中银理财 60 天债 券型 发 起式证 券 投
资基金 更新 招 募说明 书 摘要
（2016 年第 1 号）
基金管 理人：
中银 基 金管理有限公司
基金托 管人：
中国工 商银行股份有限公 司
二〇一 六年 六 月
重 要提 示
本基金 经 2012 年 10 月 8 日中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2012 】1307 号文核 准
募集 ， 基金 合同 于 2012 年 10 月 26 日正 式生效 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
本基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
投资有 风险 ， 投 资者 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读招 募说 明书 ， 全 面认 识本基 金产
品的风 险收 益特 征， 并承 担基金 投资 中出 现的 各类 风险， 包括 ： 市 场风 险、 管理风 险、 流动
性风险 、 本 基金 的特 定风 险、 操 作或 技术 风险 、 合 规性风 险和 其他 风险 等。 本基金 是短 期理
财债券 型基 金 ， 属于 证券 投资基 金中 较低 预期 风险 、 预 期收 益较 为稳定 的品 种。 预期 风险 收
益水平 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 及普 通债 券型 证券投 资基 金。 投资 者应 充分考 虑自 身的
风险承 受能 力， 并对 于认 购（或 申购 ）基 金的 意愿 、时机 、数 量等 投资 行为 作出独 立 决 策 。
本基金 为发 起式 基金 ， 在 基金募 集时 ， 基 金管 理人 运用公 司固 有资 金认 购本 基金的 金额
不低于 1000 万元 ，认 购的 基金份 额持 有期 限不 低于 三年。 但发 起资 金（ 本公 司固有 资金 ）
对本基 金的 发起 认购 ， 并 不代表 对本 基金 的风 险或 收益的 任何 判断 、 预 测、 推荐和 保证 ， 发
起 资 金 也 并 不用 于 对 投 资者 投 资 亏 损 的补 偿 ， 投 资人 及 发 起 份 额认 购 人 均 自行 承 担 投 资风
险。 基金 成立 之日起 三年 后的对 应日 ， 若本基 金的 资产规 模低 于 2 亿元 ， 基 金合同 将自 动 终
止， 投 资者 将面 临基 金合 同可能 终止 的不 确定 性风 险。 投 资者 应充 分考 虑自 身的风 险承 受能
力，并 对于 认购 （或 申购 ）基金 的意 愿、 时机 、数 量等投 资行 为作 出独 立决 策。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。 基 金管理 人提 醒投 资者 基金 投资的 “ 买 者自 负 ” 原 则， 在投资 者作 出投
资决策 后， 基金 运营 状况 与基金 净值 变化 引致 的投 资风险 ，由 投资 者自 行负 责。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ， 并按 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 享有 权利 、 承 担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、 准确 、 完 整。 本基 金招 募说明 书经 中国证 监会
核准， 但中 国证 监会 对本 基金募 集的 核准 ， 并 不表 明其对 本基 金的 价值 和收 益作出 实质 性判
断或保 证， 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。
本 摘要 所载 内容 截止 日 为 2016 年 4 月 26 日， 有关 财务数 据和 净值 表现 截止 日为 2016
年 3 月 31 日 （未 经审 计） 。 本基金 托管 人中 国工 商银 行股份 有限 公司 已复 核了 本次更 新的 招
募说明 书。
一、 基金合 同生效日
2012 年 10 月 26 日
二、 基金管 理人
（一）基金管理人简 况
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 ： 白 志中
设立日 期：2004 年 8 月 12 日
电话： （021 ）38834999
联系人 ：高 爽秋
注册资 本：1 亿 元人 民币
股权结 构：
股
东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5％
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的 美元 16.5%
（二）主要人员情况
1. 董事 会成 员
白志中 （BAI Zhizhong ） 先 生， 董 事长 。 国 籍： 中国 。 上海交 通大 学工 商管 理专 业硕士 ，
高级经 济师 。 历 任中 国银 行山西 省分 行综 合计 划处 处长及 办公 室主 任， 中国 银行宁 夏回 族自
治区分 行行 长、 党委 书记 ， 中国 银行 广西 壮族 自治 区分行 行长 、 党 委书 记， 中国银 行四 川省
分行行 长、 党委 书记 ， 中 国银行 广东 省分 行行 长、 党委书 记等 职。 现任 中银 基金管 理有 限公
司董事 长。
李道滨（LI Daobin ）先生 ，董事。国籍：中国。清 华大学法学博士。中银基 金管理有
