融通巨潮 100 指数证 券投资基金（LOF）
更新招 募说明书 摘要
(2016 年第 1 号)
基 金管 理人 ：融通 基金 管理 有限公 司
基 金托 管人 ：中国 工商 银行 股份有 限公 司
日
期 ：二○ 一六 年 六 月
融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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融通巨 潮 100 指数 证券投 资基金 （LOF ）更新 招募 说 明书摘 要
（2016 年 第 1 号）
融通巨 潮100 指 数证 券投 资基金 （LOF） （以 下简 称 “ 本基金 ” ） 经 中国 证监 会证 监基金
字【2005 】18 号文 核准 公 开发售 。本 基金 的基 金合 同生效 日 为 2005 年5 月12 日。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确 、完 整。本 招募 说明 书经 中国 证监会 核
准，但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 做出实 质性 判
断或保 证， 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。
投资有 风险 ，投 资者 申购 基金时 应认 真阅 读本 招募 说明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2016 年5 月12 日 ， 有 关财 务数 据截 止日 为 2016 年3
月31 日， 本招 募说 明书 中 的财务 数据 未经 审计 。
一、基 金合同 生效 日
2005 年 5 月 12 日
二、基 金管理 人
（一） 基金管 理人 概况
名称： 融 通基 金管 理有 限 公司
注册地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大厦13、14 层
设立日 期：2001 年5 月22 日
法定代 表人 ：高 峰
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大厦13、14 层
电话： （0755 ）26947517
联系人 ： 赖 亮亮
目前公 司股 东及 出资 比例 为：新 时代 证券 股份 有限 公司 60% 、 日兴 资产 管理 有限公 司
（Nikko Asset Management Co.,Ltd. ）40% 。
二、主 要人 员情 况
1、现 任董 事情 况 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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董事长 高峰 先生 ，金 融学 博士， 现任 融通 基金 管理 有限公 司董 事长 。历 任大 鹏证券 投
行部高 级经 理、 业务 董事， 平安证 券投 行部 副总 经理 ， 北京 远略 投资 咨询 有限 公司总 经理 ，
深圳新 华富 时资 产管 理有 限公司 总经 理。2015 年7 月起至 今， 任公 司董 事长 。
独立董 事杜 婕女 士， 经济 学博士 ， 民 进会 员， 注册 会计师 ，现 任吉 林大 学经 济学院 教
授。 历任 电力 部第 一工 程 局一处 主管 会计 ， 吉林 大 学教师 、 讲师 、 教 授。2011 年 1 月至 今，
任公司 独立 董事 。
独立董 事田 利辉 先生 ， 金 融学博 士后 、 执业 律师 ， 现 任南开 大学 金融 发展 研究 院教授 。
历任密 歇根 大学 戴维 德森 研究所 博士 后研 究员 、北 京大学 光华 管理 学院 副教 授、南 开大 学
金融发 展研 究院 教授 。2011 年1 月至 今， 任公 司独 立董事 。
独立董 事施 天涛 先生 ，法 学博士 ，现 任清 华大 学法 学院教 授、 法学 院副 院长 、博士 研
究生导 师 、 中 国证 券法 学 研究会 和中 国保 险法 学研 究会副 会长 。2012 年1 月 至今 ， 任 公 司
独立董 事。
董事马 金声 先生 ，高 级经 济师， 现任 ：新 时代 证券 股份有 限公司 名 誉董 事长 。历任 中
国人民 银行 办公 厅副 主任 、主任 ，金 银管 理司 司长 ，中国 农业 发展 银行 副行 长，国 泰君 安
证券股 份有 限公 司党 委书 记兼副 董事 长， 华林 证券 有限责 任公 司党 委书 记。2007 年1 月 至
今，任 公司 董事 。
董事黄 庆华 先生 ，工 科学 士，现 任上 海宜 利实 业有 限公司 总裁 助理 兼投 资管 理部总 经
理。历 任上 海宜 利实 业有 限公司 投资 管理 部经 理助 理、 新 时代 证券 股份 有限 公司 经 纪事 业
部综合 管理 处主 管。2015 年 2 月 至今 ，任 公司 董事 。
董事David Semaya （薛 迈 雅）先 生 ， 教育 学硕 士， 现任日 兴资 产管 理有 限公 司执行 董
事长， 三井 住友 信托 银行 有限公 司顾 问。 历任 日本 美林副 总， 纽约 美林 总监 ，美林 投资 管
理有限 公司 首席 运营 官、 代表董 事和 副总 、代 表董 事和主 席， 巴克 莱全 球投 资者日 本信 托
银行有 限公 司总 裁及 首席 执行官 ，巴 克莱 全球 投资 者(英国)首 席执 行官 ，巴 克莱集 团、 财
富管理(英国)董 事及 总经 理。2015 年6 月至 今， 任 公司董 事。
董事Allen Yan （ 颜锡 廉 ） 先 生， 工商 管理 硕士 ， 现任融 通基 金管 理有 限公 司常务 副
总经理 兼融 通国 际资 产管 理有限 公司 总经 理 。 历任 富达投 资公 司（ 美国 波士 顿）分 析员 、
富达投 资公 司( 日本 东京) 经理 、 日 兴资 产管 理有 限 公司部 长 。2015 年6 月 至 今， 任公 司董
事。
董事孟 朝霞 女士 ，经 济学 硕士， 现任 融通 基金 管理 有限公 司总 经理 。历 任新 华人寿 保融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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险股份 有限 公司 企业 年金 管理中 心总 经理 、泰 康养 老保险 股份 有限 公司 副总 经理、 富国 基
金管理 有限 公司 副总 经理 。2015 年2 月 至今 ，任 公 司董事 。
2、现 任监 事情 况
监事刘 宇先 生， 金融 学硕 士、计 算机 科学 硕士 ，现 任公司 监察 稽核 部总 经理 。历任 国
信证券 股份 有限 公司 投资 银行部 项目 助理 、安 永会 计师事 务所 高级 审计 员、 景顺长 城基 金
管理有 限公 司法 律监 察稽 核部副 总监 。2015 年8 月 起至今 ，任 公司 监事 。
3、公 司高 级管 理人 员情 况
董事长 高峰 先生 ，简 历同 上。
总经理 孟朝 霞女 士 ， 经济 学硕士 。历 任新 华人 寿保 险股份 有限 公司 企业 年金 管理中 心
总经理 、 泰康 养老 保险 股 份有限 公司 副总 经理 、 富 国基金 管理 有限 公司 副总 经理 。2014 年
9 月至 今 ， 任公 司总 经理 。
常务副 总经 理Allen Yan （颜 锡廉 ） 先生 ， 工 商管 理硕士 。 历任 富达 投资 公 司 （ 美国
波士顿 ）分 析员 、富 达投 资公司(日 本东 京)经理 、 日兴资 产管 理有 限公 司部 长。2011 年3
月 至今 ，任 公司 常务 副总 经理。
副总经 理 刘 晓玲 女士 ， 金 融学学 士。 历任 博时 基金 管理有 限公 司零 售业 务部 渠道总 监，
富国基 金管 理有 限公 司零 售业务 部负 责人 ， 泰 康资 产管理 有限 责任 公司 公募 事业部 市场 总
监。2015 年 9 月 起 至今 ， 任公司 副总 经理 。
督察长 涂卫 东先 生， 法学 硕士 。 历任 国务 院法 制办 公室( 原国 务院 法制 局) 财 金司公 务
员， 曾在 中国 证监 会法 律 部和基 金监 管部 工作 ， 曾 是中国 证监 会公 职律 师 。2011 年3 月 至
今 ，任 公司 督察 长。
4、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理 情况
蔡志伟 先生 ， 华 南师 范大 学 计算机 硕士 、 广 州大 学计 算 机学士 ， 金 融风 险管 理师 （FRM ） ,4
年证券 投资 从业 经历 ，具 有基金 从业 资格 。曾 就职 于汇丰 软件 开发 广东 有限 公司任 高级 软
件工程 师(SSE) 。2011 年 6 月加入 融通 基金 管理 有 限公司 ，历 任风 险管 理专 员、金 融工 程
研究员 ，2015 年 2 月 11 日起至 今任 “融 通巨 潮 100 指数 证券 投资 基金(LOF) ”基金 经理 。
李勇先 生 ， 厦 门大 学经 济 学硕士 、 安徽 大学 数学 学 士，11 年 证券 投资 从业 经 历。2005
年1 月 入职 融通 基金 管理 有限公 司 ， 历 任金 融工 程 研究员 、 基金 经理 助理 职 务。2010 年 11
