国泰保本混合型证券投资基金
更新招募说明书
（2016 年 第 一 号 ）
基金管 理人： 国泰基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
截 止日 ：二 ○ 一 六年 四 月 十九 日
国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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目
录
重要提 示 ...................................................................... 2
一、绪 言 ...................................................................... 2
二、释 义 ...................................................................... 3
三、基 金管 理人 ................................................................ 9
四、基 金托 管人 ............................................................... 21
五、相 关服 务机 构 ............................................................. 27
六、基 金的 募集 ............................................................... 45
七、基 金合 同的 生效 ........................................................... 46
八、基 金份 额的 申购 与赎 回...................................................... 46
九、基 金的 保本 和保 本保 障机制 .................................................. 54
十、基 金的 投资 ............................................................... 64
十一 、 基金 的业 绩 ............................................................. 80
十二、 基金 的财 产 ............................................................. 81
十三、 基金 资产 的估 值.......................................................... 82
十四、 基金 的收 益与 分配........................................................ 87
十五、 基金 的费 用与 税收........................................................ 88
十六、 基金 的会 计和 审计........................................................ 90
十七、 基金 的信 息披 露.......................................................... 90
十八、 风险 揭 示 ............................................................... 94
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 .................................... 97
二十、 基金 合同 的内 容摘 要...................................................... 99
二十一 、托 管协 议的 内容 摘要 ................................................... 113
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................... 126
二十三 、其 他应 披露 事项....................................................... 127
二十四 、招 募说 明书 存放 及其查 阅方 式 ........................................... 128
二十五 、备 查文 件 ............................................................ 129
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重要提示
本基金 经中 国证 监 会 2011 年3 月4 日 证监 许可 【2011 】322 号 文核 准募 集。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、准 确、 完 整。 本招 募说 明书 经中 国 证监会 核准 ，
但 中 国证 监 会对 本 基金 募集 的 核准 ， 并不 表 明其 对本 基 金的 价 值和 收 益做 出实 质 性判 断 或保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。
本 基 金 作为 保 本混 合 型 基金 ， 采 用恒 定 比例 组 合保险 策 略 进行 资 产配 置 ，因此 将 会 有部
分 基 金资 产 投资 于 股票 市场 ， 基金 份 额净 值 会随 股票 市 场的 变 化而 上 下波 动。 在 本基 金 第一
个保本 期， 对于 投资 人 认 购并持 有 当 期保 本期 到期 的基金 份额 ， 存 在着 仅能 收回认 购金 额 （ 包
括 净 认购 金 额和 认 购费 用） 的 可能 性 ；对 于 投资 人在 日 常申 购 的基 金 份额 ，存 在 着仅 能 部分
收 回 本金 的 可能 性 。 对 于基 金 份额 持 有人 未 持有 当期 保 本期 到期 的 基 金份 额， 在 赎回 时 不能
获 得 保本 保 证， 将 承担 市场 波 动的 风 险。 因 此， 投资 人 应根 据 自身 的 风险 承受 能 力和 预 期收
益， 权衡 选 择适 合 自己 的产 品 。本 基 金主 要 适合 注重 本 金安 全 的低 风 险投 资人 和 部分 参 与股
票市场 的稳 健投 资者 。
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基 金 管 理人 依 照恪 尽 职守、 诚 实 信用 、 谨慎 勤 勉的原 则 管 理和 运 用基 金 财产， 不 保 证 投
资 本 基金 一 定盈 利 ，也 不保 证 基金 份 额持 有 人的 最低 收 益 。 在 本基 金 的第 一个 保 本期 为 投资
人 认购 并持 有当 期保 本期 到期的 基金 份额 提供 保本 保证， 并由 保证 人 提 供连 带责任 保 证 。
投 资 者 投资 于 本保 本 基金并 不 等 于将 资 金作 为 存款存 放 在 银行 或 存款 类 金融机 构 ， 投资
者投资 本基 金仍 然存 在本 金损失 的风 险。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为 2016 年 4 月 19
日，投 资组 合报 告 为2016 年1 季 度报 告， 基金 的业 绩 截止 日 为 2015 年12 月31 日。
一、绪言
本 招 募说 明 书依 据 《 中 华人 民 共和 国 证券 投资 基金法 》 （ 以下 简称 “ 《基 金 法》 ”）、《 公开
募集 证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 （ 以下 简称 “ 《 运 作办法 》 ”）、 《 证券 投资 基 金销售 管理 办法 》
（ 以下 简称 “ 《 销售 办法》 ”） 、 《证 券投 资基 金 信 息披 露 管理办 法》 （以 下简 称 “ 《 信 息披露 办法 》 ”）国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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和其他 相关 法律 法规 的规 定以及 《 国泰 保本 混合 型 证券投 资基 金 基 金合 同》 （ 以下简 称 “基 金
合同 ” ）编 写。
基 金 管 理人 承 诺本 招 募说明 书 不 存在 任 何虚 假 记载、 误 导 性陈 述 或者 重 大遗漏 ， 并 对其
真 实 性、 准 确性 、 完整 性承 担 法律 责 任。 本 基金 是根 据 本招 募 说明 书 所载 明的 资 料申 请 募集
的。 本基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息, 或 对本 招
募说明 书作 任何 解释 或者 说明。
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 以下简 称 “ 中
国证监 会” ）核 准。 基金 合 同是约 定基 金当 事人 之间 权利 、义 务的 法律 文件 。 基金投 资人 自依
基 金 合同 取 得基 金 份额 ，即 成 为基 金 份额 持 有人 和基 金 合同 的 当事 人 ，其 持有 基 金份 额 的行
为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ， 并按 照 《基 金法》 、基 金合 同 及 其 他有关 规定 享有
权 利 、承 担 义务 。 投资 者购 买 基金 份 额的 行 为视 为同 意 保证 合 同或 风 险买 断合 同 的约 定 。 基
金投资 人欲 了解 基金 份额 持有人 的权 利和 义务 ，应 详细查 阅 基 金合 同 。
二、释义
在 招募 说明 书 中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义：
1、 基 金或 本基 金 ： 指 国 泰 保本混 合型 证券 投资 基金
2、 基 金管 理人 ：指 国泰 基 金管理 有限 公司
3、 保 证人 ：指 与基 金管 理 人签订 保证 合同 ， 为基 金 管理人 对基 金份 额持 有人 的投资 金额
承 担 的保 本 清偿 义 务提 供连 带 责任 保 证的 机 构 。 本基 金 第一 个 保本 期 由重 庆市 三 峡担 保 集团
有限公 司作 为 保 证人 （ 在 基金管 理人 与其 签署 的 《 担保协 议 》 及 其出 具的 《 担保函 》 中称 “ 担
保人” ） ，为 本基 金第 一个 保本期 的保 本提 供连 带责 任保证
4、 保 本义 务人 ：指 与基 金 管理人 签订 风险 买断 合同 ，为 本基 金的 某保 本期 承 担保本 偿付
责任的 机构 。 本基 金第 一 个保本 期后 各保 本期 或由 保证人 为本 基金 的保 本提 供连带 责任 保证 ，
或 由 保本 义 务人 为 本基 金承 担 保本 偿 付责 任 ，具 体保 本 保障 机 制由 基 金管 理人 在 当期 保 本期
开始前 进行 相关 公告
5、 保 本保 障机 制： 指依 据 中国证 监会 《 关于 保本 基 金的指 导意 见 》及 相关 法 律法规 的 规
定 ， 基金 管 理人 通 过与 保证 人 签订 保 证合 同 或与 保本 义 务人 签 订风 险 买断 合同 ， 由 保证人 为
本 基 金的 保 本提 供 连带 责任 保 证或 者 由保 本 义务 人为 本 基金 承 担保 本 偿付 责任 ， 或者 通 过中
国 证 监会 认 可的 其 他方 式， 以 保证 符 合条 件 的基 金份 额 持有 人 在保 本 期到 期时 可 以获 得 投资国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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金额保 证
6、 基 金托 管人 ：指 招商 银 行股份 有限 公司
7、 基 金合 同：指《国泰 保 本混合 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 及对 基金 合同 的 任何有 效修
订和补 充
8、 托 管协 议 ： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 国泰 保本 混合 型 证券投 资基
金 托管 协议 》及 对该 托管 协议的 任何 有效 修订 和补 充
9、 招 募说 明书 ：指《 国 泰 保本混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 及 其定 期的 更新
10 、基 金份 额发 售公 告 ： 指《国 泰保 本混 合型 证券 投资基 金 份 额发 售公 告》
11 、 法律 法规 ：指 中国 现 行有效 并公 布实 施的 法律 、行 政法 规 、 规范 性文 件 、司 法解 释、
行政规 章 以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等
12 、 《 基金 法》 ： 指2003 年 10 月28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次会 议
通过，自 2004 年 6 月 1 日起实 施并经 2012 年 12 月 28 日第十 一届 全国 人民 代表大 会常 务委
员 会 第三 十 次会 议 修订 的《 中 华人 民 共和 国 证券 投资 基 金法 》 及颁 布 机关 对其 不 时做 出 的修
订
13 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的《证 券 投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订
14 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会2004 年6 月8 日颁布 、 同年7 月1 日 实 施的 《证 券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订
15 、 《 运作 办法 》 ： 指 中 国 证监 会2014 年7 月7 日 颁 布、 同年8 月8 日 实施 的 《 公 开募 集
证券投 资基 金运 作管 理办 法》 及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订
16 、 《 指导 意见 》 ： 指中 国 证监 会 2010 年10 月26 日 公布并 施行 的 《关于 保 本 基金的 指导
意见 》
17 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会
18 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会
19 、 基 金合 同 当事 人 ：指受 基 金 合同 约 束， 根 据基金 合 同 享有 权 利并 承 担义务 的 法 律主
体，包 括 基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人
20 、个 人投 资者 ：指 符合 法律法 规规 定的 条件 可以 投资证 券投 资基 金的 自然 人
21 、 机 构投 资 者： 指 符合法 律 法 规规 定 的条 件 可以投 资 证 券投 资 基金 的 在中华 人 民 共和
国 境 内合 法 注册 登 记 并 存续 或 经有 关 政府 部 门批 准设 立 并存 续 的企 业 法人 、事 业 法人 、 社会
团体或 其他 组织 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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22 、 合 格境 外 机构 投 资者 ： 指 符 合现 实 有效 的 相关法 律 法 规规 定 可以 投 资于中 国 境 内证
券市场 的中 国境 外的 机构 投资者
23 、 投资 人 ： 指个 人 投资者 、 机 构投 资 者和 合 格境外 机 构 投资 者 以及 法 律法规 或 中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资者 的合 称
24 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法 取 得基 金份 额的 投资 人
25 、 基 金销 售 业务 ： 指 基金 管 理 人或 代 销机 构 宣传推 介 基 金， 发 售基 金 份额， 办 理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管 、 定期定 额投 资 和 其他 基金 业务
26 、销 售机 构 ： 指直 销机 构和代 销机 构
27 、直 销机 构： 指国泰 基 金管理 有限 公司
28 、 代 销机 构 ：指 符 合《销 售 办 法》 和 中国 证 监会规 定 的 其他 条 件， 取 得基金 代 销 业务
资格并 与基 金管 理人 签订 了基金 销售 服务 代理 协议 ，代为 办理 基金 销售 业务 的机构
29 、基 金销 售网 点 ： 指直 销机构 的直 销网点 及 代销 机构的 代销 网点
30 、 注 册登 记 业务 ： 指基金 登 记 、存 管 、过 户 、清算 和 结 算业 务 ，具 体 内容包 括 投 资 人
基 金 账户 的 建立 和 管理 、基 金 份额 注 册登 记 、基 金 销 售 业务 的 确认 、 清算 和结 算 、代 理 发放
红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册等
31 、 注 册登 记 机构 ： 指办理 注 册 登记 业 务的 机 构。基 金 的 注册 登 记机 构 为 国泰 基 金 管理
有限公 司 或 接受 国泰 基金 管理有 限公 司委 托代 为办 理注册 登记 业务 的机 构
32 、 基 金账 户 ：指 注 册登记 机 构 为投 资 人开 立 的、记 录 其 持有 的 、基 金 管理人 所 管 理的
基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户
33 、 基 金交 易 账户 ： 指销售 机 构 为投 资 人开 立 的、记 录 投 资 人 通 过该 销 售机构 买 卖 本基
金的 基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户
34 、 基 金合 同 生效 日 ： 指基 金 募 集达 到 法律 法 规规定 及 基 金合 同 规定 的 条件， 基 金 管理
人向 中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期
35 、 基 金募 集 期 ： 指 自 基金 份 额 发售 之 日起 至 发售结 束 之 日止 的 期间 ， 最长不 得 超过 3
个月
36 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限
37 、保 本期 ：指 基金 管理 人提供 保本 的期 限。 本基 金的保 本期 一般 每 3 年为 一个周 期 。
本基金 第一 个保 本期 自基 金合同 生效 之日 起 至 3 年 后对应 日止 ；本 基金 第一 个保本 期后 的 各
保本期 自本 基金 公告 的保 本期起 始之 日起 至 3 年后 对应日 止。 基金 管理 人将 在保本 期到 期 前
公 告 的到 期 处理 规 则中 确定 下 一保 本 期的 起 始时 间。 基 金合 同 中若 无 特别 所指 ， 保本 期 即为国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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当期保 本期
38 、 保 本期 到 期日 ： 基金合 同 中 若无 特 别所 指 即为当 期 保 本期 届 满日 （ 自当期 保 本 期开
始之日 起 至3 年 后对 应日 止， 如该 对应 日为 非工 作 日， 则顺 延 至 下一 个工 作 日） 。 基金 份额 持
有 人 在 当 期 保 本 期 到 期 前 公 告 的 开 放 到 期 赎 回 的 限 定 期 限 内 将 在 当 期 保 本 期 内 持 续 持 有( 自
当期保 本期 起始 之日 起持 续持有 ， 下同)的 基金 份额 进行赎 回或 转换 为基 金管 理人管 理的 其 他
基 金 的， 则 对该 基 金份 额持 有 人所 赎 回或 转 换转 出的 基 金份 额 而言 ， 赎回 日或 转 换日 为 当期
保本期 到期 日
39 、 开 放到 期 赎回 的 限定期 限 ： 指基 金 管理 人 在保本 期 到 期日 前 指定 的 一个期 限 （ 含保
本期到 期日 ） 。 在此 期限 内 ，基 金份 额持 有人 将在 当 期保本 期内 持续 持有 的基 金份额 进行 赎回
或 转 换为 基 金管 理 人管 理的 其 他基 金 的， 则 对该 基金 份 额持 有 人所 赎 回或 者转 换 转出 的 基金
份 额 而言 ， 赎回 日 或转 换日 为 当期 保 本期 到 期日 ，基 金 份额 持 有人 无 需支 付赎 回 费用 ， 并可
按 其 赎回 或 转换 的 基金 份额 与 赎回 或 转换 日 基金 份额 净 值的 乘 积加 上 其赎 回或 转 换的 基 金份
额 在 当期 保 本期 内 的累 计分 红 款项 之 和计 算 的总 金额 与 其赎 回 或转 换 的基 金份 额 的投 资 金额
的差额 享有 保本 利益
40 、 过 渡期 ： 指基 金 管理人 在 当 期保 本 期到 期 前公告 的 到 期处 理 规则 中 确定的 当 期 保本
期结束 后（ 不含 当期 保本 期到期 日） 至下 一保 本期 开始之 前不 超 过 1 个 月的 一段期 间， 基 金
管理人 可进 一步 确定 在该 期间内 投资 人进 行过 渡期 申购的 期限
41 、 过 渡期 申 购： 指 依据基 金 管 理人 在 当期 保 本期到 期 前 公告 的 到期 处 理规则 ， 投 资人
在 过 渡期 的 限定 期 限内 申请 购 买本 基 金基 金 份额 的行 为 ，投 资 人进 行 过渡 期申 购 的， 按 其申
购 的 基金 份 额在 折 算日 所代 表 的资 产 净值 确 认为 下一 保 本期 的 投资 金 额并 适用 下 一保 本 期的
保本条 款
42 、 折 算日 ： 指本 基 金第一 个 保 本期 后 各保 本 期开始 日 的 前一 工 作日 ， 即过渡 期 最 后一
个工作 日。 基金 合同 中若 无特别 所指 ，折 算日 即为 当期保 本期 开始 日的 前一 工作日
43 、 基 金份 额 折算 ： 在折算 日 ， 基金 份 额持 有 人所持 有 的 基金 份 额（ 包 括投资 人 进 行过
渡 期 申购 的 基金 份 额和 上一 保 本期 结 束后 默 认选 择转 入 下一 保 本期 的 持有 人所 持 有的 基 金份
额 ） 在其 持 有的 基 金份 额所 代 表的 资 产净 值 总额 保持 不 变的 前 提下 ， 变更 登记 为 基金 份 额净
值为1.000 元的 基金 份额 ，基金 份额 数按 折算 比例 相应调 整
44 、 保 本： 本 基金 第 一个保 本 期 的保 本 额为 基 金份额 持 有 人认 购 并持 有 当期保 本 期 到期
的 基 金份 额 的投 资 金额 。在 第 一个 保 本期 到 期日 ，如 本 基金 的 基金 份 额持 有人 在 本基 金 募集
期 内 认购 并 持有 到 当期 保本 期 到期 的 基金 份 额的 可赎 回 金额 加 上其 认 购并 持有 到 当期 保 本期国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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到 期 的基 金 份额 在 保本 期内 的 累计 分 红金 额 之和 低于 其 认购 并 持有 到 当期 保本 期 到期 的 基金
份额的 投资 金额 ， 基金 管 理人应 补足 该差 额 ，并 在 保本期 到期 日 后20 个工 作 日内将 该差 额支
付给基 金份 额持 有人 ， 保 证人 对 此提 供连 带责 任保 证
本 基 金 第一 个 保本 期 后的各 保 本 期的 保 本额 为 在折算 日 登 记在 册 的并 持 有到当 期 保 本期
到 期 的基 金 份额 （ 包括 投资 人 进行 过 渡期 申 购的 基金 份 额和 上 一保 本 期结 束后 默 认选 择 转入
当 期 保本 期 的持 有 人所 持有 的 基金 份 额） 的 投资 金额 。 本基 金 第一 个 保本 期后 的 各保 本 期到
期 日 ，如 本 基金 的 基金 份额 持 有人 在 折算 日 登记 在册 的 并持 有 到当 期 保本 期到 期 的基 金 份额
的 可 赎回 金 额加 上 其在 折算 日 登记 在 册的 并 持有 到当 期 保本 期 到期 的 基金 份额 在 当期 保 本期
内 的 累计 分 红金 额 之和 低 于 其 在折 算 日登 记 在册 的并 持 有到 当 期保 本 期到 期的 基 金份 额 的投
资 金 额， 则 由基 金 合同 、适 用 于当 期 保本 期 保本 保障 机 制的 保 证合 同 或风 险买 断 合同 约 定的
基金管 理人 、 保 证人 或保 本义务 人将 该差 额支 付给 基金份 额持 有人
45 、 投资 金额 ：1 ）本基 金 第一个 保本 期的 投资 金额 为基金 份额 持有 人的 认购 金额 （即 净
认 购 金额 和 认购 费用 之 和） ；2 ） 本基 金第 一 个保 本期后 的 各保 本 期的 投资 金额为 在 折算 日登
记在册 的基 金份 额在 折算 日所代 表的 资产 净值 。 在 当期保 本期 内赎 回或 转换 转出的 基金 份额 ，
不纳入 当期 保本 期的 投资 金额的 计算
46 、 持 有当 期 保本 期 到期： 指 在 本基 金 募集 期 认购本 基 金 、过 渡 期申 购 本基金 及 从 上一
保 本 期转 入 当期 保 本期 的持 有 人在 当 期保 本 期内 一直 （ 当期 保 本期 开 始之 日至 当 期保 本 期到
期 日 ）持 有 前述 基 金份 额（ 在 本基 金 募集 期 认购 本基 金 的， 不 包括 认 购资 金利 息 折算 的 基金
份额； 进行 基金 份额 折算 的，指 折算 后对 应的 基金 份额） 的行 为
47 、可 赎回 金额 ：指 根据 本基金 保本 期到 期日 基金 份额净 值计 算的 赎回 金额
48 、 担 保协 议 ：指 基 金管理 人 为 本基 金 第一 个 保本期 的 保 本保 证 与 保证人 重庆 市 三 峡担
保集团 有限 公司 签订 的《 担保协 议》
49 、 保 本基 金 存续 条 件：指 本 基 金保 本 期届 满 时，满 足 《 指导 意 见》 中 保本保 障 机 制的
要求， 同时 本基 金满 足法 律法规 和基 金合 同规 定的 基金存 续要 求
50 、 转 入下 一 保本 期 ： 指本 基 金 符合 保 本基 金 存续条 件 下 ，上 一 保本 期 的基金 份 额 持有
人继续 持有 本基 金基 金份 额的行 为
51 、 保本 期到 期后 基金 的 存续形 式 ：本 基金 保本 期 届满时 ， 在符 合保 本基 金 存续条 件下 ，
本 基 金继 续 存续 ； 否则 ，本 基 金变 更 为非 保 本的 混合 型 基金 ， 基金 名 称相 应变 更 为“ 国 泰策
略价值 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ” 。如 果本 基金 不符合 法律 法规 和基 金合 同对基 金的 存 续
要求， 则本 基金 将按 照基 金合同 的规 定终 止 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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52 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易日
53 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投资 人 申购 、赎回 或其 他业 务申请 的 工作日
54 、T+n 日 ：指自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不包 含T 日)
55 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的 工 作日
56 、交 易时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段
57 、 《 业务 规则》： 指《 国泰 基金 管理 有限 公司 证券 投资基 金注 册登 记业 务规 则 》 ， 是规 范
基 金 管理 人 所管 理 的证 券投 资 基金 登 记 结算 方面 的业 务 规则 ， 由基 金 管理 人和 投 资 人 共 同遵
守
58 、认购 ： 指在 基金 募集 期 内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为
59 、 申购 ： 指 基金 合 同 生效 后 ， 投资 人 根据 基 金合同 和 招 募说 明 书的 规 定 申请 购 买 基金
份额的 行为 。如 基金 合同 无特别 所指 ，包 括过 渡期 申购
60 、 赎回 ： 指 基金 合 同生效 后 ， 基金 份 额持 有 人按基 金 合 同规 定 的条 件 要求 将 基 金 份额
兑换为 现金 的行 为
61 、 基金 转换 ：指 基金 份 额持有 人按 照基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条件 ，
申 请 将其 持 有基 金 管理 人管 理 的、 某 一基 金 的基 金份 额 转换 为 基金 管 理人 管理 的 、且 由 同一
注册登 记机 构办 理注 册登 记的其 他基 金基 金份 额的 行为
62 、 转 托管 ： 指基 金 份额持 有 人 在本 基 金的 不 同销售 机 构 之间 实 施的 变 更所持 基 金 份额
销售机 构的 操作
63 、 定 期定 额 投资 计 划：指 投 资 人通 过 有关 销 售机构 提 出 申请 ， 约定 每 期扣款 日 、 扣款
金 额 及扣 款 方式 ， 由销 售机 构 于每 期 约定 扣 款日 在投 资 人指 定 银行 账 户内 自动 完 成扣 款 及基
金申购 申请 的一 种投 资方 式
64 、 巨额 赎回 ：指 本基 金 单个开 放日 ， 基金 净赎 回 申请( 赎回 申请 份额 总数 加 上基金 转换
中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超
过上一 开放 日基 金总 份额 的 10%
65 、元 ：指 人民 币元
66 、 基金 收益 ：指 基金 投 资所得 红利 、 股息 、债 券 利息 、买 卖证 券价 差、 银 行存款 利息 、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约
67 、 基 金资 产 总值 ： 指基金 拥 有 的各 类 有价 证 券、银 行 存 款本 息 、基 金 应收申 购 款 及其
他资产 的价 值总 和
68 、基 金资 产净 值 ： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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69 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数
70 、 基 金资 产 估值 ： 指计算 评 估 基金 资产 和 负 债的价 值 ， 以确 定 基金 资 产净值 和 基 金份
额净值 的过 程
71 、 货 币市 场 工具 ： 指现金 ； 一 年以 内 （含 一 年）的 银 行 定期 存 款、 大 额存单 ； 剩 余期
限在三 百九 十七 天以 内 （ 含三百 九十 七天 ） 的债 券 ；期 限在 一年 以内 （含 一 年） 的债 券回 购；
期 限 在一 年 以内 （ 含一 年） 的 中央 银 行票 据 ；中 国证 监 会、 中 国人 民 银行 认可 的 其他 具 有良
好流动 性的 金融 工具
72 、指 定媒 体 ： 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒体
73 、不 可抗 力 ： 指基 金合 同当事 人无 法预 见、 无法 抗拒、 无法 避免 的事件 。
三、基金管理人
（一）基金管理人概 况
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 39 楼
办公地 址： 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大 厦 16 层-19 层
成立时 间：1998 年3 月5 日
法定代 表人 ： 唐 建光
注册资 本： 壹亿 壹千 万元 人民币
联系人 ：何
晔
联系电 话：021-31089000 ，4008888688
股本结 构：
股东名 称 股权比 例
中国建 银投 资有 限责 任公 司 60%
意大利 忠利 集团 30%
中国电 力财 务有 限公 司 10%
（二）基金管理人管 理基 金的基本情况
截至 2016 年 4 月 19 日， 本基金 管理 人共 管理 61 只 开放式 证券 投资 基金 ：国 泰金鹰 增长
混合型 证券 投资 基金 、国 泰金龙 系列 证券 投资 基金 （包 括 2 只 子基 金， 分别 为国泰 金龙 行 业国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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精选证 券投 资基 金 、国 泰 金龙债 券证 券投 资基 金） 、 国泰金 马稳 健回 报证 券投 资基金 、 国泰 货
币 市 场证 券 投资 基 金、 国泰 金 鹿保 本 增值 混 合证 券投 资 基金 、 国泰 金 鹏蓝 筹价 值 混合 型 证券
投资基 金 、国 泰金 鼎价 值 精选混 合型 证券 投资 基金 （由 金鼎 证券 投资 基金 转 型而来 ） 、 国泰 金
牛创新 成长 混合 型证 券投 资基金 、国 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 （由 国泰 金象保 本增 值 混
合证券 投资 基金 转型 而来 ） 、 国 泰双 利债 券证 券投 资 基金 、 国 泰区 位优 势混 合 型证券 投资 基金 、
国泰中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金 （LOF ） （由 金 盛证券 投资 基金 转型 而来 ） 、国 泰纳 斯达 克
100 指 数证 券投 资基 金 、 国 泰价值 经典 混合 型证 券投 资基金 （LOF） 、 上证180 金融交 易型 开 放
式指数 证券 投资 基金 、国 泰上 证 180 金融 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金联 接基金 、国 泰 保
本 混 合型 证 券投 资 基金 、国 泰 事件 驱 动策 略 混合 型证 券 投资 基 金、 国 泰信 用互 利 分级 债 券型
证券投 资基 金、 国泰 成长 优选混 合型 证券 投资 基金 、国泰 大宗 商品 配置 证券 投资基 金(LOF) 、
国 泰 信用 债 券型 证 券投 资基 金 、国 泰 现金 管 理货 币市 场 基金 、 国泰 金 泰平 衡混 合 型证 券 投资
基金 （由 金泰 证券 投资 基 金转型 而来 ） 、 国泰 民安 增 利债券 型发 起式 证券 投资 基金 、国 泰国 证
房 地 产行 业 指数 分 级证 券投 资 基金 、 国泰 估 值优 势混 合 型证 券 投资 基 金（LOF） （ 由 国泰 估值
优势可 分离 交易 股票 型证 券投资 基金 封闭 期届 满转 换而来 ） 、上 证5 年期 国债 交易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 、国 泰上 证 5 年 期国 债交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 纳斯 达 克
100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 国泰 中国 企 业境外 高收 益债 券型 证券 投资基 金 、 国 泰黄
金 交 易型 开 放式 证 券投 资基 金 、国 泰 美国 房 地产 开发 股 票型 证 券投 资 基金 、国 泰 国证 医 药卫
生 行 业指 数 分级 证 券投 资基 金 、国 泰 淘金 互 联网 债券 型 证券 投 资基 金 、国 泰聚 信 价值 优 势灵
活 配 置混 合 型证 券 投资 基金 、 国泰 民 益灵 活 配置 混合 型 证券 投 资基 金 （LOF ） 、 国 泰国 策 驱动
灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金 、国 泰 浓益 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 国泰 安 康养 老 定期
支 付 混合 型 证券 投 资基 金、 国 泰结 构 转型 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 国泰 金 鑫股 票 型证
券投资 基金 （ 由金 鑫证 券 投资基 金转 型而 来） 、国 泰 新经济 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国
泰国证 食品 饮料 行业 指数 分级证 券投 资基 金、 国泰 创利债 券型 证券 投资 基金 （由国 泰 6 个月
短期理 财债 券型 证券 投资 基金转 型而 来） 、国 泰策 略 收益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （由 国
泰目标 收益 保本 混合 型证 券投资 基金 转型 而来 ） 、 国 泰深 证TMT50 指 数分 级证 券投资 基金 、 国
泰 国 证有 色 金属 行 业指 数分 级 证券 投 资基 金 、国 泰睿 吉 灵活 配 置混 合 型证 券投 资 基金 、 国泰
兴益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 国 泰生 益灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、国 泰互 联网+ 股
票型证 券投 资基 金、 国泰 国证新 能源 汽车 指数 分级 证券投 资基 金（ 由中 小 板 300 成长 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 转型而 来） 、国 泰央 企改 革 股票型 证券 投资 基金 、 国 泰新目 标收 益保
本 混 合型 证 券投 资 基金 、 国 泰 全球 绝 对收 益 型基 金优 选 证券 投 资基 金 、国 泰鑫 保 本混 合 型证国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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券 投 资基 金 、国 泰 大健 康股 票 型证 券 投资 基 金、 国泰 民 福保 本 混合 型 证券 投资 基 金 、 国 泰黄
金交易 型开 放式 证券 投资 基金联 接基 金 。另 外， 本 基金管 理人 于 2004 年获 得 全国社 会保 障基
金理事 会社 保基 金资 产管 理人资 格 ， 目 前受 托管 理 全国社 保基 金多 个投 资组 合。2007 年 11 月
19 日， 本基 金管 理人 获得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日 ，本 基金管 理人 成 为
首批获 准开 展特 定客 户资 产管理 业务 （ 专户 理财 ） 的基金 公司 之一 ， 并于3 月 24 日经 中国 证
监 会 批 准获 得 合格 境内 机构 投 资 者（QDII ） 资格 ，成 为 目 前业 内 少数 拥有 “全 牌 照 ”的 基金
公司之 一， 囊括 了公 募基 金、社 保、 年金 、专 户理 财和 QDII 等管 理业 务资 格 。
（三）主要人员情况
1、董 事会 成员
唐建光 ，董 事长 ，大 学本 科，高 级工 程师 。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在 煤 炭工业 部基
建司任 工程 师 ； 1988 年 10 月至 1993 年 7 月在 中国 统 配煤矿 总公 司基 建局 任副 处长 ；1993 年
7 月至 1995 年 9 月 在中 煤 建设开 发总 公司 总经 理办 公室任 处长 ；1995 年 9 月至 1998 年 10 月
在煤炭 部基 建管 理中 心工 作，先 后任 综合 处处 长、 中心副 主任 ；1998 年 10 月至 2005 年 1 月
在中国 建设 银行 资产 保全 部任副 总经 理；2005 年 1 月起在 中国 建银 投资 有限 责任公 司任 资 产
管理处 置部 总经 理、 高 级 业务总 监。2010 年 11 月至 2014 年 10 月 任国 泰基 金管理 有限 公司 监
事会主 席，2014 年 8 月 起 任公司 党委 书记 ，2015 年 8 月起 任公 司董 事长 、法 定代表 人。
张瑞兵 ，董 事， 博士 研究 生。2006 年 7 月 起在 中国 建银投 有限 责任 公司 工作 ，先后 任 股
权 管 理部 业 务副 经 理、 业务 经 理， 资 本市 场 部业 务经 理 ，策 略 投资 部 助理 投资 经 理， 公 开市
场投资 部助 理投 资经 理， 战略发 展部 业务 经理 、组 负责人 ，现 任战 略发 展部 处长。2014 年 5
月起任 公司 董事 。
陈川 ， 董 事 ， 博 士研 究生 ， 经 济师 。2001 年 7 月至 2005 年 8 月 ， 在 中国 建设 银行总 行工
作， 历任 中间 业务 部、 投 资银行 部 、公 司业 务部 业 务副经 理 、业 务经 理。2005 年 8 月至 2007
年 6 月 ，在 中国 建银 投资 有限责 任公 司工 作， 历任 投资银 行部 、委 托代 理业 务部业 务经 理 、
高级副 经理。2007 年 6 月至 2008 年 5 月 ， 在中 投证 券资本 市场 部担 任执 行总 经理 。2008 年 5
月至 2012 年 6 月， 在中 国 建银投 资有 限责 任公 司工 作， 历任 投资 银行 部高 级 经理 、投 资部 高
级经理 、 企业 管理 部高 级 经理 。2012 年 6 月至 2012 年 9 月 ， 任建 投科 信科 技 股份有 限公 司副
总经理 。2012 年 9 月至 2013 年 4 月， 任中 建投 租赁 有限责 任公 司纪 委书 记、 副总经 理。2013
年 4 月至 2014 年 1 月， 任 中国建 银投 资有 限责 任公 司长期 股权 投资 部总 经理 。现 任中 国建 银
投资有 限责 任公 司战 略发 展部业 务总 监。2014 年 5 月起任 公司 董事 。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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Santo Borsellino ， 董事 ， 硕士研 究生 。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责 经济研 究；
1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任 金 融 部 助 理 ，1995-1997 年在 ROLOFINANCE
UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析 师；1999-2004 年在 LEHMAN
BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保 险研 究员 ；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP
合伙人 ； 2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副 总裁； 2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR
SpA 历任 研究 员/ 基 金经 理 。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权 益部 总监。
2013 年 6 月起 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总 经理 。2013 年 11 月起 任公司 董 事 。
游一冰 ， 董事 ， 大 学本 科， 英国特 许保 险学 会高 级会 员 （FCII ） 及英国特 许保 险 师 （Chartered
Insurer）。 1989 年 起任 中国 人民保 险公 司总 公司 营业 部助理 经理； 1994 年 起任 中国保 险 （欧 洲)
控股有 限公 司 总 裁助 理 ；1996 年 起任 忠利 保险 有限 公司英 国分 公司 再保 险承 保人 ；1998 年起
任忠利 亚洲 中国 地区 总经 理。2002 年起 任中 意人 寿 保险有 限公 司董 事 。2007 年起任 中意 财产
保险有 限公 司董 事、 总经 理。 2010 年 6 月起 任公 司董事 。
侯文捷 ， 董 事， 硕 士研 究 生， 高 级工 程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月 在中 国 电力信 托投
资 有 限公 司 工作 ， 历任 经理 部 项目 经 理， 证 券部 项目 经 理， 北 京证 券 营业 部副 经 理， 天 津证
券营业 部副 经理 、 经理 。2002 年 2 月 起在 中国 电力 财务有 限公 司工 作 ， 先 后 任信息 中心 主任 、
信 息 技术 部 主任 、 首席 信息 师 、华 北 分公 司 总 经 理、 党 组副 书 记， 现 任中 国电 力 财务 有 限公
司党组 成员 、副 总经 理。2012 年 4 月 起任 公司 董事 。
张峰， 董事 ，硕 士研 究生 ，17 年 证券 从业 经历 。1987 年 7 月至 1999 年 3 月 就职于 国 家
计划委 员会 ， 历 任产 业经 济研究 所科 员、 政研 室经 济分析 处副 处长 、 财 金司 综合处 处长 。1999
年 3 月至 2001 年 7 月在 嘉 实基金 管理 有限 公司 工作 ， 任 研究 部副 总监 、 市场 部总监 。2001 年
7 月至 2002 年 4 月 在中保 集团资 产管 理公 司， 任总 经理助 理。2002 年 4 月至 2015 年 4 月在
嘉实基 金管 理有 限公 司工 作，历 任督 察长 、副 总经 理兼首 席市 场官 。2015 年 5 月加 入国 泰 基
金管理 有限 公司 ，2015 年 8 月起 任 公 司总 经理 及公 司董事 。
王军， 独立 董事 ，博 士研 究生， 教授 。1986 年 起在 对外经 济贸 易大 学法 律系 、法学 院 执
教 ， 任助 教 、讲 师 、副 教授 、 教授 、 博士 生 导师 、法 学 院副 院 长、 院 长， 兼任 全 国法 律 专业
学 位 研究 生 教育 指 导委 员会 委 员、 国 际贸 易 和金 融法 律 研究 所 所长 、 中国 法学 会 国际 经 济法
学 研 究会 副 会长 、 中国 法学 会 民法 学 研究 会 常务 理事 、 中国 法 学教 育 研究 会第 一 届理 事 会常
务 理 事、 中 国国 际 经济 贸易 仲 裁委 员 会仲 裁 员、 新加 坡 国际 仲 裁中 心 仲裁 员、 北 京仲 裁 委员
会仲裁 员、 大连 仲裁 委员 会仲裁 员等 职。2013 年起 兼任金 诚信 矿业 管理 股份 有限公 司（ 目 前
已上市 ） 独立 董事 ，2015 年 5 月 起兼 任北 京采 安律 师事务 所兼 职律 师 。2010 年 6 月 起任 公司国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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独立董 事。
刘秉升 ，独 立董 事， 大学 学历， 高级 经济 师。1980 年起任 吉林 省长 白县 马鹿 沟乡党 委 书
记；1982 年起 任吉 林省 长 白朝鲜 族自 治县 县委 常委 、常 务副 县长 ；1985 年 起 任吉林 省抚 松县
县委常 委、 常务 副县 长；1989 年起 任中 国建 设银 行 吉林省 白山 市支 行行 长、 党委书 记；1995
年起任 中国 建设 银行 长春 市分行 行长 、 党委 书记 ； 1998 年 起任 中国 建设 银行 海南省 分行 行长 、
党委书 记。2007 年 任海 南 省 银行 业协 会会 长。2010 年 11 月起 任公 司独 立董 事 。
韩少华 ，独 立董 事， 大学 专科， 高级 会计 师。1964 年起在 中国 建设 银行 河南 省工作 ， 历
任河南 省分 行副 处长 、 处 长； 南阳 市分 行行 长 、 党 组书记 ； 分行 总会 计师 。2003 年至 2008 年
任河南 省豫 财会 计师 事务 所副所 长。2010 年 11 月 起任公 司独 立董 事。
常瑞明 ，独 立董 事， 大学 学历， 高级 经济 师。1980 年起在 工商 银行 河北 省工 作，历 任 河
北 沧 州市 支 行主 任 、副 行长 ； 河北 省 分行 办 公室 副主 任 、信 息 处处 长 、副 处长 ； 河北 保 定市
分行行 长、 党组 副书 记、 书记； 河北 省分 行副 行长 、行长 、党 委书 记；2004 年起任 工商 银 行
山西省 分行 行长 、 党 委书 记 ； 2007 年起 任工 商银 行工 会工作 委员 会常 务副 主任 ； 2010 年至 2014
年任北 京银 泉大 厦董 事长 。2014 年 10 月 起任 公司 独立董 事 。
2、监 事会 成员
梁凤玉 ， 监事 会主 席 ， 硕 士研究 生 ， 高 级会 计师 。1994 年 8 月至 2006 年 6 月 ， 先 后建 设
银 行 辽宁 分 行国 际 业务 部、 人 力资 源 部、 葫 芦岛 市分 行 城内 支 行、 葫 芦岛 市分 行 计财 部 、葫
芦 岛 市分 行 国际 业 务部 、建 设 银行 辽 宁分 行 计划 财务 部 工作 ， 任业 务 经理 、副 行 长、 副 总经
理等职 。 2006 年 7 月至 2007 年 3 月 在中 国建 银投 资 有限责 任公 司财 务会 计部 工作 。2007 年 4
月至 2008 年 2 月在 中国 投 资咨询 公司 任财 务总 监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月 在中国 建银 投
资有限 责任 公司 财务 会计 部任高 级经 理 。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在 建投 投 资有限 责任 公司
任副总 经理 。2014 年 12 月起任 公司 监事 会主 席。
Yezdi Phiroze Chinoy ， 监事， 大学 本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India
任公司 秘书 及法 务。 2000 年 9 月至 2003 年 2 月， 在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规 部主 管、
公司秘 书兼 法务 。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规 部副 总经理 。2008
年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法 律及合 规部 主
管。 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南 亚及南 亚合 规
部主管 。2014 年 3 月 17 日起 任 Generall Investments Asia Limited 首席执 行官 。