限公司执 行总 裁。2000 年10 月至2012 年4 月任职 于嘉 实基金管 理有 限公司 ，历 任市场部 副总
监、总 监、 总经 理助 理和 公司副 总经 理。 具有16年 基金行 业从 业经 验。
赵春堂 （ZHAO Chuntang ） 先生， 董事。 国籍： 中 国。 南 开大 学世界 经济 专 业硕士 。 历
任中国 银行 国际 金融 研究 所干部 ， 中国 银行董 事会 秘书部 副处 长 、 主管 ， 中 国银行 上市 办公室主管 ， 中 国银 行江 西省 分行行 长助 理、 副行 长、 党委委 员， 中国 银行 个人 金融总 部副 总经
理等职 。现 任中 国银 行财 富管理 与私 人银 行部 副总 经理（ 主持 工作 ） 。
宋福宁 （SONG Funing ） 先生， 董事 。 国 籍： 中 国 。 厦门 大学 经济 学硕 士， 经济师 。 历
任中国 银行 福建 省分 行资 金计划 处外 汇交 易科 科长 、 资金计 划处 副处 长 、 资 金业 务部负 责人 、
资金业 务部 总经 理， 中国 银行总 行金 融市 场总 部助 理总经 理， 中国 银行 总行 投资银 行与 资产
管理部 助理 总经 理等 职。 现任中 国银 行投 资银 行与 资产管 理部 副总 经理 。
曾仲诚 （Paul Tsang ） 先生 ，董事 。国 籍： 中国 。为 贝莱德 亚太 区首 席风 险管 理总监 、
董事总 经理 ， 负责领 导亚 太区的 风险 管理 工作 ， 同 时担任 贝莱 德亚 太区 执行 委员会 成员 。 曾
先生于2015 年6 月加 入贝莱 德。此前 ，他 曾担任 摩根 士丹利亚 洲首 席风险 管理 总监，以 及其
亚太区 执行 委员 会成 员， 带领独 立的 风险 管理 团队 ， 专责 管理 摩根 士丹 利在 亚洲各 经营 范围
的市场 、 信 贷及 营运 风险 ， 包括 机构 销售 及交 易 （ 股票及 固定 收益 ） 、 资本 市 场、 投 资银 行、
投资管 理及 财富 管理 业务 。 曾先 生过 去亦 曾于 美林 的市场 风险 管理 团队 效力 九年， 并曾 于瑞
银的利率 衍生工具交易\ 结构部工作 两年。曾先生现为中国清 华大学及北京大学的风险 管理
客座讲 师。 他拥 有美 国威 斯康辛 大学 麦迪 逊分 校工 商管理 学士 学位 ， 以 及宾 夕法尼 亚大 学沃
顿商学 院工 商管 理硕 士学 位。
荆新 （JING Xin ） 先生， 独立董 事。 国籍： 中国。 现任中 国人 民大 学商 学院 副院长 、 会
计学教 授、 博士 生导 师、 博士后 合作 导师 ， 兼 任财 政部中 国会 计准 则委 员会 咨询专 家、 中国
会计学 会理 事 、 全国 会计 专业学 位教 指委 副主 任委 员、 中国 青少 年发展 基金 会监事 、 安泰 科
技股份 有限 公司 独立 董事 、 风神 轮胎 股份 有限 公司 独立董 事。 曾任 中国 人民 大学会 计系 副主
任，中 国人 民大 学审 计处 处长、 中国 人民 大学 商学 院党委 书记 等职 。
赵欣舸 （ZHAO Xinge ）先 生，独 立董 事。 国籍 ：中 国。美 国西 北大 学经 济学 博士。 曾
在美国 威廉 与玛 丽学 院商 学院任 教， 并曾 为美 国投 资公司 协会 （美 国共 同基 金业行 业协 会 ）
等公司 和机 构提 供咨 询。 现 任中欧 国际 工商 学院 金融 学与会 计学 教授 、 副 教务 长 和金融MBA
主任， 并在 中国 的数 家上 市公司 和金 融投 资公 司担 任独立 董事 。
雷晓波 （Edward Radcliffe ） 先生 ， 独 立董 事。 国籍： 英国。 法国INSEAD 工商 管 理硕士 。
曾任白 狐技 术有 限公 司总 经理 ， 目 前仍 担任该 公司 的咨询 顾问 。 在此之 前 ， 曾任英 国电 信集
团零售 部部 门经 理， 贝特 伯恩顾 问公 司董 事、 北京 代表处 首席 代表 、 总 经理 ， 中英 商会 财务
司库、 英中 贸易 协会 理事 会成员 。现 任银 硃合 伙人 有限公 司合 伙人 。
杜惠芬（DU huifen ）女 士 ，独立董 事。国 籍： 中国 。山西财 经大学 经济 学学 士，美 国
俄克拉 荷马 州梅 达斯 经济 学院工 商管 理硕 士， 澳大 利亚国 立大 学高 级访 问学 者， 中 央财 经大学经济 学博 士。 现任 中央 财经大 学金 融学 院教 授， 兼任新 时代 信托 股份 有限 公司独 立董 事 。
曾任山 西财 经大 学计 统系 讲师、 山西 财经 大学 金融 学 院副教 授、 中央 财经 大学 独 立学院 （筹）
教授、 副院 长、 中央 财经 大学金 融学 院副 院长 等职 。
2. 监事
赵绘坪 （ZHAO Huiping ） 先生， 监事 。国 籍： 中国 。中央 党校 经济 管理 专业 本科、 人
力资源 管理 师 、 经济 师 。 曾任中 国银 行人 力资 源部 信息团 队主 管 、 中国 银行 人力 资 源部 综合
处副处 长、 处长 、人 事部 技术干 部处 干部 、副 处长 。
乐妮（YUE Ni ） 女士 ，职 工监事 。国 籍： 中国 。上 海交通 大学 工商 管理 硕士 。曾分 别
就职于上 海浦 东发展 银行 、山西证 券有 限责任 公司 、友邦华 泰基 金管理 公司 。2006 年7月加
入中银 基金 管理 有限 公司 ， 现 任基 金运 营部总 经理 。 具 有15 年证 券从业 年限 ， 12 年基 金行 业
从业经 验 。
3. 管理 层成 员
李道滨 （LI Daobin ） 先生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。