月15 日起 至今 任“ 融通 深 证成份 指数 证券 投资 基金 ”基金 经理 ，2012 年 4 月6 日起 至今融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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任 “ 融通 创业 板指 数增 强 型证券 投资 基金 ” 基金 经 理，2015 年1 月9 日起 至 今任 “融 通巨
潮100 指数 证券 投资 基金(LOF) ”基 金经 理。
（2） 历任 基金 经理 情况
自2005 年5 月12 日至2009 年5月14 日期 间， 由张 野先 生 担任本 基金 的基 金经 理。
自2009 年5 月15 日至2010 年4月16 日期 间， 由 郑毅 先生 和王建 强先 生共 同担 任本 基金的 基
金经理 。
自2010 年4 月17 日至 2015 年1 月8 日 期间 ，由 王 建强先 生担 任 本 基金 的 基 金经理 。
自2015 年1 月9 日至 2015 年 2 月 10 日 期间 ，由 李 勇先生 担任 本基 金的 基金 经理。
自2015 年2 月11 日 起至 今，由 李勇 先生 和蔡 志伟 先生共 同担 任本 基金 的基 金经 理 。
5、投 资决 策委 员会 成员
公司公 募基 金投 资决 策委 员会成 员： 投资 总监 商小 虎先生 ，研 究策 划部 总经 理、基 金
经理邹 曦先 生 ， 权 益投 资 部总经 理 、 基 金经 理刘 格 菘先生 ， 基金 交易 部总 经 理谭奕 舟先 生，
风险管 理部 总经 理马 洪元 先生。
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
三、基 金托管 人
（一） 基金托 管人 基本情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
注 册 资 本 ： 人民币 35,640,625.71 万元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 洪 渊
（二） 主要人 员情 况
截至2016 年 3 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 198 人 ， 平 均 年 龄 30 岁，
95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。
（三） 基金托 管业 务经营 情况 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉承 “诚 实信 用、 勤 勉尽责 ” 的宗 旨， 依靠 严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系 、 规 范
的管理 模式 、 先进 的营 运 系统和 专业 的服 务团 队 ， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金融 资产 管理 机 构和企 业客 户提 供安 全 、 高效 、 专 业的 托管 服务 ， 展现优 异的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、
信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、企 业年 金基 金、QFII 资 产、QDII 资 产 、股权 投资 基
金、证 券公 司集 合资 产管 理计划 、证 券公 司定 向资 产管理 计划 、商 业银 行信 贷资产 证券 化 、
基金公 司特 定客 户资 产管 理、QDII 专 户资 产、ESCROW 等门 类齐 全的 托管 产品 体系， 同时 在
国内率 先开 展绩 效评 估 、 风险管 理等 增值 服务 ， 可 以为各 类客 户提 供个 性化 的托管 服务 。 截
至 2016 年 3 月， 中国 工商 银行共 托管 证券 投资 基金 555 只 。自 2003 年以 来， 本行连 续 十
一年获 得香 港 《亚洲 货币 》 、 英国 《全 球托 管人 》 、 香 港 《 财资 》 、 美国 《 环球金 融 》 、 内
地《证 券时 报》 、《 上海 证券报 》等 境内 外权 威财 经媒体 评选 的 49 项 最佳 托 管银行 大奖 ；
是获得 奖 项 最多 的国 内托 管银行 ， 优 良的 服务 品质 获 得国内 外金 融领 域的 持续 认可和 广泛 好
评。
五、相 关服务 机构
（一） 基金份 额发 售机构
1、直 销机 构情 况
（1） 融通 基金 管理 有限 公司机 构理 财部 机构 销售 及服务 深圳 小组
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
邮政编 码：518053
联系人 ：陈 思辰
电话： （0755 ）26948034
客户服 务中 心电 话：400-883-8088 （ 免长 途通 话费 用 ） 、 （0755 ）26948088
（2） 融通 基金 管理 有限 公司机 构理 财部 机构 销售 及服务 北京 小组
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座1241-1243 单元
邮政编 码：100140
联系人 ：魏 艳薇
电话： （010 ）66190989
（3） 融通 基金 管理 有限 公司机 构理 财部 机构 销售 及服务 上海 小组
办公地 址： 上海 市世 纪大 道 8 号 国金 中心 汇丰 银行 大楼 6 楼601 －602
邮政编 码：200120 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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联系人 ：杨 雁
联系电 话： （021 ）38424950
（4） 融通 基金 管理 有限 公司网 上直 销
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
邮政编 码：518053
联系人 ：殷 洁
联系电 话： （0755 ）26947856
2、代 销机 构：
所有符 合中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 参与 人资 格的场 内券 商均 可代 销场 内业 务 。
3、场 外代 销机 构：
（1） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
电话： （010 ）66107900
客户服 务电 话：95588
（2） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：曹 榕
电话：021 －58781234
传真：021 －58408483
客户服 务电 话： 95559
(3) 中 国农 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：赵 欢
客户服 务电 话：95599 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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(4) 招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人 ：李 建红
联系人 ：邓 炯鹏
电话： （0755 ）83198888
客户服 务电 话: 95555
(5) 中 国建 设银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
法定代 表人 ：王 洪章
联系人 ：王 琳
客服电 话： 95533
(6) 中 信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：常 振明
电话： （010 ）65541405
(7) 中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
客服电 话:95566
(8) 中 国民 生银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
联系人 ：董 云巍
电话：010-57092615
客服电 话：95568
(9) 中 国光 大银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
法定代 表人 ：唐 双宁
电话： （010 ）63636153 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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联系人 ：朱 红
客户服 务电 话：95595
(10) 平安 银行 股份 有限 公 司
注册办 公所 ： 广东 省深 圳 市罗湖 区深 南东 路５ ０４ ７号
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：张 莉
电话：021-38637673
客户服 务电 话：95511-3
（11） 中国 邮政 储蓄 银行 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号
法定代 表人 ：李 国华
客服热 线：95580
