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泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
更新招募说明书（摘要）
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
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重要提示
泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金募集申请已于 2010年 2 月 8 日
获中国证监会证监许可『2010』176号文核准，本基金的基金合同于 2010年 4
月 23日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回
时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险
承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体
政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别
证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风
险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风
险，等等。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依
基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持
有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在认购（或申购）
本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 4 月 23 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2016 年 3 月 31日。财务数据未经审计。
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：泰达宏利基金管理有限公司
成立日期：2002 年 6月 6 日
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577808
信息披露联系人：陈沛
注册资本：一亿八千万元人民币
股权结构：北方国际信托股份有限公司：51％；宏利资产管理（香港）有
限公司：49％。
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基
金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002年6月，是中国首
批合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系
列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证
券投资基金、 泰达宏利货币市场基金、 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基
金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘
指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利
分级债券型证券投资基金、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金、泰达宏
利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资
基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券
投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券
投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策
略灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混
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合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵
活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证
券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利多元回报债券型证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信
托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控
股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险
管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。
刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士、
经济学硕士学位。1988 年至2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构部
副处长； 2001年至2003 年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人； 2003
年至2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014年10
月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015年 4月任公司副总经理，2015 年8
月起任公司总经理。
杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学
位。1995年至2003 年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社
担任记者及编辑；2003 年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室
秘书科；自2012年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任
资产管理部高级项目经理，现任综合办公室副主任。
孙泉先生，董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国
芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988 年任职于天津开发区信托投资公司，
负责信贷和外汇管理工作；1989年任职于天津开发区管理委员会政策研究室，
负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作；1997年任职于天
津经济技术开发区总公司企划部， 负责企业发展战略研究和计划经营管理工作；
2001年任职于天津泰达投资控股公司资产管理部，负责泰达控股重组并购、资
源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资
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控股公司资产管理部经理，渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公
司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。
何达德先生，董事。毕业于英国伦敦城市大学，取得精算学荣誉理学士学
位。现为宏 利行政副总裁及宏 利人寿保险（国际）有限公司首席 行政总监，宏
利资产管理（香港）有限公司首席 行政总监，负责宏 利于香港的全线业务，包
括个人保险、 雇员福 利及财富管理等业务。 同时何先生分别为宏 利人寿保险 （国
际）有限公司及宏 利资产管理（香港）有限公司之董事。现为澳大 利亚精算学
会及美国精算学会会员， 在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多 年的丰富经验，
其间担任多个领导层要职。
任赛华女士， 董事。 毕业于加拿大滑铁卢大学 （University of Waterloo），
获得数学学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于 2007
年加盟宏利资产，曾任首席行政事务总监，现担任宏利资产亚洲区零售经销部
主管。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及
省级退休金委员会，监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、
新业务发展及会计等高级职务。2013年6月至 2015年4月担任泰达宏利基金
管理有限公司监事。
杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理
学士学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)
有限公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的
