泰达宏利创盈灵活配置混合型证券
投资基金更新招募说明书摘要
基金管理人： 泰达 宏 利 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人： 华夏 银 行 股 份 有 限公 司
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重 要提 示
泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 已于2014 年3 月 5 日获 中国
证监会证监许可『2014 』249 号文注册，并于 2015 年 3 月 16 日获 得证券基金
机构监 管部关 于泰 达宏 利创盈 灵活配 置混 合型 证券投 资基金 延期 募集 备案的回
函 （机构部函[2015]646 号） 。本基金合同于 2015 年3 月30 日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募 说明 书经中 国证 监会 注册 ， 但中国 证监 会对本 基金 募集的 注册 ，并
不表明 其对本 基金 的价 值和收 益作出 实质 性判 断或保 证，也 不表 明投 资于本基
金没有风险。
本基金 管理 人承诺 ，依 照恪尽 职守 、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则 管理 和运
用基金 财产， 但不 保证 投资本 基金一 定盈 利， 也不保 证最低 收益 。 当 投资者赎
回时，所得或会高于或低于 投资者先前所支付的金额。
本基金 投资 于证券 市场 ，基金 净值 会因为 证券 市场波 动等 因素产 生波 动，
投资者 根据所 持有 份额 享受基 金的收 益， 但同 时也要 承担相 应的 投资 风险。 投
资者在 投资本 基金 前， 应全面 了解本 基金 的产 品特性 ，充分 考虑 自身 的风险承
受能力， 理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 市场风险、
信用风 险、流 动性 风险 、操作 风险、 管理 风险 、合规 性风险 、 本 基金 的特定风
险 和其他风险等等。
本基金 为 混 合型 基 金， 属于证 券 投 资基金 中较 高 风险 的品 种， 其 长期 平均
和预期 收益低于股票型基金， 高于货币市场基金 、债券型基金。
基金的 过往 业绩并 不预 示其未 来表 现。基 金管 理人所 管理 的其它 基金 的业
绩并不 构成对 本基 金业 绩表现 的保证 。投 资有 风险， 投资者 在认 购（ 或申购）
本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
基金管 理人 提醒投 资者 基金投 资的 “买者 自负 ”原则 ，在 投资者 作出 投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文， 投资者欲了解详细内容，
应阅读更新招募说明书正文。
本更新招募说明书所载内容截止日为2016 年3 月30 日,有关数据和净值表
现截止日为2015 年 12 月31 日。 财务数据经普华永道中天会计师事务所(特殊3
普通合伙)审计。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：泰达宏利基金管理有限公司
设立日期：2002 年6 月6 日
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577808
信息披露联系人：陈沛
注册资本：一亿 八千万元人民币
股权结 构： 北方国 际信 托股份 有限 公司：51 ％ ；宏利 资产 管理（ 香港 ）有
限公司：49％
泰达宏 利基 金管理 有限 公司原 名湘 财合丰 基金 管理有 限公 司、湘 财荷 银基
金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司， 成立于 2002 年6 月， 是中国首
批合资 基金管 理公 司之 一。截 至目前 ，公 司管 理着包 括泰达 宏利 价值 优化型系
列基金 、泰达 宏利 行业 精选混 合型证 券投 资基 金、泰 达宏利 风险 预算 混合型证
券投资基金、 泰达宏利 货币市场基金、 泰达宏 利效率优选混合型证券投资基金、
泰达宏 利首选 企业 股票 型证券 投资基 金、 泰达 宏利市 值优选 混合 型证 券投资基
金、泰 达宏利 集利 债券 型证券 投资基 金、 泰达 宏利品 质生活 灵活 配置 混合型证
券投资 基金、 泰达 宏利 红利先 锋混合 型 证 券投 资基金 、泰达 宏利 中证 财富大盘
指数证 券投资 基金 、泰 达宏利 领先中 小盘 混合 型证券 投资基 金、 泰达 宏利聚利
分级债券型证券投资基金、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金、泰达宏
利逆向 策略混 合型 证券 投资基 金、泰 达宏 利信 用合利 定期开 放债 券型 证券投资
基金、 泰达宏 利收 益增 强债券 型证券 投资 基金 、泰达 宏利瑞 利分 级债 券型证券
投资基 金、泰 达宏 利养 老收益 混合型 证券 投资 基金、 泰达宏 利淘 利债 券型证券
投资基 金、泰 达宏 利转 型机遇 股票型 证券 投资 基金、 泰达宏 利改 革动 力量化策4
略灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 、
泰达宏 利复兴 伟业 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金、泰 达宏利 新起 点灵 活配置混
合证券 投资基 金、 泰达 宏利蓝 筹价值 混合 型证 券投资 基金、 泰达 宏利 新思路灵
活配置 混合型 证券 投资 基金、 泰达宏 利创 益灵 活配置 混合型 证券 投资 基金、泰
达宏利 活期友 货币 市场 基金、 泰达宏 利绝 对收 益策略 定期开 放混 合型 发起式证
券投资 基金、 泰达 宏利 同顺大 数据量 化优 选灵 活配置 混合型 证券 投资 基金 在内
的三十多只证券投资基金。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
弓 劲 梅 女 士 ， 董 事 长 。 拥 有 天 津 南 开 大 学 经 济 学 博 士 学 位 。 曾 担 任 天 津 信
托有限 责任公 司研 究员 ，天弘 基金管 理有 限公 司高 级 研究员 ，天 津泰 达投资控
股有限 公司高 级项 目经 理，天 津市泰 达国 际控 股（集 团）有 限公 司融 资与风险
管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。
刘建先生， 董事。 先后毕业于中国政法大学、 天津财经学院， 获法学学士、
经济学硕士学位。1988 年至 2001 年任中国 建设银行股份有限公司金融机构部
副处长； 2001 年至2003 年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人； 2003
年至 2014 年任中银国 际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014 年 10
月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015 年 4 月任公司副总经理，2015 年8 月
起任公司总经理。
杨雪屏 女士 ，董事 。拥 有天津 大学 工科学 士和 中国人 民大 学新闻 学硕 士学
位。1995 年至 2003 年 曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社