公司网 站：www.psbc.com
（12） 宁波 银行 股份 邮箱 公司
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 24 层
法定代 表人 ：陆 华裕
客户服 务电 话：95574
联系人 ：邱 艇
电话：0574-87050397
(13) 上海 银 行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：范 一飞
联系人 ：汤 征程
开放式 基金 咨询 电话 ：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
(14)国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
法定代 表人 ：杨 德红 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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联系人 ：芮 敏祺
传真： （021 ）62580818
客服电 话：4008888666
(15) 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座2-6 层
法定代 表人 ： 陈有 安
联系人 ：邓 颜
电话： （010 ）66568292
客服电 话：4008-888-8888
(16)海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：李 笑鸣
电话： （021 ）23219275
服务热 线：400-8888-001
(17)广 发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 天河北 路 183 号 大都 会广 场 43 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
电话： （020 ）87555888 转833
客户服 务热 线：95575
(18)国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层
法定代 表人:何如
联系人:周杨
电话: （0755 ）82130833
客服电 话:95536
(19)中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市北 京市 朝阳区 安立 路 66 号4 号楼 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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法定代 表人 ： 王 常青
联系人 ：许 梦园
电话： （010 ）85130236 客 服电话 ：95587
(20)东 方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 、23 、25-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
电话： （021 ）63325888
客服电 话：95503
(21)国 元证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：蔡咏
联系人 ：杨 鹏军
电话： （0551 ）2207114
客服电 话：95578 ，4008888777
(22)民 生证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座16-18 层
法定代 表人 ：余 政
联系人 ：赵 明
电话： （010 ）85127999
客服电 话：4006198888
(23)华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 228 号
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：庞 晓芸
电话： （0755 ）82492193
客户服 务电 话：95597
(24)兴 业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号 证券 大厦 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：夏 中苏
电话： （0591 ）38281963
客服电 话：95562
(25)平 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田路 荣超 大 厦 4036 号16-20 层
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：周 一涵
电话： （021 ）38637436
客服电 话：95511 转8
(26)长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路 特8 号 长江 证券大 厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：奚 博宇
电话： （021 ）68751860
客服热 线：4008-888-999 、95579
(27)东 吴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 苏州 市工 业园 区星阳 路 5 号
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：方 晓丹
电话： （0512 ）65581136
客服电 话：4008601555
(28)长 城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大 厦 14 、16 、17 楼
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：胡 永君
电话： （0755 ）83516289
客服电 话：4006666888
(29)华 安证 券股 份有 限公 司 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
法定代 表人 ：李 工
联系人 ： 范超
电话： （0551 ）65161821
客服电 话：95318 ，4008096518
(30)华 西证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号
法定代 表人 ：杨 炯洋
联系人 ：谢 国梅
电话：010-52723273
客服电 话：4008888818
(31) 申万 宏源 证券 有限 公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 45 层
法定代 表人 ：李 梅
电话： （021 ）33389888
联系人 ：曹 晔
客服热 线： 95523 或4008895523
(31)金 元证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 海口 市南 宝 路36 号 证券 大厦4 楼
法定代 表人 ：陆 涛
联系人 ：张 霞
电话： （0755 ）21516897
客服电 话：4008888228
(32)南 京证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ： 步 国旬
联系人 ：徐 翔
电话： （025 ）83367888 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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客服电 话：4008285888
(33)国 盛证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大厦
法定代 表人 ： 马 跃进
联系人 ：俞 驰
电话： （0791 ）86283080
客服电 话：400822211
(34)光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛峰
联系人 ：刘 晨
电话： （021 ）22169081
客服电 话：95525
(35)国 联证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 无锡 市 金 融一 街8 号
法定代 表人 ： 姚 志勇
联系人 ：袁 丽萍
电话： （0510 ）82831662
客服电 话： （0510 ）2588168
(36)新 时代 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层1501
法定代 表人 ：田 德军
联系人 ：田 芳芳
电话： （010 ）83561146
客服热 线：400-6989-898
(37)世 纪证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道招商 银行 大 厦40-42 层
法定代 表人 ： 卢 长才
联系人 ：胡 三鲁 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
14
