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中海上证50指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要
（2016年第1号）
本基金基金合同于2010年3月25日生效。
重要提示
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金
合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》 、
《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2016年3月25日，有关财务数据和净值
表现截止日为2015年12月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路68号 2905-2908 室及 30层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号 2905-2908室及 30层
邮政编码：200120
成立日期： 2004 年 3月 18 日
法定代表人：黄鹏
总经理：黄鹏
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业
务（涉及行政许可的凭许可证经营） 。
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批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2004]24 号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币
存续期间：持续经营
联系人：兰嵘
电话：021-38429808
股东名称及其出资比例：
中海信托股份有限公司
41.591％
国联证券股份有限公司
33.409％
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
25.000％
（二）主要人员情况
1、董事会成员
黄晓峰先生，董事长。中国人民大学硕士，高级经济师。现任中海信托
股份有限公司总裁、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教，国家海
洋局管理司主任科员，中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、
保险处保险主管，中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、资金
部副总监、代理总监、总监，中海石油财务有限责任公司总经理。
庞建先生，董事。中国人民大学本科学历，高级会计师。现任中国海洋
石油总公司资金部总经理。 历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会
计，渤海13/03合作区联管会财务专业代表，10/15、11/19、06/17合作区联
管会财务专业代表，中国海洋石油总公司审计部干部，中海会计审计公司第
三业务处干部、审计业务三部经理（副处级） ，中国海洋石油总公司审计部
审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查经理、内审岗
经理，中国海洋石油有限公司审计监察部总经理，中国海洋石油总公司（有
限公司）审计监察部副总经理兼审计中心主任，中国海洋石油国际有限公司
副总经理。
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黄鹏先生，董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼
中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。历任上海市新长宁（集团）有
限公司销售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书，中海
信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会委员，
中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。
彭焰宝先生， 董事。 清华大学学士。 现任国联证券股份有限公司副总裁。
历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）交易员、投资经理、投资部副总
经理，国联投资管理有限公司投资部总经理，中海基金管理有限公司投资总
监（期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理） 、风险管理部总经理
兼风控总监，国联证券股份有限公司副总裁兼证券投资部总经理。
江志强先生， 董事。 东南大学硕士。 现任国联证券股份有限公司副总裁。
历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）上海海伦路证券营业部交易员、
证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前
东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总
经理、无锡华夏南路证券营业部总经理、总裁助理兼资产管理部总经理、副
总裁兼资产管理部总经理。
TAY SOO MENG（郑树明）先生，董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学
士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理（香港）有限公司市场行销总监。历任新
加坡Coopers & Lybrand审计师，法国兴业资产管理集团行政及财务部门主
管、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼法国兴业资
产管理新加坡执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。
陈道富先生，独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发
展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。
WEIDONG WANG（王卫东）先生，独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。
现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝
加哥总部律师，北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授，北京德恒
律师事务所合伙人。
张军先生，独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中
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国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦
发展研究院副院长、博士生导师。
2、监事会成员
张悦女士，监事长。硕士，高级会计师。现任中海信托股份有限公司纪
委副书记、总稽核兼合规总监、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交
易所交易部副经理， 中国海洋石油东海公司计财部会计、 企管部企业管理岗，
中海石油总公司平湖生产项目计财部经理， 中海石油有限公司上海分公司计
财部岗位经理，中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、
稽核审计部经理。
Denis LEFRANC（陆云飞）先生，监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙
得洛希尔资产管理（香港）有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员
会审计师，法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管，
法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问， 华宝兴业基金管理有限公司常
务副总裁，法国兴业资产管理集团亚太区执行长，东方汇理资产管理香港有
限公司北亚区副执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲区副执行总监。
康铁祥先生，职工监事。博士。现任中海基金管理有限公司风控稽核部
总经理。历任山东省招远市绣品厂财务科科员，上海浦发银行外汇业务部科
