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大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金
























































更 新招募说明书 
 
 
 
 
大成绝对收益策略混合型发起式证券投
资基金 更新招募说明书 
（2016 年 1 期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人 ： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
二〇 一六年 五月 
 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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重 要 提 示 
大成绝 对收 益策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 （以 下 简称 “ 本基 金” ） 经中 国证 监会2015
年5月19 日 证监 许可 【2015 】938 号文 核准 募集 ，基 金 合同于2015 年9 月23 日正 式 生效。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 中国证 监 会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ， 也不 表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 中 国证 监会 不对 本基 金 的投资 价值 及市
场前景 等作 出实 质性 判断 或者保 证。 
投资有 风险 ， 投资 人 申 购 本基金 时 应 当认 真阅 读基 金合同 、 基金 招募 说明 书 等信息 披露
文件， 自主 判断 基金 的投 资价值 ，自 主做 出投 资决 策，自 行承 担投 资风 险。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基
金业绩 表现 的保 证 。 基 金 管理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信用 、 谨慎 勤勉 的原 则 管理和 运用 基金
财产， 但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 
本更新 招募 说明 书中 与托 管业务 相关 的更 新信 息已 经本基 金托 管人 复核 。 本招 募说明 书
（更新 ）所 载内 容截 至日 为 2016 年 3 月 23 日（ 其 中人员 变动 信息 以公 告日 为准） ，有 关财
务数据 和净 值表 现截 止日 为 2015 年12 月 31 日（ 财 务数据 未经 审计 ） 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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目


录 
重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 2 
目


录 ...................................................................................................................................................... 3 
一、绪


言 .............................................................................................................................................. 4 
二、释


义 .............................................................................................................................................. 4 
三 、 基 金管 理 人 ...................................................................................................................................... 8 
四 、 基 金托 管 人 .................................................................................................................................... 21 
五 、 相 关服 务 机构 ................................................................................................................................ 24 
六 、 基 金合 同 的存 续 ............................................................................................................................ 38 
七 、 基 金份 额 的申 购 与赎 回 ................................................................................................................ 39 
八 、 基 金的 投 资 .................................................................................................................................... 47 
九 、 基 金业 绩 ........................................................................................................................................ 58 
十 、 基 金的 财 产 .................................................................................................................................... 59 
十 一 、 基金 资 产估 值 ............................................................................................................................ 60 
十 二 、 基金 的 费用 与 税收 .................................................................................................................... 64 
十 三 、 基金 收 益与 分 配 ........................................................................................................................ 66 
十 四 、 基金 的 会计 与 审计 .................................................................................................................... 67 
十 五 、 基金 的 信息 披 露 ........................................................................................................................ 68 
十 六 、 风险 揭 示 .................................................................................................................................... 73 
十 七 、 基金 合 同的 变 更、 终止 与 基 金财 产 清算 ................................................................................ 76 
十 八 、 金合 同 内容 摘 要 ........................................................................................................................ 78 
十 九 、 基金 托 管协 议 内容 摘要 ............................................................................................................ 98 
二十 、 对基 金 份额 持 有人 的服 务 ...................................................................................................... 113 
二 十 一 、其 他 应披 露 的事 项 .............................................................................................................. 115 
二 十 二 、对 招 募说 明 书更 新部 分 的 说明 .......................................................................................... 115 
二 十 三 、招 募 说明 书 的存 放及 查 阅 方式 .......................................................................................... 116 
二 十 四 、备 查 文件 .............................................................................................................................. 116 
 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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一、绪


言 
本招募 说明 书依 据 《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《基 金法 》 ） 、 《 公 开募
集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 （以 下简 称 《 运作 办 法》 ） 、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》 （以
下简称 《 销售 办法》 ） 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 （以 下简 称 《信 息披 露办法 》 ） 、其
他有关规定 及《大 成 绝对 收益策略混 合型发 起式 证 券投资基 金基金合 同》 （以 下简称基 金合
同）编 写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏， 并对 其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本 基金 是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据 《 大 成 绝对收 益策 略混 合型 发起 式 证券 投资 基金 基金 合同 》 编 写， 并
经中国 证监 会核 准 。 基 金 合同是 约定 基金 当事 人之 间权利 、 义务 的法 律文 件 。 投 资 者 取得 依
基金合 同所 发行 的基 金份 额， 即成 为基 金份 额持 有 人和本 基金 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基
金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受， 并按 照 《 基金 法》 、 《运 作办法 》 、 《信
息披露办 法》 、 《销 售办法》 、基金合 同及其他 有关规 定享有权 利、承担 义务； 基金投资 者欲
了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务 ， 应 详细 查阅 《 大 成绝对 收益 策略 混合 型发 起式 证 券投 资
基金基 金合 同》 。 
二、释


义 
在本《 招募 说明 书》 中， 除非文 意另 有所 指， 下列 词语或 简称 具有 如下 含义 ： 
1、基 金或 本基 金： 指大 成 绝对收 益策 略混 合型 发起 式证券 投资 基金 
2、发起式基 金 ：指 按照《 运作办法》 及中国 证监会 规定的条件 募集、 且募集 资金中发
起资金 不少 于一 千万 元且 发起资 金认 购的 基金 份额 持有期 限不 少于 三年 的基 金 
3、基 金管 理人 ：指 大成 基 金管理 股份 有限 公司 
4、基 金托 管人 ：指 中国 农 业银行 股份 有限 公司 
5、基金合同 ：指《 大成绝 对收益策略 混合型 发起式 证券投资基 金基金 合同》 及对基金
合同的 任何 有效 修订 和补 充 
6、托管协议 ：指基 金管理 人与基金托 管人就 本基金 签订之《大 成绝对 收益策 略混合型大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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发起式 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 
7、招募说明 书或本 招募说 明书：指《 大成绝 对收益 策略 混合型 发起式 证券投 资基金招
募说明 书》 及其 定期 的更 新 
8、基金份额 发售公 告：指 《大成绝对 收益策 略混合 型发起式证 券投资 基金基 金份额发
售公告 》 
9、 法 律法 规 ： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
10、 《 基金 法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次会
议通过 ，2012 年 12 月 28 日第十 一届 全国 人民 代表 大会常 务委 员会 第三 十次 会议修 订， 自
2013 年 6 月 1 日 起实 施的 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的
修订 
11 、 《销 售办 法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布 、 同 年 6 月 1 日实 施 的 《 证券 投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
12、 《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13、 《 运作 办法》 ：指 中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日颁 布、同 年 8 月 8 日实 施的 《公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
14、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
15、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国 人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
16、 基金 合同 当事 人： 指 受基金 合同 约束 ， 根据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
17、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
18、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和 国境 内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
19、 合格 境外 机构 投资者 ： 指 符合 《合 格境 外机 构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法 》 及 相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 
20、 人民 币合 格境 外机 构 投资者 ： 是指 经主 管部 门 批准 ， 运 用在 香港 募集 的 人民币 资金
开展境 内证 券投 资业 务的 相关主 体 
21、 发起 资金 ： 指 用于 认 购发起 式基 金且 来源 于基 金管理 人的 股东 资金 、 基 金管理 人固
有资金 、基 金管 理人 高级 管理人 员或 基金 经理 等人 员的资 金 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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22、 发起 资金 提供 方： 以发 起资金 认购 本基 金且 承诺 以发起 资金 认购 的基 金份 额持有 期
限不少 于三 年的 基金 管理 人的股 东 、 基 金管 理人 、 基 金管理 人高 级管 理人 员或 基金经 理等 人
员 
23、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者、 合格 境 外机构 投资 者和 人民 币合 格境 外 机构
投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 的合 称 
24、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
25、 基金 销售 业务 ： 指 基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金 ， 发 售基 金份额 ， 办 理基 金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 。 
26、 销售 机构 ： 指 大成 基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销 售办 法》 和中 国证 监 会规定 的其
他条件 ， 取得 基金 销售 业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议， 代为 办理 基
金销售 业务 的机 构 
27、直 销机 构： 指大 成基 金管理 股份 有限 公司 
28、 代销 机构 ： 指 符合 《 销售办 法 》 和 中国 证监 会 规定的 其他 条件 ， 取得 基 金销售 业务
资格并 与基 金管 理人 签订 了基金 销售 服务 代理 协议 ，代为 办理 基金 销售 业务 的机构 
29、基 金销 售网 点： 指基 金管理 人的 直销 中心 及基 金代销 机构 的代 销网 点 
30、 登记 业务 ： 指 基金 登 记、 存管 、 过 户、 清算 和 结算业 务 ， 具体 内容 包括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理 、 基 金 份额登 记 、 基 金销 售业 务 的确认 、 清算 和结 算、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等 
31、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基 金的 登 记机构 为大 成基 金管 理有 限公司 或接
受大成 基金 管理 有限 公司 委托代 为办 理登 记业 务的 机构 
32、 基金 账户 ： 指 登记 机 构为投 资人 开立 的 、 记录 其持有 的 、 基 金管 理人所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 
33、 基金 交易 账户 ： 指 销 售机构 为投 资人 开立 的 、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基金
的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 
34、 基金 合同 生效 日： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
35、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以 公 告的 日期 
36、 基 金募 集期 ： 指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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37、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
38、 工作 日： 指上 海证 券 交易所 、 深圳 证券 交易 所 和中国 金融 期货 交易 所的 正常交 易日 
39、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
40、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) ，n 为 自然 数 
41、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
42、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
43、 《业务 规则》 ：指 《大 成基金管理 有限公 司开放 式基金业务 规则》 ， 是规范 基金管理
人所管 理的 开放 式证 券投 资基金 登记 方面 的业 务规 则，由 基金 管理 人和 投资 人共同 遵守 
44、 认购 ： 指 在基 金募 集 期内 ， 投 资人 根据 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
45、 申购 ： 指 本基 金合 同 生效后 ， 投资 人根 据基 金 合同和 招募 说明 书的 规定 申请购 买基
金份额 的行 为 
46、 赎回 ： 指 本基 金合 同 生效后 ， 基金 份额 持有 人 按基金 合同 和招 募说 明书 规定的 条件
要求将 基金 份额 兑换 为现 金的行 为 
47、 基金 转换 ： 指 基金 份额 持有人 按照 本基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的条
件， 申请 将其 持有 基金 管 理人管 理的 、 某一 基金 的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的其 他基
金的基 金份 额的 行为 
48、 转托 管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
49、 定期 定额 投资 计划 ： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约定 每期申 购日 、 扣 款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 受
理基金 申购 申请 的一 种投 资方式 
50、巨额 赎回：指本基金单个开放 日，基金净赎回申请( 赎回申请份 额总数加上基金 转
换中转出申请 份额总数后扣除申购申请 份额总数及基金 转换中转 入申请份额总数后的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
51、元 ：指 人民 币元 
52、 基金 收益 ： 指基 金投 资 所得红 利 、 股 息 、 债 券利 息 、 买 卖证 券价 差 、 银 行存 款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
53、 基金 资产 总值 ： 指 基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息 、 基 金应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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54、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
55、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
56、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金 资产 净 值和基 金份
额净值 的过 程 
57、 指定 媒体 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联 网网 站 及其他 媒体 
58、不 可抗 力： 指本 基金 合同当 事人 不能 预见 、不 能避免 且不 能克 服的 客观 事件。 
三、基 金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况



名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
设立日 期：1999 年 4 月 12 日 
注册资 本： 贰亿 元人 民币 
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比例 50% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、 光大证 券股 份有 限公 司（ 持股比 例 25% ） 三家 公司 。 
法定代 表人 ：刘 卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人 ：肖 剑 
（二） 主要 人员 情况 
1．公 司高 级管 理人 员 
董事会 ： 
刘卓先 生， 董事 长， 工学 学 士。 曾 任职 于共 青团 哈尔 滨市委 、 哈 尔滨 银行 股份 有限公 司、
中泰信 托有 限责 任公 司 ； 2007 年 6 月 ， 任 哈尔 滨银 行 股份有 限公 司执 行董 事 ； 2008 年 8 月，
任哈尔 滨银 行股 份有 限公 司董事 会秘 书；2012 年 4 月，任 哈尔 滨银 行股 份有 限公司 副董 事
长； 2012 年 11 月 至今 ， 任 中泰信 托有 限责 任公 司监 事会主 席。 2014 年 12 月 15 日起 任大 成
基金管 理有 限公 司董 事长 。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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靳天鹏 先生 ， 副 董事 长， 国际法 学硕 士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月， 任 职于 共青团 河
南省委 ；1993 年 3 月至 12 月， 任职 于深 圳市 国际 经济与 法律 咨询 公司 ；1994 年 1 月至 6
月， 任 职于 深圳 市蛇 口律 师事务 所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月， 任 职于 蛇口 招商港 务股 份
有限公 司 ；1997 年 5 月至 2015 年 1 月， 先后 任光 大 证券有 限责 任公 司南 方总 部研究 部研 究
员， 南方 总部 机构 管理 部 副总经 理 ， 光 大证 券股 份 有限公 司债 券业 务部 总经 理助理 ， 资产 管
理总部 投资 部副 总经 理（ 主持 工 作） ，法 律合 规部 副 总经理 ，零 售交 易业 务总 部副总 经理 。 
罗登攀 先生 ， 董 事、 总经 理， 耶 鲁大 学经 济学 博士 。 具注 册金 融分 析师(CFA) 、 金融 风
险管理 师 （FRM ） 资 格 。 曾 任毕马 威 （KPMG ） 法 律诉 讼部资 深咨 询师 、 金融 部 资深咨 询师 ，
以及 SLCG 证 券诉 讼和 咨 询公司 合伙 人；2009 年至 2012 年， 任 中国 证券 监督 管理委 员会 规
划委专 家顾 问委 员， 机构 部创新 处负 责人 ， 兼 任国 家 “千 人计 划” 专家 ； 2013 年 2 月至 2014
年 10 月， 任 中信 并购 基金 管理有 限公 司董 事总 经理 ， 执委 会委 员。2014 年 11 月 26 日起 任
大成基 金管 理有 限公 司总 经理 。 2015 年 3 月 起兼 任 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 长 。 2015
年 10 月起 兼任 大成 国际 资 产管理 有限 公司 董事 总经 理。 
周 雄 先 生 ， 董 事 ， 金 融 学 博 士 ， 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士
（EMBA）。 1987 年 8 月至 1993 年 4 月， 任厦 门大 学财经 系教 师；1993 年 4 月至 1996 年 8
月， 任 华夏 证券 有限 公司 厦门分 公司 经理 ；1996 年 8 月至 1999 年 2 月， 任人 民日报 社事 业
发展局 企业 管理 处副 处长 ；1999 年 2 月至 今任 职于 中泰信 托有 限责 任公 司， 历任副 总裁 、
总裁， 现任 中泰 信托 有限 责任公 司董 事、 总裁 。 
孙学林 先生 ， 董事 ， 博 士 研究生 在读 。 具注 册会 计 师、 注册 资产 评估 师资 格 。 现 任中 国
银河投 资管 理有 限公 司投 资二部 董事 总经 理、 投资 决策委 员会 委员 。2012 年 6 月起 ，兼 任
镇江银 河创 业投 资有 限公 司总经 理、 投资 决策 委员 会委员 。 
黄隽女 士 ， 独 立董 事， 经 济学博 士 。 现 任中 国人 民 大学经 济学 院教 授 、 博 士 生导师 ， 中
国人民 大学 经济 学院 院长 助理， 中国 人民 大学 艺术 品金融 研究 所副 所长 。 
叶林先 生， 独立 董事 ，法 学博士 。现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 民商 法教 研室主 任 ，
博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教授。 
吉敏女 士 ， 独 立董 事， 金 融学博 士 ， 现 任东 北财 经 大学讲 师 ， 教 研室 主任 ， 东北财 经大
学金融 学国 家级 教学 团队 成员 ， 东 北财 经大 学开 发 金融研 究中 心助 理研 究员 ， 主 要从 事金 融
业产业 组织 结构 、 银 行业 竞 争方面 的研 究。 参与 两项 国 家自然 科学 基金 、 三 项国 家 社科基 金、
三项教 育部 人文 社会 科学 一般项 目 、 多 项省 级创 新 团队项 目 ， 并 负责 撰写 项 目总结 报告 ， 在
国内财 经类 期刊 发表 多篇 学术论 文。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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金李先 生， 独立 董事 ，博 士。现 任英 国牛 津大 学商 学院终 身教 职正 教授 （博 士生导 师 ）
和北京大学 光华管 理学院 讲席教授（ 博士生 导师） ， 金融系联 合系主任 ，院长 助理，北 京大
学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾 在美 国 哈 佛大 学商 学 院任教 十多 年 ， 并 兼任 哈 佛大学 费正 清东
亚研究 中心 执行 理事 。 
监事会 ： 
陈希先生， 监事长， 中国 人民大学经 济学专 业研究 生，高级经 济师。2006 年 被亚洲风
险与危机管 理协会 授予“ 企业风险管 理师” 资格。2007 年起 任中国 银河投资 管理有限公 司
董事、 常务 副总 裁（ 至 2012 年 7 月） 、 党委 委员 ；2010 年 7 月起 ，兼 任吉 林 省国家 生物 产
业创业 投资 有限 责任 公司 董事长 兼总 经理 、 吉林 省国 家汽车 电子 产业 创业 投资 有限责 任公 司
董事，2012 年 6 月 起， 兼 任镇江 银河 创业 投资 有限 公司董 事长 ；2012 年 7 月 起至今 ，任 中
国银河 投资 管理 有限 公 司 总裁。 
蒋卫强 先生 ，职 工监 事， 经济学 硕士 。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任 杭州 益 和电脑 公
司开发 部软 件工 程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月 任杭州 新利 电子 技术 有限 公司电 子商 务
部高级 程序 员。1999 年 8 月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 历任 信息 技术 部系 统开发 员、 金
融工程 部高 级工 程师 、 监 察稽核 部总 监助 理 、 信息 技术部 副总 监 、 风 险管理 部副总 监 ， 现 任
风险管 理部 总监 。 
吴萍女 士， 职工 监事 ， 文 学学士 。1991 年至 1992 年 任中国 农业 银行 深圳 分行 国际业 务
部会计 。1993 年至 1998 年任日 本三 和银 行深 圳分 行单证 部、 信贷 部主 任。1999 年至 2009
年任普 华永 道会 计师 事务 所深圳 分所 审计 部经 理、 高级经 理。2010 年 6 月加 入大成 基金 管
理有限 公司 ，历 任计 划财 务部高 级会 计师 、总 监助 理，现 任计 划财 务部 副总 监。 
其他高 级管 理人 员： 
杜鹏女 士， 督察 长， 研究 生学历 。1992 年－1994 年 ，历任 原中 国银 行陕 西省 信托咨 询
公司证 券部 驻上 交所 出市 代表、 上海 业务 部负 责人 ；1994 年－1998 年， 历任 广东省 南方 金
融服务总公司投资基金 管 理部证券投资部副经理 、 广东华侨信托投资公司 证 券总部资产管
理部经 理；1998 年 9 月 参 与大成 基金 管理 有限 公司 的筹建 ；1999 年 3 月起 ， 任大成 基金 管
理有限 公司 督察 长。2009 年 3 月 —2015 年 7 月兼 任 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 。 
钟 鸣远 先生 ，副 总经理 ，金 融学 硕士 。曾 任国家 开发 银行 深圳 分行 资金计 划部 职员 ，
联合证券有限责任公司 固 定收益部投资经理，泰 康 人寿保险股份有限公司 固 定收益部研究
员，新华资产管理股份 有 限公司固定收益部高级 投 资经理，易方达基金管 理 有限公司固定
收益总 部总 经理 兼固 定收 益投资 部总 经理 。2014 年 3 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司， 任公大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 11 页 
 
司助理 总经 理。2014 年 11 月起 兼任 大成 国际 资产 管理有 限公 司董 事 。 2015 年 1 月 起任 大成
基金管 理有 限公 司副 总经 理。 
肖剑先 生 ， 副总 经理 ， 公 共管理 硕士 。 曾 任深 圳市 南山区 委 （政府 ） 办公 室 副主任 ， 深
圳市广 聚能 源股 份有 限公 司副总 经理 兼广 聚投 资控 股公司 执行 董事 、 总经 理， 深圳市 人民 政
府国有 资产 监督 管理 委员 会副处 长、 处长 。2015 年 1 月加 入大 成基 金管 理有 限公司 ，任 公
司副总 经理 。 
温智敏 先生 ， 副 总经 理， 哈佛大 学法 学博 士。2000 至 2002 年 就职 于 Hunton & Williams
美国及 国际 律师 事务 所，2002 至 2006 年 任中 银国 际 投行业 务副 总裁 ，2006 至 2009 年任 香
港三山 投资 公司 董事 总经 理， 2009 至 2014 年任 标准 银 行亚 洲有 限公 司董 事总 经理兼 中国 投
行业务 主管 。2015 年 4 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司，出 任首 席战 略官 ，2015 年 8 月起 任
公司副 总经 理。 
周立新 先生 ， 副总 经理 ， 大学本 科学 历 。 曾 任新疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、 新 疆精 河
县团委 副书 记 、 新 疆精 河 县人民 政府 体改 委副 主任 、 新 疆精 河县 八家 户农 场 党委书 记 、 新 疆
博尔塔 拉蒙 古自 治州 团委 副书记 及少 工委 主任 、江 苏省铁 路发 展股 份有 限公 司办公 室主 任 、
江苏省 铁路 发展 股份 有限 公司控 股企 业及 江苏 省铁 路实业 集团 有限 公司 控股 企业负 责人 、 中
国华闻 投资 控股 有限 公司 燃气战 略管 理部 项目 经理 。2005 年 1 月加 入 大成 基 金管理 有限 公
司， 历任 客户 服务 中心总 监助理 、 市场 部副 总经理 、 上 海分 公司 副总 经理 、 客户服 务部 总监
兼上海 分公 司总 经理 、公 司助理 总经 理，2015 年 8 月起任 公司 副总 经理 。 
2、基 金经 理 
（1） 现任 基金 经理 
石国武 ， 工学 硕士 ， 12 年 证券从 业经 历 。2002 年12 月至2012 年11 月就 职于 博时基 金
管理有限公司，历任系统 分析员、股票投资部投资 经理助理，特定资产部投 资经理。2012
年 11 月 加入 大成 基金 管理 有限公 司。2013 年 4 月 18 日起 担任 大成 价值 增长 证券投 资基 金
基金经 理 。2014 年8 月 23 日至2015 年7 月21 日任大 成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基金 基
金经理 ，2015 年 7 月 22 日至 2016 年 3 月 8 日任 大 成核心 双动 力混 合 型 证券 投资基 金基 金
经理。2015 年 4 月 18 日 至 2015 年 7 月 23 日 担任 大成优 选股 票型 证券 投资 基金（LOF ）基
金经理 ，2015 年 7 月 24 日起任 大成 优选 混合 型证 券投资 基金 （LOF ） 基金 经 理 ，2015 年 9
月 23 日 起任 大成 绝对 收益 策略混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 经理 。现任 股 票投资 部价 值
组投资 总监 。具 有基 金从 业资格 。国 籍： 中国 
3．公 司投 资决 策委 员会 （ 股票投 资） 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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公司股 票投 资决 策委 员会 由 9 名 成员 组成 ，名 单如 下： 
周德昕 ， 股 票投 资部 成长 组投资 总监 ， 大 成财 富管 理 2020 生 命周 期证 券投 资 基金基 金
经理及 大成 新锐 产业 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 ， 股 票投 资决 策委 员会 委 员； 李本 刚， 股
票投资 部总 监 ， 大 成内 需 增长混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 ， 大 成睿 景灵 活 配置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理 ， 股 票 投资决 策委 员会 委员 ； 王 文祥 ， 研 究部 总监 兼任 社 保基金 及机 构投
资部总 监， 股票 投资 决策 委员会 委员 ；于 雷， 交易 管理部 总监 ，股 票投 资决 策委员 会委 员 ；
蒋卫强 ， 风 险管 理部 总监 ， 股票投 资决 策委 员会 委员 ； 孙蓓 琳， 股票 投资 部混 合 组投资 总监 ，
大成积 极成 长混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 ， 大成 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 ，
股票投 资决 策委 员会 委员 ； 徐 彦， 大成 策略 回报 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理， 大成 竞争 优
势混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 大成 高新 技术 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 景阳 领
先混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 股票 投资 决策 委 员会委 员 ； 石 国武 ， 股 票 投资部 价值 组投
资总监 ， 大 成价 值增 长证 券投资 基金 基金 经理 ， 大 成优选 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金
经理 ， 股 票投 资决 策委员 会委员 ； 苏秉 毅， 数量 与 指数投 资部 副总 监 ， 中 证 500 沪 市交 易型
开放式指数 证券投 资基金 基金经理， 大成中 证 100 交易型开放 式指数 证券 投 资基金基金 经
理， 大成 深证 成份 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理 ， 大 成中 证互 联 网金融 指数 分级
证券投 资基 金基 金经 理 ， 大成沪 深 300 指 数证 券投 资基金 ， 大成 核心 双动 力 混合型 证券 投资
基金基 金经 理， 股票 投资 决策委 员会 委员 。 
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。 
（四） 基金 管理 人的 职责 
按照《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ，基 金管理 人必 须履 行以 下职 责： 
1、 依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经由 证监 会认 定的 其他机 构代 为办 理基 金份 额的发 售、
申购、 赎回 和注 册登 记事 宜； 
2、办 理基 金备 案手 续； 
3、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4、配备足够 的具有 专业资 格的人员进 行基金 投资分 析、决策， 以专业 化的经 营方式管
理和运 作基 金财 产； 
5、建立健全 内部风 险控制 、监察与稽 核、财 务管理 及人事管理 等制度 ，保证 所管理的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对 所管 理 的不同 基金 财产 分别 管理 ， 分 别记 账， 进
行证券 投资 ； 
6、 除 依据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 
7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
9、采取适当 合理的 措施使 计算基金份 额认购 、申购 、赎回价格 的方法 符合基 金合同等
法律文 件的 规定 ； 
10、按 规定 受理 基金 份额 的申购 和赎 回申 请， 及时 、足额 支付 赎回 款项 ； 
11、进 行基 金会 计核 算并 编制基 金财 务会 计报 告； 
12、编 制定 期基 金报 告； 
13、严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
14、保守基 金商业 秘密， 不得泄露基 金投资 计划、 投资意向等 。除《 基金法》 、基金合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
15、按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ； 
16、依据《 基金法》 、基金 合同及其他 有关规 定召集 基金份额持 有人大 会或配 合基金托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
17、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
18、 以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
19、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ； 
20、 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益 ， 应当承 担赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
21、 基金 托管 人违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ， 应 为基 金份 额持 有人 利 益向基 金托
管人追 偿； 
22、按 规定 向基 金托 管人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料； 
23、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
24、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证 监会 并 通知基 金托
管人； 
25、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 定； 
26、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 合同 当事 人合 法权益 的活 动； 
27、 依照 法律 法规 为基 金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利 ， 为 基金 的利 益 行使因 基金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理； 
28、法 律法 规 、 基金 合同 规定的 以及 中国 证监 会要 求的其 他义 务。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（五） 基金 管理 人的 承诺 
1、基 金管 理人 承诺 严格 遵 守《证 券法 》 ， 并建 立健 全 的内部 控制 制度 ，采 取有 效措施 ，
防止违 反《 证券 法》 行为 的发生 ； 
2、 基 金管 理人 承诺 严格 遵 守 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 ， 建 立健 全的 内部 控制 制 度， 采取
有效措 施， 防止 以下 《基 金法》 、 《运 作办 法》 禁止 的行为 发生 ： 
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有 人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 和中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。 
3、基金管理 人承诺 加强人 员管理，强 化职业 操守， 督促和约束 员工遵 守国家 有关法律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 损害 基金 份额 持有 人 或其他 基金 相关 机构 的合 法利益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄漏在 任职期 间知悉 的有关证券 、基金 的商业 秘密，尚未 依法公 开的基 金 投资内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（9）违反证 券交易 场所业 务规则，利 用对敲 、倒仓 等手段操纵 市场价 格，扰 乱市场秩
序； 
（10） 故意 损害 基金 投资 者及其 他同 业机 构、 人员 的合法 权益 ； 
（11） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（12） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（13） 信息 披露 不真 实， 有误导 、欺 诈成 分； 
（14） 法律 法规 和中 国证 监会禁 止的 其他 行为 。 
4、本基金管 理人将 根据基 金合同的规 定，按 照招募 说明书列明 的投资 目标、 策略及限大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 15 页 
 