担任记者及编辑；2003 年至 2012 年就职于 天津泰达投资控股有限公司办公室
秘书科； 自2012 年至今就职于天津市泰达国际控股 （集团） 有限公司， 曾担任
资产管理部高级项目经理，现任综合办公室副主任。
孙 泉 先 生 ， 董 事 。 拥 有 天 津 南 开 大 学 经 济 学 学 士 和 经 济 学 硕 士 学 位 及 美 国
芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988 年任职天津开发区信托投资公司，
负责信贷和外汇管理工作；1989 年任职天津开发区管理委员会政策研究室， 负
责区域发展、 国企改革、 对外合作政策的研究和制定工作；1997 年任职天津经
济 技 术 开 发 区 总 公 司 企 划 部 ， 负 责 企 业 发 展 战 略 研 究 和 计 划 经 营 管 理 工 作 ； 5
2001 年任职天津泰达投资控股公司资产管理部， 负责泰达控股重组并购、 资源
整合、 上市筹 备和 金融 类、实 业类企 业的 经营 管理工 作。现 任天 津泰 达投资控
股公司 资产管 理部 经理 ，渤 海 产业基 金投 资管 理公司 、恒安 标准 人寿 保险公司
和天津钢管集团股份有限公司董事等职。
何 达 德 先 生 ， 董 事 。 毕 业 于 英 国 伦 敦 城 市 大 学 ， 取 得 精 算 学 荣 誉 理 学 士 学
位。现 为宏利行 政 副总 裁及宏 利人寿 保险 （国 际）有 限公司 首席 行政 总监，宏
利 资产 管 理（ 香港 ）有 限公司 首席 行 政总 监， 负责宏 利于香 港的 全线 业务，包
括个人保险、 雇员福 利及财富管理等业务。 同时何先生分别为宏 利人寿保险 （国
际）有 限公司 及宏 利资 产管 理 （香港 ）有 限公 司之董 事。现 为澳 大 利 亚精算学
会及美国精算学会会员， 在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多 年的丰富经验，
其间担任多个领导层要职 。
任赛华女士，董事。毕业于加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo），
获得数学学士学位， 加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。 任女士于 2007
年加盟 宏利资 产， 曾任 首席行 政事务 总监 ，现 担任宏 利资产 亚洲 区零 售经销部
主管。 早年任 女士 曾任 职于亚 洲和加 拿大 的著 名国际 投资银 行、 会计 事务所及
省级退 休金委 员会 ，监 管托管 业务的 销售 及担 任全球 基金服 务客 户关 系管理、
新业务发展及会计等高级职务。2013 年 6 月至 2015 年 4 月担任泰 达宏利基金
管理有限公司监事。
杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基美隆大学，持有 数学及管理科学理
学士学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)
有限公司董事，掌握亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的
资产， 并确保 公司 的投 资业务 符合监 管规 定。 出任现 职前， 杜先 生掌 管宏利于
亚洲区(香港除外)的投资事务。2001 年至 2004 年，负责波士顿领导机构息差
产品的开发工作。杜先生于 2001 年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，
曾获派 驻纽约 、伦 敦及 悉尼担 任杠杆 融资 及资 产担保 证券等 不同 部门 的主管，
拥有二十多年的资本市场经验。
汪 丁 丁 先 生 ， 独 立 董 事 ， 毕 业 于 北 京 师 范 学 院 数 学 系 ， 中 国 科 学 院 数 学 力
学部理学硕士学位，1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。1984 年至 1998 年
先后担 任中国 科学 院系 统科学 研究所 助理 研究 员、美 国东西 方中 心人 口研究所6
访问学 者、博 士后 研究 员、香 港大学 经济 与金 融学院 助理教 授、 德国 杜依斯堡
大学经 济系客 座教 授、 北京大 学中国 经济 研究 中心副 教授及 美国 夏威 夷大学经
济系访问教授。 目前担任北京大学及浙江大学教授， 自 2007 年至今， 担任东北
财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。
周 小 明 先 生 ， 独 立 董 事 。 毕 业 于 浙 江 大 学 法 学 院 ， 中 国 政 法 大 学 法 学 硕 士
学位、 民商法法学博士学位。1990 年起先后任职于浙江大学、 中国人民银行非
银行金 融机构 监管 司、 君泽君 律师事 务所 、安 信信托 投资股 份有 限公 司。曾担
任全国 人大常 委会财 经 委员会 《信托 法》 、 《证 券投资 基金法 》起草 小 组成员、
安信信 托投资 股份 有限 公司总 裁。目 前担 任中 国人民 大学信 托与 基金 研究所所
长、君 泽君律 师事 务所 合伙人 、清华 大学 法学 院联合 法律硕 士导 师、 中国信托
业协会培训与资格办公室副主任、 《中国信托业发展报告》主编。
杜英华女士，独立董事，任期始于 2014 年 6 月 20 日。毕业于南开 大学法
律系，获 得法学学士和法学硕士学位。1992 年 10 月，与其他合伙 人共同发起
设立天津津华律师事务所， 现任该律所副主任， 正高级律师， 具有 22 年法律实
务经验。同时担任天津第五届律师协会理事、天津第六届律师协会监事。
何自力先生， 独立董事，1982 年毕业于南开大学， 经济学博士。1975 年至
1978 年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工；1982 年至 1985 年， 于宁夏自治
区党校从事教学和科研工作；1988 年至今任职于南开大学， 历任经济学系系主
任、经 济学院 副院 长， 担任教 授、博 士生 导师 ；兼任 中国经 济发 展研 究会副会
长和秘书长、 天津经济学 会副会长；2002 年 1 月至7 月在美国加利福尼亚大学
伯克利分校作访问学者。
2、监事会成员
许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991 年至 2008 年任
职于天津市劳动和社会保障局；2008 年加入天津市泰达国际控股 （集团） 有限
公司，担任 党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。
陈景涛 先生 ，监事 。拥 有澳大 利亚 麦考瑞 大学 商学学 士、 麦考瑞 大学 应用
金融学硕士和南澳大学金融学博士学位。1998 年先后就职于渣打银行、 巴克莱
资本、 Baron Asset Management ； 2005 年加入 宏利资产， 曾担任固定收益高级 投
资经理，现担任北亚投资负责人。 7
王泉先生， 职工监事。 管理学学士、 经济学硕士。2002 年 3 月加入泰达宏
利基金 管理有 限公 司工 作至今 ，历任 基金 运营 部基金 会计、 基金 运营 部副总经
理、基金运营部总经理、运营副总监兼基金运营部总经理，自 2014 年 10 月起
担任运营总监。
邓艺颖女士，职工监事。金融学硕士，2004 年 5 月至 2005 年 4 月 就职于
中国工商银行广东省分行公司业务部；2005 年 4 月加盟泰达宏利基金管理有限
公司， 先后担任交易部交易员、 固定收益部研究员、 研究部副总监、 基金经理，
现任投资副总监兼研究部总监；具备 11 年基 金 从业经验，11 年证券投资管理
经验，具有基金从业资格。