员，中海基金管理有限公司风险管理部助理风控经理、风控经理、风险管理
部总经理助理、风险管理部总经理兼风控总监。
张奇先生，职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司信息技术部总
经理。历任沈阳联正科技有限公司技术部经理，北京致达赛都科技有限公司
网络部经理，上海致达信息产业股份有限公司技术支持部经理，中海基金管
理有限公司信息技术部工程师、信息技术部总经理助理、信息技术部副总经
理。
3、高级管理人员
黄鹏先生，总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁（集
团） 有限公司销售经理， 上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书，
中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会
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委员。2007年10月进入本公司工作，曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中
心总经理，2011年10月至今任本公司总经理，2013年2月至今任本公司董事，
2013年7月至今任中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。
宋宇先生，常务副总经理。复旦大学数理统计专业学士，经济师。历任
无锡市统计局秘书，国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经
理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作，历任本
公司督察长、副总经理（期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经
理，2014年5月至2014年10月兼任本公司代理督察长） ，2015年4月至今任本
公司常务副总经理。
王莉女士，督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任中银国际
证券有限责任公司研究部翻译，上海源泰律师事务所律师助理。2006年9月
进入本公司工作，历任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、
督察长兼监察稽核部总经理兼信息披露负责人。2015年5月至今任本公司督
察长兼信息披露负责人。
4、基金经理
彭海平先生，中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009 年 7
月进入本公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程
分析师兼基金经理助理。2013 年 1 月至今任中海上证 50 指数增强型证券投
资基金基金经理，2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基
金基金经理。
5、历任基金经理
本基金基金合同于2010年3月25日生效，历任基金经理如下表：
基金经理姓名 管理本基金时间
陈明星 2010年3月25日-2013年1月7日
彭海平 2013年1月8日-至今
6、投资决策委员会成员
黄鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。
夏春晖先生，委员。现任中海基金管理有限公司投研中心副总经理、首
6
席策略分析师、基金经理。
许定晴女士，委员。现任中海基金管理有限公司代理投资总监、投资副
总监、基金经理。
江小震先生，委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部总经理、基
金经理。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
三、相关服务机构
（一）销售机构
1、直销机构：
（1）中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路68号 2905-2908 室及 30层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号 2905-2908室及 30层
法定代表人：黄鹏
电话：021-68419518
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传真：021-68419328
联系人：周颖
客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）或021-38789788
公司网址：www.zhfund.com
（2）中海基金管理有限公司北京分公司
住所：北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218
办公地址：北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218
负责人：李想
电话：010-66493583
传真：010-66425292
联系人：邹意
客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）
公司网站：www.zhfund.com
2、代销机构：
（1）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
联系人：杨菲
客户服务电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（2）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座九层
法定代表人：刘士余
传真： （010）85109219
联系人：蒋浩
客户服务电话：95599
8
公司网址：www.abcchina.com
（3）中国银行股份有限公司
住所：北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
传真： （010）66594946
客户服务电话：95566
公司网站：www.boc.cn
（4）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
电话：021－58781234
传真：021-58408483
联系人：张宏革
客户服务电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（5）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
联系人：何奕
客户服务电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（6）招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
9
客户服务电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（7）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：常振明
客户服务电话：95558
公司网址：bank.ecitic.com
（8）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
电话：010-58560666
传真：010-57092611
联系人：王继伟
客户服务电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
（9）平安银行股份有限公司
住所：深圳市深南东路5047 号
办公地址： 广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人：孙建一
联系电话： 021-38637673
传真电话： 021-50979507
联系人：张莉
客户服务电话：95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
（10）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
10
法定代表人：吉晓辉
电话：021－61616193
传真：021-63604196
联系人：高天、杨文川
客户服务电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
（11）温州银行股份有限公司
住所：温州市车站大道196号
办公地址：温州市车站大道196号
法定代表人：邢增福
联系电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
联系人：林波
客户服务电话：96699（浙江省内） 、962699（上海地区） 、0577-96699