资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于
亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004 年，负责波士顿领导机构息差
产品的开发工作。杜先生于 2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，
曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，
拥有二十多年的资本市场经验。
汪丁丁先生，独立董事，毕业于北京师范学院数学系，中国科学院数学力
学部理学硕士学位，1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至 1998年
先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所
访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡
大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经
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济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授，自 2007年至今，担任东北
财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。
周小明先生，独立董事。毕业于浙江大学法学院，持有中国政法大学法学
硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银
行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。
曾担任全国人大常委会财经委员会《中华人民共和国信托法》、《基金法》起
草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与
基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导
师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、 《中国信托业发展报告》主编。
杜英华女士，独立董事，任期始于 2014 年6月20日。毕业于南开大学法
律系，获得法学学士和法学硕士学位。1992 年10月，与其他合伙人共同发起
设立天津津华律师事务所，现任该律所副主任，正高级律师，具有 22 年法律实
务经验。同时担任天津第五届律师协会理事、天津第六届律师协会监事。
何自力先生，独立董事，1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至
1978年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982年至1985年，于宁夏自治
区党务从事教学和科研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主
任、经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会
长和秘书长、天津经济学会副会长；2002年 1月至7月在美国加利福尼亚大学
伯克利分校作访问学者。
2、监事会成员
许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991年至 2008年任
职于天津市劳动和社会保障局；2008年加入天津市泰达国际控股（集团）有限
公司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。
陈景涛先生，监事。拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、麦考瑞大学应用
金融学硕士和南澳大学金融学博士学位。1998 年先后就职于渣打银行、巴克莱
资本、Baron Asset Management；2005年加入宏利资产，曾担任固定收益高级
投资经理，现担任北亚投资负责人。
王泉先生，职工监事。管理学学士、经济学硕士。2002年3月加入泰达宏
利基金管理有限公司工作至今，历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经
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理、基金运营部总经理、运营副总监兼基金运营部总经理，自 2014 年10月起
担任运营总监。
邓艺颖女士，职工监事。金融学硕士，2004年5月至2005年4 月就职于
中国工商银行广东省分行公司业务部；2005 年4月加盟泰达宏利基金管理有限
公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部总监业务助理兼研
究员、 研究部副总监， 现任投资副总监兼研究部总监； 具备 11年基金从业经验，
11年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
3、总经理及其他高级管理人员
弓劲梅女士，董事长。简历同上。
刘建先生，总经理。简历同上。
傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士
和工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院 EMBA。1993年至2006 年就职
于北方国际信托股份有限公司， 从事信托业务管理工作， 期间曾任办公室主任、
研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年
9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007年1月起任公司副总经理
兼财务总监。
王彦杰先生，副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学，获企业管理学
士和财务金融硕士学位。1998年8月至2001 年4月，先后在国际证券、日商
大和证券、元大投信担任股票分析师；2001 年5 月至 2008年2月，任保德信
投信股票投资主管；2008年2月至2008年 8月，就职于复华投信香港资产管
理公司，担任执行长；2008 年8月至 2015年 10月，就职于宏利资产管理有限
公司，担任台湾地区投资主管；2015年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司
担任投资总监，2015 年12月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资
总监。
张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双
硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理
和管理咨询工作。2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总
监。2005 年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11
月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
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4、基金经理
杨超先生， 数学与金融计算硕士。 2010年5月加入建信基金管理有限公司，
从事金融工程等工作，先后担任投资管理部助理研究员、初级研究员、基金经
理助理等职务。2014 年6月加入泰达宏利基金管理有限公司；2014年 10月13
日起担任泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金基金经理；2014年 10月13
日起担任本基金基金经理； 2015年11月 20 日至今担任泰达宏利绝对收益策略
定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理；具备 6年证券基金从业经验，6
年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
本基金历任基金经理：王咏辉先生，自 2010年4月起至2012年 8月管理
本基金。刘欣先生，自 2012年8月16日至 2016年3月16日管理本基金。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会由公司总经理刘建、投资总监王彦杰、研究部门负责人邓
艺颖、金融工程部门负责人戴洁、固定收益部门负责人卓若伟、基金经理兼首
席策略分析师庄腾飞组成。督察长张萍列席会议。
投资决策委员会根据决策事项，可分类固定收益类事项、权益类事项、其
它事项。
1）固定收益类事项由刘建、王彦杰、卓若伟表决。
2）权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。
3）其它事项由全体成员参与表决。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行 ”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10月 31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元
整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
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托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110 余人，大部分员工具