3、高级管理人员
弓劲梅女士，董事长。简历同上。
刘建先生，总经理。简历同上。
傅 国 庆 先 生 ， 副 总 经 理 。 毕 业 于 南 开 大 学 和 美 国 罗 斯 福 大 学 ， 获 文 学 学 士
和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院 EMBA。 1993 年至2006 年就职于
北方国 际信托 股份 有限 公司， 从事信 托业 务管 理工作 ，期间 曾任 办公 室主任、
研发部经理、 信托业务总部总经理、 董事会秘书、 以及公司副总经理。2006 年
9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007 年 1 月起任公 司副总经理
兼财务总监。
王彦杰 先生 ，副总 经理 。毕业 于台 湾中山 大学 和淡江 大学 ，获企 业管 理学
士和财务金融硕士学位。1998 年 8 月至 2001 年 4 月，先后在国际证 券、日商
大和证券、 元大投信担任股票分析师；2001 年5 月至 2008 年2 月， 任保德信
投信股票投资主管；2008 年 2 月至 2008 年 8 月，就职于复华投信香港资产管
理公司， 担任执行长；2008 年8 月至 2015 年 10 月， 就职于宏利资产管理有限
公司，担任台湾地区投资主管；2015 年 10 月 加盟泰达宏利基金管理有限公司
担任投资总监，2015 年 12 月起任泰达宏利 基金管理有限公司副总经理兼投资
总监。
张萍女 士， 督察长 。毕 业于中 国人 民大学 和中 国科学 院， 管理学 和理 学双
硕士。 先后任 职于 中信 公司、 毕马威 国际 会计 师事务 所等公 司， 从事 财务管理
和管理咨询工作。2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作， 任监察稽核部副总8
监。2005 年10 月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年11
月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
丁宇佳女士,理学学士；2008 年 7 月加入泰 达宏利基金管理有限公司，担
任交易部交易员， 负责债券交易工作；2013 年9 月起先后担任固定收益部研究
员、 基金经理助理、 基金经理 （公司职级） ；2015 年3 月26 日起担任泰达宏利
货币市场基金基金经理； 2015 年6 月11 日至今担任泰达宏利聚利分级债券型
证券投资基金基金经理；2015 年 6 月 11 日至 今担任本基金基金经理；2015 年
6 月 16 日 至今担任泰 达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；2015 年 6 月
16 日至今担任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金经理；2015 年 6 月
16 日起至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015
年6 月16 日起至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2015 年 11 月 4 日起担 任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理；具备 8 年基
金从业经验，具有基金从业资格。
刘欣先生， 理学硕士；2007 年7 月至2008 年12 月就职于工银瑞信基金管
理有限公司；2008 年 12 月至2011 年7 月就职于嘉实基金管理有限公司 ；2011
年 7 月加盟泰达宏利基 金管理有限公司，担任产品与金融工程部高级研究员、
金融工程部副总经理， 现担任金融工程部总经理。2012 年8 月16 日至 2016 年
3 月 16 日担任泰达宏 利财富大盘指数证券投资基金基金经理；2012 年 8 月 16
日至2016 年3 月16 日 担任泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金基金经理；
2014 年1 月3 日至今担 任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015
年2 月13 日至今担任泰 达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
基金经理；2015 年 3 月 30 日至今担任本基 金基金经理；2015 年 11 月 17 日至
今担任 泰达宏 利绝 对收 益策略 定期开 放混 合型 发起式 证券投 资基 金基 金经理；
2016 年 2 月 23 日至今 担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理；具备 9 年基金从业经验 ，9 年证券投资管理经验，具有基
金从业资格。
5、投资决策委员会成员名单
投资决 策委 员会由 公司 总经理 刘建 、副总 经理 兼投资 总监 王彦杰 、投 资副9
总监兼 研究部 总监 邓艺 颖、金 融工程 部门 负责 人戴洁 、固定 收益 部门 负责人卓
若伟、资深基金经理兼首席策略分析师庄腾飞组成。督察长张萍列席会议。
投资决 策委 员会根 据决 策事项 ，可 分类固 定收 益类 事 项、 权益类 事项 、其
它事项。
1）固定收益类事项由刘建、王彦杰、卓若伟表决。
2）权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。
3）其它事项由全体成员参与表决。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依 法募 集资金 ，办 理或者 委托 经中国 证监 会认定 的其 他机构 代为 办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理本基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按 照基 金合同 的约 定确定 基金 收益分 配方 案，及 时向 基金份 额持 有人
分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义 ， 代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、 基金管理人承诺不从事违反 《中华人民共和国证券法》 （以下简 称 “ 《证
券法》 ” ） 的行为， 并承 诺建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防 止违反 《证
券法》行为的发生。
2、 基金管理人承诺不从事违反 《基金法》 的行为， 并承诺建立健全内部风10
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3）承销证券；
（4）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、 基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国
家有关法律、 法规、 规 章及行业规范， 诚实信用、 勤勉尽责， 不从事 以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7） 违法法律法规的规定， 泄露在任职期间知 悉的有关证券、 基金的商业
秘密、 尚未依 法公 开的 基金投 资内容 、基 金投 资计划 等信息 ，或 泄露 因职务便
利获取 的未公 开信 息、 利用该 信息从 事或 者明 示、暗 示他人 从事 相关 的交易活
动；