（其他地区）
公司网址：www.wzbank.cn
（12）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
联系人：王者凡
电话：010-85238890
客户服务电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn
（13）上海农村商业银行股份有限公司
住所：上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼
办公地址：上海市银城中路8号15-20 楼、22-27 楼
法定代表人：胡平西
联系人：施传荣
11
电话： （021）38576666
传真： （021）50105124
客户服务电话： （021）962999
公司网站： www.srcb.com
（14）国联证券股份有限公司
住所：无锡市太湖新城金融一街8号7-9层
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号7-9层
法定代表人：姚志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：沈刚
客户服务电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
（15）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579或4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（16）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
12
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：95553
公司网址：www.htsec.com
（17）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
电话： 010-66568430
传真：010-66568990
联系人：田薇
客户服务电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（18）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐、许梦园
电话：400-8888-108
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网址：www.csc108.com
（19）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人：芮敏祺
13
客户服务电话：400-888-8666/95521
公司网址：www.gtja.com
（20）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：黄莹
客户服务电话：95523或4008895523
公司网址：www.swhysc.com
（21）广发证券股份有限公司
住所：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316
房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、
41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
电话：020-87555888
传真：020-87555305
联系人：黄岚
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
公司网址：www.gf.com.cn
（22）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11
楼
法定代表人：林俊波
电话：021-68634510-8193
14
传真：021-68865680
联系人：张新媛
客户服务电话:400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
（23）兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路268号
办公地址：上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼
法定代表人：兰荣
电话：021-38565785
传真：021-38565955
联系人：谢高得
客户服务电话: 95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
（24）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话： 025-57038523
传真： 025-84579763
联系人：朱嘉裕
客户服务电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（25）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼21层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326173
15
联系人：吴宇
客户服务电话：021-95503或 4008-888-506
公司网址：www.dfzq.com.cn
（26）东吴证券股份有限公司
住所：江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21 层
办公地址：江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话:0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（27）金元证券股份有限公司
住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛
电话：0755-83025666
传真：0755-83025625
联系人：马贤清
客户服务电话：4008-888-228
公司网址：www.jyzq.cn
（28）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498871
联系人：梁旭
16
客户服务电话：400-888-8588
公司网址：www.longone.com.cn
（29）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
公司网址：www.newone.com.cn
（30）中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人：许刚
电话：021-68604866
传真：021-50372474
联系人：李丹
客户服务电话：400-620-8888
公司网址：www.bocichina.com
（31）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
法定代表人：杨宇翔
电话：4008866338
传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
客户服务电话：95511-8
17
公司网址：stock.pingan.com
（32）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦8楼
法定代表人：王珠林
联系人：陈诚
电话：023-63786464
传真：023-63786311
客户服务电话：400-8096-096
公司网址：www.swsc.com.cn
（33）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人：牛冠兴
电话：021-68801217
传真：021-68801210
联系人：张勤
客户服务电话：4008-001-001
公司网址：www.essence.com.cn
（34）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（35）华龙证券股份有限公司
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住所：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
电话：0931-8784656、4890208
传真：0931-4890628
联系人：李昕田
客户服务电话：400-689-8888
公司网址：www.hlzqgs.com
（36）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：周杨