有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经
历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托
管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券
投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII、 RQFII、 QDII、
境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股
权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，
中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的
托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2016 年 03 月 31日，中国银行已托管 446 只证券投资基金，其中境内
基金 416只，QDII 基金 30只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指
数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规
模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风
险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全
面、全程的风险管控。
2007年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06” “ISAE3402”和“ SSAE16”
等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2015年，中国银行同时获
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得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托
管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知
基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金
管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督
管理机构报告。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：于贺
联系电话：010-66577619、010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/61
公司网站：http://www.mfcteda.com
2）泰达宏利基金网上直销系统
交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有： 农行卡、 建行卡、
民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行
卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡和汇付天下“天天盈”账户、支付
宝账户。
泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ，支持民生银行卡、招商银行卡、支
付宝账户和汇付天下“天天盈”账户。
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泰达宏利淘宝官方店：http://shop105166560.taobao.com/
本基金管理人已于 2016年5月5日发布《 泰达宏利基金管理有限公司关
于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告》。本公司直销系统将
暂停投资者通过淘宝基金理财平台或支付宝支付账户办理基金账户开立、 认购、
申购、 定期定额投资、 基金转换及新增支付宝为支付手段等业务， 但基金赎回、
分红、查询资产业务照常办理。
客户服务电话：400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com
2、代销机构
1) 中 国银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
银行网站：www.boc.cn
2) 中 国建 设银行 股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
银行网站：www.ccb.com
3) 中 国农 业银行 股份 有限公 司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号
客服电话：95599
银行网站：www.abchina.com
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4) 交 通银 行股份 有限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
银行网址：www.bankcomm.com
5) 招 商银 行股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：傅育宁
客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
公司网站：www.cmbchina.com
6) 中 国邮 政储蓄 银行 股份有 限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华
客户服务电话：95580
联系人：陈春林
传真：（010）68858117
网址：www.psbc.com
7) 上 海浦 东发展 银行 股份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
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电话：（021）61618888
传真：（021）63604199
联系人：虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
8) 平 安银 行股份 有限 公司
注册地址： 深圳市深南东路 5047号
办公地址：深圳市深南东路 5047号
法定代表人：孙建一
电话：021-38637673
传真：021-50979507
联系人：张莉
客户服务热线：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
9) 东 莞银 行股份 有限 公司
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21号
办公地址：广东省东莞市莞城区体育路 21号
法定代表人：卢国锋
电话：0769－22119061
传真：0769－22117730
联系人：陈幸
客服电话：4001196228
公司网址：www.dongguanbank.cn
10) 渤 海银 行股份 有限 公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号
14
法定代表人：刘宝凤
电话：022-58316666
传真：022-58316259
联系人：王宏
客户服务热线：400 888 8811
公司网站：www.cbhb.com.cn
11) 宁 波银 行股份 有限 公司
注册地址： 宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人： 陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人： 胡技勋
客户服务热线：95574公司网站： www.nbcb.com.cn
12) 上 海银 行股份 有限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：范一飞
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-68476111
网址：www.bankofshanghai.com
13) 华 夏银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号
法定代表人：吴建
客户服务电话：95577
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网址：www.hxb.com.cn
14) 北 京银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
15) 温 州银 行股份 有限 公司
注册地址：温州市车站大道 196 号
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
联系人：林波
客户服务热线：浙江省 96699，上海 962699，其他地区（0577）96699
公司网站： www.wzbank.cn
16) 湘 财证 券股份 有限 公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋11
层
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋11
层
法定代表人：林俊波
客服电话：400-888-1551
传真: 021- 68865680
公司网站：www.xcsc.com
