 的 方 式 来 复 制 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 ， 能 否 有 效 地 复 制 指 数 并 将 跟 踪 误 差
控 制 在 可 接 受 范 围 内 ， 对 本 基 金 的 收 益 将 产 生 影 响 。 当 复 制 方 法 由 于 市 场 条 件 受 到 限 制 或 者 替 代 股
的选择存在错误时，本基金的收益可能会受到影响。 
（3 ）标的指 数回报与行业平均回报偏离风险 
标 的 指 数 并 不 能 完 全 代 表 整 个 一 带 一 路 主 题 ， 标 的 指 数 的 回 报 率 与 一 带 一 路 相关 主题股 票 的 整
体回报率可能存在偏离。 
（4 ）标的指 数变更风险 
根据 基 金 合 同 的 规 定 ， 因 标 的 指 数 的 编 制 与 发 布 等 原 因 ， 导 致 原 标 的 指 数 不 宜 继 续 作 为 本 基 金
的 投 资 标 的 指 数 及 业 绩 比 较 基 准 ， 本 基 金 可 能 变 更 标 的 指 数 ， 基 金 的 投 资 组 合 将 随 之 调 整 ， 基 金 的
收益风险特征可能发生变化，投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 
6 ．分级结构 运作的特有风险 
本基金为分级基金，一带一路 A 份 额和 一带一路 B 份额的运作有别于普通的开放式基 金 和 封 闭
式基金，投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险： 
（1 ）上市交 易的风险 
本基金在 基金 合 同 生效后 ， 一 带一路 A 份额和 一带一路 B 份 额 在 深圳证 券 交 易所挂 牌 上 市 交
易 。 由 于 上 市 期 间 可 能 因 信 息 披 露 导 致 基 金 停 牌 ， 投 资 人 在 停 牌 期 间 不 能 买 卖 基 金 ， 产 生 风 险 ； 同
时 ， 可 能 因 上 市 后 交 易 对 手 不 足 导 致 基 金 流 动 性 风 险 ； 另 外 ， 当 基 金 份 额 持 有 人 将 份 额 转 向 场 外 交
易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 
（2 ）杠杆机 制风险 
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收
益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看 ， 一 带 一 路
A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征； 一带一路 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 
由于一带一路 B 份额内含杠杆机制的设计， 一带一路 B 份额的净值变动幅度将大于中融 一带一
路 份额和一带一路 A 份 额的净值变动幅度，即 一带一路 B 份额的净值波动性将高于其他两 类 基 金 份
额。 
（3 ）折/ 溢价 交易风险 
一带一路 A 份额和一带一路 B 份额上市交易后，由于受市场供求关系的影响，基金份 额 的 交 易
价 格 与 基 金 份 额 净 值 可 能 发 生 偏 离 而 出 现 折/ 溢 价 交 易 风 险 。 尽 管 份 额 配 对 转 换 机 制 有 助 于 将 折/ 溢
价交易风险降低至较低水平，但 一带一路 A 份 额和 一带一路 B 份额的某一级份额仍有可能处于折/中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
82 
溢价交易状态。此外，由于份额配对转换机制的影响， 一带一路 A 份 额和 一带一路 B 份额 的 交 易 价
格可能会相互影响。 
（4 ）风险收 益特征变化风险 
根据本 基 金 份 额 折 算 的 设 计 ， 本 基 金 将 进 行 定 期 份 额 折 算 和 不 定 期 份 额 折 算 。 在 实 施 基 金 份 额
折算后， 一带一路 A 份 额持有人或 一带一路 B 份额持有人将会获得一定比例的中融 一带一 路 份额的
场内份额，因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。 
当一带一路 A 份额和一 带一路 B 份额终止运作后，一带一路 A 份额和 一带一路 B 份额将全部
转 换 成 中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 内 份 额 ， 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 也 将 面 临 风 险 收 益 特 征 出
现变化的风险。 
（5 ）份额转 换的风险 
在实施基金份额折算后，一带一路 A 份额和一带一路 B 份额的净值增长将全部折算成中 融 一带
一路 份额的场内份额；当一带一路 A 份额和 一 带一路 B 份额终止运作后， 一带一路 A 份额和一带
一路 B 份额将全部转换成中融一带一路 份额的场内份额。由于在二级市场可以做交易的证券公司并
不 全 部 具 备 中 国 证 监 会 颁 发 的 基 金 销 售 业 务 资 格 ， 而 只 有 具 备 基 金 销 售 业 务 资 格 的 证 券 公 司 才 可 以
办 理 投 资 人 赎 回 基 金 份 额 的 业 务 。 因 此 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 能 面 临 会 员 单 位 不 具 备 基 金 销 售 业 务 资
格 而 导 致 的 不 能 直 接 赎 回 中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 内 份 额 的 风 险 。 此 风 险 需 要 引 起 投 资 者 注 意 ， 投 资
人可以选择在份额折算前将 一带一路 A 份额或 一带一路 B 份额卖出，或者将新增的中融一带一路份
额的场内份额通过转托管业务转入具有基金销售业务资格的证券公司后赎回基金份额。 
（6 ）基金的 收益分配风险 
在 存 续 期 内 ， 本 基 金 将 不 进 行 收 益 分 配 。 本 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 对 本 基 金 的 一带
一路 A 份额 和 一带一路 B 份额实施份额折算。基金份额折算后，如果出现新增份额的情形 ， 投 资 者
可 通 过 卖 出 或 赎 回 折 算 后 新 增 份 额 的 方 式 获 取 投 资 回 报 ， 但 是 ， 投 资 者 通 过 变 现 折 算 后 的 新 增 份 额
以 获 取 投 资 回 报 的 方 式 并 不 等 同 于 基 金 收 益 分 配 ， 投 资 者 不 仅 须 承 担 相 应 的 交 易 成 本 ， 还 可 能 面 临
基金份额卖出或赎回的价格波动风险。 
7 ．其他风险 
（1 ）技术风 险 
当 计 算 机 、 通 讯 系 统 、 交 易 网 络 等 技 术 保 障 系 统 或 信 息 网 络 支 持 出 现 异 常 情 况 ， 可 能 导 致 基 金
日 常 的 申 购 赎 回 无 法 按 正 常 时 限 完 成 、 注 册 登 记 系 统 瘫 痪 、 核 算 系 统 无 法 按 正 常 时 限 显 示 产 生 净
值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 
（2 ）大额申 购/ 赎回风险 
本 基 金 是 开 放 式 基 金 ， 基 金 规 模 将 随 着 投 资 人 对 基 金 单 位 的 申 购 与 赎 回 而 不 断 变 化 ， 若 是 由 于
投 资 人 的 连 续 大 量 申 购 而 导 致 基 金 管 理 人 在 短 期 内 被 迫 持 有 大 量 现 金 ； 或 由 于 投 资 人 的 连 续 大 量 赎
回 而 导 致 基 金 管 理 人 被 迫 抛 售 所 持 有 的 证 券 以 应 付 基 金 赎 回 的 现 金 需 要 ， 则 可 能 使 基 金 资 产 净 值 受
到不利影响。 
（3 ）由跨系 统转托管导致的中融 一带一路份额赎回费计费方式的变化 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
83 
中融 一 带 一 路 场 内 份 额 、 中 融 一 带 一 路 场 外 份 额 的 赎 回 费 计 费 方 式 不 同 。 中 融 一 带 一 路 份 额 的
场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减。中融 一带一路份额的场内赎回费率为固定值 0.7% ，
不 按 份 额 持 有 时 间 分 段 设 置 赎 回 费 率 。 从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 中 融 一 带 一 路 份 额 ， 从 场 外 赎 回 时 ，
其持有期限从转托管转入确认日开始计算。 
（4 ）顺延或 暂停赎回风险 
因 为 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 连 续 出 现 巨 额 赎 回 ， 并 导 致 基 金 管 理 人 的 现 金 支 付 出 现 困 难 ，
基金投资人在赎回基金单位时，可能会遇到部分顺延 赎回或暂停赎回等风险。 
（5 ）其他风 险 
战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 资 产 有 遭 受 损 失 的 风 险 ， 以 及 证 券 市 场 、 基 金 管 理 人
及基金 销售 机 构 可 能 因 不 可 抗 力 无 法 正 常 工 作 ， 从 而 产 生 影 响 基 金 的 申 购 和 赎 回 按 正 常 时 限 完 成 的
风险。 
（ 二 ） 声明 
本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 募 集 ， 并 经 中 国 证 监
会 注 册 。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保
证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 份 额 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投 资 人 在 投 资 本
基 金 前 ， 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 ， 包 括 ： 因 政 治 、 经
济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 ， 由
于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金
管理风险， 本基金的指 数投资风险 、杠杆机制 风险、折/ 溢 价交易风险 、份额转换 风险及基金 份额 折
算 等 业 务 办 理 过 程 中 的 特 定 风 险 等 。 投 资 人 在 进 行 投 资 决 策 前 ， 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及
基金合同 等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风 险。 
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持
有。 
本 基 金 未 经 任 何 一 级 政 府 、 机 构 及 部 门 担 保 。 基 金 投 资 人 自 愿 投 资 于 本 基 金 ， 须 自 行 承 担 投 资
风险。 
除 基 金 管 理 人 直 接 办 理 本 基 金 的 销 售 外 ， 本 基 金 还 通 过 基 金 销售 机 构 代 理 销 售 ， 但 是 ， 基 金 资
产 并 不 是 销售 机 构 的 存 款 或 负 债 ， 也 没 有 经 基 金 销售 机 构 担 保 收 益 ， 销售 机 构 并 不 能 保 证 其 收 益 或
本金安全。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
84 
第二十 四 部分