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（37）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部
法定代表人：李玮
电话：0531-68889115
传真：0531-68889752
联系人：吴阳
客户服务电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（38）第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
19
法定代表人：刘学民
联系人：吴军
电话：0755-23838751
传真：0755-82485081
客户服务电话：400-888-1888
公司网址：www.firstcapital.com.cn
（39）万联证券有限责任公司
住所：广州市中山二路18号广东电信广场36、37层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
法定代表人：张建军
电话：020－37865070
联系人：王鑫
开放式基金咨询电话：400-8888-133
开放式基金接收传真：020-22373718-1013
公司网址：www.wlzq.com.cn
（40）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦 20 楼 2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际
大厦 20 楼 2005室（邮编:830002）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（41）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层
20
-21层及第 04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、
21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18
层至21层
法定代表人：高涛
联系人：刘毅
电话 0755-82023442
传真 0755-82026539
客服电话 95532
公司网址 www.china-invs.cn
（42）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
联系人：李飞
客户服务电话：400-8888-777
公司网址： www.gyzq.com.cn
（43）渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：400-651-5988
公司网址: www.bhzq.com
（44）国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号6、16、17楼
21
法定代表人：冉云
联系人：金喆
客户服务电话：400-660-0109
公司网址：www.gjzq.com.cn
（45）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客户服务电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（46）中信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
客户服务电话: 400-889-5548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（47）方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
联系电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
22
客户服务电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
（48）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138 号
办公地址：长春市自由大路1138号证券大厦1005 室
法定代表人：矫正中
联系人: 安岩岩
电话：0431-85096517
客户服务电话：4006000686
公司网址：www.nesc.cn
（49）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（50）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15 层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客户服务电话：400-888-8993
公司网址：www.dxzq.net.cn
（51）天相投资顾问有限公司
23
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
电话：010-66045529
传真：010-66045518
联系人：尹伶
客户服务电话：010-66045678
公司网址： www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（52）华宝证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
电话：021-68778010
传真：021-68778117
客服电话：400-820-9898、021-38929908
网址：www.cnhbstock.com
（53）长城国瑞证券有限公司
住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人：王勇
联系人：赵钦
客户服务电话：0592-5163588
公司网站：www.xmzq.cn
（54）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
24
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（55）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）
单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
法定代表人：俞洋
联系人：陈敏
业务联系电话：021-64339000-807
客服热线：021-32109999；029-68918888；4001099918
公司网址：www.cfsc.com.cn
（56）中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
联系电话：01065051166
客服电话：4009101166
公司网址：www.cicc.com.cn
（57）联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
三、四楼
法定代表人：徐刚
联系人：彭莲
25
电话：0752-2119700
传真：0752-2119660
客户服务电话：95564
网址：www.lxsec.com
（58）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号 1幢 202 室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（59）深圳众禄金融控股股份有限公司
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：0755-33227950
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（60）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
业务联系人：郑茵华
联系电话：021-20691831
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
（61） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
26
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号 3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层
法定代表人：汪静波
联系人：徐诚
联系电话：021-38509639
客服电话：400－821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（62）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：吴卫东
联系电话：021-20835787
