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泰达宏利活期友货币市场基金
招募说明书（更新）摘要
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
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【重要提示】
本基金于 2015 年 1 月 4 日经中国证监会证监许可号[2015]9 号文注册，并
于 2015 年 9 月 9 日获得中国证监会证券基金机构监管部关于泰达宏利活期友货
币市场基金延期募集备案的回函（机构部函[2015]2516号） 。本基金的基金合同
于2015 年11月4日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没
有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金收益会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金
前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别
证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风
险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险
等。
本基金为货币市场基金，风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和
债券型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写， 投资者在进行投资决
策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 5 月 4 日，有关数据和净值表
现截止日为2016年 3月31日。财务数据未经审计。 1-1
第1部分 基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：泰达宏利基金管理有限公司
设立日期：2002 年 6月 6 日
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577808
信息披露联系人：陈沛
注册资本：一亿八千万元人民币
股权结构：北方国际信托股份有限公司：51％；宏利资产管理（香港）有限
公司：49％
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、 湘财荷银基金
管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月，是中国首批
合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基
金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资
基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、泰达宏
利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达
宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基
金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投
资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证
券投资基金、泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合
型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收
益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利
养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转
型机遇股票型证券投资基金、 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投1-2
资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配
置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利
蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰
达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、 泰达宏利同顺大数据
量化优选灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金
在内的三十多只证券投资基金。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托
有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控股有
限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部
副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。
刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士、
经济学硕士学位。1988 年至2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副
处长；2001 年至 2003 年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人；2003
年至 2014 年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014 年 10
月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015 年 4 月任公司副总经理，2015 年 8 月
起任公司总经理。
杨雪屏女士， 董事。 拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。
1995年至 2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记
者及编辑；2003年至 2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科；
自 2012 年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产管理
部高级项目经理，现任综合办公室副主任。
孙泉先生，董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝
加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988 年任职于天津开发区信托投资公司，
负责信贷和外汇管理工作；1989 年任职于天津开发区管理委员会政策研究室，
负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作；1997 年任职于天
津经济技术开发区总公司企划部，负责企业发展战略研究和计划经营管理工作； 1-3
2001 年任职于天津泰达投资控股公司资产管理部，负责泰达控股重组并购、资
源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控
股公司资产管理部经理，渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和
天津钢管集团股份有限公司董事等职。
何达德先生， 董事。 毕业于英国伦敦城市大学， 取得精算学荣誉理学士学位。
现为宏 利行政副总裁及宏 利人寿保险（国际）有限公司首席 行政总监，宏利资产
管 理（香港）有限公司首席 行政总监，负责宏 利于香港的全线业务，包括个人保
险、雇员福 利及财富管理等业务。同时何先生分别为宏 利人寿保险（国际）有限
公司及宏 利资产管理（香港）有限公司之董事。现为澳大 利亚精算学会及美国精
算学会会员，在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多 年的丰富经验，其间担任多
个领导层要职。
任赛华女士，董事。毕业于加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo），
获得数学学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于 2007
年加盟宏利资产，曾任首席行政事务总监，现担任宏利资产亚洲区零售经销部主
管。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及省级
退休金委员会，监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、新业务
发展及会计等高级职务。2013年6月至2015 年4月担任泰达宏利基金管理有限
公司监事。
杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理学
士学位， 现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限
公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产，
并确保公司的投资业务符合监管规定。 出任现职前， 杜先生掌管宏利于亚洲区(香
港除外)的投资事务。2001 年至 2004 年，负责波士顿领导机构息差产品的开发
工作。杜先生于 2001 年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻纽
约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有二十多年
的资本市场经验。
汪丁丁先生，独立董事，毕业于北京师范学院数学系，中国科学院数学力学