刘顺君 ， 监 事， 硕 士研 究 生， 高 级 经 济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月 在中 国 人民解 放军
军事经 济学 院工 作 ， 历 任 教员 、 副 主任 。2000 年 4 月至 2003 年 1 月在 长江 证 券有限 责任 公司国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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工作 ， 历 任投 资银 行总 部 业务主 管 、 项 目经 理 。2003 年 1 月至 2005 年 5 月 任 长江巴 黎百 富勤
证券有 限责 任公 司北 京部 高级经 理。2005 年 6 月起 在中国 电力 财务 有限 公司 工作， 先后 任 金
融 租 赁公 司 筹建 处 综合 部主 任 ，营 业 管理 部 主任 助理 ， 华北 分 公司 总 经理 助理 、 华北 分 公司
副 总 经理 、 党组 成 员、 纪检 组 长、 工 会主 席 ，福 建业 务 部副 主 任、 主 任， 现任 中 国电 力 财务
有限公 司投 资管 理部 主任 。2012 年 4 月 起任 公司 监 事。
李辉， 监事， 大学 本科。1997 年 7 月至 2000 年 4 月 任职于 上海 远洋 运输 公司 ，2000 年 4
月至 2002 年 12 月任 职于 中宏人 寿保 险有 限公 司 ， 2003 年 1 月至 2005 年 7 月 任职于 海康 人寿
保险有 限公 司 ， 2005 年 7 月至 2007 年 7 月任 职于 AIG 集团 ， 2007 年 7 月至 2010 年 3 月 任职
于星展 银行 。2010 年 4 月 加入国 泰基 金管 理有 限公 司，先 后担 任财 富大 学负 责人、 总经 理 办
公室负 责人 。现 任公 司 总 经理助 理、 人力 资源 部（ 财富大 学） 及行 政管 理部 负责人 。2013 年
11 月 起任 公司 职工 监事 。
束琴 ， 监 事 ， 大 专学 历 。1980 年 3 月至 1992 年 3 月 分别任 职于 人民 银行 安康 地区分 行和
工商银 行安 康地 区分 行，1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职 于陕 西省 住房 资金 管理中 心。2008
年 8 月 加入 国泰 基金 管理 有限公 司， 先后 担任 行政 管理部 主管 、总 监助 理。 现任公 司行 政 部
副总监 。2013 年 11 月 起 任公司 职工 监事 。
邓时锋 ，监 事， 硕士 研究 生。曾 任职 于天 同证 券。2001 年 9 月加 盟国 泰基 金 管理有 限公
司， 历 任行 业研 究员、 社 保 111 组 合基 金经 理助 理 、 国泰 金鼎 价值 混合和 国 泰金泰 封闭 的基 金
经理助 理 ，2008 年 4 月 起 任国泰 金鼎 价值 精选 证券 投资基 金的 基金 经理 ，2009 年 5 月起 兼任
国泰区 位优 势混 合型 证券 投资基 金 （ 原国 泰区 位优 势股票 型证 券投 资基 金） 的基金 经理 ， 2013
年 9 月至 2015 年 3 月兼 任 国泰估 值优 势股 票型 证券 投资基 金（LOF ）的基金 经理，2015 年 9
月起兼 任国 泰央 企改 革股 票型证 券投 资基 金的 基金 经理 。2015 年 8 月 起任 公 司职工 监事 。
3、高 级管 理人 员
唐建光 ，董 事长 ，简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。
张峰， 总经 理， 简历 情况 见董事 会成 员介 绍。
周向勇 ， 硕士 研究 生，19 年金融 从业 经历 。1996 年 7 月至 2004 年 12 月 在中 国建设 银行
总行工 作， 先后 任办 公室 科员、 个人 银行 业务 部主 任科员 。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在 中
国建银 投资 公司 工作 ，任 办公室 高级 业务 经理 、业 务运营 组负 责人 。2011 年 1 月加 入国 泰 基
金管理 有限 公司 ，任 总经 理助理 ，2012 年 11 月 起 任公司 副总 经理 。
陈星德 ，博 士，14 年 证券 基金从 业经 历。 曾就 职于 江苏省 人大 常委 会、 中国 证券监 督 管
理委员 会、 瑞士 银行 环球 资 产管理 香港 公司 和国 投瑞 银基金 管理 有限 公司 。 2009 年 1 月至 2015国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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年 11 月 就职 于上 投摩 根基 金管理 有限 公司 ，历 任督 察长、 副总 经理 。2015 年 12 月 加入 国泰
基金管 理有 限公 司， 担任 公司副 总经 理。
李永梅 ， 博 士研 究生 学历 ， 硕士 学位 ，16 年证 券从 业经历 。1999 年 7 月至 2014 年 2 月就
职于中 国证 监会 陕西 监管 局， 历 任稽 查处 副主 任科 员、 主 任科 员、 行政 办公 室副主 任、 稽查 二
处副处 长等 ；2014 年 2 月至 2014 年 12 月 就职 于中 国证监 会上 海专 员办 ，任 副处长 ；2015 年
1 月至 2015 年 2 月 就职 于 上海申 乐实 业控 股集 团有 限公司 ， 任 副总 经理； 2015 年 2 月至 2016
年 3 月 就职 于嘉 合基 金管 理有限 公司 ，2015 年 7 月 起任公 司督 察长 ；2016 年 3 月加 入国 泰基
金管理 有限 公司 ，2016 年 3 月 25 日 起任 公司 督察 长 。
4、本 基金 的基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
邱晓华 ，男， 硕 士研 究生 ，15 年 证券 从业 经历 。曾 任职于 新华 通讯 社、 北京 首都国 际 投
资管理 有限 公司 、银 河证 券。2007 年 4 月 加入 国泰 基金管 理有 限公 司， 历任 行业研 究员 、 基
金经理 助理 。2011 年 4 月至 2014 年 6 月任 国泰 保 本混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理；2011
年 6 月起 兼任 国泰 金鹿 保 本增值 混合 证券 投资 基金 的基金 经理 ；2013 年 8 月至 2015 年 1 月
15 日 兼任 国泰 目标 收益 保 本混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理 ；2014 年 5 月 起 兼任国 泰安 康养
老定期 支付 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理 ； 2014 年11 月至2015 年 12 月 兼 任国泰 大宗 商品
配置证 券投 资基 金(LOF) 的 基金经 理；2015 年 1 月 16 日起 兼任 国泰 策略 收益 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金（ 原国 泰目 标收益 保本 混合 型证 券投 资基金 ）的 基金 经理 ；2015 年 4 月 起兼 任
国 泰 国证 医 药卫 生 行业 指数 分 级证 券 投资 基 金、 国泰 保 本混 合 型证 券 投资 基金 和 国泰 国 证食
品饮料 行业 指数 分级 证券 投资基 金的 基金 经理 ； 2015 年 12 月 起任 国泰 新目 标 收益保 本混 合型
证券投 资基 金和 国泰 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理；2016 年 3 月起 任国泰 民福 保 本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。
（2） 历任 基金 经理
本基金 自基 金合 同生 效 日 起至2012 年 6 月 12 日由 任沙骎 、 邱 晓华 担任 基金 经 理；自 2012
年 6 月 13 日 起至 2013 年 7 月 31 日由 沙骎 、 邱晓 华 、 徐佳 担任 基金 经理 ；自 2013 年 8 月 1
日 起 至 2013 年 9 月 24 日由 沙骎 、邱 晓华 担任 基金 经理；自 2013 年 9 月 25 日起至 2014 年 6
月 24 日由 沙骎 、邱晓 华 、 姜南林 担任 基金 经理 ；自 2014 年 6 月 24 日 起至 2015 年 4 月 7 日
由贾成 东 、姜 南林 担任 基 金经理 ； 自2015 年4 月8 日起 至 2015 年7 月16 日 由姜南 林 、邱 晓
华共同 担任 本基 金的 基金 经理；自 2015 年 7 月至 今 由邱晓 华担 任基 金经 理。
5、本 基金 投资 决策 委员 会 成员 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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本 基 金 管理 人 设有 公 司投资 决 策 委员 会 ，其 成 员在公 司 高 级管 理 人员 、 投研部 门 负 责人
及 业 务骨 干 等相 关 人员 中产 生 。公 司 总经 理 可以 推荐 上 述人 员 以外 的 投资 管理 相 关人 员 担任
成 员 ，督 察 长和 运 营体 系负 责 人列 席 公司 投 资决 策委 员 会会 议 。公 司 投资 决策 委 员会 主 要职
责 是 根据 有 关法 规 和基 金合 同 ，审 议 并决 策 公司 投资 研 究部 门 提出 的 公司 整体 投 资策 略 、基
金大类 资产 配置 原则 ，以 及研究 相关 投资 部门 提出 的重大 投资 建议 等。
投资决 策委 员会 成员 组成 如下：
主任委 员：
张峰： 总经 理、 董事
委员：
周向勇 ：副 总经 理
黄焱： 总经 理助 理兼 投资 总监兼 权益 投资 （事业 ） 部总经 理
吴晨： 绝对 收益 投资 （事 业）部 副总 监
张则斌 ：权 益投 资总 监
6、上 述成 员之 间均 不存 在 近亲属 或家 属关 系。
（四）基金管理人职 责
1、依 法募 集资 金， 办理 基 金份额 的发 售和 登记 事宜 ；
2、办 理基 金备 案手 续；
3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有 关 的信 息披 露事 项；
9、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为 ；
12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。
（五）基金管理人承 诺 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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1、基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《中 华人 民共 和国 证 券法 》的 行为 ，并 承诺 建 立健全 内部
控制制 度， 采取 有效 措施 ，防止 违反 《中 华人 民共 和国证 券法 》行 为的 发生 。
2、基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《基 金法 》的 行为 ， 并承诺 建立 健全 内部 控制 制度 ，采 取
有效措 施， 防止 下列 行为 发生：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ，强 化职 业操 守， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ，不按 照规 定履 行职 责；
（7） 违反 现行 有效 的有 关 法律 、法 规、 规章 、基 金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定 ，泄 漏
在 任 职期 间 知悉 的 有关 证券 、 基金 的 商业 秘 密， 尚未 依 法公 开 的基 金 投资 内容 、 基金 投 资计
划等信 息， 或利 用该 信息 从事或 者明 示、 暗示 他人 从事相 关的 交易 活动 ；
（8） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ， 利用对 敲 、 倒 仓 等手段 操纵 市场 价格 ， 扰 乱市场 秩序 ；
（9） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己；
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（11 ）有 悖社 会公 德， 损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。
4、基 金管 理人 承诺 严格 遵 守基金 合同 的规 定 ，并 承 诺建立 健全 内部 控制 制度 ，采 取有 效
措施， 防止 违反 基金 合同 行为的 发生 。
5、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。
国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（六）基金经理承诺
1、依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定 ，本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大利
益；
2、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ；
3、 不泄 露在 任职 期间 知悉 的有关 证券 、 基 金的 商业 秘密， 尚未 依法 公开 的基 金投资 内容 、
基金投 资计 划等 信息 ，且 不利用 该信 息从 事或 者明 示、暗 示他 人从 事相 关的 交易活 动；
4、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。
（七）基金管理人内 部控 制制度
1、内 部控 制制 度概 述
基金管 理人 为防 范和 化解 经营运 作中 面临 的风 险 ， 保证经 营活 动的 合法 合规 和有效 开展 ，
制定了 一系 列组 织机 制 、 管 理方 法 、操 作程 序与 控 制措施 ， 形成 了公 司完 整 的内部 控制 体系 。
该内部 控制 体系 涵盖 了内 部会计 控制 、 风险 管理 控 制和监 察稽 核制 度等 公司 运营的 各个 方面 ，
并通过 相应 的具 体业 务控 制流程 来严 格实 施。
（1） 内部 风险 控制 遵循 的 原则
1）全 面性 原则 ：内 部风 险 控制必 须覆 盖公 司所 有部 门和岗 位 ，渗 透各 项业 务 过程和 业务
环节；
2）独 立性 原则 ：公 司设 立 独立的 稽核 监察 部， 稽核 监察部 保持 高度 的独 立性 和权威 性 ，
负责对 公司 各部 门内 部风 险控制 工作 进行 稽核 和检 查；
3）相 互制 约原 则： 公司 及 各部门 在内 部组 织结 构的 设计上 形成 一种 相互 制约 的机制 ， 建
立不同 岗位 之间 的制 衡 体 系；
4）保 持与 业务 发展 的同 等 地位原 则 ：公 司的 发展 必 须建立 在风 险控 制制 度完 善和稳 固的
基础上 ，内 部风 险控 制应 与公司 业务 发展 放在 同等 地位上；
5）定 性和 定量 相结 合原 则 ：建 立完 备风 险控 制指 标 体系 ，使 风险 控制 更具 客 观性和 操作
性。
（2） 内部 会计 控制 制度
公 司 根 据国 家 有关 法 律法规 和 财 务会 计 准则 的 要求， 建 立 了完 善 的内 部 会计控 制 制 度，
实 现 了职 责 分离 和 岗位 相互 制 约， 确 保会 计 核算 的真 实 、准 确 、完 整 ，并 保证 各 基金 会 计核
算和公 司财 务管 理的 相互 独立， 保护 基金 资产 的独 立、安 全。
（3） 风险 管理 控制 制度 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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公 司 为 有效 控 制管 理 运营中 的 风 险， 建 立了 一 整套完 整 的 风险 管 理控 制 制度， 其 内 容由
一 系 列的 具 体制 度 构成 ，主 要 包括 ： 岗位 分 离和 空间 分 离制 度 、投 资 管理 控制 制 度、 信 息技
术控制 、 营 销业 务 控制 、信 息 披露 制 度、 资 料保 全制 度 和独 立 的稽 核 制度 、人 力 资源 管 理以
及 相 应的 业 务控 制 流程 等。 通 过这 些 控制 制 度和 流程 ， 对公 司 面临 的 投资 风险 和 管理 风 险进
行有效 的控 制。
（4） 监察 稽核 制度
公 司 实 行独 立 的监 察 稽核制 度 ， 通过 对 稽核 监 察部充 分 授 权， 对 公司 执 行国家 有 关 法律
法 规 情况 、 以及 公 司内 部控 制 制度 的 遵循 情 况和 有效 性 进行 全 面的 独 立监 察稽 核 ，确 保 公司
经营的 合法 合规 性和 内部 控制的 有效 性。
2、基 金管 理人 内部 控制 制 度要素
（1） 控制 环境
公 司 经 过多 年 的管 理 实践， 建 立 了良 好 的控 制 环境， 以 保 证内 部 会计 控 制和管 理 控 制的
有效 实施 ， 主要 包 括科 学的 公 司治 理 结构 、 合理 的组 织 结构 和 分级 授 权、 注重 诚 信并 关 注风
险的道 德观 和经 营理 念、 独立的 监察 稽核 职能 等方 面。
1）公 司建 立并 完善 了科 学 的治理 结构 ， 目前 有独 立 董事 4 名 。董 事会 下设 提 名及资 格审
查 委 员会 、 薪酬 委 员会 、考 核 委员 会 等专 业 委员 会， 对 公司 重 大经 营 决策 和发 展 规划 进 行决
策及监 督；
2）在 组织 结构 方面 ，公 司 设立的 执行 委员 会 、投 资 决策委 员会 、 风险 管理 委 员 会等 机 构
分 别 负责 公 司经 营 、基 金投 资 和风 险 控制 等 方面 的决 策 和监 督 控制 。 同时 公司 各 部门 之 间有
明确的 授权 分工 和风 险控 制责任 ， 既相 互独 立， 又 相互合 作和 制约 ， 形成 了 合理的 组织 结构 、
决策授 权和 风险 控制 体系 ；
3）公 司一 贯坚 持诚 信为 投 资人服 务的 道德 观和 稳健 经营的 管理 理念 。 在员 工 中加强 职业
道德教 育和 风险 观念 ，形 成了诚 信为 本和 稳健 经营 的企业 文化 ；
4）公 司稽 核监 察部 拥有 对 公司任 何经 营活 动进 行独 立监察 稽核 的权 限 ，并 对 公司内 部控
制措施 的实 施情 况和 有效 性进行 评价 和提 出改 进建 议。
（2） 控制 的性 质和 范围
1）内 部会 计控 制
公 司 建 立了 完 善的 内 部会计 控 制 ，保 证 基金 核 算和公 司 财 务核 算 的独 立 性、全 面 性 、真
实性和 及时 性。
首先 ，公 司根 据国 家有 关 法律法 规 、有 关会 计制 度 和准则 ， 制定 了完 善的 公 司财务 制度 、国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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基 金 会计 制 度以 及 会计 业务 控 制流 程 ，做 好 基金 业务 和 公司 经 营的 核 算工 作， 真 实、 完 整、
准确地 记录 和反 映基 金运 作情况 和公 司财 务状 况。
其 次 ， 公司 将 基金 会 计和公 司 财 务核 算 从人 员 上、空 间 上 和业 务 活动 上 严格分 开 ， 保证
两 者 相互 独 立， 各 基金 之间 做 到独 立 建账 、 独立 核算 ， 保证 基 金资 产 和公 司资 产 之间 、 以及
各基金 资产 之间 的相 互独 立性。
公 司 建 立了 严 格的 岗 位职责 分 离 控制 、 凭证 与 记录控 制 、 资产 接 触控 制 、独立 稽 核 等制
度 ， 确保 在 基金 核 算和 公司 财 务管 理 中做 到 对资 源的 有 效控 制 、有 关 功能 的相 互 分离 和 各岗
位的相 互监 督等 。
另 外 公 司还 建 立了 严 格的财 务 管 理制 度 ，执 行 严格的 预 算 管理 和 财务 费 用审批 制 度 ，加
强成本 控制 和监 督。
2）风 险管 理控 制
公司在 经营 管理 中建 立了 有效的 风险 管理 控制 体系 ，主要 包括 ：
岗 位 分 离和 空 间隔 离 制度： 为 保 证各 部 门的 相 对独立 性 ， 公司 建 立了 明 确的岗 位 分 离制
度；同 时实 行空 间隔 离制 度，建 立防 火墙 ，充 分保 证信息 的隔 离和 保密 ；
投 资 管 理业 务 控制 ： 通过建 立 完 整的 研 究业 务 控制、 投 资 决策 控 制、 交 易业务 控 制 ，完
善 投 资决 策 委员 会 的投 资决 策 职能 和 风险 管 理委 员会 的 风险 控 制职 能 ，实 行投 资 总监 和 基金
经 理 分级 授 权制 度 和股 票池 制 度， 进 行集 中 交易 ，以 及 风险 管 理部 对 投资 交易 实 时监 控 等，
加 强 投资 管 理控 制 ，做 到研 究 、投 资 、交 易 、风 险控 制 的相 互 独立 、 相互 制约 和 相互 配 合，
有 效 控制 操 作风 险 ；建 立了 科 学先 进 的投 资 风险 量化 评 估和 管 理体 系 ，控 制投 资 业务 中 面临
的 市 场风 险 、集 中 风险 、流 动 性风 险 等； 建 立了 科学 合 理的 投 资业 绩 绩效 评估 体 系， 对 投资
管理的 风险 和业 绩进 行及 时评估 和反 馈；
信 息 技 术控 制 ：为 保 证信息 技 术 系统 的 安全 稳 定，公 司 在 硬件 设 备运 行 维护、 软 件 采购
维护、 网络 安全 、数 据库 管理、 危机 处理 机制 等方 面均制 定实 施了 完善 的制 度和控 制流 程；
营 销 业 务控 制 ：公 司 制定了 完 善 的市 场 营销 、 客户开 发 和 客户 服 务制 度 ，以保 证 在 营销
业务中 对有 关法 律法 规的 遵守， 以及 对经 营风 险的 有效控 制；
信 息 披 露控 制 和资 料 保全制 度 ： 公司 制 定了 规 范的信 息 披 露管 理 办法 ， 保证信 息 披 露的
及 时 、准 确 和完 整 ；在 资料 保 全方 面 ，建 立 了完 善的 信 息资 料 保全 备 份系 统， 以 及完 整 的会
计、统 计和 各种 业务 资料 档案；
独 立 的 监察 稽 核制 度 ：稽核 监 察 部有 权 对公 司 各业务 部 门 工作 进 行稽 核 检查， 并 保 证稽
核的独 立性 和客 观性 。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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3）内 部控 制制 度的 实施
公 司 风 险管 理 委员 会 首先从 总 体 上制 定 了公 司 风险控 制 制 度， 对 公司 面 临的主 要 风 险进
行 辨 识和 评 估， 制 定了 风险 控 制原 则 。在 风 险管 理委 员 会总 体 方针 指 导下 ，各 部 门根 据 各自
业 务 特点 ， 对业 务 活动 中存 在 的风 险 点进 行 了揭 示和 梳 理， 有 针对 性 地建 立了 详 细的 风 险控
制流程 ，并 在实 际业 务中 加以控 制。
（3） 内部 控制 制度 实施 情 况检查
公 司 稽 核监 察 部在 进 行风险 评 估 的基 础 上， 对 公司各 业 务 活动 中 内部 控 制措施 的 实 施情
况 进 行定 期 和不 定 期的 监察 稽 核， 重 点是 业 务活 动中 风 险暴 露 程度 较 高的 环节 ， 以确 保 公司
经营合 法合 规、 以及 内部 控制制 度的 有效 遵循 。
在 确 保 现有 内 部控 制 制度实 施 情 况的 基 础上 ， 公司会 根 据 新业 务 开展 和 市场变 化 情 况，
对 内 部控 制 制度 进 行及 时的 更 新和 调 整， 以 适应 公司 经 营活 动 的 变 化 。公 司稽 核 监察 部 在对
内 部 控制 制 度的 执 行情 况进 行 监察 稽 核的 基 础上 ，也 会 重点 对 内部 控 制制 度的 有 效性 进 行评
估，并 提出 相应 改进 建议 。
（4） 内部 控制 制度 实施 情 况的报 告
公 司 建 立了 有 效的 内 部控制 制 度 实施 报 告流 程 ，各部 门 对 于内 部 控制 制 度实施 过 程 中出
现 的 失效 情 况须 及 时向 公司 高 级管 理 层和 稽 核监 察部 报 告， 使 公司 高 级管 理层 和 稽核 监 察部
及时了 解内 部控 制出 现的 问题并 作出 妥善 处理 。
稽 核 监 察部 在 对内 部 控制实 施 情 况的 监 察中 ， 对发现 的 问 题均 立 即向 公 司高级 管 理 层报
告， 并提 出相 应的 建议 ， 对于重 大问 题 ，则 通过 督 察长及 时向 公司 董事 长和 中国证 监会 报告 。
同时稽 核监 察部 定期 出具 独立的 监察 稽核 报告 ，直 接报公 司董 事长 和中 国证 监会。
3、基 金管 理人 内部 控制 制 度声明 书
基 金 管 理人 保 证以 上 关于内 部 控 制制 度 的披 露 真实、 准 确 ，并 承 诺基 金 管理人 将 根 据市
场变化 和业 务发 展不 断完 善内部 控制 制度 ，切 实维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益 。
四、基金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
1、基 本情 况
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行” ）
设立日 期：1987 年4 月8日 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
注册资 本：252.20亿元
法定代 表人 ： 李 建红
行长： 田惠 宇
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号
电话：0755 —83199084
传真：0755 —83195201
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张 燕
2、发 展概 况
招商银 行成 立 于1987 年4 月8 日， 是 我国 第一 家完 全 由企业 法人 持股 的股 份制 商业银 行，
总行设 在深 圳 。自 成立 以 来， 招商 银行 先后 进行 了 三次增 资扩 股 ，并 于2002 年 3 月 成功 地发
行了 15 亿 A 股，4 月 9 日 在上交 所挂 牌（ 股票 代码 ：600036 ） ，是 国内 第一 家采用 国际 会 计
标准上 市的 公司 。2006 年9 月又 成功 发行 了22 亿H 股，9 月22 日在 香港 联交 所挂牌 交易 （股
票代码 ：3968），10 月 5 日行使 H 股 超额 配售 ，共 发行了 24.2 亿 H 股。 截止,2015 年 12 月
31 日 ，本 集团 总资 产5.475 万亿 元人 民币 ，高 级法 下资本 充足 率12.57%， 权 重法下 资本 充足
率 11.91% 。
2002 年8 月， 招商 银行 成 立基金 托管 部 ；2005 年8 月， 经报 中国 证监 会同 意 ，更 名为 资
产托管 部， 下设 业务 管理 室、产 品管 理室 、业 务营 运室、 稽核 监察 室、 基金 外包业 务 室 5 个
职能处 室， 现有 员工 60 人。2002 年 11 月 ，经 中国 人民银 行和 中国 证监 会批 准获得 证券 投 资
基金托 管业 务资 格， 成为 国内第 一家 获得 该项 业务 资格上 市银 行；2003 年 4 月，正 式办 理 基
金 托 管业 务 。招 商 银行 作为 托 管业 务 资质 最 全的 商业 银 行， 拥 有证 券 投资 基金 托 管、 受 托投
资 管 理 托管 、 合格 境外 机构 投 资 者托 管 （QFII） 、全 国 社 会保 障 基金 托管 、保 险 资 金托 管、
企业年 金基 金托 管等 业务 资格。
招 商 银 行确 立 “因 势 而变、 先 您 所想 ” 的托 管 理念和 “ 财 富所 托 、信 守 承诺” 的 托 管核
心价值 ，独 创“6S 托 管银 行”品 牌体 系， 以“ 保护 您的业 务、 保护 您的 财富 ”为历 史使 命 ，
不 断 创新 托 管系 统 、服 务和 产 品： 在 业内 率 先推 出“ 网 上托 管 银行 系 统” 、托 管 业务 综 合系
统和“6 心 ”托 管服 务标 准，首 家发 布私 募基 金绩 效分析 报告 ，开 办国 内首 个托管 银行 网 站 ，
成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划 、 第 一 只FOF 、 第一 只信 托资 金计 划 、 第一 只股 权
私募基 金 、第 一家 实现 货 币市场 基金 赎回 资 金T+1 到账 、 第 一只 境外 银行QDII 基 金、 第一 只国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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红利ETF 基金、第 一只 “1+N ” 基金 专户 理财 、第 一 家大小 非解 禁资 产 、第一 单 TOT 保管 ，实
现从单 一托 管服 务商 向全 面投资 者服 务机 构的 转变 ，得到 了同 业认 可。
经过十 四年 发展 ，招 商银 行资产 托管 规模 快速 壮大 。2016 年招 商银 行加 大高 收益托 管 产
品营销 力度 ， 截止3 月 末 新增托 管公 募开 放式基金12 只 ，新 增首 发公 募开 放 式基金 托管 规模
114.94 亿元 。克 服国 内证 券市场 震荡 的不 利形 势， 托管费 收入 、托 管资 产均 创出历 史新 高 ，
实现托管费收入 11.835 亿元，同比增长 6.789% ，托 管 资 产 余 额 7.596 万 亿元 ， 同 比 增 长
104.08% 。 作为 公益 慈善 基 金的首 个独 立第 三方 托管 人，成 功签 约“ 壹基 金” 公益资 金托 管 ，
为我国 公益 慈善 资金 监管 、 信息 披露 进行 有益 探索， 该项目 荣 获 2012 中 国金 融 品牌 「 金象 奖」
“十大 公益 项目 ”奖 ；四 度蝉联 获《 财资 》 “ 中国 最 佳托管 专业 银行 ” 。
（二） 主要 人员 情况
李建红 先生 ，本 行董 事长 、非执 行董 事，2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国 东
伦 敦 大学 工 商管 理 硕士 、吉 林 大学 经 济管 理 专业 硕士 ， 高级 经 济师 。 招商 局集 团 有限 公 司董
事 长 ，兼 任 招商 局 国际 有限 公 司董 事 会主 席 、招 商局 能 源运 输 股份 有 限公 司董 事 长、 中 国国
际 海 运集 装 箱（ 集 团） 股份 有 限公 司 董事 长 、招 商局 华 建公 路 投资 有 限公 司董 事 长和 招 商局
资 本 投资 有 限责 任 公司 董事 长 。曾 任 中国 远 洋运 输（ 集 团） 总 公司 总 裁助 理、 总 经济 师 、副
总裁， 招商 局集 团有 限公 司董事 、总 裁。
田惠宇 先生 ，本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美 国
哥伦比 亚大 学公 共管 理硕 士学位 ， 高级 经济 师。 曾 于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月 历任 上海 银
行 副 行长 、 中国 建 设银 行上 海 市分 行 副行 长 、深 圳市 分 行行 长 、中 国 建设 银行 零 售业 务 总监
兼北京 市分 行行 长。
丁伟先 生 ， 本 行副 行长 。 大学本 科毕 业 ， 副 研究 员 。1996 年 12 月加 入本 行 ， 历任杭 州分
行办公 室主 任兼 营业 部总 经理 ，杭 州分 行行 长助 理 、副 行长 ，南 昌支 行行 长 ，南 昌分 行行 长，
总行人 力资 源部 总经 理， 总行行 长助 理，2008 年 4 月起任 本行 副行 长。 兼任 招银国 际金 融 有
限公司 董事 长。
姜 然 女 士， 招 商银 行 资产托 管 部 总经 理 ，大 学 本科毕 业 ， 具有 基 金托 管 人高级 管 理 人员
任 职 资格 。 先后 供 职于 中国 农业 银行黑龙 江 省 分 行， 华 商银 行 ，中 国 农业 银行 深 圳市 分行 ，
从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ，历 任招 商银 行总 行资产 托管 部 经
理、 高级 经理 、总 经理 助 理等职 。 是国 内首 家推 出 的网上 托管 银行 的主 要设 计、 开发 者之 一，
具有 20 余 年银 行信 贷及 托 管专业 从业 经验 。 在托 管 产品创 新 、服 务流 程优 化 、市 场营 销及 客国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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户关系 管理 等领 域具 有深 入的研 究 和 丰富 的实 务经 验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至2016 年3 月31 日， 招商银 行股 份有 限公 司累计 托管 163 只开 放式 基金 及其它 托管
资产， 托管 资产 为7.596 万亿元 人民 币。
(四) 托管 人的 内部 控制 制 度
1、 内部控 制目 标
确 保 托 管业 务 严格 遵 守国家 有 关 法律 法 规和 行 业监管 规 则 ，自 觉 形成 守 法经营 、 规 范运
作 的 经营 思 想和 经 营理 念； 形 成科 学 合理 的 决策 机制 、 执行 机 制和 监 督机 制， 防 范和 化 解经
营风险 ， 确保 托管 业务 的 稳健运 行和 托管 资产 的安 全完整 ； 建立 有利 于查 错 防弊 、堵 塞漏 洞、
消除隐 患 ，保 证业 务稳 健 运行的 风险 控制 制度 ， 确 保托管 业务 信息 真实 、 准 确、 完整 、及 时；
确保内 控机 制、 体制 的不 断改进 和各 项业 务制 度、 流程的 不断 完善 。
2、 内部控 制组 织结 构
招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 ：
一级风 险防 范是 在总 行层 面对风 险进 行预 防和 控制 。
二 级 防 范是 总 行资 产 托管部 设 立 稽核 监 察室 ， 负责部 门 内 部风 险 预防 和 控制。 稽 核 监察
室 在 总经 理 室直 接 领导 下， 独 立于 部 门内 其 他业 务室 和 托管 分 部、 分 行资 产托 管 业务 主 管部
门 ， 对各 岗 位、 各 业务 室、 各 分部 、 各项 业 务中 的风 险 控制 情 况实 施 监督 ，及 时 发现 内 部控
制缺陷 ，提 出整 改方 案， 跟踪整 改情 况。
三 级 风 险防 范 是总 行 资产托 管 部 在专 业 岗位 设 置时， 必 须 遵循 内 控制 衡 原则， 监 督 制衡
的形式 和方 式视 业务 的风 险程度 决定 。
3、 内部控 制原 则
（1） 全面 性原 则。 内部 控 制应覆 盖各 项业 务过 程和 操作环 节 、覆 盖 所 有室 和 岗位 ，并 由
全部人 员参 与。
（2） 审慎 性原 则。 内部 控 制的核 心是 有效 防范 各种 风险 ，托 管组 织体 系的 构 成、 内部 管
理制度 的建 立都 要以 防范 风险、 审慎 经营 为出 发点 ，应当 体现 “内 控优 先” 的要求 。
（3） 独立 性原 则。 各室 、 各岗位 职责 应当 保持 相对 独立 ，不 同托 管资 产之 间 、托 管资 产
和 自 有资 产 之间 应 当分 离。 内 部控 制 的检 查 、评 价部 门 应当 独 立于 内 部控 制的 建 立和 执 行部
门，稽 核监 察室 应保 持高 度的独 立性 和权 威性 ，负 责对部 门内 部控 制工 作进 行评价 和检 查。
国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（4） 有效 性原 则。 内部 控 制应当 具有 高度 的权 威性 ，任 何人 不得 拥有 不受 内 部控制 约束
的权 利 ，内 部控 制存 在的 问题应 当能 够得 到及 时的 反馈和 纠正 。
（5） 适应 性原 则。 内部 控 制应适 应我 行托 管业 务风 险管理 的需 要 ，并 能随 着 托管业 务经
营 战 略、 经 营方 针 、经 营理 念 等内 部 环境 的 变化 和国 家 法律 、 法规 、 政策 制度 等 外部 环 境的
改 变 及时 进 行修 订 和完 善。 内 部控 制 应随 着 托管 业务 经 营战 略 、经 营 方针 、经 营 理念 等 内部
环境的 变化 和国 家法 律、 法规、 政策 制度 等外 部环 境的改 变及 时进 行相 应的 修订和 完善 。
（6） 防火 墙原 则。 业务 营 运、 稽核 监察 等相 关室 ， 应当在 制度 上和 人员 上适 当分离 ， 办
公网和 业务 网分 离， 部门 业务网 和全 行业 务网 分离 ，以达 到风 险防 范的 目的 。
（7） 重要 性原 则。 内部 控 制应当 在全 面控 制的 基础 上， 关注 重要 托管 业务 事 项和高 风险
领域。
（8） 制衡 性原 则。 内部 控 制应当 在托 管组 织体 系 、 机构设 置及 权责 分配 、 业 务流程 等方
面形成 相互 制约 、相 互监 督，同 时兼 顾运 营效 率。
（9） 成本 效益 原则 。内 部 控制应 当权 衡托 管业 务的 实施成 本与 预期 效益 ， 以 适当的 成本
实现有 效控 制。
4、 内部控 制措 施
（1） 完善 的制 度建 设。 招 商银行 资产 托管 部制 定了 《招 商银 行证 券投 资基 金 托管业 务管
理 办 法 》 、 《招 商 银行 资产托 管 业务 内控 管 理办 法》 、 《 招 商银 行基 金 托管 业务操 作 规程 》和 等
一 系 列规 章 制度 ， 从资 产托 管 业务 操 作流 程 、会 计核 算 、岗 位 管理 、 档案 管理 、 保密 管 理和
信 息 管理 等 方面 ， 保证 资产 托 管业 务 科学 化 、制 度化 、 规范 化 运作 。 为保 障托 管 资产 安 全和
托 管 业务 正 常运 作 ，切 实维 护 托管 业 务各 当 事人 的利 益 ，避 免 托管 业 务危 机事 件 发生 或 确保
危 机 事件 发 生后 能 够及 时、 准 确、 有 效地 处 理， 招商 银 行还 制 定了 《 招商 银行 托 管业 务 危机
事件应 急处 理办 法》 ， 并 建 立了灾 难备 份中 心 ， 各 种 业务数 据能 及时 在灾 难备 份中心 进行 备份 ，
确保灾 难发 生时 ，托 管业 务能迅 速恢 复和 不间 断运 行。
（2） 经 营风 险控 制。 招商 银行资 产托 管部 托管 项目 审批、 资金 清算 与会 计核 算双人 双岗 、
大 额 资金 专 人跟 踪 、凭 证管 理 、差 错 处理 等 一系 列完 整 的操 作 规程 ， 有效 地控 制 业务 运 作过
程中的 风险 。
（3） 业务 信息 风险 控制 。 招商银 行资 产托 管部 采用 加密方 式传 输数 据 。数 据 执行异 地同
步 灾 备， 同 时， 每 日实 时对 托 管业 务 数据 库 进行 备份 ， 托管 业 务数 据 每日 进行 备 份， 所 有的
业务信 息须 经过 严格 的授 权才能 进行 访问 。
（4） 客户 资料 风险 控制 。 招商银 行资 产托 管部 对业 务办理 过程 中形 成的 客户 资料 ，视 同国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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会 计 资料 保 管。 客 户资 料不 得 泄露 ， 有关 人 员如 需调 用 ，须 经 总经 理 室成 员审 批 ，并 做 好调
用登记 。
（5 ） 信 息技 术系 统风 险控 制。 招商 银行 对信 息技 术 系统管 理 实 行双 人双 岗双 责、 机 房 24
小 时 值班 并 设置 门 禁管 理、 电 脑密 码 设置 及 权限 管理 、 业务 网 和办 公 网、 与全 行 业务 网 双分
离制度 ，与 外部 业务 机构 实行防 火墙 保护 等， 保证 信息技 术系 统的 安全 。
（6） 人力 资源 控制 。招 商 银行资 产托 管部 通过 建立 良好的 企业 文化 和员 工培 训、 激励 机
制、加 强人 力资 源管 理及 建立人 才梯 级队 伍及 人才 储备机 制， 有效 的进 行人 力资源 控制 。
（ 五） 基金 托管 人对 基金管 理人 运作 基金 进行 监督的 方法 和程 序
根据《中华 人 民共 和国 证券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开募集 证 券 投资 基 金运 作管 理办 法 》 等有
关 证 券法 律 法规 的 规定 及基 金 合同 的 约定 ， 对基 金投 资 范围 、 投资 对 象、 基金 投 融资 比 例、
基 金 投资 禁 止行 为 、基 金管 理 人参 与 银行 间 债券 市场 、 基金 管 理人 选 择存 款银 行 、基 金 资产
净 值 计算 、 基金 份 额净 值计 算 、基 金 费用 开 支及 收入 确 定、 基 金收 益 分配 、相 关 信息 披 露、
基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 的合 法性、 合规 性进 行监 督和 核查。
基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《基 金法 》 、
《 运 作办 法 》、 基 金合 同、 托 管协 议 、上 述 监督 内容 的 约定 和 其他 有 关法 律法 规 的规 定 ，应
及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 进行 整改 ， 整改 的 时限应 符合 法规 允许 的投 资比例 调整 期限。
基 金 管理 人 收到 通 知后 应及 时 核对 确 认并 以 书面 形式 向 基金 托 管人 发 出回 函并 改 正。 在 规定
时 间 内， 基 金托 管 人有 权随 时 对通 知 事项 进 行复 查， 督 促基 金 管理 人 改正 。基 金 管理 人 对基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。
基 金 托 管人 发 现基 金 管理人 的 投 资指 令 违反 《 基金法 》 、 《运 作 办法 》 、基金 合 同 和有
关 法 律法 规 规定 ， 应当 拒绝 执 行， 立 即通 知 基金 管理 人 限期 改 正， 如 基金 管理 人 未能 在 通知
期限内 纠正 的， 基金 托管 人应向 中国 证监 会报 告。
基 金 管 理人 有 义务 配 合和协 助 基 金托 管 人依 照 法律法 规 基 金合 同 和托 管 协议对 基 金 业 务
执 行 核查 。 对基 金 托管 人发 出 的书 面 提示 ， 基金 管理 人 应在 规 定时 间 内答 复并 改 正， 或 就基
金 托 管人 的 疑义 进 行解 释或 举 证； 对 基金 托 管人 按照 法 律法 规 、基 金 合同 和托 管 协议 的 要求
需 向 中国 证 监会 报 送基 金监 督 报告 的 事项 ， 基金 管理 人 应积 极 配合 提 供相 关数 据 资料 和 制度
等。
基 金 托 管人 发 现基 金 管理人 有 重 大违 规 行为 ， 应及时 报 告 中国 证 监会 ， 同时通 知 基 金管
理 人 限期 纠 正， 并 将纠 正结 果 报告 中 国证 监 会。 基金 管 理人 无 正当 理 由， 拒绝 、 阻挠 对 方根
据 托 管协 议 规定 行 使监 督权 ， 或采 取 拖延 、 欺诈 等手 段 妨碍 对 方进 行 有效 监督 ， 情节 严 重或国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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经基金 托管 人提 出警 告仍 不改正 的， 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。
五 、 相 关 服 务 机构
（一）基金份额 销售 机构
1、 直 销机 构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
国泰基 金管 理有 限
公司上 海直 销柜 台
地址： 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层
客户服 务专 线：400-888-8688 ，021-31089000
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com
2
国泰基 金
电子交 易平 台
电子交 易网 站：www.gtfund.com 登录网 上交 易页 面
智能手 机 APP 平 台： iphone 交易 客户 端、 Android 交 易客户 端、
“国泰 基金 ”微 信交 易平 台
电话：021-31081738 联系人 ：李 静姝
2、销售 机构
（1） 销售 银行 及券 商
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
中国工 商银 行股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
法定代 表人 ：姜 建清 电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2
中国农 业银 行股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ： 刘 士余 客户服 务电 话：95599
联系人 ： 客 户服 务中 心 传真：010-85109219
网址：www.95599.cn
3
中国银行股份
有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ： 田 国立 联系人 ：客 户服 务中 心
客服电 话：95566 网址：www.boc.cn
4
中国建 设银 行股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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法定代 表人 ：王 洪章 客服电 话：95533
网址：www.ccb.com
5
交通银 行股 份有
限公司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明 客服电 话：95559
联系人 ：张 宏革 电话：021-58781234
网址：www.bankcomm.com
6
招商银 行股 份有
限公司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁 联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服 务热 线：95555 网址：www.cmbchina.com
7
上海浦 东发 展银
行股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉 电话：021-61618888
联系人 ：高 天、 虞谷 云 客户服 务热 线：95528
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴 建 客户服 务热 线：95577
网址：www.hxb.com.cn
8
中信银 行股 份有
限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：孔 丹 联系人 ：丰 靖
电话：010-65550827 传真：010-65550827
客服电 话：95558 网址： www.bank.ecitic.com
9
中国民 生银 行股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标 联系人 ：董 云巍 、吴 海鹏
电话：010-58351666 传真：010-83914283
客服电 话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
10
北京银 行股 份有
限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲17 号首 层
法定代 表人 ：闫 冰竹 联系人 ：谢 小华
电话：010-66223587 传真：010-66226045
客服电 话：010-95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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11
上海农 村商 业银
行股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道981 号
法定代 表人 ：胡 平西 联系人 ：吴 海平
电话：021-38576977 传真：021-50105124
客服电 话：021-962999 网址：www.srcb.com
12
渤海银 行股 份有
限公司
注册地 址： 天津 市河 西区 马场 道201-205 号
法定代 表人 ：刘 宝凤 联系人 ：王 宏
电话：022-58316666 传真：022-58316259
客服电 话：400-888-8811 网址：www.cbhb.com.cn
13
青岛银 行股 份有
限公司
注册地 址： 青岛 市市 南区 香港中 路 68 号 华普 大厦
法定代 表人 ：郭 少泉 联系人 ：滕 克
电话：0532-85709732 传真：0532-85709725
客服电 话：96588 （ 青岛 ）400-669-6588 （ 全国 ）
网址：www.qdccb.com
14
洛阳银 行股 份有
限公司
注册地 址： 洛阳 市新 区开 元大道 与通 济街 交叉 口
法定代 表人 ：王 建甫 联系人 ：胡 艳丽
电话：0379-65921977 传真：0379-65920155
客服电 话：0379-96699
网址：www.bankofluoyang.com.cn
15
深圳农 村商 业银
行股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 罗 湖区深 南东 路3038 号合 作 金融大
厦
法定代 表人 ：李 伟 联系人 ：王 璇
宋 永成
电话：0755-25188269 传真：0755-25188785
客服电 话：4001961200 网址：www.4001961200.com
16
大连银 行股 份有
限公司
注册地 址： 大连 市中 山区 中山 路88 号天 安国 际大 厦49 楼
法定代 表人 ：陈 占维 联系人 ：李 鹏
电话：0411-82308602 传真： 0411-82311420
客服电 话：400-664-0099 网址：www.bankofdl.com
17
平安银 行股 份有
限公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 深 南东 路5047 号 深圳 发展 银 行大厦
法定代 表人 ：肖 遂宁 联系人 ：王 昕
电话：0755-22168032 客服电 话 ： 95511-3 或95501
网址：www.bank.pingan.com 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
30
18
哈尔滨 银行 股份
有限公 司
注册地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街160 号
法定代 表人 ：郭 志文 联系人 ：武 艳凤
电话：0451-86779018 传真：0451-86779218
客服电 话：95537 、400-60-95537
网址：http://www.hrbcb.com.cn
19
广州农 村商 业银
行股份 有限 公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏路 1 号