电话： （0755 ）83199599-8166
客服电 话： （0755 ）83199599
(38)招 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 福田 区益 田路江 苏大 厦 A 座 38--45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：黄 婵君
电话： （0755 ）82960167
客服电 话：95565
(39)东 北证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：李 福春
联系人 ：安 岩岩
电话： （0431 ）85096517
客户服 务电 话: 4006000686
(40)第 一创 业证 券股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗 路 12 号中 民时 代广 场 B 座25 、26 层
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：毛 诗莉
电话： （0755 ）25831754
客服电 话：4008881888
(41)国 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广西 桂 林市 辅 星路 13 号
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：武 斌
联系电 话： （0755 ）83707413
客服电 话：95563
(42)东 莞证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号
法定代 表人 ：张 运勇 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
15
联系人 ：梁 健伟
电话： （0769 ）22119462
客户服 务电 话： （0769 ）961130
(43)国 都证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：王 少华
联系人 ：黄 静
电话： （010 ）84183389
客服电 话：400818811
(44)万 联证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号18、19 全层
法定代 表人 ：张 建军
联系人: 王鑫
电话： （020 ）38286651
客服电 话：4008888133
(45) 申万 宏源 西部 证券 有 限公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005
室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005
室
法定代 表人 ：李 季
联系人 ：李 巍
电话：010-88085858
(46)华 林证 券有 限责 任公 司
联系地 址： 深圳 市福 田区 民田 路 178 号华 融大 厦 5 、6 楼
法定代 表人 ： 宋 志江
联系人 ：杨 琳
电话： （0755 ）82707855
客服电 话：4001883888 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
16
(47)华 龙证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号兰 州财富 中 心21 楼
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：邓 鹏怡
电话： （0931 ）4890208
客服电 话：4006898888
(48) 中信 证券 （山 东） 有 限责任 公司
注册地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ： 赵艳 青
电话： （0532 ）85023924
客服电 话：95548
(49)安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法人代 表人 ：王 连志
联系人 ：郑 向溢
电话： （0755 ）82558038
客服热 线：4008001001
(50)西 部证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市东 新 街232 号 信托 大厦16-17 层
法定代 表人 ：刘 建武
联系人 ：刘 莹
电话： （029 ）87406649
客服电 话：95582
(51)方 正证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：刘 丹
联系电 话： （0731 ）85832463 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
17
客服电 话：95571
（52） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
联系人 ：王 伟力
电话： （021 ）68475888
客服电 话：4008918918
（53） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701 邮 编：100032
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 B 座4 层 邮编 ：100033
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：林 爽
联系电 话：010-66045608
客服电 话： 010-66045678
（54） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 三里河 东 路 5 号 中商 大 厦10 层
法定代 表人 ： 张 志刚
联系人 ： 鹿 馨方
电话： （010 ）63080994
客服电 话：4008008899
（55） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
电话： （0591 ）87383623
客服电 话：0591-96326
（56） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场（二 期） 北座
法定代 表人 ：王 东明 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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联系人 ：侯 艳红
电话： （010 ）60838995
客服电 话：4008895548
（57） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：贾 雅楠
电话： （021 ）38509630
客服电 话：400-821-5399
（58） 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话： （0755 ）33227950
（59） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上 海市 徐汇 区 龙田 路 195 号 3 号楼 C 座9 楼
法定代 表人 ： 其实
联系人 ：高 莉莉
电话： （021 ）54509998
客服电 话：400-181-8188
（60） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：蒋 章
电话： （021 ）58870011
客服电 话：400-700-9665 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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（61） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：敖 玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电 话：400-089-1289
公司网 站： www.erichfund.com
（62） 恒泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市赛 罕区 敕勒 川大 街东 方君座 D 座光 大银 行办 公 楼 14-18
楼
法定代 表人 ：庞 介民
联系人 ：魏巍
电话： （0471 ）4974437
客服电 话： （0471 ）4961259
（63） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
电话：0755-82721122-8625
联系人 ：李 延鹏
客服热 线：400-920-0022 、021-20835588
(64) 北京 展恒 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
法人代 表： 闫振 杰
电话：010-62020088
传真：010-62020355
联系人 ： 王婉 秋