部理学硕士学位，1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998 年先后
担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、 美国东西方中心人口研究所访问学1-4
者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济
系客座教授、 北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教
授。目前担任北京大学及浙江大学教授，自 2007 年至今，担任东北财经大学“社
会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。
周小明先生，独立董事。毕业于浙江大学法学院，持有中国政法大学法学硕
士学位、民商法法学博士学位。1990 年起先后任职于浙江大学、中国人民银行
非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担
任全国人大常委会财经委员会《中华人民共和国信托法》、《基金法》起草小组
成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究
所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信
托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。
杜英华女士，独立董事，任期始于 2014 年6月20日。毕业于南开大学法律
系，获得法学学士和法学硕士学位。1992年 10月，与其他合伙人共同发起设立
天津津华律师事务所，现任该律所副主任，正高级律师，具有 22 年法律实务经
验。同时担任天津第五届律师协会理事、天津第六届律师协会监事。
何自力先生，独立董事，1982 年毕业于南开大学，经济学博士。1975 年至
1978年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982年至1985年，于宁夏自治区
党务从事教学和科研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主任、
经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会长和秘
书长、天津经济学会副会长；2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学伯克利
分校作访问学者。
2、监事会成员
许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991年至 2008年任职
于天津市劳动和社会保障局；2008 年加入天津市泰达国际控股（集团）有限公
司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。
陈景涛先生，监事。拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、麦考瑞大学应用金
融学硕士和南澳大学金融学博士学位。1998 年起先后就职于渣打银行、巴克莱
资本、Baron Asset Management；2005 年加入宏利资产，曾担任固定收益高级投
资经理，现担任北亚投资负责人。 1-5
王泉先生，职工监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年 3 月加入泰达宏
利基金管理有限公司工作至今， 历任基金运营部基金会计、 基金运营部副总经理、
基金运营部总经理、运营副总监兼基金运营部总经理，自 2014年10 月起担任运
营总监。
邓艺颖女士，职工监事。金融学硕士，2004 年5月至2005年4 月就职于中
国工商银行广东省分行公司业务部；2005 年 4 月加盟泰达宏利基金管理有限公
司， 先后担任交易部交易员、 固定收益部研究员、 研究部总监业务助理兼研究员、
研究部副总监，现任投资副总监兼研究部总监；具备 11年基金从业经验，11年
证券投资管理经验，具有基金从业资格。
3、高级管理人员
弓劲梅女士，董事长。简历同上。
刘建先生，总经理。简历同上。
傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士和
工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院 EMBA。1993年至2006 年就职于北
方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发
部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006 年 9 月
起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007 年 1 月起任公司副总经理兼财
务总监。
王彦杰先生，副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学，获企业管理学士
和财务金融硕士学位。1998年8月至2001年 4月，先后在国际证券、日商大和
证券、元大投信担任股票分析师；2001 年 5 月至 2008 年 2 月，任保德信投信
股票投资主管； 2008 年2月至2008年8月， 就职于复华投信香港资产管理公司，
担任执行长；2008 年 8 月至 2015 年 10 月，就职于宏利资产管理有限公司，担
任台湾地区投资主管；2015年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司担任投资总
监，2015 年12月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双硕
士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管
理咨询工作。2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。
2005 年 10 月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11 月起1-6
任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
丁宇佳女士，理学学士；2008 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司，担
任交易部交易员，负责债券交易工作；2013 年 9 月起先后担任固定收益部研究
员、基金经理助理、基金经理（公司职级） ；2015 年 3 月 26 日起担任泰达宏利
货币市场基金基金经理；2015年6月11日至今担任泰达宏利聚利分级债券型证
券投资基金基金经理；2015年6月11日至今担任泰达宏利创盈灵活配置型证券
投资基金基金经理2015年6月16日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金
基金经理；2015年 6月16日至今担任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基
金经理；2015年6月 16日起至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2015 年6月18日起至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券
投资基金基金经理；2015年11月4日起担任泰达宏利活期友货币市场基金基金
经理；具备 8年基金从业经验，8年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会由公司总经理刘建、投资总监王彦杰、研究部门负责人邓艺
颖、金融工程部门负责人戴洁、固定收益部门负责人卓若伟、基金经理兼首席策
略分析师庄腾飞组成。督察长张萍列席会议。
投资决策委员会根据决策事项，可分为固定收益类事项、权益类事项、其它
事项。
1）固定收益类事项由刘建、王彦杰、卓若伟表决。
2）权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。
3）其它事项由全体成员参与表决。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
第2部分 基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行 ”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 1-7
首次注册登记日期：1983 年 10月 31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服
务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投
资基金、基金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境
外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基
金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国
银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增
值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2016 年 03 月 31 日，中国银行已托管 446 只证券投资基金，其中境内
基金 416 只，QDII 基金 30 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数
型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位
居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险
控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、
全程的风险管控。 1-8
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。先后获得基于 “SAS70 ”、“ AAF01 / 06” “ISAE3402”和“SSAE16”