法定代 表： 黄子 励 联系人 ：戴 一挥
电话：020-22389298 电话：020-22389188
客服电 话： 020-961111 网址： www.grcbank.com
20
东莞农 村商 业银
行股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省东 莞市 东城区 鸿福 东路 2 号
法定代 表： 何沛 良 联系人 ：何 茂才
电话：0769-22866255 电话：0769-22866255
客服电 话： 0769-961122 网址： www.drcbank.com
21
国泰君 安证 券股
份有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号
法定代 表人 ：万 建华 联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676161 传真：021-38670161
客服电 话：400-888-8666 网址：www.gtja.com
22
中信建 投证 券股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：魏 明
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客服电 话：400-888-8108 网址：www.csc108.com
23
国信证 券股 份有
限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦
16-26 楼
法定代 表人 ：何 如 联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客服电 话：95536 网址：www.guosen.com.cn
24
招商证 券股 份有
限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ：林 生迎
电话：0755-82943666 传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电 话：400-888-8111/95565 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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25
中国银 河证 券股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：田 薇
电话：010-66568430 传真：010-66568990
客服电 话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
26
海通证 券股 份有
限公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国 联系人 ：李 笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-23219100
客服电 话：400-888-8001 （全国 ） ，021-95553
网址：www.htsec.com
27
申万宏 源证 券有
限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李梅 联系人 ：黄莹
电话：021-33388211 客服电 话： 4008895523
网址：www.swhysc.com
28
兴业证 券股 份有
限公司
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路268 号证 券大 厦
法定代 表人 ：兰 荣 联系人 ：谢 高得
电话：021-38565785 传真：021-38565783
客服电 话：400-888-8123 网址：www.xyzq.com.cn
29
万联证 券有 限责
任公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广场 F 栋
18、19 层
法定代 表人 ：张 建军 联系人 ：罗 创斌
电话：020-38286651 传真：020-22373718-1013
客服电 话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn
30
民生证 券股 份有
限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A
座16-18 层
法定代 表人 ：余 政 联系人 ：赵 明
电话：010-85127622 传真：010-85127917
客服电 话：400-619-8888 网址：www.mszq.com
31
东吴证 券股 份有
限 公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路181 号商 旅大 厦 18-21 层
法定代 表人 ：吴 永敏 联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
32
客服电 话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn
32
东方证 券股 份有
限公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
电话：021-63325888 传真：021-63326173
客服电 话：95503 网址：www.dfzq.com.cn
33
上海证 券有 限责
任公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民 联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客服电 话：021-962518 网址：www.962518.com
34
国盛证 券有 限责
任公司
注册地 址： 江西 省南 昌市 永叔 路15 号
办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大 厦 4
楼
法定代 表人 ：曾 小普 联系人 ：徐 美云
电话：0791-6285337 传真：0791-6288690
网址：www.gsstock.com
35
光大证 券股 份有
限公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号
法定代 表人 ：薛峰 联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客服电 话：95525 、10108998 、400-888-8788
网址：www.ebscn.com
36
广发证 券股 份有
限公司
注册地址：广州天河区天 河北路 183-187 号大 都会 广场 43
楼（4301-4316 房）
办公地 址 ： 广 东省 广州 天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36、
38、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明 联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888 传真：020-87555305
客服电 话：95575 网址：www.gf.com.cn
37
中信证 券股 份有
限公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号卓 越 时代广 场
（二期 ）北 座
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：陈 忠
电话：010-84588888 传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
33
38
渤海证 券股 份有
限公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号写字 楼101
室
办公地 址： 天津 市河 西区 宾水 道8 号
法定代 表人 ：杜 庆平 联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861 传真：022-28451892
客服电 话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com
39
中信万 通证 券有
限责任 公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号 澳 柯 玛 大 厦 15 层
1507-1510 室
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金 融广 场 1
号楼 第20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客服电 话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn
40
华泰证 券有 限责
任公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善 联系人 ：张 小波
电话：025-84457777
网址：www.htzq.com.cn
客服电 话：95597
41
长江证 券股 份有
限公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客服电 话：95579 网址：www.95579.com
42
中原证 券股 份有
限公司
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号17 层
法定代 表人 ：菅 明军 联系人 ：程 月艳 、耿 铭
电话：0371-65585670 传真：0371-65585665
客服电 话：400-813-9666/0371-967218
网址：www.ccnew.com
43
中泰 证 券有 限公
司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
34
客服电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
44
安信证 券股 份有
限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28
层A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴 联系人 ：陈 剑虹
联系电 话：0755-82825551 传真：0755-82558355
客服电 话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
45
恒泰证 券股 份有
限公司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号
法定代 表人 ：庞 介民 联系人 ：王 旭华
电话：0471-4972343 传真：0471-4961259
客服电 话：0471-4961259 网址：www.cnht.com.cn
46
东莞证 券有 限责
任公司
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：游 锦辉 联系人 ：梁 健伟
电话：0769-22119341 传真：0769-22116999
客服电 话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn
47
中国中 投证 券有
限责任 公司
注册地址：深圳市 福田区 益田路与福中路交 界处荣 超商务中
心A 栋第 18 层-21 层及 第04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元
法定代 表人 ：龙 增来 联系人 ：刘 毅
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客服电 话：400-600-8008 、95532
48
长城国 瑞证 券有
限公司
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路二号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ：王勇 联系人 ：赵 钦
电话：0592-5161642 传真：0592-5161140
客服电 话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn
49
华宝证 券有 限责
任公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号环 球金 融中 心 57
层
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ： 刘 闻川
电话：021-68778081 传真 021-68778117
客服电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
50
英大证 券有 限责 注册地 址： 深圳 市福 田区 深南中 路华 能大 厦三 十、 三十一 层 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
35
任公司
法定代 表人 ：赵 文安 联系人 ：王 睿
电话：0755-83007069 传真：0755-83007167
客服电 话：400-869-8698 网址：www.ydsc.com.cn
51
中国国 际金 融有
限公司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大街 1 号 国贸 大厦 2 座 27 层及
28 层
法定代 表人 ：李 剑阁 联系人 ：罗 文雯
电话：010-65051166 传真：010-65051156
网址：www.cicc.com.cn
52
华福证 券有 限责
任公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 腾
电话：0591-87278701 传真：0591-87841150
客服电 话：0591-96326 网址：www.hfzq.com.cn
53
天相投 资顾 问有
限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街19 号富 凯大 厦B 座 701
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：林 爽
电话：010-66045608 传真：010-66045527
客服电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com
54
信达证 券股 份有
限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江 联系人 ：唐 静
电话：010-88656100 传真：010-88656290
客服电 话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com
55
中国民 族证 券有
限责任 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街5 号新 盛大 厦A 座 6-9 层
法定代 表人 ：赵 大建 联系人 ：李 微
电话：010-59355941 传真：010-66553791
客服电 话：400-889-5618 网址：www.e5618.com
56
华龙证 券有 限责
任公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路308 号
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：李 昕田
电话：0931-8888088 传真：0931-4890515
客服电 话：0931-4890100 、4890619 、4890618
网址：www.hlzqgs.com
57
国元证 券股 份有
限公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路179 号
法定代 表人 ：凤 良志 联系人 ：祝 丽萍 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
36
电话：0551-2257012 传真：0551-2272100
客服电 话：95578 网址：www.gyzq.com.cn
58
西部证 券股 份有
限公司
注册地 址： 陕西 省西 安市 东新 街232 号信 托大 厦 16-17 楼
法定代 表人 ：刘 建武 联系人 ：冯 萍
电话：029-87406488 传真：029-87406387
客服电 话：95582 网址：www.westsecu.com
59
平安证 券有 限责
任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：郑 舒丽
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客服电 话：95511-8 网址：www.pingan.com
60
德邦证 券有 限责
任公司
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹杨 路510 号南 半 幢9 楼
法定代 表人 ：姚 文平 联系人 ：罗 芳
电话：021-68761616 传真：021-68767981
客服电 话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn
61
中航证 券有 限公
司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新 区红谷 中大 道1619 号国 际 金融大
厦A 座41 楼
法定代 表人 ：杜 航 联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
62
东海证 券股 份有
限公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层
法定代 表人 ： 刘 化军 联系人 ：李 涛
电话：0519-88157761 传真：0519-88157761
客服电 话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn
63
方正证 券股 份有
限公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦22 －24
层
法定代 表人 ：雷 杰 联系人 ：郭 瑞军
电话：0731-85832503 传真：0731-85832214
客服电 话：95571 网址：www.foundersc.com
64
山西证 券股 份有
限公司
注册地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍 联系人 ：郭 熠
电话：0351-8686659 传真：0351-8686619
客服电 话：400-666-1618 、95573 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
37
网址：www.i618.com.cn
65
湘财证 券有 限责
任公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 黄兴中 路 63 号 中山 国际 大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波 联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518 传真：021-68865680
客服电 话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com
66
华融证 券股 份有
限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街8 号
法定代 表人 ：宋 德清 联系人 ：黄 恒
电话：010-58568235 传真：010-58568062
客服电 话：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn
67
日信证 券有 限责
任公司
注册地 址： 呼和 浩特 市新 城区锡 林南 路 18 号
法定代 表人 ：孔 佑杰 联系人 ：陈 韦杉
电话：010-66413306 传真：010-66412537
客服电 话：010-88086830 网址：www.rxzq.com.cn
68
江海证 券有 限公
司
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：张 宇宏
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客服电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
69
广州证 券有 限责
任公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号 广州 国际 金 融中心 主
塔19 楼、20 楼
法定代 表人 ：刘 东 联系人 ：林 洁茹
电话：020-88836655 传真：020-88836654
客服电 话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn
70
天源证 券经 纪有
限公司
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路53 号
法定代 表人 ：林 小明 联系人 ：王 斌
电话：0755-33331188 传真：0755-33329815
客服电 话：4006543218 网址：www.tyzq.com.cn
71
浙商证 券股 份有
限公司
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座6/7
法定代 表人 ：吴 承根 联系人 ：毛 亚莉
电话：021-64318893 传真：021-64713795
客服电 话：967777 网址：www.stocke.com.cn
72
中银国 际证 券有 注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号中 银大 厦 39 层 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
38
限责任 公司
法定代 表人 ：许 刚 联系人 ：王 炜哲
电话：021-20328309 传真：021-50372474
客服电 话：4006208888 网址： www.bocichina.com
73
新时代 证券 有限
责任公 司
注册地 址： 北 京市 西城 区 金融大 街 1 号A 座8 层
法定代 表人 ：马 金声 联系人 ：孙 恺
电话：010-83561149 传真：010-83561094
客服电 话：4006989898 网址： www.xsdzq.cn
74
西 南证 券股 份有
限公司
注册地 址： 重 庆市 江北 区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜
电话：023-63786141 传真：023-63786212
网址：http://www.swsc.com.cn
75
国都证 券有 限责
任公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9
层10 层
法定代 表人 ：常 喆 联系人 ：黄 静
电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389
客服电 话：4008188118 网址：www.guodu.com
76
开源证 券有 限责
任公司
注册地 址： 西安 市锦 业 路1 号都 市之 门B 座5 层
法定代 表人 ：李 刚 联系人 ：王 姣
电话：029-68633210 客服电 话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
77
华安证 券股 份有 限
公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智
中心 B1 座
法定代 表人 ：李 工 联系人 ：汪 燕
电话：0551-65161675 传真：0551-65161600
客服电 话：4008096518 网址：www.huaan.com
78
华鑫证 券有 限责 任
公司
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 金田 路4018 号 安联 大厦28 层 A01 、
B01（b ）单 元
法定代 表人 ：俞 洋 联系人 ：王 逍
电话：021-64339000 传真：021-54668802
客服电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
39
79
杭州联 合农 村商
业银行 股份 有限
公司
注册地 址 ： 杭州 市建 国中 路 99 号
法定代 表： 张晨 联系人 ：仇 侃宁
电话：0571-87923225 传真：0571-87923214
客服电 话：96592 网址：www.urcb.com
80
包商银 行股 份有
限公司
注册地 址： 内蒙 古包 头市 钢铁大 街6 号
法定代 表： 李镇 西 法定代 表： 刘芳
电话：0472-5189051 电话：0472-5189057
客服电 话：96016 （ 北京 、 内蒙古 地区 ）
网址： www.bsb.com.cn
81
山东寿 光农 村商
业银行 股份 有限
公司
注册地 址： 山东 寿光 市银 海路 19 号
法定代 表： 颜廷 军 联系人 ：周 淑贞
电话：0536 －5293756 传真：0536 －5293756
客服电 话：0536 －96633
82
晋商银 行股 份有
限公司
注册地址：山西省 太原市万柏林区长风西街 一号丽华大 厦 A
座
法定代 表： 上官 永清
客服电 话：95105588 网址： www.jshbank.com
83
宁波银 行股 份有
限公司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
法定代 表人 ： 陆 华裕
客服电 话：96528 （ 上海 地 区 962528 ）
网址：www.nbcb.com.cn
84
浙商银 行股 份有
限公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 庆春 路288 号
法定代 表人 ：张 达洋
客服电 话：95527
网址：http://www.czbank.com
85
张家港 农村 商业
银行股 份有 限公
司
注册地 址： 张家 港市 人民 中路 66 号
法定代 表： 王自 忠 联系人 ：朱 芳
电话：0512-96065 客服电 话：0512-96065
传真：051256968259
网址：http://www.zrcbank.com
86
广 发 银 行 股 份 有 注册地 址： 广州 市东 风东 路 713 号 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
40
限公司
法定代 表人 ：董 建岳
电话：020-38322256 传真：020-87310955
客服电 话：400-830-8003
网址：http://www.cgbchina.com.cn/
87
苏 州 银 行 股 份 有
限公司
注册地 址： 江苏 省苏 州工 业园区 钟园 路 728 号
法定代 表人 ： 王 兰凤
电话：0512-69868390 传真：0512-69868370
客服电 话：0512-96067
网址：www.suzhoubank.com
（2） 第三 方销 售机 构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
诺亚正 行（ 上海 ）
基金销 售投 资顾 问
有限公 司
注册地 址： 上 海市 金山 区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：方 成
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客服电 话：4008215399 网址：www.noah-fund.com
2
上海好 买基 金销 售
有限公 司
注册地 址 ： 上 海市 虹口 区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：薛 年
电话：021-20613999 传真：021-68596916
客服电 话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com
3
杭州数 米基 金销 售
有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号
法定代 表人 ： 陈柏 青 联系人 ： 周嬿 旻
电话：0571-28829790 传真：0571- 26698533
客服电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
4
深圳众 禄基 金销 售
有限公 司
注册地 址 ： 深 圳市 罗湖 区 深南东 路5047 号发 展银 行 大厦 25
楼 I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950 传真：0755-82080798
客服电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
41
5
上海长 量基 金销 售
投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 ： 张跃 伟 联系人 ：敖 玲
电话：021-58788678-8201 传真：021 —58787698
客服电 话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com
6
北京展 恒基 金销 售
有限公 司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
法定代 表人 ：闫 振杰 联系人 ：焦 琳
电话：010-62020088-8288 传真：010-62020088-8802
客服电 话：4008886661
网址：www.myfund.com
7
浙江同 花顺 基金 销
售公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：杨 翼
电话：0571-88911818-8565 传真：0571-86800423
客服电 话：4008-773-776
0571-88920897
网址：www.5ifund.com
8
江苏金 百临 投资 咨
询有限 公司
注册地 址： 无锡 市滨 湖区 锦溪 路99 号
法定代 表： 费晓 燕 联系人 ：袁 丽萍
电话：0510-82758877 传真：0510-88555858
客服电 话：0510-9688988 网址： www.jsjbl.com
9
上海天 天基 金销 售
有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路190 号 2 号楼 2 层
法定代 表： 其实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509988-1071 传真：021-64383798
客服电 话：4001818188 网址： www.1234567.com.cn
10
万银财 富（ 北京 ）
基金销 售有 限公 司
注册地 址 ： 北 京市 朝 阳 区北 四环中 路 27 号院 5 号楼3201 内
法定代 表： 李招 弟 联系人 ：刘 媛
电话：010-59393923 传真：010-59393074
客服电 话：4008080069 网址：www.wy-fund.com
11
上海利 得基 金销 售
有限公 司
注册地 址： 上 海市 宝山 区 蕴川 路 5475 号1033 室
法定代 表： 盛大 联系人 ： 叶 志杰
电话：021-50583533 传真：021-50583633
客服电 话：400-005-6355 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
42
网址：www.leadfund.com.cn
12
鼎信汇 金（ 北京 ）
投资管 理有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中 关村东 路1 号院8 号楼C 座1701
室
法定代 表： 齐凌 峰 联系人 ：阮 志凌
电话：010-82151989 传真：010-82158830
客服电 话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com
13
浙江金 观诚 财富 管
理有限 公司
注册地 址： 杭州 市教 工 路18 号 EAC 欧美 中心A 座D 区 801
法定代 表： 陆彬 彬 联系人 ：鲁 盛
电话：0571-56028617 传真：0571-56899710
客服电 话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
14
嘉实财 富管 理有 限
公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道 8 号 B 座 46 楼 06-10
单元
法定代 表： 赵学 军 联系人 ：张 倩
电话：021-20289890 客服电 话：400-021-8850
传真： 021-20280110 、010-85097308
网址：www.harvestwm.cn
15
宜信普 泽投 资顾 问
（北京 ）有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路88 号 9 号楼15 层1809
法定代 表： 沈伟 桦 联系人 ：王 巨明
电话：010- 52858244 传真： 010-85894285
客服电 话：400-6099-500 网址：www.yixinfund.com
16
一路财 富（ 北京 ）
信息科 技有 限公 司
办公地 址 ： 北 京西 城区 阜成 门大 街2 号 万通 新世 界广 场 A 座
22 层2208
客户服 务热 线：400-001-1566
公司网 站：http://www.yilucaifu.com
17
北京增 财基 金销 售
有限公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路66 号1 号楼12 层1208 号
客户服 务热 线：400-001-8811
公司网 站：http://www.zcvc.com.cn
18
上海联 泰资 产管 理
有限公 司
注册地 址： 中国 （ 上海 ） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3
层 310 室
客户服 务热 线：4000-466-788
公司网 站：http://www.91fund.com.cn
国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
43
19
上海汇 付金 融服 务
有限公 司
办公地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路336 号1807-5室
客服电 话：400-820-2819
公司网 站：http://a0918660.atobo.com.cn
20
上海陆 金所 资产 管
理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14楼
法定代 表人 ：郭 坚
客户服 务电 话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
21
泰诚财 富基 金销 售
（大连 ）有 限公 司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号
法定代 表人 ：林 卓
电话：0411-88891212 传真：0411-84396536
客服电 话：4006411999
网址：www.taichengcaifu.con
22
北 京 乐 融 多 源 投
资 咨 询 有 限 公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号温 特莱 中心 A 座 16
层
法定代 表人 ：董 浩
客户服 务电 话：400-068-1176
网址：www.jimufund.com
23
北 京 微 动 利 投 资
管 理 有 限 公 司
注册地 址 ： 北 京市 石景 山区 古城西 路113 号 景山 财富 中心金
融商业 楼341 室
法定代 表人 ：梁 洪军
客户服 务电 话：400-819-6665
网址：http://www.buyforyou.com.cn
24
深圳市 新兰 德证 券
投资咨 询有 限公 司
注册 地址：深 圳市福田 区华强 北路赛格 科技 园 4 栋 10 层
1006#
公司地 址 ： 北 京市 西城 区宣 武门外 大 街28 号富 卓大 厦 16 层
客户服 务电 话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
25
上海凯 石财 富基 金
销售有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路765 号 602-115 室
法定代 表： 陈继 武 联系人 ： 李晓 明 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
44
电话：021-63333319 传真：021-63333390
客服电 话：4000-178-000
网址：www.lingxianfund.com
26
深圳富 济财 富管 理
有限公 司
注册地 址 ： 深 圳市 前海 深港 合作区 前湾 一 路1 号A 栋201 室
法定代 表： 齐 小贺 联系人 ：马 力佳
电话：0755-83999907-815 传真：0755-83999926
客服电 话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
27
珠海盈 米财 富管 理
有限公 司
注册地 址 ： 广 州市 海珠 区琶 洲大道 东 1 号保 利国 际广 场南塔
12 楼
法定代 表： 肖雯 联系人 ：吴 煜浩
电话：020-89629012 传真：021-63333390
客服电 话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（二） 注册登记机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
国泰基 金管 理有
限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中 心
39楼
办公地址：上 海 市 虹 口 区 公 平 路18 号8 号 楼 嘉 昱 大 厦16 层-19
层
法定代 表人 ： 唐 建光 传真：021-31081800
联系人 ：何 晔
客户服 务专 线：400-888-8688 ，021-31089000
（ 三 ）出具法律意见 书的 律师事务所
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1 通力律 师事 务所
注册地 址： 上海 市银 城中 路68号19楼
负责人 ：韩炯 联系人 ：黎明
电话：021-31358666 传真：021-31358600
经办律 师： 吕红 、黎 明
国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（ 四 ）审计基金财产 的会 计师事务所
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
普华永 道中 天会
计师事 务所 （ 特殊
普通合 伙）
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318号 星展银 行
大厦6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨路202 号普 华永 道中 心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹 联系人 ： 胡 逸嵘
电话：021- 23238888 传真：021-23238800
经办注 册会 计师 ： 许 康玮 、 胡逸 嵘
六、基金的募集
（一）基金募集的依 据
本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办 法》 、 基金 合同 及 其他有 关规
定， 并 经中 国证 监会 证监 许可 【2011 】322 号文 核 准，于 2011 年3 月15 日起 向全社 会公 开募
集。 截止2011 年4 月 15 日， 基金 募集 工作 已顺 利 结束 。经 普华 永道 中 天 会 计师事 务所 验资 ，
本次募 集的 净认 购金 额 为2,624,024,736.62 元人 民 币， 认购 款项 在基 金验 资 确认日 之前 产生
的银行 利息 共 计789,178.13 元 人民 币。 上述 资金 已 于2011 年4 月19 日 全额 划入本 基金 在基
金托管 人招 商银 行股 份有 限公司 开立 的国 泰保 本混 合型证 券投 资基 金托 管专 户。
（二）基金类型和存 续期 限
1. 基金 类型 ： 保 本混 合型 证券投 资基 金
2. 基金 运作 方式 ：契 约型 开放式
3. 基金 的存 续期 间 ： 不定 期
（ 三）基金保本期
本基金 的保 本期 一般 每 3 年为一 个周 期 。 本 基金 第 一个保 本期 自基 金合 同生 效之日 起 至 3
年后对 应日 止； 本基 金第 一个保 本期 后的 各保 本期 自本基 金公 告的 保本 期起 始之日 起 至 3 年
后 对 应日 止 。 如 该 对应 日为 非 工作 日 ，则 顺 延至 下一 个 工作 日 。 基 金 管理 人将 在 保本 期 到期
前 公 告的 到 期处 理 规则 中确 定 下一 保 本期 的 起始 时间 。 本招 募 说明 书 中若 无特 别 所指 ， 保本
期即为 当期 保本 期。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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七 、 基 金 合 同 的生 效
根据有 关规 定 ，本 基金 满 足基金 合同 生效 条件 ， 基 金合同 于 2011 年 4 月 19 日正式 生效 。
自基金 合同 生效 之日 起， 本基金 管理 人正 式开 始管 理本基 金。
八 、 基 金 份 额 的申 购 与 赎 回
（一）申购和赎回场 所
本 基 金 的申 购 与赎 回 将通过 销 售 机构 进 行。 具 体的销 售 网 点 将 由 基金 管 理人在 招 募 说明
书或其 他相 关公 告中 列明 。
基 金 管 理人 可 根据 情 况变更 或 增 减代 销 机构 ， 并予以 公 告 。若 基 金管 理 人或其 指 定 的代
销 机 构开 通 电话 、 传真 或网 上 等交 易 方式 ， 投资 人可 以 通过 上 述方 式 进行 申购 与 赎回 ， 具体
办法另 行公 告。
（二）申购和赎回的 开放 日及时间
1、 开 放日 及开 放时 间
投资人 在开 放 日办 理 基金份 额 的 申购 和 赎回 ， 具体办 理 时 间为 上 海证 券 交易所 、 深 圳证
券 交 易所 的 正常 交 易日 的交 易 时间 ， 但基 金 管理 人根 据 法律 法 规、 中 国证 监会 的 要求 或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。
开放日 的具 体业 务办 理时 间 以销 售机 构公 布时 间为准 。
基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券交 易市 场 、证 券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，
基 金 管理 人 将视 情 况对 前述 开 放日 及 开放 时 间进 行相 应 的调 整 ，但 应 在实 施日 前 依照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
2、 申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间
本基金 已 于2011 年6 月1 日开放 日常 申购 、赎 回 、 转换 业 务。
基 金 管 理人 不 得在 基 金合同 约 定 之外 的 日期 或 者时间 办 理 基金 份 额的 申 购、赎 回 或 者转
换 。 投资 人 在基 金 合同 约定 之 外的 日 期和 时 间提 出申 购 、赎 回 或转 换 申请 的， 其 基金 份 额申
购、赎 回价 格为 下 一 开放 日 基金 份额 申购 、赎 回的 价格。
国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（三）申购与赎回的 原则
1 、 “ 未 知价 ” 原则 ， 即申购 、 赎 回价 格 以申 请当 日收 市 后 计算 的 基金 份额 净值 为 基 准进
行计算 ；
2、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ；
3、 赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ；
4、 当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。
基 金 管 理人 可 根据 基 金运作 的 实 际情 况 依法 对 上述原 则 进 行调 整 。基 金 管理人 必 须 在新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。
（四）申购和赎回的 金额
1、 申 购金 额的 限制
投资人 单笔 申购 的最 低金 额为 1,000.00 元 （含 申 购费） ，网 上直 销渠 道的 申 购金额 起点
为 100 元。 各代 销机 构对 本基金 最低 申购 金额 及交 易级差 有其 他规 定的 ， 以 各代销 机构 的 业
务规定 为准 。
2、 赎 回份 额的 限制
投资人 可将 其全 部或 部分 基金份额 赎回。单 笔赎 回 申请最 低份 数 为1000.00 份, 若 某投 资
人 赎回 时 在 销售 网点 保有 的基金 份额 不 足1000.00 份，则 该次 赎回 时必 须一 起赎回 。
3、 本 基金 不对 投资 者每 个 交易账 户的 最低 基金 份额 余额进 行限 制。
4、 本 基金 不对 单个 投资 者 累计持 有的 基金 份额 上限 进行限 制。
5、 基 金管 理人 可以 根据 市 场情况 ， 在法 律法 规允 许 的情况 下 ，调 整上 述规 定 申购金 额和
赎 回 份额 的 数量 限 制。 基金 管 理人 必 须在 调 整前 依照 《 信息 披 露办 法 》的 有关 规 定在 指 定媒
体上公 告并 报中 国证 监会 备案。
（五）申购与赎回的 程序
1、 申 购和 赎回 的申 请方 式
投 资 人 必须 根 据销 售 机构规 定 的 程序 ， 在开 放 日的具 体 业 务办 理 时间 内 提出申 购 或 赎回
的申请 。
投 资 人 在提 交 申购 申 请时须 按 销 售机 构 规定 的 方式备 足 申 购资 金 ，投 资 人在提 交 赎 回申
请时须 持有 足够 的基 金份 额余额 ，否 则所 提交 的申 购、赎 回申 请无 效。
2、 申 购和 赎回 申请 的确 认 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日(T
日) ， 在正 常情 况下 ，本 基 金注册 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认。T 日 提交
的有效 申请 ，投 资人 应 在 T+2 日后( 包括 该日)到 销 售网点 柜台 或以 销售 机构 规定的 其他 方式
及时 查询 申 请的 确 认情 况 。 基 金销 售 机构 对 申购 、赎 回 申请 的 受理 并 不代 表申 请 一定 成 功，
而仅代 表销 售机 构确 实接 收到申 请 。申 购 、 赎回 申 请 的确 认以 注册 登记 机构 的确认 结果 为 准 。
3、 申 购和 赎回 的款 项支 付
申 购 采 用全 额 缴款 方 式，若 申 购 资金 在 规定 时 间内未 全 额 到账 则 申购 不 成功。 若 申 购不
成 功 或无 效 ，基 金 管理 人或 基 金管 理 人指 定 的代 销机 构 将投 资 人已 缴 付的 申购 款 项退 还 给投
资人。
投 资 人 赎回 申 请成 功 后，基 金 管 理人 将 通过 基 金注册 登 记 机构 及 相关 基 金销售 机 构 在 T
＋7 日( 包 括该 日)内 支付 赎回款 项 。 在 发生 巨额 赎 回时 ， 款 项的 支付 办法 参 照基金 合同 有关 条
款处理 。
（六）申购与赎回的 费率
1、 申 购费 用
（1）申 购 费用 由投 资人 承 担， 不列 入基 金财 产， 主 要用于 本基 金的 市场 推广 、销 售、 注
册登记 等各 项费 用。
（2） 申购 费率
本基金 的前 端 申 购费 率最 高不高 于 1.2% ，且 随申 购 金额的 增加 而递 减， 如下 表所示 ：
申购金 额（M） 前端申 购费 率
M＜100 万 1.2%
100 万 ≤M ＜500 万 0.8%
500 万 ≤M ＜1000 万 0.4%
M≥100 0 万 每笔 1000 元
2、 赎 回费 用
（1） 赎回 费用 由赎 回基 金 份额的 基金 份额 持有 人承 担， 在基 金份 额持 有人 赎 回基金 份额
时收取 ， 部 分归 入 基金 财产 ， 其余 用 于支 付 注册 登记 费 和其 他 必要 的 手续 费 。 赎 回费 归 入基
金财产 的比 例不 得低 于 25% 。
（2） 赎回 费率
本基金 的赎 回费 率随 基金 份额持 有时 间 增 加而 递减 ，赎回 费率 如下 ： 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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申请份 额持 有时 间 赎回费 率
N＜1 年 2.0%
1 年≤N ＜2 年 1.5%
2 年≤N ＜3 年
但持有 当期 保本 期到 期且 在当期 保本 期开 放到 期 赎 回的限 定期 限内 选
择赎回 的， 不适 用本 档费 率
1.0%
N ≥3 年 或 者持 有当 期保 本 期到期 且在 当期 保本 期开 放到期 赎回 的限 定
期限内 选择 赎回 的
0.0%
（注： 申 请份 额持 有时 间 的计算 ， 以该 份额 在注 册 登记机 构的 注册 登记 日开 始计算 。1 年
为 365 天，2 年为 730 天 ，依此 类推 ）
（3 ）除 下列 情况 下基 金份 额持有 人将 其持 有的 基金 份额赎 回或 转换 转出 无需 支付赎 回 费
外 ， 基金 份 额持 有 人赎 回或 转 换转 出 其持 有 的本 基金 基 金份 额 时应 按 基金 合同 和本 招 募 说明
书规定 的费 率确 定并 支付 赎回费 ：
1） 持 有当 期保 本期 到期 的 基金份 额在 开放 到期 赎回 的限定 期限 内赎 回或 者转 换转 出 的 ；
2） 基 金份 额持 有人 持有 的 基金份 额在 保本 期到 期后 默认转 为变 更后 的 “国 泰 策略价 值灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金”的 基金 份额 的。
3、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式 ，并 最迟 应 于新的 费率
或收费 方式 实施 日前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。
4、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定 基
金促销 计划 ， 针对 特定 地 域范围 、 特定 行业 、特 定 职业的 投资 人以 及以 特定 交易方 式( 如网 上
交易 、电 话交 易等) 等进 行 基金交 易的 投资 人定 期或 不定期 地开 展基 金 促 销活 动。 在基 金促 销
活 动 期间 ， 按相 关 监管 部门 要 求履 行 必要 手 续后 ，基 金 管理 人 可以 适 当调 低基 金 申购 费 率和