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17) 渤 海证 券股份 有限 公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8号
法定代表人：王春峰
联系人：胡天彤
电话：022-28451709
传真：022-28451892
电子邮箱：hutt@bhzq.com
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
18) 中国 银 河证券 股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座
法定代表人：陈有安
客服电话：4008-888-888
电话：010-66568450
联系人：宋明
公司网站：www.chinastock.com.cn
19) 广 发证 券股份 有限 公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316
房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、 18、 19、 36、 38、 39、 41、
42、43、44楼
法定代表人：孙树明
客服电话：95575 或致电各地营业网点
联系人：黄岚
17
公司网站：www.gf.com.cn
20) 中 信建 投证券 股份 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
客服电话：400-888-8108
传真：010－65182261
公司网站： www.csc108.com
21) 国 泰君 安证券 股份 有限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
客服电话：400-8888-666 / 95521
联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com
22) 平 安证 券有限 责任 公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：吴琼
全国免费业务咨询电话：95511
传真：0755-82400862
网址：www.PINGAN.com
23) 东 方证 券股份 有限 公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22层、23 层、25层-29 层
18
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21层-23 层、25 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
客服电话：95503
联系人：胡月茹
公司网站：www.dfzq.com.cn
24) 世 纪证 券有限 责任 公司
注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 40-42 层
办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 40-42层
法定代表人：姜昧军
联系人：袁媛
客服电话：0755-83199511
公司网站：www.csco.com.cn
25) 申 万宏 源证券 有限 公司
注册地址：上海市长乐路 989号 45 层
办公地址：上海市长乐路 989号 45 层
法定代表人：李梅
联系电话：021-33389888
客服电话：95523 或 400-889-5523
网址：www.swhysc.com
26) 申 万宏 源西部 证券 有限公 司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大
厦 20楼 2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦
20楼 2005室
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
19
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
27) 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地址：济南市经七路 86号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
28) 中 银国 际证券 有限 责任公 司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40层
法定代表人：许刚
客服电话：400-620-8888
传真：021-50372474
联系人：王炜哲
公司网站：www.bocichina.com
29) 华 泰证 券股份 有限 公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228号、深圳市福田区深南大道
4011号港中旅大厦 18楼
法定代表人：吴万善
客户服务电话： 95597
传真：0755-82492962
联系人：庞晓芸
公司网站：www.htsc.com.cn
20
30) 东 北证 券股份 有限 公司
注册地址：长春市自由大路 1138号
办公地址：长春市自由大路 1138号
法定代表人：矫正中
联系人: 安岩岩
电话: 0431-85096517
客户服务电话: 400-600-0686
网址：www.nesc.cn
31) 光 大证 券股份 有限 公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：95525
400-888-8788
101-089-98
传真：021-22169134
公司网址：www.ebscn.com
32) 招 商证 券股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565，400-888-8111
公司网址：www.newone.com.cn
21
33) 长 城证 券有限 责任 公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
传真：0755-83515567
客户服务电话：0755-33680000
400-666-6888
公司网址：www.cgws.com
34) 南 京证 券股份 有限 公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：潘月
联系电话：025-52310569
客户服务电话：400-828-5888
公司网址：www.njzq.com.cn
35) 兴 业证 券股份 有限 公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人：兰荣
联系人：黄英
联系电话：0591-38162212
客户服务电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
22
36) 海 通证 券股份 有限 公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客服电话：95553，400-8888-001
联系电话：021－23219000
公司网站：www.htsec.com
37) 广 州证 券股份 有限 公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19 楼、20
楼
办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19 楼、20
楼
法定代表人：邱三发
客服电话：020-961303
联系电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn
38) 华 福证 券有限 责任 公司
注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7至10层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
传真：0591-87383610
联系人：张宗锐
公司网站：www.hfzq.com.cn
23
39) 国 信证 券股份 有限 公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：周杨
联系电话：0755－82130833
传真：0755-82133952
公司网站：www.guosen.com.cn
40) 金 元证 券股份 有限 公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层
办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17楼
法定代表人：陆涛
客户服务电话：4008-888-228
传真：0755-83025625
联系人：马贤清
网站：www.jyzq.cn
41) 德 邦证 券 股份 有限 公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼
办公地址：上海市福山路 500号城建国际中心 26楼
法定代表人：姚文平
客服电话：4008888128
传真：021-68767981
联系人：朱磊
公司网站：www.tebon.com.cn
24
42) 安 信证 券股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28 层 A02单元
深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦1栋9层
法定代表人：王连志
客服电话：4008001001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
网址：www.essence.com.cn