 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 清 算 
（一）基金合 同 的 变更 
1 ．变更基金 合同 涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项
的 ，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于 可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项，由基
金管理人和基金托管人同意后变更并公告 ，并报中国证监会备案。 
 2 ．关于基金 合同 变更的基金份额持有人大会决议 自生效后方可执行， 并自决议生效后 2 日内
在 指定媒介公告。 
（二）基金合 同 的 终止 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1 ．基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 ．基金管理 人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而 在 6 个月内
无其他适当的基金管理公司承 接其原有权利义务； 
3 ．基金托管 人因解散、破产、撤 销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个月内
无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4 ．基金合同 约定的其他情形； 
5 ．法律法规 和中国证监会规定的其他情况。 
（ 三 ） 基金财 产 的 清算 
1 ．基金财产 清算组 
（1 ）基金合 同 终止之日起 30 个工作 日内，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监
会的监督下进行基金清算。 
（2 ）基金财 产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会
计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ）基金财 产清算组负责基金财产 的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以
依法进行必要的民事活动。 
2 ．基金财产 清算程序 
基金合同终止，应当按法律法规和 基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程
序主要包括： 
（1 ）基金合 同 终止后，发布基金 财产清算公告； 
（2 ）基金合 同 终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（3 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（4 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（5 ）聘请会 计师事务所对清算报告进行审计； 
（6 ）聘请律 师事务所出具法律意见书； 
（7 ）将基金 财产清算结果报告中国证监会； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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（8 ）公布基 金财产清算结果； 
（9 ）对基金 剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为 6 个月。 
3 ．清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基
金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4 ．基金财产 按下列顺序清偿： 
（1 ）支付清 算费用； 
（2 ）交纳所 欠税款； 
（3 ）清偿基 金债务； 
（4 ）根据基 金合同 终止日中融一带一路 份额净值、一带一路 A 份额 与一带一路 B 份额的基金
份额 参考净值分别计算中融一带一路 份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额三类份额各自的应计
分配比例，在此基础上，在中融 一带一路 份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额各自类别内按其
基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1 ） －（3 ）项规 定清偿前，不得分配给基金份额持有人。 
经基金份额持有人大会决议通过，在本基金的 一带一路 A 份额、一带一路 B 份额终止运作后，
如果本基金进行基金财产清算，则依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资
产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比
例进行分配。 
5 ．基金财产 清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案 后 5 个工作日内由基金财产清算组公
告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所
出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 
6 ．基金财产 清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
86 
第二十 五 部分


 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 
基金合同的内容摘要，请见附件一。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
87 
第二十六 部分


 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 
基金托管协议的内容摘要，请见附件二。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
88 
第二十七 部分


 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 
基 金 管 理 人 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 以 下 一 系 列 的 服 务 。 基 金 管 理 人 有 权 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的
需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化，增加、修改以下服务项目或服务内容： 
一 、 主 动通知 服 务 
基 金 管 理 人 通 过 短 信 、 电 子 邮 件 、 邮 寄 信 件 或 主 动 致 电 等 方 式 按 基 金 份 额 持 有 人 意 愿 为 场外 基
金 份 额 持 有 人 提 供 各 项 主 动 通 知 服 务 。 主 动 通 知 服 务 内 容 包 括 账 户 交 易 确 认 通 知 、 纸 质 账 单 寄 送 失
败 通 知 、 与 基 金 份 额 持 有 人 相 关 的 基 金 管 理 人 公 告 及 重 要 信 息 通 知 等 服 务 。 请 基 金 份 额 持 有 人 留 意
各联系方式的完整性和准确性。 
二 、 查 询服务 
基 金 管 理 人 开 通 了24 小 时 自 助 语 音 服 务 和 网 上 查 询 服 务 。 场外基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 以 上 方 式
进 行 基 金 管 理 人 信 息 查 询 和 账 户 信 息 查 询 。 客 服 专 员 在 工 作 时 间 还 可 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 周 到 的
人工查询、答疑服务。 
具 体 查 询 内 容 ： 最 新 公 告 、 各 基 金 产 品 介 绍 、 基 金 管 理 人 介 绍 等 基 金 管 理 人 信 息 ； 基 金 交 易 信
息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。 
三 、 资 料索取 服 务 
为 方 便 基 金 份 额 持 有 人 办 理 各 种 直 销 交 易 手 续 ， 基 金 管 理 人 网 站 上 提 供 直 销 业 务 表 单 下 载 。 基
金 份 额 持 有 人 也 可 通 过 客 户 服 务 热 线 向 客 服 专 员 索 取 业 务 表 格 。 另 外 ， 基 金 管 理 人 还 可 提 供 对 账
单、资产证明等资料。 
四 、 资 讯服务 定 制 
为 进 一 步 提 升 服 务 品 质 ， 满 足 基 金 份 额 持 有 人 个 性 化 需 要 ， 基 金 管 理 人 推 出 全 方 位 资 讯 服 务 定
制计划。 场外基金份额持有人可通过客户服务热线、客服邮箱定制各类资讯服务。 
基 金 管 理 人 可 按 照 场外 基 金 份 额 持 有 人 的 要 求 通 过 电 子 邮 件 、 短 信 等 方 式 提 供 交 易 确 认 通 知 、
持有基金周净值、对账单等资讯服务。



基金管理人可不定期发送其他资讯，以便基金份额持有人及时了解基金管理人发布的公告信
息、市场研判、最新动态等。 
五 、 基 金理财 业 务 咨询 
为 更 好 地 与 基 金 份 额 持 有 人 沟 通 ， 客 服 专 员 可 以 在 工 作 时 间 内 为 基 金 份 额 持 有 人 解 答 基 金 理 财
方面的疑问，提供关于基金理财的咨询服务。 
六 、 投 诉建议 受 理 
如 果 基 金 份 额 持 有 人 对 基 金 管 理 人 提 供 的 各 项 服 务 有 疑 问 ， 可 通 过 发 送 电 子 邮 件 、 客 服 热 线 等
方 式 随 时 向 基 金 管 理 人 提 出 。 基 金 管 理 人 将 采 用 限 期 处 理 、 分 级 管 理 的 原 则 ， 及 时 处 理 基 金 份 额 持
有人的投诉建议。 
七 、 互 动活动 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
89 
基 金 管 理 人 可 以 为 基 金 份 额 持 有 人 定 期 或 不 定 期 地 举 办 各 种 互 动 活 动 ， 以 加 强 基 金 份 额 持 有 人
与基金管理人之间的互动联系。 
八 、 基 金管理 人 客 户服务 中 心 联系方 式 
客户服务热线：400-160-6000 ；010-8500 3210 
人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日）9 ：00-17 ：00 
网址：www.zrfunds.com.cn 
客服邮箱：services@zrfunds.com.cn 
九、如本招 募说明书存 在任何您/ 贵 机构无法理 解的内容， 请通过上述 方式联系基 金管理人。 请
确保投资前，您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
90 
第 二 十 八 部 分


 其他 应 披 露 事 项 
自2015年11 月14日至2016 年5 月14 日 ，本基金的临时报告刊登于《证券 日报》。 
序号 临 时 报 告 名称 披露日期 备注 
1 
关于旗下 部 分基金增 加 信达证券 股 份有限公 司 为销售机 构 及开
通定投、 转 换业务并 参 与其费率 优 惠活动的 公 告 
2015 年 11 月 17 日 含本基金 
2 
关于旗下 部 分基金增 加 上海陆金 所 资产管理 有 限公司为 销 售机
构并参与 其 费率优惠 活 动的公告 
2015 年 12 月 7 日 含本基金 
3 
关于中融 中 证一带一 路 主题指数 分 级证券投 资 基金办理 定 期份
额折算业 务 的公告 
2015 年 12 月 10 日