基金赎 回费 率。
（七）申购和赎回的 价格 、费用及其用途
1、 申购 份额 、 余 额的 处理 方式： 申购 的有 效份 额为 净申购 金额 除以 当日 的基 金份额 净值 ，
有 效 份额 单 位为 份 ，计 算结 果 均按 四 舍五 入 方法 ，保 留 到小 数 点后 两 位 ， 由此 产 生的 收 益或
损失由 基金 财产 承担 。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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2、 赎 回金 额的 处理 方式 ： 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额以 当日 基金 份额净 值 为
基 准 并扣 除 相应 的 费用 ， 计 算 结果 按 四舍 五 入方 法， 保 留 到 小 数点 后 两位 ，由 此 产生 的 收益
或 损失 由基 金财 产承担 。
3、 申 购份 额的 计算
（1） 申购 费用 适用 比例 费 率时， 申购 份数 的计 算方 法如下 ：
净申购 金额 ＝申 购金 额/(1 ＋申购 费率)
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额
申购份 数＝ 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值
（2） 申购 费用 为固 定金 额 时，申 购份 数的 计算 方法 如下：
申购费 用＝ 固定 金额
净申购 金额=申 购金 额－ 申 购费用
申购份 数＝ 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值
例，某 投资 人投 资 5,000 元申购 本基 金， 对应 费率 为 1.2% ，假 设申 购当 日基 金份额 净 值
为 1.128 元 ，则 其可 得到 的申购 份额 为：
净申购 金额 ＝5,000/ （1+1.2%）＝4,940.71 元
申购费 用＝5,000 －4,940.71 ＝59.29 元
申购份 数＝4,940.71/1.128 ＝4,380.06 份
投资人投资 5,000 元 申 购本 基 金 ， 假 设 申 购 当 日基金 份 额 净 值 为 1.128 元 ，则 可 得 到
4,380.06 份基 金份 额。
4、 赎 回金 额的 计算
赎回金 额的 计算 方法 如下 ：
赎回金 额＝ 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值
赎回费 用＝ 赎回 金额 × 相 应的 赎 回费 率
净赎回 金额=赎 回金 额-赎 回费用
例：某 投资 人赎 回 10,000 份基金 份额 ，假 设 该 份额 的持有 时间 为 1 年 5 个月, 赎回 当日
基金份 额净 值 为1.250 元 ，则其 获得 的赎 回金 额计 算如下 ：
赎回金 额=10,000 ×1.250=12,500.00 元
赎回费 用＝12,500 ×1.5% ＝187.50 元
净赎回 金额=12,500-187.50 ＝12,312.50 元 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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5、 本 基金 份额 净值 的计 算 ，保 留到 小数 点后3 位 ， 小数点 后 第 4 位 四舍 五入 ，由 此产 生
的收益 或损 失由 基金 财产 承担。T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 ，并 在T+1 日内 公 告 。
遇特殊 情况 ，经 中国 证监 会同意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告。
（八）过渡期申购的 特别 规定
1、 基 金管 理人 应在 当期 保 本期到 期前 公告 处理 规则 ，允 许投 资 人 在下 一保 本 期开始 前的
过 渡 期限 定 期限 内 申请 购买 本 基金 基 金份 额 ，投 资 人 在 上述 期 限内 申 请购 买本 基 金基 金 份额
的行为 称为 “ 过渡 期申 购” 。投 资 人 在过 渡期 申购 的 限定期 限内 申购 本基 金的 ，按 其申 购的 基
金 份 额在 下 一保 本 期开 始前 的 折算 日 所代 表 的资 产净 值 确认 下 一保 本 期的 投资 金 额并 适 用下
一保本 期的 保本 条款 。
2、 基 金管 理人 在当 期保 本 期到期 前 ，将 根据 保证 人 或保本 义务 人 提 供的 下一 保本期 担保
额 度 确定 并 公告 下 一保 本期 的 担保 规 模上 限 ，规 模控 制 的具 体 方案 详 见当 期保 本 期到 期 前公
告的处 理规 则。
3、 投资 人在 过渡 期 申 购的 限定 期 限外 的开 放日 或者 在下一 保本 期 开 始后 的开 放日申 购 本
基金的 ，不 适用 下一 保本 期的保 本条 款。
（九）拒绝或暂停申 购的 情形
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ：
1、 因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。
2、 证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值 。
3、 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 。
4、 基金 管理 人 认 为接 受某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利 益
时。
5、 基 金资 产规 模过 大， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或其 他可 能 对基金 业绩
产生负 面影 响， 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 利益 的情形 。
6、 保 本期 到期 前6 个月 内 ，基 金管 理人 根据 基金 实 际运作 情况 有合 理理 由 认 为有必 要暂
停申购 和转 换转 入 。
7、 法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发 生 上 述暂 停 申购 情 形时， 基 金 管理 人 应当 根 据有关 规 定 在指 定 媒体 上 刊登暂 停 申 购公
告。 如果 投 资 人 的 申购 申请 被 拒绝 ， 被拒 绝 的申 购款 项 将退 还 给投 资 人。 在暂 停 申购 的 情况国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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消除时 ，基 金管 理人 应及 时恢复 申购 业务 的办 理。
（十）暂停赎回或延 缓支 付赎回款项的情形
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项：
1、 因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。
2、 证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值 。
3、 连 续两 个 或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回 。
4、 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 。
5、 法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发 生 上 述情 形 时， 基 金管理 人 应 在当 日 报中 国 证监会 备案，已 接 受的 赎 回申请 ， 基 金管
理 人 应足 额 支付 ； 如暂 时不 能 足额 支 付， 应将 可 支付 部 分按 单 个账 户 申请 量占 申 请总 量 的比
例 分 配给 赎 回申 请 人， 未支 付 部分 由 基金 管 理人 按照 发 生的 情 况制 定 相应 的处 理 办法 在 后续
开放日 予以 支付 。同 时， 在出现 上述 第 3 款的 情形 时，对 已接 受的 赎回 申请 可延期 支付 赎 回
款项 ， 延 期支 付最 长 不 得 超过 20 个 工作 日 ， 并在 指 定媒体 上公 告 。投 资 人 在 申请赎 回时 可事
先 选 择将 当 日可 能 未获 受理 部 分予 以 撤销 。 在暂 停赎 回 的情 况 消除 时 ，基 金管 理 人应 及 时恢
复赎回 业务 的办 理 并 予以 公告 。
（十一）巨额赎回的 情形 及处理方式
1、 巨 额赎 回的 认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出
申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 前 一
开放日 的基 金总 份额 的 10%，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。
2、 巨 额赎 回的 处理 方式
当 基 金 出现 巨 额赎 回 时，基 金 管 理人 可 以根 据 基金当 时 的 资产 组 合状 况 决定全 额 赎 回或
部分延 期赎 回。
（1） 全额 赎回 ：当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部赎 回申 请时 ， 按 正常赎 回程
序执行 。
（2） 部分 延期 赎回 ： 当基 金管理 人认 为支 付投 资人 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投 资
人 的 赎回 申 请而 进 行的 财产 变 现可 能 会对 基 金资 产净 值 造成 较 大波 动 时， 基金 管 理人 在 当日
接受赎 回比 例不 低于 上一 开放日 基金 总份 额的 10 ％ 的前提 下， 可对 其余 赎回 申请延 期办 理 。
对 于 当日 的 赎回 申 请， 应当 按 单个 账 户赎 回 申请 量占 赎 回申 请 总量 的 比例 ，确 定 当日 受 理的国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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赎 回 份额 ； 对于 未 能赎 回部 分 ，投 资 人在 提 交赎 回申 请 时可 以 选择 延 期赎 回或 取 消赎 回 。选
择 延 期赎 回 的， 将 自动 转入 下 一个 开 放日 继 续赎 回， 直 到全 部 赎回 为 止； 选择 取 消赎 回 的，
当 日 未获 受 理的 部 分赎 回申 请 将被 撤 销。 延 期的 赎回 申 请与 下 一开 放 日赎 回申 请 一并 处 理，
无 优 先权 并 以下 一 开放 日的 基 金份 额 净值 为 基础 计算 赎 回金 额 ，以 此 类推 ，直 到 全部 赎 回为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回处 理。
（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 日 以上( 含本 数)发 生巨 额赎 回， 如基 金管 理人 认为 有 必要 ，可 暂
停接受 基金 的赎 回申 请 ； 已经接 受的 赎回 申请 可以 延缓支 付赎 回款 项 ，但 不 得超 过20 个工 作
日，并 应当 在指 定媒 体上 进行公 告。
3、 巨 额赎 回的 公告
当 发 生 上述 延 期赎 回 并延期 办 理 时， 基 金管 理 人 应 当 通 过 邮寄 、 传真 或 者 基金 管 理 人网
站 在3 个交 易日 内通 知基 金份额 持有 人， 说明 有关 处理方 法， 同时 在指 定媒 体上刊 登公 告。
（十二）暂停申购或 赎回 的 公告 和重新开放申 购或 赎回的公告
1、 发 生上 述暂 停申 购或 赎 回情况 的 ，基 金管 理人 当 日应立 即向 中国 证监 会备 案 ， 并在 规
定期限 内在 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。
2、 如 发生 暂停 的， 基金 管 理人应 于重 新开 放日 ， 在 指定媒 体上 刊登 基金 重新 开放申 购或
赎回公 告 ， 并公 布最 近1 个开放 日的 基金 份额 净值 。
（十三）基金转换
基 金 管 理人 可 以根 据 相关法 律 法 规以 及 基金 合 同的规 定 决 定开 办 本基 金 与基金 管 理 人管
理 的 、且 由 同一 注 册登 记机 构 办理 注 册登 记 的其 他基 金 之间 的 转换 业 务， 基金 转 换可 以 收取
一定的 转换 费 ，相 关规 则 由基金 管理 人届 时根 据相 关法律 法规 及基 金合 同的 规定制 定并 公告 ，
并提前 告知 基金 托管 人与 相关机 构。
（十四）基金的非交 易过 户
基 金 的 非交 易 过户 是 指基金 注 册 登记 机 构受 理 继承、 捐 赠 和司 法 强制 执 行而产 生 的 非交
易 过 户以 及 注册 登 记机 构认 可 、符 合 法律 法 规的 其它 非 交易 过 户。 无 论在 上述 何 种情 况 下，
接受划 转的 主体 必须 是依 法可以 持有 本基 金基 金份 额的投 资人 。
继 承 是 指基 金 份额 持 有人死 亡 ， 其持 有 的基 金 份额由 其 合 法的 继 承人 继 承；捐 赠 指 基金
份 额 持有 人 将其 合 法持 有的 基 金份 额 捐赠 给 福利 性质 的 基金 会 或社 会 团体 ；司 法 强制 执 行是国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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指 司 法机 构 依据 生 效司 法文 书 将基 金 份额 持 有人 持有 的 基金 份 额强 制 划转 给其 他 自然 人 、法
人 或 其他 组 织。 办 理非 交易 过 户必 须 提供 基 金注 册登 记 机构 要 求提 供 的相 关资 料 ，对 于 符合
条 件 的非 交 易过 户 申请 按基 金 注册 登 记机 构 的规 定办 理 ， 受 理 非交 易 过户 申请 的 销售 机 构可
按规定 标准 收取 过户 费用 。
（十五）基金的转托 管
基 金 份 额持 有 人可 办 理已持 有 基 金份 额 在不 同 销售机 构 之 间的 转 托管 ， 基金销 售 机 构可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。
（十六）定期定额投 资计 划
基 金 管 理人 可 以为 投 资人办 理 定 期定 额 投资 计 划，具 体 规 则由 基 金管 理 人在届 时 发 布公
告或更 新的 招募 说明 书中 确定 。投 资人 在办 理定 期 定额投 资计 划时 可自 行约 定每期 扣款 金额 ，
每 期 扣款 金 额必 须 不低 于基 金 管理 人 在相 关 公告 或更 新 的招 募 说明 书 中所 规定 的 定期 定 额投
资计划 最低 申购 金额 。
（十七）基金的冻结 和解 冻
基 金 注 册登 记 机构 只 受理国 家 有 权机 关 依法 要 求的基 金 份 额的 冻 结与 解 冻，以 及 注 册登
记 机 构认 可 、符 合 法律 法规 的 其他 情 况下 的 冻结 与解 冻 。 基 金 账户 或 是基 金份 额 被冻 结 的，
对冻结 部分 产生 的权 益一 并冻结 。
九 、基金的保本 和 保本保障机制
（一）基金的保本
1、保 本条 款
本基金 第 2 个保 本期 的保 本额为 折算 日登 记在 册的 并持有 到当 期保 本期 到期 的基金 份 额
（包括 投资 人进 行过 渡期 申购的 基金 份额 和 第 1 个 保本期 结束 后默 认选 择转 入第 2 个 保本 期
的 持 有人 所 持有 的 基金 份额 ） 的投 资 金额 ， 即折 算日 登 记在 册 并持 有 到当 期保 本 期到 期 的基
金份额 在折 算日 所代 表的 资产净 值。
本基金 第 2 个保 本期 到期 日，如 本基 金的 基金 份额 持有人 在折 算日 登记 在册 的并持 有 到
当 期 保本 期 到期 的 基金 份 额 的 可赎 回 金额 加 上其 在折 算 日登 记 在册 的 并持 有到 当 期保 本 期到国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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期 的 基金 份 额在 当 期保 本期 内 的累 计 分红 金 额之 和低 于 其在 折 算日 登 记在 册的 并 持有 到 当期
保 本 期到 期 的基 金 份额 的投 资 金额 ， 则基 金 管理 人应 补 足该 差 额， 保 证人 就基 金 管理 人 所承
担 前 述保 本 义务 的 履行 提供 不 可撤 销 的连 带 责任 保证 。 但基 金 份额 持 有人 未持 有 到当 期 保本
期 到 期而 赎 回或 转 换转 出的 基 金份 额 以及 基 金份 额持 有 人在 当 期保 本 期内 申购 的 或转 换 转入
的基金 份额 不适 用本 条款 。
2、适 用保 本条 款的 情形
（1） 对于 本基 金第 二个 保 本期而 言, 在本 基金 过渡 期 限定期 限内 申购 并持 有当 期保本 期
到期的 基金 份额 、基 金份 额持有 人从 本基 金上 一保 本期默 认选 择转 入当 期保 本期并 持有 到当
期保本 期到 期的 基金 份额 （进行 基金 份额 折算 的， 指折算 后对 应的 基金 份额 ） 。
（2） 对持 有当 期保 本期 到 期的基 金份 额 ，基 金份 额 持有人 无论 选择 赎回 、 转 换转出 到基
金管理 人管 理的 其他 基金 、转入 下一 保本 期或 是转 型为“ 国泰 策略 价值 灵活 配置混 合型 证券
投资基 金” ，都 同样 适用 保 本条款 。
3、不 适用 保本 条款 的情 形
（1） 在当 期保 本期 到期 日 ，基 金份 额持 有人 在折 算 日登记 在册 的并 持有 到当 期保本 期到
期的基 金份 额与 到期 日基 金份额 净值 的乘 积加 上其 在折算 日登 记在 册的 并持 有到 当 期保 本期
到期的 基金 份额 在当 期保 本期内 的累 计分 红金 额， 不低于 其在 折算 日登 记在 册的并 持有 到当
期保本 期到 期的 基金 份额 的投资 金额 ；
（2） 基金 份额 持有 人在 当 期保本 期内 申购 或转 换转 入的基 金份 额；
（3 ）基 金份 额持 有人 在本 基金过 渡期 限定 期限 内申 购或者 基金 份额 持有 人从 本基金 上 一
保本期 默认 选择 转入 当期 保本期 的， 但在 当期 保本 期开放 到期 赎回 的限 定期 限前赎 回或 转换
转出的 基金 份额 （进 行基 金份额 折算 的， 指折 算后 对应的 基金 份额 ） ；
（4） 在保 本期 内发 生基 金 合同规 定的 基金 合同 终止 的情形 ；
（5） 在保 本期 内， 本基 金 更换基 金管 理人 ， 保证 人 不同意 承担 保证 ， 且继 任 基金管 理人
未提供 其他 保本 保障 机制 的情形 ；
（6） 发生 不可 抗力 事件 ， 导致本 基金 投资 亏损 或导 致保证 人无 法履 行保 证义 务；
（7） 在保 证期 间内 ，基 金 份额持 有人 未按 照基 金合 同的规 定主 张权 利；
（8） 在保 本期 到期 日之 后(不包 括该 日)基 金份 额发 生的任 何形 式的 基金 份额 净值 减 少 ；
（9） 基金 合同 内容 的修 改 增加保 证人 的保 证责 任 ， 但保证 人书 面同 意承 担增 加后的 保证
责任的 除外 。
国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（二）基金保本的保 障机 制
为确保 履行 保本 条款 ， 保 障基金 份额 持有 人利 益 ， 本基金 第2 个保 本期 的保 证 人为重 庆市
三峡担 保集 团有 限公 司 ， 由其为 本基 金的 第2 个保 本 期提供 连带 责任 保证 ， 以 保证符 合条 件的
基金份 额持 有人 在保 本期 到期时 可以 获得 投资 金额 保证。
1、保 证人 或保 本义 务人 的 基本情 况
本基金 第二 个保 本期 由重 庆市三 峡担 保集 团有 限公 司作为 保证 人。 重庆 市三 峡担保 集团
有限公 司有 关信 息如 下：
名称： 重庆 市三 峡担 保集 团有限 公司
住所： 重庆 市渝 北区 青枫 北路12 号3 幢
法定代 表人 ：李 卫东
营业执 照注 册号 ：500000000004479
电话：023-63567296
传真：023-63567290
邮编：401121
经营范 围：
许可经 营项 目： 从事 融资 性担保 及法 律 、 法规 没有 限制的 其他 担保 和再 担保 业务。
一般经 营项 目： 利用 自有 资金从 事投 资业 务（ 不得 从事金 融业 务） ，企 业营 销策划 及咨
询服务 ，企 业财 务顾 问。
2、第2 个保 本期 的保 本保 障范围 和额 度
（1） 本基 金为 保证 受益 人 提供的 保本 金额 为投 资净 额。
（2） 保证 人承 担保 证责 任 的金额 即保 证范 围为 ：在 保本期 到期 日， 保证 受益 人在第2个
保本期 持有 到期 的基 金份 额与到 期日 基金 份额 净值 的乘积 （ 即“ 可赎 回金 额 ”） 加上 其在 第2
个保本 期持 有到 期的 基金 份额累 计分 红金 额之 和计 算的总 金额 低于 其保 本金 额的差 额部 分
（该差 额部 分即 为保 本赔 付差额 ）。
（3）未 经 保证 人书 面同 意 提供保 证 ，保 证受 益人 在 本保本 期内 申购 、 转换 转 入的基 金份
额，以 及保 证受 益人 的基 金份额 在保 本期 到期 日前 （不包 括该 日） 赎回 或转 换转出 的部 分不
在保证 范围 之内 ，且 保证 人承担 保证 责任 的最 高限 额不超 过折 算日 确认 的投 资净额70 亿元。
（注 ：“ 保证 受益 人” 为 本基金 第2 个保 本期 持有 到期的 基金 份额 持有 人 。 即在第1个保
本期转 入第2个 保本 期的 过 渡期限 定期 限内 申购 本基 金并且 在第2个 保本 期内 一 直持有 前述 基国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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金份额 （ 进行 基金 份额 折 算的 ，指 折算 后对 应的 基 金份额 ） 的投 资者 以及 由 本基金 第1 个保 本
期默认 选择 转入 第2 个保 本 期并且 在 第2个 保本 期内 一 直持有 前述 基金 份额 （进 行基金 份额 折
算的， 指折 算后 对应 的基 金份额 ）的 持有 人。 ）
3、保 证期 间
保证期 间为 基金 保本 期到 期日起 六个 月。
4、保 证的 方式
在保证 期间 ，本 保证 人在 保证范 围内 承担 不可 撤销 的连带 责任 保证 。
5、除 外责 任
下列任 一情 形发 生时 ，保 证人不 承担 保证 责任 ：
（1） 在保 本期 到期 日， 按 保证受 益人 在第2个 保本 期 持有到 期的 基金 份额 与到 期日基 金
份额净 值的 乘积 加上 其在 第2个 保本 期持 有到 期的 基 金份额 累计 分红 款项 之和 计算的 总金 额
不低于 本基 金为 保证 受益 人提供 的保 本金 额；
（2） 保 证受 益人 在基 金保 本期到 期日 前 （ 不包 括该 日） 赎 回或 转换 出本 基金 的基金 份 额 ；
（3） 未经 保证 人书 面同 意 提供保 证 ，保 证受 益人 在 本保本 期内 申购 或转 换转 入的基 金份
额；
（4） 在保 本期 内发 生《 基 金合同 》和 转入 第2 个保 本 期的相 关规 则公 告规 定的 情形；
（5） 在保 本期 内发 生本 基 金与其 他基 金合 并或 更换 基金管 理人 的情 形 ，且 保 证人不 同意
继续承 担保 证责 任；
（6） 在保 本期 到期 日之 后 （不包 括该 日） 基金 份额 发生的 任何 形式 的净 值减 少；
（7） 未经 保证 人书 面同 意 修改《 基金 合同 》和 转入 第2个 保本 期的 相关 规则 公 告条款 ，
可能加 重保 证人 保证 责任 的，但 根据 法律 法规 要求 进行 修 改的 除外 ；
（8） 因不 可抗 力的 原因 导 致基金 投资 亏损 ； 或因 不 可抗力 事件 直接 导致 基金 管理人 无法
按约定 履行 全部 或部 分义 务或延 迟履 行义 务的 ， 或 《基 金合 同》 和转 入第2 个 保本期 的相 关规
则公告 规定 的其 他情 形基 金管理 人免 于履 行保 本义 务的。
（9） 因不 可抗 力事 件直 接 导致保 证人 无法 履行 保证 责任的 。
6、本 基金 第2个 保本 期的 保证费 用和 支付 方式
本基金 第2 个保 本期 的年 担 保费率 为 0.2% （千 分之 二 ）。
保证费 的计 算方 法如 下：
H = E ×0.2% ÷当 年天 数
H 为每 日应 支付 的保 证费 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
保证费 每日 计算 ， 按月 支 付， 由基 金管 理人 在次 月 的5个 工作 日内 一次 性划 入 保证人 指定
的银行 账户 ，若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ，支 付日 期顺延 。
7、保 证人 对保 证责 任的 履 行
对于本 基金 第2 个保 本期 而 言， 基金 份额 持有 人同 意 授权基 金管 理人 作为 其代 理人代 为行
使向保 证人 索偿 的权 利并 办理相 关的 手续(包 括但 不 限于向 保证 人发 送履 行保 证责任 的书 面
通知及 代收 相关 款项 等) 。
如果符 合本 基金 第2 个保 本 期“ 适用 保本 条款 的情 形 ”的 基金 份额 在保 本期 到 期日的 可赎
回金额 加上 其在 当期 保本 期内的 累计 分红 金额 之和 低于其 投资 金额 ，且 基金 管理人 未按 基金
合同的 约定 向基 金份 额持 有人支 付差 额的 ，保 证人 将在收 到基 金管 理人 发出 的履行 保证 责任
通知书 后的5个 工作 日内 ， 将履行 保证 责任 通知 书载 明的清 偿款 项划 入本 基金 在基金 托管 人 处
开立的 账户 中， 由基 金管 理人支 付给 基金 份额 持有 人。保 证人 将上 述清 偿款 项全额 划入 本基
金在基 金托 管人 处开 立的 账户中 后即 为全 部履 行了 保证责 任， 保证 人无 须对 保证受 益人 逐一
进行清 偿。 清偿 款项 的分 配与支 付由 基金 管理 人负 责，保 证人 对此 不承 担责 任。
8、保 证人 的免 责
除基金 合同 第十 二部 分第 （二 ）条 第 5 项“ 保证 人 或保本 义务 人的 更换 ” 中 所指的 “ 自
新保证 合同 生效 之日 起， 原保证 人承 担的 所有 与 本 基金担 保责 任相 关的 权利 义务将 由继 任的
保证人 承担 ”， 或“ 自新 风险买 断合 同生 效之 日起 ，原保 本义 务人 承担 的所 有与本 基金 保本
责任相 关的 权利 义务 将由 继任的 保本 义务 人承 担” 以及基 金合 同另 有约 定外 ，原保 证人 或保
本义务 人不 得免 责。
在本基 金第2个 保本 期， 除 保证合 同第 四点 “ 除外 责 任” （也 即本 公告 保本 保 障机制 的第
4 点） 所列 明的 免责 情形 外，保 证人 不得 免除 担保 责任。
（三）保本期到期处 理
1、 保 本期 到期 后基 金的 存 续形式
保 本 期 届满 时 ，在 符 合保本 基 金 存续 条 件下 ， 本基金 继 续 存续 并 进入 下 一保本 期 ， 该保
本期的 具体 起讫 日期 以本 基金管 理 人 届时 公告 为准 。
如 保 本 期到 期 后， 本 基金未 能 符 合保 本 基金 存 续条件 ， 则 本基 金 将按 基 金合同 的 约 定，
变 更 为非 保 本的 混 合型 基金 ， 基金 名 称相 应 变更 为“ 国 泰策 略 价值 灵 活配 置混 合 型证 券 投资
基金” 。同 时 ，变 更后 的基 金投资 及基 金费 率等 相关 内容也 将根 据基 金合 同的 相关约 定作 相 应国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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修 改 。上 述 变更 由 基金 管理 人 和基 金 托管 人 协商 一致 后 ，可 不 经基 金 份额 持有 人 大会 决 议，
在报中 国证 监会 备案 后予 以公告 。
如 果 本 基金 不 符合 法 律法规 和 基 金合 同 对基 金 的存续 要 求 ，则 本 基金 将 根据基 金 合 同的
规定终 止。
2、 保 本期 到期 的处 理规 则
（1 ） 在本 基 金保 本 期到 期日 前 的 开放 到 期赎 回的 限定 期 限 内（ 含 保本 期到 期日 ） ， 基金
份额持 有人 可以 做出 如下 选择， 其持 有当 期保 本期 到期的 基金 份额 都适 用保 本条款 ：
① 在开 放到 期赎 回的 限定 期限内 赎回 持有 当期 保本 期到期 的基 金份 额；
② 在 开 放到 期 赎回 的 限定期 限 内 将持 有 当期 保 本期到 期 的 基金 份 额转 换 为基金 管 理 人管
理的其 他基 金。
（2） 本基 金保 本期 到期 日 后， 基金 份额 持有 人未 选 择赎回 或转 换的 ， 按以 下 两种情 形处
理，且 其持 有当 期保 本期 到期的 基金 份额 都适 用保 本条款 ：
① 保 本 期到 期 后， 本 基金符 合 保 本基 金 存续 条 件，基 金 份 额持 有 人持 有 的本基 金 基 金份
额根据 届时 基金 管理 人的 公 告自 动转 入下 一保 本期 ；
② 保 本 期到 期 后， 本 基金不 符 合 保本 基 金存 续 条件， 基 金 份额 持 有人 持 有的本 基 金 基金
份额默 认转 为变 更后 的“ 国泰策 略价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金” 的基 金份额 。
（3 ）持有当期保本期到期的基金份额在开放到期赎回的限定期限内赎回或者转换转出
的，无 需支 付赎 回费 用。
在 当 期 保本 期 开始 后 申购的 或 转 换转 入 的基 金 份额， 不 适 用开 放 到期 赎 回的限 定 期 限的
条 款 。当 期 保本 期 开始 后申 购 的或 转 换转 入 的基 金份 额 在选 择 赎回 或 转换 转出 时 需支 付 赎回
费 用 ，其 赎 回费 按 照招 募说 明 书或 相 关公 告 规定 的费 率 确定 ， 其 持 有 时间 以该 份 额在 注 册登
记机构 的注 册登 记日 开始 计算。
如 保 本 期到 期 后， 本 基金未 能 符 合保 本 基金 存 续条件 ， 则 本基 金 将按 基 金合同 的 约 定，
变 更 为非 保 本的 混 合型 基金 ， 基金 名 称相 应 变更 为“ 国 泰策 略 价值 灵 活配 置混 合 型证 券 投资
基金” 。基 金份 额持 有人 在 保本期 到期 时持 有的 基金 份额 （包 括持 有当 期保 本 期到期 的基 金份
额 和 在当 期 保本 期 内申 购或 转 换转 入 的基 金 份额 ）在 保 本期 到 期后 默 认转 为变 更 后的 “ 国泰
策略价 值灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金” 的基 金份 额的， 无需 再支 付 基 金赎 回费用 。
3、保 本期 到期 选择 的时 间 约定
（1） 本基 金保 本期 到期 前 ，基 金管 理人 将提 前公 告 并提示 基金 份 额 持有 人作 出到期 选择
申请。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（2 ）基 金管 理人 可通 过公 告的到 期处 理规 则在 保本 期到期 日前 指定 一个 开放 到期赎 回 的
限定期 限 （含 保本 期到 期 日） ， 基金 份额 持有 人在 此 期限内 将在 当期 保本 期内 持续持 有的 基金
份 额 进行 赎 回或 转 换为 基金 管 理人 管 理的 其 他基 金的 ， 无需 支 付赎 回 费用 ，其 赎 回日 或 转换
日 为 当期 保 本期 到 期日 ，并 可 按其 持 有当 期 保本 期到 期 的基 金 份额 与 到期 日基 金 份额 净 值的
乘 积 加上 其 持有 当 期保 本期 到 期的 基 金份 额 在当 期保 本 期内 的 累计 分 红款 项之 和 计算 的 总金
额 与 持有 当 期保 本 期到 期的 基 金份 额 的投 资 金额 的差 额 享有 保 本利 益 。当 期保 本 期到 期 日之
后（ 不 含保 本期 到期 日） 的净值 下跌 风险 应由 基金 份额持 有人 自行 承担 。
4、 保 本期 到期 的保 本条 款
（1） 基金 份额 持有 人对 于 其 在本 基金 募集 期内 认购 并持有 当期 保本 期到 期的 基金份 额 、
在 本 基金 过 渡期 限 定期 限内 申 购并 持 有当 期 保本 期到 期 的基 金 份额 或 者从 本基 金 上一 保 本期
默 认 选择 转 入当 期 保本 期并 持 有到 当 期保 本 期到 期的 基 金份 额 （进 行 基金 份额 折 算的 ， 指折
算后对 应的 基金 份额 ） ， 无 论选择 赎回 、 转换 到基 金 管理人 管理 的其 他基 金 、 还是转 入下 一保
本 期 或继 续 持有 变 更后 的“ 国 泰策 略 价值 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金” 的基 金 份额 ， 其持
有到期 的基 金份 额都 适用 保 本条 款。
（2） 持有 当期 保本 期到 期 的基金 份额 持有 人 ，若 选 择在开 放到 期赎 回的 限定 期限内 赎回
基 金 份额 ， 而其 持 有当 期保 本 期到 期 的基 金 份额 与到 期 日基 金 份额 净 值的 乘积 加 上其 持 有当
期 保 本期 到 期的 基 金份 额在 当 期保 本 期内 的 累计 分红 款 项之 和 计算 的 总金 额低 于 其持 有 当期
保 本 期到 期 的基 金 份额 的投 资 金额 ， 由基 金 合同 、适 用 于当 期 保本 期 保本 保障 机 制的 保 证合
同 或 风险 买 断合 同 约定 的基 金 管理 人 、保 证 人或 保本 义 务人 应 保证 向 该持 有人 承 担上 述 差额
部分的 偿付 并及 时向 基金 份额持 有人 清偿 。
（3） 持有 当期 保本 期到 期 的基金 份额 持有 人 ，若 选 择开放 到期 赎回 的限 定期 限内进 行基
金 转 换， 而 其持 有 当期 保本 期 到期 的 基金 份 额与 到期 日 基金 份 额净 值 的乘 积加 上 其持 有 当期
保 本 期到 期 的基 金 份额 在当 期 保本 期 内的 累 计分 红款 项 之和 计 算的 总 金额 低于 其 持有 当 期保
本 期 到期 的 基金 份 额的 投资 金 额， 由 基金 合 同、 适用 于 当期 保 本期 保 本保 障机 制 的保 证 合同
或 风 险买 断 合同 约 定的 基金 管 理人 、 保证 人 或保 本义 务 人 应 保 证向 该 持有 人承 担 上述 差 额部
分的偿 付。
（4） 若本 基金 保本 期到 期 后符合 保本 基金 存续 条件 ，持 有当 期保 本期 到期 的 基金份 额持
有 人 ，若 继 续持 有 基金 份额 ， 而其 持 有当 期 保本 期到 期 的基 金 份额 与 到期 日基 金 份额 净 值的
乘 积 加上 其 持有 当 期保 本期 到 期的 基 金份 额 在当 期保 本 期内 的 累计 分 红款 项之 和 计算 的 总金
额 低 于其 持 有当 期 保本 期到 期 的基 金 份额 的 投资 金额 ， 由基 金 合同 、 适用 于当 期 保本 期 保本国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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保 障 机制 的 保证 合 同或 风险 买 断合 同 约定 的 基金 管理 人 、保 证 人或 保 本义 务人 应 保证 向 该持
有 人 承担 上 述差 额 部分 的偿 付 ，基 金 管理 人 将以 其在 下 一保 本 期开 始 前的 折算 日 登记 在 册的
基金份 额在 折算 日所 代表 的资产 净值 作 为 转入 下一 保本期 的金 额。
（5） 若本 基金 保本 期到 期 后不符 合保 本基 金存 续条 件， 持有 当期 保本 期到 期 的基金 份额
持 有 人， 若 继续 持 有基 金份 额 ，其 持 有的 基 金份 额将 转 为变 更 后的 “ 国泰 策略 价 值灵 活 配置
混合型 证券 投资 基金 ” ，其 持有当 期保 本期 到期 的基 金份额 与到 期日 基金 份额 净值的 乘积 加 上
其 持 有当 期 保本 期 到期 的基 金 份额 在 当期 保 本期 内的 累 计分 红 款项 之 和计 算的 总 金额 低 于其
持 有 当期 保 本期 到 期的 基金 份 额的 投 资金 额 ， 由 基金 合 同、 适 用于 当 期保 本期 保 本保 障 机制
的 保 证合 同 或风 险 买断 合同 约 定的 基 金管 理 人、 保证 人 或保 本 义务 人 应保 证向 持 有人 承 担上
述差额 部 分 的偿 付 ，基 金管 理 人将 以 其持 有 当期 保本 期 到期 的 基金 份 额的 投资 金 额扣 除 已分
红款项 作为 转为 变更 后的 “国泰 策略 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ”的 转换金 额。
5、下 一保 本期 基金 资产 的 形成
（1） 过渡 期申 购
基 金 管 理人 可 通过 公 告的到 期 处 理规 则 在保 本 期到期 日 后 指定 一 个过 渡 期以及 在 过 渡期
内 进 行申 购 的限 定 期限 ，在 此 限定 期 限内 投 资者 进行 申 购的 ， 按其 申 购的 基金 份 额在 折 算日
所代表 的资 产净 值确 认下 一保本 期的 投资 金额 并适 用下一 保本 期的 保本 条款 。
（2） 基金 份额 折算
下 一 保 本期 开 始日 的 前一工 作 日 为折 算 日。 对 在折算 日 登 记在 册 的基 金 份额 持 有 人 所持
有 的 基金 份 额（ 包 括投 资者 进 行过 渡 期申 购 的基 金份 额 和上 一 个保 本 期结 束后 默 认选 择 转入
下一保 本期 的持 有人 所持 有的基 金份 额） ，将 以折 算 日的基 金估 值为 基础 ， 在 其持有 的基 金份
额所代 表的 资产 净值 总额 保持不 变的 前提 下， 变更 登记为 基金 份额 净值 为 1.000 元的 基金 份
额 ， 其持 有 的基 金 份额 数额 按 折算 比 例相 应 调整 。具 体 折算 规 则由 基 金管 理人 通 过到 期 处理
规则进 行公 告。
（3） 日常 申购
下一保 本期 的日 常申 购按 基金合 同有 关约 定执 行。
6、转 为变 更后 的“ 国泰 策 略价值 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ”的 资产 的形 成
保 本 期 届满 时 ，若 本 基金依 据 基 金合 同 的规 定 转为变 更 后 的“ 国 泰策 略 价值灵 活 配 置混
合型证 券投 资基 金” ：
（1） 持有 当期 保本 期到 期 的基金 份额 持有 人 ，如 果 其持有 当期 保本 期到 期的 基金份 额与
到 期 日基 金 份额 净 值的 乘积 加 上其 持 有当 期 保本 期到 期 的基 金 份额 在 当期 保本 期 内的 累 计分国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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红 款 项之 和 计算 的 总金 额不 低 于其 持 有当 期 保本 期到 期 的基 金 份额 的 投资 金额 ， 则按 其 持有
当 期 保本 期 到期 的 基金 份额 的 可赎 回 金额 确 认为 其在 本 基金 变 更为 “ 国泰 策略 价 值灵 活 配置
混 合 型证 券 投资 基 金” 时持 有 的基 金 资产 ； 如果 其持 有 当期 保 本期 到 期的 基金 份 额与 到 期日
基 金 份额 净 值的 乘 积加 上其 持 有当 期 保本 期 到期 的基 金 份额 在 当期 保 本期 内的 累 计分 红 款项
之 和 计算 的 总金 额 低于 其持 有 当期 保 本期 到 期的 基金 份 额的 投 资金 额 ，则 按其 持 有当 期 保本
期到期 的基 金份 额的 投资 金额扣 除已 分红 款项 后的 金额确 认为 其在 本基 金变 更为 “ 国泰 策 略
价值灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金” 时持 有的 基金 资产。
（2 ） 在 保本 期内 申购本 基 金的基 金份 额持 有人 ， 如果 继续持 有本 基金 而转 为变 更后的 “ 国
泰策略 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ” ，则 按其 到期日 的可 赎回 金额 确认 为其在 本基 金 变
更为“ 国泰 策略 价值 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 ”时持 有的 基金 资产 。
（3） 变更 后的 “国 泰策 略 价值灵 活 配 置混 合型 证券 投资基 金 ”申 购的 具体 操 作办法 由基
金管理 人提 前公 告。
7、保 本期 到期 的公 告
（1） 保本 期届 满时 ，在 符 合保本 基金 存续 条件 下 ， 保本基 金将 继续 存续 。 基 金管理 人应
依照相 关法 律法 规的 规定 就本基 金继 续存 续及 为下 一保本 期开 放申 购的 相关 事宜进 行公 告。
（2） 保本 期届 满时 ，在 不 符合保 本基 金存 续条 件下 ，本 基金 将变 更为 “国 泰 策略价 值灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金” ， 基金 管理 人将 在临 时 公告或 通过 “ 国泰 策略 价 值灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 ”的 更新 招募说 明书 更新 公告 相关 规则。
8、保 本期 到期 的赔 付
若本基 金第 二个 保本 期到 期可能 发 生 赔付 情况 ，按 以下方 式处 理：
（1） 基金 管理 人应 在当 期 到期日 前 30 个工 作日 预 测本基 金当 期保 本期 是否 可能发 生亏
损；
（2） 如预 测到 的亏 损额 较 大，已 超出 基金 管理 人和 保证人 分别 提取 的风 险准 备金总 额 ，
则基金 管理 人应 在当 期保 本期到 期日 前 25 个 工作 日 内书面 通知 保证 人 ，估 算 保证人 可能 承担
的担保 赔付 金额 ；
（3） 保证 人在 收到 基金 管 理人的 上述 通知 后 10 个 工作日 内， 根据 基金 管理 人无力 承担
的 赔 偿金 额 ，将 可 能承 担的 担 保赔 付 款项 划 到基 金管 理 人与 保 证人 共 同监 管的 风 险准 备 金账
户上， 用于 应对 到期 偿付 ；
（4 ）保证人应在当期保本期到期日的次 日 将 应 赔 付 的 款 项 全 额 划 到 基 金 管 理 人 指 定 账
户 ， 如果 保 证人 划 入的 款项 不 足以 履 行基 金 合同 和担 保 协议 下 的担 保 责任 的， 则 由基 金 管理国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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人代表 本基 金的 基金 份额 持有人 直接 向保 证人 进行 追索；
（5） 在发 生保 本赔 付的 情 况下， 基金 管理 人在 保本 期到期 日 后 20 个 工作 日 内向基 金份
额 持 有人 履 行保 本 差额 的支 付 义务 ； 对于 基 金管 理人 不 能足 额 履行 的 部分 ，基 金 管理 人 应通
知保证 人将 差额 部分 划入 基金管 理人 指定 账户 ；
（6） 基金 管理 人应 及时 查 收资金 是否 到账 。 如未 按 时到账 ， 基金 管理 人应 当 履行催 付职
责。资 金到 账后 ，基 金管 理人应 按照 《基 金合 同》 的约定 进行 分配 和 支 付；
（7） 在保 本期 到期 日 后 20 个 工作 日内 基金 管理 人 或保证 人未 向基 金份 额持 有人足 额支
付 应赔 付的 款项 ，基 金份 额持有 人有 权选 择向 基金 管理人 或保 证人 追偿 ；
（8） 发生 赔付 的具 体操 作 细则由 基金 管理 人在 到期 前提前 公告 。
第 二 个 保本 期 后各 保 本期的 赔 付 方式 和 程序 根 据届时 签 订 的保 证 合同 或 者风险 买 断 合同
确定， 具体 操作 细则 由基 金管理 人在 到期 前提 前公 告。
9、第 一个 保本 期到 期处 理 相关事 宜
本基金 的保 本周 期 为 3 年。第1 个 保本 期自2011 年 4 月 19 日起 至2014 年4 月 21 日 止。
本基金 第 1 个 保本 期期 满 后，重 庆市 三峡 担保 集团 有限公 司继 续为 本基 金的 第 2 个保 本期 提
供不可 撤销 的连 带责 任保 证,本 基金 满足 法律 法规 和 本基金 合同 规定 的保 本基 金存续 要求 ， 本
基金已 在 第1 个 保本 期到 期后转 入 第 2 个 保本 期。
根据基 金管 理人 于2014 年3 月7 日 在 《中 国证 券 报》 、 《上 海证 券报 》和 本 公司网 站披 露
的《 国泰 保本 混合 型 证 券 投资基 金保 本期 到期 处理 规则 及 转入 下一 个 保 本期 的相关 规则 公告 》
的相关 规定 ，本 基金 在 第 1 个 保本 期到期 日和 第 2 个保本 期开 始日 之间 ，设 置过渡 期， 过渡
期为自 2014 年 4 月 22 日 （含） 起至 2014 年 5 月 12 日（含 ）止 。过 渡期 最 后一个 工作 日即
2014 年 5 月12 日为 折算 日， 本基 金对 在折 算日 登 记在册 的基 金份 额持 有人 所持有 的基 金份 额
（包括 过渡 期申 购的 基金 份额和 第 1 个保 本期 结束 后默认 转入 第 2 个保 本期 的基金 份额 ） ， 以
折 算 日的 基 金估 值 为基 础， 在 基金 份 额所 代 表的 资产 净 值总 额 保持 不 变的 前提 下 ，变 更 登记
为基金 份额 净值 为 1.000 元的基 金份 额， 基金 份额 数额按 折算 比例 相应 调整 。过渡 期折 算 结
果详见 基金 管理 人于 2014 年 5 月 14 日在 《中 国证 券报》 、 《上 海证 券报 》和 本公司 网站 披 露
的《 国泰 保本 混合 型证 券 投资基 金第 一个 保本 期转 入第二 个保 本期 时过 渡期 折算结 果的 公 告 》
本基金 第 2 个保 本期 为 3 年， 自 2014 年 5 月 13 日 起至 2017 年 5 月 13 日止 。如保 本期
到期日 为非 工作 日， 则保 本期到 期日 顺延 至下 一个 工作日 。
本基金 第2 个保 本期 的保 本保障 机制 等相 关内 容详 见基金 管理 人于2014 年3 月7 日在 《 中
国 证 券报 》 、 《上 海证 券 报》 和 本公 司 网站 披露 的《国 泰 保本 混 合型 证券 投资基 金 保本 期 到期国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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处理规 则 及 转入 下一 个 保 本期 的 相关 规则 公告 》 及 《 国泰保 本混 合型 证券 投资 基金保 证合 同 》 。
十 、 基金的投资
（一）保本期的投资
1、 投 资目 标
本 基 金 在严 格 控制 风 险的前 提 下 ，为 投 资人 提 供投资 金 额 安全 的 保证 ， 并在此 基 础 上力
争基金 资产 的稳 定增 值。
2、 投 资范 围
本 基 金 的投 资 范围 为 具有良 好 流 动性 的 金融 工 具，包 括 国 内 上市交易 的 股票 （ 包 含 中小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 、货 币市 场工 具、 权 证、 股指 期货 及
中国证 监会 允许 投资 的其 他金融 工具 ，但 需符 合中 国证监 会的 相关 规定 。
如 法 律 法规 或 监管 机 构以后 允 许 基金 投 资其 他 品种， 基 金 管理 人 在履 行 适当程 序 后 ，可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票、 权证 、股 指期 货 等 权益类 资产 占基 金资 产的 0%-40% ；债
券、货 币市 场工 具等 固定 收益类 资产 占基 金资 产的 60%-100%， 其中 基金 保留 的现金 或者 到 期
日在一 年以 内的 政 府 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 净值的 5%。 本基 金在 任何 交易日 日终 ， 持
有 的 卖出 期 货合 约 价值 不超 过 基金 持 有的 股 票总 市值 。 基金 所 持有 的 股票 市值 和 买入 、 卖出
股指期 货合 约价 值， 合计 （轧差 计算 ）不 超过 基金 资产 的 40% 。
当 法 律 法规 的 相关 规 定变更 时 ， 基金 管 理人 在 履行适 当 程 序后 可 对上 述 资产配 置 比 例进
行适当 调整 。
3、 投 资理 念
本 基 金 遵循 保 本增 值 的投资 理 念 ，按 照 恒定 比 例组合 保 险 机制 进 行资 产 配置， 以 实 现保
本和增 值的 目标 。
4、 投 资策 略
本基金 采用 恒定 比例 组合 保险（CPPI ，Constant Proportion Portfolio Insurance ）策
略 动 态调 整 基金 资 产在 股票 、 债券 及 货币 市 场工 具等 投 资品 种 间的 配 置比 例 ， 以 实现 保 本和
增值的 目标 。
（1） 采用CPPI 策略 进行 资产配 置
本基金 以恒 定比 例组 合保 险策略 为依 据 ，动 态调 整 风险资 产和 无风 险资 产的 配置比 例, 即国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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风 险 资产 部 分所 能 承受 的损 失 最大 不 能超 过 无风 险资 产 部分 所 产生 的 收益 。无 风 险资 产 一般
是指固 定收 益类 资产 ，风 险资产 一般 是指 股票 等权 益类资 产。
CPPI 是 国际 通行 的一 种投 资组合 保险 策略 ，它 主要 是通过 数量 分析 ，根 据市 场的波 动 来
调整 、修 正风 险资 产的 可 放大倍 数 （风 险乘 数） ， 以 确保投 资组 合在 一 段 时间 以后的 价值 不低
于 事 先设 定 的某 一 目标 价值 ， 从而 达 到对 投 资组 合保 值 增值 的 目的 。 在 风险 资 产 可放 大 倍数
的管理 上 ，基 金管 理人 的 金融工 程小 组在 定量 分析 的基础 上 ，根 据CPPI 数 理 机制 、历 史模 拟
和 目 前市 场 状况 定 期出 具保 本 基金 资 产配 置 建议 报告 ， 给出 放 大倍 数 的合 理上 限 的建 议 ，供
基金管 理人 投资 决策 委员 会和基 金经 理作 为基 金资 产配置 的参 考。
CPPI 策略 的投 资步 骤：
第 一 步 ，根 据 本基 金 三年保 本 期 到期 时 的最 低 目标价 值 （ 投资 金 额） 和 合理的 折 现 率设
定当前 应持 有的 无风 险资 产的数 量， 即投 资组 合的 价值底 线；
第二步 ，计 算投 资组 合现 时基金 净 值 超过 价值 底线 的数额 ，该 数值 等于 安全 垫；
第三步 ， 将相 当于 安全 垫 特定倍 数的 资金 规模 投资 于风险 资产 （ 如股 票、 可 转债等 ） ， 以
创造高 于最 低目 标价 值的 收益， 其余 资产 投资 于无 风险资 产以 在期 末实 现最 低目标 价值 。
1）风 险资 产投 资额 度的 计 算：
风险资 产投 资 ≤ [ 放大 倍 数×（ 基金 资产 净值- 价 值 底线）]
2）t 时刻 安全 垫
t t t t t t
F M R F V C ? ? ? ? ?