等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2015 年，中国银行同时获
得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管
业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理
人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据
交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基
金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报
告。
3-1
第3部分 相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：于贺
联系电话：010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/ 61
公司网站：http://www.mfcteda.com
2）泰达宏利基金网上直销系统
交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有：农行卡、建行
卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银
行卡、 浦发银行卡、 中国银行卡、 广发银行卡、 上海银行卡和汇付天下 “天天盈” 、
支付宝账户、快钱支付账户。
泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ，支持民生银行卡、招商银行卡、支付
宝账户和汇付天下“天天盈”账户、快钱支付账户。
泰达宏利淘宝官方网店：http://tfund.taobao.com/，支持支付宝账户。
本公司于2016年5月18日00:00起将停止通过淘宝基金理财平台和或支付
宝支付账户进行网上开户和相关交易账户下的基金认购、申购、定期定额投资等
业务，详情请见本公司于 2016年5月5日发布《 泰达宏利基金管理有限公司关
于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告》 。
客户服务电话：400-698-8888 或 010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com
2、销售机构 3-2
1) 中 国银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
银行网站：www.boc.cn
2) 交 通银 行股份 有限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
银行网址：www.bankcomm.com
3) 上 海浦 东发展 银行 股份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12号
法定代表人：吉晓辉
电话： （021）61618888
传真： （021）63604199
联系人：虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
4) 平 安银 行股份 有限 公司
注册地址：深圳市深南东路 5047号
办公地址：深圳市深南东路 5047号
法定代表人：孙建一 3-3
电话：021-38637673
传真：021-50979507
联系人：张莉
客户服务热线：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
5) 东 莞银 行股份 有限 公司
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21号
办公地址： 广东省东莞市莞城区体育路 21号
法定代表人：卢国锋
电话：0769－22119061
传真：0769－22117730
联系人：陈幸
客服电话：4001196228
公司网址：www.dongguanbank.cn
6) 宁 波银 行股份 有限 公司
注册地址： 宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人： 陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人： 胡技勋
客户服务热线：95574
公司网站： www.nbcb.com.cn
7) 渤 海银 行股份 有限 公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号 3-4
法定代表人：刘宝凤
电话：022-58316666
传真：022-58316259
联系人：王宏
客户服务热线：95541
公司网站：www.cbhb.com.cn
8) 国 泰君 安证券 股份 有限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
客服电话：95521
联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com
9) 中 信建 投证券 股份 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
客服电话：400-888-8108
传真：010－65182261
公司网站： www.csc108.com
10) 国 信证 券股份 有限 公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：周杨 3-5
联系电话：0755-82130833
传真: 0755-82133952
公司网站：www.guosen.com.cn
11) 招 商证 券股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565，400-888-8111
公司网址：www.newone.com.cn
12) 中国 银 河证券 股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客服电话：4008-888-888
电话：010-66568450
联系人：宋明
公司网站：www.chinastock.com.cn
13) 海 通证 券股份 有限 公司
注册地址：上海市广东路 689号
办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客服电话：95553，400-8888-001
联系电话：021－23219000 3-6
公司网站：www.htsec.com
14) 申万 宏 源证券 有限 公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人：李梅
联系电话：021-33389888
客服电话：95523 或 400-889-5523
网址：www.swhysc.com
15) 兴 业证 券股份 有限 公司
注册地址：福州市湖东路 268号
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1号楼 20层
法定代表人：兰荣
联系人：黄英
联系电话：0591-38162212
客户服务电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
16) 湘 财证 券股份 有限 公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11 层
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11 层
法定代表人：林俊波
客服电话：400-888-1551
传真: 021-68865680
公司网站：www.xcsc.com
17) 渤 海证 券股份 有限 公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 3-7
办公地址：天津市南开区宾水西道 8号
法定代表人：王春峰
联系人：胡天彤
电话：022-28451709
传真：022-28451892
电子邮箱：hutt@bhzq.com
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
18) 华 泰证 券股份 有限 公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号、深圳市福田区深南大道
4011号港中旅大厦 18楼
法定代表人：吴万善
客户服务电话：95597
传真：0755-82492962
联系人：庞晓芸
公司网站：www.htsc.com.cn
19) 长 城证 券有限 责任 公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
传真：0755-83515567
客户服务电话：0755-33680000
400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
20) 光 大证 券股份 有限 公司 3-8
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：95525
400-888-8788
101-089-98
传真：021-22169134
公司网址：www.ebscn.com
21) 广 州证 券股份 有限 公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19 楼、20楼
办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19 楼、20楼
法定代表人：邱三发
客服电话：020-961303
联系电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn
22) 东 北证 券股份 有限 公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客户服务电话：400-600-0686
网址：www.nesc.cn
23) 新 时代 证券股 份有 限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1号楼 15层 1501 3-9
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1号楼 15层 1501
法定代表人：刘汝军
联系人：孙恺
客户服务电话：400-698-9898
