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华商大盘量化(630015)

华商大盘量化:更新招募说明书(2016年第1号)

 
 
 
华商大盘量化精选灵活配置混合型 
证券投资基金 
招募说明书(更新) 
 
(2016 年 第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















基 金 管理 人 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司














基 金 托管 人 : 华夏银行股份有限公司 二〇一六 年 五 月 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招 募 说 明 书 【 重 要 提 示 】 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本基 金 ”)于 2012 年 12 月 13 日 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 【1682 】 号文 核 准 募集 , 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 4 月 9 日 正式 生 效 。 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核准, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 基 金 管 理 人 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 未 来 表 现 。 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前 , 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 理 性 判 断 市 场 , 对 认 购 基 金 的 意 愿 、 时华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 机 、 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 , 获 得 基 金 投 资 收 益 , 亦 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 : 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 , 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 特 定 风 险 , 等等。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 进 行 投 资 决 策 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 合 同 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 4 月 9 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2016 年 12 月 31 日( 财 务 数 据 未 经 审 计)。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 目


录 一、绪


言 ...................................................................................................................................... 1 二、释


义 ...................................................................................................................................... 1 三 、 基 金管理 人 .............................................................................................................................. 6 四 、 基 金托管 人 ............................................................................................................................ 17 五 、 相 关服务 机 构 ........................................................................................................................ 20 六 、 基 金的募 集 ............................................................................................................................ 41 七 、 基 金合同 的 生 效 .................................................................................................................... 42 八 、 基 金份额 的 申 购与赎 回 ........................................................................................................ 42 九 、 基 金的投 资 ............................................................................................................................ 51 十 、 基 金的财 产 ............................................................................................................................ 64 十 一 、 基金资 产 的 估值 ................................................................................................................ 66 十 二 、 基金的 收 益 与分配 ............................................................................................................ 70 十 三 、 基金的 费 用 与税收 ............................................................................................................ 72 十 四 、 基金的 会 计 与审计 ............................................................................................................ 73 十 五 、 基金的 信 息 披露 ................................................................................................................ 74 十 六 、 风险揭 示 ............................................................................................................................ 79 十 七 、 基金合 同 的 变更、 终 止 与基金 财 产 的清算 .................................................................... 82 十 八 、 基金合 同 的 内容摘 要 ........................................................................................................ 83 十 九 、 基金托 管 协 议的内 容 摘 要 .............................................................................................. 104 二 十 、 对基金 份 额 持有人 的 服 务 .............................................................................................. 122 二 十 一 、其他 应 披 露事项 .......................................................................................................... 124 二 十 二 、招募 说 明 书存放 及 查 阅方式 ...................................................................................... 129 二 十 三 、备查 文 件 ...................................................................................................................... 129


1 一、绪


言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基金 法》 ”)、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ”)、 《证券投资 基金销售管 理办法》 ( 以下简称 “ 《销售办法 》 ” ) 、 《证 券投资基金 信 息披露管理办法》 (以下简称 “ 《 信息披露办法》 ” ) 、 其 他有关规定及 《 华商大盘 量化精选灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“ 基金合同” ) 编写。 本 招 募 说 明 书 阐 述 了 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的投 资 目 标 、 策 略 、 风 险 、 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 必 要 事 项 , 投 资 人 在 作 出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 资 料 申 请 募 集 的 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 , 或 对 本 招 募 说 明 书 作出任何解释或者说明。 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 ; 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和义务,应详细查阅 《基金合同》。 二、释


义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金 指 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资 基金 基金管理人 指华商基金管理有限公司 基金托管人 指 华夏银行股份有限公司 基金合同 指《 华商大盘量化精选灵 活配置混合型证券投资华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 2 基金基金合同》 及对基金合同的其任何有效修订 和补充 托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托管协议》及其任何有效修订和补充 招募说明书或本招募说明书 指《 华商大盘量化精选灵活配置 混合型证券投资 基金招募说明书》及对该招募说明书定期更新 基金份额发售公告 指《 华商大盘量化精选灵活配置 混合型证券投资 基金份额发售公告》 法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基 金合同当事人有约束力的决 定、决议、通知等 《基金法》 指 2012 年 12 月 28 日 经第十 一届全国人民代表 大会常务委员会第 三十次会议通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时作出的修订 《销售办法》 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 及 颁布机关对其不时作出的修订 《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日 实 施 的 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法》及颁布机关对其不时作出的修订 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构 指 中 国 人 民 银 行 和/ 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 基金合同当事人 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 3 担义务的法律主体, 包括基金管理人、 基金托管 人和基金份额持有人 个人投资者 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金的自然人 机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的、 在中华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业 法 人、社会团体或其他组织 合格境外机构投资者 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》 及 相关法律法规规定可以投资于 在中国境 内 合 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机 构 投资者 投资人 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资基金的其他投资人的合称 基金份额持有人 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的投资人 基金销售业务 指基金管理人或代销机构宣传推介基金, 发售基 金份额, 办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非 交易过户、转托管及定期定额投资等业务 销售机构 指 华商基金管理有限公司以及符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理协议,代为办理基金销售业务的机构 直销机构 指华商基 金 管理有限 公 司 代销机构 指符合《 销 售办法》 和 中国证监 会 规定的其 他 条件, 取 得 基 金 代 销 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销售服务 代 理协议, 代 为办理基 金 销售业务 的 机构 基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 4 登记业务 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务, 具 体内容包括投资人基金账户的建立和管理、 基金 份 额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 登记机构 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为华商 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司委托代为办理登记业务的机构 基金账户 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的账户 基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该 销 售 机 构 买 卖 本 基 金 的 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况的账户 基金合同生效日 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的条件, 基金管理人 向中国证监会办理基金备案 手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基 金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并 予以公告的日期 基金募集期 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期间,最长不得超过 3 个月 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日 指上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易 日 T 日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或 其他业务申请的 开放日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 开放日 指为投资人办 理基金份额申购、 赎回或其他业务华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 5 的工作日 开放 时间 指开放日基金接受申购、 赎回或其他交易的时间 段 《业务规则》 指 《 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 , 是 规 范 基 金 管 理 人 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投 资人共同遵守 认购 指在基金募集期间内, 投资人申请购买基金份额 的行为 申购 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募 说明书的规定申请购买基金份额的行为 赎回 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 基金转换 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管 理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管 理人管理的其他基金基金份额的行为 转托管 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期 扣款日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成扣款及基金申购申请的一种投资方式 巨额赎回 本基金单个开放日, 基金净赎回申请( 赎回申请份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 元 指人民币元 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 6 基金收益 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证 券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入 及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基 金应收申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金 资 产净值和基金份额净值的过程 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒体 不可抗力 指本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服 的客观事件。 三 、 基 金 管 理 人 (一)基金管理人概况 1.名称:华商基金管理有限公司 2.住所:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 3.办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 4.法定代表人:李晓安 5.成立时间:2005 年 12 月 20 日 6.注册资本:壹亿元 7.电话:010-58573600


传真:010-58573520 8.联系人:周亚红 9.股权结构 股东名称











出资比例 华龙证券股份有限公司








46% 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 7 中国华电集团财务有限公司











34% 济钢集团有限公司














20% 10.客户服务电话:010-58573300


400-700-8880(免长途费) 11. 管 理 基 金 情 况 : 目 前 管 理 华 商 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 盛 世 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 产 业 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 稳 健双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 稳 定 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 、 华 商 价 值 共 享 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 红 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华 商未来主题混合型证券投资基金、 华 商 稳 固 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 量 化 进 取 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 翼 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 驱 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 智 能 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金。 (二)基金管理人主要人员情况 1.董事会成员 李晓安:董 事长。男, 清华大学 EMBA 。现 任华龙证券 股份有限公 司董 事 长 兼 党 委 书 记 ; 历 任 天 水 市 信 托 投 资 公 司 副 总 经 理 、 总 经 理 、 党 委 书 记 , 天 水 市财政局副局长、局长、党组书记。 田 洪 宝 : 董 事 。 男 , 经 济 学 专 业 研 究 生 学 历 , 曾 就 职 临 沂 电 业 局 , 任 用 电 所 副 主 任 、 副 局 长 、 党 委 委 员 ; 潍 坊 电 业 局 , 任 副 局 长 ; 山 东 潍 坊 发 电 厂 , 任 工会主席、 党委委员、 副厂长; 北京第二热电厂, 任厂长、 党委委员; 华电 (北华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 8 京 ) 热 电 有 限 公 司 , 任 总 经 理 、 党 委 委 员 ; 中 国 华 电 集 团 公 司 , 任 计 划 发 展 部 副 主 任 、 规 划 发 展 部 副 主 任 , 期 间 兼 任 浙 江 华 电 三 门 发 电 厂 筹 建 处 主 任 ; 华 电 陕 西 能 源 有 限 公 司 , 任 执 行 董 事 、 总 经 理 、 党 组 副 书 记 。 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 、 总 经 理 、 党 组 成 员 , 兼 任 陕 西 华 电 安 康 发 电 有 限 公 司董事长。 张 俊 芳 : 董 事 。 男 , 硕 士 研 究 生 学 历 , 教 授 级 高 级 政 工 师 。 现 任 济 钢 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记 、 纪 委 书 记 、 董 事 ; 曾 就 职 于 山 东 省 广 饶 县 第 六 中 学 、 济 南钢铁总厂职工大学、 济南钢铁总厂; 历任济钢集团有限公司党委委员, 党办、 公司办主任,工会主席,副总经理,党委副书记,董事。 韩 鹏 : 董 事 。 男 , 工 商 管 理 硕 士 。 现 任 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 总 经 理 , 曾 就 职 于 甘 肃 经 济 管 理 干 部 学 院 、 兰 州 信 托 上 海 武 昌 路 营 业 部 、 闽 发 证 券 公 司 , 历任华龙证券有限责任公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。 徐国兴: 董事。 男, 工 商管理硕士。 现任华龙证券股份有限公司副总经理, 曾 就 职 于 招 商 银 行 兰 州 分 行 、 甘 肃 省 国 税 局 、 中 国 化 工 集 团 , 历 任 华 龙 证 券 有 限责任公司委托投资部总经理、投资副总监。 刘 晖 : 董 事 。 男 , 大 专 学 历 , 经 济 师 。 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司副总经理、 党组成员; 曾就职于黑龙江省火电第二工程公司, 历任团委干事、 团 委 副 书 记 、 宣 传 副 部 长 、 办 公 室 副 主 任 、 党 总 支 书 记 ; 黑 龙 江 电 力 股 份 有 限 公 司 , 任 金 融 产 业 部 经 理 ; 黑 龙 江 龙 电 典 当 公 司 , 任 总 经 理 ; 华 信 保 险 经 纪 有 限公司,任副总经理、总经理。 梁 永 强 : 董 事 。 男 , 经 济 学 博 士 。 现 任 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 、 基 金 经 理 , 曾 就 职 于 华 龙 证 券 有 限 公 司 , 历 任 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 副总经理、量化投资部总经理、公司副总经理。 曲 飞 : 独 立 董 事 。 男 , 硕 士 研 究 生 学 历 、 高 级 工 程 师 。 现 任 北 京 亿 路 特 通 新 材 料 有 限 公 司 董 事 长 , 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 , 南 京 长 江 第 三 大 桥 有 限 公 司 副 董 事 长 , 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 、 副 总 裁 ; 曾 就 职 于江苏盐城悦达集团、 亿阳集团经贸公司; 亿阳交通股份有限公司, 任副总裁、 总裁;亿阳信通股份有限公司,任董事、副总裁。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 9 马 光 远 : 独 立 董 事 。 男 , 经 济 学 博 士 。 现 任 北 京 中 视 旭 晨 文 化 传 媒 有 限 公 司 法 律 合 规 高 级 战 略 顾 问 , 中 央 电 视 台 财 经 评 论 员 。 曾 就 职 于 浙 江 省 嘉 兴 市 乡 镇企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。 戚 向 东 : 独 立 董 事 。 男 , 本 科 学 历 , 研 究 员 、 高 级 会 计 师 。 现 已 退 休 , 曾 就 职 于 河 北 省 宣 化 钢 铁 公 司 , 任 管 理 干 部 ; 河 北 省 冶 金 工 业 厅 , 任 经 济 研 究 室 主任; 冶金工业部经济调节司, 任副司长; 国家冶金局体改法规司, 任副司长 ; 中国钢铁工业协会,任常务副秘书长;冶金经济发展研究中心,任党委书 记。 2.监事会成员 苏 金 奎 : 监 事 。 男 , 本 科 学 历 , 会 计 师 。 现 任 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 总 会 计 师 ; 曾 就 职 于 金 昌 市 农 业 银 行 、 化 工 部 化 工 机 械 研 究 院 、 上 海 恒 科 科 技 有 限 公 司 ; 历 任 华 龙 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 部 职 员 、 计 划 财 务 部 会 计 、 副 总 经 理 、 总经理。 李 亦 军 : 监 事 。 女 , 会 计 专 业 硕 士 、 高 级 会 计 师 。 现 任 中 国 华 电 资 本 控 股 有 限 公 司 机 构 与 风 险 管 理 部 部 门 经 理 ; 曾 就 职 于 北 京 北 奥 有 限 公 司 、 中 进 会 计 师事务所 (后并入信永中和会计师事务所) 、 中瑞华恒会计师事务所; 历任华电 集 团 财 务 有 限 公 司 计 划 财 务 部 部 门 经 理 , 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 企 业 融 资 部部门经理 。 徐 亮 天 : 监 事 。 男 , 硕 士 研 究 生 学 历 , 高 级 会 计 师 。 现 任 济 钢 集 团 有 限 公 司财务处处长, 历任济钢集团有限公司财务处物价科科员、 成本科科员、 科长、 财务处副处长等职务。 3.总经理及其他高级管理人员 梁永强:董事、总经理。男,经济学博士。2004 年 7 月加入华商基金管理 公 司 筹 备 组 , 公 司 成 立 后 历 任 投 资 管 理 部 副 总 经 理 、 量 化 投 资 部 总 经 理 、 公 司 副 总 经 理 , 现 任 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 新 锐 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 未 来 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 曾 就 职 于 华 龙 证券有限公司投资银行部,担任研究员、高级研究员。 周亚红:督察长。女,经济学博士。2011 年 7 月加入华商基金管理有限公 司, 曾任云南财经大学金融系副教授, 博时基金管理有限公司研究员、 TA 主管、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 10 产 品 设 计 师 、 渠 道 主 管 、 市 场 部 副 总 经 理 , 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 筹 ) 总经理助理等职务。 陆涛:副总经理。男,2006 年 5 月加入华商基金管理有限公司,历任运营 保 障 部 总 经 理 、 公 司 总 经 理 助 理 兼 运 营 总 监 。 曾 任 裕 翔 科 技 有 限 责 任 公 司 系 统 管理员,博时基金管理有限公司高级系统管理员。 刘宏:副总经理。男,特许金融分析师 (CFA), 2002 年 7 月至 2007 年 2 月,就职于中国移动通信集团公司,任项目经理;2007 年 2 月至 2008 年 3 月, 就职于云南国际信托有限公司,担任高级分析员;2008 年 4 月加入华商基金管 理 有 限 公 司 , 历 任 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 助 理 , 华 商 产 业 升 级 混 合 型 基 金 基 金 经 理 , 投 资 管 理 部 副 总 经 理 。 现 任 华 商 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 华 商 盛 世 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 华 商 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 公 司 副 总 经 理 、 投 资 管 理部总经理。 4.基金经理 邓默先生, 数学博士, 中国国籍, 具有基金从业资格。 2011 年6 月加入 华商基金管 理有限公司, 从事金融工程与产品设计工作,2015 年1 月6 日至2015年6 月30 日任公司量化投资 部 总 经 理 助 理 ,2015 年7 月1 日 起 担 任 产 品 创 新 部 副 总 经 理 。2015 年9 月9 日 起 担 任 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2015 年9 月9 日 起 担 任 华 商 新 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2015 年9 月9 日 起 担 任 华 商 量 化 进 取 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金基金经理。 王东旋先生, 金融学硕士, 中国国籍, 具有基金从业资格。 2011 年5 月 加入华商基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 量 化 投 资 部 总 经 理 助 理 , 自2015 年3 月4 日至2015 年9 月8 日 担 任 华 商 大盘量 化精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金经理 助理,2015 年9 月9 日起担任 华商 大盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2015 年9 月9 日 起 担 任 华 商 新 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2015 年9 月9 日 起 担 任 华 商 量 化 进 取 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金基金经理。 费鹏先生,男,2013 年4 月9 日至2015 年11月5 日但 任本基金的基金经理。 5.投资决策委员会成员 本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如 下: 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 11 梁 永 强 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 经 理 、 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 新 锐 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 未 来 主 题 混 合 型 证 券投资基金基金经理、投资决策委员会主席 ; 刘 宏 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、 投 资 管 理 部 总 经 理 、 华 商 盛 世 成 长混合型证券投资基金基金经理、华商价值精选混合型证券投资基金基金经理, 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;