（8） 除按本公司制度进 行基金运作投资外， 直 接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10） 违反 证券交 易场 所业务 规则 ，利用 对敲 、对倒 、倒 仓等手 段操 纵市
场价格，扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求 业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。 11
5、基金经理承诺
（1） 依照有关法律法 规和基金合同的规定， 本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3） 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开
的基金 投资内 容、 基金 投资计 划等信 息或 利用 该信息 从事或 者明 示、 暗示他人
从事相关的交易活动；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1） 全面性原则： 内 部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位， 渗透各项业
务过程和业务环节；
（2） 独立性原则： 设 立独立的监察稽核与风险管理部， 监察稽核与风险管
理部保 持高度 的独 立性 和权威 性，负 责对 公司 各部门 风险控 制工 作进 行稽核和
检查；
（3） 相互制约原则： 各 部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约
的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；
（4） 定性和定量相结合原则： 建立完备的风险管理指标体系， 使风险管理
更具客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的 内部 控制体 系结 构是一 个分 工明确 、相 互牵制 的组 织结构 ，由 最高
管理层 对内部 控制 负最 终责任 ，各个 业务 部门 负责本 部门的 风险 评估 和监控，
监察稽 核部负 责监 察公 司的风 险管理 措施 的执 行。具 体而言 ，包 括如 下组成部
分：
（1） 董事会： 负责制 定公司的内部控制政策， 对内部控制负完全的和最终
的责任；
（2） 督察长 ：独 立行 使督察 权利； 直接 对董 事会负 责；及 时向 董事 会及/
或董事 会下设 的相 关专 门委员 会提交 有关 公司 规范运 作和风 险控 制方 面的工作
报告； 12
（3） 投资决策委员会： 负责指导基金财产的运作、 制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略；
（4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控；
（5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，
并为每 一个部 门的 风险 管理系 统的发 展提 供协 助，使 公司在 一种 风险 管理和控
制的环境中实现业务目标；
（6） 业务部门： 风险 管理是每一个业务部门最首要的责任。 部门经理对本
部门的 风险负 全部 责任 ，负责 履行公 司的 风险 管理程 序，负 责本 部门 的风险管
理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
（1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，
高管人 员关于 内控 有明 确的分 工，确 保各 项业 务活动 有恰当 的组 织和 授权，确
保监察 稽核工 作是 独立 的，并 得到高 管人 员的 支持， 同时置 备操 作手 册，并定
期更新；
（2） 建立相互分离、 相互制衡的内控机制： 建立、 健全了各项制度， 做到
基金经 理分开 ，投 资决 策分开 ，基金 交易 集中 ，形成 不同部 门， 不同 岗位之间
的制衡机制，从制度上减少和防范风险；
（3） 建立、 健全岗位 责任制： 建立、 健全了 岗位责任制， 使每个员工都明
确自己 的任务 、职 责， 并及时 将各自 工作 领域 中的风 险隐患 上报 ，以 防范和减
少风险；
（4） 建立风险分类、 识别、 评估、 报告、 提示程序： 分别建立了公司 营运
风险和 投资风 险控 制委 员会， 使用适 合的 程序 ，确认 和评估 与公 司运 作和投资
有关的风险； 公司建立 了自下而上的风险报告程序， 对风险隐患进行 层层汇报，
使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策；
（5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、
投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，
建立数 量化的 风险 管理 模型， 用以提 示指 数趋 势、行 业及个 股的 风险 ，以便公
司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避， 尽可能地减少损失； 13
（7） 提供足够的培训： 制定了完整的培训计划， 为所有员工提供足够和适
当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
4、基金管理人关于内部控制制度的声明
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2） 基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控
制。
二、基金托管人
一、基金托管人概况
（一）基本情况
名称：
华夏银行股份有限公司
住所：
北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）
法定代表人：吴建
成立时间： 1992 年 10 月 14 日
组织形式：股份有限公司
注册资本： 10,685,572,211 元人民币
批准设立机关和设立文号： 中国人民银行[ 银 复（1992）391 号]
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25 号
联系人：徐昊光
电话： （010）85238982
传真： （010）85238680
（二）主要人员情况
华夏银 行资产 托管 部内 设市场 一室、 市场 二室 、风险 与合规 管理 室和 运营
室 4 个职能处室。资 产托管部共有员工 29 人，高管人员拥有硕士以上学位或
高级职称。 14
（三）基金托管业务经营情况
华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监
督管理委员会核准， 获得证券投资基金托管资格， 是 《证券投资基金 法》 和 《证
券投资 基金托 管资 格管 理办法 》实施 后取 得证 券投资 基金托 管资 格的 第一家银
行。自 成立以 来， 华夏 银行资 产托管 部本 着“ 诚实信 用、勤 勉尽 责” 的行业精
神，始 终遵循 “安 全保 管基金 资产， 提供 优质 托管服 务”的 原则 ，坚 持以客户
为中心的服务理念， 依托严格的内控管理、 先进的技术系统、 优秀的业务团队、
丰富的 业务经 验， 严格 履行法 律和托 管协 议所 规定的 各项义 务， 为广 大基金份
额持 有人和资产管理机构提供安全、 高效、 专 业的托管服务， 取得了优异业绩。
截至 2015 年 12 月末， 托管证券投资基金、券商集合计划、银行理财、信托、