欧阳向 军（Jason X. OUYANG ）先 生， 督察 长。 国 籍：加 拿大 。中 国证 券业 协会- 沃顿
商学院 高级 管理 培训 班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业证书， 加拿 大西 部大学 毅伟 商
学院(Ivey School of Business, Western University) 工商管理硕 士 （MBA ） 和 经济 学硕士 。 曾在
加拿大 太平 洋集 团公 司 、 加 拿大帝 国商 业银 行和 加拿 大伦敦 人寿 保险 公司 等海 外机构 从事 金
融工作 多年 ， 也 曾任 蔚深 证券有 限责 任公 司 （ 现英 大证券 ） 研 究发 展中 心总 经理、 融通 基金
管理公 司市 场拓 展总 监、 监察稽 核总 监和 上海 复旦 大学国 际金 融系 国际 金融 教研室 主任 、 讲
师。
张家文 （ZHANG Jiawen ） 先生， 副执 行总 裁。 国籍 ：中国 。西 安交 通大 学工 商管理 硕
士。 历任 中国 银行苏 州分 行太仓 支行 副行 长、 苏州 分行风 险管 理处 处长 、 苏 州分行 工业 园 区
支行行 长、 苏州 分行 副行 长、党 委委 员。
陈军（CHEN Jun ）先 生， 副执行 总裁 。国 籍： 中国 。上海 交通 大学 工商 管理 硕士、 美
国伊利 诺伊 大学 金融 学硕 士。 2004 年加 入中银 基金 管理有 限公 司 ， 历任 基金 经理 、 权 益投 资
部总经 理、 助理 执行 总裁 。
4. 基金 经理
王妍 （WANG Yan ） 女 士， 中银基 金管 理有 限公 司助 理副总 裁 （AVP ）,管 理学 学士。 曾
任南京 银行 金融 市场 部债 券交易 员。 2011 年加 入中 银基金 管理 有限 公司 ， 曾 担任基 金经 理助
理。2012 年9月 至今 任中银 理财14天 债券 基金基 金经 理，2012 年10 月至今 任中 银理财60 天债券基金 基金 经理 ， 2013 年1 月至今 任中 银理 财30 天债 券基金 基金 经理,2013 年12月至今 任中 银
中高等 级债 券基 金基 金经 理， 2016 年2 月至 今任 中银 瑞利基 金基 金经 理， 2016 年3月 至今 任中
银珍利基 金基 金经理 ，2016 年4月至 今任中 银裕 利基 金基金经 理。 具有11 年证 券从业年 限。
具备银 行、 基金 和银 行间 债券市 场交 易员 从业 资格 。
吴旅忠 （WU Lvzhong ） 先 生， 金融 学硕 士。 曾任 国 泰君安 证券 固定 收益 证券 投资经 理。
2015 年 加入中 银基金 管理 有限公司 ，曾 任固定 收益 基金经理 助理 。2016 年3月 至今任中 银理
财7天债 券基金 基金经 理，2016 年3 月至今 任中 银理财14天债券 基金 基金经 理，2016 年3月至
今任中银 理财21 天债 券基 金基金经 理，2016 年3月至 今任中银 理财30 天债 券基 金基金经 理，
2016 年3月 至今 任中 银理 财60天债 券基 金基 金经 理。 具 有9年 证券 从业 年限。 具备 基金、 证券、
银行间 本币 市场 交易 员从 业资格 。
5. 投资 决策 委员 会成 员的 姓名及 职务
主席： 李道 滨（ 执行 总裁 ）
成员 ： 陈 军 （ 副执行 总裁 ） 、 杨 军 （ 资深 投资 经理 ） 、 奚鹏洲 （ 固定 收益 投资 部 总经理 ） 、
李建（ 固定 收益 投资 部副 总经理 ）
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长）
6. 上述 人员 之间 均不 存在 近亲属 关系 。
三、 基金托 管人
（一）基金托管人基 本情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
注 册 资 本 ： 人民币 35,640,625.71 万元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 洪渊
（二）主要人员情况
截至 2016 年 3 月 末 ，中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 198 人 ，平 均 年 龄 30 岁，
95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。
（三）基金托管业务 经营 情况 作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资 金 、
企 业 年 金 基 金 、QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
QDII 专户资产、 ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2015 年 12 月，
中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 522 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港
《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 49 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖
项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
四、 相关服 务机构
（一）基金份额发售 机构