43) 东 海证 券 股份 有限 公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
联系人：王一彦
电话：021-20333333
传真：021-50498825
公司网络地址：www.longone.com.cn
客服电话：95531，400-888-8588
44) 国 都证 券 股份 有限 公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦9层 10层
（100007）
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦9层 10层
（100007）
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
25
45) 财 富证 券有限 责任 公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼（410005）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼（410005）
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403319
开放式基金业务传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
46) 长 江证 券股份 有限 公司
注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579或 4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
47) 方 正证 券股份 有限 公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
法定代表人：雷杰
客户服务热线：95571
网址：www.foundersc.com
48) 民 生证 券股份 有限 公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座 16-18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座 16-18层
26
法定代表人：余政
公司网址：www.mszq.com
客服热线：400-619-8888
49) 国 金证 券股份 有限 公司
注册地址：成都市东城根上街 95号
办公地址：成都市东城根上街 95号
法定代表人：冉云
公司网址： www.gjzq.com.cn
客服热线：400-660-0109
50) 中 信证 券股份 有限 公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
公司网址：www.citics.com
客服热线：95558
51) 西 藏同 信证券 股份 有限公 司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101号
办公地址：上海市永和路 118弄24号楼
法定代表人：贾绍君
公司网址：www.xzsec.com
客服热线：400-881-1177
52) 中 山证 券有限 责任 公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层，深
圳市华侨城深南大道 9010号
27
法定代表人：吴永良
公司网址：www.zszq.com
客服热线：400-102-2011
53) 中 信证 券（山 东） 有限责 任公 司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1 号楼 20层
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1 号楼第 20层
法定代表人：杨宝林
公司网址：www.citicssd.com
客服热线：95548
54) 西 南证 券股份 有限 公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 5楼
法定代表人：余维佳
公司网址：www.swsc.com.cn
客服热线：400-809-6096
55) 中 信期 货有限 公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层
1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层
1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
公司网址：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
28
56) 诺 亚正 行（上 海） 基金销 售投 资顾问 有限 公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号8楼
法定代表人： 汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
57) 深 圳众 禄 金融 控股 股份有 限公 司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦 8楼
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
58) 上 海好 买基金 销售 有限公 司
注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
59) 杭 州数 米基金 销售 有限公 司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
29
60) 上 海天 天基金 销售 有限公 司
注册地址：浦东新区峨山路 613号6幢 551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C-9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站：www.1234567.com.cn
61) 上 海长 量基金 销售 投资顾 问有 限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
电话：021-20691942
传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
62) 和 讯信 息科技 有限 公司
注册地址：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层
办公地址：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
联系人：耿杰
联系电话：021-20835817
传真号码：021-20835885
全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
30
63) 北 京展 恒基金 销售 股份有 限公 司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服热线：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
64) 浙 江同 花顺基 金销 售有限 公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2号楼 2楼
法定代表人：凌顺平
客户服务热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
65) 一 路财 富（北 京） 信息科 技有 限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼C座702室
地址：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座2208
法定代表人：吴雪秀
客户服务热线: 400-001-1566
公司网址: www.yilucaifu.com
66) 上 海汇 付金融 服务 有限公 司
注册地址: 上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼
地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场19楼
法定代表人：冯修敏
客户服务热线: 400-820-2819
公司网址: https://tty.chinapnr.com
31
67) 上 海陆 金所资 产管 理有限 公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号14楼09单元
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
法定代表人：郭坚
客户服务热线: 400-821-9031
公司网址: www.lufunds.com
（二）注册登记机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
联系人：石楠
联系电话：010-66577769
传真：010-66577750
（三）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：梁丽金、刘佳
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼
32
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11楼
法定代表人：赵柏基
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：庞伊君
经办注册会计师：单峰、庞伊君
四、基金的名称
泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