梁 伟 泓 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 副 总 经 理 、 华 商 收 益 增 强 债 券 型证券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 双 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 双翼平衡混合型证券投资基金基金经理; 蔡 建 军 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 发 展 部 副 总 经 理 , 华 商 健 康 生 活 灵 活 配置混合型证券投资基金基金经理; 吴 鹏 飞 : 华 商 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 红 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金基金经理; 张杨:华商基金管理有限公司证券交易部副总经理 。 上述人员之间无近亲属关系。 (三)基金管理人职责 1.依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金合同生效之日起, 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 , 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 , 分别记账,进行证券投资; 6.除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得为自己及任何第三 人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 12 7.依法接受基金托管人的监督; 8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定; 10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12.编制季度、半年度和年度基金报告; 13. 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义务; 14.保守基金商业秘密, 不得泄露基金投资计划、 投资意向等, 除 《基金法》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 , 不 得 向他人泄露; 15. 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配收益; 16. 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18. 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他法律行为; 19. 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现和分配; 20. 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 , 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21. 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益向基金托管人追偿; 22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23. 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通知基金托管人; 24.执行生效的基金份额持有人大会决议; 25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 13 26. 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基 金 财 产 投 资 于 证 券 所 产 生 的 权 利 , 不 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 股 和 直 接 管 理; 27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1、 基金管理人承诺不从事违反 《中华人民共和国证券法》 (以下简 称 “ 《证 券法》 ” ) 的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 《证 券法》 行为的发生; 2、 基金管理人承诺不从事以下违反 《基金法》 的行为, 并建立健全的内部 控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者其他人财产混同于基金财产从证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国 家有关法律、 法规、 规章及行业规范, 诚实信用、 勤勉尽责, 不从事以下活动:





(1)越权或违规经营;


(2)违反基金合同或托管协议;


(3)故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益;


(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;


(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证 监会依法监管;


(6)玩忽职守、滥用职权;


(7 ) 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基金投资内容、基金投资计划等信息;


(8) 除按本公司制度进行基金运作投资外, 直接或间接进行其它股票投资;


(9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;


(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序;


(11)贬损同行,以提高自己;


华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 14 (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;


(13)以不正当手段谋求业务发展;


(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;


(15)其它法律、行政法规禁止的行为。


4、基金管理人关于禁止行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 发 行的股票或者债券; (6) 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司 发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (9 ) 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 则 本 基 金 投 资 不再受相关限制。 (五)基金经理承诺 1.依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着敬业、 诚信和谨慎的原则为基 金份额持有人谋取最大利益; 2.不协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易, 不 利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益; 3.不违反现行有效的法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资内容、基金投资计划等信息; 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的内部风险控制制度 1、内部控制制度 (1) 内部控 制的原则 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 15 1) 健全性原则: 内部控制应当包括公司的各项业务、 各个部门或机构和各级 人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2) 有效性原则: 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内 控制度的有效执行。 3) 独立性原则: 公司各机构 、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 4) 相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 5) 成本效益原则: 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济 效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (2) 内部控 制的主要内容 1) 控制环境 ①控制环境构成公司内部控制的基础, 环境控制包括管理思想、 经营理念、 控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ②管理层通过定期学习、 讨论、 检 讨内控制度, 组织内控设计并以身作则、 积 极 执 行 , 牢 固 树 立 诚 实 信 用 和 内 控 优 先 的 思 想 , 自 觉 形 成 风 险 管 理 观 念 ; 通 过 营 造 公 司 内 控 文 化 氛 围 , 增 进 员 工 风 险 防 范 意 识 , 使 其 贯 穿 于 公 司 各 部 分 、 岗位和业务环节。 ③ 董 事 会 负 责 公 司 内 部 控 制 基 本 制 度 的 制 定 和 内 控 工 作 的 评 估 审 查 , 对 公 司 建 立 有 效 的 内 部 控 制 系 统 承 担 最 终 责 任 ; 同 时 , 通 过 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 监 事 会 的 监 督 职 能 , 避 免 不 正 当 关 联 交 易 、 利 益 输 送 和 内 部 人 控 制 现 象 的 发 生 , 建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 ④ 建 立 决 策 科 学 、 运 营 规 范 、 管 理 高 效 的 运 行 机 制 , 包 括 民 主 透 明 的 决 策 程 序 和 管 理 议 事 规 则 、 高 效 严 谨 的 业 务 执 行 系 统 、 以 及 健 全 有 效 的 内 部 监 督 和 反馈系统。 ⑤ 建 立 科 学 的 聘 用 、 培 训 、 轮 岗 、 考 评 、 晋 升 、 淘 汰 等 人 事 管 理 制 度 , 严 格 制 定 单 位 业 绩 和 个 人 工 作 表 现 挂 钩 的 薪 酬 制 度 , 确 保 公 司 职 员 具 备 和 保 持 正 直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2) 风险评估 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 16 内 部 稽 核 人 员 定 期 评 估 公 司 风 险 状 况 , 范 围 包 括 所 有 可 能 对 经 营 目 标 产 生 负 面 影 响 的 内 部 和 外 部 因 素 , 评 估 这 些 因 素 对 公 司 总 体 经 营 目 标 产 生 影 响 的 程 度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3) 组织体系 内部控制组织体系包括三个层次: ①第一层次风险控制 在 董 事 会 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 , 对 公 司 规 章 制 度 、 经 营 管 理 、 基 金 运 作 、 固 有 资 金 投 资 等 方 面 的 合 法 、 合 规 性 进 行 全 面 的 分 析 检 查 , 对 各 种 风 险 预 测报告进行审议,提出相应的意见和建议。 公 司 设 督 察 长 。 督 察 长 作 为 风 险 控 制 委 员 会 的 执 行 机 构 , 对 董 事 会 负 责 , 按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。 ②第二层次风险控制 第 二 层 次 风 险 控 制 是 指 公 司 经 营 层 层 面 的 风 险 控 制 , 具 体 为 在 风 险 管 理 小 组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。 风 险 管 理 小 组 对 公 司 在 经 营 管 理 和 基 金 运 作 中 的 风 险 进 行 全 面 的 研 究 、 分 析、评估,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险 。 投 资 决 策 委 员 会 研 究 并 制 定 基 金 资 产 的 投 资 策 略 , 对 基 金 的 总 体 投 资 情 况 提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。 监 察 稽 核 部 独 立 于 公 司 各 业 务 部 门 和 各 分 支 机 构 , 对 各 岗 位 、 各 部 门 、 各 机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 ③第三层次风险控制 第 三 层 次 风 险 控 制 是 指 公 司 各 部 门 对 自 身 业 务 工 作 中 的 风 险 进 行 的 自 我 检 查和控制。 公 司 各 部 门 根 据 经 营 计 划 、 业 务 规 则 及 本 部 门 具 体 情 况 制 定 本 部 门 的 工 作 流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 4) 制度体系 制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是 内部控制体系的基础。 ① 内 部 控 制 制 度 包 括 内 部 控 制 大 纲 、 业 务 控 制 制 度 、 基 金 会 计 制 度 、 信 息 披露制度、监察稽核制度等。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 17 ② 内 部 管 理 控 制 制 度 包 括 财 务 管 理 制 度 、 人 力 资 源 及 业 绩 考 核 制 度 、 行 政 管理制度、员工行为规范、纪律程序。 ③ 业 务 控 制 制 度 包 括 投 资 管 理 制 度 、 基 金 销 售 管 理 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 资料档案管理制度、信息技术管理制度和突发事件管理制度。 5) 信息与沟通 建 立 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系 , 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠 道 , 保 证 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信 息 , 保 证 信息及时送达适当的人员进行处理 。 2、基金管理人关于内部控制的声明 (1) 本 公 司 确 知 建 立 、 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责任,董事会承担最终责任; (2) 上述关 于内部控制的披露真实、准确; (3) 本 公 司 承 诺 将 根 据 市 场 环 境 的 变 化 及 公 司 的 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度。 四 、 基 金 托 管 人 一、基金托管人概况


(一)基本情况 名称: 华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005) 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005) 法定代表人:吴建 成立时间: 1992 年 10 月 14 日 组织形式:股份有限公司 注册资本: 10,685,572,211 元人民币 批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[ 银复(1992)391 号] 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号 联系人:徐昊光 电话:(010)85238982 传真:(010)85238680 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 18 (二)主要人员情况 华 夏 银 行 资 产 托 管 部 内 设 市 场 一 室 、 市 场 二 室 、 风 险 与 合 规 管 理 室 和 运 营 室 4 个职能处室。 资产托管部共有员工 31 人, 高管人员拥有硕士以上学位或高 级职称。 (三)基金托管业务经营情况 华夏银行于 2005 年 2 月 23 日 经中国证券监督 管理委员会和中国银行业监 督管理委员会核准, 获得证券投资基金托管资格, 是 《证券投资基金法》 和 《证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 管 理 办 法 》 实 施 后 取 得 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 的 第 一 家 银 行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着 “ 诚实信用、勤勉尽责” 的行业精神, 始终遵循 “ 安全保管基金资产, 提供优质托管服务 ” 的原则, 坚持以客户为中心的 服 务 理 念 , 依 托 严 格 的 内 控 管 理 、 先 进 的 技 术 系 统 、 优 秀 的 业 务 团 队 、 丰 富 的 业 务 经 验 , 严 格 履 行 法 律 和 托 管 协 议 所 规 定 的 各 项 义 务 , 为 广 大 基 金 份 额 持 有 人 和 资 产 管 理 机 构 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 , 取 得 了 优 异 业 绩 。 截 至 2015 年 12 月末, 托管证券投资基金、 券商集合计划、 银行理财、 信托、 保险等 各类产品合计 651 只,托管规模 13065.25 亿元。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明


(一)内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规 定 , 守 法 经 营 、 规 范 运 作 、 严 格 监 察 , 确 保 业 务 的 稳 健 运 行 , 保 证 基 金 资 产 的 安 全 完 整 , 确 保 有 关 信 息 的 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时 , 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合法权益。 (二)内部控制组织结构 风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作, 总 行 审 计 部 对 托 管 业 务 风 险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 。 资 产 托 管 部 内 部 专 门 设 置 了风险与合规管理室, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 (三)内部风险控制的原则 1、 合法性原则: 必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终;


华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 19 2、 完整性原则: 一切业务、 管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监 督 制 约 ; 监 督 制 约 必 须 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 , 覆 盖 到 资 产 托管部所有的部门、岗位和人员;


3、 及时性原则: 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记 录; 按照 “ 内控优先 ” 原则, 新设机构或新增业务品种时, 必须做到已建立相关的规章制度;


4、 审慎性原则: 必须实现防范风险、 审慎经营, 保证基金财产的安全与 完 整; 5、 有效性原则: 必须根据国家政策、 法律及华夏银行经营管理的发展变化 进 行 适 时 修 订 ; 必 须 保 证 制 度 的 全 面 落 实 执 行 , 不 得 有 任 何 空 间 、 时 限 及 人 员 的例外;


6、 独立性原则: 资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室, 配备了专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作 , 具 有 独 立 行 使 监 督 稽 核 工 作 的 职权和能力。 (四)内部控制制度及措施 具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理办法、 实施细则、 岗位职责、 业 务 操 作 流 程 等 , 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业资格; 业务管理实行严格的复核、 审核、 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业 务 印 章 按 规 程 保 管 、 存 放 、 使 用 , 账 户 资 料 严 格 保 管 , 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 专 门 设 置 业 务 操 作 区 , 封 闭 管 理 , 实 施 音 像 监 控 ; 指 定 专 人 负 责 受 托 资 产 的 信 息 披 露 工 作 , 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作 , 防 止 人 为 事 故 的 发 生 , 技 术 系 统完整、独立。 三、基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序


托 管 人 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 其 他 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规定, 对基金投资范围、 投资对象、 投资比例、 融资比例、 基金投资禁止行为、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 管 理 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 、 基 金 托 管 人 报 酬 的 计 提 和 支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。 1、 基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 其他相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 规 定 的 行 为 , 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 , 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 。 在 限 期 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 20 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 五 、 相 关 服 务 机 构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构: 名称:华商基金管理有限公司 住所:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 法定代表人:李晓安 直销中心:华商基金管理有限公司 电话:010-58573768 传真:010-58573737 网址:www.hsfund.com 2.代销机构: (1) 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 客服电话:95577 网址:http://www.hxb.com.cn (2) 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 21 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (3) 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号


办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号


法定代表人:蒋超良 联系人:滕涛 客服电话:95599


网址:www.abchina.com (4) 交通银行股份有限公司


注册地址:上海市银城中路188号


法定代表人:牛锡明 电话:021-58781234


传真:021-58408483 联系人:曹榕 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com (5) 中信银行股份有限公司 注册地点:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座 法定代表人:常振明 联系人:郭伟 电话:010-65558888 传真:010-65550827 客服电话:95558 公司网址:bank.ecitic.com (6) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17 号 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 22 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (7) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号


办公地址:乌鲁木齐市扬子江路339号商行科技大厦7楼





法定代表人:农惠臣 电话:0991-8824667 联系人:何佳 客服电话:96518


网址:www.uccb.com.cn (8) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 公司网站:bank.pingan.co (9) 南京银行股份有限公司 注册地址:南京市中山路288号 办公地址:南京市中山路288号 法定代表人:林复 联系人:刘晔


服务热线:400-88-96400 网址:www.njcb.com.cn (10) 温州银行股份有限公司 住所:温州市车站大道196号 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 23 法定代表人:邢增福 客服电话:浙江省内96699,上海地区962699 公司网址:www.wzbank.com.cn (11) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 客服电话:95528 网站:www.spdb.com.cn (12) 华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 联系人:李昕田 客服热线:400-689-8888、0931-96668 网址:www.hlzqgs.com (13) 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人:沈强


联系电话:0571-85776114 传真:0571-86078823 联系人:李珊 公司网站:www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话:0571-95548 (14) 浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 24 办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 法定代表人:吴承根 电话:0571-87901963 传真:0571-87901955 联系人:胡岩 客服热线:4006-967777 网址:www.stocke.com.cn (15) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169081 传真:021-22169134 联系人:刘晨、李芳芳 客服电话:95525、4008888788、10108998 网址:www.ebscn.com (16) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺、朱雅崴 客服电话:400-8888-666、95521 网址:www.gtja.com (17) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 25 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:钱达琛 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com (18) 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553、400-8888-001 网址:www.htsec.com (19) 山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客服电话:400-666-1618,95573 网址:www.i618.com.cn (20) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话:010-66568450 传真:010-66568990 联系人:邓颜 客服电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 26 (21) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 开放式基金业务传真: (010 )65182261 开放式基金清算传真: (010 )65183880 联系人:权唐 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (22) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 青岛国际金融广场 A 座 21 层 (266061 ) 地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 A 座 21 层(266061) 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人:吴忠超 客服电话:95548 网址:wuzc@zxwt.com.cn (23) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:顾凌 网址:www. cs.ecitic.com (24) 财通证券股份有限公司 注册地点:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、 1601-1615、1701-1716 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 27 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、 1601-1615、1701-1716 法定代表人:沈继宁 联系人:章力彬 联系电话:0571-87825100 传真:0571-87818329 客服电话:95336 ,4008696336 网址:www.ctsec.com


(25) 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B 座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座505 法定代表人:林义相


电话:(010)66045515 传真:(010)66045518 联系人:李景平 客服电话:(010)66045678 天相投顾网址: http://www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (26) 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16—20层(518048) 法定代表人:谢永林 电话:021-38631117 传真:021-58991896 联系人:石静武 客服电话:95511-8 网址:stock.oingan.com (27) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦35层、28层A02 单元 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 28 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 法定代表人:王连志 开放式基金咨询电话:4008001001 开放式基金业务传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 网址:www.essence.com.cn (28) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客服电话:95565?4008888111 网址:www.newone.com.cn (29) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室


办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室(邮编:830002 )


法定代表人:李季 电话:010-88085858 联系人:李巍 客服电话:4008-000-562





网址:www.hysec.com (30) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 29 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (31) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼


