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中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
（ 2 0 1 6 年 第 1 号 ）
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
截 止 日 ： 2 0 1 6 年 0 4 月 1 6 日中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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目 录
§ 1 绪 言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 2 释 义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 基 金 管 理 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
§ 4 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 5 相 关 服 务 机 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
§ 6 基 金 的 募 集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
§ 7 基 金 合 同 的 生 效 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
§ 8 基 金 份 额 折 算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
§ 9 基 金 份 额 的 上 市 交 易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
§ 1 0 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
§ 1 1 基 金 的 投 资 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
§ 1 2 基 金 的 财 产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
§ 1 3 基 金 资 产 估 值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
§ 1 4 基 金 的 收 益 与 分 配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
§ 1 5 基 金 的 费 用 与 税 收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
§ 1 6 基 金 的 会 计 与 审 计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9
§ 1 7 基 金 的 信 息 披 露 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0
§ 1 8 风 险 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
§ 1 9 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 和 基 金 财 产 的 清 算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
§ 2 0 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0
§ 2 1 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0
§ 2 2 基 金 份 额 持 有 人 服 务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
§ 2 3 其 他 应 披 露 事 项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6
§ 2 4 招 募 说 明 书 存 放 及 其 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7
§ 2 5 备 查 文 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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重 要 提 示
本 基 金 经 中 国 证 监 会 2 0 1 4 年 4 月 1 5 日 证 监 许 可 [ 2 0 1 4 ] 4 0 9 号 文 注 册 募 集 ， 并 于 2 0 1 5
年 4 月 1 6 日 正 式 合 同 生 效 。
基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册 ，
但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保
证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投 资 人 在 投 资
本 基 金 前 ， 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 并 承 担 基 金 投 资
中 出 现 的 各 类 风 险 ， 包 括 ： 因 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系
统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管
理 风 险 。 同 时 由 于 本 基 金 是 跟 踪 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 的 交 易 型 开 放 式 基 金 ， 投 资 本 基 金 可 能
遇 到 的 风 险 还 包 括 ： 标 的 指 数 回 报 与 股 票 市 场 平 均 回 报 偏 离 的 风 险 、 标 的 指 数 波 动 的 风 险 、
基 金 投 资 组 合 回 报 与 标 的 指 数 回 报 偏 离 的 风 险 、 标 的 指 数 变 更 的 风 险 、 基 金 份 额 二 级 市 场 交
易 价 格 折 溢 价 的 风 险 、 参 考 I O P V 决 策 和 I O P V 计 算 错 误 的 风 险 、 退 市 风 险 、 投 资 人 申 购 失 败
的 风 险 、 投 资 人 赎 回 失 败 的 风 险 、 退 补 现 金 替 代 方 式 的 风 险 、 基 金 份 额 赎 回 对 价 的 变 现 风 险 、
第 三 方 机 构 服 务 的 风 险 、 管 理 风 险 与 操 作 风 险 、 技 术 风 险 、 不 可 抗 力 等 等 。 本 基 金 被 动 跟 踪
标 的 指 数 “ 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 ” ， 因 此 ， 本 基 金 的 业 绩 表 现 与 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 的 表 现
密 切 相 关 。 同 时 ， 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 混 合 型 基 金 、 债
券 型 基 金 、 及 货 币 市 场 基 金 。
投 资 人 申 购 的 基 金 份 额 当 日 可 卖 出 ， 当 日 未 卖 出 的 基 金 份 额 在 份 额 交 收 成 功 之 前 不 得 卖
出 和 赎 回 ； 即 在 目 前 结 算 规 则 下 ， T 日 申 购 的 基 金 份 额 当 日 可 卖 出 ， T 日 申 购 当 日 未 卖 出 的
基 金 份 额 ， T + 1 日 不 得 卖 出 和 赎 回 ， T + 1 日 交 收 成 功 后 T + 2 日 可 卖 出 和 赎 回 。 因 此 为 投 资 人
办 理 申 购 业 务 的 代 理 券 商 若 发 生 交 收 违 约 ， 将 导 致 投 资 人 不 能 及 时 、 足 额 获 得 申 购 当 日 未 卖
出 的 基 金 份 额 ， 投 资 人 的 利 益 可 能 受 到 影 响 。
投 资 人 投 资 本 基 金 时 需 具 有 上 海 证 券 交 易 所 A 股 账 户 或 基 金 账 户 。 其 中 ， 上 海 证 券 交 易
所 基 金 账 户 只 能 进 行 基 金 的 现 金 认 购 和 二 级 市 场 交 易 ， 如 投 资 人 需 要 使 用 中 证 5 0 0 原 材 料 指
数 成 份 股 中 的 上 海 证 券 交 易 所 上 市 股 票 参 与 网 下 股 票 认 购 或 基 金 的 申 购 、 赎 回 ， 则 应 开 立 上
海 证 券 交 易 所 A 股 账 户 ； 如 投 资 人 需 要 使 用 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 成 份 股 中 的 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 股 票 参 与 网 下 股 票 认 购 ， 则 还 应 开 立 深 圳 证 券 交 易 所 A 股 账 户 。
投 资 有 风 险 ， 投 资 人 在 投 资 本 基 金 之 前 ， 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合
同 ， 全 面 认 识 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性 ， 并 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 理 性 判
断 市 场 ， 谨 慎 做 出 投 资 决 策 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 恪 尽
职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 向 投中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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资 人 保 证 最 低 收 益 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 投 资 人 作 出 投
资 决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况 、 基 金 份 额 上 市 交 易 价 格 波 动 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ， 由
投 资 人 自 行 负 责 。
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2 0 1 6 年 4 月 1 6
日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2 0 1 6 年 3 月 3 1 日 （ 未 经 审 计 ） 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 1 绪 言
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ） 、 《 公
开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 《 运 作 办 法 》 ） 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理
办 法 》 （ 以 下 简 称 《 销 售 办 法 》 ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 《 信 息
披 露 办 法 》 ） 、 以 及 《 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 编 写 。
基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其
真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集
的 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 , 或 对 本
招 募 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 。
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 注 册 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金
当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份
额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和
接 受 ， 并 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了
解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 ， 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 2 释 义
《 招 募 说 明 书 》 中 除 非 文 意 另 有 所 指 ， 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 ：
1 、 基 金 或 本 基 金 ： 指 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2 、 基 金 管 理 人 ： 指 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
3 、 基 金 托 管 人 ： 指 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
4 、 基 金 合 同 或 本 基 金 合 同 ： 指 《 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 及 对 本 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充
5 、 托 管 协 议 ： 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充
6 、 招 募 说 明 书 ： 指 《 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
及 其 定 期 的 更 新
7 、 基 金 份 额 发 售 公 告 ： 指 《 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
份 额 发 售 公 告 》
8 、 法 律 法 规 ： 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、
行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 、 决 议 、 通 知 等
9 、 《 基 金 法 》 ： 指 2 0 0 3 年 1 0 月 2 8 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会
议 通 过 ， 自 2 0 0 4 年 6 月 1 日 起 实 施 并 在 2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务
委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订 、 自 2 0 1 3 年 6 月 1 日 起 实 施 的 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》
及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 0 、 《 销 售 办 法 》 ： 指 中 国 证 监 会 2 0 1 3 年 3 月 1 5 日 颁 布 、 同 年 6 月 1 日 实 施 的 《 证 券
投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 1 、 《 信 息 披 露 办 法 》 ： 指 中 国 证 监 会 2 0 0 4 年 6 月 8 日 颁 布 、 同 年 7 月 1 日 实 施 的 《 证
券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 2 、 《 运 作 办 法 》 ： 指 中 国 证 监 会 2 0 1 4 年 7 月 7 日 颁 布 ， 同 年 8 月 8 日 实 施 的 《 公 开
募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 3 、 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ： 指 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务
实 施 细 则 》 定 义 的 “ 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 ”
1 4 、 E T F 联 接 基 金 ： 是 指 将 其 绝 大 部 分 基 金 财 产 投 资 于 跟 踪 同 一 标 的 指 数 的 E T F （ 以 下
简 称 目 标 E T F ） ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 采 用 开 放 式
运 作 方 式 的 基 金 ， 简 称 联 接 基 金
1 5 、 中 国 证 监 会 ： 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
1 6 、 银 行 业 监 督 管 理 机 构 ： 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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1 7 、 基 金 合 同 当 事 人 ： 指 受 基 金 合 同 约 束 ， 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主
体 ， 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人
1 8 、 个 人 投 资 者 ： 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人
1 9 、 机 构 投 资 者 ： 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并
存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业 法 人 、 社 会 团 体 或 其 他 组 织
2 0 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ： 指 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 》 及 相
关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 证 券 市 场 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资 者
2 1 、 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ： 指 按 照 《 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 试
点 办 法 》 （ 包 括 其 不 时 修 订 ） 及 相 关 法 律 法 规 规 定 ， 运 用 来 自 境 外 的 人 民 币 资 金 进 行 境 内 证
券 投 资 的 境 外 法 人
2 2 、 投 资 人 ： 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 和 人 民 币 合 格 境 外 机 构
投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 的 合 称
2 3 、 基 金 份 额 持 有 人 ： 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人
2 4 、 基 金 销 售 业 务 ： 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 ， 发 售 基 金 份 额 ， 办 理 基 金
份 额 的 申 购 、 赎 回 等 业 务
2 5 、 销 售 机 构 ： 指 直 销 机 构 、 发 售 代 理 机 构 及 申 购 赎 回 代 理 券 商
2 6 、 基 金 销 售 网 点 ： 基 金 销 售 机 构 的 销 售 网 点
2 7 、 发 售 代 理 机 构 ： 指 基 金 管 理 人 指 定 的 代 理 本 基 金 发 售 业 务 的 机 构
2 8 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 ： 指 基 金 管 理 人 指 定 的 办 理 本 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 证 券 公 司 ，
又 称 为 代 办 证 券 公 司
2 9 、 登 记 业 务 ： 指 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式
基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 定 义 的 基 金 份 额 的 登 记 、 存 管 、 结 算 及 相 关 业 务
3 0 、 登 记 机 构 ： 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 。 基 金 的 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公 司
3 1 、 基 金 合 同 生 效 日 ： 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 ， 基 金 管 理
人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕 ， 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期
3 2 、 基 金 合 同 终 止 日 ： 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 ， 基 金 财 产 清 算 完 毕 ，
清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期
3 3 、 基 金 募 集 期 ： 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间 ， 最 长 不 得 超 过 3
个 月
3 4 、 存 续 期 ： 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限
3 5 、 工 作 日 ： 指 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日
3 6 、 T 日 ： 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 开 放 日
3 7 、 T + n 日 ： 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 ) ， n 为 自 然 数中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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3 8 、 开 放 日 ： 指 为 投 资 人 办 理 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日
3 9 、 开 放 时 间 ： 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 、 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段
4 0 、 《 业 务 规 则 》 ： 指 上 海 证 券 交 易 所 发 布 实 施 的 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数
基 金 业 务 实 施 细 则 》 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 发 布 实 施 的 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限
责 任 公 司 关 于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 及 上 海 证 券 交 易
所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 发 布 的 其 他 相 关 规 则 和 规 定
4 1 、 认 购 ： 指 在 基 金 募 集 期 内 ， 投 资 人 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为
4 2 、 申 购 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 ， 以 申 购 赎 回
清 单 规 定 的 申 购 对 价 向 基 金 管 理 人 购 买 基 金 份 额 的 行 为
4 3 、 赎 回 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 规 定 的 条 件 ， 向 基 金 管 理 人
卖 出 基 金 份 额 以 取 得 申 购 赎 回 清 单 所 规 定 的 赎 回 对 价 的 行 为
4 4 、 申 购 赎 回 清 单 ： 指 由 基 金 管 理 人 编 制 的 用 以 公 告 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 等 信 息 的 文 件 ；
4 5 、 申 购 对 价 ： 指 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 ， 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 应 交 付 的 组 合
证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价
4 6 、 赎 回 对 价 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 ， 基 金 管 理 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明
书 规 定 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价
4 7 、 标 的 指 数 ： 指 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 并 发 布 的 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 及 其 未 来 可 能 发
生 的 变 更
4 8 、 组 合 证 券 ： 指 本 基 金 标 的 指 数 所 包 含 的 全 部 或 部 分 证 券
4 9 、 最 小 申 购 赎 回 单 位 ： 指 本 基 金 申 购 份 额 、 赎 回 份 额 的 最 低 数 量 ， 投 资 人 申 购 或 赎 回
的 基 金 份 额 数 应 为 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 整 数 倍
5 0 、 现 金 替 代 ： 指 申 购 或 赎 回 过 程 中 ， 投 资 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 ， 用 于 替
代 组 合 证 券 中 部 分 证 券 的 一 定 数 量 的 现 金
5 1 、 现 金 差 额 ： 指 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 资 产 净 值 与 按 当 日 收 盘 价 计 算 的 最 小 申 购 赎 回 单
位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代 之 差 ； 投 资 人 申 购 或 赎 回 时 应 支 付 或 应 获 得 的 现 金 差 额 根 据
最 小 申 购 赎 回 单 位 对 应 的 现 金 差 额 、 申 购 或 赎 回 的 基 金 份 额 数 计 算
5 2 、 元 ： 指 人 民 币 元
5 3 、 基 金 利 润 ： 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费
用 后 的 余 额
5 4 、 基 金 资 产 总 值 ： 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及 其
他 资 产 的 价 值 总 和
5 5 、 基 金 资 产 净 值 ： 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值
5 6 、 基 金 份 额 净 值 ： 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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5 7 、 基 金 资 产 估 值 ： 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 ， 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份
额 净 值 的 过 程
5 8 、 指 定 媒 体 ： 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 、 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 体
5 9 、 不 可 抗 力 ： 指 本 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 3 基 金 管 理 人
3 .1 基金 管理 人概况
名 称 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 及 办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦 3 1 - 3 3 层
成 立 时 间 ： 1 9 9 8 年 3 月 6 日
法 定 代 表 人 ： 吴 万 善
注 册 资 本 ： 3 亿 元 人 民 币
电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 2 7 6 3 8 8 8
传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 2 7 6 3 8 8 9
联 系 人 ： 鲍 文 革
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 4 号 文 批 准 ， 由 南 方 证 券 有 限 公
司 、 厦 门 国 际 信 托 投 资 公 司 、 广 西 信 托 投 资 公 司 共 同 发 起 设 立 。 2 0 0 0 年 ， 经 中 国 证 监 会 证
监 基 金 字 [ 2 0 0 0 ] 7 8 号 文 批 准 进 行 了 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 到 1 亿 元 人 民 币 。 2 0 0 5 年 ， 经 中
国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 5 ] 2 0 1 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1 . 5 亿 元 人 民 币 。 2 0 1 0
年 ， 经 证 监 许 可 [ 2 0 1 0 ] 1 0 7 3 号 文 核 准 深 圳 市 机 场 （ 集 团 ） 有 限 公 司 将 其 持 有 的 3 0 % 股 权 转 让
给 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 。 2 0 1 4 年 公 司 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 金 达 3 亿 元 人 民 币 。 目
前 股 权 结 构 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 4 5 % 、 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 3 0 % 、 厦 门 国 际 信 托 有
限 公 司 1 5 % 及 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 1 0 % 。
3 .2 主要 人员 情况
3 . 2 . 1 董 事 会 成 员
吴 万 善 先 生 ， 董 事 ， 中 共 党 员 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 高 级 经 济 师 ， 中 国 籍 。 历 任 中 国 人 民 银
行 江 苏 省 分 行 金 融 管 理 处 科 员 、 中 国 人 民 银 行 南 京 市 分 行 江 宁 支 行 科 员 ； 华 泰 证 券 证 券 发 行
部 副 经 理 、 总 经 理 助 理 ； 江 苏 省 证 券 登 记 处 总 经 理 ； 华 泰 证 券 副 总 经 理 、 总 裁 、 董 事 长 兼 党
委 副 书 记 。 现 任 江 苏 省 农 村 信 用 社 联 合 社 理 事 长 、 党 委 书 记 ； 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。
张 涛 先 生 ， 董 事 ， 中 共 党 员 ， 管 理 学 博 士 ， 中 国 籍 。 1 9 9 4 年 8 月 加 入 华 泰 证 券 ， 历 任
总 裁 秘 书 、 投 资 银 行 一 部 业 务 经 理 、 上 海 总 部 投 资 银 行 业 务 部 副 总 经 理 、 深 圳 总 部 兼 深 圳 彩
田 路 营 业 部 总 经 理 、 公 司 董 事 会 秘 书 、 总 裁 助 理 兼 董 事 会 办 公 室 主 任 、 副 总 裁 、 党 委 委 员 。
现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 、 党 委 委 员 ； 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 董 事 长 。
姜 健 先 生 ， 董 事 ， 中 共 党 员 ， 毕 业 于 南 京 农 业 大 学 经 济 及 管 理 专 业 ， 获 硕 士 学 位 ， 中 国
籍 。 1 9 9 4 年 1 2 月 加 入 华 泰 证 券 并 一 直 在 华 泰 证 券 工 作 ， 历 任 人 事 处 职 员 、 人 事 处 培 训 教 育中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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科 科 长 、 投 资 银 行 总 部 股 票 事 务 部 副 总 经 理 、 投 资 银 行 一 部 副 总 经 理 、 投 资 银 行 一 部 高 级 经
理 、 投 资 银 行 总 部 副 总 经 理 兼 发 行 部 经 理 、 资 产 管 理 总 部 总 经 理 、 投 资 银 行 总 部 业 务 总 监 、
总 裁 助 理 、 副 总 裁 、 董 事 会 秘 书 等 职 务 。 现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 的 副 总 裁 、 党 委 委 员 、
董 事 会 秘 书 ； 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 、 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 、 华 泰 紫
金 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 、 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 董 事 长 、 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限
公 司 董 事 、 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 、 证 通 股 份 有 限 公 司 董 事 。
夏 桂 英 女 士 ， 董 事 ， 中 共 党 员 ， 高 级 经 济 师 ， 2 6 年 法 律 公 司 管 理 经 济 工 作 从 业 经 历 。
毕 业 于 中 国 政 法 大 学 法 律 专 业 ， 获 法 学 硕 士 学 位 ， 中 国 籍 。 曾 先 后 担 任 中 国 政 法 大 学 中 国 法
制 研 究 所 教 师 、 深 圳 市 人 大 法 工 委 办 公 室 主 任 科 员 、 深 圳 市 光 通 发 展 有 限 公 司 办 公 室 主 任 、
深 圳 市 投 资 管 理 公 司 总 法 律 顾 问 、 深 圳 市 对 外 劳 动 服 务 有 限 公 司 党 总 支 书 记 、 董 事 长 等 职 。
2 0 0 4 年 1 0 月 加 入 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 ， 历 任 法 律 事 务 部 部 长 、 企 业 一 部 部 长 职 务 。 现
任 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理 、 深 圳 市 通 产 集 团 有 限 公 司 董 事 、 深 圳 市 高 新 投 集 团 有
限 公 司 董 事 、 深 圳 市 城 市 建 设 开 发 （ 集 团 ） 公 司 董 事 、 深 圳 市 中 小 企 业 信 用 融 资 担 保 集 团 有
限 公 司 董 事 。
项 建 国 先 生 ， 董 事 ， 中 共 党 员 ， 高 级 会 计 师 ， 大 学 本 科 毕 业 于 中 南 财 经 大 学 财 务 会 计 专
业 ， 中 国 籍 。 曾 在 江 西 财 经 大 学 任 教 并 担 任 审 计 教 研 室 副 主 任 ， 其 后 在 深 圳 蛇 口 信 德 会 计 师
事 务 所 、 深 圳 市 商 贸 投 资 控 股 公 司 、 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 任 职 ， 历 任 深 圳 市 投 资 控 股 有
限 公 司 投 资 部 部 长 、 投 资 发 展 部 部 长 、 企 业 一 部 部 长 、 战 略 发 展 部 部 长 ， 长 期 从 事 投 融 资 、
股 权 管 理 、 股 东 事 务 等 工 作 。 现 任 深 圳 市 投 控 产 业 园 区 开 发 运 营 公 司 副 总 经 理 、 中 国 深 圳 对
外 贸 易 （ 集 团 ） 有 限 公 司 董 事 、 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 监 事 、 华 润 五 丰 肉 类 食 品 （ 深 圳 ）
有 限 公 司 董 事 、 深 圳 市 建 筑 设 计 研 究 总 院 有 限 公 司 董 事 。
李 自 成 先 生 ， 董 事 ， 中 共 党 员 ， 硕 士 研 究 生 学 历 ， 中 国 籍 。 历 任 厦 门 大 学 哲 学 系 团 总 支
副 书 记 、 厦 门 国 际 信 托 投 资 公 司 办 公 室 主 任 、 营 业 部 经 理 、 计 财 部 经 理 、 公 司 总 经 理 助 理 、
厦 门 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 、 厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 副 总 经 理 、 工 会 主 席 、 党 总 支
副 书 记 。 现 任 厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 总 经 理 。
庄 园 芳 女 士 ， 董 事 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 经 济 师 ， 中 国 籍 。 历 任 兴 业 证 券 交 易 业 务 部 总 经 理
助 理 、 负 责 人 ， 证 券 投 资 部 副 总 经 理 、 总 经 理 ， 投 资 总 监 ； 现 任 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总
裁 、 兴 业 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 、 兴 证 （ 香 港 ） 金 融 控 股 有 限 公 司 董 事 。
杨 小 松 先 生 ， 总 裁 ， 中 共 党 员 ， 经 济 学 硕 士 ， 注 册 会 计 师 ， 中 国 籍 。 历 任 德 勤 国 际 会 计
师 行 会 计 专 业 翻 译 ， 光 大 银 行 证 券 部 职 员 ， 美 国 N A S D A Q 实 习 职 员 ， 证 监 会 处 长 、 副 主 任 。
2 0 1 2 年 加 入 南 方 基 金 ， 担 任 督 察 长 ， 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 裁 、 党 委 副 书 记 。
姚 景 源 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 硕 士 ， 中 国 籍 。 曾 任 国 家 经 委 副 处 长 、 商 业 部 政 策 研 究
室 副 处 长 、 国 际 合 作 司 处 长 、 副 司 长 、 中 国 国 际 贸 易 促 进 会 商 业 行 业 分 会 副 会 长 、 常 务 副 会
长 、 国 内 贸 易 部 商 业 发 展 中 心 主 任 、 中 国 商 业 联 合 会 副 会 长 、 秘 书 长 、 安 徽 省 政 府 副 秘 书 长 、中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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安 徽 省 阜 阳 市 政 府 市 长 、 安 徽 省 统 计 局 局 长 、 党 组 书 记 、 国 家 统 计 局 总 经 济 师 兼 新 闻 发 言 人 。
现 任 国 务 院 参 事 室 特 约 研 究 员 ， 中 国 经 济 5 0 人 论 坛 成 员 ， 中 国 统 计 学 会 副 会 长 。
李 心 丹 先 生 ， 独 立 董 事 ， 金 融 学 博 士 ， 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 ， 国 务 院 学 位 委 员 会 、 教 育
部 全 国 金 融 硕 士 专 业 学 位 教 学 指 导 委 员 会 委 员 ， 中 国 籍 。 历 任 东 南 大 学 经 济 管 理 学 院 助 教 、
讲 师 、 副 教 授 、 教 授 ， 南 京 大 学 工 程 管 理 学 院 院 长 。 现 任 南 京 大 学 - 牛 津 大 学 金 融 创 新 研 究
院 院 长 、 金 融 工 程 研 究 中 心 主 任 、 南 京 大 学 创 业 投 资 研 究 与 发 展 中 心 执 行 主 任 、 教 授 、 博 士
生 导 师 、 江 苏 省 省 委 决 策 咨 询 专 家 、 上 海 证 券 交 易 所 上 市 委 员 会 委 员 及 公 司 治 理 委 员 会 委 员 、
上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 、 交 通 银 行 等 单 位 的 博 士 后 指 导 导 师 ， 中 国 金 融 学 年 会 常
务 理 事 、 国 家 留 学 基 金 会 评 审 专 家 、 江 苏 省 资 本 市 场 研 究 会 会 长 、 江 苏 省 科 技 创 新 协 会 副 会
长 。
周 锦 涛 先 生 ， 独 立 董 事 ， 工 商 管 理 博 士 ， 香 港 证 券 及 投 资 学 会 高 级 资 深 会 员 ， 中 国 香 港
籍 。 曾 任 职 香 港 警 务 处 ( 商 业 罪 案 调 查 科 ) ， 香 港 证 券 及 期 货 专 员 办 事 处 ， 及 香 港 证 券 及 期 货
事 务 监 察 委 员 会 ， 退 休 前 为 该 会 的 法 规 执 行 部 总 监 。 其 后 曾 任 该 会 法 规 执 行 部 顾 问 及 香 港 汇
业 集 团 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 。 现 任 香 港 金 融 管 理 局 顾 问 。
郑 建 彪 先 生 ， 独 立 董 事 ， 中 共 党 员 ， 经 济 学 硕 士 ， 2 0 年 以 上 证 券 从 业 经 历 ， 中 国 籍 。
毕 业 于 财 政 部 科 研 所 ， 曾 任 职 于 北 京 市 财 政 局 、 深 圳 蛇 口 中 华 会 计 师 事 务 所 、 京 都 会 计 师 事
务 所 等 机 构 ， 先 后 担 任 干 部 、 经 理 、 副 主 任 等 工 作 。 现 担 任 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合
伙 ） 董 事 合 伙 人 ， 中 国 证 监 会 上 市 公 司 并 购 重 组 专 家 咨 询 委 员 会 委 员 职 务 。
周 蕊 女 士 ， 独 立 董 事 ， 法 学 硕 士 ， 中 国 籍 。 曾 工 作 于 北 京 市 万 商 天 勤 （ 深 圳 ） 律 师 事 务
所 、 北 京 市 中 伦 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 、 北 京 市 信 利 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 ， 现 任 北 京 市 金 杜 （ 深
圳 ） 律 师 事 务 所 华 南 区 管 理 合 伙 人 ， 全 联 并 购 公 会 广 东 分 会 会 长 、 广 东 省 律 师 协 会 女 律 师 工
作 委 员 会 副 主 任 、 深 圳 市 中 小 企 业 改 制 专 家 服 务 团 专 家 、 深 商 联 公 共 服 务 联 盟 副 主 席 、 深 圳
市 易 尚 展 示 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 。
3 . 2 . 2 监 事 会 成 员
舒 本 娥 女 士 ， 监 事 ， 1 5 年 的 证 券 行 业 从 业 经 历 。 毕 业 于 杭 州 电 子 工 业 学 院 会 计 专 业 ，
获 学 士 学 位 ， 中 国 籍 。 曾 任 职 于 熊 猫 电 子 集 团 公 司 ， 担 任 财 务 处 处 长 工 作 。 1 9 9 8 年 1 0 月 加
入 华 泰 证 券 ， 历 任 计 划 资 金 部 副 总 经 理 、 稽 查 监 察 部 副 总 经 理 、 总 经 理 、 计 划 财 务 部 总 经 理 。
现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 负 责 人 ； 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 监 事 会 主 席 、 华 泰 长 城
期 货 有 限 公 司 副 董 事 长 、 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 、 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 。
姜 丽 花 女 士 ， 监 事 ， 中 共 党 员 ， 高 级 会 计 师 ， 大 学 本 科 毕 业 于 深 圳 广 播 电 视 大 学 会 计 学
专 业 ， 中 国 籍 。 曾 在 浙 江 兰 溪 马 涧 米 厂 、 浙 江 兰 溪 纺 织 机 械 厂 、 深 圳 市 建 筑 机 械 动 力 公 司 、
深 圳 市 建 设 集 团 、 深 圳 市 建 设 投 资 控 股 公 司 工 作 ， 2 0 0 4 年 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 成 立 至
今 ， 历 任 公 司 计 划 财 务 部 副 经 理 、 经 理 ， 财 务 预 算 部 副 部 长 ， 长 期 从 事 财 务 管 理 、 投 融 资 、
股 权 管 理 、 股 东 事 务 等 工 作 ， 现 任 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 考 核 分 配 部 部 长 ， 深 圳 经 济 特 区中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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房 地 产 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 董 事 、 深 圳 市 建 安 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 董 事 、 深 圳 市 国 际 招
标 有 限 公 司 董 事 、 深 圳 市 深 投 物 业 发 展 有 限 公 司 董 事 。
苏 荣 坚 先 生 ， 监 事 ， 中 共 党 员 ， 高 级 会 计 师 ， 大 学 本 科 学 历 ， 中 国 籍 。 历 任 三 明 市 财 政
局 副 科 长 ， 厦 门 信 息 信 达 有 限 公 司 计 财 部 副 经 理 ， 厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 财 务 部 副 总 经 理 、
自 营 业 务 部 总 经 理 、 财 务 总 监 兼 财 务 部 总 经 理 , 现 任 厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 总 经 理 助 理 。
林 红 珍 女 士 , 监 事 ， 高 级 工 商 管 理 硕 士 ， 中 国 籍 。 曾 任 厦 门 对 外 供 应 总 公 司 会 计 、 厦 门
中 友 贸 易 联 合 公 司 财 务 部 副 经 理 、 厦 门 外 供 房 地 产 开 发 公 司 财 务 部 经 理 ； 1 9 9 4 年 进 入 兴 业
证 券 ， 先 后 担 任 计 财 部 财 务 综 合 组 负 责 人 、 直 属 营 业 部 财 务 部 经 理 、 财 务 会 计 部 计 划 财 务 部
经 理 、 风 险 控 制 部 总 经 理 助 理 兼 审 计 部 经 理 、 风 险 管 理 部 副 总 监 、 稽 核 审 计 部 副 总 监 、 风 险
管 理 部 副 总 经 理 （ 主 持 工 作 ） 、 风 险 管 理 部 总 经 理 ， 现 任 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 部 总 经
理 、 兴 业 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 监 事 。
苏 民 先 生 ， 职 工 监 事 ， 硕 士 研 究 生 ， 工 程 师 ， 中 国 籍 。 历 任 安 徽 国 投 深 圳 证 券 营 业 部 电
脑 工 程 师 ， 华 夏 证 券 深 圳 分 公 司 电 脑 部 经 理 助 理 ， 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 运 作 保 障 部 副 总 监 、
市 场 服 务 部 总 监 、 电 子 商 务 部 总 监 ； 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 总 监 。
张 德 伦 先 生 ， 职 工 监 事 ， 中 共 党 员 ， 硕 士 学 历 ， 中 国 籍 。 历 任 北 京 邮 电 大 学 副 教 授 、 华
为 技 术 有 限 公 司 处 长 、 汉 唐 证 券 人 力 资 源 部 总 经 理 、 海 王 生 物 人 力 资 源 总 监 、 华 信 惠 悦 咨 询
公 司 副 总 经 理 、 首 席 顾 问 ， 2 0 1 0 年 1 月 加 入 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 人 力 资 源 部 总 监 。
徐 超 先 生 ， 职 工 监 事 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 中 国 籍 。 曾 担 任 建 设 银 行 深 圳 分 行 科 技 部 开 发 中
心 副 经 理 ， 2 0 0 0 年 1 0 月 加 入 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 信 息 技 术 部 主 管 、 总 监 助 理 、 副
总 监 、 执 行 总 监 ， 现 任 运 作 保 障 部 总 监 。
林 斯 彬 先 生 ， 职 工 监 事 ， 民 商 法 专 业 硕 士 ， 中 国 籍 。 先 后 担 任 金 杜 律 师 事 务 所 证 券 业 务
部 实 习 律 师 、 浦 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 资 产 保 全 部 职 员 、 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 法
务 主 管 、 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 职 员 ， 2 0 0 8 年 1 2 月 加 入 南 方 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 历 任 监 察 稽 核 部 经 理 、 高 级 经 理 、 总 监 助 理 、 副 总 监 ， 现 任 监 察 稽 核 部 执 行 总 监 。
3 . 2 . 3 公 司 高 级 管 理 人 员
吴 万 善 先 生 ， 董 事 长 ， 简 历 同 上 。
杨 小 松 先 生 ， 总 裁 ， 简 历 同 上 。
俞 文 宏 先 生 ， 副 总 裁 ， 中 共 党 员 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 经 济 师 ， 中 国 籍 。 历 任 江 苏 省 投 资 公
司 业 务 经 理 、 江 苏 国 际 招 商 公 司 部 门 经 理 、 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理 、 江
苏 国 信 高 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 。 2 0 0 3 年 加 入 南 方 基 金 ， 现 任 南 方 基 金 管
理 有 限 公 司 副 总 裁 、 党 委 委 员 、 南 方 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 。
郑 文 祥 先 生 ， 副 总 裁 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 中 国 籍 。 曾 任 职 于 湖 北 省 荆 州 市 农 业 银 行 、 南 方
证 券 公 司 、 国 泰 君 安 证 券 公 司 。 2 0 0 0 年 加 入 南 方 基 金 ， 历 任 国 债 投 资 经 理 、 专 户 理 财 部 副中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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总 监 、 南 方 避 险 增 值 基 金 基 金 经 理 、 总 经 理 助 理 兼 养 老 金 业 务 部 总 监 ， 现 任 南 方 基 金 管 理 有
限 公 司 副 总 裁 。
朱 运 东 先 生 ， 副 总 裁 ， 中 共 党 员 ， 经 济 学 学 士 ， 中 国 籍 。 曾 任 职 于 财 政 部 地 方 预 算 司 及
办 公 厅 、 中 国 经 济 开 发 信 托 投 资 公 司 ， 2 0 0 2 年 加 入 南 方 基 金 ， 历 任 北 京 分 公 司 总 经 理 、 产
品 开 发 部 总 监 、 总 裁 助 理 、 首 席 市 场 执 行 官 ， 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 、 党 委 委 员 。
秦 长 奎 先 生 ， 副 总 裁 ， 中 共 党 员 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 中 国 籍 。 历 任 南 京 汽 车 制 造 厂 经 营 计
划 处 科 员 ， 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 营 业 部 总 经 理 、 总 裁 助 理 兼 基 金 部 总 经 理 、 投 资 银 行 总 部
副 总 经 理 兼 债 券 部 总 经 理 。 2 0 0 5 年 加 入 南 方 基 金 ， 曾 任 督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 总 监 ， 现 任 南
方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 、 纪 委 委 员 。
常 克 川 先 生 ， 副 总 裁 ， 中 共 党 员 ， E M B A 工 商 管 理 硕 士 ， 中 国 籍 。 历 任 中 国 农 业 银 行 副
处 级 秘 书 ， 南 方 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 业 务 部 总 经 理 、 沈 阳 分 公 司 总 经 理 、 总 裁 助 理 ， 联 合
证 券 （ 现 为 华 泰 联 合 证 券 ） 董 事 会 秘 书 、 合 规 总 监 等 职 务 ； 2 0 1 1 年 加 入 南 方 基 金 ， 任 职 董
事 会 秘 书 、 纪 委 书 记 ， 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 、 董 事 会 秘 书 、 纪 委 书 记 、 南 方 资
本 管 理 有 限 公 司 董 事 。
李 海 鹏 先 生 ， 副 总 裁 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 中 国 籍 。 曾 任 美 国 A X A F i n a n c i a l 公 司 投 资 部
高 级 分 析 师 ， 2 0 0 2 年 加 入 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 高 级 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金