其中：
t
C =t 时刻 安全 垫的 数 值
t
V =t 时 刻投 资组 合的 净值
t
R =t 时 刻风 险资 产的 价值
t
M =t 时 刻无 风险 资产 的价 值
t
F =t 时 刻的 价值 底线
3）t 时刻 各类 资产 放大 倍 数
i
t
i
t
L X / 1 1 ? ?
价值底 线 安全垫 放大倍 数 风险资 产 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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i
t
L
为在 t 时刻 第i 类资 产可 能产生 的最 大亏 损。
安 全 垫 的 放 大 将 同 时 带 来 股 票 投 资 可 能 的 收 益 增 加 和 股 票 投 资 可 能 的 风 险 加 大 两 个 结
果。 因此 ，在CPPI 中， 随 着安全 垫放 大倍 数的 变化 ，基 金管 理人 必须 在股 票 投资风 险加 大和
收 益 增加 这 两者 间 寻找 适当 的 平衡 点 ，也 就 是确 定适 当 的安 全 垫放 大 倍数 ，以 力 求既 能 保证
基金本 金的 安全 ，又 能尽 量为投 资者 创造 更多 的收 益。
（2） 股票 投资 策略
本基金 注重 对股 市趋 势的 研究 ，根 据 CPPI 策 略， 控 制股票 市场 下跌 风险 ， 分 享股票 市场
成长收 益。
本 基 金 的股 票 投资 以 价值选 股 、 组合 投 资为 原 则，通 过 选 择高 流 动性 股 票，保 证 组 合的
高流动 性 ；通 过选 择具 有 高安全 边际 的股 票 ，保 证 组合的 收益 性 ；通 过分 散 投资 、组 合投 资，
降低个 股风 险与 集中 性风 险。
在 投 资 组合 的 构建 过 程中， 本 基 金依 托 公司 的 三级股 票 池 ，采 用 定量 分 析与定 性 分 析相
结 合 的方 法 ，构 建 基金 的股 票 投资 组 合， 通 过组 合管 理 有效 规 避个 股 的非 系统 性 风险 ， 通过
分散化 投资 增加 风险 组合 的流动 性， 增加 股市 大幅 波动时 的变 现能 力。
1） 三 级股 票池 建立
以 市 盈 率、 市 净率 、 现金流 量 、 净利 润 及净 利 润增长 率 等 基本 面 指标 为 标准， 在 上 市公
司中遴 选个 股， 构建 一级 股票池 ；
在一级 股票 池的 基础 上， 综合考 虑以 下指 标构 建二 级股票 池：
A：主 业清 晰， 在产 品、 技 术、 营销 、营 运、 成本 控 制等方 面具 有较 强竞 争优 势， 销售 收
入或利 润超 过行 业平 均水 平；
B：具 有较 强或 可预 期的 盈 利增长 前景 ；
C：盈 利质 量较 高， 经营 性 现金流 加上 投资 收益 超过 净利润 ；
D：较 好的 公司 治理 结构 ， 财务报 表和 信息 披露 较为 透明、 规范 ；
在二级 股票 池的 基础 上 ， 采用实 地调 研等 方式 ， 选 取主业 清晰 ， 具有 持续 的 核心竞 争力 ，
管理透 明度 较高 ，流 动性 好且估 值具 有高 安全 边际 的个股 构建 核心 股票 池（ 三级股 票池 ） 。
估 值 分 析主 要 运用 国 际化视 野 ， 采用 专 业的 估 值模型 ， 合 理使 用 估值 指 标，选 择 其 中价
值 被 低 估 的公 司 。 具体 采用 的 方 法 包括 市 盈 率法 、市 净 率 法 、市 销 率 、PEG 、EV/EBITDA 、股
息贴现 模型 等。
2） 投 资组 合建 立和 调整 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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本 基 金 将在 核 心股 票 池中选 择 个 股， 建 立买 入 和卖出 股 票 名单 ， 并选 择 合理时 机 ， 稳步
建 立 和调 整 投资 组 合。 在投 资 组合 管 理过 程 中， 本基 金 还将 注 重投 资 对象 的交 易 活跃 程 度，
以保证 整体 组合 具有 良好 的流动 性。
（3） 债券 投资 策略
1） 基 本持 有久 期与 保本 期 相匹配 的债 券 ，主 要按 买 入并持 有方 式操 作以 保证 债券组 合收
益的稳 定性 ， 尽 可能 地控 制利率 、收 益率 曲线 等各 种风险 。
2）综 合考 虑收 益性 、流 动 性和风 险性 ， 进行 积极 投 资。 积极 性策 略主 要包 括 根据利 率预
测 调 整组 合 久期 、 选择 低估 值 债券 进 行投 资 、把 握市 场 上的 无 风险 套 利机 会， 利 用杠 杆 原理
以 及 各种 衍 生工 具 ，增 加盈 利 性、 控 制风 险 等等 ，以 争 取获 得 适当 的 超额 收益 ， 提高 整 体组
合收益 率。
3） 利用 银行 间市 场和 交易 所市场 现券 存量 进行 国债 回购所 得的 资金 积极 参与 新股申 购 和
配售， 以获 得股 票一 级市 场可能 的投 资回 报。
（4） 权证 投资 策略
本 基 金 在进 行 权证 投资 时,将 通 过 对权 证 标的 证券 基本 面 的 研究, 结合 权 证定 价模 型 寻求
其合理 估值 水平,并 积极 利 用正股 和权 证之 间的 不同 组合来 套取 无风 险收 益。
本 基金 管理 人 将 充分 考虑 权证资 产的 收益 性 、流 动 性及风 险性 特征,通 过资 产 配置 、品 种
与类属 选择,谨 慎进 行投 资,追求 较稳 定的 当期 收益 。
（5） 股指 期货 交易 策略
本 基 金 管理 人 将充 分 考虑股 指 期 货的 收 益性 、 流动性 及 风 险特 征 ，通 过 资产配 置 、 品种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
A：套 保时 机选 择策 略
根 据 本 基金 对 经济 周 期运行 不 同 阶段 的 预测 和 对市场 情 绪 、估 值 指标 的 跟踪分 析 ， 决定
是否对 投资 组合 进行 套期 保值以 及套 期保 值的 现货 标的及 其比 例。
B：期 货合 约选 择和 头寸 选 择策略
在 套 期 保值 的 现货 标 的确认 之 后 ，根 据 期货 合 约的基 差 水 平、 流 动性 等 因素选 择 合 适的
期货合 约； 运用 多种 量化 模 型计算 套期 保值 所需 的期 货合约 头寸 ； 对 套期 保值 的 现货标 的 Beta
值进行 动态 的跟 踪， 动态 的调整 套期 保值 的期 货头 寸。
C：展 期策 略
当 套 期 保值 的 时间 较 长时， 需 要 对期 货 合约 进 行展期 。 理 论上 ， 不同 交 割时间 的 期 货合
约 价 差是 一 个确 定 值； 现实 中 ，价 差 是不 断 波动 的。 本 基金 将 动态 的 跟踪 不同 交 割时 间 的期国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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货合约 的价 差， 选择 合适 的交易 时机 进行 展仓 。
D：保 证金 管理
本 基 金 将根 据 套期 保 值的时 间 、 现货 标 的的 波 动性动 态 地 计算 所 需的 结 算准备 金 ， 避免
因保证 金不 足被 迫平 仓导 致的套 保失 败。
E： 流 动性 管理 策略
利 用 股 指期 货 的现 货 替代功 能 和 其金 融 衍生 品 交易成 本 低 廉的 特 点， 可 以作为 管 理 现货
流 动 性风 险 的工 具 ，降 低现 货 市场 流 动性 不 足导 致的 交 易成 本 过高 的 风险 。 在 基 金建 仓 期或
面 临 大规 模 赎回 时 ，大 规模 的 股票 现 货买 进 或 卖 出交 易 会造 成 市场 的 剧烈 动荡 产 生较 大 的冲
击成本 ，此 时基 金管 理人 将考虑 运用 股指 期货 来化 解冲击 成本 的风 险。
基 金 管 理人 应 在季 度 报告、 半 年 度报 告 、年 度 报告等 定 期 报告 和 招募 说 明书（ 更 新 ）等
文 件 中披 露 股指 期 货交 易情 况 ，包 括 投资 政 策、 持仓 情 况、 损 益情 况 、风 险指 标 等， 并 充分
揭示股 指期 货交 易对 基金 总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投资 政策 和投 资目标 。
5、 投 资限 制
A： 禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 基金管 理人 、 基金 托管 人 发行的 股票
或者债 券；
（6） 买卖 与其 基金 管理 人 、基 金托 管人 有控 股关 系 的股东 或者 与其 基金 管理 人、 基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 ；
（9） 法律 法规 或 监 管部 门 取消 上 述限 制 ， 如 适用 于 本基金 ， 则本 基金 投资 不 再受相 关限
制 。
B： 基 金投 资组 合限 制
（1） 持有 一家 上市 公司 的 股票， 其市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 10%；
（2） 本基 金与 由本 基金 管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 ，不 得超 过国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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该证券 的 10%；
（3 ）本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的
40% ；
（4） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5% ，
基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值的 3%，基 金管 理人 管理 的全 部基金 持有 同 一
权证的 比例 不超 过该 权证 的 10% 。法 律法 规或 中国 证监会 另有 规定 的， 遵从 其规定 ；
（5） 现金 或者 到期 日不 超 过 1 年 的政 府债 券合 计不 低于基 金资 产净 值 的5% ；
（6） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20% ；
（7） 本基 金持 有的 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不得 超过 基 金资产 净值
的 10% ；
（8） 本基 金持 有的 同一 （ 指同一 信用 级别 ） 资产 支 持证券 的比 例 ，不 得超 过 该资产 支持
证券规 模 的10% ；
（9） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10%；
（10 ） 本基 金 财产 参 与股票 发 行 申购 ， 所申 报 的金额 不 得 超过 本 基金 的 总资产 ， 所 申报
的股票 数量 不得 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ；
（11） 本基 金不 得违 反《 基金合 同》 关于 投资 范围 和投资 比例 的约 定；
（12 ） 本基 金 参与 股 指期货 交 易 应当 符 合《 基 金合同 》 约 定的 保 本策 略 和投资 目 标 ，且
每 日 所持 期 货合 约 及有 价证 券 的最 大 可能 损 失不 得超 过 基金 净 资产 扣 除用 于保 本 部分 资 产后
的余额 ； 本基 金在 任何 交 易日日 终 ，持 有的 卖出 期 货合约 价值 不超 过基 金持 有的股 票总 市值 ；
基 金 所持 有 的股 票 市值 和买 入 、卖 出 股指 期 货合 约价 值 ，合 计 （轧 差 计算 ）不 超 过基 金 资产
的 40% ； 基金 在任 何交 易日 内交易 （ 不包 括平 仓 ） 的 股指期 货 合 约的 成交 金额 不得超 过上 一 交
易日基 金资 产净 值 的20% ；
（13） 相关 法律 法规 以及 监管部 门规 定的 其它 投资 限制。
如 果 法 律法 规 对基 金 合同约 定 投 资组 合 比例 限 制进行 变 更 的， 以 变更 后 的规定 为 准 。 法
律 法 规或 监 管部 门 取消 上述 限 制， 如 适用 于 本基 金， 则 本基 金 管理 人 履行 相应 的 程序 后 ，本
基金投 资不 再受 相关 限制 。
因 证 券 市场 波 动、 上 市公司 合 并 、基 金 规模 变 动 、股 权 分 置改 革 中支 付 对价 等 基 金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规定 投 资比例 的 ，基 金管 理人 应 当在 10 个 交易 日
内进行 调整 。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
70
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金 的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的
有关约 定。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自基金 合同 生效 之日 起开 始。
6、 业 绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 ： 保 本期开 始 时3 年 期银 行定 期存款 税后 收益 率。
如果今后 法 律 法规 发 生变化 ， 或 者有 更 权威 的 、更能 为 市 场普 遍 接受 的 业绩比 较 基 准推
出 ， 或者 市场 上 出 现更 加适 合 用于 本 基金 的 业绩 比较 基 准的 指 数时 ， 本基 金可 以 在报 中 国证
监会备 案后 变更 业绩 比较 基准并 及时 公告 。
7、 风 险收 益特 征
本基金 为保 本基 金 ， 属于 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。
（二）过渡期的投资
基 金 管 理人 应 在过 渡 期内 使 可 变 现的 基金 资产保持为 现 金 形式 ，且 基 金 管理人 和 基 金托
管人在 过渡 期内 应免 收基 金管理 费和 基金 托管 费。
（三）变更 后的“国 泰 策 略价值 灵活配置混合 型证 券投资基金”的投资
1、 投 资目 标
本 基 金 力图 通 过灵 活 的大类 资 产 配置 ， 积极 把 握个股 的 投 资机 会 ，在 控 制风险 并 保 持基
金资产 良好 的流 动性 的前 提下， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
2、 投 资范 围
本 基 金 的投 资 范围 为 具有良 好 流 动性 的 金融 工 具，包 括 国 内 上市交易 的 股票 （ 包 含 中小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 、货 币市 场工 具、 权 证、 资产 支持 证
券 、 股指 期 货及 中 国证 监会 允 许投 资 的其 他 金融 工具 ， 但需 符 合中 国 证监 会的 相 关规 定 。如
法 律 法规 或 监管 机 构以 后允 许 基金 投 资的 其 他品 种， 基 金管 理 人在 履 行适 当程 序 后， 可 以将
其纳入 投资 范围 。
其中， 股票、 权证 等资 产 占基金 资产 的 30%-80% ， 债 券、 货 币市 场工 具以 及法 律法规 或中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他证 券品 种占 基金 资产 的20%-70% ， 其 中 ， 本 基金 保留的 现金 或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。股 指期 货的投 资比 例 及
限制按 照法 律法 规及 中国 证监会 相关 规定 执行 。
当 法 律 法规 的 相关 规 定变更 时 ， 基金 管 理人 在 履行适 当 程 序后 可 对上 述 资产配 置 比 例进
行 适当 调整 。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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3、 投 资理 念
价 格 终 将反 映 价值 。 股票定 价 低 于价 值 的暂 时 性偏差 总 是 存在 的 ，而 且 ，市场 最 终 必将
认 识 到这 一 偏差 的 存在 ，并 促 使市 场 价格 上 升到 反映 其 内在 价 值的 水 平。 本基 金 遵循 价 值投
资理念 ，并 坚信 价值 投资 理念始 终是 在证 券市 场获 得长期 、持 续、 稳定 回报 的根本 。
4、 投 资策 略
（1） 资产 配置 策略
本基金 管理 人依 据 Melva 资产评 估体 系， 通过 考量 宏观经 济、 企业 盈利 、流 动性、 估 值
和行政 干预 等相 关变 量指 标的变 化， 评估 确定 一定 阶段股 票、 债券 和现 金资 产的配 置比 例。
（2） 股票 投资 策略
1）盈 利能 力股 票筛 选
本 基 金 的股 票 资产 投 资主要 以 具 有投 资 价值 的 股票作 为 投 资对 象 ，采 取 自下而 上 精 选个
股策略 ， 利 用ROIC 、ROE 、 股息率 等财 务指 标筛 选出 盈利能 力强 的上 市公 司， 构成具 有盈 利能
力的股 票备 选池 。
2）价 值评 估分 析
本 基 金 通过 价 值评 估 分析， 选 择 价值 被 低估 上 市公司 ， 形 成优 化 的股 票 池。价 值 评 估分
析 主 要运 用 国际 化 视野 ，采 用 专业 的 估值 模 型， 合理 使 用估 值 指标 ， 选择 其中 价 值被 低 估的
公 司 。 具 体采 用 的 方法 包括 市 盈 率 法、 市 净 率法 、市 销 率 、PEG 、EV/EBITDA 、 股 息 贴 现模 型
等 ， 基金 管 理人 根 据不 同行 业 特征 和 市场 特 征灵 活进 行 运用 ， 努力 从 估值 层面 为 持有 人 发掘
价值。
3）实 地调 研
对 于 本 基金 计 划重 点 投资的 上 市 公司 ， 公司 投 资研究 团 队 将实 地 调研 上 市公司 ， 深 入了
解 其 管理 团 队能 力 、企 业经 营 状况 、 重大 投 资项 目进 展 以及 财 务数 据 真实 性等 。 为了 保 证实
地 调 研的 准 确性 ， 投资 研究 团 队还 将 通过 对 上市 公司 的 外部 合 作机 构 和相 关行 政 管理 部 门进
一步调 研， 对上 述结 论进 行核实 。
4）投 资组 合建 立和 调整
本 基 金 将在 案 头分 析 和实地 调 研 的基 础 上， 建 立和调 整 投 资组 合 。在 投 资组合 管 理 过程
中，本 基金 还将 注重 投资 品种的 交易 活跃 程度 ，以 保证整 体组 合具 有良 好的 流动性 。
（3） 债券 投资 策略
本 基 金 的债 券 资产 投 资主要 以 长 期利 率 趋势 分 析为基 础 ， 结合 中 短期 的 经济周 期 、 宏观
政策方 向及 收益 率曲 线分 析，通 过收 益率 曲线 配置 等方法 ，实 施积 极的 债券 投资管 理。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（4） 权证 投资 策略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下, 主动 进行 权证 投 资。 基金 权证 投资 将以 价 值分析 为基
础, 在 采用 数量 化模 型分 析其 合 理定 价的 基 础上,把 握市 场 的短 期波 动,进 行积 极操 作,追求在
风险可 控的 前提 下稳 健的 超额收 益。
（5） 资产 支持 证券 投资 策 略
本 基 金 将分 析 资产 支 持证券 的 资 产特 征 ，估 计 违约率 和 提 前偿 付 比率 ， 并利用 收 益 率曲
线 和 期权 定 价模 型 ，对 资产 支 持证 券 进行 估 值。 本基 金 将严 格 控制 资 产支 持证 券 的总 体 投资
规模并 进行 分散 投资 ，以 降低流 动性 风险 。
（6） 股指 期货 投资 策略
本 基 金 将根 据 风险 管 理的原 则 ， 以套 期 保值 为 主要目 的 ， 有选 择 地投 资 于股指 期 货 。套
期 保 值将 主 要采 用 流动 性好 、 交易 活 跃的 期 货合 约。 本 基金 在 进行 股 指期 货投 资 时， 将 通过
对证券 市场 和期 货市 场运 行趋势 的研 究 ，并 结合 股 指期货 的定 价模 型寻 求其 合理的 估值 水 平 。
本 基 金 管理 人 将充 分 考虑股 指 期 货的 收 益性 、 流动性 及 风 险特 征 ，通 过 资产配 置 、 品种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
基 金 管 理人 应 当在 季 度报告 、 半 年度 报 告、 年 度报告 等 定 期报 告 和招 募 说明书 （ 更 新）
等 文 件中 披 露股 指 期货 交易 情 况， 包 括投 资 政策 、持 仓 情况 、 损益 情 况、 风险 指 标等 ， 并充
分揭示 股指 期货 交易 对基 金总体 风险 的影 响以 及是 否符合 既定 的投 资政 策和 投资目 标。
5、 业 绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准：60%*沪深 300 指 数收 益率+40%*中 证全 债指 数收 益率
6、 投 资限 制
A：禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 基金管 理人 、 基金 托管 人 发行的 股票
或者债 券；
（6） 买卖 与其 基金 管理 人 、基 金托 管人 有控 股关 系 的股东 或者 与其 基金 管理 人、 基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券； 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动；
（9） 法律 法规 或监 管部 门 取消上 述限 制 ，如 适用 于 本基金 ， 则本 基金 在履 行 适当程 序后
不再受 相关 限制 。
B： 组 合限 制
本 基 金 在投 资 策略 上 兼顾投 资 原 则以 及 开放 式 基金的 固 有 特点 ， 通过 分 散投资 降 低 基金
财产的 非系 统性 风险 ，保 持基金 组合 良好 的流 动性 。基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
（1） 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％；
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（3） 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10 ％；
（4） 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％；
（5 ）本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的
40% ；
（6） 本基 金的 投资 组合 比 例为： 股票 、权 证等 资 产 占基金 资产 的 30%-80% ； 债券、 货币
市 场 工具 、 现金 、 资产 支持 证 券以 及 法律 法 规或 中国 证 监会 允 许基 金 投资 的其 他 证券 品 种占
基金资 产 的20%-70% ；
（7） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不得 超过 基 金资产 净值
的 10% ；
（8） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20% ；
（9） 本基 金持 有的 同一 （ 指同一 信用 级别 ） 资产 支 持证券 的比 例 ，不 得超 过 该资产 支持
证券规 模 的10% ；
（10 ） 基金 管 理人 管 理的全 部 基 金投 资 于同 一 原始权 益 人 的各 类 资产 支 持证券 ， 不 得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计 规模 的 10%；
（11） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的资 产支 持证 券 。基金 持有
资 产 支持 证 券期 间 ，如 果其 信 用等 级 下降 、 不再 符合 投 资标 准 ，应 在 评级 报告 发 布之 日起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（12 ） 基金 财 产参 与 股票发 行 申 购， 本 基金 所 申报的 金 额 不超 过 本基 金 的总资 产 ， 本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（13 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5%； 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（14） 保持 不低 于基 金资 产净值 5%的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ；本基 金 投
资股 指期 货 的， 每 个交 易日 日 终在 扣 除股 指 期货 合约 需 缴纳 的 交易 保 证金 后 ，应当 保 持 不低
于基金 资产 净 值5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ；
（15） 本基 金参 与股 指期 货交易 依据 下列 标准 建构 组合：
(a)本 基金 在任 何交 易日 日 终， 持有 的买 入股 指期 货 合约价 值 ，不 得超 过基 金 资产净 值的
10% ；
(b)本 基金 在任 何交 易日 日 终， 持有 的买 入期 货合 约 价值与 有价 证券 市值 之和 不得超 过基
金资产 净值 的 95% ，其 中 ，有价 证券 指股 票、 债券 （不含 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ） 、 权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产（ 不含 质押 式回购 ）等 ；
(c)本 基金 在 任 何交 易日 日 终， 持有 的卖 出期 货合 约 价值不 得超 过 本 基金 持有 的股票 总市
值的20% ；
(d)本 基金 所持 有的 股票 市 值和买 入 、卖 出股 指期 货 合约价 值 ，合 计（ 轧差 计 算） 应当 符
合基金 合同 关于 股票 投资 比例的 有关 约定 ；
(e)本 基金 在任 何交 易日 内 交易 （不 包括 平仓 ）的 股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一
交易日 基金 资产 净值 的 20% ；
(f)法 律法 规和 中国 证监 会 规定的 其他 投资 比例 限制 。
如 果 法 律法 规 对基 金 合同约 定 投 资组 合 比例 限 制进行 变 更 的， 以 变更 后 的规定 为 准 。法
律 法 规或 监 管部 门 取消 上述 限 制， 如 适用 于 本基 金， 则 本基 金 在履 行 适当 程序 后 不再 受 相关
限制。
因 证 券 市场 波 动、 上 市公司 合 并 、基 金 规模 变 动、股 权 分 置改 革 中支 付 对价等 基 金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的 ， 基 金管 理人 应 当在10 个 交易 日
内进行 调整 。法 律法 规另 有规定 的从 其规 定。
基金管 理人 应当 自 本 基金 变更为 “ 国泰 策略 价值 灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 ” 之日 起3
个 月 内使 基 金的 投 资组 合比 例 符合 基 金合 同 的有 关约 定 。 基 金 托管 人 对基 金的 投 资的 监 督与
检查自 本基 金变 更之 日起 开始。
7、 风 险收 益特 征
本基金 是一 只灵 活配 置的 混合型 基金 ， 属 于基 金中 的中高 风险 品种 ， 本 基金 的风险 与预 期 收
益介于 股票 型基 金和 债券 型基金 之间 。
（四）投资决策过程 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
75
1、 投 资依 据
（1） 有关 法律 、法 规、 基 金合同 等的 相关 规定 ；
（2） 经济 运行 态势 和证 券 市场走 势。
2、 投 资管 理体 制
本 基 金 管理 人 实行 投 资决策 委 员 会领 导 下的 基 金经理 团 队 制。 投 资决 策 委员会 负 责 制定
基 金 投资 方 面的 整 体投 资计 划 与投 资 原则 ； 确定 基金 的 投资 策 略和 在 不同 阶段 的 重大 资 产配
置 比 例； 审 批基 金 经理 提出 的 投资 组 合计 划 和重 大单 项 投资 。 基金 经 理根 据投 资 决策 委 员会
的决策 ，负 责投 资组 合的 构建、 调整 和日 常管 理等 工作。
3、 投 资程 序
（1 ） 金融 工 程部 运 用风 险监 测 模 型以 及 各种 风 险 监控 指 标 ，结 合 公司 内外 研究 报 告,对
市场预 期风 险和 投资 组合 风险进 行风 险测 算与 归因 分析， 依此 提出 研究 分析 报告。
（2） 投资 决策 委员 会依 据 金融工 程部 、 研究 部等 部 门提供 的研 究报 告 ，定 期 召开或 遇重
大 事 项时 召 开投 资 决策 会议 ， 决策 相 关事 项 。基 金经 理 根据 投 资决 策 委员 会的 决 议， 进 行基
金投资 管理 的日 常决 策。
（3） 基金 经理 以基 金合 同 、投 资决 策委 员会 决议 、 金融工 程部 和研 究部 研究 报告等 为依
据建立 基金 的投 资组 合。
（4） 交易 管理 部根 据基 金 经理下 达的 交易 指令 制定 交易策 略 ， 完 成具 体证 券 品种的 交易 。
（5） 金融 工程 部等 部门 根 据市场 变化 定 期 和不 定期 对基金 进行 投资 绩效 评估 ，并 提供 相
关绩效 评估 报告 。稽 核监 察部对 投资 计划 的执 行进 行日常 监督 和实 时风 险控 制。
（6） 基金 经理 结合 个券 的 基本面 情况 、流 动性 状况 、基金 申购 和赎 回的 现金 流量情 况 、
金 融 工程 部 和稽 核 监察 部的 绩 效评 估 报告 和 对各 种风 险 的监 控 和评 估 结果 ，对 投 资组 合 进行
监控和 调整 。
（7 ）本 基金 管理 人在 确保 基金份 额持 有人 利益 的前 提下有 权根 据市 场环 境变 化和实 际 需
要调整 上述 投资 程序 ，并 在招募 说明 书中 更新 。
（五）基金管理人代 表基 金行使股东权利 及债 权人 权利 的处理原则及方 法
1、 基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基 金 独立 行使 股东权 利 及 债权 人权 利 ， 保护基 金份
额持有 人的 利益 ；
2、 不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
3、 有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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4、 不 通过 关联 交易 为自 身 、雇 员、 授权 代理 人或 任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何不
当利益 。
（六）基金的融资、 融券
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券 。
（七）基金投资组合 报告
本 基 金 管理 人 的董 事 会及董 事 保 证本 报 告所 载 资料不 存 在 虚假 记 载、 误 导性陈 述 或 重大
遗漏, 并对 其内 容的 真实 性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 19 日复核 了 本
报 告 中的 财 务指 标 、净 值表 现 和投 资 组合 报 告等 内容 ， 保证 复 核内 容 不存 在虚 假 记载 、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截止 2016 年 3 月 31 日。 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。
1、 报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 87,254,779.16 37.80
其中： 股票 87,254,779.16 37.80
2 固定收 益投 资 103,842,687.20 44.98
其中： 债券 103,842,687.20 44.98
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 20,000,130.00 8.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,833,801.78 7.29
7 其他各 项资 产 2,923,164.63 1.27
8 合计 230,854,562.77 100.00
2、 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％） 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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A 农、林 、牧 、渔 业 60.56 0.00
B 采矿业
-
-
C 制造业 75,312,041.43 32.91
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 6,892,194.43 3.01
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,790,590.70 1.22
J 金融业 - -
K 房地产 业 349,420.82 0.15
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 1,910,471.22 0.83
合计 87,254,779.16 38.12
3、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300471 厚普股 份 935,650 52,555,460.50 22.96
2 300436 广生堂 281,548 17,917,714.72 7.83
3 002781 奇信股 份 204,545 6,772,484.95 2.96
4 300113 顺网科 技 31,461 2,790,590.70 1.22
5 000532 力合股 份 115,158 1,910,471.22 0.83
6 300224 正海磁 材 102,834 1,881,862.20 0.82
7 002292 奥飞娱 乐 31,207 1,270,436.97 0.56
8 300252 金信诺 35,681 1,005,490.58 0.44
9 600325 华发股 份 27,380 340,333.40 0.15
10 300097 智云股 份 4,405 156,553.70 0.07 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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4、 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,045,000.00 4.39
其中： 政策 性金 融债 10,045,000.00 4.39
4 企业债 券 66,513,050.00 29.06
5 企业短 期融 资券 23,122,200.00 10.10
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,162,437.20 1.82
8 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 103,842,687.20 45.37
5、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 1280346 12 伟 星债 200,000 20,846,000.00 9.11
2 041556043
15 冀 新能 源
CP001
150,000 15,087,000.00 6.59
3 1480116 14 龙 岩城 发债 100,000 11,068,000.00 4.84
4 1180065 11 沈 国资 债 100,000 11,053,000.00 4.83
5 1180080 11 德 清债 100,000 10,469,000.00 4.57
6、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
79
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 投资 于股 票、 权证 、股指 期货 等权 益类 资产 占基金 资产 的 0%-40% 。本 基金在 任 何
交 易 日日 终 ，持 有 的卖 出期 货 合约 价 值不 超 过基 金持 有 的股 票 总市 值 。基 金所 持 有的 股 票市
值和买 入 、 卖 出股 指期 货 合约价 值 ， 合 计 （轧 差计 算） 不超 过基 金资 产 的40% 。 本基 金管 理人
将 充 分考 虑 股指 期 货的 收益 性 、流 动 性及 风 险特 征， 通 过资 产 配置 、 品种 选择 ， 谨慎 进 行投
资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
本基 金的 股指 期货 交易 策 略：
（1） 套保 时机 选择 策略
根据 本基 金对 经济 周期 运 行不同 阶段 的预 测和 对市 场情绪 、 估值 指标 的跟 踪 分析 ，决 定
是否对 投资 组合 进行 套期 保值以 及套 期保 值的 现货 标的及 其比 例。
（2） 期货 合约 选择 和头 寸选择 策略
在套 期保 值的 现货 标的 确 认之后 ， 根据 期货 合约 的 基差水 平 、流 动性 等因 素 选择合 适的
期货合 约； 运用 多种 量化 模 型计算 套期 保值 所需 的期 货合约 头寸 ； 对 套期 保值 的 现货标 的 Beta
值进行 动态 的跟 踪， 动态 的调整 套期 保值 的期 货头 寸。
（3） 展期 策略
当套 期保 值的 时间 较长 时 ，需 要对 期货 合约 进行 展 期。 理论 上， 不同 交割 时 间的期 货合
约 价 差是 一 个确 定 值； 现实 中 ，价 差 是不 断 波动 的。 本 基金 将 动态 的 跟踪 不同 交 割时 间 的期
货合约 的价 差， 选择 合适 的交易 时机 进行 展仓 。
（4） 保证 金管 理
本基 金将 根据 套期 保值 的 时间 、现 货标 的的 波动 性 动态地 计算 所需 的结 算准 备金 ，避 免
因保证 金不 足被 迫平 仓导 致的套 保失 败。
（5） 流动 性管 理策 略
利用 股指 期货 的现 货替 代 功能和 其金 融衍 生品 交易 成本低 廉的 特点 ， 可以 作 为管理 现货
流 动 性风 险 的工 具 ，降 低现 货 市场 流 动性 不 足导 致的 交 易成 本 过高 的 风险 。在 基 金建 仓 期或
面 临 大规 模 赎回 时 ，大 规模 的 股票 现 货买 进 或卖 出交 易 会造 成 市场 的 剧烈 动荡 产 生较 大 的冲
击成本 ，此 时基 金管 理人 将考虑 运用 股指 期货 来化 解冲击 成本 的风 险。
本 报 告 期， 本 基金 积 极应用 股 指 期货 对 股票 组 合的部 分 系 统性 风 险进 行 了对冲 ， 有 效降
低 了 组合 波 动率 ， 在风 险可 控 的前 提 下， 为 持有 人创 造 稳定 的 收益 ， 符合 既定 的 投资 政 策和国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
80
投资目 标。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
根据本 基 金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
11 、投 资组 合报 告附 注
（1 ）本 报告 期内 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告 编
制日前 一年 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的 情 况 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 99,344.96
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,052,633.38
5 应收申 购款 771,186.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,923,164.63
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 753,072.00 0.33
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情
况说明
1 300471 厚普股 份 52,555,460.50 22.96 网下新 股
2 300436 广生堂 17,917,714.72 7.83 重大事 项
3 002781 奇信股 份 6,772,484.95 2.96 网下新 股
4 300224 正海磁 材 1,881,862.20 0.82 重大事 项
十一、 基 金 的 业绩 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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基金业 绩截 止日 为2015 年12 月31 日， 并经 基金 托管人 复核 。
基 金 管 理人 依 照恪 守 职守、 诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则 管 理和 运 用基 金 资产， 但 不 保证
基 金 一定 盈 利， 也 不保 证最 低 收益 。 基金 的 过往 业绩 并 不代 表 其未 来 表现 。投 资 有风 险 ，投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①-③ ②-④
2011 年4 月19 日至
2011 年12 月 31 日
-2.60% 0.20% 3.34% 0.00% -5.94% 0.20%
2012 年度 5.95% 0.12% 4.75% 0.00% 1.20% 0.12%
2013 年度 4.26% 0.16% 4.75% 0.00% -0.49% 0.16%
2014 年度 15.72% 0.38% 4.43% 0.00% 11.29% 0.38%
2015 年度 18.39% 0.42% 4.25% 0.00% 14.14% 0.42%
2011 年4 月19 日至
2015 年12 月31 日
47.40% 0.29% 21.53% 0.00% 25.87% 0.29%
十 二 、 基 金 的 财产
（一）基金资产总值
基 金 资 产总 值 是指 基 金拥有 的 各 类有 价 证券 、 银行存 款 本 息、 基 金应 收 申购款 以 及 其他
资产的 价值 总和 。
（二）基金资产净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。
（三）基金财产的账 户
本 基 金 财产 以 基金 名 义开立 银 行 存款 账 户， 以 基金托 管 人 的名 义 开立 证 券交易 清 算 资金
的 结 算备 付 金账 户 ，以 基金 托 管人 和 本基 金 联名 的方 式 开立 基 金证 券 账户 ，以 本 基金 的 名义
开 立 银行 间 债券 托 管账 户。 开 立的 基 金专 用 账户 与基 金 管理 人 、基 金 托管 人、 基 金销 售 机构
和注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。
（四）基金财产的处 分 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机 构的固 有财 产 ，并 由基 金 托管人 保管 。
基 金 管理 人 、基 金 托管 人因 基 金财 产 的管 理 、运 用或 者 其他 情 形而 取 得的 财产 和 收益 归 入基
金 财 产。 基 金管 理 人、 基金 托 管人 可 以按 基 金合 同的 约 定收 取 管理 费 、托 管费 以 及其 他 基金
合同约 定的 费用 。 基金 财 产的债 权 、不 得与 基金 管 理人 、基 金托 管人 固有 财 产的债 务 相 抵销 ，
不 同 基金 财 产的 债 权债 务， 不 得相 互 抵销 。 基金 管理 人 、基 金 托管 人 以其 自有 资 产承 担 法律
责任， 其债 权人 不得 对基 金 财产 行使 请求 冻结 、扣 押和其 他权 利。
基 金 管 理人 、 基金 托 管人因 依 法 解散 、 被依 法 撤销或 者 被 依法 宣 告破 产 等原因 进 行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。
除依据 《 基金 法》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定处 分外 ，基 金财产 不 得被 处分 。 非因基 金财
产本身 承担 的债 务， 不得 对基金 财产 强制 执行 。
十三、 基 金 资 产的 估 值
（一）估值日
本 基 金 的估 值 日为 本 基金相 关 的 证券 交 易场 所 的正常 营 业 日以 及 国家 法 律法规 规 定 需要
对外披 露基 金净 值的 非营 业日。
（二）估值方法
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1 ） 交易 所 上市 的 有价 证券 （ 包 括股 票 、权 证等 ） ，以 其 估 值日 在 证券 交易 所挂 牌 的市
价 （ 收盘 价 ）估 值 ；估 值日 无 交易 的 ，且 最 近交 易日 后 经济 环 境未 发 生重 大变 化 ，以 最 近交
易 日 的市 价 （收 盘 价） 估值 ； 如最 近 交易 日 后经 济环 境 发生 了 重大 变 化的 ，可 参 考类 似 投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 格。
（2） 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估值 日没 有交 易 的， 且最 近
交 易 日后 经 济环 境 未发 生重 大 变化 ， 按最 近 交易 日的 收 盘价 估 值。 如 最近 交易 日 后经 济 环境
发 生 了重 大 变化 的 ，可 参考 类 似投 资 品种 的 现行 市价 及 重大 变 化因 素 ，调 整最 近 交易 市 价，
确定公 允价 格；
（3 ）交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券 应
收利息 （ 自 债券 计 息起 始日 或 上一 起 息日 至 估值 当日 的 利息 ） 得到 的 净价 进行 估 值； 估 值日
没 有 交易 的 ，且 最 近交 易日 后 经济 环 境未 发 生重 大变 化 ，按 最 近交 易 日债 券收 盘 价减 去 债券国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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收 盘 价中 所 含的 债 券应 收利 息 得到 的 净价 进 行估 值。 如 最近 交 易日 后 经济 环境 发 生了 重 大变
化的 ，可 参考 类似 投资 品 种的现 行市 价及 重大 变化 因素 ，调 整最 近交 易市 价 ，确 定公 允价 格；
（4） 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券 ，采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上市
的资产 支持 证券 ， 采用 估 值技术 确定 公允 价值 ， 在 估值技 术难 以可 靠计 量公 允价值 的情 况下 ，
按成本 估值 。
2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1） 送股 、转 增股 、配 股 和公开 增发 的新 股 ，按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票的
市价（ 收盘 价） 估值 ；该 日无交 易的 ，以 最近 一日 的市价 （收 盘价 ）估 值；
（2） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债券 和权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ，在 估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。
（3） 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票 ，同 一股 票 在交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的同
一 股 票的 市 价（ 收 盘价 ）估 值 ；非 公 开发 行 有明 确锁 定 期的 股 票， 按 监管 机构 或 行业 协 会有
关规定 确定 公允 价值 。
3、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确定
公允价 值。
4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
5、如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ，基 金 管理人 可根
据具体 情况 与基 金托 管人 商定后 ，按 最能 反映 公允 价值的 价格 估值 。
6、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的 ，从 其 规定 。 如 有新 增事 项， 按 国家最 新规
定估值 。