客服电 话：400-888-6661 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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(65) 浙江 同花 顺基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平
联系人 ：胡 璇
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
客户服 务电 话：4008-773-772
(66) 嘉实 财富 管理 有限 公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 B 座 46 楼06-10 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号B 座 46 楼 06-10 单 元、 北京 市朝 阳区建 国路
91 号 金地 中心A 座6 层
法定代 表人 ：赵 学军
联系人 ：景 琪
电话：021-20289890
传真：021-20280110
客户服 务电 话：400-021-8850
（67） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 19 层
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 层
法定代 表人 ：冯 修敏
电话：021-33323999
传真：021-33323830
联系人 ：陈 云卉
客服热 线：400-820-2819
公司网 站：www.fund.bundtrade.com
(68) 深圳 富济 财富 管理 有 限公司
办公地 址： 深圳 市南 山区 高新南 七 道 12 号惠 恒集 团 二期 418 室
法定代 表人 ： 齐小 贺 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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电话： 0755-83999907
联系人 ：马 力佳
公司网 站：www.jinqianwo.cn
(69) 深圳 市新 兰德 证券 投 资咨询 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 ： 杨懿
联系人 ：文 雯
电话：010-83363101
(70) 北京 钱景 财富 投资 管 理有限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代 表人 ：赵 荣春
客服电 话：400-893-6885
（71） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 （仅 代销 前端 ）
办公地 址:
上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号14 楼
法定代 表人: 郭坚
联系人: 宁 博宇
电
话: 021-20665952
客户服 务电 话： 4008219031
（72） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司（ 仅代 销前 端）
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
法定代 表人 ：肖 雯
传真：020-89629011
联系人 ：黄 敏嫦
电话：020-89629099
客服热 线：020-89629066
（73） 太平 洋证 券股 份有 限公司
注册地 址： 云南 省昆 明市 青年 路 389 号志 远大 厦 18 层 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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法定代 表人 ：李 长伟
联系人 ： 谢兰
电话：010-88321613
客服电 话：4006-650-999
（74） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
电话：021-20315290
联系人 ：许 曼华
客服电 话：95538
（75） 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ： 余 维佳
电话：023-63786141
联系人 ： 张煜
客服电 话：4008096096
（76） 中国 国际 金融 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座27 层及 28 层
法定代 表人 ： 丁 学东
电话：010-85679888-6035
联系人 ：秦 朗
客服电 话：4009101166
（77） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
法定代 表人 ：冉云
电话：028-86690057
联系人 ： 刘 婧漪
客服电 话：4006-600109
（78） 中信 期货 有限 公司 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场（二 期） 北座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代 表人 ：张 皓
电话：0755-82791065
联系人 ：吴 川
客服热 线：4009908826
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，
并及时 公告 。
（二） 注册登 记人
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
联系人 ：崔 巍
电话： （010 ）59378856
传真： （010 ）59378907
（三） 律师事 务所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路中 民时 代广 场二 层西201 、202 室
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路中 民时 代广 场二 层西201 、202 室
法定代 表人 ：闵 齐双
联系人 ：崔 卫群
经办律 师： 闵 齐双
崔 卫群
鲍泽 飞
电话：075532981061 （直 线）
075532981099 （ 直 线） 18923401598
传真：075533033086
（四） 会计师 事务 所和经 办注册 会计师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市湖 滨路202 号 普华永 道中 心11 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨路202 号普 华永 道中 心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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传真： （021 ）23238800
联系人 ：俞 伟敏
经办注 册会 计师 ：陈 玲、 俞伟敏
五、基 金的名 称
融通巨 潮100 指 数证 券投 资基金 （LOF ）
六、基 金的类 型
上市契 约型 开放 式
七、基 金的投 资目 标
本基金 为增 强型 指数 基金 。在控 制股 票投 资组 合相 对巨潮100 目标 指数 跟踪 误差的 基
础上， 力求 获得 超越 巨潮100 目 标指 数的 投资 收益 ，追求 长期 的资 本增 值。 本基金 谋求 分
享中国 经济 持续 、稳 定增 长和中 国证 券市 场发 展的 成果， 实现 基金 财产 的长 期增长 ，为 投
资者带 来稳 定的 回报 。
八、基 金的投 资方 向
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括投 资于 国内 依法 公开 发行、 上
市的股 票和 债券 以及 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。
本基金 的股 票投 资部 分主 要投资 于目 标指 数的 成份 股票， 包括 巨潮100 指数 的成份 股
和预期 将要 被选 入巨 潮 100 指数 的股 票， 本基 金还 可适当 投资 一级 市场 的股 票（包 括新 股
与增发 ） 。 非 成份 股的 投资 比例控 制在 基金 资产 净值 的 10% 以内 ， 但 成份 股更 换 期因指 数成
份股调 整而 进行 的非 成份 股投资 不在 此比 例限 制范 围之内 。
九、基 金的投 资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ，在控 制股 票投 资组 合相 对目标 指数 偏离 风险 的基 础上， 力
争获得 超越 目标 指数 的投 资收益 。基 金以 指数 化分 散投资 为主 要投 资策 略， 在此基 础上 进
行适度 的主 动调 整， 在数 量化投 资技 术与 基本 面深 入研究 的结 合中 谋求 基金 投资组 合在 偏
离风险 及超 额收 益间 的最 佳匹配 。为 控制 基金 偏离 目标指 数的 风险 ，本 基金 力求将 基金份