制等全 权处 理本 基金 的投 资。 
5、本基金管 理人不 从事违 反《基金法 》的行 为，并 建立健全内 部控制 制度， 采取有效
措施， 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构另 有规 定的 除外 ； 
（5） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 
若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 履 行 适当程 序后 ， 本基 金投 资 可不受 上述
规定限 制。 
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人 、 基 金托 管人 及其 控 股股东 、 实际 控制 人或 者 与其有 其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券 ， 或 者从 事其 他重 大 关联交 易的 ， 应
当遵循 基金 份额 持有 人利 益优先 的原 则 ， 防 范利 益 冲突 ， 符 合国 务院 证券 监 督管理 机构 的规
定，并 履行 信息 披露 义务 。 
 
（六） 基金 经理 的承 诺 
1、依照有关 法律法 规和基 金合同的规 定，本 着谨慎 的原则为基 金份额 持有人 谋取最大
利益； 
2、不 利用 职务 之便 为自 己 及其代 理人 、受 雇人 或任 何第三 人谋 取利 益； 
3、不违反现 行有效 的有关 法律法规、 基金合 同 和中 国证监会的 有关规 定，泄 漏在任职
期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 、 尚 未依 法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等信
息； 
4、不 从事 损害 基金 财产 和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。 
 
（七） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
本基金 管理 人为 加强 内部 控制 ， 促 进公 司诚 信、 合 法、 有效 经营 ， 保 障基 金 份额持 有人
利益， 维护 公司 及公 司股 东 的合法 权益 ， 依 据 《 证券 法 》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司 管理办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 内部控 制指 导意 见 》 等法 律法规 ， 并结 合公 司实际 情况 ， 制 定 《 大大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 16 页 
 
成基金 管理 有限 公司 内部 控制大 纲》 。 
公司内 部控 制是 指公 司为 防范和 化解 风险 ， 保证 经 营运作 符合 公司 的发 展规 划， 在充 分
考虑内 外部 环境 的基 础上 ， 通 过建 立组 织机 制、 运 用管理 方法 、 实施 操作 程 序与控 制措 施而
形成的 系统 。 公司 建立科 学合理 、 控制 严密 、 运 行 高效的 内部 控制 体系 ， 制 定科学 完善 的内
部控制 制度 。 
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲、 基本 管理 制度 、部门 业务 规章 等部 分组 成。 
公司董 事会 对公 司建 立内 部控制 系统 和维 持其 有效 性承担 最终 责任 ， 公司 管理 层对内 部
控制制 度的 有效 执行 承担 责任。 
1、公 司内 部控 制的 总体 目 标 
（1）保证公 司经营 运作严 格遵守国家 有关法 律法规 和行业监管 规则， 自觉形 成 守法经
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 。 
（2）防范和 化解经 营风险 ，提高经营 管理效 益，确 保经营业务 的稳健 运行和 受托资产
的安全 完整 ，实 现公 司的 持续、 稳定 、健 康发 展。 
（3） 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。 
2、公 司内 部控 制遵 循以 下 原则 
（1）健全性 原则。 内部控 制涵盖公司 的各项 业务、 各个部门或 机构和 各级人 员，并包
括决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。 
（2）有效性 原则。 通过科 学的内控手 段和方 法，建 立合理的内 控程序 ，维护 内控制度
的有效 执行 。 
（3） 独立 性原 则。 公司 各 机构 、 部 门和 岗位 职责的 设置保 持 相 对独 立 ， 公司 基金财 产、
自有资 产与 其他 资产 的运 作相互 分离 。 
（4） 相互 制约 原则 。公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡。 
（5）成本效 益原则 。公司 运用科学化 的经营 管理方 法降低运作 成本， 提高经 济效益，
以合理 的成 本控 制达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
3、公 司制 定内 部控 制制 度 遵循以 下原 则 
（1） 合法 合规 性原 则。 公 司内控 制度 符合 国家 法律 法规、 规章 和各 项规 定。 
（2）全面性 原则。 内部控 制制度涵盖 公司经 营管理 的各个环节 ，不得 留有制 度上的空
白或漏 洞。 
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。 
（4）适时性 原则。 随着有 关法律法规 的调整 和公司 经营战略、 经营方 针、经 营理念等大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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内外部 环境 的变 化进 行及 时的修 改或 完善 内部 控制 制度。 
4、内 部控 制的 基本 要素 
内部控 制的 基本 要素 包括 控制环 境、 风险 评估 、控 制活动 、信 息沟 通和 内部 监控。 
（1）控制环 境构成 公司内 部控制的基 础，控 制环境 包括经营理 念和内 控文化 、公司治
理结构 、组 织结 构、 员工 道德素 质等 内容 。 
（2）公司管 理层牢 固树立 内控优先和 风险管 理理念 ，培养全体 员工的 风险防 范意识，
营造一 个浓 厚的 内控 文化 氛围 ， 保 证全 体员 工及 时 了解国 家法 律法 规和 公司 规章制 度 ， 使 风
险意识 贯穿 到公 司各 个部 门、各 个岗 位和 各个 环节 。 
（3）健全公 司法人 治理结 构，充分发 挥独立 董事和 监事会的监 督职能 ，禁止 不正当关
联交易 、利 益输 送和 内部 人控制 现象 的发 生， 保护 投资者 利益 和公 司合 法权 益。 
（4）公司的 组织结 构体现 职责明确、 相互制 约的原 则，各部门 有明确 的授权 分工，操
作相互 独立 。 公司 建立 决 策科学 、 运营 规范 、 管 理 高效的 运行 机制 ， 包括 民 主、 透明 的决 策
程序和 管理 议事 规则 ， 高 效、 严 谨的 业务 执行 系统 ， 以及健 全、 有效 的内 部监 督和反 馈系 统 。 
（5） 依据 公司 自身 经营 特 点设立 顺序 递进 、权 责统 一、严 密有 效的 内控 防线 ： 
1）各岗位职 责明确 ，有详 细的岗位说 明书和 业务流 程，各岗位 人员在 上岗前 均应知悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任。 
2）建 立重 要业 务处 理凭 据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 。 
3）公司督察 长和内 部监察 稽核部门独 立于其 他部门 ，对内部控 制制度 的执行 情况实行
严格的 检查 和反 馈。 
（6）建立有 效的人 力资源 管理制度， 健全激 励约束 机制，确保 公司各 级人员 具备与其
岗位要 求相 适应 的职 业操 守和专 业胜 任能 力。 
（7）建立科 学严密 的风险 评估体系， 对公司 内外部 风险进行识 别、评 估和分 析，及时
防范和 化解 风险 。 
（8） 建立 严谨 、有 效的 授 权管理 制度 ，授 权控 制贯 穿于公 司经 营活 动的 始终 。 
1）确保股东 会、董 事会、 监事会和管 理层充 分了解 和履行各自 的职权 ，建立 健全公司
授权标 准和 程序 ，保 证授 权制度 的贯 彻执 行。 
2）公 司各 业务 部门 、分 支 机构和 各级 人员 在规 定授 权范围 内行 使相 应的 职责 。 
3）公 司重 大业 务的 授权 采 取书面 形式 ，明 确授 权书 的授权 内容 和时 效。 
4）公司适当 授权， 建立授 权评价和反 馈机制 ，包括 已获授权的 部门和 人员的 反馈和评
价，对 已不 适用 的授 权及 时修改 或取 消授 权。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（9）建立完 善的资 产分离 制度，公司 资产与 基金财 产、不同基 金的资 产之间 和其他委
托资产 ，实 行 独 立运 作， 分别核 算。 
（10 ） 建 立科 学、 严格 的 岗位分 离制 度 ， 明 确划 分 各岗位 职责 ， 投资 和交 易 、 交 易和 清
算、 基 金会 计和 公司 会计 等 重要岗 位不 得有 人员 的重 叠。 重 要业 务部 门和 岗位 进 行物理 隔离 。 
（11） 制订 切实 有效 的应 急应变 措施 ，建 立危 机处 理机制 和程 序。 
（12） 维护 信息 沟通 渠道 的畅通 ，建 立清 晰的 报告 系统。 
（13 ） 建 立有 效的 内部 监 控制度 ， 设置 督察 长和 独 立的监 察稽 核部 门 ， 对 公 司内部 控制
制度的 执行 情况 进行 持续 的监督 ， 保 证内 部控 制制 度 落实。 公司 定期 评价 内部 控 制的有 效性 ，
并根据 市场 环境 、新 的金 融工具 、新 的技 术应 用和 新的法 律 法 规等 情况 进行 适时改 进。 
5、内 部控 制的 主要 内容 
（1）公司自 觉遵守 国家有 关法律法规 ，按照 投资管 理业务的性 质和特 点严格 制定管理
规章、 操作 流程 和岗 位手 册，明 确揭 示不 同业 务可 能存在 的风 险点 并采 取控 制措施 。 
（2） 研究 业务 控制 主要 内 容包括 ： 
1）研 究工 作保 持独 立、 客 观。 
2）建 立严 密的 研究 工作 业 务流程 ，形 成科 学、 有效 的研究 方法 。 
3）建立投资 对象备 选库制 度，根据基 金合同 要求， 在充分研究 的基础 上建立 和维护备
选库。 
4）建 立研 究与 投资 的业 务 交流制 度， 保持 通畅 的交 流渠道 。 
5）建 立研 究报 告质 量评 价 体系。 
（3） 投资 决策 业务 控制 主 要内容 包括 ： 
1）严格遵守 法律法 规的有 关规定，符 合基金 合同所 规定的投资 目标、 投资范 围、投资
策略、 投资 组合 和投 资限 制等要 求。 
2）健 全投 资决 策授 权制 度 ，明确 界定 投资 权限 ，严 格遵守 投资 限制 ，防 止越 权决策 。 
3）投资决策 有充分 的投资 依据，重要 投资有 详细的 研究报告和 风险分 析支持 ，并有决
策记录 。 
4）建 立投 资风 险评 估与 管 理制度 ，在 设定 的风 险权 限额度 内进 行投 资决 策。 
5）建立科学 的投资 管理业 绩评价体系 ，包括 投资组 合情况、是 否符合 基金产 品特征和
决策程 序、 基金 绩效 归属 分析等 内容 。 
（4） 基金 交易 业务 控制 主 要内容 包括： 
1）基金交易 实行集 中交易 制度，基金 经理不 得直接 向交易员下 达投资 指令或 者直接进大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 19 页 
 
行交易 。 
2）建 立交 易监 测系 统、 预 警系统 和交 易反 馈系 统， 完善相 关的 安全 设施 。 
3）交易管理 部门审 核投资 指令，确认 其合法 、合规 与完整后方 可执行 ，如出 现指令违
法违规 或者 其他 异常 情况 ，应当 及时 报告 相应 部门 与人员 。 
4）公 司执 行公 平的 交易 分 配制度 ，确 保不 同投 资者 的利益 能够 得到 公平 对待 。 
5）建 立完 善的 交易 记录 制 度，及 时核 对并 存档 保管 每日投 资组 合列 表等 。 
6）建 立科 学的 交易 绩效 评 价体系 。 
根据内 部控 制的 原则 ，制 定场外 交易 、网 下申 购等 特殊 交 易的 流程 和规 则。 
（5）建立严 格有效 的制度 ，防止不正 当关联 交易损 害基金份额 持有人 利益。 基金投资
涉及关 联交 易的 ，在 相关 投资研 究报 告中 特别 说明 ，并报 公司 风险 控制 委员 会审议 批准 。 
（6）公司在 审慎经 营和合 法规范的基 础上力 求金融 创新。在充 分论证 的前提 下周密考
虑金融 创新 品种 或业 务的 法律性 质 、 操 作程 序、 经 济后果 等 ， 严 格控 制金融 新品种 、 新业 务
的法律 风险 和运 行风 险。 
（7）建立和 完善客 户服务 标准、销售 渠道管 理、广 告宣传行为 规范， 建立广 告宣传、
销售行 为法 律审 查制 度， 制定销 售人 员准 则， 严格 奖惩措 施。 
（8）制定详 细的登 记过户 工作流程， 建立登 记过户 电脑系统、 数据定 期核对 、备份制
度，建 立客 户资 料的 保密 保管制 度。 
（9）公司按 照法律 法规和 中国证监会 有关规 定，建 立完善的信 息披露 制度， 保证公开
披露的 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。 
（10） 公司 配备 专人 负责 信息披 露工 作， 进行 信息 的组织 、审 核和 发布 。 
（11 ） 加 强对 公司 及基 金 信息披 露的 检查 和评 价 ， 对存在 的问 题及 时提 出改 进办法 ， 对
出现的 失误 提出 处理 意见 ，并追 究相 关人 员的 责任 。 
（12） 掌握 内幕 信息 的人 员在信 息公 开披 露前 不得 泄露其 内容 。 
（13 ） 根 据国 家法 律法 规 的要求 ， 遵循 安全 性、 实 用性 、 可 操作 性 原 则， 严 格制定 信息
系统的 管理 制度 。 
信息技 术系 统的 设计 开发 符合国 家 、 金 融行 业软 件 工程标 准的 要求 ， 编写 完 整的技 术资
料； 在实 现业 务电 子化时 ， 设 置保 密系 统和 相应控 制机制 ， 并保 证计 算机系 统的可 稽性 ， 信
息技术 系统 投入 运行 前， 经过业 务、 运营 、监 察稽 核等部 门的 联合 验收 。 
（14） 通过 严格 的授 权制 度、岗 位责 任制 度、 门禁 制度、 内外 网分 离制 度等 管理措 施 ，
确保系 统安 全运 行。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 20 页 
 
（15 ） 计 算机 机房 、 设 备、 网络等 硬件 要求 符合 有关 标准 ， 设 备运 行和 维护整 个过程 实
施明确 的责 任管 理， 严格 划分业 务操 作、 技术 维护 等方面 的职 责。 
（16 ） 公 司软 件的 使用充 分考虑 到软 件的 安全 性、 可靠性 、 稳定 性和 可扩展 性， 具备 身
份验证 、 访问控 制 、 故 障 恢复 、 安 全保护 、 分权 制 约等功 能 。 信息 技术 系统 设计 、 软 件开发
等技术 人员 不得 介入 实际 的业务 操作 。 用户 使用 的 密码口 令定 期更 换 ， 不 得 向他人 透露 。 数
据库和 操作 系统 的密 码口 令分别 由不 同人 员保 管。 
（17 ） 对 信息 数据 实行 严 格的管 理 ， 保 证信 息数 据 的安全 、 真实 和完 整， 并 能及时 、 准
确地传 递到 会计 等各 职能 部门 ； 严 格计 算机 交易 数 据的授 权修 改程 序 ， 并 坚 持电子 信息 数据
的定期 查验 制度 。 
建立电 子信 息数 据的 即时 保存和 备份 制度 ，重 要数 据异地 备份 并且 长期 保存 。 
（18 ） 信 息技 术系 统定期 稽核检 查 ， 完 善业 务数据 保管等 安全 措施 ， 进行排 除故障 、 灾
难恢复 的演 习， 确保 系统 可靠、 稳定 、安 全地 运行 。 
（19 ） 依 据 《 中华 人民 共 和国会 计法 》 、 《金 融企业 会计制 度》 、 《 证券 投资基 金会计 核算
办法》 、 《 企业 财务 通则 》 等国家 有关 法律 法规 制订 基金会 计制 度 、 公 司财务 制度 、 会 计工 作
操作流 程和 会计 岗位 工作 手册， 并针 对各 个风 险控 制点建 立严 密的 会计 系统 控制。 
（20 ） 明 确职 责划 分， 在 岗位分 工的 基础 上明 确各 会计岗 位职 责 ， 禁 止需 要 相互监 督的
岗位由 一人 独自 操作 全过 程。 
（21） 以基 金为 会计 核算 主体， 独立 建账 、独 立核 算，保 证不 同基 金之 间在 名册登 记 、
账户设 置、 资金 划拨 、账 簿记录 等方 面相 互独 立。 基金会 计核 算与 公司 会计 核算相 互 独 立 。 
（22） 采取 适当 的会 计控 制措施 ，以 确保 会计 核算 系统的 正常 运转 。 
1）建立凭证 制度， 通过凭 证设计、登 录、传 递、归 档等一系列 凭证管 理制度 ，确保正
确记载 经济 业务 ，明 确经 济责任 。 
2）建 立账 务组 织和 账务 处 理体系 ，正 确设 置会 计账 簿，有 效控 制会 计记 账程 序。 
3）建 立复 核制 度， 通过 会 计复核 和业 务复 核防 止会 计差错 的产 生。 
（23 ） 采 取合 理的 估值 方 法和科 学的 估值 程序 ， 公 允反映 基金 所投 资的 有价 证券在 估值
时点的 价值。 
（24 ） 规 范基 金清 算交割 工作 ， 在 授权 范围 内， 及 时准确 地完 成基 金清 算， 确保基 金财
产的安 全。 
（25） 建立 严格 的成 本控 制和业 绩考 核制 度， 强化 会计的 事前 、事 中和 事后 监督。 
（26） 制订 完善 的会 计档 案保管 和财 务交 接制 度， 财会部 门妥 善保 管密 押、 业务用 章 、大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 21 页 
 
支票等 重要 凭据 和会 计档 案， 严 格会 计资 料的 调阅 手 续， 防 止会 计数 据的 毁损、 散失和 泄密 。 
（27 ） 严 格制 定财 务收 支 审批制 度和 费用 报销 运作 管理办 法 ， 自 觉遵 守国 家 财税制 度和
财经纪 律。 
（28 ） 公 司设 立督 察长 ， 对董事 会负 责 ， 经 董事 会 聘任 ， 报 中国 证监 会核 准 。 根 据公 司
监察稽 核工 作的 需要 和董 事会授 权 ， 督 察长 可以 列 席公司 相关 会议 ， 调阅 公 司相关 档案 ， 就
内部控 制制 度的 执行 情况 独立地 履行 检查 、 评价 、 报告 、 建 议职 能。 督察 长 定期和 不定 期向
董事会 报告 公司 内部 控制 执行情 况， 董事 会对 督察 长的报 告进 行审 议。 
（29 ） 公 司设 立监 察稽核 部门 ， 对 公司 管理 层负责 ， 开 展监 察稽 核工 作， 公 司保证 监察
稽核部 门的 独立 性和 权威 性。 
（30 ） 明 确监 察稽 核部 门 及内部 各岗 位的 具体 职责 ， 配 备充 足的 监察 稽核 人 员， 严格 监
察稽核 人员 的专 业任 职条 件，严 格监 察稽 核的 操作 程序和 组织 纪律 。 
（31 ） 强 化内 部检 查制 度 ， 通 过定 期或 不定 期检 查 内部控 制制 度的 执行 情况 ， 确 保公 司
各项经 营管 理活 动的 有效 运行。 
（32 ） 公 司董 事会 和管 理 层重视 和支 持监 察稽 核工 作， 对违 反法 律法 规和 公 司内部 控制
制度的 ，追 究有 关部 门和 人员的 责任 。 
6、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 。 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。 
四、基 金托管人 
（一） 基金 托管 人情 况 
1、基 本情 况 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行） 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 
法定代 表人 ：刘 士余 
成立日 期：2009 年 1 月 15 日 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 22 页 
 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本：32,479,411.7 万 元人民 币 
存续期 间： 持续 经营 
联系电 话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人 ：林 葛 
中 国农业 银行股份 有限公司 是中国 金融体系 的重要组 成部分, 总行 设在北 京。经 国务院
批准， 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于 2009 年 1 月 15 日依法 成立 。
中国农 业 银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。
中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ，成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广， 服务领 域最 广 ，
服务对 象最 多 ， 业 务功 能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际、 功能 齐备 的大 型 国有商 业银 行， 中国 农业 银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营 、 可持 续发展 ， 立足 县域 和城市 两大市 场 ， 实 施差 异化竞 争策略 ， 着力 打
造 “ 伴你 成长 ” 服 务品 牌， 依托覆 盖全 国 的 分支 机构 、 庞 大的 电子 化网 络和多 元化的 金融 产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。 
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出，2004 年 被英 国《 全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ”。2007 年 中 国农业 银行 通
过了美 国 SAS70 内部 控制 审计， 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审 计报 告， 表 明 了独立 公正 第
三方对 中国 农业 银行 托管 服务运 作流 程的 风险 管理 、 内 部控 制的 健全 有效 性 的全面 认可 。 中
国农业 银行 着力 加强 能力 建设 ， 品 牌声 誉进 一步提 升， 在 2010 年 首届 “ ‘ 金 牌理财 ’ TOP10
颁奖盛典” 中成绩 突出， 获“最佳托 管银行 ”奖。2010 年再 次荣获 《首席财 务官》杂志 颁
发的“ 最佳 资产 托管 奖” 。 
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2004 年 9 月 更名 为托 管业务 部， 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委 托
资产托 管处 、 保险 资产 托 管处 、 证 券投 资基 金托 管 处、 境外 资产 托管 处、 综 合管理 处 、 风 险大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 23 页 
 
管理处 ，拥 有先 进的 安全 防范设 施和 基金 托管 业务 系统。 
2、主 要人 员情 况 
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余 名 ， 其 中 高级会 计师 、 高级 经济 师 、 高 级工 程
师、律 师等 专 家 10 余 名， 服务团 队成 员专 业水 平高 、业务 素质 好、 服务 能力 强，高 级管 理
层均 有 20 年以 上金 融从 业 经验和 高级 技术 职称 ，精 通国内 外证 券市 场的 运作 。 
基金托 管业 务经 营情 况 
截止到 2015 年 12 月 31 日 ，中国 农业 银行 托管 的封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投
资基金 共 321 只。 
（二） 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明 
1、内 部控 制目 标 
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管 规章和 行内 有关 管理 规定, 守法经 营、
规范运 作、 严格 监察,确 保 业务的 稳健 运行, 保 证基 金 财产的 安全 完整, 确 保有 关 信息的 真实 、
准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
2、内 部控 制组 织结 构 
风 险管理 委员会总 体负责中 国农业 银行的风 险管理与 内部控 制工作,对托 管业务 风险管
理 和内部控 制工作进 行监督 和评价。 托管业务 部专门 设置了风 险管理处, 配备了 专职内控 监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作,独 立行 使监 督 稽核职 权。 
3、内 部控 制制 度及 措施 
具备系 统 、 完 善的 制度 控 制体系 ， 建立 了管 理制 度 、 控 制制 度、 岗位 职责 、 业务操 作流
程， 可以 保证 托管 业务 的 规范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人员 具备 从业 资格 ； 业 务管理 实行 严格
的复核 、 审核 、 检 查制 度 ， 授 权工 作实 行集 中控 制 ， 业 务印 章按 规程 保 管 、 存放 、 使 用， 账
户 资料严格 保管，制 约机制 严格有效 ；业务操 作区专 门设置， 封闭管理, 实施音 像监控； 业
务 信息由专 职信息披 露人负 责,防 止泄密； 业务实现自 动化操作 ，防止人 为事故 的发生， 技
术系统 完整 、独 立。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 24 页 
 
基金托 管人 通过 参数 设置 将 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 基 金合 同、 托管 协 议规定 的投
资比例 和禁 止投 资品 种输 入监控 系统 ， 每日 登录 监 控系统 监督 基金 管理 人的 投资运 作 ， 并 通
过基金 资金 账户 、基 金管 理人的 投资 指令 等监 督基 金管理 人的 其他 行为 。 
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管 人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理： 
1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ； 
2、书面警示 。对本 基金投 资比例接近 超标、 资金头 寸不足等问 题，以 书面方 式对基金
管理人 进行 提示 ； 
3、 书 面报 告。 对投 资比 例 超标 、 清 算资 金透 支以 及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ， 书 面提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 
五、相 关服务机构 
（一） 销售 机构 及联 系人 
1、直 销机 构： 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
法定代 表人 ：刘卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人 ：王 为开 
公司网 址：www.dcfund.com.cn