4 
关于旗下 部 分基金增 加 大泰金石 投 资管理有 限 公司为销 售 机构
及开通转 换 业务并参 与 其费率优 惠 活动的公 告 
2015 年 12 月 14 日 含本基金 
5 
关于中融 中 证一带一 路 主题指数 分 级证券投 资 基金办理 定 期份
额折算业 务 期间一带 一 路 A 份额停 复牌的公 告 
2015 年 12 月 16 日



6 
关于中融 中 证一带一 路 主题指数 分 级证券投 资 基金之一 带 一路
A 份额定期 调整约定 年 基准收益 率 的公告 
2015 年 12 月 16 日



7 
关于中融 中 证一带一 路 主题指数 分 级证券投 资 基金定期 份 额折
算后次日 前 收盘价调 整 的公告 
2015 年 12 月 17 日



8 
关于中融 中 证一带一 路 主题指数 分 级证券投 资 基金定期 份 额折
算结果及 恢 复交易的 公 告 
2015 年 12 月 17 日



9 
关于旗下 基 金增加长 江 证券股份 有 限公司为 销 售机构及 开 通定
投、转换 业 务并参与 其 费率优惠 活 动的公告 
2015 年 12 月 25 日 含本基金 
10 
关于旗下 基 金增加东 海 证券股份 有 限公司为 销 售机构及 开 通转
换业务的 公 告 
2015 年 12 月 28 日 含本基金 
11 
中融基金 管 理有限公 司 关于在指 数 熔断实施 期 间调整旗 下 部分
基金开放 时 间的公告 
2015 年 12 月 31 日 含本基金 
12 
中融基金 管 理有限公 司 关于 2016 年 1 月 4 日 发生指数 熔 断调整
旗下部分 基 金开放时 间 的公告 
2016 年 1 月 4 日 含本基金 
13 
中融基金 管 理有限公 司 关于旗下 场 内基金在 指 数熔断期 间 暂停
申购赎回 业 务的提示 性 公告 
2016 年 1 月 6 日 含本基金 
14 
关于旗下 基 金增加中 国 国际金融 股 份有限公 司 为销售机 构 及开
通转换业 务 并参与其 费 率优惠活 动 的公告 
2016 年 1 月 13 日 含本基金 
15 
中融中证 一 带一路主 题 指数分级 证 券投资基 金 可能发生 不 定期
份额折算 的 风险提示 公 告 
2016 年 1 月 14 日



16 
中融中证 一 带一路主 题 指数分级 证 券投资基 金 可能发生 不 定期
份额折算 的 风险提示 公 告 
2016 年 1 月 16 日



17 
关于旗下 基 金增加宏 信 证券有限 责 任公司为 销 售机构的 公 告 2016 年 1 月 18 日 含本基金 
18 
中融中证 一 带一路主 题 指数分级 证 券投资基 金 可能发生 不 定期
份额折算 的 风险提示 公 告 
2016 年 1 月 19 日



19 
关于旗下 部 分基金增 加 华泰证券 股 份有限公 司 为销售机 构 的公
告 
2016 年 1 月 22 日 含本基金 
20 
中融中证 一 带一路主 题 指数分级 证 券投资基 金 可能发生 不 定期
份额折算 的 风险提示 公 告 
2016 年 1 月 22 日



21 
中融中证 一 带一路主 题 指数分级 证 券投资基 金 可能发生 不 定期
份额折算 的 风险提示 公 告 
2016 年 1 月 23 日



22 
中融中证 一 带一路主 题 指数分级 证 券投资基 金 可能发生 不 定期 2016 年 1 月 26 日


中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
91 
份额折算 的 风险提示 公 告 
23 
中融中证 一 带一路主 题 指数分级 证 券投资基 金 可能发生 不 定期
份额折算 的 风险提示 公 告 
2016 年 1 月 27 日



24 
中融中证 一 带一路主 题 指数分级 证 券 投资基 金 可能发生 不 定期
份额折算 的 风险提示 公 告 
2016 年 1 月 28 日



25 
关于调整 中 融一带 B （ 证券编码 ：150266 ）折算基准日证 券 简
称的公告 
2016 年 1 月 29 日



26 
关于中融 中 证一带一 路 主题指数 分 级证券投 资 基金之一 带 一路
B 份额停复 牌的公告 
2016 年 1 月 29 日



27 
中融中证 一 带一路主 题 指数分级 证 券投资基 金 办理不定 期 份额
折算公告 
2016 年 1 月 29 日



28 
中融中证 一 带一路主 题 指数分级 证 券投资基 金 不定期份 额 折算
期间一带 B 的风险提 示 公告 
2016 年 1 月 29 日



29 
关于旗下 基 金增加安 信 证券股份 有 限公司为 销 售机构及 开 通定
投、转换 业 务并参与 其 费率优惠 活 动的公告 
2016 年 2 月 1 日 含本基金 
30 
关于中融 中 证一带一 路 主题指数 分 级证券投 资 基金办理 不 定期
份额折算 业 务期间一带 A 、一带 B 停复牌公 告 
2016 年 2 月 1 日



31 
关于一带 A 和一带 B 不 定期份额 折 算前收盘 价 调整的公 告 2016 年 2 月 2 日



32 
关于中融 中 证一带一 路 主题指数 分 级证券投 资 基金不定 期 份额
折算结果 及 恢复交易 的 公告 
2016 年 2 月 2 日



33 
关于旗下 基 金增加渤 海 证券股份 有 限公司为 销 售机构及 开 通转
换业务的 公 告 
2016 年 2 月 17 日 含本基金 
34 
中融基金 管 理有限公 司 关于旗下 部 分基金参 加 上海好买 基 金销
售有限公 司 费率优惠 活 动的公告 
2016 年 3 月 3 日 含本基金 
35 
关于旗下 基 金增加宁 波 银行股份 有 限公司为 销 售机构及 开 通定
投、转换 业 务的公告 
2016 年 3 月 10 日 含本基金 
36 
中融基金 管 理有限公 司 关于旗下 部 分基金调 整 停牌股票 估 值方
法的公告 
2016 年 3 月 19 日 含本基金 
37 
关于旗下 基 金增加深 圳 市新兰德 证 券投资咨 询 有限公司 为 销售
机构及开 通 转换业务 并 参与其费 率 优惠活动 的 公告 
2016 年 3 月 31 日 含本基金 
38 
关于旗下 基 金增加联 讯 证券股份 有 限公司为 销 售机构及 开 通定
投、转换 业 务的公告 
2016 年 4 月 1 日 含本基金 
39 
关于旗下 基 金增加上 海 长量基金 销 售投资顾 问 有限公司 为 销售
机构及开 通 定投、转 换 业务并参 与 其费率优 惠 活动的公 告 
2016 年 4 月 14 日 含本基金 
40 
关于旗下 部 分基金增 加 华龙证券 股 份有限公 司 为销售机 构 的公
告 
2016 年 4 月 18 日 含本基金 
41 
关于旗下 基 金增加上 海 凯石财富 基 金销售有 限 公司为销 售 机构
及开通定 投 、转换业 务 并参与其 费 率优惠活 动 的公告 
2016 年 4 月 19 日 含本基金 
42 
关于旗下 基 金增加奕 丰 金融服务 （ 深圳）有 限 公司为销 售 机构
及开通定 投 、转换业 务 并参与其 费 率优惠活 动 的公告 
2016 年 4 月 20 日 含本基金 
43 
关于旗下 部 分基金增 加 北京展恒 基 金销售股 份 有限公司 为 销售
机构及开 通 定投、转 换 业务并参 与 其费率优 惠 活动的公 告 
2016 年 4 月 27 日 含本基金 
44 
关于旗下 部 分基金增 加 珠海盈米 财 富管理有 限 公司为销 售 机构
及开通定 投 、转换业 务 并参与其 费 率优惠活 动 的公告 
2016 年 5 月 11 日 含本基金 
 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
92 
第二十九 部分


 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所。基金投资人可免费查
阅 。 在 支 付 工 本 费 后 ， 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。 投 资 人 也 可 在 基 金 管 理 人
指定的网站上进行查阅。



基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
93 
第 三十部分


 备 查 文 件 
（一）中国证监会准予中融中证 一带一路主题指数分级证券投资基金募集注册的文件 
（二）《中融中证一带一路主题 指数分级证券投资基金基金合同》 
（三）《中融中证一带一路主题 指数分级证券投资基金托管协议》 
（四）注册登记协议 
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（六）基金托管人业务资格批件、营 业执照 
（七）中国证监会要求的其他文件 
上 述 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 销售 机 构 的 办 公 场 所 和 营 业 场 所 ， 基 金 投 资 人 可 免 费 查
阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 
 