如 基 金 管理 人 或基 金 托管人 发 现 基金 估 值违 反 基金合 同 订 明的 估 值方 法 、程序 及 相 关法
律 法 规的 规 定或 者 未能 充分 维 护基 金 份额 持 有人 利益 时 ，应 立 即通 知 对方 ，共 同 查明 原 因，
双方协 商解 决。
根 据 有 关法 律 法规 ， 基金资 产 净 值计 算 和基 金 会计核 算 的 义务 由 基金 管 理人承 担 。 本基
金 的 基金 会 计责 任 方由 基金 管 理人 担 任， 因 此， 就与 本 基金 有 关的 会 计问 题， 如 经相 关 各方
在 平 等基 础 上充 分 讨论 后， 仍 无法 达 成一 致 的意 见， 按 照基 金 管理 人 对基 金资 产 净值 的 计算
结果对 外予 以公 布。
（三）估值对象
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和 银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（四）估值程序
1、 基 金份 额净 值是 按照 每 个 工作 日闭 市后 ， 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数量
计算， 精确 到 0.001 元， 小数点 后 第4 位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2、 基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值 。 基 金 管理人 每个 工作 日对 基金 资产估 值后 ，
将 基 金份 额 净值 结 果发 送基 金 托管 人 ，经 基 金托 管人 复 核无 误 后， 由 基金 管理 人 对外 公 布。
月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。
（五）估值错误的处 理
基 金 管 理人 和 基金 托 管人将 采 取 必要 、 适当 、 合理的 措 施 确保 基 金资 产 估值的 准 确 性、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 3 位 以内 （ 含 第 3 位 ）发 生差错 时， 视为 基金份 额净 值 错
误。
基金合 同 的 当事 人应 按照 以下约 定处 理：
1、 差 错类 型
本基金 运作 过程 中 ，如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、或 注册 登记 机构 、 或代销 机构 、
或 投 资人 自 身的 过 错造 成差 错 ，导 致 其他 当 事人 遭受 损 失的 ， 过错 的 责任 人应 当 对由 于 该差
错 遭 受损 失 当事 人(“ 受损方 ”) 的直 接损 失 按下 述“差 错 处理 原 则” 给予 赔偿， 承 担赔 偿责
任。
上 述 差 错的 主 要类 型 包括但 不 限 于： 资 料申 报 差错、 数 据 传输 差 错、 数 据计算 差 错 、系
统 故 障差 错 、下 达 指令 差错 等 ；对 于 因技 术 原因 引起 的 差错 ， 若系 同 行业 现有 技 术水 平 不能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。
由 于 不 可抗 力 原因 造 成投资 人 的 交易 资 料灭 失 或被错 误 处 理或 造 成其 他 差错， 因 不 可抗
力 原 因出 现 差错 的 当事 人不 对 其他 当 事人 承 担赔 偿责 任 ，但 因 该差 错 取得 不当 得 利的 当 事人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。
2、 差 错处 理原 则
（1） 差错 已发 生， 但尚 未 给当事 人造 成损 失时 ， 差 错责任 方应 及时 协调 各方 ，及 时进 行
更正 ，因 更正 差错 发生 的 费用由 差错 责任 方承 担 ； 由于差 错责 任方 未及 时 更 正已产 生的 差错 ，
给当事 人造 成损 失的 ， 由 差错责 任方 对直 接损 失承 担赔偿 责任 ； 若差 错责 任 方已经 积极 协调 ，
并 且 有协 助 义务 的 当事 人有 足 够的 时 间进 行 更正 而未 更 正， 则 其应 当 承担 相应 赔 偿责 任 。差国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认， 确保差 错已 得到 更正 。
（2） 差错 的责 任方 对有 关 当事人 的直 接损 失负 责 ， 不对间 接损 失负 责 ，并 且 仅对差 错的
有关直 接当 事人 负责 ，不 对第三 方负 责。
（3） 因差 错而 获得 不当 得 利的当 事人 负有 及时 返还 不当得 利的 义务 。 但差 错 责任方 仍应
对 差 错负 责 。如 果 由于 获得 不 当得 利 的当 事 人不 返还 或 不全 部 返还 不 当得 利造 成 其 他 当 事人
的 利 益损 失(“ 受 损方 ”) ， 则 差错 责 任方 应赔 偿受损 方 的损 失 ，并 在其 支付的 赔 偿金 额 的范
围 内 对获 得 不当 得 利的 当事 人 享有 要 求交 付 不当 得利 的 权利 ； 如果 获 得不 当得 利 的当 事 人已
经 将 此部 分 不当 得 利返 还给 受 损方 ， 则受 损 方应 当将 其 已经 获 得的 赔 偿额 加上 已 经获 得 的不
当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。
（5） 差错 责任 方拒 绝进 行 赔偿时 ， 如果 因基 金管 理 人过错 造成 基金 财产 损失 时， 基金 托
管 人 应为 基 金的 利 益向 基金 管 理人 追 偿， 如 果因 基金 托 管人 过 错造 成 基 金 财产 损 失时 ， 基金
管 理 人应 为 基金 的 利益 向基 金 托管 人 追偿 。 基金 管理 人 和托 管 人之 外 的第 三方 造 成基 金 财产
的损失 ， 并拒 绝进 行赔 偿 时， 由基 金管 理人 负责 向 差错方 追偿 ； 追偿 过程 中 产生的 有关 费用 ，
应列入 基金 费用 ，从 基金 资产中 支付 。
（6） 如果 出现 差错 的当 事 人未按 规定 对受 损方 进行 赔偿 ，并 且依 据法 律法 规 、基 金合 同
或 其 他规 定 ，基 金 管理 人自 行 或依 据 法院 判 决、 仲裁 裁 决对 受 损方 承 担了 赔偿 责 任， 则 基金
管 理 人有 权 向出 现 过错 的当 事 人进 行 追索 ， 并有 权要 求 其赔 偿 或补 偿 由此 发生 的 费用 和 遭受
的 直接 损失 。
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。
3、 差 错处 理程 序
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ：
（1） 查明 差错 发生 的原 因 ，列 明所 有的 当事 人， 并 根据差 错发 生的 原因 确定 差错的 责任
方；
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估；
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失；
（4） 根据 差错 处理 的方 法 ，需 要修 改基 金注 册登 记 机构交 易数 据的 ， 由基 金 注册登 记机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。
4、 基 金份 额净 值差 错处 理 的原则 和方 法如 下：
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 ，通 报基 金托管 人 ，国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
86
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25%时 ，基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中国
证监会 备案 ；错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ，基金 管理 人应 当公 告 。
（3） 因基 金份 额净 值计 算 错误 ，给 基金 或基 金份 额 持有人 造成 损失 的 ， 应 由 基金管 理人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿。
（4） 基金 管理 人和 基金 托 管人由 于各 自技 术系 统设 置而产 生的 净值 计算 尾差 ，以 基金 管
理人计 算结 果为 准。
（5） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。
（六）暂停估值的情 形
1、 基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市场 遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2、 因 不可 抗力 或其 它情 形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ；
3、 占 基金 相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 ， 而 基金 管理 人为 保障 投 资人的 利益 ，
已决定 延迟 估值 ；
4、 中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。
（七）基金净值的确 认
用 于 基 金信 息 披露 的 基金资 产 净 值和 基 金份 额 净值由 基 金 管理 人 负责 计 算，基 金 托 管人
负 责 进行 复 核。 基 金管 理人 应 于每 个 开放 日 交易 结束 后 计算 当 日 或 国 家法 律法 规 规定 需 要对
外 披 露基 金 净值 的 非工 作日 的 基金 资 产净 值 并发 送给 基 金托 管 人。 基 金托 管人 对 净值 计 算结
果复核 确认 后发 送给 基金 管理人 ，由 基金 管理 人对 基金净 值予 以公 布。
（八）特殊情况的处 理
1、 基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第5 项进 行估值 时 ，所 造成 的误 差 不作为 基金
资产估 值 错 误处 理。
2、 由 于不 可抗 力原 因， 或 由于证 券交 易所 及登 记结算 公司 发送 的数 据错 误 ， 或国家 会计
政 策 变更 、 市场 规 则变 更等 ， 基金 管 理人 和 基金 托管 人 虽然 已 经采 取 必要 、适 当 、合 理 的措
施 进 行检 查 ，但 未 能发 现错 误 的， 由 此造 成 的基 金资 产 估值 错 误， 基 金管 理人 和 基金 托 管人
免除 赔 偿责 任。 但基 金管 理人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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十 四 、 基 金 的 收益 与 分 配
（一）基金 利润的构 成
基 金 利 润指 基 金利 息 收入、 投 资 收益 、 公允 价 值变动 收 益 和其 他 收入 扣 除相关 费 用 后的
余额； 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。
（二）基金 可供分配 利润
基 金 可 供分 配 利润 指 截至收 益 分 配基 准 日基 金 未分配 利 润 与未 分 配利 润 中已实 现 收 益的
孰低数 。
（三）基金收益分配 原则
本 基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1、 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2、 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资 人 自行 承担 ；
3、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配 4 次 ，每 次 基金收 益分
配比例 不低 于 收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的 10% ；
4、 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
5、 本 基金 保本 期内 的收 益 分配方 式仅 采取 现金 分红 一种方 式 ，不 进行 红利 再 投资 。本 基
金 变 更为 “ 国泰 策 略价 值灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金 ”后 收 益分 配 方式 分为 两 种： 现 金分
红与红 利再 投资 ，若 投资 人不选 择， 本基 金默 认的 收益分 配方 式是 现金 分红 ；
6、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 可供 分 配利润 计算 截止 日 ）的 时 间不得 超过
15 个 工作 日；
7、 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ，即 基金 收益 分配 基准 日 的基金 份额
净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配金 额后 不能 低于 面值；
8、 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
（四）收益分配方案
基 金 收 益分 配 方案 中 应载明 收 益 分配 基 准日 以 及该日 的 可 供分 配 利润 、 基金收 益 分 配对
象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式、 支付 方式 等内 容。
国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（五）收益分配的时 间和 程序
1、 基 金收 益分 配方 案由 基 金管理 人拟 订 ，由 基金 托 管人复核，依 照《 信息 披 露办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并 报 中国 证监 会备 案；
2、 在 收益 分配 方 案 公布 后 ，基 金管 理人 依据 具体 方 案的规 定 就 支付 的现 金红 利向基 金托
管人发 送划 款指 令， 基金 托管人 按照 基金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付。
十五、 基 金 的 费用 与 税 收
（一）基金费用的种 类
1、 基 金管 理人 的管 理费 ；
2、 基 金托 管人 的托 管费 ；
3、 基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
4、 基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
5、 基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、 基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
7、 基 金的 证券 交易 费用 ；
8、 在 中国 证监 会规 定允 许 的前提 下 ，本 基金 可以 从 基金财 产中 计提 销售 服务 费， 具体 计
提方法 、计 提标 准在 招 募 说明书 或相 关公 告中 载明 ；
9、 依 法可 以 在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
（二） 上述 基 金费 用由 基金 管 理 人在 法 律规 定的 范围 内 参 照公 允 的市 场价 格确 定 ， 法律
法规另有规定时从其 规定 。
（三）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1、 基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.2%年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H＝E×1.2% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
2、 基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.2%年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H＝E×0.2% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
3、 除 管理 费 和 托管 费之 外 的基金 费用 ， 由基 金托 管 人根据 其他 有关 法规 及相 应协议 的规
定，按 费用 支出 金额 支付 ，列入 或摊 入当 期基 金费 用。
4、 过 渡期 内本 基金 不计 提 管理费 和托 管费 。
5、 若 保本 期到 期后 ，本 基 金不符 合保 本基 金存 续条 件， 基金 份额 持有 人将 所 持有本 基金
份 额 转为 变 更后 的 “国 泰 策 略 价值 灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基 金” 的 基金 份额 ， 管理 费 按前
一日基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提， 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 的 0.25%的 年费 率计
提。计 算方 法同 上。
（四）不列入基金费 用的 项目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失 ， 以及 处 理 与 基 金运 作无 关 的事 项 发生 的 费用 等不 列 入基 金 费用 。 基金 合同 生 效前 所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
（五） 基金管理 人和基金 托管人可根据基金发 展情 况调整基金管理费率 和基 金托管费率。
基金管理人必须最迟 于新 的费率实施日 2 日前在指 定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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十 六 、 基 金 的 会计 和 审 计
（一）基金的会计政 策
1、 基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 ；
2、 本 基金 的会 计年 度为 公 历每年 的 1 月1 日至 12 月 31 日；
3、 本 基金 的会 计 核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位；
4、 会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ；
5、 本 基金 独立 建账 、独 立 核算；
6、 基 金管 理人 保留 完整 的 会计 账 目 、凭 证并 进行 日 常的会 计核 算 ，按 照有 关 规定编 制基
金会计 报表 ；
7、 基 金托 管人 定期 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对 并 书面 确 认 。
（二）基金的审计
1、 基金 管理 人聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基 金
年 度 财务 报 表 及 其 他规 定事 项 进行 审 计。 会 计师 事务 所 及其 注 册会 计 师与 基金 管 理人 、 基金
托管人 相互 独立 。
2、 会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。
3 、 基 金管 理 人( 或 基金 托管 人) 认为 有 充足 理由 更 换会 计 师事 务 所， 经 基金 托管 人( 或基
金管理 人) 同意 ， 并 报中 国 证监会 备案 后可 以更 换 。 就更换 会计 师事 务所 ， 基 金管理 人应 当依
照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。
十七、 基 金 的 信息 披 露
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 《 信息披 露办 法》 、基 金合 同 及其他 有关
规定。 基 金 管理 人 、基 金托 管 人和 其 他基 金 信息 披露 义 务人 应 当依 法 披露 基金 信 息， 并 保证
所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性。
本 基 金 信息 披 露义 务 人包括 基 金 管理 人 、基 金 托管人 、 召 集基 金 份额 持 有人大 会 的 基金
份 额 持有 人 等法 律 法规 和中 国 证监 会 规定 的 自然 人、 法 人和 其 他组 织 。 基 金管 理 人、 基 金托
管人 和其 他 基金 信 息披 露义 务 人 应 按 规定 将 应予 披露 的 基金 信 息披 露 事项 在规 定 时间 内 通过国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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中 国 证监 会 指定 的全 国 性报 刊( 以下 简称 “ 指定 报刊”) 和 基金 管理 人 、基 金托管 人 的互 联网
网站( 以下 简称 “网 站”) 等媒介 披露 。
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ：
1、 虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏；
2、 对 证券 投资 业绩 进行 预 测；
3、 违 规承 诺收 益或 者承 担 损失；
4、 诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构；
5、 登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；
6、 中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。
本 基 金 公开 披 露的 信 息应采 用 中 文文 本 。如 同 时采用 外 文 文本 的 ，基 金 信息披 露 义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。
公开披 露的 基金 信息 包括 ：
（一）招募说明书
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。
基金管 理人 按照 《基 金法》 、 《信息 披露 办法 》 、 基 金合 同编制 并在 基 金 份额 发售 的 3 日前，
将基金 招募 说明 书登 载在 指定报 刊和 网站 上。 基金 合同生 效后 ，基 金管 理人 应当在 每 6 个月
结束之 日 起45 日内 ，更 新 招募说 明书 并登 载在 网站 上， 将更 新的 招募 说明 书 摘要登 载在 指定
报刊上 。 基金 管理 人将 在 公告 的15 日前 向中 国证 监 会报送 更新 的招 募说 明书 ，并 就有 关更 新
内容提 供书 面说 明。 更新 后的招 募说 明书 公告 内容 的截止 日为 每6 个月 的最 后1 日。
（二）基金合同、托 管协 议
基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前， 将基 金合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ； 基
金管理 人、 基金 托管 人应 将基金 合同 、托 管协 议登 载在各自 网 站上 。
（三 ）基金份额发售 公告
基 金 管 理人 将 按照 《基 金法 》 、 《 信息 披 露办 法 》的有 关 规 定， 就 基金 份额 发售 的 具 体事
宜编制 基金 份额 发售 公告 ，并在 披露 招募 说明 书的 当日登 载于 指定 报刊 和网 站上。
（四）基金合同生效 公告 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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基 金 管 理人 将 在基 金 合同生 效 的 次日 在 指定 报 刊和网 站 上 登载 基 金合 同 生效公 告 。 基金
合同生 效公 告中 将说 明基 金募集 情况 。
（五）基金资产净值 公告 、基金份额净值公告 、基 金份额累计净值公告
1、 本 基金 的基 金合 同生 效 后， 在开 始办 理基 金份 额 申购或 者赎 回前 ， 基金 管 理人将 至少
每周公 告一 次基 金资 产净 值和基 金份 额净 值；
2、 在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 后， 基金 管理 人将在 每个 开放 日的 次日 ， 通过 网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ；
3、 基 金管 理人 将公 告半 年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基 金 管理 人 应当 在 上述 市场 交 易日 的 次日 ， 将基 金资 产 净值 、 基金 份 额净 值和 基 金份 额 累计
净值登 载在 指定 报刊 和网 站上。
（六）基金份额申购 、赎 回价格公告
基金管 理人 应当 在本 基金 的基金 合同 、 招募 说明 书 等信息 披露 文件 上载 明基 金份额 申购 、
赎 回 价格 的 计算 方 式及 有关 申 购、 赎 回费 率 ，并 保证 投 资人 能 够在 基 金份 额发 售 网点 查 阅或
者复制 前述 信息 资料 。
（七）基金年度报告 、基 金半年度报告、基金 季度 报告
1、 基 金管 理人 应当 在每 年 结束之 日 起 90 日 内， 编 制完成 基金 年度 报告 ，并 将年度 报告
正 文 登载 于 网站 上 ，将 年度 报 告摘 要 登载 在 指定 报刊 上 。基 金 年度 报 告需 经具 有 从事 证 券相
关业务 资格 的会 计师 事务 所审计 后， 方可 披露 ；
2、 基 金管 理人 应当 在上 半 年结束 之日 起 60 日内 ， 编制完 成基 金半 年度 报告 ，并将 半年
度报告 正文 登载 在网 站上 ，将半 年度 报告 摘要 登载 在指定 报刊 上；
3、 基 金管 理人 应当 在每 个 季度结 束之 日 起 15 个 工 作日内 ，编 制完 成基 金季 度报告 ，并
将季度 报告 登载 在指 定报 刊和网 站上 ；
4、 基 金合 同生 效不 足 2 个 月的 ，本 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或
者年度 报告 。
5、 基金 定期 报告 应当 按有 关规定 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地 中
国证监 会派 出机 构备 案。
国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（八）临时报告与公 告
在 基 金 运作 过 程中 发 生如下 可 能 对基 金 份额 持 有人权 益 或 者基 金 份额 的 价格产 生 重 大影
响的事 件时 ，有 关信 息披 露义务 人应 当 在 2 日 内编 制临时 报告 书， 予以 公告 ，并在 公开 披 露
日分别 报中 国证 监会 和基 金管理 人主 要办 公场 所所 在地中 国证 监会 派出 机构 备案：
1、 基 金份 额持 有人 大会 的 召开 及 决议 ；
2、 终 止基 金合 同；
3、 转 换基 金运 作方 式；
4、 更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
5、 基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6、 基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ；
7、 基 金募 集期 延长 ；
8、 基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托管
部门负 责人 发生 变动 ；
9、 基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50%；
10 、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过30% ；
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼；
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ；
13 、 基 金管 理 人及 其 董事、 总 经 理及 其 他高 级 管理人 员 、 基金 经 理受 到 严重行 政 处 罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
14 、重 大关 联交 易事 项；
15 、基 金收 益分 配事 项；
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更；
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值0.5% ；
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所；
19 、基金 变更 、 增加 或减 少代销 机构 ；
20 、基 金更 换注 册登 记机 构；
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ；
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ；
23 、本 基金 发生 巨 额 赎回 并延期 支付 ；
24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ； 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回；
26 、中 国证 监会 或基 金合 同 规定 的其 他事 项。
（九）澄清公告
在 基 金 合同 存 续期 限 内，任 何 公 共媒 体 中出 现 的或者 在 市 场上 流 传的 消 息可能 对 基 金份
额 价 格产 生 误导 性 影响 或者 引 起较 大 波动 的 ，相 关信 息 披露 义 务人 知 悉后 应当 立 即对 该 消息
进行公 开澄 清， 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。
（十）基金份额持有 人大 会决议
（十一）中国证监会 规定 的其他信息
（十二）信息披露文 件的 存放与查阅
基 金 合 同、 托 管 协 议 、招募 说 明 书或 更 新后 的 招募说 明 书 、年 度 报告 、 半年度 报 告 、季
度 报 告和 基 金份 额 净值 公告 等 文本 文 件在 编 制完 成后 ， 将存 放 于基 金 管理 人所 在 地、 基 金托
管 人 所在 地 ，供 公 众查 阅。 投 资人 在 支付 工 本费 后， 可 在合 理 时间 内 取得 上述 文 件复 制 件或
复印件 。
投 资 人 也可 在 基金 管 理人指 定 的 网站 上 进行 查 阅。 本 基 金 的信 息 披露 事 项将在 指 定 媒体
上公告 。
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。
十八、风险揭示
（一）市场风险
证 券 市 场价 格 受到 经 济因素 、 政 治因 素 、投 资 心理和 交 易 制度 等 各种 因 素的影 响 ， 导致
基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括 ：
1、 政 策风 险。 因国 家宏 观 政策（ 如货 币政 策、 财政 政策、 行业 政策 、地 区发 展政策 等 ）
发生变 化， 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 。
2、 经 济周 期风 险。 随经 济 运行的 周期 性变 化 ，证 券 市场的 收益 水平 也呈 周期 性变化 。 基
金投资 于国 债与 上市 公司 的股票 ，收 益水 平也 会随 之变化 ，从 而产 生风 险。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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3、 利 率风 险。 金融 市场 利 率的波 动会 导致 证券 市场 价格和 收益 率的 变动 。 利 率直接 影响
着 国 债的 价 格和 收 益率 ，影 响 着企 业 的融 资 成本 和利 润 。基 金 投资 于 国债 和股 票 ，其 收 益水
平会受 到利 率变 化的 影响 。
4、 上 市公 司经 营风 险。 上 市公司 的经 营好 坏受 多种 因素影 响， 如管 理能 力、 财务状 况 、
市 场 前景 、 行业 竞 争、 人员 素 质等 ， 这些 都 会导 致企 业 的盈 利 发生 变 化。 如果 基 金所 投 资的
上 市 公司 经 营不 善 ，其 股票 价 格可 能 下跌 ， 或者 能够 用 于分 配 的利 润 减少 ，使 基 金投 资 收益
下降。 虽然 基金 可以 通过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险， 但不 能完 全规 避。
5、 购 买力 风险 。基 金的 利 润将主 要通 过现 金形 式来 分配 ，而 现金 可能 因为 通 货膨胀 的影
响而导 致购 买力 下降 ，从 而使基 金的 实际 收益 下降 。
（二）管理风险
在 基 金 管理 运 作过 程 中基金 管 理 人的 知 识、 经 验、判 断 、 决策 、 技能 等 会影响 其 对 信息
的 占 有和 对 经济 形 势、 证券 价 格走 势 的 判 断 ，从 而影 响 基金 收 益水 平 。因 此， 本 基金 的 收益
水 平 与本 基 金管 理 人的 管理 水 平、 管 理手 段 和管 理技 术 等相 关 性较 大 。因 此本 基 金可 能 因为
基金管 理人 的因 素而 影响 基金收 益水 平。
（三）流动性风险
本基金 属于 开放 式基 金 ， 在基金 的所 有开 放日 ， 基 金管理 人都 有义 务接 受投 资人的 赎回 。
如 果 基金 资 产不 能 迅速 转变 成 现金 ， 或者 变 现为 现金 时 使资 金 净值 产 生不 利的 影 响， 都 会影
响 基 金运 作 和收 益 水平 。尤 其 是在 发 生巨 额 赎回 时， 如 果基 金 资产 变 现能 力差 ， 可能 会 产生
基金仓 位调 整的 困难 ，导 致流动 性风 险， 可能 影响 基金份 额净 值。
（四）本基金的特定 风险
1、 投 资组 合保 险机 制的 风 险
本 基 金 采用 恒 定比 例 投资组 合 保 险机 制 在理 论 上可以 实 现 保本 的 目的 ， 但其中 的 一 个重
要 假 定是 投 资组 合 中股 票与 债 券的 仓 位比 例 能够 根据 市 场环 境 的变 化 作出 适时 的 、连 续 的调
整 ， 而在 现 实投 资 过程 中可 能 由于 流 动性 或 市场 急速 下 跌这 两 方面 的 原因 影响 到 恒定 比 例投
资组合 保险 机制 的保 本功 能，由 此产 生的 风险 为投 资组合 保险 机制 的风 险。
2、 保 证风 险
本 基 金 在引 入 保证 人 机制下 也 会 因下 列 情况 的 发生而 导 致 保本 期 到期 日 不能偿 付 投 资金国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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额 ， 由此 产 生担 保 风险 。这 些 情况 包 括但 不 限于 ：在 保 本期 内 本基 金 更换 管理 人 ， 保 证 人不
同 意 担保 ， 且继 任 基金 管理 人 未提 供 他人 担 保的 情形 ； 或发 生 不可 抗 力事 件， 导 致本 基 金投
资亏损 或保 证人 无法 履行 保证义 务。
3、 投 资股 指期 货的 特定 风 险
本 基 金 可投 资 于股 指 期货， 股 指 期货 作 为一 种 金融衍 生 品 ，具 备 一些 特 有的风 险 点 。投
资股指 期货 所面 临的 主要 风险是 市场 风险 、 流动 性 风险 、基 差风 险、 保证 金 风险 、信 用风 险、
和操作 风险 。具 体为 ：
（1） 市场 风险 是指 由于 股 指期货 价格 变动 而给 投资 者带来 的风 险 。市 场风 险 是股指 期货
投资中 最主 要的 风险 。
（2） 流动 性风 险是 指由 于 股指期 货合 约无 法及 时变 现所带 来的 风险 。
（3） 基差 风险 是指 股指 期 货合约 价格 和 标 的指 数价 格之间 价格 差的 波动 所造 成的风 险 ，
以及不 同股 指期 货合 约价 格之间 价格 差的 波动 所造 成的期 限价 差风 险。
（4 ）保 证金 风险 是指 由于 无法及 时筹 措资 金满 足建 立或维 持股 指期 货合 约头 寸所要 求 的
保证金 而带 来的 风险 。
（5） 信用 风险 是指 期货 经 纪公司 违约 而产 生损 失的 风险。
（6） 操作 风险 是指 由于 内 部流程 的不 完善 ， 业务 人 员出现 差错 或者 疏漏 ， 或 者系统 出现
故障等 原因 造成 损失 的风 险。
（五）其他风险
1、 因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险；
2、 因 基金 业务 快速 发展 而 在制度 建设 、 人员 配备 、 内控制 度建 立等 方面 不完 善 而产 生的
风险；
3、 因 人为 因素 而产 生的 风 险、如 内幕 交易 、欺 诈行 为等产 生的 风险 ；
4、 对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险；
5、 因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险；
6、 战 争、 自然 灾害 等不 可 抗力可 能导 致基 金资 产的 损失 ，影 响基 金收 益水 平 ，从 而带 来
风险；
7、 其 他意 外导 致的 风险 。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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十九 、 基 金 合 同的 变 更 、 终 止 与基 金 财 产 的 清 算
（一）基金合同的变 更
1、 基 金合 同 变 更内 容对 基 金合同 当事 人权 利 、义 务 产生重 大影 响的 ， 应召 开 基金份 额持
有人大 会， 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。
（1） 转换 基金 运作 方式 ；
（2） 变更 基金 类别 ， 但在 保本期 届满 时本 基金 在不 符合保 本基 金存 续条 件的 情况下 按 照
基金合 同约 定变 更为 “国 泰策略 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ”的 除外 ；
（3） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ， 但 在保本 期届 满时 本基 金在 不符合 保本
基 金 存续 条 件的 情 况下 按照 基 金合 同 约定 变 更为 “国 泰 策略 价 值灵 活 配置 混合 型 证券 投 资基
金 ” 并按 基 金合 同 约定 的“ 国 泰策 略 价值 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金” 的投 资 目标 、 投资
范围和 投资 策略 执行 的以 及法律 法规 和中 国证 监会 另有规 定的 除外 ；
（4） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序；
（5） 更换 基金 管理 人 、 基金 托管 人；
（6） 保本 期内 更换 保证 人 或保本 义务 人 ，但 因保证人 或保 本义 务人 发生 合并 或分立 ， 由
合并或 分立 后的 法人 或者 其他组 织承继 保 证人 或保 本义务 人 的 权利 和义 务的 除外 ；
（7） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 。 但 在保本 期届 满时 本基 金在 不符合 保本
基 金 存续 条 件的 情 况下 按照 基 金合 同 约定 变 更为 “国 泰 策略 价 值灵 活 配置 混合 型 证券 投 资基
金 ” 并按 基 金合 同 约定 的“ 国 泰策 略 价值 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金” 的管 理 费率 和 托管
费率计 提管 理费 和托 管费 的以及 根据 适用 的相 关规 定 提高 该等 报酬 标准 的除 外 ；
（8） 本基 金与 其他 基金 的 合并 ；
（9） 对基 金合 同当 事人 权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项；
（10） 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。
但 出 现 下列 情 况时 ， 可不经 基 金 份额 持 有人 大 会决议 ， 由 基金 管 理人 和 基金托 管 人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案：
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 以及 在保 本 期届满 时本
基 金 在不 符 合保 本 基金 存续 条 件的 情 况下 按 照基 金合 同 约定 变 更为 “ 国泰 策略 价 值灵 活 配置
混 合 型证 券 投资 基 金” 并按 基 金合 同 约定 的 “国 泰策 略 价值 灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基 金”
的管理 费率 和托 管费 率计 提管理 费和 托管 费；
（2 ）在 保本 期届 满时 本基 金在不 符合 保本 基金 存续 条件的 情况 下按 照基 金合 同约定 变 更国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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为“ 国泰 策略 价值 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金” ， 并按基 金合 同约 定的 “ 国 泰策略 价值 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 ”的投 资目 标、 投资 范围 和投资 策略 执行 ；
（3） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ；
（4） 在法 律法 规和 基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、赎 回费 率或 收费 方 式 ；
（5） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 ；
（6） 对基 金合 同的 修改 不 涉及基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重大 变 化；
（7） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ；
（8） 按照 法律 法规 或基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。
2、 关 于变 更 基 金合 同 的 基 金份额 持有 人大 会决 议应 报 中国 证监 会 核 准或 备案 ，并 于中 国
证监会 核准 或出 具无 异议 意见后 生效 执行 ， 并自 生 效之日 起 2 日内 在至 少一 种指定 媒体 公告。
（二）基金合同的终 止
有下列 情形 之一 的， 基金 合同 经 中国 证监 会核 准后 将终止 ：
1、 基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2、 基 金管 理人 因解 散、 破 产、 撤销 等事 由， 不能 继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而 在 6 个
月内 无 其他 适当 的基 金管 理公司 承 接 其原 有权 利义 务；
3、 基 金托 管人 因解 散、 破 产、 撤销 等 事 由， 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而 在 6 个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务；
4、 中 国证 监会 规定 的其 他 情况。
（三）基金财产的清 算
1、 基 金财 产清 算组
（1） 基金 合同 终止 时， 成 立基金 财产 清算 组 ，基 金 财产清 算组 在中 国证 监会 的监督 下进
行基金 清算 。
（2） 基金 财产 清算 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事 证券 相关 业 务资格 的注
册会计 师 、律 师以 及中 国 证监会 指定 的人 员组 成 。 基金财 产清 算组 可以 聘用 必要的 工作 人员 。
（3） 基金 财产 清算 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和 分配 。基 金 财产清 算组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
2、 基 金财 产清 算程 序
基 金 合 同终 止 ，应 当 按法律 法 规 和 基 金 合同 的 有关规 定 对 基金 财 产进 行 清算。 基 金 财产国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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清算程 序主 要包 括：
（1） 基金 合同 终止 后， 发 布基金 财产 清算 公告 ；
（2） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产；
（3） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ；
（4） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ；
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计；
（6） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ；
（7） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ；
（8） 参加 与基 金财产 有 关 的民事 诉讼 ；
（9） 公布 基金 财产 清算 结 果；
（10） 对基 金 剩 余财 产进 行分配 。
3、 清 算费 用
清 算 费 用是 指 基金 财 产清算 组 在 进行 基 金财 产 清算过 程 中 发生 的 所有 合 理费用 ， 清 算费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。
4、 基 金财 产按 下列 顺序 清 偿：
（1） 支付 清算 费用 ；
（2） 交纳 所欠 税款 ；
（3） 清偿 基金 债务 ；
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。
基金财 产未 按前 款 （1） － （3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。
5、 基 金财 产清 算的 公告
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清 算
组 公 告； 清 算过 程 中的 有关 重 大事 项 须及 时 公告 ；基 金 财产 清 算结 果 经会 计师 事 务所 审 计，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。
6、 基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
二十、 基 金 合 同的 内 容 摘 要
（一）基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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1、 基 金管 理人 的权 利
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为：
（1） 依法 募集 资金 ；
（2） 自基 金合 同生 效之 日 起， 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 独立 运用 并管理 基金
财产 ；
（3） 依照 基金 合同 收取 基 金管理 费以 及法 律法 规 规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入；
（4） 销售 基金 份额 ；
（5） 依法 召集 基金 份额 持 有人大 会；
（6） 根据 基金 合同 及有 关 规定监 督基 金托 管人 ， 如 认为基 金托 管人 违反 了基 金合同 或有
关 法 律法 规 规定 ， 应呈 报中 国 证监 会 和其 他 监管 部门 ， 并采 取 必要 措 施保 护基 金 投资 者 的利
益；
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ， 提名 新的 基金 托管 人；
（8） 选择 、委 托、 更换 代 销机构 ， 并依 据基 金销 售 服务代 理协 议和 有关 法律 法规 ，对 其
相关行 为进 行监 督和 处理 ；
（9 ）自 行担 任或 委托 其他 符合条 件的 机构 担任 基金 注册登 记机 构办 理基 金注 册登记 业 务
并获得 基金 合同 规定 的费 用；
（10） 依据 基金 合同 及有 关法律 规定 决定 基金 收益 的分配 方案 ；
（11） 在基 金合 同约 定的 范围内 ，拒 绝或 暂停 受理 申购和 赎回 申请 ；