全国统 一客 户服 务号 码：400-888-5558 （免固 话长 途 费） 
大成基 金管 理有 限公 司现 在深圳 设有 投资 理财 中心 ： 
（1） 大成 基金 深圳 投资 理 财中心 ： 
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
电话： 0755-22223523 、0755-22223555 、0755-22223556 
联系人 ：肖 成卫 、 白小 雪 
传真：0755-83195235/83195245/83195232 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 25 页 
 
邮编：518040 
2、代 销机 构 
（1） 中国 农业 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 ：刘 士余 
客服电 话：95599 
电话：010-85109219 
传真：010-85109219 
网址：www.abchina.com 
（2） 中国 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号 
法定代 表 人 ：田 国立 
客服电 话：95566 
联系人 ：王 娟 
电话：010-66594909 
传真：010-66594942 
网址：www.boc.cn 
（3） 中国 光大 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光 大 中心 
法定代 表人 ：唐 双宁 
客服电 话：95595 
联系人 ：朱 红 
电话：010-63636153 
传真：010-68560312 
网址：www.cebbank.com 
（4） 交通 银行 股份 有限 公 司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区 银城 中 路 188 号 
法定代 表人 ：牛 锡明 
客服电 话：95559 
联系人 ：曹 榕 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 26 页 
 
电话：021-58781234 
传真：021-58408483 
网址：www.bankcomm.com 
（5） 兴业 银行 股份 有限 公 司 
办公地 址： 福州 市五 一中 路元洪 大 厦 25 层 
法定代 表人 ：高 建平 
电话：021-52629999 
传真：021-62569070 
联系人 ：刘 玲 
客户服 务电 话：95561 
网址：www.cib.com.cn 
（6） 浙商 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 杭州 市庆 春 路 288 号 （办 公地 址同 注册 地址） 
法定代 表人 ：沈 仁康 
联系人 ：唐 燕 
客户服 务热 线：95105665 
电话：0571-87659056 
传真：0571-87659188 
网址：www.czbank.com 
（7） 江苏 银行 股份 有限 公 司 
地址： 南京 市洪 武北 路 55 号 
法定代 表人 ：夏 平



联系人 ：田 春慧 
客户服 务电 话：96098 、400-86-96098 
电话：025-58587018 
传真：025-58588164 
网址：www.jsbchina.cn 
（8） 张家 港农 村商 业银 行 股份有 限公 司 
注册地 址： 张家 港市 杨舍 镇人民 中 路 66 号 
法定代 表人 ：王 自忠 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 27 页 
 
客服电 话：0512-96065 
联系人 ：施 圆圆 
电话：0512-56968212 
传真：0512-58236370 
网址：www.zrcbank.com 
（9） 青岛 银行 股份 有限 公 司 
地址： 青岛 市市 南区 香港 中路 68 号 华普 大厦 
法定代 表人 ：张 广鸿 
联系人 ：滕 克、 李佳 程 
联系电 话：0532-68629926 
客服电 话：96588 （ 青岛） 、400-66-96588（ 全国 ） 
网址：www.qdccb.com 
（10） 国都 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 
法定代 表人 ：常 喆 
客户服 务电 话：400-818-8118 
联系人 ：黄 静 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311-3389 
网址：www.guodu.com 
（11 ） 中 国国 际金 融有 限 公司 
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦 
法定代 表人 ：丁 学东 
联系人 ：杨 涵宇 
电话：010-65051166 
网址：www.ciccs.com.cn 
（12） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼


大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 28 页 
 
法定代 表人 ：杨 德红



客服电 话：95521



网址：www.gtja.com



联系人 ：芮 敏祺 、朱 雅崴



联系电 话：021-38676666



电话：021 －38676666 
传真：021-38670161 
网址：www.gtja.com 
（13） 招商 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
客服电 话： 95565 
联系人 ：黄 婵君 
电话：0755-82960167 
传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
（14） 中信 建投 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
法定代 表人 ：王 常青 
客服电 话：4008888108 
联系人 ：权 唐 
电话：010-85130577 
传真：010-65182261 
网址：www.csc108.com 
（15） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：高 涛 
联系人 ：刘 毅 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 29 页 
 
客户电 话：400 600 8008 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
网址：www.china-invs.cn 
（16） 财富 证券 有限 责任 公司 
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层 
法人代 表： 蔡一 兵 
客户服 务热 线：0731 －84403333 、400-88-35316 
联系人 ：郭 磊 
传真：0731-84403439 
网址：www.cfzq.com 
（17） 华福 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 
客服电 话：0591-96326 
联系人 ：张 宗锐 
电话：0591-87383600 
传真：0591-87841150 
网址：www.gfhfzq.com.cn 
（18） 华宝 证券 有限 责任 公司 
地址： 上海 市浦 东新 区环 球金融 中 心 57 楼 
法定代 表人 ：陈 林 
客户服 务电 话：400-820-9898 
联系人 ：刘 闻川






电话：021-68778075 
传真：021-68868117 
网址：www.cnhbstock.com 
（19） 中国 民族 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层 
法人代 表： 赵大 建 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 30 页 
 
联系人 ：李 微 
客户服 务电 话：400-889-5618 
网址：www.e5618.com 
（20） 华鑫 证券 有限 责任 公司



注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元 
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路 750 号 
法定代 表人 ：俞 洋 
联系人 ：陈 敏 
网站：www.cfsc.com.cn 
客户服 务电 话：021-32109999 、029-68918888 、4001099918 
（21） 联讯 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三路 惠州 广播电 视新 闻中 心三 、四 楼 
法人代 表： 徐刚 
联系人 ：郭 晴 
联系电 话：0752-2119391 
客户服 务电 话：95564 
网址：www.lxzq.com.cn 
（22） 南京 证券 有限 责任 公司 
住所： 南京 市大 钟 亭 8 号 
法定代 表人 ：张 华东 
客服电 话：025-83367888 
联系人 ：石 健 
电话：025-83367888 
传真：025-83364032 
网址：www.njzq.com.cn 
（23） 兴业 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 福州 市湖 东 路 268 号 
法定代 表人 ：兰 荣 
客户服 务电 话：95562 
联系人 ：夏 中苏 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 31 页 
 
电话：0591-38281963 
传真：0591-38507538 
网址：www.xyzq.com.cn 
（24） 长江 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：杨 泽柱 
客户服 务热 线：95579 、4008-888-999 
联系人 ：奚 博宇 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
网址：www.95579.com



（25） 申万 宏源 证券 股份 有限公 司 
通讯地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层 
法定代 表人 ：陈 亮 
客服电 话：95523 、4008895523 
联系人 ：曹 晔



电话：021-54033888 
传真：021-54038844 
网址：www.sywg.com 
（26） 海通 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 
法定代 表人 ：王 开国 
客服电 话：95553 、400-888-8001 
联系人 ：李 笑鸣



电话：021 －23219000 
传真：021-63602722 
网址：www.htsec.com 
（27） 渤海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
法定代 表人 ：王 春峰 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 32 页 
 
联系人 ：蔡 霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电 话：4006515988 
网址：www.ewww.com.cn 
（28） 方正 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 
法定代 表人 ：雷 杰 
客服电 话：95571 
联系人 ：徐 锦福 
电话：010-57398062 
传真：010-57398058 
网址：www.foundersc.com 
（29） 瑞银 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层 
法定代 表人 ：程 宜荪 
电话：010-58328373 
传真：010-58328748 
联系人 ：冯 爽 
客户服 务电 话：400-887-8827 
网址：www.ubssecurities.com 
（30） 山西 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼 
法定代 表人 ：侯 巍 
客服电 话：0351-8686868 
联系人 ：郭 熠 
电话：0351 －8686659 
传真：0351-8686619 
网址：www.i618.com.cn 
（31） 东方 证券 股份 有限 公司 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 33 页 
 
地址： 上海 市中 山南 路 318 号 新 源广 场 2 号楼 22-29 楼 
法定代 表人 ：潘 鑫军 
客户电 话：95503 
联系人 ：胡 月茹 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
网址：www.dfzq.com.cn 
（32） 光大 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
客服电 话：400-888-8788、95525 
联系人 ：刘 晨 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
（33） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室） 
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号 
法定代 表人 ：杨 宝林 
客服电 话：0532-96577 
联系人 ：吴 忠超 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
网址：www.zxwt.com.cn 
（34） 天风 证券 股份 有限 公司 
注册地 址: 湖 北省 武汉 市东 湖新技 术开 发区 关东 园 路 2 号高 科大 厦四 楼 
法定代 表人 ：余 磊 
联系人 ：翟 璟 
联系电 话： （027 ）87618882 、(028) 86711410



传真： （027 ）87618863 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 34 页 
 
公司网 站：www.tfzq.com 
（35） 国金 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号 
客户服 务电 话：4006600109 
联系人 ：刘 婧漪 
电话： 028-86690057 
传真：028-86690126 
网址：www.gjzq.com.cn 
（36） 东海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路２ ３号 投资 广场 １８－ １９ 楼 
办公地 址： 上海 市东 方 路 1928 号东 海证 券大 厦 
法定代 表人 ：朱 科敏 
客服电 话：95531 
免费服 务热 线：95531 
联系人 ：梁 旭 
电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
网址：www.longone.com.cn 
（37） 上海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
法定代 表人 ：龚 德雄 
客服电 话：021-962518 、4008918918 
联系人 ：许 曼华 
电话：021-53519888 
传真：021-63608830 
网址：www.962518.com 
（38） 湘财 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼 
法定代 表人 ：林 俊波 
客服电 话：400-888-1551 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 35 页 
 
联系人 ：钟 康莺 
电话：021-68634518-8503 
传真：021-68865938 
网址：www.xcsc.com 
（39） 中航 证券 有限 公司 
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 
法人代 表： 王宜 四 
客户服 务热 线：4008866567 
联系人 ：戴 蕾 
电话：0791-86768681 
传真：0791-86770178 
网址：www.avicsec.com 
（40） 中信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市深 南 路 7088 号招 商银 行大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
客服电 话：010-84588888



联系人 ：顾 凌 
电话：010-60838696 
传真：010-84865560 
网址：www.cs.ecitic.com 
（41） 中国 银河 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 
客服电 话：4008-888-888 
联系人 ：宋 明 
联系电 话：010-66568450 
传真：010-66568990 
网址：www.chinastock.com.cn 
（42） 万联 证券 有限 责任 公司 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 36 页 
 
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
法定代 表人 ：张 建军 
联系人 ：王 鑫 
联系电 话：020-38286651 
客服电 话：400-8888-133 
网址：www.wlzq.com.cn 
（43） 徽商 期货 有限 责任 公司 
注册地 址： 合肥 市芜 湖 路 258 号 
法人代 表人 ：吴 国华 
联系人 ：蔡 芳 
传真：0551-62862801 
客服电 话：4008878707 
网址：http://www.hsqh.net 
（44） 上海 天天 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 
法人代 表： 其实 
联系人 ：潘 世友 
电话：021-54509998 
传真：021-64383798 
客户服 务电 话：400-1818-188 
网址：www.1234567.com.cn 
（45） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 
注册地 址： 上海 市 浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 
法定代 表人 ：郭 坚 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼






联系人 ：宁 博宇 
网站：www.lufunds.com 
客户服 务电 话：4008-219-031 
（46） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 37 页 
 
法定代 表人 ：杨 懿



办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号






联系人 ：张 燕 
联系电 话：010-58325388*1588 
网站：www.new-rand.cn 
客户服 务电 话：400-166-1188 
（47） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室 
法定代 表人 ：陈 继武 
客服电 话：4000178000 
联系人 ：葛 佳蕊 
电话：021-63333319 
传真：021-63332523 
网址：www.lingxianfund.com 
（48） 北京 蒽次 方资 产管 理有限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507



法定代 表人 ：钟 斐斐



客服电 话：010-61840688 
联系人 ：袁 永娇 ，



电话：010-61840688 
传真：010-61840699 
网址：www.ncfjj.com



（二） 注册 登记 机构 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 33 层 
法定代 表人 ：刘卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83195239 
联系人 ：范 瑛 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 38 页 
 
（三） 律师 事 务 所和 经办 律师 
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 
负责人 ：王 玲 
电话：0755-22163333 
传真：0755-22163390 
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾 
联系人 ：冯 艾 
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)



住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼



办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11 楼 
执行事 务 合 伙人 ：李 丹 
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 俞伟敏



电话：021-23238888



传真：021-23238800



联系人 ：俞 伟敏 
六、基 金 合同 的存续 
（一） 基金 合同 的生 效 
根据相 关法 规和 《大 成 绝 对 收益策 略混 合型 发起 式 证 券投资 基金 基金 合同 》 的 有 关规定 ，
基金合 同已 于 2015 年 9 月 23 日正 式生 效， 自基 金 合同生 效之 日起 ， 本基 金 管理人 正式 开始
管理本 基金 。 
（二） 基金 存续 期内 基金 份额持 有人 数量 和资 金额 的限制 
基金合 同生 效后 的存 续期 内，连 续 20 个 工作 日出 现 基金份 额持 有人 数量 不 满 200 人或
者基金资产 净值低 于 5000 万元情形 的，基 金管理 人应当在定 期报告 中予以 披露；连 续 60
个工作 日出 现前 述情 形的 ， 基 金管 理人 应当 向中 国 证监会 报告 并提 出解 决方 案， 如转 换运 作
方式或 与其 他基 金合 并等 ，并召 开基 金份 额持 有人 大会进 行表 决。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 39 页 
 
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，按 其规 定办 理。 
（三） 基金 类型 及存 续期 限 
基金类 型： 混合 型 发 起式 证券投 资基金 
基金运 作方 式： 契约 型 开 放式 
基金存 续期 限： 不定 期 
七、基 金份额的申购与赎 回 
（一） 申购 与赎 回办 理的 场所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明
书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可 根 据情 况 变更或 增减 销售 机构 ， 并 予以公 告 。 基 金
投资者应当在销售机构 办 理基金销售业务的营业 场 所或按销售机构提供的 其 他方式办理基
金份额 的申 购与 赎回 。 
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 
1、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 ， 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证
券交易 所和 中国 金融 期货 交易所 的正 常交 易日 的交 易时间 ， 但基 金管 理人 根 据法律 法规 、 中
国证监 会的 要求 或本 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券或 期货 交易 市场 、 证 券或 期货 交易 所交 易 时间变 更或
其他特 殊情 况 ， 基 金管 理 人将视 情况 对前 述开 放日 及开放 时间 进行 相应 的调 整， 但应 在实 施
日前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。 
2、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 申购 ， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管 理人 应 在申购 、 赎回 开放 日前 依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
基金管理人不得在基金合 同约定之外的日期 或 者 时间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 或者 赎 回 或
者转换 。 投资 人在 基金 合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购 、 赎 回或 转换 申 请且登 记机 构确大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 40 页 
 
认接受 的， 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。 
 
（三） 申购 与赎 回的 原则 
1、 “ 未知 价” 原则 ， 即 申购 、 赎 回价 格以 申请 当日收 市后计 算的 基金 份额 净值 为基准 进
行计算 ； 
2、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ；



基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下 ， 对 上述 原 则进行 调整 。 基金 管理 人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
（四） 申购 、赎 回的 程序 
1、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
2、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时， 必 须全额 交付 申购 款项 ， 投 资 人交付 申购 款项 ， 申 购申 请 成立；
登记机 构确 认基 金份 额时 ，申购 生效 。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请 ， 赎 回成 立； 登记 机 构确认 赎回 时 ， 赎 回生效 。 投 资人 赎
回申请 成功 后， 基金 管 理 人将在 T ＋7 日( 包括 该日) 内支付 赎回 款项 。在 发生 巨额赎 回时 ，
款项的 支付 办法 参照 本基 金合同 有关 条款 处理 。 
3、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易时间 结束前受理有效申购和赎 回申请的当天作为申购或 赎回申请
日(T 日) ， 在正 常情 况下 ， 本基金 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认。T 日提
交的有 效申 请 ， 投 资人 应 在 T+2 日后( 包括 该日) 及 时到销 售网 点柜 台或 以销 售机构 规定 的其
他方式 查询 申请 的确 认情 况。若 申购 不成 功， 则申 购款项 退还 给投 资人 。 
销售机 构对 申购 、 赎回 申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 ， 而仅 代表 销售 机 构确实 接收
到申请 。 申购 、 赎 回的 确 认以登 记机 构的 确认 结果 为准 。 对 于申 请的 确认情 况， 投资 人应 及
时查询 并妥 善行 使合 法权 利，否 则， 由此 产生 的投 资人的 任何 损失 由投 资人 自行承 担。 
（五） 申购 和赎 回的 金额 
1、投 资者 每次 申购 的最 低 金额 为 1,000 元 人民 币。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 41 页 
 
2、投资者赎 回本基 金份额 时，可申请 将其持 有的部 分或全部基 金份额 赎回； 本基金可
以对投 资者 每个 交易 账户 的最低 基金 份额 余额 以及 每次赎 回的 最低 份额 做出 规定 ， 具 体业 务
规则请 见有 关公 告。 
3、基金管理 人可以 根据市 场情况，在 法律法 规允许 的情况下， 调整上 述规定 的数量或
比例限 制。 基金 管理 人必 须在调 整前 依照 有关 规定 在指定 媒体 和基 金管 理人 网站上 公告 。 
（六） 申购 与赎 回的 费率 
1．申 购费 率 
（1） 投资 人申 购 A 类 基金 份额时 ， 需 交纳 申购 费用 ， 费率 按申 购金 额递 减。 投资人 在
一天之 内如 果有 多笔 申购 ，适用 费率 按单 笔分 别计 算。具 体费 率如 下： 
申购金 额（M ， 单位 元） 
申购费 率 
M<100 万 1.50% 
100 万≤M<200 万 1.00% 
200 万≤M<500 万 0.50% 
M ≥500 万 1000 元/ 笔 
 
A 类 基金 份额 申购 费用 由 投资人 承担 ，不 列入 基金 财产， 主要 用于 本基 金的 市场推 广、
销售、 注册 登记 等各 项费 用。 
（2） 投资 者在 申购 C 类基 金份额 时不 需要 交纳 申购 费用。 
因红利 自动 再投 资而 产生 的基金 份额 ，不 收取 相应 的申购 费用 。 
2．赎 回费 率 
本基金 对基 金份 额收 取赎 回费 ， 在 投资 者赎 回基 金 份额时 收取 。 基金 份额 的 赎回费 率按
照持有 时间 递减 ，即 相关 基金份 额持 有时 间越 长， 所适用 的赎 回费 率越 低。 
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 。A 、C 类 份额持 有人 持有 基金 时间 与对应 的
赎回费 率如 下表 。对 于持 有 A 、C 类份 额持 有期 少 于 30 日 的， 收取 的赎 回费 全额计 入基 金
财产； 对于 持 有 A 类 份额 持有期 少 于 3 个月 的， 不 低于赎 回费 总额 的 75% 计 入基金 财产 ；
对于持有 A 类份额 持有 期 长于 3 个月 但小 于 6 个月 的，不 低于 赎回 费总 额的 50% 计 入基 金
财产； 对于 持 有 A 类份 额 持有期 长 于 6 个 月的 ，不 低于赎 回费 总额 的 25% 计 入基金 财产 。 
 
A 类 基金 份额 C 类 基金 份额 
持有基 金时 间（T ） 赎回费 率 持有基 金时 间（T ） 赎回费 率 
T<7 天 1.50% T<30 天 0.5% 
7 天≤T<30 天 0.75% 
30 天 ≤T<180 天 0.50% T ≥30 天 0 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 42 页 
 
T ≥180 天 0 
3．基金管理 人可以 在基金 合同约定的 范围内 调整费 率或收费方 式，并 最迟应 于新的费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《 信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。 
4． 对 特定 交易 方式 （如 网 上交易 、 电话 交易 等） ， 基 金管理 人可 以采 用低 于柜 台交易 方
式的基 金申 购费 率和 基金 赎回费 率并 依法 公告 。 
5．基金管理 人可以 在不违 背法律法规 规定及 基金合 同约定的情 况下根 据市场 情况制定
基金促 销计 划 ， 定 期或 不 定期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动 期间 ， 基金管 理人 可以
按中国 证监 会要 求履 行必 要手续 后， 对基 金投 资者 适当调 低基 金申 购费 率和 赎回费 率。 
（七） 申购 份额 与赎 回支 付金额 的计 算方 式 
1．申购份额 、余额 的处理 方式：申购 的有效 份额为 按实际确认 的申购 金额在 扣除 相应
的费用 后 ， 以 申请 当日 基 金份额 净值 为基 准计 算 ， 各计算 结果 均保 留至 小数 点后两 位 ， 小 数
点后 第 3 位 四舍 五入 。 
2．申 购份 额的 计算 
（1）A 类基 金份 额： 
本基 金 A 类 份额 的申购 金 额包括 申购 费用 和净 申购 金额。 其中 ， 
净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 申 购费 率） 
（注 ： 申 购金 额在 500 万 元 （ 含） 以上 适用 绝对 数 额的 申 购费 金额 ， 即净申购 金额 ＝ 申
购金额 － 申 购费 用） 
申购费 用= 申 购金 额－ 净申 购金额 
申购份 额= 净 申购 金额/ 申 购当日 基金 份额 净值 。 
例：某 投资 人于 开放 期投 资 4 万元申 购本 基金 A 类 基金份 额， 申购 费率 为 1.5% ，假 设
申购当 日基 金 份 额净 值 为 1.040 元， 则其 可得 到的 申 购份额 为：



净申购 金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87 元



申购费 用=40,000-39,408.87=591.13 元



申购份 额=39,408.87/1.04=37893.14 份 
（2）C 类 基金 份额 ： 
申购份 额= 申 购金 额/T 日 基金份 额净 值



例：某 投资 人于 开放 期申 购本基 金 C 类 基金 份额 1 万元， 假设 申购 当日 基金 份额净 值
是 1.036 元 ，则 可得 到：



申购份 额 ＝ 10,000/1.036 ＝9,652.51 份 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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3．赎回净额 的处理 方式： 赎回金额为 按实际 确认 的 有效赎回份 额乘以 申请当 日基金份
额净值 的金 额 ， 赎 回净 额 为赎回 金额 扣除 相应 的费 用的金 额 ， 各 计算 结果 均 保留至 小数 点后
两位， 小数 点后 第 3 位四 舍五入 。



本基金 的赎 回净 额为 赎回 金额扣 减赎 回费 用。 其中 ， 
赎回金 额＝ 赎回 份数× T 日 基金份 额净 值 
赎回费 用＝ 赎回 金额× 赎回 费率 
赎回净 额= 赎 回金 额－ 赎回 费用 
例 1：某 A 类 份额 投资 者 在持有 基金 份额 时间 为 1 年时赎 回本 基金 10,000 份 A 类 基金
份额， 对应 的赎 回费 率为 0，假 设赎 回当 日基 金份 额 净值是 1.050 元 ，则 其可 得到的 赎回 金
额为：



赎回总 金额=10,000 ×1.050 ＝10,500.00 元



赎回费 用=10,500.00 ×0 ＝0 元



净赎回 金额=10,500.00 —0 ＝10500.00 元 
例 2：某 C 类份 额投 资者 在持有 基金 份额 时间 为 10 天时赎 回 10,000 份 基金 份 额， 对 应
的赎回 费率 为 0.5% ， 假设 赎回当 日基 金份 额净 值 是 1.050 元， 则其 可得 到的 赎 回金额 为：



赎回总 金额=10,000 ×1.050 ＝10,500.00 元



赎回费 用=10,500.00 ×0.5% ＝52.5 元



净赎回 金额=10,500.00 —52.5 ＝10447.5 元 
（八） 申购 与赎 回的 注册 登记 
1、 投 资者 申购 基金 成 功 后 ， 基 金注 册登 记机 构在T ＋1日为 投资 者增 加权 益并 办 理注册
登记手 续， 投资 者自T ＋2 日起有 权赎 回该 部分 基金 份额。