保险等各类产品合计 651 只，托管规模 13065.25 亿元。
三 、 相 关 服 务 机 构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：于贺
联系电话：010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/61
公司网站：http://www.mfcteda.com
2）泰达宏利基金网上直销系统
交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
目前网 上直 销支持 的银 行卡和 第三 方支付 有： 农行卡 、建 行卡、 中国 银行
卡、民 生银行 卡、 招商 银行卡 、兴业 银行 卡、 中信银 行卡、 光大 银行 卡、交通
银行卡、 浦发银行卡和汇付天下 “天天盈” 、 支付宝账户、 微信客户端和快钱支15
付账户 。
泰达宏利淘宝官方网店：http://tfund.taobao.com/ ，支持支付宝账户。
泰 达 宏 利 微 信 公 众 账 号 ：mfcteda_BJ ， 支 持 民 生 银 行 卡 、 招 商 银 行 卡 、 支
付宝账户和汇付天下“天天盈”账户。
客户服务电话：400-698-8888 或010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com
2、销售机构
1) 华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
2）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客服电话：4008-888-888
电话：010-66568450
联系人：宋明
公司网站：www.chinastock.com.cn
3）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系电话：021-33389888
客服电话：95523 或400-889-5523 16
网址：www.swhysc.com
4）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 层
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 层
法定代表人：林俊波
客服电话：400-888-1551
传真：021-68865680
公司网站：www.xcsc.com
5）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地 址： 江苏 省南 京 市建邺 区江 东中 路 228 号、 深圳 市福 田区 深 南大 道
4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表人：吴万善
客户服务电话：95597
传真：0755-82492962
公司网站：www.htsc.com.cn
6）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：95525 400-888-8788 101-089-98
传真：021-22169134
公司网址：www.ebscn.com
7）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路 613 号6 幢 551 室 17
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站：www.1234567.com.cn
8）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服热线：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
9）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廓公路 7650 号205 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号8 楼
法定代表人：汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
10）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 1 号物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn ；www.jjmmw.com
11）上海好买基金 销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665 18
12）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室
办公地址：杭州市西湖区天目山路 266 号黄龙时代广场B 座支付宝
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-076-6123
公司网址：http://www.fund123.cn/
13）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
电话：021-20691942
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
14）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：刘英
联系电话：021-20835817
传真号码：021-20835885
全国统一客服热线：400-920-0022/021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
15）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 19
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平
客户服务热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
16）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼C 座702 室
地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座2208
法定代表人：吴雪秀
客户服务热线：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
17）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
客户服务热线：400-820-2819
公司网址：https://tty.chinapnr.com
18）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
客户服务热线：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
（二）登记机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 20
法定代表人：弓劲梅
联系人：石楠
联系电话：010-66577769
传真：010-66577750
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、孙睿
联系人：孙睿
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
法定代表人：赵柏基
经办注册会计师：单峰、庞伊君