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
（63）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人：其实
联系人：朱玉
联系电话：021-54509998
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（64）万银财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人：李招弟
联系人：付少帅
27
联系电话：010-59497361
客服电话：400-059-8888
公司网址：www.wy-fund.com
（65）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～
906室
法定代表人： 杨文斌
联系人： 张茹
联系电话：021-58870011
客服电话：400-700-9665
公司网址： www.ehowbuy.com
（66）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：沈继伟
联系人：吴鸿飞
联系电话：021-50583533
客服电话：400-005-6355
公司网址：www.leadfund.com.cn
（67）北京增财基金销售有限公司
住所： 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209号
法定代表人： 罗细安
联系人： 史丽丽
联系电话：010-67000988
客服电话：400-001-8811
公司网址：www.zcvc.com.cn
28
（68）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
联系人： 周斌
联系电话：010-57756019
客服电话：400-786-8868-5
公司网址：www.chtfund.com
（69）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼东翼
7层 727 室
法定代表人：杨懿
联系人：刘宝文
联系电话：010-63130889-8369
客服电话：400-166-1188
公司网址：8.jrj.com.cn
（70）浙江同花顺基金销售有限公司
住所： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：胡璇
联系电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（71）中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、
11层、12层
29
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、
11层、12层
法定代表人：王兵
联系人：孟夏
联系电话：010-59539861
客服电话：95162、400-8888-160
公司网址：www.cifco.net
(72) 中期资产管理有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层 1103 号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号中期大厦8层
法定代表人： 姜新
联系人： 方艳美
联系电话：010-65807865
客服电话：010-65807865
公司网址：www.cifcofund.com
(73) 浙江金观诚财富管理有限公司
住所：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼 1001 室
法定代表人： 陈峥
联系人： 周立枫
联系电话：0571-88337788
客服电话：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（74）上海汇付金融服务有限公司
住所： 上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人： 张皛
联系人： 周丹
30
联系电话：021-33323999*8318
客服电话：400-820-2819
公司网址：fund.bundtrade.com
（75）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13
层 1301-1305室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13
层 1301-1305室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
(76)泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人： 林卓
联系人： 薛长平
联系电话：0411-88891212
客服电话：4006411999
公司网址：www.taichengcaifu.com
(77) 华西证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
电话：028-86135991
31
传真：028-86150040
客户服务电话：95584和4008-888-818
公司网址：http://www.hx168.com.cn
（78）上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
（79）北京乐融多源投资咨询有限公司
住所：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层 1603
办公地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层 1603
法定代表人：董浩
联系人：张婷婷
联系电话：18510450202
传真：010-56580660
客服电话：4000681176
公司网址：www.jimufund.com
(80) 大泰金石投资管理有限公司
住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人：袁顾明
联系人： 何庭宇
联系电话：13917225742
传真：021-22268089
32
客服电话：021-22267995/400-928-2266
公司网址：www.dtfunds.com
（81）深圳富济财富管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室
法定代表人：齐小贺
联系人： 陈勇军
联系电话：0755-83999907-806
传真：0755-83999926
客服电话：0755-83999913
公司网址：www.jinqianwo.cn
(82)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
联系电话：021-63333319
传真：021-63332523
客服电话：4000178000
公司网址：www.lingxianfund.com
(83)珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
联系电话：020-89629099
传真：020-89629011
33
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
(84)上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌
联系人： 陈东
联系电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.com
(85)奕丰金融服务（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前
海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115、1116、1307 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：项晶晶
联系电话：0755-8946 0507
传真：0755 2167 4453
客服电话：4006846500/4006840500
公司网址：www.ifastps.com.cn
（86）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10层
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10层
法定代表人：赵荣春
联系人：盛海娟
联系电话：010-57418813
客服电话：400-893-6885
34
公司网址： www.qianjing.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理