2、 投 资者 赎回 基金 成功 后 ， 基 金注 册登 记机 构在T ＋1日为 投资 者扣 除权 益并 办 理相应
的注册 登记 手续 。



3、基金管理 人可在 法律法 规允许的范 围内， 对上述 注册登记办 理时间 进行调 整，并最
迟于开 始实 施两 日前 在指 定媒体 上公 告。 
（九） 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 
1、巨 额赎 回的 认定 
若本基金 单个开放日内的基金份额 净赎回申请( 赎回申请份额 总数加上基金转换中转 出
申请份额总数 后扣除申购申请份额总数 及基金转换中转入申请份 额 总数后的余额) 超过前 一
开放日 的基 金总 份额 的10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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2、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1）全额赎 回：当 基金管 理人认为有 能力支 付投资 人的全部赎 回申请 时，按 正常赎回
程序执 行。 
（2）部分延 期赎回 ：当基 金管理人认 为支付 投资人 的赎回申请 有困难 或认为 因支付投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的10% 的 前 提 下 ， 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期办
理。 对于 当日 的赎 回申 请 ， 应 当按 单个 账户 赎回 申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例， 确定 当日 受
理的赎 回份 额； 对于 未能 赎 回部分 ， 投 资人 在提 交赎 回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。
选择延 期赎 回的 ， 将 自动 转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ， 直到全 部赎 回为 止； 选择 取 消赎回 的，
当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以此 类推 ， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 
（3） 暂 停赎 回： 连续2 日 以上( 含 本数) 发生 巨额 赎回 ， 如基 金管 理人 认为 有必 要， 可 暂
停接受 基金 的赎 回申 请 ； 已经接 受的 赎回 申请 可以 延缓支 付赎 回款 项 ， 但 不 得超过20个 工作
日，并 应当 在指 定媒 体上 进行公 告。 
3、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时 ， 基 金管 理人 应 当通过 邮寄 、 传真 或者 招 募说明 书规
定的其他方 式在3个 交易日 内通知基金 份额持 有人， 说明有关 处理方法 ，同时 在指定媒 体上
刊登公 告。 
（十） 拒绝 或暂 停申 购、 暂停赎 回的 情形 及处 理 
1．发 生下 列情 况时 ，基 金 管理人 可拒 绝或 暂停 接受 投资人 的申 购申 请： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作。 
（2）发生基 金合同 规定的 暂停基金资 产估值 情况时 ，基金管理 人可暂 停接收 投资人的
申购申 请。 
（3）证券、 期货交 易所交 易时间非正 常停市 ，导致 基金管理人 无法计 算当日 基金资产
净值。 
（4）基金管 理人认 为接受 某笔或某些 申购申 请可能 会影响或损 害现有 基金份 额持有人
利益时 。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（5）基金资 产规模 过大， 使基金管理 人无法 找到合 适的投资品 种，或 其他可 能对基金
业绩产 生负 面影 响， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情形 。 
（6） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上述 第（1）、（ 2）、（ 3）、（ 5）、（ 6） 项暂停 申购 情形之一 且基金 管理人 决 定暂停接
受申购 申请 的 ， 基 金管 理 人应当 根据 有关 规定 在指 定媒体 上刊 登暂 停申 购公 告。 如果 投资 人
的申购 申请 被拒 绝 ， 被 拒 绝的申 购款 项将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购 的情 况 消除时 ， 基金 管
理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。 
2．发 生下 列情 形时 ，基 金 管理人 可暂 停接 受投 资人 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款项 ： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 赎回 款项 。 
（2）发生基 金合同 规定的 暂停基金资 产估值 情况时 ，基金管理 人可暂 停接收 投资人的
赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项。 
（3）证券、 期货交 易所交 易时间非正 常停市 ，导致 基金管理人 无法计 算当日 基 金资产
净值。 
（4） 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 。 
（5） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上述情形之一且基金 管理人决定暂停接受基金 份额持有人的赎回申请或 延缓支付
赎回款 项时 ， 基金 管理 人 应在当 日报 中国 证监 会备 案， 已确 认的 赎回 申请 ， 基金管 理人 应足
额支付 ； 如暂 时不 能足 额 支付 ， 应 将可 支付 部分 按 单个账 户申 请量 占申 请总 量的比 例分 配给
赎回申 请人 ， 未 支付 部分 可 延期支 付， 并以 后续 开放 日 的基金 份额 净值 为依 据计 算赎回 金额 。
若出现上述 第（4） 项所述 情形，按基 金合同 的相关 条款处理 。基金份 额持有 人在申请 赎回
时可事 先 选 择将 当日 可能 未获受 理部 分予 以撤 销 。 在暂停 赎回 的情 况消 除时 ， 基 金管 理人 应
及时恢 复赎 回业 务的 办理 并公告 。 
（十一 ）暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告 
1、发生上述 暂停申 购或赎 回情况的， 基金管 理人当 日应立即向 中国证 监会备 案，并在
规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 
2、如 发生 暂停 的时 间 为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒体 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告， 并公布 最 近 1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 
3、 如 果发 生暂 停的 时间 超 过 1 天 但少 于 2 周 ， 暂 停 结束 ， 基 金重 新开 放申 购 或赎回 时，
基金管理人 应提 前 2 个工作 日在至少 一家指 定媒体 和基金管理 人网站 刊登基 金重新开放 申
购或赎 回的 公告 ， 并在 重新 开始办 理申 购或 赎回 的开 放日公 告最 近一 个估 值日 的基金 份额 净大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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值。 
4、如 果发 生暂 停的 时间 超 过 2 周， 暂停 期间 ，基 金 管理人 应 每 2 周至 少重 复 刊登暂 停
公告一 次 。 暂 停结 束 ， 基 金重新 开放 申购 或赎 回时 ， 基 金管 理人 应提 前 2 个 工作日 在至 少一
家指定 媒体 和和 基金 管理 人网站 连续 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 的公 告 ， 并 在重新 开放 申
购或赎 回日 公告 最近 一个 估值日 的基 金份 额净 值。 
（十二 ）基 金转 换 
基金管理人可以根据相关 法律法规以及基金合同的 规定决定开办本基金与基 金管理 人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基金 转换 可以 收 取一定 的转 换费 ， 相关 规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。 
（十三 ）基 金的 非交 易过 户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形 而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规 的其 它 非交易 过户 。 无论 在上 述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡 ， 其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承 ； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐 赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织 。 办 理非 交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对 于符 合条 件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
（十四 ）基 金的 转托 管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
（十五 ）定 期定 额投 资计 划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划 ， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 
（十六 ）基 金的 冻结 和解 冻 
基金注册登记机构只受理 国家有权机关依法要求的 基金份额的冻结与解冻以 及基金注
册登记 机构 认可 的其 他情 况下的 冻结 与解 冻 。 基 金 份额被 冻结 的 ， 被 冻结 部 分产生 的权 益按
照我国 法律 法规 、 监管 规 章以及 国家 有权 机关 的要 求来决 定是 否冻 结 。 在 国 家有权 机关 作出
决定之 前， 被冻 结部 分产 生 的权益 先行 一并 冻结 。 被 冻 结部分 份额 仍然 参与 收益 分配与 支付 。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（十七 ）基 金 份 额的 转让 
根据届 时有 效的 有关 法律 法规和 政策 的规 定 ， 本 基 金可以 以除 申购 、 赎回 以 外的其 他交
易方式 进行 转让 。 
八 、基 金的投资 
（一） 投资 目标 
灵活配 置股 票和 债券 等各 类资产 的比 例 ， 优 选量 化 投资策 略进 行投 资 ， 在 有 效控制 风险
的基础 上， 运用 股指 期货 等工具 对冲 市场 风险 ，寻 求基金 资产 的长 期稳 健增 值。 
（二） 投资 范围 
本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 股票 、 债券 等金 融工 具及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基
金投资 的其 他金 融工 具。 具体包 括 ： 股 票 （ 包含 中 小板 、 创 业板 及其 他经中 国证监 会核 准上
市的股票） ，股指期 货、权 证，债券（ 国债、 金融债 、企业（ 公司）债 、次级 债、可转 换债
券（含分离 交易可 转债） 、 中小企业私 募债、 央行票 据、短期 融资券、 超短期 融资券、 中期
票据等） 、 资产支持 证券、 债券回购、 银行存 款等， 以及法律 法规或中 国证监 会允许基 金投
资的其 他金 融工 具（ 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 本基金 权益 类空 头头 寸的 价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的 价
值的比 例范 围 在 80 ％ —120 ％之 间。 其中 ： 权 益类 空 头头寸 的价 值是 指融 券卖 出的股 票市 值、
卖出股 指期 货的 合约 价值 及卖出 其他 权益 类衍 生工 具的合 约价 值的 合计 值 ； 权 益类多 头头 寸
的价值 是指 买入 持有 的股 票市值 、 买 入 股指 期货 的合 约价值 及买 入其 他权 益类 衍生工 具的 合
约价值 的合 计值 。 
每个交 易日 日终 ， 持有 的 买入期 货合 约价 值和 有价 证券市 值之 和 ， 不 得超 过 基金资 产净
值的 95% 。 
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ， 基 金保 留的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政
府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 
本基金 不受 中国 证监 会 《 证券投 资基 金参 与股 指期 货交易 指引 》 第五 条第 （ 一） 项、 第
（三） 项、 第（ 五） 项及 第（七 ）项 的限 制。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 48 页 
 
以将其 纳入 投资 范围 。 
（三） 投资 策略 
本基金 采用 多种 绝对 收益 策略， 剥离 系统 性风 险， 力争实 现稳 定的 绝对 回报 。



1、Alpha 对冲策 略



本基金 通过 持续 、 科 学、 系 统、 深 入的 研究 构建 多头 股票组 合， 并匹 配合 适的 空头工 具，
剥离系 统性 风险 。 
（1） 多头 股票 投资 策略 
① 量 化选 股 
根据对 中国 证券 市场 运行 特征的 长期 研究 以及 大量 历史数 据的 实证 检验 ，选 取成长 性 、
估值 、 盈 利能 力、 市场 情 绪等对 股票 超额 收益 具有 较强解 释度 的指 标 ， 建立 多因素 模型 ， 并
根据该 模型 进行 股票 选择 。 成 长性 主要 考虑 每股 收 益增长 率 、 营 业收 入的 增 长趋势 以及 现金
流的变 动情 况等 ； 估值 主 要考虑 市盈 率 、 市 净率 、 市现 率 、 股息 率等 指标 ； 盈利能 力主 要考
虑净资 产报 酬率 、 总资 产 报酬率 、 毛利 率及 净利 率 等指标 ； 市场 情绪 主要 考 虑股价 趋势 及换
手率等 指标 。 
多因素 选股 模型 利用 个股 历史数 据分 析考 察上 述因 素的有 效性 ， 对各 只股 票进 行分步 筛
选， 确定 股票 投资 组合 。 当股票 投资 组合 构建 完成 后， 基金 管理 人会 进一 步 根据组 合内 个股
价格波 动 、 风 险收 益变 化 的实际 情况 ， 定期 或不 定 期优化 个股 权重 ， 以确 保 整个股 票组 合的
风险处 于可 控范 围内 。 
② 基 本面 选股 
本基金 精选 具备 基本 面健 康、 核心 竞争 力强 、 成 长 潜力大 的投 资标 的 ， 主 要 需要考 虑的
方面包 括上 市公 司治 理结 构、核 心竞 争优 势、 议价 能力、 市场 占有 率、 成长 性、盈 利能 力 、
运营效 率 、 财 务结 构、 现 金流情 况以 及公 司基 本面 变化等 ， 并对 上市 公司 的 投资价 值进 行综
合评价 ，精 选具 有较 高投 资价值 的上 市公 司构 建多 头组合 。 
（2） 空头 工具 投资 策略 
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货剥 离多 头股 票部 分的 系统性 风险 。 基金 经理 根据 市场的 变
化、 现货 市场 与期 货市 场 的相关 性等 因素 ， 计算 需 要用到 的期 货合 约数 量 ， 对这个 数量 进行大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 49 页 
 
动态跟 踪与 测算 ， 并 进行 适 时灵活 调整 。 同 时， 综 合考 虑各个 月份 期货 合约 之间 的定价 关系 、
套利机 会 、 流 动性 以及 保 证金要 求等 因素 ， 在各 个 月份期 货合 约之 间进 行动 态配置 ， 通过 空
头部分 的优 化创 造额 外收 益。 随 着监 管的 放开 及其 他 工具流 动性 增强 ， 我 们会 优 选空头 工具 ，
采用最 优的 多头 系统 性风 险剥离 方式 。 
2、其 他绝 对收 益策 略 
本基金 主要 采用 事件 驱动 、 股 指期 货套 利的 对冲 策 略来捕 捉绝 对收 益机 会 。 同时 ， 本 基
金根据 市场 情况 的变 化， 灵 活运用 其他 绝对 收益 策略 （ 如统计 套利 策略 、 定 向增 发 套利策 略、
大宗交 易套 利 、 并 购套利 策略等 ） 策略 提高 资本的 利用率 ， 从而 提高 绝对收 益， 达到 投资 策
略的多 元化 以进 一步 降低 本基金 收益 的波 动。



（1） 事件 驱动 策略 
事件驱 动策 略通 过提 前挖 掘和深 入分 析可 能造 成股 价异常 波动 的时 间 ， 并 充 分把握 交易
实际获 取超 额回 报。 
① 资产重 组， 包括 重组 、注 入和购 并等 
资产重 组是 指企 业与 其他 主体在 资产 、 负债 或 所 有 者权益 诸项 目之 间的 调整 。 资 产重 组
是在资 产结 构上 的重 大调 整， 而且 往往 对公 司的 运 营产生 深远 的影 响 ， 这 些 影响包 括生 产效
率的提 高 、 生 产成 本的降 低、 渠道 的整 合、 公司 管 理水平 的提 升等 等多 个方 面。 由于 资产 结
构和运 营模 式的 调整 ， 发 生资产 重组 后的 公司 ， 其 未来的 估值 水平 会与 之前 的估值 发生 明显
的改变 。 
本基金 广泛 的收 集市 场公 开的事 件信 息 ， 对 正在 进行 或者已 完成 资产 重组 的公 司进行 估
值分析 ， 估算 公司 预期 盈 利水平 和成 长潜 力 ， 挑 选 具有绝 对或 相对 估值 吸引 力 的上 市公 司股
票。 
② 公 司股 权变 动 
与资产 重组 一样 ， 公司 股 权的变 动不 仅仅 直接 改变 公司的 资产 结构 ， 同时 也 会对企 业未
来在生 产 、 经 营、 管理 等 多个方 面产 生影 响 。 本 基 金通过 定性 和定 量方 法对 股权变 动可 能带
来的影 响进 行模 拟分 析， 挑选具 有绝 对或 相对 估值 吸引力 的上 市公 司股 票。 
③ 再融 资 
再融资 是指 上市 公司 通过 配股 、 增 发或 者发 行 可 转换 债券 等 方式 在 证 券市 场 上 进行的 直
接融资 。 再融 资的 上市公 司， 一方 面其 资产 、 负债 或所有 者权 益 的 结构 将发 生变动 ； 而另 一
方面 ， 由 于融 资和 投资的 行为 ， 公 司的 盈利 能力 、 现金流 水平 等也 会相 应的 产生改 变 。 本 基大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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金通过 对上 市公 司再 融资 方案的 持续 关注 和深 入挖 掘， 结合 对上 市公 司的 实地 考察和 历史 业
绩分析 ，对 公司 的估 值预 期进 行 调整 ，并 依此 来挑 选具有 估值 优势 的上 市公 司股票 。 
④ 大小 非解 禁 
本基金 将关 注存 在大 小非 解禁的 上市 公司 的基 本面 因素 ， 对 大小 非解 禁带 来的 影响进 行
全面的 分析 ，并 根据 对估 值水平 和市 场价 格的 判断 选择具 有估 值优 势的 上市 公司。 
⑤ 管理 层股 份解 禁 
本基金 将持 续关 注存 在管 理层股 份解 禁的 上市 公司 基本面 因素 ， 研究 管理 层股 份解禁 给
上市公 司估 值和 市场 股票 表现带 来的 影响 ， 并根 据对 估值水 平和 市场 价格 的判 断选择 具有 估
值优势 的上 市公 司。 
⑥ 上市 公司 或控 股股 东管 理层变 动 
作为上 市公 司或 控股 股东 的实际 经营 者， 管理 层的 变动虽 然不 会改 变公 司的 资产结 构 ，
但是对 公司 的运 营状 况有 直接的 影响 。 管 理层 的变 动 往往伴 随着 企业 的经 营方 向、 市 场政 策、
开发投 入等 多个 方面 的变 化。 本基 金通 过实 地调 查 和历史 分析 相互 结合 的办 法， 力求 形成 对
发生管理层变动的公司 的 合理估值预期，并根据 事 件影响的深入对其进行 持 续的跟进和修
正。 
⑦ 股权 激励 计划 
股权激 励包 括股 票期 权﹑ 员工持 股计 划和 管理 层收 购等多 种不 同的 表现 形式 。 股权激 励
计划以 股权 形式 给予 企业 经营者 一定 的经 济权 利 ， 使 他们 能 够以 股东 的身 份参 与企业 决策 ﹑
分享利 润﹑ 承担 风险 ， 从 而勤勉 尽责 地为 公司 的长 期发展 服务 。 从公 司管 理 实践来 看 ， 股 权
激励对 于改 善公 司治 理结 构， 降低 代理 成本 、 提 升 管理效 率 ， 增 强公 司凝 聚 力和市 场竞 争力
起到非 常积 极的 作用 。 本 基 金通过 实地 调查 ， 从 基本 面 的变动 角度 入手 对公 司进 行重新 估值 ，
并挑选 具有 估值 优势 的上 市公司 股票 。 
⑧ 重大 合同 公告 或重 大新 产品推 出 
重 大合同 公告或 重大新产品 的推出 有可能 对盈利能力 、利润 规模、 增长水平甚 至资 产
负债比 例等 诸多 估值 因素 产生影 响 。 本 基金 通过 实 地调查 以及 行业 和历 史分 析 ， 对公 告重 大
合同或 重大 新产 品的 公司 进行估 值调 整， 并在 此基 础上进 行股 票选 择。 
⑨ 其他 
其 他事件 类型还 包括上下游 公司的 重大事 项、投资者 与管理 者的关 系改善、同 一公 司
其他类 型证 券的 发行 或到 期等诸 多方 面 。 本 基金 将对 影响公 司的 资产 结构 或者 运营管 理能 力
等方面 的事 件性 因素 进行 综合分 析 ， 力 求形 成对 上 市公司 的合 理估 值预 期 ， 并依此 来挑 选具大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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有估值 优势 的上 市公 司股 票。 
（2） 股指 期货 套利 策略 
股 指期货 套利策 略是指积极 发现市 场上如 期货与现货 之间、 期货不 同合约之间 等的 价
差关系 ，进 行套 利， 以获 取绝对 收益 。 
①


期现 套利 
期现套 利过 程中 ， 由于 股 指期货 合约 价格 与标 的指 数价格 之间 的价 差不 断变 动， 套利 交
易可以 通过 捕捉 该价 差进 而获利 。



②


跨期 套利 
跨期套 利过 程中 ， 不同 期 货合约 之间 的价 差不 断变 动， 套利 交易 通过 捕捉 合 约间价 差进
而获利 。 
（3） 其他 绝对 收益 策略 
基金经 理会 实时 关注 市场 的发展 ，前 瞻性 地运 用其 他绝对 收益 策略 。 
3、其 他投 资策 略 
（1） 债券 投资 策略 
本基金 在债 券投 资方 面 ， 通过深 入分 析宏 观经 济数 据、 货币 政策 和利 率变 化 趋势以 及不
同类属 的收 益率 水平 、 流 动性和 信用 风险 等因 素 ， 以久期 控制 和结 构分 布策 略为主 ， 以收 益
率曲线 策略 、利 差策 略等 为辅， 构造 能够 提供 稳定 收益的 债券 和货 币市 场工 具组合 。 
（2） 衍生 品投 资策 略 
本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 证监 会及 相关 法律 法规的 约束 ， 合理 利用 股 指期货 、 权
证等衍 生工 具 ， 利 用数 量 方法发 掘可 能的 套利 机会 。 投 资原 则为 有利 于基 金 资产增 值 ， 控 制
下跌风 险， 实现 保值 和锁 定收益 。 
（3） 中小 企业 私募 债投 资 策略 
本基金 对中 小企 业私 募债 的投资 综合 考虑 安全 性 、 收 益性和 流动 性等 方面 特征 进行全 方
位的研 究和 比较 ， 对个券 发行主 体的 性质 、 行业 、 经营情 况 、 以 及债 券的增 信措施 等进 行全
面分析 ， 选择 具有 优势 的 品种进 行投 资 ， 并 通过 久 期控制 和调 整 、 适 度分 散 投资来 管理 组合
的风险 。 
（四） 投资 限制 
1、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本 基金 权益 类空 头头 寸的价 值占 本基 金权 益类 多头头 寸的 价值 的比 例范 围在 80 ％大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 52 页 
 
—120% 之间。其中： 权益类空头头 寸的价值是指融券卖出的 股票市值、卖出股指期货 的合
约价值 及卖 出其 他权 益类 衍生工 具的 合约 价值 的合 计值 ； 权 益类 多头 头寸 的价 值是指 买入 持
有的股 票市 值、 买入 股指 期货的 合约 价值 及买 入其 他权益 类衍 生工 具的 合约 价值的 合 计 值 ； 
（2）每个交 易日日 终，持 有的买入期 货合约 价值和 有价证券市 值之和 ，不得 超过基金
资产净 值 的 95% ； 
（3）在扣除 股指期 货合约 需缴纳的交 易保证 金后， 基金保留的 现金或 到期日 在一年以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% ； 
（4） 本基 金持 有一 家公 司 发行 的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（5） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％； 
（6） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（7） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的


 10％； 
（8 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（9）本基金 投资于 同一原 始权益人的 各类资 产支持 证券的比例 ，不得 超过基 金资产净
值的 10 ％； 
（10） 本基 金持 有的 全部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20％； 
（11 ） 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的 10 ％； 
（12 ） 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券 ， 不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％； 
（13） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（14 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（15 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ； 债券 回购 最长 期 限为 1 年， 债 券回 购到 期 后不得 展期； 本基 金的 基 金资产 总值 不得
超过基 金资 产净 值 的 140% 。 
（16 ） 本 基金 的存 款银 行 为具有 证券 投资 基金 托管 人资格 、 证券 投资 基金 销 售业务 资格
或合格 境外 机构 投资 者托 管人资 格的 商业 银行 。 存放 在 具有 基金 托管 资格 的同 一商业 银行 的大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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存款， 不得 超过 基金 资产 净值 的 30% ；存 放在 不具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款，
不得超 过基 金资 产净 值 的 5% ； 
（17） 本基 金投 资于 定期 存款的 比例 不得 超过 基金 资产净 值 的 30% ， 根据 协 议可提 前支
取且没 有利 息损 失的 银行 存款， 不受 此限 制； 
（18） 本基 金不 得违 反基 金合同 中有 关投 资范 围、 投资策 略、 投资 比例 的规 定； 
（19） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的 10% ； 
（20） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券 、 期货 市场 波动 、 上 市公 司合 并 、 基 金规 模 变动中 支付 对价 等基 金管 理人之 外的
因素致 使基 金投 资比 例不 符合上 述规 定投 资比 例的 ，基金 管理 人应 当 在 10 个 交易日 内进 行
调整 ， 但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除外 。 法 律法 规另有 规定 的， 从其 规定 。 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。 在上 述期间 内， 本基 金的 投资 范围 、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定 。 法 律
法规或 监管 部门 另有 规定 的，从 其规 定。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或变更 上述 限制 ， 如适 用 于本基 金 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或以 变更 后 的 规定为 准。 
2、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 法规 和中 国证 监 会规定 禁止 的其 他活 动。 
运用 基金财产 买卖基金 管理人 、基金托 管人及其 控股股 东、实际 控制人或 者与其 有其
他重大利害关系的公司 发 行的证券或者承销期内 承销 的 证 券 ， 或 者 从 事 其他重 大 关 联 交 易
的， 应当 遵循 基金 份额持 有人利 益优 先的 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 符合 中国证 监会的 规定 ， 并
履行信 息披 露义 务。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 如 适 用于本 基金 ， 基金 管理 人 在履行 适当
程序后 ，则 本基 金投 资不 受上述 规定 的限 制。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（五） 业绩 比较 基准 
中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 基准 利率 （税 后） 
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 经与 基金 托管 人协 商 一致 ， 本 基金 可在 报中 国 证监会 备案 后变 更业 绩比 较基准 并及 时公
告。 
（六） 风险 收益 特征 
本基金 具有 低波 动率 、 低 下方风 险的 特点 ， 并且 运 用股指 期货 对冲 投资 组合 的系统 性风
险， 其 预期 收益 及风 险水 平 低于股 票型 基金 ， 但 高于 债 券型基 金， 属于 中低 风险 水 平的基 金。 
（七） 基金 管理 人代 表基 金行使 所投 资证 券项 下权 利的原 则及 方法



基金管 理人 将按 照国 家有 关规定 代表 本基 金独 立行 使所投 资证 券项 下的 权利 ， 保护基 金
份额持 有人 的利 益。 基金 管理人 在代 表基 金行 使所 投资证 券项 下权 利时 应遵 守以下 原则 ： 
1、不 参与 所投 资公 司的 经 营管理 ； 
2、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ，有 利于 保护 基金 份额持 有人 的合 法权 益。 
（ 八 ） 基 金的 融资 、融 券 
本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、融 券。 
（ 九 ） 基金 投资 组合 报告 
基 金管理 人的 董事会 及董事 保证本 报告 所载资 料不存 在虚假 记载 、误导 性陈述 或重
大遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。 
基金托 管人 中国 农业 股份 有限公 司根 据基 金合 同规 定， 于 2016 年 4 月 20 日 复核 了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 取自大 成 绝 对收 益策 略 混 合型 发 起式 证券 投资 基金 2015 年第
4 季度 报告 ，截 至 2015 年 12 月 31 日 （财 务数 据 未 经审计 ） 。 
1．报 告期 末基 金资 产组 合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 
占基金 总资 产的
比例（% ） 
1 权益投 资 9,927,416.00 6.98 
 其中： 股票


9,927,416.00 6.98 
2 固定收 益投 资


238,000.00 0.17 
 其中： 债券


 238,000.00 0.17 
 资产支 持证 券 - 0.00 
3 贵金属 投资 - 0.00 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 55 页 
 
4 金融衍 生品 投资 - 0.00 
5 买入返 售金 融资 产


- 0.00 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产


 
- 0.00 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


129,804,807.66 91.32 
7 其他资 产


 2,168,507.60 1.53 
8 合计





 142,138,731.26





100.00 
注： 金融 衍生 品投 资项 下 的股指 期货 投资 净额 为 0 ， 在当日 无负 债结 算制 度下 ， 结 算准
备金已 包括 所持 股指 期货 合约产 生的 持仓 损益 ， 则金 融衍生 品投 资项 下的 股指 期货投 资与 相
关的期 货暂 收款(结 算所 得 的持仓 损益)之 间按 抵销 后 的净额 为 0 。 
2．报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 69,336.00 0.05 
B 采矿业 364,495.00 0.26 
C 制造业 4,491,935.00 3.20 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业 
406,494.00 0.29 
E 建筑业 329,284.00 0.23 
F 批发和 零售 业 447,321.00 0.32 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 
362,254.00 0.26 
H 住宿和 餐饮 业 10,264.00 0.01 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 499,230.00 0.35 
J 金融业 1,933,766.00 1.37 
K 房地产 业 670,667.00 0.48 
L 租赁和 商务 服务 业 79,307.00 0.06 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 
P 教育 - 0.00 
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 
R 文化、 体育 和娱 乐业 215,168.00 0.15 
S 综合 
47,895.00 0.03 
 合计 9,927,416.00 7.05 
3．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
1 601988 中国银 行 81,900 328,419.00 0.23 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 56 页 
 