 
中融基金管理有限公司 
2016 年 6 月 27 日






 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
94 
附件一： 基金合同 的 内 容 摘 要 
一 、 基 金管理 人 、 基金托 管 人 、基金 份 额 持有人 的 权 利、义 务 
（一）基金管理人 
名称：中融基金管理有限公司 
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 
法定代表人：王瑶 
设立日期： 2013 年 5 月 31 日 
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监许可〔2013〕667 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币柒亿伍仟万元 整 
存续期限：持续经营 
联系电话：010-85003388 
（二）基金管理人的权利与义务 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基
金运作管理办法 》（以下称“《运作办法》”）及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限
于： 
1 ．依法募集 资金； 
2 ．自基金合 同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； 
3 ．依照基金 合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他 费用； 
4 ．销售基金 份额； 
5 ．按照规定 召集基金份额持有人大会； 
6 ．依据基金 合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家
有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
7 ．在基金托 管人更换时，提名新的基金托管人； 
8 ．选择、更 换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



9 ．担任或委 托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金注册登记业务并获得基金合同
规定的费用；



10．依据基 金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



11．在基金 合同约定的范围内，拒绝或暂停受理中融一带一路份额申购与赎回申请；



12．依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投
资于证券所产生的权利；



13．在法律 法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；



14．以基金 管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；



中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
95 
15．选择、 更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；




16．在符合 有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和 非交易
过户等业务规则； 
17．法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
1 ．依法募集 资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申
购、赎回和登记事宜； 
2 ．办理基金 备案手续； 
3 ．自基金合 同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
4 ．配备足够 的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运
作基金财产； 
5 ．建立健全 内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管 理等制度，保证所管理的基金财
产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 
6 ．除依据《 基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人
谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7 ．依法接受 基金托管人的监督； 
8 ．采取适当 合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等
法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，中融一带一路份额、一带一路 A 份额与一
带一路 B 份额的基金份额参考净值和中融一带一路份额申购、赎回的价格； 
9 ．进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告； 
10．编制季 度、半年度和年度基金报告； 
11．严格按 照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
12．保守基 金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他
有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
13．按基金 合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 
14．按规定 受理中融一带一路份额申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
15．依据《 基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额 持有人大会或配合基金托管人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16．按规定 保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上； 
17．确保需 要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照
基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到
有关资料的复印件； 
18．组织并 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
19．面临解 散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
96 
20．因违反 基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责
任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21．监督基 金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造
成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 
22．当基金 管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责
任； 
23．以基金 管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；



24．基金管 理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效 ，基金管理人承担全
部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认
购人； 
25．执行生 效的基金份额持有人大会的决议； 
26．建立并 保存基金份额持有人名册； 
27．法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（三） 基金托管人 
名称：中国农业银行股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心 东座九层 
邮政编码：100031 
法定代表人：刘士余 
成立时间：2009 年 1 月 15 日 
基金托管业务批准文号：中国证监 会证监基字〔1998 〕23 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
（四）基金托管人的权利与义务 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
1 ．自基金合 同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； 
2 ．依基金合 同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 
3 ．监督基金 管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规
行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应 呈报中国证监会，并采取必要措施
保护基金投资者的利益； 
4 ．根据相关 市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、为基金
办理证券交易资金清算； 
5 ．提议召开 或召集基金份额持有人大会； 
6 ．在基金管 理人更换时，提名新的基金管理人； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
97 
7 ．法律法规 及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
1 ．以诚实信 用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
2 ．设立专门 的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管
业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3 ．建立健全 内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安
全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同
的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录
等方面相互独立； 
4 ．除依据《 基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人
谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
5 ．保管由基 金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
6 ．按规定开 设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据
基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
7 ．保守基金 商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公
开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
8 ．复核、审 查基金管理人计算中融一带一路份额 净值、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的
基金份额参考净值和中融一带一路份额申购、赎回价格； 
9 ．办理与基 金托管业务活动有关的信息披露事项； 
10．对基金 财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要
方面 的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
11．保存基 金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年 以上； 
12．建立并 保存基金份额持有人名册； 
13．按规定 制作相关账册并与基金管理人核对； 
14．依据基 金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 
15．依据《 基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16．按照法 律法规和基金 合同的规定监督基金管理人的投资运作； 
17．参加基 金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
18．面临解 散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并
通知基金管理人； 
19．因违反 基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
20．按规定 监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基
金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
98 
21．执行生 效的基金份额持有人大会的决议； 
22．法律法 规及 中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（五）基金份额持有人 
投资人购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，投资人自依据基金合同取
得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基
金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
中融一带一路份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额仅在其各自份额类别内拥有同等的权
益。如果 一带一路 A 份额和一带一路 B 份额终止运作，则在终止一带一路 A 份额和一带一路 B 份
额 的运作后，本基金每份基金份额具有同等 的合法权益。 
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利包括但不限于： 
1 ．分享基金 财产收益； 
2 ．参与分配 清算后的剩余基金财产； 
3 ．依法申请 赎回其持有的中融一带一路份额、依法转让其持有的一带一路 A 份额和一带一路
B 份额； 
4 ．按照规定 要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
5 ．出席或者 委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决
权； 
6 ．查阅或者 复制公开披露的基金信息资料； 
7 ．监督基金 管理人的投资运作； 
8 ．对基金管 理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； 
9 ．法律法规 及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： 
1 ．认真阅读 并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； 
2 ．了解所投 资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资
决策，自行承担投资风险； 
3 ．关注基金 信息披露，及时行使权利和履行义务； 
4 ．缴纳基金 认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 
5 ．在其持有 的基金份额 范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 
6 ．不从事任 何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
7 ．执行生效 的基金份额持有人大会的决议； 
8 ．返还在基 金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
9 ．法律法规 及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 