联系电话： （021 ）23238888
传真： （021）23238800
联系人：庞伊君
四、基金的名称
泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金
五 、基 金的 类型
本基金类型：混合型 21
本基金运作方式：契约型开放式
本基金存续期：不定期
六 、 基 金 的 投 资 目 标
在有效 控制 风险的 基础 上，通 过主 动管理 ，力 争创造 高于 业绩比 较基 准的
投资收益。
七 、 基 金 的 投 资 方 向
本基金 的投 资对象 是具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括国 内依法 发行 上市
的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 权证等权
益类金 融工具 、债 券等 固定收 益类金 融工 具（ 包括国 债、央 行票 据、 金融债、
企业债 、公司 债、 次级 债、地 方政府 债券 、中 期票据 、可转 换债 券（ 含分离交
易可转债） 、 短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金 投资 组合 资产 配 置比例 ：股 票资 产占 基 金资产 的 0%-95% ；投 资于
债券、 债券回 购、 货币 市场工 具、银 行存 款以 及法律 法规或 中国 证监 会允许基
金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5% ； 本基金保留的现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的， 在履行适当程序后，
本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会。
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金 的 投 资 策 略
本基金 管理 人充分 发挥 自身的 研究 优势， 将严 谨、规 范化 的基本 面研 究分
析与积 极主动 的投 资风 格相结 合，在 分析 和判 断宏观 经济运 行状 况和 金融市场
运行趋 势的基 础上 ，自 上而下 决定债 券组 合久 期、期 限结构 配置 及债 券类别配
置；同 时在严 谨深 入的 信用分 析基础 上， 综合 考量企 业债券 的信 用评 级以及各
类债券 的流动 性、 供求 关系和 收益率 水平 等， 自下而 上地精 选具 有较 高投资价22
值的个 券。同 时， 本基 金深度 关注股 票市 场的 运行状 况与相 应风 险收 益特征，
在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握投资机会。
1、资产配置策略
本基金 在分 析和判 断国 内外宏 观经 济形势 的 基 础上， 并在 基金合 同约 定的
资产配 置范围 内以 投资 时钟理 论为指 导， 通过 对经济 周期所 处的 发展 阶段及其
趋势的 分析和 判断 以及 不同资 产类别 的预 期表 现，对 基金资 产配 置进 行动态调
整，在有效控制投资组合风险的基础上，提高基金资产风险调整后收益。
2、股票投资策略
（1）行业配置策略
本基金 的行 业配置 ，将 根据宏 观经 济中期 趋势 、政策 环境 变化、 各行 业关
键指标 情况以 及估 值区 间水平 等因素 的变 化， 结合公 司特有 的行 业配 置信号反
应模型，对行业配置不断进行调整和优化。
（2）个股精选策略
研究员对上市公司和部分拟上市公司进行分析调研， 判断其成 长动力来源、
成长潜 力和成 长的 可持 续性， 从中挑 选出 运营 情况良 好且具 有长 期竞 争力和成
长潜力的投资标的。本基金将选择合适时机，对此类优质公司进行投资。
（3）组合构建及策略
根据不 同时 期市场 的实 际情况 ，在 基金的 风险 承受范 围内 ，基金 经理 将结
合行业 配置、 个股 选择 的研究 分析结 果， 从基 金股票 备选库 中精 选股 票构建实
际投资 组合， 并通 过使 用资本 增值、 均值 回归 、动量 等投资 策略 中的 一个或多
个，获取投资的超额收益。
资本增 值策 略 — 以 资本 最大化 增值 为目的 ，在 既定的 资产 配置策 略和 基金
风险承受能力的基础上，根据市场环境变化调整基金中各类资 产的配置比例。
均值回 归策 略 — 以 上市 公司真 实价 值为标 准， 通过比 对上 市公司 市场 价格
所反映 出的价 值， 提前 发现并 买入价 值被 低估 的个股 ，利用 市场 价格 向真实价
格回归的规律，获得相应的投资回报。
动量策 略 — 在实际 操作 过程中 ，基 金经理 会通 过对市 场整 体、行 业、 个股
的分析 判断， 确定 它们 是否显 示出反 应不 足、 反应过 度等特 征， 利用 市场表现
的短期连续性，获取超额收益。 23
3、债券投资策略
本基金 管理 人充分 发挥 自身的 研究 优势， 将严 谨、规 范化 的基本 面研 究分
析与积 极主动 的投 资风 格相结 合，在 分析 和判 断宏观 经济运 行状 况和 金融市场
运行趋 势的基 础上 ，自 上而下 决定债 券组 合久 期、期 限结构 配置 及债 券类别配
置；同 时在严 谨深 入的 信用分 析基础 上， 综合 考量企 业债券 的信 用评 级以及各
类债券 的流动 性、 供求 关系和 收益率 水平 等， 自下而 上地精 选具 有较 高投资价
值的个券。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，； 投资于债券、 债券回购、 货
币市场 工具、 银行 存款 以及法 律法 规 或中 国证 监会允 许基金 投资 的其 他金融工
具不低于基金资产的 5%；
（2） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债
券；
（3） 本基金持有一家公司 发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的10％；
（4） 本基金管理人管 理的全部基金持有一家公司发行的证券， 不超 过该证
券的10％；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10 ％；
（7） 本基金在任何交 易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日 基金资
产净值的0.5％；
（8） 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不 得超过
基金资产净值的10％；
（9 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20 ％；
（10） 本基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资 产支持 证券的 比例 ，不 得超
过该资产支持证券规模的 10％； 24
（11） 本基 金管理 人管 理的全 部基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持 有资产 支持 证券 期间， 如果其 信用 等级 下降、 不再符 合投 资标 准，应在
评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金 财产参 与股 票发行 申购 ，本基 金所 申报的 金额 不超过 本基 金的
总资产， 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基 金进入 全国 银行间 同业 市场进 行债 券回购 的资 金余额 不得 超过