办公地址:上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-888-8588 网址:www.longone.com.cn (32) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层


办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层


法定代表人:黄金琳 电话:0591-87841160 传真:0591-87841150 联系人:张宗锐 客服电话:96326(福建省外请加拨 0591 ) 网址:www.hfzq.com.cn (33) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 电话:010-84183333 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 30 传真:010-84183311-3389 联系人:黄静 客户服务电话: 400-818-8118 网址:www.guodu.com (34) 东莞证券股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人:张运勇 联系人:乔芳 电话:0769-22100155 传真:0769-22100155 服务热线:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn (35) 国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市县前东街168号国联大厦





办公地址:无锡太湖新城金融一街8号国联金融大厦


法定代表人:雷建辉 电话:0510-82831662 联系人:沈刚 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn


(36) )华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心57层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 电话: (021)68778790 传真: (021)68777992 服务热线:4008209898 网址:www.cnhbstock.com 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 31 (37) 华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号


办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 电话:025-84457777 联系人:庞晓芸 服务热线:95597 网址:www.htsc.com.cn (38) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579或4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网站:www.95579.com


(39) 国融证券股份有限公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11 层(100031) 法定代表人:孔佑杰


联系人:陈文彬


客服电话:010-83991716 网址: www.rxzq.com.cn (40) 民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 法定代表人:余政 联系人:赵明 电话:010-85127622 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 32 传真:010-85127917 客服电话:4006198888 公司网址:www.mszq.com (41) 中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (42) 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (43) 长城国瑞证券有限公司 注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 办公地址:福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 法定代表人:王勇 客服电话:0592-5163588





公司网址:www.xmzq.com.cn (44) 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦) 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 33 办公地址:江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦) 法定代表人:曾小普 电话:0791-86289667 传真:0791-86281485 客服电话:4008222111 公司网址:www.gsstock.com (45) 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、范春艳 客服电话:95377 公司网址:www.ccnew.com (46) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138 号 办公地址:长春市自由大路1138 号 法定代表人:杨树财 客户服务电话:4006000686 网址:www.nesc.cn (47) 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1 座 法定代表人:李工 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 客户服务电话: 96518 (安徽省内) 、4008096518 (全国) 网址:www.hazq.com


(48) 国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 34 办公地址:广西南宁市滨湖路46号


法定代表人:张雅锋 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 联系人:牛孟宇 客户服务电话: 95563 网址:http://www.ghzq.com.cn (49) 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (50) 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 (b)单 元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 电话:021-64339000 联系人:王逍 客服电话:4001099918、021-32109999, 029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn (51) 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人:薛峰 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 35 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951


联系人:童彩平 客户服务电话: 4006788887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (52) 广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:梁微 客服电话:020-961303 公司网址:www.gzs.com.cn (53) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691832 传真:021—20691861 联系人:单丙烨 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (54) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 36 电话:021-20613999 传真:021-68596916 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (55) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人:陈柏青 电话:0571-81147394 传真:0571-26698533 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn/ (56) 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16. 18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人:刘毅 客户服务电话: 95532 网址:www.china-invs.cn (57) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 37 客户服务电话: 95571 网址:www.foundersc.com (58) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室








办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号(杨树浦路 340 号)C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 联系电话:021-38509639 传真:021-38509777 联系人:徐诚 客户服务电话: 400 -821-5399 网址:www.noah-fund.com (59) 中期资产管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号


办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 法定代表人:姜新 客户服务电话: 95162 网址: www.cifcofund.com (60) 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 办公地址:苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:4008601555 网址:www.dwzq.com.cn (61) 东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 38 法定代表人:魏庆华 电话:010-66555316 传真:010-66555133 联系人:汤漫川 客服电话:400-8888-993 网址:www.dxzq.net.cn (62) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 联系人:马林 客服电话: 400-818-8000 网址:www.myfund.com (63) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 联系电话:021-54509998 传真:021-64385308 联系人:黄妮娟 客服电话: 400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (64) 众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 3201


办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 联系电话:010-59497361 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 39 传真:010-64788016 联系人:付少帅 客服电话:400-059-8888 网址:www.wy-fund.com (65) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室








办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平





电话:0571-88911818


传真:0571-88910240


联系人:吴强 客户服务电话: 4008-773-772 网址:www.5ifund.com


(66) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客服热线:95536 网址:www.guosen.com.cn (67) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809


办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:沈伟桦 电话: 010-52855713 传真:010-85894285 联系人:王巨明 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 40 客服电话:400 6099 200 网址:www.yixinfund.com (68) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877 传真:010-88312099 联系人:段京璐 客服电话:400-0011-566 网址:www.yilucaifu.com (69) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303 法人代表:王岩 联系人:胡明会 电话:010-59200855 传真:010-59200800 网址:www.tdyhfund.com 客服电话:400-819-9868 (70) 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法人代表:梁蓉 联系人:张旭 电话:010-66154828 传真:010-88067526 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com (二)注册登记机构 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 41 名称:华商基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 法定代表人:李晓安 电话:010-58573572 传真:010-58573580 联系人:马砚峰


网址:www.hsfund.com (三)律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师:刘佳 孙文婷 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址: 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法人代表:杨绍信 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 经办注册会计师:单峰、周祎 联系人:周祎 六 、 基 金 的 募 集 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2012]1682 号文核准募集,经中国证监会基金监管 部基金部函[2013]117 号文确华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 42 认,自 2013 年 2 月 28 日至 2013 年 4 月 3 日向全社会公开募集。截止至 2013 年 4 月 3 日,基金募集工作已顺利结束。 本次募集有效认购总户数为 3,648 户。按照每份基金份额 1.00 元 人民币计 算, 设立募集期间募集的有效份额为 381,550,754.93 份基金份额, 利息结转的基 金份额为 33,834.07 份基金份额, 两项合计共 381,584,589.00 份基金份额。 其中, 华商基金管理有限公司员工持有的基金份额总额为 958,893.82 份(含募集期利 息 结 转 的 份 额 ) , 占 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 总份额的 比例为 0.25% 。 七 、 基 金 合 同 的 生 效 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 以 及 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 、 基 金 份 额 发 售 公告的有关规定, 本基金募集结果符合有关条件, 本基金管理人于 2013 年 4 月 9 日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认, 基金合同自该日起正 式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后的存续期内, 基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000 万 元 , 基 金 管 理 人 应 当 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ; 基 金 份 额 持 有 人 数 量连续20 个 工 作 日 达 不 到200 人 , 或 连 续20 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 人 民 币 5000 万 元 , 基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 中 国 证 监 会 报 告 , 说 明 出 现 上 述 情 况 的 原 因 并提出解决方案 。 法律法规另有规定的,按其规定办理。 八 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 (一)申购和赎回场所 本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 销 售 机 构 进 行 。 具 体 的 销 售 网 点 将 由 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 中 列 明 。 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销 售 机 构 , 并 予 以 公 告 。 基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 。 若 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 代 销 机 构 开通电话、 传真或网上 等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 43 具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 , 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基 金 合 同 生 效 后 , 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前 2 日依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 或 者 赎 回 或 者 转 换 。 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接 收 的 , 其 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 或 转 换 价 格 为 下 一 开放日基金份额申购、赎回 或转换的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“ 未知价 ” 原则,即 申购、赎回 价格以申请 当日收市后 计算的基金 份额 净 值为基准进行计算; 2、“ 金额申购、份额赎回” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵 循 “ 先进先 出 ” 原则, 即按照投资 人认购、申 购的先后次 序进行顺 序赎回。


基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 44 告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序 , 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 , 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项 , 投 资 人 交 付 款 项 , 申 购 申请即为有效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内将赎回款项 划 往 基 金 份 额 持 有 人 银 行 账 户 。 在 发 生 巨 额 赎 回 时 , 款 项 的 支 付 办 法 参 照 本 基 金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或赎回申请日(T 日) , 在正常情况下,本基金登记机构在 T+ 1 日内对该交易的 有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+ 2 日后( 包括该日) 到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功, 则申购款项 本金退还给投资人。 在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可根据 《业务规则》 , 对上述业 务办理时间进行调整,基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 (五)申购和赎回的费率 1.申购费率 申 购 采 用 前 端 收 费 模 式 , 投 资 人 缴 纳 申 购 费 用 时 , 按 单 次 认 购 金 额 采 用 比 例费率 , 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购 , 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 。 具 体 费率如下: 申购金额区间 申购费率 50 万元以下 1.5% 50 万元(含)以上 200 万元以下 1.2% 200 万元(含)以上 500 万元以下 0.8% 500 万元(含)以上 1000 元/ 笔 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 45 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各 项费用,不列入基金资产。 2.赎回费率 投资人在赎回基金份额时,应交纳赎回费。 不低于赎回费总额的 25% 计入 基金财产, 扣除计入基金财产部分,赎回费的其他部分用于支付登记费和必要 的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减。具体费率如下: 持有基金份额期限 赎回费率 1 年以内 0.5% 1 年(含)以上 2 年以内 0.25% 2 年(含)以上 0% 3.基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率、 赎回费率或 收 费 方 式 , 最 新 的 申 购 费 率 、 赎 回 费 率 或 收 费 方 式 在 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 或 相 关 公 告 中 列 示 。 费 率 或 收 费 方 式 如 发 生 变 更 , 基 金 管 理 人 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收费方式开始实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒体上公告。 4. 基金管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式( 如网上交易、 电话交易等) 等进 行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 , 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和基金赎回费率。 (六)申购和赎回的数额和价格 1.申购和赎回的数额、余额的处理方式 (1) 在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 1,000 元,超过部 分 不设最低级差限制;追加申购的最低金额为人民币 1,000 元,超过 1,000 元的部 分 不 设 最 低 级 差 限 制 ; 已 在 直 销 机 构 销 售 网 点 有 认 购 基 金 记 录 的 基 金 投 资 人 不 受 首 次 申 购 最 低 金 额 的 限 制 , 但 受 追 加 申 购 最 低 金 额 的 限 制 ; 在 代 销 机 构 销 售 网点首次申购的最低金额为人民币 1,000 元 ,超过 1,000 元的部分不设最低级差 限制;追加申购的最低金额为人民币 1,000 元 ,超过 1,000 元的部分不设最低级 差限制; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 46 (2) 赎回的 最低份额为 500 份 基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分 基金份额赎回,但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于 500 份 时,余额部分基金份额必须一并赎回; (3) 单个基 金份额持有人持有本基金的最低限额为 500 份; (4) 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 , 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 权 益 的 情 况 下 , 调整首次申购的金额和赎回的份额的数量限制,调整前基金管理人必须依照 《信息披露办法》的有关规定 在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告; (5) 申 购 份 额 、 余 额 的 处 理 方 式 : 申 购 的 有 效 份 额 为 净 申 购 金 额 除 以 当 日 的 基 金 份 额 净 值 , 有 效 份 额 单 位 为 份 。 上 述 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法 , 保 留 到 小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担; (6) 赎 回 金 额 的 处 理 方 式 : 赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 , 并 扣 除 相 应 的 赎 回 费 用 , 赎 回 金 额 单 位 为 元 。 上 述 计 算 结 果 均 按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财 产承担。 2.申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中: 申购份额的计算方式如下: 净申购金额 = 申购金额/ (1+申购费率) 申购费用 = 申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额/T 日基金份额净值 例 : 某 投 资 人 投 资 10,000 元 申 购 本 基 金 , 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1.050 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/ (1+1.5 %)=9,852.22 元 申购费用=10,000 -9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.050=9,383.07 份 即:投资人投资 10,000 元申购本基金,其对应费率为 1.5%,假设申购当日 基金份额净值为 1.050 元,则其可得到 9,383.07 份基金份额。 3.赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中: 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 47 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额× 赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例:某投资人赎回本基金 10,000 份基金份额,持有时间为一年三个月,对 应的赎回费率为 0.25%,假设赎回当日基金份额净值是 1.050 元,则其可得到的 赎回金额为: 赎回总额=10,000× 1.050=10,500 元 赎回费用=10,500× 0.25 %=26.25 元 赎回金额=10,500-26.25=10,473.75 元 即 : 投 资 人 赎 回 本 基 金 1 万 份 基 金 份 额 , 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 是 1.050 元,则其可得到的赎回金额为 10,473.75 元。 4.T 日基金份额净值的计算 T 日基金份额净值 = T 日基金资产净值 / T 日基金份额总数。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,精确到 0.001 元 ,小数点后第 4 位 四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。


T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在 T +1 日 内 公 告 。 遇特殊情 况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 , 此时, 基金管理人管理的其他基金向本基金的转入申请可按同样的方式处理 : 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收 投资人的申购申请。 3、 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当 日基金资 产净值。 4、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 48 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本金将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发 生 下 列 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回款项 , 此 时 , 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 向 本 基 金 的 转出 申 请 可 按 同 样 的 方 式处理 : 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发 生 上 述 情 形 时 , 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 , 已 确 认 的 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 , 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。


若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若 本 基金 单个 开 放日 内的 基 金份 额净 赎 回申 请( 赎回 申 请份 额 总数 加上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% , 即 认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 49 定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2) 部分延期赎回: 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为 因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时, 基金 管 理人 在当 日 接受 赎回 比 例不 低于 上 一开 放日 基 金总 份额 10% 的 前 提 下 , 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 , 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分 , 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 选 择 延 期 赎 回 的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 , 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 , 以 此 类 推 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 , 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延 期 赎 回 处 理 。 部 分 顺 延 赎 回 不 受 单 笔 赎 回 最 低 份 额 的限制。 (3)暂停赎回:连续 2 日以 上( 含本数) 发生巨额赎回,如基金管理人认为 有 必 要 , 可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处 理方法,同时在指定媒体上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会 备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒体上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束基金重新开放申购 或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒体刊登基金重新开放申购或华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 50 赎 回 的 公 告 , 并 在 重 新 开 始 办 理 申 购 或 赎 回 的 开 放 日 公 告 最 近 一 个 开 放 日 的 基 金份额净值 。 4、 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人可根据需要刊登 暂停公告 。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作 日 在 指 定 媒 体 连 续 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 , 并 在 重 新 开 放 申 购 或 赎回日公告最近一个开放日的 基金份额净值 。 5.当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。


(十一)基金转换 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告 , 并提前告知基金托管人与相关机构 。 (十二)基金的非交易过户 基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 等 情 形 而 产 生 的 非 交 易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 。 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下 , 接 受 划 转 的 主 体 必 须 是 依 法 可 以 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的投资人 ,或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体 。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 、 法 人 或 其 他 组 织 或 者 以 其 他 方 式 处 分 。办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料 , 对 于 符 合 条 件 的 非 交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费。 (十三)基金的转托管 基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管 , 基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 , 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 另 行 规 定 。 投 资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 , 每 期华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 51 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期定额投资计划最低申购金额。 (十五)基金的冻结和解冻 基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 , 以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基 金 账 户 或 基 金 份 额 被 冻 结 的 , 被 冻 结 基 金 份 额 所 产 生 的 权 益 一 并 冻 结 , 被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规另有规定的除外。 九 、 基 金 的 投 资 ( 一) 投资目 标 本 基 金 主 要 以 数 量 化 投 资 技 术 为 基 础 , 并 与 基 本 面 研 究 紧 密 结 合 , 充 分 发 挥 各 自 在 投 资 决 策 过 程 中 的 优 势 , 努 力 把 握 市 场 长 中 短 各 期 投 资 机 会 , 在 严 格 控制风险的前 提下,实现基金资产的持续稳健增长 。 ( 二) 投资范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的股票 (包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会核准上市的股票) 投资比例为基金资产的 0-95% , 大盘股投资比例不低于股票 资产的 80% ,其中大盘股是指总市值不低于 20 亿元或者流通市值不低于 15 亿 元。 债 券 、 权 证 、 现 金 、 货 币 市 场 工 具 和 资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100% ,其中权证占基金资产 净值的 0%-3% ,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ,股 指期 货 的投 资比 例 依照 法律 法 规或 监管 机 构的 规定 执 行。 如法 律 法规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 的 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将其纳入投资范围。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 52 基 金 因 所 持 有 股 票 价 格 的 变 化 而 导 致 大 盘 股 投 资 比 例 低 于 上 述 规 定 的 不 在 限制之内, 但基金管理人应在合理期限内进行调整, 最长不超过 6 个月。 未来, 随 股 票 市 场 发 展 和 个 股 市 值 差 异 的 变 化 , 基 金 管 理 人 可 在 保 持 大 盘 风 格 的 前 提 下适当调整大盘股定义标准,并及时公告。 ( 三) 投资 策略 本基金坚持“ 自上而下 ” 的系统风险模型判定策略和 “ 自下而上” 的股票投资 策 略 相 结 合 的 原 则 , 并 辅 以 定 性 分 析 。 首 先 基 于 系 统 风 险 模 型 来 判 定 中 短 期 市 场 风 险 , 以 此 来 控 制 投 资 组 合 仓 位 和 采 用 股 指 期 货 择 时 对 冲 策 略 ; 结 合 量 化 股 票 分 析 系 统 来 选 择 股 票 , 并 辅 以 基 本 面 研 究 分 析 个 股 做 二 次 确 认 ; 对 于 模 型 所 选 出 的 并 得 到 基 本 面 研 究 支 持 的 股 票 , 再 对 其 进 行 技 术 形 态 和 统 计 指 标 分 析 来 做个股择时;最后对满足条件的股票进行投资。 1. 大类资产配置策略 利用量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险, 以此来控制仓位, 合 理 确 定 本 基 金 在 股 票 、 债 券 、 现 金 等 金 融 工 具 上 的 投 资 比 例 , 并 随 着 各 类 金 融 工 具 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 化 , 适 时 动 态 地 调 整 各 金 融 工 具 的 投 资 比 例 。 在 严格控制风险的前提下,适时地采用股指期货对冲策略做套期保值。 我 们 从 多 个 维 度 对 市 场 系 统 风 险 进 行 相 应 的 量 化 判 别 , 考 量 的 维 度 主 要 包 括以下因素: (1) 宏观 经济因素。 包括国际资本市场宏观经济数据的变化、 国内 CPI 和 PPI 的变化 、 货币供给与需求水平的变化、 利率水平的变化以及市场对以上因素 的预期等; (2) 政策预期因素。 包括财政和货币政策以及与证券市场密切相关的其他 各种政策出台对市场的影响及市场对这些因素的预期等; (3) 市场行业因素。 包括行业的盈利周期和环境的变化、 行业内主要上市 企业的盈利变化以及市场对行业变化的预测等; (4) 量化指标因素。 包括统计信息学角度出发的信息熵值 (Entropy ) 的变 化、 分形理论出发的市场模式 (pattern ) 的变 化、 金融物理学角度出发的金融泡 沫统计指标的变化、 市场微观结构出发的分析师一致预期分歧的变化 和趋势等。


