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农银双利(660003)

农银双利:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
农 银 汇 理 平衡 双 利 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 4 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 农银平 衡双 利混 合 交易代 码 660003 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 4 月 8 日 报告期 末基 金份 额总 额 234,671,798.51 份 投资目 标 通过在 红利 股票 和高 息债 券等不 同类 型资 产中 的平 衡配置 ,追 求基 金资 产在 风险可 控前 提下 的持 续增 值,充 分享 受股 票分 红和 债券利 息的 双重 收益 。 投资策 略 本基金 将在 对宏 观经 济走 势和证 券市 场科 学预 期的 基础上 , 采 取灵 活的 资产 配置策 略, 构建 具有 弹性 的 股票债 券平 衡组 合, 寻求 经风险 调整 后的 收益 水平 最 大化。 在股 票投 资中 以分 红类型 的股 票为 投资 重点 , 以获取 上市 公司 分红 和股 票增值 的收 益; 在债 券投 资 中重点 关注 高票 息券 种, 通过多 样化 的投 资手 段达 到 提高债 券组 合收 益水 平并 规避市 场风 险的 目标 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 55 % +中 证全债 指数 ×45 %。 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 属于 中高 风险 、 中 高 收益的 基金 品种 , 其 预期 收益和 风险 水平 低于 股票 型 基金, 但高 于债 券型 基金 。 基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 10 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -35,883,360.40 2.本期 利润


-58,926,584.64 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2602 4.期末 基金 资产 净值 313,345,757.35 5.期末 基金 份额 净值 1.3353 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -15.39% 2.45% -6.88% 1.34% -8.51% 1.11% 自2015 年10 月8 日 起本 基金的 业绩 比较 基准 由‘55 %× 沪深300 指 数+45 % × 中信 全债 指数 ’ 变更为 ‘沪深 300 指数 ×55 %+ 中证 全债 指数 ×45 % ’


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 本基金 股票 投资 比例 范围 为基金 资产 的30%-80% , 其中投 资于 红利 股的 比例 不少于 股票 资产 的 80%; 权证 投资 比例 范围 为基金 资产 净值 的 0%-3% ;债券 等其 他资 产的 投资 比例范 围为 基金 资产 的20%-70% ( 其中 , 现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5%) 。 本 基金建 仓期 为基 金合 同生 效日 (2009 年4 月8 日) 起六个 月, 建仓 期满 时, 本基金 各项 投资 比 例 已达到 基金 合同 规定 的投 资比例 。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 陈富权 本 基 金 基 金经理 2014 年4 月 15 日 - 8 金融学硕士。历任香 港上海汇丰银行管理 培训生、香港上海汇 丰银行客户经理,农农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 10 页


银汇理基金管理有限 公司助理研究员、研 究员,现任农银汇理 基金管理有限公司基 金经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规、基 金合 同的 相关规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 、安 全高 效的 原则管 理和 运用 基金 资产 ,没有 存在 损害 基 金 份额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等法 规和公 司内 部公 平交 易制 度的规 定, 通过 系统 和人 工等方 式在 各环 节严 格控 制交易 公平 执行 ,确 保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。


报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 在市场 整体 估值 较高 的背 景下, 年初 的汇 率波 动以 及熔断 机制 导致 市场 出现 快速的 下跌 。本 基金 在15 年底 兑现 部分 成 长股的 收益 , 整体 结构 相 对均衡 , 但在 下跌 过程 中 减仓不 多 , 导 致净 值 回撤仍 较大 。2 月市 场先 涨后跌 ,本 基金 仓位 相对 中性, 通过 增加 有色 、煤 炭等周 期股 配置 进一 步优化 结构 。3 月市 场大 幅反弹 ,本 基金 重点 配置 新能源 汽车 、养 殖和 智能 驾驶, 取得 较好 的收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 本基 金的 份额 净值 增长-15.39 %, 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-6.88 %。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《公 开募 集证 券投资 基 金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 10 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 205,333,061.88 64.87 其中: 股票


205,333,061.88 64.87 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


40,299,046.00 12.73 其中: 债券


40,299,046.00 12.73








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


67,890,445.28 21.45 8 其他资 产


3,028,174.25 0.96 9 合计





316,550,727.41





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 14,816,359.35 4.73 B 采矿业 2,247,269.20 0.72 C 制造业 124,858,475.07 39.85 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 1,749,537.00 0.56 F 批发和 零售 业 21,707,030.60 6.93 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 20,121,016.66 6.42 J 金融业 - - K 房地产 业 3,349,302.00 1.07 L 租赁和 商务 服务 业 2,885,910.00 0.92 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 10 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 13,598,162.00 4.34 S 综合 - - 合计 205,333,061.88 65.53





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600271 航天信 息 254,208 14,794,905.60 4.72 2 002224 三 力 士 805,450 14,659,190.00 4.68 3 000700 模塑科 技 414,800 9,328,852.00 2.98 4 002385 大北农 607,647 7,170,234.60 2.29 5 600976 健民集 团 265,028 7,142,504.60 2.28 6 300144 宋城演 艺 240,500 7,037,030.00 2.25 7 000488 晨鸣纸 业 783,112 6,632,958.64 2.12 8 600136 道博股 份 108,700 6,561,132.00 2.09 9 300011 鼎汉技 术 321,900 6,360,744.00 2.03 10 002380 科远股 份 178,758 6,274,405.80 2.00





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 40,299,046.00 12.86 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,299,046.00 12.86


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 112198 14 欧 菲债 150,000 15,591,000.00 4.98 2 112025 11 珠 海债 100,000 10,450,000.00 3.33 3 122143 12 亿利 01 68,640 7,069,920.00 2.26 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 10 页


4 112069 12 明 牌债 56,040 5,758,110.00 1.84 5 112142 12 格 林债 13,440 1,430,016.00 0.46





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五 名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行 主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 200,884.42 2 应收证 券清 算款 695,565.23 3 应收股 利 - 4 应收利 息 568,124.15 5 应收申 购款 1,563,600.45 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,028,174.25


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600271 航天信 息 14,794,905.60 4.72 公告重 大事 项


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 216,675,652.17 报告期 期间 基金 总申 购份 额 28,587,244.03 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 10,591,097.69 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 234,671,798.51 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 截至本 季度 末, 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 10 页 共 10 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 无公 司固 有资 金投资 本公 司管 理基 金情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ;


2 、《 农银 汇理 平衡 双利 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》;


3 、《 农银 汇 理 平衡 双利 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 。 8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址: 上海 市浦 东新区 银城 路9 号农 银大 厦50 层。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址及 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支 付工 本费 后,投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。 农银汇理基金管理有限公司 2016 年 4 月20 日