二、 基 金份 额 持 有人大 会 召 集、议 事 及 表决的 程 序 和规则 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
99 
（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人 或其合法的代理人组成。 基金份额持有人大会的
审议事项应分别由中融一带一路份额、一带一路 A 份额、一带一路 B 份额的基金份额持有人独立进
行表决。基金份额持有人 持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
（二）召开事由 
1 ．当出现或 需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止基 金合同； 
（2 ）转换基 金运作方式； 
（3 ）变更基 金类别； 
（4 ）变更基 金投资目标、 投资范围或 投资策略（法律法规、中国证监会另有规定的除外） ； 
（5 ）变更基 金份额持有人大会程序； 
（6 ）更换基 金管理人 、基金托管人； 
（7 ）提高基 金管理人、基金托管人的报酬标准 ，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外 ； 
（8 ）本基金 与其他基金的合 并； 
（9 ）终止一 带一路 A 份额与一带一路 B 份额的运作； 
（10）基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11） 终止 一带一路 A 份额、一带一路 B 份额上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳
证券交易所终止上市的除外； 
（12）单独 或合计持有 10% 以上（含 10% ）基金份 额的基金份额持有人（①以基金管理人收到
提议当日的基金份额计算，下同；②指单独或合计持有中融一带一路份额、一带一路 A 份额、一带
一路 B 份额各自的基金总份额 10% 以上基金份额的基金份额持有人，下同）就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会； 
（13）对基 金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
（14）法律 法规 、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
2 ．出现以下 情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改 基金合同，不需召开基金
份额持有人大会： 
（1 ）调低基 金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2 ）在法律 法规和 本基金合同规定的范围内且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前
提下，调整中融一带一路份额的申购费率、调低赎回费率或收费方式； 
（3 ）因相应 的法律法规 、深圳证券交易所或登记机构相关业务规则 发生变动必须对基金合同
进行修 改； 
（4 ）法律法 规要求 增加的基金费用的收取 ； 
（5 ）对基金 合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化或 基金合同的修
改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
（6 ）按照法 律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
100 
（三）会议召集人和召集方式 
1 ．除法律法 规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理
人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
2 ．基金托管 人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基
金管理人应当自收到书面提 议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人
决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认
为有必要召开的，应当自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召 开并告知基金管理人，基金
管理人应当配合 。 
3. 单独或合 计持有 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项 认为有必要召开基金份额
持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内
决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集， 单独或合计持有 10% 以上
（含 10% ） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。 
4 ．单独或合 计持有 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有
人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的， 单独或合计持有 10% 以上 （含 10% ）的基金 份额
持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中 国证监会备案。 
5 ．基金份额 持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配
合，不得阻碍、干扰。 
（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1 ．基金份额 持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、方
式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前 30 日在 指定媒介公告。
基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： 
（1 ）会议召 开的时间、地 点和会议形式； 
（2 ）会议拟 审议的主要事项、 议事程序和表决方式 ； 
（3 ）有权出 席 基金份额持有人大会的基金份额持有 人的权益登记日 ； 
（4 ）授权委 托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份 ，代理权限和代理有效期限等）、
送达时间和地点； 
（5 ）会务常 设联系人 姓名及联系电话 ； 
（6 ）出席会 议 者必须准备的文件和必须履行的手续 ； 
（7 ）召集人 需要通知 的其他事项； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
101 
2 ．采用通讯 方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定并在会议通知中说明本次基金份额
持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意 见寄交的
截止时间和收取方式。 
3 ．如召集人 为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点
对书面表决意见的计票进行监督 。基金管理人或基金托管人经有效通知拒不派代表对表决意见的计
票进行监督的，不影响计票和表决结果 。 
（五）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及 法律法规 及或监管机构允许的其
他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1 ．现场开会 。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开
会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人
不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会
议程： 
（1 ）亲自出 席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭
证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份
额的凭证与基金管理人持 有的登记资料相符； 
（2 ）经核对 ，汇总 到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示， 全部有效凭证所对应的基
金份额应占权益登记日基金总份额的二分之一以上 （指全部有效凭证所对应的中融一带一路份额、
一带一路 A 份额、一带一路 B 份额分别占权益登记日各自基金份额的二分之一以上，含 二分之
一 ）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之
一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议
事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权 益登记日代表的有
效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（指全部有效凭证所对应的中融
一带一路份额、一带一路 A 份额、一带一路 B 份额分别占权益登记日各自基金份额的三分之一） ； 
2 ．通讯开会 。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日
以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召 集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性
公告； 
（2 ）召集人 按基金合同约定通知基金托管人（ 如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集
人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表
决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
102 
（3 ）本人直 接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份
额占权益登记日基金总份额的二分之一以上 （指本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意
见的基金份额持有人所代表的中融一带一路份额、一带一路 A 份额、一带一路 B 份额占权益登记日
各自基金份额的二分之一以上，含二分之一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于
本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的
三分之一（指本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的中融
一带一路份额、一带一路 A 份额、一带一路 B 份额占权益登记日各自基金份额的三分之一）； 
（4 ）上述第 （3 ）项中直 接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金
注册登记机构记录相符。 
3 ．在法律法 规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式
授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式在会议通知中列明。 
4 ．在会议召 开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或 者以现场方式与非现场方式相结合
的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持
有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议
通知中列明。 
（六）议事内容与程序 
1 ．议事内容 及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合
同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以
及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发 出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有
人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2 ．议事程序 
（1 ）现场开 会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会
决议。 
大会由召集人授权代表主持。基金管理人 为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由
基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
103 
的基 金份额持有人和代理人以所代表的基金份额二分之一以上 （含二分之一） 多数选举产生一名代
表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份
证号码、持有或代表有表决权的基金份额 数量、委托人姓名（或单位名称）等事项。 
（2 ）通讯方 式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后第 2
个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但
拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议 有效。 
3 ．基金份额 持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
（七）决议形成的条件、表决方式、程序 
1 ． 中融一带 一路份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额持有人所持每一基金份
额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。 
2 ．基金份额 持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
（1 ）一般决 议 
一般决议须经出席会议的中融一带一路份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额持
有人（或其代理人）所持中融一带一路份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额各自的表决权的二
分之一 （含二分之一）以上通过方为有效，除下列 （2 ）所 规定的须以特别决议通过事项以外的其
他事项均以一般决议的方式通过； 
（2 ）特别决 议 
特别决议须经出席会议的中融一带一路份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额持
有人 （或其代理人）所持中融一带一路份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额各自的表决权的三
分之二以上 （含三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、 转换基金运作
方式 、终止基金合同、本基金与其他基金合并、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额终止运作必须以
特别决议通过方为有效。 
3 ．基金份额 持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案 ，并予以公告。 
4 ．采取通讯 方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规
和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表
决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
5 ．基金份额 持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
6 ．基金份额 持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。 
（八）计票 
1 ．现场开会 
（1 ）如基金 份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
104 
大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额
持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基
金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 
（2 ）监票人 应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。 
（3 ）如大会 主持人对 于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人
未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其
有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重
新清点仅限一次。 
（4 ）计票过 程应由公证机关予以公证 ，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计
票的效力。 
2 ．通讯方式 开会 
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权
代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经 通知但拒绝到场监督，
则大会召集人可自行授权 3 名监票 人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人
或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（九）基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式 
1 ．基金份额 持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国
证监会备案。基金份额持有人大会 决定的事项 自表决通过之日起生效。 
2 ．生效的基 金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约
束力。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有 人应当执行生效的基金份额持有人大会决 议。 
3 ．基金份额 持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。如果采用通讯方式进行
表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公
告。 
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡
是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前
公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 






三、 基 金收 益 分 配原则 、 执 行方式 
本基金（包括中融一带一路份额、一带一路 A 份额、一带一路 B 份额）不进行收益分配。 
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止一带一路 A 份额与一带一
路 B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管
理人届时发布的相关公告。 






四、 与 基金 财 产 管理、 运 用 有关费 用 的 提取、 支 付 方式与 比 例 
（一）基金费用的种类 
1 ．基金管理 人的管理费； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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2 ．基金托管 人的托管费； 
3 ．基金合同 生效后的标的指数许可使用费； 
4 ．基金合同 生效后的基金信息披露费用； 
5 ．基金份额 持有人大会费用； 
6 ．基金合同 生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费； 
7 ．基金的证 券、期货交易费用； 
8 ．基金上市 初费和上市月费； 
9 ．基金的账 户开户费用、账户维护费用； 
10．基金财 产拨划支付的银行费用； 
11．依法可 以 在基金财产中列支的 其他费用。 
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另
有规定时从其规定。 
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1 ．基金管理 人的管理费 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。计算方法如下： 
H ＝E× 年管理费率÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人复核
后于次月 首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等 ，支付日期顺延。 
2 ．基金托管 人的托管费 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如下： 
H ＝E× 年托管费率÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令，基金托 管人复核
后于次月 首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺
延。 
3 ．基金合同 生效后的标的指数许可使用费



本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协议的约定
向中证指数 有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率发生变更，本条下
的指数许可使用费将相应变更，基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露，而无需召开
基金份额持有人大会。 
通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率 计提。计算方法如下： 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
106 
H=E× 年费率/ 当年天数 
H 为每日应计提的指数许可使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元（大写：肆万元整）。计费期间不足一季度
的，根据实际天数按比例计算。 
指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算，逐日累计。标的指数许可使用费的支付方式
为每季支付一次，基金合同生效后，由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令，经
基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付
给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 
4 ．上述“一 、基 金费用的种类中第 4 －11 项费用 ”，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付 。 
（四）不列入基金费用的项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，处理
与基金运作无关的事项发生的费用，或 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基
金费用的项目 等不列入基金费用。基金 合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其
他费用不从基金财产中支付。 
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费 率。调低
基金管理费率、基金托管费率等，无须召开基金份额持有人大会， 基金管理人必须最迟于新的费率
实施 前 2 日 在指定媒介上刊登公告。 
（六）基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 






五、 基 金财 产 的 投资方 向 和 投资限 制 
（一）投资目标 






本基金采 用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内 ，年跟踪误差控制在 4% 以
内，实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。 
（二）投资范围 
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证一带一路主题指数的成份股、备选成份
股、其他股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、固定收益资产（国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短
期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、
权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围 。


中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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107 
本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
不低于非现金基金资产的 80% ；每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券。 
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调
整。 
（三）投资策略 
本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 
当预期成份股发生调整，成份股发生 配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本
基金跟踪中证一带一路主题指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差
控制在限定的范围之内。 
1 ．资产配置 策略



本基金管理人主要按照中证一带一路主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根
据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的
85% ，其中投 资于中证一带一路主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产 的
80% ，每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。



2 ．股票投资 组合构建



（1 ）组合构 建方法



本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证一带一路主题指数的收益表
现。



（2 ）组合调 整



本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证一带一路主题指数成份股组成及其权重的变动而
进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情
况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证一带一路
主题指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。



基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的
约定。



①定期调整



根据中证一带一路主题指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。



②不定期调整



A ．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股
的权重变化及时调整股票投资组合；


中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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108 
B ．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行 调整，从而有效跟踪中证一带一路主
题指数；



C ．根据法律、法规的规定，成份股在中证一带一路主题指数中的权重因其它原因发生相应变
化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 
3. 债券投资 策略 
本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投
资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并
利用债券定价技术，进行个券选择。 
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 
4. 股指期货 投资策略



本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与
股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用
股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目
的。 
（四） 标的指数与业绩比较基准 
1 ．标的指数 
本基金股票资产的标的指数为中证一带一路主题指数。 
中证一带一路主题指数以中证全 指的所有样本股为样本空间，剔除样本空间内过期一年日均成
交金额排名后 10% 的股 票，将一带一路主题划分为五大相关产业：基础建设、交通 运输、高端装
备、电力通信、资源开发 。在每个产业中，综合考虑过去一年日均总市值、 现有海外业务占比、新
签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度，选取最具主题 代表性 的股票入选，并确保每
个产业 入选的股票总数不超过 20 个 。 截止 2015 年 1 月 20 日 ，中证一带一路 主题指数总市值约 5.2
万亿 元，自由流通调整市值约 1.2 万 亿元。