基金资产净值的40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他投资限制。
因证券 市场 波动、 上市 公司合 并、 基金规 模变 动、股 权分 置改革 中支 付对
价等基 金管理 人之 外的 因素致 使基金 投资 比例 不符合 上述规 定投 资比 例的，基
金管理人应当在10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符
合基金 合同的 有关 约定 。基金 托管人 对基 金的 投资的 监督与 检查 自基 金合同生
效之日起开始。
法律法 规或 监管部 门取 消上述 限制 ，如适 用于 本基金 ，基 金管理 人 在 履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益， 基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定 向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政 法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。
法律、 行政 法规或 监管 部门取 消上 述限制 ，如 适用于 本基 金，则 本基 金投25
资不再受相关限制。
九 、基 金的 业绩 比较 基准
中债总财富总指数+2%
中债总 财富 总指数 由中 央国债 登记 结算公 司编 制，并 在中 国债券 网公 开发
布，具 有较强 的权 威性 和市场 影响力 ；该 指数 样本券 涵盖央 票、 国债 和政策性
金融债 ，能较 好地 反映 我国资 本市场 低风 险利 率水平 。本基 金是 灵活 配置型 基
金， 在严控风险的条件下为 ， 为投资者获得稳定的资本回报为主要目的。 为此，
本基金选取 “中债总财富 总指数+2%”作为本基金的业绩比较基准。
如果今 后法 律法规 发生 变化， 或者 有更权 威的 、更能 为市 场普遍 接受 的业
绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，
本基金 可以在 基金 管理 人和基 金托管 人协 商一 致，履 行适当 程序 后变 更业绩比
较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金 为混 合型基 金， 在证券 投资 基金中 属于 较高风 险的 品种， 其长 期平
均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
十 一、 基金 的投 资组 合报 告（ 已经 审计 ）
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性
陈述或重大遗漏， 并对 其内容的真实性、 准确 性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 4 月
22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2015 年12 月31 日， 本报告中所列财务数据
经 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 28,905,805.45 1.04 26
其中： 股票
28,905,805.45 1.04
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
709,353,097.20 25.41
其中： 债券
709,353,097.20 25.41
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
1,090,002,465.00 39.05
其中： 买 断式 回购 的买 入返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
954,475,900.74 34.19
8 其他资 产
8,872,841.09 0.32
9 合计
2,791,610,109.48
100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,241,215.13 0.08
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和
供应业
- -
E 建筑业 1,571,551.95 0.06
F 批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服
务业
2,588,208.18 0.09
J 金融业 11,076,025.30 0.40
K 房地产 业 10,114,383.84 0.36
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.04
S 综合 - -
合计 28,905,805.45 1.04
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
27
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 601288 农业银 行 3,429,110 11,076,025.30 0.40
2 000656 金科股 份 1,915,603 10,114,383.84 0.36
3 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.04
4 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.04
5 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.03
6 603866 桃李面 包 23,133 893,165.13 0.03
7 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.03
8 300495 美尚生 态 6,375 569,223.75 0.02
9 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.02
10 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 45,135,097.20 1.62
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,130,000.00 3.59
其中： 政策 性金 融债 100,130,000.00 3.59
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 461,306,000.00 16.55
6 中期票 据 102,130,000.00 3.66
7 可转债 652,000.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 709,353,097.20 25.44
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 071550001
15 华 龙证 券
CP001
1,100,000 110,121,000.00 3.95
2 101555023
15 赣 高速
MTN004
1,000,000 102,130,000.00 3.66
3 011586010 15 光明SCP010 1,000,000 100,410,000.00 3.60 28
4 011599650
15 津 保税
SCP005
1,000,000 100,360,000.00 3.60
5 011599649
15 厦 港务