公司网址：www.xsdzq.cn
24) 平 安证 券有限 责任 公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：吴琼
全国免费业务咨询电话：95511
传真：0755-82400862
网址：www.PINGAN.com
25) 国 都证 券股份 有限 公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10 层（ 100007）
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10 层（ 100007）
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
26) 东 海证 券股份 有限 公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
联系人：王一彦
电话：021-20333333
传真：021-50498825 3-10
公司网络地址：www.longone.com.cn
客服电话：95531，400-888-8588
27) 金 元证 券股份 有限 公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层
办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17楼
法定代表人：陆涛
客户服务电话：400-888-8228
传真：0755-83025625
联系人：马贤清
网站：www.jyzq.cn
28) 德 邦证 券股份 有限 公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼
办公地址：上海市福山路 500号城建国际中心 26楼
法定代表人：姚文平
客服电话：400-888-8128
传真：021-68767981
联系人：朱磊
公司网站：www.tebon.com.cn
29) 华 福证 券有限 责任 公司
注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）
传真：0591-87383610
联系人：张宗锐
公司网站：www.hfzq.com.cn 3-11
30) 安 信证 券股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02单元
法定代表人：王连志
客服电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
网址：www.essence.com.cn
31) 财 富证 券有限 责任 公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼（410005）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼（410005）
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403319
开放式基金业务传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
32) 中 泰证 券股份 有限 公司
注册地址：济南市经七路 86号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
33) 申 万宏 源西部 证券 有限公 司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦
20楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦3-12
20楼 2005 室
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
34) 长 江证 券股份 有限 公司
注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579或 400-888-8999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
35) 国 金证 券股份 有限 公司
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057、028-86690058
传真号码：028-86690126
36) 中 信证 券股份 有限 公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
公司网址：www.citics.com 3-13
客服热线：95558
37) 西 部证 券股份 有限 公司
注册地址：陕西省西安市东新街 232号陕西信托大厦 16-17层
办公地址：陕西省西安市东新街 232号陕西信托大厦 16-17层
法定代表人：刘建武
公司网址：www.westsecu.com
客服热线：95582
38) 中 山证 券有限 责任 公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层，深圳
市华侨城深南大道 9010 号
法定代表人：吴永良
公司网址：www.zszq.com
客服热线：400-102-2011
39) 江 海证 券有限 公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
法定代表人：孙名扬
联系人：周俊
电话：0451-85863726
传真：0451-82337279
公司网址：www.jhzq.com.cn
客服热线：400-666-2288
40) 万 联证 券有限 责任 公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F栋 18、19 层 3-14
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F栋 18、19 层
法定代表人：张建军
公司网址：www.wlzq.com.cn
客服热线：400-888-8133
41) 中 信证 券（山 东） 有限责 任公 司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 20层
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼第 20层
法定代表人：杨宝林
公司网址：www.citicssd.com
客服热线：95548
42) 西 南证 券股份 有限 公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 5楼
法定代表人：余维佳
公司网址：www.swsc.com.cn
客服热线：400-809-6096
43) 中 信期 货有限 公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
公司网址：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
44) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
3-15
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号8楼
法定代表人： 汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
45) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 1号物资控股置地大厦 8楼
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
46) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
47) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号1栋202室
办公地址：杭州市西湖区天目山路 266号黄龙时代广场 B座支付宝
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-076-6123
公司网址：http://www.fund123.cn/
48) 上海天天基金销售有限公司 3-16
注册地址：浦东新区峨山路 613号6幢 551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C-9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
49) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
电话：021-021-20691942传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网址： www.erichfund.com
50) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层
办公地址：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
联系人：刘英
联系电话：021-20835817
传真号码：021-20835885
全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
51) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 3-17
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服热线：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
52) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2号楼 2楼
法定代表人：凌顺平
客户服务热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
53) 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼C座702室
地址：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座2208
法定代表人：吴雪秀