经 理 、 全 国 社 保 及 国 际 业 务 部 执 行 总 监 、 全 国 社 保 业 务 部 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 总 经 理 助
理 兼 固 定 收 益 投 资 总 监 ， 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 、 首 席 投 资 官 （ 固 定 收 益 ） 、 南
方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 香 港 ） 董 事 。
鲍 文 革 先 生 ， 督 察 长 ， 中 国 民 主 同 盟 盟 员 ， 经 济 学 硕 士 ， 中 国 籍 。 历 任 财 政 部 中 华 会 计
师 事 务 所 审 计 师 ， 南 方 证 券 有 限 公 司 投 行 部 及 计 划 财 务 部 总 经 理 助 理 ， 1 9 9 8 年 加 入 南 方 基
金 ， 历 任 运 作 保 障 部 总 监 、 公 司 监 事 、 财 务 负 责 人 、 总 经 理 助 理 ， 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公
司 督 察 长 、 南 方 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。
3 . 2 . 4 基 金 经 理
本 基 金 历 任 基 金 经 理 为 ： 2 0 1 5 年 4 月 至 2 0 1 5 年 5 月 ， 雷 俊 ； 2 0 1 5 年 5 月 至 今 ， 雷 俊 、
孙 伟 。
雷 俊 先 生 ， 北 京 大 学 智 能 科 学 系 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 2 0 0 8 年 7 月 加 入 南 方 基 金 ，
历 任 信 息 技 术 部 投 研 系 统 研 发 员 、 数 量 化 投 资 部 高 级 研 究 员 ； 2 0 1 4 年 1 2 月 至 今 ， 任 南 方 恒
生 E T F 基 金 经 理 ； 2 0 1 5 年 4 月 至 今 ， 任 南 方 中 证 5 0 0 工 业 E T F 基 金 经 理 ； 2 0 1 5 年 4 月 至 今 ，
任 南 方 中 证 5 0 0 原 材 料 E T F 基 金 经 理 ； 2 0 1 5 年 4 月 至 今 ， 任 大 数 据 1 0 0 基 金 经 理 ； 2 0 1 5 年
6 月 至 今 ， 任 南 方 国 企 改 革 、 南 方 高 铁 、 南 方 策 略 优 化 、 大 数 据 3 0 0 、 南 方 5 0 0 信 息 、 南 方
量 化 成 长 的 基 金 经 理 。
孙 伟 先 生 ， 管 理 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 、 金 融 分 析 师 （ C F A ） 资 格 、 注 册 会 计 师 （ C P A ）
资 格 。 曾 任 职 于 腾 讯 科 技 有 限 公 司 投 资 并 购 部 、 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 深 圳 分 所 审 计 部 。 2 0 1 0中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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年 2 月 加 入 南 方 基 金 ， 历 任 运 作 保 障 部 基 金 会 计 、 数 量 化 投 资 部 量 化 投 资 研 究 员 ； 2 0 1 4 年
1 2 月 至 2 0 1 5 年 5 月 ， 担 任 南 方 恒 生 E T F 的 基 金 经 理 助 理 ； 2 0 1 5 年 5 月 至 今 ， 任 南 方 5 0 0
工 业 E T F 基 金 经 理 ； 2 0 1 5 年 5 月 至 今 ， 任 南 方 5 0 0 原 材 料 E T F 基 金 经 理 ； 2 0 1 5 年 7 月 至 今 ，
任 改 革 基 金 、 高 铁 基 金 、 5 0 0 信 息 基 金 经 理 。
3 . 2 . 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员
总 裁 杨 小 松 先 生 ， 副 总 裁 兼 固 定 收 益 首 席 投 资 官 、 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 香 港 ）
董 事 李 海 鹏 先 生 ， 总 裁 助 理 兼 权 益 首 席 投 资 官 史 博 先 生 ， 交 易 管 理 部 总 监 王 珂 女 士 ， 专 户 投
资 管 理 部 总 监 蒋 峰 先 生 ， 固 定 收 益 部 总 监 韩 亚 庆 先 生 ， 数 量 化 投 资 部 总 监 刘 治 平 先 生 ， 研 究
部 执 行 总 监 茅 炜 先 生 ， 投 资 部 副 总 监 张 原 先 生 。
3 . 2 . 6 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
3 .3 基金 管理 人的职 责
（ 1 ） 依 法 募 集 资 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的
发 售 、 申 购 、 赎 回 和 登 记 事 宜 ；
（ 2 ） 办 理 基 金 备 案 手 续 ；
（ 3 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ；
（ 4 ） 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专 业 化 的 经 营 方 式
管 理 和 运 作 基 金 财 产 ；
（ 5 ） 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 保 证 所 管 理
的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 , 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 ， 分 别 记 账 ， 进 行
证 券 投 资 ；
（ 6 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及
任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ， 不 得 委 托 第 三 人 运 作 基 金 财 产 ；
（ 7 ） 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监 督 ；
（ 8 ） 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 《 基
金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 ， 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎
回 的 对 价 ， 编 制 申 购 赎 回 清 单 ；
（ 9 ） 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ；
（ 1 0 ） 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ；
（ 1 1 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ；
（ 1 2 ） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金
合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 ， 不 向 他 人 泄 露 ；中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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（ 1 3 ） 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基 金
收 益 ；
（ 1 4 ） 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ， 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 对 价 ；
（ 1 5 ） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合
基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 1 6 ） 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 1 5
年 以 上 ；
（ 1 7 ） 确 保 需 要 向 基 金 投 资 人 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ， 并 且 保 证 投 资 人
能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 ， 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 ， 并 在 支 付 合
理 成 本 的 条 件 下 得 到 有 关 资 料 的 复 印 件 ；
（ 1 8 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ；
（ 1 9 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金
托 管 人 ；
（ 2 0 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 ， 应
当 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ；
（ 2 1 ） 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 托 管 人 违
反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管 人 追
偿 ；
（ 2 2 ） 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行
为 承 担 责 任 ；
（ 2 3 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行 为 ；
（ 2 4 ） 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 ， 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 ， 基 金
管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 ， 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后 3 0
日 内 退 还 基 金 认 购 人 ；
（ 2 5 ） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ；
（ 2 6 ） 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ；
（ 2 7 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
3 .4 基金 管理 人关于 遵守 法律法 规的承 诺
1 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 证 券 法 》 的 行 为 ， 并 承 诺 建 立 健 全 的 内 部 控 制 制 度 ，
采 取 有 效 措 施 ， 防 止 违 反 《 证 券 法 》 行 为 的 发 生 ；
2 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 以 下 违 反 《 基 金 法 》 的 行 为 ， 并 承 诺 建 立 健 全 的 内 部 风 险 控
制 制 度 ， 采 取 有 效 措 施 ， 防 止 下 列 行 为 的 发 生 ：中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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（ 1 ） 将 基 金 管 理 人 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ；
（ 2 ） 不 公 平 地 对 待 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ；
（ 3 ） 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ；
（ 4 ） 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ；
（ 5 ） 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
3 、 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 、
法 规 及 行 业 规 范 ， 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ， 不 从 事 以 下 活 动 ：
（ 1 ） 越 权 或 违 规 经 营 ；
（ 2 ） 违 反 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ；
（ 3 ） 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 其 他 基 金 相 关 机 构 的 合 法 权 益 ；
（ 4 ） 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ；
（ 5 ） 拒 绝 、 干 扰 、 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ；
（ 6 ） 玩 忽 职 守 、 滥 用 职 权 ；
（ 7 ） 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内
容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ；
（ 8 ） 协 助 、 接 受 委 托 或 以 其 他 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 ；
（ 9 ） 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则 ， 利 用 对 敲 倒 、 对 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格 ， 扰 乱 市 场
秩 序 ；
（ 1 0 ） 贬 损 同 行 ， 以 提 高 自 己 ；
（ 1 1 ） 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 、 误 导 、 欺 诈 成 分 ；
（ 1 2 ） 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ；
（ 1 3 ） 有 悖 社 会 公 德 ， 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ；
（ 1 4 ） 其 他 法 律 、 行 政 法 规 禁 止 的 行 为 。
3 .5 基金 管理 人关于 禁止 性行为 的承诺
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 本 基 金 禁 止 从 事 下 列 行 为 ：
（ 1 ） 承 销 证 券 ；
（ 2 ） 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ；
（ 3 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ；
（ 4 ） 买 卖 其 他 基 金 份 额 ， 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ；
（ 5 ） 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ；
（ 6 ） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ；
（ 7 ） 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 活 动 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。
3 .6 基金 经理 承诺
1 、 依 照 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最
大 利 益 ；
2 、 不 能 利 用 职 务 之 便 为 自 己 、 受 雇 人 或 任 何 第 三 者 谋 取 利 益 ；
3 、 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 ， 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内
容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ；
4 、 不 以 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 。
3 .7 基金 管理 人的内 部控 制制度
1 、 内 部 控 制 制 度 概 述
为 了 保 证 公 司 规 范 运 作 ， 有 效 地 防 范 和 化 解 管 理 风 险 、 经 营 风 险 以 及 操 作 风 险 ， 确 保 基
金 财 务 和 公 司 财 务 以 及 其 他 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 从 而 最 大 程 度 地 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的
利 益 ， 本 基 金 管 理 人 建 立 了 科 学 合 理 、 控 制 严 密 、 运 行 高 效 的 内 部 控 制 制 度 。
内 部 控 制 制 度 是 指 公 司 为 实 现 内 部 控 制 目 标 而 建 立 的 一 系 列 组 织 机 制 、 管 理 方 法 、 操 作
程 序 与 控 制 措 施 的 总 称 。 内 部 控 制 制 度 由 内 部 控 制 大 纲 、 基 本 管 理 制 度 、 部 门 业 务 规 章 等 组
成 。
公 司 内 部 控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 控 原 则 的 细 化 和 展 开 ， 是 对 各 项 基 本 管 理 制 度
的 总 揽 和 指 导 ， 内 部 控 制 大 纲 明 确 了 内 控 目 标 、 内 控 原 则 、 控 制 环 境 、 内 控 措 施 等 内 容 。
基 本 管 理 制 度 包 括 内 部 会 计 控 制 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 投 资 管 理 制 度 、 监 察 稽 核 制 度 、
基 金 会 计 制 度 、 信 息 披 露 制 度 、 信 息 技 术 管 理 制 度 、 资 料 档 案 管 理 制 度 、 业 绩 评 估 考 核 制 度
和 紧 急 应 变 制 度 等 。
部 门 业 务 规 章 是 在 基 本 管 理 制 度 的 基 础 上 ， 对 各 部 门 的 主 要 职 责 、 岗 位 设 置 、 岗 位 责 任 、
操 作 守 则 等 的 具 体 说 明 。
2 、 内 部 控 制 原 则
健 全 性 原 则 。 内 部 控 制 机 制 必 须 覆 盖 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员 ， 并
涵 盖 到 决 策 、 执 行 、 监 督 、 反 馈 等 各 个 运 作 环 节 。
有 效 性 原 则 。 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 ， 建 立 合 理 的 内 控 程 序 ， 维 护 内 控 制 度 的 有 效
执 行 。
独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 、 和 岗 位 在 职 能 上 应 当 保 持 相 对 独 立 ， 公 司 基 金 资 产 、
自 有 资 产 、 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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相 互 制 约 原 则 。 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 必 须 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 ， 并 通 过 切 实 可 行
的 措 施 来 实 行 。
成 本 效 益 原 则 。 公 司 应 充 分 发 挥 各 机 构 、 各 部 门 及 各 级 员 工 的 工 作 积 极 性 ， 运 用 科 学 化
的 方 法 尽 量 降 低 经 营 运 作 成 本 ， 提 高 经 济 效 益 ， 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 。
3 、 主 要 内 部 控 制 制 度
（ 1 ） 内 部 会 计 控 制 制 度
公 司 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 》 等 国 家 有 关 法 律 、 法 规 制 订 了 基 金 会 计 制 度 、 公 司
财 务 会 计 制 度 、 会 计 工 作 操 作 流 程 和 会 计 岗 位 职 责 ， 并 针 对 各 个 风 险 控 制 点 建 立 严 密 的 会 计
系 统 控 制 。
内 部 会 计 控 制 制 度 包 括 凭 证 制 度 、 复 核 制 度 、 账 务 处 理 程 序 、 基 金 估 值 制 度 和 程 序 、 基
金 财 务 清 算 制 度 和 程 序 、 成 本 控 制 制 度 、 财 务 收 支 审 批 制 度 和 费 用 报 销 管 理 办 法 、 财 产 登 记
保 管 和 实 物 资 产 盘 点 制 度 、 会 计 档 案 保 管 和 财 务 交 接 制 度 等 。
（ 2 ） 风 险 管 理 控 制 制 度
风 险 控 制 制 度 由 风 险 控 制 委 员 会 组 织 各 部 门 制 定 ， 风 险 控 制 制 度 由 风 险 控 制 的 目 标 和 原
则 、 风 险 控 制 的 机 构 设 置 、 风 险 控 制 的 程 序 、 风 险 类 型 的 界 定 、 风 险 控 制 的 主 要 措 施 、 风 险
控 制 的 具 体 制 度 、 风 险 控 制 制 度 的 监 督 与 评 价 等 部 分 组 成 。
风 险 控 制 的 具 体 制 度 主 要 包 括 投 资 风 险 管 理 制 度 、 交 易 风 险 管 理 制 度 、 财 务 风 险 控 制 制
度 以 及 岗 位 分 离 制 度 、 防 火 墙 制 度 、 岗 位 职 责 、 反 馈 制 度 、 保 密 制 度 、 员 工 行 为 准 则 等 程 序
性 风 险 管 理 制 度 。
（ 3 ） 监 察 稽 核 制 度
公 司 设 立 督 察 长 ， 负 责 监 督 检 查 基 金 和 公 司 运 作 的 合 法 合 规 情 况 及 公 司 内 部 风 险 控 制 情
况 。 督 察 长 由 总 经 理 提 名 ， 董 事 会 聘 任 ， 并 经 全 体 独 立 董 事 同 意 。
督 察 长 负 责 组 织 指 导 公 司 监 察 稽 核 工 作 。 除 应 当 回 避 的 情 况 外 ， 督 察 长 享 有 充 分 的 知 情
权 和 独 立 的 调 查 权 。 督 察 长 根 据 履 行 职 责 的 需 要 ， 有 权 参 加 或 者 列 席 公 司 董 事 会 以 及 公 司 业
务 、 投 资 决 策 、 风 险 管 理 等 相 关 会 议 ， 有 权 调 阅 公 司 相 关 文 件 、 档 案 。 督 察 长 应 当 定 期 或 者
不 定 期 向 全 体 董 事 报 送 工 作 报 告 ， 并 在 董 事 会 及 董 事 会 下 设 的 相 关 专 门 委 员 会 定 期 会 议 上 报
告 基 金 及 公 司 运 作 的 合 法 合 规 情 况 及 公 司 内 部 风 险 控 制 情 况 。
公 司 设 立 监 察 稽 核 部 门 ， 具 体 执 行 监 察 稽 核 工 作 。 公 司 配 备 了 充 足 合 格 的 监 察 稽 核 人 员 ，
明 确 规 定 了 监 察 稽 核 部 门 及 内 部 各 岗 位 的 职 责 和 工 作 流 程 。
监 察 稽 核 制 度 包 括 内 部 稽 核 管 理 办 法 、 内 部 稽 核 工 作 准 则 等 。 通 过 这 些 制 度 的 建 立 ， 检
查 公 司 各 业 务 部 门 和 人 员 遵 守 有 关 法 律 、 法 规 和 规 章 的 情 况 ； 检 查 公 司 各 业 务 部 门 和 人 员 执
行 公 司 内 部 控 制 制 度 、 各 项 管 理 制 度 和 业 务 规 章 的 情 况 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 4 基 金 托 管 人
（ 一 ） 基 金 托 管 人 情 况
1 、 基 本 情 况
名 称 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 中 国 农 业 银 行 ）
住 所 ： 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9 号
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座
法 定 代 表 人 ： 刘 士 余
成 立 日 期 ： 2 0 0 9 年 1 月 1 5 日
批 准 设 立 机 关 和 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 银 监 会 银 监 复 [ 2 0 0 9 ] 1 3 号
基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 2 3 号
注 册 资 本 ： 3 2 , 4 7 9 , 4 1 1 . 7 万 元 人 民 币
存 续 期 间 ： 持 续 经 营
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
传 真 ： 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
联 系 人 ： 林 葛
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分 , 总 行 设 在 北 京 。 经 国 务 院
批 准 ， 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 并 于 2 0 0 9 年 1 月 1 5 日 依 法 成 立 。
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 承 继 原 中 国 农 业 银 行 全 部 资 产 、 负 债 、 业 务 、 机 构 网 点 和 员 工 。
中 国 农 业 银 行 网 点 遍 布 中 国 城 乡 ， 成 为 国 内 网 点 最 多 、 业 务 辐 射 范 围 最 广 ， 服 务 领 域 最 广 ，
服 务 对 象 最 多 ， 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银 行 之 一 。 在 海 外 ， 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自
己 的 努 力 赢 得 了 良 好 的 信 誉 ， 每 年 位 居 《 财 富 》 世 界 5 0 0 强 企 业 之 列 。 作 为 一 家 城 乡 并 举 、
联 通 国 际 、 功 能 齐 备 的 大 型 国 有 商 业 银 行 ， 中 国 农 业 银 行 一 贯 秉 承 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念 ，
坚 持 审 慎 稳 健 经 营 、 可 持 续 发 展 ， 立 足 县 域 和 城 市 两 大 市 场 ， 实 施 差 异 化 竞 争 策 略 ， 着 力 打
造 “ 伴 你 成 长 ” 服 务 品 牌 ， 依 托 覆 盖 全 国 的 分 支 机 构 、 庞 大 的 电 子 化 网 络 和 多 元 化 的 金 融 产
品 ， 致 力 为 广 大 客 户 提 供 优 质 的 金 融 服 务 ， 与 广 大 客 户 共 创 价 值 、 共 同 成 长 。
中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行 ， 经 验 丰 富 ， 服 务 优 质 ， 业 绩
突 出 ， 2 0 0 4 年 被 英 国 《 全 球 托 管 人 》 评 为 中 国 “ 最 佳 托 管 银 行 ” 。 2 0 0 7 年 中 国 农 业 银 行 通
过 了 美 国 S A S 7 0 内 部 控 制 审 计 ， 并 获 得 无 保 留 意 见 的 S A S 7 0 审 计 报 告 ， 表 明 了 独 立 公 正 第 三
方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 、 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 的 全 面 认 可 。 中 国
农 业 银 行 着 力 加 强 能 力 建 设 ， 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升 ， 在 2 0 1 0 年 首 届 “ ‘ 金 牌 理 财 ’ T O P 1 0
颁 奖 盛 典 ” 中 成 绩 突 出 ， 获 “ 最 佳 托 管 银 行 ” 奖 。 2 0 1 0 年 再 次 荣 获 《 首 席 财 务 官 》 杂 志 颁
发 的 “ 最 佳 资 产 托 管 奖 ” 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于 1 9 9 8 年 5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成
立 ， 2 0 0 4 年 9 月 更 名 为 托 管 业 务 部 ， 内 设 养 老 金 管 理 中 心 、 技 术 保 障 处 、 营 运 中 心 、 委 托
资 产 托 管 处 、 保 险 资 产 托 管 处 、 证 券 投 资 基 金 托 管 处 、 境 外 资 产 托 管 处 、 综 合 管 理 处 、 风 险
管 理 处 ， 拥 有 先 进 的 安 全 防 范 设 施 和 基 金 托 管 业 务 系 统 。
2 、 主 要 人 员 情 况
中 国 农 业 银 行 托 管 业 务 部 现 有 员 工 1 4 0 余 名 ， 其 中 高 级 会 计 师 、 高 级 经 济 师 、 高 级 工 程
师 、 律 师 等 专 家 1 0 余 名 ， 服 务 团 队 成 员 专 业 水 平 高 、 业 务 素 质 好 、 服 务 能 力 强 ， 高 级 管 理
层 均 有 2 0 年 以 上 金 融 从 业 经 验 和 高 级 技 术 职 称 ， 精 通 国 内 外 证 券 市 场 的 运 作 。
3 、 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
截 止 到 2 0 1 6 年 3 月 3 1 日 ， 中 国 农 业 银 行 托 管 的 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 和 开 放 式 证 券 投 资
基 金 共 3 3 4 只 。
（ 二 ） 基 金 托 管 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 说 明
1 、 内 部 控 制 目 标
严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定 , 守 法 经 营 、
规 范 运 作 、 严 格 监 察 , 确 保 业 务 的 稳 健 运 行 , 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整 , 确 保 有 关 信 息 的 真 实 、
准 确 、 完 整 、 及 时 , 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
2 、 内 部 控 制 组 织 结 构
风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 , 对 托 管 业 务 风 险 管
理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 监 督 和 评 价 。 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 处 , 配 备 了 专 职 内 控 监
督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作 , 独 立 行 使 监 督 稽 核 职 权 。
3 、 内 部 控 制 制 度 及 措 施
具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 ， 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制 制 度 、 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流
程 ， 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ； 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ； 业 务 管 理 实 行 严 格
的 复 核 、 审 核 、 检 查 制 度 ， 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制 ， 业 务 印 章 按 规 程 保 管 、 存 放 、 使 用 ， 账
户 资 料 严 格 保 管 ， 制 约 机 制 严 格 有 效 ； 业 务 操 作 区 专 门 设 置 ， 封 闭 管 理 , 实 施 音 像 监 控 ； 业
务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责 , 防 止 泄 密 ； 业 务 实 现 自 动 化 操 作 ， 防 止 人 为 事 故 的 发 生 ， 技
术 系 统 完 整 、 独 立 。
（ 三 ） 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序
基 金 托 管 人 通 过 参 数 设 置 将 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 规 定 的 投
资 比 例 和 禁 止 投 资 品 种 输 入 监 控 系 统 ， 每 日 登 录 监 控 系 统 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ， 并 通
过 基 金 资 金 账 户 、 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 等 监 督 基 金 管 理 人 的 其 他 行 为 。
当 基 金 出 现 异 常 交 易 行 为 时 ， 基 金 托 管 人 应 当 针 对 不 同 情 况 进 行 以 下 方 式 的 处 理 ：
1 、 电 话 提 示 。 对 媒 体 和 舆 论 反 映 集 中 的 问 题 ， 电 话 提 示 基 金 管 理 人 ；中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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2 、 书 面 警 示 。 对 本 基 金 投 资 比 例 接 近 超 标 、 资 金 头 寸 不 足 等 问 题 ， 以 书 面 方 式 对 基 金
管 理 人 进 行 提 示 ；
3 、 书 面 报 告 。 对 投 资 比 例 超 标 、 清 算 资 金 透 支 以 及 其 他 涉 嫌 违 规 交 易 等 行 为 ， 书 面 提
示 有 关 基 金 管 理 人 并 报 中 国 证 监 会 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 5 相 关 服 务 机 构
5 .1 销售 机构
5 . 1 . 1 申 购 赎 回 代 理 证 券 公 司
申 购 赎 回 代 理 证 券 公 司 ：
序 号 代 销 机 构 名 称 代 销 机 构 信 息
1 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 南 京 市 江 东 中 路 2 2 8 号
法 定 代 表 人 ： 吴 万 善
联 系 人 ： 庞 晓 芸
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 4 9 2 1 9 3
客 服 电 话 ： 9 5 5 9 7
公 司 网 址 ： h t t p : / / w w w . h t s c . c o m . c n
2 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 福 州 市 湖 东 路 2 6 8 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1 1 9 9 弄 证
大 五 道 口 广 场 1 号 楼 2 0 层
法 定 代 表 人 ： 兰 荣
联 系 人 ： 柯 延 超
联 系 电 话 ： 0 5 9 1 - 3 8 5 0 7 9 5 0
客 服 电 话 ： 9 5 5 6 2
公 司 网 址 ： w w w . x y z q . c o m . c n
3 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1 0 1 2 号 国
信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层
办 公 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1 0 1 2 号 国
信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层
法 定 代 表 人 ： 何 如
联 系 人 ： 周 杨
电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 1 3 0 8 3 3
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 2 1 3 3 9 5 2
客 服 电 话 ： 9 5 5 3 6
公 司 网 址 ： w w w . g u o s e n . c o m . c n
4 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 5 号 国 际
企 业 大 厦 C 座
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 5 号 国 际
企 业 大 厦 C 座
法 定 代 表 人 ： 陈 有 安
联 系 人 ： 邓 颜
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 6 5 6 8 2 9 2
客 服 电 话 ： 4 0 0 8 - 8 8 8 - 8 8 8
公 司 网 址 ： w w w . c h i n a s t o c k . c o m . c n中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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5 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 商
城 路 6 1 8 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 6 8 号
法 定 代 表 人 ： 杨 德 红
联 系 人 ： 芮 敏 祺
电 话 ： 0 2 1 － 3 8 6 7 6 6 6 6
客 服 电 话 ： 4 0 0 8 8 8 8 6 6 6
公 司 网 址 ： w w w . g t j a . c o m
6 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 8 6 号
办 公 地 址 ： 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 8 6 号
法 定 代 表 人 ： 李 玮
联 系 人 ： 马 晓 男
电 话 ： 0 2 1 - 2 0 3 1 5 2 5 5
传 真 ： 0 2 1 - 2 0 3 1 5 1 3 7
客 服 电 话 ： 9 5 5 3 8
公 司 网 址 ： w w w . z t s . c o m . c n
7 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 广 东 路 6 8 9 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 广 东 路 6 8 9 号
法 定 代 表 人 ： 王 开 国
电 话 ： 0 2 1 － 2 3 2 1 9 0 0 0
传 真 ： 0 2 1 - 2 3 2 1 9 1 0 0
联 系 人 ： 李 笑 鸣
客 服 电 话 ： 9 5 5 5 3
公 司 网 址 ： w w w . h t s e c . c o m
8 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 6 6 号 4 号 楼
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 1 8 8 号
法 定 代 表 人 ： 王 常 青
联 系 人 ： 权 唐
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 8 5 1 3 0 5 8 8
客 服 电 话 ： 4 0 0 8 8 8 8 1 0 8
公 司 网 址 ： w w w . c s c 1 0 8 . c o m
9 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 州 天 河 区 天 河 北 路 1 8 3 - 1 8 7 号
大 都 会 广 场 4 3 楼 （ 4 3 0 1 - 4 3 1 6 房 ）
办 公 地 址 ： 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场
5 、 1 8 、 1 9 、 3 6 、 3 8 、 3 9 、 4 1 、 4 2 、 4 3 、 4 4
楼
法 定 代 表 人 ： 孙 树 明
联 系 人 ： 黄 岚
统 一 客 户 服 务 热 线 ： 9 5 5 7 5 或 致 电 各 地 营 业
网 点
公 司 网 址 ： 广 发 证 券 网
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1 0 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A
座 3 8 — 4 5 层
法 定 代 表 人 ： 宫 少 林
联 系 人 ： 黄 婵 君
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 9 6 0 1 6 7
客 服 电 话 ： 9 5 5 6 5 、 4 0 0 8 8 8 8 1 1 1
公 司 网 址 ： w w w . n e w o n e . c o m . c n
1 1 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8
号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 4 8 号 中 信
证 券 大 厦
法 定 代 表 人 ： 张 佑 君
联 系 人 ： 顾 凌
电 话 ： 0 1 0 - 6 0 8 3 8 6 9 6
传 真 ： 0 1 0 - 6 0 8 3 3 7 3 9
客 服 电 话 ： 9 5 5 5 8
公 司 网 址 ： w w w . c s . e c i t i c . c o m
1 2 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 5 层
办 公 地 址 ： 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 0 层
法 定 代 表 人 ： 李 梅
联 系 人 ： 李 玉 婷
电 话 ： 0 2 1 - 3 3 3 8 9 8 8 8
传 真 ： 0 2 1 - 3 3 3 8 8 2 2 4
客 服 电 话 ： 9 5 5 2 3 或 4 0 0 8 8 9 5 5 2 3
公 司 网 址 : w w w . s w h y s c . c o m
1 3 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
法 定 代 表 人 : 薛 峰
联 系 人 : 刘 晨
联 系 电 话 : 0 2 1 - 2 2 1 6 9 9 9 9
客 服 电 话 ： 9 5 5 2 5
公 司 网 址 ： w w w . e b s c n . c o m
1 4 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交
界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 1 8 层 - 2 1 层 及 第 0 4
层 0 1 、 0 2 、 0 3 、 0 5 、 1 1 、 1 2 、 1 3 、 1 5 、 1 6 、
1 8 、 1 9 、 2 0 、 2 1 、 2 2 、 2 3 单 元
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 3 号 荣 超
商 务 中 心 A 栋 第 0 4 、 1 8 层 至 2 1 层
法 定 代 表 人 : 高 涛
联 系 人 ： 刘 毅
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 0 2 3 4 4 2
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 6 5 3 9
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 6 0 0 - 8 0 0 8 、 9 5 5 3 2中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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公 司 网 址 ： w w w . c h i n a - i n v s . c n
1 5 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ）
北 京 南 路 3 5 8 号 大 成 国 际 大 厦 2 0 楼 2 0 0 5 室
办 公 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ）
北 京 南 路 3 5 8 号 大 成 国 际 大 厦 2 0 楼 2 0 0 5 室
法 定 代 表 人 ： 李 季
电 话 ： 0 1 0 - 8 8 0 8 5 8 5 8
传 真 ： 0 1 0 - 8 8 0 8 5 1 9 5
联 系 人 ： 李 巍
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 0 0 - 0 5 6 2
公 司 网 址 ： w w w . h y s e c . c o m
1 6 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4 0 1 8 号 安 联
大 厦 3 5 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 凤 凰 大 厦
1 栋 9 层
法 定 代 表 人 ： 王 连 志
联 系 人 ： 陈 剑 虹
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 5 5 1
客 服 电 话 ： 4 0 0 8 0 0 1 0 0 1
公 司 网 址 ： w w w . e s s e n c e . c o m . c n
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中 信 证 券 （ 山 东 ） 有 限 责 任
公 司
注 册 地 址 ： 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 2 2 2 号 青 岛
国 际 金 融 广 场 1 号 楼 2 0 层
办 公 地 址 ： 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 2 2 2 号 青 岛
国 际 金 融 广 场 1 号 楼 2 0 层
法 定 代 表 人 ： 杨 宝 林
联 系 人 ： 吴 忠 超
联 系 电 话 ： 0 5 3 2 - 8 5 0 2 2 3 2 6
客 服 电 话 ： 9 5 5 4 8
公 司 网 址 ： w w w . c i t i c s s d . c o m
1 8 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 （ 办 公 ） 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大
街 9 号 院 1 号 楼
法 定 代 表 人 ： 张 志 刚
联 系 人 ： 唐 静
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 3 0 8 1 0 0 0
传 真 ： 0 1 0 - 6 3 0 8 0 9 7 8
客 服 电 话 ： 9 5 3 2 1
公 司 网 址 ： w w w . c i n d a s c . c o m中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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1 9 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大
厦
法 定 代 表 人 ： 杨 泽 柱
客 户 服 务 热 线 ： 9 5 5 7 9 或 4 0 0 8 - 8 8 8 - 9 9 9
联 系 人 ： 奚 博 宇
电 话 ： 0 2 7 - 6 5 7 9 9 9 9 9
传 真 ： 0 2 7 - 8 5 4 8 1 9 0 0
长 江 证 券 客 户 服 务 公 司 网 址 ： w w w . 9 5 5 7 9 . c o m
2 0 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 长 春 市 自 由 大 路 1 1 3 8 号
办 公 地 址 ： 长 春 市 自 由 大 路 1 1 3 8 号
法 定 代 表 人 ： 李 福 春
联 系 人 : 安 岩 岩
联 系 电 话 : 0 4 3 1 - 8 5 0 9 6 5 1 7
客 服 电 话 : 4 0 0 6 0 0 0 6 8 6 ， 0 4 3 1 - 8 5 0 9 6 7 3 3
公 司 网 址 ： w w w . n e s c . c n
2 1 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 西 藏 中 路 3 3 6 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 四 川 中 路 2 1 3 号 久 事 商 务
大 厦 7 楼
法 定 代 表 人 ： 龚 德 雄
联 系 人 ： 许 曼 华
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 5 3 6 8 6 8 8 8
客 户 服 务 电 话 ： 0 2 1 - 9 6 2 5 1 8
传 真 ： 0 2 1 - 5 3 6 8 6 1 0 0 ， 0 2 1 - 5 3 6 8 6 2 0 0
公 司 网 址 ： w w w . 9 6 2 5 1 8 . c o m
2 2 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 江 苏 省 无 锡 滨 湖 区 太 湖 新 城 金 融
一 街 8 号 7 - 9 层
办 公 地 址 ： 江 苏 省 无 锡 滨 湖 区 太 湖 新 城 金 融
一 街 8 号 7 - 9 层
法 定 代 表 人 : 姚 志 勇
联 系 人 : 沈 刚
联 系 电 话 : 0 5 1 0 - 8 2 8 3 1 6 6 2
客 服 电 话 : 9 5 5 7 0
公 司 网 址 : w w w . g l s c . c o m . c n
2 3 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 天 津 市 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街
4 2 号 写 字 楼 1 0 1 室
办 公 地 址 ： 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号
法 定 代 表 人 ： 王 春 峰
联 系 人 : 蔡 霆
电 话 ： 0 2 2 - 2 8 4 5 1 9 9 1
传 真 ： 0 2 2 - 2 8 4 5 1 8 9 2
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 6 5 1 - 5 9 8 8
公 司 网 址 ： w w w . e w w w . c o m . c n中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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2 4 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路 4 0 3 6 号
荣 超 大 厦 1 6 - 2 0 层
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路 4 0 3 6 号
荣 超 大 厦 1 6 - 2 0 层
法 定 代 表 人 ： 谢 永 林
联 系 人 : 周 一 涵
联 系 电 话 : 0 2 1 - 3 8 6 3 7 4 3 6
客 服 电 话 : 9 5 5 1 1 - 8
公 司 网 址 ： s t o c k . p i n g a n . c o m
2 5 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号
国 华 投 资 大 厦 9 层 1 0 层
办 公 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号
国 华 投 资 大 厦 9 层 1 0 层
法 定 代 表 人 ： 常 喆
联 系 人 ： 黄 静
电 话 ： 0 1 0 - 8 4 1 8 3 3 3 3
传 真 ： 0 1 0 - 8 4 1 8 3 3 1 1 - 3 3 8 9
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 1 8 - 8 1 1 8
公 司 网 址 ： w w w . g u o d u . c o m
2 6 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号
办 公 地 址 ： 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号
法 定 代 表 人 ： 范 力
联 系 人 ： 方 晓 丹
电 话 ： 0 5 1 2 - 6 5 5 8 1 1 3 6
传 真 ： 0 5 1 2 - 6 5 5 8 8 0 2 1
客 服 电 话 ： 4 0 0 8 6 0 1 5 5 5
公 司 网 址 ： w w w . d w z q . c o m . c n
2 7 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 1 1 5 号 投
行 大 厦 2 0 楼
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 1 1 5 号 投
行 大 厦 1 8 楼
法 定 代 表 人 : 刘 学 民
联 系 人 : 毛 诗 莉
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 2 3 8 3 8 7 5 0
客 服 电 话 ： 9 5 3 5 8
公 司 网 址 : w w w . f i r s t c a p i t a l . c o m . c n
2 8 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 西 省 桂 林 市 辅 星 路 1 3 号
办 公 地 址 ： 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 竹 子 林 四 路
光 大 银 行 大 厦 3 F
法 定 代 表 人 ： 何 春 梅
联 系 人 ： 牛 孟 宇
电 话 ： 0 7 5 5 - 8 3 7 0 9 3 5 0
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 3 7 0 4 8 5 0
客 服 电 话 ： 9 5 5 6 3中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
2 9
公 司 网 址 ： h t t p : / / w w w . g h z q . c o m . c n
2 9 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号
办 公 地 址 ： 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证
券 大 厦
法 定 代 表 人 ： 余 维 佳
联 系 人 ： 张 煜
电 话 ： 0 2 3 - 6 3 7 8 6 6 3 3
传 真 ： 0 2 3 - 6 3 7 8 6 2 1 2
客 服 电 话 ： 4 0 0 8 - 0 9 6 - 0 9 6
公 司 网 址 ： w w w . s w s c . c o m . c n
3 0 财 达 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 河 北 省 石 家 庄 市 桥 西 区 自 强 路 3 5
号 庄 家 金 融 大 厦 2 3 至 2 6 层
办 公 地 址 ： 河 北 省 石 家 庄 市 桥 西 区 自 强 路 3 5
号 庄 家 金 融 大 厦 2 3 至 2 6 层