本 基 金 的 择 时 主 要 依 据 风 险 判 定 模 型 的 结 果 , 综 合 考 量 研 究 机 构 的 市 场 判华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 53 断 和 本 公 司 研 究 团 队 的 研 究 结 果 , 同 时 对 量 化 指 标 进 行 不 断 更 新 , 并 对 世 界 前 沿的量化技术进行分析和使用,以辅助基金管理人对市场的评判。 2. 股票投资策略 本基金采用“ 自下而上” 的量化投资系统选择股票, 并辅以 “ 定性” 的基本面研 究 来 二 次 确 认 。 在 实 际 运 行 过 程 中 将 定 期 或 不 定 期 地 进 行 修 正 , 优 化 股 票 投 资 组合。 A. 本基金采用的量化择股系统主要包括以下策略: (1) 多因子模型策略。 多因子模型 (Factor Model ) 在 国际市场上已得到广 泛 应 用 , 根 据 中 国 资 本 市 场 的 实 际 情 况 , 本 公 司 的 金 融 工 程 团 队 开 发 的 多 因 子 模 型 的 因 子 主 要 包 括 公 司 基 本 面 信 息 、 市 场 一 致 预 期 和 微 观 价 格 数 据 等 。 在 不 同 的 市 场 环 境 下 , 选 股 逻 辑 会 有 不 同 的 侧 重 点 。 根 据 市 场 风 格 的 变 化 , 构 建 与 之 匹 配 的 因 子 , 并 主 动 调 整 因 子 权 重 , 使 多 因 子 模 型 能 够 及 时 跟 随 市 场 的 风 格 变 化 与 行 业 特 征 , 最 大 化 投 资 组 合 收 益 。 基 金 管 理 人 和 金 融 工 程 团 队 将 定 期 回 顾 所 有 因 子 的 表 现 情 况 , 定 期 调 整 因 子 权 重 , 适 时 剔 除 失 效 因 子 、 酌 情 纳 入 重 新 发 挥 作 用 的 有 效 因 子 或 者 由 市 场 上 新 出 现 的 投 资 逻 辑 归 纳 而 来 的 有 效 因 子 。 本 基 金 最 终 计 算 每 只 股 票 的 因 子 加 权 得 分 , 并 挑 选 出 总 得 分 最 高 的 若 干 只 个 股 构 建 投 资 组 合 。 每 隔 一 段 时 期 , 我 们 将 重 新 计 算 个 股 加 权 因 子 得 分 , 并 以 新 得 分 值 为 依 据 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 , 始 终 保 证 组 合 中 个 股 具 有 相 对 较 高 的 分 值。 (2) 个股统计分析策略。 包括分析个股的各种量价的微观结构与统计特性, 挖掘具有上涨潜质的个股,并应用这些统计特征对股票进行筛选。 (3) 统计套利策略。 统计套利策略将考虑宏观经济、 上市公司基本面、 市 场 对 股 票 的 估 值 等 多 种 因 素 , 对 股 票 的 投 资 价 值 进 行 统 计 评 估 , 充 分 利 用 市 场 中股票价格与价值的偏差,以获取长期持续的超额收益。 (4) 定向增发套利策略。 定向增发是指 向特定投资人非公开发行股票的融 资方式。 定向增发的股票份额在锁定期内不得转让, 作为对其流通限制的补偿, 定 向 增 发 的 股 票 通 常 会 折 价 发 行 。 定 向 增 发 套 利 策 略 按 照 分 散 化 投 资 原 则 , 投 资 于 多 个 定 向 增 发 项 目 以 分 散 非 系 统 性 风 险 , 同 时 利 用 股 指 期 货 套 期 保 值 , 以 获得由折价带来的超额收益。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 54 (5) 事件驱动策略。 主要考虑重大政策事件的发布、 产业资本的变化、 公 司 股 东 和 高 管 的 增 减 持 、 公 司 股 票 的 高 送 转 等 事 件 因 素 , 利 用 量 化 研 究 方 法 分 析 这 些 因 素 对 未 来 股 价 变 化 和 时 间 周 期 的 影 响 , 以 获 得 由 事 件 引 发 带 来 的 个 股 超额收益。 B. 根据量化筛选出的个股, 再对其进行基本面的二次确认, 结合传统的价值 投 资 、 主 题 投 资 以 及 事 件 驱 动 投 资 等 方 法 加 以 印 证 确 认 。 具 体 来 说 , 股 票 投 资 分为以下三步: (1)建立初选股票池 本基金的初选股票池包括两部分; (a ) 基于总市值不低于 20 亿元或流通市值不低于 15 亿元筛选出的大盘股; (b)基于量化股票择股模型来筛选的非大盘股。 (2)建立备选股票池 在 初 选 股 票 池 的 基 础 上 , 本 基 金 将 通 过 基 金 经 理 和 研 究 员 定 性 研 究 分 析 , 对 初 选 股 票 池 成 份 股 深 入 地 进 行 基 本 面 研 究 , 剔 除 掉 某 些 存 在 定 性 缺 陷 或 发 生 不利变化和事件的上市公司的股票, 从而进行定性优选。 从优选得到的股票中 , 本 基 金 再 次 分 析 其 技 术 形 态 和 各 项 统 计 指 标 , 最 后 确 定 备 选 股 票 池 。 进 入 备 选 股票池的股票一般具有如下特征: (a ) 通过“ 定性 ” 基本面研究的二次确认,备选股票所属行业竞争优势明 显 , 发 展 状 况 良 好 , 属 于 国 民 经 济 增 长 中 的 重 点 支 柱 行 业 , 或 受 国 家 政 策 鼓 励 扶持的优势行业,具有较强的核心竞争优势; (b) 通 过 量 化 模 型 和 定 性 因 素 优 选 出 的 股 票 , 在 量 化 模 型 指 标 、 基 本 面 (包括估值、 盈利能力、 公司的治理结构、 管理和产品、 生产经营状况等) , 以 及技术形态上,都具有更好的投资价值。 (3)投资组合管理 基 金 经 理 将 综 合 考 虑 量 化 模 型 的 判 断 结 果 和 研 究 团 队 的 建 议 , 把 握 市 场 时 机 和 个 股 流 动 性 情 况 , 建 立 投 资 组 合 , 并 根 据 市 场 系 统 风 险 判 定 模 型 和 中 线 量 化择时模型,定期或不定期地优化模型参数,动态优化投资组合。 C. 本 基 金 的 投 资 组 合 中 大 盘 股 的 投 资 比 例 不 低 于 股 票 资 产 的 80% 。 在行业 配置方面, 本基金以 “ 自上而下” 和“ 自下而上 ” 相结合的方式。 一方面, 本基金首华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 55 先 关 注 宏 观 基 本 面 的 研 究 , 自 上 而 下 地 分 析 经 济 周 期 和 宏 观 经 济 、 政 策 方 向 、 行 业 周 期 与 轮 动 、 行 业 盈 利 环 境 等 因 子 的 变 化 , 同 时 结 合 市 场 情 绪 、 行 业 板 块 动 量 效 应 和 反 转 效 应 , 对 成 长 确 定 性 较 高 的 行 业 进 行 重 点 关 注 ; 其 次 深 入 研 究 上 市 公 司 在 行 业 中 的 地 位 、 核 心 竞 争 力 、 持 续 成 长 性 、 主 营 业 务 的 持 续 增 长 能 力 、 利 润 的 持 久 稳 定 性 、 市 场 营 销 能 力 、 财 务 健 康 度 、 管 理 层 治 理 水 平 及 潜 在 风 险 等 因 素 , 对 于 重 点 关 注 行 业 内 的 优 质 上 市 公 司 进 行 重 点 配 置 ; 另 一 方 面 , 本 基 金 根 据 量 化 择 股 模 型 , 对 筛 选 出 个 股 所 处 的 行 业 进 行 统 计 分 析 , 当 筛 选 出 的个股集中出现在某些行业时,将重点关注这些行业板块的投资机会。 3.债券投资策略 本 基 金 债 券 投 资 以 降 低 组 合 总 体 波 动 性 从 而 改 善 组 合 风 险 构 成 为 目 的 , 采 取 自 上 而 下 的 投 资 策 略 ; 在 资 本 市 场 日 益 国 际 化 的 背 景 下 , 通 过 研 判 债 券 市 场 风 险 收 益 特 征 的 国 际 化 趋 势 和 国 内 宏 观 经 济 景 气 周 期 引 发 的 债 券 收 益 率 的 变 化 趋 势 , 把 握 货 币 政 策 和 财 政 政 策 取 向 , 对 未 来 利 率 变 动 趋 势 和 债 券 市 场 投 资 环 境 做 出 科 学 、 合 理 判 断 ; 主 要 关 注 指 标 包 括 国 民 生 产 总 值 、 固 定 资 产 投 资 、 物 价指数、货币供应量、信贷投放和汇率变动等宏观经济指标。 本基金债券投资采用主动性投资策略, 主要包括久期管理、 期限结构配置、 个 券 信 用 风 险 管 理 等 策 略 , 通 过 持 有 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债、 可转债 (含分离债) 、 短期融资券、 回购以及资产证券化产品和其他固定 收 益 类 证 券 , 确 定 和 构 造 能 够 提 供 稳 定 收 益 、 流 动 性 较 高 的 债 券 组 合 , 在 获 取 较 高的利息收入的同时 兼顾资本利得。具体策略如下: (1) 久期管理是根据对宏观经济发展状况、 债券市场运行特点等因素的分 析确定组合的整体久期,有效地控制整体债券资产利率风险。 (2) 期限结构配置是在确定组合久期后, 针对收益率曲线形态特征确定合 理 的 组 合 期 限 结 构 , 包 括 采 用 集 中 策 略 、 两 端 策 略 和 梯 形 策 略 等 , 在 长 期 、 中 期和短期债券间进行动态调整,从不同期限债券的相对价格变化中获得收益。 (3) 个券信用风险管理是指本基金将依靠公司的行业与企业研究力量, 根 据 发 债 主 体 的 各 方 面 经 营 状 况 进 行 评 估 , 确 定 发 行 人 信 用 状 况 , 以 此 作 为 品 种 选择的基本依据。 4.股指期货投资策略 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 56 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 以 控 制 风 险 为 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 本 着 谨 慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 并 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 套 期 保 值 管 理 的 有关规定执行。 本 基 金 的 股 指 期 货 投 资 基 于 市 场 系 统 风 险 模 型 的 中 短 期 风 险 判 断 , 在 预 测 市 场 风 险 较 大 时 , 应 用 择 时 对 冲 策 略 , 即 在 保 有 股 票 头 寸 不 变 的 情 况 下 或 者 逐 步 降 低 仓 位 后 , 在 市 场 面 临 下 跌 时 择 机 卖 出 期 指 合 约 进 行 套 期 保 值 , 当 股 市 好 转之后再将期指合约空单平仓。 5.其他投资品种投资策略 权 证 投 资 策 略 : 本 基 金 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 , 进 行 权 证 投 资 。 基 金 权 证 投 资 将 以 价 值 分 析 为 基 础 , 在 采 用 数 量 化 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础 上 , 追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 : 在 控 制 风 险 的 前 提 下 , 本 基 金 对 资 产 支 持 证 券 从 五 个 方 面 综 合 定 价 , 选 择 低 估 的 品 种 进 行 投 资 。 五 个 方 面 包 括 信 用 因 素 、 流 动 性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 ( 四) 投资 限制 1、组合限制 本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基 金 的 固 有 特 点 , 通 过 分 散 投 资 降 低 基 金 财 产 的 非 系 统 性 风 险 , 保 持 基 金 组 合 良 好 的 流 动 性 。 基 金 的 投 资 组合将遵循以下限制: (1) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证 券的 10%; (4 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债 券回购到期后不展期;


(6) 本基金的投资组合比例为: 股票 (包含中小板、 创业板及其他经中 国华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 57 证 监 会核 准上 市 的股 票) 投 资比 例为 基 金资 产的 0-95%, 其 中大 盘股 投 资比 例 不 低 于股 票资 产 的 80% ;债 券 、权 证 、现 金、 货 币市 场工 具 和资 产支 持 证券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5 % -100%; (7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过 基金资产净值的 10%; (8 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的 10%; (10 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持证券,不得超过其各 类资产支持证券合计规模的 10%; (11 ) 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资产净值的 0.5%; (14) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应根据中国证监会相关规定, 与 基 金 托 管 人 在 基 金 托 管 协 议 中 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 比 例 , 根 据 比 例 进 行 投 资 。 基 金 管 理 人 应 制 定 严 格 的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度 , 防 范 流 动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (15 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基金资产净值的 10%; (16 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、中期票据等; (17 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 58 持有的股票总市值的 20%; 本 基 金 管 理 人 应 当 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 要 求 的 内 容 、 格 式 与 时 限 向 交 易 所 报 告 所 交 易 和 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 情 况 、 交 易 目 的 及 对 应 的 证 券 资 产 情 况 等; (18) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (19 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20 %; (20) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; (21)法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 , 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 清 算 、 估值、交割等事宜另行具体协商。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 变 更 或 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 则 本 基 金 履 行适当程序后,投资不再受相关限制。 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金 合 同 的 有 关 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5) 向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管 人发行的股票或者债券; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 59 (6) 买卖与其基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动; (9) 法律法规或监管部门取消上述限制, 履行适当程序后, 如适用于本基 金,则本基金投资不再受相关限制。 ( 五) 业绩比 较基准 本基金的业绩比较基准是: 沪深 300 指数收益率× 55 %+上证国债指数收益率× 45% 本 基 金 为混合 型 证 券投资 基 金 ,股票 投 资 比例为 0-95%, 因 此 在业绩 比 较 基准中股票投资部分权重为 55%,其余为债券投资部分。 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑: 1、 沪深 300 指数编制合理、 透明、 运用广泛, 具有较强的代表性和权威性 。 本基金的股票投资主要集中 在大盘股, 大盘股投资比例不低于股票资产的 80% 。 沪深 300 指数成分股作为大盘股的代表,更加具有代表性。 2、 上证国债指数以国债为样本, 按照发行量加权而成, 具有良好的债券市 场代表性。 因此,我们选取了沪深 300 指数作为股票投资部分、上证国债指数作为债 券 投 资 部 分 的 比 较 基 准 。 如 果 今 后 上 述 基 准 指 数 停 止 计 算 编 制 或 更 改 名 称 , 或 法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出,或 市 场 中 出 现 更 适 用 于 本 基 金 的 比 较 基 准 指 数 , 本 基 金 可 以 在 征 得 基 金 托 管人同意后报中国证监会备案 后变更业绩比较基准,并及时公告。 ( 六) 风险收 益特征