1 、直 销机 构
中银基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、45 楼
法定代 表人 ：白 志中
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
1 ）中 银基 金管 理有 限公 司 直销柜 台
地址： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
客户服 务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566
电子信 箱：clientservice@bocim.com
联系人 ：徐 琳
2 ）中 银基 金管 理有 限公 司 电子直 销平 台
本公司 电子 直销 平台 包括 ：
中银基 金官 方网 站（www.bocim.com ） 官方微 信服 务号 （在 微信 中搜索 公众 号“ 中银 基金 ”并选 择关 注）
中银基 金官 方 APP 客 户端 （在各 大手 机应 用商 城搜 索“中 银基 金” 下载 安装 ）
客户服 务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566
电子信 箱：clientservice@bocim.com
联系人 ：张 磊
2 、其他 销 售机 构
1 ）中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
北京 市西城 区复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址：
北京 市西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：
田国 立
客户服 务电 话：
95566
网址：
www.boc.cn
联系人 ：
宋亚 平
2 ）中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址：
北京 市西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址：
北京 市西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：
姜建 清
客户服 务中 心电 话：95588
联系人 ：
王佺
银行网 站：
www.icbc.com.cn
3 ）申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址：
上 海市 徐 汇区长 乐 路 989 号 45 层
办公地 址：
上 海市 徐 汇区长 乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：
李梅
联系人 ：
黄莹
客服电 话：
95523
公司网 站：
www.swhysc.com
4 ）中 国国 际金 融有 限公 司
地址：
北京 建国 门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 ： 金立 群 联系人 ：
罗春 蓉 肖婷
联系电 话：
010-65051166
网址：
www.cicc.com.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其他 符合要 求的 机构 销售 基金 ， 并及 时公
告。
（二）注册登记机构
名称：
中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司
注册地 址：
北 京市 西 城区太 平桥 大街17 号
办公地 址：
北 京市 西 城区太 平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：
周明
电话：
（010 ）59378835
传真：
（010 ）59378907
联系人 ：
任 瑞新
（三）出具法律意见 书的 律师事务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
经办律 师： 吕红 、安 冬
联系人 ：吕 红
（四）审计基金财产 的会 计师事务所
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 16 层
执行事 务合 伙人 ：吴 港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人 ：汤 骏
经办会 计师 ：汤骏 、 许培 菁 五、 基金的 名称
中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基金
六、 基金的 类型
短期理 财债 券型 基金
七、 基金的 投资目标
本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 努 力追 求绝 对收益 ， 为 基金份 额持
有人谋 求资 产的 稳定 增值 。
八、 基金的 投资方向
本基金 投资于法律法 规允许的金 融工具包括： 现金、通知 存款、一年以 内（含一年 ）
的银行 定期 存款 和大 额存 单、 剩余 期限 （或 回售 期限 ） 在 397 天以 内 （ 含 397 天 ） 的 债券 （国
债、 金融 债、 公司 债、 企业 债、 次级 债等 ） 、 资产 支持 证券 、 中 期票 据、 期限 在一 年以内 （ 含
一年） 的债券 回购、 期限 在一年 以内 （ 含一 年） 的 中央银 行票 据、 短 期融 资 券、 超级 短期 融