SCP004
1,000,000 100,260,000.00 3.60
6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末 未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该 策略符合基金合同的规定。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11 、投资组合报告附注
（1） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调
查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 29
（2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 398,137.96
2 应收证 券清 算款 2,169,145.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,305,557.51
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,872,841.09
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二、 基金 的业 绩
基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财
产，但 不保证 基金 一定 盈利， 也不保 证最 低收 益。基 金的过 往业 绩并 不代表其
未来表 现。投 资有 风险 ，投资 者在做 出投 资决 策前应 仔细阅 读本 基金 的招募说
明书。
本基金合同生效日为 2015 年 3 月 30 日，基 金合同生效以来的投资业绩及
与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一） 截止 2015 年 12 月 31 日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准
收益率的比较：
泰达宏 利创 盈混 合A 30
阶段
基金净值
收益率
①
基金净值收
益率标准差
②
比较基准
收益率
③
比较基准收
益率标准差
④
①－③ ②－④
本基金合同生效
之日起至2015 年
12 月31 日 4.50% 0.06% 8.79% 0.11% -4.29% -0.05%
泰达宏 利创 盈混 合 B
阶段
基金净值
收益率
①
基金净值收
益率标准差
②
比较基准
收益率
③
比较基准收
益率标准差
④
①－③ ②－④
本基金合同生效
之日起至2015 年
12 月31 日 3.40% 0.05% 8.79% 0.11% -5.39% -0.06%
本基金业绩比较基准：中债总财富总指数+2%
（二） 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准
的变动的比较
泰达宏利创盈混合A 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图 （2015 年3 月30 日 至2015 年12 月31 日） 31
泰达宏利创盈混合 B 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图 （2015 年3 月30 日 至2015 年12 月31 日） 32
本基金成立于 2015 年 3 月 30 日，截止报告 期末本基金成立不满一年。按
基金合 同规定 ，自 基金 合同生 效日起 六个 月内 为建仓 期。本 基金 在建 仓期结束
时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、B 类份额的销售服务费； 33
9、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.70% 年费 率计 提。 管理 费 的计
算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
上述基金管理费率的调整,自2015 年11 月2 日起生效。
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向
基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次 月前 3 个工作日
内从基 金财产 中一 次性 支付给 基金管 理人 。若 遇法定 节假日 、公 休假 等，支付
日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向
基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费
率为0.3% 。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日 B 类份额基金资产净值的 0.3%年费率计提。 计算方法
如下： 34
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为B 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为B 类基金份额前一日基金资产净值
销售服 务费 每日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送销 售服
务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金 资产 中划
出， 由登记机构代收， 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述 “ （一） 基金费用 的种类中第 3－7 项及第 9 项费用” ， 根据有关法规及
相应协 议规定 ，按 费用 实际支 出金额 列入 当期 费用， 由基金 托管 人从 基金财产
中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、 其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
本基金 运作 过程中 涉及 的各纳 税主 体，其 纳税 义务按 国家 税收法 律、 法规
执行。
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
（一） 在“ 重要提 示 ” 中，更 新了 招募说 明书 所载内 容、 有关财 务数 据和
净值表现的截止日期 。
（二） 对“ 三、基 金管 理人” 中， 基金管 理人 概况、 监事 会成员 、总 经理
及其他高级管理人员、基金经理等部分进行了变更及增加内容。
（三） “四、基金托管人 ”部分进行了更新。
（四） “五、相关服务机构”中，补充场外代销机构、第三方销售机构 。
（五） “八、 基金份额 的申购与赎回” 中申购费用与赎回费用及定额定额投35
资计划部分增加新的内容。
（六） “九、 基金的投资” 部分投资组合报告内容更新至 2015 年 12 月31
日。
（七） “十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2015 年 12 月 31 日，
并更新了历史走势对比图。
（八） “十 四、基 金的 费用与 税收 ”中基 金管 理人的 管理 费部分 内容 进行
更新。
（九） “二十一、 对基 金份额持有人的服务” 网上直销系统部分增加新的内
容。
（十）更新了“二十二、其他应披露事项”部分内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年5 月 13 日
