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安信基金:关于旗下基金投资资产支持证券的公告查看PDF公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
投资资产支持证券的公告 
 
尊敬的投 资者 : 
根据 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 《 信 贷 资 产 证 券 化 试 点
管 理办 法》 和中 国证 监会 证监 基金 字[2006]93 号《 关于证 券投 资基
金投资资 产支持 证 券有关事 项的通 知 》 的要求及 基金合 同的约定, 安
信 基金管 理有限 责任 公司( 以下 简称 “ 本公司” ) 管理 的证 券投资基 金,
可 以 投 资 于 在 全 国 银 行 间 债 券 交 易 市 场 或 证 券 交 易 所 交 易 的 资 产 支
持证券。 根据 《 中 华人民共 和国证 券 投资基金 法》 、 《 公 开募集证 券投
资 基金运 作管理 办法 》 、基金 合同、 招募 说明书 及相关 法律 法规的 规
定 , 本 公 司 特 制 定 证 券 投 资 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 的 方 案 并 公 告 如
下: 
一、投资 策略 
本 公 司 旗 下 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 将 综 合 运 用 资 产 配 置 、 久 期
管理 和信 用管理 等 策略, 在严 格遵守 法律法规 和基金 合 同基础上, 进
行资产支 持证券 产 品的投资 。 本公 司旗 下基金将 本着风 险 调整后收 益
最大化的 原则, 确 定资产支 持证券 类 别 资产的 合理配 置 比例, 保证 本
金相对安 全和基 金 资产流动 性,以 期 获得长期 稳定收 益 。 
二、投资 比例限 制 
本 公 司 旗 下 基 金 投 资 于 资 产 支 持 证 券 , 除 了 遵 守 基 金 合 同 中 已
有的投资 比例限 制 外, 还将 遵守下 述有 关资产支 持证券 投 资比例的 限
制: 1 、 单 只证券 投资基 金持有的 同一( 指同 一信用级 别) 资产支 持证
券的比例 ,不得 超 过该资产 支持证 券 规模的 10% 。 
2 、 单 只证券 投资基 金投资于 同一原 始 权益人的 各类资 产 支持证
券的比例 ,不得 超 过该基金 资产净 值 的 10% 。 
3 、 公 司管理 的全部 基金投资 于同一 原 始权益人 的各类 资 产支持
证券,不 得超过 其 各类资产 支持证 券 合 计规模的10% 。 
4 、 单 只基金 持有的 全部资产 支持证 券 , 其市值 不得超 过 该基金
资产净值的20% 。 
因 市 场 波 动 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 证 券
投资基金 投资资 产 支持证券 不符合第1 条至第4 条规 定比 例的, 基 金
管理人应 当在 10 个 交易日内 调整完 毕 。 
5 、 公司管理 的 货 币 市场基金 可投资 于 剩余期限 在397 天 以内( 含
397 天) 的资 产支持证 券。除 货币 市场基 金以外 的公 司管理 的其他 基
金可根据 合同约 定 投资于各 种剩余 期 限的资产 支持证 券。 浮动利率 资
产 支 持 证 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 下 一 个 利 率 调 整 日 的 实 际 剩 余 天
数计算。 
6 、 证 券投资 基金 投 资的资产 支持证 券 须具有评 级资质 的 资信评
级机构进 行持续 信 用评级。 公司管理 的 货币市场 基金 投 资 的资产支 持
证券的信 用评级, 应不低于 国内信 用 评级机构 评定的AAA 级。 除货币
市 场 基 金 以 外 的 公司 管 理 的 其 他 证 券 投 资 基 金 投 资 的 资 产 支 持 证 券
的信用评 级应为BBB 以上。 证 券 投 资 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、
不再符合 投资标 准, 应在评级 报告发 布 之日起 3 个月内 予 以全部卖 出。 
三、风险 控制措 施 
鉴 于 资 产 支 持 证 券 可 能 面 临 的 信 用 风 险 、 利 率 风 险 、 流 动 性 风
险、 提前 偿付风 险 、 法律风 险和操 作 风险, 本 基金管 理 人建立了 严格
的投资管 理制度, 通过 信用 分析 、 投 资授信控 制等方 法 对资产支 持证
券投资进 行有效 的 风险评估 和控制。 同时, 本基 金管理 人将对资 产支
持证券投 资进行 全 程合规监 控, 通过 事前控制、 事中监 督和事后 报告
检查等方 式,确 保 资产支持 证券投 资 的合法合 规。 
四、信息 披露方 式 
本 基 金 管 理 人 将 依 照 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 关
于 证券投 资基金 投资 资产支 持证券 有关 事项的 通知 》 、 旗下 基金基 金
合同、 招募 说明书 及其他有 关规定 的 要求, 在有 关基金 法定信息 披露
文件中及 时、 充 分 的 披露旗下 有关基 金 投资资产 支持证 券 的相关信 息。 
五、风险 揭示 
资 产 支 持 证 券 虽 然 是 国 际 上 一 种 成 熟 的 证 券 产 品 , 但 在 国 内 市
场发展初 期可能 具 有低流动 性、 高收 益的特征, 并存在 一定的投 资风
险。 本基金 管理人 所管理的 证券投 资 基金将投 资资产 支 持证券, 请 基
金份额持 有人注 意 投资风险。 本基金 管理人承 诺以恪 尽 职守、 诚实 信
用、 勤勉尽 责的原 则管理和 运用基 金 资产, 并将 本着谨 慎和控制 风险
的原则进 行资产 支 持证券投 资, 但不 保证基金 一定盈 利 , 也不保证 最低收益。 投 资者申 购本基金 管理人 旗 下基金时, 应认真 阅读相关 基 金
合同、基 金招募 说 明书。 
 
特此公告 。 
 
安信基金 管理有 限 责任公司 
二〇一六 年 五 月 十八 日