法 定 代 表 人 ： 翟 建 强
联 系 人 ： 马 辉
联 系 电 话 ： 0 3 1 1 - 6 6 0 0 6 3 4 2
客 服 电 话 ： 4 0 0 6 1 2 8 8 8 8
公 司 网 址 ： w w w . S 1 0 0 0 0 . c o m
3 1 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 普 陀 区 曹 杨 路 5 1 0 号 南 半
幢 9 楼
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 5 0 0 号 城
建 国 际 中 心 2 6 楼
法 定 代 表 人 ： 姚 文 平
联 系 人 ： 朱 磊
电 话 ： 0 2 1 - 6 8 7 6 1 6 1 6
传 真 ： 0 2 1 - 6 8 7 6 7 0 3 2
客 服 电 话 ： 4 0 0 8 8 8 8 1 2 8
公 司 网 址 ： w w w . t e b o n . c o m . c n
3 2 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 湖 南 长 沙 芙 蓉 中 路 2 段 华 侨 国 际
大 厦 2 2 — 2 4 层
办 公 地 址 ： 湖 南 长 沙 芙 蓉 中 路 2 段 华 侨 国 际
大 厦 2 2 — 2 4 层
法 定 代 表 人 ： 何 其 聪
联 系 人 ： 高 洋
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 8 5 4 6 7 0 9
客 服 电 话 ： 9 5 5 7 1
公 司 网 址 ： w w w . f o u n d e r s c . c o m中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
3 0
3 3 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 2 3 号 投 资
广 场 1 8 楼
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1 9 2 8 号 东
海 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 ： 朱 科 敏
联 系 人 ： 梁 旭
客 服 电 话 ： 9 5 5 3 1 ； 4 0 0 - 8 8 8 - 8 5 8 8
公 司 网 址 ： w w w . l o n g o n e . c o m . c n
3 4 新 时 代 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 9 9 号 院
1 号 楼 1 5 层 1 5 0 1
办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 9 9 号 院
1 号 楼 1 5 层 1 5 0 1
法 定 代 表 人 ： 田 德 军
联 系 人 ： 田 芳 芳
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 8 3 5 6 1 1 4 6
客 服 电 话 ： 4 0 0 6 9 8 9 8 9 8
公 司 网 址 ： w w w . x s d z q . c n
3 5 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 1 1 号 高 德
置 地 广 场 F 栋 1 8 、 1 9 层
办 公 地 址 ： 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 1 1 号 高 德
置 地 广 场 F 栋 1 8 、 1 9 层
法 定 代 表 人 ： 张 建 军
联 系 人 : 王 鑫
联 系 电 话 ： 0 2 0 - 3 8 2 8 6 6 5 1
客 服 电 话 : 4 0 0 - 8 8 8 8 - 1 3 3
公 司 网 址 ： w w w . w l z q . c o m . c n
3 6 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4 0 1 8 号 安 联
大 厦 2 8 层 A 0 1 、 B 0 1 （ b ） 单 元
办 公 地 址 ： 上 海 市 徐 汇 区 宛 平 南 路 8 号
法 定 代 表 人 ： 俞 洋
联 系 人 ： 王 逍
电 话 ： 0 2 1 - 6 4 3 3 9 0 0 0
传 真 ： 0 2 1 - 5 4 9 6 7 2 9 3
客 服 电 话 ： 0 2 1 - 3 2 1 0 9 9 9 9 ； 0 2 9 - 6 8 9 1 8 8 8 8 ；
4 0 0 1 0 9 9 9 1 8
公 司 网 址 ： w w w . c f s c . c o m . c n中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
3 1
3 7 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 2 7 号 盘
古 大 观 A 座 4 0 F - 4 3 F
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 2 7 号 盘
古 大 观 A 座 4 0 F - 4 3 F
法 定 代 表 人 ： 赵 大 建
联 系 人 ： 李 微
电 话 ： 0 1 0 - 5 9 3 5 5 9 4 1
传 真 ： 0 1 0 - 5 6 4 3 7 0 3 0
客 服 电 话 ： 4 0 0 8 8 9 5 6 1 8
公 司 网 址 ： w w w . e 5 6 1 8 . c o m
3 8 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 云 南 省 昆 明 市 青 年 路 3 8 9 号 志 远
大 厦 1 8 层
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 北 展 北 街 九 号 华 远
企 业 号 D 座 三 单 元
法 定 代 表 人 ： 李 长 伟
联 系 人 ： 谢 兰
电 话 ： 0 1 0 - 8 8 3 2 1 6 1 3
传 真 ： 0 1 0 - 8 8 3 2 1 7 6 3
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 6 6 5 - 0 9 9 9
公 司 网 址 ： w w w . t p y z q . c o m
3 9 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 四 川 省 成 都 市 锦 江 区 人 民 南 路 二
段 1 8 号 川 信 大 厦 1 0 楼
办 公 地 址 ： 四 川 省 成 都 市 锦 江 区 人 民 南 路 二
段 1 8 号 川 信 大 厦 1 0 楼
法 定 代 表 人 ： 刘 晓 亚
联 系 人 ： 郝 俊 杰
电 话 ： 0 2 8 - 8 6 1 9 9 2 7 8
传 真 ： 0 2 8 - 8 6 1 9 9 3 8 2
客 服 电 话 ： 4 0 0 8 3 6 6 3 6 6
公 司 网 址 ： w w w . h x z q . c n
5 . 1 . 2 二 级 市 场 交 易 代 理 证 券 公 司
包 括 具 有 经 纪 业 务 资 格 及 证 券 交 易 所 会 员 资 格 的 所 有 证 券 公 司
5 .2 登记 机构
名 称 ： 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
住 所 、 办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
法 定 代 表 人 ： 周 明
联 系 人 ： 陈 文 祥
电 话 ： 0 2 1 - 6 8 4 1 9 0 9 5
传 真 ： 0 2 1 - 6 8 8 7 0 3 1 1中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
3 2
5 .3 出具 法律 意见书 的律 师事务 所
名 称 ： 广 东 华 瀚 律 师 事 务 所
注 册 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 东 路 1 0 0 2 号 宝 安 广 场 A 座 1 6 楼 G . H 室
负 责 人 ： 李 兆 良
电 话 ： ( 0 7 5 5 ) 8 2 6 8 7 8 6 0
传 真 ： ( 0 7 5 5 ) 8 2 6 8 7 8 6 1
经 办 律 师 ： 杨 忠 、 戴 瑞 冬
5 .4 审计 基金 财产的 会计 师事务 所
名 称 ： 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ）
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 1 8 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼
办 公 地 址 ： 上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
执 行 事 务 合 伙 人 ： 李 丹
联 系 电 话 ： （ 0 2 1 ） 2 3 2 3 8 8 8 8
传 真 ： （ 0 2 1 ） 2 3 2 3 8 8 0 0
联 系 人 ： 陈 熹
经 办 注 册 会 计 师 ： 薛 竞 、 陈 熹中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
3 3
§ 6 基 金 的 募 集
本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他
有 关 规 定 ， 并 经 中 国 证 监 会 2 0 1 4 年 4 月 1 5 日 证 监 许 可 [ 2 0 1 4 ] 4 0 9 号 文 注 册 募 集 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 。 基 金 存 续 期 限 为 不 定 期 。 募 集 期 自 自 2 0 1 5 年 3 月 3 0 日 至
2 0 1 5 年 4 月 1 0 日 ， 共 募 集 9 9 1 , 7 3 4 , 0 0 0 . 0 0 份 基 金 份 额 ， 募 集 户 数 为 1 3 , 2 4 3 户 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
3 4
§ 7 基 金 合 同 的 生 效
一 、 基 金 备 案 的 条 件
本 基 金 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 3 个 月 内 ， 在 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 2 亿 份 ， 基 金 募 集
金 额 （ 含 网 下 股 票 认 购 所 募 集 的 股 票 市 值 ） 不 少 于 2 亿 元 人 民 币 且 基 金 份 额 持 有 人 数 不 少 于
2 0 0 人 的 条 件 下 ， 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售 ， 并 在 1 0
日 内 聘 请 法 定 验 资 机 构 验 资 ， 自 收 到 验 资 报 告 之 日 起 1 0 日 内 ， 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案
手 续 。
基 金 募 集 达 到 基 金 备 案 条 件 的 ， 自 基 金 管 理 人 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 并 取 得 中 国 证 监 会
书 面 确 认 之 日 起 ， 《 基 金 合 同 》 生 效 ； 否 则 《 基 金 合 同 》 不 生 效 。 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证
监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 《 基 金 合 同 》 生 效 事 宜 予 以 公 告 。 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集
的 资 金 存 入 专 门 账 户 ， 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前 ， 任 何 人 不 得 动 用 。
二 、 基 金 合 同 的 生 效
本 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 0 4 月 1 6 日 正 式 生 效 。 自 基 金 合 同 生 效 日 起 ， 本 基 金 管 理 人 正 式
开 始 管 理 本 基 金 。
三 、 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 连 续 2 0 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 2 0 0 人 或 者 基 金
资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ； 连 续 6 0 个 工 作 日 出 现
前 述 情 形 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 ， 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他
基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等 ， 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表 决 。
法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 时 ， 从 其 规 定 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
3 5
§ 8 基 金 份 额 折 算
一 、 基 金 份 额 折 算 的 时 间
本 基 金 份 额 上 市 前 不 进 行 基 金 份 额 折 算 。 在 本 基 金 份 额 上 市 后 ， 为 了 更 好 的 跟 踪 标 的 指
数 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 运 作 情 况 决 定 是 否 对 基 金 份 额 进 行 折 算 并 提 前 公 告 ， 无 需 召 开 份 额
持 有 人 大 会 。
二 、 基 金 份 额 折 算 的 原 则
基 金 份 额 折 算 由 基 金 管 理 人 向 登 记 机 构 申 请 办 理 ， 并 由 登 记 机 构 进 行 基 金 份 额 的 变 更 登
记 。 基 金 份 额 折 算 的 比 例 和 具 体 安 排 本 基 金 管 理 人 将 另 行 公 告 。
基 金 份 额 折 算 后 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 总 额 与 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 数 额 将 发 生
调 整 ， 但 调 整 后 的 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 份 额 总 额 的 比 例 不 发 生 变 化 。 基 金
份 额 折 算 对 基 金 份 额 持 有 人 的 权 益 无 实 质 性 影 响 。 基 金 份 额 折 算 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 将 按 照
折 算 后 的 基 金 份 额 享 有 权 利 并 承 担 义 务 。
三 、 基 金 份 额 折 算 的 方 法
对 基 金 份 额 折 算 后 的 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 计 算 至 整 数 位 （ 小 数 部 分 舍 去 ， 舍
去 部 分 计 入 基 金 财 产 ） ， 加 总 得 到 折 算 后 的 基 金 总 份 额 。 基 金 份 额 折 算 的 比 例 和 具 体 安 排 本
基 金 管 理 人 将 另 行 公 告 。 本 基 金 管 理 人 将 根 据 折 算 比 例 调 整 最 小 申 购 赎 回 单 位 等 安 排 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
3 6
§ 9 基 金 份 额 的 上 市 交 易
一 、 基 金 上 市
基 金 合 同 生 效 后 ， 具 备 下 列 条 件 的 ， 基 金 管 理 人 可 依 据 《 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金
上 市 规 则 》 ， 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请 上 市 ：
1 、 基 金 募 集 金 额 ( 含 募 集 股 票 市 值 ) 不 低 于 2 亿 元 ；
2 、 基 金 份 额 持 有 人 不 少 于 1 0 0 0 人 ；
3 、 《 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 规 定 的 其 他 条 件 。
基 金 上 市 前 ， 基 金 管 理 人 应 与 上 海 证 券 交 易 所 签 订 上 市 协 议 书 。 基 金 获 准 在 上 海 证 券 交
易 所 上 市 的 ， 基 金 管 理 人 应 在 基 金 上 市 日 前 按 相 关 法 律 法 规 要 求 发 布 基 金 上 市 交 易 公 告 书 。
二 、 基 金 份 额 的 上 市 交 易
本 基 金 基 金 份 额 在 上 海 证 券 交 易 所 的 上 市 交 易 需 遵 照 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 规 则 》 、 《 上
海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 、 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细
则 》 等 有 关 规 定 。
三 、 终 止 上 市 交 易
基 金 份 额 上 市 交 易 后 ， 有 下 列 情 形 之 一 的 ， 上 海 证 券 交 易 所 可 终 止 基 金 的 上 市 交 易 ， 并
报 中 国 证 监 会 备 案 ：
1 、 不 再 具 备 本 部 分 第 一 款 规 定 的 上 市 条 件 ；
2 、 基 金 合 同 终 止 ；
3 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 上 市 ；
4 、 基 金 合 同 约 定 的 终 止 上 市 的 其 他 情 形 ；
5 、 上 海 证 券 交 易 所 认 为 应 当 终 止 上 市 的 其 他 情 形 。
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 上 海 证 券 交 易 所 终 止 基 金 上 市 的 决 定 之 日 起 2 个 工 作 日 内 发 布
基 金 终 止 上 市 公 告 。
若 因 上 述 1 、 3 、 4 、 5 项 等 原 因 使 本 基 金 不 再 具 备 上 市 条 件 而 被 上 海 证 券 交 易 所 终 止 上
市 的 ， 本 基 金 将 由 交 易 型 开 放 式 基 金 变 更 为 非 上 市 的 契 约 型 开 放 式 指 数 基 金 ， 无 需 召 开 基 金
份 额 持 有 人 大 会 。 有 关 本 基 金 转 换 基 金 运 作 方 式 的 相 关 事 项 见 基 金 管 理 人 届 时 相 关 公 告 。 届
时 ， 基 金 管 理 人 可 变 更 本 基 金 的 登 记 结 算 机 构 并 相 应 调 整 申 购 赎 回 业 务 规 则 。
四 、 基 金 份 额 参 考 净 值 ( I O P V ) 的 计 算 与 公 告
基 金 管 理 人 或 者 基 金 管 理 人 委 托 中 证 指 数 有 限 公 司 在 相 关 证 券 交 易 所 开 市 后 根 据 申 购中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
3 7
赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 （ I O P V ） 并 由 上 海 证
券 交 易 所 在 交 易 时 间 内 发 布 ， 供 投 资 人 交 易 、 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 参 考 。
1 、 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 公 式 为 ：
基 金 份 额 参 考 净 值 ＝ （ 申 购 、 赎 回 清 单 中 必 须 现 金 替 代 的 替 代 金 额 ＋ 申 购 、 赎 回 清 单 中
退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 、 赎 回 清 单 中 可 以 现 金 替 代 成 份
证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 、 赎 回 清 单 中 禁 止 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新
成 交 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 、 赎 回 清 单 中 的 预 估 现 金 部 分 ） / 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 对 应 的 基 金 份
额 。
2 、 基 金 份 额 参 考 净 值 的 计 算 以 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 小 数 点 后 3 位 。
3 、 基 金 管 理 人 可 以 调 整 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 公 式 ， 并 予 以 公 告 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
3 8
§ 1 0 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回
1 0. 1 申购 与赎 回场所
投 资 人 应 当 在 申 购 赎 回 代 理 券 商 办 理 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 营 业 场 所 或 按 申 购 赎 回 代 理
券 商 提 供 的 其 他 方 式 办 理 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 。
基 金 管 理 人 在 开 始 申 购 、 赎 回 业 务 前 公 告 申 购 赎 回 代 理 券 商 的 名 单 ， 并 可 依 据 实 际 情 况
增 加 或 减 少 申 购 赎 回 代 理 券 商 ， 并 予 以 公 告 。
在 未 来 条 件 允 许 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 直 销 可 以 开 通 申 购 赎 回 业 务 ， 具 体 业 务 的 办 理 时
间 及 办 理 方 式 基 金 管 理 人 将 另 行 公 告 。
1 0. 2 申购 与赎 回的开 放日 及时间
1 、 开 放 日 及 开 放 时 间
投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证
券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 ， 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基
金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 、 赎 回 时 除 外 。
基 金 合 同 生 效 后 ， 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况 ，
基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但 应 在 实 施 日 前 依 照 《 信 息
披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 。
2 、 申 购 、 赎 回 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间
基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 三 个 月 开 始 办 理 申 购 ， 具 体 业 务 办 理 时 间 在 申
购 开 始 公 告 中 规 定 。
基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 三 个 月 开 始 办 理 赎 回 ， 具 体 业 务 办 理 时 间 在 赎
回 开 始 公 告 中 规 定 。
在 确 定 申 购 开 始 与 赎 回 开 始 时 间 后 ， 基 金 管 理 人 应 在 申 购 、 赎 回 开 放 日 前 依 照 《 信 息 披
露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 。
若 其 后 基 金 申 请 上 市 ， 上 市 期 间 基 金 可 暂 停 办 理 申 购 、 赎 回 业 务 。
1 0. 3 申购 与赎 回的原 则
1 、 本 基 金 采 用 份 额 申 购 和 份 额 赎 回 的 方 式 , 即 申 购 和 赎 回 均 以 份 额 申 请 。
2 、 本 基 金 的 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 包 括 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。
3 、 申 购 、 赎 回 申 请 提 交 后 不 得 撤 销 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
3 9
4 、 申 购 、 赎 回 应 遵 守 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 》 和 《 中
国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细
则 》 的 规 定 ； 如 上 海 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 修 改 或 更 新 上 述 规 则 并 适
用 于 本 基 金 的 ， 则 按 照 新 的 规 则 执 行 ， 并 在 招 募 说 明 书 中 进 行 更 新 。
基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规
则 开 始 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 。
1 0. 4 申购 与赎 回的程 序
1 、 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式
投 资 人 须 按 申 购 赎 回 代 理 券 商 规 定 的 手 续 ， 在 开 放 日 的 开 放 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 的 申 请 。
投 资 人 申 购 本 基 金 时 ， 须 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 备 足 申 购 对 价 。 投 资 人 提 交 赎 回 申 请 时 ， 必 须
持 有 足 够 的 基 金 份 额 余 额 和 现 金 ， 否 则 所 提 交 的 赎 回 的 申 请 无 效 而 不 予 成 交 。
2 、 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认 与 通 知
基 金 投 资 人 申 购 、 赎 回 申 请 在 受 理 当 日 进 行 确 认 。 如 投 资 人 未 能 提 供 符 合 要 求 的 申 购 对
价 ， 则 申 购 申 请 失 败 。 如 投 资 人 持 有 的 符 合 要 求 的 基 金 份 额 不 足 或 未 能 根 据 要 求 准 备 足 额 的
现 金 ， 或 本 基 金 投 资 组 合 内 不 具 备 足 额 的 符 合 要 求 的 赎 回 对 价 ， 则 赎 回 申 请 失 败 。 投 资 人 可
在 申 请 当 日 通 过 其 办 理 申 购 、 赎 回 的 销 售 网 点 查 询 确 认 情 况 。
投 资 人 申 购 的 基 金 份 额 当 日 可 卖 出 ， 当 日 未 卖 出 的 基 金 份 额 在 份 额 交 收 成 功 之 前 不 得 卖
出 和 赎 回 ； 即 在 目 前 结 算 规 则 下 ， T 日 申 购 的 基 金 份 额 当 日 可 卖 出 ， T 日 申 购 当 日 未 卖 出 的
基 金 份 额 ， T + 1 日 不 得 卖 出 和 赎 回 ， T + 1 日 交 收 成 功 后 T + 2 日 可 卖 出 和 赎 回 。 投 资 人 赎 回 获
得 的 股 票 当 日 可 卖 出 。
3 、 申 购 和 赎 回 的 清 算 交 收 与 登 记
本 基 金 申 购 赎 回 过 程 中 涉 及 的 基 金 份 额 、 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 的
清 算 交 收 适 用 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 》 、 《 中 国 证 券 登 记 结
算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 和 参 与 各 方
相 关 协 议 的 有 关 规 定 ， 对 于 本 基 金 的 申 购 业 务 采 用 净 额 结 算 和 逐 笔 全 额 结 算 相 结 合 的 方 式 ，
其 中 上 交 所 上 市 的 成 份 股 的 现 金 替 代 、 申 购 并 当 日 卖 出 的 基 金 份 额 涉 及 的 深 交 所 上 市 的 成 份
股 的 现 金 替 代 采 用 净 额 结 算 ， 申 购 当 日 未 卖 出 的 基 金 份 额 涉 及 的 深 交 所 上 市 的 成 份 股 的 现 金
替 代 采 用 逐 笔 全 额 结 算 ； 对 于 本 基 金 的 赎 回 业 务 采 用 净 额 结 算 和 代 收 代 付 相 结 合 的 方 式 ， 其
中 上 交 所 上 市 的 成 份 股 的 现 金 替 代 采 用 净 额 结 算 ， 深 交 所 上 市 的 成 份 股 的 现 金 替 代 采 用 代 收
代 付 ； 本 基 金 上 述 申 购 赎 回 业 务 涉 及 的 现 金 差 额 和 现 金 替 代 退 补 款 采 用 代 收 代 付 。
投 资 人 T 日 申 购 成 功 后 ， 登 记 机 构 在 T 日 收 市 后 办 理 上 交 所 上 市 的 成 份 股 交 收 与 申 购 当
日 卖 出 基 金 份 额 的 交 收 登 记 以 及 现 金 替 代 的 清 算 ； 在 T + 1 日 办 理 现 金 替 代 的 交 收 与 申 购 当 日中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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未 卖 出 基 金 份 额 的 交 收 登 记 以 及 现 金 差 额 的 清 算 ； 在 T + 2 日 办 理 现 金 差 额 的 交 收 ， 并 将 结 果
发 送 给 申 购 赎 回 代 理 券 商 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 。 现 金 替 代 交 收 失 败 的 ， 该 笔 申 购 当 日
未 卖 出 基 金 份 额 交 收 失 败 。
投 资 人 T 日 赎 回 成 功 后 ， 登 记 机 构 在 T 日 收 市 后 办 理 上 交 所 上 市 的 成 份 股 交 收 与 基 金 份
额 的 注 销 以 及 现 金 替 代 的 清 算 ； 在 T + 1 日 办 理 上 交 所 上 市 的 成 份 股 现 金 替 代 的 交 收 以 及 现 金
差 额 的 清 算 ； 在 T + 2 日 办 理 现 金 差 额 的 交 收 ， 并 将 结 果 发 送 给 申 购 赎 回 代 理 券 商 、 基 金 管 理
人 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 不 迟 于 T + 3 日 办 理 赎 回 的 深 交 所 上 市 的 成 份 股 现 金 替 代 的 交
付 。
如 果 登 记 机 构 和 基 金 管 理 人 在 清 算 交 收 时 发 现 不 能 正 常 履 约 的 情 形 ， 则 依 据 《 上 海 证 券
交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 》 、 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 海
证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 和 参 与 各 方 相 关 协 议 的 有 关 规 定 进 行
处 理 。
在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 基 金 管 理 人 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 权 益 并 不 违 背 交 易 所 和
登 记 机 构 相 关 规 则 的 情 况 下 可 更 改 上 述 程 序 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 《 信
息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 。
1 0. 5 申购 与赎 回的数 额限 制
投 资 人 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 需 为 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 整 数 倍 。
本 基 金 最 小 申 购 赎 回 单 位 为 5 0 万 份 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 ， 在 法 律 法 规 允 许 的
情 况 下 ， 合 理 调 整 申 购 与 赎 回 的 数 额 限 制 ， 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 生 效 前 依 照 《 信 息 披 露 办
法 》 的 有 关 规 定 指 定 媒 体 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
1 0. 6 申购 、赎 回的对 价、 费用及 其用途
1 、 本 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 保 留 到 小 数 点 后 4 位 ， 小 数 点 后 第 5 位 四 舍 五 入 ， 由 此 产
生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。 T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 ， 并 在 T + 1 日 内 公
告 ， 计 算 公 式 为 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 遇 特 殊 情 况 ， 经
中 国 证 监 会 同 意 ， 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。
2 、 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 和 投 资 人 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 数 额 确 定 。
申 购 对 价 是 指 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 应 交 付 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。
赎 回 对 价 是 指 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 , 基 金 管 理 人 应 交 付 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、
现 金 差 额 及 其 他 对 价 。 申 购 赎 回 清 单 由 基 金 管 理 人 编 制 。 T 日 的 申 购 赎 回 清 单 在 当 日 上 海 证
券 交 易 所 开 市 前 公 告 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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3 、 投 资 人 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 0 . 5 % 的 标 准 收 取
佣 金 ， 其 中 包 含 证 券 交 易 所 、 登 记 机 构 等 收 取 的 相 关 费 用 。
1 0. 7 申购 、赎 回清单 的内 容与格 式
1 、 申 购 、 赎 回 清 单 的 内 容
T 日 申 购 、 赎 回 清 单 公 告 内 容 包 括 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 所 对 应 的 组 合 证 券 内 各 成 份 证 券
数 据 、 现 金 替 代 、 T 日 预 估 现 金 部 分 、 T - 1 日 现 金 差 额 、 基 金 份 额 净 值 及 其 他 相 关 内 容 。
2 、 组 合 证 券 相 关 内 容
组 合 证 券 是 指 本 基 金 标 的 指 数 所 包 含 的 全 部 或 部 分 证 券 。 申 购 、 赎 回 清 单 将 公 告 最 小 申
购 、 赎 回 单 位 所 对 应 的 各 成 份 证 券 名 称 、 证 券 代 码 及 数 量 。
3 、 现 金 替 代 相 关 内 容
现 金 替 代 是 指 申 购 、 赎 回 过 程 中 ， 投 资 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 ， 用 于 替 代 组
合 证 券 中 部 分 证 券 的 一 定 数 量 的 现 金 。
1 ） 现 金 替 代 分 为 4 种 类 型 ： 禁 止 现 金 替 代 （ 标 志 为 “ 禁 止 ” ） 、 可 以 现 金 替 代 （ 标 志 为
“ 允 许 ” ） 、 必 须 现 金 替 代 （ 标 志 为 “ 必 须 ” ） 和 退 补 现 金 替 代 （ 标 志 为 “ 退 补 ” ） 。
禁 止 现 金 替 代 适 用 于 上 交 所 上 市 的 成 份 股 ， 是 指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ， 该 成 份 证 券
不 允 许 使 用 现 金 作 为 替 代 。
可 以 现 金 替 代 适 用 于 上 交 所 上 市 的 成 份 股 ， 是 指 在 申 购 基 金 份 额 时 ， 允 许 使 用 现 金 作 为
全 部 或 部 分 该 成 份 证 券 的 替 代 ， 但 在 赎 回 基 金 份 额 时 ， 该 成 份 证 券 不 允 许 使 用 现 金 作 为 替 代 。
必 须 现 金 替 代 适 用 于 所 有 成 份 股 ， 是 指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ， 该 成 份 证 券 必 须 使 用
固 定 现 金 作 为 替 代 。
退 补 现 金 替 代 适 用 于 深 交 所 上 市 的 成 份 股 ， 是 指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ， 该 成 份 证 券
必 须 使 用 现 金 作 为 替 代 ， 根 据 基 金 管 理 人 买 卖 情 况 ， 与 投 资 人 进 行 退 款 或 补 款 。
2 ） 可 以 现 金 替 代
① 适 用 情 形 ： 可 以 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 停 牌 等 原 因 导 致 投 资 人 无 法 在 申 购 时 买 入
的 证 券 。 目 前 仅 适 用 于 标 的 指 数 中 的 上 交 所 股 票 。
② 替 代 金 额 ： 对 于 可 以 现 金 替 代 的 证 券 ， 替 代 金 额 的 计 算 公 式 为 ：
替 代 金 额 ＝ 替 代 证 券 数 量 × 该 证 券 参 考 价 格 × （ 1 ＋ 现 金 替 代 溢 价 比 例 ）
其 中 ， “ 参 考 价 格 ” 定 义 为 “ 该 证 券 前 一 交 易 日 除 权 除 息 后 的 收 盘 价 ” 。
如 果 上 海 证 券 交 易 所 参 考 价 格 确 定 原 则 发 生 变 化 ， 以 上 海 证 券 交 易 所 通 知 规 定 的 参 考 价
格 为 准 。
收 取 现 金 替 代 溢 价 的 原 因 是 ， 对 于 使 用 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 需 在 证 券 恢 复 交 易
后 买 入 ， 而 实 际 买 入 价 格 加 上 相 关 交 易 费 用 后 与 申 购 时 的 最 新 价 格 可 能 有 所 差 异 。 为 便 于 操中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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作 ， 基 金 管 理 人 在 申 购 、 赎 回 清 单 中 预 先 确 定 现 金 替 代 溢 价 比 例 ， 并 据 此 收 取 替 代 金 额 。 如
果 预 先 收 取 的 金 额 高 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本 ， 则 基 金 管 理 人 将 退 还 多 收 取 的 差
额 ； 如 果 预 先 收 取 的 金 额 低 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本 ， 则 基 金 管 理 人 将 向 投 资 人 收
取 欠 缺 的 差 额 。
③ 替 代 金 额 的 处 理 程 序
T 日 ， 基 金 管 理 人 在 申 购 、 赎 回 清 单 中 公 布 现 金 替 代 溢 价 比 例 ， 并 据 此 收 取 替 代 金 额 。
在 T 日 后 被 替 代 的 成 份 证 券 有 正 常 交 易 的 2 个 交 易 日 （ 简 称 为 N + 2 日 ） 内 ， 基 金 管 理 人
将 以 收 到 的 替 代 金 额 买 入 被 替 代 的 部 分 证 券 。
N + 2 日 日 终 ， 若 已 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替 代 金 额 与 被 替 代 证 券 的 实 际 购 入 成 本
（ 包 括 买 入 价 格 与 交 易 费 用 ） 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 投 资 人 或 投 资 人 应 补 交 的 款 项 ； 若 未
能 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本 加 上 按照
N + 2 日 收 盘 价 计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 投 资 人 或 投 资 人
应 补 交 的 款 项 。
特 例 情 况 ： 若 自 T 日 起 ， 上 海 证 券 交 易 所 正 常 交 易 日 已 达 到 2 0 日 而 该 证 券 正 常 交 易 日
低 于 2 日 ， 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本 加 上 按 照 最 近 一 次 收 盘 价
计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 投 资 人 或 投 资 人 应 补 交 的 款
项 。
若 现 金 替 代 日 （ T 日 ） 后 至 N + 2 日 （ 若 在 特 例 情 况 下 ， 则 为 T 日 起 第 2 0 个 交 易 日 ） 期
间 发 生 除 息 、 送 股 （ 转 增 ） 、 配 股 等 权 益 变 动 ， 则 进 行 相 应 调 整 。
N + 2 日 后 第 1 个 工 作 日 （ 若 在 特 例 情 况 下 ， 则 为 T 日 起 第 2 1 个 交 易 日 ） ， 基 金 管 理 人 将
应 退 款 和 补 款 的 明 细 及 汇 总 数 据 发 送 给 相 关 申 购 赎 回 代 理 券 商 和 基 金 托 管 人 ， 相 关 款 项 的 清
算 交 收 将 于 此 后 3 个 工 作 日 内 完 成 。
④ 替 代 限 制 ： 为 有 效 控 制 基 金 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 ， 基 金 管 理 人 可 规 定 投 资 人 使 用
可 以 现 金 替 代 的 比 例 合 计 不 得 超 过 申 购 基 金 份 额 资 产 净 值 的 一 定 比 例 。 现 金 替 代 比 例 的 计 算
公 式 为 ：
参 考 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
该 证 券 参 考 价 格 只 替 代 证 券 的 数 量 第
） 现 金 替 代 比 例 （
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 1 0 0 i
%
参 考 基 金 份 额 净 值 为 该 E T F 前 一 交 易 日 除 权 除 息 后 的 收 盘 价 。
该 证 券 价 格 参 考 价 格 定 义 为 该 证 券 前 一 交 易 日 除 权 除 息 后 的 收 盘 价 。
如 果 上 海 证 券 交 易 所 参 考 基 金 份 额 净 值 计 算 方 式 发 生 变 化 ， 以 上 海 证 券 交 易 所 通 知 规 定
的 参 考 基 金 份 额 净 值 为 准 。
3 ） 必 须 现 金 替 代
① 适 用 情 形 ： 必 须 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 标 的 指 数 调 整 ， 即 将 被 剔 除 的 成 份 证 券 以
及 处 于 停 牌 的 股 票 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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② 替 代 金 额 ： 对 于 必 须 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 将 在 申 购 、 赎 回 清 单 中 公 告 替 代 的
一 定 数 量 的 现 金 ， 即 “ 固 定 替 代 金 额 ” 。 固 定 替 代 金 额 的 计 算 方 法 为 申 购 、 赎 回 清 单 中 该 证
券 的 数 量 乘 以 其 调 整 后 T 日 开 盘 参 考 价 。
4 ） 退 补 现 金 替 代
① 适 用 情 形 ： 退 补 现 金 替 代 的 证 券 目 前 仅 适 用 于 标 的 指 数 中 深 交 所 股 票 。
② 替 代 金 额 ： 对 于 退 补 现 金 替 代 的 证 券 ， 替 代 金 额 的 计 算 公 式 为 ：
申 购 的 替 代 金 额 ＝ 替 代 证 券 数 量 × 该 证 券 调 整 后 T 日 开 盘 参 考 价 × （ 1 + 现 金 替 代 溢 价
比 例 ） ；
赎 回 的 替 代 金 额 ＝ 替 代 证 券 数 量 × 该 证 券 调 整 后 T 日 开 盘 参 考 价 × （ 1 - 现 金 替 代 溢 价
比 例 ） 。
③ 替 代 金 额 的 处 理 程 序
对 退 补 现 金 替 代 而 言 ， 申 购 时 收 取 现 金 替 代 溢 价 的 原 因 是 ， 对 于 使 用 现 金 替 代 的 证 券 ，
基 金 管 理 人 将 买 入 该 证 券 ， 实 际 买 入 价 格 加 上 相 关 交 易 费 用 后 与 该 证 券 调 整 后 T 日 开 盘 参 考
价 可 能 有 所 差 异 。 为 便 于 操 作 ， 基 金 管 理 人 在 申 购 、 赎 回 清 单 中 预 先 确 定 现 金 替 代 溢 价 比 例 ，
并 据 此 收 取 替 代 金 额 。 如 果 预 先 收 取 的 金 额 高 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本 ， 则 基 金 管
理 人 将 退 还 多 收 取 的 差 额 ； 如 果 预 先 收 取 的 金 额 低 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本 ， 则 基
金 管 理 人 将 向 投 资 人 收 取 欠 缺 的 差 额 。
对 退 补 现 金 替 代 而 言 ， 赎 回 时 扣 除 现 金 替 代 溢 价 的 原 因 是 ， 对 于 使 用 现 金 替 代 的 证 券 ，
基 金 管 理 人 将 卖 出 该 证 券 ， 实 际 卖 出 价 格 扣 除 相 关 交 易 费 用 后 与 该 证 券 调 整 后 T 日 开 盘 参 考
价 可 能 有 所 差 异 。 为 便 于 操 作 ， 基 金 管 理 人 在 申 购 、 赎 回 清 单 中 预 先 确 定 现 金 替 代 溢 价 比 例 ，
并 据 此 支 付 替 代 金 额 。 如 果 预 先 支 付 的 金 额 低 于 基 金 卖 出 该 部 分 证 券 的 实 际 收 入 ， 则 基 金 管
理 人 将 退 还 少 支 付 的 差 额 ； 如 果 预 先 支 付 的 金 额 高 于 基 金 卖 出 该 部 分 证 券 的 实 际 收 入 ， 则 基
金 管 理 人 将 向 投 资 人 收 取 多 支 付 的 差 额 。
其 中 ， 调 整 后 T 日 开 盘 参 考 价 主 要 根 据 中 证 指 数 公 司 提 供 的 标 的 指 数 成 份 证 券 的 调 整 后
开 盘 参 考 价 确 定 。
基 金 管 理 人 将 自 T 日 起 在 收 到 申 购 交 易 确 认 后 按 照 “ 时 间 优 先 、 实 时 申 报 ” 的 原 则 依 次
买 入 申 购 被 替 代 的 部 分 证 券 ， 在 收 到 赎 回 交 易 确 认 后 按 照 “ 时 间 优 先 、 实 时 申 报 ” 的 原 则 依
次 卖 出 赎 回 被 替 代 的 部 分 证 券 。 T 日 未 完 成 的 交 易 ， 基 金 管 理 人 在 T 日 后 被 替 代 的 成 份 证 券
有 正 常 交 易 的 2 个 交 易 日 （ 简 称 为 N + 2 日 ） 内 完 成 上 述 交 易 。
时 间 优 先 的 原 则 为 ： 申 购 赎 回 方 向 相 同 的 ， 先 确 认 成 交 者 优 先 于 后 确 认 成 交 者 。 先 后 顺
序 按 照 上 交 所 确 认 申 购 赎 回 的 时 间 确 定 。
实 时 申 报 的 原 则 为 ： 基 金 管 理 人 在 深 交 所 连 续 竞 价 期 间 ， 根 据 收 到 的 上 交 所 申 购 赎 回 确
认 记 录 ， 在 技 术 系 统 允 许 的 情 况 下 实 时 向 深 交 所 申 报 被 替 代 证 券 的 交 易 指 令 。
T 日 基 金 管 理 人 按 照 “ 时 间 优 先 ” 的 原 则 依 次 与 申 购 投 资 人 确 定 基 金 应 退 还 投 资 人 或 投中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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资 人 应 补 交 的 款 项 ， 即 按 照 申 购 时 间 顺 序 ， 以 替 代 金 额 与 被 替 代 证 券 的 依 次 实 际 购 入 成 本 （ 包
括 买 入 价 格 与 交 易 费 用 ） 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 申 购 投 资 人 或 申 购 投 资 人 应 补 交 的 款 项 ；
按 照 “ 时 间 优 先 ” 的 原 则 依 次 与 赎 回 投 资 人 确 定 基 金 应 退 还 投 资 人 或 投 资 人 应 补 交 的 款 项 ，
即 按 照 赎 回 时 间 顺 序 ， 以 替 代 金 额 与 被 替 代 证 券 的 依 次 实 际 卖 出 收 入 （ 卖 出 价 格 扣 除 交 易 费
用 ） 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 赎 回 投 资 人 或 赎 回 投 资 人 应 补 交 的 款 项 。
对 于 T 日 因 停 牌 或 流 动 性 不 足 等 原 因 未 购 入 和 未 卖 出 的 被 替 代 的 部 分 证 券 ， T 日 后 基 金
管 理 人 可 以 继 续 进 行 被 替 代 证 券 的 买 入 和 卖 出 ， 按 照 前 述 原 则 确 定 基 金 应 退 还 投 资 人 或 投 资
人 应 补 交 的 款 项 。
N + 2 日 日 终 ， 若 已 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替 代 金 额 与 被 替 代 证 券 的 实 际 购 入 成 本
（ 包 括 买 入 价 格 与 交 易 费 用 ） 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 申 购 投 资 人 或 申 购 投 资 人 应 补 交 的 款
项 ； 若 未 能 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本
（ 包 括 买 入 价 格 与 交 易 费 用 ） 加 上 按 照 N + 2 日 收 盘 价 计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的
差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 申 购 投 资 人 或 申 购 投 资 人 应 补 交 的 款 项 。
N + 2 日 日 终 ， 若 已 卖 出 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替 代 金 额 与 被 替 代 证 券 的 实 际 卖 出 收 入
（ 卖 出 价 格 扣 除 交 易 费 用 ） 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 赎 回 投 资 人 或 赎 回 投 资 人 应 补 交 的 款 项 ；
若 未 能 卖 出 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 以 替 代 金 额 与 所 卖 出 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 卖 出 收 入 （ 卖 出
价 格 扣 除 交 易 费 用 ） 加 上 按 照 N + 2 日 收 盘 价 计 算 的 未 卖 出 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额 ， 确
定 基 金 应 退 还 赎 回 投 资 人 或 赎 回 投 资 人 应 补 交 的 款 项 。
特 例 情 况 ： 若 自 T 日 起 ， 深 圳 证 券 交 易 所 正 常 交 易 日 已 达 到 2 0 日 而 该 证 券 正 常 交 易 日
低 于 2 日 ， 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本 （ 包 括 买 入 价 格 与 交 易 费
用 ） 加 上 按 照 最 近 一 次 收 盘 价 计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还
申 购 投 资 人 或 申 购 投 资 人 应 补 交 的 款 项 ， 以 替 代 金 额 与 所 卖 出 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 卖 出 收
入 （ 卖 出 价 格 扣 除 交 易 费 用 ） 加 上 按 照 最 近 一 次 收 盘 价 计 算 的 未 卖 出 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值
的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 赎 回 投 资 人 或 赎 回 投 资 人 应 补 交 的 款 项 。
若 现 金 替 代 日 （ T 日 ） 后 至 N + 2 日 期 间 发 生 除 息 、 送 股 （ 转 增 ） 、 配 股 等 权 益 变 动 ， 则
进 行 相 应 调 整 。
N + 2 日 后 第 1 个 工 作 日 ， 基 金 管 理 人 将 应 退 款 和 补 款 的 明 细 及 汇 总 数 据 发 送 给 相 关 申 购
赎 回 代 理 券 商 和 基 金 托 管 人 ， 相 关 款 项 的 清 算 交 收 将 于 此 后 3 个 工 作 日 内 完 成 。
4 、 预 估 现 金 部 分 相 关 内 容
预 估 现 金 部 分 是 指 为 便 于 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 券 商 预 先 冻 结 申 请 申
购 、 赎 回 的 投 资 人 的 相 应 资 金 ， 由 基 金 管 理 人 计 算 的 现 金 数 额 。
T 日 申 购 、 赎 回 清 单 中 公 告 T 日 预 估 现 金 部 分 。 其 计 算 公 式 为 ：
T 日 预 估 现 金 部 分 ＝ T - 1 日 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值 － （ 申 购 、 赎 回 清 单 中
必 须 现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 ＋ 申 购 、 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 该 证 券 调中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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整 后 T 日 开 盘 参 考 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 、 赎 回 清 单 中 可 以 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 该 证 券
调 整 后 T 日 开 盘 参 考 价 相 乘 之 和 + 申 购 、 赎 回 清 单 中 禁 止 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 该 证 券
调 整 后 T 日 开 盘 参 考 价 相 乘 之 和 ）
其 中 ， 该 证 券 调 整 后 T 日 开 盘 参 考 价 主 要 根 据 中 证 指 数 公 司 提 供 的 标 的 指 数 成 份 证 券