额净值 增长 率与 目标 指数 增长率 间的 日跟 踪误 差控 制在 0.5% 。
（一） 决策 依据 和决 策程 序
（1 ） 研 究部 提供 宏观 经济 、 行 业分 析以 及公 司的 研 究报告 ； 风险 管理 部利 用 量化模 型
进行投 资组 合优 化和 跟踪 误差模 拟测 算, 在此 基础 上 进行投 资论 证 ， 做 出投 资建 议提交 给基
金经理 ，并 为投 资决 策委 员会提 供资 产配 置的 决策 依据。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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（2 ） 基 金经 理根 据风 险管 理部提 交的 指数 组合 优化 及风险 测算 的结 果以 及研 究部提 交
的投资 建议 初步 决定 下一 阶段的 投资 组合 ，形 成资 产配置 提案 报投 资决 策委 员会。
（3） 投资 决策 委员 会审 定 基金经 理提 交的 资产 配置 提案形 成资 产配 置计 划书 。
（4） 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决策 制定 相应 的指数 化投 资组 合投 资方 案， 对 超
出基金 经理 权限 的投 资决 策须报 投资 决策 委员 会审 议核准 。
（5） 基 金经 理根 据投 资组 合方案 制定 具体 的操 作计 划， 并 以投 资指 令的 形式 下达至 交
易部。
（6） 交易 部依 据投 资指 令 具体执 行买 卖操 作， 并将 指令的 执行 情况 反馈 给基 金经 理 。
（7） 风 险管 理部 负责 对基 金组合 的跟 踪误 差和 偏离 风险进 行评 估， 定期 提交 组合跟 踪
误差归 因分 析报 告和 风险 监控报 告。 在跟 踪误 差超 过一定 范围 时， 通知 基金 经理和 相关 部
门及时 进行 投资 组合 的调 整。
（8） 风 险控 制委 员会 根据 市场变 化对 投资 组合 计划 提出风 险防 范措 施。 监察 稽核部 对
投资的 决策 和执 行过 程进 行日常 监督 。
（二） 投资 管理 的方 法和 标准
（1） 仓位 控制 策略
本基金 投资 于股 票的 资产 比例范 围为 基金 资产 净值 的 90% －95% ； 保 留的 现金 以及到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 等短期 金融 工具 的资 产比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 实 际
运作过 程中 ，由 于受 市场 价格波 动、 股票 交易 的零 股限制 、基 金申 购赎 回情 况等因 素的 影
响，基 金的 资产 未达 限定 比例要 求的 ，基 金经 理将 对此进 行实 时监 控并 在十 个交易 日内 做
出相应 的调 整。
（2） 指数 化投 资策 略
本基金 以复 制法 作为 股票 指数化 投资 部分 的主 要投 资方法 。对 于因 流动 性等 原因导 致
基金管 理人 无法 复制 巨潮100 指 数的 情况 ，本 基金 将采用 剩余 替换 等方 法避 免由此 引起 的
跟踪误 差扩 大。
（3） 增强 型投 资策 略
本基金 以指 数化 投资 为主 ，基于 中国 证券 市场 作为 一个新 兴市 场并 非完 全有 效及指 数
编制本 身的 局限 性， 在严 格控制 跟踪 误差 的前 提下 ，辅以 有限 度的 增强 投资 及一级 市场 股
票投资 。其 目的 有二 ，一 是为了 在跟 踪目 标指 数的 基础上 适度 获取 超额 收益 ；二是 抵消 基
金运作 中不 可避 免的 负向 超额收 益， 如管 理费 、 托 管费、 交易 费用 等。 增强 操作的 依据 是 ： 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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1）行 业基 本面 信息 的深 入 挖掘及 行业 景气 周期 的综 合判断 。
2）公 司基 本面 的挖 掘及 绝 对、相 对估 值研 究。
3）股 票的 流动 性分 析。 主 要根据 对当 时市 场成 交活 跃程度 及股 票过 往的 平均 换手率 、
交易量 等因 素的 分析 ，对 个股的 流动 性及 其对 指数 基金组 合构 建及 调整 有可 能产生 的影 响
进行分 析预 测。
4） 指数 成份 股的 提前 或延 后更换 。 本基 金将 根据 目 标指数 的编 制规 则 ， 预 测 指数成 份
股可能 发生 的变 动以 及对 股价有 可能 产生 的影 响， 适度提 前或 延后 成份 股的 调整。
（4） 其他 投资 策略
本基金 将审 慎投 资于 中国 证监会 核准 的其 他金 融工 具，以 减少 基金 财产 的风 险并提 高
收益。
（三） 资产 支持 证券 的投 资策略 、风 险控 制措 施及 投资比 例
1、投 资策 略
基金管 理人 在确 保与 基金 投资目 标相 一致 的前 提下 ，可本 着谨 慎和 风险 可控 的原则 ，
为取得 与承 担风 险相 称的 收益， 投资 于资 产支 持证 券。
（1） 买入 持有 策略
基金可 在与 投资 目标 一致 的前提 下， 买入 并持 有资 产支持 证券 ，以 获取 相应 的利息 收
入。
（2） 利率 预期 策略
根据对 利率 趋势 、提 前还 款率等 的预 期， 预测 资产 支持证 券收 益率 的变 化趋 势，从 而
决定对 资产 支持 证券 的买 入或卖 出。
（3） 信用 利差 策略
通过对 资产 支持 证券 的信 用评估 ，分 析预 期违 约率 和违约 损失 率的 变化 趋势 ，评估 其
信用利 差是 否合 理， 并预 测其变 化趋 势， 通过 其信 用质量 的改 善和 信用 利差 的缩小 获 利 。
（4） 相对 价值 策略
基金通 过计 算资 产支 持证 券的名 义利 差、 静态 利差 及期权 调整 利差 等指 标， 将资产 支
持证券 的收 益风 险特 征与 其他资 产类 别和 债券 的收 益风险 比较 ， 确定 其是 否具 有相对 价值 ，
从而决 定对 其整 体或 个券 的买入 和卖 出。
2、风 险控 制措 施 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
27
（1） 通 过严 格的 投资 流程 控制投 资风 险， 基金 经理 及有关 人员 必须 严格 执行 投资授 权
制度。
（2） 在 投资 资产 支持 证券 时， 首 先应 由固 定收 益研 究员提 出资 产支 持证 券产 品的风 险
收益报 告和 投资 建议 ，基 金经理 根 据 投委 会决 定的 资产配 置计 划和 相应 的投 资权限 ，参 考
固定收 益研 究员 的资 产支 持证券 的风 险收 益报 告 ， 充 分评估 资产 支持 证券 的风 险收益 特征 ，
确定具 体投 资方 案， 在严 格控制 风险 的前 提下 ，谨 慎进行 投资 。
（3 ） 交 易部 负责 具体 的交 易执行 ， 同时 履行 一线 监 控的职 责 ， 监 控内 容包 括 基金资 产
支持证 券投 资比 例及 交易 对手风 险控 制等 。
（4） 固 定收 益部 对资 产支 持证券 投资 进行 风险 和绩 效评估 ， 密 切跟 踪影 响基 金所投 资
资产支 持证 券信 用质 量变 化的各 种因 素， 并在 投资 中进行 相应 操作 ，以 规避 信用风 险的 上
升。
（5 ） 固 定收 益部 负责 不断 完善资 产支 持证 券定 价模 型， 并评 估模 型风 险 。 密 切 跟踪影
响资产 支持 证券 收益 率变 化的各 种因 素， 并评 估其 对资产 支持 证券 持有 期收 益的影 响， 并
进行相 应的 投资 操作 。
（6） 基 金经 理在 投资 决策 时将评 估资 产支 持证 券的 上市等 流动 性安 排， 并考 虑其对 基
金资产 流动 性的 影响 ，分 散投资 ，确 保所 投资 的资 产支持 证券 具有 适当 的流 动性。
（7） 基 金经 理将 密切 关注 影响债 务人 提前 偿还 的各 种因素 ， 并 评估 其对 资产 支持证 券
投资价 值的 影响 ，并 进行 相应的 投资 决策 。
（8） 基 金管 理人 将不 断完 善内部 控制 制度 及相 应技 术手段 ， 使 基金 相关 操作 以谨慎 安
全的方 式进 行， 确保 基金 及持有 人利 益得 到保 障。
（9） 基 金管 理人 将严 格审 查所投 资资 产支 持证 券的 法律文 件， 确保 各业 务环 节都有 适
当的法 律保 障。
3、 本基 金可 投资 于各 剩余 期限的 资产 支持 证券 ， 除 必须遵 守本 基金 合同 中已 有的投 资
比例限 制之 外， 还应 遵守 下述限 制规 定：
（1 ） 持 有的 同一 （ 指同 一 信用级 别 ） 资 产支 持证 券 的比例 不得 超过 该资 产支 持证券 规
模的10% 。
（2 ） 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
28
（3） 与 基金 管理 人管 理的 其他基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% 。
（4） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过该 基金 资产 净值 的 20% 。