2 601398 工商银 行 71,700 328,386.00 0.23 
3 601328 交通银 行 50,500 325,220.00 0.23 
4 000712 锦龙股 份 6,800 198,016.00 0.14 
5 000750 国海证 券 15,400 197,890.00 0.14 
6 600109 国金证 券 12,200 196,664.00 0.14 
7 002308 威创股 份 4,500 110,925.00 0.08 
8 601601 中国太 保 3,700 106,782.00 0.08 
9 000963 华东医 药 1,300 106,548.00 0.08 
10 002635 安洁科 技 3,800 105,640.00 0.08 
4．报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
序
号 
债券品 种 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
（％） 
1 国家债 券 - 0.00 
2 央行票 据 - 0.00 
3 金融债 券 - 0.00 
 其中： 政策 性金 融债 - 0.00 
4 企业债 券 - 0.00 
5 企业短 期融 资券 - 0.00 
6 中期票 据 - 0.00 
7 可转债 238,000.00 0.17 
8 同业存 单 - 0.00 
9 其他 - 0.00 
10 合计 238,000.00 0.17 
5．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 123001 蓝标转 债 2,380 238,000.00 0.17 
6．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8．报告 期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9．报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
代码 名称 
持仓量 （买/
卖） 
合约市 值（ 元 ） 
公允价 值变
动（元 ） 
风险说 明 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 57 页 
 
IC1601 IC1601 -3 -4,439,400.00 73,640.00 - 
IF1601 IF1601 -5 -5,509,200.00 172,500.00 - 
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） 246,140.00 
股指期 货投 资本 期收 益（ 元） -685,740.00 
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） 246,140.00 
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示，单 位为 手。 
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货剥 离多 头股 票部 分的 系统性 风险 。 基金 经理 根据 市场的 变
化、 现货 市场 与期 货市 场 的相关 性等 因素 ， 计算 需 要用到 的期 货合 约数 量 ， 对这个 数量 进行
动态跟 踪与 测算 ， 并 进行 适 时灵活 调整 。 同 时， 综 合考 虑各个 月份 期货 合约 之间 的定价 关系 、
套利机 会 、 流 动性 以及 保 证金要 求等 因素 ， 在各 个 月份期 货合 约之 间进 行动 态配置 ， 通过 空
头部分 的优 化创 造额 外收 益。 随 着监 管的 放开 及其 他 工具流 动性 增强 ， 我 们会 优 选空头 工具 ，
采用最 优的 多头 系统 性风 险剥离 方式 。 
10．报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
（2） 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
11 ． 投资 组合 报告 附注



（1）报告期 内基金 投资的 前十名证券 的发行 主体本 期无被监管 部门立 案调查 ，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中 ， 没 有投 资于 超出 基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。 
（3） 基金 的其 他资 产构 成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 2,143,321.46 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 22,186.14 
5 应收申 购款 3,000.00 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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8 其他 - 
9 合计 2,168,507.60 
（4） 报告 期末 基金 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细 本 基金 
本报告 期末 未持 有处 于转 股期的 可转 换债 券。



（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部
分的公 允价
值( 元) 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
流通受 限情 况说 明 
1 000712 锦龙股 份 198,016.00 0.14 临时停 牌 
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字 描 述部 分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 
九、基 金业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
1．本 基金 净值 增长 率与 同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较表 
基金合 同生 效日 为 2015 年 9 月 23 日， 基金 合同 生 效以来 基金 份额 净值 增长 率及其 与同
期业绩 比较 基准 收益 率的 比较： 
大成绝 对收 益混 合发 起 A 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
② － ③ 
③ －
④ 
2015.9.23-2015.12.31 0.80% 0.09% 0.43% 0.01% 0.37% 0.08% 
大成绝 对收 益混 合发 起 C 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
③ － ③ 
④ －
④ 
2015.9.23-2015.12.31 0.50% 0.08% 0.43% 0.01% 0.07% 0.07% 
2．自基金合 同生效 以来基 金份额净值 的变动 情况， 并与同期业 绩比较 基准的 变动的比
较 
本基金 累计 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 历史 走势 对比 图 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（2015 年 9 月 23 日至 2015 年 12 月 31 日） 
 
 
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年9 月23 日 ，截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 。 
2、本 基金 合同 规定 ，基 金 管理人 应当 自基 金合 同生 效日起 六个 月内 使基 金的 投资组 合
比例符 合基 金合 同的 约定 。截至 报告 期末 ，本 基金 仍在建 仓期 。 
 
 
十、基 金的财产 
（一） 基金 资产 总值 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券 、 期 货合 约及 票 据价值 、 银行 存款 本息 和 基金应 收的
申购基 金款 以及 其他 投资 所形成 的价 值总 和。 
（二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价 值。 
（三） 基金 财产 的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 为本 基 金开立 资金 账户 、 证券 账 户、 期货 结
算账户 以及 投资 所需 的其 他专用 账户 。 开立 的基 金 专用账 户与 基金 管理 人 、 基金托 管人 、 基
金销售 机构 和基 金登 记机 构自有 的财 产账 户以 及其 他基金 财产 账户 相独 立。 
（四） 基金 财产 的保 管和 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 销售机 构的 财产 ， 并由 基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机 构和 基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规 和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属 于其 清 算财产 。 基金 管理 人管 理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
十 一 、 基金资产估值 
（一） 估值 日 
本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所和期 货交易所的交易日以及国 家法律法
规规定 需要 对外 披露 基金 净值的 非交 易日 。 
（二） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票 、 股 指 期货 、 权 证、 债券 和银 行 存款 本 息 、 应 收款 项、 其 它投资 等资
产及负 债。 
（三） 估值 方法 
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券 （ 包括 股票 、 权 证等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （ 收盘 价） 估值 ； 估 值日 无交易 的 ， 如 最近 交易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化且证 券发 行大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的 ， 以 最近交 易日的 市价 （ 收盘 价） 估 值； 如最 近交 易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的， 可参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格； 
（2）交易所 上市实 行净价 交易的债券 按估值 日收盘 价估值，估 值日没 有交易 的，如最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按最 近交 易 日的收 盘价 估值 ； 如最 近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素， 调整 最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交易所 上市未 实行净 价交易的债 券按估 值日收 盘价减去债 券收盘 价中所 含的债券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ； 估 值日 没有 交易 的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交易所 上市不 存在活 跃市场的有 价证券 ，采用 估值技术确 定公允 价值。 交易所上
市的资 产支 持证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送股、 转增股 、配股 和公开增发 的新股 ，按估 值日在证券 交易所 挂牌的 同一股票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首次公 开发行 未上市 的股票、债 券和权 证，采 用估值技术 确定公 允价值 ，在估值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首次公 开发行 有明确 锁定期的股 票，同 一股票 在交易所上 市后， 按交易 所上市的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票 ， 按 监管 机构 或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
3、全国银行 间债券 市场交 易的债券、 资产支 持证券 等固定收益 品种， 采用估 值技术确
定公允 价值 。 
4、中小企业 私募债 ，采用 估值技术确 定公允 价值， 在估值技术 难以可 靠计量 公允价值
的情况 下， 按成 本估 值。 
5、股 指期 货合 约估 值方 法 ： 
股指期 货合 约以 估值 当日 结算价 进行 估值 ， 估值 当 日无结 算价 的 ， 且 最近 交 易日后 经济
环境未 发生 重大 变化 的， 采用最 近交 易日 结算 价估 值。 
6、如有确凿 证据表 明按上 述方法进行 估值不 能客观 反映其公允 价值的 ，基金 管理人可大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7、相关法律 法规以 及监管 部门有强制 规定的 ，从其 规定。如有 新增事 项，按 国家最新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规 ， 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因 此， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致 的意 见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（四） 估值 程序 
1、基金份额 净值是 按 照每 个工作日闭 市后， 基金资 产净值除以 当日基 金份额 的余额数
量计算 ，精 确 到 0.001 元 ，小数 点后 第 4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
基金管理人在每个工作日 计算基金资产净值及基金 份额净值，并按基金合同 的约定公
告。 
2、基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值。 但基 金管理 人根 据法 律法 规或 本基金 合 
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基 金管 理人 每个 工作 日 对基金 资产 估值 后 ， 将 基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人按 基金 合同 的约 定对外 公布 。 
（五） 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性。 当基 金份 额净 值 小数点 后 3 位以 内(含第 3 位) 发生 估值 错误 时， 视 为 基金份 额净 值
错误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中 ， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 ， 过错 的责 任 人应当 对由 于该
估值错误遭受损失 当事人(“ 受损方”) 的直接损失按下 述 “ 估值错误处理原则” 给 予赔偿，承担
赔偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错 、 下 达指 令 差错等 ； 对于 因技 术原 因 引起的 差错 ， 若系 同行 业 现有技 术水 平不
能预见 、不 能避 免、 不能 克服， 则属 不可 抗力 ，按 照下述 规定 执行 。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方 应及 时 协调各 方，
及时进 行更 正 ， 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由于 估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给当 事人 造成 损失 的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任 ； 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 ， 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估值错 误的责 任方对 有关当事人 的直接 损失负 责，不对间 接损失 负责， 并且仅对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因估值 错误而 获得不 当得利的当 事人负 有及时 返还不当得 利的义 务。但 估值错误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人的 利益 损 失(“ 受损 方”) ，则 估值 错误 责任方 应赔 偿受损 方的 损 失，并 在其 支
付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利； 如果 获得 不
当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方， 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额
加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查明估 值错误 发生的 原因，列明 所有的 当事人 ，并根据估 值错误 发生的 原因确定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根据估 值错误 处理原 则或当事人 协商的 方法由 估值错误的 责任方 进行更 正和赔偿
损失； 
（4）根据估 值错误 处理的 方法，需要 修改基 金登记 机构交易数 据的， 由基金 登记机构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管 理人 应 当立即 予以 纠正 ， 通报 基 金托 管 人，大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时， 基金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 、通报 基金 托
管人并 报中 国证 监会 备案 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1、基金投资 所涉及 的证券 交易市场或 期货交 易市场 遇法定节假 日或因 其他原 因暂停营
业时； 
2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人 ， 由 基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
（八） 特殊 情况 的处 理 
1、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 5 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2、由于不可 抗力原 因，或 由于证券交 易所、 期货交 易所及登记 结算公 司发送 的数据错
误， 基金 管理 人和 基金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合 理的 措施 进行检 查， 但是 未能 发
现该错 误的 ，由 此造 成的 基金资 产估 值错 误， 基金 管理人 和基 金托 管人 可以 免除赔 偿责 任 。
但基金 管理 人和 基金 托管 人应当 积极 采取 必要 的措 施消除 由此 造成 的影 响。 
十二 、 基金的费用与税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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5、基 金份 额持 有人 大会 费 用（包 括但 不限 于场 地费 、会计 师费 、律 师费 和公 证费） ； 
6、基 金的 证券 交易 费用 ； 
7、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
8、基 金的 相关 账户 的开 户 及维护 费用 ； 
9、本 基金 从 C 类 基金 份 额基金 的财 产中 计提 销售 服务费 ； 
10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本 基 金 的 托 管 费按 前 一 日基 金 资 产 净 值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托管 费 的 计算 方 法 如
下： 
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金托管 费划款 指令， 基金托管人 复核后 于次月 前 3 个工 作日内 从基金 财 产中一次性 支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。 
3、销 售服 务费 
本基 金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费 ，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.80% 。 
销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 的 0.80% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ： 
H ＝E ×0.80% ÷当 年天 数 
H 为 C 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费 
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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销售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送销售 服务 费划 款指 令 ， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 3 个 工作 日内 从基 金财 产中划 出 ， 经 登
记机构 分别 支付 给各 个基 金销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ， 支 付日 期顺延 。 
上述 “一 、 基 金费 用的 种 类中 第 3－8 、10 项 费用 ” ， 根 据有 关法 规及 相应 协 议规定 ， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1、基金管理 人和基 金托管 人因未履行 或未完 全履行 义务导致的 费用支 出或基 金财产的
损失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 
十 三、 基金收益与分配 
（一） 基金 利润 的构 成 
基 金利润 指基金 利息收入、 投资收 益、公 允价值变动 收益和 其他收 入扣除相关 费用 后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基 金可供 分配利 润指截至收 益分配 基准日 基金未分配 利润与 未分配 利润中已实 现收 益
的孰低 数。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，每 次
收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的 20% ， 若 《基金 合同》 生效 不 满 3 个月 可 不进 行
收益分 配； 
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资 ； 若 投资 者 不选择 ， 本基 金默 认的 收 益分配 方式 是现大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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金分红 ； 
3、 基金 收益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。 
4、 每一 同类 基金 份额 享有 同等分 配权 ； 由 于本 基金 A 类 基金 份额 不收 取销 售 服务费 ，
C 类 基金 份额 收取 销售 服 务费， 各基 金份 额类 别对 应的可 分配 收益 将有 所不 同； 
（四） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收 益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 个 工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基 金红利 发放日 距离收益分 配基准 日（即 可供分配利 润计算 截止日 ）的时间不 得超 过
15 个 工作 日。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金红
利小于 一定 金额 ， 不足 于 支付银 行转 账或 其他 手续 费用时 ， 基金 登记 机构 可 将基金 份额 持 有
人的现 金红 利自 动转 为基 金份额 。红 利再 投资 的计 算方法 ，依 照《 业务 规则 》执行 。 
十四 、 基金的会计与审计 
（一） 基金 会计 政策 
1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金 首次 募集 的会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度； 
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6、基金管理 人及基 金托管 人各自保留 完整的 会计账 目、凭证并 进行日 常的会 计核算，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7、基金托管 人每月 与基金 管理人就基 金的会 计核算 、报表编制 等进行 核对并 以书面方大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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式确认 。 
（二） 基金 的年 度审 计 
1、基金管理 人聘请 与基金 管理人、基 金托管 人相互 独立的具有 证券从 业资格 的会计师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3、基金管理 人认为 有充足 理由更换会 计师事 务所， 须通报基金 托管人 。更换 会计师事
务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案。 
十 五、 基金的信息披露 
（一） 本基 金的 信息 披露 应 符合 《基 金法 》 、 《 运作 办 法》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《 基 金合同 》
及其他 有关 规定 。 
（二） 信息 披露 义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会指定 的媒体 和基金 管理人、基 金托管 人的互 联网网站 （以下简 称“网 站” ）等媒 介披
露， 并保 证基 金投 资者 能 够按照 《 基金 合同 》 约 定 的时间 和方 式查 阅或 者复 制公开 披露 的信
息资料 。 
（三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（四 ） 本 基金 公开 披露 的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 ， 基 金信息 披露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 
（1） 《基 金合同 》 是界 定 《基 金合 同》 当事 人的 各 项权利 、 义务关 系 ， 明 确 基金份 额持
有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 ， 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的
法律文 件。 
（2）基金招 募说明 书应当 最大限度地 披露影 响基金 投资者决策 的全部 事项， 说明基金
认购 、 申 购和 赎回 安排 、 基金投 资 、 基 金产 品特 性 、 风 险揭 示、 信息 披露 及 基金份 额持 有人
服务等 内容 。 《 基金 合同 》 生效后 ， 基金 管理 人在 每 6 个月 结束 之日 起 45 日 内 ， 更 新招 募说
明书并 登载 在网 站上 ， 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒体 上 ； 基 金 管理人 在公 告的
15 日前向 主要办 公场所 所 在地的中国 证监会 派出机 构报送更新 的招募 说明书 ，并就有关 更
新内容 提供 书面 说明 。 
（3）基金托 管协议 是界定 基金托管人 和基金 管理人 在基金财产 保管及 基金运 作监督等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后 ， 基 金管 理人 在 基金份 额发 售 的 3 日 前 ， 将基金 招募
说明书 、 《 基金 合同 》 摘 要 登载在 指 定 媒体 上； 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
2、基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒体 上。 
3、 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒体 上登 载 《基 金 合同 》 生 效
公告。 
4、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
《基金 合同 》 生效 后， 在 封闭期 内 ， 基 金管 理人 应 当至少 每周 公告 一次 基金 资产净 值和
基金份 额净 值。 
在开放 期内 ， 基金 管理 人 应当在 每个 开放 日的 次日 ， 通 过网 站、 基金 份额 发 售网点 以及
其他媒 介， 披露 开放 日的 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日 ， 将基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 
5、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 
基金管理人 应当在 《基金 合同》 、招募 说明书 等信息 披露文件上 载明基 金份额 申购、赎
回价格 的计 算方 式及 有关 申购 、 赎 回费 率， 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。 
6、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报 告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将年 度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。 基金 年度 报告 的财 务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 
《基金 合同 》 生效 不足 2 个月的 ， 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 
7、开 放期 的相 关事 宜公 告 
基金管 理人 应在 封闭 期到 期 2 日 前公 告开 放期 的时 间、 规模 上限 （根 据市 场情 况及业 务
需要确 定） 及控 制措 施， 以及相 关事 项。 
8、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个工 作日 内编 制临 时报 告书 ， 予 以
公告 ， 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派
出机构 备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基金管 理人的 董事长 、总经理及 其他高 级管理 人员、基金 经理和 基金托 管人基金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10 ） 基 金管 理人 、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
（11 ）涉 及基 金管 理业 务 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13） 基金 管理 人及 其董 事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人 员、 基 金经 理受 到严 重行 政 处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 管理 费、 托管 费、 销售服 务费 等费 用计 提标 准、计 提方 式和 费率 发生 变更； 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 登记 机构 ； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期办 理； 
（24） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（25） 基金 推出 新业 务或 服务； 
（26） 中国 证监 会规 定和 基金合 同约 定的 其他 事项 。 
9、澄 清公 告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒体 中出 现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
10、基 金份 额持 有人 大会 决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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11 、 投资 于中 小企 业私 募 债券的 信息 披露



（1）基金管 理人应 当在基 金投资中小 企业私 募债券 后两个交易 日内， 在中国 证监会指
定媒体 披露 所投 资中 小企 业私募 债券 的名 称、 数量 、期限 、收 益率 等信 息。



（2） 基金 管理 人应 当在 季 度报告 、 半 年度 报告 、 年 度 报告等 定期 报告 和招 募说 明书 （ 更
新）等 文件 中披 露中 小企 业私募 债券 的投 资情 况。 
12、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
在季度 报告 、 半年 度报告 、 年 度报 告等 定期 报告和 招募说 明书 （ 更新 ） 等 文 件中 披 露股
指期货 交易 情况 ， 包括 投 资政策 、 持仓 情况 、 损 益 情况 、 风 险指 标等 ， 并 充 分揭示 股指 期货
交易对 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合 既定 的投 资政策 和投 资目 标等 。 
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 公告 、 基金 年度 报 告、 基金 半年 度报 告和 基 金季度 报告
中针对 发起 资金 部分 分别 披露基 金管 理人 、 基金 管 理人高 级管 理人 员 、 基 金 经理等 投资 管理
人员以 及基 金管 理人 股东 持有基 金的 份额 、期 限及 期间的 变动 情况 。 
法律法 规和 中国 证监 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、 基金 托管 人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指定 专人 负责 管 理信息 披 露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规 、 中 国证 监会的 规定和 《 基金 合同 》 的 约 定， 对基 金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格 、 基 金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核 、 审 查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ， 还可 以根 据需 要 在其他 公共
媒体披 露信 息 ， 但 是 其 他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 ， 并且 在不 同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法律 意见 书的 专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所， 以供 公 众查阅 、
复制。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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十 六、 风险揭示 
（一） 市场 风险 
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动 ， 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险 ， 主 要
包括： 
1、政 策风 险 
货币政 策 、 财 政政 策、 产 业政策 等国 家政 策的 变化 对债券 市场 产生 一定 的影 响， 导致 债
券价格 波动 而产 生风 险。 
2、经 济周 期风 险 
经济运 行具 有周 期性 的特 点， 宏观 经济 运行 状况 将 对债券 市场 的收 益水 平产 生影响 ， 基
金投资 的收 益水 平也 会随 之变化 ，从 而产 生风 险。 
3、利 率风 险 
金融市 场利 率波 动会 导致 债券市 场的 价格 和收 益率 的变动 ， 同时 直接 影响 企业 的融资 成
本和利 润水 平。 基金 投资 于债券 ，收 益水 平会 受到 利率变 化的 影响 。 
4、购 买力 风险 
本基金 投资 的目 的是 使基 金资产 保值 增值 ， 如果 发 生 通货 膨胀 ， 基金 投资 于 债券所 获得
的收益 可能 会被 通货 膨胀 抵消， 从而 影响 基金 资产 的保值 增值 。 
5、上 市公 司经 营风 险 
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 影响 ， 如市 场、 技 术、 竞争 、 管 理 、 财 务等 都会导 致公
司盈利 发生 变化 ，从 而导 致基金 投资 收益 变化 。 
（二） 信用 风险 
指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 ， 或者 基金 所投 资 债券之 发行 人出 现违 约 、 拒绝支 付到
期本息 ，导 致基 金资 产损 失。 
（三） 流动 性风 险 
指基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 ， 或者 不能 应付 可 能出现 的投 资者 大额 赎回 的风险 。 在
开放式 基金 交易 过程 中 ， 可能会 发生 巨额 赎回 的情 形。 巨额 赎回 可能 会产 生 基 金仓 位调 整的
困难， 导致 流动 性风 险， 甚至影 响基 金份 额净 值。 
（四） 管理 风险 
在基金 管理 运作 过程 中 ， 可能因 基金 管理 人对 经济 形势和 证券 市场 等判 断有 误、 获取 的
信息不 全等 影响 基金 的收 益水平 。 基金 管理 人的 管 理水平 、 管理 手段 和管 理 技术等 对基 金收大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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益水平 存在 影响 。 
（五） 投资 于中 小企 业私 募债券 的风 险