资券， 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
九、 基金的 投资策略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ，将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在 180 天以 内 ，
在控制 利率 风险 、尽 量降 低基金 净值 波动 风险 并满 足流动 性的 前提 下， 提高 基金收 益。
（1）类 属 资产 配置 策略
本基金 在 定 性和 定量 地分 析不同 类属 债券 类资 产的 信用风 险 、 流 动性 风险 及其 经风险 调
整后的 收益 率水 平或 盈利 能力的 基础 上 ， 通 过比 较或 合理预 期不 同类 属债 券类 资产的 风险 与
收益率 变化 ， 确定并 动态 地调整 优先 配置 的资 产类 别， 并结 合各 类债券 资产 的市场 容量 ， 确
定配置 比例 。
（2） 银行 定期 存款 及大 额 存单投 资策 略
运作期 初， 本基 金在 向交 易对手 银行 进行 询价 的基 础上， 选取 利率 报价 较高 的几家 银行
进行存 款投 资， 注重 分散 投资， 降低 交易 对手 风险 。
（3） 短期 信用 类债 券投 资 策略
本基金 对于 市场 公开 发行 的所有 短期 融资 券 、 中 期票 据等信 用债 券采 取自 上而 下与自 下
而上相 结合 的投 资策 略。 根据内 部的 信用 分析 方法 对可选 债券 品种 进行 筛选 过滤， 通过 自上而下地 考察 宏观 经济 环境 、 国家 产业 发展 政策、 行业 发展状 况和 趋势 、 监 管环 境、 公 司背 景、
竞争地 位、 治理 结构 、 盈 利能力 、 偿 债能 力、 现金 流水平 等诸 多因 素， 给予 不同因 素不 同权
重， 采 用数 量化 方法 对主 体所发 行债 券进 行打 分和 信用评 级， 只有 内部 评级 为投资 级的 信用
类债券 方可 纳入 备选 品种 池供投 资选 择。 根据 各短 期信用 债的 到期 收益 率、 剩余期 限与 运作
周期的 匹配 程度 ，挑 选适 当的短 期债 券 进 行配 置。
信用债 收益 率是 在基 准收 益率基 础上 加上 反映 信用 风险收 益的 信用 利差 。 基准 收益率 主
要受宏 观经 济政 策环 境的 影响 ， 信 用利 差收 益率 主要 受该信 用债 对应 信用 水平 的市场 信用 利
差曲线 以及 该信 用债 本身 的信用 变化 的影 响。 因此， 信用债 的投 资策 略可 细分 为基于 信用 利
差曲线 变化 的投 资策 略、 基于信 用债 个券 信用 变化 的投资 策略 。
（4） 债券 回购 投资 策略
首先 ， 基 于对 运作期 内资 金面走 势的 判断 ， 确 定回 购期限 的选 择 。 在组 合进 行杠杆 操 作
时， 若 判断 资金 面趋 于宽 松， 则 在运 作初 期进 行短 期限正 回购 操作 ； 反 之， 则进行 长期 限正
回购操 作 ， 锁 定融资 成本 。 若 期初 资产 配置有 逆回 购比例 ， 则在 判断资 金面 趋于宽 松的 情 况
下， 优 先进 行长 期限 逆回 购配置 ； 反 之， 则进 行短 期限逆 回购 操作 。 其 次， 本基金 在运 作期
内，根 据资 金头 寸， 安排 相应期 限的 回购 操作 。
（5） 资产 支持 证券 投资 策 略
本基金 管理 人通 过考 量宏 观经济 形势 、 提前偿 还率 、 违 约率 、 资 产池 结构 以 及资产 池资
产所在 行业 景气 情况 等因 素， 预判 资产 池未来 现金 流变动 ； 研究 标的证 券发 行条款 ， 预测 提
前偿还 率变 化对 标的 证券 平均久 期及 收益 率曲 线的 影响 ， 同 时密 切关 注流 动性 变化对 标的 证
券收益 率的 影响 ， 在 严格 控制信 用风 险暴 露程 度的 前提下 ， 通过 信用研 究和 流动 性 管理 ， 选
择风险 调整 后收 益较 高的 品种进 行投 资。
十、 业绩比 较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
通知存 款是 一种 不约 定存 期， 支 取时 需提 前通 知银 行， 约 定支 取日 期和 金额 方能支 取的
存款， 具有 存期 灵活 、存 取方便 的特 征， 同时 可获 得高于 活期 存款 利息 的收 益。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或者 是市 场上出 现更 加适合 用于 本基 金业 绩基 准时 ， 经 与基 金托管 人协 商一致 ， 本基 金
可以在 报中 国证 监会 备案 后变更 业绩 比较 基准 并及 时公告 ， 而无 需经 基金 份额 持有人 大会 审
议。 十一、 风险收 益特征
本基金 是短 期理 财债 券型 基金， 属于 证券 投资 基金 中较低 预期 风险 、 预 期收 益较为 稳 定
的品种 。预 期风 险收 益水 平低于 股票 型基 金、 混合 型基金 及普 通债 券型 证券 投资基 金。
十二、 投资组 合报告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 —— 中国 工商银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定， 于 2016 年 6 月
6 日复 核了 本报 告中 的财 务指标 、 净 值表 现和 投资 组合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 3 月 31 日， 本报告 所列 财务 数据 未经 过审计 。