2 ．业绩比较 基准 
本基金业绩比较基准为：95%× 中证 一带一路主题指数收益率+5%× 同期 银行活期存款利率（税
后）。



如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或
者是指数编制单位变更或停止中证一带一路主题指数的编制、发布或授权，或市场上出现更加适合
用于本基金的业绩比较基准的股票指数时，本基金可以在与基金托管人协商同意后变更标的指数、
业绩比较基准并及时公告。若变更标的指数、业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略等实质
性变更，则基金管理人应就变更标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监
会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性
影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），本基金可以在与本基金 托管人协商同
意后变更标的指数、业绩比较基准并及时公告，而无需基金份额持有人大会审议。









（五）风 险收益特征 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































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109 






本基金为 跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和
预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份
额来看，一带一路 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征；一带一路 B 份额具有预期风险、预
期收益较高的特征。 
（六）投资限制 
1 ．组合限制 
基金的投资组合将遵循以下限制： 






（1 ）本基 金持有一家公司 发行 的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ，但 标的指数成
分股投资不计入受此限 ； 
（2 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（3 ）本基金 管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10% ，但标的
指数成分股投资不计入受此限 ； 
（4 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； 
（5 ）本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40% ，在全国 银行间同业市场中的债券回购最长期限 为 1 年 ，债券回购后不展期 ； 
（6 ）本基金 投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投 资于中证一带一路主题指数成份股
和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ； 
（7 ）本基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10% ； 
（8 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（9 ）本基金 持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券
规模的 10% ； 
（10）本基 金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其
各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（11）本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上（含 BBB ）的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以
全部卖出； 
（12）基金 财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（13）本基 金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.50% ； 
（14）本基 金参与股指期货投资后，需遵守下列比例限制； 
1 ）本基金在 任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10% ； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
110 
2 ）本基金在 任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金
资产净值的 100% ；其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
3 ）本基金在 任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20% ； 
4 ）本基金所 持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基
金合同关于股票投资比例的有关约定； 
5 ）本基金在 任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易
日基金资产净值的 20% ； 
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等
事宜另行具体协商； 
（15）本基 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券； 
（16）本基 金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（17）法律 法规规定的其他比例限制。 
如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为
准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金，履行适当程序后，则本基金投资不再受
相关限制 。 
因证券市场、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动 、股权分置改革中支付对价 等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交 易日
内进行调整 ，但中国证监会规定的特殊情形除外 。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的 资产配置比例符合基金合同的有关约
定。 在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的
投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
2 ．禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、 行政 法规和中国证监会禁止的其他活动 ； 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有
其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
111 
金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审
批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按
法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律、行政法规或监管部门取消 上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制 。 
（七）基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法 
1 ．基金管理 人按照国家有关规 定代表基金独立行使股东、债权人权利，保护基金份额持有人
的利益； 
2 ．不谋求对 上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3 ．有利于基 金财产的安全与增值； 
4 ．不通过关 联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 
（八）基金的融资、融券及转融通 
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金参与融
资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益
特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提 高投
资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例
限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规
的要求执行。 
 






六、 基 金资 产 净 值的计 算 方 法和公 告 方 式 
本基金的基金份额分级及其基本运作如下：



（一）基金份额结构 
本基金的基金份额包括“中融一带一路份额”、“一带一路 A 份额”与“一带一路 B 份额”。
其中，一带一路 A 份额、一带一路 B 份额的基金份额配比始终保持 1 ∶1 的比例不变。 
（二）基金的基本运作概要



1 ．本基金通 过场外、场内 两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认
为中融一带一路份额；场内认购的全部份额将按 1 ∶1 的比 例自动分离并确认为一带一路 A 份额与
一带一路 B 份额。（具体认购方法参见基金份额发售公告） 
2 ．本基金合 同生效后，中融一带一路份额接受场外与场内申购和赎回；一带一路 A 份额、一
带一路 B 份额只上市交易，不接受申购和赎回。 
3 ．本基金合 同生效后，基金管理人将根据基金合同的约定办理中融一带一路份额与一带一路
A 份额、一带一路 B 份额之间的份额配对转换业务。 
4 ．本基金合 同生效后，基金管理人按照基金合同规定在基金份额 折算日对基金份额进行折
算。无论是定期份额折算，还是不定期份额折算，因折算而新增的中融一带一路份额不进行自动分中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
112 
离。投资人可选择将上述折算产生的场内中融一带一路份额按 1 ：1 的 比例分拆为一带一路 A 份
额、一带一路 B 份额。折算后基金运作方式及一带一路 A 份额与一带一路 B 份额配比不变。 
（三）一带一路 A 份额、一带一路 B 份额概要



1 ．存续期限



自基金合同生效之日起存续。 
2 ．基金份额 配比



一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额配比始终保持 1 ∶1 的比 例不变。 
3 ．一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额参考净值计算 
一带一路 A 份额和一带一路 B 份额具有不同的净值计算规则，即一带一路 A 份额和一带一路
B 份额的预期风险和预期收益特征不同。 
在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算规则对一带一路 A
份额和一带一路 B 份额分别进行基金份额参考净值计算。 
本基金净资产优先分配一带一路 A 份额的本金及一带一路 A 份额的约定收益，本基金在优先
分配一带一路 A 份额的本金及一带一路 A 份额的约定收益后的剩余净资产分配予一带一路 B 份
额。 
一带一路 A 份额的约定年收益率为一年期同期银行定期存款年利率（税后）加计 4% 。本基金
将以基金合 同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率（税后）
为准，设定该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算日（含该日，定期份额折算日原则上为
每年的 12 月 15 日，若该 日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日。详见本基金合同
“二十一、基金份额折算”）期间一带一路 A 份额适用的年约定收益率；此后，将以每个定期份额
折算的折算日（即使当日并未发生定期折算的情形）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一
年期整存整取基准利率（税后）为准，重新设定该日次日起（含该日的次日）至下一个定期份额折
算日（ 含该日）期间一带一路 A 份额适用的年约定收益率。 
例如：若本基金合同生效日为 2013 年 6 月 20 日 ，则以 2013 年 6 月 20 日 中国人民银行公布并
执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（税后）加计 4% 作 为该日起（含该日）至第一
个定期份额折算的折算日期间（2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为非 工
作日，根据定期份额折算规则，第一个定期份额折算的折算日为该日之前的最后一个工作日）的约
定年收益率。本基金将以 2013 年 12 月 13 日中 国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整
存整取基 准年利率（税后）加计 4% 作为该日次日（含该次日）起至第二个定期份额折算的折算日
期间的约定年收益率，依此类推。 
一带一路 A 份额的约定年收益率除以计算日所在会计年度的实际天数得到一带一路 A 份额的
约定日收益率。一带一路 A 份额的基金份额参考净值以 1.000 元为基础 ，采用一带一路 A 份额的约
定日收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算。一带一路 A 份额在净值计算日应计约定收益的
天数为自基金合同生效日或最近一个份额折算日次日至净值计算日的实际天数。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
113 
基金管理人并不承诺或保证一带一路 A 份额的本金或约定收益，如在本基金存续期内 基金资产
出现极端损失的情况下，一带一路 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失
本金的风险。 
（1 ）中融一 带一路份额净值计算公式 
T 日中融一带一路份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金（包括中融一带一路份
额、一带一路 A 份额、一带一路 B 份额）的基金份额余额总数 
（2 ）一带一 路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额参考净值计算公式 
假设 T 日为基金份额净值计算日，t ＝min （自基金合同生效日至 T 日实际天数，自最近一个份
额折算日次日至 T 日实际天数），NAV 母 t 为 T 日中融一带一路份额净值，NAVAt 为 T 日一带一
路 A 份额的基金份额参考净值，NAVBt 为 T 日 一带一路 B 份额的基金份额参考净值，R 年为一带
一路 A 份额的约定年收益率。 
NAVAt ＝1.000+R 年× 
NAVBt ＝（NAV 母 t-0.5× NAVAt ）/0.5 
例：假设 t=99 ，R 年=7.00% ，NAV 母 99 =1.400 ： 
NAVA


99 ＝1.000+7.00% ×99/365=1.019 
NAVB


99 ＝（1.400-0.5× 1.019 ）/0.5 ＝1.781 
中融一带一路份额净值、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额参考净值的计算均保留
到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四 舍五入。 
（3 ）一带一 路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额参考净值公告



一带一路 A 份额和一带一路 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在 T+1 内与中
融一带一路份额净值一同公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
4. 一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的终止运作



经基金份额持有人大会决议通过，一带一路 A 份额与一带一路 B 份额可申请终止运作。该基金
份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须 经参加基金份额持有人
大会的中融一带一路份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人各
自所持中融一带一路份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额表决权的三分之二以上（含三分之
二）通过方为有效。 