中小企 业私 募债 的发 行主 体一般 是信 用资 质相 对较 差的中 小企 业 ， 其 经营 状况 稳定性 较
低、外 部融 资的 可得 性较 差，信 用风 险高 于大 中型 企业； 同时 由于 其财 务数 据相对 不透 明 ，
提高了 及时 跟踪 并识 别所 蕴含的 潜在 风险 的难 度 。 其违约 风险 高于 现有 的其 他信 用 品种 ， 极
端情况 下会 给投 资组 合带 来较大 的损 失。 
（六） 操作 或技 术风 险 
指相关 当事 人在 业务 各环 节操作 过程 中 ， 因 内部 控制 存在缺 陷或 者人 为因 素造 成操作 失
误或违反操作规程等 引致 的风险，例如，越权 违规 交易、会计部门欺 诈、交 易错误、IT 系
统故障 等风 险。 
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者的 利益 受到 影响 。这种 技术 风险 可能 来自 基金管 理公 司 、
登记机 构、 代销 机构 、证 券交易 所、 证券 登记 结算 机构等 等。 
（七） 合规 性风 险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违 反国 家法 律法 规 的 规 定， 或者 基金 投资 违反 法 规及基 金合
同有关 规定 的风 险。 
（八） 本基 金特 有的 风险 
1、巨 额赎 回风 险 
若本基 金在 开放 期发 生了 巨额赎 回 ， 基 金管 理人 有可 能采取 部分 延期 支付 或暂 停支付 的
措施以 应对 巨额 赎回 ， 因 此在巨 额赎 回情 形发 生时 ， 基 金份 额持 有人 存在 不 能及时 赎回 份额
的风险 。 
2、绝 对收 益策 略失 败风 险 
本基金 采用 量化 对冲 投资 策略来 实现 绝对 收益 ， 但是 不能确 保策 略能 完全 对冲 基金的 系
统性风 险， 因而 有可 能因 绝对收 益策 略失 败导 致基 金损失 。 
3、卖 空风 险 
本基金 目前 主要 采用 股指 期货来 对冲 基金 的系 统性 风险 ， 将 来会 优选 做空 个 股、 做空 其
他 衍生 工具 的方 式来 实现 投资目 标 。 同 时持 有多 头和 空头头 寸的 方式 导致 本基 金存在 在特 定
市场情 况下 收益 水平 不及 普通偏 股型 基金 的风 险 ， 同 时有可 能导 致持 有本 基金 在特殊 情况 下
比持有 普通 偏股 型基 金蒙 受更大 损失 。 
4、股 票选 择风 险 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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本基金 多头 股票 部分 主要 采用基 本面 研究 的方 式进 行选择 ， 期望 筛选 出对 比做 空的股 指
或个股 有超 额收 益的 股票 。 但是通 过基 本面 研究 买入 股票的 区间 收益 率有 可能 低于做 空的 股
指收益 率或 个股 收益 率， 从而导 致基 金损 失。 
5、本 金损 失风 险 
本基金 灵活 应用 各种 绝对 收益策 略对 冲基 金的 系统 性风险 ， 而且 采用 定期 存款 作为其 业
绩比较 基 准 ， 但是 投资 策略 的失败 和投 资市 场的 波动 会导致 投资 本基 金的 投资 者遭受 本金 损
失的风 险。 
6、基 差风 险 
在使用 股指 期货 对冲 市场 风险的 过程 中 ， 基 金财 产可 能因为 股指 期货 合约 与标 的指数 价
格波动 不一 致而 遭受 基差 风险。 形成 基差 风险 的潜 在原因 包括 ： 
（1） 需要 对冲 的风 险资 产 与股指 期货 标的 指数 风险 收益特 征存 在明 显差 异； 
（2） 因未 知因 素导 致股 指 期货合 约到 期时 基差 严重 偏离正 常水 平； 
（3）因存在 基差风 险，在 进行股指期 货合约 展期的 过程中，基 金财产 可能会 承担股指
期货合 约之 间的 价差 向不 利方向 变动 而导 致的 展期 风险。 
7、杠 杆风 险 
因股指 期货 采用 保证 金交 易而存 在杠 杆， 基金 财产 可能因 此产 生更 大的 收益 波动。 
8、到 期日 风险 
股指期 货合 约到 期时 ， 基 金财产 如持 有未 平仓 合约 ， 中 金所 将按 照交 割结 算 价将基 金财
产持有 的合 约进 行现 金交 割，基 金财 产将 无法 继续 持有到 期合 约， 具有 到期 日风险 。 
9、对 手方 风险 
基金管 理人 运用 基金 财产 投资于 股指 期货 时 ， 会 尽 力选择 资信 状况 优良 、 风 险控制 能力
强的期 货公 司作 为经 纪商 ， 但 不能 杜绝 在极 端情 况 下， 所选 择的 期货 公司 在 交易过 程中 存在
违法、 违规 经营 行为 或破 产清算 导致 基金 财产 遭受 损失。 
10、盯 市结 算风 险 
股指期 货采 取保 证金 交易 ， 保证金 账 户 实行 当日 无负 债结算 制度 ， 对 资金 管理 要 求较高 。
假如市 场走 势对 本基 金财 产不利 ， 期货 经纪 公司 会按 照期货 经纪 合同 约定 的时 间和方 式通 知
基金管 理人 追加 保证 金 ， 以使基 金财 产能 继续 持有 未平仓 合约 。 如出 现极 端 行情 ， 市 场持 续
向不利 方向 波动 导致 期货 保证金 不足 ， 又未 能在 规 定时间 内补 足 ， 按 规定 保 证金账 户将 被强
制平仓 ，甚 至已 缴付 的所 有保证 金都 不能 弥补 损失 ，从而 导致 超出 预期 的损 失。 
11 、 平仓 风险 
在某些 市场 情况 下 ， 基 金 财产可 能会 难以 或无 法将 持有的 未平 仓合 约平 仓 ， 例如 ， 这 种大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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情况可 能在 市场 达到 涨跌 停板时 出现 。 出现 这类 情 况， 基金 财产 缴付 的 所 有 保证金 有可 能无
法弥补 全部 损失 ，基 金份 额持有 人还 必须 承担 由此 导致的 全部 损失 。 
期货经 纪公 司或 其客 户保 证金不 足 ， 又 未能 在规 定 的时间 内补 足 ， 或 因其 他 原因导 致中
金所对 期货 经纪 公司 的经 纪账户 强行 平仓 ，基 金财 产可能 因被 连带 强行 平仓 而遭受 损失 。 
12、连 带风 险 
为基金 财产 进行 结算 的结 算会员 或该 结算 会员 下的 其他投 资者 出现 保证 金不 足、 又未 能
在规定 的时 间内 补足 ， 或 因其他 原因 导致 中金 所对 该结算 会员 下的 经纪 账户 强行平 仓时 ， 基
金财产 的资 产可 能因 被连 带强行 平仓 而遭 受损 失。 
13、基 金资 产投 资特 定投 资对象 的其 他风 险 
如期货 经纪 公司 违 反 法律 法规或 中金 所交 易 、 结 算 等规则 ， 可能 会导 致基 金 财产受 到损
失。 
由于国 家法 律、 法规 、政 策的变 化、 中金 所交 易规 则的修 改、 紧急 措施 的出 台等原 因 ，
基金财 产持 有的 未平 仓合 约可能 无法 继续 持有 ，基 金财产 必须 承担 由此 导致 的损失 。 
（八） 其它 风险 
战争 、 自 然灾 害等 不可 抗 力因素 的出 现 ， 将 会严 重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基金
资产的 损失 。 
金融市 场危 机 、 行 业竞 争 、 代 理商 违约 、 托 管行 违 约等超 出基 金管 理人 自身 直接控 制能
力之外 的风 险， 可能 导致 基金或 者基 金持 有人 利益 受损。 
十七、 基金合同的变更、 终止与基金财产清 算 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 本基 金合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通
过的事 项的 ， 应召 开基 金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对 于可 不经 基金 份额 持 有人大 会决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
2、关于《基 金合同 》变更 的基金份额 持有人 大会决 议生效后方 可执行 ，自决 议生效后
两日内 在指 定媒 体公 告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金 托管 人
承接的 ； 
3、基 金合 同生 效满 三年 之 日，若 基金 资产 净值 低 于 2 亿 元的 ；若 届时 的法 律 法规或 证
监会规 定发 生变 化 ， 上 述 终止规 定被 取消 、 更改 或 补充 ， 则 本基 金可 以参 照 届时有 效的 法律
法规或 证监 会规 定执 行； 
4、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
5、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、 基 金财 产清 算小 组： 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2、基金财产 清算小 组组成 ：基金财产 清算小 组成员 由基金管理 人、基 金 托管 人、具有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3、基金财产 清算小 组职责 ：基金财产 清算小 组负责 基金财产的 保管、 清理、 估价、变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘请会 计师事 务所对 清算报告进 行外部 审计， 聘请律师事 务所对 清算 报 告出具法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
（八 ） 本 基金 被其 他基 金吸 收合并 或本 基金 与其 他基 金合并 为新 基金 引起 本基 金基金 合
同终止 的 ， 本 基金 财产 可 不予变 现和 分配 ， 并入 其 他基金 或新 基金 资产 中 。 本基金 的债 权债
务由合 并后 的基 金享 有和 承担。 本基 金清 算的 其他 事项按 照基 金合 同的 其他 约定执 行。 
十八、 基 金合同内容摘要 
一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 
（一） 基金管 理人 的权 利与 义务 
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ； 
（2）自《基 金合同 》生效 之日起，根 据法律 法规和 《基金合同 》独立 运用并 管理基金
财产； 
（3）依照《 基金合 同》收 取基金管理 费以及 法律法 规规定或中 国证监 会批准 的其他费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 依照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反 了 《基
金合同 》 及国 家有 关法 律 规定 ， 应 呈报 中国 证监 会 和其他 监管 部门 ， 并采 取 必要措 施保 护基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担任或 委托其 他符合 条件的机构 担任基 金登记 机构办理基 金登记 业务并 获得《基大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股 东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 ；



（14 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代表 基金 份额 持有 人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（15 ） 选 择、 更换 律师 事 务所 、 会 计师 事务 所、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；



（16 ） 在 符合有 关法 律 、 法规的 前提 下， 制订 和调 整有关 基金 认购 、 申 购 、 赎回 、 转 换
和非交 易过 户的 业务 规则 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依法募 集资金 ，办理 或者委托经 中国证 监会认 定的其他机 构代为 办理基 金份额的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《基 金合 同》 生效 之日起 ， 以诚 实信 用、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ； 
（4）配备足 够的具 有专业 资格的人员 进行基 金投资 分析、决策 ，以专 业化的 经营方式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建立健 全内部 风险控 制、监察与 稽核、 财务管 理及人事管 理等制 度，保 证所管理
的基金财产 和基金 管理人 的财产相互 独立,对 所管理 的不同基 金分别管 理，分 别记 账， 进行
证券投 资； 
（6） 除依 据 《 基金 法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等法 律文 件的规 定， 按有 关规 定计 算并公 告基金 资产 净值 ， 确定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11） 严格按 照 《 基金 法》 、 《基 金 合同》 及其 他有 关规 定， 履 行信息 披露 及报 告义 务； 
（12 ） 保 守基金 商业 秘密 ， 不 泄露 基金投 资计 划 、 投资意 向等 。 除 《 基金 法》 、 《基 金合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及 时向 基金 份额 持有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15 ） 依 据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及其 他有 关规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按规 定保存 基金财 产管理业务 活动的 会计账 册、报表、 记录和 其他相 关资料 15
年以上 ； 
（17 ） 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 ， 并 且 保证投 资者
能够按 照 《基 金合 同》 规 定的时 间和 方式 ， 随时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并在 支付 合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织并 参加 基金财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估 价、 变现 和分配 ； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金
托管人 ； 
（20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时 ， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除 ； 
（21 ） 监 督基 金托 管人按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金 管理 人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22 ） 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 ， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23） 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；




（24）基金 管理人 在募集 期间未能达 到基金 的备案 条件， 《基 金合同》 不能生 效，基金
管理人 承担 全部 募集 费用 ， 将已募 集资 金并 加计 银行 同期活 期存 款利 息在 基金 募集期 结束 后
30 日 内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（二） 基金托 管人 的权 利与 义务 
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自《基 金合同 》生效 之日起，依 法律法 规和《 基金合同》 的规定 安全保 管基金财
产； 
（2）依《基 金合同 》约定 获得基金托 管费以 及法律 法规规定或 监管部 门批准 的其他费
用； 
（3）监督基 金管理 人对本 基金的投资 运作， 如发现 基金管理人 有违反 《基金 合同》及
国家法 律法 规行 为 ， 对 基 金财产 、 其他 当事 人的 利 益造成 重大 损失 的情 形 ， 应呈报 中国 证监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、 为 基金办 理证 券和 期货 交易 资金清 算； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设立专 门的基 金托管 部门，具有 符合要 求的营 业场所，配 备足够 的、合 格的熟悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建立健 全内部 风险控 制、监察与 稽核、 财务管 理及人事管 理等制 度，确 保基金财
产的安 全 ， 保 证其 托管 的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除依 据《基金 法》 、 《 基金合同》 及其他 有关规 定外，不得 利用基 金财产 为自己及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按规定 开设基 金财产 的资金账户 、证券 账户， 按照《基金 合同》 的约定 ，根据基
金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜； 
（7）保守 基金商业 秘密， 除《基金法 》 、 《基金 合同 》及其他有 关规定 另有规 定外，在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10 ） 对 基金 财务 会计报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告出 具意 见 ， 说明 基金 管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《基 金合 同》 的 规定进 行 ； 如 果基 金管理 人有未 执行 《 基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ； 
（15 ） 依 据 《 基金 法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定， 召集 基金 份额 持有 人 大会或 配合
基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19 ） 因 违反 《基 金合 同 》 导 致基 金财 产损 失时 ， 应承担 赔偿 责任 ， 其赔 偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20 ） 按 规定 监督 基金管 理人按 法律 法规 和 《基金 合同 》 规 定履 行自 己的义 务， 基金 管
理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时， 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认 和接 受 ， 基 金投 资
者自依 据《 基金 合同 》取 得基金 份额 ，即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》的 当事 人 ，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额 。 基 金份 额持有 人作为 《 基金 合同 》 当 事 人并不 以在 《 基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 
每份同 类基 金份 额具 有同 等的合 法权 益。 
1、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及其 他有关 规定， 基金份额持 有人的 权利包 括但不限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会； 
（5）出席或 者委派 代表出 席基金份额 持有人 大会， 对基金份额 持有人 大会审 议事项行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对基金 管理人 、基金 托管人、基 金销售 机构损 害其合法权 益的行 为依法 提起诉讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及其 他有关 规定， 基金份额持 有人的 义务包 括但不限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 发起 资金 提供 方持 有 认购的 基金 份额 不少 于 3 年； 
（10） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票 权 。
本基金 未设 立基 金份 额持 有人大 会日 常机 构 ， 本 基金 可根据 运作 需要 依据 相关 法律法 规以 及
监管机 构有 关规 定增 设基 金份额 持有 人大 会日 常机 构。 
（一） 召 开 事由 
1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ， 但基金 合同 另有 规定 的除 外； 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5）提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准或销 售服务费， 但法律 法规要 求提高该
等报酬 标准 或销 售服 务费 的除外 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外） ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11） 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 （含10% ） 基 金份 额的 基金 份额 持有人 （以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下同 ） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13）法律 法规、 《 基金合 同》或中国 证监会 规定的 其他应当召 开基金 份额持 有人大会
的事项 。 
2、 以 下情 况可 由基 金管 理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不需 召开 基金 份额 持 有人大 会： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费、 销售 服务 费； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在法律 法规和 《基金 合同》规定 的范围 内调整 本基金的申 购费率 、调低 赎回费率
或在不 影响 现有 基金 份额 持有人 利益 的前 提下 变更 收费方 式； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5） 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（6）按照法 律法规 和《基 金合同》规 定不需 召开基 金份额持有 人大会 的以外 的其他情
形。 
3、基 金合 同生 效满 3 年 之 日，若 基金 资产 净值 低 于 2 亿元 的， 作为 基金 合同 终止的 事
由之一 ，不 得通 过召 开基 金份额 持有 人大 会延 续基 金合 同 期限 。届 时， 本基 金即进 行清 算 ，
基金管 理人 、基 金托 管人 应当按 照法 律法 规及 本基 金合同 的约 定办 理基 金资 产的清 算。 
（二） 会议 召集 人及 召集 方式 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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1、除法律法 规规定 或《基 金合同》另 有约定 外，基 金份额持有 人大会 由基金 管理人召
集； 
2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3、基金托管 人认为 有必要 召开基金份 额持有 人大会 的，应当向 基金管 理人提 出书面提
议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基 金管 理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当由 基金 托管 人自行 召集 。 
4、 代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份
额持有人大会，应当向 基 金管理人提出书面提议 。 基金管理人应当自收到 书 面提议之日起
10 日内决 定是否 召集， 并 书面告知提 出提议 的基金 份额持有人 代表和 基金托 管人。基金 管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日 起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以上 （含 10% ）的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当向 基金托 管人 提
出书面 提议 。基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议 之日起 10 日 内决 定是 否召 集， 并书面 告知 提
出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 管理 人 ； 基 金 托管人 决定 召集 的 ， 应 当 自出具 书面 决定
之日 起60 日内 召开 。 
5、 代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持
有人大 会， 而基 金管 理人 、 基金 托管 人都 不召 集的 ， 单独 或合 计代 表基 金份 额 10% 以上 （ 含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份额 持有
人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的 ， 基 金管理 人、 基金 托管 人应 当配合 ， 不 得阻 碍、 干
扰。 
6、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1、 召 开基 金份 额持 有人 大 会， 召集 人应 于会 议召开 前 30 日， 在指 定媒 体公 告 。 基 金份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授权委 托证明 的内容 要求（包括 但不限 于代理 人身份，代 理权限 和代理 有效期限
等） 、 送达 时间 和地 点； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（6）出 席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2、采取通讯 开会方 式并进 行表决的情 况下， 由会议 召集人决定 在会议 通知中 说明本次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人 、 书 面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3、如召集人 为基金 管理人 ，还应另行 书面通 知基金 托管人到指 定地点 对表决 意见的计
票进行 监督 ； 如召 集人 为 基金托 管人 ， 则应 另行 书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如召 集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地 点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份额持有人大会可通 过现场开会方式或通讯开 会方式等法律法规或监管 机构允许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 
1、现场开会 。由基 金份额 持有人本人 出席或 以代理 投票授权委 托证明 委派代 表出席，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲自出 席会议 者持有 基金份额的 凭证、 受托出 席会议者出 具的委 托人持 有基金份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《 基金 合同 》 和 会 议通知 的规 定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经核对 ，汇总 到会者 出示的在权 益登记 日持有 基金份额的 凭证显 示，有 效的基金
份额不少于 本基金 在权益 登记日基金 总份额 的二分 之一（含 二分之一） 。若到 会者在权 益登
记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 ， 召集人 可以 在
原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间 的3 个 月以 后、6 个 月以 内， 就原 定审 议事项 重新 召
集基金 份额 持有 人大 会 。 重 新召集 的基 金份 额持 有人 大会到 会者 在权 益登 记日 代表的 有效 的
基金份 额应 不少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的三分 之一 。 
2、通讯开会 。通讯 开会系 指基金份额 持有人 将其对 表决事项的 投票以 书面形 式在表决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后， 在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 87 页 
 
提示性 公告 ； 
（2）召集人 按基金 合同约 定通知基金 托管人 （如果 基金 托管人 为召集 人，则 为基金管
理人 ） 到 指定 地点 对书 面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基 金托 管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人 ， 则 为基 金 管理人 ） 和公 证机 关的 监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基 金托 管人 或基 金管 理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3 ） 本 人直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的 ， 基 金份 额持 有 人所持 有
的基金份额 不小于 在权益 登记日基金 总份额 的二分 之一（含 二分之一） ；若本 人直接出 具书
面意见或授权他人代表 出 具书面意见的基金份额 持 有人所持有的基金份额 少 于本基金在权
益登记 日基 金总 份额 的二 分之一 ， 召集 人可 以在 原 公告的 基金 份额 持有 人大 会召开 时间 的 3
个月以 后、6 个 月以 内， 就 原定审 议事 项重 新召 集基 金份额 持有 人大 会。 重新 召集的 基金 份
额持有人大会应当有代 表 三分之一以上基金份额 的 持有人直接出具书面意 见 或授权他人代
表出具 书面 意见 ； 
（4） 上述 第 （3） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同时 提交 的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明( 在 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 的 情 况
下， 经会 议通 知载 明， 基 金份额 持有 人可 以采 用网 络、 电话 、 短 信或 其他 方 式授权 他人 代为
出席会 议并 表决)符 合法 律 法规、 《基 金合 同》 和会 议 通知的 规定 ， 并与 基金 登 记注册 机构 记
录相符 ； 
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 
（五） 议事 内容 与程 序 
1、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《 基金 合同 》 的 重大 修 改、 决定 终
止《基金合 同》 、更 换基金 管理人、更 换基金 托管人 、与其他 基金合并 、法律 法规及《 基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2、议 事程 序 
（1） 现场 开会 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 88 页 
 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行 表决 ， 并形成 大会 决议 。 大会 主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表 ， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的二 分之 一以 上 （含 二 分之一 ） 选举 产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或 单位 名
称） 、身份 证明文件 号码、 持有或代表 有表决 权的基 金份额、 委托人姓 名（或 单位名称 ）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提 前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 
（六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1、一般决议 ，一般 决议须 经参加大会 的基金 份额持 有人或其代 理人所 持表决 权的二分
之一以 上 （含 二分 之一 ） 通过方 为有 效 ； 除 下列 第2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 
2、特别决议 ，特别 决议应 当经参加大 会的基 金份额 持有人或其 代理人 所持表 决权的三
分之二 以上 （ 含三 分之二 ） 通 过方 可做 出。 转换 基 金运作 方式 、 更换 基金管 理人或 者基 金托
管人、终止 《基金 合同》 、 本 基金与其 他基金 合并以 特别决议 通过方为 有效。 若法律法 规监
管机构 出台 新要 求， 以届 时有效 的方 式处 理。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 ， 否 则提 交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表 决意 见模 糊不 清或 相 互矛盾 的视 为弃 权表 决 ， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 89 页 
 
（七） 计票 
1、现 场开 会 
（1）如大会 由基金 管理人 或基金托管 人召集 ，基金 份额持有人 大会的 主持人 应当在会
议开始后宣布在出席会 议 的基金份额持有人和代 理 人中选举两名基金份额 持 有人代表与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但是 基金 管理 人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基金 份额 持
有人大会的主持人应当 在 会议开始后宣布在出席 会 议的基金份额持有人中 选 举三名基金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监票人 应当在 基金份 额持有人表 决后立 即进行 清点并由大 会主持 人当场 公布计票
结果。 
（3）如果会 议主持 人或基 金份额持有 人或代 理人对 于提交的表 决结果 有怀疑 ，可以在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监 票人 应当 进行 重新 清 点， 重新 清点 以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4）计票过 程应由 公证机 关予以公证 ，基金 管理人 或基金托管 人拒不 出席大 会的，不
影响计 票的 效力 。 
2、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为 ： 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （若 由基 金托 管人召 集， 则为 基金 管理 人授权 代 表 ） 的 监督 下进 行计票 ， 并 由公 证机 关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之
日起2 个工 作日 内在 指定 媒体上 公告 。 如果 采用 通 讯方式 进行 表决 ， 在公 告 基金份 额持 有人
大会决 议时 ，必 须将 公证 书全文 、公 证机 构、 公证 员姓名 等一 同公 告。 
基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人应当执 行生效的基金份 额 持 有 人大 会 的 决
议。 生效 的基 金份 额持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管 理人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 
（九 ） 本 部分 关于 基金份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件 、 议 事程 序、 表 决条件 等规
定， 凡是 直接 引用 法律 法 规的部 分 ， 如 将来 法律 法 规修改 导致 相关 内容 被取 消或变 更的 ， 基大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 90 页 
 
金管理 人提 前公 告后 ， 可 直接对 本部 分内 容进 行修 改和调 整 ， 无 需召 开基 金 份额持 有人 大会
审议。 
三、基 金的 收益 与分 配 
（一） 基金 利润 的构 成 
基 金利润 指基金 利息收入、 投资收 益、公 允价值变动 收益和 其他收 入扣除相关 费用 后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基 金可供 分配利 润指截至收 益分配 基准日 基金未分配 利润与 未分配 利润中已实 现收 益
的孰低 数。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，每 次
收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的 20%， 若 《基金 合同 》 生 效不 满 3 个月可 不进 行
收益分 配； 
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资 ； 若 投资 者 不选择 ， 本基 金默 认的 收 益分配 方式 是现
金分红 ； 
3、 基金 收益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。 
4、每 一同 类基 金份 额享 有 同等分 配权 ；由 于本 基 金A 类基 金份 额不 收取 销售 服务费 ，
C 类基 金份 额收 取销 售服 务费， 各基 金份 额类 别对 应的可 分配 收益 将有 所不 同； 
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定 ， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 个 工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基 金红利 发放日 距离收益分 配基准 日（即 可供分配利 润计算 截止日 ）的时间不 得超 过
15 个 工作 日。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 91 页 
 
基 金收益 分配时 所发生的银 行转账 或其他 手续费用由 投资者 自行承 担。当投资 者的 现
金红利 小于 一定 金额 ， 不 足于支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 ， 基金 登记 机 构可将 基金 份额
持有人 的现 金红 利自 动转 为基金 份额 。红 利再 投资 的计算 方法 ，依 照《 业务 规则》 执行 。 
四、基 金的 费用 与税 收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用（包 括但 不限 于场 地费 、会计 师费 、律 师费 和公 证费） ； 
6、基 金的 证券 交易 费用 ； 
7、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
8、基 金的 相关 账户 的开 户 及维护 费用 ； 
9、本 基金 从C 类基 金份 额基金 的财 产中 计提 销售 服务费 ； 
10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H＝E×1.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值 的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法 如
下： 
H＝E×0.25%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 92 页 
 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金托管 费划款 指令， 基金托管人 复核后 于次月 前 3 个工 作日内 从基金 财 产中一次性 支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。 
3、销 售服 务费 
本基 金A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.80% 。 
销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 的0.80% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ： 
H＝E×0.80% ÷ 当年 天数 
H 为C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费 
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金 资 产净 值 
销售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送销售 服务 费划 款指 令 ， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 3 个 工作 日内 从基 金财 产中划 出 ， 经 登
记机构 分别 支付 给各 个基 金销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。 
上述 “一 、 基 金费 用的 种 类中 第 3－8 、10 项 费用 ” ， 根 据有 关法 规及 相应 协 议规定 ， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1、基金管理 人和基 金托管 人因未履行 或未完 全履行 义务导致的 费用支 出或基 金财产 的
损失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
五、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 
（一） 投资 范围 
本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 股票 、 债券 等金 融工 具及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基
金投资 的其 他金 融工 具。 具体包 括 ： 股 票 （ 包含 中 小板 、 创 业板 及其 他经中 国证监 会核 准上
市的股票） ，股指期 货、权 证，债券（ 国 债、 金融债 、企业（ 公司）债 、次级 债、可转 换债
券（含分离 交易可 转债） 、 中小企业私 募债、 央行票 据、短期 融资券、 超短期 融资券、 中期
票据等） 、 资产支持 证券、 债券回购、 银行存 款等， 以及法律 法规或中 国证监 会允许基 金投大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 93 页 
 
资的其 他金 融工 具（ 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 本基金 权益 类空 头头 寸的 价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的 价
值的比 例范 围 在80 ％ —120 ％之 间。 其中 ： 权 益类 空 头头寸 的价 值是 指融 券卖 出的股 票市 值、
卖出股 指期 货的 合约 价值 及卖出 其他 权益 类衍 生工 具的合 约价 值的 合计 值 ； 权 益类多 头头 寸
的价值 是指 买入 持有 的股 票市值 、 买入 股指 期货 的合 约价值 及买 入其 他权 益类 衍生工 具的 合
约价值 的合 计值 。 
每个交 易日 日终 ， 持有 的 买入期 货合 约价 值和 有价 证券市 值之 和 ， 不 得超 过 基金资 产净
值的95% 。 
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ， 基 金保 留的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政
府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 
本基金 不受 中国 证监 会 《 证券投 资基 金参 与股 指期 货交易 指引 》 第五 条第 （ 一） 项、 第
（三） 项、 第（ 五） 项及 第（七 ）项 的限 制。 
如法 律法规或 监管机构 以后允 许基金投 资其他品 种，基 金管理人 在履行适 当程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
（二） 投资 限制 
1、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本 基金 权益 类空 头头 寸的价 值占 本基 金权 益类 多头头 寸的 价值 的比 例范 围在 80 ％
—120% 之间 。 其中 ： 权 益 类空头 头寸 的价 值是 指融 券卖出 的股 票市 值 、 卖 出 股指期 货的 合约
价值及 卖出 其他 权益 类衍 生工具 的合 约价 值的 合计 值； 权益 类多 头头 寸的 价值 是指买 入持 有
的股票 市值 、买 入股 指期 货的合 约价 值及 买入 其他 权益类 衍生 工具 的合 约价 值的合 计值 ； 
（2）每个交 易日日 终，持 有的买入期 货合约 价值和 有价证券市 值之和 ，不得 超过基金
资产净 值 的95% ； 
（3）在扣除 股指期 货合约 需缴纳的交 易保证 金后， 基金保留的 现金或 到期日 在一年以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% ； 
（4） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（5） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％； 
（6） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（7） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的