（5） 因 市场 波动 、 基 金规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金 投资 资产 支持证 券
不符合 上述 第（2） 项和 第 （4） 项规 定的 比例 ，基 金 管理人 将 在10 交易 日内 调 整完毕 。
（6） 投 资的 资产 支持 证券 须具有 评级 资质 的资 信评 级机构 进行 持续 信用 评级 。 本基 金
应投资 于信 用级 别为 BBB 以上（ 含 BBB ）的 资产 支 持债券 。在 持有 资产 支持 证券期 间， 如
果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准， 应在 评级 报告发 布之 日 起3 个 月内 予以全 部卖 出 。
十、基 金的业 绩比 较基准
巨潮100 指 数收 益率*95%+ 银行同 业存 款利 率*5% 。
十一、 基金的 风险 收益特 征
风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平 。
十二、 基金投 资组 合报告
本基金 托管 人中 国工商 银 行根据 本基 金合 同规 定， 于2016 年5 月 25 日 复核 了本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。 本投 资组合 报告 所载 数据 截 至2016 年3 月31 日。
1、 报告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 749,606,021.01 94.82
其中： 股票 749,606,021.01 94.82
2 固定收 益投 资 30,012,000.00 3.80
其中： 债券 30,012,000.00 3.80
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,646,499.33 1.35
7 其他资 产 302,354.33 0.04
8 合计 790,566,874.67 100.00
2、报告 期末 按行业 分类 的 股票投 资组合
2.1 报 告期 末 指 数投 资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 14,102,445.00 1.79 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
29
B 采矿业 22,614,271.88 2.87
C 制造业 168,148,183.81 21.35
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和
供应业
28,921,185.02 3.67
E 建筑业 28,147,459.63 3.57
F 批发和 零售 业 9,694,998.00 1.23
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,307,244.76 1.05
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业
37,842,018.92 4.80
J 金融业 362,409,904.91 46.01
K 房地产 业 29,164,486.86 3.70
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 905,904.00 0.12
S 综合 - -
合计 710,258,102.79 90.18
2.2 报 告期 末积 极投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 29,413,684.60 3.73
D
电力、 热力 、燃 气及 水
生产和 供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,977,348.18 0.50
G
交通运 输、 仓储 和邮 政
业
- -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业
5,956,885.44 0.76
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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合计 39,347,918.22 4.99
3、报告 期末 按公允 价值 占 基金资 产净值 比例 大小排 序的股 票投资 明细
3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 601318 中国平 安 1,431,034 45,521,191.54 5.78
2 601288 农业银 行 9,182,508 29,384,025.60 3.73
3 601211 国泰君 安 1,451,100 28,601,181.00 3.63
4 601166 兴业银 行 1,689,431 26,236,863.43 3.33
5 601668 中国建 筑 4,074,713 23,225,864.10 2.95
6 300059 东方财 富 502,400 22,256,320.00 2.83
7 601939 建设银 行 4,566,300 22,146,555.00 2.81
8 000001 平安银 行 2,067,438 21,997,540.32 2.79
9 600886 国投电 力 3,125,806 21,568,061.40 2.74
10 600015 华夏银 行 1,908,413 19,389,476.08 2.46
3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 300146 汤臣倍 健 190,800 6,334,560.00 0.80
2 002236 大华股 份 167,900 6,051,116.00 0.77
3 300017 网宿科 技 101,984 5,956,885.44 0.76
4 002465 海格通 信 444,700 5,749,971.00 0.73
5 300124 汇川技 术 147,200 5,627,456.00 0.71
4、报告 期末 按债券 品种 分 类的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,012,000.00 3.81
其中： 政策 性金 融债 30,012,000.00 3.81
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,012,000.00 3.81
5、报告 期末 按公允 价值 占 基金资 产净值 比例 大小排 名的前 五名债 券投 资明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 160401 16 农发 01 300,000 30,012,000.00 3.81 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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6、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报告 期末 按公允 价值 占 基金资 产净值 比例 大小排 序的前 五名贵 金属 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、报告 期末 按公允 价值 占 基金资 产净值 比例 大小排 名的前 五名权 证投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报告 期末 本基金 投资 的 股指期 货交易 情况 说明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
10、报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11、投 资组合 报告 附注
（1）本基金 投资的前十名证券的发行主体报告期内 没有被监管部门立案调查，或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 本基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 110,021.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 176,834.59
5 应收申 购款 15,497.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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9 合计 302,354.33
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 股票 中存 在 流通受 限情 况的 说明
（i） 报告 期末 指数 投资 前 十名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明
本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