本 基 金 是 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 , 但 低 于 股 票 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 和 中 高 预 期 收益产品。 ( 七) 基金管 理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使 有关权利, 保护基金份额华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 60 持有人的利益; 2.有利于基金财产的安全与增值; 3.不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存 在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 ( 八) 基金的 融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (九)基金投资组合报告 本 基 金 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 及 中 国 证 监 会 的 其 他 规 定 中 关 于 投资组合报告的要求披露基金的投资组合。 1.报告期末基金资产组合情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 资产净值为 1,855,433,652.68 元,份额净值为 1.915 元;其投资组合情况如下: 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 1,266,494,186.09 65.77 其中:股票


1,266,494,186.09 65.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


- - 其中:债券


- -








资产 支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


622,845,857.05 32.35 8 其他资产


36,241,074.61 1.88 9 合计





1,925,581,117.75





100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2015 年 12 月 31 日 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 109,568,601.87 5.91 B 采矿业 24,511,718.95 1.32 C 制造业 643,762,330.77 34.70 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应 业 - - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 61 E 建筑业 - - F 批发和零售业 63,390,409.76 3.42 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 128,901,491.81 6.95 I 信息传输、 软件和信息技术服务业 1,218,097.92 0.07 J 金融业 100,143,727.06 5.40 K 房地产业 111,446,793.18 6.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 66,990,419.69 3.61 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,560,595.08 0.89 S 综合 - - 合计 1,266,494,186.09 68.26 3. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 2015 年 12 月 31 日 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600258 首旅酒店 4,312,529 128,901,491.81 6.95 2 600706 曲江文旅 2,792,431 66,990,419.69 3.61 3 000858 五 粮 液 2,448,084 66,783,731.52 3.60 4 600267 海正药业 4,103,423 65,039,254.55 3.51 5 601988 中国银行 14,200,000 56,942,000.00 3.07 6 600811 东方集团 6,499,932 56,419,409.76 3.04 7 600316 洪都航空 2,272,537 53,041,013.58 2.86 8 002038 双鹭药业 1,566,710 52,484,785.00 2.83 9 600594 益佰制药 2,467,987 52,321,324.40 2.82 10 002167 东方锆业 4,184,394 50,212,728.00 2.71 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。


5. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 62 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





7. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 (2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日) 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 股指期货投资本期收益(元) -18,752,238.00 注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示,单位为手。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,在风险 可 控 的 前 提 下 , 根 据 量 化 风 险 模 型 统 计 分 析 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 管 理 投 资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大,符合本基金的投资政策 和投资目标。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11.投资组合报告附注 11.12015 年 9 月 9 日发 布的《中华人民共和国财政部会计质量检查公告第 32 号》 指 出,海正药业在 2013 年 的会计中存在少计资产 710 万元,多 计利润 522 万元等违规问题。 公司已于 2014 年当期做了 相应的账务调整,对 2015 年业绩没有 影响。 东方锆业及公司副董事长兼总经理陈潮钿于 2015 年 3 月 19 日接到中国证监会《调查华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 63 通知书》 ,对 公司进行立案调查。公司于 2015 年 12 月 25 日收到中国证监会《行政处罚事 先告知书》 , 公司与副董事长兼总经理陈潮钿涉嫌违法的 事实如下:公司在 2011 年 的非公 开发行股票后,在项目 “ 年产 2 万吨 高纯氯氧化锆 ” 建设过程中,将新建的 2 万吨项 目于原 来东方锆业乐昌分公司的 15000 吨 项目整合成年产 3.5 万吨 , 陈潮钿在未经董事会及股东大 会批准的情况下, 擅自挪用募集资金 79902315 元, 用于对 15000 吨项目 进行了拆迁、 安装 调 试 和 升 级 改 造 。 对 于 上 述 改 变 募 集 资 金 用 途 的 情 况 , 公 司 一 直 未 与 披 露 。 处 罚 决 定 : 对 东方锆业给予警告,并处以 30 万元 罚款;对陈潮钿给予警告,并处以 10 万元罚款; 对黄 超华等公司高管给予警告,并处以每人 3 万元罚款。同时,公司公告,公司 及高管接受证 监会处罚, 放弃陈述等权利, 并向全体投资者致歉。 截至目前, 该处罚事项已经情况清晰 , 公司接受处罚。 宜宾五粮液股份有限公司 (以下简称 “ 公司”)于 2015 年 6 月 1 日收到 深圳证券交易所 公 司 管 理 部 《 关 于 对 宜 宾 五 粮 液 股 份 有 限 公 司 的 监 管 函 》 及 四 川 证 监 局 《 关 于 高 管 减 持 股 票相关事项的关注函》 。 2015 年 4 月 22 日, 公 司副总经理叶伟泉先生股票账户以 27.92 元 的价格减持其持有的公司股票 16,000 股, 本次减 持后持有股份 82,519 股 , 其减持股票的行 为系由其家属操作所致。2015 年 4 月 29 日,公 司披露 2015 年第一季度报告。叶伟泉先生 本次减持股票的行为, 违反了 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 (2015 年 修订) 第 3.8.15 条: “ 上市公司董事、 监事、 高级管理人员、 证券事务代表及前述人员的配偶在下 列期间不得买卖本公司股票及其衍生品种: (一) 公司定期报告公告前三十日内, 因特殊原 因推迟年度报告、 半年度报告公告日期的, 自原预约公告日前三十日起算, 至公告前一日 ” 之 规 定 。 公 司 知 悉 此 事 后 , 高 度 重 视 , 及 时 了 解 相 关 情 况 , 对 叶 伟 泉 先 生 违 规 减 持 股 票 的 行为进行了严肃的批评教育,并责成其进行深刻书面检讨。2015 年 5 月 4 日,公司向深圳 证券交易所公司监管员汇报了此事项的相关情况; 2015 年 5 月 19 日, 叶伟泉先生专程到四 川证监局说明相关情况。 本 公 司 对 以 上 证 券 的 投 资 决 策 程 序 符 合 法 律 法 规 及 公 司 制 度 的 相 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 除 此 之 外 , 本 基 金 投 资 的 其 他 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 被监管部门立案调查, 且 在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。


11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成


2015 年 12 月 31 日 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,303,216.77 2 应收证券清算款 21,441,151.87 3 应收股利 - 4 应收利息 127,382.16 5 应收申购款 11,369,323.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,241,074.61 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。


华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 64 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (十)基金净值表现 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (截止至 2015 年 12 月 31 日) 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 基金成立日 至 2013/12/31 21.14% 1.27% -2.03% 0.75% 23.17% 0.52% 2014/01/01 至 2014/12/31 52.57% 1.17% 28.79% 0.67% 23.78% 0.50% 2015/01/01 至 2015/12/31 29.24% 2.99% 7.82% 1.37% 21.42% 1.62% 2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较基 准收益率变动的比较 注: ①本基金合同生效日为 2013 年 4 月 9 日。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 65





② 根 据 《 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 , 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债 券、货币市场工具、权证、资产支持证券、 股 指 期 货 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 , 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准上市的股票)投资比例为基金资产的 0-95% 。大盘股投资比例不低于股票资产的 80% , 其中大盘股是指总市值不低于 20 亿 元或者流通市值不低于 15 亿元。债券 、权证、现金、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金资产的 5%-100% , 其中 权证占基金资产净值的 0%-3% , 每个 交易日日终在扣除股指期货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于基金资产净值的 5% , 股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 根据基 金 合 同 的 规 定, 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 需 符 合 基 金 合 同 要 求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 十、 基 金 的 财产 ( 一) 基金资 产总值 基 金 资 产 总 值 是 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 款 项以及其他资产的价值总和。 ( 二) 基金资 产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 ( 三) 基金财 产的账户 基 金 托 管 人 根 据 相 关 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 为 本 基 金 开 立 资 金 账 户 、 证 券 账 户 以 及 投 资 所 需 的 其 他 专 用 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 和 基 金 登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相独立。 ( 四) 基金财 产的保管和处分 本 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 财 产 , 并 由 基 金 托 管 人 保 管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 登 记 机 构 和 基 金 销 售 机 构 以华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 66 其 自 有 的 财 产 承 担 其 自 身 的 法 律 责 任 , 其 债 权 人 不 得 对 本 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 或 其 他 权 利 。 除 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 处 分 外 , 基 金 财 产 不得被处分。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清 算 的 , 基 金 财 产 不 属 于 其 清 算 财 产 。 基 金 管 理 人 管 理 运 作 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 , 不 得 与 其 固 有 资 产 产 生 的 债 务 相 互 抵 销 ; 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十一、 基 金 资 产 的 估 值 ( 一) 估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 ( 二) 估值方 法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 以 最 近 交 易 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整最近交易市价,确定公允价格; (2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估 值日没有交 易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 确定公允价格; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 67 (4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 , 按 成 本 估 值 。 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 该 日 无 交 易 的 , 以 最 近 一 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值; (2) 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术 确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 按 监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用 估值技术确定公允价值。 4、 因持有股票而享有的配股权, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5、 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估 值。 6、 股指期货合约按照估值当日的结算价进行估值。 估值当日无结算价, 且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 , 应 立 即 通知对方,共同查明 原因,双方协商解决。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 68 根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 ( 三) 估值对 象 基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资产及负债。 ( 四) 估值程 序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。 国家另有规定 的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人对外公布。 ( 五) 估值错 误的处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生估值错 误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本 基 金 运 作 过 程 中 , 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、 或 投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受 损 方 ”) 的 直 接 损 失 按 下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 : 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 69 (1) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及 时 协 调 各 方 , 及 时 进 行 更 正 , 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误 责 任 方 承 担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 , 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 , 确 保 估 值 错误已得到更正。 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时 返还不当得利的义务。 但 估 值 错 误 责 任 方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“ 受 损方”) , 则 估值错误责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 , 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ; 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 , 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 70 (1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人 应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 ( 六) 暂停估 值的情形 1 、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 ( 七) 基金净 值的确认 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 ( 八) 特殊情 况的处理 1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 7 项进行估值时, 所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所 、 期货公司 及登记机构发送的数 据 错 误 , 或 国 家 会 计 政 策 变 更 、 市 场 规 则 变 更 等 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 未 能 发 现 错 误 的 , 由 此 造 成 的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人 、 基金托管人 应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十二、 基 金 的 收 益 与 分 配 (一)基金利润的构成 基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 71 相 关 费 用 后 的 余 额 , 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额。 (二)基金可供分配利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润中 已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年最多分配 4 次, 每 次 基 金收 益分 配 比例 不低 于 收益 分配 基 准日 可供 分 配利 润的 10% ;若 基 金合 同 生效不满 3 个月则可不进行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资人可选择现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分 配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 至 日 ) 的 时 间不得超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 。 当 投 资 者 的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额 , 不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时 , 基 金 登 记 机 构 可 将 基 金 份 额 持 有 人 的 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 。 红 利 再 投 资 的 计算方法,依照《业务规则》执行。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 72 十三、 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一) 基金费 用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 ( 二) 基金费 用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的基金管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计 算方法如下: H =E× 1.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基金托管人发送基金管理费划 款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 或不可抗 力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 计 算方法如下: H=E× 0.25%÷ 当年天数 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 73 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次 月前 5 个工作日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 或 不 可 抗 力 等 , 支 付 日 期顺延。 上述“ (一)基金费用的种类中第 3-8 项费用” ,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三) 不列入 基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关 规定不得列入基金费用的项 目。 ( 四) 基金管 理费、基金托管费的调整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 规 模 等 因 素 协 商 一 致 , 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 提 高 上 述 费 率 需 经 基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前 在指定媒体上刊登公告。 ( 五) 基金税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规 执行。


十四、 基 金 的 会 计 与 审 计 ( 一) 基金的 会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方; 2、 本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首次募集华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 74 的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个 会计年度; 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对 并书面确认。 ( 二) 基金的 年度审计 1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业 资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 十五、 基 金 的 信 息 披 露 (一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组织。 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 , 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 , 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 体 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 ( 以 下简称 “ 网站” ) 等媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时 间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 75 (三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息, 不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 ( 四 ) 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 保 证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 。 两 种 文 本 发 生 歧 义 的 , 以 中 文文本为准。 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ; 除 特 别 说 明 外 , 货 币 单 位 为 人 民 币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金 托管协议 (1 ) 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 , 明 确 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 , 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2 )基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事 项 , 说 明 基 金 认 购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信息披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募 说明书摘要登载在指定媒体上; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 , 并 就 有 关 更 新 内 容 提 供 书 面说明。 (3) 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒体上; 基金管理人、 基金 托华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 76 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 , 并 在 披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 3、 《基金合同》生效公告 基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 体 上 登 载 《 基 金合同》生效公告。 4、基金资产净值、基金份额净值 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 , 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和基金份额累计净值。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 基 金 资 产 净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额 申 购 、 赎 回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 , 并 保 证 投 资 者 能 够 在 基 金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将 年 度 报 告 正 文 登 载 于 网 站 上 , 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上 。 基 金 年 度 报 告的财务会计报告应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 77 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本 或 书 面报告方式。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时 报 告 书 , 予 以 公 告 , 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前 款 所 称 重 大 事 件 , 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产生重大影响的下列事件: (1) 基金份额持有人大会的召开; (2) 终止《基金合同》 ; (3) 转换基金运作方式; (4) 更换基金管理人、基金托管人; (5) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6) 基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7) 基金募集期延长; (8) 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9) 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10) 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; (11) 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12) 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14) 重大关联交易事项; (15) 基金收益分配事项; (16) 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 78 (17) 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零 点五; (18) 基金改聘会计师事务所; (19) 变更基金销售机构; (20) 更换基金登记机构; (21) 本基金开始办理申购、赎回; (22) 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23) 本基金发生巨额赎回并延期支付; (24) 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25) 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26) 中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在 《 基 金 合 同 》 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 , 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息 进 行 公 开 澄 清 , 并 将 有 关 情 况 立 即 报 告 中 国 证 监会。 9、基金份额持有人大会决议 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 , 应 当 依 法 报 中国证监会 核 准 或 者 备 案 , 并予以公告。 10、中国证监会规定的其他信息。 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 和 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 等 文 件 中 披 露 股 指 期 货 交 易 情 况 , 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标 等 , 并 充 分 揭 示 股 指 期 货 交 易 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 以 及 是 否 符 合 既 定 的 投 资政策和投资目标等。 (六)信息披露事务管理 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 , 指 定 专 人 负 责 管理信息披露事务。 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 , 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息披露内容与格式准则的规定。 基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 79 约 定 , 对 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 体 上 披 露 信 息 外 , 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒 体 披 露 信 息 , 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于 指 定 媒 体 披 露 信 息 , 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 , 应 当 制 作 工 作 底 稿 , 并 将 相 关 档 案 至 少 保 存 到 《 基 金 合 同 》 终 止 后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招 募 说 明 书 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机构的住所,供公众查阅、复制。 基 金 定 期 报 告 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 , 以供公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障 基金份额持有人的利益,已决定延迟估值; 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 十六 、 风 险 揭 示 基 金 风 险 表 现 为 基 金 收 益 的 波 动 , 基 金 管 理 过 程 中 任 何 影 响 基 金 收 益 的 因 素 都 是 基 金 风 险 的 来 源 。 作 为 代 理 基 金 投 资 人 进 行 投 资 的 工 具 , 科 学 严 谨 的 风 险 管 理 对 于 基 金 投 资 管 理 成 功 与 否 至 关 重 要 。 因 此 在 基 金 管 理 过 程 中 , 对 风 险 的 识 别 、 评 估 和 控 制 应 贯 穿 基 金 投 资 管 理 的 全 过 程 。 基 金 的 风 险 按 来 源 可以分华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 80 为市场风险、管理风险、流动性风险、投资策略风险和其他风险。 (一)市场风险 金 融 资 产 价 格 受 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影响,资产价格的变化导致基金收益水平变化,产生风险。 1、政策风险 货 币 政 策 、 财 政 政 策 、 产 业 政 策 和 证 券 市 场 监 管 政 策 等 国 家 政 策 的 变 化 对 证券市场产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。 2、利率风险 金 融 市 场 利 率 波 动 会 导 致 股 票 市 场 价 格 及 利 息 收 益 的 变 动 , 同 时 直 接 影 响 企 业 的 融 资 成 本 和 利 润 水 平 。 基 金 投 资 于 股 票 和 债 券 , 收 益 水 平 会 受 到 利 率 变 化的影响。 3、信用风险 指基金在交易过程发生交收违约, 或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 或 者 上 市 公 司 信 息 披 露 不 真 实 、 不 完 整 , 都 可 能 导 致 基 金 资产损失和收益变化。 4、通货膨胀风险 由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。 5、再投资风险 再 投 资 风 险 反 映 了 利 率 下 降 对 固 定 收 益 证 券 和 回 购 等 利 息 收 入 再 投 资 收 益 的 影 响 。 当 利 率 下 降 时 , 基 金 从 投 资 的 固 定 收 益 证 券 和 回 购 所 得 的 利 息 收 入 进 行再投资时,将获得比以前少的收益率。 6、法律风险 由 于 法 律 法 规 方 面 的 原 因 , 某 些 市 场 行 为 受 到 限 制 或 合 同 不 能 正 常 执 行 , 导致了基金资产损失 的风险。 (二)管理风险 在 基 金 管 理 运 作 过 程 中 基 金 管 理 人 的 知 识 、 经 验 、 判 断 、 决 策 、 技 能 等 , 会 影 响 其 对 信 息 的 占 有 和 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格 走 势 的 判 断 , 从 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。 因 此 , 本 基 金 可 能 因 为 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 管 理 手 段 和 管 理 技 术 等因素影响基金收益水平。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 81 (三)流动性风险 1、大额赎回风险 本 基 金 是 开 放 式 基 金 , 基 金 规 模 将 随 着 投 资 者 对 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 而 不 断 变 化 , 若 是 由 于 投 资 者 的 连 续 大 量 赎 回 而 导 致 基 金 管 理 人 被 迫 抛 售 持 有 投 资品种以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 2、顺延或暂停赎回风险 因 为 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 连 续 出 现 巨 额 赎 回 , 并 导 致 基 金 管 理 人 的 现 金 支 付 出 现 困 难 , 基 金 投 资 者 在 赎 回 基 金 份 额 时 , 可 能 会 遇 到 部 分 顺 延 赎 回 或暂停赎回等风险。 (四)股指期货等金融衍生品投资风险