的 调 整 后 开 盘 参 考 价 确 定 。 另 外 ， 若 T 日 为 基 金 分 红 除 息 日 ， 则 计 算 公 式 中 的 “ T - 1 日 最 小
申 购 、 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值 ” 需 扣 减 相 应 的 收 益 分 配 数 额 。 预 估 现 金 部 分 的 数 值 可 能 为
正 、 为 负 或 为 零 。
5 、 现 金 差 额 相 关 内 容
T 日 现 金 差 额 在 T + 1 日 的 申 购 、 赎 回 清 单 中 公 告 ， 其 计 算 公 式 为 ：
T 日 现 金 差 额 ＝ T 日 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值 － （ 申 购 、 赎 回 清 单 中 必 须 现
金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 ＋ 申 购 、 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 T 日 收 盘 价 相 乘
之 和 ＋ 申 购 、 赎 回 清 单 中 可 以 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 T 日 收 盘 价 相 乘 之 和 + 申 购 、 赎 回
清 单 中 禁 止 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 T 日 收 盘 价 相 乘 之 和 ）
T 日 投 资 人 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ， 需 按 T + 1 日 公 告 的 T 日 现 金 差 额 进 行 资 金 的 清 算 交
收 。
现 金 差 额 的 数 值 可 能 为 正 、 为 负 或 为 零 。 在 投 资 人 申 购 时 ， 如 现 金 差 额 为 正 数 ， 则 投 资
人 应 根 据 其 申 购 的 基 金 份 额 支 付 相 应 的 现 金 ， 如 现 金 差 额 为 负 数 ， 则 投 资 人 将 根 据 其 申 购 的
基 金 份 额 获 得 相 应 的 现 金 ； 在 投 资 人 赎 回 时 ， 如 现 金 差 额 为 正 数 ， 则 投 资 人 将 根 据 其 赎 回 的
基 金 份 额 获 得 相 应 的 现 金 ， 如 现 金 差 额 为 负 数 ， 则 投 资 人 应 根 据 其 赎 回 的 基 金 份 额 支 付 相 应
的 现 金 。
6 、 申 购 、 赎 回 清 单 的 格 式
申 购 、 赎 回 清 单 的 格 式 举 例 如 下
基 本 信 息
最 新 公 告 日 期 X X X X - X X - X X
基 金 名 称 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 管 理 公 司 名 称 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
一 级 市 场 基 金 代 码 5 1 2 3 4 1
T - 1 日 信 息 内 容
现 金 差 额 （ 单 位 : 元 ） X X X X . X X
最 小 申 购 、 赎 回 单 位 资 产 净 值 （ 单 位 : 元 ） X X X X . X X
基 金 份 额 净 值 （ 单 位 : 元 ） X . X X X X
T 日 信 息 内 容中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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预 估 现 金 部 分 （ 单 位 : 元 ） X X X X . X X
现 金 替 代 比 例 上 限 X X %
是 否 需 要 公 布 I O P V 是
最 小 申 购 、 赎 回 单 位 （ 单 位 : 份 ） 5 0 0 , 0 0 0
申 购 、 赎 回 的 允 许 情 况 允 许 申 购 和 赎 回
成 份 股 信 息 内 容
成 分 券 代 码 成 分 券 名 称 股 票 数 量 现 金 替 代 标
志
现 金 替 代 溢
价 比 例
固 定 替 代 金 额
1 0. 8 拒绝 或暂 停申购 的情 形及处 理方式
发 生 下 列 情 况 时 ， 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 申 请 ：
1 、 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 。
2 、 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 申
购 申 请 。
3 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 ， 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 或 者
无 法 办 理 申 购 业 务 。
4 、 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利
益 时 。
5 、 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 在 申 购 赎 回 清 单 中 设 置 申 购 上 限 。
6 、 基 金 资 产 规 模 过 大 ， 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 ， 或 其 他 可 能 对 基 金 业
绩 产 生 负 面 影 响 ， 从 而 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 。
7 、 相 关 证 券 交 易 所 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 、 登 记 机 构 等 因 异 常 情 况 无 法 办 理 申 购 ， 或 者
指 数 编 制 单 位 、 相 关 证 券 交 易 所 等 因 异 常 情 况 使 申 购 赎 回 清 单 无 法 编 制 或 编 制 不 当 。 上 述 异
常 情 况 指 基 金 管 理 人 无 法 预 见 并 不 可 控 制 的 情 形 ， 包 括 但 不 限 于 系 统 故 障 、 网 络 故 障 、 通 讯
故 障 、 电 力 故 障 、 数 据 错 误 等 。
8 、 基 金 管 理 人 开 市 前 未 公 布 申 购 赎 回 清 单 。
9 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 上 述 除 第 4 项 以 外 的 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 申 请 时 ， 基 金 管
理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ， 被
拒 绝 的 申 购 对 价 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业
务 的 办 理 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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1 0. 9 暂停 赎回 或延缓 支付 赎回对 价的情 形及 处理方 式
发 生 下 列 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 对 价 ：
1 、 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 对 价 。
2 、 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎
回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 对 价 。
3 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 ， 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 或 者
无 法 办 理 赎 回 业 务 。
4 、 相 关 证 券 交 易 所 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 、 登 记 机 构 等 因 异 常 情 况 无 法 办 理 赎 回 ， 或 者
指 数 编 制 单 位 、 相 关 证 券 交 易 所 等 因 异 常 情 况 使 申 购 赎 回 清 单 无 法 编 制 或 编 制 不 当 。 上 述 异
常 情 况 指 基 金 管 理 人 无 法 预 见 并 不 可 控 制 的 情 形 ， 包 括 但 不 限 于 系 统 故 障 、 网 络 故 障 、 通 讯
故 障 、 电 力 故 障 、 数 据 错 误 等 。
5 、 基 金 管 理 人 开 市 前 未 公 布 申 购 赎 回 清 单 。
6 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 上 述 暂 停 赎 回 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 赎 回 申 请 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有
关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 赎 回 公 告 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复
赎 回 业 务 的 办 理 ， 并 依 照 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 公 告 。
1 0. 10 集合 申购 与其他 服务
在 条 件 允 许 时 ， 基 金 管 理 人 可 开 放 集 合 申 购 ， 即 允 许 多 个 投 资 人 集 合 其 持 有 的 组 合 证 券 ，
共 同 构 成 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 或 其 整 数 倍 ， 进 行 申 购 。 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提
下 ， 基 金 管 理 人 有 权 制 定 集 合 申 购 业 务 的 相 关 规 则 ， 集 合 申 购 业 务 的 相 关 规 则 在 开 始 执 行 前
将 予 以 公 告 。
在 对 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 也 可 采 取 其 他 合 理 的 申 购
方 式 ， 并 于 新 的 申 购 方 式 开 始 执 行 前 予 以 公 告 。
基 金 管 理 人 指 定 的 代 理 机 构 可 依 据 本 基 金 合 同 开 展 其 他 服 务 ， 双 方 需 签 订 书 面 委 托 代 理
协 议 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
1 0. 11 基金 的非 交易过 户
登 记 结 算 机 构 可 依 据 其 业 务 规 则 ， 受 理 基 金 份 额 的 非 交 易 过 户 业 务 ， 并 收 取 一 定 的 手 续
费 用 。
1 0. 12 基金 的冻 结和解 冻中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 ， 以 及 登 记 机 构 认
可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。 基 金 份 额 的 冻 结 手 续 、 冻 结 方 式 按 照 登 记 机
构 的 相 关 规 定 办 理 。 基 金 份 额 被 冻 结 的 ， 被 冻 结 部 分 产 生 的 权 益 按 照 我 国 法 律 法 规 、 监 管 规
章 及 国 家 有 权 机 关 的 要 求 以 及 登 记 机 构 业 务 规 定 来 处 理 。
1 0. 13 联接 基金 的特殊 申购
如 基 金 管 理 人 推 出 以 本 基 金 为 目 标 E T F 的 联 接 基 金 ， 本 基 金 可 向 联 接 基 金 开 通 特 殊 申
购 。
在 本 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 前 ， 联 接 基 金 可 以 用 现 金 特 殊 申 购 本 基 金 基 金 份 额 ， 申 购 价
格 以 特 殊 申 购 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 计 算 ， 不 收 取 申 购 费 用 。
在 本 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 后 ， 联 接 基 金 可 按 照 管 理 人 公 布 的 申 购 赎 回 清 单 特 殊 申 购 本
基 金 基 金 份 额 ， 对 于 申 购 赎 回 清 单 中 的 深 市 成 份 股 ， 联 接 基 金 可 以 采 用 实 物 方 式 或 “ 深 市 退
补 ” 的 现 金 替 代 方 式 进 行 申 购 ， 除 此 之 外 的 其 它 方 面 比 照 普 通 的 场 内 申 购 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 1 1 基 金 的 投 资
1 1. 1 投资 目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
1 1. 2 投资 范围
本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 。 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金 可 少
量 投 资 于 非 成 份 股 （ 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股 票 ） 、 衍 生 工 具
（ 权 证 、 股 指 期 货 等 ） 、 债 券 资 产 （ 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、
分 离 交 易 可 转 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 等 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行
存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 、 现 金 资 产 、 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融
工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。 在 建 仓 完 成 后 ， 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、
备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % ， 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可
以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
1 1. 3 投资 策略
本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建
指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎
回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ，
或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当
变 通 和 调 整 ， 从 而 使 得 投 资 组 合 紧 密 地 跟 踪 标 的 指 数 。
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货
将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风
险 等 ， 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 ， 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行
套 期 保 值 操 作 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和
跟 踪 误 差 ， 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。
1 1. 4 投资 决策 依据和 决策 程序
（ 1 ） 决 策 依 据中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
5 0
有 关 法 律 、 法 规 、 基 金 合 同 和 标 的 指 数 的 相 关 规 定 是 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 的 决 策 依
据 。
（ 2 ） 投 资 管 理 体 制
本 基 金 管 理 人 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 基 金 经 理 团 队 制 。 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定
有 关 指 数 重 大 调 整 的 应 对 决 策 、 其 他 重 大 组 合 调 整 决 策 以 及 重 大 的 单 项 投 资 决 策 ； 基 金 经 理
负 责 日 常 指 数 跟 踪 维 护 过 程 中 的 组 合 构 建 、 调 整 决 策 以 及 每 日 申 购 、 赎 回 清 单 的 编 制 决 策 。
（ 3 ） 投 资 程 序
研 究 支 持 、 投 资 决 策 、 组 合 构 建 、 交 易 执 行 、 绩 效 评 估 、 组 合 维 护 等 流 程 的 有 机 配 合 共
同 构 成 了 本 基 金 的 投 资 管 理 程 序 。 严 格 的 投 资 管 理 程 序 可 以 保 证 投 资 理 念 的 正 确 执 行 ， 避 免
重 大 风 险 的 发 生 。
研 究 支 持 ： 指 数 化 投 资 团 队 依 托 基 金 管 理 人 整 体 研 究 平 台 ， 整 合 外 部 信 息 以 及 券 商 等 外
部 研 究 力 量 的 研 究 成 果 ， 开 展 指 数 跟 踪 、 成 份 股 公 司 行 为 等 相 关 信 息 的 搜 集 与 分 析 、 流 动 性
分 析 、 误 差 及 其 归 因 分 析 等 工 作 ， 撰 写 研 究 报 告 ， 作 为 基 金 投 资 决 策 的 重 要 依 据 。
投 资 决 策 ： 投 资 决 策 委 员 会 依 据 指 数 化 投 资 团 队 提 供 的 研 究 报 告 ， 定 期 或 遇 重 大 事 项 时
召 开 投 资 决 策 会 议 ， 决 定 相 关 事 项 。 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议 ， 进 行 基 金 投 资 管
理 的 日 常 决 策 。
组 合 构 建 ： 根 据 标 的 指 数 ， 基 金 经 理 构 建 组 合 。 在 追 求 跟 踪 误 差 和 偏 离 度 最 小 化 的 前 提
下 ， 基 金 经 理 将 采 取 适 当 的 方 法 ， 降 低 买 入 成 本 、 控 制 投 资 风 险 。
交 易 执 行 ： 中 央 交 易 室 负 责 具 体 的 交 易 执 行 ， 同 时 履 行 一 线 监 控 的 职 责 。
投 资 绩 效 评 估 ： 投 资 绩 效 评 估 ： 指 数 化 投 资 团 队 定 期 或 不 定 期 对 基 金 进 行 投 资 绩 效 评 估 ，
以 确 认 组 合 是 否 实 现 了 投 资 预 期 、 组 合 误 差 的 来 源 及 投 资 策 略 成 功 与 否 ， 基 金 经 理 可 以 据 此
检 视 投 资 策 略 ， 进 而 调 整 投 资 组 合 。
组 合 维 护 ： 基 金 经 理 将 跟 踪 标 的 指 数 变 动 ， 结 合 成 份 股 基 本 面 情 况 、 流 动 性 状 况 、 基 金
申 购 和 赎 回 的 现 金 流 量 情 况 以 及 组 合 投 资 绩 效 评 估 的 结 果 ， 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调 整 ， 密
切 跟 踪 标 的 指 数 。
基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需 要 对 上 述
投 资 管 理 体 制 和 程 序 做 出 调 整 ， 并 在 《 招 募 说 明 书 》 中 列 示 。
1 1. 5 投资 组合 管理
1 、 构 建 投 资 组 合
构 建 本 基 金 投 资 组 合 的 过 程 主 要 分 为 三 步 ： 确 定 目 标 组 合 、 适 当 替 代 和 逐 步 购 入 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
5 1
本 基 金 采 取 复 制 法 确 定 目 标 组 合 ， 其 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不
低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % 。 如 因 标 的 指 数 成 份 股 调 整 、 基 金 申 购 或 赎 回 带 来 现 金 等 因 素 导 致
基 金 不 符 合 这 一 投 资 比 例 的 ， 基 金 管 理 人 将 在 1 0 个 交 易 日 内 进 行 调 整 。
基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 ， 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 采 用 合 理 方 法 寻
求 替 代 。
2 、 日 常 投 资 组 合 管 理
（ 1 ） 可 能 引 起 跟 踪 误 差 各 种 因 素 的 跟 踪 与 分 析 ： 基 金 管 理 人 将 对 标 的 指 数 成 份 股 的 调
整 、 股 本 变 化 、 分 红 、 停 / 复 牌 、 市 场 流 动 性 、 标 的 指 数 编 制 方 法 的 变 化 、 基 金 每 日 申 购 赎
回 情 况 等 因 素 进 行 密 切 跟 踪 ， 分 析 其 对 指 数 跟 踪 的 影 响 。
（ 2 ） 投 资 组 合 的 调 整 ： 利 用 数 量 化 分 析 模 型 ， 优 选 组 合 调 整 方 案 ， 并 利 用 自 动 化 指 数
交 易 系 统 调 整 投 资 组 合 ， 以 实 现 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。
（ 3 ） 制 作 并 公 布 申 购 、 赎 回 清 单 ： 以 T 日 标 的 指 数 权 重 为 基 础 ， 考 虑 T 日 可 能 发 生 的
上 市 公 司 变 动 情 况 ， 设 计 T 日 的 申 购 赎 回 清 单 并 公 告 。
3 、 定 期 投 资 组 合 管 理
基 金 管 理 人 将 定 期 进 行 投 资 组 合 管 理 ， 主 要 完 成 下 列 事 项 ：
（ 1 ） 定 期 对 投 资 组 合 的 跟 踪 误 差 进 行 归 因 分 析 ， 制 定 改 进 方 案 并 实 施 ；
（ 2 ） 根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告 ， 制 定 组 合 调 整 方 案 并 实 施 ；
（ 3 ） 根 据 基 金 合 同 中 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 等 的 支 付 要 求 ， 及 时 检 查 组 合 中 现 金 的
比 例 ， 进 行 支 付 现 金 的 准 备 。
4 、 投 资 绩 效 评 估
（ 1 ） 定 期 对 基 金 的 绩 效 评 估 进 行 ， 主 要 是 对 跟 踪 偏 离 度 进 行 评 估 ；
（ 2 ） 指 数 化 投 资 团 队 对 本 基 金 的 运 行 情 况 进 行 量 化 评 估 ；
（ 3 ） 基 金 经 理 根 据 量 化 评 估 报 告 ， 重 点 分 析 本 基 金 的 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 产 生 原 因 、 现
金 的 控 制 情 况 、 标 的 指 数 调 整 成 份 股 前 后 的 操 作 、 未 来 成 份 股 的 变 化 等 。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 力 争 控 制 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 1 % ， 年 跟 踪 误
差 不 超 过 2 % 。 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ，
基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 。
为 了 实 现 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 ， 基 金 管 理 人 还 将 综 合 考 虑 标 的 指 数 成 份 股 的 数
量 、 流 动 性 、 投 资 限 制 、 交 易 费 用 及 成 本 ， 以 及 税 务 及 其 他 监 管 限 制 ， 决 定 是 否 采 用 抽 样 复
制 的 策 略 。 对 于 复 制 方 法 的 变 更 ， 本 基 金 管 理 人 需 在 方 法 变 更 前 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 体 公
告 ， 并 阐 明 变 更 复 制 方 法 的 原 因 。
1 1. 6 投资 限制中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
5 2
1 、 组 合 限 制
基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 ：
（ 1 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
9 5 % ， 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ；
（ 2 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ；
在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 1 0 0 % ， 其 中 ， 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 （ 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ） 、 权 证 、 资
产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 （ 不 含 质 押 式 回 购 ） 等 ； 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期
货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 2 0 % ； 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的
股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除
股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 ； 本 基 金 所 持
有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
1 0 0 % ；
（ 3 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ；
（ 4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的 1 0 % ；
（ 5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0 . 5 % ；
（ 6 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值 的 1 0 % ；
（ 7 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ；
（ 8 ） 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支 持
证 券 规 模 的 1 0 % ；
（ 9 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得
超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 1 0 % ；
（ 1 0 ） 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 B B B 以 上 ( 含 B B B ) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ；
（ 1 1 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ， 本 基
金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ；
（ 1 2 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 4 0 % ；
（ 1 3 ） 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 1 4 0 % ；
（ 1 4 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
5 3
除 上 述 第 （ 1 0 ） 项 另 有 约 定 外 ， 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权
分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例
的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 1 0 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ， 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的 有 关 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 。
如 果 法 律 法 规 对 上 述 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 法 律 法 规 或
监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。
2 、 禁 止 行 为
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（ 1 ） 承 销 证 券 ；
（ 2 ） 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ；
（ 3 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ；
（ 4 ） 买 卖 其 他 基 金 份 额 ， 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ；
（ 5 ） 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ；
（ 6 ） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ；
（ 7 ） 依 照 法 律 法 规 有 关 规 定 ， 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。
1 1. 7 标的 指数 和业绩 比较 基准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 。 本 基 金 标 的 指 数 为 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 。
如 果 指 数 编 制 单 位 变 更 或 停 止 标 的 指 数 的 编 制 、 发 布 或 授 权 ， 或 标 的 指 数 由 其 他 指 数 替
代 、 或 由 于 指 数 编 制 方 法 的 重 大 变 更 等 事 项 导 致 本 基 金 管 理 人 认 为 原 标 的 指 数 不 宜 继 续 作 为
标 的 指 数 ， 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 、 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出 时 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 依
据 维 护 投 资 人 合 法 权 益 的 原 则 ， 在 履 行 适 当 程 序 后 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 、 业 绩 比 较 基 准 和
基 金 名 称 。 其 中 ， 若 变 更 标 的 指 数 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变 更 ， 则 基 金 管
理 人 应 就 变 更 标 的 指 数 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 且 在 指 定 媒 体 公 告 。
若 变 更 标 的 指 数 对 基 金 投 资 范 围 和 投 资 策 略 无 实 质 性 影 响 （ 包 括 但 不 限 于 指 数 编 制 单 位 变
更 、 指 数 更 名 等 事 项 ） ， 则 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 协 商
一 致 后 ， 报 中 国 证 监 会 备 案 并 及 时 公 告 。
1 1. 8 风险 收益 特征中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
5 4
本 基 金 属 股 票 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 采 用
完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的
风 险 收 益 特 征 。
1 1. 9 基金 管理 人代表 基金 行使权 利的处 理原 则及方 法
1 、 不 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 股 ， 不 参 与 所 投 资 上 市 公 司 的 经 营 管 理
2 、 有 利 于 基 金 资 产 的 安 全 与 增 值 ；
3 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 权 利 ， 保 护 基 金 份 额 持 有 人
的 利 益 。
1 1. 10 基金 的融 资融券 及转 融通
本 基 金 可 以 根 据 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 和 政 策 的 规 定 进 行 融 资 融 券 、 转 融 通 。 待 基 金
参 与 融 资 融 券 和 转 融 通 业 务 的 相 关 规 定 颁 布 后 ， 基 金 管 理 人 可 以 在 不 改 变 本 基 金 既 有 投 资 策
略 和 风 险 收 益 特 征 并 在 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 参 与 融 资 融 券 业 务 以 及 通 过 证 券 金 融 公 司 办 理 转
融 通 业 务 ， 以 提 高 投 资 效 率 及 进 行 风 险 管 理 。 届 时 本 基 金 参 与 融 资 融 券 、 转 融 通 等 业 务 的 风
险 控 制 原 则 、 具 体 参 与 比 例 限 制 、 费 用 收 支 、 信 息 披 露 、 估 值 方 法 及 其 他 相 关 事 项 按 照 中 国
证 监 会 的 规 定 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求 执 行 ， 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 。
1 1. 11 基金 投资 组合报 告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 根 据 本 基 金 合 同 规 定 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告
等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定
盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2 0 1 6 年 3 月 3 1 日 （ 未 经 审 计 ） 。
（ 一 ） 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ）
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 8 8 , 2 8 9 , 3 2 0 . 1 0 9 9 . 6 4
其 中 ： 股 票 8 8 , 2 8 9 , 3 2 0 . 1 0 9 9 . 6 4中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售 金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 8 8 , 9 6 8 . 6 6 0 . 3 3
8 其 他 资 产 2 9 , 3 4 0 . 0 3 0 . 0 3
9 合 计 8 8 , 6 0 7 , 6 2 8 . 7 9 1 0 0 . 0 0
注 ： 上 表 中 的 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 ， 而 ( 二 ) 1 的 合 计 项 中 不 含 可 退 替 代 款
估 值 增 值 。
（ 二 ） 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
1 、 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代
码
行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 1 , 2 9 3 , 6 6 1 . 0 0 1 . 4 6
B 采 矿 业 1 0 , 5 6 4 , 3 9 0 . 9 9 1 1 . 9 5
C 制 造 业 7 6 , 3 2 6 , 7 3 4 . 1 3 8 6 . 3 1
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
- -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 8 8 , 1 8 4 , 7 8 6 . 1 2 9 9 . 7 1中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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2 、 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 - -
C 制 造 业 8 4 , 6 1 3 . 9 8 0 . 1 0
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水
生 产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业 1 9 , 9 2 0 . 0 0 0 . 0 2
F 批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政
业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息
技 术 服 务 业
- -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施
管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他
服 务 业
- -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 1 0 4 , 5 3 3 . 9 8 0 . 1 2
（ 三 ） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
1 、 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 0 1 8 华 信 国 际 2 0 0 , 4 2 0 8 , 8 3 4 , 5 1 3 . 6 0 9 . 9 9
2 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 2 4 , 1 0 0 4 , 0 4 3 , 9 8 0 . 0 0 4 . 5 7
3 0 0 2 7 0 1 奥 瑞 金 8 9 , 6 9 7 2 , 1 8 8 , 6 0 6 . 8 0 2 . 4 7
4 6 0 0 2 1 9 南 山 铝 业 3 1 4 , 6 2 2 2 , 1 8 3 , 4 7 6 . 6 8 2 . 4 7
5 6 0 0 6 7 3 东 阳 光 科 2 3 0 , 7 2 0 1 , 9 7 4 , 9 6 3 . 2 0 2 . 2 3
6 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 5 8 , 5 7 1 1 , 9 0 9 , 4 1 4 . 6 0 2 . 1 6
7 0 0 2 0 0 4 华 邦 健 康 1 8 4 , 3 9 0 1 , 8 7 7 , 0 9 0 . 2 0 2 . 1 2
8 0 0 0 0 1 2 南 玻 A 1 6 3 , 0 8 2 1 , 7 7 4 , 3 3 2 . 1 6 2 . 0 1
9 6 0 0 5 0 0 中 化 国 际 1 5 7 , 6 0 0 1 , 6 6 5 , 8 3 2 . 0 0 1 . 8 8中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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1 0 6 0 0 1 6 0 巨 化 股 份 1 3 8 , 3 1 5 1 , 6 6 5 , 3 1 2 . 6 0 1 . 8 8
注 ： 截 至 报 告 期 末 ， 原 标 的 指 数 成 份 股 “ 华 信 国 际 ” 已 被 调 出 成 份 股 名 单 ， 且 该 股 票 自
2 0 1 5 年 6 月 1 5 日 起 停 牌 ， 截 至 报 告 期 末 尚 未 复 牌 。 该 期 间 由 于 本 基 金 规 模 变 动 及 该 股 票 停
牌 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 ， 导 致 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 非 标 的 指 数 成 份 股 华 信 国 际 占 基 金
资 产 净 值 比 例 为 9 . 9 9 % 。
2 、 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 3 8 6 1 白 云 电 器 1 , 1 7 0 2 7 , 9 0 4 . 5 0 0 . 0 3
2 0 0 2 7 9 2 通 宇 通 讯 4 9 3 2 1 , 6 7 2 . 2 8 0 . 0 2
3 3 0 0 5 0 6 名 家 汇 1 , 0 0 0 1 9 , 9 2 0 . 0 0 0 . 0 2
4 3 0 0 4 7 4 景 嘉 微 7 4 9 1 4 , 7 1 0 . 3 6 0 . 0 2
5 6 0 3 0 2 8 N 赛 福 天 1 , 9 0 4 1 1 , 6 7 1 . 5 2 0 . 0 1
（ 四 ） 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
（ 五 ） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
（ 六 ） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
（ 七 ） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
（ 八 ） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
（ 九 ） 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
1 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 。
2 、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货
将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风
险 等 ， 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 ， 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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套 期 保 值 操 作 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和
跟 踪 误 差 ， 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。
（ 十 ） 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 。
（ 十 一 ） 投 资 组 合 报 告 附 注
1 、
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制
日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
2 、
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
3 、 其 他 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 2 9 , 2 6 5 . 3 5
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 7 4 . 6 8
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 9 , 3 4 0 . 0 3
4 、 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5 、 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
（ 1 ） 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分
的 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产
净 值 比 例
（ % ）
流 通 受 限 情 况 说
明
1 0 0 2 0 1 8 华 信 国 际 8 , 8 3 4 , 5 1 3 . 6 0 9 . 9 9 重 大 资 产 重 组
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 除 上 述 股 票 外 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
（ 2 ） 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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1 1. 12 基金 业绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证
基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投
资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
阶 段
净 值 增
长 率 （ 1 ）
净 值 增 长
率 标 准 差
（ 2 ）
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 （ 3 ）
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 （ 4 ）
（ 1 ） - （ 3 ） （ 2 ） - （ 4 ）
2 0 1 5 . 4 . 1 6 - 2 0 1 5 . 1 2 . 3 1 - 1 2 . 9 5 % 2 . 7 7 % - 7 . 7 0 % 3 . 1 9 % - 5 . 2 5 % - 0 . 4 2 %
2 0 1 6 . 1 . 1 - 2 0 1 6 . 3 . 3 1 - 1 4 . 0 7 % 3 . 0 2 % - 1 5 . 5 5 % 3 . 3 7 % 1 . 4 8 % - 0 . 3 5 %
自 基 金 成 立 起 至 今 - 2 5 . 2 0 % 2 . 8 3 % - 2 2 . 0 5 % 3 . 2 3 % - 3 . 1 5 % - 0 . 4 0 %中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
6 0
§ 1 2 基 金 的 财 产
一 、 基 金 资 产 总 值
基 金 资 产 总 值 是 指 购 买 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 基 金 应 收 的 申 购 基 金 款
以 及 其 他 投 资 所 形 成 的 价 值 总 和 。
二 、 基 金 资 产 净 值
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 。
三 、 基 金 财 产 的 账 户
基 金 托 管 人 根 据 相 关 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 为 本 基 金 开 立 资 金 账 户 、 证 券 账 户 以 及 投 资
所 需 的 其 他 专 用 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 和 基
金 登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相 独 立 。
四 、 基 金 财 产 的 保 管 和 处 分
本 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 财 产 ， 并 由 基 金 托 管 人 保
管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 登 记 机 构 和 基 金 销 售 机 构 以 其 自 有 的 财 产 承 担 其 自 身 的
法 律 责 任 ， 其 债 权 人 不 得 对 本 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 或 其 他 权 利 。 除 依 法 律 法 规 和 《 基
金 合 同 》 的 规 定 处 分 外 ， 基 金 财 产 不 得 被 处 分 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清 算
的 ， 基 金 财 产 不 属 于 其 清 算 财 产 。 基 金 管 理 人 管 理 运 作 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 ， 不 得 与 其 固
有 资 产 产 生 的 债 务 相 互 抵 销 ； 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不 同 基 金 的 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 债 务 不
得 相 互 抵 销 。 非 因 基 金 财 产 本 身 承 担 的 债 务 ， 不 得 对 基 金 财 产 强 制 执 行 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 1 3 基 金 资 产 估 值
一 、 估 值 日
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对
外 披 露 基 金 净 值 的 非 交 易 日 。
二 、 估 值 对 象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产 及 负 债 。
三 、 估 值 方 法
1 、 证 券 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 的 估 值
（ 1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的
市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发
行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 以 最 近 交 易 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 基 金 管 理
人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 对 估 值 方 法 进 行 调 整 ；
（ 2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 ， 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环
境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ，
确 定 公 允 价 格 ；
（ 3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券
应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变
化 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。
如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因
素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 格 ；
（ 4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上
市 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况
下 ， 按 成 本 估 值 。
2 、 处 于 未 上 市 期 间 的 有 价 证 券 应 区 分 如 下 情 况 处 理 ：
（ 1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票
的 估 值 方 法 估 值 ； 该 日 无 交 易 的 ， 以 最 近 一 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ；
（ 2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值
技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 估 值 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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（ 3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市 的
同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规
定 确 定 公 允 价 值 。
3 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用 估 值 技 术 确
定 公 允 价 值 。
4 、 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值 。
5 、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价 的 ，
且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 ， 采 用 最 近 交 易 日 结 算 价 估 值 。 如 法 律 法 规 今 后
另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
6 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可
根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。
7 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新
规 定 估 值 。
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法
律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 应 立 即 通 知 对 方 ， 共 同 查 明 原 因 ，
双 方 协 商 解 决 。
根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基
金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方
在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算
结 果 对 外 予 以 公 布 。
四 、 估 值 程 序
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数
量 计 算 ， 精 确 到 0 . 0 0 0 1 元 ， 小 数 点 后 第 5 位 四 舍 五 入 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 ， 并 按 规 定 公 告 。