七、基金 合同的变更、终止 与基金财产的清算 
（一）基金合同的变更 
1 ．变更基金 合同 涉及法律法规规定或本 基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由
基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2 ．关于基金 合同变更的基金份额持有人大会决议 自生效后方可执行， 并自决议生效后 2 日内
在指定 媒介公告。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
114 
（二）本基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同应当终止： 
1 ．基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 ．基金管理 人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而 在 6 个月内
无其他适当的基金管理公司承 接其原有权利义务； 
3 ．基金托管 人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个月内
无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4 ．基金合同 约定的其他情形； 
5 ．法律法规 和中国证监会规定 的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1 ．基金财产 清算组 
（1 ）基金合 同终止之日起 30 个工作 日内，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监
会的监督下进行基金清算。 
（2 ）基金财 产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会
计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ）基金财 产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以
依法进行必要的民事活动。 
2 ．基金财产 清算程序 
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基 金财产进行清算。基金财产清算
程序主要包括： 
（1 ）基金合 同终止后，发布基金 财产清算公告； 
（2 ）基金合 同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（3 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（4 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（5 ）聘请会 计师事务所对清算报告进行审计； 
（6 ）聘请律 师事务所出具法律意见书； 
（7 ）将基金 财产清算结果报告中国证监会； 
（8 ）公布基 金财产清算结果； 
（9 ）对基金 剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为 6 个月。 
3 ．清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生 的所有合理费用，清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
4 ．基金财产 按下列顺序清偿： 
（1 ）支付清 算费用； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
115 
（2 ）交纳所 欠税款； 
（3 ）清偿基 金债务； 
（4 ）根据基 金合同终止日中融一带一路份额 净值、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金
份额参考净值分别计算中融一带一路份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额三类份额各自的应计
分配比例，在此基础上，在中融一带一路份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额各自类别内按其
基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1 ） －（3 ）项规 定清偿前，不 得分配给基金份额持有人。 
经基金份额持有人大会决议通过，在本基金的一带一路 A 份额、一带一路 B 份额终止运作后，
如果本基金进行基金财产清算，则依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资
产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比
例进行分配。 
5 ．基金财产 清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公
告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所
出具法律意见书后，由基金财产 清算组报中国证监会备案并公告。 
6 ．基金财产 清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 






八、 争 议解 决 方 式 
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量
通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国
国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁
地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决 另有规定，仲裁费用
由败诉方承担。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规
定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
基金合同适用于中华人民共和国法律并从其解释。 






九、 基 金合 同 存 放地和 投 资 者取得 基 金 合同的方式 
基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人 、基金托管人、销售机构 和注册登记机构办公场
所查阅，但其效力应以 基金合同正本为准。 
 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
116 
附件二： 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 
一、基 金托管 协 议 当事人 
（一）基金管理人 
名称：中融基金管理有限公司 
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 
法定代表人：王瑶 
设立日期： 2013 年 5 月 31 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币柒亿伍仟万元整 
存续期限：持续经营 
联系电话：010-85003388 
（二）基金托管人 
名称：中国农业银行股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 
法定代表人：刘士余 
成立日期：2009 年 1 月 15 日 
批准设立机关和批准设立文号： 中国银监会银监复〔2009〕13 号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字〔1998 〕23 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
联系电话：010-68121510 
二 、 基 金托管 人 对 基金管 理 人 的业务 监 督 和核查 
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进
行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的
格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合 基金合同关于
证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 一带一路主题指数的 成份股、备选成份
股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短
期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、 债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、
权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
117 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。 
本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
不低于非现金基金资产的 80% ；每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券。 
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调
整。 
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监
督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
1. 本基金持有 一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ，但标的指数成分股投
资不计入受此限； 
2. 本基金持有 的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
3. 本基金管理 人管理的 、且由本基金托管人托管的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过
该证券的 10% ，但标的指数成分股投资不计入受此限； 
4. 本基金管理 人管理 、且由本基金托管人托管的 的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证
的 10% ； 
5. 本基金进入 全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40% ，在
全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购后不展期； 
6. 本基金投资 于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于中证一带一路主题 指数成份股和备
选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ； 
7. 本基金投资 于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10% ； 
8. 本基金持有 的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
9. 本基金持有 的同一 （指同一信用级别 ）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模
的 10% ； 
10. 本基金管 理人管理的 、且由本基金托管人托管的 全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
11. 本基金应 投资于信用级别评级为 BBB 以上（ 含 BBB）的 资产支持证券。基金持有资产支持
证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部
卖出； 
12. 基金财产 参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的
股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
13. 本基金在 任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.50% ； 
14. 本基金参 与股指期货投资后，需遵守下列比例限制； 
(1) 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10% ； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
118 
(2) 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和 ，不得超过基金资
产净值的 100% ； 
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
(3) 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20% ； 
(4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合 基金
合同 关于股票投资比例的有关约定； 
(5) 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金 资产净值的 20% ； 
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等
事宜另行具体协商； 
15. 本基金每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值 5% 的 现金或到期日在一年以内的政府债券； 
16. 本基金的 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
17. 法律法规 规定的其他比例限制。 
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等
事宜另行具体协商。 
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管部
门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
因证券市场、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 股权分置改革中支付对价 等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交 易日
内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外 。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的资产配置比例符合 基金合同的有关约
定。在上述期间内 ，本基金的投资范围 、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人 对基金的
投资的监督与检查 自基金合同生效之日起开始。 
( 三) 基金托管 人根据有关法律法规的规定及 基金合同的约定，对本托管协议第十五条第九款基
金投资禁止行为进行监督。 
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本
机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并以双方约定的方式
提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完
整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管
人，基金托管人应及时确认已知名单的变更 。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金
管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人并有权
向中国证监会报告。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
119 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有
其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基
金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审
批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按
法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券
市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的
银行间债券市场交易对手名单 ，并约定各交易对手所适用的交易结算方式 。基金托管人监督基金管
理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债
券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据 市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手
名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前 3 个工作 日内与基金托管人协商解决。
基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 基金管理人负责对交易对手的资信
控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履
行情况进行监督 ，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交 易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管
人不承担由此造成的任何损失和责任 。 
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款银行进
行监督。 
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择存款银
行。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
1. 基金管理人 、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及
核算的真实、准确。 
2. 基金托管人 应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资
料、投资指令、存款证实书等有关 文件，切实履行托管职责。 
3. 基金管理人 与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等
有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同的约定的
行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的
违规事项未能在 10 个工 作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理
人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结
算。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
120 
( 六) 基金托管 人根据有关法律法规的规定及 基金合同的约定，对基金资产净值计算、 各类基金
份额净值计算、 应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣
传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券进行
监督。 
1 ．基金投资 流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、
《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
2 ．流通受限 证券，包括由 《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行
股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他
原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。













































































 
3 ．在首次投 资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制度、
流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的
投资比例，并在风险控 制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金
管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会
批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 
4 ．在投资流 通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关流通
受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）： 
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协
议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件
等。基金 管理人应保证上述信息的真实、完整。 
5 ．基金托管 人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出现剧烈变化导
致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管人有权要求基金管理人对该
风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金
管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任
何责任，并有权报告中国证监会。 
6 ．基金管理 人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确保证基金托管人能够
正常查询。因基金管理人 原因产生的受限证券登记存管问题，造成基金财产的损失或基金托管人无
法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。 
7 ．如果基金 管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的数据，
导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能
依据基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行
监督职责后不承担上述损失。 
（八）基金管理人应在基金首次投资中期票据前，与基金托管人签署相应的风险控制补充协
议，并按照法律法规的规定和补充协议 的约定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基
金投资中期票据的投资管理制度。 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
121 
（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基
金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托
管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人
发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内
及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金
业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金
托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事
项，基金管理人应积极 配合提供相关数据资料和制度等。 
（ 十 一 ） 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知 基 金
管 理 人 限 期 纠 正 ， 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 本
协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人
提 出 警 告 仍 不 改 正 的 ， 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提
出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三 、 基 金管理 人 对 基金托 管 人 的业务 监 督 和核查 
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行 核查，核查事项包括基金托管人安全保
管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值和 中融一带一路份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额净值 、根据基金管理人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或
无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、 基金合同、本协议
及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应 及时核
对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财
产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
（三） 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知 基 金 托
管 人 限 期 纠 正 ， 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 本 协
议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金 管 理 人 提
出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
四 、 基 金财产 的 保 管 
（一）基金财产保管的原则 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
122 
1 ．基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2 ．基金托管 人应安全保管基金财产。 未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规 指令， 基
金托管人 不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产。 
3 ．基金托管 人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 
4 ．基金托管 人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5 ．基金托管 人按照 基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解
决。 
6 ．对于因为 基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通
知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基
金托管人对此不承担任何责任。 
7 ．除依据法 律法规和 基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金募集期间及募集资金的验资 
1 ．基金募集 期间的资金应存于基金管理人在具有 托管资格的商业银行开设的基金认购专户。 
2 ．基金募集 期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人
人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入
基金托管人开立的基金托管资金账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计
师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册会计师
签字方为有效。 
3 ．若基金募 集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事
宜，基金托管人应提供充分协助。 
（三）基金银行账户的开立和管理 
1 ．基金托管 人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 
2 ．基金托管 人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并根据基金管理人合
法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币
收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资
金账户进行。 
3 ．基金托管 资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务以
外的活动。 
4 ．基金托管 资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 
5 ．在符合法 律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的
支付。 
（四）基金证券账户的开立和管理 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
123 
1 ．基金托管 人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托
管人与本基金联名的证券账户。 
2 ．基金证券 账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。 
3 ．基金托管 人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代
表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积
极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
4 ．基金证券 账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基
金管理人负责。 
5 ．在本托管 协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的
开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述
关于账户开设、使用 的规定。 
（五）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银
行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市
场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 
（六）其他账户的开立和管理 
1 ．因业务发 展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和 基金合同 的规定，在基金管理人
和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 
2 ．法律法规 等有关规定对相关账户的开立和管理另有规 定的，从其规定办理。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券、银行 存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管
人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，
由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不
承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由 基金管理人代表基金签署的、与基
金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管
理人代表本基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露
协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一
份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并
在 30 个工作 日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为 基金合同 终止后 15 年。 
五 、 基 金资产 净 值 计算和 会 计 核算 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
124 
（一）基金资产净值的计算及复核 程序 
1 ．基金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 
本基金按照基金合同的约定分别计算并公告中融一带一路份额、一带一路 A 份额与一带一路 B
份额的基金份额净值。中融一带一路份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金份额净值的计
算均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四 舍五入。 
基金管理人每工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。 
2 ．复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托
管人，经基金托管人复核无误后，由基 金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。