金 融 衍 生 品 是 一 种 金 融 合 约 , 其 价 值 取 决 于 一 种 或 多 种 基 础 资 产 或 指 数 , 其 评 价 主 要 源 自 于 对 挂 钩 资 产 的 价 格 与 价 格 波 动 的 预 期 。 投 资 于 衍 生 品 需 承 受 市 场 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 操 作 风 险 和 法 律 风 险 等 。 由 于 衍 生 品 通 常 具 有 杠 杆 效 应 , 价 格 波 动 比 标 的 工 具 更 为 剧 烈 , 有 时 候 比 投 资 标 的 资 产 要 承 担 更 高 的 风 险 。 并 且 由 于 衍 生 品 定 价 相 当 复 杂 , 不 适 当 的 估 值 有 可 能 使 基 金 资 产 面 临 损 失 风 险 。 股 指 期 货 采 用 保 证 金 交 易 制 度 , 由 于 保 证 金 交 易 具 有 杠 杆 性 , 当出现不利行情时, 股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。 股 指 期 货 采 用 每 日 无 负 债 结 算 制 度 , 如 果 没 有 在 规 定 的 时 间 内 补 足 保 证 金 , 按 规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 (五)量化基金特有的风险 本 基 金 是 量 化 基 金 , 采 用 自 主 研 发 的 数 量 化 投 资 管 理 系 统 进 行 选 股 和 相 关 操作, 存在其特有的风险, 如风险判定模型判断有误、 择股模型筛选股票不当、 参数设立错误和系统运行所产生的风险 。 (六)其他风险 1、技术风险 计 算 机 、 通 讯 系 统 、 交 易 网 络 等 技 术 保 障 系 统 或 信 息 网 络 支 持 出 现 异 常 情 况 , 可 能 导 致 基 金 日 常 的 申 购 赎 回 无 法 按 正 常 时 限 完 成 、 注 册 登 记 系 统 瘫 痪 、 核 算 系 统 无 法 按 正 常 时 限 显 示 产 生 净 值 、 基 金 的 投 资 交 易 指 令 无 法 及 时 传 输 等 风险。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 82 2、 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金资产的损失。 3、 金融市场危机、 行业竞争、 代理机构违约、 托管行违约等超出基金管 理 人 自 身 直 接 控 制 能 力 之 外 的 风 险 , 可 能 导 致 基 金 或 者 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 受 损。 十七、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 ( 一) 《基金 合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、 关于 《 基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生 效后方可执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。 ( 二) 《基金 合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三) 基金财 产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内 成 立 清 算 小 组 , 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进行基金清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产 的保管、 清理、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 83 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 ( 四) 清算费 用 清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 ( 五) 基金财 产清算剩余资产的分配 依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基金份额比例进行分配。 ( 六) 基金财 产清算的公告 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公 告。 ( 七) 基金财 产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 十八、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 A. 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利及义务 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 84 (一) 基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集基金; (2 )自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3 )依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6 )依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人 违 反 了 《 基 金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9 )担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝 或暂停受理申购与赎回申请;


(12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 85 (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1 )依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3) 自 《 基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产; (4 )配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分 别 管理,分别记账,进行证券投资; (6) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财 产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8 )采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方 法 符 合 《 基 金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 , 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 , 不向他人泄露; (13) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 86 (15) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以上; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保 证 投 资 者 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 , 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 ) 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变现和分配; (19) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金 托 管 人 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有人利益向基金托管人追偿; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 )基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》不能 生 效 , 基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 87 (1 )自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2 )依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3 )监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金 合 同 》 及 国 家 法 律 法 规 行 为 , 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产 ; (2 )设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确 保 基 金 财 产 的 安 全 , 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ; 对 所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 , 独 立 核 算 , 分 账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人 托管基金财产; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保守基金商业秘密,除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 88 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具 意见, 说明 基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 《 基 金 合 同 》 的 规 定 进 行 ; 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 《 基 金 合 同 》 规 定 的 行 为 , 还 应 当 说 明 基 金 托 管 人 是 否 采 取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有 人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔 偿 责任不因其退任而免除; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务 , 基 金 管 理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 份 额 持 有 人利益 向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三) 基金份额持有人的权力与义务 1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利 包括但不限于: 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 89 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4) 缴纳基金认购、 申购、 赎回款项及法律法规和 《基金合同》 所规定的 费用; (5) 在其持有的基金份额 范围内, 承担基金亏损或者 《基金合同》 终止 的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 B. 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 组 成 , 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 授 权 代 表 有 权 代 表 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 并 表 决 。 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 每 一 基 金份额拥有平等的投票权。 (一)召开事由 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 90 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准 (根据法律法规的要求提高 该等报酬标准的除外) ; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8) 变更基金投资目标、 范围或策略 (法律法规、 中国证监会和基金合 同 另有规定的除外) ;


(9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份 额 持 有 人 ( 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 , 下 同 ) 就 同 一 事 项 书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13) 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额 持有人大会: (1) 调低基金管理费、 基金托管费和其他应由基金或基金份额持有人承担 的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3) 在法律法规和 《基金 合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调 低赎回费率或调整收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5) 对 《 基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6) 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 91 (二)会议召集人及召集方式 1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外, 基金份额持有人大会由 基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起











60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集。 4、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人就同一事项书面要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上(含 10% ) 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 向 基 金 托 管 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书面决定之日起 60 日内召开。 5、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人就同一事项要求召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 , 单 独 或 合 计 代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提 前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方 式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 92 (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知 中 说 明 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 , 则 应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 , 不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 、 通 讯 开 会 方 式 或 法 律 法 规 和 监 管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定 。 1、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代 表 出 席 , 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基 金 管 理 人 或 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 , 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登 记 资 料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益 登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%)。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 93 2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形 式 在 表 决 截 至 日 以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 。 通 讯 开 会 应 以 书 面 方 式 或 法 律法规和监管机关允许的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1) 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内 连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则 为 基 金 管 理 人 ) 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金 管 理 人 ) 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基 金 份 额 持 有 人 的 书 面 表 决 意 见 ; 基 金 托 管 人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%); (4 ) 上 述 第 (3 ) 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 , 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 书 面 意 见的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并与基金登记机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、 在法律法规和监管机关允许的情况下, 本基金亦可采用网络、 电话等其 他非现场方式由基金份额持有人对其代表进行授权或召开基金份额持有人大 会,会议程序比照现场开会或通讯开会。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 , 如 《 基 金 合 同 》 的 重 大 修改、 决定终止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管 人、 与其他基金 合 并 、 法 律 法 规 及 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金份额持有人大会讨论的其他事项。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 , 对 原 有 提 案 的 修 改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 94 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票 人 , 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 , 经 讨 论 后 进 行 表 决 , 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理 人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 , 在 基 金 管 理 人 授 权 代 表 未 能主 持 大 会 的 情 况 下 , 由 基 金 托 管 人 授 权 其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ; 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 , 则 由 出 席 大 会 的 基 金 份 额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% )选举产生一名基金份额持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 拒 不 出 席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会 议 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 (或单位名称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委 托 人姓名(或单位名称)和联系方式等事 项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公 证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、 特别决议, 特别决议应当经参加大会的 基金份额持有人或其代理人所持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 ( 含 三 分 之 二 ) 通 过 方 可 做 出 。 转 换 基 金 运 作 方 式 、 更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 , 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 , 否 则 提华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 95 交 符 合 会 议 通 知 中 规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 者 , 表 面 符 合 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 视 为 有 效 表 决 , 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 , 但 应 当 计 入 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基金份额总数。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽 然 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任监票人。基金 管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑 , 可 以 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要 求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点 , 重 新 清 点 以 一 次 为 限 。 重 新 清 点 后 , 大 会 主 持 人 应 当 当 场 公 布 重 新清点结果。 (4) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在 通 讯 开 会 的 情 况 下 , 计 票 方 式 为 : 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员 在 基 金 托 管 人 授 权 代 表 ( 若 由 基 金 托 管 人 召 集 , 则 为 基 金 管 理 人 授 权 代 表 ) 的 监 督 下 进 行 计 票 , 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 96 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会核准或者备案。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 自 中 国 证 监 会 依 法 核 准 或 者 出 具 无 异 议 意 见 之 日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决 , 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 , 必 须将公证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 。 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人、基金托管人均有约束力。 C. 基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 4 次,每 次 基 金收 益分 配 比例 不低 于 收益 分配 基 准日 可供 分 配利 润的 10% ;若 基 金合 同 生效不满 3 个月则可不进行收益分配; 2 、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 97 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截至日) 的时间 不得超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转 账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资 者 的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额 , 不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时 , 基 金 登 记 机 构 可 将 基 金 份 额 持 有 人 的 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 。 红 利 再 投 资 的 计 算方法,依照《业务规则》执行。 D. 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银 行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金 的管 理费按 前一 日基金 资产 净值的 1.5% 年费率 计 提。管 理费 的计 算 方法如下: H =E× 1.5 %÷ 当年天 数 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 98 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 或 不 可 抗 力 等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 或 不 可 抗 力 等 , 支 付 日 期 顺延。 上述 “ (一)基金费用的种类中第 3-8 项费 用” ,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 E. 基金财产的投资范围和投资限制 (一)投资范围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 99 的股票 (包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会核准上市的股票) 投资比例为基金资产的 0-95% , 其中大盘股投资比例不低于 股 票 资产的 80% 。债 券 、权 证、 现 金、 货币 市 场工 具、 资 产支 持证 券 及法 律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100% ,其中权 证占基金资产净值的 0%-3% ,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易 保 证 金 后 , 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金资产净值的 5% ,股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 的 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程序后,可以将其纳入投资范围。 (二)投资限制 1、组合限制 本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基 金 的 固 有 特 点 , 通 过 分 散 投 资 降 低 基 金 财 产 的 非 系 统 性 风 险 , 保 持 基 金 组 合 良 好 的 流 动 性 。 基 金 的 投 资 组合将遵循以下限制: (1) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基 金资产净值的 10% ; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证 券的 10% ; (4 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10% ; (5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债 券回购到期后不展期; (6) 本基金的投资组合比例为: 股票 (包含中小板、 创业板及其他经中 国 证监会核准上市的股票) 投资比例为基金资产的 0-95% ; 其中大盘股投资比例不 低 于 股票 资产 的 80% ; 债 券、 权证 、 现金 、货 币 市场 工具 、 资产 支持 证 券及 法华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 100 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%-100% ; (7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过 基金资产净值的 10% ; (8 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (9 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的 10% ; (10 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (11 ) 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资产净值的 0.5% ; (14) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应根据中国证监 会相关规定, 与 基 金 托 管 人 在 基 金 托 管 协 议 中 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 比 例 , 根 据 比 例 进 行 投 资 。 基 金 管 理 人 应 制 定 严 格 的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度 , 防 范 流 动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (15 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基金资产净值的 10% ; (16 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和, 不得 超 过基 金资 产 净值的 95% ;其 中 ,有 价证 券 指股 票、 债 券( 不含 到期日在一年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、中期票据等; (17 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持有的股票总市值的 20% ; 本 基 金 管 理 人 应 当 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 要 求 的 内 容 、 格 式 与 时 限 向 交华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 101 易 所 报 告 所 交 易 和 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 情 况 、 交 易 目 的 及 对 应 的 证 券 资 产 情 况 等; (18) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (19 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (20) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不 低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; (21)法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 , 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 清 算 、 估值、交割等事宜另行具体协商。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 变 更 或 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 则 本 基 金 履 行适当程序后,投资不再受相关限制。 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金投资的监督 与检查自本 《基金合同》 生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5) 向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管 人发行的股票或者债券; (6) 买卖与其基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 102 证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (9) 法律法规或监管部门取消上述限制, 履行适当程序后, 如适用于本基 金,则本基金投资不再受相关限制。 F. 基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值的计算方法 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。 国家另有规定 的, 从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规 或 本 基 金 合 同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 , 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管理人对外公布。 (二)基金资产净值的公告方式 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 , 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和基金份额累计净值。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 基 金 资 产 净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 G. 基金合同的终止与基金财产的清算 (一) 《基金合同》的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决 议 通 过 的 事 项 的 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不 经 基 金 份 额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 103 2 、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生 效后方可执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成 立 清 算 小 组 , 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行基金清算。 2 、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 104 清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审 计 并 由 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 H. 争议解决方式 各方当事人同意, 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议,如 经 友 好 协 商 未 能 解 决 的 , 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 , 仲 裁 地 点 为 北 京 , 仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的 并 对 各 方当事人具有约束力,仲裁费、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 I. 基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》 正本一式六份, 除上报有关监管机构一式二份外, 基金管理人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》 可印制 成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机 构 的办公场所和营业场所查阅。 十 九 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 (一) 基金托管协议当事人 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 105





1、基金管理人 名称:华商基金基金管理有限公司 住所:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 法定代表人:李晓安 成立时间:2005 年 12 月 20 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】160 号 注册资本:壹亿元人民币 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金管理业务;发起设立基金 存续期间:持续经营 电话: 010-58573600 2、基金托管人 名称:华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 法定代表人:吴建 电话: (010)85238440 传真: (010)85238680 联系人:邓轼坡 成立时间:1992 年 10 月 14 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 68.5 亿元 批准设立机关和设立文号:中国人民银行[ 银 复(1992)391 号] 存续期间:持续经营 经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、 中期和长期贷款; 办理国内外结算 ; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 结 汇 、 售 汇 业务;保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 (二) 基金托管人对基金管理人的业务监督 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 106 A. 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具,包 括国 内依法 发行 上 市 的股票 (包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票) 、 债券、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 的 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金 不得 投资于 相关 法律、 法规 、部门 规章 及《基 金合 同》禁 止投 资 的 投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金 投融资比例进行监督: (1) 按法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 本基金的投资资产配置 比 例 为 : 股 票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 投 资 比例为基金资产的 0-95% ,其中大盘股的投资比例不低于股票资产的 80% 。债 券 、 权 证 、 现 金 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100% , 其中权证占基金资产净值的 0%-3% , 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 现 金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,股 指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 因基金 规模 或市场 变化 等因素 导致 投资组 合不 符合上 述规 定的, 基金 管 理 人应 在 合 理 的 期 限 内 调 整 基 金 的 投 资 组 合 , 以 符 合 上 述 比 例 限 定 。 法 律 法 规 另 有规定时,从其规定。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许本 基金投 资其 他品种 ,基 金管理 人在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 , 并 可 依 据 届 时 有 效 的 法 律 法 规 适 时 合 理 地调整投资范围。 (2) 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 本基金投资组合遵循 以华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 107 下投资限制:


a) 本基金持 有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10% ; b) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; c) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 超 过 该 证券 的 10% ; d) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10% ; e) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资产净值的 40% ;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券 回购到期后不展期;


f) 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监会核准上市的股票) 投资比例为基金资产的 0-95% ; 其中大盘股不低于股票资 产的 80% ; 债 券、 权证 、 现金 、货 币 市场 工具 、 资产 支持 证 券及 法律 法 规或 中 国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-100% ; g) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金资产净值的 10% ; h) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20% ; i)本基金持 有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资 产支持证券规模的 10% ; j) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; k) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; l) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; m) 本基金在 任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5% ; n) 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 流 通 受 限 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值的 10% ; 本 基金 持有 的 所有 流通 受 限证 券, 其 市值 不得 超 过基 金资 产 净值 的华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 108 20% ;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整; o) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指 期货合约价值不得超过基