2 、 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 或 本 基 金 合
同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 ， 将 基 金 份 额 净 值 结 果
发 送 基 金 托 管 人 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 ， 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。
五 、 估 值 错 误 的 处 理
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、
及 时 性 。 当 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 4 位 以 内 ( 含 第 4 位 ) 发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值
错 误 。
本 基 金 合 同 的 当 事 人 应 按 照 以 下 约 定 处 理 ：中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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1 、 估 值 错 误 类 型
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、 或
投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 ， 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该
估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 ( “ 受 损 方 ” ) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给 予 赔 偿 ，
承 担 赔 偿 责 任 。
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、
系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 。 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 ， 若 系 同 行 业 现 有 技 术 水 平 不
能 预 见 、 不 能 避 免 、 不 能 克 服 ， 则 属 不 可 抗 力 ， 按 照 下 述 规 定 执 行 。
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 ， 因 不 可 抗
力 原 因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 ， 但 因 该 差 错 取 得 不 当 得 利 的 当 事 人
仍 应 负 有 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。
2 、 估 值 错 误 处 理 原 则
（ 1 ） 估 值 错 误 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 ，
及 时 进 行 更 正 ， 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误 责 任 方 承 担 ； 由 于 估 值 错 误 责 任 方 未
及 时 更 正 已 产 生 的 估 值 错 误 ， 给 当 事 人 造 成 损 失 的 ， 由 估 值 错 误 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿
责 任 ； 若 估 值 错 误 责 任 方 已 经 积 极 协 调 ， 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而
未 更 正 ， 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确
认 ， 确 保 估 值 错 误 已 得 到 更 正 。
（ 2 ） 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损 失 负 责 ， 并 且 仅 对
估 值 错 误 的 有 关 直 接 当 事 人 负 责 ， 不 对 第 三 方 负 责 。
（ 3 ） 因 估 值 错 误 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 估 值 错 误
责 任 方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利
造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 ( “ 受 损 方 ” ) ， 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 ， 并 在 其
支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ； 如 果 获 得
不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 ， 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿
额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 估 值 错 误 责 任 方 。
（ 4 ） 估 值 错 误 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 估 值 错 误 的 正 确 情 形 的 方 式 。
3 、 估 值 错 误 处 理 程 序
估 值 错 误 被 发 现 后 ， 有 关 的 当 事 人 应 当 及 时 进 行 处 理 ， 处 理 的 程 序 如 下 ：
（ 1 ） 查 明 估 值 错 误 发 生 的 原 因 ， 列 明 所 有 的 当 事 人 ， 并 根 据 估 值 错 误 发 生 的 原 因 确 定
估 值 错 误 的 责 任 方 ；
（ 2 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 估 值 错 误 造 成 的 损 失 进 行 评 估 ；
（ 3 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 估 值 错 误 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿
损 失 ；中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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（ 4 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 的 方 法 ， 需 要 修 改 基 金 登 记 机 构 交 易 数 据 的 ， 由 基 金 登 记 机 构
进 行 更 正 ， 并 就 估 值 错 误 的 更 正 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 。
4 、 基 金 份 额 净 值 估 值 错 误 处 理 的 方 法 如 下 ：
（ 1 ） 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管 人 ，
并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 。
（ 2 ） 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 2 5 % 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中
国 证 监 会 备 案 ； 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 5 % 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 公 告 。
（ 3 ） 前 述 内 容 如 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 处 理 。
六 、 暂 停 估 值 的 情 形
1 、 基 金 投 资 所 涉 及 的 证 券 交 易 市 场 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业 时 ；
2 、 因 不 可 抗 力 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时 ；
3 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 它 情 形 。
七 、 基 金 净 值 的 确 认
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管 人
负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额
净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人 ， 由 基
金 管 理 人 对 基 金 净 值 予 以 公 布 。
八 、 特 殊 情 况 的 处 理
1 、 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 6 项 进 行 估 值 时 ， 所 造 成 的 误 差 不 作 为 基
金 资 产 估 值 错 误 处 理 。
2 、 由 于 不 可 抗 力 原 因 ， 或 由 于 证 券 交 易 所 及 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 国 家 会
计 政 策 变 更 、 市 场 规 则 变 更 等 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的
措 施 进 行 检 查 ， 但 未 能 发 现 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取 必 要 的 措 施 减 轻 或 消 除 由 此 造 成
的 影 响 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 1 4 基 金 的 收 益 与 分 配
一 、 基 金 利 润 的 构 成
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的
余 额 ， 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 。
二 、 基 金 可 供 分 配 利 润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的 孰 低 数 。
三 、 基 金 收 益 分 配 原 则
1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1 % 以 上 时 ， 可 进 行 收 益 分 配 。
基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额 净 值 之 比 减 去
1 乘 以 1 0 0 % （ 期 间 如 发 生 基 金 份 额 折 算 ， 则 以 基 金 份 额 折 算 日 为 初 始 日 重 新 计 算 ） ； 标 的 指
数 同 期 增 长 率 为 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指 数 收 盘 值 之 比 减 去 1
乘 以 1 0 0 % （ 期 间 如 发 生 基 金 份 额 折 算 ， 则 以 基 金 份 额 折 算 日 为 初 始 日 重 新 计 算 ） ；
2 、 本 基 金 以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则
进 行 收 益 分 配 。 基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点 ， 本 基 金 收 益 分 配 不 须 以 弥 补 浮 动 亏 损 为 前 提 ， 收
益 分 配 后 有 可 能 使 除 息 后 的 基 金 份 额 净 值 低 于 面 值 ；
3 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 ， 基 金 份
额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 由 基 金 管 理 人 根 据 上 述 原 则 确 定 ， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月
可 不 进 行 收 益 分 配 ；
4 、 本 基 金 收 益 分 配 采 取 现 金 分 红 方 式 ；
5 、 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
6 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
四 、 收 益 分 配 方 案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对 象 、
分 配 时 间 、 分 配 数 额 及 比 例 、 分 配 方 式 等 内 容 。
五 、 收 益 分 配 方 案 的 确 定 、 公 告 与 实 施
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 复 核 ， 在 2 个 工 作 日 内 在 指 定
媒 体 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
1 5 个 工 作 日 。
六 、 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用
基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自 行 承 担 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 1 5 基 金 的 费 用 与 税 收
一 、 基 金 费 用 的 种 类
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ；
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ；
3 、 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 供 应 商 签 订 的 相 应 指 数 许 可 协 议 约 定 的 指 数 使 用 费 ；
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ；
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 、 诉 讼 费 和 仲 裁 费 ；
6 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ；
7 、 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ；
8 、 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ；
9 、 基 金 上 市 费 及 年 费 ；
1 0 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 。
二 、 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 管 理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付
给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 1 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 托 管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支
取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
3 、 基 金 合 同 生 效 后 的 指 数 许 可 使 用 费
在 通 常 情 况 下 ， 指 数 许 可 使 用 基 点 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 3 % 的 年 费 率 计 提 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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指 数 许 可 使 用 基 点 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 0 3 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 付 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
许 可 使 用 基 点 费 的 收 取 下 限 为 每 季 度 人 民 币 1 万 元 ， 计 费 期 间 不 足 一 季 度 的 ， 根 据 实 际
天 数 按 比 例 计 算 。 许 可 使 用 基 点 费 的 支 付 方 式 为 每 季 度 支 付 一 次 。 自 基 金 合 同 生 效 日 起 ， 于
每 年 1 月 、 4 月 、 7 月 、 1 0 月 的 前 1 0 个 工 作 日 内 支 付 上 一 季 度 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 。
如 果 指 数 使 用 许 可 协 议 约 定 的 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 、 费 率 和 支 付 方 式 等 发 生 调
整 ， 本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率 计 算 指 数 使 用 费 。 基 金 管 理 人 应 在 招 募 说 明 书 及 其 更
新 中 披 露 基 金 最 新 适 用 的 方 法 。
上 述 “ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4 － 1 0 项 费 用 ” ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 费
用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
三 、 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 ：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的
损 失 ；
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ；
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ；
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 。
四 、 费 用 调 整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 规 模 等 因 素 协 商 一 致 ， 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 率 、 托
管 费 率 ， 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 提 高 上 述 费 率 需 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。
基 金 管 理 人 必 须 于 新 的 费 率 实 施 日 前 在 指 定 媒 体 上 公 告 。
五 、 基 金 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规 执 行 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 1 6 基 金 的 会 计 与 审 计
一 、 基 金 会 计 政 策
1 、 基 金 管 理 人 为 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 ；
2 、 基 金 的 会 计 年 度 为 公 历 年 度 的 1 月 1 日 至 1 2 月 3 1 日 ； 基 金 首 次 募 集 的 会 计 年 度 按
如 下 原 则 ： 如 果 《 基 金 合 同 》 生 效 少 于 2 个 月 ， 可 以 并 入 下 一 个 会 计 年 度 披 露 ；
3 、 基 金 核 算 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ， 以 人 民 币 元 为 记 账 单 位 ；
4 、 会 计 制 度 执 行 国 家 有 关 会 计 制 度 ；
5 、 本 基 金 独 立 建 账 、 独 立 核 算 ；
6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各 自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 ，
按 照 有 关 规 定 编 制 基 金 会 计 报 表 ；
7 、 基 金 托 管 人 每 月 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 以 书 面 方
式 确 认 。
二 、 基 金 的 年 度 审 计
1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师
事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 的 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 。
2 、 会 计 师 事 务 所 更 换 经 办 注 册 会 计 师 ， 应 事 先 征 得 基 金 管 理 人 同 意 。
3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 须 通 报 基 金 托 管 人 。 更 换 会 计 师 事
务 所 需 在 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 体 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 1 7 基 金 的 信 息 披 露
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《 基 金
合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 。 相 关 法 律 法 规 关 于 信 息 披 露 的 披 露 方 式 、 登 载 媒 体 、 报 备 方 式 等 规
定 发 生 变 化 时 ， 本 基 金 从 其 最 新 规 定 。
二 、 信 息 披 露 义 务 人
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金
份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 ， 并 保 证 所 披 露
信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国
证 监 会 指 定 的 媒 介 披 露 ， 并 保 证 基 金 投 资 人 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 约 定 的 时 间 和 方 式 查 阅 或
者 复 制 公 开 披 露 的 信 息 资 料 。
三 、 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 承 诺 公 开 披 露 的 基 金 信 息 ， 不 得 有 下 列 行 为 ：
1 、 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ；
2 、 对 证 券 投 资 业 绩 进 行 预 测 ；
3 、 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ；
4 、 诋 毁 其 他 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 或 者 基 金 销 售 机 构 ；
5 、 登 载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文 字 ；
6 、 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
四 、 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基 金 信 息 披 露 义
务 人 应 保 证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 。 两 种 文 本 发 生 歧 义 的 ， 以 中 文 文 本 为 准 。
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ； 除 特 别 说 明 外 ， 货 币 单 位 为 人 民 币 元 。
五 、 公 开 披 露 的 基 金 信 息
公 开 披 露 的 基 金 信 息 包 括 ：
（ 一 ） 基 金 招 募 说 明 书 、 《 基 金 合 同 》 、 基 金 托 管 协 议
1 、 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 ， 明 确 基 金 份 额 持
有 人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 ， 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金 投 资 人 重 大 利 益 的 事 项 的
法 律 文 件 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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2 、 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 人 决 策 的 全 部 事 项 ， 说 明 基 金 认
购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人 服
务 等 内 容 。 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 在 每 6 个 月 结 束 之 日 起 4 5 日 内 ， 更 新 招 募 说
明 书 并 登 载 在 网 站 上 ， 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上 ； 基 金 管 理 人 在 公 告 的
1 5 日 前 向 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 ， 并 就 有 关 更
新 内 容 提 供 书 面 说 明 。
本 基 金 在 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 等 文 件 中 披 露 股 指 期 货 交 易 情 况 ， 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情
况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标 等 ， 并 充 分 揭 示 股 指 期 货 交 易 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 以 及 是 否 符 合
既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 。
3 、 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等 活
动 中 的 权 利 、 义 务 关 系 的 法 律 文 件 。
基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 注 册 后 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3 日 前 ， 将 基 金 招 募
说 明 书 、 《 基 金 合 同 》 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上 ； 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 将 《 基 金 合 同 》 、
基 金 托 管 协 议 登 载 在 网 站 上 。
（ 二 ） 基 金 份 额 发 售 公 告
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 ， 并 在 披 露 招 募 说 明
书 的 当 日 登 载 于 指 定 媒 体 上 。
（ 三 ） 《 基 金 合 同 》 生 效 公 告
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 体 上 登 载 《 基 金 合 同 》 生 效
公 告 。
（ 四 ） 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周
公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 网 站 、
基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。
基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份
额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 体 上 。
（ 五 ） 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书
基 金 份 额 获 准 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 份 额 上 市 交 易 前 3 个 工
作 日 将 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 登 载 在 指 定 媒 体 上 。
（ 六 ） 申 购 赎 回 清 单
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 之 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 ， 通 过 网 站 以 及
其 他 媒 介 公 告 当 日 的 申 购 赎 回 清 单 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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（ 七 ） 基 金 定 期 报 告 ， 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报 告
基 金 管 理 人 应 当 在 每 年 结 束 之 日 起 9 0 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 ， 并 将 年 度 报 告 正
文 登 载 于 网 站 上 ， 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经
过 审 计 。
基 金 管 理 人 应 当 在 上 半 年 结 束 之 日 起 6 0 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告 ， 并 将 半 年 度
报 告 正 文 登 载 在 网 站 上 ， 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上 。
基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 1 5 个 工 作 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 季 度 报 告 ， 并 将
季 度 报 告 登 载 在 指 定 媒 体 上 。
《 基 金 合 同 》 生 效 不 足 2 个 月 的 ， 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或
者 年 度 报 告 。
基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 2 个 工 作 日 ， 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场
所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本 或 书 面 报 告 方 式 。
本 基 金 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 等 文 件 中 披 露 股 指 期 货 交 易 情 况 ，
包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标 等 ， 并 充 分 揭 示 股 指 期 货 交 易 对 基 金 总 体 风
险 的 影 响 以 及 是 否 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 。
（ 八 ） 临 时 报 告
本 基 金 发 生 重 大 事 件 ， 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 个 工 作 日 内 编 制 临 时 报 告 书 ， 予 以
公 告 ， 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派
出 机 构 备 案 。
前 款 所 称 重 大 事 件 ， 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响
的 下 列 事 件 ：
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 ；
2 、 终 止 《 基 金 合 同 》 ；
3 、 转 换 基 金 运 作 方 式 ；
4 、 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 ；
5 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 法 定 名 称 、 住 所 发 生 变 更 ；
6 、 基 金 管 理 人 股 东 及 其 出 资 比 例 发 生 变 更 ；
7 、 基 金 募 集 期 延 长 ；
8 、 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金 托
管 部 门 负 责 人 发 生 变 动 ；
9 、 基 金 管 理 人 的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 百 分 之 五 十 ；
1 0 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分 之 三
十 ；
1 1 、 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 ；中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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1 2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 受 到 监 管 部 门 的 调 查 ；
1 3 、 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 ，
基 金 托 管 人 及 其 基 金 托 管 部 门 负 责 人 受 到 严 重 行 政 处 罚 ；
1 4 、 重 大 关 联 交 易 事 项 ；
1 5 、 基 金 收 益 分 配 事 项 ；
1 6 、 管 理 费 、 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提 方 式 和 费 率 发 生 变 更 ；
1 7 、 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 基 金 份 额 净 值 百 分 之 零 点 五 ；
1 8 、 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 ；
1 9 、 变 更 基 金 销 售 机 构 ；
2 0 、 更 换 基 金 登 记 机 构 ；
2 1 、 本 基 金 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 ；
2 2 、 本 基 金 申 购 、 赎 回 费 率 及 其 收 费 方 式 发 生 变 更 ；
2 3 、 本 基 金 暂 停 接 受 申 购 、 赎 回 申 请 后 重 新 接 受 申 购 、 赎 回 ；
2 4 、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 事 项 。
（ 九 ） 澄 清 公 告
在 《 基 金 合 同 》 存 续 期 限 内 ， 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基
金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 ， 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该
消 息 进 行 公 开 澄 清 ， 并 将 有 关 情 况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。
（ 十 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 ， 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 予 以 公 告 。
（ 十 一 ） 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息 。
六 、 信 息 披 露 事 务 管 理
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 ， 指 定 专 人 负 责 管 理 信 息 披 露
事 务 。
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与
格 式 准 则 的 规 定 。
基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 基 金
管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期
更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 、 审 查 ， 并 向 基 金 管 理 人 出 具 书 面 文
件 或 者 盖 章 确 认 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 在 指 定 媒 体 中 选 择 披 露 信 息 的 报 刊 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 体 上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共
媒 体 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于 指 定 媒 体 披 露 信 息 ， 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一
信 息 的 内 容 应 当 一 致 。
为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 ， 应
当 制 作 工 作 底 稿 ， 并 将 相 关 档 案 至 少 保 存 到 《 基 金 合 同 》 终 止 后 1 0 年 。
七 、 信 息 披 露 文 件 的 存 放 与 查 阅
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 ，
供 公 众 查 阅 、 复 制 。
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 以 供 公 众 查 阅 、
复 制 。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 保 证 文 本 的 内 容 与 所 公 告 的 内 容 完 全 一 致 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 1 8 风 险 揭 示
一 、 市 场 风 险
证 券 市 场 价 格 受 到 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影 响 ， 导 致
基 金 收 益 水 平 变 化 ， 产 生 风 险 ， 主 要 包 括 ：
1 、 政 策 风 险 。 因 国 家 宏 观 政 策 （ 如 货 币 政 策 、 财 政 政 策 、 行 业 政 策 、 地 区 发 展 政 策
等 ） 发 生 变 化 ， 导 致 市 场 价 格 波 动 而 产 生 风 险 ；
2 、 经 济 周 期 风 险 。 随 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 ， 证 券 市 场 的 收 益 水 平 也 呈 周 期 性 变 化 。
基 金 投 资 于 债 券 ， 收 益 水 平 也 会 随 之 变 化 ， 从 而 产 生 风 险 ；
3 、 利 率 风 险 。 金 融 市 场 利 率 的 波 动 会 导 致 证 券 市 场 价 格 和 收 益 率 的 变 动 。 利 率 直 接
影 响 着 国 债 的 价 格 和 收 益 率 ， 影 响 着 企 业 的 融 资 成 本 和 利 润 。 基 金 投 资 于 债 券 ， 其 收 益 水 平
会 受 到 利 率 变 化 的 影 响 ；
4 、 购 买 力 风 险 。 基 金 的 利 润 将 主 要 通 过 现 金 形 式 来 分 配 ， 而 现 金 可 能 因 为 通 货 膨 胀
的 影 响 而 导 致 购 买 力 下 降 ， 从 而 使 基 金 的 实 际 收 益 下 降 。
二 、 管 理 风 险
在 基 金 管 理 运 作 过 程 中 基 金 管 理 人 的 知 识 、 经 验 、 判 断 、 决 策 、 技 能 等 ， 会 影 响 其 对 信
息 的 占 有 和 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格 走 势 的 判 断 ， 从 而 影 响 基 金 收 益 水 平 ， 造 成 管 理 风 险 。 但
从 长 期 看 ， 本 基 金 的 收 益 水 平 仍 与 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 管 理 手 段 和 管 理 技 术 等 相 关 性 较
大 ， 可 能 因 为 基 金 管 理 人 的 因 素 而 影 响 基 金 的 长 期 收 益 水 平 。
三 、 本 基 金 特 有 的 风 险
1 、 标 的 指 数 回 报 与 股 票 市 场 平 均 回 报 偏 离 的 风 险
标 的 指 数 并 不 能 完 全 代 表 整 个 股 票 市 场 。 标 的 指 数 成 份 股 的 平 均 回 报 率 与 整 个 股 票 市 场
的 平 均 回 报 率 可 能 存 在 偏 离 。
2 、 标 的 指 数 波 动 的 风 险
标 的 指 数 成 份 股 的 价 格 可 能 受 到 政 治 因 素 、 经 济 因 素 、 上 市 公 司 经 营 状 况 、 投 资 人 心 理
和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影 响 而 波 动 ， 导 致 指 数 波 动 ， 从 而 使 基 金 收 益 水 平 发 生 变 化 ， 产 生
风 险 。
3 、 基 金 投 资 组 合 回 报 与 标 的 指 数 回 报 偏 离 的 风 险
由 于 标 的 指 数 调 整 成 份 股 或 变 更 编 制 方 法 、 标 的 指 数 成 份 股 发 生 配 股 或 增 发 等 行 为 导 致
成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 发 生 变 化 、 成 份 股 派 发 现 金 红 利 、 新 股 市 值 配 售 、 成 份 股 停 牌 或中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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摘 牌 、 股 流 动 性 差 等 原 因 使 本 基 金 无 法 及 时 调 整 投 资 组 合 以 及 与 基 金 运 作 相 关 的 费 用 等 因 素
使 本 基 金 产 生 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 。
4 、 基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 折 溢 价 的 风 险
尽 管 本 基 金 将 通 过 有 效 的 套 利 机 制 使 基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 的 折 溢 价 控 制 在 一 定
范 围 内 ， 但 基 金 份 额 在 证 券 交 易 所 的 交 易 价 格 受 诸 多 因 素 影 响 ， 存 在 不 同 于 基 金 份 额 净 值 的
情 形 ， 即 存 在 价 格 折 溢 价 的 风 险 。
5 、 I O P V 计 算 错 误 的 风 险
证 券 交 易 所 发 布 基 金 份 额 参 考 净 值 （ I O P V ） ， 供 投 资 人 交 易 、 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 参
考 。 I O P V 与 实 时 的 基 金 份 额 净 值 可 能 存 在 差 异 ， I O P V 计 算 也 可 能 出 现 错 误 。 投 资 人 若 参 考
I O P V 进 行 投 资 决 策 可 能 导 致 损 失 ， 需 投 资 人 自 行 承 担 后 果 。
6 、 投 资 人 赎 回 失 败 的 风 险
基 金 管 理 人 可 能 根 据 成 份 股 市 值 规 模 变 化 等 因 素 调 整 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 ， 由 此 可 能 导
致 投 资 人 按 原 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 申 购 并 持 有 的 基 金 份 额 ， 可 能 无 法 按 照 新 的 最 小 申 购 、 赎
回 单 位 全 部 赎 回 。
7 、 基 金 份 额 赎 回 对 价 的 变 现 风 险
本 基 金 赎 回 对 价 包 括 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 等 。 在 组 合 证 券 变 现 过 程 中 ， 由 于
市 场 变 化 、 部 分 成 份 股 流 动 性 差 等 因 素 ， 导 致 投 资 人 变 现 后 的 价 值 与 赎 回 时 赎 回 对 价 的 价 值
有 差 异 ， 存 在 变 现 风 险 。
8 、 投 资 股 指 期 货 的 风 险
本 基 金 可 投 资 于 股 指 期 货 ， 股 指 期 货 作 为 一 种 金 融 衍 生 品 ， 主 要 存 在 以 下 风 险 ： （ 1 ）
市 场 风 险 ： 是 指 由 于 股 指 期 货 价 格 变 动 而 给 投 资 人 带 来 的 风 险 。 （ 2 ） 流 动 性 风 险 ： 是
指 由 于 股 指 期 货 合 约 无 法 及 时 变 现 所 带 来 的 风 险 。 （ 3 ） 基 差 风 险 ： 是 指 股 指 期 货 合 约
价 格 和 标 的 指 数 价 格 之 间 的 价 格 差 的 波 动 所 造 成 的 风 险 。 （ 4 ） 保 证 金 风 险 ： 是 指 由 于
无 法 及 时 筹 措 资 金 满 足 建 立 或 者 维 持 股 指 期 货 合 约 头 寸 所 要 求 的 保 证 金 而 带 来 的 风 险 。
（ 5 ） 杠 杆 风 险 ： 因 股 指 期 货 采 用 保 证 金 交 易 而 存 在 杠 杆 ， 基 金 财 产 可 能 因 此 产 生 更
大 的 收 益 波 动 。 （ 6 ） 信 用 风 险 ： 是 指 期 货 经 纪 公 司 违 约 而 产 生 损 失 的 风 险 。 （ 7 ）
操 作 风 险 ： 是 指 由 于 内 部 流 程 的 不 完 善 ， 业 务 人 员 出 现 差 错 或 者 疏 漏 ， 或 者 系 统 出 现 故 障 等
原 因 造 成 损 失 的 风 险 。
四 、 其 他 风 险
1 、 因 技 术 因 素 而 产 生 的 风 险 ， 如 电 脑 系 统 不 可 靠 产 生 的 风 险 ；
2 、 因 业 务 快 速 发 展 而 在 制 度 建 设 、 人 员 配 备 、 内 控 制 度 建 立 等 不 完 善 而 产 生 的 风 险 ；
3 、 因 人 为 因 素 而 产 生 的 风 险 、 如 内 幕 交 易 、 欺 诈 行 为 等 产 生 的 风 险 ；
4 、 对 主 要 业 务 人 员 如 基 金 经 理 的 依 赖 而 可 能 产 生 的 风 险 ；中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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5 、 因 业 务 竞 争 压 力 可 能 产 生 的 风 险 ；
6 、 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 资 产 的 损 失 ， 影 响 基 金 收 益 水 平 ， 从 而 带 来 风 险 ；
7 、 其 他 意 外 导 致 的 风 险 。
五 、 本 基 金 法 律 文 件 风 险 收 益 特 征 表 述 与 销 售 机 构 基 金 风 险 评 价 可 能 不 一 致 的 风 险
本 基 金 法 律 文 件 投 资 章 节 有 关 风 险 收 益 特 征 的 表 述 是 基 于 投 资 范 围 、 投 资 比 例 、 证 券 市
场 普 遍 规 律 等 做 出 的 概 述 性 描 述 ， 代 表 了 一 般 市 场 情 况 下 本 基 金 的 长 期 风 险 收 益 特 征 。 销 售
机 构 ( 包 括 基 金 管 理 人 直 销 机 构 和 代 销 机 构 ) 根 据 相 关 法 律 法 规 对 本 基 金 进 行 风 险 评 价 ， 不 同
的 销 售 机 构 采 用 的 评 价 方 法 也 不 同 ， 因 此 销 售 机 构 的 风 险 等 级 评 价 与 基 金 法 律 文 件 中 风 险 收
益 特 征 的 表 述 可 能 存 在 不 同 ， 投 资 人 在 购 买 本 基 金 时 需 按 照 销 售 机 构 的 要 求 完 成 风 险 承 受 能
力 与 产 品 风 险 之 间 的 匹 配 检 验 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 1 9 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 和 基 金 财 产 的 清 算
一 、 《 基 金 合 同 》 的 变 更
1 、 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 本 基 金 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通
过 的 事 项 的 ， 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 可 不
经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 ， 并
报 中 国 证 监 会 备 案 。
2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 后 方 可 执 行 ， 自 决 议 生 效
后 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 体 公 告 。
二 、 《 基 金 合 同 》 的 终 止 事 由
有 下 列 情 形 之 一 的 ， 《 基 金 合 同 》 应 当 终 止 ：
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ；
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 ， 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新 基 金 托 管 人
承 接 的 ；
3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ；
4 、 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。
三 、 基 金 财 产 的 清 算
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 ： 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 成 立 清 算 小
组 ， 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有
从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算
小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
4 、 基 金 财 产 清 算 程 序 ：
（ 1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 情 形 出 现 时 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ；
（ 2 ） 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ；
（ 3 ） 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ；
（ 4 ） 制 作 清 算 报 告 ；
（ 5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法
律 意 见 书 ；中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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（ 6 ） 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。
（ 7 ） 对 基 金 剩 余 财 产 进 行 分 配 ；
5 、 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个 月 。
四 、 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费 用
由 基 金 财 产 清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
五 、 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费
用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
六 、 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律
师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报
告 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。
七 、 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 2 0 基 金 合 同 的 内 容 摘 要
一 、 基 金 合 同 当 事 人 的 的 权 利 、 义 务
（ 一 ） 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 与 义 务
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 包 括 但 不 限
于 ：
（ 1 ） 分 享 基 金 财 产 收 益 ；
（ 2 ） 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基 金 财 产 ；
（ 3 ） 依 法 转 让 或 者 申 请 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ；
（ 4 ） 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 者 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 5 ） 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行
使 表 决 权 ；
（ 6 ） 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 基 金 信 息 资 料 ；
（ 7 ） 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ；
（ 8 ） 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉 讼
或 仲 裁 ；
（ 9 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务 包 括 但 不 限
于 ：
（ 1 ） 认 真 阅 读 并 遵 守 《 基 金 合 同 》 ；
（ 2 ） 了 解 所 投 资 基 金 产 品 ， 了 解 自 身 风 险 承 受 能 力 ， 自 行 承 担 投 资 风 险 ；
（ 3 ） 关 注 基 金 信 息 披 露 ， 及 时 行 使 权 利 和 履 行 义 务 ；
（ 4 ） 缴 纳 基 金 认 购 款 项 或 股 票 、 应 付 申 购 赎 回 对 价 及 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 所 规 定
的 费 用 ；