（12 ） 在符 合 有关 法 律法规 和 基 金合 同 的前 提 下，制 订 和 调整 有 关基 金 认购、 申 购 、赎
回 、 转换 、 非交 易 过户 、转 托 管等 业 务的 规 则， 在法 律 法规 和 基金 合 同规 定的 范 围内 决 定和
调整基 金的 除调 高托 管费 率和管 理费 率之 外的 相关 费率结 构和 收费 方式 ；
（13 ） 依照 法 律法 规 为基金 的 利 益对 被 投资 公 司行使 股 东 权利 ， 为基 金 的利益 行 使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；
（14） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金 进 行融 资、 融券 ；
（15 ） 以基 金 管理 人 的名义 ， 代 表基 金 份额 持 有人的 利 益 行使 诉 讼权 利 或者实 施 其 他法
律行为 ；
（16 ） 选择 、 更换 律 师事务 所 、 会计 师 事务 所 、证券 经 纪 商或 其 他为 基 金提供 服 务 的外
部机构 ；
（17） 法律 法规 和基 金合 同 规定 的其 他权 利 。
2、 基 金管 理人 的义 务 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为：
（1） 依法 募集 基金 ， 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
（2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运 用 基金 财产；
（4） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、决 策， 以专 业化 的 经营方 式管
理和运 作基 金财 产；
（5） 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 ， 保 证所管 理的
基 金 财产 和 管理 人 的财 产相 互 独立 ， 对所 管 理的 不同 基 金分 别 管理 ， 分别 记账 ， 进行 证 券投
资；
（6 ） 除依 据 《基 金 法 》 、基 金 合 同及 其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自 己及 任何 第三 人 谋 取利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产；
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（8） 按有 关规 定计 算并 公 告基金 资产 净值 ，确 定基 金份额 申购 、赎 回价 格；
（9） 采取 适当 合理 的 措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 和注 销价格 的 方 法符合 基金
合同等 法律 文件 的规 定；
（10） 按规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付 赎回 款项 ；
（11） 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ；
（12） 编制 中期 和年 度基 金报告 ；
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务；
（14 ）保 守基 金商 业秘密 ，不 得泄 露基 金投 资计划 、投 资意 向等 ，除 《基 金 法》 、 基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ；
（15） 按照 基金 合同 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配收 益；
（16 ）依 据《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会；
（17） 严格 遵守 基金 合同 中有关 保本 和保 本条 款的 规定；
（18） 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ；
（19 ） 以基 金 管理 人 名义， 代 表 基金 份 额持 有 人利益 行 使 诉讼 权 利或 者 实施其 他 法 律行
为；
（20 ）组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 ， 参与 基金 财 产的保 管 、清 理、 估价 、 变现和 分配 ； 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（21 ） 因违 反 基金 合 同导致 基 金 财产 的 损失 或 损害基 金 份 额持 有 人合 法 权 益， 应 当 承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ；
（22 ） 基金 托 管人 违 反基金 合 同 造成 基 金财 产 损失时 ， 应 为基 金 份额 持 有人利 益 向 基金
托管人 追偿 ；
（23） 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ；
（24 ） 面临 解 散、 依 法被撤 销 或 者被 依 法宣 告 破产时 ， 及 时报 告 中国 证 监会并 通 知 基金
托管人 ；
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议；
（26） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ；
（27 ） 依照 法 律法 规 为基金 的 利 益对 被 投资 公 司行使 股 东 权利 ， 为基 金 的利益 行 使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ，不 谋求 对上 市公 司 的控 股和 直接 管理 ；
（28） 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的其 他义务 。
3、 基 金托 管人 的权利
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为：
依基金 合同 约定 获得 基金 托管费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入 ；
（1） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ；
（2） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依法 保管 基金 资产 ；
（3） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新任 基金 管理 人；
（4） 根据 本基 金合 同及 有 关规定 监督 基金 管理 人 ， 对于基金 管理 人 违反 本基 金合同 或有
关 法 律法 规 规定 的 行为 ， 对 基 金资 产 、其 他 当事 人的 利 益造 成 重大 损 失的 情形 ， 应及 时 呈报
中国证 监会 ；
（5） 依法 召集 基金 份额 持 有人大 会；
（6） 按规 定取 得基 金份 额 持有人 名册 资料 ；
（7） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。
4、 基 金托 管人 的义务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为：
（1） 安全 保管 基金 财产 ；
（2） 设立 专门 的基 金托 管 部， 具有 符合 要求 的营 业 场所 ，配 备足 够的 、合 格 的熟悉 基金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 ；
（3） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基金财 产的 完整 与独 立； 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（4 ） 除依 据 《基 金 法 》 、基 金 合 同及 其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自 己及 任何 第三 人 谋 取利
益，不 得委 托第 三人 托管 基金财 产；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户；
（7 ） 保守 基 金商 业 秘密 ，除 《 基 金法 》 、基 金 合同 及其 他 有 关规 定 另有 规定 外， 在 基金
信息公 开披 露前 应予 保密 ，不得 向他 人泄 露；
（8） 对基 金财 务会 计报 告 、中 期和 年度 基金 报告 出 具意见 ， 说明 基金 管理 人 在各重 要方
面的运 作是 否严 格按 照基 金合同 的规 定进 行 ；如 果 基金管 理人 有未 执行 基金 合同规 定的 行为 ，
还应当 说明 基金 托管 人是 否采取 了适 当的 措施 ；
（9） 保存 基金 托管 业务 活 动的 记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料；
（10） 按照 基金 合同 的约 定，根 据基 金管 理人 的投 资指令 ，及 时办 理清 算、 交割事 宜；
（11） 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
（12） 复核 、审 查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 申购 、赎 回价 格；
（13） 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作；
（14） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（15） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款项 ；
（16 ） 按照 规 定召 集 基金份 额 持 有人 大 会或 配 合基金 份 额 持有 人 依法 自 行召集 基 金 份额
持有人 大会 ；
（17 ） 因违 反 基金 合 同导致 基 金 财产 损 失， 应 承担赔 偿 责 任， 其 赔偿 责 任不因 其 退 任而
免除；
（18） 基金 管理 人因 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 应为 基金 向基 金管 理人追 偿；
（19） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配；
（20 ） 面临 解 散、 依 法被撤 销 或 者被 依 法宣 告 破产时 ， 及 时报 告 中国 证 监会和 银 行 业监
督管理 机构 ，并 通知 基金 管理人 ；
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议；
（22） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ；
（23） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（24） 法律 法规 、中 国证 监会 和 基金 合同 规定 的 其 他义务 。
5、 基 金份 额持 有人 的权利
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 ， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行使
表决权 ；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、 基金 份额 发售 机 构损害 其合 法权 益的 行为 依法提 起诉
讼；
（9） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
6、 基 金份 额持 有人 的义务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为：
（1） 遵守 法律 法规 、 基 金 合同 及 其他 有关 规定 ；
（2） 交纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和基 金合 同所 规 定的 费用 ；
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ；
（4） 不从 事任 何有 损基 金 及 其他 基金 份额 持有 人合 法权益 的活 动；
（5） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ；
（6） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因 ，自 基金 管 理人及 基金 管理 人的 代 理 人、 基金 托
管人、 代销 机构 、其 他基 金份额 持有 人处 获得 的不 当得利 ；
（7） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 义务 。
（二）基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则
1、 基 金份 额持 有人 大会 由 基金份 额持 有人 组成 。 基 金份额 持有 人持 有的 每一 基金份 额具
有同等 的投 票权 。
2、 召 开事 由
（1） 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的， 经基 金管 理人 、 基金 托管 人或 持有 基金份 额 10%
以上(含 10%， 下同) 的 基金 份 额持 有 人( 以 基金 管理人 收 到提 议 当日 的基 金份额 计 算， 下 同)
就同一 事项 书面 要求 时， 应当召 开基 金份 额持 有人 大会： 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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1）终止 基 金合 同；
2） 转 换基 金运 作方 式；
3） 变 更基 金类 别 ，但 在保 本期届 满时 本基 金在 不符 合保本 基金 存续 条件 的情 况下按 照 基
金合同 约定 变更 为“ 国泰 策略价 值灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金” 的除 外 ；
4） 变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投资 策略，但 在 保本期 届满 时本 基金 在不 符合保 本基
金存续 条件 的情 况下 按照 基金合 同约 定变 更为 “ 国 泰策略 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ”
并 按 基金 合 同约 定 的“ 国泰 策 略价 值 灵活 配 置混 合型 证 券投 资 基金 ” 的投 资目 标 、投 资 范围
和投资 策略 执行 的以 及法 律法规 和中 国证 监会 另有 规定的 除外 ；
5） 变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ；
6） 更 换基 金管 理人 、 基 金 托管人 ；
7） 保 本期 内更 换 保 证人 或 保本义 务人 ， 但因 保证 人 或保本 义务 人发 生合 并或 分立 ，由 合
并或分 立后 的 法 人或 者其 他组织 承继 保证 人 或 保本 义务人 的权 利和 义务 的除 外 ；
8） 提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准 ，但 在 保本期 届满 时本 基金 在不 符合保 本基
金存续 条件 的情 况下 按照 基金合 同约 定变 更为 “ 国 泰策略 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ”
并 按 基金 合 同约 定 的“ 国泰 策 略价 值 灵活 配 置混 合型 证 券投 资 基金 ” 的管 理费 率 和托 管 费率
计提管 理费 和托 管费 的以 及 法律 法规 要求 提高 该等 报酬标 准的 除外 ；
9） 本 基金 与其 他基 金的 合 并 ；
10 ）对 基金 合同 当事 人权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项；
11 ）法 律法 规 、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。
（2） 出现 以下 情形 之一 的 ，可 由基 金管 理人 和基 金 托管人 协商 后修 改 基 金合 同 ， 不需 召
开基金 份额 持有 人大 会：
1） 调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用 ；以 及在 保本 期 届满时 本基
金 在 不符 合 保本 基 金存 续条 件 的情 况 下按 照 基金 合同 约 定变 更 为“ 国 泰策 略价 值 灵活 配 置混
合 型 证券 投 资基 金 ”并 按基 金 合同 约 定的 “ 国泰 策略 价 值灵 活 配置 混 合型 证券 投 资基 金 ”的
管理费 率和 托管 费率 计提 管理费 和托 管费 ；
2） 在保 本期 届满 时本 基 金 在不符 合保 本基 金存 续条 件的情 况下 按照 基金 合同 约定变 更 为
“国泰 策略 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ” ， 并 按基金 合同 约定 的 “国 泰 策略价 值灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金” 的投资 目标 、投 资范 围和 投资策 略执 行；
3） 法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取；
4） 在 法律 法规 和 基 金合 同 规定的 范围 内变 更基 金的 申购费 率、 赎回 费率 或收 费方式 ； 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
106
5） 因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改；
6） 对 基金 合同 的修 改不 涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 重大 变化 ；
7） 基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
8） 按 照法 律法 规 或 基金 合 同规定 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 的其 他情 形。
3、 召 集人 和召 集方 式
（1） 除法 律法 规或 本基 金 合同另 有约 定外 ， 基金 份 额持有 人大 会由 基金 管理 人召集 。 基
金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时， 由基 金托 管人召 集。
（2） 基金 托管 人认 为有 必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的 ，应 当向 基金 管理 人 提出书 面提
议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起60 日内 召开 ；基 金管 理 人决定 不召 集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集 。
（3） 代表 基金 份额 10% 以 上的基 金份 额持 有人 认为 有必要 召开 基金 份额 持有 人大会 的 ，
应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。 基金 管理 人应 当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召
集 ， 并书 面 告知 提 出提 议的 基 金份 额 持有 人 代表 和基 金 托管 人 。基 金 管理 人决 定 召集 的 ，应
当自出 具书 面决 定之 日起 60 日内 召开 ；基 金管 理人 决定不 召集 ，代 表基 金份 额 10% 以上 的 基
金 份 额持 有 人仍 认 为有 必要 召 开的 ， 应当 向 基金 托管 人 提出 书 面提 议 。基 金托 管 人应 当 自收
到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ，并 书面 告 知提出 提议 的基 金份 额持 有人代 表和 基金
管理人 ；基 金托 管人 决定 召集的 ，应 当自 出 具 书面 决定之 日 起 60 日内 召开 。
（4 ） 代 表基金 份 额10% 以 上的基 金份 额持 有人 就同 一事项 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ，
而基金 管理 人 、 基 金托 管 人都不 召集 的 ， 代 表基 金 份额10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行 召
集基金 份额 持有 人大 会， 但应当 至少 提 前30 日向 中 国证监 会备 案。
（5） 基金 份额 持有 人依 法 自行召 集基 金份 额持 有人 大会的 ， 基金 管理 人、 基 金托管 人应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。
4、 召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召集 人( 以下 简称 “召 集 人”) 负责 选择 确定 开会 时 间、 地点、
方式和 权 益 登记 日 。召 开 基金份 额持 有人 大会 ， 召 集人必 须于 会议 召开 日 前30 日 在指 定媒 体
公告。 基金 份额 持有 人大 会通知 须至 少载 明以 下内 容：
1） 会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ；
2） 会 议拟 审议 的主 要事 项 ；
3） 会 议形 式； 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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4） 议 事程 序；
5） 有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ；
6 ） 代 理投 票 的授 权 委托 书的 内 容 要求( 包括 但 不限 于代 理 人 身份 、 代理 权限 和代 理 有效
期限等)、 送达 时间 和地 点 ；
7） 表 决方 式；
8） 会 务常 设联 系人 姓名 、 电话；
9） 出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续；
10 ）召 集人 需要 通知 的其 他事项。
（2） 采用 通讯 方式 开会 并 进行表 决的 情况 下， 由召 集人决 定通 讯方 式和 书面 表决方 式 ，
并 在 会议 通 知中 说 明本 次基 金 份额 持 有人 大 会所 采取 的 具体 通 讯方 式 、委 托的 公 证机 关 及其
联系方 式和 联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。
（3） 如召 集人 为基 金管 理 人， 还应 另行 书面 通知 基 金托管 人到 指定 地点 对书 面表决 意见
的 计 票进 行 监督 ； 如召 集人 为 基金 托 管人 ， 则应 另行 书 面通 知 基金 管 理人 到指 定 地点 对 书面
表 决 意见 的 计票 进 行监 督； 如 召集 人 为基 金 份额 持有 人 ，则 应 另行 书 面通 知基 金 管理 人 和基
金 托 管人 到 指定 地 点对 书面 表 决意 见 的计 票 进行 监督 。 基金 管 理人 或 基金 托管 人 拒不 派 代表
对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 的， 不影 响计 票和 表决结 果 。
5、 基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式
（1） 会议 方式
1） 基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会 。
2） 现 场开 会由 基金 份额 持 有人本 人出 席或 通过 授权 委托书 委派 其代 理人 出席 ，现 场开 会
时 基 金管 理 人和 基 金托 管人 的 授权 代 表应 当 出席 ，如 基 金管理人 或 基 金托 管人 拒 不派 代 表 出
席 的， 不影 响表 决效 力。
3） 通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行表 决。
4） 会 议的 召开 方式 由召 集 人确定 。
（2） 召开 基金 份额 持有 人 大会的 条件
1） 现 场开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 现场 会 议方 可举 行 ：
a、 对 到会 者在 权益 登记 日 持有基 金份 额的 统计 显示 ，全部 有效 凭 证所 对应 的 基金份 额应
占权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上(含50% ， 下同) ；
b、 到 会的 基金 份额 持有 人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代理 人身 份证 明 、委 托人 持国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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有 基 金份 额 的凭 证 及授 权委 托 代理 手 续完 备 ，到 会者 出 具的 相 关文 件 符合 有关 法 律法 规 和基
金合同 及会 议通 知的 规定 ，并 且持 有基 金份 额的 凭 证与基 金管 理人 持有 的注册 登记 资料 相 符 。
2） 通 讯开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行 ：
a、 召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后 ， 在2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公告 ；
b、 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人(分 别或 共同 称为 “ 监督人 ”)
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督；
c、 召集 人在 监督 人和 公证 机关的 监督 下按 照会 议通 知规定 的方 式收 取和 统计 基金份 额 持
有人的 书面 表决 意见 ， 如 基金 管 理人 或基 金托 管人 经通知 拒不 到场 监督 的 ， 不影响 表决 效力 ；
d、 本人 直接 出具 书面 意见 和授权 他人 代表 出具 书面 意见的 基金 份额 持有 人 所 代表的 基 金
份额占 权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 ；
e、 直接 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 代理 人提交 的 持
有 基 金份 额 的凭 证 、授 权委 托 书等 文 件符 合 法律 法规 、 基金 合 同和 会 议通 知的 规 定， 并 与注
册登记 机构 记录 相符 。
6、 议 事内 容与 程序
（1） 议事 内容 及提 案权
1） 议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。
2） 基 金管 理人 、基 金托 管 人、单 独或 合并 持有 权益 登记日 本基 金总 份额 10% 以上的 基金
份 额 持有 人 可以 在 大会 召集 人 发出 会 议通 知 前就 召开 事 由向 大 会召 集 人提 交需 由 基金 份 额持
有人大 会审 议表 决的 提案 。
3） 对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ：
关 联 性 。大 会 召集 人 对于基 金 份 额持 有 人提 案 涉及事 项 与 基金 有 直接 关 系，并 且 不 超出
法 律 法规 和 基金 合 同规 定的 基 金份 额 持有 人 大会 职权 范 围的 ， 应提 交 大会 审议 ； 对于 不 符合
上 述 要求 的 ，不 提 交基 金份 额 持有 人 大会 审 议。 如果 召 集人 决 定不 将 基金 份额 持 有人 提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。
程 序 性 。大 会 召集 人 可以对 基 金 份额 持 有人 的 提案涉 及 的 程序 性 问题 做 出决定 。 如 将其
提 案 进行 分 拆或 合 并表 决， 需 征得 原 提案 人 同意 ；原 提 案人 不 同意 变 更的 ，大 会 主持 人 可以
就 程 序性 问 题提 请 基金 份额 持 有人 大 会做 出 决定 ，并 按 照基 金 份额 持 有人 大会 决 定的 程 序进
行审议 。
4） 单独 或合并 持有 权益 登 记日基 金总 份 额10 ％以 上 的基金 份额 持有 人提 交基 金份额 持有国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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人大会 审议 表决 的提 案 ， 基金管 理人 或基 金托 管人 提交基 金份 额持 有人 大会 审议表 决的 提案 ，
未 获 基金 份 额持 有 人大 会审 议 通过 ， 就同 一 提案 再次 提 请基 金 份额 持 有人 大会 审 议， 其 时间
间隔不 少 于6 个 月。 法律 法规另 有规 定的 除外 。
5） 基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 发出 召 开 会议 的通 知后 ， 如 果需 要对 原有 提 案进行 修改 ，
应当在 基金 份额 持有 人大 会召开 前 30 日 及时 公告 。 否则 ，会 议的 召开 日期 应 当顺延 并保 证至
少与公 告日 期 有30 日的 间 隔期。
（2） 议事 程序
1） 现 场开 会
在 现 场 开会 的 方式 下 ，首先 由 大 会主 持 人按 照 规定程 序 宣 布会 议 议事 程 序及注 意 事 项，
确 定 和公 布 监票 人 ，然 后由 大 会主 持 人宣 读 提案 ，经 讨 论后 进 行表 决 ，经 合法 执 业的 律 师见
证后形 成大 会决 议。
大会由召集 人 授权 代 表主持 。 基 金管 理 人 为 召 集人的 ， 其 授权 代 表未 能 主持大 会 的 情况
下 ， 由基 金 托管 人 授权 代表 主 持； 如 果基 金 管理 人和 基 金托 管 人授 权 代表 均未 能 主持 大 会，
则 由 出 席大 会 的基 金份 额持 有 人 和代 理 人以 所代 表的 基 金 份额 50% 以 上多 数选 举 产 生一 名代
表作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。
召 集 人 应当 制 作出 席会 议人 员 的 签名 册 。签 名册 载明 参 加 会议 人 员姓 名(或 单位 名 称)、
身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名( 或单 位名 称)等事 项。
2） 通 讯方 式开 会
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首 先由 召集 人提 前30 日 公布提 案 ，在 所通 知的 表 决截止 日期
后第 2 个工 作日 在公 证机 关及监 督人 的监 督下 由召 集人统 计全 部有 效表 决并 形成决 议。 如 监
督人经 通知 但拒 绝到 场监 督，则 在公 证机 关监 督下 形成的 决议 有效 。
（3） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。
7、 决 议形 成的 条件 、 表 决 方式、 程序
（1） 基金 份额 持有 人所 持 每一基 金份 额享 有平 等的 表决权 。
（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议：
1） 一 般决 议
一 般 决 议须 经 出席 会 议的基 金 份 额持 有 人(或 其 代理人) 所 持 表决 权的 50% 以上通过方为
有效， 除下 列 2) 所 规定 的 须以特 别决 议通 过事 项以 外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式通 过；
2） 特 别决 议
特 别 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人(或其代 理 人) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上( 含国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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三分之 二) 通过 方 为 有效 ； 涉及更 换基 金管 理人 、 更 换基金 托管 人 、 转 换基 金 运作方 式 、终 止
基金合 同必 须以 特别 决议 通过方 为有 效。
（3） 基金 份额 持有 人大 会 决定的 事项 ， 应当 依法 报 中国证 监会 核准 或者 备案 ，并 予以 公
告。
（4） 采取 通讯 方式 进行 表 决时 ，除 非在 计票 时有 充 分的相 反证 据证 明 ，否 则 表面符 合法
律 法 规和 会 议通 知 规定 的书 面 表决 意 见即 视 为有 效的 表 决， 表 决意 见 模糊 不清 或 相互 矛 盾的
视为弃 权表 决， 但应 当计 入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。
（5） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。
（6） 基金 份额 持有 人大 会 的各项 提案 或同 一项 提案 内并列 的各 项议 题应 当分 开审议 、 逐
项表决 。
8、计票
（1） 现场 开会
1） 如 基金 份额 持有 人大 会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 则基 金份 额持 有 人大会 的主
持 人 应当 在 会议 开 始后 宣布 在 出席 会 议的 基 金份 额持 有 人和 代 理人 中 推举 两名 基 金份 额 持有
人代表 与大 会召 集人 授权 的一名 监督 员共 同担 任监 票人 ；如 大会 由基 金份 额 持有人 自行 召集 ，
基 金 份额 持 有人 大 会的 主持 人 应当 在 会议 开 始后 宣布 在 出席 会 议的 基 金份 额持 有 人和 代 理人
中 推 举两 名 基金 份 额持 有人 代 表与 基 金管 理 人、 基金 托 管人 授 权的 一 名监 督员 共 同担 任 监票
人 ； 但如 果 基金 管 理人 和基 金 托管 人 的授 权 代表 未出 席 ，则 大 会主 持 人可 自行 选 举三 名 基金
份额持 有人 代表 担任 监票 人。
2） 监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点， 由大 会主 持人 当场 公 布计票 结果 。
3） 如 大会 主持 人对 于提 交 的表决 结果 有异 议 ，可 以 对投票 数进 行重 新清 点 ； 如大会 主持
人 未 进行 重 新清 点 ，而 出席 大 会的 基 金份 额 持有 人或 代 理人 对 大会 主 持人 宣布 的 表决 结 果有
异 议 ，其 有 权在 宣 布表 决结 果 后立 即 要求 重 新清 点， 大 会主 持 人应 当 立即 重新 清 点并 公 布重
新清点 结果 。重 新清 点仅 限一次 。
（2） 通讯 方式 开会
在 通 讯 方式 开 会的 情 况下， 计 票 方式 为 ：由 大 会召集 人 授 权的 两 名监 票 人在监 督 人 派出
的 授 权代 表 的监 督 下进 行计 票 ，并 由 公证 机 关对 其计 票 过程 予 以公 证 ；如 监督 人 经通 知 但拒
绝到场 监督 ，则 大会 召集 人可自 行授 权 3 名监 票人 进行计 票， 并由 公证 机关 对其计 票过 程 予
以公证 。
9、 基 金份 额持 有人 大会 决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（1） 基金 份额 持有 人大 会 通过的 一般 决议 和特 别决 议， 召集 人应 当自 通过 之 日起 5 日内
报 中 国证 监 会核 准 或者 备案 。 基金 份 额持 有 人大 会 决 定 的事 项 自中 国 证监 会依 法 核准 或 者 出
具无异 议意 见 之 日起 生效 。 关 于本 部分 第2 条所 规 定的 第 1)-8)项 召开 事由 的基金 份额 持有 人
大会决 议 经 中国 证监 会核 准 生效 后方 可执 行 ， 关 于 本部分 第2 条所 规定 的 第9)、10) 项 召开 事
由的基 金份 额 持 有人 大会 决议 经 中国 证监 会核 准 或 出具无 异议 意见 后方 可执 行。
（2） 生效 的基 金份 额持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、基 金管 理人 、 基金托 管人
均 有 约束 力 。 基 金 管理 人、 基 金托 管 人和 基 金份 额持 有 人应 当 执行 生 效的 基金 份 额持 有 人大
会决 议 。
（3） 基金 份额 持有 人大 会 决议应 自生 效之 日 起2 日 内在指 定媒 体公 告 。如 果 采用通 讯方
式 进 行表 决 ，在 公 告基 金份 额 持有 人 大会 决 议时 ，必 须 将公 证 书全 文 、公 证机 构 、公 证 员姓
名等一 同公 告。
10 、法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。
（三）基金合同解除 和终 止的事由、程序
1、 本 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止：
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ；
（2） 基金 管理 人因 解散 、 破产、 撤销 等事 由， 不能 继续担 任基 金管 理人 的职 务，而 在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务；
（3） 基金 托管 人因 解散 、 破产、 撤销 等事 由， 不能 继续担 任基 金托 管人 的职 务，而 在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ；
（4） 中国 证监 会规 定的 其 他情况 。
2、 基 金财 产的 清算
（1） 基金 财产 清算 组
1） 基 金合 同终 止时 ，成 立 基金财 产清 算组 ， 基金 财 产清算 组在 中国 证监 会的 监督下 进行
基金清 算。
2） 基 金财 产清 算组 成员 由 基金管 理人 、 基金 托管 人 、具 有从 事证 券相 关业 务 资格的 注册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金财产 清算 组可 以聘 用必 要的工 作人 员。
3） 基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管 、清 理、 估 价、 变现 和分 配。 基金 财 产清算 组可
以依法 进行 必要 的民 事活 动。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（2） 基金 财产 清算 程序
基 金 合 同终 止 ，应 当 按法律 法 规 和本 基 金合 同 的有关 规 定 对基 金 财产 进 行清算 。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ：
1） 基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财产 清 算公 告；
2） 基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
3） 对 基金 财产 进行 清理 和 确认；
4） 对 基金 财产 进行 估价 和 变现；
5） 聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
6） 聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书；
7） 将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会；
8） 参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼 ；
9） 公 布基 金财 产清 算结 果 ；
10 ）对 基金 剩余 财产 进行 分配。
（3） 清算 费用
清 算 费 用是 指 基金 财 产清算 组 在 进行 基 金财 产 清算过 程 中 发生 的 所有 合 理费用 ， 清 算费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。
（4） 基金 财产 按下 列顺 序 清偿：
1） 支 付清 算费 用；
2） 交 纳所 欠税 款；
3） 清 偿基 金债 务；
4） 按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款 1) －3) 项规定 清偿 前， 不分 配给 基金份 额持 有人 。
（5） 基金 财产 清算 的公 告
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清 算
组 公 告； 清 算过 程 中的 有关 重 大事 项 须及 时 公告 ；基 金 财产 清 算结 果 经会 计师 事 务所 审 计，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。
（6） 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
（四）争议解决方式 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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对 于 因 基金 合 同的 订 立、内 容 、 履行 和 解释 或 与基金 合 同 有关 的 争议 ， 基金合 同 当 事人
应 尽 量通 过 协商 、 调解 途径 解 决。 不 愿或 者 不能 通过 协 商、 调 解解 决 的 ， 任何 一 方均 有 权将
争 议 提交 中 国国 际 经济 贸易 仲 裁委 员 会， 按 照中 国国 际 经济 贸 易仲 裁 委员 会届 时 有效 的 仲裁
规 则 进行 仲 裁。 仲 裁地 点为 上海 市 。 仲裁 裁 决是 终局 的 ，对 各 方当 事 人均 有约 束 力， 仲 裁费
用由败 诉方 承担 。
争 议 处 理期 间 ，基 金 合同当 事 人 应恪 守 各自 的 职责， 继 续 忠实 、 勤勉 、 尽责地 履 行 基金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。
（五）基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式。
本 基 金 合同 可 印制 成 册，供 投 资 人在 基 金管 理 人、基 金 托 管人 、 代销 机 构和注 册 登 记机
构办公 场所 查阅 ，但 其效 力应以 基金 合同 正本 为准 。
二十 一 、 托 管 协议 的 内 容 摘 要
（一）托管协议当事 人
1、 基 金管 理人
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 39 楼
办公地 址： 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大 厦 16 层-19 层
邮政编 码：200082
法定代 表人 ： 唐 建光
成立时 间： 1998 年3 月5 日
批准设 立机 关： 中国 证监 会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基字[1998]5 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 壹亿 壹仟 万元 人民币
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 基金 募集 ；基 金销售 ； 资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其它 业务 。
2、 基 金托 管人 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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名称： 招商 银行 股份 有限 公司( 简称 ：招 商银 行)
住所： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
邮政编 码：518040
法定代 表人 ： 李 建红
成立时 间：1987 年4 月8 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[2002]83 号
经 营 范 围： 吸 收公 众 存款； 发 放 短期 、 中期 和 长期贷 款 ； 办理 结 算； 办 理票据 贴 现 ；发
行 金 融债 券 ；代 理 发行 、代 理 兑付 、 承销 政 府债 券； 买 卖政 府 债券 ； 同业 拆借 ； 提供 信 用证
服 务 及担 保 ；代 理 收付 款项 及 代 理 保 险业 务 ；提 供保 管 箱服 务 。外 汇 存款 ；外 汇 贷款 ； 外汇
汇 款 ；外 币 兑换 ； 国际 结算 ； 结汇 、 售汇 ； 同业 外汇 拆 借； 外 汇票 据 的承 兑和 贴 现； 外 汇借
款 ； 外汇 担 保； 发 行和 代理 发 行股 票 以外 的 外币 有价 证 券； 买 卖和 代 理买 卖股 票 以外 的 外币
有 价 证券 ； 自营 和 代客 外汇 买 卖； 资 信调 查 、咨 询、 见 证业 务 ；离 岸 金融 业务 。 经中 国 人民
银行批 准的 其他 业务 。
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 人民 币252.20 亿元
存续期 间： 持续 经营
（二）基金托管人对 基金 管理人的业务监督和 核查
基 金 托 管人 根 据有 关 法律法 规 的 规定 及 基金 合 同的约 定 ， 对基 金 投资 范 围、投 资 对 象进
行监督 。
本基金 将投 资于 以下 金融 工具：
在 保 本 期内 ， 本基 金 的投资 范 围 为具 有 良好 流 动性的 金 融 工具 ， 包括 国 内上市 交 易 的股
票 （包 含中 小板 、 创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债券、 货币 市场工 具、 权证 、
股 指 期货 及 中国 证 监会 允许 投 资的 其 他金 融 工具 ，但 需 符合 中 国证 监 会的 相关 规 定 。 如 法律
法 规 或监 管 机构 以 后允 许基 金 投资 其 他品 种 ，基 金管 理 人在 履 行适 当 程序 后， 可 以将 其 纳入
投资范 围。
在过渡 期内 ，基 金管 理人 应在过 渡期 内使 可变 现的 基金资 产保 持为 现金 形式 。
本 基 金 若变 更 为“ 国 泰策略 价 值 灵活 配 置 混 合 型证券 投 资 基金 ” 时， 投 资范 围 为 具 有良
好 流 动性 的 金融 工 具， 包括 国 内上 市 交易 的 股票 （包 含 中小 板 、创 业 板及 其他 经 中国 证 监会国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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核准上 市的 股票 ） 、 债券 、 货币市 场工 具 、权 证、 资 产支持 证券 、 股指 期货 及 中国证 监会 允许
投 资 的其 他 金融 工 具 ， 但需 符 合中 国 证监 会 的相 关规 定 。如 法 律法 规 或监 管机 构 以后 允 许基
金投资 的其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ，可以 将其 纳入 投资 范围 。
本基金 不得 投资 于相 关法 律、法 规、 部门 规章 及《 基金合 同》 禁止 投资 的投 资工具 。
如 法 律 法规 或 监管 机 构以后 允 许 基金 投 资其 他 品种， 基 金 管理 人 在履 行 适当程 序 后 ，可
以 将 其纳 入 投资 范 围； 如法 律 法规 或 中国 证 监会 变更 对 权证 或 资产 支 持证 券等 投 资的 比 例限
制 的 ，基 金 管理 人 在履 行适 当 程序 后 ，可 相 应调 整本 基 金的 投 资比 例 上限 规定 ， 不需 经 基金
份额持 有人 大会 审议 。
对 基 金 管理 人 发送 的 不符合 基 金 合同 规 定的 投 资行为 ， 基 金托 管 人可 以 拒绝执 行 ， 并书
面 通 知基 金 管理 人 ；对 于已 经 执行 的 投资 ， 基金 托管 人 发现 该 投资 行 为不 符合 基 金合 同 的规
定的， 基金 托管 人应 书面 通知基 金管 理人 进行 整改 ，并将 该情 况报 告中 国证 监会。
1、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金投 资、 融 资比例 进行
监 督 。基 金 合同 明 确约 定基 金 投资 风 格或 证 券选 择标 准 的， 基 金管 理 人应 事先 向 基金 托 管人
提 供 投资 品 种池 ， 以便 基金 托 管人 对 基金 实 际投 资是 否 符合 基 金合 同 关于 证券 选 择标 准 的约
定进行 监督 。
本基金 的投 融资 比例 ：
在 保 本 期内 ， 本基 金 的投资 组 合 比例 为 ：股 票 、权证 、 股 指期 货 等权 益 类资产 占 基 金资
产的 0%-40% ； 债券 、货 币 市场工 具等 固定 收益 类资 产占基 金资 产 的 60%-100% ，其 中基 金保 留