金资产净值的 10% ; p) 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之 和 ,不 得超 过 基金 资产 净 值的 95% ;其 中, 有 价证 券指 股 票、 债券 ( 不含 到 期日在一年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、中期票据等; q) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20% ; r) 本 基 金 管 理 人 应 当 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 要 求 的 内 容 、 格 式 与 时 限 向 交 易 所 报 告 所 交 易 和 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 情 况 、 交 易 目 的 及 对 应 的 证 券 资 产 情 况等。 s) 本基金所 持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; t)本基金在 任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; u) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; v) 法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 本基金 在开 始进行 股指 期货投 资之 前,应 与基 金托管 人就 股指期 货清 算 、 估值、交割等事宜另行具体协商。 法律法 规或 监管部 门 变 更或 取 消上 述 限制 ,如 适用于 本基 金,则 本基 金 履 行适当程序后,投资不再受相关限制。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 由于证 券、 期货市 场波 动、上 市公 司合并 、基 金规模 变动 或股权 分置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约 定 的 比 例 , 不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资 比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 109 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。 3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外; (5) 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人 发行的股票或债券; (6) 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系 的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8) 当时有效的法律法规、 中国证监会及 《基金合同》 规定禁止从事的 其 他行为 。 如法律 法规 或监管 部门 取消上 述禁 止性规 定, 基金管 理人 在履行 适当 程 序 后可不受上述规定的限制。 4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基金关 联投资限制进行监督。 根据法 律法 规有关 基金 禁止从 事的 关联交 易的 规定, 基金 管理人 和基 金 托 管 人 应 事 先 相 互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 或 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 名 单 及 其 更 新 , 加 盖 公 章 并 书 面 提 交 , 并 确 保 所 提 供 的 关 联 交 易 名 单 的 真 实 性 、 完 整 性 、 全 面 性 。 基 金 管 理 人 有 责 任 保 管 真 实 、 完 整 、 全 面 的 关 联 交 易 名 单 , 并 负 责 及 时 更 新 该 名 单 。 名 单 变 更 后 基 金 管 理 人 应 及 时 发 送 基 金 托 管人,基金托管人于 2 个工作日内进行书面回函确认已知名单的变更。如果基 金 托 管 人 在 运 作 中 严 格 遵 循 了 监 督 流 程 , 基 金 管 理 人 仍 违 规 进 行 关 联 交 易 , 并 造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 110 若基金 托管 人发现 基金 管理人 与关 联交易 名单 中列示 的关 联方进 行法 律 法 规 禁 止 基 金 从 事 的 关 联 交 易 时 , 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 并 协 助 基 金 管 理 人 采 取 必 要 措 施 阻 止 该 关 联 交 易 的 发 生 , 若 基 金 托 管 人 采 取 必 要 措 施 后 仍 无 法 阻 止 关 联 交 易 发 生 时 , 基 金 托 管 人 有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 。 对 于 交 易 所 场 内 已 成 交 的 违 规 关 联 交 易 , 基 金 托 管 人 应 按 相 关 法 律 法 规 和 交 易 所 规 则 的 规 定 进 行 结 算 , 同时向中国证监会报告。 5、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 (1) 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手 资信风险控制措施进行监督。 基金管 理人 向基金 托管 人提供 符合 法律法 规及 行业标 准的 银行 间 市场 交 易 对 手 的 名 单 , 并 按 照 审 慎 的 风 险 控 制 原 则 在 该 名 单 中 约 定 各 交 易 对 手 所 适 用 的 交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更 新 , 名 单 中 增 加 或 减 少 银 行 间 市 场 交 易 对 手 时 须 提 前 书 面 通 知 基 金 托 管 人 , 基 金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到 基 金 托 管 人 书 面 确 认 后 , 被 确 认 调 整 的 名 单 开 始 生 效 , 新 名 单 生 效 前 已 与 本 次 剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基 金托 管人发 现基 金管理 人与 不在 名 单内 的银行 间市 场交易 对手 进 行 交 易 , 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 撤 销 交 易 , 经 提 醒 后 基 金 管 理 人 仍 执 行 交 易 并 造 成 基 金 资 产 损 失 的 , 基 金 托 管 人 不 承 担 责 任 , 发 生 此 种 情 形 时 , 基 金 托 管 人 有 权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管 理人 在银行 间市 场进行 现券 买卖和 回购 交易时 ,需 按交易 对手 名 单 中 约 定 的 该 交 易 对 手 所 适 用 的 交 易 结 算 方 式 进 行 交 易 。 如 果 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 没 有 按 照 事 先 约 定 的 交 易 方 式 进 行 交 易 时 , 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 与 交 易 对 手 重 新 确 定 交 易 方 式 , 经 提 醒 后 仍 未 改 正 时 造 成 基 金资产损 失的,基金托管人不承担责任。 (3) 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 111 国 银 行 、 中 国 建 设 银 行 、 中 国 农 业 银 行 和 交 通 银 行 , 基 金 管 理 人 在 通 知 基 金 托 管 人 后 , 可 以 根 据 当 时 的 市 场 情 况 调 整 核 心 交 易 对 手 名 单 。 基 金 管 理 人 有 责 任 控 制 交 易 对 手 的 资 信 风 险 , 在 与 核 心 交 易 对 手 以 外 的 交 易 对 手 进 行 交 易 时 , 由 于 交 易 对 手 资 信 风 险 引 起 的 损 失 先 由 基 金 管 理 人 承 担 , 其 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人 进 行 赔 偿 。 基 金 托 管 人 的 监 督 责 任 仅 限 于 根 据 已 提 供 的 名 单 , 审 核 交 易 对 手 是否在名单内列明。 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金 投资 银行存 款的 信用风 险主 要包括 存款 银行的 信用 等级、 存款 银 行 的 支 付 能 力 等 涉 及 到 存 款 银 行 选 择 方 面 的 风 险 。 本 基 金 核 心 存 款 银 行 名 单 为 中 国 工 商 银 行 、 中 国 银 行 、 中 国 建 设 银 行 、 中 国 农 业 银 行 和 交 通 银 行 , 本 基 金 投 资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失 时 , 先 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 偿 , 之 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人 进 行 赔 偿 。 基 金 管 理 人 在 通 知 基 金 托 管 人 后 , 可 以 根 据 当 时 的 市 场 情 况 对 于 核 心 存 款 银 行 名 单 进 行 调 整 。 基 金 托 管 人 的 监 督 责 任 仅 限 于 根 据 已 提 供 的 名 单 , 审 核 核 心 存 款 银 行 是 否在名单内列明。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1) 基金投资流通受限证券, 应遵守 《关于规范基金投资非公开发行证券 行 为 的 紧 急 通 知 》 、 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券 有 关 问 题 的 通知》等有关法律法规规定。 (2) 流通受限证券, 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公 开 发 行 股 票 、 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易证券 , 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3) 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前, 向基金托管人提供经 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 的 有 关 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 制 度 。 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 , 基 金 管 理 人 还 应 提 供 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 的 流 动 性 风 险 处 置 预 案 。 上 述 资 料 应 包 括 但 不 限 于 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投资额度和投资比例控制情况。 基金管 理人 应至少 于首 次执行 投资 指令之 前两 个工作 日将 上述资 料书 面 发华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 112 至 基 金 托 管 人 , 保 证 基 金 托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行 审 核 。 基 金 托 管 人 应 在 收 到 上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4) 基金投资流通受限证券前, 基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法 规 要 求 的 有 关 书 面 信 息 , 包 括 但 不 限 于 拟 发 行 证 券 主 体 的 中 国 证 监 会 批 准 文 件 、 发 行 证 券 数 量 、 发 行 价 格 、 锁 定 期 , 基 金 拟 认 购 的 数 量 、 价 格 、 总 成 本 、 总 成 本 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 、 已 持 有 流 通 受 限 证 券 市 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 、 资 金 划 付 时 间 等 。 基 金 管 理 人 应 保 证 上 述 信 息 的 真 实 、 完 整 , 并 应 至 少 于 拟 执 行 投 资 指 令 前 两 个 工 作 日 将 上 述 信 息 书 面 发 至 基 金 托 管 人 , 保 证 基 金 托 管 人有足够的时间进行审核。 (5) 基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、 投资决策流程、 风险 控 制 制 度 、 流 动 性 风 险 处 置 预 案 情 况 进 行 监 督 , 并 审 核 基 金 管 理 人 提 供 的 有 关 书 面 信 息 。 基 金 托 管 人 认 为 上 述 资 料 可 能 导 致 基 金 出 现 风 险 的 , 有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 投 资 流 通 受 限 证 券 前 就 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补 充 书 面 说 明 , 并 保 留 查 看 基 金 管 理 人 风 险 管 理 部 门 就 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 出 具 的 风 险 评 估 报 告 等 备 查 资 料 的 权 利 。 否 则 , 基 金 托 管 人 有 权 拒 绝 执 行 有 关 指 令 。 因 拒 绝 执 行 该 指 令 造 成 基 金 财 产 损 失 的 , 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 , 并 有 权 报 告 中 国 证监会。 如基金 管理 人和基 金托 管人无 法达 成一致 ,应 及时上 报中 国证监 会请 求 解 决 。 如 果 基 金 托 管 人 切 实 履 行 监 督 职 责 , 则 不 承 担 任 何 责 任 。 如 果 基 金 托 管 人 没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 基金托 管人 应根据 有关 法律法 规的 规定及 《基 金合同 》的 约定, 对基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进行监督 和核查。 基金托 管人 发现基 金管 理人的 投资 运作及 其他 运作违 反《 基金法 》 、 《 基金 合同》 、 基金托管协议有关规定时, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 在 下 一 个 工 作 日 及 时 核 对 , 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人发出回函,进行解释或举证。 在限期 内, 基金托 管人 有权随 时对 通知事 项进 行复查 ,督 促基金 管理 人 改华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 113 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 有 义 务 要 求 基 金 管 理 人 赔 偿 因 其 违 反 《 基 金 合同》而致使投资者遭受的损失。 对 于 依 据 交 易 程 序 尚 未 成 交 的 且 基 金 托 管 人 在 交 易 前 能 够 监 控 的 投 资 指 令 , 基 金 托 管 人 发 现 该 投 资 指 令 违 反 关 法 律 法 规 规 定 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定的,应当拒绝执行,立即书面通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必 须于 估值完 成后 方可获 知的 监控指 标或 依据交 易程 序已经 成交 的 投 资 指 令 , 基 金 托 管 人 发 现 该 投 资 指 令 违 反 法 律 法 规 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定 的,应当 立即书面通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管 理人 应积极 配合 和协助 基金 托管人 的监 督 和核 查 , 必须在 规定 时 间 内 答 复 基 金 托 管 人 并 改 正 , 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 , 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 , 基 金 管 理 人 应 积 极 配合提供相关数据资料和制度等。 基金托 管人 发现基 金管 理人有 重大 违规行 为, 应立即 报告 中国证 监会 , 同 时书面通知基金管理人限期纠正。 基金管 理人 无正当 理由 ,拒绝 、阻 挠基金 托管 人根据 本协 议规定 行使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 托 管 人 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金托管人 提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三) 基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管 理人 对基金 托管 人履行 托管 职责情 况进 行核查 ,核 查事项 包括 但 不 限 于 基 金 托 管 人 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 、 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 、 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办 理 清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管 理人 发现基 金托 管人擅 自挪 用基金 财产 、未对 基金 财产实 行分 账 管 理 、 无 故 未 执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等违反 《基金法》 、 《基金合同》 、 本托管协议及其 他有关规定时, 基金管理人 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 , 基 金 托 管 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 管 理 人 发 出 回 函 。 在 限 期 内 , 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 托 管 人 改 正 , 并 予 协 助 配 合 。 基 金 托 管 人 对 基 金华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 114 管 理 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 管 理 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管 理人 发现基 金托 管人有 重大 违规行 为, 应立即 报告 中国证 监会 和 银 行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托 管人 应积极 配合 基金管 理人 的核查 行为 ,包 括 但不 限于: 提交 相 关 资 料 以 供 基 金 管 理 人 核 查 托 管 财 产 的 完 整 性 和 真 实 性 , 在 规 定 时 间 内 答 复 基 金 管理人并改正。 基金托 管人 无正当 理由 ,拒绝 、阻 挠基金 管理 人根据 本协 议规定 行使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 管 理 人 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四) 基金财产保管 A. 基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2 、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4 、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其 他 业 务 和 其 他 基 金 的 托 管 业 务 实 行 严 格 的 分 账 管 理 , 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独 立。 5 、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管 理 人 负 责 与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期 并 通 知 基 金 托 管 人 , 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 托 管 人 处 的 , 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 造 成 损 失 的 , 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金 的 损 失 , 基 金托管人有义务配合基金管理人进行追偿,对此不承担责任。 B. 募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定, 将认购资金划入基金管理 人 在 具 有 托 管 资 格 的 商 业 银 行 开 设 的 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 认 购 专 户 。 该 账 户 由 基 金 管 理 人 开 立 并 管 理 。 基 金 募 集 期 满 , 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 , 由华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 115 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 验 资 , 出 具 验 资 报 告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以 上(含 2 名)中国注册会计师签字 有 效 。 验 资 完 成 , 基 金 管 理 人 应 将 募 集 的 属 于 本 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 资 产 托 管 专 户 中 , 基 金 托 管 人 在 收 到 资 金 当 日 出 具 确 认 文 件。 若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由基金管理人按 规定办理退款事宜。 C. 基金的银行账户的开立和管理 基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 基金托管人以 该基金 的名义和 托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户, 保管基金的银行存款。 该 账 户 的 开 设 和 管 理 由 基 金 托 管 人 承 担 。 本 基 金 的 一 切 货 币 收 支 活 动 , 均 需 通 过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和 基 金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 其 他 任 何 银 行 账 户 ; 亦 不 得 使 用 基 金 的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂 行 条 例 》 、 《 人 民 币 利 率 管 理 规 定 》 、 《 利 率 管 理 暂 行 规 定 》 、 《 支 付 结 算 办 法 》 以 及银行业监督管理机构的其他规定。 基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的银行存款账户、 及时核查 基金银行存款账户余额。 D. 基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任公司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公司/ 深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和 基 金 管 理 人 不 得 出 借 和 未 经 对 方 书 面 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 ; 亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 E. 债券托管账户的开立和管理 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 116 1、 《基金合同》 生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国 银 行 间 同 业 拆 借 市 场 的 交 易 资 格 , 并 代 表 基 金 进 行 交 易 ; 基 金 托 管 人 负 责 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管自营 账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2 、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市 场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 F. 其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 品 种 的 投 资 业 务 时 , 如 果 涉 及 相 关 账 户 的 开 设 和 使 用 , 由 基 金 管 理 人 协 助 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 开 立 有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 G. 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价 凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库; 其 中 实 物 证 券 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上海 分 公 司/ 深 圳 分 公 司或 票 据 营 业中 心 的 代 保管 库 。 实 物证 券 的 购 买 和 转 让 , 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理 。 属 于 基 金 托 管 人 实 际 有 效 控 制 下 的 实 物 证 券 在 基 金 托 管 人 保 管 期 间 的 损 坏 、 灭 失 , 由 此 产 生 的 责 任 应 由 基 金 托 管 人 承 担 。 基 金 托 管 人 对 基 金 托 管 人 以 外 机 构 实 际 有 效 控 制 或 保 管 的 证 券不承担保管责任。 H. 与基金财产有关的重大合同的保管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 应 由 基 金 托 管 人 、 基 金 管 理 人 保 管 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 , 基 金 管 理 人 在 代 表 基 金 签 署 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 时 应 保 证 基 金 一 方 持 有 两 份 以 上 的 正 本 , 以 便 基 金 管 理 人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工 作 日 内 通 过 专 人 送 达 、 挂 号 邮 寄 等 安 全 方 式 将 合 同 原 件 送 达 基 金 托 管 人 处 。 合 同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 对于无法取得二份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权 业 务 章 的 合 同 传 真 件 , 未 经 双 方 协 商 或 未 在 合 同 约 定 范 围 内 , 合 同 原 件 不 得 转 移。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 117 (五) 基金资产净值计算和会计核算 A. 基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基金 合 同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 估 值 原 则 应 符 合 《 基 金 合 同 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 及 其 他 法 律 、 法 规 的 规 定 。 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 净 值 并 以 双 方 认 可 的 方 式 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 后 以 双 方 认 可 的 方 式 发 送 给 基 金 管 理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根 据 《 基 金 法 》 , 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 基 金 托 管 人 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 , 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理 人 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 双 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 。 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新 规定估值。 B. 基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、 债券、 权证和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资 产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 ① 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交易所 挂 牌 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 以 最 近 交 易 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 118 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近交易市价,确定公允价格; ② 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 , 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ③ 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 确 定公允价格; ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值,在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 , 按 成 本 估 值 。 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近 一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; ③首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所 上 市 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 按 监 管 机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3 )全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采 用估值技术确定公允价值。 (4 )因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成 本估值。