（ 5 ） 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 ， 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止 的 有 限 责 任 ；
（ 6 ） 不 从 事 任 何 有 损 基 金 及 其 他 《 基 金 合 同 》 当 事 人 合 法 权 益 的 活 动 ；
（ 7 ） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ；
（ 8 ） 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 获 得 的 不 当 得 利 ；
（ 9 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
（ 二 ） 基 金 管 理 人 的 权 利 与 义 务
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 ：
（ 1 ） 依 法 募 集 资 金 ；中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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（ 2 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运 用 并 管 理 基 金
财 产 ；
（ 3 ） 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 费
用 ；
（ 4 ） 销 售 基 金 份 额 ；
（ 5 ） 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 6 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 ， 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了 《 基
金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基
金 投 资 人 的 利 益 ；
（ 7 ） 在 基 金 托 管 人 更 换 时 ， 提 名 新 的 基 金 托 管 人 ；
（ 8 ） 选 择 、 更 换 基 金 销 售 机 构 ， 对 基 金 销 售 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监 督 和 处 理 ；
（ 9 ） 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 登 记 机 构 办 理 基 金 登 记 业 务 并 获 得 《 基
金 合 同 》 规 定 的 费 用 ；
（ 1 0 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 决 定 基 金 收 益 的 分 配 方 案 ；
（ 1 1 ） 在 《 基 金 合 同 》 约 定 的 范 围 内 ， 拒 绝 或 暂 停 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ；
（ 1 2 ） 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 ， 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基
金 财 产 投 资 于 证 券 所 产 生 的 权 利 ；
（ 1 3 ） 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 ， 为 基 金 的 利 益 依 法 为 基 金 进 行 融 资 、 融 券 及 转 融 通 ；
（ 1 4 ） 以 基 金 管 理 人 的 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法
律 行 为 ；
（ 1 5 ） 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的 外
部 机 构 ；
（ 1 6 ） 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 ， 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 非 交
易 过 户 等 业 务 规 则 ；
（ 1 7 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 ：
（ 1 ） 依 法 募 集 资 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的
发 售 、 申 购 、 赎 回 和 登 记 事 宜 ；
（ 2 ） 办 理 基 金 备 案 手 续 ；
（ 3 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ；
（ 4 ） 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专 业 化 的 经 营 方 式
管 理 和 运 作 基 金 财 产 ；
（ 5 ） 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 保 证 所 管 理
的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 , 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 ， 分 别 记 账 ， 进 行中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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证 券 投 资 ；
（ 6 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任
何 第 三 人 谋 取 利 益 ， 不 得 委 托 第 三 人 运 作 基 金 财 产 ；
（ 7 ） 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监 督 ；
（ 8 ） 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 《 基
金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 ， 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎
回 的 对 价 ， 编 制 申 购 赎 回 清 单 ；
（ 9 ） 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ；
（ 1 0 ） 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ；
（ 1 1 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ；
（ 1 2 ） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合
同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 ， 不 向 他 人 泄 露 ；
（ 1 3 ） 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基 金
收 益 ；
（ 1 4 ） 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ， 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 对 价 ；
（ 1 5 ） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基
金 托 管 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 1 6 ） 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 1 5
年 以 上 ；
（ 1 7 ） 确 保 需 要 向 基 金 投 资 人 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ， 并 且 保 证 投 资 人
能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 ， 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 ， 并 在 支 付 合
理 成 本 的 条 件 下 得 到 有 关 资 料 的 复 印 件 ；
（ 1 8 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ；
（ 1 9 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金
托 管 人 ；
（ 2 0 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 ， 应
当 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ；
（ 2 1 ） 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 托 管 人 违
反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管 人 追
偿 ；
（ 2 2 ） 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行
为 承 担 责 任 ；
（ 2 3 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行 为 ；
（ 2 4 ） 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 ， 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 ， 基 金中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 ， 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后 3 0
日 内 退 还 基 金 认 购 人 ；
（ 2 5 ） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ；
（ 2 6 ） 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ；
（ 2 7 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
（ 三 ） 基 金 托 管 人 的 权 利 与 义 务
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 托 管 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 ：
（ 1 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安 全 保 管 基 金 财
产 ；
（ 2 ） 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的 其 他 费
用 ；
（ 3 ） 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 ， 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 基 金 合 同 》 及
国 家 法 律 法 规 行 为 ， 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 ， 应 呈 报 中 国 证 监
会 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资 人 的 利 益 ；
（ 4 ） 根 据 相 关 市 场 规 则 ， 为 基 金 开 设 证 券 账 户 、 为 基 金 办 理 证 券 交 易 资 金 清 算 ；
（ 5 ） 提 议 召 开 或 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 6 ） 在 基 金 管 理 人 更 换 时 ， 提 名 新 的 基 金 管 理 人 ；
（ 7 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 托 管 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 ：
（ 1 ） 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 持 有 并 安 全 保 管 基 金 财 产 ；
（ 2 ） 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 ， 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 ， 配 备 足 够 的 、 合 格 的 熟 悉
基 金 托 管 业 务 的 专 职 人 员 ， 负 责 基 金 财 产 托 管 事 宜 ；
（ 3 ） 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 确 保 基 金 财
产 的 安 全 ， 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ； 对
所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 ， 独 立 核 算 ， 分 账 管 理 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 账 户 设 置 、
资 金 划 拨 、 账 册 记 录 等 方 面 相 互 独 立 ；
（ 4 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及
任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ， 不 得 委 托 第 三 人 托 管 基 金 财 产 ；
（ 5 ） 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证 ；
（ 6 ） 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 ， 按 照 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 根 据 基
金 管 理 人 的 投 资 指 令 ， 及 时 办 理 清 算 、 交 割 事 宜 ；
（ 7 ） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在
基 金 信 息 公 开 披 露 前 予 以 保 密 ， 不 得 向 他 人 泄 露 ；
（ 8 ） 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 ；中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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（ 9 ） 办 理 与 基 金 托 管 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ；
（ 1 0 ） 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 ， 说 明 基 金 管 理 人
在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 《 基 金 合 同 》 的 规 定 进 行 ； 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 《 基
金 合 同 》 规 定 的 行 为 ， 还 应 当 说 明 基 金 托 管 人 是 否 采 取 了 适 当 的 措 施 ；
（ 1 1 ） 保 存 基 金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 1 5 年 以 上 ；
（ 1 2 ） 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ；
（ 1 3 ） 按 规 定 制 作 相 关 账 册 并 与 基 金 管 理 人 核 对 ；
（ 1 4 ） 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和 赎 回 对 价 ；
（ 1 5 ） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合
基 金 管 理 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 1 6 ） 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 和 《 托 管 协 议 》 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ；
（ 1 7 ） 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ；
（ 1 8 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 监 管
机 构 ， 并 通 知 基 金 管 理 人 ；
（ 1 9 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔 偿 责 任 不 因 其
退 任 而 免 除 ；
（ 2 0 ） 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 管
理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 ；
（ 2 1 ） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ；
（ 2 2 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
二 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 集 、 议 事 及 表 决 的 程 序 和 规 则
基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人
组 成 ， 上 述 两 类 持 有 人 可 以 委 托 其 合 法 授 权 代 表 参 会 并 表 决 。 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 持 有
的 每 一 基 金 份 额 为 一 参 会 份 额 ， 每 一 参 会 份 额 拥 有 平 等 的 投 票 权 。
若 以 本 基 金 为 目 标 基 金 且 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 与 本 基 金 相 同 的 联 接 基 金 的 基 金 合
同 生 效 ， 鉴 于 本 基 金 和 联 接 基 金 的 相 关 性 ， 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 凭 所 持 有 的 联 接
基 金 的 基 金 份 额 直 接 出 席 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 并 参 与 表 决 。 在 计 算 参 会 份 额 和 票 数
时 ， 联 接 基 金 持 有 人 持 有 的 享 有 表 决 权 的 参 会 份 额 数 和 表 决 票 数 为 ： 在 本 基 金 基 金 份 额 持 有
人 大 会 的 权 益 登 记 日 ， 联 接 基 金 持 有 本 基 金 份 额 的 总 数 乘 以 该 持 有 人 所 持 有 的 联 接 基 金 份 额
占 联 接 基 金 总 份 额 的 比 例 ， 计 算 结 果 按 照 四 舍 五 入 的 方 法 ， 保 留 到 整 数 位 。 联 接 基 金 折 算 为
本 基 金 后 的 每 一 参 会 份 额 和 本 基 金 的 每 一 参 会 份 额 拥 有 平 等 的 投 票 权 。
若 将 来 法 律 法 规 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 另 有 规 定 的 ， 以 届 时 有 效 的 法 律 法 规 为 准 。
（ 一 ） 召 开 事 由中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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1 、 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的 ， 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ：
（ 1 ） 终 止 《 基 金 合 同 》 ；
（ 2 ） 更 换 基 金 管 理 人 ；
（ 3 ） 更 换 基 金 托 管 人 ；
（ 4 ） 转 换 基 金 运 作 方 式 ， 但 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 另 有 规 定 或 基 金 合 同 另 有 约 定 的 除
外 ；
（ 5 ） 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 ， 但 根 据 法 律 法 规 的 要 求 提 高 该 等 报 酬
标 准 的 除 外 ；
（ 6 ） 变 更 基 金 类 别 ；
（ 7 ） 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ；
（ 8 ） 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 ， 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ；
（ 9 ） 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 程 序 ；
（ 1 0 ） 终 止 基 金 上 市 ， 但 因 基 金 不 再 具 备 上 市 条 件 而 被 上 海 证 券 交 易 所 终 止 上 市 的 除 外 ；
（ 1 1 ） 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 1 2 ） 单 独 或 合 计 持 有 本 基 金 总 份 额 1 0 % 以 上 （ 含 1 0 % ） 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 （ 以
基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 ， 下 同 ） 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人
大 会 ；
（ 1 3 ） 对 基 金 合 同 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 其 他 事 项 ；
（ 1 4 ） 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会
的 事 项 。
2 、 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 ， 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ：
（ 1 ） 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 和 其 他 应 由 基 金 承 担 的 费 用 ；
（ 2 ） 法 律 法 规 要 求 增 加 的 基 金 费 用 的 收 取 ；
（ 3 ） 在 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调 整 本 基 金 的 申 购 费 率 、 调 低 赎 回 费 率
或 变 更 收 费 方 式 ；
（ 4 ） 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 而 应 当 对 《 基 金 合 同 》 进 行 修 改 ；
（ 5 ） 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及 《 基
金 合 同 》 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 重 大 变 化 ；
（ 6 ） 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 以 外 的 其 他 情
形 。
（ 二 ） 会 议 召 集 人 及 召 集 方 式
1 、 除 法 律 法 规 规 定 或 《 基 金 合 同 》 另 有 约 定 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 召
集 ；
2 、 基 金 管 理 人 未 按 规 定 召 集 或 不 能 召 集 时 ， 由 基 金 托 管 人 召 集 ；中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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3 、 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提
议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。
基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ，
基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 ， 并 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
6 0 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人 ， 基 金 管 理 人 应 当 配 合 。
4 、 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 （ 含 1 0 % ） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份
额 持 有 人 大 会 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起
1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管
理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ， 代 表
基 金 份 额 1 0 % 以 上 （ 含 1 0 % ） 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 向 基 金 托 管 人 提
出 书 面 提 议 。 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 提
出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ； 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定
之 日 起 6 0 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人 ， 基 金 管 理 人 应 当 配 合 。
5 、 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 （ 含 1 0 % ） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持
有 人 大 会 ， 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 ， 单 独 或 合 计 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 （ 含
1 0 % ） 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 ， 并 至 少 提 前 3 0 日 报 中 国 证 监 会 备 案 。 基 金 份 额 持 有
人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配 合 ， 不 得 阻 碍 、 干
扰 。
6 、 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记 日 。
（ 三 ） 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 通 知 时 间 、 通 知 内 容 、 通 知 方 式
1 、 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 召 集 人 应 于 会 议 召 开 前 3 0 日 ， 在 指 定 媒 体 公 告 。 基 金 份
额 持 有 人 大 会 通 知 应 至 少 载 明 以 下 内 容 ：
（ 1 ） 会 议 召 开 的 时 间 、 地 点 和 会 议 形 式 ；
（ 2 ） 会 议 拟 审 议 的 事 项 、 议 事 程 序 和 表 决 方 式 ；
（ 3 ） 有 权 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 的 权 益 登 记 日 ；
（ 4 ） 授 权 委 托 证 明 的 内 容 要 求 （ 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 ， 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限
等 ） 、 送 达 时 间 和 地 点 ；
（ 5 ） 会 务 常 设 联 系 人 姓 名 及 联 系 电 话 ；
（ 6 ） 出 席 会 议 者 必 须 准 备 的 文 件 和 必 须 履 行 的 手 续 ；
（ 7 ） 召 集 人 需 要 通 知 的 其 他 事 项 。
2 、 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下 ， 由 会 议 召 集 人 决 定 在 会 议 通 知 中 说 明 本 次
基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 表 决
意 见 寄 交 的 截 止 时 间 和 收 取 方 式 。
3 、 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 ， 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见
的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 表 决 意 见 的
计 票 进 行 监 督 的 ， 不 影 响 表 决 意 见 的 计 票 效 力 。
（ 四 ） 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 的 方 式
基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 、 通 讯 开 会 或 法 律 法 规 和 监 管 机 关 允 许 的 其 他 方 式
召 开 ， 会 议 的 召 开 方 式 由 会 议 召 集 人 确 定 。
1 、 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 委 派 代 表 出 席 ，
现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人
或 基 金 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 ， 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 ， 可 以 进 行
基 金 份 额 持 有 人 大 会 议 程 ：
（ 1 ） 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份
额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 ，
并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登 记 资 料 相 符 ；
（ 2 ） 经 核 对 ， 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示 ， 有 效 的 基 金
份 额 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 （ 含 二 分 之 一 ） 。 若 到 会 者 在 权 益 登
记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ， 召 集 人 可 以 在
原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 3 个 月 以 后 、 6 个 月 以 内 ， 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召
集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的
基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一 （ 含 三 分 之 一 ） 。
2 、 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 召 集 人 通 知 的 非
现 场 方 式 在 表 决 截 至 日 以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 或 系 统 。 通 讯 开 会 应 以 召 集 人 通 知 的 非
现 场 方 式 进 行 表 决 。
在 同 时 符 合 以 下 条 件 时 ， 通 讯 开 会 的 方 式 视 为 有 效 ：
（ 1 ） 会 议 召 集 人 按 《 基 金 合 同 》 约 定 公 布 会 议 通 知 后 ， 在 2 个 工 作 日 内 连 续 公 布 相 关
提 示 性 公 告 ；
（ 2 ） 召 集 人 按 基 金 合 同 约 定 通 知 基 金 托 管 人 （ 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 ， 则 为 基 金 管
理 人 ） 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 （ 如 果 基 金 托 管 人
为 召 集 人 ， 则 为 基 金 管 理 人 ） 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基 金 份 额 持
有 人 的 表 决 意 见 ； 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 收 取 表 决 意 见 的 ， 不 影 响 表 决 效 力 ；
（ 3 ） 本 人 直 接 出 具 表 决 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 表 决 意 见 的 ， 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有
的 基 金 份 额 不 小 于 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 （ 含 二 分 之 一 ） ； 若 本 人 直 接 出 具 表
决 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 表 决 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 小 于 在 权 益 登 记 日
基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ， 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 3 个 月 以中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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后 、 6 个 月 以 内 ， 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有
人 大 会 应 当 有 代 表 三 分 之 一 以 上 （ 含 三 分 之 一 ） 基 金 份 额 的 持 有 人 直 接 出 具 表 决 意 见 或 授 权
他 人 代 表 出 具 表 决 意 见 ；
（ 4 ） 上 述 第 （ 3 ） 项 中 直 接 出 具 表 决 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 表 决 意
见 的 代 理 人 ， 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 表 决 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持
有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通
知 的 规 定 ， 并 与 基 金 登 记 机 构 记 录 相 符 。
3 、 在 不 与 法 律 法 规 冲 突 的 前 提 下 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 网 络 、 电 话 或 其 他 方 式
召 开 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 以 采 用 书 面 、 网 络 、 电 话 、 短 信 或 其 他 方 式 进 行 表 决 ， 具 体 方 式 由
会 议 召 集 人 确 定 并 在 会 议 通 知 中 列 明 。
4 、 基 金 份 额 持 有 人 授 权 他 人 代 为 出 席 会 议 并 表 决 的 ， 授 权 方 式 可 以 采 用 书 面 、 网 络 、
电 话 、 短 信 或 其 他 方 式 ， 具 体 方 式 在 会 议 通 知 中 列 明 。
（ 五 ） 议 事 内 容 与 程 序
1 、 议 事 内 容 及 提 案 权
议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 ， 如 《 基 金 合 同 》 的 重 大 修 改 、 决 定 终
止 《 基 金 合 同 》 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及 《 基 金
合 同 》 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 讨 论 的 其 他 事 项 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 ， 对 原 有 提 案 的 修 改 应 当 在 基 金 份
额 持 有 人 大 会 召 开 前 及 时 公 告 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 不 得 对 未 事 先 公 告 的 议 事 内 容 进 行 表 决 。
2 、 议 事 程 序
（ 1 ） 现 场 开 会
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票 人 ，
然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 ， 经 讨 论 后 进 行 表 决 ， 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理
人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 ， 在 基 金 管 理 人 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 ， 由 基 金 托 管 人 授 权
其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ； 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 ，
则 由 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 （ 含 二 分 之 一 ） 选 举 产
生 一 名 基 金 份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 拒
不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 大 会 作 出 的 决 议 的 效 力 。
会 议 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 （ 或 单 位 名
称 ） 、 身 份 证 明 文 件 号 码 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份 额 、 委 托 人 姓 名 （ 或 单 位 名 称 ） 和
联 系 方 式 等 事 项 。
（ 2 ） 通 讯 开 会
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 ， 首 先 由 召 集 人 提 前 3 0 日 公 布 提 案 ， 在 所 通 知 的 表 决 截 止 日 期 后中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ， 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议 。
（ 六 ） 表 决
基 金 份 额 持 有 人 所 持 每 份 基 金 份 额 有 同 等 表 决 权 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 分 为 一 般 决 议 和 特 别 决 议 ：
1 、 一 般 决 议 ， 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二 分
之 一 以 上 （ 含 二 分 之 一 ） 通 过 方 为 有 效 ； 除 下 列 第 2 项 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外
的 其 他 事 项 均 以 一 般 决 议 的 方 式 通 过 。
2 、 特 别 决 议 ， 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 三
分 之 二 以 上 （ 含 三 分 之 二 ） 通 过 方 可 做 出 。 转 换 基 金 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 、 更 换 基 金
管 理 人 或 者 基 金 托 管 人 、 终 止 《 基 金 合 同 》 以 特 别 决 议 通 过 方 为 有 效 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 采 取 记 名 方 式 进 行 投 票 表 决 。
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 否 则 提 交 符 合 会 议 通
知 中 规 定 的 确 认 投 资 人 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 人 ， 表 面 符 合 会 议 通 知 规 定 的 表
决 意 见 视 为 有 效 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 ， 但 应 当 计 入 出 具 表 决
意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总 数 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议 、 逐 项 表
决 。
在 上 述 规 则 的 前 提 下 ， 具 体 规 则 以 召 集 人 发 布 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 通 知 为 准 。
（ 七 ） 计 票
1 、 现 场 开 会
（ 1 ） 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ； 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽 然
由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 ， 基 金 份 额 持
有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份
额 持 有 人 代 表 担 任 监 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 ， 不 影 响 计 票 的 效 力 。
（ 2 ） 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票
结 果 。
（ 3 ） 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 ， 可 以 在
宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要 求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点 ， 重 新 清 点 以
一 次 为 限 。 重 新 清 点 后 ， 大 会 主 持 人 应 当 当 场 公 布 重 新 清 点 结 果 。
（ 4 ） 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大 会 的 ， 不 影
响 计 票 的 效 力 。
2 、 通 讯 开 会中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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在 通 讯 开 会 的 情 况 下 ， 计 票 方 式 为 ： 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员 在 基 金 托 管 人 授 权
代 表 （ 若 由 基 金 托 管 人 召 集 ， 则 为 基 金 管 理 人 授 权 代 表 ） 的 监 督 下 进 行 计 票 ， 并 由 公 证 机 关
对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 派 代 表 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 ，
不 影 响 计 票 和 表 决 结 果 。
（ 八 ） 生 效 与 公 告
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ， 召 集 人 应 当 自 通 过 之 日 起 5 日 内 报 中 国 证 监 会 备 案 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 自 表 决 通 过 之 日 起 生 效 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 之 日 起 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 体 上 公 告 。 如 果 采 用 通 讯
方 式 进 行 表 决 ， 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 ， 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公 证 机 构 、 公 证 员
姓 名 等 一 同 公 告 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决
议 。 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 均 有
约 束 力 。
（ 九 ） 本 部 分 关 于 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 事 由 、 召 开 条 件 、 议 事 程 序 、 表 决 条 件 等 规
定 ， 凡 是 直 接 引 用 法 律 法 规 的 部 分 ， 如 将 来 法 律 法 规 修 改 导 致 相 关 内 容 被 取 消 或 变 更 的 ， 基
金 管 理 人 提 前 公 告 后 ， 可 直 接 对 本 部 分 内 容 进 行 修 改 和 调 整 ， 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会
审 议 。
三 、 基 金 收 益 分 配 原 则 、 执 行 方 式
（ 一 ） 基 金 利 润 的 构 成
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的
余 额 ， 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 。
（ 二 ） 基 金 可 供 分 配 利 润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的 孰 低 数 。
（ 三 ） 基 金 收 益 分 配 原 则
1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1 % 以 上 时 ， 可 进 行 收 益 分 配 。
基 金 管 理 人 对 基 金 份 额 净 值 增 长 率 和 标 的 指 数 同 期 增 长 率 的 计 算 方 法 参 见 《 招 募 说 明 书 》 ；
2 、 本 基 金 以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则
进 行 收 益 分 配 。 基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点 ， 本 基 金 收 益 分 配 不 须 以 弥 补 浮 动 亏 损 为 前 提 ， 收
益 分 配 后 有 可 能 使 除 息 后 的 基 金 份 额 净 值 低 于 面 值 ；
3 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 ， 基 金 份
额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 由 基 金 管 理 人 根 据 上 述 原 则 确 定 ， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月
可 不 进 行 收 益 分 配 ；中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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4 、 本 基 金 收 益 分 配 采 取 现 金 分 红 方 式 ；
5 、 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
6 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
（ 四 ） 收 益 分 配 方 案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对 象 、
分 配 时 间 、 分 配 数 额 及 比 例 、 分 配 方 式 等 内 容 。
（ 五 ） 收 益 分 配 方 案 的 确 定 、 公 告 与 实 施
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 复 核 ， 在 2 个 工 作 日 内 在 指 定
媒 体 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
1 5 个 工 作 日 。
（ 六 ） 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用
基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自 行 承 担 。
四 、 基 金 费 用 与 税 收
（ 一 ） 基 金 费 用 的 种 类
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ；
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ；
3 、 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 供 应 商 签 订 的 相 应 指 数 许 可 协 议 约 定 的 指 数 使 用 费 ；
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ；
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 、 诉 讼 费 和 仲 裁 费 ；
6 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ；
7 、 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ；
8 、 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ；
9 、 、 基 金 上 市 费 及 年 费 ；
1 0 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 。
（ 二 ） 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 管 理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 1 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 托 管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支
取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
3 、 基 金 合 同 生 效 后 的 指 数 许 可 使 用 费
本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指 数
许 可 使 用 费 计 提 方 法 支 付 指 数 许 可 使 用 费 。 其 中 ， 基 金 合 同 生 效 前 的 许 可 使 用 固 定 费 不 列 入
基 金 费 用 。
指 数 许 可 使 用 费 的 费 率 、 收 取 下 限 、 具 体 计 算 方 法 及 支 付 方 式 请 参 见 招 募 说 明 书 。
如 果 指 数 使 用 许 可 协 议 约 定 的 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 、 费 率 和 支 付 方 式 等 发 生 调
整 ， 本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率 计 算 指 数 使 用 费 。 基 金 管 理 人 应 在 招 募 说 明 书 及 其 更
新 中 披 露 基 金 最 新 适 用 的 方 法 。
上 述 “ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4 － 1 0 项 费 用 ” ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 费
用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（ 三 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 ：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的
损 失 ；
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ；
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ；
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 。
（ 四 ） 费 用 调 整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 规 模 等 因 素 协 商 一 致 ， 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 率 、 托
管 费 率 ， 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 提 高 上 述 费 率 需 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。
基 金 管 理 人 必 须 于 新 的 费 率 实 施 日 前 在 指 定 媒 体 上 公 告 。
（ 五 ） 基 金 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规 执 行 。
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五 、 基 金 财 产 的 投 资 范 围 和 投 资 限 制中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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（ 一 ） 投 资 范 围
本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 。 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金 可 少
量 投 资 于 非 成 份 股 （ 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股 票 ） 、 衍 生 工 具
（ 权 证 、 股 指 期 货 等 ） 、 债 券 资 产 （ 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、
分 离 交 易 可 转 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 等 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行