（ii） 报告 期末 积极 投资 前五名 股票 中存 在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
十三、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
本基金 合同 生效 日 为 2005 年 5 月 12 日， 基 金业 绩截 止日 为 2015 年12 月 31 日 。 基金
合同生 效以 来本 基金 份额 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率比 较表 如下 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ ①-③ ②-④
2005 年 度（2005 年 5 月 12
日至2005 年12 月 31 日）
6.11% 0.91% 4.77% 1.20% 1.34% -0.29%
2006 年度 119.72% 1.37% 118.53% 1.30% 1.19% 0.07%
2007 年度 136.63% 2.17% 134.65% 2.18% 1.98% -0.01%
2008 年度 -63.96% 2.91% -62.78% 2.88% -1.18% 0.03%
2009 年度 84.92% 1.96% 85.62% 1.94% -0.70% 0.02%
2010 年度 -18.39% 1.53% -17.13% 1.51% -1.26% 0.02%
2011 年度 -20.53% 1.22% -18.82% 1.21% -1.71% 0.01%
2012 年度 11.45% 1.18% 13.10% 1.15% -1.65% 0.03%
2013 年度 -10.15% 1.40% -8.47% 1.38% -1.68% 0.02%
2014 年度 56.76% 1.26% 52.75% 1.24% 4.01% 0.02%
2015 年度 -3.20% 2.46% -1.10% 2.34% -2.10% 0.12%
（一） 与基金 运作 有关的 费用
1、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 的证 券 交 易费 用 ；
（4） 基金 合同 生效 后的 信 息披露 费用 ； 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
33
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用 ；
（6） 基金 合同 生效 后 的 会 计师费 和律 师费 ；
（7） 按照 国家 有关 规定 可 以列入 的其 他费 用 。
2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 基金 管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的1.3% 年 费率计 提 。
基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值为 基数 计提 。 如 费率 为1.3% ， 计算 方法 如 下：
H＝E×1.3% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起3 个工 作日 内从基 金资 产中 支付 给基 金管理 人指定
的帐户 ，若 遇法 定节 假日 、休息 日， 支付 日期 顺延 。
（2） 基金 托管 人的 基金 托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.2% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.2%年 费率 计提 。 计 算方 法 如下：
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指
令， 基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ，
若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
（3） 上 述1 中第(3) －(7) 项费用 由基 金托 管人 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费 用
实际支 出金 额， 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
3、不 列入 基金 费用 的项 目
基金成 立前 所产 生的 费用 、基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致
的费用 支出 或基 金财 产的 损失， 以及 处理 与基 金运 作无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金
费用。
其他具 体不 列入 基金 费用 的项目 依据 中国 证监 会有 关规定 执行 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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（二） 与基金 销售 有关的 费用
1、基 金申 购费
申购费 率
本基金 的前 端申 购费 率不 高于 1.5% ，随 申购 金额 的 增加而 减少 ；如 下表 所示 ：
申购金 额（M） 申购费 率
M＜100 万 1.5%
100万≤M＜1000 万 1.2%
1000万≤M ＜2000 万 0.6%
M≥2000 万 单笔2000 元
本基金 的后 端申 购费 率不 高于 1.80% ，随 持有 时间 的增加 而减 少； 如下 表所 示：
持有期 限（T） 后端申 购费 率
T＜1年 1.80%
1年≤T ＜2 年 1.35%
2年≤T ＜3 年 0.90%
3年≤T ＜4 年 0.45%
T≥4年 0
具体计 算方 法见 “九 、基 金份额 的申 购和 赎回 ” 。
（2） 收取 方式
申购发 生时 ，在 申购 金额 中按照 申购 费率 收取 。
（3） 使用 方式
本基金 的申 购费 用可 用于 市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。
2、基 金赎 回费
（1） 赎回 费率
场外赎 回费 率不 高 于 0.5% ，随持 有时 间的 增加 而减 少，如 下表 所示 ：
申请份 额持 有时 间 赎回费 率
持有时 间＜1年 0.5%
1年≤ 持有 时间 ＜3年 0.25%
持有时 间≥3年 0
场内赎 回费 率目 前统 一 为0.5% 。 在深 圳证 券交 易所 、 注册 登记 人等 相关 机构 技术条 件
许可的 情况 下， 场内 赎回 费率结 构可 参照 场外 赎回 费率， 具体 请关 注本 基金 相关公 告。
具体计 算方 法见 “九 、基 金份额 的申 购和 赎回 ” 。
（2） 收取 方式
赎回发 生时 ，在 赎回 金额 中按照 赎回 费率 收取 。
（3） 使用 方式 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第1 号）
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本基金 的赎 回费 用由 赎回 人承担 ， 在扣 除销 售代 理费 用和注 册登 记费 等相 关手 续费后 ，
余额不 低于 赎回 费总 额 的25% ， 并归 入基 金财 产。
（三） 基金的 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定， 履行 纳税 义务。
十五、 对招募 说明 书更新 部分的 说明
本招募 说明 书依 据《 基金 法》 、 《 运作 管理 办法 》 、 《 销售管 理办 法》 、 《信 息披 露管理 办
法》 及其 他有 关法 律法 规的 要求, 对本 基金 管理 人于2016 年6 月24 日刊 登的 本 基金招 募说
明书进 行了 更新 ：
1、 在“三 、基金管理人 ”部分，对 “ （一） 基金管理人概况“ 及 “ （二 ）主要人员情
况”进 行了 更新 ；
2、 在“四 、基 金托 管人 ”部 分，对 基金 托管 人的 主要 人员情 况及 相关 业务 经营 情况
和基金 托管 人的 内部 控制 制度按 照最 新资 料进 行了 更新；
3、 在“五 、相 关服 务机 构” 部分， 更新 了直 销机 构、 代销机 构信 息；
4、 对“九 、基 金份 额的 申购 和赎回 ” 进行 了更 新；
5、 在“ 十 、 基 金的 投资 ” 部 分， 更新 了 “ （ 九 ） 基金 投 资组合 报告 ” 的内 容 ， 更 新数
据为本 基 金2016 年第 1 季 度报告 中的 投资 组合 数据 ；
6、 在“十一 、 基金 的业 绩” 部分， 按规 定要 求对 基金 的投资 业绩 数据 进行 了列 示 ，
已经基 金托 管人 复核 ；
7、 在“二十 三 、其 他应 披露 事项” 部分 ，对 自上 次招 募说明 书截 止日 以来 与本 基金
相关的 基金 公告 进行 了列 表说明 。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 六 年 六月 七日