 10％； 
（8 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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0.5％； 
（9）本基金 投资于 同一原 始权益人的 各类 资 产支持 证券的比例 ，不得 超过基 金资产净
值的 10 ％； 
（10） 本基 金持 有的 全部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20％； 
（11 ） 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 ， 不得 超过 该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（12 ） 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券 ， 不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 
（13 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资
产支持证券期间，如果 其 信用等级下降、不再符 合 投资标准，应在评级报 告 发布之日起 3
个 月内 予以 全部 卖出 ； 
（14 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（15 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ； 债 券回 购最 长期 限 为 1 年 ， 债 券回 购到 期后 不得展 期； 本基 金的 基金 资产总 值不 得
超过基 金资 产净 值 的140% 。 
（16 ） 本 基金 的存 款银 行 为具有 证券 投资 基金 托管 人资格 、 证券 投资 基金 销 售业务 资格
或合格 境外 机构 投资 者托 管人资 格的 商业 银行 。 存放 在具有 基金 托管 资格 的同 一商业 银行 的
存款， 不得 超过 基金 资产 净值 的 30% ；存 放在 不具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款 ，
不得超 过基 金资 产净 值 的5% ； 
（17 ） 本 基金 投资 于定 期 存款的 比例 不得 超过 基金 资产净 值 的 30% ， 根据协 议 可提前 支
取且没 有利 息损 失的 银行 存款， 不受 此限 制； 
（18） 本基 金不 得违 反基 金合同 中有 关投 资范 围、 投资策 略、 投资 比例 的规 定； 
（19） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的10%； 
（20） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券 、 期货 市场 波动 、 上市公 司合 并 、 基 金规 模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基
金投资 比例 不符 合上 述规 定投资 比例 的， 基金 管理 人应当 在 10 个交 易日 内进 行调整 ，但 中
国证监 会规 定的 特殊 情形 除外。 法律 法规 另有 规定 的，从 其规 定。 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。 在上 述期间 内， 本基 金的 投资 范围 、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定 。 法 律大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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法规或 监管 部门 另有 规定 的，从 其规 定。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或变更 上述 限制 ， 如适 用 于本基 金 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或以 变更 后的 规定为 准。 
2、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人 的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 法规 和中 国证 监 会规定 禁止 的其 他活 动。 
运用 基金财产 买卖基金 管理人 、基金托 管人及其 控股股 东、实际 控制人或 者与其 有其
他重大利害关系的公司 发 行的证券或者承销期内 承 销的证券，或者从事其 他 重大关联交易
的， 应当 遵循 基金 份额持 有人利 益优 先的 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 符合 中国证 监会的 规定 ， 并
履行信 息披 露义 务。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 如 适 用于本 基金 ， 基金 管理 人 在履行 适当
程序后 ，则 本基 金投 资不 受上述 规定 的限 制。 
六、基 金财 产净 值的 计算 方法和 公告 方式 
（一） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（二） 基金 资产 净值 公告 、基金 份额 净值 公告 
《基金 合同 》 生效 后， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管 理人 应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基 金管 理人 应 当在每 个开 放日 的次 日， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日 ， 将基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 
七、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产清算 的方 式 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 本基 金合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议
通过的 事项 的 ， 应 召开 基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 对于 可 不 经基 金份 额 持有人 大会 决议
通过的 事项 ，由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告， 并报 中国 证监 会备案 。 
 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议生效 后方 可执 行 ， 自决 议生效 后
两日内 在指 定媒 体公 告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3、基 金合 同生 效满 三年 之 日，若 基金 资产 净值 低 于 2 亿 元的 ；若 届时 的法 律 法规或 证
监会规 定发 生变 化 ， 上 述 终止规 定被 取消 、 更改 或 补充 ， 则 本基 金可 以参 照 届时有 效的 法律
法规或 证监 会规 定执 行； 
4、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
5、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、 基 金财 产清 算小 组： 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2、基金财产 清算小 组组成 ：基金财产 清算小 组成员 由基金管理 人、基 金托管 人、具有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3、基金财产 清算小 组职责 ：基金财产 清算小 组负责 基金财产的 保管、 清理、 估价、变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘请会 计师事 务所对 清算报告进 行外部 审计， 聘请律师事 务所对 清算报 告出具法大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 97 页 
 
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
八、争 议的 处理 和适 用的 法律 
各方当 事人 同意 ， 因基 金 合同而 产生 的或 与基 金合 同有关 的一 切争 议 ， 如 经 友好协 商未
能解决 的， 应提 交仲 裁。 若自一 方书 面提 出协 商解 决争议 之日 起 60 日内 争议 未能以 协商 方
式解决 的 ， 则 任何 一方 有 权将争 议提 交位 于北 京的 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 ， 按 照其 届
时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁， 仲裁 地点 为北 京市 。 仲裁裁 决是 终局 的 ， 对 仲 裁各方 当事 人均
具有约 束力 。 
基金合 同受 中国 法律 管辖 ，适用 中华 人民 共和 国法 律并从 其解 释 。 
九、基 金合 同存 放地 和投 资人取 得基 金合 同的 方式 
（一 ） 基 金合 同正 本一式 六份 ， 除 上报 有关 监管机 构一式 二份 外 ， 基 金管理 人、 基金 托
管人各 持有 二份 ，每 份具 有同等 的法 律效 力。 
（二 ） 基 金合 同可 印制成 册， 供投 资人 在基 金管理 人、 基金 托管 人、 销售 机 构的办 公场
所和营 业场 所查 阅。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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十九、 基 金托管协议内容 摘要 
一、基 金托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商 银 行 大厦 32 层 
邮政编 码：518040 
法定代 表人 ：刘 卓 
成立日 期：1999 年4 月 12 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字〔1999 〕10 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 贰亿 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 管理 业务 、发起 设立 基金 及中 国证 券监督 管理 委员 会批 准的 其他 业 务 。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层 
邮政编 码：100031 
法定代 表人 ： 刘 士余 
成立时间 ：2009 年1 月 15 日 
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资本 ：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范围： 吸收公 众存款 ；发放短期 、中期 、长期 贷款；办理 国内外 结 算； 办理票据
承兑与 贴现 ； 发 行金 融债 券； 代理 发行 、 代 理兑 付 、 承 销政 府债券 ； 买卖 政 府债券 、 金融债
券； 从事 同业 拆借 ； 买 卖 、 代 理买 卖外 汇； 结汇 、 售汇 ； 从 事银 行卡 业务 ； 提供信 用证 服务
及担保 ；代 理收 付款 项及 代理保 险业 务； 提供 保管 箱服务 ；代 理资 金清 算； 各类汇 兑业 务 ；
代理政 策性 银行 、 外国政 府和国 际金 融机 构贷 款业 务； 贷款 承诺 ； 组 织或 参 加银团 贷款 ； 外大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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汇存款 ； 外汇贷 款 ； 外 汇 汇款 ； 外 汇借款 ； 发行 、 代理发 行 、 买卖 或代 理买 卖股票 以外 的外
币有价 证券 ； 外汇 票据 承 兑和贴 现 ； 自 营 、 代 客外 汇 买卖 ； 外 币兑 换 ； 外 汇担 保 ； 资 信调 查、
咨询 、 见 证业 务； 企业 、 个人财 务顾 问服 务 ； 证 券 公司客 户交 易结 算资 金存 管业务 ； 证券 投
资基金 托管 业务 ； 企业 年 金托管 业务 ； 产业 投资 基 金托管 业务 ； 合格 境外 机 构投资 者境 内证 
券投资 托管 业务 ； 代理 开 放式基 金业 务 ； 电 话银 行 、 手 机银 行、 网上 银行 业 务； 金融 衍生 产
品交易 业务 ；经 国务 院银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务 。 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金投 资 范围 、 投 资
对象进 行监 督 。 基 金合 同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基金 管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库 ， 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统 ， 对 基
金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督 ， 对 存在 疑义 的事项 进行 核
查。 
本基金 的投 资范 围为 ： 依 法发行 或上 市的 股票 、 债 券等金 融工 具及 法律 法规 或中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 具体 包括 ： 股 票 （ 包含中 小板 、 创业 板及其 他经中 国证 监
会核准上市 的股票） ，股指 期货、权证 ，债券 （国债 、金融债 、企业（ 公司） 债、次级 债、
可转换债券 （含分 离交易 可转债） 、 中小企业 私募债 、央行票 据、短期 融资券 、超短期 融资
券、中期票 据等） 、 资产支 持证券、债 券回购 、银行 存款等， 以及法律 法规或 中国证监 会允
许基金 投资 的其 他金 融工 具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
本基金 的配 置比 例为 ： 权益 类空头 头寸 的价 值占 本基 金权益 类多 头头 寸的 价值 的比例 范
围在 80 ％ —120 ％之 间。 其 中： 权 益类 空头 头寸 的价 值是指 融券 卖出 的股 票市 值、 卖 出股 指
期货的 合约 价值 及卖 出其 他权益 类衍 生工 具的 合约 价值的 合计 值 ； 权 益类 多头 头寸的 价值 是
指买入 持有 的股 票市 值 、 买 入股指 期货 的合 约价 值及 买入其 他权 益类 衍生 工具 的合约 价值 的
合计值 。 
每个交 易日 日终 ， 持有 的 买入期 货合 约价 值和 有价 证券市 值之 和 ， 不 得超 过 基金资 产净
值的95% 。 
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ， 基 金保 留的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政
府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 
本基金 不受 中国 证监 会 《 证券投 资基 金参 与股 指期 货交易 指引 》 第五 条第 （ 一） 项、 第大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（三） 项、 第（ 五） 项及 第（七 ）项 的限 制。 
（二 ） 基 金托 管人 根据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金投资 、 融 资、融
券 比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 ： 
1 、本基金权益类空头头寸 的价值占本基金权益类多 头头寸的价值的比例范围 在 80 ％
—120% 之间 。 其中 ： 权 益 类空头 头寸 的价 值是 指融 券卖出 的股 票市 值 、 卖 出 股指期 货的 合约
价值及 卖出 其他 权益 类衍 生工具 的合 约价 值的 合计 值； 权益 类多 头头 寸的 价值 是指买 入持 有
的股票 市值 、买 入股 指期 货的合 约价 值及 买入 其他 权益类 衍生 工具 的合 约价 值的合 计值 ； 
2、每个交易 日日终 ，持有 的 买入期货 合约价 值和有 价证券市值 之和， 不得超 过基金资
产净值 的95% ； 
3、在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交易 保证金 后，基 金保留的现 金或到 期日在 一年以内
的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的5% ； 
4、本 基金 持有 一家 公司 发 行的证 券， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10% ； 
5、本基金与 本基金 管理人 管理的、且 由本基 金托管 人托管的其 他基金 持有一 家公司发
行的证 券， 其市 值不 超过 该证券 的 10% ； 
6、进入全国 银行间 同业市 场的债券回 购融入 的资金 余额不超过 基金资 产净值 的 40% 。
债券回 购最 长期 限为 １年 ， 债 券回 购到 期后 不得 展 期； 本基 金的 基金 资产 总 值不得 超过 基金
资产净 值 的140% 。 
7、本基金的 存款银 行为具 有证券投资 基金托 管人资 格、证券投 资基金 销售业 务资格或
合格境 外机 构投 资者 托管 人资格 的商 业银 行 。 存 放在 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存
款， 不 得超 过基 金资 产净 值的 30% ； 存放 在不 具有 基 金托管 资格 的同 一商 业银 行的存 款， 不
得超过 基金 资产 净值 的 5% ； 
8、本基金投 资于定 期存款 的比例不得 超过基 金资产 净值的 30% ，根据 协议可 提前支取
且没有 利息 损失 的银 行存 款，不 受此 限制 ； 
9、本基金参 与股票 发行申 购，本基金 所申报 的金额 不超过本基 金的总 资产， 本基金所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
10、 本基 金在 任何 交易日 买 入权证 的总 金额 ， 不得超 过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 5‰ ；
本基金 持有 的全 部权 证 ， 其市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 3％ ； 本基 金与本 基 金管理 人管 理
的、且 由本 基金 托管 人托 管的其 他基 金持 有的 同一 权证， 不得 超过 该权 证 的10 ％； 
11、 本基 金持 有的 同一 （ 指同一 信用 级别 ） 资产支 持证券 的比 例 ， 不 得超过 该资产 支持
证券规 模 的10% ； 本基金 投 资于同 一原 始权 益人 的各 类资产 支持 证券 的比 例 ， 不得超 过该 基大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 101 页 
 
金资产 净值 的10% ； 本基 金 管理人 管理 的 、 且 由本 基 金托管 人托 管的 全部 证券 投资基 金投 资
于同一 原始 权益 人的 各类 资产支 持证 券 ， 不 得超 过 其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10%；本
基金持 有的 全部 资产 支持 证券， 其市 值不 得超 过该 基金资 产净 值 的20% ； 
12、 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金 持有资 产
支持证 券期 间 ， 如 果其 信 用等级 下降 、 不再 符合 投 资标准 ， 应在 评级 报告 发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
13、本 基金 不得 违反 基金 合同中 有关 投资 范围 、投 资策略 、投 资比 例的 规定 ； 
14、本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ； 
15、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 。 
因证券 、 期货 市场 波动 、 上市公 司合 并 、 基 金规模 变动 、 股 权分 置改 革中支 付对价 等基
金管理人之外的因素致 使 基金投资比例不符合上 述 规定的投资比例的，基 金 管理人应当在
10 个交易 日内进 行调整 ， 但中国证监 会规定 的特殊 情形除外。 法律法 规另有 规定的，从 其
规定。 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。 在上 述期间 内， 本基 金的 投资 范围 、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定 。 法 律
法规或 监管 部门 另有 规定 的，从 其规 定。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或变 更 上述 限制 ， 如适 用 于本基 金 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或以 变更 后的 规定为 准。 
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。 
（三 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对本 协议 第 十五条 第九
项基金 投资 禁止 行为 进行 监督。 
根据法 律法 规有 关基 金从 事的关 联交 易的 规定 ， 基金 管理人 和基 金托 管人 应事 先相互 提
供与本 机构 有控 股关 系的 股东或 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的公 司名 单及 其更新 ， 并以 双
方约定 的方 式提 交 ， 确保 所提供 的关 联交 易名 单的 真实性 、 完整 性、 全面 性。 基金管 理人 有
责任 保 管真 实 、 完 整、 全 面的关 联交 易名 单 ， 并负 责及时 更新 该名 单 。 名单 变更后 基金 管理
人应及 时发 送基 金托 管人 ， 基 金托 管人 应及 时确 认 已知名 单的 变更 。 如果 基 金托管 人在 运作
中严格 遵循 了监 督流 程 ， 基金管 理人 仍违 规进 行关 联交易 ， 并造 成基 金资 产 损失的 ， 由基 金
管理人 承担 责任 ，基 金托 管人并 有权 向中 国证 监会 报告。 
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人 、 基 金托 管人 及其 控 股股东 、 实际 控制 人或 者 与其有 其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券 ， 或 者从 事其 他重 大 关联交 易的 ， 基大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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金管理 人应 当遵 循基 金份 额持有 人利 益优 先的 原则 ， 防范利 益冲 突， 符合 中国 证 监会的 规定 ，
并履行 信息 披露 义务 。 
（四 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金管 理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。基 金管理 人应 在基 金投 资运 作之前 向基 金托 管人 提供 经慎重 选择 的 、
本基金 适用 的银 行间 债券 市场交 易对 手名 单 ， 并 约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式。基
金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。 基金 管
理人可 以每 半年 对银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行更新 ， 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要
临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单 ， 应 向基 金 托管人 说明 理由 ， 在与 交 易对手 发生 交易
前3 个 工作 日内 与基 金托 管人协 商解 决 。 基 金管 理 人收到 基金 托管 人书 面确 认后 ， 被 确认 调
整的名 单开 始生 效 ， 新 名 单生效 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易 ， 仍 应
按照协 议进 行结 算 。 基 金 管理人 负责 对交 易对 手的 资信控 制 ， 按 银行 间债 券 市场的 交易 规则
进行交 易 ， 基 金托 管人 则 根据银 行间 债券 市场 成交 单对合 同履 行情 况进 行监 督 ， 但不 承担 交
易对手 不履 行合 同造 成的 损失 。 如 基金 托管 人事 后发 现基金 管理 人没 有按 照事 先约定 的交 易
对手或 交易 方式 进行 交易 时， 基金 托管 人应 及时 提 醒基金 管理 人 ， 基 金托 管 人不承 担由 此造
成的任 何损 失和 责任 。 
（五 ） 基 金 托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金管 理 人选择 存款
银行进 行监 督。 
基金投 资银 行定 期存 款的 ， 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定 选择 存
款银行 。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
1、基金管理 人、基 金托管 人应当与存 款银行 建立定 期对账机制 ，确保 基金银 行存款业
务账目 及核 算的 真实 、准 确。 
2、基金托管 人应加 强对基 金银行存款 业务的 监督与 核查，严格 审查、 复核相 关协议、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。 
3、基金管 理人与基 金托管 人在开展基 金存款 业务时 ，应严格遵 守《基 金法 》 、 《运作办
法》等 有关 法律 法规 ，以 及国家 有关 账户 管理 、利 率管理 、支 付结 算等 的各 项规定 。 
基金托管人发现基金管理 人在选择存款银行时有违 反有关法律法规的规定及 基金合同
的约定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个 工作 日内 纠正 。基 金管理 人对 基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能 在 10 个 工作 日内 纠正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基
金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 ， 应立 即 报告中 国证 监会 ， 同时 通 知基金 管理 人在大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 103 页 
 
10 个 工作 日内 纠正 或拒 绝 结算 。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基 金份 额净 值计 算 、 应收 资金到 账 、 基 金费 用开支 及收入 确定 、 基金 收益分 配、 相关 信息 披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
如果基金管理人未经基金 托管人的审核擅自将不实 的业绩表现数据印制在宣 传推介材
料上， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 
（七 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金投 资 流通受 限证
券进行 监督 。 
1、基金投资 流通受 限证券 ，应遵守《 关于规 范基金 投资非公开 发行证 券行为 的紧急通
知》 、 《 关于 基金 投资 非公 开 发行股 票等 流通 受限 证券 有关问 题的 通 知 》 等 有关 法 律法规 规定 。 
2、流通受限 证券， 包括由 《上市公司 证券发 行管理 办法》规范 的非公 开发行 股票、公
开发行股票 网下配 售部分 等在发行时 明确一 定期限 锁定期的 可交易证 券,不包 括由于发 布重
大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已发 行未 上 市证券 、 回购 交易 中的 质 押 券等 流通 受限
证券。













































































 
3、在首次投 资流通 受限证 券之前，基 金管理 人应当 制定相关投 资决策 流程、 风险控制
制度 、 流 动性 风险 控制 预 案等规 章制 度 。 基 金管 理 人应当 根据 基金 流动 性的 需要合 理安 排流
通受限 证券 的投 资比 例 ， 并在风 险控 制制 度中 明确 具体比 例 ， 避 免基 金出 现 流动性 风险 。 上
述规章 制度 须经 基金 管理 人董事 会批 准 。 上 述规 章 制度经 董事 会通 过之 后 ， 基金管 理人 应当
将上述 规章 制度 以及 董事 会批准 上述 规章 制度 的决 议提交 给基 金托 管人 。 
4.在投 资流 通受 限证 券之 前， 基金 管理 人应 至少 提前 一个交 易日 向基 金托 管人 提供有 关
流通受 限证 券的 相关 信息 ，具体 应当 包括 但不 限于 如下文 件（ 如有 ） ： 
拟发行 数量 、 定价 依据 、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基金 管理 人与 承 销商签 订的
销售协 议复 印件 、缴 款通 知书、 基金 拟认 购的 数量 、价格 、总 成本 、划 款账 号、划 款金 额 、
划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 
5.基金 托管 人在 监督 基金 管理人 投资 流通 受限 证券 的过程 中 ， 如 认为 因市 场出 现剧烈 变
化导致 基金 管理 人的 具体 投资行 为可 能对 基金 财产 造成较 大风 险 ， 基 金托 管人 有权要 求基 金
管理人 对该 风险 的消 除或 防范措 施进 行补 充和 整改 ， 并 做出 书面 说明 。 否 则， 基金托 管人 经
事先书 面告 知基 金管 理人 ， 有 权拒 绝执 行其 有关 指 令。 因拒 绝执 行该 指令 造 成基金 财产 损失
的，基 金托 管人 不承 担任 何责任 ，并 有权 报告 中国 证监会 。 
6.基金 管理 人应 保证 基金 投资的 受限 证券 登记 存管 在本基 金 名 下 ， 并 确保 证基 金托管 人大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 104 页 
 
能够正 常查 询 。 因 基金 管 理人原 因产 生的 受限 证券 登记存 管问 题 ， 造 成基 金 财产的 损失 或基
金托管 人无 法安 全保 管基 金财产 的责 任与 损失 ，由 基金管 理人 承担 。 
7. 如果基金管理人未按照 本协议的约定向基金托管 人报送相关数据或者报送 了虚假的
数据 ， 导 致基 金托 管人 不 能履行 托管 人职 责的 ， 基 金管理 人应 依法 承担 相应 法律后 果 。 除 基
金托管 人未 能依 据基 金合 同及本 协议 履行 职责 外 ， 因投资 流通 受限 证券 产生 的损失 ， 基金 托
管人按 照本 协议 履行 监督 职责后 不承 担上 述损 失。 
（八 ） 基 金管 理人 应在 基 金首次 投资 中期 票据 或中 小企业 私募 债券 前 ， 与 基 金托管 人签
署相应 的风 险控 制补 充协 议， 并按 照法 律法 规的 规定 和补充 协议 的约 定向 基金 托管人 提供 经
基金管 理人 董事 会批 准的 有关基 金投 资中 期票 据或 中小企 业私 募债 券的 投资 管理制 度。 
（九 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法
规和基 金合 同的 规定 ， 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基金 管 理人应 积极 配合
和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基金 管理 人收 到通 知后应 在下 一工 作日 前及 时核对 并以 书
面形式 给基 金托 管人 发出 回函 ， 就 基金 托管 人的 疑 义进行 解释 或举 证 ， 说 明 违规原 因及 纠正
期限 ， 并 保证 在规 定期 限 内及 时 改正 。 在上 述规 定 期限内, 基 金托 管人 有权 随时对 通知 事项
进行复 查, 督促 基金 管理 人改正 。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠
正的 ， 基 金托 管人 应报 告 中国证 监会 。 基金 托管 人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的
投资指 令违 反法 律 、 行 政 法规和 其他 有关 规定 ， 或 者违反 基金 合同 约定 的 ， 应当立 即通 知基
金管理 人， 并报 告中 国证 监会。 
（十 ） 基 金管 理人 有义 务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基金 合同 和 本托管 协议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基金 管理 人应 在规 定 时间内 答复 并改
正， 或就 基金 托管 人的 疑 义进行 解释 或举 证 ； 对 基 金托管 人按 照法 规要 求需 向中国 证监 会报
送基金 监督 报告 的事 项， 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 
（十一 ） 基金 托管 人发 现 基金管 理人 有重 大违 规行 为， 应及 时报 告中 国证 监 会， 同时 通
知基金 管理 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会 。 基 金管 理人 无正当 理由 ， 拒 绝、 阻
挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取 拖延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一 ） 基 金管 理人 对基 金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行 核 查 ， 核 查事 项包 括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产 、 开 设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复核 基金 管理 人 计算的 基金 资产
净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相关 信息 披露 和 监督基 金投 资运大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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作等行 为。 
（二 ） 基 金管 理人 发现 基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产 实行 分 账管理 、 未
执行或无故 延迟执 行基金 管理人资金 划拨指 令、泄 露基金投 资信息等 违反《 基金法》 、 基金
合同 、 本 协议 及其 他有 关 规定时 ， 应及 时以 书面 形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人
收到通 知后 应在 下一 工作 日前及 时核 对并 以书 面形 式给基 金管 理人 发出 回函 ， 说明违 规原因
及纠正 期限 ， 并保 证在 规 定期限 内及 时改 正 。 在 上 述规定 期限 内 ， 基 金管 理 人有权 随时 对通
知事项 进行 复查, 督 促基 金托管 人改 正 。 基 金托 管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行为 ， 包
括但不 限于 ： 提交 相关 资 料以供 基金 管理 人核 查托 管财产 的完 整性 和真 实性 ， 在 规定 时间 内
答复基 金管 理人 并改 正。 
（三 ） 基 金管 理人 发现 基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国 证监 会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基金 托管 人无 正当理 由， 拒绝 、 阻 挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖 延、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 
 四、 基金 财产 的保 管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2、基金托管 人应安 全保管 基金财产。 未经基 金管理 人依据合法 程序作 出的合 法合规指
令，基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 
3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户 、 证券账 户。 
4、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5、基金托管 人根据 基金管 理人的指令 ，按照 基金合 同和本协议 的约定 保管基 金财产，
如有 特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
6、对于因为 基金投 资产生 的应收资产 ，应由 基金管 理人负责与 有关当 事人确 定到账日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的 ， 基 金托 管人 应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的，基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 
7、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1、基金募集 期间的 资金应 存于基金管 理人在 具有托 管资格的商 业银行 开设的 基金认购
专户。 该账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。 
2、基金募集 期满或 基金停 止募集时， 募集的 基金份 额总额、基 金募集 金额、 基金份额大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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第 106 页 
 