（一）报告期末基金 资产 组合情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （％ ）
1 固定收 益投 资
378,908,512.97 38.32
其中： 债券
378,908,512.97 38.32
资产 支持 证券
- -
2 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
605,002,081.51 61.19
4 其他各 项资 产
4,840,103.02 0.49
5 合计
988,750,697.50 100.00
（二）报告期债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 20.03
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金 资 产 净 值 的
比例（ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
172,399,713.80 21.16
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额
占资产 净值 比例 的简 单平 均值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20 ％的说明
本基金合同约 定： “ 本基金 进入全国银行 间同业市 场 进行债券回购 的资金余 额 不得超过
基金资 产净 值 的 40% ” ，本 报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
（三） 基金投资组合平均 剩余期限
1、 投资组合平均 剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
59 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 72
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
注：本基金合 同约定： “ 本 基金投资组合 的平均剩 余 期限在每个交 易日均不 得 超过 180
天 ” ， 本报 告期 内， 本基 金 未发生 超标 情况 。
2、 报告期末投资 组合平 均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限资产占基金资 产
净值的 比例 （% ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资
产净值 的比 例（ ％）
1 30 天 以内
81.61 21.16
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天
6.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天
9.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天
15.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ）
7.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计
120.74 21.16
（四） 报告期末按债券品 种分类的债券投资组 合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,037,420.53 6.14
其中： 政策 性金 融债 50,037,420.53 6.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 230,179,023.33 28.25
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 98,692,069.11 12.11
8 其他 - -
9 合计 378,908,512.97 46.50
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率
债券
- - 注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
（五） 报告期末按摊余成 本占基金资产净值比 例大 小排名的前十名债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 111691629 16 南 京银 行 CD031 1,000,000 98,692,069.11 12.11
2 150411 15 农发 11 500,000 50,037,420.53 6.14
3 011517014 15 华电 SCP014 400,000 40,115,956.65 4.92
4 011513003 15 招 商局 SCP003 400,000 40,018,312.61 4.91
5 011699331 16 中 航技 SCP003 300,000 29,985,510.77 3.68
6 011699374 16 龙 源电 力 SCP004 300,000 29,984,734.65 3.68
7 011602001 16 铁道 SCP001 300,000 29,976,360.48 3.68
8 011537010 15 中 建材 SCP010 200,000 20,067,143.66 2.46