存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 、 现 金 资 产 、 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融
工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。 在 建 仓 完 成 后 ， 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、
备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % ， 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可
以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
（ 二 ） 投 资 限 制
1 、 组 合 限 制
基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 ：
（ 1 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
9 5 % ， 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ；
（ 2 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ；
在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 1 0 0 % ， 其 中 ， 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 （ 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ） 、 权 证 、 资 产
支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 （ 不 含 质 押 式 回 购 ） 等 ； 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货
合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 2 0 % ； 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股
指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股
指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 ； 本 基 金 所 持 有
的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 0 % ；
（ 3 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ；
（ 4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的 1 0 % ；
（ 5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0 . 5 % ；
（ 6 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值 的 1 0 % ；
（ 7 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ；
（ 8 ） 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支 持
证 券 规 模 的 1 0 % ；
（ 9 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得
超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 1 0 % ；中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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（ 1 0 ） 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 B B B 以 上 ( 含 B B B ) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ；
（ 1 1 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ， 本 基
金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ；
（ 1 2 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 4 0 % ；
（ 1 3 ） 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 1 4 0 % ；
（ 1 4 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
除 上 述 第 （ 1 0 ） 项 另 有 约 定 外 ， 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权
分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例
的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 1 0 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ， 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的 有 关 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 。
如 果 法 律 法 规 对 上 述 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 法 律 法 规 或
监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。
2 、 禁 止 行 为
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（ 1 ） 承 销 证 券 ；
（ 2 ） 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ；
（ 3 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ；
（ 4 ） 买 卖 其 他 基 金 份 额 ， 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ；
（ 5 ） 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ；
（ 6 ） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ；
（ 7 ） 依 照 法 律 法 规 有 关 规 定 ， 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。
六 、 基 金 资 产 估 值
（ 一 ） 估 值 日
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对
外 披 露 基 金 净 值 的 非 交 易 日 。
（ 二 ） 估 值 对 象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产 及 负 债 。
（ 三 ） 估 值 方 法中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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1 、 证 券 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 的 估 值
（ 1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市
价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行
机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 以 最 近 交 易 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 基 金 管 理 人
与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 对 估 值 方 法 进 行 调 整 ；
（ 2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 ， 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环
境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ，
确 定 公 允 价 格 ；
（ 3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券
应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变
化 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。
如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因
素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 格 ；
（ 4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上
市 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况
下 ， 按 成 本 估 值 。
2 、 处 于 未 上 市 期 间 的 有 价 证 券 应 区 分 如 下 情 况 处 理 ：
（ 1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票
的 估 值 方 法 估 值 ； 该 日 无 交 易 的 ， 以 最 近 一 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ；
（ 2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值
技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 估 值 。
（ 3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市 的
同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规
定 确 定 公 允 价 值 。
3 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用 估 值 技 术 确
定 公 允 价 值 。
4 、 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值 。
5 、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价 的 ，
且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 ， 采 用 最 近 交 易 日 结 算 价 估 值 。 如 法 律 法 规 今 后
另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
6 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可
根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。
7 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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规 定 估 值 。
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法
律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 应 立 即 通 知 对 方 ， 共 同 查 明 原 因 ，
双 方 协 商 解 决 。
根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基
金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方
在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算
结 果 对 外 予 以 公 布 。
（ 四 ） 估 值 程 序
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数
量 计 算 ， 精 确 到 0 . 0 0 0 1 元 ， 小 数 点 后 第 5 位 四 舍 五 入 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 ， 并 按 规 定 公 告 。
2 、 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 或 本 基 金 合
同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 ， 将 基 金 份 额 净 值 结 果
发 送 基 金 托 管 人 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 ， 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。
（ 五 ） 估 值 错 误 的 处 理
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、
及 时 性 。 当 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 4 位 以 内 ( 含 第 4 位 ) 发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值
错 误 。
本 基 金 合 同 的 当 事 人 应 按 照 以 下 约 定 处 理 ：
1 、 估 值 错 误 类 型
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、 或
投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 ， 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该
估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 ( “ 受 损 方 ” ) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给 予 赔 偿 ，
承 担 赔 偿 责 任 。
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、
系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 。 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 ， 若 系 同 行 业 现 有 技 术 水 平 不
能 预 见 、 不 能 避 免 、 不 能 克 服 ， 则 属 不 可 抗 力 ， 按 照 下 述 规 定 执 行 。
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 ， 因 不 可 抗
力 原 因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 ， 但 因 该 差 错 取 得 不 当 得 利 的 当 事 人
仍 应 负 有 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。
2 、 估 值 错 误 处 理 原 则
（ 1 ） 估 值 错 误 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 ，
及 时 进 行 更 正 ， 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误 责 任 方 承 担 ； 由 于 估 值 错 误 责 任 方 未中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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及 时 更 正 已 产 生 的 估 值 错 误 ， 给 当 事 人 造 成 损 失 的 ， 由 估 值 错 误 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿
责 任 ； 若 估 值 错 误 责 任 方 已 经 积 极 协 调 ， 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而
未 更 正 ， 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确
认 ， 确 保 估 值 错 误 已 得 到 更 正 。
（ 2 ） 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损 失 负 责 ， 并 且 仅 对
估 值 错 误 的 有 关 直 接 当 事 人 负 责 ， 不 对 第 三 方 负 责 。
（ 3 ） 因 估 值 错 误 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 估 值 错 误
责 任 方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利
造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 ( “ 受 损 方 ” ) ， 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 ， 并 在 其
支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ； 如 果 获 得
不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 ， 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿
额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 估 值 错 误 责 任 方 。
（ 4 ） 估 值 错 误 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 估 值 错 误 的 正 确 情 形 的 方 式 。
3 、 估 值 错 误 处 理 程 序
估 值 错 误 被 发 现 后 ， 有 关 的 当 事 人 应 当 及 时 进 行 处 理 ， 处 理 的 程 序 如 下 ：
（ 1 ） 查 明 估 值 错 误 发 生 的 原 因 ， 列 明 所 有 的 当 事 人 ， 并 根 据 估 值 错 误 发 生 的 原 因 确 定
估 值 错 误 的 责 任 方 ；
（ 2 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 估 值 错 误 造 成 的 损 失 进 行 评 估 ；
（ 3 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 估 值 错 误 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿
损 失 ；
（ 4 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 的 方 法 ， 需 要 修 改 基 金 登 记 机 构 交 易 数 据 的 ， 由 基 金 登 记 机 构
进 行 更 正 ， 并 就 估 值 错 误 的 更 正 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 。
4 、 基 金 份 额 净 值 估 值 错 误 处 理 的 方 法 如 下 ：
（ 1 ） 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管 人 ，
并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 。
（ 2 ） 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 2 5 % 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中
国 证 监 会 备 案 ； 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 5 % 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 公 告 。
（ 3 ） 前 述 内 容 如 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 处 理 。
七 、 基 金 合 同 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算
（ 一 ） 《 基 金 合 同 》 的 变 更
1 、 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 本 基 金 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通
过 的 事 项 的 ， 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 可 不
经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 ， 并中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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报 中 国 证 监 会 备 案 。
2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 后 方 可 执 行 ， 自 决 议 生 效
后 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 体 公 告 。
（ 二 ） 《 基 金 合 同 》 的 终 止 事 由
有 下 列 情 形 之 一 的 ， 《 基 金 合 同 》 应 当 终 止 ：
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ；
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 ， 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新 基 金 托 管 人
承 接 的 ；
3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ；
4 、 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。
（ 三 ） 基 金 财 产 的 清 算
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 ： 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 成 立 清 算 小
组 ， 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有
从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算
小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
4 、 基 金 财 产 清 算 程 序 ：
（ 1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 情 形 出 现 时 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ；
（ 2 ） 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ；
（ 3 ） 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ；
（ 4 ） 制 作 清 算 报 告 ；
（ 5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法
律 意 见 书 ；
（ 6 ） 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。
（ 7 ） 对 基 金 剩 余 财 产 进 行 分 配 ；
5 、 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个 月 。
（ 四 ） 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费 用
由 基 金 财 产 清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（ 五 ） 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费
用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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（ 六 ） 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律
师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报
告 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。
（ 七 ） 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。
八 、 争 议 解 决 方 式
各 方 当 事 人 同 意 ， 因 《 基 金 合 同 》 而 产 生 的 或 与 《 基 金 合 同 》 有 关 的 一 切 争 议 ， 如 经 友
好 协 商 未 能 解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 按 照 中 国 国
际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 北 京 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局
的 ， 对 当 事 人 均 有 约 束 力 。
争 议 处 理 期 间 ， 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 ， 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金
合 同 规 定 的 义 务 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
《 基 金 合 同 》 受 中 国 法 律 管 辖 。
九 、 基 金 合 同 的 效 力
《 基 金 合 同 》 是 约 定 基 金 合 同 当 事 人 之 间 、 基 金 与 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 义 务 关 系 的
法 律 文 件 。
1 、 《 基 金 合 同 》 经 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 双 方 盖 章 以 及 双 方 法 定 代 表 人 或 授 权 代 表 签
字 或 签 章 并 在 募 集 结 束 后 经 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 ， 并 经 中 国 证 监 会 书
面 确 认 后 生 效 。
2 、 《 基 金 合 同 》 的 有 效 期 自 其 生 效 之 日 起 至 基 金 财 产 清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告
之 日 止 。
3 、 《 基 金 合 同 》 自 生 效 之 日 起 对 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 在 内 的
《 基 金 合 同 》 各 方 当 事 人 具 有 同 等 的 法 律 约 束 力 。
4 、 《 基 金 合 同 》 正 本 一 式 六 份 ， 除 上 报 有 关 监 管 机 构 一 式 二 份 外 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托
管 人 各 持 有 二 份 ， 每 份 具 有 同 等 的 法 律 效 力 。
5 、 《 基 金 合 同 》 可 印 制 成 册 ， 供 投 资 人 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销 售 机 构 的 办 公 场
所 和 营 业 场 所 查 阅 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 2 1 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
一 、 基 金 托 管 协 议 当 事 人
（ 一 ） 基 金 管 理 人
名 称 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦 塔 楼 3 1 、 3 2 、 3 3 层 整 层
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦 塔 楼 3 1 、 3 2 、 3 3 层 整 层
邮 政 编 码 ： 5 1 8 0 4 8
法 定 代 表 人 ： 吴 万 善
成 立 日 期 ： 1 9 9 8 年 3 月 6 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 4 号
组 织 形 式 ： 有 限 责 任 公 司
注 册 资 本 ： 人 民 币 3 亿 元
存 续 期 间 ： 持 续 经 营
经 营 范 围 ： 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。
（ 二 ） 基 金 托 管 人
名 称 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9 号
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 九 层
邮 政 编 码 ： 1 0 0 0 3 1
法 定 代 表 人 ： 刘 士 余
成 立 时 间 ： 2 0 0 9 年 1 月 1 5 日
基 金 托 管 资 格 批 准 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 2 3 号
注 册 资 本 ： 3 2 , 4 7 9 , 4 1 1 . 7 万 元 人 民 币
存 续 期 间 ： 持 续 经 营
经 营 范 围 ： 吸 收 公 众 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 、 长 期 贷 款 ； 办 理 国 内 外 结 算 ； 办 理 票 据
承 兑 与 贴 现 ； 发 行 金 融 债 券 ； 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ； 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债
券 ； 从 事 同 业 拆 借 ； 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ； 结 汇 、 售 汇 ； 从 事 银 行 卡 业 务 ； 提 供 信 用 证 服 务
及 担 保 ； 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ； 提 供 保 管 箱 服 务 ； 代 理 资 金 清 算 ； 各 类 汇 兑 业 务 ；
代 理 政 策 性 银 行 、 外 国 政 府 和 国 际 金 融 机 构 贷 款 业 务 ； 贷 款 承 诺 ； 组 织 或 参 加 银 团 贷 款 ； 外
汇 存 款 ； 外 汇 贷 款 ； 外 汇 汇 款 ； 外 汇 借 款 ； 发 行 、 代 理 发 行 、 买 卖 或 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外
币 有 价 证 券 ； 外 汇 票 据 承 兑 和 贴 现 ； 自 营 、 代 客 外 汇 买 卖 ； 外 币 兑 换 ； 外 汇 担 保 ； 资 信 调 查 、
咨 询 、 见 证 业 务 ； 企 业 、 个 人 财 务 顾 问 服 务 ； 证 券 公 司 客 户 交 易 结 算 资 金 存 管 业 务 ； 证 券 投中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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资 基 金 托 管 业 务 ； 企 业 年 金 托 管 业 务 ； 产 业 投 资 基 金 托 管 业 务 ； 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证
券 投 资 托 管 业 务 ； 代 理 开 放 式 基 金 业 务 ； 电 话 银 行 、 手 机 银 行 、 网 上 银 行 业 务 ； 金 融 衍 生 产
品 交 易 业 务 ； 经 国 务 院 银 行 业 监 督 管 理 机 构 等 监 管 部 门 批 准 的 其 他 业 务 。
二 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查
（ 一 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基 金 投 资 范 围 、 投 资
对 象 进 行 监 督 。 基 金 合 同 明 确 约 定 基 金 投 资 风 格 或 证 券 选 择 标 准 的 ， 基 金 管 理 人 应 按 照 基 金
托 管 人 要 求 的 格 式 提 供 投 资 品 种 池 和 交 易 对 手 库 ， 以 便 基 金 托 管 人 运 用 相 关 技 术 系 统 ， 对 基
金 实 际 投 资 是 否 符 合 基 金 合 同 关 于 证 券 选 择 标 准 的 约 定 进 行 监 督 ， 对 存 在 疑 义 的 事 项 进 行 核
查 。
本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 。 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金 可 少
量 投 资 于 非 成 份 股 （ 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股 票 ） 、 衍 生 工 具
（ 权 证 、 股 指 期 货 等 ） 、 债 券 资 产 （ 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、
分 离 交 易 可 转 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 等 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行
存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 、 现 金 资 产 、 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融
工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。 在 建 仓 完 成 后 ， 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、
备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % ， 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
（ 二 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基 金 投 资 、 融 资 、 融
券 比 例 进 行 监 督 。 基 金 托 管 人 按 下 述 比 例 和 调 整 期 限 进 行 监 督 ：
（ 1 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
9 5 % ， 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ；
（ 2 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ；
在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 1 0 0 % ， 其 中 ， 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 （ 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ） 、 权 证 、 资 产
支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 （ 不 含 质 押 式 回 购 ） 等 ； 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货
合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 2 0 % ； 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股
指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股
指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 ； 本 基 金 所 持 有
的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 0 % ；
（ 3 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ；
（ 4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 、 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得
超 过 该 权 证 的 1 0 % ；中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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（ 5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0 . 5 % ；
（ 6 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值 的 1 0 % ；
（ 7 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % ；
（ 8 ） 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支 持
证 券 规 模 的 1 0 % ；
（ 9 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 、 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人
的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 1 0 % ；
（ 1 0 ） 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 B B B 以 上 ( 含 B B B ) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ；
（ 1 1 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ， 本 基
金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ；
（ 1 2 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 4 0 % ；
（ 1 3 ） 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 1 4 0 % ；
（ 1 4 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
除 上 述 第 （ 1 0 ） 项 另 有 约 定 外 ， 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金
管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 的 投 资 比 例 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 1 0
个 交 易 日 内 进 行 调 整 ， 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的 有 关 约 定 。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
如 果 法 律 法 规 对 上 述 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 上 述 投 资 组
合 限 制 条 款 中 ， 若 属 法 律 法 规 的 强 制 性 规 定 ， 则 当 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 本 基
金 投 资 可 不 受 上 述 规 定 限 制 。
基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 的 监 督 和 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 。
（ 三 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 本 协 议 第 十 五 条 第 九
项 基 金 投 资 禁 止 行 为 进 行 监 督 。
（ 四 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基 金 管 理 人 参 与 银 行
间 债 券 市 场 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 投 资 运 作 之 前 向 基 金 托 管 人 提 供 经 慎 重 选 择 的 、
本 基 金 适 用 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 ， 并 约 定 各 交 易 对 手 所 适 用 的 交 易 结 算 方 式 。 基
金 托 管 人 监 督 基 金 管 理 人 是 否 按 事 前 提 供 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 进 行 交 易 。 基 金 管
理 人 可 以 每 半 年 对 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 进 行 更 新 ， 如 基 金 管 理 人 根 据 市 场 情 况 需 要中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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临 时 调 整 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 ， 应 向 基 金 托 管 人 说 明 理 由 ， 在 与 交 易 对 手 发 生 交 易
前 3 个 工 作 日 内 与 基 金 托 管 人 协 商 解 决 。 基 金 管 理 人 收 到 基 金 托 管 人 书 面 确 认 后 ， 被 确 认 调
整 的 名 单 开 始 生 效 ， 新 名 单 生 效 前 已 与 本 次 剔 除 的 交 易 对 手 所 进 行 但 尚 未 结 算 的 交 易 ， 仍 应
按 照 协 议 进 行 结 算 。 基 金 管 理 人 负 责 对 交 易 对 手 的 资 信 控 制 ， 按 银 行 间 债 券 市 场 的 交 易 规 则
进 行 交 易 ， 基 金 托 管 人 则 根 据 银 行 间 债 券 市 场 成 交 单 对 合 同 履 行 情 况 进 行 监 督 ， 但 不 承 担 交
易 对 手 不 履 行 合 同 造 成 的 损 失 。 如 基 金 托 管 人 事 后 发 现 基 金 管 理 人 没 有 按 照 事 先 约 定 的 交 易
对 手 或 交 易 方 式 进 行 交 易 时 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 ， 基 金 托 管 人 不 承 担 由 此 造
成 的 任 何 损 失 和 责 任 。
（ 五 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基 金 管 理 人 选 择 存 款
银 行 进 行 监 督 。
基 金 投 资 银 行 定 期 存 款 的 ， 基 金 管 理 人 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 选 择 存
款 银 行 。
本 基 金 投 资 银 行 存 款 应 符 合 如 下 规 定 ：
1 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 与 存 款 银 行 建 立 定 期 对 账 机 制 ， 确 保 基 金 银 行 存 款 业
务 账 目 及 核 算 的 真 实 、 准 确 。
2 、 基 金 托 管 人 应 加 强 对 基 金 银 行 存 款 业 务 的 监 督 与 核 查 ， 严 格 审 查 、 复 核 相 关 协 议 、
账 户 资 料 、 投 资 指 令 、 存 款 证 实 书 等 有 关 文 件 ， 切 实 履 行 托 管 职 责 。
3 、 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 在 开 展 基 金 存 款 业 务 时 ， 应 严 格 遵 守 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办
法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 以 及 国 家 有 关 账 户 管 理 、 利 率 管 理 、 支 付 结 算 等 的 各 项 规 定 。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 在 选 择 存 款 银 行 时 有 违 反 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同
的 约 定 的 行 为 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 在 1 0 个 工 作 日 内 纠 正 。 基 金 管 理 人 对 基
金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 1 0 个 工 作 日 内 纠 正 的 ， 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 基
金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知 基 金 管 理 人 在
1 0 个 工 作 日 内 纠 正 或 拒 绝 结 算 。
（ 六 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基 金 资 产 净 值 计 算 、
基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披
露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核 查 。
如 果 基 金 管 理 人 未 经 基 金 托 管 人 的 审 核 擅 自 将 不 实 的 业 绩 表 现 数 据 印 制 在 宣 传 推 介 材
料 上 ， 则 基 金 托 管 人 对 此 不 承 担 任 何 责 任 ， 并 将 在 发 现 后 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。
（ 七 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基 金 投 资 流 通 受 限 证
券 进 行 监 督 。
1 、 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 ， 应 遵 守 《 关 于 规 范 基 金 投 资 非 公 开 发 行 证 券 行 为 的 紧 急 通
知 》 、 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券 有 关 问 题 的 通 知 》 等 有 关 法 律 法 规 规 定 。
2 、 流 通 受 限 证 券 ， 包 括 由 《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行 股 票 、 公中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券 , 不 包 括 由 于 发 布 重
大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证 券 、 回 购 交 易 中 的 质 押 券 等 流 通 受 限
证 券 。
3 、 在 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 之 前 ， 基 金 管 理 人 应 当 制 定 相 关 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制
制 度 、 流 动 性 风 险 控 制 预 案 等 规 章 制 度 。 基 金 管 理 人 应 当 根 据 基 金 流 动 性 的 需 要 合 理 安 排 流
通 受 限 证 券 的 投 资 比 例 ， 并 在 风 险 控 制 制 度 中 明 确 具 体 比 例 ， 避 免 基 金 出 现 流 动 性 风 险 。 上
述 规 章 制 度 须 经 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 。 上 述 规 章 制 度 经 董 事 会 通 过 之 后 ， 基 金 管 理 人 应 当
将 上 述 规 章 制 度 以 及 董 事 会 批 准 上 述 规 章 制 度 的 决 议 提 交 给 基 金 托 管 人 。
4 . 在 投 资 流 通 受 限 证 券 之 前 ， 基 金 管 理 人 应 至 少 提 前 一 个 交 易 日 向 基 金 托 管 人 提 供 有 关
流 通 受 限 证 券 的 相 关 信 息 ， 具 体 应 当 包 括 但 不 限 于 如 下 文 件 （ 如 有 ） ：
拟 发 行 数 量 、 定 价 依 据 、 监 管 机 构 的 批 准 证 明 文 件 复 印 件 、 基 金 管 理 人 与 承 销 商 签 订 的
销 售 协 议 复 印 件 、 缴 款 通 知 书 、 基 金 拟 认 购 的 数 量 、 价 格 、 总 成 本 、 划 款 账 号 、 划 款 金 额 、
划 款 时 间 文 件 等 。 基 金 管 理 人 应 保 证 上 述 信 息 的 真 实 、 完 整 。
5 . 基 金 托 管 人 在 监 督 基 金 管 理 人 投 资 流 通 受 限 证 券 的 过 程 中 ， 如 认 为 因 市 场 出 现 剧 烈 变
化 导 致 基 金 管 理 人 的 具 体 投 资 行 为 可 能 对 基 金 财 产 造 成 较 大 风 险 ， 基 金 托 管 人 有 权 要 求 基 金
管 理 人 对 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补 充 和 整 改 ， 并 做 出 书 面 说 明 。 否 则 ， 基 金 托 管 人 经
事 先 书 面 告 知 基 金 管 理 人 ， 有 权 拒 绝 执 行 其 有 关 指 令 。 因 拒 绝 执 行 该 指 令 造 成 基 金 财 产 损 失
的 ， 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 ， 并 有 权 报 告 中 国 证 监 会 。
6 . 基 金 管 理 人 应 保 证 基 金 投 资 的 受 限 证 券 登 记 存 管 在 本 基 金 名 下 ， 并 确 保 证 基 金 托 管 人
能 够 正 常 查 询 。 因 基 金 管 理 人 原 因 产 生 的 受 限 证 券 登 记 存 管 问 题 ， 造 成 基 金 财 产 的 损 失 或 基
金 托 管 人 无 法 安 全 保 管 基 金 财 产 的 责 任 与 损 失 ， 由 基 金 管 理 人 承 担 。
7 . 如 果 基 金 管 理 人 未 按 照 本 协 议 的 约 定 向 基 金 托 管 人 报 送 相 关 数 据 或 者 报 送 了 虚 假 的
数 据 ， 导 致 基 金 托 管 人 不 能 履 行 托 管 人 职 责 的 ， 基 金 管 理 人 应 依 法 承 担 相 应 法 律 后 果 。 除 基
金 托 管 人 未 能 依 据 基 金 合 同 及 本 协 议 履 行 职 责 外 ， 因 投 资 流 通 受 限 证 券 产 生 的 损 失 ， 基 金 托
管 人 按 照 本 协 议 履 行 监 督 职 责 后 不 承 担 上 述 损 失 。
（ 八 ） 基 金 管 理 人 应 在 基 金 首 次 投 资 中 期 票 据 或 中 小 企 业 私 募 债 券 前 ， 与 基 金 托 管 人 签
署 相 应 的 风 险 控 制 补 充 协 议 ， 并 按 照 法 律 法 规 的 规 定 和 补 充 协 议 的 约 定 向 基 金 托 管 人 提 供 经
基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 的 有 关 基 金 投 资 中 期 票 据 或 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 管 理 制 度 。
（ 九 ） 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 中 违 反 法 律 法
规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 。 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合
和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 。 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 在 下 一 工 作 日 前 及 时 核 对 并 以 书
面 形 式 给 基 金 托 管 人 发 出 回 函 ， 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ， 说 明 违 规 原 因 及 纠 正
期 限 ， 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项
进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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正 的 ， 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的
投 资 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 ， 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的 ， 应 当 立 即 通 知 基
金 管 理 人 ， 并 报 告 中 国 证 监 会 。
（ 十 ） 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议
对 基 金 业 务 执 行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示 ， 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改
正 ， 或 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ； 对 基 金 托 管 人 按 照 法 规 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报
送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 ， 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制 度 等 。
（ 十 一 ） 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通
知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ， 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻
挠 对 方 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 ， 情 节
严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的 ， 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
三 、 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查
（ 一 ） 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 ， 核 查 事 项 包 括 基 金 托 管 人