采用指数化投资策略，紧密跟踪中证财富大盘指数，力争获取与标的指数
相似的投资收益，并力争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年
化跟踪误差不超过 4%。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的 90%，投资组合中投资于
中证财富大盘指数成份股的资产不低于股票资产的 90%，现金及到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 权证及其他金融工具的投资比例符
合法律法规和监管机构的相关规定。
33
八、基金的投资策略
本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数成分股及权重构建基
金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整，以达
到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限
制投资等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他
合理的方法进行适当替代，以使跟踪误差控制在限定范围内。
1、标的指数
本基金股票资产的跟踪标的指数为中证财富大盘指数。中证财富大盘指数
是由中证指数有限公司编制并开发的中国 A 股市场指数。该指数按照上市公司
创造财富能力的大小进行选样，挑选最具创造财富能力的 300家 A 股上市公
司作为样本；此外该指数在加权方式上亦有所创新，不同于一般的市值加权指
数，该指数样本个股的权重配置将与其创造财富能力的大小相适应，从而打破
市值指数中价格与权重过于紧密的联系，预防个股权重由于价格的非理性波动
而大起大落，提高了个股权重配置的稳定性。指数的表现综合反映了中国经济
增长过程中核心企业真实的财富增长情况。
2、投资组合的构建
本基金原则上采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合，即根据个
股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应的调整。
3、组合的调整
（1）定期调整
根据标的指数的调整规则和对备选股的预期，对股票投资组合及时进行调
整。
（2）不定期调整
①当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时，基金将根据指数
公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。
②当成份股发生重大变化时（收购合并、分拆、退市等），基金将根据指
数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。
34
③根据本基金的申购赎回情况，对基金的股票投资组合进行调整，以实现
对标的指数的有效跟踪。
④因成份股流动性不足、 停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制，
基金无法购得相应足够数量的股票时，基金将搭配使用其他合理方法对相应股
票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。
⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下，本基金管理人可根据
市场情况，在以跟踪误差最小化的前提下，对基金的投资组合进行合理调整。
4、股票的替代
在建仓阶段和基金后续运作过程中， 如遇到特殊情况 （如市场流动性不足、
成份股被限制投资等）导致基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将根
据市场情况以跟踪误差最小化为原则，行业、规模、历史表现相似度为标准，
采用合理的方法进行适当调整和替代。
5、金融衍生品投资策略
本基金以最小化跟踪误差及风险可控为原则，在法律法规及监管机构允许
范围内，采用市场公认的定价技术，适度参与金融衍生品的投资，以实现以下
目标：
① 对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险；
② 适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用；
③ 利用金融衍生产品的杠杆作用，减少现金及债券对跟踪指数的拖累；
6、跟踪误差的监控与管理
跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一，基金经理及风险
控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季
末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析，并
对控制跟踪误差提出解决方案。
九、基金的业绩比较基准
业绩比较基准：95%×中证财富大盘指数收益率+5%×同业存款利率。
如果基金所跟踪的目标指数被中证指数有限公司停止发布、或由其他指数
替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数，或
35
者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人在履行
适当程序后，可以变更基金的跟踪目标和投资对象，并在变更前提前 2 个工作
日在中国证监会指定的媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险
和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告（未经审计）
1、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年5
月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2016年 3月31日，本报告中所列财务数据
未经审计。
2、报告期末基金资产组合情况
序号 项目
金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 93,976,988.83 93.83
其中：股票 93,976,988.83 93.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,820,284.50 5.81
8 其他资产 357,571.02 0.36
36
9 合计 100,154,844.35 100.00
3、报告期末按行业分类的股票投资组合
3.1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,476,792.32 1.48
C 制造业 12,691,867.93 12.72
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
5,983,436.30 6.00
E 建筑业 3,081,251.30 3.09
F 批发和零售业 495,057.00 0.50
G 交通运输、仓储和邮政业 3,093,096.13 3.10
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
1,136,310.45 1.14
J 金融业 49,390,624.29 49.51
K 房地产业 8,722,545.65 8.74
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 86,070,981.37 86.27
3.2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 343,298.00 0.34
C 制造业 1,547,849.00 1.55
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
302,150.52 0.30
E 建筑业 152,084.00 0.15
F 批发和零售业 2,074,321.94 2.08
G 交通运输、仓储和 1,821,968.00 1.83
37
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
427,680.00 0.43
J 金融业 38,961.00 0.04
K 房地产业 844,275.00 0.85
L 租赁和商务服务业 353,420.00 0.35
M
科学研究和技术服
务业
- -
N 水利、环境和公共
设施管理业
- -
O 居民服务、修理和
其他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐
业
- -
S 综合 - -
合计 7,906,007.46 7.92
3.3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
4.1、 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号
股票代码 股票名称
数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 845,800 7,705,238.00 7.72
2 601166 兴业银行 425,501 6,608,030.53 6.62
3 601288 农业银行 1,245,823 3,986,633.60 4.00
4 600036 招商银行 235,837 3,794,617.33 3.80
5 600000 浦发银行 203,242 3,644,129.06 3.65
6 601398 工商银行 818,173 3,509,962.17 3.52
7 601318 中国平安 93,595 2,977,256.95 2.98
8 000001 平安银行 263,652 2,805,257.28 2.81
9 000002 万