客户服务热线: 400-001-1566
公司网址: www.yilucaifu.com
54) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址: 上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼
地址：上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼
法定代表人：冯修敏
客户服务热线: 400-820-2819
公司网址: https://tty.chinapnr.com
3-18
55) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号14楼09单元
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14楼
法定代表人：郭坚
客户服务热线: 400-821-9031
公司网址: www.lufunds.com
（二）登记机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
联系人：石楠
联系电话：010-66577769
传真：010-66577750
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京天达共和律师事务所
注册地址：北京市朝阳区麦子店街 37 号盛福大厦 1930室
办公地址： 北京市朝阳区麦子店街 37 号盛福大厦 1930室
负责人：李东明
电话：010-85276468
传真：010-85275038
经办律师：韩津生、张璇
联系人：张璇
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6 楼
3-19
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11楼
法定代表人：赵柏基
经办注册会计师：单峰、庞伊君
联系电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
联系人：庞伊君
4-1
第4部分 基金的名称
泰达宏利活期友货币市场基金
第5部分 基金的类型
契约型开放式。
第6部分 基金的投资目标
在有效控制风险， 保持流动性的前提下， 力争为基金份额持有人创造稳定的、
高于业绩比较基准的投资收益。
第7部分 基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存
款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在 397
天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行
票据和债券回购、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持类证券以及
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
第8部分 基金的投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金4-2
供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各
类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。
1、利率预期策略
本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、
分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，在宏观分析与流动性分析的基础
上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢
价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收
益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率曲
线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合
的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。
2、期限配置策略
在短期利率期限结构分析的基础上， 根据对投资对象流动性和收益性的动态
考察， 构建合理期限结构的投资组合。 从组合总的剩余期限结构来看， 一般说来，
预期利率上涨时，将适当缩短组合的平均期限；预期利率下降时，将在法律法规
允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。
3、券种配置策略
本基金将根据经济发展水平及货币政策的变动，首先对信用债、利率债等券
种的到期收益率与风险进行综合比较，确定优先配置的资产类别，并结合各类投
资工具的市场容量，确定配置比例。
4、银行定期存款及大额存单投资策略
银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象，因此，银行定期存款及
大额存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言，在组合投资过程中，本
基金将在综合考虑成本收益的基础上，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围，通
过对这些银行广泛、耐心而细致的询价，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银
行定期存款及大额存单的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，
提高存款及存单资产的流动性。
5、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主 （包括以银行贷款资
产、住房抵押贷款等作为基础资产） ，仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于4-3
对基础资产质量及未来现金流的分析， 本基金将在国内资产证券化产品具体政策
框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估
后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，
以降低流动性风险。
6、流动性管理策略
本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货
币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产
流动性的实时管理。
具体而言， 本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配
置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、
降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，
将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以满足日常的基金资产变现需求。
第9部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用 7
天通知存款利率（税后）作为业绩比较基准。7天通知存款利率由中国人民银行
公布，如果7天通知存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整
当日起开始生效。
如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在
报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
第10部分 基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风
险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 4-4
第11部分
基金的投资组合报告
1、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 5 月
20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2016年3 月31日， 本报告中所列财务数据未
经审计。
2、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 486,842,013.48 68.53
其中：债券 486,842,013.48 68.53
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
220,001,170.00
30.97
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付
金合计
214,734.63 0.03
4 其他资产 3,298,076.16 0.46
5 合计 710,355,994.27 100.00
3、 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资
余额
12.78
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资
余额
118,109,740.94 19.96
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中，报表期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，4-5
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序
号
发生日期
融资余额占基金资产
净值比例（%）
原因 调整期
1
2016年1月22
日
32.34 大额赎回
2016 年1月
27 日调整完
毕
2
2016年1月25
日
32.34 大额赎回
2016 年1月
27 日调整完
毕
3
2016年1月26
日
29.62 大额赎回
2016 年1月
27 日调整完
毕
4
2016年2月 2
日
22.23 大额赎回