安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 、 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产
净 值 和 基 金 份 额 净 值 、 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 、 相 关 信 息 披 露 和 监 督 基 金 投 资 运
作 等 行 为 。
（ 二 ） 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管 理 、 未
执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 《 基 金 法 》 、 基 金
合 同 、 本 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 。 基 金 托 管 人
收 到 通 知 后 应 在 下 一 工 作 日 前 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 管 理 人 发 出 回 函 ， 说 明 违 规 原 因
及 纠 正 期 限 ， 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内 ， 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通
知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 托 管 人 改 正 。 基 金 托 管 人 应 积 极 配 合 基 金 管 理 人 的 核 查 行 为 ， 包
括 但 不 限 于 ： 提 交 相 关 资 料 以 供 基 金 管 理 人 核 查 托 管 财 产 的 完 整 性 和 真 实 性 ， 在 规 定 时 间 内
答 复 基 金 管 理 人 并 改 正 。
（ 三 ） 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知
基 金 托 管 人 限 期 纠 正 ， 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠
对 方 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严
重 或 经 基 金 管 理 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的 ， 基 金 管 理 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
四 、 基 金 财 产 保 管
（ 一 ） 基 金 财 产 保 管 的 原 则
1 、 基 金 财 产 应 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 固 有 财 产 。
2 、 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 。 未 经 基 金 管 理 人 依 据 合 法 程 序 作 出 的 合 法 合 规 指中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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令 ， 基 金 托 管 人 不 得 自 行 运 用 、 处 分 、 分 配 基 金 的 任 何 财 产 。
3 、 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 。
4 、 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 ， 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独 立 。
5 、 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 ， 按 照 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定 保 管 基 金 财 产 ，
如 有 特 殊 情 况 双 方 可 另 行 协 商 解 决 。
6 、 对 于 因 为 基 金 投 资 产 生 的 应 收 资 产 ， 应 由 基 金 管 理 人 负 责 与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日
期 并 通 知 基 金 托 管 人 ， 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 账 户 的 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管
理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 财 产 造 成 损 失 的 ， 基 金 托 管 人 对 此 不 承 担 任 何 责 任 。
7 、 除 依 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 外 ， 基 金 托 管 人 不 得 委 托 第 三 人 托 管 基 金 财 产 。
（ 二 ） 基 金 募 集 期 间 及 募 集 资 金 、 股 票 的 验 资
1 、 基 金 募 集 期 间 的 资 金 应 存 于 基 金 管 理 人 在 具 有 托 管 资 格 的 商 业 银 行 开 设 的 基 金 认 购
专 户 。 该 账 户 由 基 金 管 理 人 开 立 并 管 理 。 募 集 的 股 票 按 照 交 易 所 和 登 记 机 构 的 规 则 和 流 程 办
理 股 票 的 冻 结 与 过 户 ， 最 终 将 投 资 者 申 请 认 购 的 股 票 过 户 至 基 金 证 券 账 户 。
2 、 基 金 募 集 期 满 或 基 金 停 止 募 集 时 ， 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 （ 含 网 下 股
票 认 购 所 募 集 的 股 票 市 值 ） 、 基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定
后 ， 基 金 管 理 人 应 将 属 于 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 开 立 的 基 金 托 管 资 金 账 户 ， 同
时 在 规 定 时 间 内 ， 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 验 资 ， 出 具 验 资 报 告 。
出 具 的 验 资 报 告 由 参 加 验 资 的 2 名 或 2 名 以 上 中 国 注 册 会 计 师 签 字 方 为 有 效 。 验 资 完 成 ， 基
金 管 理 人 应 将 募 集 的 属 于 本 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 资 产 托 管 专
户 中 ， 基 金 募 集 的 股 票 存 放 在 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 方 式 开 立 的 证 券 账 户 下 。
3 、 若 基 金 募 集 期 限 届 满 ， 未 能 达 到 基 金 合 同 生 效 的 条 件 ， 由 基 金 管 理 人 按 规 定 办 理 退
款 等 事 宜 ， 基 金 托 管 人 应 提 供 充 分 协 助 。
（ 三 ） 基 金 资 金 账 户 的 开 立 和 管 理
1 、 基 金 托 管 人 应 负 责 本 基 金 的 资 金 账 户 的 开 设 和 管 理 。
2 、 基 金 托 管 人 可 以 本 基 金 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 设 本 基 金 的 资 金 账 户 ， 并 根 据 基 金 管
理 人 合 法 合 规 的 指 令 办 理 资 金 收 付 。 本 基 金 的 银 行 预 留 印 鉴 由 基 金 托 管 人 保 管 和 使 用 。 本 基
金 的 一 切 货 币 收 支 活 动 ， 包 括 但 不 限 于 投 资 、 支 付 赎 回 金 额 、 支 付 基 金 收 益 、 收 取 申 购 款 ，
均 需 通 过 本 基 金 的 资 金 账 户 进 行 。
3 、 基 金 托 管 资 金 帐 户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和
基 金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 任 何 其 他 银 行 账 户 ； 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户 进 行
本 基 金 业 务 以 外 的 活 动 。
4 、 基 金 托 管 资 金 账 户 的 开 立 和 管 理 应 符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定 。
5 、 在 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 下 ， 基 金 托 管 人 可 以 通 过 基 金 托 管 人 专 用 账 户 办 理 基 金
资 产 的 支 付 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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（ 四 ） 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 管 理
1 、 基 金 托 管 人 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 、 深 圳 分 公 司 为 基 金 开 立
基 金 托 管 人 与 基 金 联 名 的 证 券 账 户 。
2 、 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金
管 理 人 不 得 出 借 或 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 ， 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户
进 行 本 基 金 业 务 以 外 的 活 动 。
3 、 基 金 托 管 人 以 自 身 法 人 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金 账
户 ， 并 代 表 所 托 管 的 基 金 完 成 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 一 级 法 人 清 算 工 作 ， 基 金
管 理 人 应 予 以 积 极 协 助 。 结 算 备 付 金 的 收 取 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 规 定 执
行 。
4 、 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 证 券 账 户 卡 的 保 管 由 基 金 托 管 人 负 责 ， 账 户 资 产 的 管 理 和 运
用 由 基 金 管 理 人 负 责 。
5 、 在 本 托 管 协 议 生 效 日 之 后 ， 本 基 金 被 允 许 从 事 其 他 投 资 品 种 的 投 资 业 务 ， 涉 及 相 关
账 户 的 开 设 、 使 用 的 ， 按 有 关 规 定 开 设 、 使 用 并 管 理 ； 若 无 相 关 规 定 ， 则 基 金 托 管 人 应 当 比
照 并 遵 守 上 述 关 于 账 户 开 设 、 使 用 的 规 定 。
（ 五 ） 投 资 人 申 购 或 赎 回 时 现 金 替 代 、 现 金 差 额 的 查 收 与 划 付
基 金 托 管 人 应 根 据 登 记 机 构 的 结 算 通 知 或 者 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理 本 基 金 因 申 购 、 赎 回
产 生 的 现 金 替 代 和 现 金 差 额 的 结 算 。
（ 六 ） 债 券 托 管 专 户 的 开 设 和 管 理
基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 、 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有
关 规 定 ， 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 债 券 托 管 与 结 算 账 户 ， 并 代 表
基 金 进 行 银 行 间 市 场 债 券 的 结 算 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 时 代 表 基 金 签 订 全 国 银 行 间 债
券 市 场 债 券 回 购 主 协 议 。
（ 七 ） 其 他 账 户 的 开 立 和 管 理
1 、 因 业 务 发 展 需 要 而 开 立 的 其 他 账 户 ， 可 以 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 在 基 金
管 理 人 和 基 金 托 管 人 商 议 后 开 立 。 新 账 户 按 有 关 规 则 使 用 并 管 理 。
2 、 法 律 法 规 等 有 关 规 定 对 相 关 账 户 的 开 立 和 管 理 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 办 理 。
（ 八 ） 基 金 财 产 投 资 的 有 关 有 价 凭 证 等 的 保 管
基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 、 银 行 定 期 存 款 存 单 等 有 价 凭 证 由 基 金 托 管 人 负 责 妥 善 保
管 ， 保 管 凭 证 由 基 金 托 管 人 持 有 。 实 物 证 券 的 购 买 和 转 让 ， 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的
指 令 办 理 。 属 于 基 金 托 管 人 实 际 有 效 控 制 下 的 实 物 证 券 在 基 金 托 管 人 保 管 期 间 的 损 坏 、 灭 失 ，
由 此 产 生 的 责 任 应 由 基 金 托 管 人 承 担 。 托 管 人 对 托 管 人 以 外 机 构 实 际 有 效 控 制 的 证 券 不 承 担
保 管 责 任 。
（ 九 ） 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 保 管中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 、 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 由 基 金 管 理 人 、 基 金
托 管 人 保 管 。 除 协 议 另 有 规 定 外 ， 基 金 管 理 人 在 代 表 基 金 签 署 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 时 应 保
证 基 金 一 方 持 有 两 份 以 上 的 正 本 ， 以 便 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各 持 有 一 份 正 本 的 原
件 。 重 大 合 同 的 保 管 期 限 为 基 金 合 同 终 止 后 1 5 年 。
五 、 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算
（ 一 ） 基 金 资 产 净 值 的 计 算 及 复 核 程 序
1 、 基 金 资 产 净 值
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 净 资 产 值 。
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 后 得 到 的 基 金 份 额 的 资 产 净 值 。 基 金
份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到 0 . 0 0 0 1 元 ， 小 数 点 后 第 五 位 四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金
财 产 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
每 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 ， 并 按 规 定 公 告 。
2 、 复 核 程 序
基 金 管 理 人 每 工 作 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 ， 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 ， 经
基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 ， 由 基 金 管 理 人 依 据 基 金 合 同 和 相 关 法 律 法 规 的 规 定 对 外 公 布 。
（ 二 ） 基 金 资 产 估 值 方 法 和 特 殊 情 形 的 处 理
1 、 估 值 对 象
基 金 依 法 拥 有 的 股 票 、 债 券 、 权 证 及 其 他 基 金 资 产 和 负 债 。
2 、 估 值 方 法
（ 1 ） 股 票 估 值 方 法 ：
1 ） 上 市 股 票 的 估 值 ：
上 市 流 通 股 票 按 估 值 日 其 所 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易
日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 以 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ； 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商
一 致 后 ， 可 对 估 值 方 法 进 行 调 整 。
2 ） 未 上 市 股 票 的 估 值 。
① 首 次 发 行 未 上 市 的 股 票 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允
价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 价 估 值 ；
② 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 新 股 等 发 行 未 上 市 的 股 票 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上
市 的 同 一 股 票 的 市 价 进 行 估 值 ；
③ 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易
所 上 市 的 同 一 股 票 的 市 价 进 行 估 值 ；
④ 非 公 开 发 行 的 且 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规
定 确 定 公 允 价 值 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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3 ） 在 任 何 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 如 采 用 本 项 第 1 ） － 2 ） 小 项 规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行
估 值 ， 均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。 但 是 ， 如 果 基 金 管 理 人 认 为 按 本 项 第 1 ） － 2 ）
小 项 规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情
况 ， 并 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 ；
4 ） 国 家 有 最 新 规 定 的 ， 按 其 规 定 进 行 估 值 。
（ 2 ） 债 券 估 值 方 法 ：
1 ） 在 证 券 交 易 所 市 场 挂 牌 交 易 且 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 没
有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ； 如 果 估
值 日 无 交 易 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 将 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价
及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 日 收 盘 价 ， 确 定 公 允 价 值 进 行 估 值 。
2 ） 在 证 券 交 易 所 市 场 挂 牌 交 易 且 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘
价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环
境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的
净 价 估 值 ； 如 果 估 值 日 无 交 易 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 将 参 考 类 似 投
资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 日 收 盘 价 ， 确 定 公 允 价 值 进 行 估 值 。
3 ） 首 次 发 行 未 上 市 债 券 采 用 估 值 技 术 确 定 的 公 允 价 值 进 行 估 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠
计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 估 值 。
4 ） 交 易 所 以 大 宗 交 易 方 式 转 让 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值
技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 进 行 后 续 计 量 。
5 ） 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用 估 值 技 术
确 定 公 允 价 值 。
6 ） 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值 。
7 ) 在 任 何 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 如 采 用 本 项 第 1 ） － 6 ） 小 项 规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行
估 值 ， 均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。 但 是 ， 如 果 基 金 管 理 人 认 为 按 本 项 第 1 ） － 6 ）
小 项 规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 在 综 合 考 虑 市
场 成 交 价 、 市 场 报 价 、 流 动 性 、 收 益 率 曲 线 等 多 种 因 素 基 础 上 形 成 的 债 券 估 值 ， 基 金 管 理 人
可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。
8 ） 国 家 有 最 新 规 定 的 ， 按 其 规 定 进 行 估 值 。
（ 3 ） 权 证 估 值 方 法 ：
1 ) 基 金 持 有 的 权 证 ， 从 持 有 确 认 日 起 到 卖 出 日 或 行 权 日 止 ， 上 市 交 易 的 权 证 按 估 值 日 在
证 券 交 易 所 挂 牌 的 该 权 证 的 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发
生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ； 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 对 估 值
方 法 进 行 调 整 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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2 ) 首 次 发 行 未 上 市 的 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允
价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 估 值 。
3 ) 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 以 及 停 止 交 易 、 但 未 行 权 的 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定
公 允 价 值 进 行 估 值 。
4 ） 在 任 何 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 如 采 用 本 项 第 1 ） － 3 ） 项 规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估
值 ， 均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。 但 是 ， 如 果 基 金 管 理 人 认 为 按 本 项 第 1 ） － 3 ） 项
规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 ，
并 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。
5 ） 国 家 有 最 新 规 定 的 ， 按 其 规 定 进 行 估 值 。
（ 4 ） 股 票 指 数 期 货 合 约 估 值 方 法 ：
1 ） 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价 的 ，
且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 ， 采 用 最 近 交 易 日 结 算 价 估 值 。 如 法 律 法 规 今 后
另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
2 ） 在 任 何 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 如 采 用 本 项 第 1 ） 小 项 规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估 值 ，
均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。 但 是 ， 如 果 基 金 管 理 人 认 为 按 本 项 第 1 ） 小 项 规 定 的 方
法 对 基 金 资 产 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 ， 并 与 基 金
托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。
3 ） 国 家 有 最 新 规 定 的 ， 按 其 规 定 进 行 估 值 。
（ 5 ） 其 他 有 价 证 券 等 资 产 按 国 家 有 关 规 定 进 行 估 值 。
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法
律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 应 立 即 通 知 对 方 ， 共 同 查 明 原 因 ，
双 方 协 商 解 决 。 以 约 定 的 方 法 、 程 序 和 相 关 法 律 法 规 的 规 定 进 行 估 值 ， 以 维 护 基 金 份 额 持 有
人 的 利 益 。
3 、 特 殊 情 形 的 处 理
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 按 股 票 估 值 方 法 的 第 3 ） 项 、 债 券 估 值 方 法 的 第 7 ） 项 、 权 证
估 值 方 法 的 第 4 ） 项 、 股 票 指 数 期 货 合 约 估 值 方 法 的 第 2 ） 项 进 行 估 值 时 ， 所 造 成 的 误 差 不
作 为 基 金 份 额 净 值 错 误 处 理 。
（ 三 ） 基 金 份 额 净 值 错 误 的 处 理 方 式
（ 1 ） 当 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 4 位 以 内 ( 含 第 4 位 ) 发 生 差 错 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错
误 ； 基 金 份 额 净 值 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管 人 ， 并 采 取 合
理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 ； 错 误 偏 差 达 到 或 超 过 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 时 ， 基 金 管 理 公
司 应 当 及 时 通 知 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 ； 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 5 0 % 时 ， 基 金
管 理 人 应 当 公 告 、 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ； 当 发 生 净 值 计 算 错 误 时 ， 由 基 金 管
理 人 负 责 处 理 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 造 成 损 失 的 ， 应 由 基 金 管 理 人 先 行 赔 付 ， 基 金中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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管 理 人 按 差 错 情 形 ， 有 权 向 其 他 当 事 人 追 偿 。
（ 2 ） 当 基 金 份 额 净 值 计 算 差 错 给 基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 需 要 进 行 赔 偿 时 ， 基
金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 根 据 实 际 情 况 界 定 双 方 承 担 的 责 任 ， 经 确 认 后 按 以 下 条 款 进 行 赔
偿 ：
① 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 。 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 双 方 在
平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 尚 不 能 达 成 一 致 时 ， 按 基 金 会 计 责 任 方 的 建 议 执 行 ， 由 此 给 基 金 份
额 持 有 人 和 基 金 造 成 的 损 失 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 付 。
② 若 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公 告 ， 而 且 基 金 托 管 人
未 对 计 算 过 程 提 出 疑 义 或 要 求 基 金 管 理 人 书 面 说 明 ， 基 金 份 额 净 值 出 错 且 造 成 基 金 份 额 持 有
人 损 失 的 ， 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 基 金 份 额 持 有 人 或 基 金 支 付 赔 偿 金 ， 就 实 际 向 基 金 份 额
持 有 人 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 ， 其 中 基 金 管 理 人 承 担 5 0 % ， 基 金 托 管 人 承 担 5 0 % 。
③ 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 ， 虽 然 多 次 重 新 计 算 和 核 对 ，
尚 不 能 达 成 一 致 时 ， 为 避 免 不 能 按 时 公 布 基 金 份 额 净 值 的 情 形 ， 以 基 金 管 理 人 的 计 算 结 果 对
外 公 布 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 造 成 的 损 失 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 付 。
④ 由 于 基 金 管 理 人 提 供 的 信 息 错 误 （ 包 括 但 不 限 于 基 金 申 购 或 赎 回 金 额 等 ） ， 基 金 托 管
人 在 履 行 正 常 复 核 程 序 后 仍 不 能 发 现 该 错 误 ， 进 而 导 致 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 而 引 起 的 基 金
份 额 持 有 人 和 基 金 财 产 的 损 失 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 付 。
（ 3 ） 由 于 证 券 交 易 所 、 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 有 关 会 计 制 度 变 化 或 由 于 其 他
不 可 抗 力 原 因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 ，
但 是 未 能 发 现 该 错 误 而 造 成 的 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔
偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 积 极 采 取 必 要 的 措 施 减 轻 或 消 除 由 此 造 成 的 影 响 。
（ 4 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 由 于 各 自 技 术 系 统 设 置 而 产 生 的 净 值 计 算 尾 差 ， 以 基 金
管 理 人 计 算 结 果 为 准 。
（ 5 ） 前 述 内 容 如 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 处 理 。 如 果 行 业 有 通 行 做
法 ， 双 方 当 事 人 应 本 着 平 等 和 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 原 则 进 行 协 商 。
（ 四 ） 暂 停 估 值 与 公 告 基 金 份 额 净 值 的 情 形
（ 1 ） 基 金 投 资 所 涉 及 的 证 券 交 易 所 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业 时 ；
（ 2 ） 因 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值
时 ；
（ 3 ） 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 他 情 形 。
（ 五 ） 基 金 会 计 制 度
按 国 家 有 关 部 门 规 定 的 会 计 制 度 执 行 。
（ 六 ） 基 金 账 册 的 建 立
基 金 管 理 人 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 。 基 金 管 理 人 独 立 地 设 置 、 记 录中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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和 保 管 本 基 金 的 全 套 账 册 。 若 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 会 计 处 理 方 法 存 在 分 歧 ， 应 以 基 金
管 理 人 的 处 理 方 法 为 准 。 若 当 日 核 对 不 符 ， 暂 时 无 法 查 找 到 错 账 的 原 因 而 影 响 到 基 金 资 产 净
值 的 计 算 和 公 告 的 ， 以 基 金 管 理 人 的 账 册 为 准 。
（ 七 ） 基 金 财 务 报 表 与 报 告 的 编 制 和 复 核
1 、 财 务 报 表 的 编 制
基 金 管 理 人 应 当 及 时 编 制 并 对 外 提 供 真 实 、 完 整 的 基 金 财 务 会 计 报 告 。 月 度 报 表 的 编 制 ，
基 金 管 理 人 应 于 每 月 终 了 后 5 工 作 日 内 完 成 ； 招 募 说 明 书 在 基 金 合 同 生 效 后 每 6 个 月 更 新 并
公 告 一 次 ， 于 该 等 期 间 届 满 后 4 5 日 内 公 告 。 季 度 报 告 应 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 1 5 个 工 作 日
内 编 制 完 毕 并 予 以 公 告 ； 半 年 度 报 告 在 会 计 年 度 半 年 终 了 后 6 0 日 内 编 制 完 毕 并 予 以 公 告 ；
年 度 报 告 在 会 计 年 度 结 束 后 9 0 日 内 编 制 完 毕 并 予 以 公 告 。 基 金 合 同 生 效 不 足 2 个 月 的 ， 基
金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或 者 年 度 报 告 。
2 、 报 表 复 核
基 金 管 理 人 在 月 度 报 表 完 成 当 日 ， 将 报 表 盖 章 后 提 供 给 基 金 托 管 人 复 核 ； 基 金 托 管 人 在
收 到 后 应 在 3 日 内 进 行 复 核 ， 并 将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 季 度 报 告 完
成 当 日 ， 将 有 关 报 告 提 供 给 基 金 托 管 人 复 核 ， 基 金 托 管 人 应 在 收 到 后 7 个 工 作 日 内 完 成 复 核 ，
并 将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 半 年 度 报 告 完 成 当 日 ， 将 有 关 报 告 提 供 给
基 金 托 管 人 复 核 ， 基 金 托 管 人 应 在 收 到 后 3 0 日 内 完 成 复 核 ， 并 将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管
理 人 。 基 金 管 理 人 在 年 度 报 告 完 成 当 日 ， 将 有 关 报 告 提 供 基 金 托 管 人 复 核 ， 基 金 托 管 人 应 在
收 到 后 4 5 日 内 完 成 复 核 ， 并 将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 之
间 的 上 述 文 件 往 来 均 以 加 密 传 真 的 方 式 或 双 方 商 定 的 其 他 方 式 进 行 。
基 金 托 管 人 在 复 核 过 程 中 ， 发 现 双 方 的 报 表 存 在 不 符 时 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 共
同 查 明 原 因 ， 进 行 调 整 ， 调 整 以 双 方 认 可 的 账 务 处 理 方 式 为 准 ； 若 双 方 无 法 达 成 一 致 ， 以 基
金 管 理 人 的 账 务 处 理 为 准 。 核 对 无 误 后 ， 基 金 托 管 人 在 基 金 管 理 人 提 供 的 报 告 上 加 盖 托 管 业
务 部 门 公 章 或 者 出 具 加 盖 托 管 业 务 专 用 章 的 复 核 意 见 书 ， 双 方 各 自 留 存 一 份 。 如 果 基 金 管 理
人 与 基 金 托 管 人 不 能 于 应 当 发 布 公 告 之 日 之 前 就 相 关 报 表 达 成 一 致 ， 基 金 管 理 人 有 权 按 照 其
编 制 的 报 表 对 外 发 布 公 告 ， 基 金 托 管 人 有 权 就 相 关 情 况 报 中 国 证 监 会 备 案 。
（ 八 ） 基 金 管 理 人 应 每 季 向 基 金 托 管 人 提 供 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 基 础 数 据 和 编 制 结 果 。
六 、 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 保 管
本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 须 分 别 妥 善 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 包 括 基 金 合
同 生 效 日 、 基 金 合 同 终 止 日 、 基 金 权 益 登 记 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益 登 记 日 、 每 年 6
月 3 0 日 、 1 2 月 3 1 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 至 少 应 包 括 持 有
人 的 名 称 和 持 有 的 基 金 份 额 。
基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 登 记 机 构 编 制 ， 由 基 金 管 理 人 审 核 并 提 交 基 金 托 管 人 保 管 。 基 金中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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托 管 人 有 权 要 求 基 金 管 理 人 提 供 任 意 一 个 交 易 日 或 全 部 交 易 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 基 金
管 理 人 应 及 时 提 供 ， 不 得 拖 延 或 拒 绝 提 供 。
基 金 管 理 人 应 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 每 年 6 月 3 0 日 和 1 2 月 3 1
日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ； 基 金 合 同 生 效 日 、 基 金 合 同 终 止 日
等 涉 及 到 基 金 重 要 事 项 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 发 生 日 后 十 个 工 作 日 内 提 交 。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 保 存 期 限 为 1 5 年 。 基 金 托
管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他 用 途 ， 并 应 遵 守 保 密
义 务 。 若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 应 按 有
关 法 规 规 定 各 自 承 担 相 应 的 责 任 。
七 、 争 议 解 决 方 式
因 本 协 议 产 生 或 与 之 相 关 的 争 议 ， 双 方 当 事 人 应 通 过 协 商 、 调 解 解 决 ， 协 商 、 调 解 不 能
解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 仲 裁 地 点 为 北 京 市 ， 按
照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 ， 对 当 事
人 均 有 约 束 力 。
争 议 处 理 期 间 ， 双 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 ， 各 自 继 续 忠 实 、 勤 勉 、
尽 责 地 履 行 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 规 定 的 义 务 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
本 协 议 适 用 中 华 人 民 共 和 国 法 律 并 从 其 解 释 。
八 、 托 管 协 议 的 变 更 和 终 止
（ 一 ） 托 管 协 议 的 变 更 程 序
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新 协 议 ， 其 内 容 不 得 与
基 金 合 同 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的 变 更 报 中 国 证 监 会 核 准 或 备 案 后 生 效 。
（ 二 ） 基 金 托 管 协 议 终 止 的 情 形
1 、 基 金 合 同 终 止 ；
2 、 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 由 其 他 基 金 托 管 人 接 管 基 金 资 产 ；
3 、 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 由 其 他 基 金 管 理 人 接 管 基 金 管 理 权 ；
4 、 发 生 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 或 基 金 合 同 规 定 的 终 止 事 项 。
（ 三 ） 基 金 财 产 的 清 算
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组
( 1 ) 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 ， 成 立 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 基
金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
( 2 ) 基 金 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册
会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 清 算 小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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( 3 ) 在 基 金 财 产 清 算 过 程 中 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 各 自 履 行 职 责 ， 继 续 忠 实 、 勤
勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 规 定 的 义 务 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
( 4 ) 基 金 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 清 算 小 组 可 以
依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
2 、 基 金 财 产 清 算 程 序
( 1 ) 基 金 合 同 终 止 情 形 出 现 时 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 财 产 ；
( 2 ) 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ；
( 3 ) 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ；
( 4 ) 编 制 清 算 报 告 ；
( 5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ；
( 6 ) 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法 律 意 见 书 ；
( 7 ) 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 ；
( 8 ) 公 告 基 金 清 算 报 告 ；
( 9 ) 对 基 金 剩 余 财 产 进 行 分 配 。
3 、 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费 用 由 基
金 清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
4 、 基 金 财 产 按 下 列 顺 序 清 偿 ：
( 1 ) 支 付 清 算 费 用 ；
( 2 ) 交 纳 所 欠 税 款 ；
( 3 ) 清 偿 基 金 债 务 ；
( 4 ) 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
基 金 财 产 未 按 前 款 ( 1 ) － ( 3 ) 项 规 定 清 偿 前 ， 不 分 配 给 基 金 份 额 持 有 人 。
5 、 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 律 师
事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公
告 于 基 金 财 产 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。
6 、 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 2 2 基 金 份 额 持 有 人 服 务
对 本 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 主 要 由 基 金 管 理 人 、 发 售 代 理 机 构 及 申 购 / 赎 回 代 理 券 商 提
供 。 以 下 是 基 金 管 理 人 提 供 的 主 要 服 务 内 容 ， 基 金 管 理 人 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场
的 变 化 ， 有 权 增 加 和 修 改 相 关 服 务 项 目 。 如 因 系 统 、 第 三 方 或 不 可 抗 力 等 原 因 ， 导 致 下 述 服
务 无 法 提 供 ， 基 金 管 理 人 不 承 担 相 关 责 任 。
一 、 客 户 服 务 中 心 电 话 服 务
投 资 人 拨 打 基 金 管 理 人 客 服 热 线 4 0 0 - 8 8 9 - 8 8 9 9 （ 国 内 免 长 途 话 费 ） 可 享 有 如 下 服 务 ：
1 、 自 助 语 音 服 务 ： 提 供 7 × 2 4 小 时 基 金 净 值 信 息 、 基 金 产 品 、 最 新 公 告 信 息 等 自 助 查
询 服 务 。
2 、 人 工 服 务 ： 提 供 每 周 七 天 ， 每 日 不 少 于 8 小 时 的 人 工 服 务 （ 法 定 节 假 日 除 外 ） 。
二 、 客 户 投 诉 及 建 议 受 理 服 务
投 资 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 人 工 热 线 、 在 线 客 服 、 书 信 、 电 子 邮 件 、 短 信 、
传 真 等 渠 道 对 基 金 管 理 人 和 销 售 渠 道 提 供 的 服 务 进 行 投 诉 或 提 出 建 议 。
三 、 网 站 资 讯 服 务
基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . n f f u n d . c o m ） 为 投 资 人 提 供 理 财 刊 物 查 阅 、 热 点 问 答 、 市 场 波 动
点 评 、 研 究 资 讯 等 信 息 服 务 。 同 时 ， 网 站 还 设 有 在 线 客 服 、 客 服 电 子 邮 箱 等 ， 投 资 人 可 在 线
提 问 或 留 言 。
如 本 招 募 说 明 书 存 在 任 何 您 / 贵 机 构 无 法 理 解 的 内 容 ， 请 通 过 上 述 方 式 联 系 基 金 管 理 人 。
请 确 保 投 资 前 ， 您 / 贵 机 构 已 经 全 面 理 解 了 本 招 募 说 明 书 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 2 3 其 他 应 披 露 事 项
标 题 公 告 日 期
关 于 淘 宝 基 金 理 财 平 台 和 支 付 宝 基 金 支 付 业
务 下 线 的 公 告
2 0 1 6 - 0 4 - 1 2
中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 2 0 1 5 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
2 0 1 6 - 0 3 - 3 0
中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 2 0 1 5 年 度 报 告
2 0 1 6 - 0 3 - 3 0
南 方 基 金 关 于 临 时 暂 停 电 子 直 销 实 时 赎 回 业
务 的 公 告
2 0 1 6 - 0 2 - 0 4
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 交 易 赎 回 转 认 /
申 购 业 务 规 则
2 0 1 6 - 0 1 - 2 7
中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告
2 0 1 6 - 0 1 - 2 1
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 通 过 货 币 基 金 定
投 其 他 基 金 费 率 为 0 的 公 告
2 0 1 6 - 0 1 - 1 5
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 2 0 1 6 年 1 月 7
日 指 数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放
时 间 的 公 告
2 0 1 6 - 0 1 - 0 7
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实 施
期 间 调 整 旗 下 交 易 所 场 内 基 金 开 放 时 间 的 公
告
2 0 1 6 - 0 1 - 0 5
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实 施
期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的 公 告
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 2 0 1 6 年 1 月 4
日 指 数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放
时 间 的 公 告
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 相 关 业 务 调 整 费
率 优 惠 方 案 的 公 告
2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
关 于 京 东 电 子 交 易 平 台 实 施 费 率 优 惠 的 公 告 2 0 1 5 - 1 2 - 0 4
关 于 电 子 直 销 业 务 调 整 通 联 支 付 申 购 优 惠 费
率 的 公 告
2 0 1 5 - 1 1 - 2 3
中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 3 季 度 报 告
2 0 1 5 - 1 0 - 2 7中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 2 4 招 募 说 明 书 存 放 及 其 查 阅 方 式
本 招 募 说 明 书 存 放 在 本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 的 办 公 场 所 ， 投 资 人 可
在 办 公 时 间 免 费 查 阅 ； 也 可 按 工 本 费 购 买 本 招 募 说 明 书 复 制 件 或 复 印 件 ， 但 应 以 招 募 说 明 书
正 本 为 准 。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 保 证 文 本 的 内 容 与 所 公 告 的 内 容 完 全 一 致 。中证 5 0 0 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金（2 0 1 6 年第 1 号）招募说明书（更新）
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§ 2 5 备 查 文 件
1 、 中 国 证 监 会 准 予 本 基 金 注 册 的 文 件 ；
2 、 《 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 合 同 》 ；
3 、 《 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
4 、 法 律 意 见 书 ；
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
6 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
7 、 《 中 证 5 0 0 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 登 记 结 算 服 务 协 议 》 ；
8 、 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 。
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 6 年 5 月 2 0 日