销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路68号 2905-2908 室及 30层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号 2905-2908室及 30层
法定代表人：黄鹏
总经理：黄鹏
成立日期：2004年 3月 18日
电话：021-38429808
传真：021-68419328
联系人：周琳
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
法定代表人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：秦悦民、王利民
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
35
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：杨绍信
联系电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
联系人：赵钰
经办会计师：薛竞、赵钰
36
四、基金的名称
中海上证50指数增强型证券投资基金
五、基金的类型
股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增
强型的积极手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。在控制基金组合跟
踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益，追求长期的资本增值。
七、基金的投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证 50 指数成份
股及其备选成份股、新股、债券，以及中国证监会批准的允许本基金投资的
其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指
期货等） ，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于上证 50
指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资理念
采用增强型指数化投资的理念，以跟踪上证 50 指数为主，辅以适度增
强的投资以追求对标的指数的适当超越， 使投资者充分分享中国经济增长所
带来的良好收益。
九、基金的投资策略
本基金将采用“指数化投资为主、主动增强投资为辅”的投资策略，在
37
完全复制标的指数的基础上有限度地调整个股， 从而最大限度降低由于交易
成本等因素造成的股票投资组合相对于标的指数的偏离， 并力求投资收益能
够有效跟踪并适度超越标的指数。
1、资产配置策略
为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标， 本基金投资
于股票资产占基金资产的比例不低于 90%，投资于上证 50指数成份股、备
选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。本基金将采用完全复制为
主，增强投资为辅的方式，按标的指数的成份股权重构建被动组合，同时辅
以主动增强投资，对基金投资组合进行适当调整，力争本基金投资目标的实
现。
2、股票投资策略
本基金被动投资组合采用完全复制方法进行构建， 对于法律法规规定不
能投资的股票将选择其它品种予以替代。 主动投资主要采用自上而下与自下
而上相结合的方法，依据宏微观研究与个股研究，在上证 50 指数中配置有
正超额收益预期的成份股；同时，根据研究员的研究成果，适当的选择部分
上证 50指数成份股以外的股票作为增强股票库，构建主动型投资组合。
（1）指数化投资
本基金指数化投资部分不低于基金资产的 80%，主要采用完全复制标
的指数的被动投资策略， 按照成份股在标的指数中的基准权重来被动构建股
票投资组合，从而有效跟踪标的指数，控制跟踪误差。
（2）主动增强投资
在指数化投资过程中，由于交易成本的存在，完全复制的被动投资策略
可能很难有效跟踪标的指数。因此，本基金将采用适度的主动性投资策略对
指数化投资进行修正， 以求降低由于交易成本等因素导致的对标的指数跟踪
的影响，并力争适度超越标的指数，获取超额收益。主动增强投资部分不超
过基金资产的 15%。
1）在成份股内进行适度增强
38
本基金将在充分进行宏微观经济研究与个股深度研究的基础上， 结合自
上而下与自下而上两种策略对成份股进行多维度的深度研究， 在综合考虑交
易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后，将适度地配置价值低
估或者成长性良好的蕴含正超额收益预期的成份股。
2）对非成份股进行适度增强
本基金将基于投研团队充分的调研与全面的研究论证， 进行以下三种具
体操作：
a.合理替代部分流动性缺失的成份股。标的指数部分成份股可能因为长
期停牌、被列入本公司禁止投资股票以及交易量不足等因素，使得本基金无
法依照标的指数权重购买成份股。因此，本基金管理人将在综合考虑跟踪偏
离度、跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否买入相关的替代性股票。
本基金将首选与该成份股行业属性一致、相关性高的其他成份股进行替代；
若成份股中没有符合要求的替代品种， 本基金将在成份股之外选择行业属性
一致、相关性高且基本面优良的股票作为替代品种。
b.前瞻性纳入部分备选成份股。如果预期标的指数的成份股将会发生调
整，本基金管理人将在综合考虑跟踪偏离度、跟踪误差和投资者利益的基础
上，决定是否提前纳入部分备选成份股。
c.精选部分蕴含投资价值的非成份股。本基金管理人将采用数量化分析
与基本面判断相结合的研究方法，在综合考虑跟踪偏离度、跟踪误差和投资
者利益的基础上，决定适度买入部分具有增长潜力、蕴含投资价值的非成份
股。
此外，本基金还将积极把握一级市场的新股申购与增发的盈利机会，以
求提高资金运用效率。
3、债券投资策略
本基金将根据国际与国内宏微观经济形势、 债券市场资金状况以及市场
利率走势来预测债券市场利率变化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、
信用风险和久期等进行综合分析，评定各债券品种的投资价值，同时着重考
39
虑基金的流动性管理需要，主要选取到期日在一年以内的政府债券进行配
置。
4、投资组合调整策略
（1）投资组合调整原则
本基金为指数增强型基金， 基金所构建的指数化投资组合将根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规
中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等因素，对基金投资组合
进行适时调整， 以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准的跟踪偏离度和
跟踪误差最优化。
（2）投资组合调整方法
1）对标的指数的跟踪调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据上证 50 指数成份股的调整而进
行相应的跟踪调整。
定期调整
根据上证 50 指数成份股定期调整结果，基于本基金的投资组合调整原
则，对投资组合进行相应调整。
不定期调整
当上证 50 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调
整时，本基金将根据上证 50 指数临时调整公告，基于本基金的投资组合调
整原则，对投资组合进行相应调整。
2）限制性调整
投资比例限制调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定， 当基金投资组合中按基
准权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时， 本基金将对其进行
实时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证
基金合法规范运行。
大额赎回调整
40
当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对股票投资组合进行同
比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。
十、基金的投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据：
（1）国家有关法律、法规和本基金基金合同等的相关规定；
（2）宏微观经济运行趋势和证券市场走势；
（3）标的指数的编制方法及其变更。
2、投资决策流程：
本基金投资决策流程主要包括：
? 投资决策委员会决定大类资产配置比例范围：投资决策委员会依据研
究部策略分析师和投资决策委员会成员讨论后形成的一致意见，决定
大类资产配置的范围。