2016年2月3
日调整完毕
5
2016年2月29
日
34.39 大额赎回
2016年3月1
日调整完毕
6
2016年3月15
日
21.56 大额赎回
2016 年3月
16 日调整完
毕
4、 基金投资组合平均剩余期限
4.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 114
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
119
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
54
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 180天的情况。
4.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 45.31
19.96
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 8.42 - 4-6
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 15.17 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-180天 25.26 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5 180天(含)-397天 （含） 25.32 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 119.49 19.96
5、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 47,910,627.00 8.10
其中：政策性金融债 47,910,627.00 8.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 199,901,765.08 33.78
6 中期票据 50,642,646.99 8.56
7 同业存单 188,386,974.41 31.84
8 其他 - -
9 合计 486,842,013.48 82.27
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
6、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 111690945
16包商银
行CD008
1,000,000 98,852,595.19 16.71
2 1182226
11首钢
MTN1
500,000 50,642,646.99 8.56
3 011599669
15南方水
泥SCP007
500,000 50,048,243.19 8.46 4-7
4 041659010
16银川通
联CP001
500,000 49,965,006.02 8.44
5 111514030
15江苏银
行CD030
500,000 49,812,786.98 8.42
6 160201
16国开
01
480,000 47,910,627.00 8.10
7 041653021
16河南有
线CP001
300,000 29,979,226.66 5.07
8 041651016
16大唐租
赁CP002
300,000 29,977,625.26 5.07
9 041560113
15新城建
CP002
200,000 19,984,016.38 3.38
10 041569038
15环球租
赁CP001
200,000 19,947,647.57 3.37
7、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%
间的次数
-
报告期内偏离度的最高值 0.1253%
报告期内偏离度的最低值 0.0398%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单
平均值
0.0838%
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、 投资组合报告附注
9.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商
定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000元。
9.2
本基金本报告期内未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮
动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。 4-8
9.3
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的
情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
9.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,248,070.16
4 应收申购款 50,006.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,298,076.16
9.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
9.5.1 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
9.5.2 报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
第12部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2015 年11月4日， 基金合同生效以来的投资业绩及与
同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
泰达宏利活期友货币 A
阶段
基金净值
收益率
①
基金净值收
益率标准差
②
比较基准
收益率
③
比较基准收
益率标准差
④
①－③ ②－④ 4-9
阶段
基金净值
收益率
①
基金净值收
益率标准差
②
比较基准
收益率
③
比较基准收
益率标准差
④
①－③ ②－④
2015 年 11 月 4 日-12 月 31
日
0.3774% 0.0050% 0.2145% 0.0000% 0.1629% 0.0050%
2016 年 1 月 1 日-3 月 31 日 0.6516% 0.0039% 0.3366% 0.0000% 0.3150% 0.0039%
基金合同生效日至 2016年 3
月 31 日
1.0315% 0.0044% 0.5511% 0.0000% 0.4804% 0.0044%
泰达宏利活期友货币 B
阶
段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2015
年 11
月 4
日
-12
月 31
日
0.4153% 0.0050% 0.2145% 0.0000% 0.2008% 0.0050%
2016
年 1
月 1
日-3
月 31
日
0.7122% 0.0039% 0.3366% 0.0000% 0.3756% 0.0039%
基金
合同
生效
日至
2016
年 3
月 31
日
1.1305% 0.0044% 0.5511% 0.0000% 0.5794% 0.0044%
注：1、本基金的业绩比较基准：同期七天通知存款利率(税后)。
2、本基金收益分配按日结转份额。
（二） 泰达宏利活期友货币市场基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与
业绩比较基准收益率历史走势对比图 4-10
4-11
本基金成立于2015年 11月4日，截止报告期末本基金仍在建仓期。
13-1
第13部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30 %年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 13-2
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由B类降级为 A类的
基金份额持有人， 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金
份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类
的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B类基
金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财
产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支
付。
上述“一、基金费用的种类中第 4－9项费用” ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项13-3
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基
金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第14部分 对招募说明书更新部分的说明
（一） 在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和
净值表现的截止日期。
（二） “三、基金管理人”部分对基金管理人概况、董事会成员、监事会
成员、总经理及其他高级管理人员、基金经理等进行了更新及增加内容。
（三）对“四、基金托管人”部分进行了更新。
（四）“五、相关服务机构”部分对代销机构信息进行了更新。
（五）“九、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至 2016 年 3 月
31日。
（六）“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2016年3月 31日，并更
新了历史走势对比图。
（七）“二十二、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事
项进行了更新。
14-1
泰达宏利基金管理有限公司
2016年 6月18日