持有人 人数 符合 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 等有 关规 定 后， 基金 管理 人应 将属于 基金财 产的 全
部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金 托 管资 金账 户 ， 同时在 规定 时间 内 ， 聘 请 具有从 事证 券相
关业务 资格 的会 计师 事务 所进行 验资 ， 出具 验资 报 告。 出具 的验 资报 告由 参 加验资 的 2 名或
2 名以 上中 国注 册会 计师 签字方 为有 效。 
3、若基金募 集期限 届满， 未能达到基 金合同 生效的 条件，由基 金管理 人按规 定办理退
款等事 宜 ， 基金 托管 人应 提供充 分协 助 。 
（三） 基金 资金 账户 的开 立和管 理 
1、基 金托 管人 应负 责本 基 金的 资 金账 户的 开设 和管 理 。 
2、 基金 托管 人可 以本 基 金的名 义在 其营 业机 构开 设本基 金的 资金 账户 ， 并 根据基 金管
理人合 法合 规的 指令 办理 资金收 付 。 本 基金 的银 行 预留印 鉴由 基金 托管 人保 管和使 用 。 本 基
金的一 切货 币收 支活 动， 包括但 不限 于投 资、 支付 赎回金 额、 支付 基金 收益 、收取 申购 款 ，
均需通 过本 基金 的资 金账 户进行 。 
3、基金托管 资金账 户 的开 立和使用， 限于满 足开展 本基金业务 的需要 。基金 托管人和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
4、基 金托管 资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。 
5、在符合法 律法规 规定的 条件下，基 金托管 人可以 通过基金托 管人专 用账户 办理基金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 的开 立和管 理 
1、基金托管 人在中 国证券 登记结算有 限责任 公司上 海分公司、 深圳分 公司为 基金开立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 
2、基金证券 账户的 开立和 使用，限于 满足开 展本基 金业务的需 要。基 金托管 人和基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3 、 基金托管人以自身法 人名义在中国证券登记结 算有限责任公 司 开 立 结 算备 付金账
户， 并代 表所 托管 的基 金 完成与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 一级 法人 清算工 作 ， 基 金
管理人应予以积极协助 。结 算 备 付 金 的 收 取 按 照中国 证 券 登 记 结 算 有 限 责任公司的规定执
行。 
4、基金证券 账户的 开立和 证券账户卡 的保管 由基金 托管人负责 ，账户 资产的 管理和运
用由基 金管 理人 负责 。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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5、在本托管 协议生 效日之 后，本基金 被允许 从事其 他投资品种 的投资 业务， 涉及相关
账户的 开设 、 使用 的， 按 有关规 定开 设 、 使 用并 管 理； 若无 相关 规定 ， 则 基 金托管 人应 当比
照并遵 守上 述关 于账 户开 设、使 用的 规定 。 
（五） 债券 账户 的开 设和 管理 
基金合 同生 效后 ， 基 金 托 管 人根据 中国 人民 银行 、 银 行 间市场 登记 结算 机构 的有 关规定 ，
以本基 金的 名义 在中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 开立债 券托 管与 结算 账户 ， 并代表 基金 进
行银行 间市 场债 券的 结算 。 基金管 理人 和基 金托 管人 同时代 表基 金签 订全 国银 行间债 券市 场
债券回 购主 协议 。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1、因业务发 展需要 而开立 的其他账户 ，可以 根据法 律法规和基 金合同 的规定 ， 在基金
管理人 和基 金 托 管人 商议 后 开立 。新 账户 按有 关规 则使用 并管 理。 
2、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行定 期存 款存 单等 有价凭 证 由 基金 托管 人 负 责妥善 保
管， 保管 凭证 由基 金托 管 人持有 。 实物 证券 的购 买 和转让 ， 由基 金托 管人 根 据基金 管理 人的
指令办 理。 属于 基金 托管 人 实际有 效控 制下 的实 物证 券在基 金托 管人 保管 期间 的损坏 、 灭 失，
由此产 生的 责任 应由 基金 托管人 承担 。 托管 人对 托管 人以外 机构 实际 有效 控制 的证券 不承 担
保管责 任。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的 、 与 基金 有关 的重 大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人 、 基 金
托管人 保管 。 除协 议另 有 规定外 ， 基金 管理 人在 代 表基金 签署 与基 金有 关的 重大合 同时 应保
证基金一方持有两份以 上 的正本，以便基金管理 人 和基金托管人至少各持 有 一份正本的原
件。重 大合 同的 保管 期限 为基金 合同 终止 后 15 年。 
五、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算及复核 程序 
1、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值 。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金份 额的 资产 净值 。 基金
份额净 值的 计算 ， 精确 到 0.001 元， 小数 点后 第 四 位 四舍五 入 ， 由 此产 生的 误 差计入 基金 财
产。 国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并 按 规定公 告。 
2、复 核程 序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后 ， 将 基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人 依 据基 金合 同和相 关法 律法 规的 规定 对外公 布。 
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 
1、估 值对 象 
基金依 法拥 有的 股票 、股 指期货 、债 券、 权证 及其 他基金 资产 和负 债 。 
2、估 值方 法 
（1） 股票 估值 方法 ： 
1）上 市股 票的 估值 ： 
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值 ； 估 值日 无交 易的 ， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 以 最近 交易 日的 收 盘价估 值 ； 如 果估 值日 无 交易 ， 且 最近 交
易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 的 ， 将 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整
最近交 易日 收盘 价， 确定 公允价 值进 行估 值。 
2）未 上市 股票 的估 值。 
①首次 发行 未上 市 的 股票 ， 采 用估 值技 术确 定公 允 价值 ， 在 估值 技术 难以 可 靠计量 公允
价值的 情况 下， 按成 本价 估值 ；



②送股 、 转增 股、 配股 和 公开增 发新 股等 发行 未上 市 的股 票 ， 按 估值 日在 证 券交易 所上
市的同 一股 票的 市价 进行 估值； 该日 无交 易的 ，以 最近一 日的 市价 （收 盘价 ）估值 ； 
③首次 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 ， 同一 股票 在 交易所 上市 后 ， 按 估值 日 在证券 交易
所上市 的同 一股 票的 市价 进行估 值； 
④非公 开发 行的 且在 发行 时明确 一定 期限 锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构 或行 业协 会有关 规
定确定 公允 价值 。 
3） 在任 何情 况下， 基金 管 理人如 采用 本项 第 1）－2 ） 小项 规定 的方 法对 基金 资产进 行
估值，均应 被认为 采用了 适当的估值 方法。 但是， 如果基金 管理人认 为按本 项第 1）－2）
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的 ， 基 金管 理人 可根据 具体 情
况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ； 
4）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（2） 债券 估值 方法： 
1）在证券交 易所市 场挂牌 交易且实行 净价交 易的债 券按估 值日 收盘价 估值； 估值日没大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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有交易 的 ， 且 最近 交易 日 后经济 环境 未发 生重 大变 化， 按最 近交 易日 的收 盘 价估值 ； 如果 估
值日无 交易 ， 且最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 将参 考类 似投 资 品种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 日收 盘价 ，确 定公 允价值 进行 估值 。 
2）在证券交 易所市 场挂牌 交易且未实 行净价 交易的 债券按估值 日收盘 价减去 债券收盘
价中所 含的 债券 应收 利息 得到的 净价 进行 估值 ； 估 值日没 有交 易的 ， 且 最 近 交易日 后经 济环
境未发 生重 大变 化 ， 按 最近 交易日 债券 收盘 价减 去债 券收盘 价中 所含 的债 券应 收利息 得到 的
净价估 值 ； 如 果估 值日 无 交易 ， 且 最近 交易 日后 经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 将 参考 类似 投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 日收盘 价， 确定 公允 价值 进行估 值。 
3）首次发行 未上市 债券采 用估值技术 确定的 公允价 值进行估值 ，在估 值技术 难以可靠
计量公 允价 值的 情况 下， 按成本 估值 。 
4）交易所以 大宗交 易方式 转让的资产 支持证 券，采 用估值技术 确定公 允价值 ，在估值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 进行 后续计 量。 
5）在全国银 行间债 券市场 交易的债券 、资产 支持证 券等固定收 益品种 ，采用 估值技术
确定公 允价 值。 
6)在任何情 况下， 基金管 理人如采用 本项 第 1 ）－5 ）小项规定 的方法 对基金 资产进行
估值，均应 被认为 采用了 适当的估值 方法。 但是， 如果基金 管理人认 为按本 项第 1）－5）
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的 ， 基 金管 理人 在综合 考虑 市
场成交 价 、 市 场报 价、 流 动性 、 收 益率 曲线 等多种 因素基 础上 形成 的债 券估 值， 基金 管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 
7）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（3） 权证 估值 方法 ： 
1)基金 持有 的权 证 ， 从 持 有确认 日起 到卖 出日 或行 权日止 ， 上市 交易 的权 证 按估值 日在
证券交 易所 挂牌 的该 权证 的收盘 价估 值 ； 估 值日 没 有交易 的 ， 且 最近 交易 日 后经济 环境 未发
生重大 变化 ， 按最 近交 易 日的收 盘价 估值 ； 如最 近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化的 ， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 因素 ，调 整最近 交易 市价 ，确 定公 允价格 。 
2)首次 发行 未上 市的 权证 ， 采 用估 值技 术确 定公 允 价值 ， 在 估值 技术 难以 可 靠计量 公允
价值的 情况 下， 按成 本估 值。 
3) 因持有 股票而 享有的配 股权，以及 停止交 易、但 未行权的权 证，采 用估值 技术确定
公允价 值进 行估 值。 
4） 在任 何情 况下， 基金 管 理人如 采用 本项 第 1）－3 ） 项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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值，均应被 认为采 用了适 当的估 值方 法。但 是，如 果基金管 理人认为 按本项 第 1）－3 ）项
规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 不能 客观 反映 其公 允价值 的， 基金 管理 人可 根据具 体情 况 ，
并与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。 
5）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（4）中小企 业私募 债，采 用估值技术 确定公 允价值 ，在估值技 术难以 可靠计 量公允价
值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（5） 股指 期货 合约 估值 方 法： 
1）股指期货 合约以 估值当 日结算价格 进行估 值，估 值当日无结 算价的 ，且最 近交易日
后经济 环境 未发 生重 大变 化的 ， 采 用最 近交 易日 结 算价估 值 。 当 日结 算价 及 结算规 则以 《中
国金融 期货 交易 所结 算细 则》为 准。 
2） 在 任何 情况下 ， 基 金管 理人如 采用 本项 第 1 ） 小 项 规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 ，
均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法。 但是 ， 如 果基 金管理 人认 为按 本项 第1 ） 小项规 定的 方
法对基 金资 产进 行估 值不 能客观 反映 其公 允价 值的 ， 基 金管 理人 可根 据具 体 情况 ， 并 与基 金
托管人 商定 后， 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值 。 
3）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（6） 其他 有价 证券 等资 产 按国家 有关 规定 进行 估值 。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决 。 以 约定 的 方法 、 程 序和 相关 法律 法 规的规 定进 行估 值 ， 以 维 护基金 份额 持有
人的利 益。 
3、特 殊情 形的 处理 
基金管 理人 、基 金托 管人 按股票 估值 方法 的 第 3 ）项 、债 券估 值方 法的 第 7 ）项、 权证
估值方 法的 第 4） 项、 股 指期货 合约 估值 方法 的 第 2）项 进行 估值 时， 所造 成 的误差 不作 为
基金份 额净 值错 误处 理。 
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 
（1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 3 位 以内( 含第 3 位) 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错
误； 基金 份额 净值 出现错 误时 ， 基 金管 理人 应当立 即予以 纠正 ， 通报 基金托 管人 ， 并 采取 合
理的措 施防 止损 失进 一步 扩大 ； 错误 偏差 达 到或 超 过基金 资产 净值 的0.25% 时， 基金 管理 公
司应当 及时 通知 基金 托管 人并报 中国 证监 会 ； 错 误 偏差达 到基 金份 额净 值 的0.50% 时， 基金
管理人 应当 公告 、 通报 基 金托管 人并 报中 国证 监会 备案 ； 当 发生 净值 计算 错 误时 ， 由 基金 管大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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理人负 责处 理 ， 由 此给 基 金份额 持有 人和 基金 造成 损失的 ， 应由 基金 管理 人 先行赔 付 ， 基 金
管理人 按差 错情 形， 有权 向其他 当事 人追 偿。 
（2）当基金 份额净 值计算 差错给基金 和基金 份额持 有人造成损 失需要 进行赔 偿时，基
金管理人和基金托管人 应 根据实际情况界 定 双 方承担 的 责 任 ， 经 确 认 后 按以下 条 款 进 行 赔
偿： 
①本基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 。 与 本基金 有关 的会 计问 题 ， 如经双 方在
平等基 础上 充分 讨论 后 ， 尚不能 达成 一致 时 ， 按 基 金会计 责任 方的 建议 执行 ， 由 此给 基金 份
额持有 人和 基金 造成 的损 失，由 基金 管理 人负 责赔 付。 
②若基 金管 理人 计算 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告 ， 而 且基 金托管 人
未对计 算过 程提 出疑 义或 要求基 金管 理人 书面 说明 ， 基金份 额净 值出 错且 造成 基金份 额持 有
人损失 的 ， 应 根据 法律 法 规的规 定对 基金 份额 持有 人 或基 金支 付赔 偿金 ， 就 实际向 基金 份额
持有人 或基 金支 付的 赔偿 金额， 其中 基金 管理 人承 担 50% ，基 金托 管人 承担50% 。 
③如基 金管 理人 和基 金托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ，虽 然多 次重 新计 算和核 对 ，
尚不能 达成 一致 时 ， 为 避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以基 金管 理 人的计 算结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。 
④由于基金 管理人 提供的 信息错误（ 包括但 不限于 基金申购或 赎回金 额等） ， 基金托管
人在履 行正 常复 核程 序后 仍不能 发现 该错 误 ， 进 而导 致基金 份额 净值 计算 错误 而引起 的基 金
份额持 有人 和基 金财产 的 损失， 由基 金管 理人 负责 赔付 。 
（3）由于证 券交易 所 、 登 记结算公司 发送的 数据错 误，有关会 计制度 变化或 由于其他
不可抗 力原 因， 基金 管理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、合 理的 措施进 行检 查 ，
但是未 能发 现该 错误 而造 成的基 金份 额净 值计 算错 误， 基金 管理 人、 基金 托管 人可以 免除 赔
偿责任 。但 基金 管理 人、 基金托 管人 应积 极采 取必 要的措 施消 除由 此造 成的 影响。 
（4）基金管 理人和 基金托 管人由于各 自技术 系统设 置而产生的 净值计 算尾差 ，以基金
管理人 计算 结果 为准 。 
（5）前述内 容如法 律法规 或监管机关 另有规 定的， 从其规定处 理。如 果行业 有通行做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
（2）因不可 抗力或 其他情 形致使基金 管理人 、基金 托管人无法 准确评 估基金 资产价值
时； 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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（3） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 
（五） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（六） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告 。 基 金管 理人 独立 地 设置 、 记 录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若 基金 管理 人和 基金 托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧 ， 应 以基 金
管理人 的处 理方 法为 准 。 若当 日 核对 不符 ， 暂时 无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。 
（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 
1、财 务报 表的 编制 
基金管 理人 应当 及时 编制 并对外 提供 真实 、 完 整的 基 金财务 会计 报告 。 月 度报 表 的编制 ，
基金管 理人 应于 每月 终了 后 5 工作 日 内完 成 ； 招 募说 明书在 基金 合同 生效 后 每6 个月 更新 并
公告一 次 ， 于 该等 期间 届 满后 45 日 内公 告。 季度 报 告应在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日
内 编制 完毕 并 予 以公 告； 半年度 报告 在会 计年 度半 年终了 后 60 日内 编制 完毕 并 予以 公告 ；
年度报 告在 会计 年度 结束 后 90 日内 编制 完毕 并 予 以 公告。 基金 合同 生效 不 足 2 个月 的， 基
金管理 人可 以不 编制 当期 季度报 告、 半年 度报 告或 者年度 报告 。 
2、报 表复 核 
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将报 表盖 章后 提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人在
收到后 应 在3 日 内进 行复 核， 并将 复核 结果 书面 通 知基金 管理 人 。 基 金管 理 人在季 度报 告完
成当日 ， 将 有关 报告 提供 给 基金托 管人 复核 ， 基 金托 管 人应在 收到 后 7 个工 作日 内完成 复核 ，
并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人 。 基 金管 理人 在 半年度 报告 完成 当日 ， 将 有关报 告提 供给
基金托 管人 复核 ，基 金托 管人应 在收 到 后 30 日 内完 成复核 ，并 将复 核结 果书 面通知 基金 管
理人 。 基 金管 理人 在年 度 报告完 成当 日 ， 将 有关 报 告提供 基金 托管 人复 核 ， 基金托 管人 应在
收到 后 45 日 内完 成复 核， 并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人和 基金托 管人 之
间的上 述文 件往 来均 以加 密传真 的方 式或 双方 商定 的其他 方式 进行 。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发 现双 方的 报表 存在 不 符时 ， 基 金管 理人 和基 金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进行 调整 ， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若双 方无法 达成一 致 ， 以 基
金管理 人的 账务 处理 为准 。 核 对无 误后 ， 基 金托 管人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业
务部门 公章 或者 出具 加盖 托管业 务专 用章 的复 核意 见书 ， 双 方各 自留 存一 份。 如果基 金管 理
人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 ， 基金 管理 人有权 按照 其大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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编制的 报表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 中国 证监 会备 案。 
（八） 基金 管理 人应 每 季 向基金 托管 人提 供基 金业 绩比较 基准 的基 础数 据和 编制 结 果 。 
六、基 金份 额持 有人 名册 的 的登 记与 保管 
本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册 ， 包 括基金 合
同生效日、基金合同终 止 日、基金权益登记日、 基金 份 额 持 有 人 大 会 权 益登记 日 、 每 年 6
月 30 日、12 月 31 日 的基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有
人的名 称和 持有 的基 金份 额。 
基金份 额持 有人 名册 由注 册登记 机构 编制 ，由 基金 管理人 审核 并提 交基 金托 管人保 管 。
基金托 管人 有权 要求 基金 管理人 提供 任意 一个 交易 日或全 部交 易日 的基 金份 额持有 人名 册 ，
基金管 理人 应及 时提 供， 不得拖 延或 拒绝 提供 。 
基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基 金份 额持 有人 名册 应于下 月前 十个 工作 日内 提交 ； 基 金合 同生 效日 、 基 金合同 终止 日
等涉及 到基 金重 要事 项日 期的基 金份 额持 有人 名册 应于发 生日 后十 个工 作日 内提交 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基 金 份额 持有 人名册 ，保 存期 限 为 15 年 。基金 托
管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 ， 并应遵 守保 密
义务 。 若 基金 管理 人或 基 金托管 人由 于自 身原 因无 法妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 应按 有
关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 
七、争 议解 决方 式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双方 当事 人应通 过协商 、 调解 解决 ， 协 商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方 均有 权 将争议 提交 位于 北京 的 中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会， 仲裁 地点 为
北京市 ， 按照 中国 国际 经 济贸易 仲裁 委员 会届 时有 效的仲 裁规 则进 行仲 裁 。 仲裁裁 决是 终局
的，对 当事 人均 有约 束力 。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 
二十、 对基金份额持有人 的服务 
对于基 金份 额持 有人 和潜 在投资 者 ， 基 金管 理人 将 根据具 体情 况提 供一 系列 的服务 ， 并
将根据 基金 份额 持有 人的 需要和 市场 的变 化， 增加 或变更 服务 项目 。主 要服 务内容 如下 ：



（一） 客服 中心 电话 服务


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投资者 拨打 基金 管理 人客 服热 线 400-888-5558 （国 内 免长途 话费 ） 可 享有 如下 服 务： A 、
自助语 音 服 务 ： 提 供 7 ×24 小时 电话 自助 语音 的服 务， 可进 行账 户查 询、 基 金净值 、 基金 产
品等自 助查 询服 务。 B 、 人工坐 席服 务： 提供 每周 五天, 每天 不少于 8 小时 的 人工坐 席服 务
（法定 节假 日除 外） 。 投 资 者可以 通过 该热 线获 得业 务咨询 、 基 金账 户查 询、 交 易情况 查询 、
服务投 诉及 建议 、信 息定 制、资 料修 改等 专项 服务 。 
（二） 综合 对账 单服 务


 
大成基 金按 季度 和年 度为 基金份 额持 有人 提供 综合 对账单 服务 ， 服务 形式 包括 网站自 助
查询 、 电 子邮件 账单 、 手 机短信 账单 、 客 服热 线查 询、 纸质 对账单 邮寄 等 。 其中 ， 纸 质对账
单邮寄 仅 限 70 岁以 上持 有 人、或 确有 需要 并已 订 制 纸质对 账单 的持 有人 。 
（三） 财经 汇资 讯服 务


 
大成财 经汇 是专 为大 成旗 下持有 人提 供的 资讯 服务 平台 ， 财 经汇 提供 专业 、 独家 、 一 手
的 理 财 资 讯 ， 并 采 用 分 级 服 务 方 式 提 供 差 异 化 资 讯 服 务 。 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（www.dcfund.com.cn ）财 经汇平 台或 下载 财经 客户 端，免 费使 用。 
（四） 网站 自助 服务


 
基金 管理人网站 （www.dcfund.com.cn ）为 投资者提供基 金账户及交 易情况查询、 个人
资料修 改 、 手 机短 信和电 子邮件 信息 定制 等自 助服 务， 提供 理财 刊物 查阅 、 公司公 告 、 热 点
问 答 、 市 场 点 评 等 信 息 资 讯 服 务 。 同 时 ， 网 站 还 设 有 电 子 邮 箱 服 务 （ 客 户 服 务 邮 箱 ：
callcenter@dcfund.com.cn ）和网 上在 线答 疑服 务。 
（五） 网上 交易 服务


 
本 基 金 管 理 人 已 开 通 个 人 投 资 者 网 上 交 易 业 务 。 个 人 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人 网 站
www.dcfund.com.cn 可 以 办理基 金认 购、 申购 、 赎 回、 转 换、 撤单 、 基 金定 投、 分 红方 式修
改、 账户 资料 修改 、 交 易 密码修 改 、 交 易情 况查 询 和账户 信息 查询 等各 类业 务。 其中 ， 基 金
定投、 转换 等业 务的 开通 时间， 已另 行公 告为 准。 
（六） 财富 俱乐 部


 
财富俱 乐部 是为 基金 份额 持有人 中的 高端 （VIP ） 客 户专门 设立 的服 务体 系， 将为高 端
（VIP ）客 户提 供专 项的 个 性化服 务。 
（七） 投资 理财 中心


 
大成基 金各 地投 资理 财中 心负责 所辖 区域 高端 （VIP ）客户 的柜 台式 服务 工作 。 
（八） 客户 投诉 建议 受理 服务


 
投资者 可以 通过 基金 管理 人或销 售机 构的 柜台 、 投 资理财 中心 、 客服 热线 、 网站在 线栏
目、 电子 邮件 及信 函等 渠 道进行 投诉 或提 出建 议 。 对于受 理的 投诉 或建 议 ， 基金管 理人 承诺
最迟 T+1 日 内给 予回 复； 不能及 时回 复的 ，在 约定 的最晚 主动 联系 客户 时间 内告知 客户 。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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二十一、 其他应披露的事 项 
（一） 本基 金管 理人 、基 金托管 人的 托管 业务 部门 目前无 重大 诉讼 事项 。 
（二 ） 最 近 3 年本 基金 管 理人 、 基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 高级 管理 人员 没有受 到任
何处罚 。 
（三）2015 年 9 月 23 日至 2016 年 3 月 20 日 发布 的公告 ： 
1.2015 年 9 月 24 日《 关于 大成绝 对收 益策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同生 效
公告》。 
2.2015 年 10 月 15 日《 关 于高级 管理 人员 变更 的公 告》。 
3.2015 年 10 月 16 日《 关 于高级 管理 人员 变更 的公 告》。 
4.2015 年 10 月 30 日《 关 于高级 管理 人员 变更 的公 告》。 
5．2015 年 11 月 10 日《 关 于再次 提请 投资 者及 时更 新已过 期身 份证 件或 者身 份证明 文
件的公 告》。 
6．2015 年 12 月 11 日《 大成绝 对收 益策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 开放 日常申 购 、
赎回、 转换 、定 期定 额投 资的公 告》。 
7．2016 年 1 月 20 日《 大 成绝对 收益 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度
报告》。 
8．2016 年 2 月 18 日《 关 于增加 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司代 销公 告》。 
（四） 《招募 说明书 》与本 更新招募说 明书内 容若有 不一致之处 ，以本 更新招 募说明书
为准。 本更 新的 招募 说明 书未尽 事宜 ，请 查阅 本基 金的《 招募 说明 书》 。 
二十二、 对招募说明书更 新部分的说明 
本更新 的招 募说 明书 依据 《中 华人 民共 和国 证 券 投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金
运作管 理办 法》 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及其 他
有关法 律法 规的 要求 ， 对 2015 年 8 月 21 日公 布的 《 大成绝 对收 益策 略混 合型 发起式 证券 投
资基金 招募 说明 书 》 进行 了更新 ，本 更新 招募 说明 书主要 更新 的内 容如 下： 
1．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。 
2．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。 
3．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。 大成 绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金





















































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4． 根据 最新 数据 ， 更 新了 “ 八、 基 金的 投资 ” 部分。 更 新了 “ （ 十三 ） 基 金投 资组 合报告 ”
部分 。 
5．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 九、 基金 业绩 ” 部分 。 
6．根 据最 新公 告， 更新 了 “ 二十 一 、 其他 应披 露的 事 项 ” 。 
7．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 二 、 招募 说明 书更 新 部分的 说明 ” 。 
 
二十 三 、招募说明书的存 放及查阅方式 
（一） 招募 说明 书的 存放 地点 
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 、代 销机构 和注 册登 记机 构的 办公场 所 ，
并刊登 在基 金管 理人 、基 金托管 人的 网站 上。 
（二） 招募 说明 书的 查阅 方式 
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 ， 也可按 工本 费购 买本 招募 说明书 的
复印件 ，但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。 
二十四 、 备查文件 
备查文 件等 文本 存放 在基 金管理 人 、 基 金托 管人 和 销售机 构的 办公 场所 和营 业场所 ， 在
办公时 间内 可供 免费 查阅 。 
（一） 中国 证监 会核 准大 成绝对 收益 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 文件 
（二） 《大 成绝 对收 益策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 
（三） 《大 成绝 对收 益策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金注 册登 记业 务规 则》 
（四） 《大 成绝 对收 益策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 
（五） 法律 意见 书 
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（八） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
 
大成基 金 管 理有 限公 司 
二〇一 六 年五 月六 日