的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本基 金在 任 何
交 易 日日 终 ，持 有 的卖 出期 货 合约 价 值不 超 过基 金持 有 的股 票 总市 值 。基 金所 持 有的 股 票市
值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （轧 差计 算）不 超过 基金 资产 的 40% 。
当 法 律 法规 的 相关 规 定变更 时 ， 基金 管 理人 在 履行适 当 程 序后 可 对上 述 资产配 置 比 例进
行适当 调整 。
在过渡 期内 ，基 金管 理人 应在过 渡期 内使 可变 现的 基金资 产保 持为 现金 形式 。
本 基 金 若变 更 为“ 国 泰策略 价 值 灵活 配 置 混 合 型证券 投 资 基金 ” 的， 本 基金的 投 资 组合
比例为 ： 股 票、 权 证等 资 产占基 金资 产 的30%-80%， 债券、 货币 市场 工具 以及 法律法 规或 中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他证券 品种 占基 金资 产 的20%-70% ， 其中 ， 本 基金 保 留的现 金或 者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值的 5% 。 股指 期货 的 投资 比例 及 限
制按照 法律 法规 及中 国证 监会相 关规 定执 行。
当 法 律 法规 的 相关 规 定变更 时 ， 基金 管 理人 在 履行适 当 程 序后 可 对上 述 资产配 置 比 例进国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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行适当 调整 。
本基金 投资 组合 遵循 以下 投资限 制：
（1） 在保 本期 内， 本基 金 的投资 组合 限制 为：
1） 持 有一 家上 市公 司的 股 票，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 10% ；
2） 本 基金 与由 本基 金管 理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券 ， 不得超 过该
证券 的10% ；
3 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40% ；
4） 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ， 不超 过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5%，基
金持有 的全 部权 证的 市值 不超过 基金 资产 净值 的 3% ，基金 管理 人管 理的 全部 基金持 有同 一 权
证的比 例不 超过 该权 证 的10%。 法律 法规 或中 国证 监 会另有 规定 的， 遵从 其规 定；
5） 现 金或 者到 期日 不超 过 1 年 的政 府债 券合 计不 低于基 金资 产净 值 的5% ；
6） 本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20% ；
7） 本 基金 持有 的同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 ，不 得超 过基 金 资产净 值的
10% ；
8） 本 基金 持有 的同 一（ 指 同一信 用级 别 ）资 产支 持 证券的 比例 ， 不得 超过 该 资产支 持证
券规模 的10% ；
9） 本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 ，不 得超 过
其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ；
10 ） 本 基金 财 产参 与 股票发 行 申 购， 所 申报 的 金额不 得 超 过本 基 金的 总 资产， 所 申 报的
股票数 量不 得超 过拟 发行 股票公 司本 次发 行股 票的 总量；
11 ）本 基金 不得 违反 《基 金合同 》关 于投 资范 围和 投资比 例的 约定 ；
12 ） 本 基金 参 与股 指 期货交 易 应 当符 合 基金 合 同约定 的 保 本策 略 和投 资 目标， 且 每 日所
持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余
额； 本基 金 在任 何 交易 日日 终 ，持 有 的卖 出 期货 合约 价 值不 超 过基 金 持有 的股 票 总市 值 ；基
金 所 持有 的 股票 市 值和 买入 、 卖出 股 指期 货 合约 价值 ， 合计 （ 轧差 计 算） 不超 过 基金 资 产的
40% ； 基金 在任 何交 易日 内 交易 （不 包括 平仓 ）的 股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易
日基金 资产 净值 的20% ； ；
13 ）相 关法 律法 规以 及监 管部门 规定 的其 它投 资限 制。
如 果 法 律法 规 对基 金 合同约 定 投 资组 合 比例 限 制进行 变 更 的， 以 变更 后 的规定 为 准 。 法国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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律 法 规或 监 管部 门 取消 上述 限 制， 如 适用 于 本基 金， 则 本基 金 管理 人 履行 相应 的 程序 后 ，本
基金投 资不 再受 相关 限制 。
因 证 券 市场 波 动、 上 市公司 合 并 、基 金 规模 变 动 、股 权 分 置改 革 中支 付 对价 等 基 金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规定 投 资比例 的 ，基 金管 理人 应 当在 10 个 交易 日
内进行 调整 。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的
有关约 定。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自基金 合同 生效 之日 起开 始。
（2） 本基 金若 变更 为“ 国 泰策略 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ” 的， 本 基金的 投资
组合限 制为 ：
1） 本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10% ；
2） 本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3%；
3） 基 金管 理人 管理 的全 部 基金持 有一 家公 司发 行的 证券， 不超 过该 证券 的 10%；
4） 基 金管 理人 管理 的全 部 基金持 有的 同一 权证 ，不 得超过 该权 证 的10% ；
5 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40% ；
6） 本 基金 的投 资组 合比 例 为：股 票、 权证 等资 产占 基金资 产的 30%-80%； 债 券、货 币市
场 工 具、 现 金、 资 产支 持证 券 以及 法 律法 规 或中 国证 监 会允 许 基金 投 资的 其他 证 券品 种 占基
金资产 的 20%-70%； 股指 期 货的投 资比 例及 限制 按照 法律法 规及 中国 证监 会相 关规定 执行 ， 当
法 律 法规 的 相关 规 定变 更时 ， 基金 管 理人 在 履行 适当 程 序后 可 对上 述 资产 配置 比 例进 行 适当
调整；
7） 本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 ，不 得超 过基 金 资产净 值的
10% ；
8） 本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20%；
9） 本 基金 持有 的同 一( 指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例 ，不 得超 过该 资 产支持 证券
规模 的10% ；
10 ） 基 金管 理 人管 理 的全部 基 金 投资 于 同一 原 始权益 人 的 各类 资 产支 持 证券， 不 得 超过
其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ；
11 ）本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产 支持 证券 。基 金持有 资 产
支持 证 券期 间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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12 ） 基 金财 产 参与 股 票发行 申 购 ，本 基 金所 申 报的金 额 不 超过 本 基金 的 总资产 ， 本 基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
13 ） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额 ， 不 得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5%；
14 ）保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券； 本基金 投 资
股 指 期货 的 ， 每 个 交易 日日 终 在扣 除 股指 期 货合 约需 缴 纳的 交 易保 证 金后 ，应 当 保持 不 低于
基金资 产净 值 5% 的 现金 或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 ；
15 ）本 基金 参与 股指 期货 交易依 据下 列标 准建 构组 合：
(a)本 基金 在任 何交 易日 日 终， 持有 的买 入股 指期 货 合约价 值 ，不 得超 过基 金 资产净 值的
10% ；
(b)本 基金 在任 何交 易日 日 终， 持有 的买 入期 货合 约 价值与 有价 证券 市值 之和 不得超 过基
金资产 净值 的 95% ，其 中 ，有价 证券 指股 票、 债券 （不含 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ） 、 权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产（ 不含 质押 式回购 ）等 ；
(c)本 基金 在任 何交 易日 日 终， 持有 的卖 出期 货合 约 价值不 得超 过 本 基金 持有 的股票 总市
值的20% ；
(d)本 基金 所持 有的 股票 市 值和买 入 、卖 出股 指期 货 合约价 值 ，合 计（ 轧差 计 算） 应当 符
合基金 合同 关于 股票 投资 比例的 有关 约定 ；
(e)本 基金 在任 何交 易日 内 交易 （不 包括 平仓 ）的 股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一
交易日 基金 资产 净值 的 20% ；
(f)法 律法 规和 中国 证监 会 规定的 其他 投资 比例 限制 。
如 果 法 律法 规 对本 基 金合同 约 定 投资 组 合比 例 限制进 行 变 更的 ， 以变 更 后的规 定 为 准。
法 律 法规 或 监管 部 门取 消上 述 限制 ， 如适 用 于本 基金 ， 则本 基 金在 履 行适 当程 序 后不 再 受相
关限制 。
因 证 券 市场 波 动、 上 市公司 合 并 、基 金 规模 变 动、股 权 分 置改 革 中支 付 对价等 基 金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的 ， 基 金管 理人 应 当在10 个 交易 日
内进行 调整 。法 律法 规另 有规定 的从 其规 定。
基金管 理人 应当 自 本 基金 变更为 “ 国泰 策略 价值 灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 ” 之日 起3
个 月 内使 基 金的 投 资组 合比 例 符合 基 金合 同 的有 关约 定 。 基 金 托管 人 对基 金的 投 资的 监 督与
检查自 本基 金变 更之 日起 开始。
2、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对本 托管 协议 第 十五条 第九
款 基 金投 资 禁止 行 为进 行监 督 。基 金 托管 人 通过 适当 的 监督 方 式对 基 金管 理人 基 金投 资 禁止国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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行 为 和关 联 交易 进 行监 督。 根 据法 律 法规 有 关基 金禁 止 从事 关 联交 易 的 规 定， 基 金管 理 人和
基 金 托管 人 应事 先 相互 提供 与 本机 构 有控 股 关系 的股 东 、与 本 机构 有 其他 重大 利 害关 系 的公
司 名 单及 有 关关 联方 发 行的 证 券名 单 （以 下简 称“关 联 交易 名 单” ） 。基 金 管理 人 和基 金 托管
人 有 责任 确 保关 联 交易 名单 的 真实 性 、准 确 性、 完整 性 ，并 负 责及 时 将更 新后 的 名单 发 送给
对方。
若 基 金 托管 人 发现 基 金管理 人 与 关联 交 易名 单 中列示 的 关 联方 进 行法 律 法规禁 止 基 金从
事 的 关联 交 易时 ， 如基 金托 管 人提 醒 基金 管 理人 后仍 无 法阻 止 关联 交 易发 生时 ， 基金 托 管人
有权向 中国 证监 会报 告。
3、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金管 理 人 参 与银行 间债
券 市 场进 行 监督 。 基金 管理 人 应在 基 金投 资 运作 之前 向 基金 托 管人 提 供符 合法 律 法规 及 行业
标 准 的、 经 慎重 选 择的 、本 基 金适 用 的银 行 间债 券市 场 交易 对 手名 单 。基 金管 理 人有 责 任确
保 及 时将 更 新后 的 交易 对手 名 单发 送 给基 金 托管 人， 否 则由 此 造成 的 损失 应由 基 金管 理 人承
担 。 基金 管 理人 应 严格 按照 交 易对 手 名单 的 范围 在银 行 间债 券 市场 选 择交 易对 手 。基 金 托管
人 监 督基 金 管理 人 是否 按事 前 提供 的 银行 间 债券 市场 交 易对 手 名单 进 行交 易。 在 基金 存 续期
间 基 金管 理 人可 以 调整 交易 对 手名 单 ，但 应 将调 整结 果 至少 提 前一 个 工作 日书 面 通知 基 金托
管 人 。新 名 单确 定 前 已 与本 次 剔除 的 交易 对 手所 进行 但 尚未 结 算的 交 易， 仍应 按 照协 议 进行
结算。
基 金 管 理人 负 责对 交 易对手 的 资 信控 制 ，按 银 行间债 券 市 场的 交 易规 则 进行交 易 ， 并负
责 解 决因 交 易对 手 不履 行合 同 而造 成 的纠 纷 及损 失。 若 未履 约 的交 易 对手 在基 金 管理 人 确定
的 时 间内 仍 未承 担 违约 责任 及 其他 相 关法 律 责任 的， 基 金管 理 人可 以 对相 应损 失 先行 予 以承
担 ， 然后 再 向相 关 交易 对手 追 偿。 基 金托 管 人则 根据 银 行间 债 券市 场 成交 单对 合 同履 行 情况
进 行 监督 。 如基 金 托管 人事 后 发现 基 金管 理 人没 有按 照 事先 约 定的 交 易对 手或 交 易方 式 进行
交易时 ， 基金 托管 人应 及 时提醒 基金 管理 人 ，基 金 托 管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。
4、 本 基金 投资 流通 受限 证 券， 应遵 守《 关于 规范 基 金投资 非公 开发 行证 券行 为的紧 急通
知》 、 《关 于基 金投 资非 公 开发行 股票 等流 通受 限证 券有关 问题 的通 知 》等 有 关法律 法规 规定 。
（1） 本协 议所 称的 流通 受 限证券 ， 包括 由《 上市 公 司证券 发行 管理 办法 》 规 范的非 公开
发 行 股票 、 公开 发 行股 票网 下 配售 部 分等 在 发行 时明 确 一定 期 限锁 定 期的 可交 易 证券 ， 不包
括 由 于发 布 重大 消 息或 其他 原 因而 临 时停 牌 的证 券、 已 发行 未 上市 证 券、 回购 交 易中 的 质押
券等流 通受 限证 券。
本 基 金 可以 投 资经 中 国证监 会 批 准的 非 公开 发 行证券 ， 且 限 于 由 中国 证 券登记 结 算 有限国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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责 任 公司 或 中央 国 债登 记结 算 有限 责 任公 司 负责 登记 和 存管 的 ，并 可 在证 券交 易 所或 全 国银
行间债 券市 场交 易的 证券 。
基金不 得投 资未 经中 国证 监会批 准的 非公 开发 行证 券。
基 金 参 与非 公 开发 行 证券的 认 购 ，不 得 预付 任 何形式 的 保 证金 ， 法律 法 规或中 国 证 监会
另有规 定的 除外 。
基金不 得投 资有 锁定 期但 锁定期 不明 确的 证券 ，且 锁定期 不得 超过 本基 金的 剩余期 限。
（2） 基金 管理 人应 在基 金 首次投 资流 通受 限证 券前 ，向 基金 托管 人提 供经 基 金管理 人董
事 会 批准 的 有关 基 金投 资流 通 受限 证 券的 投 资决 策流 程 、风 险 控制 制 度。 基金 投 资非 公 开发
行 股 票， 基 金管 理 人还 应提 供 基金 管 理人 董 事会 批准 的 流动 性 风险 处 置预 案。 上 述资 料 应包
括但不 限于 基金 投资 流通 受限证 券的 投资 额度 和投 资比例 控制 情况 。
基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金 托 管
人， 保证 基金 托管 人有 足 够的时 间进 行审 核 。基 金 托管人 应在 收到 上述 资料 后两个 工作 日内 ，
以书面 或其 他双 方认 可的 方式确 认收 到上 述资 料。
基 金 管 理人 对 本基 金 投资受 限 证 券的 流 动性 风 险负责 ， 确 保对 相 关风 险 采取积 极 有 效的
措 施 ，在 合 理的 时 间内 有效 解 决基 金 运作 的 流动 性问 题 。如 因 基金 巨 额赎 回或 市 场发 生 剧烈
变 动 等原 因 而导 致 基金 现金 周 转困 难 时， 基 金管 理人 应 保证 提 供足 额 现金 确保 基 金的 支 付结
算 ， 并承 担 所有 损 失。 对本 基 金因 投 资受 限 证券 导致 的 流动 性 风险 ， 基金 托管 人 不承 担 任何
责任。
（3） 基金 投资 流通 受限 证 券前 ，基 金管 理人 应向 基 金托管 人提 供符 合法 律法 规要求 的有
关 书 面信 息 ，包 括 但不 限于 拟 发行 证 券主 体 的中 国证 监 会批 准 文件 、 发行 证券 数 量、 发 行价
格 、 锁定 期 ，基 金 拟认 购的 数 量、 价 格、 总 成本 、应 划 付的 认 购款 、 资金 划付 时 间等 。 基金
管 理 人应 保 证上 述 信息 的真 实 、完 整 ，并 应 至少 于拟 执 行投 资 指令 前 两个 工作 日 将上 述 信息
书面发 至基 金托 管人 ，保 证基金 托管 人有 足够 的时 间进行 审核 。
由 于 基 金管 理 人未 及 时提供 有 关 证券 的 具体 的 必要的 信 息 ，致 使 托管 人 无法审 核 认 购指
令而影 响认 购款 项划 拨的 ，基金 托管 人免 于承 担责 任。
（4 ） 基金 托 管人 依照 法 律法 规 ， 《基 金 合同 》 ， 《托 管协 议 》审 核 基金 管 理人 投资 流 通受
限 证 券的 行 为。 如发 现 基金 管 理人 违 反了 《基 金合同 》 、 《托 管 协议 》以 及 其他 相 关法 律 法规
的 有 关规 定 ，应 及 时通 知基 金 管理 人 ，并 呈 报中 国证 监 会， 同 时采 取 合理 措施 保 护基 金 投资
人 的 利益 。 基金 托管 人 有权 对 基金 管 理人 的违 法、违 规 以及 违 反《 基金 合同 》 、 《 托 管协 议》
投 资 指令 不 予执 行 ，并 立即 通 知基 金 管理 人 纠正 ， 基 金 管理 人 不予 纠 正或 已代 表 基金 签 署合国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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同不得 不执 行时 ，基 金托 管人应 向中 国证 监会 报告 。
5、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金资 产净 值 计算 、基 金
份 额 净值 计 算、 应 收资 金到 账 、基 金 费用 开 支及 收入 确 定、 基 金收 益 分配 、相 关 信息 披 露、
基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 。
6、 基 金托 管人 发现 基金 管 理人的 上述 事项 及投 资指 令或实 际投 资运 作违 反法 律法规 、 基
金合同 和本 托管 协议 的规 定， 应及 时以 电话 提醒 或 书面提 示等 方式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。
基 金 管理 人 应积 极 配合 和协 助 基金 托 管人 的 监督 和核 查 。基 金 管理 人 收到 通知 后 应及 时 核对
并 回 复基 金 托管 人 ，对 于收 到 的书 面 通知 基 金管 理人 应 以书 面 形式 给 基金 托管 人 发出 回 函，
就 基 金托 管 人的 疑 义进 行解 释 或举 证 ，说 明 违规 原因 及 纠正 期 限。 在 上述 规定 期 限内 ， 基金
托 管 人有 权 随时 对 通知 事项 进 行复 查 ，督 促 基金 管理 人 改正 。 基金 管 理人 对基 金 托管 人 通知
的违规 事项 未能 在限 期内 纠正的 ，基 金托 管人 应报 告中国 证监 会。
7、 基 金管 理人 有义 务配 合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、 基金 合同 和本 托 管协议 对基
金 业 务执 行 核查 。 包括 但不 限 于： 对 基金 托 管人 发出 的 提示 ， 基金 管 理人 应在 规 定时 间 内答
复 并 改正 ， 或就 基 金托 管人 的 疑义 进 行解 释 或举 证； 对 基金 托 管人 按 照法 律法 规 、基 金 合同
和 本 托管 协 议的 要 求需 向中 国 证监 会 报送 基 金监 督报 告 的事 项 ，基 金 管理 人应 积 极配 合 提供
相关数 据资 料和 制度 等。
8、 若 基金 托管 人发 现基 金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律 、 行 政法规 和其
他 有 关规 定 ，或 者 违反 基金 合 同约 定 的， 应 当立 即通 知 基金 管 理人 及 时纠 正， 由 此造 成 的损
失由基 金管 理人 承担 。
9、 基 金托 管人 发现 基金 管 理人有 重大 违规 行为 ， 应 及时报 告中 国证 监会 ， 同 时通知 基金
管理人 限期 纠正 。
（三）基金管理人对 基金 托管人的业务核查
1、 管 理人 对基 金托 管人 履 行托管 职责 情 况 进行 核查 ，核 查事 项包 括基 金托 管 人安全 保管
基 金 财产 、 开设 基 金财 产的 资 金账 户 和证 券 账户 、复 核 基金 管 理人 计 算的 基金 资 产净 值 和基
金份额 净值 、 根据 基金 管 理人指 令办 理清 算交 收 、 相关信 息披 露和 监督 基金 投资运 作等 行为 。
2、 管 理人 发现 基金 托管 人 擅自挪 用基 金财 产 、未 对 基金财 产实 行分 账管 理 、 未执行 或无
故延迟 执行 基金 管理 人资 金划拨 指令 、 泄露 基金 投 资信息 等违 反 《基 金法》 、 基金合 同 、本 协
议 及 其他 有 关规 定 时， 应及 时 以书 面 形式 通 知基 金托 管 人限 期 纠正 。 基金 托管 人 收到 书 面通
知 后 应及 时 核对 并 以书 面形 式 给基 金 管理 人 发出 回函 ， 说明 违 规原 因 及纠 正 期 限 ，并 保 证在国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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规 定 期限 内 及时 改 正。 在上 述 规定 期 限内 ， 基金 管理 人 有权 随 时对 通 知事 项进 行 复查 ， 督促
基金托 管人 改正 。
3、 托 管人 有义 务配 合和 协 助基金 管理 人依 照法 律法 规、 基金 合同 和本 托管 协 议对基 金业
务 执 行核 查 ，包 括 但不 限于 ： 对基 金 管理 人 发出 的书 面 提示 ， 基金 托 管人 应在 规 定时 间 内答
复 并 改正 ， 或就 基 金管 理人 的 疑义 进 行解 释 或举 证； 基 金托 管 人应 积 极配 合提 供 相关 资 料以
供基金 管理 人核 查托 管财 产的完 整性 和真 实性 。
4、 管 理人 发现 基金 托管 人 有重大 违规 行为 ， 应及 时 报告中 国证 监会 ， 同时 通 知基金 托管
人限期 纠正 ，并 将纠 正结 果报告 中国 证监 会。
（四）基金财产的保 管
1、 基 金财 产保 管的 原则
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。
（2） 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。
（4） 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 确保 基金 财产 的完 整与 独 立 。
（5） 基金 托管 人根 据基 金 管理人 的指 令， 按照 基金 合同和 本协 议的 约定 保管 基金财 产 。
未 经 基金 管 理人 的 正当 指令 ， 不得 自 行运 用 、处 分、 分 配基 金 的任 何 资产 。属 于 基金 托 管人
实 际 有效 控 制下 的 实物 证券 在 基金 托 管人 保 管期 间的 损 坏、 灭 失， 由 此产 生的 责 任应 由 基金
托管人 承担 。
（6） 对于 因为 基金 投资 产 生的应 收资 产 ，应 由基 金 管理人 负责 与有 关当 事人 确定到 账日
期 并 通知 基 金托 管 人， 到账 日 基金 财 产没 有 到达 基金 账 户的 ， 基金 托 管人 应及 时 通知 基 金管
理 人 采取 措 施进 行 催收 。基 金 管理 人 未及 时 催收 给基 金 财产 造 成损 失 的， 基金 管 理人 应 负责
向有关 当事 人追 偿基 金财 产的损 失。
（7） 基金 托管 人应 安全 、 完整地 保管 基金 资产 ； 未 经基金 管理 人的 正当 指令 ，不 得自 行
运 用 、处 分 、分 配 基金 的任 何 资产 。 不属 于 基金 托管 人 实际 有 效控 制 下的 实物 证 券的 损 坏、
灭失， 基金 托管 人不 承担 责任。
（8） 除依 据法 律法 规和 基 金 合同 的规 定外 ，基 金托 管人不 得委 托第 三人 托管 基金 财 产 。
2、 基 金募 集期 间及 募集 资 金的验 资
（1 ） 基金 募 集期 间 募集 的资 金 应 存入 “ 基金 募集 专户 ” 。 该账 户 由基 金 管理 人开 立 并管
理。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
123
（2） 基金 募集 期满 或基 金 停止募 集时 ， 募集 的基 金 份额总 额 、基 金募 集金 额 、基 金份 额
持 有 人人 数 符合 《基 金 法》 、 《 运 作办 法》 等 有关 规定后 ， 基金 管 理人 应将 属于基 金 财产 的全
部 资 金划 入 基金 托 管人 开立 的 基金 银 行账 户 ，同 时在 规 定时 间 内， 基 金管 理人 应 聘请 具 有从
事 证 券相 关 业务 资 格的 会计 师 事务 所 进行 验 资， 出具 验 资报 告 。出 具 的验 资报 告 由参 加 验资
的 2 名或 2 名以 上中 国 注 册会计 师签 字方 为有 效。
（3） 若基 金募 集期 限届 满 ，未 能达 到基 金合 同生 效 的条件 ， 由基 金管 理人 按 规定办 理退
款等事 宜。
3、 基 金银 行账 户的 开立 和 管理
（1） 基金 托管 人以 基金 的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户 ， 保 管基 金 的银行 存款 ，
并 根 据基 金 管理 人 的指 令办 理 资金 收 付。 本 基金 的银 行 预留 印 鉴由 基 金托 管人 刻 制、 保 管和
使用。
（2） 基金 银行 账户 的开 立 和使用 ， 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金
管 理 人不 得 假借 本 基金 的名 义 开立 任 何其 他 银行 账户 ； 亦不 得 使用 基 金的 任何 账 户进 行 本基
金业务 以外 的活 动。
（3） 基金 银行 账户 的 开 立 和管理 应符 合法 律法 规及 银行业 监督 管理 机构 的有 关规定 。
4、 基 金证 券账 户和 结算 备 付金账 户的 开立 和管 理
（1） 基金 托管 人在 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 上海分 公司 、 深圳 分公 司 为基金 开立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。
（2） 基金 证券 账户 的开 立 和使用 ， 仅限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。基 金 托管人 和基
金 管 理人 不 得出 借 或未 经对 方 同意 擅 自转 让 基金 的任 何 证券 账 户， 亦 不得 使用 基 金的 任 何账
户进行 本基 金业 务以 外的 活动。
（3） 基金 证券 账户 的开 立 和证券 账户 卡的 保管 由基 金托管 人负 责 ，账 户资 产 的管理 和运
用由基 金管 理人 负责 。
（4 ）基 金托 管人 以基 金托 管人的 名义 在中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 开立 结算备 付 金
账 户 ，并 代 表所 托 管的 基金 完 成与 中 国证 券 登记 结算 有 限责 任 公司 的 一级 法人 清 算工 作 ，基
金 管 理人 应 予以 积 极协 助。 结 算备 付 金、 结 算互 保基 金 、交 收 价差 资 金等 的收 取 按照 中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。
（5 ）若 中国 证监 会或 其他 监管机 构在 本托 管协 议订 立日之 后允 许基 金从 事其 他投资 品 种
的 投 资业 务 ，涉 及 相关 账户 的 开立 、 使用 的 ，若 无相 关 规定 ， 则基 金 托管 人比 照 上述 关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
124
5、 债 券托 管专 户的 开设 和 管理
基 金 合 同生 效 后， 基 金托管 人 根 据中 国 人民 银 行、中 央 国 债登 记 结算 有 限责任 公 司 的有
关 规 定， 在 中央 国 债登 记结 算 有限 责 任公 司 开立 债券 托 管账 户 ，并 代 表基 金进 行 银行 间 市场
债 券 的结 算 。基 金 管理 人和 基 金托 管 人共 同 代表 基金 签 订全 国 银行 间 债券 市场 债 券回 购 主协
议。
6、 其 他账 户的 开立 和管 理
（1） 因业 务发 展需 要而 开 立的其 他账 户 ，可 以根 据 法律法 规和 基金 合同 的规 定， 由基 金
托管人 负责 开立 。新 账户 按有关 规定 使用 并管 理。
（2） 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ，从 其规 定办 理。
7、 基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 等的 保管
基 金 财 产投 资 的有 关 实物证 券 等 有价 凭 证按 约 定由基 金 托 管人 存 放于 基 金托管 人 的 保管
库， 或存 入中 央国 债登 记 结算有 限责 任公 司 、中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司上海 分公 司/ 深
圳 分 公司 或 票据 营 业中 心的 代 保管 库 ，实 物 保管 凭证 由 基金 托 管人 持 有。 实物 证 券等 有 价凭
证 的 购买 和 转让 ， 由基 金托 管 人根 据 基金 管 理人 的指 令 办理 。 基金 托 管人 对由 上 述存 放 机构
及基金 托管 人以 外的 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 保管 责任 。
8、 与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管
由 基 金 管理 人 代表 基 金签署 的 、 与基 金 财产 有 关的重 大 合 同的 原 件分 别 由基金 管 理 人、
基 金 托管 人 保管 。 除本 协议 另 有规 定 外， 基 金管 理人 代 表基 金 签署 的 与基 金财 产 有关 的 重大
合 同 应保 证 基金 管 理人 和基 金 托管 人 至少 各 持有 一份 正 本的 原 件。 基 金管 理人 应 在重 大 合同
签 署 后及 时 将重 大 合同 传真 给 基金 托 管人 ， 并在 三十 个 工作 日 内将 正 本送 达基 金 托管 人 处。
重大合 同的 保管 期限 为基 金合同 终止 后 15 年。
（五）基金资产净值 计算 与复核
1、 基 金资 产净 值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 ， 基 金份 额净 值的 计算 ， 精确 到 0.001
元，小 数点 后第 四位 四舍 五入， 国家 另有 规定 的， 从其规 定。
基 金 管 理人 每 个工 作 日计算 基 金 资产 净 值及 基 金份额 净 值 ，经 基 金托 管 人复核 ， 按 规定
公告。
2、 复 核程 序 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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基 金 管 理人 每 工作 日 对基金 资 产 进行 估 值后 ， 将基金 份 额 净值 结 果发 送 基金托 管 人 ，经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。
3、 根 据有 关法 律法 规， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本
基 金 的基 金 会计 责 任方 由基 金 管理 人 担任 ， 因此 ，就 与 本基 金 有关 的 会计 问题 ， 如经 相 关各
方 在 平等 基 础上 充 分讨 论后 ， 仍无 法 达成 一 致意 见的 ， 按照 基 金管 理 人对 基金 资 产净 值 的计
算结果 对外 予以 公布 。
（六）基金份额持有 人名 册的登记与保管
基 金 份 额持 有 人名 册 至少应 包 括 基金 份 额持 有 人 的名 称 、 证件 号 码和 持 有的基 金 份 额。
基 金 份额 持 有人 名 册由 基金 注 册登 记 机构 根 据基 金管 理 人的 指 令编 制 和保 管， 基 金管 理 人和
基金托 管人 应分 别保 管基 金份额 持有 人名 册 ，保 存 期不少 于 15 年 。如 不能 妥 善保管 ， 则按 相
关法规 承担 责任 。
在 基 金 托管 人 要求 或 编制半 年 报 和年 报 前， 基 金管理 人 应 将有 关 资料 送 交基金 托 管 人，
不 得 无故 拒 绝或 延 误提 供， 并 保证 其 的真 实 性、 准确 性 和完 整 性。 基 金管 理人 和 托管 人 不得
将所保 管的 基金 份额 持有 人名册 用于 基金 托管 业务 以外的 其他 用途 ，并 应遵 守保密 义务 。
（七）争议解决方式
因 本 协 议产 生 或与 之 相关的 争 议 ，双 方 当事 人 应通过 协 商 、调 解 解决 ， 协商、 调 解 不能
解 决 的， 任 何一 方 均有 权将 争 议提 交 中国 国 际经 济贸 易 仲裁 委 员会 ， 仲裁 地点 为 上海 市 ，按
照 中 国国 际 经济 贸 易仲 裁委 员 会届 时 有效 的 仲裁 规则 进 行仲 裁 。仲 裁 裁决 是终 局 的， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。
争议处 理期 间 ，双 方当 事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责 ，各 自继 续 忠实 、勤 勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。
本协议 受中 国法 律管 辖。
（八）托管协议的修 改与 终止
1、 托 管协 议的 变更 程序
本 协 议 双方 当 事人 经 协商一 致 ， 可以 对 协议 进 行修改 。 修 改后 的 新协 议 ，其内 容 不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。
2、 基 金托 管协 议终 止出 现 的情形 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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（1） 基金 合同 终止 ；
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ；
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权；
（4） 发生 法律 法规 或基 金 合同规 定的 终止 事项 。
二十 二 、 对 基 金份 额 持 有 人 的 服务
基 金 管 理人 承 诺为 基 金份额 持 有 人提 供 一系 列 的服务 。 以 下是 主 要的 服 务内容 ， 基 金管
理人可 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市场 的变 化， 不断完 善并 增加 、修 改这 些服务 项目:
（一）客户服务专线
1、 理 财咨 询
人工理 财咨 询、 账户 查询 、投资 人个 人资 料完 善等 。
2、 全 天候 的7 ×24 小时 电 话自助 查询 （ 基金 净值 、 账户信 息 、公 司介 绍、 产 品介绍 、 交
易费率 等） 。
3、7×24 小 时留 言信 箱。 若不在 人工 服务 时间 或座 席繁忙 ，可 留言 ，基 金管 理人会 尽 快
在 2 个 工作 日内 回电 。
（二）客户投诉及建 议受 理服务
投 资 人 可以 通 过电 话 信函、 电 邮 、传 真 等方 式 提出咨 询 、 建议 、 投诉 等 需求， 基 金 管理
人将尽 快给 予回 复， 并在 处理进 程中 随时 给予 跟踪 反馈。
（三）短信服务
投 资 人 可以 通 过拨 打 基金管 理 人 客户 服 务电 话 、网站 申 请 订制 （ 退订 ） 免费的 手 机 短信
资 讯 。内 容 包括 基 金净 值、 交 易确 认 、手 机 月度 对账 单 、生 日 节日 祝 福、 相关 基 金资 讯 信息
以及移 动资 讯刊 物等 。
（四）电子邮件电子 刊物 发送服务
投 资 人 可以 通 过拨 打 基金管 理 人 客户 服 务电 话 、网站 申 请 订制 （ 退订 ） 免费的 电 子 邮件
资讯。 基金 管理 人定 期或 不定期 向投 资人 发送 电子 资讯 。
（五）联系基金管理 人
1、 网 址：www.gtfund.com
2、 电 子邮 箱：service@gtfund.com
3、 客 户服 务热 线：400-888-8688 （全 国免 长途 话费 ） ，021-31089000 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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4、 客 户服 务传 真：021-31081700
5、 基 金管 理人 办公 地址 ： 上海市 虹口 区公 平 路18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层
邮 编：200082
二十三、其他应披 露 事项
公告名称 报社 日期
国泰基 金管 理有 限公 司副 总经理 任职 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/12/10
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 放 旗 下 部 分
基金日 常转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/12/29
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 苏 州 银 行 申 购 、 定 期 定 额 投 资 费 率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/12/29
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
开 通 平 安 银 行 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 申
购、定 期定 额投 资费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/12/29
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 申 购
（含定 期定 额投 资） 费率 优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/12/30
国泰基 金管 理 有 限公 司关 于指数 熔断 当日
调整旗 下部 分基 金开 放时 间及申 购、 赎回
等业务 安排 的临 时公 告
公司官 网 2016/1/4
国泰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 当日
调整旗 下部 分基 金开 放时 间及申 购、 赎回
等业务 安排 的临 时公 告
公司官 网 2016/1/7
关于新 增国 金证 券销 售国 泰基金 旗下 部分
基金并 开通 基金 转换 业务 的公告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/1/23
国泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金
开通渤 海银 行定 期定 额投 资计划 并参 加申
购、定 期定 额投 资费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报 》 、 《 上 海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/1/26
关于新 增中 信期 货有 限公 司销售 国泰 基金
旗下部 分基 金并 开通 定期 定额投 资计 划及
转换业 务的 公告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/2/4
关于新 增华 宝证 券有 限责 任公司 销售 国泰
基金管 理有 限公 司旗 下部 分基金 并开 通定
期定额 投资 计划 及开 展申 购费率 优惠 活动
的公告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/2/25
国泰基 金管 理有 限公 司关 于通过 网上 直销
平台等 渠道 持有 国泰 货币 市场基 金转 换
（含定 期定 额转 换） 到公 司指定 基金 交易
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/3/4 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
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费率优 惠的 公告
国泰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分
开放式 基金 在天 天基 金销 售渠道 申购 金额
下限及 最低 持有 金额 下限 的公告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/3/9
国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票
估值方 法的 公告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016/3/23
关于新 增鼎 信汇 金（ 北京 ）投资 管理 有限
公司销 售国 泰基 金旗 下部 分基金 并开 展费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/3/23
关于新 增珠 海盈 米财 富管 理有限 公司 销售
国泰基 金旗 下部 分基 金并 开通定 期定 额投
资计划 、转 换业 务及 开展 费率优 惠活 动的
公告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/3/23
国泰基 金管 理有 限公 司督 察长任 职公 告 《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/3/26
国泰基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更
公告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/3/26
关于新 增浙 江同 花顺 基金 销售国 泰信 用债
券型证 券投 资基 金并 对国 泰旗下 基金 开展
费率优 惠活 动及 调整 申购 金额下 限、 最低
持有金 额下 限的 公告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/3/29
国泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 开放 式基
金参加 中国 工商 银行 个人 电子银 行渠 道基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/3/30
国泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金
参加张 家港 农村 商业 银行 申购( 含定 期定
额投资)费 率优 惠活 动的 公 告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/4/8
国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票
估值方 法的 公告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016/4/23
国泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金
开通青 岛银 行股 份有 限公 司定期 定额 投资
业务并 参加 基金 申购 （含 定期定 额投 资）
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/4/26
国泰民 福保 本混 合型 证券 投资基 金开 放日
常申购 、赎 回及 转换 业务 并参加 网上 交易
申购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/4/28
国泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加
深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 申购
（含定 期定 额投 资） 费率 优惠活 动的 公告
《中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》
2016/4/28
二十四 、 招 募 说明 书 存 放 及 其 查阅 方 式 国泰保本混合型证券投资基金 更新招募说明书（2016 年第 一 号）
129
本 招 募 说明 书 存放 在 本基金 管 理 人、 基 金托 管 人、基 金 代 销机 构 和注 册 登记机 构 的 办公
场 所 ，投 资 人可 在 办公 时间 免 费查 阅 ；也 可 按工 本费 购 买本 招 募说 明 书复 制件 或 复印 件 ，但
应以招 募说 明书 正本 为准 。
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公 告 的内容 完全 一致 。
二十五、 备 查 文件
以 下 备 查文 件 存放 在 本基金 管 理 人、 基 金托 管 人的办 公 场 所。 投 资人 可 在办公 时 间 免费
查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
（一） 中国 证监 会 核 准国 泰保本 混合 型证 券投 资基 金 募集 的文 件
（ 二）《 国 泰保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》
（ 三）《 国 泰保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 》
（ 四） 法律 意见 书
（ 五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（ 六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（ 七）《 国 泰保 本混 合型 证 券投资 基金 担保 函》
国泰基 金管理有限公司
二○ 一 六年 六月 二日