(5 )同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 119 估值。


(6 )股指期货合约按照估值当日的结算价进行估值。估值当日无结算价, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (7 )如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估值。 (8) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国家最新规定估值。 C. 估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基 金管理人承担, 基金管理人对 不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 当基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值已由基金托管人复核确认 后 公 告 的 , 由 此 造 成 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 , 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 , 就 实 际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 , 由 基 金 管 理 人 与 基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误, 另一方当事人在采取了必要合理的措施后 仍 不 能 发 现 该 错 误 , 进 而 导 致 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 造 成 投 资 者 或 基 金 的 损 失 , 以 及 由 此 造 成 以 后 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 , 由 提 供 错 误 信 息 的 当 事 人 一 方 负 责 赔 偿。 由于证券交易所、 期货公司及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他 不 可 抗 力 原 因 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取必要的措施消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时, 双方 应 本 着 勤 勉 尽 责 的 态 度 重 新 计 算 核 对 , 如 果 最 后 仍 无 法 达 成 一 致 , 应 以 基 金 管 理 人 的 计 算 结 果 为 准 对 外 公 布 , 由 此 造 成 的 损 失 以 及 因 该 交 易 日 基 金 资 产 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 损 失 由 基 金 管 理 人 承 担 赔 偿 责 任 , 基 金 托 管 人 不 负 赔 偿华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 120 责任。 D. 基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照双方约定的同一记 账 方 法 和 会 计 处 理 原 则 , 分 别 独 立 地 设 置 、 登 录 和 保 管 本 基 金 的 全 套 账 册 , 对 双 方 各 自 的 账 册 定 期 进 行 核 对 , 互 相 监 督 , 以 保 证 基 金 资 产 的 安 全 。 若 双 方 对 会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现双方的账目存在不符的, 基金管理人和基金托管人必须及时查明 原 因 并 纠 正 , 保 证 双 方 平 行 登 录 的 账 册 记 录 完 全 相 符 。 若 当 日 核 对 不 符 , 暂 时 无 法 查 找 到 错 账 的 原 因 而 影 响 到 基 金 资 产 净 值 的 计 算 和 公 告 的 , 以 基 金 管 理 人 的账册为准。 E. 基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编 制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说 明 书 更 新 一 次 并 登 载 在 网 站 上 , 并 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上。 基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告; 在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告; 在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告, 在月度报告完成当日, 对报告加 盖公章后, 以双方认可的方式将有关报告提供基金托管人复核; 基金托管人在 3 个工作日内进行复核, 并将复核结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在 7 个 工 作 日 内 完 成 季 度 报 告 , 在 季 度 报 告 完 成 当 日 , 将 有 关 报 告 提 供 基 金 托 管 人 复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基 金管理人。 基金管理人在 30 日内完成半年度报告, 在半年报完成当日, 将有关 报告提供基金托管人复核, 基金 托管人在收到后 30 日内进行复核, 并将复核结 果书面通知基金管理人。 基金管理人在 45 日内完成年度报告, 在年度报告完成 当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后 45 日内复核, 并 将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 121 托 管 人 应 共 同 查 明 原 因 , 进 行 调 整 , 调 整 以 双 方 认 可 的 账 务 处 理 方 式 为 准 。 核 对 无 误 后 , 基 金 托 管 人 在 基 金 管 理 人 提 供 的 报 告 上 加 盖 业 务 印 鉴 或 者 出 具 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 的 复 核 意 见 书 , 双 方 各 自 留 存 一 份 。 如 果 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 不 能 于 应 当 发 布 公 告 之 日 之 前 就 相 关 报 表 达 成 一 致 , 基 金 管 理 人 有 权 按 照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后, 需盖章确 认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管 理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 基金合同生效不满 2 个月的, 可不用编制当期的季度报告、 半年度报告和年 度报告。 F. 暂停估值的情形 1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 ; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (六) 基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括 《基 金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日、 基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必 须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 的 基 金 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和 保 管 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 按 照 目 前 相 关 规 则 分 别 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、 每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ; 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 等 涉 及 到 基 金 重 要 事 项 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 发华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 122 生日后十个工作日内提交 。 基 金 托 管 人 以 电 子 版 形 式 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 并 定 期 刻 成 光 盘 备份, 保存期限为 15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册,应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 (七) 争议解决方式 双 方 当 事 人 同 意 , 因 本 协 议 而 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 一 切 争 议 , 除 经 友 好 协 商 可 以 解 决 的 , 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 , 仲 裁 的 地 点 在 北 京 , 仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的 并 对 双 方 均 有 约 束力, 仲裁费、律师费用由败诉方承担。 争 议 处 理 期 间 , 双 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 , 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 《 基 金 合 同 》 和 托 管 协 议 规 定 的 义 务 , 维 护 基 金 份 额 持 有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八) 托管协议的变更和终止 1、托管协议的变更程序 本协议 双方 当事人 经协 商一致 ,可 以对协 议的 内容进 行变 更。变 更后 的 托 管 协 议 , 其 内 容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的 变 更 报中国证监会核准 或备案后生效。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,在履行适当程序后,本托管协议终止: (1) 《基金合同》终止; (2)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 二 十 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 。 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化 , 增 加 或 变 更 服 务 项 目 。 主 要 服 务 内 容 如华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 123 下: (一)持有人交易资料的寄送服务 1、注册登记人保留持有人名册上列明的所有持 有人的基金交易记录; 2、基金 管 理人向账 单 期内发生 交 易、或账 单 期末仍持 有 本公司基 金 份额 的 基 金 份 额 持 有 人 按 其 成 功 定 制 的 对 账 单 形 式 , 通 过 书 面 或 电 子 形 式 定 期 或 不 定 期 发 送 对 账 单 , 但 由 于 基 金 份 额 持 有 人 未 详 实 填 写 或 更 新 客 户 资 料 ( 含 姓 名 、 地址 、 手 机 号 码 、 电 子 邮 箱 等 ) 导 致 基 金 管 理 人 无 法 发 送 , 或 基 金 份 额 持 有 人 未定制或 主动取消发送的除外。 3、其他相关的信息资料。 (二)红利再投资服务 本基金收益分配时, 基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金, 如 果 基 金 份 额 持 有 人 选 择 将 所 获 红 利 再 投 资 于 本 基 金 , 注 册 登 记 机 构 将 其 所 获 红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。 (三)定期定额投资计划 本 基 金 管 理 人 为 基 金 投 资 人 提 供 普 通 定 期 定 额 投 资 计 划 和 网 上 直 销 智 能 定 投服务,投资人可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。 定期定额投资计划的有关规则另行公告。 (四)在线客服 基 金 管 理 人 利 用 自 己 的 网 站 为 基 金 投 资 人 提 供 在 线 交 流 咨 询 与 留 言 服 务 。 本基金管理人还可提供网上交易服务。 (五)信息定制服务 本 基 金 管 理 公 司 通 过 手 机 短 信 ( 因 相 关 方 技 术 系 统 原 因 , 小 灵 通 用 户 暂 不 享有短信服务) 、 Email 等方式为客户发送所定制的信息, 内容包括: 每笔交易确 认信息、每周基金净值信息、最新产品及公司公告信息、生日祝福信息等。 (六)资讯服务 1、 投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、 基金账户余额、 基金产品与 服务等信息,可拨打华商基金管理有限公司客服电话: 电话呼叫中心:4007008880(免长途费) ,010-58573300 传真:010-58573737 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 124 2、互联网站 公司网址:www.hsfund.com 电子信箱:services@hsfund.com 二十一、 其 他 应 披 露 事 项 ( 一 ) 在 本 基 金 存 续 期 内 , 本 基 金 管 理 人 的 内 部 机 构 设 置 、 职 能 划 分 可 能 会 发 生 变 化 , 职 能 也 会 相 应 地 做 出 调 整 , 但 不 会 影 响 本 基 金 的 投 资 理 念 、 投 资 目标、投资范围和投资运作。 ( 二 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 遵 守 《 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 等 有 关 规 定 ( 包 括 本 基 金 管 理 人 对 上 述 规 则 的 任 何 修 订 和 补 充) 。 上述规则由本基金管理人制定, 并由其解释与修改, 但规则的修改若实质 性 地 修 改 了 基 金 合 同 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 合 同 的 修 改 达 成 决 议。 本基金托管人不受 《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》 的限定。 ( 三 ) 本 招 募 说 明 书 将 按 中 国 证 监 会 有 关 规 定 定 期 进 行 更 新 ; 招 募 说 明 书 解释与基金合同不一致时,以基金合同为准。 (四)报告期内本基金及基金管理人的有关更新公告: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华商大盘量化精选灵活配置混合 型证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告 中国证券报、上海 证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 10 月 27 日 2 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加平安证券有限责任 公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 10 月 27 日 3 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加平安证券有限责任 公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 10 月 27 日 4 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增深圳新兰德证券投 资咨询有限公司为代销机构的的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 10 月 30 日 5 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加深圳新兰德证券投 资咨询有限公司申购费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 10 月 30 日 7 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京乐融多源投资 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 11 月 4 日 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 125 咨询有限公司为代销机构并开通 转换及定期定额投资业务的的公 告 8 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加北京乐融多源投资 咨询有限公司为代销机构并开通 转换及定期定额投资业务的的公 告 中国证券报、上 海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 11 月 4 日 9 华商基金管理有限公司关于华商 大盘量化精选精活配置混合型证 券投资基金基金经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 11 月 7 日 10 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加数米基金申(认) 购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 11 月 10 日 11 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加华夏银行股份有限 公司定期定额申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 11 月 12 日 12 华商大盘量化精选灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书(更 新) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 11 月 20 日 13 华商大盘量化精选灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书(更 新)摘要 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 11 月 20 日 14 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海长量基金销售 投资顾问有限公司申(认)购、 定期定额投资费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 1 日 15 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加北京京东叁佰陆拾 度电子商务有限公司费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 4 日 16 华商基金管理有限公司关于旗下 基金新增大泰金石投资管理有限 公司为代销机构并开通基金转换 业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 14 日 17 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加大泰金石投资管理 有限公司(认)申购费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 14 日 18 华商基金管理有限公司关于旗下 基金新增上海凯石财富基金销售 有限公司为代销机构并开通转换 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 15 日 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 126 及定期定额投资业务的公告 19 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海凯石财富基金 销售有限公司(认)申购、定期 定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 15 日 20 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加深圳众禄金融控股 股份有限公司费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 30 日 21 华商基金管理有限公司关于旗下 基金新增上海联泰资产管理有限 公司为代销机构并开通基金转换 业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 30 日 22 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海联泰资产管理 有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 30 日 23 华商基金管理有限公司关于旗下 基金新增泰诚财富基金销售(大 连)有限公司为代销机构并开通 基金转换、定期定额投资业务的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 30 日 24 华商基金管理有限公司关于旗下 基金参加泰诚财富基金销售(大 连)有限公司为代销机构并开通 基金转换、定期定额投资业务的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 30 日 25 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增浙江泰隆商业银行 股份有限公司为代销机构并开通 转换及定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 30 日 26 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加浙江泰隆商业银行 股份有限公司申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 30 日 27 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国工商银行股份 有限公司定期定额投资费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 31 日 28 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加平安银行股份有限 公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 31 日 29 华商基金管理有限公司关于旗下 基金新增珠海盈米财富管理有限 公司为代销机构并开通基金转 中国证券报 、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 31 日 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 127 换、定期定额投资业务的公告 30 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加珠海盈米财富管理 有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 31 日 31 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加浙商银行股份有限 公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 31 日 32 华商基金管理有限公司关于在指 数熔断实施期间调整旗下部分基 金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 31 日 33 华商基金管理有限公司 2015 年度 最后一日资产净值公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2015 年 12 月 31 日 34 华商基金管理有限公司关于在 2016 年 1 月 4 日指数熔断 实施期 间调整旗下部分基金开放时间的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 1 月 4 日 35 华商基金管理有限公司关于在 2016 年 1 月 7 日指数熔断 实施期 间调整旗下部分基金开放时间的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 1 月 7 日 36 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海天天基金销售 有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 1 月 15 日 37 华商基金管理有限公司关于旗下 基金新增中证金牛(北京)投资 咨询有限公司为代销机构并开通 基金转换、定期定额投资业务的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 1 月 18 日 38 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中证金牛(北京) 投资咨询有限公司费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 1 月 18 日 39 华商基金管理有限公司关于开展 直销平台基金转换费率优惠的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 1 月 20 日 40 华商大盘量化精选灵活配置混合 型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 1 月 21 日 41 华商基金管理有限公司关于旗下 基金新增上海汇付金融服务有限 公司为代销机构并开通基金转 换、定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 1 月 29 日 42 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海汇付金融服务 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 1 月 29 日 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 128 有限公司费率优惠活动的公告 43 华商基金管理有限公司关于旗下 基金新增上海利得基金销售有限 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 1 月 29 日 44 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海利得基金销售 有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 1 月 29 日 45 华商基金管理有限公司关于旗下 基金新增和耕传承基金销售有限 公司为代销机构并开通基金转 换、定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证 券报、 证券时报、公司网站 2016 年 2 月 1 日 46 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加和耕传承基金销售 有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 2 月 1 日 47 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增徽商期货有限责任 公司为代销机构并开通基金转换 业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 3 月 16 日 48 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加徽商期货有限责任 公司为代销机构并开通基金转换 业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公 司网站 2016 年 3 月 16 日 49 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加浙江同花顺基金销 售有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 3 月 17 日 50 华商基金管理有限公司关于旗下 基金新增开源证券股份有限公司 为代销机构并开通基金转换、定 期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 3 月 29 日 51 华商基金管理有限公司关于旗下 基金新增北京钱景财富投资管理 有限公司为代销机构并开通基金 转换、定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、公司网站 2016 年 3 月 29 日 52 华商基金管理有限公司关于旗下 基金新增奕丰金融服务(深圳) 有限公司为代销机构并开通基金 转换、定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 3 月 29 日 53 华商基金管理有限公司关于旗下 基金新增奕丰金融服务(深圳) 有限公司为代销机构并开通基金 转换、定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 3 月 29 日 54 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加奕丰金融服务(深 圳)有限公司费率优惠活动的公 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 3 月 29 日 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 129 告 55 华商大盘量化精选灵活配置混合 型证券投资基金 2015 年 年度报告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 3 月 29 日 56 华商大盘量化精选灵活配置混合 型证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 3 月 29 日 57 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国工商银行股份 有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 4 月 1 日 58 华商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加深圳新兰德证券投 资咨询有限公司费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、公司网站 2016 年 4 月 5 日 二十二、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 本招募说明书公布后,置备于基金管理人的住所,供公众查阅、复制。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 二十三、 备 查 文 件 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集的文件 (二) 《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 (三) 《华商大盘量化精选灵活配置混合型证 券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 华商基金管理有限公司













































































2016 年 5 月 23 日