科Ａ 148,722 2,797,460.82 2.80
10 601818 光大银行 722,058 2,707,717.50 2.71
4.2、 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
38
序
号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 601872 招商轮船 291,200 1,493,856.00 1.50
2 600704 物产中大 91,300 1,218,855.00 1.22
3 600297 广汇汽车 68,602 855,466.94 0.86
4 600094 大名城 60,200 453,306.00 0.45
5 002433 太安堂 42,400 432,904.00 0.43
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
10.1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
10.2、本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
11.1、本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
11.2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
39
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
11.3、本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
12、 投资组合报告附注
（1） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调
查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 29,155.45
2 应收证券清算款 239,945.41
3 应收股利 -
4 应收利息 1,168.09
5 应收申购款 87,302.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 357,571.02
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。
（5.1） 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资
产净值比
例（%）
流通受限情况
说明
1 000002 万
科Ａ 2,797,460.82 2.80 重大事项
（5.2）本基金本报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限的情况。
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
40
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
本基金合同生效日为 2010年4月23日，基金合同生效以来的投资业绩及
与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值收
益率
基金净值
收益率标
准差②
比较基准
收益率
比较基准
收益率标
准差
①－③ ②－④
① ③ ④
2010.4.23
至
2010.12.31
5.91% 1.32% -5.90% 1.55% 11.81% -0.23%
2011.1.1 至
2011.12.31
-18.96% 1.20% -18.87% 1.20% -0.09% 0.00%
2012.1.1 至
2012.12.31
10.57% 1.15% 9.28% 1.14% 1.29% 0.01%
2013.1.1 至
2013.12.31
-7.57% 1.42% -9.52% 1.40% 1.95% 0.02%
2014.1.1 至
2014.12.31
64.15% 1.20% 61.20% 1.24% 2.95% -0.04%
41
2015.1.1 至
2015.12.31
19.64% 2.32% 9.61% 2.26% 10.03% 0.06%
2016.1.1 至
2016.3.31
-11.37% 2.12% -10.58% 1.88% -0.79% 0.24%
自基金合同
生效日
（2010年 4
月 23日至
2016年 3月
31 日）
52.68% 1.53% 19.27% 1.53% 33.41% 0.00%
（二）本基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率
历史走势对比图（2010年4月23日-2016年3月31日）
42
本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比
例要求。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的指数许可使用费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、
证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费
用等）；
5、基金合同生效以后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8、基金资产的资金汇划费用；
43
9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日基金资产净值的 0.65%的年
费率计提，具体计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费；
E 为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日基金资产净值的 0.12%的年
费率计提，具体计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费；
E 为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中，基金合同生
效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列
入基金费用从基金财产中列支；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产
中列支，按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率每日计提，逐日累计。计算
方法如下：
44
H＝E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人与指数许可方约定了每季度（包括基金成立当季）指数许可使
用费人民币伍万元（5 万元）(即不足人民币 5 万元时按照人民币 5万元收取)
的收取下限，则该下限超出当季累计指数使用费的部分（即：每季度指数许可
使用费收取下限减当季累计指数许可使用费）由基金管理人自行承担，不作为
基金费用从基金财产中列支。基金合同生效后的指数许可使用费按季支付，由
基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核
后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理
人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。
4、除管理费、托管费和基金合同生效后的指数许可使用费之外的基金费
用，由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列
入或摊入当期基金费用。
（四）与基金销售有关的费用
1、基金的申购费用
本基金的申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金份
额的申购与赎回”一章。
2、基金的赎回费用
本基金的赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金
份额的申购与赎回”一章。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本
基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费
用。
（六）基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，
无须召开基金份额持有人大会。
（七）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
45
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一） 在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和
净值表现的截止日期。
（二）在“三、基金管理人”中的基金管理人概况、董事会成员、监事会成
员、基金经理、投资决策委员会成员名单内容部分进行了变更。
（三）在“四、基金托管人”中的基金托管人部分信息进行了更新。
（四）“五、相关服务机构”部分代销机构信息等部分内容进行了更新。
（五）“九、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至2016年3月31
日。
（六）“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2016年3月 31日，并
更新了历史走势对比图。
（七）更新了“二十二、其他应披露事项”的内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 6 月 6 日