? 基金经理依据投资决策委员会决议决定指数复制部分、增强投资部分
和债券投资部分的投资策略和投资计划：中海上证50指数增强型证券
投资基金基金经理根据其本人对宏微观经济和大势的判断，在投资决
策委员会决定的大类资产配置范围内，决定本基金的大类资产配置比
例。
? 投资操作性方案的制定：基金经理依据金融工程部的数量化选股结合
投研研究成果以及金融工程部提出的跟踪误差控制方案，决定指数复
制部分、增强投资部分和债券投资部分的具体操作性方案。
? 合规性检查：基金经理的投资操作在日常工作中接受实时的合规性检
查。
? 投资操作性方案的执行：基金经理在决定本基金的投资操作性方案
后，在日常工作中进行下单交易。
? 风险实时监控：交易过程受风险控制部实时监控。
? 基金事务部清算：基金事务部负责基金的清算。
绩效评估与跟踪误差控制： 金融工程部定期对本基金进行绩效评估和跟
41
踪误差计算，并分析跟踪误差产生的原因，当跟踪误差超过约定数值时，金
融工程部提供降低跟踪误差的建议。
十一、基金的投资限制
1、本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%。
（2）本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。
（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过基金资产净值的40%。
（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金
资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律
法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定。
（5）现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值
的 20%。
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不
得超过该资产支持证券规模的10%。
（8）基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
（9）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的
总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
（10）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比
例的约定。
（11）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当
程序后，基金投资不受上述限制。
42
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外
的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内， 但基金管理人
应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规、监管部门另有规定
的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基
金合同生效之日起开始。
2、为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券。
（2）向他人贷款或者提供担保。
（3）从事承担无限责任的投资。
（4）买卖其他基金份额，但法律法规另有规定的除外。
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管
人发行的股票或者债券。
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管
理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券。
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事
的其他行为。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金
投资可不受上述规定限制。
十二、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：
上证50指数×95%+一年期银行定期存款利率（税后）×5%。
如果基金所跟踪的标的指数被中证指数有限公司停止发布、或由其他指
数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数，
43
或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人在
履行适当程序后， 可以变更基金的跟踪目标和投资对象， 并在变更前提前2 个
工作日在中国证监会指定的媒体上公告。
十三、基金的风险收益特征
本基金属指数增强型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高
预期收益品种。
十四、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2016 年
4 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至2015年12月31日报告期末的四季度
报告数据，其中所列财务数据未经审计。
1、基金资产组合情况
截至 2015 年 12月 31日， 中海上证50指数增强型证券投资基金资产净
值为160,126,741.77元， 基金份额净值为1.029元， 累计基金份额净值为1.029
元。其资产组合情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 150,163,811.48 91.11
其中：股票 150,163,811.48 91.11
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
44
其中： 买断式回购的买入返
售金融资产
--
6 银行存款和结算备付金合
计
10,484,951.82 6.36
7 其他资产 4,158,920.80 2.52
8 合计 164,807,684.10 100.00
2、期末按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资按行业分类的股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,073,554.88 1.92
C 制造业 21,432,794.21 13.38
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
2,974,686.00 1.86
E 建筑业 9,423,666.46 5.89
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,213,394.30 0.76
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
4,255,537.50 2.66
J 金融业 98,517,890.23 61.52
K 房地产业 2,319,243.36 1.45
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
业
--
O 居民服务、修理和其他服务
业
--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 143,210,766.94 89.44
（2）积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
45
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 5,498,206.54 3.43
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
--
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
--
J 金融业 1,454,838.00 0.91
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务
业
--
N 水利、环境和公共设施
管理业
--
O 居民服务、修理和其他
服务业
--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,953,044.54 4.34
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 394,701 14,209,236.00 8.87