9 041554027 15 铁道 CP001 200,000 20,032,787.28 2.46
10 041559038 15 苏 广电 CP001 200,000 19,998,217.23 2.45
（六）“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法” 确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.1747%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0504%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.1315%
（七） 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前十名资产 支持 证券投资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（八） 投资组合报告附注
1 、 基 金计 价方 法说 明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ， 即 估值 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率
每日计 提应 收利 息， 并按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入时 的溢 价或 折价。
2 、 本 报告 期内， 本基 金持 有剩余 期限 小 于 397 天但 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率
债券的 摊余 成本 均未 超过 当日基 金资 产净 值 的 20% 。
3 、 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
4 、其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额（ 元） 1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
4,735,103.02
4
应收申 购款
105,000.00
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
4,840,103.02
5 、 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
十三、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 合同 生效 日 为 2012 年 10 月 26 日， 基金 合同 生效以 来基 金投 资业 绩与 同期业 绩
比较基 准的 比较 如下 表所 示：
中银理 财 60 天 债券 A ：
阶段
净值增 长
率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
2012 年 10 月 26 日
（基金 合同 生效 日）
至 2012 年 12 月 31
日
0.6968% 0.0017% 0.2513% 0.0000% 0.4455% 0.0017%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
4.5909% 0.0077% 1.3688% 0.0000% 3.2221% 0.0077%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
4.7554% 0.0060% 1.3688% 0.0000% 3.3866% 0.0060%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
3.8600% 0.0073% 1.3688% 0.0000% 2.4912% 0.0073%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 3 月 31 日
0.7048% 0.0053% 0.3413% 0.0000% 0.3635% 0.0053%
自基金 合同 生效 起至
2016 年 3 月 31 日
15.3940% 0.0069% 4.6988% 0.0000% 10.6952% 0.0069%
注：本 基金 每个 运作 期期 末例行 收益 结转 （如 遇节 假日顺 延） 。
中银理 财 60 天 债券 B ： 阶段
净值增 长
率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
2012 年 10 月 26 日
（基金 合同 生效 日）
至 2012 年 12 月 31
日
0.7512% 0.0016% 0.2513% 0.0000% 0.4999% 0.0016%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
4.8937% 0.0077% 1.3688% 0.0000% 3.5249% 0.0077%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
5.0578% 0.0060% 1.3688% 0.0000% 3.6890% 0.0060%
2015 年 1 月 1 日 至
2015 年 12 月 31 日