 
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 
1 ．估值对象 
基金依法拥有的股票、债券和银行存款本息、权证、股指期货合约、应收款项及其他投资等资
产和负债。 
2 ．估值方法 
（1 ）证券交 易所上市的有价证券的估值 
1 ）交易所上 市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境 发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
2 ）交易所上 市实行净价交易的债券按估值日收盘价或 第三方估值机构 提供的价格估值，估值
日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价或 第三方估值机
构提供的价格 估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
3 ）交易所上 市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息
得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易
日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定
公允价格； 
4 ）交易所上 市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产
支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估
值。 
（2 ）处于未 上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
125 
1 ）送股、转 增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方
法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
2 ）首次公开 发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
3 ）首次公开 发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票
的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价
值。 
（3 ）全国银 行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公
允价值 。 
（4 ）同一债 券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
（5 ）中国金 融期货交易所上市的股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
（6 ）如有确 凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（7 ）相关法 律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定
估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反 基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规
的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解
决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基
金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上
充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
3 ．特殊情形 的处理 
基金管理人、基金托管人按估值方法的第 6 ）项 进行估值时，所造成的误差不作为基金估值 错
误处理。 
由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的 数据错误等原因，基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的 ，由此造成
的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除 赔偿责任。但基金管理人 、基金托管人应当积
极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
（三）基金估值错误的处理方式 
1 ．当基金份 额净值小数点后 3 位以 内（含第 3 位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基
金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止
损失进一步扩大；错误偏差达到 基金份额净值的 0.25% 时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案 ；错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时 ，基 金管理人应当公告；当发生净值计算错中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
126 
误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔
付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
2 ．当基金份 额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人
和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： 
（1 ）本基金 的基金会计责任方由基金管理人担任 ，与本基金有关的会计问 题，如经双方在平
等基础上充分讨论后， 尚不能达成一致时， 按基金管理人的建议执行，如果由此给基金份额持有人
和基金财产造成了 损失，由基金管理人负责赔付。 
（2 ）若基金 管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未
对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失
的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，
基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 
（3 ）如基金 管理人和基金托管人对基金份额净值 的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚
不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，
如果 由此给基金份额持有人和基金造成了损失，由基金管理人负责赔付。 
（4 ）由于基 金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基
金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 
3 ．基金管理 人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计
算结果为准。 
4 ．前述内容 如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行 业另有通行做法，双方
当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 
（四）暂停估值的情形 
1 ．基金投资 所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 ．因不可抗 力或 其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 ．中国证监 会和 基金合同认定的其他情形。 
（五）基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 
（六）基金账册的建立 
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托 管人对会计处理方法存在分歧，应以
基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值
的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（七）基金财务报表与报告的编制和复核 
1 ．财务报表 的编制 
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 
2 ．报表复核 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
127 
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时
通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。 
3 ．财务报表 的编制与复核时间安排 
（1 ）报表的 编制 
基金管理人应当在每月结束后 5 个 工作日 内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日起 15
个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起 60 日内完 成基金半年度报告的编制；
在每年结束之日起 90 日 内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审
计。 基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报
告。 
（2 ）报表的 复核 
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程
中 ， 发 现 双 方 的 报 表 存 在 不 符 时 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 共 同 查 明 原 因 ， 进 行 调 整 ， 调 整 以 国
家有关规定为准。 
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 
（八） 基 金 管 理 人 应 在 编 制 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或 者 年 度 报 告 之 前 及 时 向 基 金 托 管 人 提 供 基
金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 
六 、 基 金份额 持 有 人名册 的 登记 与保管 
本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 须 分 别 妥 善 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 包 括 基 金 合 同 生 效
日 、 基 金 合 同 终 止 日 、 基 金 权 益 登 记 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益 登 记 日 、 每 年6 月30 日、12 月31
日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 至 少 应 包 括 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的 基 金 份
额。 
基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 登 记 机 构 编 制 ， 由 基 金 管 理 人 审 核 并 提 交 基 金 托 管 人 保 管 。 基 金 托 管 人
有 权 要 求 基 金 管 理 人 提 供 任 意 一 个 交 易 日 或 全 部 交 易 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 基 金 管 理 人 应 及 时
提供，不得拖延或拒绝提供。 
基 金 管 理 人 应 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 每 年6 月30 日和12 月31 日 的 基 金 份 额
持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ； 基 金 合 同 生 效 日 、 基 金 合 同 终 止 日 等 涉 及 到 基 金 重 要 事
项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 保 存 期 限 为15 年 。 基 金 托 管 人 不 得
将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他 用 途 ， 并 应 遵 守 保 密 义 务 。 若 基 金 管
理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 应 按 有 关 法 规 规 定 各 自 承 担 相
应的责任。 
七 、 争 议解决 方 式 
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决
的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
128 
经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力 。除
非 仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基 金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责
地履行 基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议适用于中华人民共和国法律并从其解释 。 
八 、 托 管协议 的 变 更、终 止 与 基金财 产 的 清算 
（一）托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合
同 的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 
（二）基金托管协议终止出现的情形 
1 ．基金合同 终止； 
2 ．基金托管 人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
3 ．基金管理 人解散、依法被撤 销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 
4 ．发生法律 法规或 基金合同规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
1 ．基金财产 清算小组 
（1 ）自出现 基金合同终止事由之日起 30 个工作 日内成立基金财产清算组，基金财产清算组在
中国证监会的监督下进行基金清算。 
（2 ）基金财 产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ）在基金 财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金 合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
（4 ）基金清 算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法
进行必要的民事活动。 
2 ．基金财产 清算程序 
基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程
序主要包括： 
（1 ）基金合 同 终止后，发布基金财产清算公告； 
（2 ）基金合 同 终止情形出现时，由基金财产清算组统一接管基金； 
（3 ）对基金 财产 和债权债务进行清理和确认； 
（4 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（5 ）聘请会 计师事务所对清算报告进行审计 ； 
（6 ）聘请律 师事务所出具法律意见书 ； 
（7 ）将基金 财产清算结果报中国证监会备案； 
（8 ）公布基 金财产清算结果； 中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金

















































































































更新招募说明 书







































































































































 
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（9 ）对基金 剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为 6 个月。



3 ．清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财
产清算组优先从基金财产中支付。 
4 ．基金财产 按下列顺序清偿： 
（1 ）支付清 算费用； 
（2 ）交纳所 欠税款； 
（3 ）清偿基 金债务； 
（4 ） 根据基 金合同 终止日中融一带一路 份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额各自的基金
份额净值分别计算 中融一带一路份额、 一带一路 A 份额与一带一路 B 份额三类份额各自的应计分配
比例，在此基础上，在 中融一带一路 份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额各自类别内按其基金
份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款 1 ）－3 ）项规定清 偿前，不得分配给基金份额持有人。 
经基金份额持有人大会决议通过，在本基金的 一带一路 A 份额、一带一路 B 份额终止运作后，
如果本基金进行基金财产清算，则依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资
产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比
例进行分配。 
5 ．基金财产 清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公
告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所
出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 
6 ．基金财产 清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。