2 600016 民生银行 1,115,485 10,753,275.40 6.72
3 601166 兴业银行 482,474 8,235,831.18 5.14
4 600036 招商银行 398,289 7,165,219.11 4.47
5 600000 浦发银行 363,509 6,641,309.43 4.15
6 600030 中信证券 306,315 5,927,195.25 3.70
46
7 601328 交通银行 824,710 5,311,132.40 3.32
8 600837 海通证券 310,844 4,917,552.08 3.07
9 601169 北京银行 431,620 4,544,958.60 2.84
10 601766 中国中车 322,482 4,143,893.70 2.59
（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码
股
票
名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 002450
康
得
新
111,175 4,235,767.50 2.65
2 002142
宁
波
银
行
93,800 1,454,838.00 0.91
3 600690
青
岛
海
尔
127,262 1,262,439.04 0.79
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投
资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
47
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投
资明
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
（3）本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
11、投资组合报告附注
(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立
案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2) 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股
票库之外的股票。
(3) 截止 2015年 12 月 31日，本基金的其他各项资产构成如下：
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 151,802.60
2 应收证券清算款 3,631,059.81
3 应收股利 -
4 应收利息 2,095.72
5 应收申购款 373,962.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
48
9 合计 4,158,920.80
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十五、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代
表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （截止日期
2015年 12 月 31日） ：
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
2015 ③②－④
2010.03.25-
2010.12.31
-14.30% 1.47% -12.90% 1.54% -1.40% -0.07%
2011.01.01-
2011.12.31
-19.60% 1.22% -17.15% 1.22% -2.45% 0.00%
2012.01．01
-2012.12.31
9.00% 1.17% 14.33% 1.15% -5.33% 0.02%
2013.01.01-
2013.12.31
-13.85% 1.52% -14.28% 1.49% 0.43% 0.03%
49
2014.01.01-
2014.12.31
62.75% 1.34% 60.36% 1.35% 2.39% -0.01%
2015.01.01-
2015.12.31
-2.28% 2.38% -5.47% 2.41% 3.19% -0.03%
自基金合同
生效起至今 2.90% 1.57% 7.22% 1.58% -4.32% -0.01%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十六、基金的费用与税收
（一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费。
2、基金托管人的托管费。
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
5、基金份额持有人大会费用。
6、基金的证券交易费用。
7、基金的银行汇划费用。
8、基金的指数使用费。
9、按照法律法规有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列
支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.85%年费率计提。管理费的
计算方法如下：
H＝E×0.85%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
50
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等,
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.17%的年费率计提。托管费
的计算方法如下：
H＝E×0.17%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人
向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
3、 基金的指数使用费
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指
数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，
指数使用费按前一日基金资产净值的 0.016%的年费率计提，且收取下限为
每季度（包括基金成立当季）人民币 5 万元。该下限超出正常指数使用基
点费的部分 （即： 每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费）
由基金管理人自行承担，不得作为基金费用从基金财产中列支。计算方法如
下：
H=E×0.016%/当年天数
H 为每日计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托
51
管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数
有限公司。
上述一、基金费用的种类中第 3－8 项费用，根据有关法规及相应协议
规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支付。
（三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失。
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3、 《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律
师费、信息披露费用等费用。
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管
理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会
审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人
大会。
基金管理人必须于新的费率实施前按照《信息披露办法》在指定媒体上
公告。
（五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。
十七、对招募说明书更新部分的说明
（一）在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。
52
（二）对“基金托管人”部分进行了更新。
（三）对“相关服务机构”部分进行了更新。
（四）在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”按最新资料进
行了更新。
（五）对“基金业绩”按最新资料进行了更新。
（六）在“其他应披露事项”部分，披露了本期间本基金的公告信息。
中海基金管理有限公司
二○一六年五月七日