4.1601% 0.0073% 1.3688% 0.0000% 2.7913% 0.0073%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 3 月 31 日
0.7771% 0.0053% 0.3413% 0.0000% 0.4358% 0.0053%
自基金 合同 生效 起至
2016 年 3 月 31 日
16.5440% 0.0069% 4.6988% 0.0000% 11.8452% 0.0069%
注：本 基金 每个 运作 期期 末例行 收益 结转 （如 遇节 假日顺 延） 。
十四、 基金费 用概览
（一）基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金的 销售 服务 费；
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 约定 ，可 以在 基金 财产中 列支 的其 他费 用。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.27% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 ：
H ＝E× 0.27 %÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 或不 可抗 力等, 支付 日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.08% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.08%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 2 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日或 不可 抗力 等, 支付 日 期顺延 。
3 、基 金销 售服 务费
本基 金 A 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.30% ， 对于 由 B 类降 级 为 A 类的 基金份
额持有 人， 基金 年销 售服 务费率 应自 其达 到 A 类条 件的开 放日 后的 下一 个工 作日起 适 用 A
类基金 份额 持有 人的 费率 。
本基金 B 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.01% ，对于 由 A 类 升级 为 B 类的基 金
份额持 有人 ，基 金年 销售 服务费 率应 自其 达 到 B 类 条件的 开放 日后 的下 一个 工作日 起适 用
B 类 基金 份额 持有 人的 费 率。
各类基 金份 额的 基金 销售 服务费 计提 的计 算公 式如 下：
H ＝E× 基金 销售 服务 费年 费率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送销 售服 务费划 付
指令， 经基 金托 管人 复核 后于次 月首 日 起 3 个 工作 日内从 基金 资产 中划 出， 经注册 登记 机构
或基金 管理 人分 别支 付给 各个基 金销 售机 构。 若遇 法定节 假日 、 休息日 或不 可抗力 等 ， 支 付
日期顺 延。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 4 －9 项 费用 ” ，根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ，按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
（三）不列入基金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四）与基金销售有 关的 费用
本基金 不收 取申 购费 用和 赎回费 用。
（ 五）其他费用
本基金 其他 费用 根据 相关 法律法 规执 行。
（六）基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十五、 对招募 说明书更新部分的 说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管
理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法
律法规 的要 求 ， 结合 本基 金运作 的实 际情 况， 对本 基金的 原招 募说 明书 进行 了更新 ， 主要 更
新的内 容如 下：
1 、在“ 基金管理人 ” 部分， 对 董事会成员、监事 、管 理层成员、 基金经理、 投 资决策委
员会成 员的 姓名 及职 务 、 基金管 理人 的内 部控 制制 度 等信 息进 行了 更新 ；
2、在 “ 基 金托 管人 ” 部分 ， 对 基金 托管 人情 况 、 主 要 人员情 况 、 基 金托 管业 务 经营情 况 、
基金托 管人 内部 控制 制度 等信息 进 行 了更 新；
3 、在“ 相关 服务 机构 ” 部分 ，对基 金份 额发 售机 构信 息进行 了更 新；
4 、在“ 投资 组合 报告 ” 部分 ，根据 《信 息披 露内 容与 格式准 则 第 5 号 》及 《基 金合同 》 ，
披露了 本基 金最 近一 期投 资组合 报告 的内 容；
5 、在“ 基金 的业 绩 ” 部分， 披露了 基金 自合 同生 效以 来的投 资业 绩；
6 、在“ 其他 应披 露事 项 ” 部 分，列 明 了 前次 招募 说明 书公布 以来 的其 他应 披露 事项。
中银基 金管 理有 限公 司
2016 年 6 月 13 日
